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东 方 阿尔法 基 金管理 有 限公司 
 
 
 
 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式 
证券投资基金招募说明书（更新） 
（2019 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金管理人： 东 方阿尔法 基金管理有限公司 
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司 
 
2019 年 3 月 25 日














 东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
【 重要 提示】 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 （ 以 下简 称 “本基 金 ” ） 经 2017
年 11 月 7 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 【2017】2013 号 文 注 册 募 集 。 本 基 金 合 同 已
于 2018 年 2 月 8 日正式生效。 
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册 ，
但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值和收益 及 市 场 前 景 等 作 出
实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 
证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 基 金 ” ） 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ， 降 低
投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融
工 具 ， 投 资 者 购 买 基 金 ， 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可 能 承 担 基 金 投
资 所 带 来 的 损 失 。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 。 投 资 者 在 投 资 本
基 金 之 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 ， 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产
品 特 性 ， 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 谨 慎 做 出 投 资 决 策 。 投 资 本 基 金可
能 遇 到 的 风 险 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 市 场 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系
统 性 风 险 ， 投 资 对 象 或 对 手 方 违 约 引 发 的 信 用 风 险 ， 投 资 对 象 流 动 性 不 足 产 生 的 流 动 性 风 险 ，
基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 等 。 
本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 货
币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相
关 规 定 ） ， 在 正 常 市 场 环 境 下 本 基 金 的 流 动 性 风 险 适 中 。 在 特 殊 市 场 条 件 下 ， 如 证 券 市 场 的 成
交 量 发 生 急 剧 萎 缩 、 基 金 发 生 巨 额 赎 回 以 及 其 他 未 能 预 见 的 特 殊 情 形 下 ， 可 能 导 致 基 金 资 产 变
现 困 难 或 变 现 对 证 券 资 产 价 格 造 成 较 大 冲 击 ， 发 生 基 金 份 额 净 值 波 动 幅 度 较 大 、 无 法 进 行 正 常
赎 回 业 务 、 基 金 不 能 实 现 既 定 的 投 资 决 策 等 风 险 。 
本 基 金 除 了 投 资 于 A 股 市 场 优 质 企 业 外 ， 还 可 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 投 资 港股通标的股
票 （包括沪港通股票及深港通股票） 。 除 了 需 要 承 担 与 境 内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险
等 一 般 投 资 风 险 之 外 ， 会 面 临 港 股 通 机 制 下 因 投 资 环 境 、 投 资 标 的 、 市 场 制 度 以 及 交 易 规 则 等
差 异 带 来 的 特 有 风 险 ， 包 括 港 股 市 场 股 价 波 动 较 大 的 风 险 （ 港 股 市 场 实 行 T+0 回 转 交 易 ， 且
对 个 股 不 设 涨 跌 幅 限 制 ， 港 股 股 价 可 能 表 现 出 比 A 股 更 为 剧 烈 的 股 价 波 动 ） 、 汇 率 风 险 （ 汇 率
波 动 可 能 对 基 金 的 投 资 收 益 造 成 损 失 ） 、 港 股 通 机 制 下 交 易 日 不 连 贯 可 能 带 来 的 风 险 （ 在 内 地
开 市 香 港 休 市 的 情 形 下 ， 港 股 通 不 能 正 常 交 易 ， 港 股 不 能 及 时 卖 出 ， 可 能 带 来 一 定 的 流 动 性 风东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2018 年第 1 号） 
险 ） 等 。 本 基 金 可 根 据 投 资 策 略 需 要 或 不 同 配 置 地 市 场 环 境 的 变 化 ， 选 择 将 部 分 基 金 资 产 投 资
于 港 股 或 选 择 不 将 基 金 资 产 投 资 于 港 股 ， 基 金 资 产 并 非 必 然 投 资 港 股 。 
本 基 金 可 投 资 中 小 企 业 私 募 债 ， 中 小 企 业 私 募 债 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 中 小 企 业 采
用 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 的 债 券 。 由 于 不 能 公 开 交 易 ， 一 般 情 况 下 ， 交 易 不 活 跃 ， 潜 在 较 大 流
动 性 风 险 。 当 发 债 主 体 信 用 质 量 恶 化 时 ， 受 市 场 流 动 性 所 限 ， 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 中
小 企 业 私 募 债 ， 由 此 可 能 给 基 金 净 值 带 来 更 大 的 负 面 影 响 和 损 失 。 
本 基 金 采 用 证 券 经 纪 商 交 易 结 算 模 式 ， 即 本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 选 定 的 证 券 经 纪 商进行
场 内 交 易 和 结 算 ， 该 种 交 易 结 算 模 式 可 能 存 在 操 作 风 险 、 资 金 使 用 效 率 降 低 的 风 险 、 交 易 结 算
风 险 、 投 资 信 息 安 全 保 密 风 险 、 无 法 完 成 当 日 估 值 等 风 险 。 
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型
基金。 
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 认 购 （ 或 申 购 ）基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件。 
投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 购 买 和 赎 回 基 金 。 本 基 金 在 募 集 期 内 按 1.00 元
面 值 发 售 并 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 。 投 资 者 按 1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后 ， 有 可 能 面
临 基 金 份 额 净 值 跌 破 1.00 元 ， 从 而 遭 受 损 失 的 风 险 。 
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的
原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 及 净
值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 的 业 绩 表 现 。 
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 做 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况
与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自 行 承 担 。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2019 年2 月7 日,
有关财务数据和净值表现截止日为2018 年12 月31 日（未经审计） 。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2018 年第 1 号） 
目 录 
 
第 一部 分


绪言 .................................................................................................... 1 
第 二部 分


释义 .................................................................................................... 2 
第 三部 分


基 金管 理人 .......................................................................................... 8 
第 四部 分


基 金托 管人 ........................................................................................ 16 
第 五部 分


相 关服 务机构 .................................................................................... 21 
第 六部 分


基 金的 募集 ........................................................................................ 29 
第 七部 分


基 金合 同的生 效 ................................................................................. 30 
第 八部 分


基 金份 额的申 购、 赎回与 转换 ............................................................. 31 
第 九部 分


基 金的 投资 ........................................................................................ 42 
第 十部 分


基 金的 财产 ........................................................................................ 58 
第 十一 部分


基金 资产的 估值 .............................................................................. 59 
第 十二 部分


基金 的收益 与分 配 .......................................................................... 65 
第 十三 部分


基金 费用与 税收 .............................................................................. 67 
第 十四 部分


基金 的会计 与审 计 .......................................................................... 70 
第 十五 部分


基金 的信息 披露 .............................................................................. 71 
第 十六 部分


风险 揭示 ........................................................................................ 78 
第 十七 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 ......................................... 87 
第 十八 部分


基金 合同的 内容 摘要 ....................................................................... 89 
第 十九 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 ...............................................................104 
第 二十 部分


对基 金份额 持有 人的服 务 ...............................................................125 
第 二十 一部分


其 他应披 露事 项 .........................................................................127 
第 二十 二部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 .........................................................127 
第 二十 三部分


备 查文件 ...................................................................................129 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 1 
第 一部 分 绪言 ?
《东方阿尔法 精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金招募说明书》 （ 以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以
下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作 管理办法 》 ” ) 、
《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《 销售管理办法》 ”) 、 《 证券投资基金信
息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性风险规定》 ” ） 以及 《东方阿尔法精选灵
活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。 东方
阿尔法 精选灵活配置混合型发起式 证券投资 基金（以下简称“基金”或“本基金” ）
是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书阐述了 本基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性 、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称 “中国证监会” ） 核准。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基
金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权 利、 承担义务。 基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 2 
第 二部 分 释义 ?
在本 招募说明书 中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1 、基金或本基金：指东方阿尔法 精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金 
2 、基金管理人：指东方阿尔法基金管理有限公司 
3 、基金托管人：指招商银行股份有限公司 
4 、证券经纪商：指 在 本基金参与证券 交易中 代理买卖证券， 从事证 券业务
的证券公司 
5 、基金合同或本基 金 合同：指《东方 阿尔法 精选灵活配置混 合型发 起式证
券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补 充 
6 、托管协议：指基 金 管理人与基金托 管人就 本基金签订之《 东方阿 尔法 精
选 灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修
订和补充 
7 、招募说明书：指 《 东方阿尔法 精选 灵活配 置混合型发起式 证券投 资基金
招募说明书》及其定期的更新 
8 、基金份额发售公 告 ：指《东方阿尔 法 精选 灵活配置混合型 发起式 证券投
资基金基金份额发售公告》 






9 、证券经纪服务协议：指《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金证券经纪服务协议》及对该服务协议的任何有效修订和补充 
10 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的 法律、 行政法规、 规范 性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
11 、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过， 并经 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日 起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会
关于修改 〈中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《销售办法》 ：指中 国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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13 、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14 、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
15 、 《流动性风险规定》 ： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月
1 日实施的 《公开募集 开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对
其不时做出的修订 
16 、中国证监会：指中 国证券监督管理委员会 
17 、银行业 监督 管理机 构：指 中国 人民银 行和/ 或 中国银 行业 监督管 理委员
会 
18 、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
19 、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
20 、 机构投资者： 指依 法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社 会
团体或其他组织 
21 、 合格境外机构投资 者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
22 、 投资人： 指个人投 资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和发起资金
提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23 、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
24 、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业 务。 
25 、 销售机构： 指东方 阿尔法基金公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会
规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代
理协议，代为办理基金销售业务的机构 
26 、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
27 、 登记机构： 指办理 登记业务的机构。 基金的登记机构为东方阿尔法基金
管理有限公司或接受东方阿尔法基金管理有限公司委托代为办理登记 业 务 的 机
构 。 
28 、 基金账户： 指登记 机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
29 、 基金交易账户： 指 销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户 
30 、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
31 、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32 、 基金募集期： 指自 基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
33 、存续期：指基金合 同生效至终止之间的不定期期限 
34 、工作日：指上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35 、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
36 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
37 、开放日：指为投资 人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38 、开放时间：指开放 日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 
39 、 《业务规则》 ： 指 《 东方阿尔法基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
40 、 认购： 指在基金募 集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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41 、 申购： 指基金合同 生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
42 、 赎回： 指基金合同 生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
43 、 基金转换： 指基金 份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件 ， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
44 、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
45 、 定期定额投资计划 ： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 申购金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
46 、巨额赎 回： 指本基 金单个 开放 日，基 金净 赎回申 请( 赎回 申请 份 额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
47 、元：指人民币元 
48 、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49 、 基金资产总值： 指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
50 、基金资产净值：指 基金资产总值减去基金负债后的价值 
51 、基金份额净值：指 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52 、 基金资产估值： 指 计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金 份额净值的过程 
53 、 基金份额分类 ： 指 本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金
份额。 两类基金份额分设不同的基金代码， 分别计算基金份额净值， 计算公式为
计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数 
54 、A 类基金份额： 指 在投资者申购时收取前端申购费用， 在赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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55 、C 类基金份额： 指 在投资者申购时不收取前端申购费用， 在赎回时根据
持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 
56 、 发起式基金： 指符合 《运作办法》 和中国 证监会规定的相关条 件而募集、
运作， 由基金管理人、 基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理 （指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，
同时也可以包括基金经理之外公司投研人员， 下同） 承诺认购一定金额并持有一
定期限的证券投资基金



57 、 发起资金： 指用于 认购发起式基金且源于基金管理人的股东资金、 基金
管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。
发 起 资 金 认 购 本 基 金 的 金 额 不 低 于 1000 万 元 ， 且 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持
有期限不低于三年 
58 、 发起资金提供方： 指以发起资金认 购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、 基金管理人、 基金 管理人高级
管理人员或基金经理等人员 
59 、 沪港通： 指上海证 券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地
证券公司 （或经纪商） 买卖规定范围内的对方交易所上市的股票， 是沪港股票市
场交易互联互通机的简称 
60 、深港通：指深圳证 券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接，
使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交
易所上市的股票，是深港股票市场交易互联互通机制的简称 
61 、 指定媒介： 指中国 证监会指定 的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
62 、 不可抗力： 指本基 金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观
事件。 
63 、流动性受限资产：指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等 原因无
法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回
购与银行 定期存 款（含 协议约定 有条件 提前支 取的银行 存款） 、停牌 股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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64 、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭 遇大额申购赎回时，通 过调整
基金份额净值的方式， 将基金调整 投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎
回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待

















