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建信双息A(530017)

建信双息:2018年年度报告摘要查看PDF公告

建信双息红利债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日建信双息红利债券 2018年年度报告摘要
第 2 页 共46 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要
第 3 页 共46 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信双息红利债券
基金主代码
530017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 748,717,900.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券
H
下属分级基金的交易代码
530017 531017 960029
报告期末下属分级基金份额
总额
693,373,196.25份 53,521,024.46份 1,823,679.74份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为
投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的
个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的
稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债
券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。
业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中信银行股份有限公司
姓名 吴曙明 李修滨
联系电话
010-66228888 4006800000
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 
400-81-95533





010- 66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 4 页 共46 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018年 2017年 2016年 建信双息红利债 券A 建信双息红利 债券C 建信双息红利 债券H 建信双息红利债券 A 建信双息红利债 券C 建信双息红利 债券H 建信双息红利债券 A 建信双息红利债 券C 建信双息红利 债券H 本期 已实 现收 益 -63,760,616.14 -4,441,871.79 -188,706.37 80,970,465.97 5,671,739.07 430,776.07 116,542,187.44 9,815,167.13 487,884.63 本期 利润 -16,637,421.84 -1,250,659.02 -55,413.96 -3,624,532.33 -324,854.54 -815.21 -31,394,654.14 -19,908,223.45 -91,004.84 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0168 -0.0184 -0.0189 -0.0018 -0.0022 -0.0001 -0.0076 -0.0317 -0.0069 本期 基金 份额 净值 增长 率 -0.99% -1.31% -0.90% -0.56% -0.85% -0.56% -0.18% -0.46% 1.45% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期末 可供 -0.0128 -0.0235 -0.0122 0.0467 0.0375 0.0466 0.0561 0.0491 0.0559 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 5 页 共46 页 分配 基金 份额 利润 期末 基金 资产 净值 761,651,671.98 56,513,529.93 2,004,412.43 1,499,037,826.80 100,533,911.17 6,754,393.02 3,462,783,544.79 267,830,877.15 17,927,367.78 期末 基金 份额 净值 1.098 1.056 1.099 1.109 1.070 1.109 1.167 1.128 1.167 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





建信双息红利债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.54% 0.31% 2.45% 0.15% -2.99% 0.16% 过去六个月 1.48% 0.28% 3.21% 0.14% -1.73% 0.14% 过去一年 -0.99% 0.26% 6.51% 0.14% -7.50% 0.12% 过去三年 -1.73% 0.22% 7.77% 0.15% -9.50% 0.07% 过去五年 57.18% 0.30% 37.00% 0.19% 20.18% 0.11% 自基金合同 生效起至今 73.62% 0.28% 37.24% 0.18% 36.38% 0.10%








建信双息红利债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 0.31% 2.45% 0.15% -3.01% 0.16% 过去六个月 1.34% 0.28% 3.21% 0.14% -1.87% 0.14% 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 6 页 共46 页 过去一年 -1.31% 0.26% 6.51% 0.14% -7.82% 0.12% 过去三年 -2.59% 0.22% 7.77% 0.15% -10.36% 0.07% 自基金合同 生效起至今 39.46% 0.32% 28.58% 0.19% 10.88% 0.13% 建信双息红利债券H 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.45% 0.31% 2.45% 0.15% -2.90% 0.16% 过去六个月 1.57% 0.29% 3.21% 0.14% -1.64% 0.15% 过去一年 -0.90% 0.27% 6.51% 0.14% -7.41% 0.13% 自基金合同 生效起至今 -0.03% 0.21% 8.33% 0.13% -8.36% 0.08% 本基金的业绩比较基准为:90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 本基金为债券型证券投资基金,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于 债券的资产占基金资产的比例不低于80%,在实际投资运作中,本基金债券投资比例均值约为90%, 故本基金采取90%作为复合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重,相应将10%作为衡量权益 类投资业绩的权重。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它 是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌 握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动 向提供了很好的依据。因此,本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。 中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具 有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。因 此,本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 7 页 共46 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 8 页 共46 页 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 9 页 共46 页 1、本基金于2014年9月1日新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。 2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 10 页 共46 页 3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 11 页 共46 页 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 12 页 共46 页 本基金合同自2011年12月13日生效,2011年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































