建 信 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月26 日 建信现金添益 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信现金添益 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 59
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 59
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 59
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 59
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 60
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 61
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 61
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............ 62 建信现金添益 2018 年年度报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 62
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 64
9.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 65
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 68
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 69
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 70
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
建信现金添益 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金添 益交 易型 货币 市场基 金
基金简 称 建信现 金添 益
场内简 称 现金添 益
基金主 代码 003022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,317,800,332.50 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 9 月 22 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信现 金添 益 建信添 益
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - 建信添 益
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003022 511660
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 25,128,563,576.64 份 189,236,755.86 份
本基 金A 级 建信 现金 添益 份额面 值 为 1 元，H 级现 金添益 份额 面值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控 制投资组合 风险和保持流 动性的前提 下，力争实现 超越业绩比 较基准的
投资回 报。
投资策 略 本基 金将采取资 产配置策略、 个券选择策 略、利率策略 、资产支持 证券投资
策略 等积极投资 策略，在严格 控制风险的 前提下，发掘 和利用市场 失衡提供
的投资 机会 ，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基 金为货币市 场基金，基 金 的预期风险 和预期收益低 于股票型基 金、混合
型基金 、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 王健
联系电 话 010-66228888 021-38676252
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95521
传真 010-66228001 021-38677819 建信现金添益 2018 年年度报告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 商
城路 618 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号
32 层
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 孙志晨 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信现金添益 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018 年 2017 年
2016 年9 月2 日( 基 金合 同生 效日)-2016
年12 月 31 日
建信现 金添 益 建信添 益 建信现 金添 益 建信添 益 建信现 金添 益 建信添 益
本期
已实
现收
益
875,404,994.40 810,141,105.30 384,671,350.61 524,536,324.58 4,197,076.64 26,343,587.05
本期
利润
875,404,994.40 810,141,105.30 384,671,350.61 524,536,324.58 4,197,076.64 26,343,587.05
本期
净值
收益
率
3.9541% 3.7047% 4.1690% 3.9194% 0.9135% 0.8327%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末
基金
资产
净值
25,128,563,576.64 18,923,675,585.61 18,920,575,557.97 16,193,021,205.33 2,673,043,799.54 5,436,455,273.18
期末
基金
份额
净值
1.0000 100.00 1.0000 100.00 1.0000 100.00
3.1.3
累计
期末
指标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累计
净值
收益
率
9.2772% 8.6667% 5.1207% 4.7848% 0.9135% 0.8327% 建信现金添益 2018 年年度报告
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1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 入 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信现 金添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7999% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.4596% 0.0003%
过去六 个月 1.7315% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 1.0510% 0.0009%
过去一 年 3.9541% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.6041% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
9.2772% 0.0017% 3.1475% 0.0000% 6.1297% 0.0017%
建信添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7386% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.3983% 0.0003%
过去六 个月 1.6084% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.9279% 0.0009%
过去一 年 3.7047% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.3547% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至 今
8.6667% 0.0017% 3.1475% 0.0000% 5.5192% 0.0017%
建信现金添益 2018 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。
建信现金添益 2018 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
建信现金添益 2018 年年度报告
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本基金 合同 自2016 年9 月2 日 生效 ，2016 年净 值 增长率 以实 际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
建信现 金添 益
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 875,404,994.40 - - 875,404,994.40
2017 384,671,350.61 - - 384,671,350.61
2016 4,197,076.64 - - 4,197,076.64
合计 1,264,273,421.65 - - 1,264,273,421.65
单位： 人民 币元
建信添 益
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 810,141,105.30 - - 810,141,105.30
2017 524,536,324.58 - - 524,536,324.58
2016 26,343,587.05 - - 26,343,587.05
建信现金添益 2018 年年度报告
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合计 1,361,021,016.93 - - 1,361,021,016.93
建信现金添益 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北 、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“善建 财富 相 伴成 长 ” 为崇高 使命 ， 坚 持规 范运 作， 致 力成 为 “ 可信 赖的 财富管 理专 家 资产 管
理行业 的领 跑者 ”。
截至2018 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价 值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合 型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型 证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信现金添益 2018 年年度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基 金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建 信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型 证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信精工制 造 指数增强型 证券投资