东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
 8 
 
第 三部 分 基 金管理人 ?
一、 概况 
1 、名称： 东方阿尔法基金管理有限公司 
2 、住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘
书有限公司） 
3 、办公地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 23BC 
4 、法定代表人： 刘明 
5 、设立时间： 2017 年 7 月 4 日 
6 、电话：0755-21872900 






 7 、传真：0755-21872902 
8 、联系人： 曾健 
9 、注册资本：1 亿元 人民币 
10、 股权结构： 刘明 、 珠海 共同成长 股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 、 肖冰、 雷振
锋、曾健分别持有本基金管理人 39.96% 、39.56% 、13.98% 、4.5% 和 2% 的股权。 
 
二 、主 要人员 情况 
1 、董事会成员 
肖冰： 董事 长，男 ，工 商管理 硕士 主修金 融， 曾任联 合证 券有限 责任 公司国 际业 务部总
经理助 理、鹏 华基 金管 理有限 公司市 场部 总监 、泰达 宏利基 金管 理有 限公司 市场部 总监 、景
顺长城 基金管 理有 限公 司营销 主管、 大成 基金 管理有 限公司 市场 部总 监、综 合管理 部总 监、
公司副总经 理兼董事会秘书。2015 年 6 月至 2017 年 6 月任东方阿 尔法基金管理有限公司
筹备组副组长。 现任东方阿尔法基金管理有限公司董事长。 
刘明： 董事 ，男， 经济 学 硕士 。 曾 任厦门 证券 公司鹭 江 营 业部总 经理 、厦门 产权 交易中
心副总 经理、 香港 时富 金融服 务集团 投资 经理 、大成 基金管 理有 限公 司基金 经理、 投资 部副
总监、 投资部 总监 、首 席投资 官、公 司助 理总 经理、 股票投 资决 策委 员会主 席、公 司副 总经
理, 并兼任社保组合基金经理。 2015 年 5 月至 2017 年 6 月任东方 阿尔法基金管理有限公司
筹备组组长。 现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理 、投资总监。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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周瑞堂 ：独 立董事 ，男 ，博士 。历 任广东 宝利 来投资 股份 有限公 司董 事长， 深圳 市南山
区粤海办事处 处长 （正 处级） ， 深圳市南山区 投资管理公司总经理， 企业党委书记， 区国资办
主任，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理、财务负责人，中国太阳石油公司总经理助理 。 
杜婷 ：独立董事，女，博士研究生，副教授。现任深圳大学经济学院副教授。 
黄亚平 ：独 立董事 ，女 ，学士 。现 任北京 市观 韬（深 圳） 律师事 务所 律师、 合伙 人。历
任广东金地律师事务所律师、合伙人，广东金融房产律师事务所律师。 
2 、监事 成员 
张珂 ： 监事， 女， 管理 学硕士。 2005 年加入 华夏银 行先后从事会计、 个贷等工作。 2007
年加入 宝盈基 金管 理有 限公司 ，先后 从事 客户 服务、 资金清 算、 注册 登记等 工作。 现任 东方
阿尔法基金管理有限公司运作保障部副总监。 
3 、总经理及其他高级管理人员 
刘明： 总经理 ，男 ，经济 学硕 士。曾 任厦 门证 券公司 鹭江营 业部 总经 理、厦 门产权 交易
中心副 总经理 、香 港时 富金融 服务集 团投 资经 理、大 成基金 管理 有限 公司基 金经理 、投 资部
副总监 、投资 部总 监、 首席投 资官、 公司 助理 总经理 、股票 投资 决策 委员会 主席、 公司 副总
经理, 并兼任社保组合基金经理。 2015 年 5 月至 2017 年 6 月任东 方阿尔法基金管理有限公
司 筹备组组长。现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理 、投资总监。 
曾健： 督察 长，女 ，经 济学硕 士， 历任大 成基 金管理 有限 公司综 合管 理部总 经理 秘书，
市场部 广东销 售团 队负 责人， 人力资 源部 高级 经理、 总监助 理、 副总 监、总 监，东 方阿 尔法
基金管理有限公司筹备组成员、副总经理。现任东方阿尔法基金管理有限公司督察长。 
王香桂 ：副 总经理 ，女 ， 金融 学研 究生， 曾任 职于美 国友 邦保险 有限 公司深 圳分 公司，
历任部门 主管、部门总监、 公司副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 6 月任职于大成基金 管
理有限 公司， 历任 市场 部副总 经理、 营销 策划 及产品 开发部 总监 、市 场营销 管理部 总监 及电
子商务部总监 ，现任东方阿尔法基金管理有限公司副总经理。 
4 、基金经理 
刘明： 经济学硕士。 曾 任厦门证券公司鹭江营业部总经理、 厦门产权交易中心副总经理、
香港时 富金融 服务 集团 投资经 理、大 成基 金管 理有限 公司基 金经 理、 投资部 副总监 、投 资部
总监、 首席投资官、 公 司助理总经理、 股票投 资决策委员会主席、 公 司副总经理,并兼任社保
组合基金经理。2015 年 5 月至 2017 年 6 月任东 方阿尔法基金管理有限公司筹备组组长。
现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理 、投资总监 。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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5 、 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员 会成员的姓名及职务如下： 
刘明 ，投资决策委员会主席， 总经理； 
金龙 ，投资决策委员会委员，研究部总监 ； 






竺艺，投资决策委员会委员，研究员。 
 
三 、基 金管理 人的 职责 
1 、 依法募集基金， 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2 、办理基金备案手续； 
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6 、编制季度 、半年度和年度基金报告；



7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9 、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管 理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12、国务院证券监督 管理机构规定的其他职责。 
 
四 、基 金管理 人关 于遵守 法律 法规的 承诺 
1 、 基金管理人承诺遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定， 建立健全的内部控制制
度，采取有效措施，防止 违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 
2 、基金管理人承诺不从事下列行为： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（6 ） 泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关
的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行 为。 
 
五 、基 金管理 人关 于禁止 性行 为的承 诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1 、承销证券； 
2 、违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3 、从事承担无限责任的投资； 
4 、向基金管理人、基金托管人出资； 
5 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
6 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者
与其他 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ，或 者从事 其他重 大关 联交
易的， 应当符 合基 金 的 投资目 标和投 资策 略， 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 的原则 ，防 范利
益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
 
六 、基 金经理 承诺 
1 、 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋取
最大利益； 
2 、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益； 
3 、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； 
4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
 
