建信月盈安心理财债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2019年3月26日建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信月盈安心理财
基金主代码
530028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月20日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,750,343,060.49份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
下属分级基金的交易代码：
530028 531028
报告期末下属分级基金的份额总额 750,632,811.23份 14,999,710,249.26份
2.2 基金产品说明
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资
者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为
持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限
在每个交易日均不得超过150天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话
010-66228888 010-58560666
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95568
传真
010-66228001 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金的利润分配按日结转基金份额；
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018年 2017年 2016年
建信月盈安心
理财A
建信月盈安心理财B
建信月盈安心理
财A
建信月盈安心理财
B
建信月盈安心理财
A
建信月盈安心理
财B
本期
已实
现收
益
16,943,667.90 573,932,554.05 11,845,680.29 121,826,123.08 13,501,417.84 104,107,299.68
本期
利润
16,943,667.90 573,932,554.05 11,845,680.29 121,826,123.08 13,501,417.84 104,107,299.68
本期
净值
收益
率
3.8884% 4.1898% 3.8231% 4.1244% 2.6607% 2.9596%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期末
基金
资产
净值
750,632,811.23 14,999,710,249.26 431,566,736.49 5,866,644,075.07 311,191,160.69 2,409,190,446.82
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信月盈安心理财A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7396% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.3993% 0.0002%
过去六个月
1.6733% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.9928% 0.0011%
过去一年
3.8884% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.5384% 0.0017%
过去三年
10.7300% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 6.6763% 0.0025%
过去五年
21.4883% 0.0067% 6.7537% 0.0000% 14.7346% 0.0067%
自基金合同
生效起至今
26.4566% 0.0063% 8.1481% 0.0000% 18.3085% 0.0063%
建信月盈安心理财B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.8131% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.4728% 0.0002%
过去六个月
1.8216% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.1411% 0.0011%
过去一年
4.1898% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.8398% 0.0017%
过去三年
11.6977% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 7.6440% 0.0025%
过去五年
23.2631% 0.0067% 6.7537% 0.0000% 16.5094% 0.0067%
自基金合同
生效起至今
28.6917% 0.0063% 8.1481% 0.0000% 20.5436% 0.0063%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本基金合同自2012年12月20日生效，2012年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
建信月盈安心理财A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 16,943,667.90 - - 16,943,667.90
2017 11,845,680.29 - - 11,845,680.29
2016 13,501,417.84 - - 13,501,417.84
合计
42,290,766.03 - - 42,290,766.03
单位：人民币元
建信月盈安心理财B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 573,932,554.05 - - 573,932,554.05
2017 121,826,123.08 - - 121,826,123.08
2016 104,107,299.68 - - 104,107,299.68
合计
799,865,976.81 - - 799,865,976.81
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产
管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混
合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建
信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资
基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放
式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指
数增强型证券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发
起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳
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定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券
投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建
信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小
盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数
增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡
纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量
化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安
