景 顺 长 城 中证TMT150 交 易 型 开 放式 指 数 证
券投资基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月26 日 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 20 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 62
§ 10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 63
§ 11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 64
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 64
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城中 证 TMT150ETF
场内简 称 景顺 TMT
基金主 代码 512220
交易代 码 512220
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 253,467,642.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年8 月 19 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略 本基金 以中 证 TMT150 指 数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制
法 ， 即以 完全 按照 标的 指数 成 份股 组成 及其 权重 构建
基 金 股票 投资 组合 为原 则， 进 行被 动式 指数 化投 资。
股 票 在投 资组 合中 的权 重原 则 上根 据标 的指 数成 份股
及 其 权重 的变 动而 进行 相应 调 整。 在因 特殊 情况 （包
括但不 限于 成份 股停 牌、 流动性 不足 、 法 律法 规限 制、
其 它 合理 原因 导致 本基 金管 理 人对 标的 指数 的跟 踪构
成 严 重制 约等 ）导 致无 法获 得 足够 数量 的股 票时 ，本
基 金 可以 根据 市场 情况 ，结 合 经验 判断 ，综 合考 虑相
关 性 、估 值、 流动 性等 因素 挑 选标 的指 数中 其他 成份
股 或 备选 成份 股进 行替 代或 者 采用 其他 指数 投资 技术
适 当 调整 基金 投资 组合 ，以 期 在规 定的 风险 承受 限度
之 内 ，尽 量缩 小跟 踪误 差。 本 基金 力争 使日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生金融 产品 。
业绩比 较基 准 中证 TMT150 指 数。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 预期 风险 和预 期收
益 率 高于 混合 型基 金、 债券 型 基金 及货 币市 场基 金。
本 基 金为 指数 型基 金， 被动 跟 踪标 的指 数的 表现 ，具景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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有 与 标的 指数 以及 标的 指数 所 代表 的股 票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 丁益 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上 海 市 湖 滨 路 ２ ０ ２ 号 普 华 永 道 中
心１１ 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -82,759,238.03 -92,892,105.20 -95,095,270.90
本期利 润 -123,209,433.84 24,230,819.77 -190,726,362.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4813 0.0741 -0.4625
本期加 权平 均净 值利 润率 -39.35% 5.32% -32.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 -34.13% 5.22% -25.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -15,459,181.30 73,757,687.40 132,666,039.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0610 0.2630 0.3610
期末基 金资 产净 值 239,095,496.48 401,649,641.22 500,133,681.80
期末基 金份 额净 值 0.9433 1.4321 1.3610
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.67% 43.21% 36.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.81% 2.05% -14.49% 2.16% 0.68% -0.11%
过去六 个月 -20.86% 1.86% -22.45% 1.95% 1.59% -0.09%
过去一 年 -34.13% 1.80% -36.50% 1.87% 2.37% -0.07%
过去三 年 -48.17% 1.65% -50.61% 1.69% 2.44% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-5.67% 2.00% 0.81% 2.03% -6.48% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：本基金 投资范围 主 要为标的指数 成份股及 备 选成份股， 投资于标
的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80 ％。
本基金 的建 仓期 为自2014 年 7 月 18 日基 金合 同生 效 日起 6 个 月。 建仓 期结 束 时，本 基金 投资 组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：2014 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2014 年7 月18 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 69 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、景顺长 城 支柱产业 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城品质投 资 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
四季金利债券 型证券投 资 基金、景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺 长城景兴
信用纯 债债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景颐 双 利
债券型证券投 资基金、 景 顺长城景益货 币市场基 金 、景顺长城成 长之星股 票 型证券投资 基金、景
顺长城 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城优 质成 长股 票型 证券投 资基 金、 景 顺
长城优势企业 混合型证 券 投资基金、景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基金、景 顺长城中
小板创 业板 精 选 股票 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城研究精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 景 丰货币市场基 金、景顺 长 城中国回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 景 顺长城量化精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 健回报灵活 配置混合
型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深精选 股票型证 券 投资基金、景 顺长城领 先 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 景 顺长 城安 享回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城 景瑞 收益定期 开 放债券型证 券投资基景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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金、景顺长城 改革机遇 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐宏利 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景盛 双息收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城低碳科技 主题灵活 配 置混合型证 券投资基
金、景顺长城 环保优势 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金 、景顺长
城景盈双利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景泰 汇 利定期开放债 券型证券 投 资基金、景 顺长城顺
益回报混合型 证券投资 基 金、景顺长城 泰安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城景泰丰
利纯债债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐丰利 债 券型证券投资 基金 、景 顺 长城景瑞双 利债券型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 行 业中 性低 波动 指数型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪港 深领 先 科
技股票型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 睿利回报 定 期开放混合型 证券投资 基 金、景顺长 城睿成灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景泰稳利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长 城量化平
衡灵活配置混 合型证券 投 资基金、景顺 长城泰恒 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城量
化小盘 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺 长城 MSCI 中国 A 股
国际通指数增 强型证券 投 资基金、景顺 长城量化 先 锋混合型证券 投资基金 、 景顺长城景 泰聚利纯
债债券型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资基 金下设景 顺 长城优选混 合型证券
投资基 金、 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江科宏
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 7 月
12 日
2018 年 8 月
24 日
11 年
经济学 硕士 ，CFA 。2007 年
至 2010 年担 任本 公司 风 险
管 理 经 理 职 务 。2011 年 2
月重新 加入 本公 司， 担 任 研
究员等 职务 ； 自 2012 年 6
月起担 任基 金经 理。
徐喻军
本 基 金 的
基金经 理
2018 年8 月7
日
- 8 年
理学硕 士。 曾 担任 安信 证 券
风险管 理部 风险 管理 专员 。
2012 年 3 月加 入本 公司 ， 担
任量化 及ETF 投资部ETF 专
员职务 ；自 2014 年 4 月起
担任基 金经 理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 按基金合同生 效日填写 ， “离任日期 ”为根据景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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公司决 定 的 解聘 日期 （ 公 告前一 日） ； 对 此后 的非 首 任基金 经理 ， “ 任 职日 期 ”指根 据公 司决 定聘
任后的 公告 日期 ， “ 离任 日期 ” 指根 据公 司决 定的 解聘日 期（ 公告 前一 日） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未 发现损害
基金持有人利 益的行为 。 基金的投资范 围、投资 比 例及投资组合 符合有关 法 律法规及基 金合同 的
