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建信货币B(003185)

建信货币:2018年年度报告摘要查看PDF公告

建信货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日建信货币 2018年年度报告摘要
第 2 页 共45 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
 建信货币 2018年年度报告摘要
第 3 页 共45 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信货币
基金主代码
530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月25日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,835,607,774.22份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 建信货币A 建信货币B
下属分级基金的交易代码:
530002 003185
报告期末下属分级基金的份额总额 2,784,272,346.51份 1,051,335,427.71份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基
准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类
属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投
资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策
略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略
等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益
和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 吴曙明 郭明
联系电话
010-66228888
(010)66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 
400-81-95533





010- 66228000 95588 传真 010-66228001 (010)66105798 建信货币 2018年年度报告摘要 第 4 页 共45 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 建信货币 2018年年度报告摘要 第 5 页 共45 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7269% 0.0017% 0.3277% 0.0000% 0.3992% 0.0017% 过去六个月 1.5822% 0.0019% 0.6553% 0.0000% 0.9269% 0.0019% 过去一年 3.7230% 0.0022% 1.3000% 0.0000% 2.4230% 0.0022% 过去三年 9.9591% 0.0023% 3.9036% 0.0000% 6.0555% 0.0023% 过去五年 18.8780% 0.0027% 8.5926% 0.0017% 10.2854% 0.0010% 自基金合同 生效起至今 50.5976% 0.0057% 28.8614% 0.0020% 21.7362% 0.0037% 建信货币B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B 本期已实现收益 111,557,743.58 63,896,484.60 131,535,849.00 36,431,025.38 944,345,182.84 27,224,695.00 本期利润 111,557,743.58 63,896,484.60 131,535,849.00 36,431,025.38 944,345,182.84 27,224,695.00 本期净值收益率 3.7230% 3.9723% 3.3934% 3.6427% 2.5329% 0.6929% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 2,784,272,346.51 1,051,335,427.71 2,526,147,433.99 1,025,419,983.20 9,771,017,695.31 7,231,078,111.71 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000建信货币 2018年年度报告摘要 第 6 页 共45 页 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.7879% 0.0017% 0.3277% 0.0000% 0.4602% 0.0017% 过去六个月 1.7053% 0.0019% 0.6553% 0.0000% 1.0500% 0.0019% 过去一年 3.9723% 0.0022% 1.3000% 0.0000% 2.6723% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 8.5063% 0.0024% 2.9704% 0.0000% 5.5359% 0.0024% 1.本基金于2016年9月19日新增B类份额。 2.基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信货币 2018年年度报告摘要 第 7 页 共45 页 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 8 页 共45 页 3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信货币 2018年年度报告摘要 第 9 页 共45 页 本基金合同自2006年4月25日生效,2006年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 建信货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 111,557,743.58 - - 111,557,743.58 2017 131,535,849.00 - - 131,535,849.00 2016 944,345,182.84 - - 944,345,182.84 合计 1,187,438,775.42 - - 1,187,438,775.42 单位:人民币元 建信货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 63,896,484.60 - - 63,896,484.60 2017 36,431,025.38 - - 36,431,025.38 2016 27,224,695.00 - - 27,224,695.00 合计 127,552,204.98 - - 127,552,204.98 建信货币 2018年年度报告摘要 第 10 页 共45 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产 管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建 信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混 合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资 基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放 式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指 数增强型证券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发 起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 建信货币 2018年年度报告摘要 第 11 页 共45 页 