七 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
1 、内部控制制度概述 
为了保 证公 司规范 运作 ，有效 地防 范和化 解管 理风险 、经 营风险 以及 操作风 险， 确保基东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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金财务 和公司 财务 以及 其他信 息真实 、准 确、 完整， 从而最 大程 度地 保护基 金份额 持有 人的
利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 
公司内 部控 制是指 公司 为防范 和化 解风险 ，保 证经营 运作 符合公 司的 发展规 划， 在充分
考虑内 外部环 境的 基础 上，通 过建立 组织 机制 、运用 管理方 法、 实施 操作程 序与控 制措 施而
形成的 系统。 公司 建立 科学合 理、控 制严 密、 运行高 效的内 部控 制体 系，并 制定科 学完 善的
内部控制制度。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 
公司内 部控 制大纲 是对 《公司 章程 》规定 的内 控原则 的细 化和展 开， 是各项 基本 管理制
度的纲要和总揽。 
基本管 理制 度包括 风险 控制制 度、 投资管 理制 度、基 金会 计制度 、信 息披露 制度 、监察
稽核制 度、信 息技 术管 理制度 、公司 财务 制度 、资料 档案管 理制 度、 业绩评 估考核 制度 和紧
急情况处理制度等制度。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、
操作守则等的具 体说明。 
2 、内部控制原则 
健全性 原则 。内部 控制 机制必 须覆 盖公司 的各 项业务 、各 个部门 或机 构和各 级人 员，并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 
有效性 原则 。通过 科学 的内控 手段 和方法 ，建 立合理 的内 控程序 ，维 护内控 制度 的有效
执行。 
独立性 原则 。公司 各机 构、部 门和 岗位在 职能 上应当 保持 相对独 立， 公司基 金资 产、自
有资产、其他资产的运作应当分离。 
相互制 约原 则。公 司内 部部门 和岗 位的设 置必 须权责 分明 、相互 制衡 ，并通 过切 实可行
的措施来实行。 
成本效 益原 则。公 司应 充分发 挥各 机构、 各部 门及各 级员 工的工 作积 极性， 运用 科学化
的方法尽量降低经营运作成本， 提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3 、主要内部控制制度 
（1 ）内部会计控制制度 
公司依 据《 中华人 民共 和国会 计法 》等国 家有 关法律 、法 规制订 了基 金会计 制度 、公司
财务管 理制度 、会 计工 作操作 流程和 会计 岗位 职责， 并针对 各个 风险 控制点 建立严 密的 会计
系统控制。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（2 ）风险管理控制制度 
公司建立在董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。
风险控 制制度 由风 险控 制的机 构设置 、风 险控 制基本 要求、 风险 评估 、合规 风险控 制、 业务
风险控制、人员风险控制、财务风险 控制、风险控制评价和检查等部分组成。 
（3 ）监察稽核制度 
公司设 立督 察长， 对董 事会负 责， 经董事 会聘 任，报 中国 证监会 核准 。督察 长可 以列席
公司相 关会议 ，调 阅公 司相关 档案， 就内 部控 制制度 的执行 情况 独立 地履行 检查、 评价 、报
告、建 议职能 。督 察长 定期和 不定期 向董 事会 报告公 司内部 控制 执行 情况， 董事会 对督 察长
的报告进行审议。 
公司设 立独 立的监 察稽 核部门 ，开 展监察 稽核 工作， 公司 保证监 察稽 核部门 的独 立性和
权威性。 
公司明 确监 察稽核 部门 及内部 各岗 位的具 体职 责，配 备充 足的监 察稽 核人员 ，严 格监察
稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的 操作程序和组织纪律。 
（4 ） 风 险 控 制 体 系 
公 司 根 据 基 金 管 理 的 业 务 特 点 设 置 内 部 机 构 ， 并 在 此 基 础 上 建 立 层 层 递 进 、 严 密 有 效 的 多
级 风 险 防 范 体 系 ： 
1 ） 一 级 风 险 防 范 
一 级 风 险 防 范 是 指 在 公 司 董 事 会 层 面 对 公 司 的 风 险 进 行 的 预 防 和 控 制 。 
董 事 会 下 设 风 险 控 制 委 员 会 ， 负 责 公 司 内 部 控 制 的 监 督 、 审 查 和 公 司 的 审 计 工 作 。 对 公 司
内部控 制制 度的 有效 性 进行评 价， 对公 司经 营 管理和 基金 业务 运作 的 合法合 规性 进行 监督检
查 ， 协 助 董 事 会 建 立 并 有 效 维 持 公 司 内 部 控 制 系 统 ， 对 公 司 经 营 中 的 风 险 进 行 研 究 、 分 析 和 评
估 ， 并 提 出 风 险 防 范 措 施 和 建 议 ， 保 证 公 司 的 规 范 健 康 发 展 。 风 险 控 制 委 员 会 的 基 本 职 能 为 ： 
a. 审核公司的财务信 息及其披露； 
b. 对公司内部控制机 制和内部控制制度的有效性和完备性进行评价； 
c. 审议会计师事务所 出具的内部控制评价报告，监督公司整改落实情况； 
d. 监督公司的内部审 计的实施； 
e. 对重大关联交易进行审计； 
f. 向董事会 提议聘请或 更换外部审计机构 ； 
g. 监督公司总经理、 副 总经理和督察长 等高级管理人员 履行职责情况和公司经营运作的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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合法合规情况 ； 
h. 审议经理层根据中 国证监会通知制定的整改方案以及公司合规运作情况的汇报 ； 
i. 董事会授权的其他事 宜。 
公 司 设 督 察 长 。 督 察 长 对 董 事 会 负 责 ， 向 公 司 董 事 会 和 中 国 证 监 会 及 相 关 派 出 机 构 报 告 工
作。 
2 ） 二 级 风 险 防 范 
二级 风险 防范 是 指在 公 司投 资决 策委 员 会和 监 察稽 核部 层次 对 公司 的 风险 进行 的预 防和
控制。 公 司 经 理 层 设 投 资 决 策 委 员 会 ， 对 涉 及 基 金 投 资 的 重 大 问 题 进 行 决 策 ， 对 基 金 的 总 体 投
资 情 况 提 出 指 导 性 意 见 ， 从 而 达 到 分 散 投 资 风 险 ， 提 高 基 金 资 产 的 安 全 性 的 目 的 。 其 在 风 险 控
制 中 主 要 职 责 为 ： 
a. 依 照 监管 法规 与基金 合 同， 确立 公司 所管理 基 金的 投资 策略 、投资 计 划、 投资 原则 、
投 资 目 标 、 资 产 分 配 及 投 资 组 合 的 总 体 计 划 ； 
b. 决定 基金 资 产配 置方 案 ，在 股票 、 债券 、现 金 之间 的配 置 或调 整比 例 ；对 股票 投 资中
重 点 行 业 、 板 块 及 其 投 资 比 例 范 围 等 提 出 指 导 性 意 见 ； 决 定 重 点 投 资 品 种 的 额 度 和 比 例 ； 审 定
基 金 投 资 组 合 方 案 ； 
c. 确 定 、 调 整 对 主 要 投 资 人 员 的 投 资 额 度 授 权 ， 审 查 评 价 主 要 投 资 人 员 的 业 绩 表 现 ， 批 准
对 投 资 人 员 的 考 核 方 案 ； 
d. 评估 公司 所 管理 基金 的 业绩 表现 和 风险 状况 ， 确定 是否 需 要做 出调 整 以及 具体 调 整措
施； 
e. 遇 到 重 大 突 发 事 件 及 时 调 整 投 资 决 策 方 案 ； 
f. 审 议 新 产 品 计 划 ， 并 将 新 产 品 计 划 报 董 事 会 批 准 ； 
g. 决 定 其 他 与 基 金 投 资 相 关 的 重 要 事 项 。 
监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的领 导 下 ， 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 ， 对 各 岗 位 、 各 部 门 、
各 机 构 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 。 其 在 风 险 控 制 中 主 要 职 责 是 ： 
a. 对 公 司经 营管 理、基 金 运作 及特 定客 户资产 管 理业 务的 合法 合规性 进 行日 常监 察和 稽
核 ， 并 向 督 察 长 汇 报 ； 
b. 协助 各部 门 制订 符合 国 家法 律、 法 规和 规范 性 文件 要求 的 内部 控制 制 度及 其他 公 司制
度 ， 使 得 公 司 的 各 项 业 务 运 作 符 合 相 关 要 求 ； 
c. 检 查 各 业 务 部 门 执 行 公 司 各 项 规 章 、 制 度 的 情 况 并 向 督 察 长 提 交 相 应 的 监 察 报 告 ； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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d. 对 公 司 员 工 进 行 相 关 法 律 、 法 规 、 内 控 制 度 的 教 育 和 培 训 工 作 ； 
e. 对 员 工 的 职 业 操 守 及 内 幕 交 易 情 况 进 行 监 察 ； 
f. 检 查 公 司 基 金 业 务 、 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 各 项 报 告 、 报 表 、 统 计 资 料 、 记 录 及 公 开 披
露 的 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 ； 
g. 负 责 公 司 的 对 外 信 息 披 露 工 作 ； 
h. 会 同 相 关 部 门 对 公 司 相 关 人 员 进 行 离 任 稽 核 ， 并 出 具 稽 核 报 告 ； 
i. 负 责 积 极 配 合 并 协 助 监 管 部 门 调 查 处 理 相 关 事 项 ， 包 括 自 律 、 自 检 调 查 、 专 项 调 查 等 ； 
j. 协 调 处 理 客 户 投 诉 ； 
k. 提 供 对 外 协 议 、 合 同 审 核 及 内 部 法 律 事 务 咨 询 等 服 务 ； 
l. 审 查 新 产 品 的 合 法 性 、 合 规 性 ， 并 审 核 相 关 募 集 申 请 材 料 ， 协 助 制 订 涉 及 基 金 产 品 和 特
定 客 户 资 产 管 理 业 务 的 相 关 法 律 文 件 ； 
m. 组 织 协 调 反 洗 钱 工 作 ， 检 查 监 督 各 业 务 部 门 执 行 反 洗 钱 工 作 情 况 ， 审 核 并 报 送 可 疑 交
易信息； 
n. 审 查 公 司 其 他 经 营 管 理 活 动 的 合 法 性 、 合 规 性 、 有 效 性 。 
3 ） 三 级 风 险 防 范 
三 级 风 险 防 范 是 公 司 各 部 门 对 自 身 业 务 工 作 中 的 风 险 进 行 的 自 我 检 查 和 控 制 。 公 司 各 部 门
根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流 程 及 风 险 控 制 措 施 ， 达 到 ： 
a. 一线 岗 位双 人 双职双 责 ， 互相 监 督； 直 接与 交 易 、资 金 、电 脑 系统 、 重 要空 白 支票 、
业 务 用 章 接 触 的 岗 位 ， 实 行 双 人 负 责 ； 属 于 单 人 、 单 岗 处 理 的 业 务 ， 强 化 后 续 的 监 督 机 制 ； 
b. 相关 部 门、 相 关 岗位 之 间 相 互监 督 制 衡。关 键 部 门 和相 关 岗 位之间 建 立 重 要业 务 凭据
顺 畅 传 递 的 渠 道 ， 各 部 门 和 岗 位 分 别 在 自 己 的 授 权 范 围 内 承 担 各 自 的 职 责 ， 将 风 险 控 制 在 最 小
范围内。 
4 、 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 声 明 书 
（1 ） 本 公 司 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 ； 
（2 ） 本 公 司 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 风 险 控 制 制 度 。 
 


















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第 四部 分 基 金托管人 ?
一 、基 金托管 人概 况 
1、基本情况 
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ） 
设立日期：1987 年4 月8 日 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
注册资本：252.20 亿元 
法定代表人：李建红 
行长：田惠宇 
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 
电话：0755—83199084 
传真：0755—83195201 
资产托管部信息披露负责人：张燕 
2、发展概况



招商银行成立于1987 年4 月8 日， 是我国第 一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年3 月成功地发
行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036） ，是国内第一家采用国际会计
标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行了22 亿 H 股， 9 月22 日在香港联交所挂牌交易 （股
票代码：3968）， 10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 9 月 30
日， 本集团总资产 65,086.81 亿元人民币， 高级法下资本充足率 15.46%， 权重法下资本充足
率 12.80% 。



2002 年8 月， 招商银行 成立基金托管部；2005 年8 月， 经报中国证监 会同意， 更名为 资
产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个
职能处室， 现有员工 80 人 。2002 年11 月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资
基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月， 正式办理基
金托管 业务。 招商 银行 作为托 管业务 资质 最全 的商业 银行， 拥有 证券 投资基 金托管 、受 托投
资管理 托管 、合格 境外 机构投 资者 托管（QFII ） 、合 格境 内机构 投资 者托管 （QDII ） 、全 国 社东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 
招商银 行确 立“因 势而 变、先 您所 想”的 托管 理念和 “财 富所托 、信 守承诺 ”的 托管核
心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护 您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、 服 务和产品： 在业内率先 推出 “网上托管银行系 统” 、 托管业务综合系统
和“6 心”托 管服 务标 准，首 家发布 私募 基金 绩效分 析报告 ，开 办国 内首个 托管银 行网 站，
成功托 管国 内第一 只券 商集合 资产 管理计 划、 第一只 FOF 、 第一只 信 托资金 计划 、第一 只股
权私募基金、 第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、 第一
只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，
实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 
招商银 行资 产托管 业务 持续稳 健发 展，社 会影 响力不 断提 升,四 度蝉 联获《 财资 》 “中国
最佳托管专业银行” 。2016 年 6 月招商银行荣 膺《财资》 “中国最佳托管银行奖” ，成为国内
唯一获 得该 奖项的 托管 银行； “托 管通” 获得 国内《 银行 家》2016 中国金 融创 新“十 佳金 融
产品创新奖” ；7 月荣膺 2016 年中国资产管 理【金贝奖】 “最佳资产托管银行” ；2017 年 6 月
再度荣膺 《财资》 “中国 最佳托管银行奖”, “ 全功能网上托管银行 2.0” 荣获 《银行家》2017
中国金 融创新 “十 佳金 融产品 创新奖 ” ；8 月 荣膺国 际财经 权威 媒体 《亚洲 银行家 》 “ 中国 年
度托管 银行奖” ，2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管
机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017 年度银监会系
统“金 点子” 方案 一等 奖，以 及中央 金融 团工 委、全 国金融 青联 第五 届“双 提升” 金点 子方
案二等奖；3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖，5 月荣膺国际财经权
威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖” 。 
 
二 、主 要人员 情况 
李建红先生， 本行董事长、 非执行董事，2014 年7 月起担任本行董事、 董事长。 英国东
伦敦大 学工商 管理 硕士 、吉林 大学经 济 管 理专 业硕士 ，高级 经济 师。 招商局 集团有 限公 司董
事长， 兼任招 商局 国际 有限公 司董事 会主 席、 招商局 能源运 输股 份有 限公司 董事长 、中 国国
际海运 集装箱 （集 团） 股份有 限公司 董事 长、 招商局 华建公 路投 资有 限公司 董事长 和招 商局
资本投 资有限 责任 公司 董事长 。曾任 中国 远洋 运输（ 集团） 总公 司总 裁助理 、总经 济师 、副
总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 
田惠宇先生， 本行行长、 执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、 本行执行董事。 美国东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于 2003 年7 月至2013 年5 月历任上海银
行副行 长、中 国建 设 银 行上海 市分行 副行 长、 深圳市 分行行 长、 中国 建设银 行零售 业务 总监
兼北京市分行行长。 
王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995 年，在中国科
技国际信托投资公司工作； 1995 年6 月至2001 年 10 月， 历任招商银行北京分行展览路支行、
东三环支行行长助理、 副行长、 行长、 北京分 行风险控制部总经理；2001 年10 月至2006 年
3 月，历任北京分行行长助理、副行长；2006 年 3 月至2008 年6 月，任北京分行党委书记、
副行长 （主持工作） ；2008 年6 月至2012 年6 月， 任北京分行行长、 党委书记；2012 年6 月
至 2013 年11 月， 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记； 2013 年11 月至2014
年 12 月， 任招商银行总行行长助理；2015 年1 月起担任本行副行长；2016 年11 月起兼任本
行董事会秘书。 
姜然女 士， 招商银 行资 产托管 部总 经理， 大学 本科毕 业， 具有基 金托 管人高 级管 理人员
任职资 格。先 后供 职于 中国农 业银行 黑龙 江省 分行， 华商银 行， 中国 农业银 行深圳 市分 行，
从事信贷管理、 托管工作。2002 年9 月加盟招商银行至今， 历任招商银行总行资产托管部经
理、 高级经理、 总经理 助理等职。 是国内首家 推出的网上托管银行的主 要设计、 开发者之一 ，
具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客
户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 
 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
截至2018 年9 月30 日，招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。 



