华夏中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金
2018 年 年 度报 告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计，普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 4
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 6
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 11
§ 6 审 计报 告 ................................................................................................................................................. 12
§ 7 年 度财 务报 表 ......................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
§ 8 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 52
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 52
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 52
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 54
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ......................................... 54
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 54
§ 11 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 54
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ....................................................................................................... 57
§ 13 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 58
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏中 证 500ETF
场内简 称 中证 500
基金主 代码 512500
交易代 码 512500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,062,157,555 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 5 月 29 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以 更 好 的 跟 踪 标 的 指
数，实 现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为“ 中证 500 指数” 。
风险收 益特 征
本基金属 于股 票基金 ，风 险与收益 高于 混合基 金、 债券基金 与货 币市场 基
金。基金 主要 投资于 标的 指数成份 股及 备选成 份股 ，在股票 基金 中属于 较
高风险 、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广
场二座 普华 永道 中 心 11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -205,017,594.11 -47,409,701.88 -101,181,524.58
本期利 润 -510,272,828.01 11,877,114.42 -184,149,162.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.9376 0.0399 -0.5688
本期加 权平 均净 值利 润率 -38.09% 1.30% -19.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -32.04% 0.87% -16.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -2,646,040,567.13 -428,713,203.09 -480,546,314.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -2.4912 -1.5116 -1.5382
期末基 金资 产净 值 2,206,498,213.42 866,971,180.93 946,712,657.79
期末基 金份 额净 值 2.0774 3.0569 3.0304
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -54.53% -33.09% -33.67%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－ ③ ②－④ 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -12.66% 1.82% -13.18% 1.84% 0.52% -0.02%
过去六 个月 -19.18% 1.57% -20.12% 1.58% 0.94% -0.01%
过去一 年 -32.04% 1.50% -33.32% 1.51% 1.28% -0.01%
过去三 年 -42.72% 1.47% -45.28% 1.50% 2.56% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-54.53% 1.88% -51.02% 1.94% -3.51% -0.06%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2015 年 5 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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注： 本基金 合同 于 2015 年 5 月 5 日生 效， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
本基金 过去 三年 无利 润分 配事项 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准 成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 、 华夏 中小 板 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华 夏创 业板 ETF、华
夏战略 新兴 成 指 ETF 、华夏中证 央 企 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医 药 ETF 、华夏 快
线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级 可质 押信 用债 ETF 等，初 步形 成了 覆盖 宽基 指数、 大盘 蓝筹 指数 、
中小创 指数 、主 题指 数、 行业指 数、A 股市 场指 数 、海外 市场 指数 、信 用债 指数等 较为 完整 的产 品
线。
公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获“2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金” 称号 。
在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获“ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获“2017
年度平 衡混 合型 明星 基金” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届“ 金 基金”
颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第
十五届“ 金 基金” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届“ 金基 金” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户 提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展“ 四大 明星 基金 有奖寻 人” 、“ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本” 、“ 揭秘? 团长 与团 员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金” 等 活动 ，为 客户 提供 多样化 的投 资者 教育 和关 怀服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
荣膺
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部高 级副 总
裁
2016-10-20 - 8 年
北京大学光华管理学院会 计
学硕士 。2010 年 7 月 加入 华
夏基金管理有限公司，曾 任
研究发展部高级产品经理 ，
数量投资部研究员、投资 经
理、基 金经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基 金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 本基 金出 现 2 次涉及 本基 金的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 5% 的情况 ，为 本基 金因 被动 跟踪标 的指 数和 其他 组合 发生的 反向 交易 。
4.4 管 理人 对报 告期 内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 500 指数 ，中 证 500 指数成 份股 是在 扣除 沪 深 300 指数 样本 股及
最近一 年日 均总 市值 排名 前 300 名的 股票 后， 选取 成交金 额及 日均 总市 值排 名在前 500 名的 股票 ，
中证 500 指数 综合 反映 沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 。本 基金 主要 采取完 全复 制法 ，即 完
全按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的
变动而 进行 相应 调整 。
2018 年， 全球 经济 在不 同 经济体 间差 异扩 大 ， 增 长 同步性 降低 ， 金融 市场 、 大宗商 品价 格剧 烈华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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波动、 全球 投资 大幅 下滑 、贸易 保护 主义 倾向 加剧 。发达 经济 体的 金融 环境 自 3 季度 以来 已收 紧 ，
在贸易紧张局势升级、全 球增长预计放缓的环境下 ，对收益前景的乐观情绪 减弱，股票市场随之回
落。2018 年美 国股 市走 出 过山车 行情 ， 波 动加 剧 ， 科技股 、 能源股 回调 幅度 明显 ； 欧 洲股市 隐忧 增
加，包括意大利债务问题 、欧洲央行行动缓慢、贸 易不确定性以及土耳其金 融问题等。新兴市场和
发展中经济体经受了艰难 的外部环境考验，包括贸 易局势紧张、美国利率上 升、美元升值、资本外
流和石油价格大幅波动； 结合全球主要经济体流动 性趋紧的背景 ，各国金融 环境略有收紧但并不同
步。2018 年， 在错 综复 杂 的国内 外环 境下 ， 中 国经 济运行 实现 了总 体平 稳、 稳中有 进 ， 经济 社会 发
展的主 要预 期目 标较 好实 现， 国内 生产 总值 比上 年 增长 6.6% ， 内生 动力 进一 步增强 ， 消费 对经 济增
长的基础作用更加凸显； 产业结构持续优化，服务 业对经济增长的贡献继续 提升；经济增长质量提
高，新 动能 为经 济发 展增 添了活 力。
市场方 面，2018 年 A 股 市 场整体 处于 震荡 调整 之中 ， 市场 指数 出现 大幅 下跌 。1 季 度， 受 海外
市场波动性增大、国内部 分上市公司业绩不达预期 等影响出现了先扬后抑；2 季度，受中美贸易战
持续发 酵、 美联 储加 息节 奏加快 、地 缘政 治变 局等 影响，A 股市 场情 绪承 压 ，市场 成交 呈现 较为 明
显的萎 缩态 势 ， A 股 正式 纳入 MSCI 新兴 市场 指数 ， 但 并未 能改 变市 场跌 势 ；3 季度 ， 受中 美贸 易战
持续发 酵、 流动 性趋 紧、 高杠杆 率部 门出 现局 部风 险等影 响， 大盘 指数 持续 下探后 于 9 月 下旬 出 现
反弹；4 季度 ，受 美债 收 益率抬 升、 美股 大跌 等外 部扰动 因素 的影 响 A 股指 数发生 急跌 ，后 高层 接
连表态 ，传 递维 稳股 市信 号，持 续夯 实政 策底 。
基金投资运作方面，本基 金在做好跟踪标的指数的 基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回及
成份股 调整 等工 作。
为促进本基金的市场流动 性和平 稳运行，经上海证 券交易所同意，部分证券 公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前 ，本基金的流动性服务商 包括广发证券股份有限公 司、方正证券股份有限
公司、 招商 证券 股份 有限 公司、 联讯 证券 股份 有限 公司、 中国 银河 证券 股份 有限公 司等 。
目前该 基金 已被 调入 融资 融券标 的证 券名 单。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额净 值为 2.0774 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为-32.04% ，
同期中 证 500 指 数增 长率 为-33.32% 。 本基 金本 报告 期跟踪 偏离 度为+1.28% ， 与业绩 比较 基准 产生 偏
离的主 要原 因为 成份 股分 红、日 常运 作费 用、 指数 结构调 整、 申购 赎回 等产 生的差 异。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年， 全球 经济 前 景面临 的主 要风 险来 自于 贸易谈 判的 结果 和未 来几 个月金 融市 场情 绪
变化的方向。国际方面， 在金融环境趋紧、经济增 长触顶的推动下，美联储 或将暂缓加息进程；欧华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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元区许多经济体的增长率 将被下调，英国脱欧结果 持续不确定的负面影响或 在发酵；日本对经济提
供进一步财政支持，实施 消费税缓解措施，经济增 速预测上调。国内方面， 经济发展的外部环境更
加复杂严峻， 国内的结构 性矛盾仍然突出，政府采 取了财政刺激措施，对美 国关税提高的影响产生
了一定 抵消 作用 ，预 计全 年中国 经济 整体 仍然 能够 保持平 稳增 长。
尽管上 市公 司盈 利增 速下 滑尚未 企稳 ， 但 A 股市 场 在估值 充分 调整 后有 望迎 来较好 的中 长线 投
资窗口 。 此外 外资 增配 A 股的整 体大 趋势 不变 ，2019 年可 能会 形成 一波 入市 的小高 潮 。 随 着更 多的
海外资 金流 入 A 股市场 和 国内长 期资 金的 持续 流入 ， 投 资者 结构 日趋 合理 ， 短期内 也可 能提 振市 场
