嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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嘉实中 证中期企业债指 数证券投资基金
(LOF)2018 年 年度报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年03 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告 摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
基金简称
嘉实中证中期企业债指数(LOF)
场内简称
中期企债
基金主代码
160720
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2013 年 2 月 5 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
16,906,826.80 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 4 月 1 日
下属分级基金的基金简称
嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A
嘉实 中证中期企业债指数 （LOF ）C
下属分级基金的交易代码
160720
160721
报告期末下属分级基金的份
额总额
11,467,889.96 份
5,438,936.84 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投
资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或 选择非成份债券作
为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本
基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易
所债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、 “信用
等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调
整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟
踪误差最小化。
业绩比较基准
中证中期企业债指数×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理
有限公司
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
报告期(2018 年 01 月 01 日
-2018 年 12 月 31 日)
报告期(2017 年 01 月 01 日
-2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年 01 月 01 日
-2016 年 12 月 31 日)
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF ）A
嘉实中证中
期企业债指
数（LOF ）C
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF ）A
嘉实中证中
期企业债指
数（LOF ）C
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF ）A
嘉实中证中
期企业债指
数（LOF）C
本期已
实现收
益
-22,450,198.57 -825,291.84 70,295.51 26,235.94 31,515,757.98 2,545,626.49
本期利
润
2,368,923.79
367,005.80
-4,418,528.82
-460,918.83
1,173,076.92
502,169.73
加权平
均基金
份额本
0.0369
0.0580
-0.0087
-0.0286
0.0019
0.0105
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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期利润
本期加
权平均
净值利
润率
3.47%
5.34%
-0.80%
-2.58%
0.16%
0.88%
本期基
金份额
净值增
长率
6.12%
5.80%
-1.03%
-1.27%
0.15%
0.12%
3.1.2
期末数
据和指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末可
供分配
利润
-1,130,585.85
-515,482.07
214,310.84
66,059.44
29,318,997.34
1,200,572.55
期末可
供分配
基金份
额利润
-0.0986
-0.0948
0.0005
0.0084
0.0525
0.0630
期末基
金资产
净值
12,842,074.36
6,113,198.19
474,849,607.04
8,389,509.13
622,839,257.07
21,440,436.22
期末基
金份额
净值
1.1198
1.1240
1.0552
1.0624
1.1159
1.1258
3.1.3
累计期
末指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份
额累计
净值增
长率
23.08%
23.00%
15.98%
16.26%
17.19%
17.75%
注: （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）嘉实中证
中期 企业 债指 数 （LOF ）A 收取 认 （申 ） 购费 和赎 回费 ，嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C 从本类嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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别基金资产中计提销售服务费 、 不收取认 （申） 购费 ， 但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额
的赎回收取赎回费； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字； （4）期末可供分配利润采用期末资产负 债表中未分配利润与未
分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A
阶段
份额 净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.57%
0.06%
2.57%
0.04%
0.00%
0.02%
过去六个月 3.80%
0.08%
3.94%
0.06%
-0.14%
0.02%
过去一年 6.12%
0.08%
7.10%
0.07%
-0.98%
0.01%
过去三年 5.18%
0.11%
9.25%
0.07%
-4.07%
0.04%
过去五年 25.74%
0.11%
31.32%
0.08%
-5.58%
0.03%
自基金合同
生效起至今
23.08%
0.11%
31.54%
0.08%
-8.46%
0.03%
嘉实中证中期企业债指数（LOF ）C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.47%
0.06%
2.57%
0.04%
-0.10%
0.02%
过去六个月 3.63%
0.08%
3.94%
0.06%
-0.31%
0.02%
过去一年 5.80%
0.08%
7.10%
0.07%
-1.30%
0.01%
过去三年 4.58%
0.11%
9.25%
0.07%
-4.67%
0.04%
过去五年 26.05%
0.11%
31.32%