 
四、 托 管人 的内部 控制 制度 
内部控制目标 
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度， 自觉形成守法经营、
规范运 作的经 营思 想和 经营理 念；形 成科 学合 理的决 策机制 、执 行机 制和监 督机制 ，防 范和
化解经 营风险 ，确 保托 管业务 的稳健 运行 和托 管资产 的安 全 ；建 立有 利于查 错防弊 、堵 塞漏
洞、消 除隐患 ，保 证业 务稳健 运行的 风险 控制 制度， 确保托 管业 务信 息真实 、准确 、完 整、
及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 
内部控制组织结构 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制； 
三级风 险防 范是招 商银 行资产 托管 部在设 置专 业岗位 时， 遵循内 控制 衡原则 ，视 业务的
风险程度制定相应监督制衡机制。 
内部控制原则 
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 
（2） 审慎性原则。 托 管组织体系的构成、 内 部管理制度的建立均以防范风险、 审慎经营
为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 
（3） 独立性原则。 招 商银行资产托管部各室、 各岗位职责保持相对 独立， 不同托管资产
之间、 托管资 产和 自有 资产之 间相互 分离 。内 部控制 的检查 、评 价部 门独立 于内部 控制 的建
立和执行部门。 
（4） 有效性原则。 内 部控制具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约束的权
利，内部控制存在的问题能够得到及时的反 馈和纠正。 
（5） 适应性原则。 内 部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要， 并能够随着托管业
务经营 战略、 经营 方针 、经营 理念等 内部 环境 的变化 和国家 法律 、法 规、政 策制度 等外 部环
境的改变及时进行修订和完善。 
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、
应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 
（7） 重要性原则。 内 部控制在实现全面控制的基础上， 关注重要托管业务事项和高风险
领域。 
（8） 制衡性原则。 内 部控制能够实现在托管组织体系、 机构设置及 权责分配、 业务流程
等方面形成相互制约、相互监督， 同时兼顾运营效率。 
内部控制措施 
（1） 完善的制度建设 。 招商银行资产托管部 从资产托管业务内控管理、 产品受理、 会计
核算、 资金清 算、 岗位 管理、 档案管 理和 信息 管理等 方面制 定一 系列 规章制 度，保 证资 产托
管业务科学化、制度化、规范化运作。 
（2） 经营风险控制。 招商银行资产托管部制定托管项目审批、 资金清算与会计核算双人
双岗、 大额资 金专 人跟 踪、凭 证管理 等一 系列 完整的 操作规 程， 有效 地控制 业务运 作过 程中东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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的风险。 
（3） 业务信息风险控制。 招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备
份措施 ，采用 加密 、直 连方式 传输数 据， 数 据 执行异 地实时 备份 ，所 有的业 务信息 须经 过严
格的授权方能进行访问。 
（4） 客户资料风险控制。 招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料， 视同
会计资 料保管 。客 户资 料不得 泄露， 有关 人员 如需调 用，须 经总 经理 室成员 审批， 并做 好调
用登记。 
（5 ） 信 息 技 术 系 统 风 险 控 制 。 招 商 银 行 对 信 息 技 术 系 统 管 理 实 行 双 人 双 岗 双 责 、 机 房
24 小时值班并设置门禁管理、 电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、 托管业务网与全
行业务 网双分 离制 度， 与外部 业务机 构实 行防 火墙保 护，对 信息 技术 系统采 取两地 三中 心的
应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 
（6） 人力资源控制。 招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激励机
制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 






 
五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》等有
关法律 法规的 规定 及基 金合同 、托管 协议 的约 定，对 基金投 资范 围、 投资比 例、投 资组 合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。 
在为基 金投 资运作 所提 供的基 金清 算和核 算服 务环节 中， 基金托 管人 对基金 管理 人发送
的投资 指令 、 基金 管理 人对各 基金费 用的 提取 与支付 情况进 行检 查监 督，对 违反法 律法 规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 
基金托 管人 如发现 基金 管理人 依据 交易程 序已 经生效 的投 资指令 违反 法律、 行政 法规和
其他有 关规定 ，或 者违 反基金 合同约 定， 及时 以书面 形式通 知基 金管 理人进 行整改 ，整 改的
时限应 符合法 律法 规及 基金合 同允许 的调 整期 限。基 金管理 人收 到通 知后应 及时核 对确 认并
以书面 形式向 基金 托管 人发出 回函并 改正 。基 金管理 人对基 金托 管人 通知的 违规事 项未 能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

















东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
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第 五部 分 相 关服务机 构 ?
一 、基 金份额 发售 机构 
1 、 直销机构



（1）东方阿尔法基金管理有限公司直销柜台 
地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 23BC 电话：0755-21872905 
电话 ：0755-21872905 
传真：0755-21872903 
联系人： 张珂 
（2）东方阿尔法基金管理有限公司网上直销交易系统 
网上交易网址 ：www.dfa66.com 
移动端站点 ：请关注 “东方阿尔法基金”官方微信 
客户服务电话：400-930-6677 
 
投资人可以通 过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户、申购（含定投）及赎
回等 手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。 
 
2 、代销机构 
（1 ）招商银行股份有限公司 
注册地址 ：深圳市福田区深南大道 7088 号 






办公地址： 深圳市福田区深南大道 7008 号招商银行大厦 
法定代表人 ：李建红 
客服电话 ：95555 
联系人 ：邓炯鹏 
电话：0755-83198888 
传真：0755-83195050 
（2 ）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 






办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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法定代表人：王连志 
客服电话：95517 
联系人：陈剑虹 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
（3 ）华泰证券股份有限公司 
注册地址：南京市江东中路 228 号 






办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 
法定代表人：周易 
客服电话：95597 
联系人：庞晓芸 
电话：0755 －82492193 
传真：0755 －82492962 
（4 ）中信证券股份有限公司 
注册地址 ：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 






办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人 ：张佑君 
客服电话 ：95548 
联系人：郑慧 
电话：010-60838888 
传真：010-6083 6029



公司网址：www.cs.ecitic.com 
（5 ）中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 






办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 
法定代表人：姜晓林 
客服电话 ：95548 
联系人：刘晓明 
电话：0531-89606165 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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传真：0532-85022605 
（6 ）中信期货有限公司 
注册地址 ：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305
室、14 层 






办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层1301-1305 室、
14 层 
法定代表人 ：张皓 
客服电话 ：95548 
联系人 ：刘宏莹 
电话 ：010-60833754 
传真 ：0755-83217421 
（7 ）申万宏源证券有限公司 
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 






办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 
法定代表人：李梅 
客服电话：95523 
联系 人：李玉婷



电话：021-33388229 
传真：021-33388224 
网址：www.swhysc.com 
（8 ）申万宏源西部证券有限公司 
通讯地址 ： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2005
室 






办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大 成国际大厦 20 楼 2005
室 
法定代表人 ：韩志谦 
客服电话 ：95523 
联系人 ：王怀春 
电话 ：0991-5801913 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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传真 ：0991-5801466 
网址 ：http://www.swhysc.com 
（9 ）招商证券股份有限公司 
注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 
办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 
法定代表人：霍达 
客服电话 ：95565 
联系人 ：黄婵君 
电话 ：0755-82960167 
传真 ：0755-83734343 
（10 ）广发证券股份 有限公司 
注册地址 ：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 






办公地址： 广东省广州天河北路大 都会广场 5 、7 、8 、17-19、38-44 楼 
法人代表： 孙树明 
联系人： 黄岚 
电话 ：020-87555888 
客户服务电话 ：95575 
网址 ：www.gf.com.cn 
（11 ）上海天天基金 销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方 财富大厦 
法人代表：其实 
联系人：高莉莉 
电话：021-54509977 
传真：021-64385308 
客户服务电话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
（12 ）蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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办公地址： 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号 黄龙时代广场 B 座 6F 
法人代表：陈柏青 
联系人：徐丽玲 
电话：0571-22908051 
传真：0571-22905999 
客户服务电话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 






（13 ）上海中正 达广基金销售有限公司 
注册地 址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 






办公地址： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 
法人代表： 黄欣 
联系人： 戴珉微 
电话 ：021-33768132 
传真 ：021-33768132-802 
客户服务电话 ：400-6767-523 
网址 ：www.zhongzhengfund.com 



 （14 ）浙江同花顺 基金销售有限公司 
注册地址 ：杭州市文二四西路 1 号 903 室 






办公地址： 浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 
法人代表： 凌顺平 
联系人： 洪泓 
电话 ：0571-88911818 
传真 ：0571-86800423 
客户服务电话 ：4008-773-772 
网址 ：www.5ifund.com 
（15 ）珠海盈米财富 管理有限公司 
注册地址 ：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 






办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼 1201-1203 
法人代表： 肖雯 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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联系人： 邱湘湘 
电话 ：020-89629099 
传真 ：020-89629011 
客户服务电话 ：020-89629066 
网址 ：www.yingmi.cn 
（16 ）上海基煜基金 销售有限公司 
注册地址 ：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海泰和经济发展
区） 






办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 
法人代表： 王翔 
联系人： 李关洲 
电话 ：021-65370077 
传真 ：021-55085991 
客户服务电话 ：400-820-5369 
网址 ：www.jiyufund.com.cn 
（17 ）北京汇成基金销售有限公司 
注册地址 ：北京市海淀区中关村大街 11 号A1108 
办公地址 ：北京市海淀区中关村大街 11 号A11 层 
法人代表：王伟刚 
联系人：李瑞真 
电话：010-56282139 
传真：010-62680827 
客户服务电话：400-619-9059 
网址：www.hcjijin.com 
（18）华瑞保险销售有限公司 
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座13.14 层 
办公地址：上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼 
法人代表 ：路昊 
联系人： 张爽爽 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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电话：021-68595976 
传真：021-68595766 
客户服务电话：400-111-5818 
网址：www.huaruisales.com 
 
其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机
构的相关公告。 
基金管理人可根据 《基 金法》 、 《运作办法》 、 《 销售办法》 等法律法规 和基金合同的约定，
选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 
 
二 、注 册登记 人 
名称：招商证券股份有限公司 
住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 
法定代表人：霍达 
办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82960794 
联系人： 赵斗斗 
 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称：北京滳慧律师事务所 
住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1215 
负责人：韩强 
电话：010-53118002 
传真：010-53118002 
经办律师：韩强、姚红光 
联系人：韩强 
 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
名称：普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙）


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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办公地址： 中国上海市黄浦区湖滨路202号企 业天地2 号楼普华永道中心11楼 
执行事务合伙人：李丹



联系电话： （021）23238888



传真： （021）23238800



联系人： 周澈



经办注册会计师： 薛竞、 金诗涛

















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第 六部 分 基 金的募集 ?
本基金 由基 金管理 人依 照《基 金法 》、《 运作 办法》 、《 销售办 法》 、基金 合同 及其他
有关规定， 并经 中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 7 日证监许 可 【2017 】2013 号文
注册募集 。 
本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。募集期自 2018 年 1 月 23 日至
2018 年 2 月 5 日 ， 共 募集 1,164,035,083.25 份基金份额 （含利 息结转的份额 ） ， 募集户
数为 6560 户。 
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第 七部 分 基 金合同的 生效 ?
 
一 、 基 金合同 的生 效 
本基金合同于 2018 年 2 月 8 日正式生效。 自基金合同生效日起， 本基金管理人正式开
始管理本基金。 
 
二 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资金 数额 
本基金的基金合同生效三年后 （指基金合同生效之日起三年后的对应日） ， 若基金资产净
值低于两亿元的，基金合同自动终止。 
本基金在基金合同生效三年后继续存续的， 连续 20 个工作日出现基 金份额持有 人数量不
满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元情 形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露。 
本基金在基金合同生效三年后继续存续的， 连续 60 个工作日出现基 金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 情形的，本基金将与基金管理人管理的其他混合
型基金合并， 无需召开基金份额持有人大会， 但应向中国证监会报告。 法律法规另有规定时，
从其规定。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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第 八部 分 基 金份额的 申购 、赎回 与转 换 ?
一、 申 购与赎 回的 场所 
本基金 的申 购与赎 回将 通过销 售机 构进行 。具 体的销 售网 点将由 基金 管理人 在招 募说明
书或其 他相关 公告 中列 明。基 金管理 人可 根据 情况变 更或增 减销 售机 构，并 予以公 告。 基金
投资者 应当 在 销售 机构 办理基 金销售 业务 的营 业场所 或按销 售机 构提 供的其 他方式 办理 基金
份额的 申购与 赎回 。 若 基金管 理人或 其指 定的 销售机 构开通 电话 、传 真或网 上等交 易方 式，
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回， 具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 
 
