景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年3月26日景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城中证500ETF联接
场内简称 无
基金主代码
001455
交易代码 001455
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月29日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 409,185,188.58份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159935
交易代码 159935
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年12月26日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年1月21日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标
ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目
标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理
人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以
便实现对跟踪误差的有效控制。
在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不
超过4%。
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股
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票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基
金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金以中证500指数为标的指数，采用完全复制法，
即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但
不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其
它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成
严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基
金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关
性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股
或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适
当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之
内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准 中证500 指数。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话
0755-82370388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606 95566
传真
0755-22381339 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-1,260,817.12 -4,149,300.69 -770,454.00
本期利润
-96,324,600.96 -3,527,418.50 -17,035,975.29
加权平均基金份额本期利润
-0.2405 -0.0103 -0.1666
本期基金份额净值增长率
-29.44% 1.11% -16.87%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.4199 -0.1779 -0.1866
期末基金资产净值
237,384,650.62 320,570,310.48 80,920,701.82
期末基金份额净值
0.580 0.822 0.813
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入
基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-11.99% 1.68% -12.52% 1.74% 0.53% -0.06%
过去六个月
-17.73% 1.44% -19.15% 1.50% 1.42% -0.06%
过去一年
-29.44% 1.38% -31.85% 1.43% 2.41% -0.05%
过去三年
-40.70% 1.38% -43.35% 1.43% 2.65% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-42.00% 1.54% -51.88% 1.78% 9.88% -0.24%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，同时
不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年
6月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的
要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2015年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2015年6月29日（基金合同
生效日）至2015年12月31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、
景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并
于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为
49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至2018年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理69只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基
金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城
四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴
信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利
债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景
顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺
长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中
小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、
景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合
型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安
享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投
资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基
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金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投
资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景
顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长
城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景
泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债
券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领
先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿
成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量
化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中
国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰
聚利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合
型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
徐喻军
本基金的
基金经理
2015年6月
29日
-
8年
理学硕士。曾担任安信证
券风险管理部风险管理专
员。2012年3月加入本
公司，担任量化及ETF投
资部ETF专员职务；自
2014年4月起担任基金
经理。
曾理
本基金的
基金经理
2018年
10月12日
-
4年
工学硕士。曾任职于腾讯
计算机系统有限公司信息
安全部产品策略岗位。
2014年8月加入本公司，
历任量化及ETF投资部量
化程序员、量化及指数投
资部基金经理助理，自
2018年10月起担任量化
及指数投资部基金经理。
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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据
公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定
聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法
律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管
理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律
法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市
股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、
交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的
防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配
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机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交
易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如
1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资
组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理
性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期
间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执
行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报
告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见
（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制
交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易
指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有132次，为公司旗下管理的量化产品因申
购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以
及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分
析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
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本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年GDP增长6.6%，工业增加值累计增长6.1%，增速持续下滑。12月PMI指数
49.4，景气指数继续回落。12月PPI同比回落至0.9%，环比下降1%；CPI同比上涨1.9%，环比
