金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
金鹰现金增益交易型货币市场基金
2018年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第2页共40页
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第3页共40页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰现金增益
场内简称 金鹰增益
基金主代码 511770
交易代码 511770
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017年 3月 20日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,161,579,463.97份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所 上海市浦东南路 528号证券大厦
上市日期 2017-04-10
下属分级基金的基金简称 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
下属分级基金的交易代码 004372 004373 511770
报告期末下属分级基金的
份额总额 245,842,738.40份
10,875,910,928.70
份 39,825,796.87份
注：金鹰现金增益 E 类基金份额上市交易，E 类基金份额面值为 100元。本表中列示 E 类份额
数据面值已折算为 1元。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定收益。
投资策略
本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行
合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政
政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋
势，预测市场利率水平变动趋势，并审慎考虑各类资产的收益性、流动金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第4页共40页
性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，
并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体
投资策略包含以下几个层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短
期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投
资组合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企
业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求
并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进
行动态分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足
组合的日常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变
化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具
有投资价值的品种，以获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的
债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高
（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体
的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分
析收益率出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点
关注价格被低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因
素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使得基金具备较
高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资
产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期
等方式提高基金资产整体的流动性，将回购或债券的到期日进行均衡等
量配置，以确保基金资产的变现需求。
（五）逆回购策略金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第5页共40页
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金
需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升
的投资机会。
（六）套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的
充分研究和论证，积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过
跨市场、跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安全的超额收益。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，
并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金
将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
姓名 曾长兴 秦湘
联系电话 020-38898996 0755-26951111
信息披露
负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95565
传真 020-83282856 0755-82960794
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦
30层金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第6页共40页
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年
2017年 3月 20日（基金合同
生效日）至 2017年 12月
31日
-
3.1.1期
间数据
和指标 金鹰现金
增益 A
金鹰现金
增益 B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰
现金
增益 E
本期
已实
现收
益
13,218,18
6.64
305,471,3
59.01
3,358,18
3.06
14,314,5
99.35
155,12
2,591.4
7
16,783,5
41.68 - - -
本期
利润
13,218,18
6.64
305,471,3
59.01
3,358,18
3.06
14,314,5
99.35
155,12
2,591.4
7
16,783,5
41.68 - - -
本期
净值
收益
率 3.7533% 3.9509% 3.1977% 3.3252%
3.4791
% 3.2606% - - -
2018年末 2017 年末 2016年末
3.1.2期
末数据
和指标
金鹰现金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现金增
益 E
金鹰现金
增益 A
金鹰现金
增益 B
金鹰现金
增益 E
金鹰现金
增益 A
金鹰现金
增益 B
金鹰现
金增益 E
期末
基金
资产
净值
245,842,738.
40
10,875
,910,9
28.70
39,825,79
6.87
282,251
,650.95
6,663,6
21,699.
00
203,383,
753.99 - - -
期末 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第7页共40页
基金
份额
净值
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
4、本基金合同于 2017年 3月 20日生效，故无上上年度可比期间财务数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．金鹰现金增益 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7656% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4253% 0.0012%