规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法， 任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致 不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资 组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管 理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 132 次， 为公 司旗 下管 理的量 化产 品因 申购
赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ，公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整，以及
量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 ， 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为，但 结合交易 时 机和交易价 差分析表
明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年全 年GDP 增长 6.6% ， 工业 增加 值累计 增 长 6.1% ， 增速 缓中 趋稳。12 月 PMI 指数49.4 ，
景气指 数持 续回 落。12 月PPI 同 比上 涨0.9% ， 环比 下跌 1% ；12 月 CPI 同比 上 涨1.9% ， 环 比持 平。
4 季度开始经 济数据逐 步 走弱，投资和 消费增长 都 出现下滑，贸 易战虽有 所 缓和，但出 口订单数
据仍有 下行 压力 ，年 底通 胀明显 回落 。12 月 M2 增速 8.1% ，M1 增 速回 落至 1.5% 。12 月末 外汇 储
备 3.07 万亿 美元 ，小 幅回 升 110 亿美 元。 虽然 美联 储在 12 月份 进行 了年 内的 第四次 加息 ，但 美
债收益率回落 明显，市 场 对美国经济增 速 见顶预 期 加强，美股股 价波动加 剧 。央行继续 维持稳健
中性的 货币 政策 ，通 过降 准以 及 TMLF 操 作， 释放 流 动性的 同时 ，加 大了 对实 体经济 的支 持力 度。
受经济 下滑 、美 联储 加息 、贸易 战等 因素 影响 ，全 年市场 表现 疲弱 ，沪 深 300 、中 证 500 和创 业
板指分 别下 跌25.31% 、33.32% 和28.65% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率为-34.13% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-36.50% 。报告 期内 ，
本基金 相对 于业 绩比 较基 准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值控 制 在0.2% 以 内， 跟 踪误差 （年 化） 控制
在2% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年基 本面 ， 国 内 经济存 在较 大的 下行 压力 ， 本轮 宽货 币至 宽信 用的 传导需 要更 长时
间，基建、地 产投资增 速 都存在回落压 力，中美 贸 易冲突虽有所 缓和，对 进 出口的负面 影响仍有
待进一 步观 察 。 随 着稳 经 济政策 的陆 续出 台 ， 货 币 政策和 财政 政策 将会 适度 扩张 ， 财 政减 税降 费，
增加地方专项 债供给， 不 断出台宽松政 策引导资 金 流向实体，支 持实体经 济 ，市场情绪 会逐步平
稳。目前大部 分公司的 估 值已经接近历 史底部， 继 续 下跌空间有 限。长期 来 看，改革创 新是保持
经济增长的根 本动力， 在 科学技术带动 产业升级 的 大背景下，我 们对经济 的 长期健康发 展持较为
乐观的 态度 。
本基金采用完 全复制中 证 TMT150 指数的方 法进行组 合管理，通过 控制跟踪误 差和跟踪偏 离景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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度，力 争基 金收 益和 指数 收益基 本一 致。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部 控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行 以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好 旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会在
遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适 用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽 核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 ，
由其提 供相 关债 券品 种、 流通受 限股 票的 估值 参考 数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，本基 金景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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未满足 收益 分配 条件 ，不 进行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 （以下称 “ 本 基金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2019) 第 21336 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城中证 TMT150 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金全体 基金 份
额持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 景顺 长城 中证 TMT150 交易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
(以下简称“景顺长城中证 TMT1 50ET F”) 的财务报 表，包括 2018
年12 月31 日的 资产 负债 表，2018 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了景顺 长城 中 证TMT150ETF2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城中证
TMT150ETF ，并 履行 了职 业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
景顺长城中证 TMT150ETF 的基金管理人景顺长城基 金管理有限公
司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中
国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务
操作编 制财 务报 表， 使 其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要
的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城中证
TMT150ETF 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适
用)，并运用持续经营 假设 ，除非基金管理人管 理层 计划清算景顺景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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长城中 证TMT150ETF 、终 止运 营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管理人治理层负责监 督景顺长城中证 TMT150ETF 的财务报告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或 凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 景 顺 长 城 中 证
TMT150ETF 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重
大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况可能 导致 景顺 长城 中 证TMT150ETF 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
朱宏宇
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,307,766.16 7,004,074.44
结算备 付金
- 5,747.63
存出保 证 金
3,469.81 25,942.35
交易性 金融 资产 7.4.7.2 235,302,668.55 394,860,388.73
其中： 股票 投资
235,302,668.55 394,860,388.73
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
40,157.99 262,215.33
应收利 息 7.4.7.5 859.46 1,494.19
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
239,654,921.97 402,159,862.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
105,731.59 174,822.78
应付托 管费
21,146.29 34,964.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 43,441.78 184,069.17 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 23 页 共 72 页
应交税 费
0.07 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 389,105.76 116,364.93
负债合 计
559,425.49 510,221.45
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 253,467,642.00 280,467,642.00
未分配 利润 7.4.7.10 -14,372,145.52 121,181,999.22
所有者 权益 合计
239,095,496.48 401,649,641.22
负债和 所有 者权 益总 计
239,654,921.97 402,159,862.67
注：报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.9433 元， 基金 份额 总 额 253,467,642.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-120,502,791.64 28,239,934.29
1.利息 收入
67,131.19 81,676.59
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 67,118.04 81,676.59
债券利 息收 入
13.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失以“ - ” 填 列）
-80,202,132.83 -89,077,522.50
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -82,562,191.35 -91,574,850.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,865.72 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,350,192.80 2,497,328.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -40,450,195.81 117,122,924.97
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 24 页 共 72 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 82,405.81 112,855.23
减： 二、费用
2,706,642.20 4,009,114.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,565,388.14 2,279,641.95
2．托 管费 7.4.10.2.2 313,077.60 455,928.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 302,323.54 692,515.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.04 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 525,852.88 581,028.29
