中证 上海 国企 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2018 年年 度报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2019 年 03 月 26 日 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
中证上海国企ETF2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据 和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 明 ................. 17
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 17
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18
§6 审 计 报告 .................................................................... 18
6.1 审计报 告基本信息 ........................................................... 18
6.2 审计报 告的基本内容 ......................................................... 18
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 20
7.1 资产负 债表 ................................................................. 20
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附 注 ................................................................... 24
§8 投资组合 报 告 ................................................................ 50
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 50
8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细 ................. 51
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 55
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 56
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 56
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 57
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 57
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 57
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 62
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 65
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 66
12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 66
12.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 67
§ 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 67
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 67
13.2 存放地 点 .................................................................. 68
13.3 查阅方 式 .................................................................. 68
中证上海国企ETF2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
中证上海国企 ETF
场内简称
上海国企
基金主代码
510810
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016 年 7 月28 日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
10,505,091,004.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2016 年 8 月29 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2% 。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，主 要采用完全复制法跟踪标
的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666 号 H
区（东座）6 楼 H686 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路99 号震旦国际大楼
20 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 www.99fund.com 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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址
基金年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸
城安永大楼 16 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年
2016 年 7 月28 日 （基金 合
同生效日）-2016 年 12 月
31 日
本期已实
现收益
-192,385,330.15 318,462,700.37 196,767,857.83
本期利润
-2,043,924,564.05 456,540,761.04 -224,426,753.68
加权平均
基金份额
本期利润
-0.1995 0.0341 -0.0163
本期加权
平均净值
利润率
-22.81%
3.40%
-1.62%
本期基金
份额净值
增长率
-20.80%
1.77%
-2.00%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配利润
-2,446,270,850.29 -328,296,294.57 -305,039,598.54
期末可供
分配基金
份额利润
-0.2329 -0.0315 -0.0200
期末基金
资产净值
8,058,820,153.71 10,089,794,709.43 14,961,051,405.46
期末基金
份额净值
0.7671 0.9685 0.9800
3.1.3 累
计期末指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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基金份额
累计净值
增长率
-21.00%
-0.26%
-2.00%
注:1 、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -9.67% 1.69% -9.46% 1.69% -0.21% 0.00%
过去六个月 -9.90% 1.42% -11.40% 1.43% 1.50% -0.01%
过去一年 -20.80% 1.26% -22.51% 1.27% 1.71% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-21.00% 0.96% -22.77% 0.97% 1.77% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
中证上海国企ETF2018 年年度报告
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注: 本基金建 仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2016 年7 月28 日） 起6 个 月， 建仓期结束时各 项
资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注:1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2016 年7 月28 日， 至本报告期末未满三年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：元
年度
每 10 份基金 份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配 合计
备注
2018 年 - - - - -
2017 年 0.3000 359,492,730.12 - 359,492,730.12 -
2016 年 - - - - -
合计
0.3000 359,492,730.12 - 359,492,730.12 -
注: 本基金 2018 年度 和 2016 年度均未 进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金成立于 2005 年 2 月 ， 是中 国一流的综合性资产管理公司之一。 公司总部设在上海 ，中证上海国企ETF2018 年年度报告
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在北京、 上海、 广州、 成都等地设有分公司， 在香港及上海设有子公 司—— 汇添富资产管理( 香港)
有限公 司和 汇添富 资本 管理有 限公 司。公 司及 旗下子 公司 业务牌 照齐 全，拥 有全 国社保 基 金 境 内
委托投 资管 理人、 全国 社保基 金境 外配售 策略 方案投 资管 理人、 基本 养老保 险基 金投资 管 理 人 、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理 人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金管理 人等业务资格。
汇添富基金自成立以来， 始终将投资业绩放在首位， 形成了独树一帜的品牌优势， 被誉为 “选
股专家” ， 并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务， 赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
目前 ，汇 添富 基金已 经发 展成为 长期 业绩优 异、 产品布 局完 善、业 务领 域全面 、资产 管 理 规
模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元，其中
公募资产管理规模（剔除货基及短期理财债基）为 1738.78 亿元，稳居 行业前十。优秀的产品及
服 务赢 得了行 业与 市场的 高度 认可。2018 年，汇 添富 基金荣 获“ 十大产 品创 新基金 公司奖 ” “ 公
募基金 20 年 最佳主动权益基金管理人” “公募基金 20 年十大 最佳基金管理人” “基金 20 年 ‘金基
金’TOP 基金 公司” “中国 基金业 20 周 年优秀基金管理公司（7-15 年组别） 及管理层”等奖项 ，
旗下多只基金荣获金牛奖、 金基金奖、 明星基金奖等奖项； “添富智投” 荣获 “上海 金融创新奖 ” ，
“添富养老”荣获“综合奖?2018 中国 AI 金融先 锋榜”等奖项。
2018 年 ，汇添富基金新成立 23 只公募基金，包括 13 只 混合型基金，2 只股票型 基金，2 只
指数基 金，6 只债券基 金。新 发重 点主动 权益 产品包 括添 富价值 创造 定开混 合、 添富行 业 整 合 混
合 、添 富智能 制造 股票、 汇添 富文体 娱乐 混合、 添富 创新医 药混 合、添 富全 球消费混合 （QDII ）
等，有 序推 动不同 久期 、信用 级别 的债券 产品 落地， 参与 发售战 略配 售基金 ，探 索 养老 目 标 日 期
FOF 基金。2018 年底 ， 公 司公募基金产品总数达 120 只 ， 包括 主动权益、 指数、 股债混合、 债券、
货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2018 年 ， 汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设， 在全方位升级平台架构及安全系统的基
础上， 不断 引领行 业创 新，规 模及 客户数 均处 于行业 领先 水平。 全年 实现指 纹识 别、人 脸 识 别 、
常用设备保护、7*24 小 时智能交易监控等重大升级； 推出多款树立行业标杆的拳头功能： 指数宝、
理财日 历、 模拟组 合、 实时估 值等 。与此 同时 ，互联 网金 融对外 合作 业务取 得重 大突破 ， 与 多 家
互联网巨头达成深度战略合作。截至年底，对外合作伙伴数量已超 110 家，成为业 内对外合作最
多的公司之一。
2018 年 ， 汇添富基金持续推进大机构战略， 机构业务规模保持较好的增长势头。 公司深受专
业机构投资者信任， 获得所有大型银行及保险委外专户组合， 且保险委托管理规模同业排名第一。中证上海国企ETF2018 年年度报告
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养老金 业务 方面， 公司 拥有全 国社 保基金 境内 投资管 理人 及基本 养老 保险基 金投 资管理 人 资 格 ，
也是全 国社 保基金 境外 配售策 略管 理人。 养老 金业务 规模 快速增 长， 受托管 理组 合账户 数 量 及 规
模持续增加。
2018 年 ， 公司积极开展渠道销售和培训工作， 专业的投顾服务以及良好的渠 道维护口碑不断
提升汇 添富 品牌在 渠道 影响力 和认 可度。 同时 公司持 续大 力开展 定投 、投资 者教 育、添 富 论 坛 等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2018 年 ， 汇添富基金继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、基 金理 财、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售 业务 提供全 方位 支持。 同时 ，持续 优化 电话、 在线 客服、 短信 系统等 服务 通道建 设 ， 丰 富
服务渠道，提高客服体验。
2018 年 ， 香港子公司与母公司两地一体化运营、 垂直化管理继续发挥显著 成效， 国际业务总
资产管理规模取得长足进步。 公司海外产品线进一步完善， 发行了 QDII 项 下汇添富全球消费行业
混合型证券投资基金； 港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、 添富沪港深优势定开基金。 “ 港
股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年，
香港子 公司 在加强 母公 司投研 一体 化基础 上， 港股投 资及 海外债 券投 资业绩 持续 优异， 汇 添 富 中
港策略 基金 获得晨 星三 年与五 年的 五星评 级， 根据彭 博统 计在最 近三 年、五 年同 类港股 基 金 中 业
绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2018 年 ， 汇添富公益事业坚持不懈， 连续第十一年开展 “河流?孩子” 公 益助学计划。 继 2017