基金、建信鑫 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定丰利债 券型证券 投 资基金、建 信裕利灵
活配置混合型 证券投资 基 金、建信弘利 灵活配置 混 合 型证券投资 基金、建 信 睿怡纯债债 券型证券
投资基金、建 信现代服 务 业股票型证券 投资基金 、 建信汇利灵活 配置混合 型 证券投资基 金、建信
兴利灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信现金增 利 货币市场基金 、建 信多 因 子量化股票 型证券投
资基金 、 建信 现金 添益 交易 型货币 市场 基金 、 建信 丰裕 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF）、
建信天添益货 币市场基 金 、建信瑞丰添 利混合型 证 券投资基金、 建信恒安 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 建信睿享 纯 债债券型证券 投资基金 、 建信恒瑞一年 定期开放 债 券型证券投 资基金、
建信恒远一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、建 信 睿富纯债债券 型证券投 资 基金、建信 鑫荣回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信稳 定鑫利债 券 型证券投资基 金、建信 鑫 瑞回报灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证券 投 资基金 、 建 信 民 丰回 报定 期开放 混合 型证 券投
资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投资 基金、建 信 高端医疗股票 型证券投 资 基金、建信 中证政策
性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金（LOF ）基 金、 建 信中证 政策 性金 融债 8-10 年指数 证券 投资 基
金（LOF ） 基 金 、 建信 建 信量 化 事 件 驱 动 股 票 型 证券投 资 基 金 、 建 信 福 泽安 泰混 合 型 基 金 中 基金
（FOF ） 、 建 信鑫 稳回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 建 信上 证 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金及其联接基 金、建信 睿 丰纯债定期开 放债券型 发 起式证券投资 基金、建 信 鑫利回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、建 信 量化优享定期 开放灵活 配 置混 合型证券 投资基金 、 建信战略精 选灵活配
置混合型证券 投资基金 、 建信龙头企业 股票型证 券 投资基金、建 信睿和纯 债 定期开放债 券型发起
式证券投资基 金、建信 智 享添鑫定期开 放混合型 证 券投资基金、 建信创业 板 交易型开放 式指数证
券投资 基金 及其 联接 基金 、 建信 MSCI 中国A 股 国际 通 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及其 联接 基建信现金添益 2018 年年度报告
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金、 建 信鑫 泽回 报灵 活配 置 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信 中证1000 指数 增强 型发 起 式证券 投资 基金 、
建信港 股通 恒生 中国 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，共 计 104 只 开放 式基金 ，管 理的 基 金
净资产 规模 共计 为6331.39 亿元 。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
先轲宇
本 基 金 的
基金经 理
2017 年7 月7
日
- 6
先轲宇 先生 ， 硕士。
2009 年7 月至2016
年 5 月在 中国 建设
银 行 金 融 市 场 部 工
作 ， 曾 从 事 绩 效 管
理，2012 年起 任债
券交易 员。2016 年
7 月加 入我 公司 ， 历
任 固 定 收 益 投 资 部
基 金 经 理 助 理 、 基
金经理 ，2017 年 7
月 7 日起 任建 信现
金 增 利 货 币 市 场 基
金 和 建 信 现 金 添 益
交 易 型 货 币 市 场 基
金 的 基 金 经 理 ；
2018 年3 月26 日起
任 建 信 周 盈 安 心 理
财债券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ；
2019 年1 月25 日起
任 建 信 天 添 益 货 币
市 场 基 金 、 建 信 嘉
薪 宝 货 币 市 场 基
金 、 建 信 货 币 市 场
基金的 基金 经理 。
陈建良
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2016 年9 月2
日
- 11
陈 建 良 先 生 ， 双 学
士 ， 固 定 收 益 投 资
部 副 总 经 理 。2005
年 7 月加 入中 国建
设 银 行 厦 门 分 行 ，
任 客 户 经 理 ；2007
年 6 月调 入中 国建
设 银 行 总 行 金 融 市
场 部 ， 任 债 券 交 易建信现金添益 2018 年年度报告
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员；2013 年 9 月加
入 我 公 司 投 资 管 理
部 ， 历 任 基 金 经 理
助 理 、 基 金 经 理 、
固 定 收 益 投 资 部 总
经 理 助 理 、 副 总 经
理，2013 年 12 月
10 日 起任 建信 货币
市场基金的基金经
理；2014 年 1 月21
日 起 任 建 信 月 盈 安
心 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理；2014 年 6 月17
日 起 任 建 信 嘉 薪 宝
货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ；2014 年 9
月17 日起 任建 信现
金 添 利 货 币 市 场 基
金 的 基 金 经 理 ；
2016 年3 月14 日起
任 建 信 目 标 收 益 一
年 期 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理，该 基金 在 2018
年9 月19 日转 型为
建 信 睿 怡 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 ，
陈 建 良 继 续 担 任 该
基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年7 月26 日起
任 建 信 现 金 增 利 货
币 市 场 基 金 的 基 金
经理；2016 年 9 月
2 日 起 任 建 信 现 金
添 益 交 易 型 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 9 月13
日至2017 年12 月6
日 任 建 信 瑞 盛 添 利
混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ；
2016 年 10 月 18 日
起 任 建 信 天 添 益 货
币 市 场 基 金 的 基 金建信现金添益 2018 年年度报告
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经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《证券期 货经营机 构 私募资产管 理业务管 理办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金 同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《 建信 基金 管理 有限 责任公 司公 平交 易制 度》 ， 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗
口下 （ 日内 、3 日 内、5 日 内） 管 理的 不同 投资 组合 （包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、 资 产管 理计
划等 ） 同 向交 易的 交易 价 差从 T 检验 （ 置信 度为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡 献率 、 正 溢价 率占 优频 率
等几个方面进 行了专项 分 析。经分析， 本报告期 内 未出现公司管 理的不同 投 资 组合间有 同向交易
价差异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。 建信现金添益 2018 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 中 国宏 观经 济增 长总体 平稳 ， 增 速略 有下 滑。 全 年 GDP 同 比增 长6.6% ， 增 速较2017
年回落 了 0.2 个 百分 点。 受汽车 类商 品消 费增 速放 缓影响 ，社 会消 费品 零售 总额全 年实 际增 速 为
6.9% ，较上 年有所回 落， 但总体上仍保 持较快增 长 ，消费升级持 续推进。 全 年固定资产投 资增速
下滑 至5.9% ， 其 中制 造业 投资增 速较 上年 提 高 4.7 个百分 点 至 9.5% ， 成 为拉 动投资 增长 的重 要 引
擎。受中美贸 易摩擦和 国 际形势变化的 影响，全 年 对外贸易顺差 明显收窄 ， 净出口对于 经济贡献
由正转 负。 总体 看， 在2018 年国 内外 复杂 多变 的形 势下， 全年 经济 运 行 仍然 保持着 平稳 发展 态 势 。
全年物 价总 体稳 定 。 消 费 者价格 指数 （CPI ） 月度 同 比走势 虽有 波动 ， 各月 同 比涨幅 呈不 对称
的“M ” 型 走势， 但总 体温 和上涨 。 工 业品 价格 指数 （PPI） 受翘 尾因 素影 响， 年初同 比涨 幅较 高，
尤其 5 月份 后受 国际 原油 价格大 幅度 上涨 等因 素推 动涨幅 有所 扩大 ，下 半年 随着翘 尾因 素逐 月 减
少加之 国际 原油 价格 出现 下跌，PPI 同比 走势 快速 回落， 全年 同比 走势 呈前 高后低 走势 。
全年货 币政 策维 持稳 健基 调， 央 行灵 活采 取了 一系 列逆周 期调 节措 施， 保持 流动性 合理 充裕 ，
资金面 整体 维持 宽松 态势 。 央 行分 别 在1 、4 、7 和 10 月份 四次 下 调 存款 准备 金率 ， 并 在二 季度 以
后不再跟随美 联储加息 进 行公开市场利 率上调操 作 ，体现了较强 的货币政 策 独立性。此 外，央行
在年中 动态 调整 了 MPA 政 策参数 ，扩 大金 融机 构广 义信贷 增长 空间 ，4 月 份 出台《 关于 规范 金融
机构资 产管 理业 务的 指导 意见》 并 在7 月 下发 补充 意见， 宏观 审慎 监管 体系 得到进 一步 完善 。
债券市 场方 面，2018 年债 券市场 收益 率总 体下 移并 呈现陡 峭化 态势 。 在 经历 一季度 的先 抑 后
扬后， 二季 度在 定向 降准 政策刺 激下 ，到 期收 益率 开始快 速下 行， 尤 其 6 月 份后， 随着 贸易 摩 擦
进一步升级引 发避险情 绪 ，叠加央行暂 停加息和 再 次定向降准， 市场 做多 情 绪进一步发 酵。全年
在相对 宽松 的流 动性 环境 中，10 年 期国 债和 国开 债 益率年 末收 于 3.23% 和 3.64% ， 较去 年末 分别
下行65BP 和118BP ， 1 年期 国债和 国开 债分 别收 于2.60% 和2.75% ， 全 年下 分别 下 行119BP 和193BP,
曲线整 体陡 峭化 下移 。
在报告 期内 ， 本 基金 将信 用风险 和流 动性 风险 防范 作为重 点内 容， 在提 高准 入标准 的基 础上 ，