过去六个月 1.6262% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.9457% 0.0016%
过去一年 3.7533% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4033% 0.0019%
自基金合同生效
起至今
7.2033% 0.0017% 2.4115% 0.0000% 4.7918% 0.0017%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2．金鹰现金增益 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8141% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4738% 0.0012%
过去六个月 1.7240% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 1.0435% 0.0016%
过去一年 3.9509% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.6009% 0.0019%
自基金合同生效
起至今
7.5674% 0.0017% 2.4115% 0.0000% 5.1559% 0.0017%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
3．金鹰现金增益 E：金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第8页共40页
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5630% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2227% 0.0012%
过去六个月 1.2492% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.5687% 0.0016%
过去一年 3.1977% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.8477% 0.0024%
自基金合同生效
起至今
6.5626% 0.0026% 2.4115% 0.0000% 4.1511% 0.0026%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 3月 20日至 2018年 12月 31日)
1、金鹰现金增益 A
2、金鹰现金增益 B金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第9页共40页
3、金鹰现金增益 E
注：
1、本基金合同生效日期为 2017年 3月 20日。
2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律法规及监
管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第10页共40页
3、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、金鹰现金增益 A
2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第11页共40页
注：
（1）本基金合同生效日期为 2017年 3月 20日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、本基金以份额面值 1.0000 元/100.00 固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并每日全
部分配，即按份额面值 1.0000/100.00 元转为基金份额；
2、本基金合同于 2017年 3月 20日生效，截至本报告期末成立未满三年。。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。
2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导
向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有 45只公
募基金，管理规模 601.09亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第12页共40页
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘丽娟
固定收益
部总监，
基金经理
2017-03-20 - 11
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士，历任恒泰证券股
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司资产管理
总部固定收益投资总监。
2014年 12月加入金鹰基金管理
有限公司，任固定收益部总监。
现任金鹰货币市场证券投资基金、
金鹰元和灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰添享纯债债券型证
券投资基金、金鹰现金增益交易
型货币市场基金、金鹰添荣纯债
债券型证券投资基金基金经理。
黄倩倩 基金经理 2017-06-06 - 6
黄倩倩女士，西南财经大学金融
学硕士研究生，历任广州证券股
份有限公司资产管理总部债券交
易员，2014年 11月加入金鹰基
金管理有限公司，担任固定收益
部债券交易员、基金经理助理，
现任金鹰现金增益交易型货币市
场基金、金鹰添益纯债债券型证
券投资基金、金鹰添富纯债债券
型证券投资基金、金鹰添盈纯债
债券型证券投资基金、金鹰添润
定期开放债券型发起式证券投资
基金、金鹰添盛定期开放债券型
发起式证券投资基金、金鹰添鑫
定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理，金鹰货币市场证
券投资基金等基金的基金经理助
理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第13页共40页
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公
平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理
规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等
多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保
护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易
事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定
期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年，经济基本面持续走弱，全国 GDP 同比增长 6.6%，增速略有放缓。投资方面，金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第14页共40页
制造业投资逐渐下行，制造业 PMI12 月已下滑至 49.4，自 2016年 7月以来首次跌破荣枯线；房地
产投资受地产约束政策影响，保持平稳状态；基建投资受政府去杠杆的约束有所走弱，下半年去杠
杆暂缓，基建有所回升。需求方面，中美贸易战的打响并且不断升级对外需构成一定威胁，进出口
增速不断下滑，到 11月已降至个位数，贸易顺差降幅创下新高；社会消费品数据下行超预期，显
示内外需疲弱。外汇方面，中美贸易战的升级也加剧了人民币汇率的波动，但始终维持在 7以内的
水平。货币政策方面，外忧内患的环境对货币政策构成约束，与美国加息相反，央行先后共计四次
定向降准，旨在为实体注入流动性，缓解民企融资困难问题，但政策效应具有滞后性，银行间市场
保持流动性充裕宽松状态；而广义流动性方面，人民币存款和社会融资数据屡创新低，M2 下行至
8%左右保持低位运行，显示实体融资环境仍在继续恶化。
受此利多因素的影响，债券市场 2018年收益率呈现震荡下行的态势，其中利率债表现最为抢
眼，10年国开下行 100bp有余；其次是高等评级信用债，也下行 100bp以上；在债券违约频发、
信用环境不断恶化的背景下，市场风险偏好下降，高等评级信用债备受青睐，而中低等评级信用债
收益率维持高位，等级利差不断走扩，期限利差亦然。本基金采用了骑乘策略和哑铃策略，把握了
较好的配置机会，在年初适当布局了大量高收益存单和短融，获得较好票息和收益下行带来的投资
收益，在保证流动性和本金安全的情况下努力增加产品收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日，基金 A 类份额报告期内份额净值收益率为 3.7533%，同期业绩比较
基准收益率为 1.3500%；B 类份额报告期内份额净值收益率为 3.9509% ，同期业绩比较基准收益率
为 1.3500%；E 类份额报告期内份额净值收益率为 3.1977%，同期业绩比较基准收益率为