年公司党委下属的八个党支部和各地 “添富小学” 建立结对关系后，2018 年， 各支 部纷纷前往相
应学校 开展 回访及 支教 活动。 党员 们经过 实地 探访， 了解 学校实 际困 难和发 展需 求，邀 请 公 司 员
工、客 户和 合作伙 伴前 往公司 援建 的“添 富小 学”参 加公 益服务 ，并 通过向 公司 员工发 售 筹 款 台
历、 参加 “99 公益日” 筹 款、 参与 “一个鸡蛋的暴走” 等活动， 全年筹款约 8 万余 元， 用于添富
小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。
2019 年 ， 汇添富 基金将继续秉持一贯的经营理念与原则， 进一步加强风险管理能力， 提升客
户服务水平， 推动业务稳步发展， 为促进实体经济健康发展、 提升中 国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、 汇添富
2016 年7 月28
日
- 12
国籍：中国。学历：
中国科学技术大学
管理学博士。 相关业中证上海国企ETF2018 年年度报告
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沪深300 安
中指数基
金、 汇添富
成长多因
子股票基
金、 汇添富
主要消费
ETF 联接基
金、 汇添富
中证精准
医指数基
金、 中证上
海国企
ETF 、汇添
富中证互
联网医疗
指数
（LOF ） 、 汇
添 富中证
500 指数
（LOF ） 、 添
富价值多
因子股票
的基金经
理， 指数与
量化投资
部副总监。
务资格： 证券投资基
金从业资格。 从业经
历： 曾任长盛基金管
理有限公司金融工
程研究员、 上投摩根
基金管理有限公司
产品开发高级经理。
2008 年 3 月 加入汇
添富基金管理股份
有限公司， 历任产品
开发高级经理、 数量
投资高级分析师、 基
金经理助理， 现任指
数与量化投资部副
总监。 2010 年 2 月5
日至今任汇添富上
证综合指数基金的
基金经理， 2011 年 9
月 16 日至 2013 年
11 月 7 日任 汇添富
深证 300ETF 基金的
基金经理， 2011 年 9
月 28 日至 2013 年
11 月 7 日任 汇添富
深证 300ETF 基金联
接基金的基金经理，
2013 年8 月23 日至
2015 年11 月2 日任
中 证 主 要 消 费 ETF
基金、 中证医药卫生
ETF 基金、 中证能源
ETF 基金、 中证金融
地产 ETF 基金 的 基
金经理，2013 年 11
月 6 日 至今任 汇 添
富沪深 300 安中指
数基金的基金经理，
2015 年2 月16 日至
今任汇添富成长多
因子股票基金的基
金经理，2015 年 3
月 24 日至今 任汇添
富主要消费 ETF 联
接基金的基金经理，
2016 年1 月21 日至中证上海国企ETF2018 年年度报告
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今任汇添富中证精
准医指数基金的基
金经理，2016 年 7
月 28 日至今 任中证
上海国企 ETF 的基
金经理，2016 年 12
月 22 日至今 任汇添
富中证互联网医疗
指数（LOF ）的 基 金
经理，2017 年 8 月
10 日至 今任汇 添 富
中证 500 指 数 （LOF ）
的 基 金 经 理 ，2018
年 3 月23 日 至今任
添富价值多因子股
票的基金经理。
楚天舒
中证上海
国企 ETF、
上海国企
ETF 联接、
汇添富沪
深300 指数
（LOF ） 、 上
证上海改
革发展主
题 ETF、汇
添富中证
全指证券
公司指数
（LOF ）的
基金经理，
指数与量
化投资部
副总监。
2016 年 8 月 8
日
- 18
国籍：中国。学历：
南开大学经济学博
士。 从业经历： 曾任
职于深圳商业银行、
华安证券、 华富基金
管理公司、 深圳证券
交易所、 上海证券交
易所、 华宝兴业基金
管理公司， 2014 年 5
月加入汇添富基金
管理股份有限公司，
现任指数与量化投
资 部 副 总 监 。2016
年8 月8 日至 今任中
证上海国企 ETF 的
基金经理， 2016 年 9
月 18 日至今 任上海
国企 ETF 联接 的 基
金经理，2017 年 9
月 6 日 至今任 汇 添
富沪深 300 指数
（LOF ） 的基 金经理，
2017 年12 月1 日至
今担任上证上海改
革发展主题 ETF 的
基 金 经 理，2017 年
12 月 4 日至 今担任
汇添富中证全指证
券 公 司指 数（LOF ）中证上海国企ETF2018 年年度报告
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的基金经理。
注:1 、基金 的首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 为基金 合同 生效日 ，其 “离职 日期 ”为根 据 公 司 决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期” 和 “离任 日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立 制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包中证上海国企ETF2018 年年度报告
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括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告 期内 ，公 司对旗 下所 有投资 组合 之间的 收益 率差异 、分 投资类 别（ 股票、 债券） 的 收 益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过 投资 交易 监控、 交易 数据分 析以 及专项 稽核 检查， 本基 金管理 人未 发现任 何违反 公 平 交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 13 次，由 于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
受中美贸易争端和去杠杆效应的影响，2018 年 宏观经济增速下行压力持续加大。 中美贸易争
端对于 外需 的影响 是长 期性的 ，其 对进出 口的 负面影 响已 经开始 显现 。去杠 杆和 金融强 监 管 的 推
进，有 效防 范了系 统性 风险的 发生 。但同 时也 对企业 的融 资环境 造成 了一定 影响 。因此 ， 在 坚 持
监管大 方向 的基础 上， 央行提 出要 处理好 稳增 长与去 杠杆 、强监 管的 关系。 鼓励 金融机 构 加 大 对
小微企业、民营企业等薄弱环节的支持力度等。
政策 方面 ，中 央经济 工作 会议提 出， 货币政 策要 适度松 紧， 保持流 动性 合理充 裕。财 政 政 策中证上海国企ETF2018 年年度报告
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要加力提效， 实施更大规模的减税降费。 央行更是在 2019 年伊始宣布全面降准， 支持实体经济 发
展，降低融资成本。各项政策均体现稳中求进，逆周期调节力度加大。
在国内外经济、 政策、 环境因素的共同影响下，2018 年 A 股市场 持续震荡下行。 目前市场总
体估值 已经 趋于合 理。 但在经 济承 压的情 况下 ，盈利 能力 以及盈 利和 估值的 匹配 度将仍 是 市 场 关
注的焦点。
报告 期内 ，本 基金遵 循指 数基金 的被 动投资 原则 ，保持 了指 数基金 的本 质属性 。组合 上 ， 持
有标的指数成分股的仓位报告期内基本保持在 95% 以上，基 本实现了基金合同规定的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末中证上海国企 ETF 基金份额净值为 0.7671 元， 本报告期 基金份额净值增长率
为-20.80%, 同期业绩比较基准收益率为-22.51% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展望
展望 2019 年 ， 在中美贸易争端和磋商方面， 随着美国自身经济形势和国内环境的变化， 大 概
率会取 得阶 段性的 进展 ，外部 环境 或将趋 于缓 和。国 内经 济增速 下行 压力仍 然较 大，但 随 着 逆 周
期调整政策的逐步加码，总体经济形势或将趋于平稳、稳中有进，出现系统性风险的概率较小。
政策 方面 ，货 币政策 已趋 于边际 宽松 ，但从 宽货 币到宽 信用 的传导 机制 仍需进 一步疏 通 。 未
来财政政策也将发力， 进一步加大基础设施补短板力度。 中央经济工作会议提出 “新基建” ， 要加
快 5G 商用步 伐， 加强人工智能、 工业互联网、 物联网等新型基础设施建设。 新基建或将成 为我国
经济发展的重要驱动力。
资金方面， 随着资本市场的对外开放，QFII 扩容、MSCI 和富时纳 入 A 股比例 的不断提高， 海
外资金预计仍将持续流入 A 股。而 养老金、保险等长期机构投资者也将持续加大对 A 股的配 置。
随着 利空 因素 的逐渐 反应 、风险 的逐 渐缓解 ，正 面因素 也在 不断积 聚， 目前市 场风险 偏 好 已
得到一定程度的修复。2019 年市场大 概率仍将以结构性行情为主。 行业上， 建议关注受益于政策
支持的基建、5G 等通信 基础设施建设；以及受益于大规模减税降费的必需消费等。
中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的， 在当前 市场环境下估值水平较低，
未来受 益于 国企改 革稳 步推进 以及 上海自 贸港 建设、 长三 角区域 一体 化发展 等规 划的带 动 ， 或 将
迎来历史性的投资机会。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证上海国企 ETF 将严格遵守 基金合同，继续坚持既定
的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 有 人利 益为 宗 旨， 有效 地 组织 开展 对 基金 运作 的内部监
察稽核 。督 察长和 稽核 监察部 门根 据独立 、客 观、公 正的 原则， 认真 履行职 责， 通过合 规 法 务、
投资风 控、 稽核内 审工 作，加 强公 司经营 与基 金运作 的合 规性监 察， 促进内 部控 制和风 险 管 理 的
不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
1 、进一 步提升合规法务管理工作
强化 合规 审核 和风险 把控 ，在业 务日 常推进 中加 强合规 管理 ；为公 司各 项业务 的进展 和 风 险
控制提 供全 面的法 务数 据和法 律支 持；强 化对 合规专 职、 兼职人 员履 职情况 的日 常管理 ， 有 效 实
现合规管理的下沉；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业。
2 、进一 步完善投资风险 控制工作
加强 投资 风险 排查， 推动 公司内 部风 险评价 体系 建设； 通过 持续的 系统 建设以 及人员 专 业 能
力提升 ，将 风险管 理工 作向一 线业 务进一 步下 沉；有 效实 施投资 交易 监控， 推动 风险管 理 系 统 的
优化及完善。
3 、进一 步加强稽核内审工作
通过 日常 风险 排查与 专项 稽核， 协助 公司各 业务 条线尽 早发 现并控 制合 规风险 ；采取 稽 核 监
察措施 ，监 督人员 合规 执业； 通过 协助监 管机 构检查 工作 和会计 事务 所审计 工作 ，促进 公 司 不 断
完善内部控制管理。
通过 上述 工作 ，本报 告期 内，本 基金 管理人 所管 理的基 金运 作合法 合规 ，充分 维护和 保 障 了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强合规 管理 和风险 控制 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《中国 证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》 等 相 关
规定和 基金 合同的 约定 。对于 特定 品种或 者投 资品种 相同 ，但具 有不 同特征 的， 若协会 有 特 定 调
整估值 方法 的通知 的， 例如《 证券 投资基 金投 资流通 受限 股票估 值指 引（试 行） 》 ，应参 照协 会 通
知执行。
报告 期内 ，公 司制定 了证 券投资 基金 的估值 政策 和程序 ，并 由投资 研究 部、固 定收益 部 、 集中证上海国企ETF2018 年年度报告
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中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常 估值 由本 基金管 理人 同本基 金托 管人一 同进 行，基 金份 额净值 由本 基金管 理人完 成 估 值
后，经 本基 金托管 人复 核无误 后由 本基金 管理 人对外 公布 。月末 、年 中和年 末估 值复核 与 基 金 会
计账务的核对同时进行。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 本基 金以 使 收益 分配 后 基金 份额 净 值增 长率 尽 可能 贴近 标的指数
同期增 长率 为原则 进行 收益分 配。 基于本 基金 的性质 和特 点，本 基金 收益分 配不 须以弥 补 浮 动 亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金 2018 年度未进 行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内 ， 中 证上 海国 企 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金管理股
份有限 公司 在中证 上海 国企交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，中 证上海 国企 交易型 开 放 式 指中证上海国企ETF2018 年年度报告
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数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 中 证上 海国 企 交易 型开 放式指数
证券投资基金 2018 年年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2019）审字第60466941_B66 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
审计意见
我 们 审 计 了 后 附 的 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金的财务报表， 包括2018 年12 月31 日的资产负债表， 2018
年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 相 关 财
务报表附注。
我 们 认 为 ， 后 附 的 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制 ， 公 允 反 映 了 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度 的经营成果
和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一
步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职
业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，
我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供
了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 管 理 层 对 其 他
信 息 负 责 。 其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包 括