二、 申 购与赎 回的 开放日 及时间 
1 、开放日及开放时间 
投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回， 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所、 深圳证
券交易 所的正 常交 易日 的交易 时间， 若本 基金 参与港 股通交 易且 该工 作日为 非港股 通交 易 日
时，则 基金管 理人 可根 据实际 情况决 定本 基金 是否开 放申购 、赎 回及 转换业 务，具 体以 届时
提前发 布的公 告为 准。 但基金 管理人 根据 法律 法规、 中国证 监会 的要 求或 基 金合同 的规 定公
告暂停申购、赎回时除外。 
基金合 同生 效后， 若出 现新的 证券 、期货 交易 市场 ， 证券 、期货 交易 所交易 时间 变更或
其他特 殊情况 ，基 金管 理人将 视情况 对前 述开 放日及 开放时 间进 行相 应的调 整，但 应在 实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购。本基金已于 2018 年 5
月 7 日开放申购业务 ，具体内容详见 2018 年 5 月 4 日发布的《东方阿尔法精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告》 。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。本基金已于 2018 年 5
月 7 日开放赎回业务，具体内容详见 2018 年 5 月 4 日发布的《东方阿尔法精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告》 。 
基金管 理人 不得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时间 办理 基金份 额的 申购或 者赎 回或者
转换。 投资人 在基 金合 同约定 之外的 日期 和时 间提出 申购、 赎回 或转 换申请 且登记 机构 确认
接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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三、 申 购与赎 回的 原则 
1 、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请 当日收市后计算的 该类 别 基金份额净值为
基准进行计算； 
2 、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
4 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 
5 、 基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金的最高限
额。 
基金管 理人 可根据 基金 运作的 实际 情况依 法对 上述原 则进 行调整 。基 金管理 人必 须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
 
四、申购 与赎 回的程 序 
1 、申购和赎回的申请方式 
投资人 必须 根据销 售机 构规定 的程 序，在 开放 日的具 体业 务办理 时间 内提出 申购 或赎回
的申请。 
2 、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人全额交付 申购 款项， 申购成立；
基金份 额登记 机构 确认 基金份 额时， 申购 生效 。若申 购资金 在规 定时 间内未 全额到 账则 申购
不成立。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回 时，赎回生效。 
投资人赎回申请 生效 后， 基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。 在发生巨
额赎回 或本基 金合 同载 明的暂 停赎回 或延 缓支 付赎回 款项的 情形 时， 款项的 支付办 法参 照本
基金合 同有关 条款 处理 。 遇证 券期货 交易 所或 交易市 场数据 传输 延迟 、通讯 系统故 障、 银行
数据交 换系统 故障 或其 他非基 金管理 人及 基金 托管人 所能控 制的 因素 影响业 务处理 流程 时，
赎回款项顺延至下一个工作日划出。 
3 、申购和赎回申请的确认 
基金管 理人 应以交 易时 间结束 前受 理 有效 申购 和赎回 申请 的当天 作为 申购或 赎回 申请日
(T 日) ，在正常情况下 ，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交
的有效申请，投资人 应在 T+2 日后( 包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
基金销 售机 构对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代 表申请 一定 成功， 而仅 代表销 售机 构确实
接收到 申请。 申购 、赎 回申请 的确认 以登 记机 构的确 认结果 为准 。对 于申请 的确认 情况 ，投
资者应及时查询。 
基金管 理人 可以在 不违 反法律 法规 的前提 下， 对上述 业务 办理时 间进 行调整 ，并 在调整
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
五 、申 购与赎 回的 数额限 制 
1 、 申 请 申 购 基 金 的 金 额 
投资者通过本公司网上交易系统和代销机构销售网点每个基金账户申购 A 类或 C 类基金
份额， 最低额为人民币 10 元 （含认购费） ， 追加申购最低金额为 10 元 （含申购费） ； 直销 机
构销售网点（非网上交易系统）每个基金账户申购的最低金额为人民币 50,000 元（含申购
费） 。 
基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。 
投 资 者 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 或 采 用 定 期 定 额 投 资 计 划 时 ，
不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 。 
投 资 者 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会另
有 规 定 的 除 外 。 
2 、 申 请 赎 回 基 金 的 份 额 
投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 ， 本 基 金 单 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 10 份 ， 若 投 资 者 单 个 交 易 账 户 持
有 的 基 金 份 额 余 额 不 足 10 份 ， 则 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 一 次 性 全 部 赎 回 。 若 某 笔 赎 回 导
致 单 个 交 易 账 户 的 某 一 类 别 基 金 份 额 余 额 少 于 10 份 时 ， 该 类 份 额 余 额 部 分 基 金 份 额 必 须 一 同
赎 回 。 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 
3 、 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 对 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 ， 基
金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 介 上 刊 登 公 告
并 报 中 国 证 监 会 备 案。 
4 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 ， 基 金 管 理 人 应
当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申
购 等 措 施 ， 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 请 参 见 相 关 公 告 。 
 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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六、 申 购费 率 、赎 回费 率 
1 、申购费率 
本基 金 A 类基金份额 在申 购时 收取 申购 费用 ， 投资 者可 以多 次申 购本 基 金， 申购费率 按
每 笔申购申 请单独 计算 。 本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费用。 
（1 ）本基金对申购设置级差费率。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
具体费率如下：



申购金 额 A 类 基金 份额 申购 费率 C 类 基金 份额 的申 购费 
M<50 万 1.50% 0% 
50 万≤ M <100 万 1.00% 0% 
M≥100 万 1000 元/ 笔 0 
 
（2 ） 本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担， 不列入基金财产， 主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 



 
2 、赎回费率 
持有 
基金时 间（T ）



A 类 基金 份额 赎回 费率 
C 类 基金 份额 的赎 回费 率 
T <7 天 1.50% 1.5% 
7 天≤T <30 天 0.75% 0.50% 
30 天≤T <2 年 0.50% 0% 
2 年≤T 0%





 0% 
（注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算 ；1 年指 365 天） 
（1 ）A 类基金份额 
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入
基金财产； 对持续持有期 等于或长于 7 日但少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金
财产；对持续持有期 等于或长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回
费总额的 75%计入基 金财产；对持续持有期 等于或 长于 3 个月但 少于 6 个月的投资人 收取东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入 基金财产 ；对持续持有期长于 6 个月的投资人
收取的赎回费总额的 25% 计入基金财产， 未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。 以上每个月按照 30 日计算。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必
要的手续费。 
（2 ）C 类基金份额 
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入
基金财产； 对持续持有期 等于或长于 7 日但少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金
财产。 
3 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 
4 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销 计划， 针对 以特 定交易 方式（ 如网 上交 易、电 话交易 等） 等进 行基金 交易的 投资 人定
期或不 定期地 开展 基金 促销活 动。在 基金 促销 活动期 间，按 相关 监管 部门要 求履行 必要 手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率 、基金赎回费率 和基金销售服务费率 。 
5 、 当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价机制以
确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规
则的规定。 
 
七、 申 购份额 与赎 回金额 的 计 算方式 
1、本基金申购份额的计算： 
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 
（1 ）A 类 基 金 份 额 的 申 购 份 额 计 算 方 式 ： 
1 ） 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 ： 
净 申 购 金 额 ＝ 申 购 金 额/ （1 ＋ 申 购 费 率 ） 
申 购 费 用 ＝ 申 购 金 额 － 净 申 购 金 额 
申 购 份 额 ＝ 净 申 购 金 额/ 申 购 当 日A 类 基 金 份 额 净 值 
2 ） 申 购 费 用 适 用 固 定 金 额 时 ： 
申 购 费 用 ＝ 固 定 金 额 
净 申 购 金 额 ＝ 申 购 金 额 － 申 购 费 用 
申 购 份 额 ＝ 净 申 购 金 额/ 申 购 当 日A 类 基 金 份 额 净 值 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（2）C类基金份额的申购份额计算方式 ： 
申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 
例： 某投资人投资10,000 元申购本基金A 类基金份额 ， 假设申购当日 A 类基金份额 净值
为 1.050 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 
申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 
申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 
即：投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基 金份额 ，对应申购费率为 1.5%，假设申购
当日 A 类 基金份额净值为 1.050 元，则可得到9,383.07 份基金份额。 
 
2、本基金赎回金额的计算： 
采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基 金份额净值为基准进行计算 ，计算公式： 
赎回总金额=赎回份额 T 日基金份额净值 
赎回费 用=赎回总金额 赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额 赎回费用 
例： 某投资者赎回10 万份A 类基金份额， 份额持有期限 100 天， 对应 赎回费率为0.5%，
假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.213 元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总金额 =100,000×1.213＝121,300.00 元 
赎回费 用=121,300.00 ×0.5% = 606.50 元 
净赎回金额=121,300.00 －606.50=120,693.50 元 
即： 投资者赎回本 基金 10 万份基金份额， 份额持有期限 100 天， 假设赎回当日 A 类基金
份额净值是 1.213 元，则其可得到的 净赎回金额为 120,693.50 元。 
 
3、本基金基金份额净值的计算： 
T 日的 各类基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经中国
证监会 同意， 可以 适当 延迟计 算或公 告。 本 各类 基金 基金份 额净 值的 计算， 保留到 小数 点后
4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金
财产所有。 
 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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4 、申购份额、余额的处理方式： 
申购的 有效 份额为 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相应 的费 用后， 以当 日基金 份额 净值为
基准计 算，申 购份 额计 算结果 按照四 舍五 入方 法，保 留到小 数点 后两 位， 由 此产生 的收 益或
损失由基金财产承担 。 
 
5 、赎回金额的处理方式： 
赎回金 额为 按实际 确认 的有效 赎回 份额乘 以当 日基金 份额 净值并 扣除 相应的 费用 ， 赎回
金额计 算结果 按照 四舍 五入方 法， 保 留到 小数 点后两 位，由 此误 差产 生的损 失由基 金财 产承
担，产生的收益归基金财产所有 。 
 
八、 申 购与赎 回的 注册登 记 
1 、 投资者 T 日申购基金成功后， 正常情况下 ， 基金注册登记机构在 T ＋1 日为投资者增
加权益并办理注册登记手续，投资者自 T ＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
2 、 投资者 T 日赎回基金成功后， 正常情况下 ， 基金注册登记机构在 T ＋1 日为投资者扣
除权益并办理相应的注册登记手续。 
3 、 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整， 但不得
实质影 响投资 人的 合法 权益， 并最迟 于实 施前 依照《 信息披 露办 法》 的有关 规定在 指定 媒介
公告。 
 
九、 拒 绝或暂 停申 购的情 形及 处理 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接受投资人的申购
申请。 
3 、 证券 、 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、 基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份
额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 
5 、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩
产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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6 、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过 50% ，或 者变相规避 50%集中 度的情形时。 
7 、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常 情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
8 、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不确 定性 时， 经与基 金托管 人协 商确 认后， 基金管 理人 应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 
9 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 、9 项暂停 申购情形之一且管理人决定暂停接受申购申
请时， 基金管 理人 应当 根据有 关规定 在指 定媒 介上刊 登暂停 申购 公告 。如果 投资人 的申 购申
请被拒 绝，被 拒绝 的申 购款项 将 退还 给投 资人 。在暂 停申购 的情 况消 除时， 基金管 理人 应及
时恢复申购业务的办理。 
 
十、 暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的 情形 及处理 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。 
3 、 证券 、 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、继续接受赎回申请将损害 现有基金份额 持有人利益的情形 时。 
6 、当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估
值技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不确 定性 时， 经与基 金托管 人协 商确 认后， 基金管 理人 应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 
7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 除第4 项 以 外 情形之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 接 受 或 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人
的赎回 申请 时 ，基 金管 理人应 在当日 报中 国证 监会备 案，已 确认 的赎 回申请 ，基金 管理 人应
足额支付； 如暂时不能足额支付， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第4 项所述情形， 按基
金合同 的相关 条款 处理 。基金 份额持 有人 在申 请赎回 时可事 先选 择将 当日可 能未获 受理 部分东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十 一、 巨额赎 回的 情形 及 处理 方式 
1 、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发 生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处理方式 
当基金 出现 巨额赎 回时 ，基金 管理 人 经与 基金 托管人 协商 ，在确 保 投 资者得 到公 平对待
的前提 下 ，可 依照 法律 法规及 基金合 同的 约定 ，综合 运用各 类流 动性 风险管 理工具 ，对 赎回
申请等 进行适 度调 整 ， 作为特 定情况 下基 金管 理人流 动性风 险管 理的 辅助措 施 ，包 括但 不限
于 ： 
（1 ） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程
序执行。 
（2 ） 部分延期赎回： 当 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎 回申请 而进 行的 财产变 现可能 会对 基金 资产净 值造成 较大 波动 时，基 金管理 人在 当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10 ％的前提下，可 对其余赎回申请延期办理。
若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额
10% 以上的部分，将自 动进行延期办 理。对于 其余当日非自 动延期办 理的赎回申请 ，应当按
单个账 户非自 动延 期办 理的赎 回申请 量占 非自 动延期 办理的 赎回 申请 总量的 比例， 确定 当日
受理的 赎回份 额。 对于 未能赎 回部分 ，投 资人 在提交 赎回申 请时 可以 选择延 期赎回 或取 消赎
回。选 择延期 赎回 的， 将自动 转入下 一个 开放 日继续 赎回， 直到 全部 赎回为 止；选 择取 消赎
回的， 当日未 获受 理的 部分赎 回申请 将被 撤销 。延期 的赎回 申请 与下 一开放 日赎回 申请 一并
处理， 无优先 权并 以下 一开放 日的 该 类别 基金 份额净 值为基 础计 算赎 回金额 ，以此 类推 ，直
到全部 赎回为 止。 如投 资人在 提交赎 回申 请时 未作明 确选择 ，投 资人 未能赎 回部分 作自 动延
期赎回处理。 
（3 ） 暂停赎回： 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回， 如基金管理人认为有必要，
可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ， 但 不 得 超 过 20
个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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本基金 将 根 据法律 法规 或监管 机构 制定的 摆动 定价机 制处 理原则 和操 作规范 适时 加入摆
动定价条款，依照 相关法律法规执行 ，并在招募说明书中列示 。 
3 、巨额赎回的公告 
当发生 上述 延期 赎 回并 延期办 理时 ，基金 管理 人应当 通过 邮寄、 传真 或者招 募说 明书规
定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时 依据相关规定进
行公告。 
 