建信双息红利债券A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 0.520 100,824,275.38 17,568,299.27 118,392,574.65 2016 1.250 482,047,152.03 57,933,528.43 539,980,680.46 合计 1.770 582,871,427.41 75,501,827.70 658,373,255.11 单位:人民币元





















































建信双息红利债券C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 0.490 6,848,828.86 2,460,581.42 9,309,410.28 2016 1.090 68,597,841.50 15,952,287.84 84,550,129.34 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 13 页 共46 页 合计 1.580 75,446,670.36 18,412,869.26 93,859,539.62 单位:人民币元





















































建信双息红利债券H 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 0.520 638,801.95 - 638,801.95 2016 0.490 570,053.69 - 570,053.69 合计 1.010 1,208,855.64 - 1,208,855.64 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产 管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建 信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混 合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资 基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放 式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 14 页 共46 页 数增强型证券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发 起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数 增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡 纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量 化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投 资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券 投资基金、建信中证政策性金融债1-3 年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融 债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 15 页 共46 页 泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创 业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指 数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计 104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 朱虹 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2018年4月 20日 - 11 硕士。2007年 1月至 2009年4月任长城人 寿保险公司债券投资 助理;2009年 4月至 2011年12月任天弘基 金管理公司固定收益 部总监助理;2012年 1月至2014年 5月任 万家基金管理公司固 定收益部总监; 2015年8月至今历任 我公司投资管理部副 总监、固定收益投资 部副总监、副总经理, 2015年10月29日起 任建信安心保本二号 混合型证券投资基金 的基金经理,该基金 于2017年11月4日 转型为建信鑫利灵活 配置混合型证券投资 基金,朱虹自 2017年 11月4日至2018年 8月10日继续担任该 基金的基金经理; 2016年1月4 日任建 信安心保本三号混合 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 16 页 共46 页 型证券投资基金的基 金经理,该基金于 2018年1月11日起转 型为建信裕利灵活配 置混合型证券投资基 金,朱虹自2018年 1月11日至2018年 8月10日继续担任该 基金的基金经理; 2016年6月1 日起任 建信双债增强债券型 证券投资基金的基金 经理;2016年 11月 17日起任建信恒远一 年定期开放债券型证 券投资基金的基金经 理;2018年4 月20日 起任建信双息红利债 券型证券投资基金的 基金经理。 钟敬棣 固定收益 投资部首 席固定收 益投资官、 本基金的 基金经理 2011年 12月13日 2018年5月3日 13 钟敬棣先生,固定收 益投资部首席固定收 益投资官,特许金融 分析师(CFA),硕士, 加拿大籍华人。南开 大学金融学学士,加 拿大不列颠哥伦比亚 大学硕士。曾先后任 职于广东发展银行珠 海分行、深圳发展银 行珠海分行、嘉实基 金管理有限公司等, 从事外汇交易、信贷、 债券研究及投资组合 管理等工作。2008年 5月加入建信基金管理 有限责任公司,历任 基金经理、资深基金 经理、投资管理部副 总监、固定收益投资 部首席固定收益投资 官。2008年8 月15日 至2018年5月3日任 建信稳定增利债券型 证券投资基金的基金 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 17 页 共46 页 经理;2009年 6月 2日至2011年 5月 11日任建信收益增强 债券型证券投资基金 的基金经理;2011年 12月13日至2018年 5月3日任建信双息红 利债券型证券投资基 金的基金经理; 2013年9月3 日至 2018年5月3 日任建 信安心保本混合型证 券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间 窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管 理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 18 页 共46 页 占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有 同向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年经济总量水平稳定、结构性调整剧烈。体现在全年债券资产普遍获得5%以上回报, 另一方面违约债券总额达到1205亿,呈现爆发性增长态势。万得全A指数全年收益为-28.5%, 商誉减值和股票质押对股指运行压力较大。 2018年一季度,资管新规的影响持续发酵,季度末的贸易争端引起市场风险偏好下降,导 致股票和债券市场大幅调整。进入二季度,央行在4月、6月宣布降低存款准备金率。此举降低 了市场短期利率水平,部分平抑了市场对资管新规影响的负面预期。在央行降低准备金之后,系 统性金融风险有所降低。三季度央行在10月继续降低准备金,基本保持了联储加息、央行即降 低准备金对冲的节奏。此举不断降低市场短期利率水平,系统性金融风险也有所降低。 货币政策的积极应对,首先体现在债券市场的恢复性上涨到全面上涨。银行间流动性水平宽 裕、长期利率水平下行140bp。而信用债方面,由于金融条件仍未出现全面松动,违约在二季度 开始有井喷的态势,这一情况保持到年底而未有任何改善。