0.08%
-5.27%
0.03%
自基金合同
生效起至今
23.00%
0.11%
31.54%
0.08%
-8.54%
0.03%
注: 本基金业绩比较基准为： 中证中期企业债指数×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5% 。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(中证中期企业债指数(t)/ 中证中期企业债指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存
款利率（税后）
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图 1: 嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2013 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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图 2: 嘉实中证中期企业债指数（LOF ）C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2013 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围 和（七）投资禁止行为
与限制”的有关约定。
2：2018 年 7 月 7 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF) 基金经理
的公 告》 ， 增聘 崔思 维女 士担 任本 基金 基金 经理 职务 ， 与基 金经 理 曲扬 女士 、 王亚 洲先 生、 胡永 青
先生共同管理本基金。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：元
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 年 - - - - -
2017 年 0.5000 26,389,719.12 384,648.98 26,774,368.10 -
2016 年 0.5840 34,210,063.77 6,601,221.04 40,811,284.81 -
合计
1.0840 60,599,782.89 6,985,870.02 67,585,652.91
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C
年度
每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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额分红数
总额
总额
计
2018 年 - - - - -
2017 年 0.5000 362,992.12 236,847.67 599,839.79 -
2016 年 0.5390 1,393,047.97 1,234,493.07 2,627,541.04 -
合计
1.0390 1,756,040.09 1,471,340.74 3,227,380.83
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设 在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分 公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、144 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII ）混 合、 嘉实 研究 精选 混合 、嘉
实多 元债 券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债
券、嘉实价值优势混合 、嘉实H 股指 数 （QDII ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级债 券 、嘉 实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增
强收益定期债券、嘉实纯债债券 、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强
信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期 国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪 金宝 货币 、 嘉实 对冲 套利 定期 混合 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债券 A/E 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益
混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线 货币、嘉实低价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉 实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉 实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实 文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯 债债 券 、 嘉实 惠泽 混合 （LOF） 、 嘉实 成长 增强 混合 、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合 、
嘉实研究增强混合 、 嘉实优势成长混合 、 嘉实稳荣债券 、 嘉实农业产业股票 、 嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期
债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、嘉实新
添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉 实原
油（QDII-LOF ） 、嘉 实前 沿科 技沪 港深 股票 、嘉 实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期 混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资 产配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心 优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴 定期 纯 债债 券、 嘉实 战略 配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉 实致盈债券。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基 金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日
期
胡永青
本基 金 、 嘉实 稳固 收益
债券、嘉实信用债券、
嘉 实 增 强 收 益 定 期 债
券 、 嘉实 丰益 策略 定期
债券 、 嘉实 元和 、 嘉实
新财富混 合 、 嘉实 新起
航混 合 、 嘉实 新优 选混
合、嘉实新趋势混合、
嘉实 新思 路混 合 、 嘉实
稳盛 债券 、 嘉实 策略 优
选混 合 、 嘉实 主题 增强
混合 、 嘉实 价值 增强 混
合 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉
实稳 怡债 券 、 嘉实 润泽
2015 年 12
月 15 日
- 15 年
曾任天安保险股份
有限公司固定收益
组合 经理 ， 信诚 基金
管理有限公司投资
经理 ， 国泰 基金 管理
有限公司固定收益
