华夏沃利货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏沃利货币市场基金
基金简称 华夏沃利货币
基金主代码 002936
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,090,466,174.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B
下属分级基金的交易代码 002936 002937
报告期末下属分级基金的份额总
额
532,185,772.40 份 558,280,402.15 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求
变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平
特征，决定基金资产在债券、银行存款、货币市场基金等各类资产的配置
比例，并适时进行动态调整。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 李彬 陆志俊
联系电话 400-818-6666 95559
信息披露
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-818-6666 95559
传真 010-63136700 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018 年
2017 年 1 月 13 日（基金合同生效日）
至 2017 年 12 月 31 日
3.1.1 期间数据和指标
华夏沃利货币
A
华夏沃利货币
B
华夏沃利货币
A
华夏沃利货币
B
本期已实现收益 19,312,312.58 31,532,174.48 3,615,412.37 15,857,966.67
本期利润 19,312,312.58 31,532,174.48 3,615,412.37 15,857,966.67
本期净值收益率 3.9554% 4.2045% 3.6091% 3.8486%
2018 年末 2017 年末
3.1.2 期末数据和指标
华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B 华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B
期末基金资产净值 532,185,772.40 558,280,402.15 143,771,157.10 708,579,973.36
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2018 年末 2017 年末
3.1.3 累计期末指标 华夏沃利货币
A
华夏沃利货币
B
华夏沃利货币
A
华夏沃利货币
B
累计净值收益率 7.7072% 8.2149% 3.6091% 3.8486%
注：① 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏沃利货币 A ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 0.7639% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.4236% 0.0008%
过去六个月 1.6856% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 1.0051% 0.0022%
过去一年 3.9554% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.6054% 0.0029%
自基金合同生效
起至今
7.7072% 0.0025% 2.6556% 0.0000% 5.0516% 0.0025%
华夏沃利货币 B ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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过去三个月 0.8249% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.4846% 0.0008%
过去六个月 1.8088% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 1.1283% 0.0022%
过去一年 4.2045% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.8545% 0.0029%
自基金合同生效
起至今
8.2149% 0.0025% 2.6556% 0.0000% 5.5593% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华夏沃利货币市场基金
基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 1 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日)
华夏沃利货币 A
华夏沃利货币 B华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏沃利货币市场基金
基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
华夏沃利货币 A
华夏沃利货币 B华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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注：本基金合同于 2017 年 1 月 13 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算
3.3 过去三年基金的利润分配情况
华夏沃利货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年
19,200,074.4
8
- 112,238.10 19,312,312.58 -
2017 年 3,567,746.68 - 47,665.69 3,615,412.37 -
合计
22,767,821.1
6
- 159,903.79 22,927,724.95 -
华夏沃利货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付赎回款
转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备
注
2018
年
31,598,398.86 - -66,224.38 31,532,174.48 -
2017
年
15,609,299.61 - 248,667.06 15,857,966.67 -
合计 47,207,698.47 - 182,442.68 47,390,141.15 -华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及
特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业
务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 12 月 31 日数据），华夏
经济转型股票在“ 股票基金- 标准股票型基金- 标准股票型基金（A 类）”中排名 2/152；华夏圆和混合
在“混合基金-灵活配置型基金- 灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 60%-100%）”中
排名 9/346；华夏沪港通恒生 ETF 、华夏金融 ETF 在“ 股票基金- 指数股票型基金-股票 ETF 基金”中
分别排名 1/109 和 9/109；华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类) 、华夏上证 50ETF 联接(A 类)在“股票基
金-指数股票型基金-股票 ETF 联接基金（A 类）”中分别排名 2/73 和 10/73。
公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣
获“中国基金业 20 周年卓越贡献公司” 和“ 被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣
获“2017 年度开放式混合型金牛基金” 称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛基金”
称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收
益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混
合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。在《上海证券报》举行的 2018 中国基金业峰会暨第
十五届“金基金” 颁奖评选中，公司荣获公募基金 20 周年“ 金基金”TOP 基金公司大奖，旗下华夏沪
深 300ETF 荣获第十五届“ 金基金” 指数基金奖（一年期），华夏上证 50ETF 荣获第十五届“金基金”
指数基金奖（三年期）。
在客户服务方面，2018 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和
服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供更便捷的基金交易方式；（2）华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升客户体
验；（3）对在线智能服务机器人小夏进行全新升级，帮助投资人一搜即达，让投资理财更加便捷、
高效；（4）与中原银行、西安银行、长沙银行、开源证券等基金销售机构合作，为客户提供更多
理财渠道；（5）开展“四大明星基金有奖寻人” 、“ 华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本”、“ 揭
秘‘团长与团员默契度’”、“ 大胆预测退休金” 等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
曲波
本基金的
基金经理、
董事总经
理
2017-01-13 - 15 年
清华大学工商管理学硕士。
2003 年 7 月加入华夏基金
管理有限公司，曾任交易管
理部交易员、华夏现金增利
证券投资基金基金经理助理、
固定收益部总经理助理、现
金管理部总经理，华夏安康
信用优选债券型证券投资基
金基金经理（2012 年 9 月
11 日至 2014 年 7 月 25 日
期间）、华夏货币市场基金
基金经理（2012 年 8 月
1 日至 2014 年 7 月 25 日期
间）等。
注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金
管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析
和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、
5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年，由于国内经济基本面压力增大，加之外部环境不确定性增多，央行货币政策转为宽