情绪。
我们将继续有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差 ，以实现投资者获取指数 投资收益及其他模
式盈利 的投 资目 标。 同时 ， 我们 也 积 极争 取推 动产 品的进 一步 创新 ， 充 分发 挥 ETF 的功能， 为各 类
投资者 提供 更多 、更 好的 投资机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公 司 业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设，制 定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防 范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持续对日 常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核，对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分 配权。当基金累计
报酬率 超过 同期 标的 指数 累计报 酬率 达 到 1% 以 上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本 基金 收益分 配采 用现 金 方
式。在 符合 基金 收益 分配 条件的 情况 下， 本基 金收 益每年 最多 分配 4 次， 每 次基金 收益 分配 数额 的
确定原则为使收益分配后 基金累计报酬率尽可能贴 近标的指数同期累计报酬 率。法律法规、监管机
关、登 记机 构、 上海 证券 交易所 另有 规定 的， 从其 规定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本 报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
12
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 审 计报告
普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22382 号
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
6.1 审 计意 见
（1） 我们 审计 的内 容
我们审 计了 华夏 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 （以 下简 称“ 华夏 中 证 500ETF 基金” ）
的财务 报表 ， 包括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ， 2018 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （ 基金 净值 ）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
（2） 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制， 公 允反 映了 华夏 中 证 500ETF 基金 2018 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 夏中 证 500ETF 基金， 并 履行了 职业 道德 方
面的其 他责 任。
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
华夏中 证 500ETF 基金的 基 金管理 人华 夏基 金管 理有 限公司( 以下 简称“ 基金 管 理人”) 管 理层 负责
按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估华 夏中 证 500ETF 基金的 持 续经营 能力 ，披 露
与 持 续经 营相 关 的事 项( 如适 用) ， 并运 用持 续经 营 假设 ， 除非 基金 管 理人 管理层 计 划清 算华 夏 中证华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
13
500ETF 基金、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 中 证 500ETF 基金 的财务 报告 过程 。
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作 出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能 导致 对华 夏中 证 500ETF 基金持 续经 营能 力 产生重 大疑 虑的 事项 或情 况是否 存在 重大 不确 定
性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。然 而未 来的 事项 或情况 可能 导致 华夏 中证 500ETF 基金不能 持 续
经营。
（5） 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内容( 包括 披 露) ，并 评价财 务报 表是 否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
14
2019 年 3 月 22 日
§ 7 年 度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 18,503,433.50 11,761,272.25
结算备 付金
38,368,604.96 5,535,036.95
存出保 证金
8,672,725.98 3,769,203.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,144,024,508.63 843,974,871.68
其中： 股票 投资
2,144,024,508.63 843,677,871.68
基金投 资
- -
债券投 资
- 297,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
9,058,509.23 1,576,075.72
应收利 息 7.4.7.5 27,997.92 7,908.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,218,655,780.22 867,624,368.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,444,263.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
915,784.73 366,738.82
应付托 管费
183,156.97 73,347.74 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 458,656.32 56,336.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,155,705.78 156,764.41
负债合 计
12,157,566.80 653,187.70
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,852,538,780.55 1,295,684,384.02
未分配 利润 7.4.7.10 -2,646,040,567.13 -428,713,203.09
所有者 权益 合计
2,206,498,213.42 866,971,180.93
负债和 所有 者权 益总 计
2,218,655,780.22 867,624,368.63
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.0774 元 ， 基金 份额 总额 1,062,157,555 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-500,257,023.01 18,275,038.42
1.利息 收入
569,623.73 585,866.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 552,498.55 450,561.76
债券利 息收 入
564.64 1,729.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,560.54 133,575.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-193,996,913.02 -41,564,541.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -201,102,864.28 -51,798,069.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 86,724.86 82,427.52
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -5,845,031.84 3,368,480.00
股利收 益 7.4.7.17 12,864,258.24 6,782,620.87
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -305,255,233.90 59,286,816.30
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 -1,574,499.82 -33,103.70
减：二、费用
10,015,805.00 6,397,924.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
16
1.管理 人报 酬
6,666,983.39 4,565,007.14
2.托管 费
1,333,396.72 913,001.34
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.20 1,380,360.34 425,941.94
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
312.03 -
7.其他 费用 7.4.7.21 634,752.52 493,973.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-510,272,828.01 11,877,114.42
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-510,272,828.01 11,877,114.42
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,295,684,384.02 -428,713,203.09 866,971,180.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -510,272,828.01 -510,272,828.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
3,556,854,396.53 -1,707,054,536.03 1,849,799,860.50
其中：1.基 金申 购款 4,349,957,715.00 -2,110,414,102.32 2,239,543,612.68
2.基金 赎回 款 -793,103,318.47 403,359,566.29 -389,743,752.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,852,538,780.55 -2,646,040,567.13 2,206,498,213.42
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,427,258,972.09 -480,546,314.30 946,712,657.79 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 11,877,114.42 11,877,114.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-131,574,588.07 39,955,996.79 -91,618,591.28
其中：1.基 金申 购款 54,822,745.08 -18,038,817.35 36,783,927.73
2.基金 赎回 款 -186,397,333.15 57,994,814.14 -128,402,519.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,295,684,384.02 -428,713,203.09 866,971,180.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 基金 基本 情况
华夏中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称“ 本 基金” ）已 获中 国证券 监督 管理 委
员会 （以 下简 称“ 中 国证 监 会” ） 证监 许可[2015]113 号 《 关于 准予 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 及联 接基 金注 册的批 复》 ， 由华 夏基 金管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金
法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《华 夏中 证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 及其 他有 关法 律法规 负责 公开 募集 。 本基 金为交 易型 开放 式 ，
存续期 限为 不定 期 。 本 基 金自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日期 间共 募 集 2,134,343,230 元 （ 不
含认购 资金 利息 ） ， 业经 德 勤华永 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）德 师报 （验 ）字（15）第 0537 号
验资报 告予 以验 证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《 华夏 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
于 2015 年 5 月 5 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 2,134,473,505 份基 金份 额，其 中
认购资 金利 息折 合 130,275 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为华 夏基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《 华夏 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ， 基金 管理 人华夏 基金 管理 有
限公司 确定 2015 年 5 月 22 日为基 金份 额折 算日 ， 折算后 的基 金份 额净 值与 2015 年 5 月 22 日中 证
500 指数 收盘 值的 两千 分 之一基 本一 致。 折算 前基 金份额 总额 为 2,134,473,505 份，本 次基 金份 额折
算比例 为 0.21889230 ，折 算后基 金份 额总 额 为 467,208,794 份。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
18
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基
金合同》的有关规定，本 基金主要投资于标的指数 成份股、备选成份股、替 代性股票。为更好地实
现投资 目标 ， 基金 还可 投 资于非 成份 股 、 债 券 （ 含中 小企业 私募 债券 ） 、 股指 期 货、 国债 期货 、 权 证、