一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放
债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投
资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信
鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回
报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券
投资基金、建信中证政策性金融债1-3 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融
债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福
泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和
纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创
业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指
数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计
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104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
刘思
本基金的
基金经理
2016年7月
19日
- 9
硕士。2009年 5月
加入建信基金管理
公司，历任助理交
易员、初级交易员、
交易员、交易主管、
基金经理助理、基
金经理，2016 年
7月19日起任建信
月盈安心理财债券
型证券投资基金的
基金经理；
2016年11月8日
至2018年1月
15日任建信睿享纯
债债券型证券投资
基金的基金经理；
2016年11月22日
至2017年8月
3日任建信恒丰纯
债债券型证券投资
基金的基金经理；
2016年11月25日
起任建信睿富纯债
债券型证券投资基
金的基金经理；
2017年8月9 日起
任建信中证政策性
金融债1-3年指数
证券投资基金
（LOF）、 建信中
证政策性金融债8-
10年指数证券投资
基金（LOF）的基
金经理；2017 年
8月9日至
2018年4月11日
任建信中证政策性
金融债3-5年指数
证券投资基金
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（LOF）基金经理；
2017年8月16日
至2018年4月
11日任建信中证政
策性金融债5-8年
指数证券投资基金
（LOF）；2017年
8月16日至
2018年5月31日
任建信睿源纯债债
券型证券投资基金
的基金经理；
2018年3月26日
起任建信双月安心
理财债券型证券投
资基金的基金经理。
高珊
本基金的
基金经理
2012年
12月20日
2018年4月2日
11
硕士。2006年 7月
至2007年6月期
间在中信建投证券
公司工作，任交易
员。2007年6 月加
入建信基金管理公
司，历任初级交易
员、交易员，
2009年7月起任建
信货币市场基金的
基金经理助理。
2012年8月28日
起至2018年4 月
2日任建信双周安
心理财债券型证券
投资基金的基金经
理；2012年12月
20日至2018年
4月2日任建信月
盈安心理财债券型
证券投资基金的基
金经理；2013 年
1月29日至
2018年4月2 日任
建信双月安心理财
债券型证券投资基
金的基金经理；
2013年9月17日
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至2018年4月
2日任建信周盈安
心理财债券型证券
投资基金的基金经
理；2013年12月
20日至2018年
4月2日任建信货
币市场基金的基金
经理；2015年
8月25日至
2018年4月2 日任
建信现金添利货币
市场基金的基金经
理；2016年6 月
3日至2017年
6月9日任建信鑫
盛回报灵活配置混
合型证券投资基金
的基金经理；
2016年7月26日
至2018年4月
2日任建信现金增
利货币市场基金的
基金经理；
2016年10月18日
至2018年4月
2日任建信天添益
货币市场基金的基
金经理。
陈建良
固定收益
投资部副
总经理、
本基金的
基金经理
2014年1月
21日
- 11
陈建良先生，双学
士，固定收益投资
部副总经理。
2005年7月加入中
国建设银行厦门分
行，任客户经理；
2007年6月调入中
国建设银行总行金
融市场部，任债券
交易员；2013 年
9月加入我公司投
资管理部，历任基
金经理助理、基金
经理、固定收益投
资部总经理助理、
副总经理，
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2013年12月10日
起任建信货币市场
基金的基金经理；
2014年1月21日
起任建信月盈安心
理财债券型证券投
资基金的基金经理；
2014年6月17日
起任建信嘉薪宝货
币市场基金的基金
经理；2014年
9月17日起任建信
现金添利货币市场
基金的基金经理；
2016年3月14日
起任建信目标收益
一年期债券型证券
投资基金的基金经
理，该基金在
2018年9月19日
转型为建信睿怡纯
债债券型证券投资
基金，陈建良继续
担任该基金的基金
经理；2016年
7月26日起任建信
现金增利货币市场
基金的基金经理；
2016年9月2 日起
任建信现金添益交
易型货币市场基金
的基金经理；
2016年9月13日
至2017年12月
6日任建信瑞盛添
利混合型证券投资
基金的基金经理；
2016年10月18日
起任建信天添益货
币市场基金的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
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、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间
窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管
理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占
优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同
向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓，主要经济体的增长态势、通胀水
平和货币政策分化明显。美国经济在减税增支财政政策的刺激下保持强劲，但是下半年增长势头
略缓，但是美联储并没有停下加息的脚步，全年共加息四次。美国在贸易等方面的政策举措也是
今年影响世界经济增长、扰动国际金融市场和改变国际经贸规则的主要源头，国际经济规则在酝
酿深刻调整。由于贸易保护主义和单边主义抬头，导致一些国家的企业减缓投资，同时也使消费
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
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者信心丧失。发达国家中的德国、意大利和日本在2018年下半年都出现了经济收缩，新兴经济
体也呈现资本流出加剧的趋势，全球金融市场持续震荡。
在错综复杂的国际环境下，国内经济运行实现了总体平稳和主要预期目标实现的计划。
2018年国内生产总值（GDP）同比是6.6%，1-4季度分别增长6.8%、6.7%、6.5%和6.4%。从城
镇居民总体的消费支出看，虽然表面上2018年前三季度城镇居民人均消费支出名义增速达到
6.5%，但这主要是由于居住消费和日常生活用品与服务等被动型消费支出增速的加快，剔除被动
型消费支出后，商品和服务两大消费的增速变化实际都在放缓。从投资需求来看，固定资产投资
的实际增速已接近于零，民间固定资产投资增速虽有回升但势头并不稳固，利润空间收缩直接影
响投资意愿，而且融资难融资贵的问题还没有妥善解决。从出口需求来看，贸易战摩擦直接导致
出口增速回落，全年净出口对经济增长的贡献率趋于由正转负。
物价方面，全国居民消费价格指数（CPI）全年同比增长2.1%，增幅比上年同期上升0.6个
百分点，主要是食品类价格有所回升所致，核心通胀率保持稳定，并有所下降。全年PPI同比走
势呈前高后低走势，受翘尾因素影响年初PPI同比涨幅较高，5月份之后受国际原油价格大幅度
上涨等因素影响PPI涨幅有所扩大，下半年随着翘尾因素逐月减少加之国际原油价格出现下跌，
