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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2018年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实主题混合2018年年度报告摘要
第 1页 共 31页 
嘉实主题精选混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年03月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 2页 共 31页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月21日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,586,114,393.97份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 投资策略 采用“主题投资策略”,从主题发掘、主题配置和个股精选三个层 面构建股票投资组合,并优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配 置于固定收益类和现金类等大类资产。 业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2018年 2017年 2016年嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 3页 共 31页 本期已实 现收益 -658,069,241.20 103,019,208.72 -371,893,060.62 本期利润 -1,137,386,063.26 -31,566,678.08 -839,638,816.35 加权平均 基金份额 本期利润 -0.4248 -0.0129 -0.3081 本期加权 平均净值 利润率 -31.05% -0.83% -19.26% 本期基金 份额净值 增长率 -27.23% 0.00% -16.68% 3.1.2 期 末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供 分配利润 373,520,629.67 1,532,219,082.01 1,539,658,865.58 期末可供 分配基金 份额利润 0.1444 0.5821 0.5922 期末基金 资产净值 2,959,635,023.64 4,164,660,671.97 4,139,537,938.93 期末基金 份额净值 1.144 1.582 1.592 3.1.3 累 计期末指 标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额 累计净值 增长率 193.29% 303.02% 303.01% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 4页 共 31页 ② 准差④ 过去三个月 -8.33% 1.36% -11.83% 1.56% 3.50% -0.20% 过去六个月 -14.75% 1.39% -13.51% 1.42% -1.24% -0.03% 过去一年 -27.23% 1.34% -24.10% 1.27% -3.13% 0.07% 过去三年 -39.37% 1.43% -18.15% 1.12% -21.22% 0.31% 过去五年 6.02% 1.87% 28.69% 1.46% -22.67% 0.41% 自基金合同 生效起至今 193.29% 1.71% 121.11% 1.69% 72.18% 0.02% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×同业存款日收益率


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年7月21日至2018年12月31日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 5页 共 31页 项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定: (1)资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金 资产净值的10%;(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不 超过该证券的10%;(4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 千分之五;(5)持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;(6)法律法规和基金合 同规定的其他限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.1000 13,579,843.72 13,198,568.40 26,778,412.12- 2017年 0.1000 8,298,021.72 14,148,891.67 22,446,913.39- 2016年 0.3000 30,798,202.93 50,263,792.99 81,061,995.92- 合计 0.5000 52,676,068.37 77,611,253.06 130,287,321.43- §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 6页 共 31页 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全 国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。


截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短 债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收 益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII- FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证 金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债 券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活 钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、 嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企 业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、 嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自 选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航 混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势 混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实 策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉 实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉 实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实 稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添 利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 7页 共 31页 券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时 中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉 定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽 量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定 期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、 嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财 通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 方晗 本基金基 金经理 2017年10月 25日 - 10年 曾任职于 Christensen International LLC,从事资本市场 咨询工作。2011年 5月加入嘉实基金 管理有限公司,从 事宏观策略研究工 作。 注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信 息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 8页 共 31页 益输送,保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理 过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议, 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决 策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利, 共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易 制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易 后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每 季度和年度公平交易专项稽核。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年在宏观经济整体平稳下行的背景下,股票市场出现了远大于经济下行节奏的下跌, 主要的下行动力为提前于上市公司盈利下行节奏的估值收缩。估值收缩背后来源于市场参与者对 中美贸易争端、去杠杆政策背景下流动性收缩、民企的生存困难等非周期的经济因素予以了较为 悲观的预期。全年市场是一个大面积、单边熊市,各市值段、各风格板块和各行业(除银行外) 基本下跌超过20%以上。从4月到10月的主要下跌过程中,主要指数无任何10%以上的反弹机会, 这使得2018年股票市场唯一奏效的组合管理策略就是低仓位+超配银行。嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 9页 共 31页