1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，经济下行压力继续增大。投资方面，地产政策维持收紧的态度未变，房地产投
资易下难上；实体企业融资环境尚未改善，市场预期悲观，制造业投资下行趋势难挡；而专项债的
加速发行，以及 PPP 项目的加快入库和落地对基建构成一定支撑，基建投资增速将会有所修复，建
筑业 PMI 有望进一步企稳回升，但难以扭转整体经济下行的局势。出口方面，中美贸易战仍虽然
短期内有所缓和，未来不确定性仍然存在，外需能否扭转仍有待观察。
货币政策方面，目前“稳增长”的政策以及实体经济告急的形势需要宽松的货币政策和积极的财
政政策共同发力。央行 2019年 1月 4日宣布下调金融机构存款准备金率 1%，分别于 1月 15日和
1月 25日下调 0.5%，同时 2019年一季度到期的中期借贷便利不再续作，净释放约 8000亿流动性。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第15页共40页
叠加 1月 2 日央行调整普惠金融定向降准考核口径，货币政策刺激力度进一步加大，这预示未来更
多的宽松货币政策可期，整体流动性有望维持宽松充裕状态。
目前经济基本面和政策面均不同程度利多债市，预计债市将持续牛市下半场，利率债仍有一定
下行空间。积极的财政政策有利于龙头民企融资环境的改善，2019年信用债整体表现会有所好转，
但信用等级利差难言收缩，高等级债券更受青睐。不过随着一系列的减税等积极财政政策的实施，
发力效果将会在一段时间后有所显现，后续信贷及社融数据值得关注，信贷及社融数据如若有所好
转，将提振市场对经济的预期，对债市构成一定的负面扰动。
投资方面，我们将密切关注事件冲击带来的交易性和配置性机会，在确保组合良好流动性和安
全性的前提下，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人带来更高的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，
一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限
股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《金鹰现金增益交易型证券投资基金基金合同》，本基金每日将各级基金
份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第16页共40页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
王兵
董晓敏签字出具了众环审字（2019）050115号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第17页共40页
2018年 12月 31日 2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款 1,982,418,363.40 2,391,598,895.37
结算备付金 39,121,356.96 -
存出保证金 60,053.21 5,179.87
交易性金融资产 7,305,382,006.87 3,271,577,274.46
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,285,382,006.87 3,271,577,274.46
资产支持证券投资 20,000,000.00 -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,685,947,353.92 1,963,574,676.50
应收证券清算款 40,643.84 -
应收利息 41,700,012.52 24,264,528.51
应收股利 - -
应收申购款 1,223,758.61 586,182.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,055,893,549.33 7,651,606,736.72
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 889,397,840.90 498,998,697.40
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,914,777.17 1,873,674.69金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第18页共40页
应付托管费 832,793.46 535,335.63
应付销售服务费 156,716.00 157,987.54
应付交易费用 121,286.59 56,482.53
应交税费 31,697.54 -
应付利息 501,973.70 457,454.99
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 357,000.00 270,000.00
负债合计 894,314,085.36 502,349,632.78
所有者权益： - -
实收基金 11,161,579,463.97 7,149,257,103.94
未分配利润 - -
所有者权益合计 11,161,579,463.97 7,149,257,103.94
负债和所有者权益总计 12,055,893,549.33 7,651,606,736.72
注：截至本报告期末 2018年 12月 31日，基金份额总额 11,161,579,463.97份。其中，A 类份
额基金份额净值 1.0000元，A 类份额总额 245,842,738.40份；B 类份额基金份额净值 1.0000元，
B 类份额总额 10,875,910,928.70 份;E 类份额基金份额净值 100.00元，E 类份额总额
39,825,796.87份。
7.2 利润表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年 3月 20日（基金
合同生效日）至 2017年
12月 31日
一、收入 370,868,378.39 213,649,720.84
1.利息收入 367,810,133.33 214,420,015.96
其中：存款利息收入 95,369,718.18 35,444,026.59金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第19页共40页
债券利息收入 182,968,146.71 85,369,550.67
资产支持证券利息收入 56,007.39 -
买入返售金融资产收入 89,416,261.05 93,606,438.70
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,058,245.06 -770,295.12
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,058,245.06 -770,295.12
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 48,820,649.68 27,428,988.34
1．管理人报酬 23,982,844.63 12,120,571.55
2．托管费 6,852,241.21 3,463,020.46
3．销售服务费 1,727,949.19 1,858,531.33
4．交易费用 - 4,500.00
5．利息支出 15,403,991.30 9,300,529.97
其中：卖出回购金融资产支出 15,403,991.30 9,300,529.97
6．税金及附加
33,780.40
-
7．其他费用 819,842.95 681,835.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
322,047,728.71 186,220,732.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 322,047,728.71 186,220,732.50金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第20页共40页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 7,149,257,103.94 - 7,149,257,103.94
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 322,047,728.71 322,047,728.71
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 4,012,322,360.03 - 4,012,322,360.03
其中：1.基金申购款 32,133,109,992.05 - 32,133,109,992.05
2.基金赎回款 -28,120,787,632.02 - -28,120,787,632.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -322,047,728.71 -322,047,728.71
五、期末所有者权益（基金
净值） 11,161,579,463.97 - 11,161,579,463.97