受此影响,在2018年全年信用债总 回报出现分化,不同行业、不同评级等级的债券回报差异较大。另外一方面,由于评级公司在 2016年承揽业务较为激进,后期评级公司不尽责的情况屡见不鲜,导致各种持仓资管账户净值 受到较大影响,进一步加剧了低等级债券市场的出清。 其次,货币政策到实体经济的转化仍然受到金融条件的限制。从发改委六月以后的项目审批 进度看,项目的收集和批复远弱于以往年份,从而无法推动地方政府进行大规模的投资对冲。主 要原因在于2016年开始的大规模PPP项目都受制于金融条件的限制无法进行续建,项目部分搁 置导致地方政府投资预期较差。 金融条件的缩紧还体现在全年的股票价值猛烈下跌。2018年的A股盈利总水平较好,许多 传统行业上市公司都实现了业绩翻倍增长。然而大股东在2015年的金融条件过于宽松的情况下, 用各种手段进行了资本运作,这些资本运作产生的泡沫在2018年集中破灭,大股东掏空上市公 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 19 页 共46 页 司现金流、资金去向不明、信息不披露等等问题使得中小盘股票猛烈下跌,代表性的创业板指数 连续三年下跌,2018年跌幅达到31%,连续三年跌幅达到53%,严重影响了创业企业的融资功能。 在债券发行端,对民营企业避之不及,债务融资也完全陷入停滞。 贸易争端对中国股票市场和债券市场都是较新的概念,直到3月以后人民币汇率水平快速走 低,对市场产生了较大的负面心理预期。从实际情况看,中国的贸易进程并没有因为贸易争端而 停滞,进出口数据仍然保持正常区间。然而对少数行业,尤其是在消费电子产业链、通讯产业链 等方面,产生了非常负面的真实影响。这些产业链是中国十年来发展最快的产业链,无论是股票 还是债券市场,都与金融机构有深度的合作。贸易争端走向如何对今后的市场仍有不确定的影响, 该影响是长期的、复杂的,需要时刻警惕。 因此在2018年全年,在对实体经济苛刻的风险偏好水平叠加流动性宽松的条件,中国债券 市场再次呈现了显著的利差水平,股票市场显示了金融杠杆的负面影响。综合看来,经过一年的 正本清源,为2019年的确定性收益奠定了基础。 本基金在一季度延续了长债的配置,在二季度兑现收益,在三季度重新加大了长债配置,获 取了长期债券的收益。在信用债投资方面,部分信用债受到所在行业估值利差的影响没有获得超 额收益。股票投资方面,二季度进行了换仓,全年以周期股投资为主线进行。年底切换至券商、 5G相关股票。由于市场猛烈下跌,造成了基金净值的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期双息红利A净值增长率-0.99%,波动率0.26%,双息红利C净值增长率-1.31%,波 动率0.26%,双息红利H净值增长率-0.90%,波动率0.27%;业绩比较基准收益率6.51%,波动 率0.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年股票市场的剧烈下跌,为2019年带来了机会。我们认为2019年股票市场的机会远 大于债券。主线来自于金融条件改善后的估值修复,如果修复意愿得到肯定,则会重启产业资本 运作的意愿,股票市场人气与收益将会重新聚集。在债券投资方面,兑现了所有长债仓位。利差 足够大的债券则会有重大投资机遇。在符合风险要求的情况下,我们会尽力追求最大化该部分的 收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权 益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 20 页 共46 页 完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风 险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向 公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告, 促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措 施: 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理 制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投 资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全 阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了 明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对 潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部 门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常 开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由 内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法 规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划, 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改, 并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱 发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加 强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查 的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通, 认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 21 页 共46 页 方面的成功经验。 9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完 整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法 权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货 币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数 有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 22 页 共46 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对建信双息红利债券型证券投资基金2018年度基金的投资运作,进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在建信双息红利债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存 在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法 规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的建信双息红利债券型证券投资 基金2018年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了建信双息红利债券型证券投资基金(以下 简称“建信双息红利债券基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年 度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字 (2019)第22601号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 23 页 共46 页 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 4,729,562.12 42,554,597.21 结算备付金 3,091,773.99 11,947,367.44 存出保证金 135,110.97 404,541.06 交易性金融资产 1,018,742,704.47 2,096,288,047.09 其中:股票投资 44,248,950.12 296,402,547.51 基金投资 - - 债券投资 974,493,754.35 1,799,885,499.