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-123,209,433.84 24,230,819.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-123,209,433.84 24,230,819.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
280,467,642.00 121,181,999.22 401,649,641.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -123,209,433.84 -123,209,433.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-27,000,000.00 -12,344,710.90 -39,344,710.90
其中：1.基 金申 购款 3,000,000.00 693,615.29 3,693,615.29
2. 基金 赎回 款 -30,000,000.00 -13,038,326.19 -43,038,326.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 253,467,642.00 -14,372,145.52 239,095,496.48 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 25 页 共 72 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
367,467,642.00 132,666,039.80 500,133,681.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,230,819.77 24,230,819.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-87,000,000.00 -35,714,860.35 -122,714,860.35
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -87,000,000.00 -35,714,860.35 -122,714,860.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
280,467,642.00 121,181,999.22 401,649,641.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
康乐
吴建 军
邵 媛媛
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指 数证券投资 基金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]546 号 《关 于核 准景 顺长城 中 证 TMT150
交易型开放式 指数证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》和《 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型的交易 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利息共募集 人民币 593,963,628.00 元(含募 集 股票市值)，业经 普华永道 中天会计师事务 所景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第416 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 景
顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 7 月18 日 正式 生效， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 593,967,642.00 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 4,014.00
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有
限公司 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以下简称“ 上交所 ”) 上证函[2014]113 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
593,967,642.00 份 基金 份 额于 2014 年8 月 19 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城中 证TMT150 交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 基金 合同 》 的有 关 规定 ， 本 基金 的投 资目 标 是紧密 跟踪 标的 指数 中 证TMT150 指 数， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化； 主要 投资 范围 为中 证 TMT150 指数 的成 份股 及 备选 成 份股 ， 该 部分
资产比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且 不低 于非 现 金基金 资产 的80% ； 本基 金 可少量 投资 于部 分
非成份股(包 含中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、衍 生工 具(股指期货 等)、
债券资 产( 国债 、金 融债 、 企业债 、公 司债 、次 级债 、可转 换债 券、 分离 交易 可转债 、央 行票 据、
中期票 据、 短期 融资 券等) 、 资产 支持 证券、 债券 回 购、 银 行存 款等 固定 收益 类资产 、 现 金资 产以
及中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会的相关 规定) 。本基金力 争使日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 本 基 金 的业 绩比 较基准 为中 证 TMT150
指数。
本基金的基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了景顺长 城
中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金(以 下简 称“ 景顺 长城 中 证 TMT150ETF 联接
基金”) 。 景顺 长城 中 证TMT150ETF 联 接基 金为 契约 型开放 式基 金 ， 投 资目 标 与本基 金类 似 ， 将 绝
大多数 基金 资产 投资 于本 基金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2019 年3 月22 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期 间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 27 页 共 72 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能 力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前 暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征 的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算 的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税及 由基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。基金收 益以现金 形 式分配。当基 金份额净 值 增长率超过标 的景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时， 本基 金的 基金 管理 人可进 行收 益分 配； 本基 金以使 收益 分配 后基
金份额净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 为原则进行收 益分配。 本 基金收益每 年最多分
配12 次， 收益 分配 后有 可 能使除 息后 的基 金份 额净 值低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织 结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要 的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化个人所得税政策 有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业 往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上 市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 4,307,766.16 7,004,074.44
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 4,307,766.16 7,004,074.44
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 377,884,074.08 235,302,668.55 -142,581,405.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 377,884,074.08 235,302,668.55 -142,581,405.53
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 496,991,598.45 394,860,388.73 -102,131,209.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 33 页 共 72 页
其他 - - -
合计 496,991,598.45 394,860,388.73 -102,131,209.72
注：于 2018 年 12 月 31 日，股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值 0.00 元(2017 年
12 月31 日：0.00 元)。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 857.96 1,479.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 2.60
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 -
-
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.50 11.70
合计 859.46 1,494.19
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 34 页 共 72 页
2018 年12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 43,441.78 184,069.17
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 43,441.78 184,069.17
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 370,000.00 80,000.00
应付指 数使 用费 19,105.76 32,702.24
可退替 代款 - -
应付替 代款 - 3,662.69
合计 389,105.76 116,364.93
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 280,467,642.00 280,467,642.00
本期申 购 3,000,000.00 3,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -30,000,000.00 -30,000,000.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 253,467,642.00 253,467,642.00
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 73,757,687.40 47,424,311.82 121,181,999.22
本期利 润 -82,759,238.03 -40,450,195.81 -123,209,433.84