本组合在2018年年初对权益市场整体回报率的展望并不乐观,但依然低估了整体市场下跌的 幅度,以及对全面的结构性机会的缺失准备不足。在4~6月的关键降仓防御的阶段没有充分发挥 组合仓位的灵活性,有效防范净值损失。另外,在一些结构性机会的把握上,过于乐观的判断部 分个股能够提供的正收益概率。由于持续单边的市场下跌,和行业层面层出不穷的公司经营、现 金流风险以及行业政策风险,整个7~10月很少有机会对组合的结构做出补救式的调整,整体组 合净值在局部的医药、航空、部分高端制造业层面承受了不小的损失。直至10月底~11月初, 市场出现一个月左右的反弹机会之后,才有更为充裕的空间和余地对组合结构做更为充分的调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.144元;本报告期基金份额净值增长率为-27.23%,业 绩比较基准收益率为-24.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年A股估值的调整,对应了在10%左右上市公司盈利增速背景下30%以上的估值下挫, 这意味着对于中国经济中期增长趋势和所处国际环境较为悲观的预期,这种预期,由于国内外政 策的潜在应对,在2019年继续维持不变的概率不大。2016~2017年全球主要经济体同步复苏, 两个主要引擎和动力在于中国自2015年以来的政策再通胀努力(房地产基建刺激+上游供给侧改 革)和美国在实现充分就业后的空中加油。由于两大经济体一定程度上在过去2年透支了短期刺 激的空间,且中美两国都略微乐观地估计了2018年继续增长的潜力,致使两国不约而同的在 2018年上半年采取了更为收缩的政策立场——中国的加速金融去杠杆和美联储加速加息和缩表。 贸易冲突更体现了双方政府在乐观预期情况下的政策相向而行。考虑到全球前景的迅速恶化,以 及舆论压力的加大,预计中美两国在2019年都将采取更为务实的政策立场,中国政策立场转向 稳定增长、美国则试图延缓衰退的到来。和2018年相比,2019年全球的宏观背景将从“增长尚 稳+政策收缩”过度到“政策积极+增长下行”的组合,这意味着股票市场的核心问题,从 2018年的流动性收紧,转变成增长与盈利何时企稳。我们谨慎偏乐观的预期是,尽管历经波折, 经济增长与企业盈利有望于2019年3季度见底企稳。在盈利周期企稳和流动性宽松背景下,与 2019年相反,风险溢价乃至股票市场整体估值不会再提供如2018年一样的显著负贡献(-30%以 上),而是略有一定正贡献,从而促成2018年股票市场整体给予一定正回报。另外,当估值区 域底部企稳阶段,个股的结构性机会将较2018年显著增长,带给公募基金更好的通过Alpha机 会的捕捉获取总体回报的更为平稳的环境。本基金在2019年将更多以区间思维,中性仓位应对 市场的机会与风险,更高标准选股(除了公司所处行业的空间与增长,更多关注经营永续性、现嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 10页 共 31页 金流质量和资产负债表可能的风险),希望能取得理想的效果。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负 责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力 和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加 估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于2018 年1月15日发布《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2017年第二次收益分配公告》,收益分配基准日为2017年12月31日,每10份基金份额发放 现金红利0.1000元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。