PPI同比走势快速回落。
外汇方面，2018年美元指数波动较大、中美贸易摩擦以及境外机构加大国内债券市场投资
等市场供求因素共同影响下，人民币汇率呈现先强后弱的走势。人民币兑美元交易汇率年末收于
6.8658，较上年贬值5.2%，人民币对美元汇率中间价年末收于6.8632，较上年贬值4.8%。
18年货币政策一直保持相对宽松，资金利率基本维持在相对低位，而且随着经济下行压力
加大，市场对于货币政策进一步放松的预期上升。宽松的货币政策宽松力度不断加码，人民银行
年内四次降低法定存款准备金率，共释放流动性约4万亿元，对冲部分中期借贷便利后，净释放
流动性2.3万亿元。在帮助解决民营企业、小微企业的融资困难方面，人民银行还联合多个部门
发文，从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出了具体措施。
综上所述，该基金在2018年度维持了一贯稳健的投资风格。由于年初就判断全年收益率整
体呈现下行趋势，所以该基金一直配置合规内的长久期资产，年内进行了杠杆操作，但是杠杆比
例随资金面变化，整体稳健。全年根据资金申赎节奏合理安排配置步骤，在充分保证流动性的前
提下，重点配置了中高等级信用债、较长久期的优质银行存单和存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金月盈理财A净值收益率3.8884%，波动率0.0017%，月盈理财B净值收益率
4.1898%，波动率0.0017%；业绩比较基准收益率1.3500%，波动率0.0000%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，由于美联储在18年12月的联储会议上的表述较鸽派，目前市场普遍预期美
国未来一年最多只会加息两次，全球流动性收缩步骤略缓。但是全球的贸易战和关税摩擦仍在持
续发酵，在一定程度上会继续拖累全球经济增速。
内部基本面上，预计宏观经济增速将会持续下行，但托底政策有望陆续出台，下半年经济增
长可能略强于上半年。进出口方面，目前全球经济走弱叠加贸易摩擦，如果后续中美谈判效果不
佳，2019年的净出口压力可能较大。投资方面，上半年的高基数效应叠加后期棚改目标下调、
土地购置下降等多重因素可能会拖累地产投资下行，但是房地产政策是否松动也是19年政策的
核心变量之一，后续需密切关注地产政策走向。基建投资可能会企稳回升，目前2019年的专项
债额度增加，发行进度相比18年有所提前，一季度开始会加快发行，更有利于及时托底经济。
制造业投资预计整体小幅回落，供给侧改革行业面临价格下行压力较大，叠加整体需求下行，企
业进一步扩产增资意愿不强，但是明年民企融资环境预计将有改善，货币政策传导机制下贷款加
权利率可能有所下行，减税等政策在边际上也有一定促进。消费方面，地产下游消费面临较大压
力，汽车消费边际可能企稳，可选消费周期回落压力较大。
2019年的通胀压力可控，预计全年CPI中枢前高后底，高位出现在二季度，全年中枢可能
在2.5%。猪价将是主要影响因素，猪瘟导致的禁运影响母猪存栏和生猪的补库，对于19年生猪
出栏影响较大，进而抬升猪价。目前市场对于石油减产承诺的有效性和执行效率有一定怀疑，因
此油价整体对于通胀的影响不大。PPI 预计保持下行态势，中枢大概在1.5%左右的水平。明年需
求下行叠加“去产能”政策有所弱化，工业品价格在供需压力下仍有下行压力。18年入冬之后，
多地环保限产有所松动，10月份以来工业品以钢、煤为首的工业品价格已经经历了较大幅度的
下跌。
政策会适当对冲经济的下行压力，主要体现在积极的财政（加强基建、扩大赤字）和稳健的
货币政策上。财政政策方面，通过扩大地方政府专项债规模和适度提高财政赤字率来为基础设施
建设提供资金来源，进一步增强经济托底、补短板等重要作用。货币政策方面，中央经济工作会
议定调“稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕”，在宽信用未出效果、货币政策传
导机制未理顺之前，预计货币政策仍将维持宽松格局。19年到期的MLF较多，预计通过降准操
作置换部分MLF来对冲基础货币的压力，同时下调OMO、SLF、MLF等工具利率来引导市场利率下
行，关注美联储暂停加息时点。
不过对于2019年，投资也需更加谨慎，获得收益的难度要高于2018年。市场有可能对利空
因素越来越敏感，而对利好因素越来越钝化，这就需要仔细评估每个时点发生的宏观事件，密切
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关注任何可能引发市场转向的因素。整体来看，经济下行与政策托底角力，无风险收益下行幅度
会不及2018年，节奏不会顺畅，某阶段经济数据企稳或者股市反弹等情况的出现，可能导致对
债市配置需求的减弱，收益可能出现较大的波动。
同时，2019年大量信用债到期，信用风险相对显著。宽信用会逐步开启，但较难快速产生
效果，低等级券信用风险依然较高，尾部风险需重点防范。预计高等级债券疯抢和垃圾债无人问
津的局面依旧会延续，利差分化短时间难以修复。在无风险收益率中枢已经下行的环境下，更加
考验信用择券和定价能力，重点关注有国资控股背景、负债率相对适中、有一定竞争力的企业与
行业龙头企业发行的债券。
整体来看，基本面和流动性仍有利于未来债市行情，看好优质信用债和长久期存单。因此本
基金在2019年仍将延续稳健的投资风格，以投资中高等级信用债、银行存单和存款为主，在保
证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化为投资人获得合理的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
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动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日
基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度月盈安心理财A应分配利润为
16,943,667.90元，月盈安心理财B应分配收益为573,932,554.05元，已全部分配，符合法律
法规和《基金合同》的相关规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期月盈安心理财A利润分配的金额为16,943,667.90元，月盈安心理财B利润分配的
金额为573,932,554.05元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信月盈安心理财债券型证券投资基金
(以下简称“建信月盈理财基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字
(2019)第22629号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
3,003,929,405.97 3,793,569,303.56
结算备付金
12,740,909.09 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
10,779,334,753.64 1,761,710,157.42
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
10,778,374,753.64 1,761,710,157.42
资产支持证券投资
960,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
2,282,800,171.70 951,964,984.52
应收证券清算款
- -
应收利息
41,234,990.29 36,441,006.35
应收股利
- -
应收申购款
10,390,726.67 8,645,447.26
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
16,130,430,957.36 6,552,330,899.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
373,699,039.45 251,459,674.27
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,170,473.80 1,453,216.07
应付托管费
1,235,695.95 430,582.56
应付销售服务费
331,046.95 156,798.15
应付交易费用
76,654.78 67,480.32
应交税费
31,889.50 -
应付利息
230,808.80 91,183.26
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