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,083,368.38 应收利息 18,418,322.63 47,153,925.74 应收股利 - - 应收申购款 22,670.45 247,213.65 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,045,140,144.63 2,199,679,060.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 219,479,375.78 546,187,005.57 应付证券清算款 93,279.54 36,536,556.99 应付赎回款 1,162,335.93 6,868,003.27 应付管理人报酬 494,023.89 954,247.35 应付托管费 141,149.64 272,642.09 应付销售服务费 16,888.03 30,582.86 应付交易费用 2,910,504.89 2,023,891.30 应交税费 70,861.15 - 应付利息 188,159.52 44,547.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 413,951.92 435,453.10 负债合计 224,970,530.29 593,352,929.58 所有者权益: 实收基金 748,717,900.45 1,451,242,799.91 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 24 页 共46 页 未分配利润 71,451,713.89 155,083,331.08 所有者权益合计 820,169,614.34 1,606,326,130.99 负债和所有者权益总计 1,045,140,144.63 2,199,679,060.57 报告截止日2018年12月31日,基金份额总额748,717,900.45份,其中建信双息红利债券A类 基金份额净值1.098元,基金份额总额693,373,196.25份;建信双息红利债券C类基金份额净 值1.056元,基金份额总额53,521,024.46份;建信双息红利债券H类基金份额净值1.099元, 基金份额总额1,823,679.74份。 7.2 利润表 会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 6,228,330.81 43,766,648.58 1.利息收入 60,265,379.25 128,274,097.23 其中:存款利息收入 241,358.97 443,988.66 债券利息收入 60,003,050.42 127,176,996.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 20,969.86 653,111.87 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -104,533,243.85 6,210,876.75 其中:股票投资收益 -103,685,790.24 -1,153,505.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 -6,414,360.80 -3,653,829.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,566,907.19 11,018,211.78 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 50,447,699.48 -91,023,183.19 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 48,495.93 304,857.79 减:二、费用 24,171,825.63 47,716,850.66 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 8,132,852.10 17,009,972.68 2.托管费 7.4.8.2.2 2,323,672.03 4,859,992.22 3.销售服务费 7.4.8.2.3 251,889.43 580,098.18 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 25 页 共46 页 4.交易费用 3,260,790.05 3,832,894.20 5.利息支出 9,559,427.74 20,942,909.82 其中:卖出回购金融资产支出 9,559,427.74 20,942,909.82 6.税金及附加 165,830.35 - 7.其他费用 477,363.93 490,983.56 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -17,943,494.82 -3,950,202.08 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -17,943,494.82 -3,950,202.08 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,451,242,799.91 155,083,331.08 1,606,326,130.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -17,943,494.82 -17,943,494.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -702,524,899.46 -65,688,122.37 -768,213,021.83 其中:1.基金申购款 21,251,790.12 1,947,663.42 23,199,453.54 2.基金赎回款 -723,776,689.58 -67,635,785.79 -791,412,475.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 748,717,900.45 71,451,713.89 820,169,614.34 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 26 页 共46 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,219,356,601.25 529,185,188.47 3,748,541,789.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -3,950,202.08 -3,950,202.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,768,113,801.34 -241,810,868.43 -2,009,924,669.77 其中:1.基金申购款 433,859,637.92 53,712,361.11 487,571,999.03 2.基金赎回款 -2,201,973,439.26 -295,523,229.54 -2,497,496,668.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - -128,340,786.88 -128,340,786.88 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,451,242,799.91 155,083,331.08 1,606,326,130.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张军红______