部总 监助 理 、 基金 经
理。2013 年 11 月加
入嘉实基金管理有
限公 司 ， 现任 固定 收
益业务体系全回报
策略 组组 长 。 硕士 研
究生 ， 具有 基金 从业
资格。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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量化 定期 混合 、 嘉实 润
和 量 化 定 期 混 合 基 金
经理
崔思维
本基 金 、 嘉实 稳瑞 纯债
债券 、 嘉实 稳鑫 纯债 债
券 、 嘉 实 稳 泽 纯 债 债
券 、 嘉实 稳荣 债券 、 嘉
实 稳 熙 纯 债 债 券 基 金
经理
2018 年7 月
7 日
- 7 年
2011 年 7 月加入嘉
实基金管理有限公
司 ， 曾任 产品 管理 部
产品 经理 ， 现任 职于
固定收益业务体系
全回报策略组。
曲扬
本基 金 、 嘉实 债券 、 嘉
实稳 固收 益债 券 、 嘉实
纯债 债券 、 嘉实 中证 中
期国债 ETF 、嘉实中证
金 边 中期 国债 ETF 联
接 、 嘉实 丰益 纯债 定期
债 券 、 嘉 实 新 财 富 混
合、嘉实新起航混合、
嘉实稳瑞纯债债券 、 嘉
实稳 祥纯 债债 券 、 嘉实
新优 选混 合 、 嘉实 新思
路混 合 、 嘉实 稳鑫 纯债
债券、嘉实安益混合、
嘉实稳泽纯债债券 、 嘉
实策 略优 选混 合 、 嘉实
主题 增强 混合 、 嘉实 价
值增 强混 合 、 嘉实 新添
瑞混 合 、 嘉实 稳元 纯债
债券 、 嘉实 稳熙 纯债 债
券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉
实 新 添 辉 定 期 混 合 基
金经理
2015 年4 月
18 日
- 14 年
曾任中信基金任债
券研究员和债券交
易员 、 光大 银行 债券
自营投资业务副主
管，2010 年 6 月加
入嘉实基金管理有
限公司任基金经理
助理 ， 现任 职于 固定
收益业务体系全回
报策 略组 。 硕士 研究
生 ， 具有 基金 从业 资
格，中国国籍。
王亚洲
本基 金 、 嘉实 中证 中期
国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、
嘉实稳祥纯债债券 、 嘉
实稳 盛债 券 、 嘉实 丰安
6 个月定期债券、嘉 实
稳华 纯债 债券 、 嘉实 稳
怡债券基金经理
2015 年7 月
9 日
- 6 年
曾任国泰基金管理
有限公司债券研究
员，2014 年 6 月加
入嘉实基金管理有
限公司固定收益业
务体 系任 研究 员 。 具
有基 金从 业资 格 ， 中
国国籍。
注: （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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实中 证中 期企 业债 指数 证券 投资 基 金(LOF) 基金 合同 》和 其 他相 关法 律法 规的 规定 ，本 着 诚实 信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投 资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平 的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易 行为进行监察稽核 ，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 12 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
其他组合发生反向交易， 不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
宏观经济层面，2018 年实际 GDP 同比增速逐季下滑，四个季度分别为 6.8% 、6.7% 、6.5% 和
6.4% 。国内去杠杆导致基建下滑、消费回落，叠加外部贸易战愈演愈烈导 致的民企和制造业预期
大幅下滑，内忧外患之下基本面下行压力明显加大，货币政策在稳健中性 的基调下由紧转松、监
管政策过渡期适度放宽。
债券市场层面，2017 年末市场对经济韧性和防风险 、去杠杆可能带来流动性收缩的预期非常
强烈，展望 2018 年债市时多 有谨慎。但 2018 年全年影响债市的主要因素还是经济基本面呈逐季
下行态势，宏观经济稳中有变，而在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控 框架背景下，此前预期
的流动性收缩也未发生，资金利率一直维持低位，尽管中央在下半年提出 “稳就业、稳金融、稳
外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的“六稳”工作目标，但从宽货币到宽 信用的传导机制仍有阻
滞。在多重因素的影响下，2018 年债市出现了一轮牛市，收益率逐步下行 ，截止年末，十年国债
与国开债收益率分别下降 65bp 和 118bp 至 3.23% 和 3.64% 。
报告期内本基金始终坚持稳健投资原则， 根据对货币政策等的判断适 当调整杠杆比例。同时
保持组合的信用债久期与所跟踪的指数相匹配，类属配置上以中高等级信 用债为主。报告期内本
基金日均跟踪误差为 0.04% （A 类、C 类） ，年 化跟 踪误 差为 0.95% （A 类） 、0.96% （C 类） ，符 合基
金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3% 的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A 基金份额净值为 1.1198 元，本报告期基
金份额净值增长率为 6.12% ；截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF ）C 基金份额净值为
1.1240 元，本报告期基 金份额净值增长率为 5.80% ；业绩比较基准收益率为 7.10% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
宏观经济仍在寻底过程中，下行周期还未结束。阶段性来看，政策力度 在宽信用和稳增长方
面不 断加 码 ：1）2019 年地方债将从1 月开 始提 前发 行 ， 考验 市场 承接 能力 ；2） 地产 新开 工加 快、
基建力度加大，一定程度上将对冲年初出口快速下滑的可能产生对经济的拖累；3）社融和 M1 在
一季度或边际企稳，对风险偏好起到一定提振作用。总体看，经济下行进 入深水区，逆周期调控
加码 ， 未来 一个 阶段 宏观 环境 进入 宽货 币+ 宽信 用的 组合 ， 债 券市场趋势暂不改变 ， 但结构可能会
发生变化，信用利差有望进一步压缩，曲线阶段性陡峭，市场波动可能有 所加大。但中期来看，
基本面下行过程中利率中枢仍是震荡下移的过程。居民部门加杠杆乏力依 然是影响趋势所在，也嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
是下行超预期的风险。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末 、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公 司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ）报告期内本基金未实施利润分配。
（2 ）嘉实中证中期企业债 A 本报告 3.1.2 “期末可供分配利润”为-1,130,585.85 元，嘉实
中证中期企业债 C3.1.2 “期末可供分配利润”为-515,482.07 元 ， 以及 本基 金基 金合 同 （十 九 （三 ）
收益 分配 原则 ） ， 报告 期内 本基 金未 实施 利润 分配 ， 符合 法律 法规 的规 定和 基金 合同 的相 关约 定 。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告 期内 ， 本基 金存 在连 续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形 ， 时间范围为 2018