持平。12月M2增速8.1%，M1增速回落至1.5%。12月末外汇储备3.07万亿美元，小幅增加。
受经济下滑、美联储加息、贸易战等因素影响，市场信心疲弱，2017年上证综指、沪深300、创
业板指分别下跌24.59%、25.31%和28.65%。
2018年度宏观经济下行，国内经济数据持续回落，消费超预期下行，中美贸易冲突导致出
口企业有下行压力，房地产投资高位回落。国内货币政策适度宽松，释放流动性，引导资金进入
实体企业。股票市场的风险偏好下降，上市公司业绩不佳，A股市场表现较差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年，本基金份额净值增长率为-29.44%，业绩比较基准收益率为-31.85%。报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，跟踪误差（年化）控
制在4%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，国内经济存在较为确定下行压力，中美贸易冲突对实体经济的影响将进一步
显现。基建、地产投资增速都存在回落压力。随着稳经济政策的陆续出台，货币政策和财政政策
将会适度扩张，支持实体经济，市场情绪会逐步平稳。中长期来看，目前大部分公司的估值已经
接近历史底部，继续下跌空间有限。我们看好具备竞争优势、盈利能力强、管理优秀以及估值合
理的行业龙头公司。
本基金是景顺长城中证500ETF的联接基金，主要投资于景顺长城中证500ETF。报告期内，
本基金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
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基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金
未满足收益分配条件，不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
本报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审
计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
16,503,302.90 16,466,295.36
结算备付金
- -
存出保证金
3,776.12 6,663.71
交易性金融资产
221,145,600.00 304,164,604.00
其中：股票投资
- 879,804.00
基金投资
221,145,600.00 303,284,800.00
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
3,262.05 3,282.63
应收股利
- -
应收申购款
136,335.75 35,654.69
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
237,792,276.82 320,676,500.39
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
37,629.24 31,568.01
应付管理人报酬
6,580.62 7,480.96
应付托管费
1,316.13 1,496.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,995.07 5,563.06
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
360,105.14 60,081.69
负债合计
407,626.20 106,189.91
所有者权益：
实收基金
409,185,188.58 389,944,230.17
未分配利润
-171,800,537.96 -69,373,919.69
所有者权益合计
237,384,650.62 320,570,310.48
负债和所有者权益总计
237,792,276.82 320,676,500.39
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.580元，基金份额总额409,185,188.58份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
一、收入
-95,819,591.24 -2,789,558.26
1.利息收入
119,898.30 135,207.01
其中：存款利息收入
119,898.30 135,207.01
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-910,324.38 -3,560,607.31
其中：股票投资收益
-196,247.68 -2,334,240.33
基金投资收益
-719,476.92 -1,227,208.64
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,400.22 841.66
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-95,063,783.84 621,882.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
34,618.68 13,959.85
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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减：二、费用
505,009.72 737,860.24
1．管理人报酬
83,136.14 92,521.28
2．托管费
16,627.22 18,504.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用
43,800.22 264,573.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
361,446.14 362,261.46
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-96,324,600.96 -3,527,418.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-96,324,600.96 -3,527,418.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
389,944,230.17 -69,373,919.69 320,570,310.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -96,324,600.96 -96,324,600.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
19,240,958.41 -6,102,017.31 13,138,941.10
其中：1.基金申购款
64,141,888.01 -16,849,392.35 47,292,495.66
2.基金赎回款
-44,900,929.60 10,747,375.04 -34,153,554.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
409,185,188.58 -171,800,537.96 237,384,650.62
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
99,485,351.48 -18,564,649.66 80,920,701.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,527,418.50 -3,527,418.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
290,458,878.69 -47,281,851.53 243,177,027.16
其中：1.基金申购款
325,460,123.54 -53,254,379.41 272,205,744.13
2.基金赎回款
-35,001,244.85 5,972,527.88 -29,028,716.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
389,944,230.17 -69,373,919.69 320,570,310.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______康乐______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]899号《关于准予景顺长城中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币213,813,305.77元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第720号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长
城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年6月29日正式生效，
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基金合同生效日的基金份额总额为213,867,925.87份基金份额，其中认购资金利息折合
54,620.10份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。
本基金是景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接
基金。目标ETF是主要采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金
主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制
在0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成
份股及备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，同时不低于非现
金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款。本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私
募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证500指数 X 95%+银行活期
存款税后利率 X 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
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12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
景顺长城中证500交易型开放式指数证券
投资基金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月
31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
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成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券
14,831,643.65 46.98% 6,893,554.63 2.88%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券
13,812.38 46.97% 959.74 48.11%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券
6,420.49 2.88% 2,531.00 45.50%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
83,136.14 92,521.28
其中：支付销售机构的
客户维护费
136,092.62 164,733.91
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理
有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩
余部分(若为负数，则取0)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)
X 0.50%
/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,627.22 18,504.27
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则
取0)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) X 0.10% /当年
天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
16,503,302.90 119,440.70 16,466,295.36 126,193.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
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7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有192,000,000.00份目标ETF基金份额，占其份额的比例为