松为主。央行通过降准、中期借贷便利以及公开市场投放等多种途径向市场注入流动性，除个别阶
段性时点外，货币市场资金面基本保持宽松。受此影响，货币市场利率自年初开始逐步下行，以三
个月存单为例，全年下行幅度在 150bp 左右。
操作上，本基金年初即判断市场利率全年可能呈现逐步下行态势，故大体上保持了较高杠杆和
久期操作，取得了良好的收益。鉴于信用违约风险加剧，本基金基本上很少参与信用债投资，所投
资品种也均为高等级债券，有效防范了信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日，华夏沃利货币 A 本报告期份额净值收益率为 3.9554% ；华夏沃利货
币 B 本报告期份额净值收益率为 4.2045%。同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，本基金的业绩比
较基准为七天通知存款税后利率。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，各种不确定性因素仍较多，且经济增长压力仍大，同时通胀仍将处于低位，故
宽松的货币政策大概率仍将延续。信用风险释放仍不充分，预期违约事件还将处于高发阶段。基于
此，本基金将以存款和存单投资为主，做好流动性管理和现金流匹配，严格控制信用债仓位及等级，
努力为持有人获得稳定回报。华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司
“为信任奉献回报” 的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规管理、货币市场基金互联网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公司业务合法合规；公司不断完善内部制度建设，制定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知识产权管理制度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度，编制了合规管理白皮书；公司以投资研究和销售业务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和新颁布的法律法规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，在持续对日常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资决策、投资研究、交易执行、基金销
售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金
安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018 年度，基金托管人在华夏沃利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任
何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018 年度，华夏基金管理有限公司在华夏沃利货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基
金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A 类份额持有人分配利润:19,312,312.58 元,向 B 类份额持有人分配利润:
3,1532,174.48 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018 年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏沃利货币市场基金
的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容
真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字（2019）第 22413 号
华夏沃利货币市场基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
（1）我们审计的内容
我们审计了华夏沃利货币市场基金（以下简称“ 华夏沃利货币基金”）的财务报表，包括
2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务
报表附注。
（2）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏沃利货币基金 2018 年
12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏沃利货币基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
华夏沃利货币基金的基金管理人华夏基金管理有限公司( 以下简称“基金管理人”) 管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏沃利货币基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏沃利货币
基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华夏沃利货币基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
13
发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华夏沃利货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致华夏沃利货币基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露) ，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
单峰
赵雪
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华夏沃利货币市场基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 216,544,584.27 211,365,699.64
结算备付金 17,454,545.45 1,301,818.18
存出保证金 - -
交易性金融资产 962,674,800.01 845,613,831.07
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 962,674,800.01 845,613,831.07华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
14
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 35,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 9,689,849.12 4,047,830.27
应收股利 - -
应收申购款 20,842.42 2,918,117.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,241,384,621.27 1,065,247,296.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 149,965,575.05 141,929,467.10
应付证券清算款 - 70,300,100.00
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 154,998.74 109,358.82
应付托管费 51,666.25 36,452.97
应付销售服务费 119,283.88 36,950.85
应付交易费用 27,296.51 26,024.23
应交税费 32,608.32 -
应付利息 155,671.50 102,479.32
应付利润 342,346.47 296,332.75
递延所得税负债 - -
其他负债 69,000.00 59,000.00
负债合计 150,918,446.72 212,896,166.04
所有者权益：
实收基金 1,090,466,174.55 852,351,130.46
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,090,466,174.55 852,351,130.46
负债和所有者权益总计 1,241,384,621.27 1,065,247,296.50
注：① 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
1,090,466,174.55 份（其中 A 类 532,185,772.40 份，B 类 558,280,402.15 份）。
②本基金合同于 2017 年 1 月 13 日生效，上年度可比期间自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年
12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：华夏沃利货币市场基金华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
15
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
附注
号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 13 日（基金合同生效日）
至 2017 年 12 月 31 日
一、收入 58,659,567.73 23,246,910.84
1.利息收入 57,990,195.68 23,662,700.66
其中：存款利息收入 14,038,864.45 8,559,531.91
债券利息收入 39,949,378.37 13,437,428.66
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
4,001,952.86 1,665,740.09
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
669,372.05 -415,789.82
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 669,372.05 -415,789.82
资产支持证券投
资收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以
“－” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
- -
减：二、费用 7,815,080.67 3,773,531.80
1.管理人报酬 1,919,467.16 1,014,632.34
2.托管费 639,822.37 289,683.40
3.销售服务费 1,361,266.41 273,595.47
4.交易费用 - -
5.利息支出 3,670,858.14 2,027,053.48
其中：卖出回购金融资
产支出
3,670,858.14 2,027,053.48