年 5 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 ， 存在 连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形 ， 时
间范围为 2018 年3 月 14 日至 2018 年4 月 16 日 ； 未出 现连 续 20 个工作日基金份额持有人数量不
满两百人的情形。
鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中 证中期企业债指数证
券投资基金(LOF) （以下称“本基金”） 的托管过程中 ， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存 在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 2018 年度财务会计报告已由普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师 薛竞 、张勇签字出具了“无保留意见的审
计报 告” （ 普华永道 中天 审字(2019) 第
22689 号）。
投资者可 通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
181,311.14 502,684.32
结算备付金
447,048.64 -
存出保证金
6,607.28 -
交易性金融资产
7.4.7.2
20,669,637.70 617,711,509.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
20,669,637.70 617,711,509.60 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
327,015.69 11,643,476.17
应收股利
- -
应收申购款
529,660.71 454,300.39
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
22,161,281.16 630,311,970.48
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
3,000,000.00 146,206,410.99
应付证券清算款
4,091.10 -
应付赎回款
5,412.80 8,330.46
应付管理人报酬
7,757.65 204,988.91
应付托管费
1,551.56 40,997.78
应付销售服务费
1,438.87 2,161.59
应付交易费用
7.4.7.7
- 20,339.38
应交税费
1,659.71 -
应付利息
-818.22 194,624.56
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
184,915.14 395,000.64
负债合计
3,206,008.61 147,072,854.31
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
16,906,826.80 457,895,159.17
未分配利润
7.4.7.10
2,048,445.75 25,343,957.00
所有者权益合计
18,955,272.55 483,239,116.17
负债和所有者权益总计
22,161,281.16 630,311,970.48
注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，嘉实中证中期企业债指数 （LOF ）A 份额净值 1.1198 元，基
金份额总额 11,467,889.96 份；嘉实中证中期企业债指数（LOF ）C 份额 净 值 1.1240 元，基金份
额总额 5,438,936.84 份。基金份额总额合计为 16,906,826.80 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收 入
4,182,758.43 5,198,037.63
1.利息收入
3,602,080.27 34,161,451.39
其中：存款利息收入
7.4.7.11
24,633.31 35,947.04
债券利息收入
3,577,446.96 34,055,733.02
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 69,771.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-25,453,667.83 -24,038,457.79
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-25,453,667.83 -24,038,457.79
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15
- -
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
26,011,420.00 -4,975,979.10
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17 22,925.99 51,023.13
减： 二、费用
1,446,828.84 10,077,485.28
1．管理人报酬
376,320.14 2,876,812.77
2．托管费
75,264.15 575,362.59
3．销售服务费
20,646.48 54,869.31
4．交易费用
7.4.7.18
11,297.82 16,043.11
5．利息支出
583,811.59 5,968,091.34
其中： 卖出回购金融资产支
出
583,811.59 5,968,091.34
6．税金及附加
11,627.92 -
7．其他费用
7.4.7.19
367,860.74 586,306.16
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
2,735,929.59 -4,879,447.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,735,929.59 -4,879,447.65 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
457,895,159.17 25,343,957.00 483,239,116.17
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 2,735,929.59
2,735,929.59
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净 值减 少以 “-”号
填列）
-440,988,332.37 -26,031,440.84 -467,019,773.21
其中：1.基金申购款
48,321,501.40 4,296,481.30 52,617,982.70
2.基金赎回款
-489,309,833.77 -30,327,922.14 -519,637,755.91
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,906,826.80 2,048,445.75 18,955,272.55
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
577,204,934.18 67,074,759.11 644,279,693.29
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -4,879,447.65
-4,879,447.65
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净 值减 少以 “-”号
填列）
-119,309,775.01 -9,477,146.57 -128,786,921.58
