上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月26 日 责任 ETF2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 责任 ETF2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20 责任 ETF2018 年年度报告
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§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 59
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 59
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 62
9.2 目 标基 金的 期末 基金 份额持 有人 户数 及持 有人 结构 ............................................................ 62
9.3 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 62
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份 额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65 责任 ETF2018 年年度报告
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11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 责任 ETF
场内简 称 责任 ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,581,114.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年8 月 9 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 实 现与 标的 指数
表现相 一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ， 即 按照 标的 指数 的成
份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票
及其权 重的 变动 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 指数 型基 金， 其风 险和 预期 收益 高 于货币 市场 基金 、 债券
基金、 混合 基金 。 本 基金 为指数 型基 金， 具有 和标 的指数 所代 表的 股票 市
场相似 的风 险收 益特 征 ， 属于证 券投 资基 金中 较高 风险 、 较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 责任 ETF2018 年年度报告
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办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 孙志晨 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
中国北 京西 城区 金融 大 街27 号投 资
广场 22-23 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 7,711,564.70 8,822,414.29 -2,613,478.71
本期利 润 -17,406,534.83 27,527,367.95 -6,495,772.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2740 0.3679 -0.0761
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.46% 24.90% -6.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.87% 28.54% -4.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 35,358,168.87 58,392,032.10 37,381,159.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5561 0.8392 0.4668
期末基 金资 产净 值 88,654,462.75 116,717,771.73 104,508,428.86
期末基 金份 额净 值 1.3944 1.6774 1.3050
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 66.35% 100.11% 55.68%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.12% 1.59% -12.14% 1.59% 0.02% 0.00%
过去六 个月 -6.37% 1.52% -8.13% 1.53% 1.76% -0.01%
过去一 年 -16.87% 1.36% -20.68% 1.37% 3.81% -0.01% 责任 ETF2018 年年度报告
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过去三 年 1.77% 1.17% -7.71% 1.18% 9.48% -0.01%
过去五 年 71.51% 1.55% 51.85% 1.57% 19.66% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
66.35% 1.49% 33.22% 1.51% 33.13% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
责任 ETF2018 年年度报告
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3.2.3
过去 五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
本基金 合同 自2010 年5 月28 日生 效，2010 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。 责任 ETF2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证 监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户 理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“善建 财富 相 伴成 长 ” 为崇高 使命 ， 坚 持规 范运 作， 致 力成 为 “ 可信 赖的 财富管 理专 家 资产 管
理行业 的领 跑者 ”。
截至2018 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价 值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型 证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益责任 ETF2018 年年度报告
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增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基 金、建 信 转债增强 债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信 信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信精工制 造 指数增强型 证券投资
基金、建信鑫 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定丰利债 券型证券 投 资基金、建 信裕利灵
活配置混合型 证券投资 基 金、建信弘利 灵活配置 混 合 型证券投资 基金、建 信 睿怡纯债债 券型证券
投资基金、建 信现代服 务 业股票型证券 投资基金 、 建信汇利灵活 配置混合 型 证券投资基 金、建信
兴利灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信现金增 利 货币市场基金 、建信多 因 子量化股票 型证券投
资基金 、 建信 现金 添益 交易 型货币 市场 基金 、 建信 丰裕 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF）、
建信天添益货 币市场基 金 、建信瑞丰添 利混合型 证 券投资基金、 建信恒安 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 建信睿享 纯 债债券型证券 投资基金 、 建信恒瑞一年 定期开放 债 券型证券投 资基金、
建信恒远一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、建 信 睿富纯债债券 型证券投 资 基金、建信 鑫荣回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信稳 定鑫利债 券 型证券投资基 金、建信 鑫 瑞回报灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证券 投 资基金 、 建 信民 丰回 报定 期开放 混合 型证 券投
资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投资 基金、建 信 高端医疗股票 型证券投 资 基金、建信 中证政策
性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金（LOF ）基 金、 建 信中证 政策 性金 融债 8-10 年指数 证券 投资 基