在短期利率的 相对高点 加 大对高等级信 用债、同 业 存单及利率债 的配置力 度 ，提高优质 流动性资
产的配 置比 例， 着力 优化 组合流 动性 ，提 升组 合备 付能力 ，确 保了 组合 的安 全运作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期现 金添 益A 基金 净值收 益 率3.9541% ， 波 动 率 0.0015% ， 现 金添 益H 基 金净值 收益 率建信现金添益 2018 年年度报告
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3.7047% ， 波动 率0.0015% ；业绩 比较 基准 收益 率1.3500% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 政策 调控 下 房地产 投资 增速 或将 有所 回落， 工业 品价 格下 行则 会制约 制造 业投
资， 外需 收缩 对净 出口 的 影响恐 较2018 年进 一步 显 现， 在消 费缺 乏明 显增 长 空间的 情况 下 ， 预 计
全年GDP 同 比增 速将 小幅 回落 至 6% 至6.5% 左 右， 基 本面仍 然存 在一 定压 力。 预计财 政政 策和 货币
政策会 配合 发力 以托 底经 济， 但 在基 数和 猪肉 价格 波动的 影响 下， 下半 年或 存在一 定的 通胀 压力 ，
料将加 大债 券市 场的 波动 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2018 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规 性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，建信现金添益 2018 年年度报告
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实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查 项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委 员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的建信现金添益 2018 年年度报告
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估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金 A 类 基金 份额 根据 每日基 金收 益情 况， 以每 万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每
日计算当日收 益并分配 ， 且每日进行支 付，支付 方 式只采用红利 再投资（ 即 红利转基金 份额）方
式。本 基 金 H 类 基金 份额 根据每 日基 金收 益情 况， 以每百 份基 金已 实现 收益 为基准 ，为 投资 人 每
日计算当日收 益并分配 ， 计入投资人收 益账户， 投 资人收益账户 里的累计 未 付收益和其 持有的基
金份额 一起 参加 当日 的收 益分配 。本 报告 期内 基金 应分配 利润 为 1,685,546,099.7 元 ，其中 A 类
份额应 分配 利润 为 875,404,994.4 元，H 类份 额应 分 配收益 为 810,141,105.3 元，已 全部 分配 ，
符合法 律法 规和 《基 金合 同》的 相关 规定 。
建信现金添益 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 国泰君安 证 券股份有限公 司（以下 称" 本托管人"）在 建信现金 添 益交易型货 币
市场基金（ 以下称"本 基金"）的托管过 程中，严 格遵 守《中华人 民共和国 证券 投资基金法 》及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 （ 如有） 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 。
建信现金添益 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22642 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信现 金添 益交 易型 货币 市场基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了建信现金 添益 交易型货币市场基金( 以下 简称 “建信现
金添益 货币 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2018 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”)、中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 现金 添益 货币 基金2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 现金添 益货 币
基金， 并履 行了 职业 道 德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建 信 现 金 添 益 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。 建信现金添益 2018 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 现金添 益货 币
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算建 信现金 添益 货
币基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 现 金 添 益 货 币 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是 重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 现 金添益 货币 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 建建信现金添益 2018 年年度报告
第 26 页 共 71 页
信现金 添益 货币 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
沈兆杰
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2019 年3 月 21 日
建信现金添益 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,178,687,743.78 18,803,722,107.30
结算备 付金
157,807,454.99 247,518,234.72
存出保 证金
32,379.10 190.52
交易性 金融 资产 7.4.7.2 24,300,479,352.84 12,300,683,236.69
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
24,077,711,352.84 12,300,683,236.69
资产支 持证 券投 资
222,768,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,849,189,826.40 6,104,120,351.19
应收证 券清 算款
300,801,164.41 515,541,000.00
应收利 息 7.4.7.5 213,250,010.81 210,503,045.53
应收股 利
- -
应收申 购款
92,493,237.53 275,863,136.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
47,092,741,169.86 38,457,951,302.27
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,018,497,152.60 3,327,078,788.11
应付 证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
10,270,580.22 7,764,808.71
应付托 管费
3,286,585.68 2,484,738.79
应付销 售服 务费
5,223,149.35 4,210,331.75
应付交 易费 用 7.4.7.7 116,486.83 133,305.89
应交税 费
339,704.30 - 建信现金添益 2018 年年度报告
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应付利 息
2,258,958.67 2,106,104.73
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 509,389.96 576,460.99
负债合 计
3,040,502,007.61 3,344,354,538.97
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 44,052,239,162.25 35,113,596,763.30
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
44,052,239,162.25 35,113,596,763.30
负债和 所有 者权 益总 计
47,092,741,169.86 38,457,951,302.27
报告截 止 日2018 年12 月31 日， 基金 份额 总 额25,317,800,332.50 份， 其中 建 信现金 添益 交易 型
货币市 场基 金A 类基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份 额总 额 25,128,563,576.64 份； 建信 现金 添益
交易型 货币 市场 基 金H 类 基金份 额净 值 100.00 元 ， 基金份 额总 额 189,236,755.86 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
1,945,361,356.63 1,067,402,755.80
1.利息 收入
1,948,988,108.88 1,065,075,022.14
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 873,903,553.21 571,919,231.34
债券利 息收 入
832,631,398.87 356,694,812.07
资产支 持证 券利 息收 入
18,982,169.24 -
买入返 售金 融资 产收 入
223,470,987.56 136,460,978.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,626,752.25 2,197,733.66
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,626,752.25 2,197,733.66
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 建信现金添益 2018 年年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- 130,000.00
减： 二、费用
259,815,256.93 158,195,080.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 113,934,729.56 55,924,379.22
2．托 管费 7.4.10.2.2 36,459,113.58 17,895,801.22
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 58,963,753.70 34,178,923.13