货币市 场工 具、 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及 2018 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。 金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外 ， 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
19
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入 当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特 征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
20
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算 日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税及 由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持
有期间收到的款项，根据 资产支持证券的预计收益 率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收
益部分，将本金部分冲减 资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理
人缴纳 的增 值税 后的 净额 确认为 利息 收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在 持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为投资 收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价 值累计变动额。赎回转
出股票投资收益/( 损失) 于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的市值与其成本的差额 确
认。
当本基金申购或赎回对价 中包含可以现金替代或退 补现金替代时，在本基金 补足或卖出被替代
股票( 或采取 强制退 款) 之前 ，该股票 估值日 与申购 日 或赎回日 估值的 差额确 认 为“ 公允价 值变动 收益
/( 损失)” 。
应收款项在持有期间确 认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
21
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配。期末可供分配 利润指期末资产负
债表中未分配利润与未分 配利润中已实现收益的孰 低数。基金收益评价日核 定的基金累计报酬率超
过标的 指数 同 期 累计 报酬 率达 到 1% 以 上， 方可 进行 收益分 配。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、于 2017 年 12 月 28 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ； 自 2017 年 12 月 28 日 起，
对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取
得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ，根 据中 国基 金业协 会中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指
引( 试行) 》进 行估 值。
2 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号《 中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定 收益品种，按照中债金
融估值 中心 有限 公司 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基 金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
22
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号
《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进项 税额 抵扣 等增 值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法 规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1、 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 增值 税征 收范 围，不 征收 增值 税。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、 存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税 。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
7.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 18,503,433.50 11,761,272.25
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 - -
存款期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 18,503,433.50 11,761,272.25
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,629,352,082.83 2,144,024,508.63 -485,327,574.20
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,629,352,082.83 2,144,024,508.63 -485,327,574.20
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,025,316,891.98 843,677,871.68 -181,639,020.30
贵金属投资- 金交所黄 - - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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金合约
债券
交易所 市场 297,000.00 297,000.00 -
银行间 市场 - - -
合计 297,000.00 297,000.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,025,613,891.98 843,974,871.68 -181,639,020.30
注： 于 2018 年 12 月 31 日 ， 股票 投资 的公允 价值 和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值
为-40 。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 51,125,800.00 - - -
其中： 股指 期货 51,125,800.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 51,125,800.00 - - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 18,769,400.00 - - -
其中： 股指 期货 18,769,400.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 18,769,400.00 - - -
注：期货投资采用当日无 负债结算制度，相关价值 已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称
持仓量 （买/
卖） （单 位：
手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1901
中证 500 股
指期货
IC1901 合约
55 45,441,000.00 -1,426,160.00
买入股 指期 货多
头合约 的目 的是
进行更 有效 的流华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
25
动性管 理
IC1903
中证 500 股
指期货
IC1903 合约
5 4,089,000.00 -169,640.00
买入股 指期 货多
头合约 的目 的是
进行更 有效 的流
动性管 理
公允价 值变 动总 额合 计 -1,595,800.00
股指期 货投 资本 期收 益 -5,845,031.84
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -1,566,680.00
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 1,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,389.47 3,046.54
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 23,348.96 3,281.59
应收债 券利 息 - 23.94
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 1,545.76
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 259.49 10.45
合计 27,997.92 7,908.28 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
26
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 458,656.32 56,336.73
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 458,656.32 56,336.73
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 70,000.00 70,000.00
可退替 代款 22,967.69 17,986.90
应退替 代款 1,913,461.25 747.50
应付指 数使 用费 149,276.84 68,030.01
合计 2,155,705.78 156,764.41
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 283,608,794.00 1,295,684,384.02
本期申 购 952,148,761.00 4,349,957,715.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -173,600,000.00 -793,103,318.47
本期末 1,062,157,555.00 4,852,538,780.55
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -234,399,570.79 -194,313,632.30 -428,713,203.09
本期利 润 -205,017,594.11 -305,255,233.90 -510,272,828.01
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-734,654,814.71 -972,399,721.32 -1,707,054,536.03
其中： 基金 申购 款 -906,954,165.47 -1,203,459,936.85 -2,110,414,102.32
基金赎 回款 172,299,350.76 231,060,215.53 403,359,566.29 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,174,071,979.61 -1,471,968,587.52 -2,646,040,567.13
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 187,092.01 203,589.55
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 362,777.16 246,610.21
其他 2,629.38 362.00
合计 552,498.55 450,561.76
7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -162,366,278.19 -39,263,521.07
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -38,736,586.09 -12,534,548.44
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -201,102,864.28 -51,798,069.51
7.4.7.12.2 股票 投资 收益—— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 681,001,633.68 284,334,356.58
减：卖 出股 票成 本总 额 843,367,911.87 323,597,877.65
买卖股 票差 价收 入 -162,366,278.19 -39,263,521.07
7.4.7.12.3 股票 投资 收益—— 赎回 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 389,743,752.18 128,402,519.01
减：现 金支 付赎 回款 总额 216,382,944.18 70,355,419.01
减：赎 回股 票成 本总 额 212,097,394.09 70,581,648.44 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
28
赎回差 价收 入 -38,736,586.09 -12,534,548.44
7.4.7.12.4 股票 投资 收益—— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
卖出 债券（债转股 及债券到期 兑付）成交 总
额
1,350,021.69 1,578,839.43
减： 卖出债券（债 转股及债券 到期兑付） 成
本总额
1,262,700.00 1,495,500.00
减：应 收利 息总 额 596.83 911.91
买卖债 券差 价收 入 86,724.86 82,427.52
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
7.4.7.15 贵 金属 投资 收益
7.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
7.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
7.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
7.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
7.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 -5,845,031.84 3,368,480.00
合计 -5,845,031.84 3,368,480.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
29