财务报表和我们的审计报告。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ，
在此过程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错
报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实
现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相
关的事项 （如 适用） ， 并 运用持续经营假设， 除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。
治 理 层 负 责 监 督 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金的财务报告过程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报
告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则
执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于
舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影
响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运 用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1 ） 识别和 评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险 ， 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适
当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错误导致的重大错报的风险。
（2 ）了解与 审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3 ） 评价管 理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4 ）对管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 中 证 上 海 国 企 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或
情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认
为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请
报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ，
我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告
日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 中 证 上
海国企交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营 。
（5 ）评价财务报表的总 体列报、结 构和内容（ 包括披露） ，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现
等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
徐艳 许培菁
会计师事务所的地址
中国
北京
审计报告日期
2019 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
75,011,571.10 25,322,354.70
结算备付金
419.50 136,778.56
存出保证金
79,772.01 297,147.75
交易性金融资产
7.4.7.2
7,989,260,458.51 10,071,107,349.29
其中：股票投资
7,989,260,458.51 10,071,107,349.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 110,445.76
应收利息
7.4.7.5
14,987.06 5,236.40
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
8,064,367,208.18 10,096,979,312.46
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,238.20 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,147,061.66 3,934,202.93
应付托管费
699,347.04 874,267.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
685,891.83 1,163,801.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
1,014,753.94 1,209,092.67
负债合计
5,547,054.47 7,184,603.03
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
10,505,091,004.00 10,418,091,004.00
未分配利润
7.4.7.10
-2,446,270,850.29 -328,296,294.57
所有者权益合计
8,058,820,153.71 10,089,794,709.43
负债和所有者权益总计
8,064,367,208.18 10,096,979,312.46
注: 报告截 止日 2018 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.7671 元 ， 基金份额总额 10,505,091,004.00
份。
7.2 利润表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-1,986,358,121.78 548,458,938.18
1.利息收入
291,806.63 815,089.92
其中：存款利息收入
7.4.7.11
291,806.63 812,655.19
债券利息收入
- 2,434.73
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-135,152,920.33 409,412,686.40
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-354,839,564.31 151,551,667.46
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- 3,676,342.37
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.1
- - 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 22 页 共 68 页
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
219,686,643.98 254,184,676.57
3. 公允价值 变动收益(损失
以“- ”号填 列)
7.4.7.17
-1,851,539,233.90 138,078,060.67
4. 汇兑收益( 损失以“-”号
填列)
-
-
5. 其他收入( 损失以“-”号
填列)
7.4.7.18
42,225.82 153,101.19
减：二、费用
57,566,442.27 91,918,177.14
1 ．管理人报 酬
7.4.10.2.1
40,335,214.77 60,674,270.96
2 ．托管费
7.4.10.2.2
8,963,381.10 13,483,171.29
3 ．销售服务 费
7.4.10.2.3
- -
4 ．交易费用
7.4.7.19
5,128,261.12 12,206,679.49
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资产支
出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用
7.4.7.20
3,139,585.28 5,554,055.40
三、利润总额( 亏损总额以
“- ” 号填列)
-2,043,924,564.05 456,540,761.04
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基金净值）
10,418,091,004.00 -328,296,294.57 10,089,794,709.43
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -2,043,924,564.05
-2,043,924,564.05
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
87,000,000.00 -74,049,991.67 12,950,008.33
其中：1. 基 金 申
购款
660,000,000.00 -110,637,977.56 549,362,022.44
2. 基金赎 -573,000,000.00 36,587,985.89 -536,412,014.11 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 23 页 共 68 页
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “- ” 号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益 （基金净值）
10,505,091,004.00 -2,446,270,850.29 8,058,820,153.71
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基金净值）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 456,540,761.04
456,540,761.04
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
-4,848,000,000.00 -120,304,726.95 -4,968,304,726.95
其中：1. 基 金 申
购款
2,227,000,000.00 -11,854,194.67 2,215,145,805.33
2. 基金赎
回款
-7,075,000,000.00 -108,450,532.28 -7,183,450,532.28
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “- ” 号填
列）
- -359,492,730.12 -359,492,730.12
五、期末所有者
权益 （基金净值）
10,418,091,004.00 -328,296,294.57 10,089,794,709.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
____ 张晖____
____ 李骁____
____ 雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 24 页 共 68 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基 本 情况
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2016]1265 号 文 《关 于准 予 中证 上海 国 企交易型
开放式 指数 证券投 资基 金注册 的批 复》准 予注 册，由 基金 管理人 汇添 富基金 管理 股份有 限 公 司 向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2016 年 7 月 28 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
15,220,091,004.00 份基金 份 额。 本基 金 为契 约型 开 放式 ，存 续 期限 不定 。 本基 金的 基 金管 理人
为汇添 富基 金管理 股份 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金 托 管 人
为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 为更 好地 实 现投 资目 标 ，本 基金 可少量投
资于非成分股 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 金 融
债、 企业债、 公司债、 次级债、 可交换债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私募债券 、
央行票据、 中期票据、 短期融资券 （含超短期融资券） 等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、
同业存 单、 货币市 场工 具、衍 生工 具（包 括股 指期货 、权 证、国 债期 货、股 票期 权等） 及 法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金紧密跟
踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金业绩比较基准为： 中 证上海国企指数 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、其他中国 证监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年12 月 31 日的财中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 25 页 共 68 页
务状况以及 2018 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月1 日起至12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融 资产分类
本基 金的 金融 资产于 初始 确认时 分为 以下两 类： 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期损 益 的 金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融 负债分类
本基 金的 金融 负债于 初始 确认时 归类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金融 负 债 和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分 为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产的 股票， 按照 取得时 的公允 价 值 作
为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持 有以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股利 ， 应 当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 26 页 共 68 页
的公允价值变动计入当期损益；
处置 该金 融资 产或金 融负 债时， 其公 允价值 与初 始入账 金额 之间的 差额 应确认 为投资 收 益 ，
同时调整公允价值变动收益；