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
49,549,877.04 49,628,127.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
49,549,877.04 49,628,127.11
6．税 金及 附加
295,865.96 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 611,917.09 567,849.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,685,546,099.70 909,207,675.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,685,546,099.70 909,207,675.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
35,113,596,763.30 - 35,113,596,763.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,685,546,099.70 1,685,546,099.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
8,938,642,398.95 - 8,938,642,398.95
其中：1. 基 金申 购款 98,827,261,752.70 - 98,827,261,752.70
2. 基金 赎回 款 -89,888,619,353.75 - -89,888,619,353.75
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -1,685,546,099.70 -1,685,546,099.70
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 44,052,239,162.25 - 44,052,239,162.25 建信现金添益 2018 年年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 909,207,675.19 909,207,675.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少以“- ” 号 填
列）
27,004,097,690.58 - 27,004,097,690.58
其中：1. 基 金申 购款 103,179,588,144.24 - 103,179,588,144.24
2. 基金 赎回 款 -76,175,490,453.66 - -76,175,490,453.66
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -909,207,675.19 -909,207,675.19
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
35,113,596,763.30 - 35,113,596,763.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张军 红______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信现金添益交易型货币 市场基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2016]1446 号《 关于 准予建信现金 添益交易型 货币市场基金 注册
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
现金添 益交 易型 货币 市场 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币4,050,804,687.99 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第 1124 号予 以验 证。 经向 中 国证监 会备 案， 《建
信现金 添益 交易 型货 币市 场基金 基金 合同 》 于2016 年 9 月 2 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金建信现金添益 2018 年年度报告
第 31 页 共 71 页
份额总 额 为4,050,844,765.32 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合40,077.33 份基 金份 额。 本基
金的基 金管 理人 为建 信基 金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 国泰 君安 证券 股份有 限公 司。
根据《建信现 金添益交 易 型货币市场基 金基金合 同 》和《建信现 金添益交 易 型货币市场基 金
招募说 明书 》 并 报中 国证 监会备 案， 本基 金份 额包 括建信 现金 添益 货币 基金 之A 类 份额(以 下简 称
“建信 现金 添 益A 份额 ”) 、建信 现 金 添益 货币 基金 之 H 类 份额(以 下简 称 “ 建 信添 益 H 份额 ”) 。
建信现 金添 益份 额只 接受 场外与 场内 申购 和赎 回， 建信现 金添 益 A 份额 不上 市交易 ；建 信添 益 H
份额只上市交 易。各类 基 金份额类别分 别设置代 码 并分别计算和 公告每万 份 或每百份基 金已实现
收益和七日年 化收益率 。 投资人可自由 选择认购 、 申购某一类别 的基金份 额 ，但各类别 基金份额
之间不 能相 互转 换。
建 信 添 益 H 份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前建信添益 H 份 额 总 额 为
3,780,763,000.00 份， 折 算前基 金份 额净 值 为 1.0000 元 。根 据基 金合 同中 约 定的基 金份 额折 算
方法， 本基 金折 算后 的建 信添 益 H 份 额总 额 为37,807,630.00 份， 折算 后基 金 份额净 值 为 100.00
元。
经上海证券交易 所( 以下简 称 “上 交所 ”)上证自律 监 管决定书[2016]232 号审 核同意，本 基
金H 类份额 37,807,630.00 份于2016 年9 月 21 日 在上交 所挂 牌交 易。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为现 金 ； 期 限在1 年以内(含1 年)的 银行 存 款、 债券 回购 、 中央
银行票 据、 同业 存单 ；剩 余期限 在 397 天 以内(含 397 天)的 债券 、非 金融 企 业债务 融资 工具 、资
产支持证券； 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好流 动性的货 币 市场工具； 本基金拟
投资于主体信 用评级低 于 AA+的商业银 行的银行 存款 与同业存单的 ，应当经 基 金管理人董事 会审
议批准，相关 交易应当 事 先征得基金托 管人的同 意 ，并作为重大 事项履行 信 息披露程序 。如法律
法规或监管机 构以后允 许 货币市场基金 投资其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后， 可以将其
纳入投 资范 围。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：同 期中 国人民 银行 公布 的七 天通 知存款 利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2019 年3 月21 日批 准报 出 。
建信现金添益 2018 年年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 现金 添益交 易型 货币 市场
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则 的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融 资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。 建信现金添益 2018 年年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融 负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 或资产支 持 证券起息日 或上次除
息日至购买日 止的利息 ， 单独确认为应 收项目。 应 收款项和其他 金融负债 的 相关交易费 用计入初
始确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实 际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
建信现金添益 2018 年年度报告
第 34 页 共 71 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度 绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无 交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工 具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环 境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额。建 信现金添益 A 份 额 每 份 基金 份 额 面 值 为
1.00 元 ，建 信现 金添益 H 份额每 份基 金份 额面 值为 100.00 元。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金
变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购和 赎回分别 包 括基金转换 所引起的
转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
无 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用及在适 用 情况下由基金 管
理人缴 纳的 增值 税后 的净 额与账 面价 值之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 份基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 买 入的基金份额 享有买入 当 日的分红权 益，而卖
出的基 金不 享有 卖出 当日 的分红 权益 。 本 基金A 类 基 金份额 以份 额面 值 1.00 元 固定份 额净 值交 易
方式，每日计算当日收 益 并全部分配结转至投资 人 基金账户。本基金 H 类 基金 份 额 以 份 额 面值建信现金添益 2018 年年度报告
第 36 页 共 71 页
100.00 元 固定 份额 净值 交 易方式 ， 每 日计 算当 日收 益并全 部分 配结 转至 投资 人收益 账户 ， 投 资人
收益账 户里 的累 计未 付收 益和其 持有 的基 金份 额一 起参加 当日 的收 益分 配。 收益账 户高 于 100 元
以上的 整百 元收 益于 每个 工作日 转为 基金 份额 支付 到投资 人的 证券 账户 。 投 资 人赎回 基金 份额 时，
其对应比例的 累计未付 收 益立即结清， 以现金支 付 给投资人；若 累计未付 收 益为负值， 则从投资
人赎回基金款 中按比例 扣 除。投资 人卖 出部分基 金 份额时，不支 付对应的 累 计未付收益 ；但投资
人份额 全部 卖出 时， 以现 金方式 将全 部累 计未 付收 益结清 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资和 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券