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,864,258.24 6,782,620.87
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 12,864,258.24 6,782,620.87
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
1.交易 性金 融资 产 -303,688,553.90 59,602,376.30
—— 股 票投 资 -303,688,553.90 59,648,409.42
—— 债 券投 资 - -46,033.12
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 -1,566,680.00 -315,560.00
—— 权 证投 资 - -
—— 股 指期 货投 资 -1,566,680.00 -315,560.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价 值变
动产生 的预 估增 值税
- -
合计 -305,255,233.90 59,286,816.30
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 -1,656,458.84 -33,103.70
基金申 购费 收入 81,959.02 -
合计 -1,574,499.82 -33,103.70
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
30
交易所 市场 交易 费用 1,380,360.34 425,941.94
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回费 - -
合计 1,380,360.34 425,941.94
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
银行费 用 24,733.59 9,713.15
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 400,018.93 273,900.43
其他费 用 - 360.00
合计 634,752.52 493,973.58
7.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（" 中信证 券" ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
（" 华夏中 证 500ETF 联接" ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
31
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 442,567,778.20 17.56% - -
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 债券 交易
无。
7.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 190,884.05 41.17% 190,884.05 41.62%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,666,983.39 4,565,007.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 21,969.78 -
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
32
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
7.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,333,396.72 913,001.34
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 4,300,352.00 0.40% 20,845.00 0.01%
华夏中 证 500ETF
联接
530,871,574.00 49.98% 215,506,105.00 75.99%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登
记结算 机构 的有 关规 定。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
33
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存
款
18,503,433.50 187,092.01 11,761,272.25 203,589.55
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
7.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
本基金 本报 告期 通过 中信 期货买 卖股 指期 货成 交额 为 141,393,680.00 元 （上 年 度可比 期间 ： 0 元） ，
支付给 中信 期货 的佣 金 为 3,464.17 元 （上 年度 可比 期间：0 元 ） 。
7.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期末 （2018 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券代 码
证券
名称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
601860
紫
金
银
行
2018-12-20 2019-01-03
新
发
流
通
受
限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量( 单
位：股)
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
002183
怡 亚
通
2018-12-25
重大事
项
5.01 2019-01-02 4.96 1,032,700 6,417,059.70 5,173,827.00 -
600270 外运 2018-12-13 重大事 20.99 - - 177,462 3,908,340.74 3,724,927.38 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
34
发展 项
000987
越秀
金控
2018-12-25
重大事
项
7.97 2019-01-10 8.77 193,900 1,645,469.98 1,545,383.00 -
000693
*ST 华
泽
2018-05-02
重大事
项
3.31 - - 66,000 1,723,678.74 218,460.00 -
注： ① 上述 股票 的复 牌日 期及复 牌开 盘单 价更 新截 至本财 务报 表批 准日 。
② 中国 外运 股份 有限 公司( 以下简 称“ 中国 外运”) 换股 吸收合 并中 外运 空运 发展 股份有 限公 司 （ 以
下简称“ 外 运发 展” ） 。 经 上 海证券 交易 所审 核 ， 外 运发 展 A 股 股票 自 2018 年 12 月 28 日起 终止 上市 。
外运发 展 A 股股 票终止 上 市后， 换股 股权 登记 日收 市后登 记在 册的 除中 国外 运以外 的外 运发 展全 体
股东 （ 包括 登记 在册 的现 金选择 权提 供方 ） 持 有的 外运发 展 A 股股 票按 照 1:3.8225 的比 例转 换为 中
国外运 A 股股 票， 即换 股 股东所 持有 的每 股外 运发 展 A 股股 票可 以换得 3.8225 股中 国外 运本 次发
行的 A 股股 票。 中国 外运 为本次 换股 吸收 合并 发行 的 A 股 股票 于 2019 年 1 月 18 日起 在上 海证 券交
易所上 市交 易。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
7.4.13 金融 工具 风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织架 构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
35
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投 资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在“7.4.12 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券” 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金 合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于标的指数成份股、备 选成份股、替代性股票， 如需对组合进行调
整时，由于指数成份股流 动性较好，市场冲击成本 较小，基金投资组合收益 偏离标的指数收益的风
险较小。基金管理人持续 监测本基金持有资产的市 场交易量、交易集中度等 涉及资产流动性水平的
风险指 标， 并定 期开 展压 力测试 ，详 细评 估在 不同 的压力 情景 下资 产变 现情 况的变 化。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金投资者历史 申赎、投资者类型和结构 变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带 来的投资者潜在赎回需 求 ，当市场环境或投资者结 构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充 足现金头寸，保持基金资 产可变现规模和期限与负 债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的 市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
因此， 利率 风险 不是 本基 金的主 要风 险。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
36
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有的 金融 工具 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,144,024,508.63 97.17 843,677,871.68 97.31
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
合计 2,144,024,508.63 97.17 843,677,871.68 97.31
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险 的敏感 性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为中 证 500 指 数变 动时， 各 类持 仓资 产相 应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定中 证 500 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 107,983,796.39 42,446,909.02
-5% -107,983,796.39 -42,446,909.02
7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
37
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
2,144,024,508.63 元， 第二 层次的 余额 为 0 元， 第三 层 次的余 额 为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日止 ：
第一层 次的 余额 为 843,974,871.68 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
7.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属层 次列入第二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
7.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§ 8 投 资组合报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,144,024,508.63 96.64
其中： 股票 2,144,024,508.63 96.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
56,872,038.46 2.56
8 其他各 项资 产 17,759,233.13 0.80 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
38
9 合计 2,218,655,780.22 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 22,606,219.50 1.02
B 采矿业 68,011,758.23 3.08
C 制造业 1,210,318,093.26 54.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 68,536,697.22 3.11
E 建筑业 40,133,511.53 1.82
F 批发和 零售 业 114,137,081.03 5.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 74,475,372.50 3.38
H 住宿和 餐饮 业 8,080,224.00 0.37
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 194,998,951.19 8.84
J 金融业 71,870,498.92 3.26
K 房地产 业 120,946,964.02 5.48
L 租赁和 商务 服务 业 34,272,041.55 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,631,264.00 0.16
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,044,401.00 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 1,836,972.00 0.08
Q 卫生和 社会 工作 14,257,580.40 0.65
R 文化、 体育 和娱 乐业 60,624,654.28 2.75
S 综合 20,242,264.00 0.92
合计 2,144,024,548.63 97.17
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600201 生物股 份 829,969 13,777,485.40 0.62
2 000656 金科股 份 1,897,700 11,746,763.00 0.53
3 600872 中炬高 新 396,900 11,692,674.00 0.53
4 600256 广汇能 源 2,869,840 10,790,598.40 0.49
5 300146 汤臣倍 健 628,900 10,685,011.00 0.48
6 300347 泰格医 药 249,900 10,683,225.00 0.48
7 002410 广联达 483,400 10,059,554.00 0.46
8 300253 卫宁健 康 804,464 10,023,621.44 0.45
9 600426 华鲁恒 升 806,005 9,728,480.35 0.44 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
39