6.税金及附加 25,467.01 -
7.其他费用 198,199.58 168,567.11
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
50,844,487.06 19,473,379.04
减：所得税费用 - -华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
16
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
50,844,487.06 19,473,379.04
注：本基金合同于 2017 年 1 月 13 日生效，上年度可比期间自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年
12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沃利货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
852,351,130.46 - 852,351,130.46
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 50,844,487.06 50,844,487.06
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
238,115,044.09 - 238,115,044.09
其中：1.基金申购款 2,687,511,630.13 - 2,687,511,630.13
2.基金赎回款 -2,449,396,586.04 - -2,449,396,586.04
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -50,844,487.06 -50,844,487.06
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,090,466,174.55 - 1,090,466,174.55
上年度可比期间
2017 年 1 月 13 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
201,660,198.51 - 201,660,198.51
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 19,473,379.04 19,473,379.04
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
650,690,931.95 - 650,690,931.95
其中：1.基金申购款 1,914,175,360.40 - 1,914,175,360.40
2.基金赎回款 -1,263,484,428.45 - -1,263,484,428.45
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -19,473,379.04 -19,473,379.04
五、期末所有者权益（基金 852,351,130.46 - 852,351,130.46华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
17
净值）
注：本基金合同于 2017 年 1 月 13 日生效，上年度可比期间自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年
12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东
上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富” ） 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
无。
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 债券交易
无。
7.4.4.1.4 债券回购交易
无。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
18
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31 日
上年度可比期间
2017年1月13日（基金合同生效日）至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,919,467.16 1,014,632.34
其中：支付销售机构的客
户维护费
265,271.17 51,123.63
注：① 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基
金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月13日（基金合同生效
日）至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付的托
管费
639,822.37 289,683.40
注：① 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B 合计
华夏基金管理有限公
司
275,526.71 75,134.05 350,660.76华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
19
华夏财富 7,936.61 1,442.85 9,379.46
合计 283,463.32 76,576.90 360,040.22
上年度可比期间
2017年1月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华夏沃利货币A 华夏沃利货币B 合计
华夏基金管理有限公
司
31,306.64 38,568.88 69,875.52
华夏财富 1,989.31 272.00 2,261.31
合计 33,295.95 38,840.88 72,136.83
注：① 支付基金销售机构的基金销售服务费分别按 A、B 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%、
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付
给各基金销售机构。
②基金销售服务费计算公式为：A 类日基金销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值×0.25%/当
年天数；B 类日基金销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值×0.01%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月13日（基金合同生效日）
至2017年12月31日
项目
华夏沃利货币A 华夏沃利货币B 华夏沃利货币A 华夏沃利货币B
期初持有的基金
份额
- 610,246,334.68 - -
期间申购/买入总
份额
- 24,560,483.46 - 610,246,334.68
期间因拆分变动
份额
- - - -
减：期间赎回/卖
出总份额
- 247,000,000.00 - -
期末持有的基金
份额
- 387,806,818.14 - 610,246,334.68
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例
- 69.46% - 86.12%
注：① 本基金管理人于本报告期申购/赎回本基金，适用费率为 0%。华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
20
②本报告期“期间申购/买入总份额” 包含红利再投资所获得的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华夏沃利货币 B
份额单位：份
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
上海华夏财富投资
管理有限公司
13,578,093.77 2.43% 9,074,273.60 1.28%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月13日（基金合同生效日）至
2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行活期存
款
6,544,584.27 27,796.77 1,365,699.64 25,139.75
交通银行定期存
款
- - - 227,444.44
注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率
计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
21
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 149,965,575.05 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111820154
18 广发银行
CD154
2019-01-02 98.75 1,000,000.00 98,752,862.00
111813155
18 浙商银行
CD155
2019-01-02 98.64 500,000.00 49,317,501.47
111812142
18 北京银行
CD142
2019-01-02 99.20 126,000.00 12,499,697.03
合计 1,626,000.00 160,570,060.50
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三
个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确
定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报
价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产
/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场
参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2018 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
0 元，第二层次的余额为 962,674,800.01 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2017 年 12 月 31 日止：
第一层次的余额为 0 元，第二层次的余额为 845,613,831.07 元，第三层次的余额为 0 元。）华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
22
7.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发
生重大变动。
7.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 962,674,800.01 77.55