十 二、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1 、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人 应按规定向中国证监会备案， 并 依据 相
关规定进行公告。 
2 、 如发生暂停的时间 为 1 日， 基金管理人应 于重新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的 各类 基金份额净值。 
3 、 如发生暂停的时间 超过 1 日， 基金管理人 可以根据需要自行确定公告增 加次数， 在基
金重新 开放申 购或 赎回 时，基 金管理 人应 依照 《信息 披露办 法》 的有 关规定 ，最迟 于重 新开
放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近 1 个 工作日的 各类基金份额
净值； 也可以 根据 实际 情况在 暂停公 告中 明确 重新开 放申购 或赎 回的 时间， 届时不 再另 行发
布重新开放的公告。 
 
十 三、 基 金的 转换 
本基金目前暂未开通基金转换业务。 
 
十 四 、 基 金的 非交易 过户 
基金的 非交 易过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等情形 而产 生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户( 可补充其他情况) 。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是 指基 金份额 持有 人死亡 ，其 持有的 基金 份额由 其合 法的继 承人 继承； 捐赠 指基金
份额持 有人将 其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福 利性质 的基金 会或 社会 团体； 司法强 制执 行是
指司法 机构依 据生 效司 法文书 将基金 份额 持有 人持有 的基金 份额 强制 划转给 其他自 然人 、法
人或其 他组织 。办 理非 交易过 户必须 提供 基金 登记机 构要求 提供 的相 关资料 ，对于 符合 条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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十 五 、 基金的 转托 管 
基金份 额持 有人可 办理 已持 有 基金 份额在 不同 销售机 构之 间的转 托管 ，基金 销售 机构可
以按照规定的标准收取转托管费。 
 
十 六 、 定 期定 额投资 计划 
基金管理人 已于 2018 年 5 月 7 日开通本基 金在直销机构和部分代销机构的定投计划，
具体内容详见 2018 年 5 月 4 日发布的《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金开放日常申购、赎回及定投业务的公告》 。 
 
十 七 、 基金 份额 的冻 结 、 解冻、 质押 和转让 
基金登 记机 构只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金份 额的 冻结与 解冻 ，以及 注册 登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份 额被 冻结的 ，被 冻结部 分产 生的权 益一 并冻结 ，被 冻结部 分份 额仍然 参与 收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 
基金管 理人 可以根 据法 律法规 或监 管机构 的规 定办理 基金 份额的 质押 或转让 业务 ，并制
定相应的业务规则。 
在法律 法规 允许且 条件 具备的 情况 下，基 金管 理人可 受理 基金份 额持 有人通 过中 国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基 金管理 人拟 受理 基金份 额转让 业务 的， 将提前 公告， 基金 份额 持有人 应根据 基金 管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
 
十 八、 基金管 理人 可在不 违反 相关法 律法 规、不 对基 金份额 持有 人利益 产生 不利影 响的
前 提下 ，根据 具体 情况经 与基 金托管 人协 商一致 后对 上述申 购和 赎回的 安排 进行补 充和 调整
并 提前 公告。 


















东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
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第 九部 分 基 金的投资 ?
一、 投 资目标 
在严格控制风险的基础 之上，通过灵活、主动 的投资管理方式力求实 现组合资产的稳健
增值。 
 
二 、投资 范围 
本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市的 股票 （包括
主板、 中小板、 创业板 及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 港股 通标的股票 （包括沪港 通
股票及深港通股票） 、 债券 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 公开发行的次级债、 地方政府
债券、 可转换 债券 、分 离交易 可转债 的纯 债部 分、可 交换债 、央 行票 据、中 期票据 、中 小企
业私募债、 证券公司短期融资券、 短期融资券） 、 资产支持证券、 债券回购、 货币市场工具、
同业存 单、银 行存 款、 股指期 货、国 债期 货、 权证以 及法律 法规 或中 国证监 会允许 基金 投资
的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金将根据法律法规的规定参与融资
融券业务中的融资业务。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 
本基金投资组合 中股票 资产投资比例为 基金资 产的 0% —95% ；其中对 港股通标的股票
（包括沪港通股票及深港通股票） 的投资比例不超过 股票资产的 50% 。 本基金在任何交易日
日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ； 本基 金
每个交 易日日 终在 扣除 股指期 货及国 债期 货合 约需缴 纳的交 易保 证金 后，保 持现金 或者 到期
日在一年 以内 的政府 债 券投资比 例合 计不低 于 基金资产 净值 的 5% ， 其中现金 不包 括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。 
如果法 律法 规或中 国证 监会变 更投 资品种 的投 资比例 限制 ，基金 管理 人在履 行适 当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
 
三 、 投 资策 略 
本基金 基于 宏观经 济研 究，确 定大 类资产 配置 比例； 通过 上市公 司基 本面分 析， 主要采东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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用优选 个股的 主动 投资 策略， 获取超 额收 益。 优选个 股是指 积极 、深 入、全 面地了 解上 市公
司基本 面，动 态评 估公 司价值 ，当股 价低 于合 理价值 区域时 ，买 入并 持有； 在股价 回复 到合
理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。 
1 、大类资产配置策略 
将根据 国内 外宏观 经济 情况、 国内 外证券 市场 估值水 平阶 段性不 断调 整权益 类资 产和其
他资产之间的大类资产配置比例。其中，全球主要股市的市盈率比较、GDP 增速、上市公司
总体盈 利增长 速度 、债 市和股 市的预 期收 益率 比较和 利率水 平是 确定 大类资 产配置 比例 的主
要因素。 
2 、个股优选策略 
（1 ）建立初选股票池 
本基金通过建立初选股票池， 避免投资于具有较大风险的股票。 非 ST、非*ST 股票可进
入初选股票池， 已公告资产重组或基本面发生重大变化的 ST 、*ST 股票， 经过基金管理人投
资团队严格评估后合格的，仍可进入本基金初选股票池。 
（2 ）建立备选股票池 
在初选股票池的基础上，本基金将按照以下 5 个因素，对初选股票池成份股进行筛选，
确定备选股票池。 
a ．上市公司是否有易 于理解而且稳定的盈利模式； 
b ．财务状况是否良好； 
c. 上市公司的行业地位 ； 
d. 上市公司对上下游 的定价能力； 
e. 是否具有良好的治理结构。 
基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上 5 项因素 进行分析。其中，
上市公司的盈利模式主要通过其过去 3 年主营 业务收入占营业收入比例、主营业务收入增长
率等指标衡量；财务状况主要通过其过去 3 年 资产负债比例、毛利率和净资产收益率等指标
衡量；行业地位主要通过其过去 3 年在行业中 的市场占有率等指标衡量；对上下游的定价能
力主要通过其过去 3 年 经营性现金流占净利润的比例等指标衡量；治理结构主要通过其股东
结构、 董事会成员构成、 管理层过往表现以及资产 管理人投资团队实地调研结果等情况考察。 
（3 ）实地调研 
基金管 理人 投资团 队将 通过案 头分 析、公 司实 地调研 等方 式，深 入了 解备选 股票 池成份东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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股基本 面数据 的真 实性 ，确保 对上市 公司 内在 价值估 计的合 理性 。研 究员将 把上市 公司 的盈
利能力 与国际 、国 内同 行业的 公司作 比较 ，调 研与公 司有关 的供 应商 、客户 、竞争 对手 等各
方的情况，通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。 
（4 ）建立投资组合 
本基金 以备 选股票 池成 份股的 动态 性价比 作为 选择其 进入 投资组 合的 重要依 据， 动态性
价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。 未来两年的 动态 PE 由基金管理人投资团队
根据内 外部研 究资 料并 结合实 地调研 结果 ，在 对备选 股票池 成份 股未 来两年 业绩预 测的 基础
上，结合当前市场价格计算。 
基金管理人投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序， 同时参考 PEG 、
PB 、现金流估值等指标 以及对上市公司的定性 分析，选择各行业中动 态性价比最优的股票买
入，构建股票组合。 
（5 ）投资组合的调整 
基金管 理人 投资团 队在 买入个 股之 后，将 动态 跟踪上 市公 司的基 本面 变化， 并根 据基本
面变化 及时调 整业 绩预 测及动 态性价 比排 序； 在出现 新的动 态性 价比 更优的 股票时 ，将 以动
态性价比更优的股 票替代现有组合中性价比下降的股票。 
3 、港股投资策略



本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场， 
不使用合格境内机构投资者(QDII) 境外投资额 度进行境外投资。本基金将重点关 
注：



（1 ）A 股稀缺性行业个股，包括优质中资公司（如国内互联网及软件企业、 
国内部分消费行业领导品牌等） 、A 股缺乏投资标的行业；



（2 ）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性 
或为市场龙头；



（3 ）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；



（4 ）与 A 股同类公司相比具有估值 优势的公司。 
4 、债券类资产投资策略 
本基金 的债 券投资 将采 取较为 积极 的策略 ，通 过利率 预测 分析、 收益 率曲线 变动 分析、
债券信 用分析 、收 益率 利差分 析等， 研判 各类 属固定 收益类 资产 的风 险趋势 与收益 预期 ，精
选个券进行投资。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（1 ）利率预测分析 
准确预 测未 来利率 走势 能为债 券投 资带来 超额 收益。 当预 期利率 下调 时，适 当加 大组合
中长久 期债券 的投 资比 例，为 债券组 合获 取价 差收益 ；当预 期利 率上 升时， 减少长 久期 债券
的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 
（2 ）收益率曲线变动分析 
收益率 曲线 会随着 时间 、市场 情况 、市场 主体 的预期 变化 而 改变 。本 基金通 过预 测收益
率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。 
（3 ）债券信用分析 
本基金 通过 对债券 的发 行者、 流动 性、所 处行 业等因 素进 行深入 、细 致的调 研， 准确评
价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 
（4 ）收益率利差分析 
本基金 将在 预测和 分析 同一市 场不 同板块 之间 、不同 市场 的同一 品种 之间、 不同 市场不
同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 
5 、权证投资策略 
在控制 投资 风险的 前提 下，对 权证 进行投 资， 争取获 得较 高的回 报。 权证投 资 策 略主要
为：采 用市场 公认 的多 种期权 定价模 型对 权证 进行定 价，作 为权 证投 资的价 值基准 ，并 根据
权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。 
6 、股指期货投资策略 
本基金 投资 股指期 货将 以投资 组合 避险和 有效 管理为 目的 ，通过 套期 保值策 略， 对冲系
统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 
7 、融资买入股票策略 
本基金 将根 据融资 买入 股票成 本以 及其他 投资 工具收 益率 综合评 估是 否采用 融资 方式买
入股票 ，本基 金在 任何 交易日 日终持 有的 融资 买入股 票与其 他有 价证 券市值 之和， 不得 超过
基金资产净值的 95% 。 
8 、国债期货的投资策略 
国债期 货作 为利率 衍生 品的一 种， 有助于 管理 债券组 合的 久期、 流动 性和风 险水 平。基
金管理 人将按 照相 关法 律法规 的规定 ，结 合对 宏观经 济形势 和政 策趋 势的判 断、对 债券 市场
进行定 性和定 量分 析。 构建量 化分析 体系 ，对 国债期 货和现 货的 基差 、国债 期货的 流动 性、
波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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力求实现所资产的长期稳定增值。 
9 、中小企业私募债券投资策略