10 000623 吉林敖 东 662,100 9,554,103.00 0.43
11 600642 申能股 份 1,938,485 9,459,806.80 0.43
12 600699 均胜电 子 404,565 9,450,638.40 0.43
13 000998 隆平高 科 627,700 9,289,960.00 0.42
14 601005 重庆钢 铁 4,761,200 9,236,728.00 0.42
15 000750 国海证 券 2,097,300 9,144,228.00 0.41
16 000860 顺鑫农 业 283,328 9,035,329.92 0.41
17 300450 先导智 能 311,300 9,009,022.00 0.41
18 002465 海格通 信 1,149,000 8,962,200.00 0.41
19 600298 安琪酵 母 353,596 8,921,227.08 0.40
20 002049 紫光国 微 300,500 8,684,450.00 0.39
21 600600 青岛啤 酒 248,100 8,648,766.00 0.39
22 002129 中环股 份 1,189,400 8,599,362.00 0.39
23 000778 新兴铸 管 1,988,200 8,569,142.00 0.39
24 600820 隧道股 份 1,341,700 8,399,042.00 0.38
25 002223 鱼跃医 疗 426,491 8,363,488.51 0.38
26 600879 航天电 子 1,543,800 8,351,958.00 0.38
27 300383 光环新 网 657,700 8,333,059.00 0.38
28 000690 宝新能 源 1,236,430 8,321,173.90 0.38
29 000401 冀东水 泥 670,867 8,305,333.46 0.38
30 600528 中铁工 业 789,500 8,289,750.00 0.38
31 600895 张江高 科 553,800 8,279,310.00 0.38
32 002195 二三四 五 2,207,560 8,145,896.40 0.37
33 002340 格林美 2,064,342 7,927,073.28 0.36
34 300413 芒果超 媒 214,100 7,923,841.00 0.36
35 002439 启明星 辰 383,633 7,887,494.48 0.36
36 601168 西部矿 业 1,353,500 7,877,370.00 0.36
37 600673 东阳光 科 1,070,943 7,796,465.04 0.35
38 600779 水井坊 244,200 7,733,814.00 0.35
39 002384 东山精 密 684,852 7,731,979.08 0.35
40 600811 东方集 团 2,108,860 7,718,427.60 0.35
41 600881 亚泰集 团 2,309,107 7,643,144.17 0.35
42 600183 生益科 技 750,975 7,554,808.50 0.34
43 002092 中泰化 学 1,067,900 7,528,695.00 0.34
44 300168 万达信 息 627,800 7,527,322.00 0.34
45 600325 华发股 份 1,204,214 7,466,126.80 0.34
46 002268 卫 士 通 416,640 7,441,190.40 0.34
47 002281 光迅科 技 276,000 7,413,360.00 0.34
48 002470 金正大 1,171,800 7,405,776.00 0.34
49 000997 新 大 陆 504,800 7,390,272.00 0.33
50 600808 马钢股 份 2,122,300 7,343,158.00 0.33
51 000581 威孚高 科 415,795 7,342,939.70 0.33
52 600022 山东钢 铁 4,668,460 7,329,482.20 0.33 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
40
53 002507 涪陵榨 菜 337,800 7,296,480.00 0.33
54 002038 双鹭药 业 291,100 7,222,191.00 0.33
55 002506 协鑫集 成 1,441,800 7,209,000.00 0.33
56 000975 银泰资 源 703,591 7,169,592.29 0.32
57 600718 东软集 团 620,000 7,161,000.00 0.32
58 002500 山西证 券 1,207,200 7,146,624.00 0.32
59 600804 鹏博士 1,016,500 7,145,995.00 0.32
60 000830 鲁西化 工 726,300 7,117,740.00 0.32
61 600885 宏发股 份 315,180 7,110,460.80 0.32
62 600567 山鹰纸 业 2,274,000 7,094,880.00 0.32
63 002174 游族网 络 380,000 7,064,200.00 0.32
64 002358 森源电 气 396,100 7,050,580.00 0.32
65 000060 中金岭 南 1,775,700 7,031,772.00 0.32
66 000999 华润三 九 280,700 6,978,202.00 0.32
67 000681 视觉中 国 297,425 6,935,951.00 0.31
68 300315 掌趣科 技 1,961,200 6,923,036.00 0.31
69 600079 人福医 药 673,094 6,825,173.16 0.31
70 600143 金发科 技 1,364,983 6,756,665.85 0.31
71 000960 锡业股 份 707,600 6,750,504.00 0.31
72 000418 小天鹅 Ａ 155,823 6,739,344.75 0.31
73 600572 康恩贝 1,134,305 6,726,428.65 0.30
74 000039 中集集 团 633,300 6,700,314.00 0.30
75 002013 中航机 电 1,028,768 6,697,279.68 0.30
76 002221 东华能 源 820,484 6,613,101.04 0.30
77 600376 首开股 份 917,700 6,598,263.00 0.30
78 600161 天坛生 物 310,170 6,591,112.50 0.30
79 000009 中国宝 安 1,526,000 6,577,060.00 0.30
80 600315 上海家 化 240,100 6,554,730.00 0.30
81 002127 南极电 商 869,900 6,541,648.00 0.30
82 300027 华谊兄 弟 1,389,100 6,514,879.00 0.30
83 600160 巨化股 份 974,360 6,460,006.80 0.29
84 600282 南钢股 份 1,886,100 6,450,462.00 0.29
85 601866 中远海 发 2,818,600 6,426,408.00 0.29
86 300274 阳光电 源 720,040 6,422,756.80 0.29
87 600392 盛和资 源 744,757 6,412,357.77 0.29
88 601098 中南传 媒 511,800 6,397,500.00 0.29
89 601872 招商轮 船 1,725,400 6,366,726.00 0.29
90 600755 厦门国 贸 905,900 6,323,182.00 0.29
91 002078 太阳纸 业 1,104,700 6,296,790.00 0.29
92 300001 特锐德 357,000 6,258,210.00 0.28
93 000686 东北证 券 999,000 6,253,740.00 0.28
94 600875 东方电 气 790,800 6,239,412.00 0.28
95 000008 神州高 铁 1,603,769 6,238,661.41 0.28 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
41
96 600967 内蒙一 机 597,200 6,210,880.00 0.28
97 000547 航天发 展 813,270 6,148,321.20 0.28
98 002176 江特电 机 1,046,200 6,141,194.00 0.28
99 002399 海普瑞 266,200 6,135,910.00 0.28
100 600655 豫园股 份 826,900 6,119,060.00 0.28
101 002463 沪电股 份 853,400 6,118,878.00 0.28
102 603077 和邦生 物 3,765,020 6,099,332.40 0.28
103 600839 四川长 虹 2,620,600 6,053,586.00 0.27
104 600021 上海电 力 746,842 6,049,420.20 0.27
105 600166 福田汽 车 3,321,900 6,045,858.00 0.27
106 600260 凯乐科 技 355,500 6,032,835.00 0.27
107 000066 中国长 城 1,250,702 5,928,327.48 0.27
108 002110 三钢闽 光 461,900 5,907,701.00 0.27
109 002299 圣农发 展 355,000 5,871,700.00 0.27
110 000813 德展健 康 639,200 5,867,856.00 0.27
111 600643 爱建集 团 690,192 5,859,730.08 0.27
112 000930 中粮生 化 789,300 5,856,606.00 0.27
113 603899 晨光文 具 193,300 5,847,325.00 0.27
114 600801 华新水 泥 348,600 5,828,592.00 0.26
115 002373 千方科 技 522,536 5,810,600.32 0.26
116 002372 伟星新 材 374,400 5,806,944.00 0.26
117 600959 江苏有 线 1,398,700 5,762,644.00 0.26
118 600466 蓝光发 展 1,059,480 5,700,002.40 0.26
119 000089 深圳机 场 726,300 5,657,877.00 0.26
120 000729 燕京啤 酒 1,002,400 5,653,536.00 0.26
121 002074 国轩高 科 487,600 5,636,656.00 0.26
122 600584 长电科 技 683,233 5,629,839.92 0.26
123 600258 首旅酒 店 350,400 5,592,384.00 0.25
124 600277 亿利洁 能 982,685 5,561,997.10 0.25
125 002670 国盛金 控 549,787 5,541,852.96 0.25
126 600008 首创股 份 1,615,000 5,539,450.00 0.25
127 002019 亿帆医 药 514,400 5,504,080.00 0.25
128 000636 风华高 科 510,700 5,484,918.00 0.25
129 300166 东方国 信 526,547 5,455,026.92 0.25
130 600388 龙净环 保 536,900 5,449,535.00 0.25
131 300088 长信科 技 1,309,432 5,434,142.80 0.25
132 600737 中粮糖 业 736,722 5,422,273.92 0.25
133 600138 中青旅 415,299 5,353,204.11 0.24
134 600266 北京城 建 674,800 5,344,416.00 0.24
135 000488 晨鸣纸 业 949,600 5,327,256.00 0.24
136 000887 中鼎股 份 521,700 5,279,604.00 0.24
137 300418 昆仑万 维 409,300 5,263,598.00 0.24
138 603369 今世缘 362,500 5,252,625.00 0.24 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
42
139 601718 际华集 团 1,560,800 5,228,680.00 0.24
140 600884 杉杉股 份 403,200 5,209,344.00 0.24
141 601106 中国一 重 1,947,600 5,200,092.00 0.24
142 002589 瑞康医 药 745,160 5,193,765.20 0.24
143 000932 华菱钢 铁 855,300 5,183,118.00 0.23
144 002183 怡 亚 通 1,032,700 5,173,827.00 0.23
145 600511 国药股 份 222,300 5,168,475.00 0.23
146 002583 海能达 654,100 5,160,849.00 0.23
147 600507 方大特 钢 516,200 5,156,838.00 0.23
148 002353 杰瑞股 份 343,300 5,149,500.00 0.23
149 000598 兴蓉环 境 1,276,200 5,143,086.00 0.23
150 000988 华工科 技 427,800 5,107,932.00 0.23
151 600373 中文传 媒 392,100 5,101,221.00 0.23
152 601000 唐山港 2,133,574 5,077,906.12 0.23
153 600409 三友化 工 883,700 5,054,764.00 0.23
154 600500 中化国 际 737,700 5,045,868.00 0.23
155 600039 四川路 桥 1,527,100 5,008,888.00 0.23
156 000559 万向钱 潮 977,200 5,003,264.00 0.23
157 000732 泰禾集 团 356,365 4,996,237.30 0.23
158 002191 劲嘉股 份 639,500 4,994,495.00 0.23
159 000513 丽珠集 团 198,404 4,989,860.60 0.23
160 600649 城投控 股 910,800 4,982,076.00 0.23
161 002250 联化科 技 527,805 4,977,201.15 0.23
162 002371 北方华 创 130,450 4,925,792.00 0.22
163 600064 南京高 科 624,180 4,918,538.40 0.22
164 601128 常熟银 行 799,800 4,910,772.00 0.22
165 601179 中国西 电 1,457,900 4,898,544.00 0.22
166 600729 重庆百 货 172,733 4,888,343.90 0.22
167 600060 海信电 器 562,800 4,885,104.00 0.22
168 000738 航发控 制 405,000 4,884,300.00 0.22
169 600827 百联股 份 575,337 4,861,597.65 0.22
170 603885 吉祥航 空 387,800 4,859,134.00 0.22
171 600056 中国医 药 384,381 4,831,669.17 0.22
172 002152 广电运 通 860,800 4,829,088.00 0.22
173 002385 大北农 1,507,400 4,823,680.00 0.22
174 600863 内蒙华 电 2,087,900 4,823,049.00 0.22
175 600435 北方导 航 643,600 4,769,076.00 0.22
176 000878 云南铜 业 601,000 4,765,930.00 0.22
177 002640 跨境通 441,200 4,764,960.00 0.22