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数 增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡 纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量 化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投 资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券 投资基金、建信中证政策性金融债1-3 年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融 债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福 泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创 业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指 建信货币 2018年年度报告摘要 第 12 页 共45 页 数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指 数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计 104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 于倩倩 本基金的 基金经理 2013年8月 5日 - 10 硕士。2008年 6月 加入国泰人寿保险 公司,任固定收益 研究专员; 2009年9月加入金 元惠理基金管理公 司(原金元比联基 金管理公司),任 债券研究员; 2011年6月加入我 公司,历任债券研 究员、基金经理助 理、基金经理, 2013年8月5 日起 任建信货币市场基 金的基金经理; 2014年1月21日 起任建信双周安心 理财债券型证券投 资基金的基金经理; 2014年6月17日 起任建信嘉薪宝货 币市场基金的基金 经理;2014年 9月17日起任建信 现金添利货币市场 基金的基金经理; 2018年3月26日 起任建信天添益货 币市场基金的基金 经理。 高珊 本基金的 基金经理 2013年 12月20日 2018年4月2日 11 硕士。2006年 7月 至2007年6月期 间在中信建投证券 公司工作,任交易 建信货币 2018年年度报告摘要 第 13 页 共45 页 员。2007年6 月加 入建信基金管理公 司,历任初级交易 员、交易员, 2009年7月起任建 信货币市场基金的 基金经理助理。 2012年8月28日 起至2018年4 月 2日任建信双周安 心理财债券型证券 投资基金的基金经 理;2012年12月 20日至2018年 4月2日任建信月 盈安心理财债券型 证券投资基金的基 金经理;2013 年 1月29日至 2018年4月2 日任 建信双月安心理财 债券型证券投资基 金的基金经理; 2013年9月17日 至2018年4月 2日任建信周盈安 心理财债券型证券 投资基金的基金经 理;2013年12月 20日至2018年 4月2日任建信货 币市场基金的基金 经理;2015年 8月25日至 2018年4月2 日任 建信现金添利货币 市场基金的基金经 理;2016年6 月 3日至2017年 6月9日任建信鑫 盛回报灵活配置混 合型证券投资基金 的基金经理; 2016年7月26日 至2018年4月 建信货币 2018年年度报告摘要 第 14 页 共45 页 2日任建信现金增 利货币市场基金的 基金经理; 2016年10月18日 至2018年4月 2日任建信天添益 货币市场基金的基 金经理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2013年 12月10日 - 11 陈建良先生,双学 士,固定收益投资 部副总经理。 2005年7月加入中 国建设银行厦门分 行,任客户经理; 2007年6月调入中 国建设银行总行金 融市场部,任债券 交易员;2013 年 9月加入我公司投 资管理部,历任基 金经理助理、基金 经理、固定收益投 资部总经理助理、 副总经理, 2013年12月10日 起任建信货币市场 基金的基金经理; 2014年1月21日 起任建信月盈安心 理财债券型证券投 资基金的基金经理; 2014年6月17日 起任建信嘉薪宝货 币市场基金的基金 经理;2014年 9月17日起任建信 现金添利货币市场 基金的基金经理; 2016年3月14日 起任建信目标收益 一年期债券型证券 投资基金的基金经 理,该基金在 2018年9月19日 转型为建信睿怡纯 建信货币 2018年年度报告摘要 第 15 页 共45 页 债债券型证券投资 基金,陈建良继续 担任该基金的基金 经理;2016年 7月26日起任建信 现金增利货币市场 基金的基金经理; 2016年9月2 日起 任建信现金添益交 易型货币市场基金 的基金经理; 2016年9月13日 至2017年12月 6日任建信瑞盛添 利混合型证券投资 基金的基金经理; 2016年10月18日 起任建信天添益货 币市场基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资 建信货币 2018年年度报告摘要 第 16 页 共45 页 组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间 窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管 理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占 优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同 向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年,债券市场呈现明显的牛市大年行情,中债综合财富指数全年实现8%以上的正 增长,其中利率债表现好于企业债,政金债表现好于国债,中债金融债总财富指数上涨10%以上, 收益率曲线大幅陡峭化下行100-200bp,而尽管信用风险事件贯穿全年,但中债短融和企业债总 财富指数仍分别录得5%和8%以上的正收益。总体而言,外部贸易争端加剧叠加内部信用收缩带 动基本面预期下行,政策拐点兑现并开启宽货币向宽信用传导的逆周期调节之路,流动性定位从 “合理稳定”切换为“合理充裕”,资金利率中枢呈现大幅度回落,基本面、政策、资金三因素 预期共振是推动债券市场大涨的主要原因。 基本面预期下行。这主要体现在以下几方面,其一,中美贸易争端反复加剧,互征关税事态 不断升级,是比较超预期的事件,虽有人民币适度贬值形成部分对冲,抢出口效应也使得短期数 据表现并不差,但争端的复杂性和长期性仍极大打压了中期的外贸前景预期;其二,资管新规框 架下,内部呈现明显的信用收缩现象,表外融资持续萎缩,问责制和隐性债务压抑银行和地方政 府的风险偏好,民企融资链条收紧,点状信用违约事件不断爆发,应该说内部信用扩张体系整体 出现了负反馈,这也直接抑制了下半年宽货币向宽信用的传导效率;其三,本轮政策转向后,房 地产调控仍坚持房住不炒的原则,同时隐性债务化解路径仍然道阻且长,这使得本轮逆周期调节 建信货币 2018年年度报告摘要 第 17 页 共45 页 下的宽信用不同于以往,经济底部窗口期可能变得更长。总体而言,虽然宏观总量数据层面仍表 现相对平稳,但基本面预期下行情绪不断发酵,并带动政策层面开启积极应对。 政策拐点兑现。一方面,2季度货币政策委员会例会明确流动性定位转变为“合理充裕”, 从年初普惠降准、到4月置换降准、再到6月定向降准、再到10月全面降准,央行多次降准在 释放流动性的同时置换部分到期MLF,同时开设可展期3年的创新工具TMLF,发行利率设置低于 1年期15bp,体现出以长效资金供给降成本的政策思路,也在某种程度上为市场打开降息预期; 另一方面,4季度民企纾困政策高调出台,且以考核方式鼓励放贷倾斜的思路,更可能被演绎成 政治使命,同时各条线监管进一步放松融资政策,隐性债务置换、平台债务展期或重组、优质企 业发债等都体现了更高的政策容忍度,这有助于缓解社会信用环境的恐慌情绪,并为接下来金融 数据探底企稳提供可能性。 资金利率中枢大幅回落。