312,287.64 461,152.92
负债合计
380,087,896.87 254,120,087.55
所有者权益：
实收基金
15,750,343,060.49 6,298,210,811.56
未分配利润
- -
所有者权益合计
15,750,343,060.49 6,298,210,811.56
负债和所有者权益总计
16,130,430,957.36 6,552,330,899.11
报告截止日2018年12月31日，基金份额总额15,750,343,060.49份。其中建信月盈安心理财
债券型证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额750,632,811.23份，建信月盈
安心理财债券型证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额
14,999,710,249.26份。
7.2 利润表
会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
696,177,554.91 160,092,676.39
1.利息收入
696,748,230.13 161,778,076.02
其中：存款利息收入
318,659,779.83 87,746,863.88
债券利息收入
327,470,711.65 53,171,271.43
资产支持证券利息收入
1,378,513.87 -
买入返售金融资产收入
49,239,224.78 20,859,940.71
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-570,675.22 -1,685,399.63
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其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-570,675.22 -1,685,399.63
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
105,301,332.96 26,420,873.02
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
40,469,679.79 8,698,894.76
2．托管费 7.4.8.2.2
11,991,016.29 2,577,450.31
3．销售服务费 7.4.8.2.3
2,821,873.21 1,224,131.71
4．交易费用
- -
5．利息支出
49,453,807.04 13,445,892.42
其中：卖出回购金融资产支出
49,453,807.04 13,445,892.42
6．税金及附加
23,094.05 -
7．其他费用
541,862.58 474,503.82
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
590,876,221.95 133,671,803.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
590,876,221.95 133,671,803.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,298,210,811.56 - 6,298,210,811.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 590,876,221.95 590,876,221.95
三、本期基金份额交易
9,452,132,248.93 - 9,452,132,248.93
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款
20,264,213,862.01 - 20,264,213,862.01
2.基金赎回款
-10,812,081,613.08 - -10,812,081,613.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -590,876,221.95 -590,876,221.95
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,750,343,060.49 - 15,750,343,060.49
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,720,381,607.51 - 2,720,381,607.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 133,671,803.37 133,671,803.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,577,829,204.05 - 3,577,829,204.05
其中：1.基金申购款
7,108,463,840.57 - 7,108,463,840.57
2.基金赎回款
-3,530,634,636.52 - -3,530,634,636.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -133,671,803.37 -133,671,803.37
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,298,210,811.56 - 6,298,210,811.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券投
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
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资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集17,309,621,823.23元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第516号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月20日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为17,312,639,085.79份基金份额，其中认购资金利息折合
3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为
中国民生银行股份有限公司。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金
份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金每份基金份额
自基金合同生效日或申购确认日起每月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金，通知存
款，一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内(含一年)的债券回购，
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内(含
397天)债券(不含可转换债券)，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基
金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信月盈安心理财债
券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
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12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 28 页 共46 页
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“中国民生
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建
设银行”）
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
40,469,679.79 8,698,894.76
其中：支付销售机构的