金（LOF ） 基 金 、 建信 建 信量 化 事 件 驱 动 股 票 型 证券投 资 基 金 、 建 信 福 泽安 泰混 合 型 基 金 中 基金
（FOF ） 、 建 信鑫 稳回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 建 信上 证 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金及其联接基 金、建信 睿 丰纯债定期开 放债券型 发 起式证券投资 基金、建 信 鑫利回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、建 信 量化优享定期 开放灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信战略精 选灵活配
置混合型证券 投资基金 、 建信龙头企业 股票型证 券 投资基金、建 信睿和纯 债 定期开放债 券型发起
式证券投资基 金、建信 智 享添鑫定期开 放混合型 证 券投资基金、 建信创业 板 交易型开放 式指数证责任 ETF2018 年年度报告
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券投资 基金 及其 联接 基金 、 建信 MSCI 中国A 股 国际 通 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及其 联接 基
金、 建 信鑫 泽回 报灵 活配 置 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信 中证1000 指数 增强 型发 起 式证券 投资 基金 、
建信港 股通 恒生 中国 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，共 计 104 只 开放 式基金 ，管 理的 基 金
净资产 规模 共计 为6331.39 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本 基 金 的
基金经 理
2016 年7 月4
日
- 5
薛玲女 士， 金 融工 程及 指 数
投资部 总经 理助 理， 博士 。
2009 年 5 月至 2009 年 12
月 在 国 家 电 网 公 司 研 究 院
农电配 电研 究所 工作， 任 项
目经理 ； 2010 年1 月至2013
年4 月在 路通 世纪 公司 亚 洲
数据收 集部 门工 作， 任 高 级
软件工 程师 ； 2013 年 4 月至
2015 年 8 月 在中 国中 投 证
券公司 工作 ，历 任研 究员 、
投资经 理 ； 2015 年 9 月加入
我 公 司 金 融 工 程 及 指 数 投
资部， 历任 基金 经理 助理 、
基金经 理 ， 2018 年 5 月起兼
任 部 门 总 经 理 助 理 ，2016
年7 月4 日起 任上 证社 会 责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的
基金经 理；2017 年 5 月 27
日至2018 年4 月25 日任建
信 鑫 盛 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2017 年 9 月 13 日起任
建 信 量 化 事 件 驱 动 股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
2017 年 9 月 28 日 起任 深 证
基本面 60 交 易型 开放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 （ETF ）及
其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；
2017 年12 月20 日 起任 建 信
鑫 稳 回 报 灵 活 配 置 混 合 型责任 ETF2018 年年度报告
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证券投 资基 金的 基金 经理 ；
2017 年12 月22 日 起任 建 信
上证 50 交易 型开 放式 指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
2018 年3 月5 日起 任建 信 智
享 添 鑫 定 期 开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2018 年10 月25 日 起任 建 信
上证 50 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基 金 的 基 金 经 理 ；2018 年
12 月 13 日起 任建 信港 股 通
恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《证券期 货经营机 构 私募资产管 理业务管 理办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行 利
益输送 。
责任 ETF2018 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《 建信 基金 管理 有限 责任公 司公 平交 易制 度》 ， 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗
口下 （ 日内 、3 日 内、5 日 内） 管 理的 不同 投资 组合 （包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、 资 产管 理计
划等 ） 同 向交 易的 交易 价 差从 T 检验 （ 置信 度为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡 献率 、 正 溢价 率占 优频 率
等几个方面进 行了专项 分 析。经分析， 本报告期 内 未出现公司管 理的不同 投 资组合间有 同向交易
价差异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过 该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金根 据 基金合同规定 ，采取了 对 指数的被动复 制策略， 将 年化跟踪误差 和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差 主要来 自于 所持 股票 组合 与所跟 踪标 的指 数在 权重 结构上 的差 异。
权重结构上的 差异源自 新 股申购以及部 分股票由 于 舍入取整等原 因，申购 赎 回清单文件 中各股票
的权重与标的 指数相比 有 所变化。同时 指数成 份 股 的大比例分红 在给基金 带 来超额收益 的同时也
很大程度上增 加了基金 的 跟踪误差。本 基金管理 人 在量化分析基 础上，采 取 了适当的组 合调整策
略，尽 可能 地控 制了 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-16.87% ， 波 动 率 1.36% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-20.68% ， 波 动 率
1.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2018 年， 去杠 杆叠 加 贸易战 的极 度悲 观预 期的 影响下 ， 股 票市 场在1 月 份的快 速上 涨之
后经历 了长 达 11 个 月的 深 幅下跌 。 与此 同时 ， 利 率 债和信 用债 市场 走出 了分 化 的走 势 。 上 半年 信
用违约 频发 ， 经济 前景 的 不明朗 带来 利率 下降 ， 在 催生利 率债 牛市 的同 时 ， 信用利 差却 持续 走扩 。责任 ETF2018 年年度报告
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展望2019 年， 中 央减 税降 费政策 的推 出以 及两 会的 召开都 传递 出针 对贸 易战 等外部 环境 的不 确 定
性，中央将对 目前的货 币 和财政政策进 行一系列 的 调整，将实施 更为积极 的 财政政策和 稳健的货
币政策，扩大 内需调结 构 促进实体经济 发展。因 此 ，重点关注在 积极财政 政 策下受益、 符合国 家
产业升 级方 向的 板块 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低 水 平。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2018 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工 干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核 工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其责任 ETF2018 年年度报告
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加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员 工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的责任 ETF2018 年年度报告
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中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
责任 ETF2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 上证社会 责 任交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 建 信基金管理有 限
责任公司在上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，上证社 会 责任交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的上证社 会责任交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2018 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 责任 ETF2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2019) 第 22571 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了上证社会 责任 交易型开放式指数证 券投 资基金(以下简