当收 取该 金融 资产现 金流 量的合 同权 利终止 ，或 该收取 金融 资产现 金流 量的权 利已转 移 ， 且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确 认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认 该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票 投资
买入 股票 于成 交日确 认为 股票投 资， 股票投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券 投资
买入 债券 于成 交日确 认为 债券投 资。 债券投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入 零息 债券 视同到 期一 次性还 本付 息的附 息债 券，根 据其 发行价 、到 期价和 发行期 限 按 直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证 投资
买入 权证 于成 交日确 认为 权证投 资。 权证投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指/ 国债期货投 资
买入或卖出股指/ 国 债期货投资于成交 日确认为股指/ 国 债期货投资。 股指/ 国债期 货初始合 约
价值按成交金额确认；
股指/ 国 债期货 平仓 于成交 日确 认衍生 工具 投资收 益， 股指/ 国 债期 货的初 始合 约价值 按 移 动中证上海国企ETF2018 年年度报告
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加权平均法于成交日结转；
(5) 分离 交易可转债
申购 新发 行的 分离交 易可 转债于 获得 日，按 可分 离权证 公允 价值占 分离 交易可 转债全 部 公 允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(6) 回购 协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入 的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财 务报 表中 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债，根 据对 公允价 值计 量整体 而言具 有 重 要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个 资产 负债 表日， 本基 金对在 财务 报表中 确认 的持续 以公 允价值 计量 的资产 和负债 进 行 重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在 活跃市场的金融工具， 按 照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无报 价且最 近交 易日后 未发 生影响 公允 价值计 量的 重大事 件 的 ， 应
采用最 近交 易日的 报价 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的报 价不能 真 实 反 映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上 述投 资品 种相同 ，但 具有不 同特 征的， 应以 相同资 产或 负债的 公允 价值为 基础， 并 在 估
值技术 中考 虑不同 特征 因素的 影响 。特征 是指 对资产 出售 或使用 的限 制等， 如果 该限制 是 针 对 资
产持有 者的 ，那么 在估 值技术 中不 应将该 限制 作为特 征考 虑。此 外， 基金管 理人 不应考 虑 因 大 量中证上海国企ETF2018 年年度报告
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持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存 在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 确定公 允价 值时， 应优 先使用 可观 察输入 值 ， 只 有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有 确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的， 基金管 理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有 新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金变 动分
别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回确 认日确 认。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的 转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实 现损 益平 准金与 已实 现损益 平准 金均在 “损 益平准 金” 科目中 核算 ，并于 期末全 额 转 入
“未分配利润/ （累计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/ （ 损失 ） 的 确 认和 计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面中证上海国企ETF2018 年年度报告
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已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐 日计提；
(3) 资产 支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入 返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股 票投 资 收益/ （损 失 ）于 卖出 股 票成 交日 确 认， 并按 卖 出股 票成 交 金额 与其 成本的差额
入账；
(6) 债券 投资收益/ （ 损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资 产支 持 证券 投资 收 益/( 损失) 于 成交 日确 认 ，并 按成 交 总额 与其 成 本、 应收 利息的差额
入账；
(8) 股指/ 国债期货投 资收益/(损失) 于平仓日 确认， 并按平 仓成交金额与其初始合约价值的 差
额入账；
(9) 权证 收益/ （损失） 于卖出权证成交日确认， 并按卖 出权证成交金额与其成本的差额入账 ；
(10) 股利 收 益于 除息 日 确认 ，并 按 上市 公司 宣 告的 分红 派 息比 例计 算 的金 额扣 除 应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公 允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产 、以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债等公 允价 值变动 形成 的应计 入 当 期 损
益的利得或损失；
(12) 其他 收 入在 主要 风 险和 报酬 已 经转 移给 对 方， 经济 利 益很 可能 流 入且 金额 可 以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 和托 管 费等 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 或 相关 公告 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 每一基金 份额享有同等分配权； 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 30 页 共 68 页
(2) 本基 金收益分配采用现金方式；
(3) 当基金 份 额净 值增 长 率超 过标 的 指数 同期 增 长率 达到 1%以 上时， 可 进行 收益 分 配。在收
益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
(4) 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行
收益分 配。 基于本 基金 的性质 和特 点，本 基金 收益分 配不 须以弥 补浮 动亏损 为前 提，收 益 分 配 后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(5) 若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(6) 法律 法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 31 页 共 68 页
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2016]140 号 文《 关于 明 确金 融、 房 地产 开发 、 教育 辅助服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为， 暂适
用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴 纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发 生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 本基金 的 基 金 管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城 市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中 华人 民共和 国城 市维护 建设 税暂行 条例 （2011 年修 订 ） 》 、 《 征收 教育费附加 的 暂 行
规 定（2011 年 修订 ） 》及相 关地 方教育 附加 的征收 规定 ，凡缴 纳消 费税、 增值 税、营业税 的 单 位
和个人 ，都 应当依 照规 定缴纳 城市 维护建 设税 、教育 费附 加（除 按照 相关规 定缴 纳农村 教 育 事 业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]1 号 文 《关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 32 页 共 68 页
7.4.6.5 个人所得税
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]132 号 文《 财政 部 、国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于 实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统 一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 、中 国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关于 上 市公 司股 息 红利 差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
75,011,571.10 25,322,354.70
定期存款
- -
其中：存款期限 1 个月 以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月及以上
- -
其他存款
- -
合计
75,011,571.10 25,322,354.70
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 33 页 共 68 页
股票
10,123,916,243.25 7,989,260,458.51 -2,134,655,784.74
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
10,123,916,243.25 7,989,260,458.51 -2,134,655,784.74
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
10,354,223,900.13
10,071,107,349.29
-283,116,550.84
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
10,354,223,900.13
10,071,107,349.29
-283,116,550.84
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注: 本基金本 报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债余 额。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注: 本基金本 报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产 。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注: 本基金本 报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
14,950.96 5,041.10
应收定期存款利息
- - 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 34 页 共 68 页
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
0.20 61.60
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
35.90 133.70
合计
14,987.06 5,236.40
注: “其他” 为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注: 本基金本 报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
685,891.83 1,163,801.90
银行间市场应付交易费用
- -
合计
685,891.83 1,163,801.90
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付信息披露费 300,000.00 280,000.00
应付审计费 90,000.00 90,000.00
应付指数使用费 624,753.94 839,092.67
合计
1,014,753.94 1,209,092.67
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日
基金份额（份 ）
账面金额
上年度末 10,418,091,004.00
10,418,091,004.00
本期申购
660,000,000.00
660,000,000.00
本期赎回（以“- ”号填 列）
-573,000,000.00
-573,000,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前
-
-
中证上海国企ETF2018 年年度报告
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基金拆分/ 份 额折算变动份额
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“- ”号填 列）
-
-
本期末
10,505,091,004.00
10,505,091,004.00
注: 申购含红 利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 83,148,263.73 -411,444,558.30 -328,296,294.57
本期利润