和私募 债券 除外)及 在银 行 间同业 市场 交易 的固 定收 益品种 ， 根 据中 国证 监会 公 告[2017]13 号 《 中
国证监 会关于 证券投资 基 金估值业务的 指导意见 》 及《中国证券 投资基金 业 协会估值核 算工作小
组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 采用 估值 技术 确定 公允 价值。 本基 金持 有的
证券交 易所 上市 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种( 可转 换 债券、 可交 换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券
除外) ， 按 照中 证指 数有 限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 本 基金 持有的 银行 间同 业市
场固定 收益 品种 按照 中债 金融估 值中 心有 限公 司所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 38 页 共 71 页
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税 。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 28,687,743.78 20,722,107.30
定期存 款 16,150,000,000.00 18,783,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - 100,000,000.00
存款期 限1-3 个月 1,350,000,000.00 545,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 14,800,000,000.00 18,138,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 16,178,687,743.78 18,803,722,107.30
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易
所市
场
1,745,980,777.37 1,747,459,000.00 1,478,222.63 0.0034%
银行
间市
场
22,331,730,575.47 22,381,115,000.00 49,384,424.53 0.1121%
合计 24,077,711,352.84 24,128,574,000.00 50,862,647.16 0.1155%
资产支 持 222,768,000.00 222,558,000.00 -210,000.00 -0.0005% 建信现金添益 2018 年年度报告
第 39 页 共 71 页
证 券
合计 24,300,479,352.84 24,351,132,000.00 50,652,647.16 0.1150%
项目
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易
所市
场
898,057,301.29 897,330,000.00 -727,301.29 -0.0021%
银行
间市
场
11,402,625,935.40 11,385,318,000.00 -17,307,935.40 -0.0493%
合计 12,300,683,236.69 12,282,648,000.00 -18,035,236.69 -0.0514%
资产支 持
证 券
- - - -
合计 12,300,683,236.69 12,282,648,000.00 -18,035,236.69 -0.0514%
1.偏离 金额 ＝影 子定 价－ 摊余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 2,578,800,000.00 -
银行间 市场 3,270,389,826.40 -
合计 5,849,189,826.40 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 6,104,120,351.19 1,624,184,598.78
合计 6,104,120,351.19 1,624,184,598.78
建信现金添益 2018 年年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项
目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单
价
数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押
总额
银行
间买
断式
买入
返售
证券
170209
17 国开
09
2018 年1
月5 日
98.40 3,100,000.00 305,040,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111716267
17 上海
银行
CD267
2018 年1
月5 日
99.16 2,000,000.00 198,320,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111714330
17 江苏
银行
CD330
2018 年1
月5 日
97.86 2,000,000.00 195,720,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111709256
17 浦发
银行
CD256
2018 年1
月5 日
97.67 2,000,000.00 195,340,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
170215
17 国开
15
2018 年1
月5 日
95.55 2,000,000.00 191,100,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111789454
17 盛京
银行
CD347
2018 年1
月2 日
99.22 1,500,000.00 148,830,000.00 - 建信现金添益 2018 年年度报告
第 41 页 共 71 页
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111718305
17 华夏
银行
CD305
2018 年1
月5 日
99.39 1,000,000.00 99,390,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111718466
17 华夏
银行
CD466
2018 年1
月5 日
97.85 1,000,000.00 97,850,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111721236
17 渤海
银行
CD236
2018 年1
月5 日
97.80 1,000,000.00 97,800,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111784866
17 南京
银行
CD154
2018 年1
月5 日
96.46 1,000,000.00 96,460,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111770241
17 盛京
银行
CD362
2018 年1
月2 日
99.07 600,000.00 59,442,000.00 -
合计
17,200,000.00 1,685,292,000.00 -
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 213,744.09 30,258.93
应收定 期存 款利 息 85,973,067.56 159,795,564.92
应收其 他存 款利息 - -
应收结 算备 付金 利息 205,785.35 286,304.89
应收债 券利 息 112,268,550.69 40,723,158.18
应收资 产支 持证 券利 息 660,275.47 -
应收买 入返 售证 券利 息 13,928,571.59 9,667,758.50 建信现金添益 2018 年年度报告
第 42 页 共 71 页
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 16.06 0.11
合计 213,250,010.81 210,503,045.53
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 116,486.83 133,305.89
合计 116,486.83 133,305.89
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 509,389.96 576,460.99
合计 509,389.96 576,460.99
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 益
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,920,575,557.97 18,920,575,557.97
本期申 购 60,401,599,747.40 60,401,599,747.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -54,193,611,728.73 -54,193,611,728.73
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 建信现金添益 2018 年年度报告
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本期末 25,128,563,576.64 25,128,563,576.64
金额单 位： 人民 币元
建信添 益
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 161,930,212.05 16,193,021,205.33
本期申 购 384,256,620.05 38,425,662,005.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -356,950,076.24 -35,695,007,625.02
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 189,236,755.86 18,923,675,585.61
1、申 购含 红利 再投 份额 。
2、 上 市的 基金 份额 登记 在 证券登 记结 算系 统 ， 可 选 择按市 价流 通 ； 未 上市 的 基金份 额登 记在 注册
登记系 统。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信现 金添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 875,404,994.40 - 875,404,994.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -875,404,994.40 - -875,404,994.40
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 810,141,105.30 - 810,141,105.30
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 建信现金添益 2018 年年度报告
第 44 页 共 71 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -810,141,105.30 - -810,141,105.30
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 3,857,514.84 1,711,785.69
