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嘉实物流产业股票A(003298)

嘉实物流产业股票:2018年年度报告摘要

嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要
嘉实物流产业股票型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年03月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 2页 共 31页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实物流产业股票型证券投资基金 基金简称 嘉实物流产业股票 基金主代码 003298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,818,981.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实物流产业股票A 嘉实物流产业股票C 下属分级基金的交易代码 003298 003299 报告期末下属分级基金的份 额总额 72,832,576.20份 18,986,405.78份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在 风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经 济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入 研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成 长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势 判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中, 适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益 类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提 高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露 负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 3页 共 31页 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指 标 2018年 2017年 2016年12月29日(基金合同生 效日)-2016年12月31日 嘉实物流产业股 票 A 嘉实物流产业股 票C 嘉实物流产业股 票A 嘉实物流产业股 票C 嘉实物流产业股 票A 嘉实物流产业 股票C 本期已 实现收 益 -930,421.32 -276,798.95 21,569,106.89 3,766,821.99 -8,040.51 -629.38 本期利 润 -17,380,961.14 -3,584,058.31 33,477,434.73 3,761,672.40 -8,040.51 -629.38 加权平 均基金 份额本 期利润 -0.2151 -0.1831 0.2020 0.1898 0.0000 -0.0001 本期加 权平均 净值利 润率 -19.12% -16.40% 18.92% 16.51% 0.00% -0.01% 本期基 -17.62% -17.81% 22.60% 22.40% 0.00% 0.00% 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 4页 共 31页 金份额 净值增 长率 3.1.2 期末数 据和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可 供分配 利润 740,794.83 120,026.65 18,191,823.26 5,285,901.09 -8,040.51 -629.38 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0102 0.0063 0.1738 0.1720 -0.0000 -0.0001 期末基 金资产 净值 73,573,371.03 19,106,432.43 128,401,922.07 37,634,706.14 225,768,844.35 9,999,997.68 期末基 金份额 净值 1.010 1.006 1.226 1.224 1.000 1.000 3.1.3 累计期 末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份 额累计 净值增 长率 1.00% 0.60% 22.60% 22.40% 0.00% 0.00% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实物 流产业股票A收取认(申)购费和赎回费,嘉实物流产业股票C不收取认(申)购费但收取赎回 费、计提销售服务费。(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 5页 共 31页 嘉实物流产业股票A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.87% 1.35% -7.27% 1.34% 1.40% 0.01% 过去六个月 -9.90% 1.27% -12.40% 1.16% 2.50% 0.11% 过去一年 -17.62% 1.19% -23.27% 1.03% 5.65% 0.16% 自基金合同 生效起至今 1.00% 0.97% -19.16% 0.86% 20.16% 0.11% 嘉实物流产业股票C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.81% 1.36% -7.27% 1.34% 1.46% 0.02% 过去六个月 -9.94% 1.28% -12.40% 1.16% 2.46% 0.12% 过去一年 -17.81% 1.19% -23.27% 1.03% 5.46% 0.16% 自基金合同 生效起至今 0.60% 0.97% -19.16% 0.86% 19.76% 0.11% 注:本基金业绩比较基准为:中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%


中证全指运输指数(H30171.CSI)是中证指数公司编制,以中证全指为样本空间,选取中证二 级行业中交通运输、物流相关行业中市值最大的55 只股票作为样本股,并以实际流通市值加权 计算所得的指数,其综合反映了交通运输、物流相关上市公司的整体表现。中国债券总财富指数 是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间 国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息 再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市 场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=50%*中证全指运输指数(t)/中证全指运输指数(t-1)-1)+50%*(中债总指数(t)/中债嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 6页 共 31页 总指数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)


其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图1:嘉实物流产业股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2016年12月29日至2018年12月31日) 图2:嘉实物流产业股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 7页 共 31页 历史走势对比图 (2016年12月29日至2018年12月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金基金合同生效日为2016年12月29日,2016年度的相关数据根据当年实际存续期 (2016年12月29日至2016年12月31日)计算。 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 8页 共 31页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全 国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。