178 002273 水晶光 电 493,150 4,714,514.00 0.21
179 600312 平高电 气 583,100 4,711,448.00 0.21
180 300182 捷成股 份 1,094,800 4,696,692.00 0.21
181 601966 玲珑轮 胎 343,600 4,690,140.00 0.21 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
43
182 002155 湖南黄 金 595,400 4,673,890.00 0.21
183 002004 华邦健 康 1,009,600 4,654,256.00 0.21
184 600380 健康元 696,296 4,644,294.32 0.21
185 600410 华胜天 成 792,122 4,641,834.92 0.21
186 600782 新钢股 份 908,000 4,621,720.00 0.21
187 002916 深南电 路 57,500 4,609,775.00 0.21
188 600460 士兰微 565,200 4,589,424.00 0.21
189 600418 江淮汽 车 953,618 4,586,902.58 0.21
190 600848 上海临 港 221,190 4,574,209.20 0.21
191 002266 浙富控 股 1,123,213 4,571,476.91 0.21
192 002831 裕同科 技 114,000 4,566,840.00 0.21
193 600125 铁龙物 流 651,900 4,563,300.00 0.21
194 000596 古井贡 酒 84,400 4,554,224.00 0.21
195 300316 晶盛机 电 454,200 4,551,084.00 0.21
196 600062 华润双 鹤 376,148 4,547,629.32 0.21
197 000667 美好置 业 1,818,500 4,546,250.00 0.21
198 600167 联美控 股 502,100 4,538,984.00 0.21
199 300133 华策影 视 506,294 4,536,394.24 0.21
200 002603 以岭药 业 427,700 4,473,742.00 0.20
201 600536 中国软 件 213,417 4,466,817.81 0.20
202 000028 国药一 致 107,558 4,457,203.52 0.20
203 002440 闰土股 份 493,150 4,438,350.00 0.20
204 000027 深圳能 源 843,900 4,430,475.00 0.20
205 300113 顺网科 技 348,500 4,429,435.00 0.20
206 000685 中山公 用 631,490 4,420,430.00 0.20
207 002285 世联行 869,812 4,418,644.96 0.20
208 000970 中科三 环 602,504 4,416,354.32 0.20
209 000528 柳
工 725,340 4,402,813.80 0.20
210 002244 滨江集 团 1,104,794 4,397,080.12 0.20
211 002051 中工国 际 395,956 4,387,192.48 0.20
212 600598 北大荒 512,400 4,386,144.00 0.20
213 002407 多氟多 399,900 4,382,904.00 0.20
214 600348 阳泉煤 业 866,816 4,368,752.64 0.20
215 600026 中远海 能 983,200 4,365,408.00 0.20
216 601928 凤凰传 媒 548,100 4,351,914.00 0.20
217 600664 哈药股 份 1,097,630 4,335,638.50 0.20
218 002408 齐翔腾 达 633,119 4,330,533.96 0.20
219 600037 歌华有 线 502,500 4,316,475.00 0.20
220 600158 中体产 业 484,900 4,310,761.00 0.20
221 000807 云铝股 份 1,110,500 4,308,740.00 0.20
222 600307 酒钢宏 兴 2,254,000 4,305,140.00 0.20
223 600717 天津港 605,400 4,280,178.00 0.19
224 002491 通鼎互 联 538,200 4,241,016.00 0.19 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
44
225 002701 奥瑞金 835,920 4,229,755.20 0.19
226 603816 顾家家 居 93,883 4,224,735.00 0.19
227 300324 旋极信 息 747,954 4,196,021.94 0.19
228 601231 环旭电 子 460,500 4,144,500.00 0.19
229 600970 中材国 际 753,900 4,123,833.00 0.19
230 600563 法拉电 子 97,700 4,117,078.00 0.19
231 601880 大连港 2,224,590 4,115,491.50 0.19
232 600094 大名城 1,127,100 4,113,915.00 0.19
233 300459 金科文 化 559,600 4,113,060.00 0.19
234 600525 长园集 团 938,958 4,112,636.04 0.19
235 600216 浙江医 药 473,000 4,105,640.00 0.19
236 002368 太极股 份 176,686 4,099,115.20 0.19
237 002690 美亚光 电 191,600 4,077,248.00 0.18
238 600582 天地科 技 1,191,300 4,074,246.00 0.18
239 601958 金钼股 份 687,200 4,068,224.00 0.18
240 600823 世茂股 份 1,078,970 4,056,927.20 0.18
241 300058 蓝色光 标 931,500 4,042,710.00 0.18
242 002030 达安基 因 397,215 4,035,704.40 0.18
243 600291 西水股 份 389,200 4,004,868.00 0.18
244 002672 东江环 保 344,950 3,946,228.00 0.18
245 603883 老百姓 83,500 3,942,035.00 0.18
246 300026 红日药 业 1,287,600 3,927,180.00 0.18
247 000717 韶钢松 山 860,900 3,917,095.00 0.18
248 600120 浙江东 方 309,920 3,892,595.20 0.18
249 002317 众生药 业 460,200 3,842,670.00 0.17
250 002414 高德红 外 177,200 3,818,660.00 0.17
251 000400 许继电 气 428,900 3,812,921.00 0.17
252 002131 利欧股 份 2,583,088 3,797,139.36 0.17
253 600633 浙数文 化 465,200 3,791,380.00 0.17
254 300055 万邦达 494,000 3,788,980.00 0.17
255 000031 中粮地 产 775,400 3,783,952.00 0.17
256 000563 陕国投 Ａ 1,407,610 3,772,394.80 0.17
257 600901 江苏租 赁 638,200 3,771,762.00 0.17
258 300197 铁汉生 态 983,400 3,727,086.00 0.17
259 600270 外运发 展 177,462 3,724,927.38 0.17
260 600171 上海贝 岭 398,700 3,723,858.00 0.17
261 600648 外高桥 268,800 3,693,312.00 0.17
262 601100 恒立液 压 185,500 3,674,755.00 0.17
263 000543 皖能电 力 765,920 3,668,756.80 0.17
264 300002 神州泰 岳 1,111,400 3,667,620.00 0.17
265 002400 省广集 团 1,238,114 3,664,817.44 0.17
266 600499 科达洁 能 900,400 3,637,616.00 0.16
267 600017 日照港 1,316,800 3,634,368.00 0.16 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
45
268 002444 巨星科 技 383,300 3,633,684.00 0.16
269 600645 中源协 和 223,600 3,631,264.00 0.16
270 600597 光明乳 业 433,900 3,627,404.00 0.16
271 300010 立思辰 498,700 3,620,562.00 0.16
272 002280 联络互 动 929,500 3,597,165.00 0.16
273 603444 吉比特 24,300 3,596,400.00 0.16
274 002212 南洋股 份 323,400 3,596,208.00 0.16
275 300244 迪安诊 断 235,620 3,574,355.40 0.16
276 000758 中色股 份 978,414 3,571,211.10 0.16
277 600179 安通控 股 534,840 3,556,686.00 0.16
278 002242 九阳股 份 220,800 3,535,008.00 0.16
279 601717 郑煤机 638,200 3,529,246.00 0.16
280 600503 华丽家 族 1,152,300 3,514,515.00 0.16
281 002064 华峰氨 纶 833,200 3,491,108.00 0.16
282 002366 台海核 电 371,600 3,485,608.00 0.16
283 000006 深振业 Ａ 672,000 3,480,960.00 0.16
284 600073 上海梅 林 464,552 3,460,912.40 0.16
285 600978 宜华生 活 843,561 3,458,600.10 0.16
286 600908 无锡银 行 659,000 3,453,160.00 0.16
287 600267 海正药 业 411,456 3,452,115.84 0.16
288 002839 张家港 行 644,100 3,445,935.00 0.16
289 600751 海航科 技 1,267,200 3,434,112.00 0.16
290 002563 森马服 饰 384,900 3,433,308.00 0.16
291 000718 苏宁环 球 1,078,800 3,430,584.00 0.16
292 601127 小康股 份 199,400 3,417,716.00 0.15
293 002426 胜利精 密 1,468,900 3,407,848.00 0.15
294 000848 承德露 露 422,962 3,400,614.48 0.15
295 600835 上海机 电 233,400 3,395,970.00 0.15
296 000078 海王生 物 1,126,655 3,357,431.90 0.15
297 000926 福星股 份 547,100 3,348,252.00 0.15
298 601200 上海环 境 251,100 3,332,097.00 0.15
299 002573 清新环 境 458,500 3,310,370.00 0.15
300 002128 露天煤 业 461,800 3,306,488.00 0.15
301 600098 广州发 展 580,100 3,283,366.00 0.15
302 000156 华数传 媒 413,800 3,281,434.00 0.15
303 002254 泰和新 材 302,360 3,277,582.40 0.15
304 601678 滨化股 份 771,462 3,255,569.64 0.15
305 000564 供销大 集 1,283,900 3,248,267.00 0.15
306 600623 华谊集 团 400,600 3,236,848.00 0.15
307 002056 横店东 磁 582,100 3,219,013.00 0.15
308 002505 大康农 业 1,984,440 3,214,792.80 0.15
309 601608 中信重 工 1,232,700 3,205,020.00 0.15
310 002807 江阴银 行 630,500 3,202,940.00 0.15 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
46
311 000519 中兵红 箭 508,995 3,201,578.55 0.15
312 300115 长盈精 密 388,960 3,185,582.40 0.14
313 002359 北讯集 团 387,330 3,179,979.30 0.14
314 600141 兴发集 团 308,640 3,175,905.60 0.14
315 002028 思源电 气 321,676 3,174,942.12 0.14
316 601326 秦港股 份 1,010,700 3,173,598.00 0.14
317 000877 天山股 份 445,300 3,166,083.00 0.14
318 000012 南
玻Ａ 792,082 3,160,407.18 0.14
319 600557 康缘药 业 305,719 3,142,791.32 0.14
320 600787 中储股 份 628,000 3,140,000.00 0.14
321 600611 大众交 通 781,050 3,116,389.50 0.14
322 000980 众泰汽 车 718,600 3,111,538.00 0.14
323 002745 木林森 275,200 3,107,008.00 0.14
324 300287 飞利信 816,000 3,084,480.00 0.14
325 603515 欧普照 明 110,433 3,077,767.71 0.14
326 600869 智慧能 源 633,674 3,073,318.90 0.14
327 000021 深科技 531,800 3,057,850.00 0.14
328 600859 王府井 225,450 3,057,102.00 0.14
329 300199 翰宇药 业 327,000 3,054,180.00 0.14
330 000158 常山北 明 580,870 3,032,141.40 0.14
331 603766 隆鑫通 用 740,850 3,030,076.50 0.14
332 600694 大商股 份 124,706 3,016,638.14 0.14
333 600316 洪都航 空 304,500 3,011,505.00 0.14
334 601689 拓普集 团 203,600 3,009,208.00 0.14
335 002431 棕榈股 份 841,880 3,005,511.60 0.14
336 600545 卓郎智 能 405,109 2,997,806.60 0.14
337 600750 江中药 业 176,220 2,983,404.60 0.14
338 000537 广宇发 展 397,600 2,978,024.00 0.13
339 600993 马应龙 219,637 2,947,528.54 0.13
340 600575 皖江物 流 1,381,500 2,942,595.00 0.13
341 300159 新研股 份 637,600 2,939,336.00 0.13
342 002517 恺英网 络 781,750 2,900,292.50 0.13
343 000937 冀中能 源 768,800 2,898,376.00 0.13
