金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十六日金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰鑫瑞混合
基金主代码 003502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 6 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,402,385,838.47 份
下属分级基金的基金简称 金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 003502 003503
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,765,362,280.63份 637,023,557.84份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、
债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增
值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，
主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的
资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资
产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。通过“自上而
下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组
合;以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以
及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率
和债券市场走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类
属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和
市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 曾长兴 陆志俊
联系电话 020-38898996 95559
信息披露
负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年
2016年 12月 6日（基金合
同生效日）至 2016年 12 月
31日
3.1.1期间
数据和指
标 金鹰鑫瑞混
合 A
金鹰鑫瑞混
合 C
金鹰鑫瑞混
合 A
金鹰鑫瑞混
合 C
金鹰鑫瑞混
合 A
金鹰鑫瑞混
合 C
本期已
实现收
益
52,790,262.
43
30,981,006.6
4
12,029,869.1
2
765,515.73 573,143.02 123,120.67
本期利
润
58,066,791.
45
34,074,414.3
5
11,713,436.2
6
745,829.83 644,160.40 138,801.64
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0485 0.0533 0.0365 0.0319 0.0028 0.0027
本期基
金份额
9.12% 24.20% 1.49% 0.71% 0.28% 0.27%金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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净值增
长率
2018年末 2017年末 2016年末 3.1.2期末
数据和指
标
金鹰鑫瑞混合
A
金鹰鑫瑞混合
C
金鹰鑫瑞混合
A
金鹰鑫瑞混合
C
金鹰鑫瑞混合
A
金鹰鑫瑞混合
C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0798 0.2214 0.0050 -0.0029 0.0025 0.0024
期末基
金资产
净值
3,071,050,8
29.22
798,966,921.
45
43,232,795.8
0
3,061,157.24
229,329,160.
07
50,643,099.1
4
期末基
金份额
净值
1.1105 1.2542 1.0177 1.0098 1.0028 1.0027
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
5、本基金合同生效日为 2016年 12月 6日，所列示上上年度数据期间为 2016年 12月 6日至
2016年 12月 31日（下同）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰鑫瑞混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.10% 0.03% -3.34% 0.65% 4.44% -0.62%
过去六个月 2.91% 0.03% -3.22% 0.59% 6.13% -0.56%
过去一年 9.12% 0.12% -5.86% 0.53% 14.98% -0.41%
自基金合同生
效起至今
11.05% 0.14% -0.81% 0.42% 11.86% -0.28%
注：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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1、本基金的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%
金鹰鑫瑞混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.05% 0.03% -3.34% 0.65% 4.39% -0.62%
过去六个月 2.85% 0.03% -3.22% 0.59% 6.07% -0.56%
过去一年 24.20% 0.88% -5.86% 0.53% 30.06% 0.35%
自基金合同生
效起至今
25.42% 0.62% -0.81% 0.42% 26.23% 0.20%
注：
1、本基金的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 12月 6日至 2018年 12月 31日）
金鹰鑫瑞混合A
（2016年 12月 6日至 2018年 12月 31日）
金鹰鑫瑞混合C
（2016年 12月 6日至 2018年 12月 31日）金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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注：
1、本基金 2016年 12月 6日成立。
2、报告期末，本基金各项投资比例指标符合基金合同约定
3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
金鹰鑫瑞混合A金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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注：
（1）本基金 2016年 12月 6日成立。
金鹰鑫瑞混合C
注：
（1）本基金 2016年 12月 6日成立。金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年内未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。
2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导
向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有 45只公
募基金，管理规模 601.09亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
龙