其中：1.基金申购款
98,889,477.88 10,149,733.31 109,039,211.19
2.基金赎回款
-218,199,252.89 -19,626,879.88 -237,826,132.77
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- -27,374,207.89 -27,374,207.89 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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的基金净值变动（净
值减 少以 “-” 号填 列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
457,895,159.17 25,343,957.00 483,239,116.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
376,320.14 2,876,812.77
其中：支付销售机构的客户维护费
27,648.17
46,884.69
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.5%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
75,264.15 575,362.59
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得 销售 服 务费 的各 关
联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生 的基金应支付的销售服务费
嘉实中证中期企业债指
数（LOF ）A
嘉实中证中期企业债指
数（LOF）C
合计
嘉实基金管理有限公司 -
4,572.40
4,572.40
中国银行 -
5,475.88
5,475.88
合计
- 10,048.28 10,048.28
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证中期企业债指
数（LOF ）A
嘉实中证中期企业债指
数（LOF）C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 22,813.28 22,813.28
中国银行 - 7,159.49 7,159.49
合计
- 29,972.77 29,972.77
注: （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30% ，每日计提，逐日累计至每月月末，
按月支付。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/
当年 天数 。 （2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比期间
2017 年1 月1日 至 2017 年12月31
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司_
活期
181,311.14
21,355.05
502,684.32
32,532.09
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证 券的情况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 12
月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末(2018 年 12 月 31 日)，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本期末(2018 年 12 月 31 日)，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行间市场 债券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购
证券款余额 3,000,000.00 元，于 2019 年1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标 准券后，不低于债券回嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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购交易的余额。
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
20,669,637.70 93.27
其中：债券
20,669,637.70 93.27
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
628,359.78 2.84
8
其他各项资产
863,283.68 3.90
9
合计
22,161,281.16 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
报告期末，本基金未持有股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有股 票。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有股 票。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有股 票。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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2
央行票据
- -
3
金融债券
1,564,200.00 8.25
其中：政策性金融债
1,564,200.00 8.25
4
企业债券
19,105,437.70 100.79
5
企业短期融资券
- -
6
中期 票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
20,669,637.70 109.04
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 136049 15 中海 02 17,000 1,694,220.00 8.94
2 143183 17 建材 02 15,000 1,540,800.00 8.13
3 136401 16 华润 01 15,000 1,486,350.00 7.84
4 127362 16 闽投 01 15,000 1,481,400.00 7.82
5 136342 16 浦集 01 15,000 1,476,900.00 7.79
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,607.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
327,015.69
5
应收申购款
529,660.71
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
863,283.68
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
报告期末，本基金未持有股票。
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
嘉实中
证中期
企业债
指数
（LOF ） A
659 17,401.96 - - 11,467,889.96 100.00
嘉实中
证中期
企业债
指数
（LOF ） C
511 10,643.71 510,115.20 9.38 4,928,821.64 90.62
合计
1,117 15,135.92 510,115.20 3.02 16,396,711.60 96.98
