上证社会责任交易型开放式指数证券投资
基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3月26日责任 ETF2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 责任ETF
场内简称 责任ETF
基金主代码
510090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010年5月28日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,581,114.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年8月9日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准 上证社会责任指数。
风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于
货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数
型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预
期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 吴曙明 郭明
联系电话
010-66228888
（010）66105799 信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95588
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传真
010-66228001
（010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018 年 2017年 2016年
本期已实现收益
7,711,564.70 8,822,414.29 -2,613,478.71
本期利润
-17,406,534.83 27,527,367.95 -6,495,772.50
加权平均基金份额本期利润
-0.2740 0.3679 -0.0761
本期基金份额净值增长率
-16.87% 28.54% -4.75%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.5561 0.8392 0.4668
期末基金资产净值
88,654,462.75 116,717,771.73 104,508,428.86
期末基金份额净值
1.3944 1.6774 1.3050
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-12.12% 1.59% -12.14% 1.59% 0.02% 0.00%
过去六个月
-6.37% 1.52% -8.13% 1.53% 1.76% -0.01%
过去一年
-16.87% 1.36% -20.68% 1.37% 3.81% -0.01%
过去三年
1.77% 1.17% -7.71% 1.18% 9.48% -0.01%
过去五年
71.51% 1.55% 51.85% 1.57% 19.66% -0.02%
自基金合同
生效起至今
66.35% 1.49% 33.22% 1.51% 33.13% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同自2010年5月28日生效，2010年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产
管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混
合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建
信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资
基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放
式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指
数增强型证券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发
起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
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金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数
增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡
纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量
化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安
一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放
债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投
资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信
鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回
报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券
投资基金、建信中证政策性金融债1-3 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融
债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福
泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和
纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创
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业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指
数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计
104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
薛玲
本基金的
基金经理
2016年7月
4日
- 5
薛玲女士，金融工程及指
数投资部总经理助理，博
士。2009年5月至
2009年12月在国家电网公
司研究院农电配电研究所
工作，任项目经理；
2010年1月至2013年4月
在路通世纪公司亚洲数据
收集部门工作，任高级软
件工程师；2013年4月至
2015年8月在中国中投证
券公司工作，历任研究员、
投资经理；2015年9月加
入我公司金融工程及指数
投资部，历任基金经理助
理、基金经理，2018年
5月起兼任部门总经理助理，
2016年7月4日起任上证
社会责任交易型开放式指
数证券投资基金及其联接
基金的基金经理；2017年
5月27日至2018年4月
25日任建信鑫盛回报灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理；2017年9月
13日起任建信量化事件驱
动股票型证券投资基金的
基金经理；2017年9月
28日起任深证基本面60交
易型开放式指数证券投资
基金（ETF）及其联接基金
的基金经理；2017年
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12月20日起任建信鑫稳回
报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；
2017年12月22日起任建
信上证50交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理；2018年3月5日起任
建信智享添鑫定期开放混
合型证券投资基金的基金
经理；2018年10月25日
起任建信上证50交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理；
2018年12月13日起任建
信港股通恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间
窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管
理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占
优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同
向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。
权重结构上的差异源自新股申购以及部分股票由于舍入取整等原因，申购赎回清单文件中各股票
的权重与标的指数相比有所变化。同时指数成份股的大比例分红在给基金带来超额收益的同时也
很大程度上增加了基金的跟踪误差。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策
略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-16.87%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率-20.68%，波动率
1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年，去杠杆叠加贸易战的极度悲观预期的影响下，股票市场在1月份的快速上涨
之后经历了长达11个月的深幅下跌。与此同时，利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半
年信用违约频发，经济前景的不明朗带来利率下降，在催生利率债牛市的同时，信用利差却持续
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走扩。展望2019年，中央减税降费政策的推出以及两会的召开都传递出针对贸易战等外部环境
的不确定性，中央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整，将实施更为积极的财政政策和
稳健的货币政策，扩大内需调结构促进实体经济发展。因此，重点关注在积极财政政策下受益、
符合国家产业升级方向的板块。
本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优
化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
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规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的管理人——建信基金管理有限
责任公司在上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的上证社会责任交易型开放式指数证
券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的上证社会责任交易型开放式指数
证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2019)第22571号标准无
保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
892,541.44 1,341,776.63
结算备付金
2,898.52 15,575.12
存出保证金
4,323.76 5,104.02
交易性金融资产
88,204,237.38 116,016,401.10
其中：股票投资
88,204,237.38 116,016,401.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