中小企 业私 募债券 本质 上为公 司债 ，只是 发行 主体扩 展到 未上市 的中 小型企 业， 扩大了
基金进 行债券 投资 的范 围 。由 于中小 企业 私募 债券发 行主体 为非 上市 中小企 业，企 业管 理体
制和治 理结构 弱于 普通 上市公 司，信 息披 露情 况相对 滞后， 对企 业偿 债能力 的评估 难度 高于
普通上 市公司 ，且 定向 发行方 式限制 了合 格投 资者的 数量， 会导 致一 定的流 动性风 险。 因此
本基金 中小企 业私 募债 券的投 资将重 点关 注信 用风险 和流动 性风 险。 本基金 采取自 下而 上的
方法建 立适合 中小 企业 私募债 券的信 用评 级体 系，对 个券进 行信 用分 析，在 信用风 险可 控的
前提下 ，追求 合理 回报 。本基 金根据 内部 的信 用分析 方法对 可选 的中 小企业 私募债 券品 种进
行筛选 过滤， 重点 分析 发行主 体的公 司背 景、 竞争地 位、治 理 结 构、 盈利能 力、偿 债能 力、
现金流 水平等 诸多 因素 ，给予 不同因 素不 同权 重，采 用数量 化方 法对 主体所 发行债 券进 行打
分和投资价值评估， 选择发行主体资质优良， 估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 
 
四 、 投 资决策 依据 和投资 程序 
（一） 投资决策依据 
1 、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 
2 、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 
（二） 投资决策程序 
1 、投资决策委员会制定整体投资战略。 
2 、研究部根据自身或 者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进
行持续跟踪调研，并提供个股决策支持； 固定收益研究部门或人员提供债券研究支持。 
3 、基金经理小组根据 投资决策委员会的整体投资战略决议，结合对证券市场、上市公
司、投 资时机 的分 析， 拟订所 辖基金 的具 体投 资计划 ，包括 ：资 产配 置、行 业配置 、重 仓个
股投资方案。超过基金经理投资权限的投资计划报部门领导或投资决策委员会审批。 
4 、部门领导或投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析及审批。 
5 、根据自身操作权限 以及部门领导或投资决策委员会审批情况，基金经理小组构造具
体的投资组合及操作方案，交由中央交易部执行。 
6 、中央交易部按相关交易规则执行，并将有关 信息反馈基金经理小组。 
7 、监察稽核部及其他 相关部门重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 
 
五 、 业 绩比较 基准 
本基金业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率 ×40%+ 中证综合债券 指数收益率×40%+
恒生指数收益率 ×20% 
采用该比较基准主要基于如下考虑： 
本基金 为混 合型基 金， 在综合 考虑 了基金 投资 组合的 构建 、投资 标的 以及市 场上 各类指
数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本
基金股票组合的业绩比较基准。 沪深 300 指数 成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分
流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总
体发展趋势。 恒生指数， 
由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制， 是以香港股票市场中的 50 家上
市股票 为成份 股样 本， 以其发 行量为 权数 的加 权平均 股价指 数， 是反 映香港 股市价 幅动 趋势
最有影 响的一 种股 价指 数。 债 券组合 的业 绩基 准则采 用了中 证综 合债 券指数 ，中证 综合 债券
指数是 综合反 映银 行间 和交易 所市场 国债 、金 融债、 企业债 、央 行票 据及短 期融资 券整 体走
势的跨 市场债 券指 数， 该指数 旨在更 全 面 地反 映我国 债券市 场的 整体 价格变 动趋势 ，具 有较
强的市场代表性。 
如果指 数编 制单位 停止 计算编 制这 些指数 或更 改指数 名称 ，本基 金可 以在报 中国 证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告。 
如果今 后法 律法规 发生 变化， 或者 有更权 威的 、更能 为市 场普遍 接受 的业绩 比较 基准推
出，或 者是市 场上 出现 更加适 合用于 本基 金的 业绩基 准的指 数时 ， 基 金管理 人经与 基金 托管
人协商 一致， 在履 行适 当程序 后变更 本基 金业 绩比较 基准并 及时 公告 ，而无 需召开 基金 份额
持有人大会。 




六 、 风 险收益 特征 
本基金 为混 合型基 金， 其预期 收益 和风险 高于 货币型 基金 、债券 型基 金， 而 低于 股票型
基金。 本基金除了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资 港股通标
的股票 （包括沪港通股票及深港通股票） 。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等 一般投 资风 险之 外，本 基金还 面临 汇率 风险、 香港市 场风 险等 境外证 券市场 投资 所面东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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临的特别投资风险。 
 
七 、组合 限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ） 本基金投资组合 中股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% ； 其中对 港股通标的
股票 （包括沪港通股票及深港通股票） 的投资比例不超过 股票资产的 50% ； 在任何交易 日日
终持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（2 ） 每个交易日日终 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低
于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等； 
（3 ）本基金持有一家公司的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，
则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10 ％； 
（4 ） 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券 （A 股与 H
股合计）的 10％； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金 资产净值的 3 ％； 
（6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
（8 ） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值
的 10％； 
（9 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％； 
（10 ）本 基 金 持 有的 同一( 指 同 一 信 用 级别) 资产 支 持 证 券 的 比例 ， 不得 超 过 该 资 产 支 持
证券规模的 10％； 
（11 ）本基金管理人管 理的全部基金投 资于同 一原始权益人的各 类资 产支持证 券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12 ）本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
（13 ）基金财产参与股 票发行申购，本 基金所 申报的金额不超过 本基 金的总资产，本基东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ）本基金进入全国 银行间同业市场 进行债 券回购的资金余额 不得 超过基金资产净值
的 40% ，债券回购最 长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（15 ）基金总资产不得 超过基金净资产的 140% ； 
（16 ）本基金持有单只 中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10% ； 
（17 ）本基金参与股指 期货、国债期货交易，需遵守下列规定： 
1) 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10% ； 
2) 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
15% ； 
3) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值和国债期货与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95% 。其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
4) 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20% ； 
5) 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30% ； 
6) 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ； 
7) 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30% ； 
8) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期 货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关规定； 
9) 基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
（18 ）本基金管理人管 理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票 （A 股
与 H 股分别计算 ） ，不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 
（19 ）本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票 （A 股与东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 50 
H 股分别计算 ） ，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（20 ）本基金主动投资 于流 动性受限资产 的市值 （A 股与 H 股分别计 算 ）合计不得超过
本基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人
之外的 因素致 使基 金不 符合本 款所规 定比 例限 制的， 基金管 理人 不得 主动新 增流动 性受 限资
产的投资。 
前款所 称流 动性受 限资 产是指 由于 法律法 规、 监管、 合同 或操作 障碍 等原因 无法 以合理
价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款 （含
协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等。 
（21 ）基金与私募类证 券资管产品及中 国证 监 会认定的其他主体 为交 易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；



（22 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （2）、 （12 ） 、（ 20 ） 、（ 21 ） 项 之 外， 因 证 券 市 场 波 动 、 证券 发 行 人 合 并 、 基 金
规模变 动、股 权分 置改 革中支 付对价 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基 金投资 比例不 符合 上述
规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 但中国证监会规定的特殊情形
除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同 的
有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法 律法 规对上 述投 资比例 限制 进行变 更的 ，以变 更后 的规定 为准 。法律 法规 或监管
部门取 消或调 整上 述限 制，如 适用于 本基 金， 基金管 理人在 履行 适当 程序后 ，则本 基金 投资
不再受相关限制或按调整后的规定执行， 但须提前公告， 不需要经基金份额持有人大会审议。
如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。



 
八 、 禁 止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或 者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（5 ） 向其基金管理人、基金托管人出资 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法律 、行政法规有关规定 和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者
与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ，或 者从事 其他重 大关 联交
易的， 应当符 合基 金的 投资目 标和 投 资策 略， 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 原则， 防范 利益
冲突， 建立健 全内 部审 批机制 和评估 机制 ，按 照市场 公平合 理价 格执 行。相 关交易 必须 事先
得到基 金托管 人的 同意 ，并按 法律法 规予 以披 露。 重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审
议，并 经过三 分之 二以 上的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会应 至少 每半年 对关联 交易 事项
进行审查。 
如法律法规或监管部门取消 或变更上述限制， 如适用于本基金， 金管理人在履行适当程
序后， 则本基 金投 资不 再受相 关限制 ，或 以变 更后的 规定为 准， 不需 要经基 金份额 持有 人大
会审议，但须提前在指定媒介上公告。 
 
九 、 基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方法 
1 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额持有人的利
益； 
2 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3 、有利于基金财产的安全与增值； 
4 、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。 
 
十 、 基 金投资 组合 报告 
基金管 理人 的董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托 管人 根据本 基金 合同规 定复 核了本 报告 中的 财 务指 标、净 值表 现和投 资组 合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈
利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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本基金的招募说明书。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日（未经审计） 。 
 
1 、 报告 期末基 金资 产组 合情 况



序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 922,905,246.03 87.13 
 
其中：股票 922,905,246.03 87.13 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 90,152,743.67 8.51 
 
其中：债券 90,152,743.67 8.51 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 28,500,000.00 2.69 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 14,712,404.67 1.39 
8 其他资产 2,958,004.00 0.28 
9 合计 1,059,228,398.37 100.00 
 
2 、 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合



（1 ）报 告期末 按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 51,516,791.26 4.87 
C 制造业 359,011,419.79 33.97 
D 
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 146,024,351.57 13.82 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技 55,480,981.60 5.25 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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术服务业 
J 金融业 129,423,133.64 12.24 
K 房地产业 115,603,886.22 10.94 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管
理业 
- - 
O 
居民服务、修理和其他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 65,844,681.95 6.23 
S 综合 - - 
 
合计 922,905,246.03 87.31 
 
（2 ）报 告期末 按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合



本基金本报告期末未持有港股通股票。 
 
（3 ）报 告期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 
序号 
股票代
码 
股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值比
例(%) 
1 002202 金风科技 8,701,048 85,383,469.52 8.08 
2 002640 跨境通 7,452,534 79,752,967.20 7.55 
3 601877 正泰电器 3,021,845 73,249,522.80 6.93 
4 601318 中国平安 1,229,938 68,999,521.80 6.53 
5 002867 周大生 2,204,399 59,883,544.37 5.67 
6 601899 紫金矿业 15,424,189 51,516,791.26 4.87 
7 000002 万 科Ａ 2,038,656 48,560,785.92 4.59 
8 300059 东方财富 4,004,296 48,451,981.60 4.58 
9 300182 捷成股份 10,884,755 45,720,598.95 4.33 
10 002745 木林森 4,189,437 45,582,003.18 4.31 
 
（4 ）报 告期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组合 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 54 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
（％） 
1 国家债券 60,829,502.10 5.76 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 
其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 29,323,241.57 2.77 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 90,152,743.67 8.53 
 
（5 ）报 告期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
序号 
债券代
码 
债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
（％） 
1 019537 16国债09 524,670 52,419,779.70 4.96 
2 123006 东财转债 252,804 29,323,241.57 2.77 
3 019585 18国债03 84,030 8,409,722.40 0.80 
注 ：本基金本报 告期末仅持有上述债券 。 
 
（6 ）报 告期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细






本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
（7 ）报 告期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
（8 ）报 告期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细



本基金本报告期末未持有权证。 
 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 55 
（9 ）报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 
a. 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期内未投资股指期货。 
b. 本基金投资 股指期货 的投资策略 
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系
统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 
 