悦
芳
基金经理
2018-
06-14
- 8
龙悦芳女士，曾任平安证券股份有
限公司投资助理、交易员、投资经
理等职务。2017年 5月加入金鹰基
金管理有限公司，现任金鹰货币市
场证券投资基金、金鹰添瑞中短债
债券型证券投资基金、金鹰添祥中
短债债券型证券投资基金、金鹰鑫
瑞灵活配置混合型证券投资基金、
金鹰鑫日享债券型证券投资基金基
金经理。
黄
艳
芳
基金经理
2016-
12-06
2018-
07-11
11
黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。
历任天相投资顾问有限公司分析师，
中航证券资产管理分公司投资主办，
量化投资负责人，广州证券股份有
限公司资产管理部投资主办。
2015年 5月加入金鹰基金管理有限金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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公司，任指数及量化投资部数量策
略研究员，现任金鹰量化精选股票
型证券投资基金（LOF）、金鹰科
技创新股票型证券投资基金基金经
理。
汪
伟
基金经理
2018-
04-10
- 5
汪伟先生，2013年 7月至 2014年
9月曾任广州证券股份有限公司交易
员、投资经理等职务，2014年 9月
至 2016年 2月曾任金鹰基金管理有
限公司交易主管，2016年 3月至
2017年 7月曾任广东南粤银行股份
有限公司交易员、宏观分析师等职
务，2017年 7月加入金鹰基金管理
有限公司，现任金鹰元安混合型证
券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混
合型证券投资基金、金鹰民丰回报
定期开放混合型证券投资基金、金
鹰添利中长期信用债债券型证券投
资基金、金鹰元祺信用债债券型证
券投资基金、金鹰元盛债券型发起
式证券投资基金（LOF）基金经理。
戴
骏
基金经理助理
2016-
12-07
- 7
戴骏先生，美国密歇根大学金融工
程硕士研究生，历任国泰基金管理
有限公司基金经理助理、东兴证券
股份有限公司债券交易员等职务，
2016年 7月加入金鹰基金管理有限
公司，现任金鹰元禧混合型证券投
资基金、金鹰添瑞中短债债券型证
券投资基金、金鹰元盛债券型发起
式证券投资基金（LOF）基金经理，
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资
基金等基金的基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份
额持有人利益的行为。金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公
平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理
规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等
多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保
护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易
事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定
期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年，债券市场收益率震荡下行。年初经济开局较好，伴随着监管政策的密集出台，
债券收益率延续 2017年上行趋势，10年期国债和国开收益率上行至 4%和 5.1%以上。但开年后，
流动性却超预期平稳，特别是春节前资金未明显波动。而春节后各地开工数据较差，金融、经济数
据低于预期，经济预期开始发生变化，特朗普政府挑起贸易战彻底扭转了经济预期。随之而来的降
准更是点燃了市场做多债市的热情，10年期国债和国开债收益率下行至 3.5%和 4.3%附近。然而，
出乎意料的是，机构追涨加杠杆行为导致资金面异常紧张，加之 4月出台的经济数据略有反弹，市金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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场对贸易战预期缓和，收益率止跌回升。 直到 6月中下旬，贸易摩擦升级，央行未跟随美联储加
息且继续降准，利率才重回下行通道。进入三季度，经济下行压力显现，投资消费继续回落，贸易
摩擦愈演愈烈，出口回落压力加大。经济压力倒逼政策转向，央行再次降准释放流动性。然而持续
一年多的严监管导致机构风险偏好急剧下降，狭义的流动性宽松并未能有效地传导到实体，资金更
多地是淤积在银行间市场，导致货币市场和中短端高等级债券收益率大幅下行，收益率曲线陡峭化。
而由于紧信用的环境未能改善，违约事件频发，信用利差未能收窄相反走阔，中低等级信用债表现
不佳。8月在地方债供给增加，美联储加息、汇率贬值压力加大，通胀预期抬头等多重因素的影响
下，流动性边际收紧预期抬升，债市迎来一波快速的调整。直至 9月份，伴随着央行续作 MLF，
市场资金面保持平稳，同时月底对央行进一步降准预期上升，利率再次下行。进入四季度，原油价
格大幅下跌，滞胀担忧消退，央行降准，美股大跌，包括美联储在内的海外货币政策表态普遍转鸽，
债市赚钱效应吸引了大量资金入场，各类债基发行火爆，广义基金配置力量强劲，债市做多行情加
速演绎。10 年期国债和国开债分别下行至 3.2%和 3.6%，1年期国债和国开债分别下行至 2.6%和
2.7%。
回顾 2018年权益市场，股票和可转债整体在年初冲高后一路回落，其中，上证和深证综指的
跌幅分别为 24.59%和 33.25%；创业板综指下跌 31.12%。可转债指数下跌 29.48%。
本基金在 2018年年初积极把握了可转债市场的开年行情，在转债部分盈利兑现后适时调仓，
将可转债置换成中短久期利率债、高等级信用债及同业存单，赚取票息及骑乘收益，获取收益率曲
线陡峭化带来的净价收益，同时通过波段操作控制净值回撤。本基金投资策略在 2018年规避了权
益及可转债市场的调整，获得了较好的投资效果，净值表现较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日，A 类基金份额净值为 1.1105元，本报告期份额净值增长率为
9.12%，同期业绩比较基准增长率为-5.86%；C 类基金份额净值为 1.2542元，本报告期份额净值增
长率为 24.20%，同期业绩比较基准增长率为-5.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，经济下行趋势已成共识，房地产、汽车等传统支柱产业仍处调整期，新兴产业
量级上弱于传统支柱行业，消费增长相对乏力。 贸易摩擦及全球需求放缓下外需对经济的边际拉
动作用减弱。基建对冲可以延缓经济下行的趋势，但很难扭转下行的方向。政策相机抉择逆周期调
整，稳增长为主。货币政策稳健保持流动性松紧适度，重点着眼于疏通货币传导机制，提高金融服
务实体经济的能力和意愿。伴随着货币传导机制的疏通，广义社会融资有望企稳，信用环境将有所
改善。在此过程中，信用利差有望压缩，评级利差将逐步收敛。信用债的配置价值优于利率债。 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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同时，随着信用环境的改善，权益资产的估值优势会逐渐显现，市场风险偏好有望提升，权益类资
产有望在今年迎来转机。
基于以上判断，在债券投资方面，我们将采取哑铃策略，短端持有短久期利率债、同业存单、
逆回购，吃票息；长端持有中长久期利率债，博交易性机会。同时密切关注权益市场的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，
一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限
股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金资产净值发生过连续超过 20个工作日低于 5000万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度，基金托管人在金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰鑫瑞灵活配置混合