注:(1)嘉实中证中期企业债指数 （LOF ）A: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份
额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债指数 （LOF ）A 份额占嘉实中证中期
企业 债指 数 （LOF ）A 总份 额比 例、 个人 投资 者持 有嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A 份额占嘉实
中证中期企业债指数（LOF ）A 总份额比例； 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
(2) 嘉实中证中期企业债指数（LOF ）C: 机构投资者持有份额占总份额比例 、个人投资者持有份额
占总 份额 比例 ， 分别 为机 构投 资者 持有 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF ）C 份额占嘉实中证中期企
业债 指数 （LOF）C 总份 额比 例、 个人 投资 者持 有嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF）C 份额占嘉实中
证中期企业债指数（LOF）C 总份额比例。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 郑秀仙 18,300.00 19.76
2 刘玉章 16,562.00 17.89
3 燕正山 10,000.00 10.80
4 林思特 8,448.00 9.12
5 金挺 8,372.00 9.04
6 万小玲 5,300.00 5.72
7 冯瑾锋 5,100.00 5.51
8 曾广宁 4,958.00 5.35
9 钱中明 3,900.00 4.21
10 黄志强 2,634.00 2.84
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实中证中期企业债指数
（LOF ）A
0
嘉实中证中期企业债指数
（LOF ）C
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实中证中期企业债指数
（LOF ）A
0
嘉实中证中期企业债指数
（LOF ）C
0
合计
0
§1 0 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C
基金合同生效日 3,186,105,341.63 1,201,805,966.88 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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（2013 年 2 月 5 日 ）
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
449,998,547.15 7,896,612.02
本报告期基金总申购
份额
44,515,381.88 3,806,119.52
减：本报告期基金总
赎回份额
483,046,039.07 6,263,794.70
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
11,467,889.96
5,438,936.84
注: 报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金 份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先
生不再代任公司总经理职务。
2018 年 7 月 7 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF) 基金经理
的公 告》 ，增 聘崔 思维 女 士担 任本 基金 基金 经理 ，与 曲扬 女士 、王 亚洲 先生 、胡 永青 先生 共同
管理本基金。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司行 长职 务 。 上述 人事 变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 。 报告年度应支付普华永道中天会计师事
务所 （特 殊普 通合 伙） 的审 计费 60,000.00 元 ， 该审 计机 构已 连续6 年为本基金提供审计服务 。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
东兴证券股 1
-
-
-
-
-
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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份有限公司
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国海证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有 1
-
-
-
-
-
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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限责任公司
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
华西证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
西南证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
2
-
-
-
-
新增 1
个
信达证券股
份有限 公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有 1
-
-
-
-
-
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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限责任公司
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交 金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
38,031,157.27 12.52%
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
265,794,580.20 87.48%
375,000,000.00 100.00%
- -
§1 2 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占比
（%）
机
构
1
2018/01/01
至
2018/07/02
437,328,798.70
-
437,328,798.70
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净 值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延
缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 ， 还可 能面 临转 换运 作方 式或 者与 其他 基金 合并 或者嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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终止基金合同等情形。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，自
2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
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2019 年03 月 26 日