称“责任 ETF 基金 ”) 的 财 务报表 ， 包 括2018 年12 月 31 日的 资产
负债表，2018 年度的利润 表和所有者权益(基金净 值)变动表以及
财务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了责任ETF 基金2018 年12 月31 日的财 务状 况以 及2018 年 度的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 责 任 ETF 基金 ， 并责任 ETF2018 年年度报告
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履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
责任 ETF 基 金的 基金 管理 人建信 基金 管理 有限 责任 公司( 以下 简称
“基金管理人”)管 理层负 责按照企业会计准则 和中 国证监会、中
国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 责 任ETF 基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 责 任ETF 基金 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督责 任ETF 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水 平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
责任 ETF2018 年年度报告
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(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 责任ETF 基金 持续 经 营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中 提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 责任 ETF 基金
不能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
沈兆杰
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2019 年3 月 21 日
责任 ETF2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 892,541.44 1,341,776.63
结算备 付金
2,898.52 15,575.12
存出保 证金
4,323.76 5,104.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 88,204,237.38 116,016,401.10
其中： 股票 投资
88,204,237.38 116,016,401.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 211.23 299.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
89,104,212.33 117,379,156.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,992.09 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
39,020.06 50,002.85
应付托 管费
7,804.00 10,000.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,207.97 12,205.29 责任 ETF2018 年年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 379,725.46 589,176.38
负债合 计
449,749.58 661,385.08
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 53,296,293.88 58,325,739.63
未分配 利润 7.4.7.10 35,358,168.87 58,392,032.10
所有者 权益 合计
88,654,462.75 116,717,771.73
负债和 所有 者权 益总 计
89,104,212.33 117,379,156.81
报告截 止 日2018 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.3944 元 ，基 金份 额总 额63,581,114.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-16,139,299.70 28,855,663.60
1.利息 收入
7,354.12 9,447.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,351.90 9,392.06
债券利 息收 入
2.22 3.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 52.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
8,971,445.71 10,146,039.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 6,383,374.86 7,413,969.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 383.18 389.41
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,587,687.67 2,731,680.17
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -25,118,099.53 18,704,953.66
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “-”号 填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 - -4,776.70 责任 ETF2018 年年度报告
第 25 页 共 69 页
减： 二、费用
1,267,235.13 1,328,295.65
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 499,163.16 551,854.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 99,832.67 110,370.97
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 47,806.76 45,361.93
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 620,432.54 620,708.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-17,406,534.83 27,527,367.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-17,406,534.83 27,527,367.95
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -17,406,534.83 -17,406,534.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,029,445.75 -5,627,328.40 -10,656,774.15
其中：1.基 金申 购款 1,676,481.92 1,296,463.64 2,972,945.56
2. 基金 赎回 款 -6,705,927.67 -6,923,792.04 -13,629,719.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,296,293.88 35,358,168.87 88,654,462.75 责任 ETF2018 年年度报告
第 26 页 共 69 页
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
67,127,269.70 37,381,159.16 104,508,428.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 27,527,367.95 27,527,367.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-8,801,530.07 -6,516,495.01 -15,318,025.08
其中：1. 基 金申 购款 2,933,843.36 3,232,188.94 6,166,032.30
2. 基金 赎回 款 -11,735,373.43 -9,748,683.95 -21,484,057.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张军 红______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资基金( 以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2010]378 号《关于核准 上证社会责 任交易型开放 式指