(2)报告期内基金未实施利润分配。


(3)根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,137,386,063.26元,以及本基金基金合同(十九 (二)收益分配原则)约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金 合同的相关约定。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实主题精选混合型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 11页 共 31页 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审字(2019)第22702号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 311,961,205.97 52,911,423.63 结算备付金 3,012,279.52 12,910,612.04 存出保证金 851,294.59 1,813,233.09 交易性金融资产 7.4.7.2 1,981,954,280.82 4,105,545,149.57 其中:股票投资 1,760,913,065.52 3,855,782,220.87 基金投资 - - 债券投资 221,041,215.30 249,762,928.70嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 12页 共 31页 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 649,971,614.96 - 应收证券清算款 18,666,269.85 - 应收利息 7.4.7.5 6,899,334.77 5,001,557.74 应收股利 - - 应收申购款 228,010.58 582,214.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,973,544,291.06 4,178,764,190.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,346,941.99 - 应付赎回款 662,642.41 3,970,507.29 应付管理人报酬 3,867,428.92 5,257,385.73 应付托管费 644,571.48 876,230.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,697,255.91 3,307,481.03 应交税费 4.47 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 690,422.24 691,913.64 负债合计 13,909,267.42 14,103,518.66 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,586,114,393.97 2,632,441,589.96 未分配利润 7.4.7.10 373,520,629.67 1,532,219,082.01 所有者权益合计 2,959,635,023.64 4,164,660,671.97 负债和所有者权益总计 2,973,544,291.06 4,178,764,190.63 注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.144元,基金份额总额 2,586,114,393.97份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位:人民币元 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 13页 共 31页 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 一、收入 -1,051,636,862.71 46,890,751.20 1.利息收入 13,477,174.83 39,908,572.19 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,764,435.66 5,501,788.23 债券利息收入 9,241,406.26 8,454,795.94 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,471,332.91 25,951,988.02 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) -586,154,674.00 141,234,926.61 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -608,591,360.49 128,417,395.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 247,778.00 -485,980.00 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 22,188,908.49 13,303,511.02 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -479,316,822.06 -134,585,886.80 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 357,458.52 333,139.20 减:二、费用 85,749,200.55 78,457,429.28 1.管理人报酬 55,027,042.80 57,250,778.76 2.托管费 9,171,173.74 9,541,796.53 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 21,048,829.94 11,168,551.94 5.利息支出 - 5,354.52 其中:卖出回购金融资产 支出 - 5,354.52 6.税金及附加 4.41 - 7.其他费用 7.4.7.19 502,149.66 490,947.53 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -1,137,386,063.26 -31,566,678.08 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) -1,137,386,063.26 -31,566,678.08嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 14页 共 31页 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 2,632,441,589.96 1,532,219,082.01 4,164,660,671.97 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -1,137,386,063.26 -1,137,386,063.26 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -46,327,195.99 5,466,023.04 -40,861,172.95 其中:1.基金申 购款 401,101,085.35 195,699,449.26 596,800,534.61 2.基金赎 回款 -447,428,281.34 -190,233,426.22 -637,661,707.56 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - -26,778,412.12 -26,778,412.12 五、期末所有者 权益(基金净值) 2,586,114,393.97 373,520,629.67 2,959,635,023.64 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 2,599,879,073.35 1,539,658,865.58 4,139,537,938.93 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -31,566,678.08 -31,566,678.08嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 15页 共 31页 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 32,562,516.61 46,573,807.90 79,136,324.51 其中:1.基金申 购款 670,342,704.17 403,899,451.52 1,074,242,155.69 2.基金赎 回款 -637,780,187.56 -357,325,643.62 -995,105,831.18 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - -22,446,913.39 -22,446,913.39 五、期末所有者 权益(基金净值) 2,632,441,589.96 1,532,219,082.01 4,164,660,671.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:


经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 16页 共 31页 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年 12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 55,027,042.80 57,250,778.76 其中:支付销售机构的客户维护费 5,241,387.39 7,066,499.06 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 9,171,173.74 9,541,796.53 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年 12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2018年1月1日至2018 年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至 2017年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2018年12月31日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 17页 共 31页 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 _活期 311,961,205.97 2,614,142.51 52,911,423.63 4,084,308.81 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2018年1月1日至2018年12月 31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年 12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002120 韵达 股份 2018 年 4月 20日 2020 年 4月 23日 非公开 发行流 通受限 39.75 27.23654,09120,000,093.2517,810,897.93 - 002120 韵达 股份 2018 年 4月 20日 2019 年 4月 23日 非公开 发行流 通受限 39.75 28.80654,09120,000,093.2518,837,820.80 - 002341 新纶 科技 2018 年 6月 25日 2019 年 6月 27日 非公开 发行流 通受限 12.95 11.00552,847 7,159,368.65 6,081,317.00 - 002341 新纶 科技 2018 年 6月 25日 2020 年 6月 29日 非公开 发行流 通受限 12.95 10.56552,847 7,159,368.65 5,838,064.32 - 601860 紫金 银行 2018 年 12月 20日 2019 年 1月 3日 未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 网下申 购 注:1、以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 18页 共 31页 2、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取集中竞价交 易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方 式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 3、本基金于2018年4月20日参与认购韵达控股股份有限公司(简称“韵达股份”)非公开发行 股票,以每股39.75元的价格购入1,006,294股。韵达股份于2018年8月16日实施2017年度 利润分配方案,每10股派2.38元人民币现金,同时每10股转增3股,本基金所持韵达股份股 票增加301,888股。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2018年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2018年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2018年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,760,913,065.52 59.22 其中:股票 1,760,913,065.52 59.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 221,041,215.30 7.43 其中:债券 221,041,215.30 7.43