-192,385,330.15 -1,851,539,233.90 -2,043,924,564.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-114,447.02 -73,935,544.65 -74,049,991.67
其中：基金申购款
4,000,195.72 -114,638,173.28 -110,637,977.56
基金赎回款
-4,114,642.74 40,702,628.63 36,587,985.89
本期已分配利润
- - -
本期末
-109,351,513.44 -2,336,919,336.85 -2,446,270,850.29
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存款利息收入
265,974.25 743,595.18
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
24,206.27 60,930.70
其他
1,626.11 8,129.31
合计
291,806.63 812,655.19
注: “其他” 为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年12月
31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12
月31日
股 票 投 资 收 益 ——买卖
股票差价收入
-318,201,537.32 104,673,023.88
股 票 投 资 收 益 ——赎回 -36,638,026.99 46,878,643.58 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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差价收入
股 票 投 资 收 益 ——申购
差价收入
- -
合计
-354,839,564.31 151,551,667.46
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额
1,648,360,170.93
4,177,346,715.24
减： 卖出股票成本总
额
1,966,561,708.25
4,072,673,691.36
买卖股票差价收入
-318,201,537.32
104,673,023.88
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12
月31日
赎回基金份额对价总
额
536,412,014.11 7,183,450,532.28
减： 现金支付赎回款总
额
773,512.11 169,173,154.28
减： 赎回股票成本总额
572,276,528.99 6,967,398,734.42
赎回差价收入
-36,638,026.99 46,878,643.58
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年12月
31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12
月31 日
卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成交总额
- 20,509,777.10
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期兑付） 成本总
额
- 16,831,000.00
减：应收利息总额
- 2,434.73
买卖债券差价收入
- 3,676,342.37
注: 本基金本 报告期无债券投资收益。
中证上海国企ETF2018 年年度报告
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7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
219,686,643.98 254,184,676.57
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
219,686,643.98 254,184,676.57
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-1,851,539,233.90 138,078,060.67
股票投资
-1,851,539,233.90 138,078,060.67
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-1,851,539,233.90 138,078,060.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
中证上海国企ETF2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎回费收入
- -
替代损益
42,225.82 153,101.19
合计
42,225.82 153,101.19
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
交易所市场交易费用
5,128,261.12 12,206,679.49
银行间市场交易费用
- -
合计
5,128,261.12 12,206,679.49
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
审计费用
90,000.00 90,000.00
信息披露费
300,000.00 280,000.00
指数使用费 2,689,014.28 4,044,951.46
银行费用 571.00 625.75
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 1,078,478.19
合计
3,139,585.28 5,554,055.40
注: “其他” 为中证上海国企 ETF 基 金分红中登手续费。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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伙）
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注: 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
东方证券 - -
726,285,131.81 9.08
7.4.10.1.2 债券交易
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
东方证券 676,391.98 9.08
- -
注: 上述佣金 按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 40 页 共 68 页
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服 务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
40,335,214.77 60,674,270.96
其中： 支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.45 ％ 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.45％÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人 。若 遇法定 节假 日、休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延至 法定 节假日 、 休 息 日
结束之日起 2 个工作日内 或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
8,963,381.10 13,483,171.29
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.10% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 41 页 共 68 页
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券 （ 含 回 购 ） 交易
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注: 本基金的 基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 本基金除 基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
75,011,571.10
265,974.25
25,322,354.70
743,595.18
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注: 本基金本 报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 本基金无 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注: 本基金本 报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本 报告期末 2018 年12 月 31 日止， 本基金 无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2018 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基 金管 理人 建立了 董事 会、经 营管 理层、 风险 管理部 门、 各职能 部门 四级风 险管理 组 织 架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基 金的 银行 存款均 存放 于信用 良好 的银行 ，申 购交易 均通 过具有 基金 销售资 格的金 融 机 构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 43 页 共 68 页
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 严格 按 照《 公开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公 开募 集开放式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产
的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险。 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的证券均在证券交易所上市； 因此， 本期 末本基金的资产均能及时变现。 此 外，
本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基 金 持 有
的债券资产的公允价值。
本基 金管 理人 每日预 测本 基金的 流动 性需求 ，并 同时通 过独 立的风 险管 理部门 设定流 动 性 比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 44 页 共 68 页
资产
银行
存款
75,011,571
.10
- - - - -
75,011,571.1
0
结算
备付
金
419.50 - - - - - 419.50
存出
保证
金
79,772.01 - - - - - 79,772.01
交易
性金
融资
产
- - - - -
7,989,260,4
58.51
7,989,260,45
8.51
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 14,987.06 14,987.06
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
75,091,762
.61
- - - -
7,989,275,4
45.57
8,064,367,20
8.18
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - - -
3,147,061.6
6
3,147,061.66
应付 - - - - - 699,347.04 699,347.04 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 45 页 共 68 页
托管
费
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 685,891.83 685,891.83
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - -
1,014,753.9
4
1,014,753.94
负债
总计
- - - - -
5,547,054.4
7
5,547,054.47
利率
敏感
度缺
口
75,091,762
.61
- - - -
7,983,728,3
91.10
8,058,820,15
3.71
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行 25,322,354 - - - - - 25,322,354.7中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 46 页 共 68 页
存款 .70 0
结算
备付
金
136,778.56 - - - - - 136,778.56
存出
保证
金
297,147.75 - - - - - 297,147.75
交易
性金
融资
产
- - - - -
10,071,107,
349.29
10,071,107,3
49.29
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 5,236.40 5,236.40
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 110,445.76 110,445.76
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
25,756,281
.01
-
-
-
-
10,071,223,
031.45
10,096,979,3
12.46
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - - -
3,934,202.9
3
3,934,202.93
应付
托管
费
- - - - - 874,267.33 874,267.33 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 47 页 共 68 页
应付
证券
清算
款
- - - - - 3,238.20 3,238.20
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - -
1,163,801.9
0
1,163,801.90
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - -
1,209,092.6
7
1,209,092.67
负债
总计
- - - -
-
7,184,603.0
3
7,184,603.03
利率
敏感
度缺
口
25,756,281
.01
-
-
-
-
10,064,038,
428.42
10,089,794,7
09.43
注: 上表统计 了本基金资产和负债的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注: 本基金本 报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、 结算备付金及存出保证金， 且均以活
期存款 利率 或相对 固定 的利率 计息 ；假定 利率 变动仅 影响 其未来 收益 ，而对 其本 身的公 允 价 值 无