______吴曙明______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信双息红利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2011]1660号《关于核准建信双息红利债券型证券投资基金募集 的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信 双息红利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,951,604,406.33元,业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第497号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月13日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为1,951,677,612.70份基金份额,其中认购资金利息折合73,206.37份基金 份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 27 页 共46 页 根据《关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》并 报证监会备案,本基金于2014年9月 1日起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类基金份额;不收取申购费 用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本 基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类 别。2014年9月1日前原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为建信双息红利债券A类 基金份额。 根据《建信双息红利债券型证券投资基金新增H类基金份额及修改基金合同的公告》以及更 新的《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2016年4月15日起,本 基金根据基金份额销售区域的不同,将基金份额分为不同的类别。在中华人民共和国(仅为本基 金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)销售的基金份额,称为A类基 金份额或C类基金份额;在中国香港特别行政区销售的基金份额,称为H类基金份额。本基金各 基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份 额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券 (包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支 持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基 金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资 产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。本基金的业绩比较基准为90% X 中国债券总指数收益率 + 10% X 中证红利指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双息红利债券型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 28 页 共46 页 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 29 页 共46 页 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 30 页 共46 页 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 8,132,852.10 17,009,972.68 其中:支付销售机构的 客户维护费 2,105,261.06 4,436,869.70 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,323,672.03 4,859,992.22 支付基金托管行中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服 务费的 各关联方名 称 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债 券H 合计 中国建设银 行 - 128,371.00 - 128,371.00 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 31 页 共46 页 中信银行 - 86,257.78 - 86,257.78 建信基金 - 14,437.27 - 14,437.27 合计 - 229,066.05 - 229,066.05 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服 务费的 各关联方名 称 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债 券H 合计 中国建设银 行 - 256,894.42 - 256,894.42 中信银行 - 169,409.88 - 169,409.88 建信基金 - 101,389.31 - 101,389.31 合计 - 527,693.61 - 527,693.61 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公 式为: 日C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行—— 活期存款 4,729,562.12 151,870.61 42,554,597.21 211,800.16 本基金的银行存款由基金托管行中信银行保管,按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 32 页 共46 页 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2018年12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 110049 海尔 转债 2018年 12月 21日 2019 年1月 18日 新债未 上市 100.00 100.00 10 999.98 999.98 - 128051 光华 转债 2018年 12月 19日 2019 年1月 9日 新债未 上市 99.99 99.99 40 3,999.74 3,999.74 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额149,479,375.78元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 101459044 14龙高速 MTN001 2019年 1月 2日 101.68 300,000 30,504,000.00 101460026 14闽稀土 MTN001 2019年 1月 7日 101.48 200,000 20,296,000.00 101800824 18淮南矿 MTN002 2019年 1月 2日 101.16 200,000 20,232,000.00 011801329 18冀中能 源SCP010 2019年 1月 7日 100.71 200,000 20,142,000.00 011801704 18晋能 SCP011 2019年 1月 7日 100.51 200,000 20,102,000.00 101801153 18柯桥轻 2019年 1月 100.50 200,000 20,100,000.00 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 33 页 共46 页 纺MTN003 7日 101675010 16文投 MTN001 2019年 1月 7日 94.02 115,000 10,812,300.00 101800824 18淮南矿 MTN002 2019年 1月 7日 101.16 100,000 10,116,000.00 合计 1,515,000 152,304,300.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额70,000,000.00元,截至2019年1月4日先后到期。该类交易要求本基金转入 质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为82,386,600.85 元,属于第二层次的余额为936,356,103.62元,无属于 第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次297,588,676.11元,第二层次 1,798,699,370.98元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 34 页 共46 页 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 44,248,950.12 4.23 其中:股票 44,248,950.12 4.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 974,493,754.35 93.24 其中:债券 974,493,754.35 93.24








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,821,336.11 0.75 8 其他各项资产 18,576,104.05 1.78 9 合计 1,045,140,144.