97.67%(2017年12月31日：本基金持有182,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的
比例为97.55%)。
7.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
单位：人民币元
项目
本期费用
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期交易基金产生的申购
费（元）
1,092.84 7,747.73
当期交易基金产生的赎回
费（元）
494.51 540.15
当期持有基金产生的应支
付管理费（元）
1,345,944.81 1,292,018.41
当期持有基金产生的应支
付托管费（元）
269,188.80 258,403.71
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
第 26 页 共39 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为221,145,600.00元，无属于第二和第三层次的余额(2017年12月31日：
第一层次303,919,637.00元，第二层次244,967.00元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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第 27 页 共39 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
221,145,600.00 93.00
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
16,503,302.90 6.94
8 其他各项资产
143,373.92 0.06
9 合计
237,792,276.82 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000661
长春高新
164,068.00 0.05
2 600201
生物股份
138,353.00 0.04
3 600516
方大炭素
125,432.00 0.04
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4 600426
华鲁恒升
125,133.00 0.04
5 603019
中科曙光
121,208.00 0.04
6 000830
鲁西化工
120,423.00 0.04
7 600584
长电科技
113,664.00 0.04
8 600176
中国巨石
109,928.00 0.03
9 600525
长园集团
109,056.00 0.03
10 000513
丽珠集团
105,809.00 0.03
11 002340
格林美
104,867.00 0.03
12 000418
小天鹅Ａ
103,228.00 0.03
13 002410
广联达
100,755.00 0.03
14 002078
太阳纸业
100,086.00 0.03
15 600315
上海家化
99,529.00 0.03
16 600521
华海药业
99,041.00 0.03
17 600298
安琪酵母
98,672.00 0.03
18 000977
浪潮信息
97,879.20 0.03
19 600872
中炬高新
97,241.00 0.03
20 600642
申能股份
96,545.00 0.03
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600516
方大炭素
84,098.00 0.03
2 000661
长春高新
76,565.00 0.02
3 600176
中国巨石
74,167.60 0.02
4 002405
四维图新
65,283.00 0.02
5 002422
科伦药业
64,686.00 0.02
6 603019
中科曙光
63,005.00 0.02
7 600201
生物股份
61,209.00 0.02
8 000513
丽珠集团
58,643.00 0.02
9 600525
长园集团
57,785.00 0.02
10 000418
小天鹅Ａ
55,391.00 0.02
11 600584
长电科技
53,151.00 0.02
12 000786
北新建材
52,891.00 0.02
13 600426
华鲁恒升
51,483.00 0.02
14 600521
华海药业
50,149.00 0.02
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15 002340
格林美
49,068.00 0.02
16 000830
鲁西化工
48,745.00 0.02
17 002271
东方雨虹
48,136.00 0.02
18 002410
广联达
47,179.00 0.01
19 600315
上海家化
46,755.00 0.01
20 000592
平潭发展
45,920.00 0.01
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
21,574,430.93
卖出股票收入（成交）总额
10,000,025.65
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）
，未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
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（%）
1
景顺长城
中证
500交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型指
数基金
交易型开
放式
景顺长城
基金管理
有限公司
221,145,600.00 93.16
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,776.12
2 应收证券清算款
-
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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3 应收股利
-
4 应收利息
3,262.05
5 应收申购款
136,335.75
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
143,373.92
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,381 55,437.64 310,632,019.11 75.91% 98,553,169.47 24.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
第 33 页 共39 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年6 月29 日）基金份额总额
213,867,925.87
本报告期期初基金份额总额
389,944,230.17
本报告期基金总申购份额
64,141,888.01
减:本报告期基金总赎回份额
44,900,929.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 409,185,188.58
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于2017年12月 29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审
议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。
2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。
3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。
5、本基金管理人于2018年9月28日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意周伟达先生辞去本公司副总经理一职。
6、本基金管理人于2018年11月 15日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审
议通过，聘任CHEN WENYU（陈文宇）先生担任本公司副总经理。
7、本基金管理人于2018年9月15日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意杨光裕先生辞去本公司董事长一职，由康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基
金管理人于2018年11月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任
丁益女士担任本公司董事长。本基金管理人于2018年12月5日发布公告，经深圳市市场监督
管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为丁益女士。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深
圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
景顺长城中证 500ETF 联接 2018年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续4年为本基金提供审
计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未
受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券股份有限公司
316,741,818.43 53.02% 15,592.54 53.03% -
长城证券股份有限公司
314,831,643.65 46.98% 13,812.38 46.97% -
中国国际金融股份有限公司
1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份有限公司
1 - - - - -
平安证券股份有限公司
1 - - - - -
中信证券股份有限公司
1 - - - -
本期新增
东方证券股份有限公司
2 - - - - -
广发证券股份有限公司
2 - - - - -
浙商证券股份有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份有限公司
1 - - - - -
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招商证券股份有限公司
2 - - - - -
中国银河证券股份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份有限公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准：
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
海通证券股份有限公司
- - - - - - - -
长城证券股份有限公司
- - - - - - - -
中国国际金融股份有限公司
- - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司
- - - - - - - -
东兴证券股份有限公司
- - - - - - - -
平安证券股份有限公司
- - - - - - - -
中信证券股份有限公司
- - - - - - - -
东方证券股份有限公司
- - - - - - - -
广发证券股份有限公司
- - - - - - - -
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浙商证券股份有限公司
- - - - - - - -
东吴证券股份有限公司
- - - - - - - -
招商证券股份有限公司
- - - - - - - -
中国银河证券股份有限公司
- - - - - - - -
华泰证券股份有限公司
- - - - - - - -
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180101--20181231 310,632,019.11 - - 310,632,019.11 75.91%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出
现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者
的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额
持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行
承担基金投资中出现的各类风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在
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内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求
对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入
该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年
3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有
限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。
景顺长城基金管理有限公司
2019年3月26日