本期基金份额交易 -6,457,630.67 -5,887,080.23 -12,344,710.90 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 35 页 共 72 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 465,028.32 228,586.97 693,615.29
基金赎 回款 -6,922,658.99 -6,115,667.20 -13,038,326.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -15,459,181.30 1,087,035.78 -14,372,145.52
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 65,041.97 79,948.12
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,861.48 1,373.88
其他 214.59 354.59
合计 67,118.04 81,676.59
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-77,432,838.07 -74,575,809.13
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,129,353.28
-16,999,041.76
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -82,562,191.35
-91,574,850.89
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 109,460,674.15 264,223,353.05
减：卖 出股 票成 本总 额 186,893,512.22 338,799,162.18 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 36 页 共 72 页
买卖股 票差 价收 入 -77,432,838.07 -74,575,809.13
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 43,038,326.19 122,714,860.35
减： 现 金支 付赎 回款 总额 31,695,658.19 89,145,740.35
减： 赎 回股 票成 本总 额 16,472,021.28 50,568,161.76
赎回差 价收 入 -5,129,353.28 -16,999,041.76
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
103,079.20 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
93,200.00 -
减：应 收利 息总 额 13.48 -
买卖债 券差 价收 入 9,865.72 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,350,192.80 2,497,328.39 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 37 页 共 72 页
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,350,192.80 2,497,328.39
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -40,450,195.81 117,122,924.97
—— 股 票投 资 -40,450,195.81 117,122,924.97
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -40,450,195.81 117,122,924.97
注：本基金本 会计期间 公 允价值变动损 益 —股票 投 资中包括可退 替代款产 生 的公允价值 变动损益
0.00 元。(2017 年度 ：0.00 元)
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 82,405.81 112,855.23
合计 82,405.81 112,855.23
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与 申购确认 日估值的
差额。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 38 页 共 72 页
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
302,323.54 692,515.78
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 302,323.54 692,515.78
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
指数使 用费 93,923.28 136,778.58
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行划 款手 续费 1,929.60 4,249.71
上市初 费 - -
其他费 用 - -
合计 525,852.88 581,028.29
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 39 页 共 72 页
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 景 顺 长 城 中 证
TMT150ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证 券 72,255,944.98 38.22% 172,902,918.18 40.79%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 67,292.34 38.22% 13,748.80 31.65%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 161,025.25 40.79% 63,522.91 34.51% 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 40 页 共 72 页
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,565,388.14 2,279,641.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X0.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
313,077.60 455,928.50
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 41 页 共 72 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
景顺长 城中 证 TMT150ETF
联接基 金
249,092,100.00 98.27% 276,092,100.00 98.44%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,307,766.16 65,041.97 7,004,074.44 79,948.12
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860 紫金银 行 2018 年 12 月2019 年 1 新股流3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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20 日 月3 日 通受限
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 310,933 6,710,581.95 4,536,512.47 -
注： 本 基金 截至2018 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的 风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 秉承全面 风 险管理的理念 ，将风险 管 理融入业务中 ，建立了 以 风险管理委员 会
为核心 ， 由风 险管 理委 员 会、 督察 长、 法律 监察 稽 核部和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。
各业务部门负 责人为其 所 在部门的风险 管理第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控和
及时报告的义 务。员工 在 其岗位职责范 围内承担 相 应风险管理责 任。本基 金 管理人配备 的风险管
理人员 对投 资风 险进 行独 立的监 控并 及时 向管 理层 汇报。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规定及本基 金
的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内部 信 用评级体系和 交易对手 库 ，对发行人 及债券投
资进行内部评 级，对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度， 以 控制可能出 现的信用
风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行；本基 金 存放定 期 存款前，均 对交易对
手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性很小 ；本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手进
行交易 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金管理人 还通过分 散 化投资以分散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。
于本期末，本 基金未持 有 除国债、央行 票据、政 策 性金融债及地 方政府债 券 之外的债券（ 上
年末： 同） 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指基金 管 理人未能以合 理价格及 时 变现基金资产 以支付投 资 者赎回款项的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可依 据基 金合 同约 定要 求赎回 其持 有的 基金 份额 。
本基金的基金 管理人专 业 审慎、勤勉尽 责地管控 本 基金的流动性 风险，全 覆 盖、多维度的 建
立以压力测试 为核心的 流 动性风险监测 与预警制 度 ，确保本基金 组合的资 产 变现能力与 投资者赎
回需求 匹配 与平 衡。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其 他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基
金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流通股票不 得超过该
上市公司可流 通股票 的 15% ，由本基金的 基金管理 人 管理的全部投 资组合持 有 一家上市公司 发行
的可流 通股 票， 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的30%( 完 全按 照有 关指 数构 成比例 进行 证券 投资
的开放 式基 金及 中国 证监 会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内， 对基 金组 合资 产中 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进 行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因市场价格变 动而发生 波 动的风险，包 括
利率风险、外 汇风险和 其 他价格风险。 本基金管 理 人通过对不同 类型的风 险 分别设定风 险限制，
并由独立于投 资部门的 风 险管理人员监 控、报告 以 及定期风险回 顾的方法 管 理投资组合 的市场风
险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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本基金管理人 通过由风 险 管理人员定期 监控组合 中 债券投资部分 的利率风 险 ，及时调整投 资
组合久 期等 方法 管理 利率 风险。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的账面 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 4,307,766.16 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,307,766.16
结算备付金 0.00 - - - - - 0.00
存出保证金 3,469.81 - - - - - 3,469.81
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,302,668.55 235,302,668.55