上年度可比期间
2017 年 3月 20日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 1,688,617,731.20 - 1,688,617,731.20
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 186,220,732.50 186,220,732.50
三、本期基金份额交易产生 5,460,639,372.74 - 5,460,639,372.74金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第21页共40页
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 29,997,320,673.14 - 29,997,320,673.14
2.基金赎回款 -24,536,681,300.40 - -24,536,681,300.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -186,220,732.50 -186,220,732.50
五、期末所有者权益（基金
净值） 7,149,257,103.94 - 7,149,257,103.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李兆廷，主管会计工作负责人：王亮，会计机构负责人：谢文君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰现金增益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简
称"中国证监会"）证监许可[2016]2827号文《关于准予金鹰现金增益交易型货币市场基金注册的批
复》批准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰现金增益交易型货币市场基金
基金合同》（以下简称"基金合同"）发起募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2017年 3月
20日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，
托管人为招商证券股份有限公司。
本基金募集期限自 2017年 3月 6日至 2017年 3月 10日止，首次设立募集资金为人民币
1,688,617,731.20元，有效认购户数为 4716户。其中金鹰增益货币基金 A 为人民币
10,164,981.22元，金鹰增益货币基金 B 为人民币 185,001,749.98元，金鹰增益货币基金 E 为人民币
1,493,451,000.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验证。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 自律监管决定书[2017] 80号审核同意，本基金 E 类
基金份额 14,934,510.00份，每份面值 100.00元于 2017年 4月 10日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金投资于法律法规及监
管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第22页共40页
行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第23页共40页
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东旭集团有限公司 基金管理人股东
广州证券股份有限公司 基金管理人股东
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东
广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司
金鹰基金管理有限公司 基金管理人
招商证券股份有限公司 基金托管人
美的集团股份有限公司 原基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 原基金管理人股东
注：经基金管理人 2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核
准（证监许可[2017]2135），公司原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别
将其持有的本公司 20％和 11%股权转让给东旭集团有限公司。公司股东东旭集团有限公司向本公
司增资人民币 260,200,000元。本次股权转让及增资后，公司股权结构变更为：东旭集团有限公司
66.19%，广州证券股份有限公司 24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司 9.80%，本公司注册金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第24页共40页
资本由人民币 250,000,000元增加至人民币 510,200,000元。公司《公司章程》的有关条款已根据本
次股权变更情况进行了相应修改。本公司已完成注册资本及股权变更事项的工商变更登记。上述事
项已于 2018年 1月 30日在证监会指定媒体披露。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效日）
至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
招商证券股份有限公
司
298,955,871.79 100.00% 119,392,823.08 100.00%
7.4.8.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效日）
至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第25页共40页
招商证券股份有限公
司
59,944,307,800.00 100.00% 8,813,402,000.00 100.00%
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效
日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管
理费 23,982,844.63 12,120,571.55
其中：支付销售机构的客户
维护费 1,466,925.80 1,203,229.91
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.28%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效
日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托
管费
6,852,241.21 3,463,020.46金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第26页共40页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E 合计
金鹰基金管理有限公
司
29,368.78 732,552.67 18,130.28 780,051.73
广州证券股份有限公
司
469.58 21.92 162.99 654.49
合计 29,838.36 732,574.59 18,293.27 780,706.22
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
金鹰现金增益A 金鹰现金增益B 金鹰现金增益E 合计
广州证券股份有限公
司
321.82 74.03 1,344.37 1,740.22
金鹰基金管理有限公
司
9,466.94 312,608.24 60,498.48 382,573.66
合计 9,788.76 312,682.27 61,842.85 384,313.88
注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%；本基金 B 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.01%；本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第27页共40页
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在次月起
3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效日）至2017年
12月31日 项目
金鹰现金增益
A
金鹰现金增益B
金鹰现金增
益E
金鹰现金增益
A
金鹰现金增益
B
金鹰现金增益
E
基金合同生
效日
（2017年
3月 20日）
持有的基金
份额 - 0.00 - - 0.00 -
期初持有的
基金份额 -
125,387,181.7
3 - - 0.00 -
期间申购/买
入总份额 - 1,560,741.95 - -
165,387,181.