344 600765 中航重 机 388,255 2,888,617.20 0.13
345 000727 华东科 技 1,964,800 2,888,256.00 0.13
346 300308 中际旭 创 70,800 2,880,852.00 0.13
347 603000 人民网 394,162 2,877,382.60 0.13
348 600478 科力远 736,538 2,872,498.20 0.13
349 600580 卧龙电 气 455,900 2,872,170.00 0.13
350 000712 锦龙股 份 316,141 2,870,560.28 0.13
351 600169 太原重 工 1,279,050 2,852,281.50 0.13
352 300376 易事特 674,400 2,839,224.00 0.13
353 601801 皖新传 媒 423,300 2,827,644.00 0.13 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
47
354 002249 大洋电 机 856,100 2,825,130.00 0.13
355 002048 宁波华 翔 270,810 2,824,548.30 0.13
356 600151 航天机 电 713,020 2,823,559.20 0.13
357 000723 美锦能 源 874,800 2,808,108.00 0.13
358 603228 景旺电 子 56,100 2,804,439.00 0.13
359 600155 华创阳 安 372,300 2,803,419.00 0.13
360 600757 长江传 媒 429,572 2,800,809.44 0.13
361 603658 安图生 物 57,100 2,791,619.00 0.13
362 002332 仙琚制 药 453,500 2,779,955.00 0.13
363 600777 新潮能 源 1,453,200 2,775,612.00 0.13
364 601016 节能风 电 1,183,711 2,746,209.52 0.12
365 000612 焦作万 方 690,500 2,734,380.00 0.12
366 600338 XD 西 藏珠 140,400 2,727,972.00 0.12
367 000426 兴业矿 业 542,500 2,701,650.00 0.12
368 002544 杰赛科 技 249,400 2,698,508.00 0.12
369 600614 鹏起科 技 746,700 2,680,653.00 0.12
370 002093 国脉科 技 367,200 2,676,888.00 0.12
371 600565 迪马股 份 1,027,434 2,671,328.40 0.12
372 601311 骆驼股 份 299,200 2,641,936.00 0.12
373 002709 天赐材 料 121,700 2,636,022.00 0.12
374 002002 鸿达兴 业 913,657 2,631,332.16 0.12
375 002424 贵州百 灵 299,500 2,620,625.00 0.12
376 000501 鄂武商 Ａ 276,360 2,619,892.80 0.12
377 000600 建投能 源 520,300 2,611,906.00 0.12
378 600770 综艺股 份 554,200 2,610,282.00 0.12
379 002276 万马股 份 514,900 2,595,096.00 0.12
380 300134 大富科 技 275,900 2,593,460.00 0.12
381 000062 深圳华 强 155,511 2,590,813.26 0.12
382 002434 万里扬 392,700 2,587,893.00 0.12
383 002815 崇达技 术 177,000 2,585,970.00 0.12
384 000049 德赛电 池 89,800 2,575,464.00 0.12
385 002482 广田集 团 444,250 2,572,207.50 0.12
386 002509 天广中 茂 1,083,000 2,566,710.00 0.12
387 002233 塔牌集 团 255,100 2,566,306.00 0.12
388 600329 中新药 业 205,600 2,557,664.00 0.12
389 601001 大同煤 业 598,100 2,553,887.00 0.12
390 600874 创业环 保 307,200 2,534,400.00 0.11
391 002512 达华智 能 475,200 2,523,312.00 0.11
392 002665 首航节 能 896,180 2,518,265.80 0.11
393 600366 宁波韵 升 500,560 2,507,805.60 0.11
394 300257 开山股 份 249,600 2,493,504.00 0.11
395 600754 锦江股 份 116,800 2,487,840.00 0.11
396 600594 益佰制 药 447,200 2,468,544.00 0.11 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
48
397 600259 广晟有 色 110,300 2,466,308.00 0.11
398 002375 亚厦股 份 488,800 2,463,552.00 0.11
399 002390 信邦制 药 600,700 2,456,863.00 0.11
400 000541 佛山照 明 473,078 2,450,544.04 0.11
401 600416 湘电股 份 471,700 2,433,972.00 0.11
402 600122 宏图高 科 666,976 2,421,122.88 0.11
403 002302 西部建 设 272,600 2,409,784.00 0.11
404 601003 柳钢股 份 366,500 2,407,905.00 0.11
405 002635 安洁科 技 212,450 2,407,058.50 0.11
406 300266 兴源环 境 679,600 2,398,988.00 0.11
407 000061 农 产 品 494,600 2,398,810.00 0.11
408 000090 天健集 团 521,026 2,396,719.60 0.11
409 600657 信达地 产 609,500 2,395,335.00 0.11
410 603198 迎驾贡 酒 168,200 2,373,302.00 0.11
411 002707 众信旅 游 372,300 2,352,936.00 0.11
412 000766 通化金 马 342,600 2,350,236.00 0.11
413 600195 中牧股 份 216,420 2,302,708.80 0.10
414 600759 洲际油 气 975,180 2,301,424.80 0.10
415 603568 伟明环 保 99,600 2,275,860.00 0.10
416 002277 友阿股 份 717,900 2,268,564.00 0.10
417 600640 号百控 股 230,500 2,261,205.00 0.10
418 600086 东方金 钰 489,400 2,256,134.00 0.10
419 600053 九鼎投 资 93,600 2,203,344.00 0.10
420 002663 普邦股 份 890,805 2,200,288.35 0.10
421 601869 长飞光 纤 55,000 2,187,350.00 0.10
422 600350 山东高 速 476,400 2,172,384.00 0.10
423 603233 大参林 54,100 2,156,426.00 0.10
424 000990 诚志股 份 178,200 2,140,182.00 0.10
425 002642 荣之联 331,100 2,132,284.00 0.10
426 002354 天神娱 乐 406,840 2,131,841.60 0.10
427 000829 天音控 股 379,900 2,131,239.00 0.10
428 300297 蓝盾股 份 425,000 2,125,000.00 0.10
429 000552 靖远煤 电 828,800 2,121,728.00 0.10
430 603328 依顿电 子 214,300 2,121,570.00 0.10
431 603659 璞泰来 44,700 2,118,780.00 0.10
432 002503 搜于特 900,360 2,115,846.00 0.10
433 603806 福斯特 78,690 2,108,892.00 0.10
434 002344 海宁皮 城 462,800 2,105,740.00 0.10
435 600748 上实发 展 394,150 2,104,761.00 0.10
436 600773 西藏城 投 350,700 2,104,200.00 0.10
437 600240 华业资 本 808,800 2,094,792.00 0.09
438 002489 浙江永 强 791,658 2,089,977.12 0.09
439 002818 富森美 98,600 2,049,894.00 0.09 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
49
440 600006 东风汽 车 567,800 2,044,080.00 0.09
441 000969 安泰科 技 445,000 2,024,750.00 0.09
442 600971 恒源煤 电 357,800 2,014,414.00 0.09
443 600639 浦东金 桥 177,400 1,997,524.00 0.09
444 600428 中远海 特 612,688 1,991,236.00 0.09
445 600058 五矿发 展 302,600 1,969,926.00 0.09
446 600458 时代新 材 283,410 1,921,519.80 0.09
447 603888 新华网 147,350 1,891,974.00 0.09
448 601990 南京证 券 217,200 1,889,640.00 0.09
449 000536 华映科 技 1,000,100 1,870,187.00 0.08
450 002251 步 步 高 252,010 1,869,914.20 0.08
451 603866 桃李面 包 41,379 1,868,675.64 0.08
452 603556 海兴电 力 142,600 1,853,800.00 0.08
453 600335 国机汽 车 295,000 1,840,800.00 0.08
454 603377 东方时 尚 125,820 1,836,972.00 0.08
455 000587 金洲慈 航 770,800 1,811,380.00 0.08
456 002437 誉衡药 业 639,800 1,791,440.00 0.08
457 600939 重庆建 工 387,700 1,787,297.00 0.08
458 002308 威创股 份 396,710 1,765,359.50 0.08
459 601777 力帆股 份 461,400 1,757,934.00 0.08
460 603225 新凤鸣 91,380 1,713,375.00 0.08
461 002147 ST 新光 551,230 1,708,813.00 0.08
462 002477 雏鹰农 牧 1,119,230 1,678,845.00 0.08
463 600862 中航高 科 294,500 1,649,200.00 0.07
464 002681 奋达科 技 449,344 1,644,599.04 0.07
465 002118 紫鑫药 业 373,900 1,630,204.00 0.07
466 600126 杭钢股 份 361,130 1,628,696.30 0.07
467 002588 史丹利 418,500 1,627,965.00 0.07
468 600743 华远地 产 666,850 1,613,777.00 0.07
469 300156 神雾环 保 438,100 1,590,303.00 0.07
470 002416 爱施德 268,980 1,581,602.40 0.07
471 600393 粤泰股 份 731,102 1,549,936.24 0.07
472 000987 越秀金 控 193,900 1,545,383.00 0.07
473 002345 潮宏基 333,900 1,492,533.00 0.07
474 601019 山东出 版 187,000 1,462,340.00 0.07
475 000025 特
力Ａ 55,000 1,458,600.00 0.07
476 002920 德赛西 威 83,600 1,450,460.00 0.07
477 002699 美盛文 化 263,420 1,443,541.60 0.07
478 600996 贵广网 络 224,000 1,424,640.00 0.06
479 600184 光电股 份 145,500 1,421,535.00 0.06
480 002041 登海种 业 255,950 1,379,570.50 0.06
481 603486 科沃斯 29,800 1,371,694.00 0.06
482 603712 七一二 74,200 1,321,502.00 0.06 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
50
483 600280 中央商 场 405,000 1,316,250.00 0.06
484 600687 刚泰控 股 315,900 1,310,985.00 0.06
485 603056 德邦股 份 79,200 1,310,760.00 0.06
486 300291 华录百 纳 294,300 1,309,635.00 0.06
487 300202 聚龙股 份 202,594 1,304,705.36 0.06
488 603169 兰石重 装 295,100 1,260,077.00 0.06
489 603868 飞科电 器 32,900 1,256,122.00 0.06
490 601969 海南矿 业 275,800 1,235,584.00 0.06
491 603355 莱克电 气 55,100 1,184,650.00 0.05
492 601811 新华文 轩 111,800 1,040,858.00 0.05
493 600618 氯碱化 工 156,700 1,016,983.00 0.05
494 600917 重庆燃 气 135,700 966,184.00 0.04
495 000761 本钢板 材 283,900 953,904.00 0.04
496 601020 华钰矿 业 111,800 945,828.00 0.04
497 603025 大豪科 技 82,756 922,729.40 0.04
498 603650 彤程新 材 43,600 864,588.00 0.04
499 603877 太平鸟 39,000 732,810.00 0.03
500 603569 长久物 流 54,740 588,455.00 0.03
501 000693 *ST 华泽 66,000 218,460.00 0.01
502 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
503 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
504 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000661 长春高 新 17,783,806.89 2.05
2 002410 广联达 12,436,545.55 1.43
3 300347 泰格医 药 12,432,282.50 1.43
4 300146 汤臣倍 健 12,257,449.00 1.41
5 002129 中环股 份 12,186,810.33 1.41
6 002465 海格通 信 12,132,090.39 1.40