应收证券清算款 - - - - - 40,157.99 40,157.99
应收利息 - - - - - 859.46 859.46
应收申购款 0.00 - - - - 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总 计 4,311,235.97 0.00 0.00 0.00 0.00 235,343,686.00 239,654,921.97
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付赎回款 - - - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - - - 105,731.59 105,731.59
应付托管费 - - - - - 21,146.29 21,146.29
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 43,441.78 43,441.78
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应交税费 - - - - - 0.07 0.07
其他负债 - - - - - 389,105.76 389,105.76
应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,425.49 559,425.49
利率敏 感度 缺口 4,311,235.97 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,004,074.44 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7,004,074.44 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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结算备 付金 5,747.63 - - - 0.00 - 5,747.63
存出保 证金 25,942.35 - - - 0.00 - 25,942.35
交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,860,388.73 394,860,388.73
应收证 券清 算款 - - - - 0.00 262,215.33 262,215.33
应收利 息 - - - - 0.00 1,494.19 1,494.19
应收申 购款 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00
买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收股 利 - - - - 0.00 0.00 0.00
其他资 产 - - - - 0.00 0.00 0.00
资产总 计 7,035,764.42 0.00 0.00 0.00 0.00 395,124,098.25 402,159,862.67
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付赎回款 - - - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - - - 174,822.78 174,822.78
应付托管费 - - - - - 34,964.57 34,964.57
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 184,069.17 184,069.17
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应交税费 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 116,364.93 116,364.93
应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,221.45 510,221.45
利率敏 感度 缺口 7,035,764.42 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末， 本基金未 持有 债券资产(上 年末：同) ， 因此市场利 率的变动 对于 本基金资产 净值无 重
大影响(上 年末 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 或未来现 金 流量因除外汇 风险和利 率 风险以外的市 场
价格变动而发 生波动的 风 险。本基金主 要投资于 证 券交易所上市 或银行间 同 业市场交易 的证券，
所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低
其它价 格风 险， 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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经测算 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 235,302,668.55 98.41 394,860,388.73 98.31
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 235,302,668.55 98.41 394,860,388.73 98.31
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 12,860,549.25 21,314,742.88
沪深300 指 数下 降 5% -12,860,549.25 -21,314,742.88
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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(i)各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 230,716,010.28 元， 属于 第二 层次的 余额 为 4,586,658.27 元， 无属 于第 三
层次的 余额 (2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 376,435,973.63 元 ，第 二层次 16,137,065.10 元，
第三层 次2,287,350.00 元)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相 关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交 易性金 融资 产
权益工 具投 资
2018 年1 月1 日
2,287,350.00
购买
-
出售
-
转入第 三层 级
-
转出第 三层 级
-2,287,350.00
当期利 得或 损失 总额
-
计入损 益的 利得 或损 失
_____________
2018 年 12 月 31 日
_____________
2018 年 12 月 31 日 仍持 有的资 产计 入
2018 年度 损益 的未 实现 利 得或损 失的 变动
—— 公 允价 值变 动损 益
_____________
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项目。
交 易性金 融资 产
权益工 具投 资
2017 年1 月1 日
-
购买
-
出售
-
转入第 三层 级
6,470,100.00
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
-4,182,750.00 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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计入损 益的 利得 或损 失
-4,182,750.00
2017 年12 月 31 日
2,287,350.00
2017 年 12 月 31 日 仍持 有的资 产计 入
2017 年度 损益 的未 实现 利 得或损 失的 变动
—— 公 允价 值变 动损 益
-7,836,627.34
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以 公 允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
基金 申购 款
于2018 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 3,693,615.29 元(2017 年度 ：0.00 元)，其
中包括 以股 票支 付的 申购 款 961,355.00 元和 以现 金 支付的 申购 款 2,732,260.29 元(2017 年 度：
其中包 括以 股票 支付 的申 购款 0.00 元和 以现 金支 付 的申购 款 0.00 元)。
(3)
其他
除公允 价值 和基 金申 购款 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要 事项 。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 235,302,668.55 98.18
其中： 股票 235,302,668.55 98.18
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合计 4,307,766.16 1.80
8 其他各 项资 产 44,487.26 0.02
9 合计 239,654,921.97 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 130,526,939.64 54.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,714,194.00 2.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
77,154,056.79 32.27
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 51 页 共 72 页
L 租赁和 商务 服务 业 6,540,152.00 2.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,251,140.82 5.96
S 综合 - -
合计 235,186,483.25 98.37
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,039.50 0.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.05
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 52 页 共 72 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002415 海康威 视 467,500 12,042,800.00 5.04
2 000725 京东方 Ａ 3,413,300 8,976,979.00 3.75
3 600050 中国联 通 1,340,300 6,929,351.00 2.90
4 000063 中兴通 讯 342,800 6,715,452.00 2.81
5 300059 东方财 富 520,905 6,302,950.50 2.64
6 002027 分众传 媒 1,057,100 5,539,204.00 2.32
7 002024 苏宁易 购 517,800 5,100,330.00 2.13
8 002230 科大讯 飞 203,650 5,017,936.00 2.10
9 002475 立讯精 密 343,283 4,826,558.98 2.02
10 600485 信威集 团 310,933 4,536,512.47 1.90
11 600703 三安光 电 340,202 3,847,684.62 1.61
12 000100 TCL 集团 1,507,100 3,692,395.00 1.54
13 600570 恒生电 子 68,700 3,571,026.00 1.49
14 600271 航天信 息 155,400 3,557,106.00 1.49
15 600487 亨通光 电 185,301 3,159,382.05 1.32
16 600637 东方明 珠 286,430 2,933,043.20 1.23
17 002236 大华股 份 250,100 2,866,146.00 1.20
18 600588 用友网 络 133,230 2,837,799.00 1.19
19 600100 同方股 份 288,500 2,807,105.00 1.17
20 600522 中天科 技 341,000 2,779,150.00 1.16
21 600498 烽火通 信 97,500 2,775,825.00 1.16
22 300408 三环集 团 145,200 2,456,784.00 1.03
23 002456 欧菲科 技 264,000 2,426,160.00 1.01
24 000413 东旭光 电 533,400 2,400,300.00 1.00
25 300136 信维通 信 108,469 2,344,015.09 0.98
26 603019 中科曙 光 62,600 2,246,088.00 0.94
27 002405 四维图 新 145,650 2,055,121.50 0.86