708,686.40 394,119.82
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 29 页 共46 页
客户维护费
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.27%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,991,016.29 2,577,450.31
支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
建信月盈安心理
财A
建信月盈安心理财
B
合计
中国建设银行
796,970.52 14,762.97 811,733.49
中国民生银行
996.15 - 996.15
建信基金
1,008.60 1,434,134.07 1,435,142.67
合计
798,975.27 1,448,897.04 2,247,872.31
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
建信月盈安心理
财A
建信月盈安心理财
B
合计
中国建设银行
708,723.59 5,616.52 714,340.11
中国民生银行
747.88 - 747.88
建信基金
3,367.90 282,413.92 285,781.82
合计
712,839.37 288,030.44 1,000,869.81
支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份
额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 30 页 共46 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额
基金逆回
购
基金正回购
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
中国
民生
银行
396,105,982.20 197,208,654.39 - - 15,219,300,000.00 2,141,295.84
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额
基金逆回
购
基金正回购
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
中国
民生
银行
49,566,132.23 79,610,385.86 - - 5,804,030,000.00 950,067.28
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
基金合同生效日（
2012年12月20日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 52,352,571.34
期间申购/买入总份额
- 1,604,899.06
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 53,957,470.40
期末持有的基金份额
- 0.00
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 31 页 共46 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.00%
项目
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017年12月31日
建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
基金合同生效日（
2012年12月20日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 100,000,000.00
期间申购/买入总份额
- 2,352,571.34
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 50,000,000.00
期末持有的基金份额
- 52,352,571.34
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.89%
1、期间申购/买入总份额含红利再投份额；
2、基金管理人建信基金在本年度申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理，无申购费；
3、分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份
额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
——定期存款
600,000,000.00 27,660,375.10 500,000,000.00 4,039,777.81
中国民生银行
——活期存款
3,929,405.97 138,645.68 3,569,303.56 62,921.48
1、本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 32 页 共46 页
2、于2018年12月31日，本基金持有基金托管人中国民生银行同业存单147,223,092.19 元
(2017年12月31日：48,777,495.24元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额373,699,039.45元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111803202
18农业银
行CD202
2019年1月
4日
96.80 2,000,000 193,600,000.00
111804094
18中国银
行CD094
2019年1月
4日
96.80 800,000 77,440,000.00
11778007
16农发
15
2019年1月
2日
99.76 500,000 49,880,000.00
11760110
12农发
16
2019年1月
2日
100.55 400,000 40,220,000.00
11761062
14国开
19
2019年1月
2日
101.03 100,000 10,103,000.00
11764062
16国开
15
2019年1月
2日
99.78 100,000 9,978,000.00
合计
3,900,000 381,221,000.00
7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购
无。
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 33 页 共46 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为10,779,334,753.64元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月
31日：第二层次1,761,710,157.42元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 34 页 共46 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
10,779,334,753.64 66.83
其中：债券
10,778,374,753.64 66.82
资产支持证券
960,000.00 0.01
2 买入返售金融资产
2,282,800,171.70 14.15
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
3,016,670,315.06 18.70
4 其他各项资产
51,625,716.96 0.32
5 合计
16,130,430,957.36 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
12.79
其中：买断式回购融资
0.04
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
373,699,039.45 2.37
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 35 页 共46 页
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
133
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