7 000703 恒逸石 化 12,057,990.84 1.39
8 002049 紫光国 微 11,886,434.77 1.37
9 000977 浪潮信 息 10,676,599.15 1.23
10 002340 格林美 10,552,116.85 1.22
11 300315 掌趣科 技 10,488,023.14 1.21
12 000830 鲁西化 工 10,470,515.84 1.21
13 000860 顺鑫农 业 10,416,530.78 1.20
14 300383 光环新 网 10,382,889.00 1.20
15 000656 金科股 份 10,312,213.83 1.19 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
51
16 000750 国海证 券 10,228,119.57 1.18
17 300253 卫宁健 康 10,184,835.82 1.17
18 000623 吉林敖 东 10,127,900.03 1.17
19 000998 隆平高 科 10,112,079.59 1.17
20 002038 双鹭药 业 10,053,664.17 1.16
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000661 长春高 新 21,058,134.36 2.43
2 603019 中科曙 光 12,833,210.21 1.48
3 002179 中航光 电 12,156,336.57 1.40
4 000703 恒逸石 化 11,984,958.52 1.38
5 000977 浪潮信 息 11,785,492.36 1.36
6 600760 中航沈 飞 9,170,034.50 1.06
7 000825 太钢不 锈 8,445,879.00 0.97
8 603589 口子窖 8,093,883.43 0.93
9 600004 白云机 场 8,004,354.96 0.92
10 600521 华海药 业 7,274,834.53 0.84
11 601233 桐昆股 份 7,260,223.82 0.84
12 600516 方大炭 素 7,236,637.78 0.83
13 002422 科伦药 业 7,005,406.00 0.81
14 600635 大众公 用 6,783,163.70 0.78
15 600176 中国巨 石 6,335,042.16 0.73
16 002405 四维图 新 5,762,077.84 0.66
17 000786 北新建 材 4,995,863.44 0.58
18 002271 东方雨 虹 4,669,411.00 0.54
19 002841 视源股 份 4,535,117.34 0.52
20 000566 海南海 药 4,401,860.54 0.51
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,845,919,883.43
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 681,001,633.68
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖） （单 位：
手）
合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1901
中证 500 股指
期货 IC1901
合约
55 45,441,000.00 -1,426,160.00
买入股 指期 货多 头合 约的
目的是 进行 更有 效的 流动
性管理
IC1903
中证 500 股指
期货 IC1903
合约
5 4,089,000.00 -169,640.00
买入股 指期 货多 头合 约的
目的是 进行 更有 效的 流动
性管理
公允价 值变 动总 额合 计 -1,595,800.00
股指期 货投 资本 期收 益 -5,845,031.84
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -1,566,680.00
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数型基金，主 要投资标的为指数成份股 和备选成份股。基金留存 的现金头寸根据基
金合同规定，投资于标的 指数为基础资产的股指期 货，旨在配合基金日常投 资管理需要，更有效地
进行流 动性 管理 ，以 更好 地跟踪 标的 指数 ，实 现投 资目标 。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
53
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,672,725.98
2 应收证 券清 算款 9,058,509.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,997.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,759,233.13
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9 基 金份额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏中 证 500ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,689 77,592.05 302,807,799.00 28.51% 228,478,182.00 21.51% 530,871,574.00 49.98%
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 民人 寿保 险股 份有 限公司 － 50,000,000.00 5.02% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
54
分红－ 个险 分红
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 46,819,500.00 4.70%
3
中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 －
传统－ 普通 保险 产品 －008C －
CT001 沪
20,000,000.00 2.01%
4
新华人 寿保 险股 份有 限公 司－新 分
红产品
13,800,000.00 1.38%
5 联储证 券有 限责 任公 司 13,442,900.00 1.35%
6 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 8,895,500.00 0.89%
7
百年人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
保险产 品
7,391,500.00 0.74%
8 广发证 券股 份有 限公 司 7,179,172.00 0.72%
9
海通期 货－ 海通 期货 －交 银致远 策
略优 选 6 号 A3 期 资产 管 理计划
7,000,000.00 0.70%
10 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 6,207,400.00 0.62%
11
中国建 设银 行股 份有 限公 司－华 夏
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金联 接基 金
530,871,574.00 53.26%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
- -
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 5 月 5 日) 基金 份额 总额 2,134,473,505
本报告 期期 初基 金份 额总 额 283,608,794
本报告 期基 金总 申购 份额 952,148,761
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 173,600,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,062,157,555
§ 11 重大事件揭示 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
55
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本 基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报 酬为 70,000 元 人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 事务所 已向 本基 金提 供 2 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投证 券 3 1,273,464,893.31 50.53% 167,220.17 36.06% -
中信证 券 4 442,567,778.20 17.56% 190,884.05 41.17% -
申银万 国证 券 2 431,674,963.20 17.13% 56,681.12 12.22% -
国泰君 安证 券 2 372,338,572.93 14.78% 48,888.41 10.54% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
56
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券、海通 证券、万联证券的交易单 元作为本基金交易
单元， 本报 告期 无股 票交 易及应 付佣 金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，万联证券、中信 证券的交易单元为本基金 本期新增的交易单
元。本 期没 有剔 除的 券商 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
中信建 投证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
申银万 国证 券 548,298.39 40.61% - -
国泰君 安证 券 801,723.30 59.39% 17,500,000.00 100.00%
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集开
放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 修订
旗下开 放式 基金 基金 合同 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集开
放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 对短
期投资 行为 收取 短期 赎回 费的提 示性 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
57
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 中证
500ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 新增申购
赎回代 办证 券公 司的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-20
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 沪深
300ETF 、华夏中 证 500ETF 新增申购赎回 代
办证券 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-07-04
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 中证
500ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 新增申购
赎回代 办证 券公 司的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-07-19
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 中证
500ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏沪
深 300ETF 新增申购 赎回 代 办证券 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-08-16
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 华夏 中证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 最小 申
购、赎 回单 位的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-11-19
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于广州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-12-07
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华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 沪深
300ETF 、华夏中 证 500ETF 新增申购赎回 代
办证券 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
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2018-12-26
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资者 类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
华 夏 中 证
500ETF 联
接
1
2018-01-01
至
2018-12-31
215,506,105.00 414,068,569.00 98,703,100.00 530,871,574.00 49.98%
产品特 有风 险
本 基金在报 告期内 存在单一 投资者持 有基金 份额比例 达到或者 超过基 金总份额20% 的情形 ，在市 场流动 性不足
的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对
基金净 值产 生一 定的 影响 ，甚至 可能 引发 基金 的流 动性风 险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续
低于正 常运 作水 平， 面临 转换运 作方 式、 与其 他基 金合并 或者 终止 基金 合同 等情形 。
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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§ 13 备查文件目录
13.1 备查 文件 目录
13.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
13.1.2 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
13.1.3 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
13.1.4 法律 意见 书；
13.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
13.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
13.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时 间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