28 000977 浪潮信 息 125,481 1,997,657.52 0.84
29 002410 广联达 94,000 1,956,140.00 0.82
30 601138 工业富 联 164,300 1,904,237.00 0.80
31 002241 歌尔股 份 270,700 1,862,416.00 0.78
32 002179 中航光 电 55,000 1,852,400.00 0.77 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 53 页 共 72 页
33 002065 东华软 件 259,900 1,806,305.00 0.76
34 002465 海格通 信 224,500 1,751,100.00 0.73
35 002049 紫光国 微 59,100 1,707,990.00 0.71
36 002558 巨人网 络 84,440 1,635,602.80 0.68
37 300296 利亚德 212,150 1,631,433.50 0.68
38 300383 光环新 网 128,400 1,626,828.00 0.68
39 002195 二三四 五 432,440 1,595,703.60 0.67
40 300017 网宿科 技 202,997 1,589,466.51 0.66
41 000503 国新健 康 100,000 1,588,000.00 0.66
42 002439 启明星 辰 74,800 1,537,888.00 0.64
43 300413 芒果超 媒 41,300 1,528,513.00 0.64
44 002624 完美世 界 54,800 1,526,180.00 0.64
45 002384 东山精 密 134,000 1,512,860.00 0.63
46 600977 中国电 影 103,800 1,486,416.00 0.62
47 600183 生益科 技 147,200 1,480,832.00 0.62
48 300168 万达信 息 122,336 1,466,808.64 0.61
49 002268 卫 士 通 81,620 1,457,733.20 0.61
50 002281 光迅科 技 54,000 1,450,440.00 0.61
51 000997 新 大 陆 98,400 1,440,576.00 0.60
52 600804 鹏博士 199,200 1,400,376.00 0.59
53 000050 深天马 Ａ 142,401 1,396,953.81 0.58
54 600718 东软集 团 120,900 1,396,395.00 0.58
55 002174 游族网 络 74,100 1,377,519.00 0.58
56 000681 视觉中 国 58,400 1,361,888.00 0.57
57 300315 掌趣科 技 383,400 1,353,402.00 0.57
58 000839 中信国 安 381,500 1,285,655.00 0.54
59 300027 华谊兄 弟 272,000 1,275,680.00 0.53
60 002138 顺络电 子 90,300 1,249,752.00 0.52
61 601098 中南传 媒 99,900 1,248,750.00 0.52
62 603986 兆易创 新 19,800 1,233,936.00 0.52
63 600839 四川长 虹 513,500 1,186,185.00 0.50
64 600260 凯乐科 技 69,600 1,181,112.00 0.49
65 000066 中国长 城 244,925 1,160,944.50 0.49
66 002153 石基信 息 44,500 1,155,220.00 0.48
67 601360 三六零 56,400 1,148,868.00 0.48
68 300033 同花顺 29,900 1,142,180.00 0.48
69 002373 千方科 技 102,000 1,134,240.00 0.47
70 600959 江苏有 线 270,000 1,112,400.00 0.47
71 300271 华宇软 件 73,400 1,101,734.00 0.46 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 54 页 共 72 页
72 600584 长电科 技 133,700 1,101,688.00 0.46
73 600728 佳 都科 技 157,520 1,085,312.80 0.45
74 300166 东方国 信 102,835 1,065,370.60 0.45
75 300088 长信科 技 255,700 1,061,155.00 0.44
76 300418 昆仑万 维 80,101 1,030,098.86 0.43
77 002583 海能达 127,701 1,007,560.89 0.42
78 000988 华工科 技 83,900 1,001,766.00 0.42
79 603160 汇顶科 技 12,700 999,490.00 0.42
80 600373 中文传 媒 76,600 996,566.00 0.42
81 002383 合众思 壮 82,900 980,707.00 0.41
82 300628 亿联网 络 12,500 970,750.00 0.41
83 002371 北方华 创 25,500 962,880.00 0.40
84 002185 华天科 技 237,000 962,220.00 0.40
85 600060 海信电 器 109,201 947,864.68 0.40
86 002152 广电运 通 168,900 947,529.00 0.40
87 002916 深南电 路 11,700 937,989.00 0.39
88 002640 跨境通 86,600 935,280.00 0.39
89 300251 光线传 媒 122,400 930,240.00 0.39
90 300182 捷成股 份 214,800 921,492.00 0.39
91 002273 水晶光 电 95,950 917,282.00 0.38
92 300038 数知科 技 97,760 912,100.80 0.38
93 600460 士兰微 109,500 889,140.00 0.37
94 000938 紫光股 份 28,400 887,784.00 0.37
95 300133 华策影 视 98,700 884,352.00 0.37
96 300188 美亚柏 科 66,300 863,226.00 0.36
97 300113 顺网科 技 67,600 859,196.00 0.36
98 601928 凤凰传 媒 106,100 842,434.00 0.35
99 002555 三七互 娱 88,600 836,384.00 0.35
100 600037 歌华有 线 96,800 831,512.00 0.35
101 300098 高新兴 122,700 829,452.00 0.35
102 002491 通鼎互 联 105,200 828,976.00 0.35
103 300324 旋极信 息 145,909 818,549.49 0.34
104 601231 环旭电 子 90,800 817,200.00 0.34
105 300459 金科文 化 109,600 805,560.00 0.34
106 002690 美亚光 电 37,600 800,128.00 0.33
107 300058 蓝色光 标 182,000 789,880.00 0.33
108 002151 北斗星 通 35,700 753,270.00 0.32
109 600845 宝信软 件 36,100 752,685.00 0.31
110 300496 中科创 达 33,600 742,560.00 0.31 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 55 页 共 72 页
111 600633 浙数文 化 90,500 737,575.00 0.31
112 300747 锐科激 光 5,300 729,280.00 0.31
113 300433 蓝思科 技 109,700 714,147.00 0.30
114 002280 联络互 动 181,600 702,792.00 0.29
115 002600 领益智 造 280,500 701,250.00 0.29
116 002131 利欧股 份 463,737 681,693.39 0.29
117 600751 海航科 技 250,400 678,584.00 0.28
118 002180 纳思达 29,600 678,432.00 0.28
119 002426 胜利精 密 287,100 666,072.00 0.28
120 000793 华闻传 媒 222,106 659,654.82 0.28
121 000156 华数传 媒 79,700 632,021.00 0.26
122 300115 长盈精 密 75,900 621,621.00 0.26
123 002359 北讯集 团 75,600 620,676.00 0.26
124 002745 木林森 53,300 601,757.00 0.25
125 600667 太极实 业 117,100 598,381.00 0.25
126 002156 通富微 电 80,200 571,826.00 0.24
127 603228 景旺电 子 11,407 570,235.93 0.24
128 002841 视源股 份 10,020 570,138.00 0.24
129 002925 盈趣科 技 12,789 561,181.32 0.23
130 002517 恺英网 络 149,650 555,201.50 0.23
131 601801 皖新传 媒 83,000 554,440.00 0.23
132 300308 中际旭 创 13,200 537,108.00 0.22
133 002815 崇达技 术 34,700 506,967.00 0.21
134 300666 江丰电 子 12,149 501,996.68 0.21
135 300454 深信服 5,504 493,158.40 0.21
136 002512 达华智 能 91,400 485,334.00 0.20
137 002429 兆驰股 份 251,800 478,420.00 0.20
138 002635 安洁科 技 41,000 464,530.00 0.19
139 600715 文投控 股 103,200 464,400.00 0.19
140 601869 长飞光 纤 11,300 449,401.00 0.19
141 300323 华灿光 电 61,100 441,753.00 0.18
142 002387 维信诺 57,000 434,340.00 0.18
143 002681 奋达科 技 86,110 315,162.60 0.13
144 600707 彩虹股 份 74,800 308,924.00 0.13
145 601019 山东出 版 37,700 294,814.00 0.12
146 603712 七一二 14,000 249,340.00 0.10
147 002143 印纪传 媒 73,800 211,068.00 0.09
148 603025 大豪科 技 15,400 171,710.00 0.07
149 603103 横店影 视 7,600 169,480.00 0.07 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 56 页 共 72 页
150 300634 彩讯股 份 6,100 145,607.00 0.06
151 603533 掌阅科 技 6,100 108,458.00 0.05
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.03
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603019 中科曙 光 2,894,500.36 0.72
2 300168 万达信 息 2,766,188.96 0.69
3 601138 工业富 联 2,022,132.00 0.50
4 601360 三六零 1,962,260.00 0.49
5 600260 凯乐科 技 1,855,944.00 0.46
6 002384 东山精 密 1,633,442.50 0.41
7 300413 芒果超 媒 1,628,082.00 0.41
8 000681 视觉中 国 1,607,268.00 0.40
9 300088 长信科 技 1,596,091.00 0.40
10 002273 水晶光 电 1,516,604.00 0.38
11 002415 海康威 视 1,514,750.00 0.38
12 600959 江苏有 线 1,497,848.00 0.37
13 002027 分众传 媒 1,493,116.00 0.37
14 603986 兆易创 新 1,448,065.40 0.36
15 002600 领益智 造 1,441,094.39 0.36
16 002373 千方科 技 1,428,199.00 0.36
17 002383 合众思 壮 1,411,399.00 0.35
18 002185 华天科 技 1,384,409.00 0.34
19 600183 生益科 技 1,378,997.00 0.34
20 600460 士兰微 1,359,138.00 0.34 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 57 页 共 72 页