型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年度
的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产：
银行存款 300,978,740.38 275,040.53
结算备付金 - 371,219.80
存出保证金 6,450.12 23,864.17
交易性金融资产 4,818,057,000.00 29,013,819.70
其中：股票投资 - -金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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基金投资 - -
债券投资 4,818,057,000.00 29,013,819.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 16,988,345.49
应收证券清算款 - 55,282.45
应收利息 49,251,836.23 382,971.46
应收股利 - -
应收申购款 1,640,033.04 1,095.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,169,934,059.77 47,111,639.38
负债和所有者权益
本期末
2018年 12 月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,257,121,514.30 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 38,989,327.61 441,351.62
应付管理人报酬 2,103,593.74 26,201.38
应付托管费 350,598.96 4,366.93
应付销售服务费 82,227.14 265.40
应付交易费用 110,909.31 3,501.01
应交税费 3,036.62 -
应付利息 887,586.44 -
应付利润 - -金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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递延所得税负债 - -
其他负债 267,514.98 342,000.00
负债合计 1,299,916,309.10 817,686.34
所有者权益：
实收基金 3,402,385,838.47 45,510,628.69
未分配利润 467,631,912.20 783,324.35
所有者权益合计 3,870,017,750.67 46,293,953.04
负债和所有者权益总计 5,169,934,059.77 47,111,639.38
注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额总额 3,402,385,838.47份；其中金鹰鑫瑞混合
A 基金份额净值 1.1105元，份额总额 2,765,362,280.63份，金鹰鑫瑞混合 C 基金份额净值 1.2542 元，
份额总额 637,023,557.84份。
7.2 利润表
会计主体：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
一、收入 116,081,269.45 19,207,071.51
1.利息收入 90,842,373.32 19,676,482.70
其中：存款利息收入 1,093,173.31 103,870.78
债券利息收入 81,872,487.34 16,454,563.49
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,876,712.67 3,118,048.43
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 13,654,650.97 -2,464,088.30
其中：股票投资收益 - -981,583.97
基金投资收益 - -
债券投资收益 13,654,650.97 -2,026,989.51金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 544,485.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
8,369,936.73 -336,118.76
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,214,308.43 2,330,795.87
减：二、费用 23,940,063.65 6,747,805.42
1．管理人报酬 12,657,572.91 2,135,332.08
2．托管费 2,109,595.43 355,888.62
3．销售服务费 793,700.33 24,225.79
4．交易费用 114,054.02 484,104.59
5．利息支出 7,922,440.29 3,356,537.44
其中：卖出回购金融资产支出 7,922,440.29 3,356,537.44
6．税金及附加
9,470.11
-
7．其他费用 333,230.56 391,716.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
92,141,205.80 12,459,266.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 92,141,205.80 12,459,266.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 45,510,628.69 783,324.35 46,293,953.04金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 92,141,205.80 92,141,205.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
3,356,875,209.78 374,707,382.05 3,731,582,591.83
其中：1.基金申购款 6,101,420,973.67 958,140,316.27 7,059,561,289.94
2.基金赎回款 -2,744,545,763.89 -583,432,934.22 -3,327,978,698.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,402,385,838.47 467,631,912.20 3,870,017,750.67
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
279,189,297.17 782,962.04 279,972,259.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,459,266.09 12,459,266.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-233,678,668.48 -12,458,903.78 -246,137,572.26
其中：1.基金申购款 733,451,209.26 6,139,775.68 739,590,984.94金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2.基金赎回款 -967,129,877.74 -18,598,679.46 -985,728,557.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
45,510,628.69 783,324.35 46,293,953.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李兆廷，主管会计工作负责人：王亮，会计机构负责人：谢文君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简