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 649,971,614.96 21.86嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 19页 共 31页 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 314,973,485.49 10.59 8 其他各项资产 26,644,909.79 0.90 9 合计 2,973,544,291.06 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 53,137,106.00 1.80 B 采矿业 - - C 制造业 1,071,397,649.61 36.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 76,602,617.40 2.59 G 交通运输、仓储和邮政业 190,409,957.11 6.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 299,803,412.60 10.13 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 45,828,385.00 1.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,683,792.00 0.80 S 综合 - - 合计 1,760,913,065.52 59.50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601799 星宇股份 3,271,014155,373,165.00 5.25 2 600529 山东药玻 5,614,494106,675,386.00 3.60 3 601766 中国中车 10,351,100 93,366,922.00 3.15 4 002120 韵达股份 2,972,329 87,072,372.83 2.94 5 300383 光环新网 6,717,700 85,113,259.00 2.88嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 20页 共 31页 6 600570 恒生电子 1,584,320 82,352,953.60 2.78 7 002643 万润股份 7,968,700 80,643,244.00 2.72 8 600760 中航沈飞 2,567,525 71,146,117.75 2.40 9 300529 健帆生物 1,679,789 69,711,243.50 2.36 10 300059 东方财富 5,635,240 68,186,404.00 2.30 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601799 星宇股份 188,838,854.60 4.53 2 601111 中国国航 168,845,671.53 4.05 3 600029 南方航空 166,195,830.21 3.99 4 603019 中科曙光 163,397,295.43 3.92 5 000977 浪潮信息 150,774,524.56 3.62 6 000661 长春高新 148,857,294.64 3.57 7 600276 恒瑞医药 145,592,687.49 3.50 8 600115 东方航空 138,603,427.66 3.33 9 300383 光环新网 137,034,845.30 3.29 10 300373 扬杰科技 134,067,737.71 3.22 11 002013 中航机电 130,399,858.13 3.13 12 600570 恒生电子 129,880,272.60 3.12 13 002415 海康威视 129,639,647.39 3.11 14 600348 阳泉煤业 128,204,486.70 3.08 15 300003 乐普医疗 125,293,627.86 3.01 16 300059 东方财富 124,594,847.36 2.99 17 002410 广联达 124,513,433.31 2.99 18 600760 中航沈飞 122,940,649.18 2.95 19 601766 中国中车 122,324,010.51 2.94 20 002709 天赐材料 119,247,160.47 2.86 21 000513 丽珠集团 117,842,326.70 2.83 22 000768 中航飞机 116,653,182.89 2.80 23 601328 交通银行 115,660,400.56 2.78 24 300529 健帆生物 106,223,286.91 2.55 25 600038 中直股份 102,632,998.29 2.46 26 000063 中兴通讯 98,275,056.29 2.36 27 300188 美亚柏科 92,240,027.94 2.21 28 300323 华灿光电 89,994,871.84 2.16 29 603883 老百姓 89,890,996.72 2.16嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 21页 共 31页 30 002643 万润股份 88,510,658.79 2.13 31 600104 上汽集团 85,309,475.53 2.05 32 600153 建发股份 84,078,168.66 2.02 33 601699 潞安环能 83,837,518.06 2.01 34 600489 中金黄金 83,669,228.90 2.01 35 002180 纳思达 83,310,152.24 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 220,626,846.19 5.30 2 002048 宁波华翔 195,363,741.92 4.69 3 000063 中兴通讯 192,327,665.67 4.62 4 601318 中国平安 185,234,918.62 4.45 5 300373 扬杰科技 181,469,137.93 4.36 6 601766 中国中车 169,773,978.05 4.08 7 300003 乐普医疗 161,117,443.12 3.87 8 600029 南方航空 