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相 关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002415
海康威 视 5,075,661.00 1.26
2 300104
乐视网 2,956,778.00 0.74
3 000725
京东方 Ａ 2,658,736.00 0.66
4 000063
中兴通 讯 2,295,814.00 0.57
5 000547
航天发 展 1,886,809.00 0.47
6 300170
汉得信 息 1,794,379.00 0.45
7 002230
科大讯 飞 1,782,523.85 0.44
8 002313
日海智 能 1,660,299.00 0.41
9 300271
华宇软 件 1,597,988.00 0.40
10 300059
东方财 富 1,566,186.20 0.39
11 002027
分众传 媒 1,508,506.00 0.38
12 600410
华胜天 成 1,380,532.00 0.34
13 002236
大华股 份 1,377,708.00 0.34
14 300188
美亚柏 科 1,348,901.00 0.34
15 000917
电广传 媒 1,339,898.00 0.33
16 002456
欧菲科 技 1,253,107.00 0.31
17 300010
立思辰 1,212,590.00 0.30
18 002024
苏宁易 购 1,198,166.00 0.30
19 600122
宏图高 科 1,165,204.00 0.29
20 300077
国民技 术 1,145,569.00 0.29
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成 交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 83,296,654.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 109,460,674.15
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 58 页 共 72 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活 跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟
踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 59 页 共 72 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,469.81
2 应收证 券清 算款 40,157.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 859.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,487.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 4,536,512.47 1.90 重大事 项停 牌 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 60 页 共 72 页
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.02 新股流 通受 限
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 61 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
353 718,038.65 122,427.00 0.05% 4,253,115.00 1.68%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金
249,092,100.00 98.27%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国银 行股 份有 限公 司－ 景顺长 城
中证TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券
投资基 金联 接基 金
249,092,100.00 98.27%
2 谢彦优 273,400.00 0.11%
3 董延忠 259,400.00 0.10%
4 中信证 券股 份有 限公 司 121,700.00 0.05%
5 薛殿海 100,500.00 0.04%
6 汪英杰 99,500.00 0.04%
7 曾宁 89,000.00 0.04%
8 王鸣春 85,000.00 0.03%
9 马力 83,500.00 0.03%
10 刘德明 83,300.00 0.03%
11 吴晓梅 81,283.00 0.03%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 62 页 共 72 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 63 页 共 72 页
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 18 日 ）基 金份 额总 额
593,967,642.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 280,467,642.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 30,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 253,467,642.00
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 64 页 共 72 页
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ，聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。
3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
5 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 周伟 达先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
6 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 11 月 15 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘 任CHEN WENYU （ 陈文宇 ）先 生担 任本 公司 副总经 理。
7 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 15 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 杨光 裕先 生辞 去本公 司董 事长 一职 ， 由 康乐先 生代 为履 行本 公司 董事长 一职 。 本 基 金
管理人 于 2018 年 11 月 14 日发 布公 告， 经景 顺长 城基金 管理 有限 公司 董事 会审议 通过 ，聘 任 丁
益女士 担任 本公 司董 事长 。 本 基金 管理 人于2018 年 12 月5 日发 布公 告， 经 深圳市 市场 监督 管 理
局核准 ，景 顺长 城基 金管 理有限 公司 法定 代表 人变 更为丁 益女 士。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘 连舸 先生 担任 中国 银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上 述人 事变 动景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 65 页 共 72 页
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 已经 连续5 年 为 本基金 提供 审计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投证 券股 份有 限公 司 2 106,698,826.98 56.43% 99,368.70 56.43% -
长城证 券股 份有 限公 司 3 72,255,944.98 38.22% 67,292.34 38.22% -
招商证 券股 份有 限公 司 2 10,115,899.50 5.35% 9,420.91 5.35% -
海通证 券股 份有 限公 司 3 - - - - -
东兴证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
平安证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 1 - - - - 本期新 增 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 66 页 共 72 页
东方证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
广发证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
浙商证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
东吴证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
中国国 际金 融股 份有 限公 司 1 - - - - -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
华泰证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投证 券股 份有 限公 司 103,079.20 100.00% - - - -
长城证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
招商证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
海通证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
东兴证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 67 页 共 72 页
平安证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
东方证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
广发证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
浙商证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
东吴证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
中国国 际金 融股 份有 限公 司 - - - - - -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
华泰证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2017 年第4 季 度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 1 月 22 日
2 景顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 2 月 14 日
3 景顺长 城中 证TMT 150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年第1 号 更 新招募 说明 书
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 2 日
4 景顺长 城中 证TMT 150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年第1 号 更 新招募 说明 书摘 要
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 2 日
5 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 停 机 维
护的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 22 日
6 景顺长 城中 证TMT 150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金基 金合 同
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 23 日
7 景顺长 城中 证TMT 150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金托 管协 议
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 23 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下 62 只基