数证券投资基 金及其联 接 基金募集的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《上证社会 责任交易 型 开放式指数证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 的 交易型开放式 基金，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不 包括认购 资金利息
共募集 人民 币419,603,272.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普责任 ETF2018 年年度报告
第 27 页 共 69 页
华永道 中天 验字(2010) 第133 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 上 证社会 责任 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2010 年 5 月 28 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 419,607,592.00 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 4,320.00 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和《上证 社 会责任交易型 开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010 年 7 月 9 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证社 会责 任指 数收 盘值 为 836.25 点， 基金
资产净 值为 418,612,978.89 元， 折算 前基 金份 额总 额为 419,607,592.00 份 ， 折算前 基金 份额 净
值为0.998 元。 根据 基金 份额折 算公 式， 基金 份额 折算比 例 为 1.19298016 ， 折算后 基金 份额 总额
为500,581,114.00 份， 折 算后基 金份 额净 值 为 0.836 元。 建信 基金 管理 有限 责 任公司 已根 据上 述
折算比例，对 各基金份 额 持有人认购的 基金份额 进 行了折算，并 由本基金 注 册登记机构 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司 于2010 年7 月12 日进 行了 变更登 记。 经上 海证 券交 易 所(以 下简 称 “ 上交
所”) 上证 债字[2010]141 号审核 同意 ，本 基金 于2010 年8 月9 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 社会责任交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 上证社会 责 任指数，追 求跟踪偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为上 证社 会责任 指数 。
本基金的基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了建信上 证
社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 建信 上证 责 任 ETF 联 接基 金”) 。
建信上 证责 任 ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2019 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称责任 ETF2018 年年度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 社会 责任交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合 同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产 列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本责任 ETF2018 年年度报告
第 29 页 共 69 页
基金持 有的 其他 金融 负债 为其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负 债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关责任 ETF2018 年年度报告
第 30 页 共 69 页
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。由 于申 购和 赎回引 起的 实收 基金 变动 分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 认列
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包 含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认 为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 责任 ETF2018 年年度报告
第 31 页 共 69 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 每 季度定期对本 基
金相对标的指 数的超额 收 益率进行一次 评估，基 金 收益评价日核 定的基金 净 值增长率超 过标的指
数同期 增长 率达 到 1% 以 上 ， 方可 进行 收益 分配 。 本 基金收 益分 配比 例的 确定 原则为 ， 使 收益 分配
后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 ，且本基金的 收益分配 不 须以弥补浮 动亏损为
前提， 收益 分配 后可 能使 除息后 的基 金份 额净 值低 于面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
责任 ETF2018 年年度报告
第 32 页 共 69 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期 间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程 中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的 非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%责任 ETF2018 年年度报告
第 33 页 共 69 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市 公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股 息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 892,541.44 1,341,776.63
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 892,541.44 1,341,776.63
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 87,075,688.07 88,204,237.38 1,128,549.31
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 责任 ETF2018 年年度报告
第 34 页 共 69 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,075,688.07 88,204,237.38 1,128,549.31
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 89,769,752.26 116,016,401.10 26,246,648.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 89,769,752.26 116,016,401.10 26,246,648.84
股票 投资 的估 值增 值和 股 票投资 的公 允价 值均 包含 可退替 代款 估值 增值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 207.71 289.71
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1.43 7.70
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 -
-
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - - 责任 ETF2018 年年度报告
第 35 页 共 69 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.09 2.53
合计 211.23 299.94
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,207.97 12,205.29
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 7,207.97 12,205.29
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 329,725.46 589,176.38
应付指 数使 用费 50,000.00 -
合计 379,725.46 589,176.38
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,581,114.00 58,325,739.63
本期申 购 2,000,000.00 1,676,481.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,000,000.00 -6,705,927.67
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 责任 ETF2018 年年度报告