一方面,得益于流动性的充裕供给,下半年7天回购利率中枢回落 至2.7%附近,较上半年中枢水平回落超过50bp,银行与非银间资金利率利差明显收窄,整体资 金利率波动率也有所下降,除了年底的季节效应相对明显外,下半年整体季节波动是被平抑的状 态;另一方面,下半年受政策转向与风险偏好抑制影响,短端资产极受追捧,一度呈现出“资产 荒”的一些特征,1年内金融债及高等级短融利率较年初回落幅度高达150bp-200bp左右,受此 影响,货币类基金收益整体呈现明显回落。 本基金以流动性管理为第一要务。一方面,由于机构客户持有一定比例,在收益率下沉过程 中,年底的赎回压力有所放大,我们通过精细化管理,密切跟踪申赎动向,保证了流动性的充分 应对;另一方面,我们对政策形势的判断相对准确,在2季度政策拐点前,主动增加了组合的剩 余期限,进入下半年后,我们判断中期内资金利率中枢可能保持在低位震荡,在年底资金面出现 明显波动时积极布局中长期资产,类属上以中长期存单、存款和高等级信用债为主,保持组合剩 余期限在合规范围的上限水平。总体而言,本基金努力捕捉资金面波动带来的配置机会,利用适 度杠杆策略为投资者获得了相对较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信货币A净值收益率3.7230%,波动率0.0022%,建信货币B净值收益率3.9723%, 波动率0.0022%;业绩比较基准收益率 1.3000%,波动率0.0000% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,我们重点关注宽信用的传导效果,这在很大程度上决定了‘金融底’能否进 建信货币 2018年年度报告摘要 第 18 页 共45 页 一步向‘经济底’兑现。我们相对能够确定的是,低利率仍是实现宽信用的重要前提,在信用扩 张体系仍未恢复正反馈动能的情境下,债市的趋势行情可能仍未走完,但需要警惕的是,一旦宽 信用的效果好于预期,风险偏好情绪可能得到明显的修复,利率品在目前的估值水平下可能面临 更大的波动,同时由于绝对利率水平已经不具备相对优势,更多的收益来源可能要从风险中获取。 基本面向下兑现,基本面情绪预期则可能有所回稳。前者意味着经济数据层面大概率会如期 滑落,来自外贸、地产投资、制造业投资层面的数据可能表现并不理想,相应地基建投资面临的 对冲压力会比较大;后者从两个层面来说,其一是中美贸易会谈进展可能好于预期,互征关税的 负面影响后续可能有所恢复,其二是一季度大概率能够看到金融数据企稳回升,虽然结构以及持 续性等问题可能制约其回升的幅度,但其发展的方向仍有利于经济预期的企稳。以上关于预期回 稳的判断可能面临一个风险因素,即相对于以往而言,本轮逆周期政策指向下没有地产周期的启 动,同时又缺乏新的经济增长点,这可能影响经济底部兑现的传导周期及可持续性,进而带来基 本面情绪预期的再调整。 逆周期政策将继续发力。其一,流动性供给仍将充裕,年内预期能够兑现多次降准,叠加 TMLF正式启动,立意以长效资金供给推动银行融资成本的进一步回落,同时积极引导基准利率 和存贷款市场利率两轨合一轨的预期,这在某种程度上可能被演绎为降息预期,特别是在美联储 也表态鸽派的情境下;其二,宽信用的资本约束正被打开,年初以来银行已陆续开启永续债和转 债发行,央行也创设工具以提供流动性支持;其三,提倡金融供给侧改革,鼓励式考核可能改变 传统的放贷模式,直接融资市场可能得到更大的政策支持;其四,监管层面预期出现一些适应性 调整,如融资口径放松、非标转标口径界定或非标监管松动等等,这可能影响信用扩张体系的恢 复模式与程度;其五,地方债提前启动发行,同时一些地方出现积极的隐性债务化解方案;其六, 减税降费、产业振兴、基建补短板等等。 资金利率中枢预计维持低位,但波动可能有所加大。一方面,资金代表流动性源头,在宽货 币向宽信用传导仍不是足够顺畅的前提下,较低的资金利率中枢是实现政策诉求的必要条件;另 一方面,随着逆周期政策的推进,今年宽信用的效果预计大概率好于去年下半年,资金过度淤积 在银行间市场的局面可能有所好转,风险偏好的修复能够支持资金以各种渠道流向实体,这意味 着月末、季末这种关键季节时点资金市场的波动可能有所加大。 此外应该思考的一点是,如果中美磋商实质向好,外部冲击得以减轻,那么内部是否调整宽 松节奏,以免在旧的债务问题没有解决的情况下又滋生新的问题,同时如果非洲猪瘟持续发酵, 猪价可能对CPI构成明显扰动,届时政策是否有所顾虑;以上是需要进一步观察和警惕的风险点。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 19 页 共45 页 2019年站在较低的短端利率水平上,本基金作为流动性管理产品,将继续贯彻以负债稳定 性来选择资产端策略的原则。一方面,我们对负债结构继续执行精细化管理,力争将前十大集中 度调整到中等偏低的水平内,以增加负债的稳定性,并提升剩余期限策略的延展性,同时密切关 注收益随市场下沉过程中,月末、季末等关键时点赎回压力可能面临的变化,以保证流动性的充 分应对;另一方面,在较低的利率中枢下,我们资产端策略将采取更加灵活的思路,充分捕捉宽 信用进程中可能在某些时点放大的资金波动机会,及时调整组合的剩余期限及杠杆策略,充分挖 掘一二级市场可能出现的交易性机会,努力为投资者获取较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货 币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数 有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 20 页 共45 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益结转的基金 份额参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本报告期内本报告期货币A应分 配利润为111,557,743.58元,货币B应分配收益为63,896,484.60元,已全部分配,符合法律 法规和《基金合同》的相关规定。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 21 页 共45 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基 金的投资运作、每万份基金净收益和7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上, 严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2018年年度报 告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、 准确和完整。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 22 页 共45 页 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信货币市场基金(以下简称“建信货币 基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2019)第22664号标准无保留 意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 23 页 共45 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:建信货币市场基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 704,696,034.85 1,935,862,131.54 结算备付金 10,545,454.54 1,090,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,496,190,600.41 1,051,998,499.93 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,496,190,600.41 1,051,998,499.93 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,150,527,065.79 585,546,833.71 应收证券清算款 - - 应收利息 34,301,059.19 22,308,009.71 应收股利 - - 应收申购款 21,867,647.32 57,878,749.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,418,127,862.10 3,654,685,133.