211.23 299.94
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
89,104,212.33 117,379,156.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
15,992.09 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
39,020.06 50,002.85
应付托管费
7,804.00 10,000.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7,207.97 12,205.29
责任 ETF2018 年年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
379,725.46 589,176.38
负债合计
449,749.58 661,385.08
所有者权益：
实收基金
53,296,293.88 58,325,739.63
未分配利润
35,358,168.87 58,392,032.10
所有者权益合计
88,654,462.75 116,717,771.73
负债和所有者权益总计
89,104,212.33 117,379,156.81
报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.3944元，基金份额总额63,581,114.00份。
7.2 利润表
会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年12月31日
一、收入
-16,139,299.70 28,855,663.60
1.利息收入
7,354.12 9,447.61
其中：存款利息收入
7,351.90 9,392.06
债券利息收入
2.22 3.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 52.26
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,971,445.71 10,146,039.03
其中：股票投资收益
6,383,374.86 7,413,969.45
基金投资收益
- -
债券投资收益
383.18 389.41
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,587,687.67 2,731,680.17
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-25,118,099.53 18,704,953.66
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
- -4,776.70
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 19 页 共42 页
列）
减：二、费用
1,267,235.13 1,328,295.65
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
499,163.16 551,854.75
2．托管费 7.4.8.2.2
99,832.67 110,370.97
3．销售服务费 7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
47,806.76 45,361.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
620,432.54 620,708.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-17,406,534.83 27,527,367.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-17,406,534.83 27,527,367.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -17,406,534.83 -17,406,534.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,029,445.75 -5,627,328.40 -10,656,774.15
其中：1.基金申购款
1,676,481.92 1,296,463.64 2,972,945.56
2.基金赎回款
-6,705,927.67 -6,923,792.04 -13,629,719.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
53,296,293.88 35,358,168.87 88,654,462.75
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 20 页 共42 页
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
67,127,269.70 37,381,159.16 104,508,428.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 27,527,367.95 27,527,367.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-8,801,530.07 -6,516,495.01 -15,318,025.08
其中：1.基金申购款
2,933,843.36 3,232,188.94 6,166,032.30
2.基金赎回款
-11,735,373.43 -9,748,683.95 -21,484,057.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]378号《关于核准上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币419,603,272.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2010)第133号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证社会责任
责任 ETF2018 年年度报告摘要
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交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2010年5月28日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为419,607,592.00份基金份额，其中认购资金利息折合4,320.00份基金份额。本基
金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010年7月9日为本基金的基金份额折算日。当日上证社会责任指数收盘值为836.25点，基金
资产净值为418,612,978.89元，折算前基金份额总额为419,607,592.00份，折算前基金份额净
值为0.998元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.19298016，折算后基金份额总
额为500,581,114.00份，折算后基金份额净值为0.836元。建信基金管理有限责任公司已根据
上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国
证券登记结算有限责任公司于2010年 7月12日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称
“上交所”)上证债字[2010]141号审核同意，本基金于2010年8月9日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证社会责任指数，追求跟踪偏
离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益；主要投资范围为标的指数
成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，
但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为上证社会责任指数。
本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标ETF，募集成立了建信上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“建信上证责任ETF联接基金”)。
建信上证责任ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产
投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
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简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东
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银行”)
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
建信上证社会责任交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“建信上证责任
ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
499,163.16 551,854.75
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
99,832.67 110,370.97
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年 12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
建信上证责任
ETF联接基金
61,500,000.00 96.73% 67,500,000.00 97.01%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行：活期
存款
892,541.44 7,089.11 1,341,776.63 9,114.93
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2018年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018年
12月
20日
2019
年
1月
3日
新发未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方
式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大
宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转
让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为88,154,091.58 元，属于第二层次的余额为50,145.80元，无属于第三层
次的余额(2017年12月31日：第一层次113,585,141.37元，第二层次2,431,259.73元，无第
三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
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于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)基金申购款
于2018年度，本基金申购基金份额的对价总额为2,972,945.56元(2017年度：
6,166,032.30元)，其中包括以股票支付的申购款3,021,405.00元和以现金支付的申购款-
48,459.44元(2017年度：其中包括以股票支付的申购款5,176,807.00元和以现金支付的申购款