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 35 页 共46 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,505,191.38 0.67 C 制造业 19,779,580.79 2.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 972,371.37 0.12 F 批发和零售业 3,779,784.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 3,247,223.80 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,266.52 0.00 J 金融业 9,841.92 0.00 K 房地产业 4,231,275.84 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,717,414.50 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,248,950.12 5.40 以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000063 中兴通讯 300,400 5,884,836.00 0.72 2 300164 通源石油 885,079 5,505,191.38 0.67 3 600266 北京城建 534,252 4,231,275.84 0.52 4 300308 中际旭创 93,200 3,792,308.00 0.46 5 002867 周大生 136,800 3,779,784.00 0.46 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 36 页 共46 页 6 300388 国祯环保 411,620 3,642,837.00 0.44 7 600029 南方航空 473,800 3,146,032.00 0.38 8 002916 深南电路 39,000 3,126,630.00 0.38 9 300422 博世科 310,250 3,074,577.50 0.37 10 300136 信维通信 127,689 2,759,359.29 0.34 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600030 中信证券 93,314,425.90 5.81 2 601398 工商银行 78,758,882.15 4.90 3 600016 民生银行 46,106,624.96 2.87 4 601166 兴业银行 44,489,958.00 2.77 5 601336 新华保险 32,679,117.52 2.03 6 000001 平安银行 31,515,129.00 1.96 7 600887 伊利股份 31,314,102.68 1.95 8 600028 中国石化 26,073,708.23 1.62 9 600000 浦发银行 24,199,715.98 1.51 10 601111 中国国航 22,522,487.00 1.40 11 600019 宝钢股份 21,406,074.00 1.33 12 600409 三友化工 20,366,595.00 1.27 13 601600 中国铝业 19,912,856.91 1.24 14 300164 通源石油 17,856,858.00 1.11 15 601088 中国神华 17,580,030.17 1.09 16 601117 中国化学 17,281,506.05 1.08 17 601857 中国石油 16,955,417.00 1.06 18 601601 中国太保 16,128,406.00 1.00 19 000998 隆平高科 14,220,343.00 0.89 20 601800 中国交建 14,116,973.19 0.88 上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 37 页 共46 页 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600030 中信证券 82,448,569.95 5.13 2 601398 工商银行 71,759,284.05 4.47 3 600016 民生银行 46,727,039.71 2.91 4 601166 兴业银行 43,866,928.00 2.73 5 002496 ST辉丰 34,972,489.16 2.18 6 000028 国药一致 31,875,598.31 1.98 7 601336 新华保险 30,387,094.68 1.89 8 002322 理工环科 29,249,756.04 1.82 9 000001 平安银行 28,856,506.00 1.80 10 002573 清新环境 26,618,318.39 1.66 11 002391 长青股份 26,604,880.16 1.66 12 600887 伊利股份 25,362,024.42 1.58 13 000630 铜陵有色 24,824,000.00 1.55 14 600388 龙净环保 24,232,516.23 1.51 15 600028 中国石化 23,478,854.65 1.46 16 601111 中国国航 22,294,227.50 1.39 17 600000 浦发银行 21,462,915.95 1.34 18 000968 蓝焰控股 21,154,308.96 1.32 19 600486 扬农化工 19,372,225.65 1.21 20 601600 中国铝业 19,182,803.74 1.19 上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 973,986,679.23 卖出股票收入(成交)总额 1,127,788,060.78 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包 含相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 38 页 共46 页 3 金融债券 372,716,000.00 45.44 其中:政策性金融债 372,716,000.00 45.44 4 企业债券 292,323,103.90 35.64 5 企业短期融资券 40,244,000.00 4.91 6 中期票据 231,068,000.00 28.17 7 可转债(可交换债) 38,142,650.45 4.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 974,493,754.35 118.82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180210 18国开10 2,300,000 237,199,000.00 28.92 2 180406 18农发06 500,000 53,465,000.00 6.52 3 101675010 16文投控股 MTN001 500,000 47,010,000.00 5.73 4 101556005 15苏交通 MTN001 400,000 42,040,000.00 5.13 5 180407 18农发07 400,000 40,172,000.00 4.90 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 39 页 共46 页 8.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 8.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 135,110.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,418,322.63 5 应收申购款 22,670.