截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短 债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收 益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII- FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证 金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债 券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活 钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、 嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企 业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、 嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自 选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航 混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 9页 共 31页 混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实 策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉 实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉 实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实 稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添 利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债 券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时 中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉 定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽 量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定 期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、 嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财 通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 肖觅 本基金、 嘉实惠泽 混合 (LOF)基 金经理 2016年12月 29日 - 9年 2009年7月加入嘉 实基金管理有限公 司任职于研究部, 先后任钢铁行业、 交通运输行业研究 员等职位。管理学 硕士,具有基金从 业资格。 注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实物流产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 10页 共 31页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信 息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利 益输送,保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理 过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议, 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决 策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利, 共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易 制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易 后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每 季度和年度公平交易专项稽核。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 11页 共 31页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金对市场看法保持中性,报告期间市场出现较大幅度下跌。四季度一方面政策 层面去杠杆边际上不再成为重要影响变量,中美贸易摩擦也走在缓解的道路上,另一方面市场确 实已经出现了较大幅度下跌,本基金对市场相对更乐观一些,在市场大幅下跌后本基金适当做了 一定的加仓操作。行业层面,仍然长期看好快递、汽车零部件方向,阶段性看好航空子行业,到 报告期末对部分乘用车整车标的转为乐观,逐步做了一些配置。实际表现,在油价大幅下跌后航 空体现出一定超额收益,快递行业阶段性出现一定回调,其他版块超额收益不太明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实物流产业股票A基金份额净值为1.010元,本报告期基金份额净值增长 率为-17.62%;截至本报告期末嘉实物流产业股票C基金份额净值为1.006元,本报告期基金份 额净值增长率为-17.81%;业绩比较基准收益率为-23.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,宏观经济的内生增长动力仍然不会太强,但因为中央财政状况仍然相对较好, 改革也有进一步推动的可能性,政策调整空间较大,经济出现上行风险的可能性不容忽视,中美 贸易战也有一些缓和的可能性,最终经济好于一致悲观预期的可能性至少在概率上会比2018年 更大一些。结合权益市场估值来看,对证券市场不再继续悲观,在这个时间点至少可以积极寻找 结构性机会。行业层面,物流行业和宏观经济有一定相关性,总体上也不再悲观,部分子行业如 快递等还有很大的发展空间,我们也仍然长期看好。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负 责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力 和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加 估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 12页 共 31页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1) 报告期内本基金未实施利润分配。


(2) 嘉实物流产业股票A本报告3.1.1“本期利润”为-17,380,961.14元;嘉实物流产业股 票C本报告3.1.1“本期利润”为-3,584,058.31元,以及本基金基金合同(十六(三)收益分 配原则),报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实物流产业股票型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实物流产业股票型证券投资基金 2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 13页 共 31页 (普华永道中天审字(2019)第22776号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 9,599,386.87 21,316,093.97 结算备付金 86,144.36 242,042.65 存出保证金 6,331.58 60,803.08 交易性金融资产 7.4.7.2 83,456,869.50 146,763,865.98 其中:股票投资 83,456,869.50 146,763,865.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 40,288.92 - 应收利息 7.4.7.5 1,697.07 4,051.43 应收股利 - - 应收申购款 27,433.92 200,140.54 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 93,218,152.22 168,586,997.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 206,914.88 1,941,596.09 应付管理人报酬 120,133.32 222,529.84嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 14页 共 31页 应付托管费 20,022.21 37,088.31 应付销售服务费 8,247.85 18,275.44 应付交易费用 7.4.7.7 23,089.24 110,235.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 159,941.26 220,644.42 负债合计 538,348.76 2,550,369.44 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 91,818,981.98 135,436,554.29 未分配利润 7.4.7.10 860,821.48 30,600,073.92 所有者权益合计 92,679,803.46 166,036,628.21 负债和所有者权益总计 93,218,152.22 168,586,997.65 注: 报告截止日2018年12月31日,嘉实物流产业股票A份额净值1.010元,基金份额总额 72,832,576.20份;嘉实物流产业股票 C份额净值1.006元,基金份额总额18,986,405.78份。 基金份额总额合计为91,818,981.98份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 一、收入 -18,452,373.41 41,914,447.59 1.利息收入 115,821.36 1,785,411.37 其中:存款利息收入 7.4.7.11 115,384.77 296,426.03 债券利息收入 56.18 439.08 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 380.41 1,488,546.26 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 935,854.63 27,343,774.66 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,174,672.27 24,284,456.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,568.14 65,505.34 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - -嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 15页 共 31页 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,107,958.76 2,993,812.69 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -19,757,799.18 11,903,178.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 253,749.78 882,083.31 减:二、费用 2,512,646.04 4,675,340.46 1.管理人报酬 1,693,578.55 3,002,035.46 2.托管费 282,263.11 500,339.20 3.销售服务费 109,531.42 112,086.33 4.交易费用 7.4.7.18 250,051.23 832,154.48 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加 0.19 - 7.其他费用 7.4.7.19 177,221.54 228,724.99 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -20,965,019.45 37,239,107.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) -20,965,019.45 37,239,107.13 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 135,436,554.29 30,600,073.92 166,036,628.21 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -20,965,019.45 -20,965,019.45 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -43,617,572.31 -8,774,232.99 -52,391,805.30嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 16页 共 31页 其中:1.基金申 购款 63,914,646.68 7,700,142.73 71,614,789.41 2.基金赎 回款 -107,532,218.99 -16,474,375.72 -124,006,594.71 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 91,818,981.98 860,821.48 92,679,803.46 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 235,777,511.92 -8,669.89 235,768,842.03 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 37,239,107.13 37,239,107.13 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -100,340,957.63 -6,630,363.32 -106,971,320.95 其中:1.基金申 购款 235,491,986.75 37,150,688.34 272,642,675.09 2.基金赎 回款 -335,832,944.38 -43,781,051.66 -379,613,996.04 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 135,436,554.29 30,600,073.92 166,036,628.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:


嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 17页 共 31页 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2018年1月1日至2018年 12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至 2017年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,693,578.55 3,002,035.46 其中:支付销售机构的客户维护费 440,774.22 953,573.86 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 18页 共 31页 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日 至 2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 282,263.11 500,339.20 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 嘉实物流产业股票A 嘉实物流产业股票C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 10,441.28 10,441.28 中国银行 - 7,104.82 7,104.82 合计 - 17,546.10 17,546.10 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 嘉实物流产业股票A 嘉实物流产业股票C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 13,884.49 13,884.49 中国银行 - 17,628.47 17,628.47 合计 - 31,512.96 31,512.96 注:(1)本基金C类份额销售服务费年费率为0.50%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。其计算公式为:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.50%/当年天 数。(2)本基金A类基金份额不收取销售服务费。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2018年1月1日至2018年 12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至201 7年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 19页 共 31页 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日 至2017年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2018年12月31日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基 金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年1月 1日 至 2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 _活期 9,599,386.87 113,836.66 21,316,093.97 222,242.52 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至 2017年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金银 行 2018 年 12月 20日 2019 年1月 3日 未上市 3.14 3.14 15,97050,145.8050,145.80 网下申购 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 复牌 日期 复牌 开盘单 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 20页 共 31页 价 价 600270 外运 发展 2018 年 12月 13日 重大事 项停牌 20.99 - -291,8235,243,445.936,125,364.77 - 注:中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司 (以下简称“外运发展”)。经上海证券交易所审核,外运发展A股股票自2018年12月28日 起终止上市。外运发展A股股票终止上市后,换股股权登记日收市后登记在册的除中国外运以外 的外运发展全体股东(包括登记在册的现金选择权提供方)持有的外运发展A股股票按照 1:3.8225的比例转换为中国外运A股股票,即换股股东所持有的每股外运发展A股股票可以换 得3.8225股中国外运本次发行的A股股票。中国外运为本次换股吸收合并发行的A股股票于 2019年1月18日起在上海证券交易所上市交易。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2018年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2018年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 83,456,869.50 89.53 其中:股票 83,456,869.50 89.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,685,531.23 10.39 8 其他各项资产 75,751.49 0.08 9 合计 93,218,152.22 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 21页 共 31页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,198,037.72 29.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,616,650.00 3.90 G 交通运输、仓储和邮政业 50,138,405.98 54.