989,225.30元)。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
88,204,237.38 98.99
其中：股票
88,204,237.38 98.99
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
895,439.96 1.00
8 其他各项资产
4,534.99 0.01
9 合计
89,104,212.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,323,731.52 1.49
C
制造业
18,784,751.96 21.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
908,096.35 1.02
E
建筑业
8,430,140.36 9.51
F
批发和零售业
2,062,726.96 2.33
G
交通运输、仓储和邮政业
1,600,586.37 1.81
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,271,245.11 3.69
J
金融业
46,124,030.86 52.03
K
房地产业
5,036,796.63 5.68
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 30 页 共42 页
L
租赁和商务服务业
206,588.03 0.23
M
科学研究和技术服务业
124,047.82 0.14
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
197,752.00 0.22
S
综合
- -
合计
88,070,493.97 99.34
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
83,597.61 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
50,145.80 0.06
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
133,743.41 0.15
以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 31 页 共42 页
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318
中国平安
298,500 16,745,850.00 18.89
2 600036
招商银行
282,230 7,112,196.00 8.02
3 601166
兴业银行
339,075 5,065,780.50 5.71
4 601328
交通银行
761,453 4,408,812.87 4.97
5 601668
中国建筑
581,870 3,316,659.00 3.74
6 600000
浦发银行
325,469 3,189,596.20 3.60
7 600104
上汽集团
97,068 2,588,803.56 2.92
8 601601
中国太保
87,125 2,476,963.75 2.79
9 600048
保利地产
197,671 2,330,541.09 2.63
10 601229
上海银行
151,380 1,693,942.20 1.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601860
紫金银行
15,970 50,145.80 0.06
2 603185
上机数控
874 42,913.40 0.05
3 603629
利通电子
1,051 40,684.21 0.05
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 32 页 共42 页
值比例（％）
1 600019
宝钢股份
2,213,294.00 1.90
2 601229
上海银行
1,737,135.00 1.49
3 601318
中国平安
1,117,590.00 0.96
4 600406
国电南瑞
873,675.00 0.75
5 600115
东方航空
867,710.00 0.74
6 600036
招商银行
620,384.72 0.53
7 601166
兴业银行
457,505.00 0.39
8 601328
交通银行
438,047.00 0.38
9 600690
青岛海尔
383,243.00 0.33
10 600260
凯乐科技
379,866.73 0.33
11 600309
万华化学
379,147.00 0.32
12 601390
中国中铁
372,164.00 0.32
13 601238
广汽集团
325,194.00 0.28
14 601111
中国国航
321,366.00 0.28
15 601877
正泰电器
294,549.00 0.25
16 601800
中国交建
291,152.00 0.25
17 600161
天坛生物
254,438.00 0.22
18 600999
招商证券
244,006.00 0.21
19 601669
中国电建
232,443.86 0.20
20 601009
南京银行
218,224.00 0.19
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行
4,901,831.24 4.20
2 601318
中国平安
1,004,769.00 0.86
3 603259
药明康德
613,671.60 0.53
4 600036
招商银行
522,654.00 0.45
5 601328
交通银行
430,736.00 0.37
6 601166
兴业银行
402,923.00 0.35
7 600901
江苏租赁
312,186.65 0.27
8 600418
江淮汽车
267,949.50 0.23
9 600267
海正药业
257,616.52 0.22
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 33 页 共42 页
10 603156
养元饮品
210,840.50 0.18
11 601668
中国建筑
188,252.00 0.16
12 600000
浦发银行
181,601.00 0.16
13 600309
万华化学
173,719.00 0.15
14 603693
江苏新能
166,527.12 0.14
15 600337
美克家居
160,749.20 0.14
16 601162
天风证券
154,105.61 0.13
17 601066
中信建投
148,622.88 0.13
18 601068
中铝国际
142,933.30 0.12
19 600104
上汽集团
139,955.00 0.12
20 600048
保利地产
126,271.00 0.11
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
17,614,031.55
卖出股票收入（成交）总额
15,958,839.60
“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 34 页 共42 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 35 页 共42 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,323.76
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
211.23
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,534.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 601860
紫金银行
50,145.80 0.06
新发未上市
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 36 页 共42 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
220 289,005.06 61,500,100.00 96.73% 2,081,014.00 3.27%
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
建信上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
61,500,000.00 96.73%
机构投资者包括建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
9.3 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
钱中明
173,100.00 0.27%
2
郭旭
129,000.00 0.20%
3
杨芳
127,290.00 0.20%
4
洪平
66,606.00 0.10%
5
周金凤
66,378.00 0.10%
6
王卫华
62,000.00 0.10%
7
于绍珍
59,649.00 0.09%
8
陈积鸣
53,135.00 0.08%
9
杜秋凤
50,000.00 0.08%
10
张洪逵
50,000.00 0.08%
11
建信上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
61,500,000.00 96.73%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 37 页 共42 页
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 38 页 共42 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年5 月28 日）基金份额总额
419,607,592.00
本报告期期初基金份额总额
69,581,114.00
本报告期期间基金总申购份额
2,000,000.00
减:本报告期期间基金总赎回份额
8,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 63,581,114.00
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 39 页 共42 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
责任 ETF2018 年年度报告摘要
第 40 页 共42 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券
231,845,567.17 100.00% 29,021.39 100.00% -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期未发生变更交易单元的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券
15,385.40 100.00% - - - -
责任 ETF2018 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
建
信
上
证
社
会
责
任
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
1
2018年
01月
01日-
2018年
12月
31日
67,500,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 61,500,000.00 96.73%
责任 ETF2018 年年度报告摘要
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资
基
金
联
接
基
金
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金
流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动
性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日