其中：债券 962,674,800.01 77.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 35,000,000.00 2.82
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 233,999,129.72 18.85
4 其他各项资产 9,710,691.54 0.78
5 合计 1,241,384,621.27 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 9.91
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
报告期末债券回购融资余额 149,965,575.05 13.75
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
23
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 12.75 13.75
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 31.09 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 16.51 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 52.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 112.95 13.75
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,010,375.45 7.34
其中：政策性金融债 80,010,375.45 7.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 329,783,466.19 30.24华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
24
6 中期票据 50,290,503.98 4.61
7 同业存单 502,590,454.39 46.09
8 其他 - -
9 合计 962,674,800.01 88.28
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 011801161 18 陕煤化 SCP010 1,000,000 99,990,278.17 9.17
2 111820154
18 广发银行
CD154
1,000,000 98,752,862.00 9.06
3 111817167
18 光大银行
CD167
1,000,000 97,837,973.55 8.97
4 111812182
18 北京银行
CD182
900,000 88,488,471.22 8.11
5 180201 18 国开 01 800,000 80,010,375.45 7.34
6 011801435 18 深能源 SCP007 600,000 59,861,719.43 5.49
7 101460018 14 陕延油 MTN001 500,000 50,290,503.98 4.61
8 011801340 18 招商局 SCP006 500,000 50,029,141.01 4.59
9 011801525 18 中电投 SCP023 500,000 49,988,225.65 4.58
10 111812142
18 北京银行
CD142
500,000 49,601,972.33 4.55
8.7“影子定价”与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%间的次数 43 次
报告期内偏离度的最高值 0.38%
报告期内偏离度的最低值 0.04%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.18%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
25
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投
资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价
或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即
于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整
差额确认为“公允价值变动损益” ，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至
1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资
产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价
值的方法估值。
8.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,689,849.12
4 应收申购款 20,842.42
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,710,691.54
8.9.4 其他需说明的重要事项
8.9.4.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
8.9.4.2 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
26
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华夏沃
利货币
A
86,955 6,120.24 4,415,415.72 0.83% 527,770,356.68 99.17%
华夏沃
利货币
B
14 39,877,171.58 488,998,189.16 87.59% 69,282,212.99 12.41%
合计 86,969 12,538.56 493,413,604.88 45.25% 597,052,569.67 54.75%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 387,806,818.14 35.56%
2 其他机构 33,852,386.79 3.10%
3 个人 25,582,234.62 2.35%
4 券商类机构 22,657,858.23 2.08%
5 个人 14,454,357.96 1.33%
6 其他机构 13,578,093.77 1.25%
7 其他机构 10,207,806.45 0.94%
8 个人 9,668,050.24 0.89%
9 个人 8,616,248.41 0.79%
10 其他机构 8,130,880.24 0.75%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
华夏沃利货币 A 2,165,919.87 0.41%
华夏沃利货币 B - -
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 2,165,919.87 0.20%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华夏沃利货币 A 0~10
华夏沃利货币 B 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0~10
华夏沃利货币 A 0
华夏沃利货币 B 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§10 开放式基金份额变动华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
27
单位：份
项目 华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B
基金合同生效日（2017 年 1 月 13 日）
基金份额总额
1,635,754.07 200,024,444.44
本报告期期初基金份额总额 143,771,157.10 708,579,973.36
本报告期基金总申购份额 2,103,836,816.96 583,674,813.17
减：本报告期基金总赎回份额 1,715,422,201.66 733,974,384.38
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 532,185,772.40 558,280,402.15
注：上述“本报告期基金总申购份额”、“ 本报告期基金总赎回份额”包含 A 级基金份额、B 级基
金份额间升降级的基金份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 4 月 28 日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，
汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2018 年 5 月 19 日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000 元人
民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
28
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信建投证券 2 - - - - -
注：① 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、东吴证券、光大证券、国泰君安证券、国信证
券、广发证券、国元证券、西藏东方财富证券、华泰证券、申万宏源证券、浙商证券、东兴证券、
西部证券、中国银河证券、招商证券、中金公司、中泰证券、中信证券、华宝证券、长城证券的交
易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，民族证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期
没有新增的券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 成交金
额
占当期债券成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成交总额的比
例
中信建投证 - - 20,033,000,000.00 100.00%华夏沃利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
29
券
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5% 。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
2018-01-
01 至 2018-
12-31
610,246,334.68 24,560,483.46 247,000,000.00 387,806,818.14 35.56%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日