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,453,630.00 2.65 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,456,869.50 90.05 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601799 星宇股份 175,616 8,341,760.00 9.00 2 002120 韵达股份 254,148 7,700,684.40 8.31 3 600270 外运发展 291,823 6,125,364.77 6.61 4 002468 申通快递 288,600 4,747,470.00 5.12 5 603885 吉祥航空 360,397 4,515,774.41 4.87 6 600660 福耀玻璃 192,200 4,378,316.00 4.72 7 601965 中国汽研 547,200 3,874,176.00 4.18 8 600153 建发股份 513,000 3,616,650.00 3.90 9 601021 春秋航空 110,000 3,499,100.00 3.78 10 600438 通威股份 414,900 3,435,372.00 3.71 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 22页 共 31页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002468 申通快递 6,886,147.05 4.15 2 601333 广深铁路 4,781,597.00 2.88 3 600660 福耀玻璃 4,627,193.50 2.79 4 600233 圆通速递 3,999,517.18 2.41 5 601965 中国汽研 3,951,572.32 2.38 6 601021 春秋航空 3,848,139.06 2.32 7 603788 宁波高发 3,040,047.00 1.83 8 603569 长久物流 2,971,069.88 1.79 9 000089 深圳机场 2,380,286.00 1.43 10 002353 杰瑞股份 2,352,494.99 1.42 11 600282 南钢股份 2,335,101.00 1.41 12 000932 华菱钢铁 2,331,226.00 1.40 13 002756 永兴特钢 2,291,319.52 1.38 14 300012 华测检测 2,272,454.00 1.37 15 603885 吉祥航空 2,091,136.00 1.26 16 600801 华新水泥 1,812,786.00 1.09 17 000789 万年青 1,789,553.00 1.08 18 600029 南方航空 1,721,007.00 1.04 19 600782 新钢股份 1,580,216.00 0.95 20 601006 大秦铁路 1,118,481.00 0.67 8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002769 普路通 6,944,443.18 4.18 2 000932 华菱钢铁 5,815,818.22 3.50 3 002048 宁波华翔 5,423,778.83 3.27 4 600104 上汽集团 5,048,531.52 3.04 5 601799 星宇股份 4,949,239.16 2.98 6 600233 圆通速递 4,516,239.00 2.72 7 600782 新钢股份 4,486,810.68 2.70 8 002120 韵达股份 4,462,110.40 2.69 9 601006 大秦铁路 4,451,224.00 2.68 10 600029 南方航空 4,168,303.45 2.51 11 000429 粤高速A 3,933,201.36 2.37 12 601111 中国国航 3,763,001.60 2.27 13 600741 华域汽车 3,626,225.96 2.18嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 23页 共 31页 14 603167 渤海轮渡 3,316,893.00 2.00 15 600693 东百集团 3,238,006.00 1.95 16 000700 模塑科技 2,971,181.00 1.79 17 600115 东方航空 2,963,967.40 1.79 18 600033 福建高速 2,868,193.00 1.73 19 603788 宁波高发 2,610,358.88 1.57 20 002434 万里扬 2,554,032.90 1.54 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 69,321,654.04 卖出股票收入(成交)总额 111,696,179.07 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 24页 共 31页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,331.58 2 应收证券清算款 40,288.92 3 应收股利 - 4 应收利息 1,697.07 5 应收申购款 27,433.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,751.49 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600270 外运发展 6,125,364.77 6.61 重大事项停牌 注:中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司 (以下简称“外运发展”)。经上海证券交易所审核,外运发展A股股票自2018年12月28日 起终止上市。外运发展A股股票终止上市后,换股股权登记日收市后登记在册的除中国外运以外 的外运发展全体股东(包括登记在册的现金选择权提供方)持有的外运发展A股股票按照1:3.8 225的比例转换为中国外运A股股票,即换股股东所持有的每股外运发展A股股票可以换得3.82 25股中国外运本次发行的A股股票。中国外运为本次换股吸收合并发行的A股股票于2019年1 月18日起在上海证券交易所上市交易。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份额比 例(%) 嘉实物流 7,414 9,823.65 24,800,595.23 34.05 48,031,980.97 65.95嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 25页 共 31页 产业股票A 嘉实物流 产业股票C 6,296 3,015.63 - - 18,986,405.78 100.00 合计 13,320 6,893.32 24,800,595.23 27.01 67,018,386.75 72.99 注:(1)嘉实物流产业股票A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例,分别为机构投资者持有嘉实物流产业股票A份额占嘉实物流产业股票A总份额比例、个人 投资者持有嘉实物流产业股票A份额占嘉实物流产业股票A总份额比例;