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 579,978,610.03 99,989,650.01 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,714.50 48,290.56 应付管理人报酬 542,284.51 1,266,870.52 应付托管费 361,523.00 416,214.22 应付销售服务费 618,763.04 603,260.24 应付交易费用 50,637.47 38,551.19 应交税费 130,685.34 - 建信货币 2018年年度报告摘要 第 24 页 共45 页 应付利息 433,377.49 49,590.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 400,492.50 705,289.48 负债合计 582,520,087.88 103,117,716.34 所有者权益: 实收基金 3,835,607,774.22 3,551,567,417.19 未分配利润 - - 所有者权益合计 3,835,607,774.22 3,551,567,417.19 负债和所有者权益总计 4,418,127,862.10 3,654,685,133.53 报告截止日2018年12月31日,基金份额总额3,835,607,774.22份,其中建信货币市场基金 A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,784,272,346.51份;建信货币市场基金B类基金 份额净值1.0000元,基金份额总额1,051,335,427.71份。 7.2 利润表 会计主体:建信货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 206,937,870.73 209,279,616.54 1.利息收入 206,847,852.63 211,394,191.05 其中:存款利息收入 89,100,773.07 97,862,037.60 债券利息收入 80,705,551.19 66,954,617.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 37,041,528.37 46,577,535.98 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 90,018.10 -2,114,574.51 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 90,018.10 -2,114,574.51 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号 - - 建信货币 2018年年度报告摘要 第 25 页 共45 页 填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 31,483,642.55 41,312,742.16 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 7,047,140.51 17,598,659.16 2.托管费 7.4.8.2.2 4,698,093.73 5,365,241.14 3.销售服务费 7.4.8.2.3 7,810,453.58 10,925,480.20 4.交易费用 - - 5.利息支出 11,340,157.03 6,863,906.29 其中:卖出回购金融资产支出 11,340,157.03 6,863,906.29 6.税金及附加 56,805.06 - 7.其他费用 530,992.64 559,455.37 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 175,454,228.18 167,966,874.38 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 175,454,228.18 167,966,874.38 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,551,567,417.19 - 3,551,567,417.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 175,454,228.18 175,454,228.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 284,040,357.03 - 284,040,357.03 其中:1.基金申购款 13,357,865,548.89 - 13,357,865,548.89 2.基金赎回款 -13,073,825,191.86 - -13,073,825,191.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -175,454,228.18 -175,454,228.18 建信货币 2018年年度报告摘要 第 26 页 共45 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,835,607,774.22 - 3,835,607,774.22 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 17,002,095,807.02 - 17,002,095,807.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 167,966,874.38 167,966,874.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -13,450,528,389.83 - -13,450,528,389.83 其中:1.基金申购款 12,937,575,088.56 - 12,937,575,088.56 2.基金赎回款 -26,388,103,478.39 - -26,388,103,478.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -167,966,874.38 -167,966,874.38 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,551,567,417.19 - 3,551,567,417.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张军红______














______吴曙明______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监基金字[2006]56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准,由建信基金管理 有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币7,659,641,315.67元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月 建信货币 2018年年度报告摘要 第 27 页 共45 页 25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额,其中认购资 金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于建信货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证监会备案, 本基金于2016年9月19日起根据基金份额持有人的申购金额,对其持有的基金份额按照不同的 费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。按照0.25%年费率计提销售服务费的基 金份额类别,称为A类基金份额;按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为B类 基金份额。本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七 日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间暂不得互 相转换。