称"中国证监会"）机构部函[2016]3076号文《关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金备案
确认的函》批准，于 2016年 12月 6日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
募集期间自 2016年 11月 14日起至 2016年 11月 30日止, 认购金额及认购期银行利息合计
279,189,297.17元，其中，金鹰鑫瑞混合基金 A 为人民币 228,684,999.67，金鹰鑫瑞混合基金 C 为
人民币 50,504,297.50，于 2016年 12月 2日划至托管银行账户，首次设立募集规模
279,189,297.17份基金份额。验资机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通有限合伙）。本基金的
基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东旭集团有限公司 基金管理人股东
广州证券股份有限公司 基金管理人股东
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司
金鹰基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人
美的集团股份有限公司 原基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 原基金管理人股东
注：经基金管理人 2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核
准（证监许可[2017]2135），公司原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别
将其持有的本公司 20％和 11%股权转让给东旭集团有限公司。公司股东东旭集团有限公司向本公
司增资人民币 260,200,000元。本次股权转让及增资后，公司股权结构变更为：东旭集团有限公司
66.19%，广州证券股份有限公司 24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司 9.80%，本公司注册
资本由人民币 250,000,000元增加至人民币 510,200,000元。公司《公司章程》的有关条款已根据本
次股权变更情况进行了相应修改。本公司已完成注册资本及股权变更事项的工商变更登记。上述事
项已于 2018年 1月 30日在证监会指定媒体披露。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交
易佣金。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间
内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,657,572.91 2,135,332.08
其中：支付销售机构的客户维护费 6,731,501.66 453,536.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,109,595.43 355,888.62
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，按月支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C 合计
金鹰基金管理有限公
司
- 1,031.21 1,031.21
广州证券股份有限公
司
- 15.96 15.96金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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交通银行股份有限公
司
- 750.84 750.84
合计 - 1,798.01 1,798.01
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 合计
金鹰基金管理有限公
司
- 12,767.14 12,767.14
交通银行股份有限公
司
- 1,171.06 1,171.06
合计 - 13,938.20 13,938.20
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提，销售服务费的
计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰鑫瑞混合 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰鑫瑞混合 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公
司
978,740.38 23,024.33 275,040.53 48,080.96
注：本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独
列示。该科目 2018年 12月 31日无结算备付金余额，本基金本报告期结算备付金利息收入
4,151.70元；本基金上年末结算备付金余额 371,219.80元，上年度结算备付金利息收入
49,138.68元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,257,121,514.30元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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单价
170205 17国开 05 2019-01-08 101.02 1,000,000.00 101,020,000.00
130303 13进出 03 2019-01-08 101.47 25,000.00 2,536,750.00
111888333
18东莞农村
商业银行
CD111
2019-01-03 96.54 105,000.00 10,136,700.00
111888678
18青岛农商
行 CD101
2019-01-03 96.43 1,000,000.00 96,430,000.00
111889336
18福建海峡
银行 CD035
2019-01-03 96.43 1,000,000.00 96,430,000.00
111882352
18徽商银行
CD102
2019-01-02 97.69 1,000,000.00 97,690,000.00
111882313
18江苏江南
农村商业银行
CD092
2019-01-02 96.65 1,000,000.00 96,650,000.00
111888333
18东莞农村
商业银行
CD111
2019-01-02 96.54 130,000.00 12,550,200.00
180313 18进出 13 2019-01-02 101.06 1,125,000.00 113,692,500.00
170212 17国开 12 2019-01-02 103.40 1,940,000.00 200,596,000.00
111815533
18民生银行
CD533
2019-01-02 97.52 1,050,000.00 102,396,000.00
111885715
18台州银行
CD054
2019-01-02 97.31 1,000,000.00 97,310,000.00
111887839
18张家口银
行 CD047
2019-01-02 96.42 80,000.00 7,713,600.00
170212 17国开 12 2019-01-04 103.40 10,000.00 1,034,000.00
160215 16国开 15 2019-01-04 99.76 1,000,000.00 99,760,000.00
111888726
18吉林银行
CD114
2019-01-04 97.32 635,000.00 61,798,200.00
111815533
18民生银行
CD533
2019-01-07 97.52 1,055,000.00 102,883,600.00
合计 13,155,000.00 1,300,627,550.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.