重大影响， 因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负 债的情况下， 利率变动对
基金资产净值的影响并不显著。
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 48 页 共 68 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风险 主要 系 市场 价格 风 险。 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股， 所面 临的最 大市 场价格 风险 由所持 有的 金融工 具 的 公 允
价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且本 基金管 理人 每日对 本 基 金 所
持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
7,989,260,458.51
99.14
10,071,107,349.29
99.81
交 易 性 金 融 资 产
－基金投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
7,989,260,458.51 99.14
10,071,107,349.29 99.81
注: 本基金投 资于标的指数成份股和备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非现
金 基金 资产的 80% ， 因法 律法 规的规 定而 受限制 的情 形除外 。于 资产负 债表 日，本 基金面 临 的 整
体市场价格风险列示如上表。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
1.本基金的 市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即从长期来看， 本基中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 49 页 共 68 页
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资
产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
中 证 上 海 国 企 指 数
上涨5%
400,473,599.78 499,347,820.60
中 证 上 海 国 企 指 数
下跌5%
-400,473,599.78 -499,347,820.60
注: 本基 金管 理人运 用资 本- 资产 定价 模型方 法对 本基金 的市 场价格 风险 进行分 析。 上表为 市 场 价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响 。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允 价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括贷 款和应 收款 项以及 其他 金融负 债，其 因 剩 余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价 值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次 金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持 有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 7,989,260,458.51 元，无划分为第二层次及第三层次余额（于 2017
年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 10,071,107,349.29 元，无 划分为第二层次及第三
层次余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价 值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上市 的股 票和可 转换 债券等 ，若 出现重 大事 项停牌 、交 易不活 跃、或 属 于 非
公开发 行等 情况， 本基 金分别 于停 牌日至 交易 恢复活 跃日 期间、 交易 不活跃 期间 及限售 期 间 不 将
相关股 票和 可转换 债券 等的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的对 公允价 值 计 量 整
体而言 具有 重要意 义的 输入值 所属 的最低 层次 ，确定 相关 股 票和 可转 换债券 公允 价值应 属 第 二 层中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 50 页 共 68 页
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
本基 金持 有的 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 工具第 三层 次公允 价值本 期 未 发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的 批准
本财务报表已于 2019 年3 月20 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
7,989,260,458.51 99.07
其中：股票
7,989,260,458.51 99.07
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
75,011,990.60 0.93
8
其他各项资产
94,759.07 0.00
9
合计
8,064,367,208.18 100.00
8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
8.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
7,469,511.00 0.09
B
采矿业
- - 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 51 页 共 68 页
C
制造业
1,967,342,199.11 24.41
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和供应
业
148,843,323.28 1.85
E
建筑业
333,466,739.27 4.14
F
批发和零售业
480,263,755.60 5.96
G
交通运输、 仓储和
邮政业
1,375,825,959.15 17.07
H
住宿和餐饮业
161,289,201.90 2.00
I
信息传输、 软件和
信息技术服务业
180,841,455.02 2.24
J
金融业
1,807,797,151.58 22.43
K
房地产业
1,304,009,908.07 16.18
L
租赁和商务服务
业
19,096,287.00 0.24
M
科学研究和技术
服务业
21,662,326.21 0.27
N
水利、 环境和公共
设施管理业
31,535,995.76 0.39
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、 体育和娱乐
业
59,461,596.36 0.74
S
综合
90,355,049.20 1.12
合计
7,989,260,458.51 99.14
8.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注: 本基金本 报告期末未进行积极投资。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1
期 末 指数投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600104 上汽集团 25,457,070 678,940,056.90 8.42
2 600009 上海机场 13,320,651 676,156,244.76 8.39
3 601601 中国太保 22,274,467 633,263,096.81 7.86
4 600018 上港集团 118,901,682 615,910,712.76 7.64
5 600741 华域汽车 30,192,481 555,541,650.40 6.89 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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6 600000 浦发银行 50,245,840 492,409,232.00 6.11
7 600606 绿地控股 73,671,956 450,135,651.16 5.59
8 601727 上海电气 69,425,116 342,960,073.04 4.26
9 600663 陆家嘴 22,966,923 298,340,329.77 3.70
10 601211 国泰君安 11,693,691 179,147,346.12 2.22
11 601607 上海医药 10,306,140 175,204,380.00 2.17
12 601229 上海银行 15,511,339 173,571,883.41 2.15
13 600170 上海建工 55,349,383 167,708,630.49 2.08
14 600754 锦江股份 7,572,263 161,289,201.90 2.00
15 600820 隧道股份 24,227,599 151,664,769.74 1.88
16 600642 申能股份 30,500,681 148,843,323.28 1.85
17 600637 东方明珠 13,920,098 142,541,803.52 1.77
18 600837 海通证券 16,163,123 142,235,482.40 1.76
19 600958 东方证券 16,824,840 134,093,974.80 1.66
20 600827 百联股份 14,704,854 124,256,016.30 1.54
21 600848 上海临港 5,839,422 120,759,246.96 1.50
22 600675 中华企业 21,619,252 120,635,426.16 1.50
23 600649 城投控股 19,732,728 107,938,022.16 1.34
24 600623 华谊集团 12,879,013 104,062,425.04 1.29
25 600895 张江高科 6,043,816 90,355,049.20 1.12
26 600648 外高桥 5,383,449 73,968,589.26 0.92
27 600597 光明乳业 8,528,080 71,294,748.80 0.88
28 600835 上海机电 4,265,645 62,065,134.75 0.77
29 600621 华鑫股份 6,045,118 53,076,136.04 0.66
30 600639 浦东金桥 4,689,737 52,806,438.62 0.66
31 600708 光明地产 13,090,955 45,687,432.95 0.57
32 601595 上海电影 2,873,442 35,142,195.66 0.44
33 600612 老凤祥 773,923 34,826,535.00 0.43
34 601200 上海环境 2,376,488 31,535,995.76 0.39
35 600748 上实发展 5,813,324 31,043,150.16 0.39
36 600622 光大嘉宝 5,246,853 29,749,656.51 0.37
37 600826 兰生股份 3,055,591 29,058,670.41 0.36
38 600073 上海梅林 3,373,300 25,131,085.00 0.31
39 600773 西藏城投 4,157,071 24,942,426.00 0.31
40 600825 新华传媒 4,963,143 24,319,400.70 0.30
41 600604 市北高新 2,849,822 21,972,127.62 0.27
42 603881 数据港 886,500 21,932,010.00 0.27
43 600629 华建集团 1,922,123 21,662,326.21 0.27
44 600834 申通地铁 3,046,566 20,381,526.54 0.25
45 600278 东方创业 2,471,756 20,144,811.40 0.25
46 603648 畅联股份 1,830,900 19,096,287.00 0.24
47 600650 锦江投资 1,817,495 17,175,327.75 0.21 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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48 600676 交运股份 3,811,644 16,428,185.64 0.20
49 600602 云赛智联 3,286,675 16,367,641.50 0.20
50 600618 氯碱化工 2,496,342 16,201,259.58 0.20
51 600651 飞乐音响 4,880,655 15,764,515.65 0.20
52 600619 海立股份 1,742,507 14,759,034.29 0.18
53 600662 强生控股 3,426,189 14,184,422.46 0.18
54 600284 浦东建设 2,841,399 14,093,339.04 0.17
55 600841 上柴股份 2,053,517 13,512,141.86 0.17
56 600626 申达股份 2,479,200 12,247,248.00 0.15
57 600616 金枫酒业 2,449,900 11,661,524.00 0.14
58 600822 上海物贸 1,222,182 10,547,430.66 0.13
59 600628 新世界 1,578,642 10,008,590.28 0.12
60 600824 益民集团 2,756,840 9,207,845.60 0.11
61 600692 亚通股份 1,140,520 8,063,476.40 0.10
62 600119 长江投资 1,026,748 7,526,062.84 0.09
63 600097 开创国际 725,900 7,469,511.00 0.09
64 600833 第一医药 808,455 7,381,194.15 0.09
65 600630 龙头股份 965,714 6,673,083.74 0.08
66 600838 上海九百 937,554 5,634,699.54 0.07
67 600819 耀皮玻璃 1,330,230 5,440,640.70 0.07
68 600679 上海凤凰 434,700 4,394,817.00 0.05
69 600843 上工申贝 619,499 4,113,473.36 0.05
70 600272 开开实业 366,800 2,604,280.00 0.03
8.3.2
期 末 积极投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注: 本基金本 报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 341,015,868.35 3.38
2 600663 陆家嘴 156,060,187.67 1.55
3 600018 上港集团 138,078,626.24 1.37
4 600606 绿地控股 109,001,939.87 1.08
5 600104 上汽集团 98,198,594.60 0.97
6 600754 锦江股份 85,074,126.47 0.84
7 600675 中华企业 78,482,672.31 0.78
8 601607 上海医药 63,151,605.27 0.63
9 600958 东方证券 62,840,570.11 0.62