第 36 页 共 69 页
本期末 63,581,114.00 53,296,293.88
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 68,352,007.59 -9,959,975.49 58,392,032.10
本期利 润 7,711,564.70 -25,118,099.53 -17,406,534.83
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-5,936,941.40 309,613.00 -5,627,328.40
其中： 基金 申购 款 2,169,697.21 -873,233.57 1,296,463.64
基金赎 回款 -8,106,638.61 1,182,846.57 -6,923,792.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 70,126,630.89 -34,768,462.02 35,358,168.87
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 7,089.11 9,114.93
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 213.07 239.60
其他 49.72 37.53
合计 7,351.90 9,392.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
3,279,462.90 3,399,396.00
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 3,103,911.96
4,014,573.45
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 6,383,374.86
7,413,969.45
责任 ETF2018 年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 15,958,839.60 14,865,262.36
减：卖 出股 票成 本总 额 12,679,376.70 11,465,866.36
买卖股 票差 价收 入 3,279,462.90 3,399,396.00
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 13,629,719.71 21,484,057.38
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -124,316.29 -194,870.62
减： 赎 回股 票成 本总 额 10,650,124.04 17,664,354.55
赎回差 价收 入 3,103,911.96 4,014,573.45
7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
383.18 389.41
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 383.18 389.41 责任 ETF2018 年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
15,385.40 28,392.70
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
14,999.34 27,999.40
减：应 收利 息总 额 2.88 3.89
买卖债 券差 价收 入 383.18 389.41
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。 责任 ETF2018 年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收 益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,587,687.67 2,731,680.17
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,587,687.67 2,731,680.17
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -25,118,099.53 18,704,953.66
—— 股 票投 资 -25,118,099.53 18,704,953.66
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -25,118,099.53 18,704,953.66
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 责任 ETF2018 年年度报告
第 40 页 共 69 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益收 入 - -4,776.70
合计 - -4,776.70
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
47,806.76 45,361.93
银行间 市场 交易 费用
- -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计
47,806.76 45,361.93
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 299,974.54 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
银行划 款手 续费 458.00 508.00
其他 - 200.00
合计 620,432.54 620,708.00
指数使用费为 支付标的 指 数供应商的标 的指数许 可 使用费，按前 一日基金 资 产净值的 0.03%的年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度) 人 民 币
50,000.00 元。 责任 ETF2018 年年度报告
第 41 页 共 69 页
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金(“ 建 信 上证责 任ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。 责任 ETF2018 年年度报告
第 42 页 共 69 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
499,163.16 551,854.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.50% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
99,832.67 110,370.97
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。 责任 ETF2018 年年度报告
第 43 页 共 69 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
建 信 上 证 责 任
ETF 联 接基 金
61,500,000.00 96.73% 67,500,000.00 97.01%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行： 活期
存款
892,541.44 7,089.11 1,341,776.63 9,114.93
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。 责任 ETF2018 年年度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币 元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新发未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公 司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中
竞价交易减持 的数量不 得 超过其持有该 次非公开 发 行股份数量 的 50%； 采取 大宗交易方式 的，在
任意连 续 90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 2% 。此 外， 本 基金通 过大 宗 交 易方
式受让 的原 上市 公司 大股 东减持 或者 特定 股东 减持 的股份 ，在 受让 后 6 个月 内，不 得转 让所 受 让
的股份 。
2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司 股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
责任 ETF2018 年年度报告
第 45 页 共 69 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《 中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券、资产 支持证券 和 同业存单的投 资情况如 下 表所示，如 无表格，
则本基 金于 本期 末及 上年 年末未 持有 除国 债、 央行 票据、 政策 性金 融债 以外 的债券 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。 责任 ETF2018 年年度报告
第 46 页 共 69 页
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。
公司建立了健 全有效的 流 动性风险内部 控制体系 ， 对流动性风险 管理的组 织 架构、职责分 工
以及指标监控 体系进行 了 明确规定，同 时建立了 以 流动性风险为 核心的压 力 测试体系， 由独立的
风险管 理部 门负 责压 力测 试的实 施， 多维 度对 投资 组合流 动性 风险 进行 管控 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