公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第26页共34页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
4,818,057,000.00元，无属于第一层级和第三层级的金额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,818,057,000.00 93.19
其中：债券 4,818,057,000.00 93.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第27页共34页
7
银行存款和结算备付金合
计
300,978,740.38 5.82
8 其他各项资产 50,898,319.39 0.98
9 合计 5,169,934,059.77 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未投资港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,132,386,000.00 29.26
其中：政策性金融债 918,411,000.00 23.73
4 企业债券 59,832,000.00 1.55
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,489,000.00 0.79
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 3,595,350,000.00 92.90
9 其他 - -
10 合计 4,818,057,000.00 124.50
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 170212 17国开 12 3,800,000.00 392,920,000.00 10.15
2 111815481
18民生银
行 CD481
3,000,000.00 290,040,000.00 7.49
3 111815533
18民生银
行 CD533
2,500,000.00 243,800,000.00 6.30
4 111808251
18中信银
行 CD251
2,000,000.00 195,060,000.00 5.04
5 111889546
18江苏紫
金农商行
CD091
1,500,000.00 145,995,000.00 3.77
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
无。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 本报告期投资基金情况
8.11.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期内未投资基金。
8.11.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期内未投资基金。金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中信银行，因收益权转让业务违规提供信用担
保等违法违规行为，被中国银保监会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程
序。
8.12.2本基金报告期末基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
6,450.12
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
49,251,836.23
5 应收申购款
1,640,033.04
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
50,898,319.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰鑫瑞混合 A
26,303 105,134.86 0.00 0.00%
2,765,362,280.
63
100.00
%
金鹰鑫瑞混合 C 13,997 45,511.44 1,000,090.00 0.16% 636,023,467.84 99.84%
合计
40,300 84,426.45 1,000,090.00 0.03%
3,401,385,748.
47
99.97%
9.2 期末上市基金前十名持有人
本基金非上市基金。
金鹰鑫瑞混合 A
本基金非上市基金。
金鹰鑫瑞混合C
本基金非上市基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
金鹰鑫瑞混合 A 338.95 0.00%
金鹰鑫瑞混合 C 172,427.39 0.03%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 172,766.34 0.01%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
金鹰鑫瑞混合 A 0
金鹰鑫瑞混合 C 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
金鹰鑫瑞混合 A 0
金鹰鑫瑞混合 C 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
基金合同生效日（2016年 12月
6日）基金份额总额
228,684,999.67 50,504,297.50
本报告期期初基金份额总额 42,479,193.01 3,031,435.68
本报告期基金总申购份额 3,267,829,422.57 2,833,591,551.10
减：本报告期基金总赎回份额 544,946,334.95 2,199,599,428.94
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,765,362,280.63 637,023,557.84
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人股东会或董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案：
2018年 1月 18日在中国证监会指定媒体披露，聘请李兆廷先生担任公司董事长，凌富华先生
不再担任公司董事长。
2018年 8月 25日在中国证监会指定媒体披露，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先
生担任公司副总经理，李云亮先生不再担任公司督察长，曾长兴先生不再担任公司副总经理。
2018年 9月 22日在中国证监会指定媒体披露，免去陈瀚先生副总经理职务。
自 2018年 11月 5日起免去李兆廷先生公司董事职务，自 2018年 11月 16日起聘请李兆廷先
生担任公司董事、董事长，上述事项已在中国证监会指定媒体披露。
2018年 12月 5日在中国证监会指定媒体披露，公司董事长李兆廷先生代行总经理（法定代表
人）职务。
2018年 12月 22日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司副总经理。
2018年 12月 29日在中国证监会指定媒体披露，免去刘岩先生总经理职务，免去满黎先生副
总经理职务。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 29400元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
华林证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。
本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分
析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富
全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的
服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华林证券 - -
15,979,00
0.00
0.56% - -
中信证券
31,119,774.2
7
20.01%
219,500,0
00.00
7.66% - -
银河证券
20,162,253.4
3
12.96% - - - -
华创证券 6,172,791.58 3.97% - - - -
财通证券
65,461,113.9
5
42.09%
2,625,627,
300.00
91.62% - -
东兴证券 1,798,863.16 1.16% - - - -
国联证券
30,812,725.7
4
19.81%
4,670,000.
00
0.16% - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 投资
者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2018年 3月 7日至
2018年 3月 8日
-
28,536,098.
16
28,536,098.
16
0.00 0.00%
1 2018年 5月 15日至 - 8,265,145.8 8,265,145.8 0.00 0.00%金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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个人 2018年 6月 4日 8 8
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风
险：
1)基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支
付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，
因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份
额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金
巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流
动性风险；
4）基金提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在
其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金提前终止基金合
同的风险。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导
致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超
过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入
申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本
基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请
被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规
模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
经本基金管理人董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于 2019年
3月 5日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理。
金鹰基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日