定期存 款利 息收 入 865,952,457.15 566,020,606.74
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,002,259.47 4,026,151.40
其他 91,321.75 160,687.51
合计 873,903,553.21 571,919,231.34
于2018 年 度， 本基 金未 发 生提前 支取 定期 存款 而产 生利息 损失 的情 况(2017 年度： 同) 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-3,626,752.25 2,197,733.66
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -3,626,752.25 2,197,733.66
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年建信现金添益 2018 年年度报告
第 45 页 共 71 页
年12 月31日 12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
48,509,667,692.21 21,917,948,043.54
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
48,353,842,117.04 21,843,698,658.08
减：应 收利 息总 额 159,452,327.42 72,051,651.80
买卖债 券差 价收 入 -3,626,752.25 2,197,733.66
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 46 页 共 71 页
7.4.7.16 股 利收 益
无。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
无。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
债券分 销手 续费 返还 - 130,000.00
合计 - 130,000.00
7.4.7.19 交 易费 用
无。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 153,000.00 170,000.00
信息披 露费 299,939.89 300,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
其他 62,977.20 1,849.93
合计 611,917.09 567,849.93
7.4.7.21 分 部报 告
无。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 47 页 共 71 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机构
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 国 泰 君
安”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 48 页 共 71 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
113,934,729.56 55,924,379.22
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
23,477,111.97 8,574,875.14
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
36,459,113.58 17,895,801.22
支付基金托管 人国泰君 安 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 益 建信添 益 合计
建信基 金 624,732.59 15,213,240.61 15,837,973.20
国泰君 安证 券 2,065.58 3,862,707.26 3,864,772.84
中国建 设银 行 1,442,116.25 - 1,442,116.25
合计 2,068,914.42 19,075,947.87 21,144,862.29
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 建信现金添益 2018 年年度报告
第 49 页 共 71 页
各关联 方名 称 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 益 建信添 益 合计
建信基 金 403,892.20 7,413,897.28 7,817,789.48
国泰君 安证 券 909.21 1,301,867.37 1,302,776.58
中国建 设银 行 394,137.55 - 394,137.55
合计 798,938.96 8,715,764.65 9,514,703.61
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，
按月支 付给 建信 基 金 ，再 由建信 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 和 H 类基 金份
额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.01% 和 0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰
君安
632,423,143.56 - 274,906,248.32 173,235.92 298,500,000.00 127,328.02
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
建 信添 益
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 建信现金添益 2018 年年度报告
第 50 页 共 71 页
国泰君 安证
券
11,600.00 0.0100% 3,204,763.00 1.9800%
分级基 金占 总份 额比 例的 计算中 ，对 下属 分级 基金 ，比例 的分 母采 用各 级别 的份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
无。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 益
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接 通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
875,404,994.40 - - 875,404,994.40 -
建信添 益
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
810,141,105.30 - - 810,141,105.30 -
本基 金A 类 基金 份额 在本 年度累 计分 配收 益 875,404,994.40 元， 其 中以 红利 再投资 方式 结转 入实
收基 金 875,404,994.40 元 ，计入 应付 收益 科 目 0.00 元；本 基 金 H 类 基金 份额 在本年 度累 计分 配
收益 810,141,105.30 元 ， 其中以 红利 再投 资方 式结 转入实 收基 金 810,141,105.30 元 ，计 入应 付
收益科 目0.00 元。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 51 页 共 71 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,818,497,152.60 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160208 16 国开08
2019 年1 月2
日
99.81 500,000 49,906,950.17
160402 16 农发02
2019 年1 月2
日
99.98 2,000,000 199,963,794.27
160415 16 农发15
2019 年1 月2
日
99.75 3,000,000 299,262,102.49
180201 18 国开01
2019 年1 月2
日
99.99 2,000,000 199,988,117.94
180207 18 国开07
2019 年1 月2
日
99.95 1,300,000 129,937,925.53
180404 18 农发04
2019 年1 月2
日
100.02 700,000 70,012,547.49
180407 18 农发07
2019 年1 月2
日
100.18 1,000,000 100,179,270.95
180407 18 农发07
2019 年1 月3
日
100.18 8,000,000 801,434,167.58
合计
18,500,000 1,850,684,876.42
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 1,200,000,000.00 元， 截至 2019 年1 月 2 日 到期 。该 类交 易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特 定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 52 页 共 71 页
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信 用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券、资产 支持证券 和 同业存单的投 资情况如 下 表所示，如 无表格，
则本基 金于 本期 末及 上年 年末未 持有 除国 债、 央行 票据、 政策 性金 融债 以外 的债券 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 549,911,613.49 370,000,507.56
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,199,460,710.75 0.00
合计 2,749,372,324.24 370,000,507.56
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据、资产
支持证 券及 同业 存单 等。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 建信现金添益 2018 年年度报告
第 53 页 共 71 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以 下 0.00 0.00
未评级 16,897,846,843.83 9,543,834,485.77
合计 16,897,846,843.83 9,543,834,485.77
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 1,522,468,265.08 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 497,541,427.78 0.00
合计 2,020,009,692.86 0.00
以上按 短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据、资产
支持证 券及 同业 存单 等。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 222,768,000.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 222,768,000.00 0.00
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健 全有效的 流 动性风险内部 控制体系 ， 对流动性风险 管理的组 织 架构、职责分 工