10 600642 申能股份 50,118,089.06 0.50
11 601601 中国太保 46,700,433.88 0.46 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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12 601211 国泰君安 38,571,497.95 0.38
13 600820 隧道股份 35,414,674.45 0.35
14 603648 畅联股份 34,405,136.75 0.34
15 601727 上海电气 34,276,292.81 0.34
16 600621 华鑫股份 30,821,075.82 0.31
17 600837 海通证券 28,743,294.34 0.28
18 600000 浦发银行 27,736,468.18 0.27
19 600827 百联股份 26,952,502.19 0.27
20 600622 光大嘉宝 25,847,446.80 0.26
注: 本项“买 入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 173,714,787.42 1.72
2 600637 东方明珠 107,776,289.27 1.07
3 600018 上港集团 98,520,208.99 0.98
4 601229 上海银行 96,637,016.17 0.96
5 601211 国泰君安 92,367,081.35 0.92
6 600000 浦发银行 83,998,693.17 0.83
7 600623 华谊集团 79,002,642.39 0.78
8 600009 上海机场 67,965,139.30 0.67
9 601607 上海医药 61,377,167.88 0.61
10 600649 城投控股 57,588,423.67 0.57
11 600895 张江高科 55,900,294.71 0.55
12 600606 绿地控股 53,389,017.29 0.53
13 601601 中国太保 45,235,556.44 0.45
14 600663 陆家嘴 43,058,560.11 0.43
15 601727 上海电气 43,057,177.08 0.43
16 600820 隧道股份 42,029,438.46 0.42
17 600837 海通证券 41,359,144.84 0.41
18 600827 百联股份 39,077,944.94 0.39
19 600754 锦江股份 28,768,007.72 0.29
20 600826 兰生股份 28,214,255.01 0.28
注: 本项“卖 出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
1,763,279,371.36
卖出股票收入（成交）总额
1,648,360,170.93
注: 本项“买 入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 55 页 共 68 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注: 本基金本 报告期末未持有债券投资。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有债券投资。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注: 本基金本 报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资前十名证券中的浦发银行（600000）于 2018 年 1 月 20 日收 到银监会四川监管局
处罚决定， 针对授信管理违规执行罚款 46175 万元。2018 年 5 月4 日 收到银保险会处罚， 罚没合
计 5855.927 万元。我司经过研究评估，认为此事件对浦发银行经营业绩未产生重大的实质影响，
对其投 资价 值未产 生实 质影响 。本 基金持 有该 股经过 合理 的投资 决策 授权审 批， 符合指 数 基 金 投
资管理规定。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
79,772.01
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
14,987.06
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 56 页 共 68 页
8 其他
-
9 合计
94,759.07
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1
期 末 指数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金本 报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.5.2
期 末 积极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金本 报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1
期 末 基金份 额 持 有 人户 数 及 持 有人 结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
2,313 4,541,760.05 10,409,065,415.00 99.09
96,025,589.00 0.91
9.1.2
目 标 基金的 期 末 基 金份 额 持 有 人户 数 及 持 有人 结 构
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （% ）
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
838,719,550.00 7.98
注: 机构投资 者 “持有份额” 和 “占总 份额比例” 数据中已包含 “中国工 商银行股份有限公司－ 中
证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的 “ 持有份额” 和 “占总份额比例” 数 据 。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1
上海国盛(集团) 有限
公司
2,150,982,838.00 20.48
2 申能( 集团) 有限公司 1,627,624,800.00 15.49
3
上海城投(集团) 有限
公司
1,572,000,000.00 14.96
4 上海华谊(集团) 公司 1,490,123,980.00 14.18
5
上海盛睿投资有限公
司
585,577,604.00 5.57
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第 57 页 共 68 页
6 申能股份有限公司 366,939,000.00 3.49
7
上海久事(集团) 有限
公司
346,976,000.00 3.30
8
上海上实投资发展有
限公司
335,873,000.00 3.20
9
上海兰生股份有限公
司
200,027,000.00 1.90
10
上海久联集团有限公
司
188,159,000.00 1.79
11
中国工商银行股份有
限公司- 中证 上海国企
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
838,719,550.00 7.98
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,000.00 0.00
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 7 月 28 日 ）
基金份额总额
15,220,091,004.00
本报告期期初基金份额总额
10,418,091,004.00
本报告期基金总申购份额
660,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
573,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期末基金份额总额
10,505,091,004.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1.《汇添富 价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 19中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 58 页 共 68 页
日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2.《汇 添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月
25 日正式生 效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇 添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月11 日正式 生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
4. 《汇 添富行业整合主题混合型证 券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月13 日正
式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。
5. 《汇 添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 2 月13 日
正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。
6.《汇 添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13
日正式生效，陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
7.基金 管理人于 2018 年2 月14 日公告， 增聘 胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生 共同管理该基金。
8.基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型
证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9.基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年3 月
8 日正式生效 ，李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。
11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民 安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。
12. 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年3 月
23 日正式生 效，吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。
13. 基金 管理人于 2018 年4 月3 日 公告， 增聘郑 慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混 合
型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14. 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年4 月
16 日正式生 效，吴江宏先生和胡娜女士共同担任 该基金的基金经理。
15. 《汇 添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年4 月中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 59 页 共 68 页
26 日正式生 效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金 管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债 券型证券
投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证 券投资基金、 汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金的 基
金经理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
18. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、 汇
添富收益快线货币市场基金的基金经理，徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。
19. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘陶 然先生为汇添富收益快钱货币市场基金 的
基金经理，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。
20. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘徐 寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金 经
理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全
球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
22. 《汇 添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同生效公告 》
于 2018 年5 月 23 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
23. 基金 管理人于 2018 年 5 月 29 日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券
型证券投资基金、 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券
投资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、 汇添富年年泰定期开放混合型证券投
资基金、汇添富年年益定期开放混合 型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、
汇添富双利债券型证券投资基金、 汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理， 协助
上述基金的基金经理开展投资管理工作。
24. 《汇 添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日
正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。
25. 《汇 添富 3 年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同生效公
告》于 2018 年 7 月5 日 正式生效，刘伟林先生任该基金的基金经理。
26. 基金 管理人于 2018 年7 月7 日 公告， 增聘曾 刚先生和 郑慧莲女士为汇添富达欣灵活 配
置混合型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
27. 基金 管理人于 2018 年7 月7 日 公告， 增聘胡 娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基 金