在日常运作中 ，本基金 严 格按照相关法 律法规要 求 、基金合同约 定的投资 范 围与比例限制 实
施投资 管理 ，确 保投 资组 合资产 变现 能力 与投 资者 赎回需 求保 持动 态平 衡。
在资产端，本 基金遵 循 组 合管理、分散 投资的基 本 原则，主要投 资于基金 合 同约定的具有 良
好流动性的金 融工具。 基 金管理人对基 金持有资 产 的集中度、高 流动性资 产 比例、流动 性受限资
产比例、逆回 购分布等 指 标进行监控， 定期开展 压 力测试，持续 对投资组 合 流动性水平 进行监测
与评估 。
在负债端，基 金管理人 建 立了投资者申 购赎回管 理 机制，结合市 场形势对 投 资者申购赎回 情
况进行分析， 合理控制 投 资组合持有人 结构。在 极 端情形下，投 资组合面 临 巨额赎回时 ，基金管
理人将 根据 相关 法律 法规 要求以 及基 金合 同的 约定 ， 审慎利 用流 动性 风险 管理 工具处 理赎 回申 请，
保障基 金持 有人 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 责任 ETF2018 年年度报告
第 47 页 共 69 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 892,541.44 0.00 - - 892,541.44
结算备付金 2,898.52 - - - 2,898.52
存出保证金 4,323.76 - - - 4,323.76
交易性金融资产 - - - 88,204,237.38 88,204,237.38
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 211.23 211.23
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 899,763.72 0.00 0.00 88,204,448.61 89,104,212.33
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 15,992.09 15,992.09 责任 ETF2018 年年度报告
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应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - 39,020.06 39,020.06
应付托管费 - - - 7,804.00 7,804.00
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 7,207.97 7,207.97
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 379,725.46 379,725.46
负债总 计 0.00 0.00 0.00 449,749.58 449,749.58
利率敏 感度 缺口 899,763.72 0.00 0.00 87,754,699.03 88,654,462.75
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,341,776.63 0.00 - - 1,341,776.63
结算备 付金 15,575.12 - - - 15,575.12
存出保 证金 5,104.02 - - - 5,104.02
交易性 金融 资产 - - - 116,016,401.10 116,016,401.10
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 299.94 299.94
应收股 利 - - - 0.00 0.00
应收申 购款 - - - 0.00 0.00
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 1,362,455.77 0.00 0.00 116,016,701.04 117,379,156.81
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - 50,002.85 50,002.85
应付托管费 - - - 10,000.56 10,000.56
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 12,205.29 12,205.29
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 589,176.38 589,176.38
负债总 计 0.00 0.00 0.00 661,385.08 661,385.08
利率敏 感度 缺口 1,362,455.77 0.00 0.00 115,355,315.96 116,717,771.73 责任 ETF2018 年年度报告
第 49 页 共 69 页
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无 重大影响
（上年 末： 同） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融 工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金采用完 全复制法 ， 跟踪上证社会 责任指数 ， 以完全按照标 的指数成 份 股组成及其权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，进行被 动式 指数 化 投资。股票在 投资组合 中 的权重原则 上根据标
的指数成份 股及其权 重的 变动而进行 相应调整 。但 在因特殊情 况(如流动 性不 足等)导致无 法获得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 88,204,237.38 99.49 116,016,401.10 99.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 责任 ETF2018 年年度报告
第 50 页 共 69 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 88,204,237.38 99.49 116,016,401.10 99.40
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 4,382,119.28 5,704,010.98
业绩比 较基 准下 降 5% -4,382,119.28 -5,704,010.98
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 88,154,091.58 元 ，属 于第 二 层次的 余额为 50,145.80 元，无 属于 第三 层次
的余额(2017 年 12 月 31 日：第 一层 次 113,585,141.37 元 ，第 二层次 2,431,259.73 元， 无第 三
层次) 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 责任 ETF2018 年年度报告
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本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价 值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采 用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于2018 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 2,972,945.56 元(2017 年度 ： 6,166,032.30
元) ， 其中 包括 以股 票支 付 的申购 款 3,021,405.00 元和以 现金 支付 的申 购款-48,459.44 元(2017
年度： 其中 包括 以股 票支 付的申 购 款5,176,807.00 元和以 现金 支付 的申 购 款989,225.30 元) 。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
责任 ETF2018 年年度报告
第 52 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 88,204,237.38 98.99
其中： 股票 88,204,237.38 98.99
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 895,439.96 1.00
8 其他各 项资 产 4,534.99 0.01
9 合计 89,104,212.33 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,323,731.52 1.49
C 制造业 18,784,751.96 21.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
908,096.35 1.02
E 建筑业 8,430,140.36 9.51
F 批发和 零售 业 2,062,726.96 2.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,600,586.37 1.81
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,271,245.11 3.69
J 金融业 46,124,030.86 52.03 责任 ETF2018 年年度报告
第 53 页 共 69 页
K 房地产 业 5,036,796.63 5.68
L 租赁和 商务 服务 业 206,588.03 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 124,047.82 0.14
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 197,752.00 0.22
S 综合 - -
合计 88,070,493.97 99.34