73 -
期间因拆分
变动份额 - 0.00 - - 0.00 -
减：期间赎
回/卖出总份 -
126,947,923.6
8 - -
40,000,000.0
0 -金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第28页共40页
额
期末持有的
基金份额 - 0.00 - -
125,387,181.
73 -
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例 - 0.00% - - 1.88% -
注：报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额 1560741.95。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰现金增益 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰现金增益 B
份额单位：份
金鹰现金增益B本期末
2018年12月31日
金鹰现金增益B上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券股份有限
公司
504,172,040.80 4.64% 301,029,157.33 4.52%
金鹰现金增益 E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年3月20日（基金合同生效日）
至2017年12月31日金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第29页共40页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券股份有
限公司
2,418,363.40 108,070.32 3,598,895.37 500,263.41
注：本基金用于证券交易结算的资金通过"招商证券基金托管结算资金专用存款账户"转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率或约定利率计息，在资产负债表中的"结算备付金
"科目中单独列示。本报告期末余额 39,121,356.96元，利息收入 340,084.23元。上年度末期末余额
0.00元，利息收入 28,066.38元。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期内未投资基金。
7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
160415 16农发 15 2019-01-04 100.06 500,000.00 50,029,132.91
111891423
18天津银行
CD028
2019-01-02 99.63 2,000,000.00 199,259,009.89金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第30页共40页
180404 18农发 04 2019-01-02 100.21 1,300,000.00 130,267,033.58
180407 18农发 07 2019-01-02 100.32 690,000.00 69,222,016.01
160208 16国开 08 2019-01-02 99.91 1,300,000.00 129,886,657.07
140441 14农发 41 2019-01-02 100.84 700,000.00 70,589,463.55
120312 12进出 12 2019-01-02 100.52 300,000.00 30,156,128.51
120224 12国开 24 2019-01-02 99.52 900,000.00 89,571,232.08
111896806
18厦门农商
行 CD028
2019-01-02 98.69 300,000.00 29,607,996.91
111883559
18江苏紫金
农商行
CD063
2019-01-02 98.47 1,000,000.00 98,467,708.40
合计 8,990,000.00 897,056,378.91
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
10,000,000.00元，于 2019年 1月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按照证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额 。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.
公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
7,305,382,006.87元。无属于第一层级和第三层级的金额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第31页共40页
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 7,305,382,006.87 60.60
其中：债券 7,285,382,006.87 60.43
资产支持证券 20,000,000.00 0.17
2 买入返售金融资产 2,685,947,353.92 22.28
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,021,539,720.36 16.77
4 其他各项资产 43,024,468.18 0.36
5 合计 12,055,893,549.33 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 6.46
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 889,397,840.90 7.97
2
其中：买断式回购融资 - -金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第32页共40页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 27.28 7.97
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.00 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 36.10 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
7.08 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
26.81 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 107.28 7.97
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第33页共40页
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 9,978,477.69 0.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 611,052,328.14 5.47
其中：政策性金融债 611,052,328.14 5.47
4 企业债券 26,315,458.16 0.24
5 企业短期融资券 900,126,853.11 8.06
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,737,908,889.77 51.41
8 其他 - -
9 合计 7,285,382,006.87 65.27
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111891581
18杭州银行
CD005
3,000,000.00 298,885,004.97 2.68
2 071800046 18中信 CP009 2,000,000.00 200,000,865.17 1.79
3 111891423
18天津银行
CD028
2,000,000.00 199,259,009.89 1.79
4 111821372
18渤海银行
CD372
2,000,000.00 198,850,394.42 1.78
5 111884219
18哈尔滨银行
CD146
2,000,000.00 198,803,191.10 1.78
6 111806216
18交通银行
CD216
2,000,000.00 198,515,748.80 1.78
7 111888611
18昆仑银行
CD104
2,000,000.00 197,612,549.37 1.77
8 111883818
18甘肃银行
CD096
2,000,000.00 197,063,048.43 1.77