(2)嘉实物流产业股票C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实物流产业股票C份额占嘉实物流产业股票C总份额比例、个人投 资者持有嘉实物流产业股票C份额占嘉实物流产业股票C总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 嘉实物流产业股票A 5,546.69 0.01 基金管理人所有从 业人员持有本基金 嘉实物流产业股票C 1,290.04 0.01 合计 6,836.73 0.01 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 嘉实物流产业股票A 0 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 嘉实物流产业股票C 0 合计 0 嘉实物流产业股票A 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 嘉实物流产业股票C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实物流产业股票A 嘉实物流产业股票C 基金合同生效日(2016年 12月29日)基金份额总额 225,776,884.86 10,000,627.06 本报告期期初基金份额总额 104,698,647.73 30,737,906.56 本报告期基金总申购份额 25,451,418.39 38,463,228.29 减:本报告期基金总赎回份 额 57,317,489.92 50,214,729.07 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - -嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 26页 共 31页 本报告期期末基金份额总额 72,832,576.20 18,986,405.78 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2018年3月21日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)的审计费60,000.00元,该审计机构已连续2年为本基金提供审计 服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 27页 共 31页 方正证券股 份有限公司 5 35,931,312.99 20.05% 25,151.93 20.54% - 中信证券股 份有限公司 5 24,458,403.16 13.65% 17,120.86 13.98% - 中国国际金 融股份有限 公司 3 20,723,903.96 11.56% 13,084.10 10.69% - 华泰证券股 份有限公司 4 18,434,747.30 10.29% 12,904.32 10.54% - 新时代证券 股份有限公 司 2 17,031,116.92 9.50% 10,752.16 8.78% 新增 1个 广发证券股 份有限公司 4 12,066,196.24 6.73% 8,446.32 6.90% - 招商证券股 份有限公司 2 11,722,543.64 6.54% 8,206.08 6.70% - 兴业证券股 份有限公司 3 7,771,387.70 4.34% 5,439.97 4.44% - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 6,324,412.40 3.53% 4,427.23 3.62% - 国元证券股 份有限公司 1 5,918,095.50 3.30% 4,142.66 3.38% - 国海证券股 份有限公司 2 4,900,577.60 2.73% 3,093.48 2.53% 新增 长江证券股 份有限公司 1 4,207,114.00 2.35% 2,945.01 2.41% - 安信证券股 份有限公司 3 4,012,800.91 2.24% 2,808.96 2.29% - 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 28页 共 31页 中泰证券股 份有限公司 4 3,257,984.68 1.82% 2,280.66 1.86% - 海通证券股 份有限公司 2 1,342,606.00 0.75% 939.90 0.77% - 西南证券股 份有限公司 2 1,118,481.00 0.62% 706.06 0.58% 新增 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 3 - - - - - 天风证券股 份有限公司 2 - - - - - 湘财证券股 份有限公司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 1 - - - - - 浙商证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 4 - - - - - 平安证券股 份有限公司 4 - - - - - 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 29页 共 31页 民生证券股 份有限公司 2 - - - - - 华创证券有 限责任公司 2 - - - - - 华宝证券有 限责任公司 1 - - - - - 宏信证券有 限责任公司 2 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 广州证券股 份有限公司 2 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股 份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股 份有限公司 3 - - - - - 东方证券股 份有限公司 4 - - - - - 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 长城证券股 份有限公司 3 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 中银国际证 2 - - - - - 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 30页 共 31页 券股份有限 公司 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。


2:交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;


(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签 订协议,并通知基金托管人。 3:中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中国国际 金融股份 有限公司 - - 2,500,000.00 50.00% - - 新时代证 券股份有 限公司 - - 2,500,000.00 50.00% - - 中泰证券 股份有限 公司 222,626.00 100.00% - - - - 嘉实物流产业股票2018年年度报告摘要 第 31页 共 31页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 类别 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 (% ) 机构 1 2018/01/08至2018/12/31 24,800,595.23 - - 24,800,595.23 27.01 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能 对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延 缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。





投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发E-mail: service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年03月26日