以上行 业分 类 以2018 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,597.61 0.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.06
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 133,743.41 0.15
以上行 业分 类 以2018 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 责任 ETF2018 年年度报告
第 54 页 共 69 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 298,500 16,745,850.00 18.89
2 600036 招商银 行 282,230 7,112,196.00 8.02
3 601166 兴业银 行 339,075 5,065,780.50 5.71
4 601328 交通银 行 761,453 4,408,812.87 4.97
5 601668 中国建 筑 581,870 3,316,659.00 3.74
6 600000 浦发银 行 325,469 3,189,596.20 3.60
7 600104 上汽集 团 97,068 2,588,803.56 2.92
8 601601 中国太 保 87,125 2,476,963.75 2.79
9 600048 保利地 产 197,671 2,330,541.09 2.63
10 601229 上海银 行 151,380 1,693,942.20 1.91
11 600019 宝钢股 份 246,800 1,604,200.00 1.81
12 601390 中国中 铁 206,516 1,443,546.84 1.63
13 600690 青岛海 尔 101,396 1,404,334.60 1.58
14 601186 中国铁 建 127,490 1,385,816.30 1.56
15 600050 中国联 通 258,018 1,333,953.06 1.50
16 600309 万华化 学 45,514 1,273,936.86 1.44
17 601009 南京银 行 164,457 1,062,392.22 1.20
18 600999 招商证 券 79,200 1,061,280.00 1.20
19 601088 中国神 华 54,779 983,830.84 1.11
20 601336 新华保 险 23,138 977,349.12 1.10
21 601628 中国人 寿 46,200 942,018.00 1.06
22 600406 国电南 瑞 50,800 941,324.00 1.06
23 600886 国投电 力 112,807 908,096.35 1.02
24 600660 福耀玻 璃 38,800 883,864.00 1.00
25 601669 中国电 建 169,500 823,770.00 0.93
26 600741 华域汽 车 43,582 801,908.80 0.90 责任 ETF2018 年年度报告
第 55 页 共 69 页
27 601800 中国交 建 65,057 732,541.82 0.83
28 600271 航天信 息 30,882 706,888.98 0.80
29 600196 复星医 药 27,872 648,581.44 0.73
30 601111 中国国 航 82,800 632,592.00 0.71
31 600383 金地集 团 62,494 601,192.28 0.68
32 601877 正泰电 器 23,879 578,826.96 0.65
33 600588 用友网 络 26,537 565,238.10 0.64
34 600176 中国巨 石 58,293 563,693.31 0.64
35 600100 同方股 份 57,533 559,796.09 0.63
36 600498 烽火通 信 19,510 555,449.70 0.63
37 600332 白云山 15,508 554,566.08 0.63
38 601607 上海医 药 32,054 544,918.00 0.61
39 600115 东方航 空 108,700 516,325.00 0.58
40 600177 雅戈尔 69,607 500,474.33 0.56
41 600068 葛洲坝 76,527 483,650.64 0.55
42 600535 天士力 25,113 482,169.60 0.54
43 600109 国金证 券 67,000 479,720.00 0.54
44 601998 中信银 行 85,000 463,250.00 0.52
45 601555 东吴证 券 66,400 444,880.00 0.50
46 600066 宇通客 车 36,826 436,388.10 0.49
47 600085 同仁堂 15,162 416,955.00 0.47
48 600362 江西铜 业 28,656 377,112.96 0.43
49 600600 青岛啤 酒 9,622 335,422.92 0.38
50 600153 建发股 份 47,161 332,485.05 0.38
51 600879 航天电 子 60,200 325,682.00 0.37
52 600528 中铁工 业 30,700 322,350.00 0.36
53 600566 济川药 业 9,100 305,123.00 0.34
54 603883 老百姓 6,427 303,418.67 0.34
55 600325 华发股 份 46,958 291,139.60 0.33
56 600004 白云机 场 28,575 287,178.75 0.32
57 600718 东软集 团 24,075 278,066.25 0.31
58 601238 广汽集 团 25,700 264,453.00 0.30
59 600663 陆家嘴 20,340 264,216.60 0.30
60 600161 天坛生 物 12,130 257,762.50 0.29
61 600376 首开股 份 35,793 257,351.67 0.29
62 600755 厦门国 贸 35,266 246,156.68 0.28
63 600875 东方电 气 30,458 240,313.62 0.27
64 600260 凯乐科 技 13,900 235,883.00 0.27
65 600990 四创电 子 6,433 220,587.57 0.25 责任 ETF2018 年年度报告
第 56 页 共 69 页
66 600704 物产中 大 47,765 218,763.70 0.25
67 600188 兖州煤 业 24,626 216,216.28 0.24
68 600266 北京城 建 26,113 206,814.96 0.23
69 600138 中青旅 16,027 206,588.03 0.23
70 600373 中文传 媒 15,200 197,752.00 0.22
71 600511 国药股 份 8,474 197,020.50 0.22
72 600064 南京高 科 24,000 189,120.00 0.21
73 600060 海信电 器 21,786 189,102.48 0.21
74 600056 中国医 药 14,735 185,218.95 0.21
75 600062 华润双 鹤 14,381 173,866.29 0.20
76 600717 天津港 23,266 164,490.62 0.19
77 600582 天地科 技 45,980 157,251.60 0.18
78 600845 宝信软 件 7,322 152,663.70 0.17
79 601611 中国核 建 21,800 142,354.00 0.16
80 600597 光明乳 业 16,900 141,284.00 0.16
81 600835 上海机 电 8,976 130,600.80 0.15
82 600761 安徽合 力 14,263 124,801.25 0.14
83 600141 兴发集 团 12,080 124,303.20 0.14
84 603018 中设集 团 7,121 124,047.82 0.14
85 600123 兰花科 创 18,970 123,684.40 0.14
86 600750 江中药 业 7,022 118,882.46 0.13
87 600658 电子城 18,600 113,646.00 0.13
88 600993 马应龙 8,357 112,150.94 0.13
89 600708 光明地 产 30,790 107,457.10 0.12
90 600502 安徽水 利 28,596 101,801.76 0.11
91 600657 信达地 产 23,700 93,141.00 0.11
92 600422 昆药集 团 14,792 91,414.56 0.10
93 600195 中牧股 份 8,373 89,088.72 0.10
94 600685 中船防 务 9,250 88,430.00 0.10
95 600987 航民股 份 10,350 84,663.00 0.10
96 600748 上实发 展 15,300 81,702.00 0.09
97 600458 时代新 材 11,200 75,936.00 0.09
98 600335 国机汽 车 11,444 71,410.56 0.08
99 600894 广日股 份 11,900 64,855.00 0.07
100 600858 银座股 份 7,369 36,402.86 0.04
责任 ETF2018 年年度报告
第 57 页 共 69 页
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.06
2 603185 上机数 控 874 42,913.40 0.05
3 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019 宝钢股份 2,213,294.00 1.90
2 601229 上海银 行 1,737,135.00 1.49
3 601318 中国平 安 1,117,590.00 0.96
4 600406 国电南 瑞 873,675.00 0.75
5 600115 东方航 空 867,710.00 0.74
6 600036 招商银 行 620,384.72 0.53
7 601166 兴业银 行 457,505.00 0.39