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,576,104.05 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123006 东财转债 9,062,414.69 1.10 2 110032 三一转债 4,172,700.00 0.51 3 132009 17中油EB 4,031,600.00 0.49 4 113011 光大转债 3,933,590.40 0.48 5 110033 国贸转债 2,513,045.70 0.31 6 113013 国君转债 1,726,464.40 0.21 7 132007 16凤凰EB 963,000.00 0.12 8 128020 水晶转债 457,950.00 0.06 9 127005 长证转债 295,110.00 0.04 10 132010 17桐昆EB 251,008.00 0.03 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 40 页 共46 页 11 128035 大族转债 976.60 0.00 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 建信双息红 利债券A 25,577 27,109.25 213,434,854.38 30.78% 479,938,341.87 69.22% 建信双息红 利债券C 3,775 14,177.75 0.00 0.00% 53,521,024.46 100.00% 建信双息红 利债券H 2 911,839.87 1,823,679.74 100.00% 0.00 0.00% 合计 29,354 25,506.50 215,258,534.12 28.75% 533,459,366.33 71.25% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 建信双息红利债券 A 65,371.49 0.01% 建信双息红利债券 C 6,121.19 0.01% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 建信双息红利债券 H 0.00 0.00% 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 41 页 共46 页 合计 71,492.68 0.01% 基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 建信双息红利债券A - 建信双息红利债券C - 建信双息红利债券H - 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 - 建信双息红利债券A - 建信双息红利债券C - 建信双息红利债券H - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 - 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信双息红利债 券A 建信双息红利债 券C 建信双息红利债 券 H 基金合同生效日(2011 年12 月 13 日)基金份额总额 1,951,677,612.70 - - 本报告期期初基金份额总额 1,351,210,267.71 93,944,042.86 6,088,489.34 本报告期期间基金总申购份额 18,234,930.67 3,016,859.45 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 676,072,002.13 43,439,877.85 4,264,809.60 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 693,373,196.25 53,521,024.46 1,823,679.74 本基金A类和C类的总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 42 页 共46 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人), 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红 先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和 中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 90,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易 所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 43 页 共46 页 例 中金公司 2 540,424,727.98 25.71% 493,852.22 25.62% - 天风证券 1 391,540,542.73 18.63% 356,810.38 18.51% - 光大证券 2 218,653,284.72 10.40% 202,120.94 10.49% - 民族证券 1 217,577,579.88 10.35% 198,278.98 10.29% - 信达证券 2 106,056,983.80 5.05% 96,932.11 5.03% - 广州证券 1 100,458,925.42 4.78% 91,546.62 4.75% - 华融证券 1 100,193,104.94 4.77% 93,310.07 4.84% - 海通证券 1 99,588,999.77 4.74% 92,748.40 4.81% - 安信证券 2 90,749,064.49 4.32% 84,514.24 4.38% - 上海证券 1 86,874,713.42 4.13% 79,167.72 4.11% - 广发证券 1 62,416,428.46 2.97% 58,128.65 3.02% - 中投证券 1 53,172,267.68 2.53% 48,455.24 2.51% - 民生证券 1 27,427,679.21 1.30% 25,543.34 1.33% - 太平洋证券 1 5,674,218.51 0.27% 5,284.48 0.27% - 渤海证券 1 966,219.00 0.05% 880.53 0.05% - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 44 页 共46 页 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高 度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理 人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国 证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内新增太平洋证券和华融证券各一个交易单元,无剔除交易单元。本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金公司 297,632,058.10 72.46%3,208,000,000.00 51.01% - - 天风证券 51,731,292.72 12.59% 415,000,000.00 6.60% - - 光大证券 7,222,058.99 1.76% 331,000,000.00 5.26% - - 民族证券 19,335,949.20 4.71% 844,000,000.00 13.42% - - 信达证券 5,978,249.34 1.46% 334,000,000.00 5.31% - - 广州证券 2,559,430.60 0.62% 40,000,000.00 0.64% - - 华融证券 2,500,268.49 0.61% 124,000,000.00 1.97% - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - 68,000,000.00 1.08% - - 上海证券 8,962,732.89 2.18% 380,000,000.00 6.04% - - 广发证券 8,338,292.82 2.03% - - - - 中投证券 2,845,252.51 0.69% 190,000,000.00 3.02% - - 民生证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 渤海证券 3,651,900.00 0.89% 325,000,000.00 5.17% - - 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 45 页 共46 页 东兴证券 - - 30,000,000.00 0.48% - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年09月 03日-2018年 12月31日 177,776,888.89 0.00 0.00 177,776,888.89 23.74% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动 性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。 建信双息红利债券 2018年年度报告摘要 第 46 页 共46 页 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日