以及指标监控 体系进行 了 明确规定，同 时建立了 以 流动性风险为 核心的压 力 测试体系， 由独立的
风险管 理部 门负 责压 力测 试的实 施， 多维 度对 投资 组合流 动性 风险 进行 管控 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。 建信现金添益 2018 年年度报告
第 54 页 共 71 页
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
在日常运作中 ，本基金 严 格按照相关法 律法规要 求 、基金合同约 定的投资 范 围与比例限制 实
施投资 管理 ，确 保投 资组 合资产 变现 能力 与投 资者 赎回需 求保 持动 态平 衡。
在资产端，本 基金遵循 组 合管理、分散 投资的基 本 原则，主要投 资于基金 合 同约定的具有 良
好流动性的金 融工具。 基 金管理人对基 金持有资 产 的集中度、偏 离度、剩 余 期限、高流 动性资产
比例、流动性 受限资产 比 例、逆回购分 布等指标 进 行监控，定期 开展压力 测 试，持续对 投资组合
流动性 水平 进行 监测 与评 估。
在负债端，基 金管理人 建 立了投资者申 购赎回管 理 机制，结合市 场形势对 投 资者申购赎回 情
况进行分析， 合理控制 投 资组合持有人 结构。在 极 端情形下，投 资组合面 临 巨额赎回时 ，基金管
理人将 根据 相关 法律 法规 要求以 及基 金合 同的 约定 ， 审慎利 用流 动性 风险 管理 工具处 理赎 回申 请，
保障基 金 持 有人 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买 入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金 管理人每 日 通过影子价格 对本基金 面 临的市场风险 进行监控 ， 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ， 并通过 调整 投资 组合 的平 均剩余 期限 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
16,178,687,743.78 0.00 0.00 - - 16,178,687,743.78
结算备 付
157,807,454.99 - - - - 157,807,454.99 建信现金添益 2018 年年度报告
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金
存出保 证
金
32,379.10 - - - - 32,379.10
交易性 金
融资产
17,101,427,978.92 7,199,051,373.92 0.00 - - 24,300,479,352.84
衍生金 融
资产
- - - - - 0.00
买入返 售
金融资 产
5,849,189,826.40 0.00 0.00 - - 5,849,189,826.40
应收证 券
清算款
- - - - 300,801,164.41 300,801,164.41
应收利 息
- - - - 213,250,010.81 213,250,010.81
应收股 利
- - - - 0.00 0.00
应收申 购
款
- - - - 92,493,237.53 92,493,237.53
其他资 产
- - - - 0.00 0.00
资产总 计 39,287,145,383.19 7,199,051,373.92 0.00 - 606,544,412.75 47,092,741,169.86
负债
卖出回 购
金融资 产
款
3,018,497,152.60 0.00 0.00 - - 3,018,497,152.60
短期借 款 - - - - - 0.00
交易性 金
融负债
- - - - - 0.00
衍生金 融
负债
- - - - - 0.00
应付证 券
清算款
- - - - 0.00 0.00
应付赎 回
款
- - - - 0.00 0.00
应付管 理
人报酬
- - - - 10,270,580.22 10,270,580.22
应付托 管
费
- - - - 3,286,585.68 3,286,585.68
应付销 售
服务费
- - - - 5,223,149.35 5,223,149.35
应付交 易
费用
- - - - 116,486.83 116,486.83
应交税 费 - - - - 339,704.30 339,704.30
应付利 息 - - - - 2,258,958.67 2,258,958.67
应付利 润 - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - 509,389.96 509,389.96
负债总 计 3,018,497,152.60 0.00 0.00 - 22,004,855.01 3,040,502,007.61 建信现金添益 2018 年年度报告
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利率敏 感
度缺口
36,268,648,230.59 7,199,051,373.92 0.00 - 584,539,557.74 44,052,239,162.25
上年度 末
2017 年12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 18,503,722,107.30 300,000,000.00 0.00 - - 18,803,722,107.30
结算备 付
金
247,518,234.72 - - - - 247,518,234.72
存出保 证
金
190.52 - - - - 190.52
交易性 金
融资产
10,580,522,582.48 1,720,160,654.21 0.00 - - 12,300,683,236.69
衍生金 融
资产
- - - - - 0.00
买入返 售
金融资 产
6,104,120,351.19 0.00 0.00 - - 6,104,120,351.19
应收证 券
清算款
- - - - 515,541,000.00 515,541,000.00
应收利 息 - - - - 210,503,045.53 210,503,045.53
应收股 利 - - - - 0.00 0.00
应收申 购
款
- - - - 275,863,136.32 275,863,136.32
其他资 产 - - - - 0.00 0.00
资产总 计 35,435,883,466.21 2,020,160,654.21 0.00 - 1,001,907,181.85 38,457,951,302.27
负债
卖出回 购
金融资 产
款
3,327,078,788.11 0.00 0.00 - - 3,327,078,788.11
短 期借 款 - - - - - 0.00
交易性 金
融负债
- - - - - 0.00
衍生金 融
负债
- - - - - 0.00
应付证 券
清算款
- - - - 0.00 0.00
应付赎 回
款
- - - - 0.00 0.00
应付管 理
人报酬
- - - - 7,764,808.71 7,764,808.71
应付托 管
费
- - - - 2,484,738.79 2,484,738.79
应付销 售
服务费
- - - - 4,210,331.75 4,210,331.75 建信现金添益 2018 年年度报告
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应付交 易
费用
- - - - 133,305.89 133,305.89
应交税 费 - - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - - 2,106,104.73 2,106,104.73
应付利 润 - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - 576,460.99 576,460.99
负债总 计 3,327,078,788.11 0.00 0.00 - 17,275,750.86 3,344,354,538.97
利率敏 感
度缺口
32,108,804,678.10 2,020,160,654.21 0.00 - 984,631,430.99 35,113,596,763.30
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量
保持不 变， 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动（ 上年末 ：同 ） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 建信现金添益 2018 年年度报告
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为24,300,479,352.84 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日：
第二层 次12,300,683,236.69 元 ，无 第一 或第 三层 次)。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 建信现金添益 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 24,300,479,352.84 51.60
其中： 债券 24,077,711,352.84 51.13
资产 支持 证券 222,768,000.00 0.47
2 买入返 售金 融资 产 5,849,189,826.40 12.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,336,495,198.77 34.69
4 其他各项 资产 606,576,791.85 1.29
5 合计 47,092,741,169.86 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,018,497,152.60 6.85
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
建信现金添益 2018 年年度报告
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8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资 产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 18.63 6.85
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 11.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 37.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.21 6.85
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 559,797,615.49 1.27 建信现金添益 2018 年年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,850,684,876.42 4.20
其中： 政策 性金 融债 1,850,684,876.42 4.20
4 企业债 券 1,436,976,965.98 3.26
5 企业短 期融 资券 2,749,372,324.24 6.24
6 中期票 据 583,032,726.88 1.32
7 同业存 单 16,897,846,843.83 38.36
8 其他 - -
9 合计 24,077,711,352.84 54.66
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111808283 18 中 信银
行 CD283
15,000,000 1,467,840,206.40 3.33
2 111812113 18 北 京银
行 CD113
10,000,000 995,149,761.42 2.26
3 111814109 18 江 苏银