(LOF) 的基金 经理，与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。
28. 基金 管理人于 2018 年 7 月 7 日 公告，增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3
年 封 闭 运 作 战 略 配 售 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 ， 与 刘 伟 林 先 生 共 同 管中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 60 页 共 68 页
理该基金。
29. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富纯债债券 型证券投 资
基金(LOF) 、 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 由 陆 文 磊 先 生 和 胡 娜 女 士 管 理 该 基
金。
30. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富季季红定期开放债 券
型证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 由陆文磊先生
单独管理上述基金。
31. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富年年泰定期开放混 合
型证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。
32. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不 再担任汇添富睿丰混合型证券投 资
基金的基金经理，增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。
33. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富稳健添利定期开放 债
券型证券投资基金、 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 由曾刚先生单独
管理上述基金。
34. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 增聘蒋 文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混 合
型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
35. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任 汇添富盈鑫保本混合型证 券
投资基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。
36. 基金 管理人于 2018 年 8 月 8 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债 券型证券
投资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。
37. 《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效，刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。
38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型
证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 与陆 文磊先生共
同管理上述基金。
39. 《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年
9 月21 日正 式生效，陈健玮先生任该基金的基金经理。
40. 《汇 添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日
正式生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 61 页 共 68 页
基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理， 与陈加荣先生、 郑慧莲女士共
同管理上述基金。
42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型
证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高息债债券型证券投
资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理上述基金。
43. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年10 月 23 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
44. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富双利债券型证券 投
资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理， 由吴江宏先生和郑慧莲 女士
管理上述基金。
45. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富年年利定期开放 债
券型证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高息债债券型证
券投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理上述基金。
46. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富民安增益定期开 放
混合型证券投资基金的基金经理，由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。
47. 《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月 5
日正式生效，雷鸣先生任该基金的基金经理。
48. 《汇 添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 12 月 13 日正式生效，
蒋文玲女士任该基金的基金经理。
49. 《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月21 日正式
生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
50. 《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 12 月24 日正
式生效，徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。
51. 基金 管理人于 2018 年12 月 26 日公告， 增聘 茹奕菡女士为汇添富安心 中国债券型证 券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
52. 《汇 添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金 （FOF ） 基金合同生效公告 》
于 2018 年 12 月27 日正 式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
53. 基金 管理人于 2018 年12 月 29 日公告， 倪健 先生不再担任汇添富港股通专注成长混 合
型证券投资基金的基金经理， 增聘杨威风先生为该基金的基金经理， 与佘中强先生共同管理该
基金。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 62 页 共 68 页
54. 基金 管理人于 2018 年12 月 29 日公告， 增聘 杨威风先生为汇添富香港优势精选混合 型
证券投资基金的基金经理，倪健先生不再担任该基金的基金经理。
55. 本报 告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2016 年 7 月 28 日 ）起至
本报告期末， 为本基金进行审计。 本报告期内应付未付 的审计费用为人民币玖万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
银河证券
2
891,140,343.43
26.12%
829,915.33
26.12%
-
东兴证券
1
702,407,673.74
20.59%
654,142.95
20.59%
-
申万宏源证
券
1
661,424,763.91
19.39%
615,999.98
19.39%
-
海通证券
2
598,073,431.63
17.53%
556,998.22
17.53%
-
光大证券
1
228,227,470.26
6.69%
212,552.00
6.69%
-
广发证券
1
159,224,523.27
4.67%
148,285.83
4.67%
-
民族证券
1
118,745,710.04
3.48%
110,588.59
3.48%
-
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 63 页 共 68 页
招商证券
2
34,078,389.59
1.00%
31,737.14
1.00%
-
华泰证券
2
18,317,236.42
0.54%
17,060.27
0.54%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
华融证券
2
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注: 此处的佣 金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 64 页 共 68 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
民族证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财富证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
北京高华 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 65 页 共 68 页
中投证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注:1 、专用 交易单元 的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单 元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或 更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定， 同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2017 年资产净值的公告
公司网站 2018-01-02
2
汇添富基金管理有限公司旗下公募基
金 2017 年第4 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-01-22
3
中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书 （2018 年第
1 号）
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-03-03
4 关于汇添富基金管理股份有限公 司旗 中证报, 上交 所, 证券时 2018-03-24 中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 66 页 共 68 页
下 93 只基金 修订基金合同的公告 报, 上证报, 公司网站,
深交所
5
汇添富基金管理股份有限公司旗下93
只基金 2017 年年度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-03-28
6
汇添富基金旗下 99 只基 金 2018 年第
1 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-04-21
7
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2018 半年资产净值的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-30
8
汇添富基金管理股份有限公司旗下
108 只基金2018 年2 季度 报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-07-18
9
汇添富基金管理股份有限公司旗下
108 只基金2018 年半年度 报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-08-25
10
中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书 （2018 年第
2 号）
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-08-29
11
汇添富基金旗下111 只 基金2018 年第
3 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-10-26
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
12.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
中证上海国企ETF2018 年年度报告
第 67 页 共 68 页
间
区
间
机构
1
201
8 年
1 月
1 日
至
201
8 年
12
月
31
日
2,150,348,338.
00
4,640,000.00
4,005,500.00
2,150,982,838.
00
20.48
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
1 、持有人大 会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2 、基金规模 较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3 、提前终止 基金合同的风险
持有基金份额 比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元， 进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
12.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《中 证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中 证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金 管理人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告 期内汇添富中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6 、中国 证监会要求的其他文件。 中证上海国企ETF2018 年年度报告
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13.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼
汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2019 年 03 月 26 日