9 111808283 18中信银行 2,000,000.00 195,741,013.30 1.75金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第34页共40页
CD283
10 011802064
18鲁高速股
SCP002
1,500,000.00 150,021,835.81 1.34
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1978%
报告期内偏离度的最低值 -0.0652%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0638%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 139318 万科 31A1 200,000.00 20,000,000.00 0.18
注：本基金本报告期末仅持有 1只资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
60,053.21
2 应收证券清算款
40,643.84
3 应收利息
41,700,012.52
4 应收申购款
1,223,758.61
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第35页共40页
7
其他
-
8
合计
43,024,468.18
8.9.3 其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰现金增益 A 9,541 25,766.98 23,547,908.23 9.58% 222,294,830.17 90.42%
金鹰现金增益 B
100
108,759,109
.29
10,819,847,257
.26
99.48% 56,063,671.44 0.52%
合计
10,051
1,110,494.4
2
10,843,405,586
.73
97.15% 318,173,877.24 2.85%
注：金鹰现金增益E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为100元。本表中列示E类份额数
据面值已折算为1元。
9.2期末上市基金前十名持有人
金鹰现金增益 A
金鹰现金增益 A 类基金份额未上市交易。
金鹰现金增益B
金鹰现金增益 B 类基金份额未上市交易。
金鹰现金增益E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 廖劲莲 2,996,800.00 7.54%金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第36页共40页
2 顾亚萍 1,739,200.00 4.37%
3 鄢淇 1,500,100.00 3.77%
4 庄杨 1,489,000.00 3.75%
5 周书敏 1,150,100.00 2.89%
6 秦了一 1,107,100.00 2.78%
7 王延兰 1,040,600.00 2.62%
8 梁绢丽 952,400.00 2.40%
9 朱博凡 806,500.00 2.03%
10 张文娟 768,400.00 1.93%
注：金鹰现金增益 E 类基金份额上市交易，E 类基金份额面值为 100元。本表中列示 E 类份额
数据面值已折算为 1元。
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 623,791,319.54 5.59%
2 银行类机构 600,120,632.90 5.38%
3 券商类机构 504,172,040.80 4.52%
4 银行类机构 503,620,628.48 4.51%
5 银行类机构 418,043,966.43 3.75%
6 银行类机构 402,138,426.67 3.60%
7 券商类机构 401,185,267.52 3.59%
8 银行类机构 400,270,489.57 3.59%
9 其他类机构 309,250,907.98 2.77%
10 银行类机构 302,456,461.99 2.71%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
金鹰现金增益 A 313,640.91 0.13%
金鹰现金增益 B - -
金鹰现金增益 E - -
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 313,640.91 0.00%
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
金鹰现金增益 A 0~10 本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人 金鹰现金增益 B 0金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第37页共40页
金鹰现金增益 E 0 持有本开放式基金
合计 0~10
金鹰现金增益 A 0~10
金鹰现金增益 B 0
金鹰现金增益 E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
9.6发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
基金合同生效日
（2017年 3月
20日）基金份额总
额
10,164,981.22 185,001,749.98 1,493,451,000.00
本报告期期初基金
份额总额 282,251,650.95 6,663,621,699.00 203,383,753.99
本报告期基金总申
购份额 2,185,851,939.07 29,930,976,369.92 16,281,683.06
减：本报告期基金
总赎回份额
2,222,260,851.62 25,718,687,140.22 179,839,640.18
本报告期基金拆分
变动份额 - - -
本报告期期末基金
份额总额
245,842,738.40 10,875,910,928.70
39,825,796.87金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第38页共40页
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人股东会或董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案：
2018年 1月 18日在中国证监会指定媒体披露，聘请李兆廷先生担任公司董事长，凌富华先生
不再担任公司董事长。
2018年 8月 25日在中国证监会指定媒体披露，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先
生担任公司副总经理，李云亮先生不再担任公司督察长，曾长兴先生不再担任公司副总经理。
2018年 9月 22日在中国证监会指定媒体披露，免去陈瀚先生副总经理职务。
自 2018年 11月 5日起免去李兆廷先生公司董事职务，自 2018年 11月 16日起聘请李兆廷先
生担任公司董事、董事长，上述事项已在中国证监会指定媒体披露。
2018年 12月 5日在中国证监会指定媒体披露，公司董事长李兆廷先生代行总经理（法定代表
人）职务。
2018年 12月 22日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司副总经理。
2018年 12月 29日在中国证监会指定媒体披露，免去刘岩先生总经理职务，免去满黎先生副
总经理职务。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 42000元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第39页共40页
情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基
字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准，
选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用
交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分
析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富
全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的
服务和支持。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
经本基金管理人董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于 2019年
3月 5日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理。金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年度报告摘要
第40页共40页
金鹰基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日