136
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
57
报告期内投资组合平均剩余期限超过 150天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
17.77 2.37
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
6.13 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
17.24 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
4.98 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
55.96 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
102.09 2.37
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
847,463,342.86 5.38
其中：政策性金融债
847,463,342.86 5.38
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 36 页 共46 页
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
334,233,767.80 2.12
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,596,677,642.98 60.93
8
其他
- -
9
合计
10,778,374,753.64 68.43
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111814181
18江苏银
行CD181
11,000,000 1,082,451,857.13 6.87
2 180407
18农发07
3,980,000 398,623,244.76 2.53
3 111898178
18河北银
行CD023
3,000,000 297,806,118.84 1.89
4 111871958
18广州农
村商业银行
CD093
3,000,000 295,286,998.75 1.87
5 111814270
18江苏银
行CD270
2,000,000 198,980,196.54 1.26
6 111870180
18长沙银
行CD213
2,000,000 197,302,510.50 1.25
7 111803202
18农业银
行CD202
2,000,000 193,602,309.34 1.23
8 111889120
18宁波银
行CD235
1,700,000 169,322,980.62 1.08
9 111899751
18长安银
行CD095
1,600,000 158,358,637.77 1.01
10 041800183
18京能洁
能CP001
1,500,000 150,001,767.62 0.95
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.2457%
报告期内偏离度的最低值
-0.0049%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0721%
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1889046
18交元
1A
1,000,000 960,000.00 0.01
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使
基金份额净值维持在1.0000元。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
41,234,990.29
4 应收申购款
10,390,726.67
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
51,625,716.96
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 38 页 共46 页
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信月盈安心理财 2018年年度报告摘要
第 39 页 共46 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
建
信
月
盈
安
心
理
财
A
30,851 24,330.91 734,429.07 0.10% 749,898,382.16 99.90%
建
信
月
盈
安
心
理
财
B
72 208,329,309.02 14,484,855,635.75 96.57% 514,854,613.51 3.43%
合
计
30,923 509,340.72 14,485,590,064.82 91.97% 1,264,752,995.67 8.03%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
无。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
建信月盈安
心理财A
223,294.50 0.03% 基金管理人所有从业人员
持有本基金
建信月盈安
0.00 0.00%
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心理财B
合计
223,294.50 0.00%
分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
建信月盈安心理
财A
建信月盈安心理
财B
基金合同生效日（2012 年12 月20 日）基
金份额总额
12,526,203,620.29 4,786,435,465.50
本报告期期初基金份额总额
431,566,736.49 5,866,644,075.07
本报告期期间基金总申购份额
1,935,413,494.69 18,328,800,367.32
减:本报告期期间基金总赎回份额
1,616,347,419.95 9,195,734,193.13
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
750,632,811.23 14,999,710,249.26
1、基金合同生效日的基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额（含利息折份额）。
2、上述总申购份额含红利再投资份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告，根据工作需要，任命
张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币90,000.00元。
该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
1 - - - - -
九州证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期新增九州证券一个交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券
- - - - - -
九州证券
- -13,084,400,000.00 100.00% - -
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2018
年
01
月
01日
-
2018
年
03
月
08日
2,030,247,832.
18
16,606,052.94
2,046,853,885.
12
0.00 0.00%
2
2018
年
03
月
09日
-
2018
年
06
月
27日
0.00
3,092,464,950.
24
0.00
3,092,464,950.
24
19.63
%
3
2018
年
06
月
20日
1,239,399,456.
14
2,085,974,400.
83
1,600,000,000.
00
1,725,373,856.
97
10.95
%
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-
2018
年
06
月
27日
本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日