8 601328 交通银 行 438,047.00 0.38
9 600690 青岛海 尔 383,243.00 0.33
10 600260 凯乐科 技 379,866.73 0.33
11 600309 万华化 学 379,147.00 0.32
12 601390 中国中 铁 372,164.00 0.32
13 601238 广汽集 团 325,194.00 0.28
14 601111 中国国 航 321,366.00 0.28
15 601877 正泰电 器 294,549.00 0.25
16 601800 中国交 建 291,152.00 0.25
17 600161 天坛生 物 254,438.00 0.22
18 600999 招商证 券 244,006.00 0.21
19 601669 中国电 建 232,443.86 0.20
20 601009 南京银 行 218,224.00 0.19 责任 ETF2018 年年度报告
第 58 页 共 69 页
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 4,901,831.24 4.20
2 601318
中国平 安 1,004,769.00 0.86
3 603259
药明康 德 613,671.60 0.53
4 600036
招商银 行 522,654.00 0.45
5 601328
交通银 行 430,736.00 0.37
6 601166
兴业银 行 402,923.00 0.35
7 600901
江苏租 赁 312,186.65 0.27
8 600418
江淮汽 车 267,949.50 0.23
9 600267
海正药 业 257,616.52 0.22
10 603156
养元饮 品 210,840.50 0.18
11 601668
中国建 筑 188,252.00 0.16
12 600000
浦发银 行 181,601.00 0.16
13 600309
万华化 学 173,719.00 0.15
14 603693
江苏新 能 166,527.12 0.14
15 600337
美克家 居 160,749.20 0.14
16 601162
天风证 券 154,105.61 0.13
17 601066
中信建 投 148,622.88 0.13
18 601068
中铝国 际 142,933.30 0.12
19 600104
上汽集 团 139,955.00 0.12
20 600048
保利地 产 126,271.00 0.11
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,614,031.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,958,839.60
“买入股票 成本” 、 “卖 出 股票收入” 均按买卖 成交 金额（成交 单价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑
相关交 易费 用。
责任 ETF2018 年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
责任 ETF2018 年年度报告
第 60 页 共 69 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未披 露被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,323.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 211.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,534.99
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
责任 ETF2018 年年度报告
第 61 页 共 69 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.06 新发未 上市
责任 ETF2018 年年度报告
第 62 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
220 289,005.06 61,500,100.00 96.73% 2,081,014.00 3.27%
9.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
61,500,000.00 96.73%
机构投 资者 包括 建信 上证 社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 。
9.3 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 钱中明 173,100.00 0.27%
2 郭旭 129,000.00 0.20%
3 杨芳 127,290.00 0.20%
4 洪平 66,606.00 0.10%
5 周金凤 66,378.00 0.10%
6 王卫华 62,000.00 0.10%
7 于绍珍 59,649.00 0.09%
8 陈积鸣 53,135.00 0.08%
9 杜秋凤 50,000.00 0.08%
10 张洪逵 50,000.00 0.08%
11 建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
61,500,000.00 96.73%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 责任 ETF2018 年年度报告
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9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
责任 ETF2018 年年度报告
第 64 页 共 69 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
419,607,592.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,581,114.00
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 2,000,000.00
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 8,000,000.00
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,581,114.00
责任 ETF2018 年年度报告
第 65 页 共 69 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 建信 基金 管理有 限责 任公 司 2018 年第一 次临 时股 东会 和第 五届董 事会 第 一
次会议 审议 通过 ， 自 2018 年 4 月 18 日 起， 许会 斌 先生不 再 担 任本 公司 董事 长（法 定代 表人 ） ，
由 孙 志晨 先生 担任 本公 司董 事 长（ 法定 代表 人） ；孙志 晨 先生 不再 担任 本公 司总 裁 ，由 张军 红先
生担任 本公 司总 裁。 上 述 事项本 公司 已按 相关 规定 报中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局和 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 并于 2018 年4 月20 日公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生 改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
责任 ETF2018 年年度报告
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11.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 31,845,567.17 100.00% 29,021.39 100.00% -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人 制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 15,385.40 100.00% - - - -
责任 ETF2018 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
无。 责任 ETF2018 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要 信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
建信
上证
社会
责任
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1
2018 年
01 月 01
日 -2018
年 12 月
31 日
67,500,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 61,500,000.00 96.73%
产品特 有风 险
本基金 由于 存 在 单一 投资 者份额 占比 达到 或超 过 20% 的情 况， 可能 会出 现因 集 中赎回 而引 发的 基金 流
动 性风险， 敬请投 资者注意 。本基金 管理人 将不断完 善流动性 风险管 控机制， 持续做好 基金流 动性
风险的 管控 工作 ，审 慎评 估大额 申赎 对基 金运 作的 影响， 采取 有效 措施 切实 保护持 有人 合法 权益 。
责任 ETF2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 社 会责任 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集设 立的 文件；
2 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《上 证社 会责 任交 易型 开 放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 26 日