2016年9月19日后,原持有的基金份额全部转换为建信货币市场基金A类份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定,本 基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务 融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人 董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基 金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 28 页 共45 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明





本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 建信货币 2018年年度报告摘要 第 29 页 共45 页 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工 商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建 设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 30 页 共45 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,047,140.51 17,598,659.16 其中:支付销售机构的 客户维护费 2,531,981.01 2,260,010.77 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15%/ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,698,093.73 5,365,241.14 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 建信货币A 建信货币B 合计 中国建设银行 5,183,721.55 43,330.54 5,227,052.09 中国工商银行 479,871.22 - 479,871.22 建信基金 321,520.00 101,906.80 423,426.80 合计 5,985,112.77 145,237.34 6,130,350.11 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信货币 2018年年度报告摘要 第 31 页 共45 页 建信货币A 建信货币B 合计 中国建设银行 5,935,772.88 7,083.55 5,942,856.43 中国工商银行 245,234.26 - 245,234.26 建信基金 2,813,698.67 80,611.01 2,894,309.68 合计 8,994,705.81 87,694.56 9,082,400.37 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份 额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 工商银行股份有 限公司(“工商 银行”) - - - - 230,000,000.00 17,139.66 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 工商银行股份有 限公司(“工商 银行”) - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































建信货币A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 建信货币 2018年年度报告摘要 第 32 页 共45 页 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中国建设银 行 2,053.26 0.00% 1,977.03 0.00% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行:活 期存款 4,696,034.85 105,341.65 862,131.54 216,343.70 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额579,978,610.03元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 180301 18进出 01 2019年1月 2日 100.01 1,100,000 110,010,330.32 180201 18国开 2019年1月 100.03 1,000,000 100,032,565.58 建信货币 2018年年度报告摘要 第 33 页 共45 页 01 2日 11801860 18赣高速 SCP005 2019年1月 2日 100.01 1,000,000 100,011,697.01 11802088 18陕延油 SCP009 2019年1月 2日 99.75 1,000,000 99,754,320.01 111884140 18华融湘 江银行 CD152 2019年1月 4日 99.45 860,000 85,527,108.77 11801767 18陕延油 SCP008 2019年1月 2日 100.00 800,000 79,999,886.97 140202 14国开 02 2019年1月 2日 100.07 200,000 20,013,622.20 11801069 18深能源 SCP006 2019年1月 2日 100.27 120,000 12,032,645.85 合计 6,080,000 607,382,176.71 7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为2,496,190,600.41元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月 31日:第二层次1,051,998,499.93元,无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 建信货币 2018年年度报告摘要 第 34 页 共45 页 重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 35 页 共45 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,496,190,600.41 56.50 其中:债券 2,496,190,600.41 56.50








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,150,527,065.79 26.04 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 715,241,489.39 16.19 4 其他各项资产 56,168,706.51 1.27 5 合计 4,418,127,862.10 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.62 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 579,978,610.03 15.12 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 建信货币 2018年年度报告摘要 第 36 页 共45 页 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.56 15.12 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.09 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 27.63 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 8.08 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 28.