金修改 基金 合同 及托 管协 议的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 23 日
9 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2017 年年 度报 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 28 日
10 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 摘要
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 3 月 28 日
11 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年第1 季 度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 4 月 21 日
12 关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 调
整持有 停牌 股票 估值 价格 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 4 月 24 日
13 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 过 期 身 份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 的 公
告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 4 月 24 日
14 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 实 施 存 量 非
居民金 融账 户涉 税信 息尽 职调查 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 4 月 25 日 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 68 页 共 72 页
15 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 存 量 客 户 非
居民涉 税信 息收 集功 能上 线的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 4 月 25 日
16 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 停 机 维
护的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 4 月 26 日
17 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 停 机 维
护的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 5 月 18 日
18 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 5 月 31 日
19 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 6 月 2 日
20 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金投资 关联 公司 承销 证券 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 6 月 13 日
21 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然
人客户 及时 登记 受益 所有 人信息 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 6 月 29 日
22 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年第2 季 度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 7 月 18 日
23 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 景 顺 长 城 中
证 TMT150 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基
金经理 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 8 月 7 日
24 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 停 机 维
护的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 8 月 7 日
25 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 停 机 维
护的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 8 月 17 日
26 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年半 年度 报 告摘要
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 8 月 25 日
27 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年半 年度 报 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 8 月 25 日
28 景顺长 城中 证TMT 150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年第2 号 更 新招募 说明 书
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 9 月 1 日
29 景顺长 城中 证TMT 150 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金2018 年第2 号 更 新招募 说明 书摘 要
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 9 月 1 日
30 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 停 机 维
护的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 9 月 14 日
31 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 会 成 员
变更事 宜的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 9 月 15 日
32 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长 离 任
及总经 理代 行董 事长 职务 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 9 月 16 日
33 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 9 月 28 日
34 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 过 期 身 份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 的 公
告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 10 月 18 日
35 景顺长 城中 证 TMT150 交易 型开放 式指 数证 券 中国证 券报、 上海 2018 年 10 月 26 日 景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 69 页 共 72 页
投资基 金2018 年第3 季 度 报告 证券报、 证券 时报
36 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 11 月 14 日
37 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 11 月 15 日
38 关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 调
整停牌 股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 11 月 29 日
39 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 法 定 代
表人变 更的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时报
2018 年 12 月 5 日
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 70 页 共 72 页
§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
本基金联接基金 1 20180101--20181231 276,092,100.00 1,500,000.00 28,500,000.00 249,092,100.00 98.27%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% 的情况， 可能会出现如下风险：
1 、大额 申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2 、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1 ）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2 ） 如果持有基金份额比例达 到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基金合同》 的约定决
定部分延期赎回， 如果连续 2 个开放日以上 （含本数） 发生巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请， 对
剩余投资者的赎回办理造 成影响；
（3 ）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4 ）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5 ）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6 ）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防止和化解上述风险， 最大限度地保护基金份额持有人的合 法权益。 投资者在投资本基金前 ，
请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判
断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
第 71 页 共 72 页
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据中 国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布的 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理
规定》 （ 以下 简称 “ 《流 动 性新规 》 ”） 的要 求， 景 顺长城 基金 管理 有限 公司 对包括 本基 金在 内
的旗 下62 只公 开募 集开 放 式证 券 投资 基金 基金 合同 及托管 协议 进行 修改 。 并 按照法 规要 求对 适
用基金 持续 持有 期少 于 7 日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 ，并 将上 述赎 回费全 额计 入该 基
金的基 金财 产 。 修 改后 的 基金合 同 、 托 管协 议及 赎 回费相 关规 则调 整等 事宜 已于 2018 年3 月31
日起生 效。 有关 详细 信息 参见本 公司 于 2018 年 3 月 23 日 发布 的《 景顺 长城 基金管 理有 限公 司
关于旗 下 62 只 基金 修改 基 金合同 及托 管协 议的 公告 》 。
景顺长城中证 TMT150ETF2018 年年度报告
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§ 13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中 证 TMT150 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城中证 TMT150 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城中 证TMT150 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城中 证TMT150 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2019 年 3 月 26 日