154,621,234.23 3.71 9 000977 浪潮信息 146,660,186.77 3.52 10 000651 格力电器 128,349,209.97 3.08 11 002142 宁波银行 126,730,845.94 3.04 12 600036 招商银行 126,579,512.30 3.04 13 002236 大华股份 120,751,638.95 2.90 14 002013 中航机电 118,116,321.95 2.84 15 000681 视觉中国 116,995,410.86 2.81 16 600835 上海机电 116,697,497.56 2.80 17 600703 三安光电 115,931,914.03 2.78 18 601288 农业银行 114,428,045.78 2.75 19 002410 广联达 113,606,742.88 2.73 20 000001 平安银行 113,333,133.55 2.72 21 601328 交通银行 112,688,437.47 2.71 22 002415 海康威视 112,470,792.78 2.70 23 600115 东方航空 110,361,731.85 2.65 24 600585 海螺水泥 108,930,451.24 2.62 25 601088 中国神华 104,990,210.17 2.52 26 601939 建设银行 103,413,502.60 2.48 27 600522 中天科技 102,302,204.29 2.46 28 601336 新华保险 101,166,859.79 2.43 29 600763 通策医疗 101,062,581.87 2.43 30 002709 天赐材料 98,978,996.51 2.38 31 300323 华灿光电 98,871,133.82 2.37 32 600348 阳泉煤业 95,760,400.50 2.30嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 22页 共 31页 33 000768 中航飞机 93,156,485.69 2.24 34 601012 隆基股份 89,306,141.02 2.14 35 002027 分众传媒 87,535,798.43 2.10 36 601398 工商银行 86,767,480.15 2.08 37 600782 新钢股份 85,602,805.66 2.06 38 600438 通威股份 84,571,140.87 2.03 39 300188 美亚柏科 84,390,389.71 2.03 40 600104 上汽集团 84,287,988.86 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,529,883,184.49 卖出股票收入(成交)总额 8,535,971,368.69 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,631,000.00 7.45 其中:政策性金融债 220,631,000.00 7.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 410,215.30 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 221,041,215.30 7.47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 180404 18农发04 800,000 80,200,000.00 2.71 2 180407 18农发07 500,000 50,215,000.00 1.70 3 180207 18国开07 500,000 50,120,000.00 1.69 4 180305 18进出05 400,000 40,096,000.00 1.35 5 113015 隆基转债 4,070 410,215.30 0.01嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 23页 共 31页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 851,294.59 2 应收证券清算款 18,666,269.85 3 应收股利 - 4 应收利息 6,899,334.77 5 应收申购款 228,010.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,644,909.79 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113015 隆基转债 410,215.30 0.01嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 24页 共 31页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002120 韵达股份 18,837,820.80 0.64 非公开发行流 通受限 2 002120 韵达股份 17,810,897.93 0.60 非公开发行流 通受限 注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取集中竞价交 易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方 式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比例 (%) 115,297 22,430.02 634,113,603.19 24.52 1,952,000,790.78 75.48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 569,723.72 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 25页 共 31页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年7月21日) 基金份额总额 5,522,865,254.70 本报告期期初基金份额总额 2,632,441,589.96 本报告期基金总申购份额 401,101,085.35 减:本报告期基金总赎回份额 447,428,281.34 