行 CD109
10,000,000 989,811,962.42 2.25
4 111807188 18 招 商银
行 CD188
10,000,000 981,095,005.60 2.23
5 180407 18 农发 07 9,000,000 901,613,438.53 2.05
6 111806238 18 交 通银
行 CD238
6,000,000 588,120,733.90 1.34
7 130891 16 贵州 05 5,000,000 498,758,185.42 1.13
8 140125 16 湖南 05 5,000,000 497,541,427.78 1.13
9 111821364 18 渤 海银
行 CD364
5,000,000 497,233,061.19 1.13
10 111897463 18 重 庆农
村商行
CD039
5,000,000 496,817,379.79 1.13
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2513%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0022% 建信现金添益 2018 年年度报告
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0867%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 156288
宁远
07A1( 总
价)
1,600,000 160,000,000.00 0.36
2 156289
宁远
07A2( 总
价)
500,000 50,000,000.00 0.11
3 1889046
18 交元
1A(总价)
13,300,000 12,768,000.00 0.03
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在其剩余期限内按照 实际 利率法每日计提损益 。
8.9.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未披 露被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,379.10
2 应收证 券清 算款 300,801,164.41 建信现金添益 2018 年年度报告
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3 应收利 息 213,250,010.81
4 应收申 购款 92,493,237.53
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 606,576,791.85
建信现金添益 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建
信
现
金
添
益
442,328 56,809.80 11,886,840,070.70 47.30% 13,241,723,505.94 52.70%
建
信
添
益
10,300 18,372.50 150,741,456.79 79.66% 38,495,299.07 20.34%
合
计
452,628 55,935.12 12,037,581,527.49 47.55% 13,280,218,805.01 52.45%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
建信添 益
序号 持 有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 7,219,579.00 3.82%
2 中国国 际金 融股 份有 限公 司 4,500,758.00 2.38%
3 西南证 券股 份有 限公 司 4,257,778.00 2.25%
4 华润深 国投 信托 有限 公司 －华润
信托· 恒盈 5 号 集合 资金 信托计
划
2,907,282.00 1.54%
5 中融国 际信 托有 限公 司－ 双重精
选4 号
2,597,299.00 1.37%
6 方正证 券股 份有 限公 司 2,163,466.00 1.14%
7 长安基 金－ 中信 银行 －长 安－中
信银行 权益 策 略 1 期4 号 资产管
理计划
2,012,762.00 1.06%
8 刘杰娜 1,805,378.00 0.95%
9 海宁拾 贝投 资管 理合 伙企 业（有 1,740,432.00 0.92% 建信现金添益 2018 年年度报告
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限合伙 ）－ 拾贝 衍富 私募 证券投
资基金
10 博时基 金－ 工商 银行 －华 泰证券
（上海 ）资 产管 理有 限公 司
1,669,840.00 0.88%
9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1
其他机构 966,661,187.13
3.82%
2
银行类机 构 602,608,561.19
2.38%
3
银行类机 构 562,283,932.67
2.22%
4
银行类机 构 532,060,773.25
2.10%
5
券商类机 构 520,544,743.97
2.06%
6
银行类机 构 520,476,804.88
2.06%
7
银行类机 构 520,019,803.11
2.05%
8
银行类机 构 519,298,324.86
2.05%
9
银行类机 构 515,678,054.66
2.04%
10
其他机构 509,333,074.35
2.01%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信现 金添
益
9,835,284.76 0.04%
建信添 益 0.00 0.00%
合计 9,835,284.76 0.04%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.5 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
建信现 金添 益 50~100
建信添 益 0 建信现金添益 2018 年年度报告
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有本开 放式 基金
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信现 金添 益 0~10
建信添 益 0
合计 0~10
建信现金添益 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信现 金添 益 建信添 益
基金合 同生 效日 （2016 年9 月2 日 ） 基 金份
额总额
270,111,664.62 37,819,331.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,920,575,557.97 161,930,212.05
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 60,401,599,747.40 384,256,620.05
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 54,193,611,728.73 356,950,076.24
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,128,563,576.64 189,236,755.86
总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 出份 额。 建信现金添益 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 建信 基金 管理有 限责 任公 司 2018 年第一 次临 时股 东会 和第 五届董 事会 第 一
次会议 审议 通过 ， 自 2018 年 4 月 18 日 起， 许会 斌 先生不 再担 任本 公司 董事 长（法 定代 表人 ） ，
由 孙 志晨 先生 担任 本公 司董 事 长（ 法定 代表 人） ；孙志 晨 先生 不再 担任 本公 司总 裁 ，由 张军 红先
生担任 本公 司总 裁。 上 述 事项本 公司 已按 相关 规定 报中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局和 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 并于 2018 年4 月20 日公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 153,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处 罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基 金业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
建信现金添益 2018 年年度报告
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对 宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国泰君 安 199,723,724.38 100.00% 175,250,284,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
建信现金添益 2018 年年度报告
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11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建 信 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场
基金H 类 份额 恢复 大额 申 购业务
的公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年 11 月
29 日
2
关 于 新 增 江 海 证 券 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年 10 月
31 日
3
关 于 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有
限 公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加
认购申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年9 月18
日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认
购申购 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年9 月12
日
5
关 于 新 增 上 海 万 得 基 金 销 售 有
限 公 司 为 建 信 现 金 添 益 基 金 代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年7 月24
日
6
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年3 月31
日
7
关 于 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 证 券 投 资 基 金 修 改
基金合 同的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年3 月23
日
建信现金添益 2018 年年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添益 交易 型货 币市 场基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件 和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 26 日