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 113.72 15.12 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 建信货币 2018年年度报告摘要 第 37 页 共45 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 230,056,518.10 6.00 其中:政策性金融债 230,056,518.10 6.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,359,931,728.50 35.46 6 中期票据 20,032,371.67 0.52 7 同业存单 886,169,982.14 23.10 8 其他 - - 9 合计 2,496,190,600.41 65.08 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 180301 18进出01 1,100,000 110,010,330.32 2.87 2 180201 18国开01 1,000,000 100,032,565.58 2.61 3 011801860 18赣高速 SCP005 1,000,000 100,011,697.01 2.61 4 011800713 18泸州窖 SCP001 1,000,000 100,000,131.73 2.61 5 071800052 18渤海证 券CP012 1,000,000 100,000,000.00 2.61 6 011801909 18华能新 能SCP001 1,000,000 99,979,332.26 2.61 7 011802319 18华能新 能SCP004 1,000,000 99,906,999.57 2.60 8 011802088 18陕延油 SCP009 1,000,000 99,754,320.01 2.60 9 111884140 18华融湘 江银行 CD152 1,000,000 99,450,126.48 2.59 10 111889944 18盛京银 行CD517 1,000,000 99,375,568.29 2.59 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 建信货币 2018年年度报告摘要 第 38 页 共45 页 报告期内偏离度的最高值 0.1891% 报告期内偏离度的最低值 -0.0051% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0722% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使 基金份额净值维持在1.0000元。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 34,301,059.19 4 应收申购款 21,867,647.32 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 56,168,706.51 建信货币 2018年年度报告摘要 第 39 页 共45 页 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 40 页 共45 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 建 信 货 币 A 1,700,521 1,637.31 535,340,793.85 19.23% 2,248,931,552.66 80.77% 建 信 货 币 B 34 30,921,630.23 889,482,141.06 84.60% 161,853,286.65 15.40% 合 计 1,700,555 2,255.50 1,424,822,934.91 37.15% 2,410,784,839.31 62.85% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 信托类机构 259,778,784.36 6.77% 2 保险类机构 214,970,932.69 5.60% 3 个人 103,639,978.20 2.70% 4 其他机构 101,125,709.89 2.64% 5 其他机构 91,615,657.97 2.39% 6 其他机构 56,404,326.92 1.47% 7 基金类机构 55,278,057.50 1.44% 建信货币 2018年年度报告摘要 第 41 页 共45 页 8 其他机构 48,141,667.82 1.26% 9 银行类机构 44,938,186.96 1.17% 10 基金类机构 44,287,369.36 1.15% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 建信货币A 1,664,225.95 0.06% 建信货币B 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 1,664,225.95 0.04% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 建信货币A 0~10 建信货币B - 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 建信货币A - 建信货币B - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 - 建信货币 2018年年度报告摘要 第 42 页 共45 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 建信货币A 建信货币B 基金合同生效日(2006 年4 月25 日)基金 份额总额 7,661,034,284.89 - 本报告期期初基金份额总额 2,526,147,433.99 1,025,419,983.20 本报告期期间基金总申购份额 7,735,087,048.29 5,622,778,500.60 减:本报告期期间基金总赎回份额 7,476,962,135.77 5,596,863,056.09 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 2,784,272,346.51 1,051,335,427.71 总申购份额含红利再投、转换转入份额,总赎回份额含转换出份额。 建信货币 2018年年度报告摘要 第 43 页 共45 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人), 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红 先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和 中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 113,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


建信货币 2018年年度报告摘要 第 44 页 共45 页 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高 度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国 证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用 交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金公司 - -28,610,400,000.00 93.08% - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - 2,126,294,000.00 6.92% - - 建信货币 2018年年度报告摘要 第 45 页 共45 页 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日