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,586,114,393.97 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2018年3月21日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)的审计费140,000.00元,该审计机构已连续13年为本基金提供审嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 26页 共 31页 计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 广发证券 股份有限 公司 4 2,413,607,382.02 15.08% 1,689,539.37 15.23% - 中信证券 股份有限 公司 5 2,072,836,449.56 12.95% 1,414,329.18 12.75% - 海通证券 股份有限 公司 2 1,514,772,131.04 9.46% 1,060,351.34 9.56% - 华泰证券 股份有限 公司 4 1,298,596,208.99 8.11% 909,018.76 8.20% - 方正证券 股份有限 公司 5 1,249,357,014.27 7.80% 874,551.93 7.89% - 中泰证券 股份有限 公司 4 1,128,405,294.75 7.05% 789,885.08 7.12% - 国信证券 股份有限 公司 1 955,068,001.00 5.97% 668,547.62 6.03% - 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 27页 共 31页 长江证券 股份有限 公司 1 949,839,369.07 5.93% 664,890.91 5.99% - 华创证券 有限责任 公司 2 646,691,598.37 4.04% 452,685.66 4.08% - 招商证券 股份有限 公司 2 627,474,526.00 3.92% 439,235.27 3.96% - 国金证券 股份有限 公司 2 554,300,493.26 3.46% 388,010.35 3.50% - 天风证券 股份有限 公司 2 517,197,527.12 3.23% 326,505.37 2.94% - 中国国际 金融股份 有限公司 3 411,998,263.35 2.57% 286,821.94 2.59% - 安信证券 股份有限 公司 3 340,990,999.93 2.13% 238,693.73 2.15% - 东方证券 股份有限 公司 4 289,232,546.60 1.81% 202,463.35 1.83% - 东吴证券 股份有限 公司 3 264,836,461.29 1.65% 167,191.95 1.51% - 西南证券 股份有限 公司 2 231,674,904.22 1.45% 146,252.47 1.32% 新增 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 28页 共 31页 光大证券 股份有限 公司 1 196,056,262.42 1.22% 137,239.39 1.24% - 新时代证 券股份有 限公司 2 89,581,469.72 0.56% 56,553.15 0.51% 新增 1个 国泰君安 证券股份 有限公司 4 89,482,560.18 0.56% 62,638.39 0.56% - 东兴证券 股份有限 公司 1 86,003,079.02 0.54% 60,202.14 0.54% - 国元证券 股份有限 公司 1 48,686,670.98 0.30% 34,080.67 0.31% - 中信建投 证券股份 有限公司 4 30,400,934.87 0.19% 21,281.07 0.19% - 国海证券 股份有限 公司 2 275,386.80 0.00% 173.86 0.00% 新增 中国中投 证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国银河 证券股份 有限公司 2 - - - - - 浙商证券 股份有限 公司 1 - - - - - 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 29页 共 31页 英大证券 有限责任 公司 1 - - - - - 兴业证券 股份有限 公司 3 - - - - - 信达证券 股份有限 公司 1 - - - - - 湘财证券 股份有限 公司 1 - - - - - 天源证券 经纪有限 公司 1 - - - - - 申万宏源 证券有限 公司 3 - - - - - 瑞银证券 有限责任 公司 1 - - - - - 平安证券 股份有限 公司 4 - - - - - 民生证券 股份有限 公司 2 - - - - - 华西证券 股份有限 公司 1 - - - - - 嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 30页 共 31页 华福证券 有限责任 公司 1 - - - - - 华宝证券 有限责任 公司 1 - - - - - 宏信证券 有限责任 公司 2 - - - - - 广州证券 股份有限 公司 2 - - - - - 东北证券 股份有限 公司 2 - - - - - 长城证券 股份有限 公司 3 - - - - - 渤海证券 股份有限 公司 1 - - - - - 中银国际 证券股份 有限公司 2 - - - - - 北京高华 证券有限 责任公司 1 - - - - - 注:1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。


2:交易单元的选择标准和程序嘉实主题混合2018年年度报告摘要 第 31页 共 31页


(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;


(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签 订协议,并通知基金托管人。


3:中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400- 600-8800,或发E-mail: service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年03月26日