（10）报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 交易情 况说 明 
a. 本期国债期货投资政 策 
基金管 理人 将按照 相关 法律法 规的 规定， 结合 对宏观 经济 形势和 政策 趋势的 判断 、对债
券市场 进行定 性和 定量 分析。 构建量 化分 析体 系，对 国债期 货和 现货 的基差 、国债 期货 的流
动性、 波动水 平、 套期 保值的 有效性 等指 标进 行跟踪 监控， 在最 大限 度保证 基金资 产安 全的
基础上，力求实现所资产的长期稳定增值 。 
b. 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
c. 本期国债期货投资评 价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
（11）投 资组 合报告附 注 
a. 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
b. 基金投资的前十名股 票没有超出基金合同规定的备选股票库。 






 C ． 其他 资产 构成 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 1,734,136.37 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,171,397.93 
5 应收申购款 52,469.70 
6 其他应收款 - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 56 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,958,004.00 
 
d. 其他资产构成报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细



序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 
1 123006 东财转债 29,323,241.57 2.77 
e. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情况
说明 
1 002867 周大生 
21,080,000.0
0 
1.99 
大宗交易流通
受限 
2 002745 木林森 
20,561,421.3
0 
1.95 
非公开发行流
通受限 
3 002202 金风科技 
18,440,000.0
0 
1.74 
大宗交易流通
受限 
4 300182 捷成股份 
15,756,000.0
0 
1.49 
大宗交易流通
受限 
5 002640 跨境通 
10,929,600.0
0 
1.03 
大宗交易流通
受限 
f. 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
 
十 一、 基金业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资 者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
东方阿尔法精选混合 A 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2018.2.8-2018.12.31 -17.89% 1.13% -10.95% 0.75% -6.94% 0.38% 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 57 
东方阿尔法精选混合 C 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2018.2.8-2018.12.31 -18.25% 1.13% -10.95% 0.75% -7.3% 0.38% 
 


















东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
 58 
第 十部 分 基 金的财产 ?
一 、基 金资产 总值 
基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 。 
 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 托管银 行账 户、 第 三方 存管账
户、证 券账户 、期 货结 算账户 以及投 资所 需的 其他专 用账户 。开 立的 托管银 行账户 、第 三方
存管账 户、资 金账 户、 证券账 户以及 投资 所需 的其他 专用账 户与 基金 管理人 、基金 托管 人、
基金销 售机构 和基 金登 记机构 自有的 财产 账户 以及其 他基金 财产 账户 相独立 。证券 经纪 商根
据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开立相关资金账户。 
 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人、 证券经 纪商 和基金 销售 机构的 财产 ，并由
基金托 管人和 证券 经纪 商保管 。基金 管理 人、 基金托 管人、 证券 经纪 商、基 金登记 机构 和基
金销售 机构以 其自 有的 财产承 担其自 身的 法律 责任， 其债权 人不 得对 本基金 财产行 使请 求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管 理人 、基金 托管 人、证 券经 纪商因 依法 解散、 被依 法撤销 或者 被依法 宣告 破产等
原因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，
不得与 其固有 资产 产生 的债务 相互抵 销； 基金 管理人 管理运 作不 同基 金的基 金财产 所产 生的
债权债务不得相互抵销。 


















东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
 59 
第 十一 部分 基金资产 的估 值 ?
一 、估 值日 
本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法 律 法规规 定需 要对外
披露基金净值的非交易日。 
 
二 、估 值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货合约 、 国债期货合约、 权证和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。 
 
三 、估 值方法 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 除本部 分另有 约 定的品种 外， 交易 所上 市的有价 证券（包 括股 票、权证 等） ，以其
估值日 在证券 交易 所挂 牌的市 价（收 盘价 ）估 值；估 值日无 交易 的， 且最近 交易日 后经 济环
境未发 生重大 变化 或证 券发行 机构未 发生 影响 证券价 格的重 大事 件的 ，以最 近交易 日的 市价
（收盘 价）估 值； 如最 近交易 日后经 济环 境发 生了重 大变 化 或证 券发 行机构 发生影 响证 券价
格的重 大事件 的， 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及 重大变 化因 素， 调整最 近交易 市价 ，确
定公允价格； 
（2 ）交易所 上市交 易 或挂牌转 让的固定 收益 品种（本 合同另有 规定 的除外） ，选取估值
日第三 方估值 机构 提供 的相应 品种对 应的 估值 净价估 值，具 体估 值机 构由基 金管理 人与 托管
人另行协商约定； 
（3 ） 交易所上市 交易的可转换债券 按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到 的净价 进行 估值 ；估值 日没有 交易 的， 且最近 交易日 后经 济环 境未发 生重大 变化 ，按
最近交 易日债 券收 盘价 减去债 券收盘 价中 所含 的债券 应收利 息 得 到的 净价进 行估值 。如 最近
交易日 后经济 环境 发生 了重大 变化的 ，可 参考 类似投 资品种 的现 行市 价及重 大变化 因素 ，调
整最近交易市价，确定公允价格； 
交易所上市实行全价交易的债券 （可转债除外） ， 选取第三方估值机构提供的估值全价减
去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 60 
的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同
一股票 的估值 方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票， 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定
确定公允价值。 
3 、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 以第三方估值机构
提供的 价 格数 据估 值； 对银行 间市场 未上 市， 且第三 方估值 机构 未提 供估值 价格的 债券 ，按
成本估值。 
4 、 中小企业私募债券 采用估值技术确定公允价值， 估值技术难以确定和计量其公允价值
的，按成本估值。 
5 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
6 、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 
7 、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 
8 、 本基金投资股指期货合约和国债期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当
日无结算价的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
9 、汇率 
本基金 外币 资产价 值计 算中， 涉及 外币对 人民 币汇率 的， 应当以 基金 估值日 中国 人民银
行或其 授权机 构公 布的 人民币 汇率中 间价 为准 ，先根 据外币 行情 价格 折算成 保留两 位小 数的
人民币 估值 价，再根据持仓量计算出市值 。 
10、当发生大额申购或 赎回情形时，基 金管理 人可以采用摆动定 价机 制，以确保基金估
值的公平性。 
11 、如有确凿证据表明 按上述方法进行 估值不 能客观反映其公允 价值 的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
12 、相关法律法规 以及 监管部门有强制 规定的 ，从其规定。如有 新增 事项，按国家最新东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 61 
规定估值。 
 
如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法
律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时，应 立即 通知 对方， 共同查 明原 因，
双方协商解决。 
根据有 关法 律法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基
金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任， 因此 ，就与 本基金 有关 的会 计问题 ，如经 相关 各方
在平等 基础上 充分 讨论 后，仍 无法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算
结果对外予以公布。 
 
四 、估 值 程序 
1 、 基金份额净值是按 照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日 该类 基金份额的余额
数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值，并按规定公告。 
2 、 基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 基金合同 的
规定暂 停估值 时除 外。 基金管 理人每 个工 作日 对基金 资产估 值后 ，将 各类 基 金份额 净值 结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 
 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、
及时性。当 任何一类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生 估值错误时，视为基金
份额净值错误。 
基金合同 的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误类型 
本基金 运作 过程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或证券 经纪 商 、或 登记 机构、
或销售 机构、 或投 资人 自身的 过错造 成估 值错 误，导 致其他 当事 人遭 受损失 的，过 错的 责任
人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接损失按下述“ 估值错误处理原则”
给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于 ： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 62 
2 、估值错误处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进 行更正 ，因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担； 由于估 值错误 责任 方未
及时更 正已产 生的 估值 错误， 给当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿
责任； 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调， 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确
认，确保估值错误 已得到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因估值错误而获 得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责
任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造
成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ， 则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付 的
赔偿金 额的范 围内 对获 得不当 得利的 当事 人享 有要求 交付不 当得 利的 权利； 如果获 得不 当得
利的当 事人已 经将 此部 分不当 得利返 还给 受损 方，则 受损 方 应当 将其 已经获 得的赔 偿额 加上
已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方； 
（2 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损
失； 
（4 ） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记机构进
行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ） 错误 偏 差达 到基金 份额 净 值的 0.25% 时 ， 基金 管理 人 应当 通报 基 金托 管人 并 报 中东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 63 
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理 人应当公告。 
（3 ） 当基金份额净值 计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要 进行赔偿时， 基金
管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： 
1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 与本基金有关的会计问题， 如经双方在
平等基础上充分讨 论后 ，尚不能达成一致 时， 按基金管理人的建 议执 行，由此给基
金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 由此给基金份额
持有人造成损失的 ，应 根据法律法规的规 定对 投资者或基金支付 赔偿 金，就实际向
投资者或基金支付 的赔 偿金额，基金管理 人与 基金托管人按照过 错程 度各自承担相
应的责任。 
3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时 ，为 避免不能按时公布 基金 份额净值的情形， 以基 金管理人的计
算结果对外公布， 由此 给基金份额持有人 和基 金造成的损失，由 基金 管理人负责赔
付。 
4) 由于基 金管 理人 提供的 信息错 误（ 包括 但不限 于基金 申购 或赎 回金 额 等） ， 进而 导致
基金份额净值计算 错误 而引起的基金份额 持有 人和基金财产的损 失， 由基金管理人
负责赔付。



（4 ） 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的， 从其规定。 如 果行业另有通行做法，
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
 
六 、暂 停估值 的情 形 
1 、基金投资所涉及的证券 、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、 占基金相当比例的投 资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障投资人的利益，
决定延迟估值； 
4 、当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估
值技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不确 定性 时， 经与基 金托管 人协 商确 认后， 基金管 理人 应当
暂停基金估值。 
5 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
 64 
 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算， 基金 托管人
负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 两类 基金
份额净 值并发 送给 基金 托管人 。基金 托管 人对 净值计 算结果 复核 确认 后发送 给基金 管理 人，
由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 
 
八 、特 殊情况 的处 理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法 的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 ?
2、由 于不可抗力， 或证券交易所、 期货交易所、 证券经纪商、 登记结算机构及存款银行
等第三 方机构 发送 的数 据错误 ，或国 家会 计政 策变更 、市场 规则 变更 等非基 金管理 人与 基金
托管人 原因， 基金 管理 人和基 金托管 人虽 然已 经采取 必要、 适当 、合 理的措 施进行 检查 ，但
未能发 现错误 的， 由此 造成的 基金资 产估 值错 误，基 金管理 人和 基金 托管人 免除赔 偿责 任。
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 ?
?














 东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
 65 
第 十二 部分 ?? 基金的收 益 与 分配?
一 、基 金利润 的构 成 ?
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
?
二 、基 金可供 分配 利润 ?
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
?
三、 收 益分配 原则 ?
本基金收益分配应遵循下列原则： ?
1 、本基金收益分配方 式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红 利自动 转为 基金 份额进 行再投 资； 若投 资者不 选择， 本基 金默 认的收 益分配 方式 是现
金分红； 
2 、基金收益分配后 各类 基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类 基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
3 、 由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基
金份额 类别对 应的 可分 配收益 将有所 不同 。本 基金同 一基金 份额 类别 的每一 基金份 额享 有同
等分配权； 
4 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
?
四、 收 益分配 方案 ?
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
?
五 、 收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 ?
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 依据相关规定进行公告
并报中国证监会备案。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15
个工作日。 
?
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 ?
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
红利小 于一定 金额 ，不 足 以支 付银行 转账 或其 他手续 费用时 ，基 金登 记机构 可将基 金份 额持
有人的 现金红 利自 动转 为 相应 类别的 基金 份额 。红利 再投资 的计 算方 法，依 照《业 务规 则》
执行。 
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第 十三 部分 ?? 基金费 用 与税 收 ?
一 、基 金费用 的种 类 ?
1 、基金管理人的管理费； 
2 、基金托管人的托管费； 
3 、C 类基金份额的销售服务费； 
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6 、基金份额持有人大会费用； 
7 、证券账户的开户费、账户维护费用； 
8 、基金的证券 、期货交易费用； 
9 、基金的银行汇划费用； 
10、基金的开户费用、 账户维护费用； 
11、基金投资港股通标 的股票的合理费用； 
12、 按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
?
二 、上 述基金 费用 由基金 管理 人在法 律规 定的范 围内 参照公 允的 市场价 格确 定，法 律法
规 另有 规定时 从其 规定。 ?
?
三 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 ?
1、基金管理人的管理费 
基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E ×1.5%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人和基 金托 管人双 方核 对后， 由基 金托管
人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E ×0.25%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托 管费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人和基 金托 管人双 方核 对后， 由基 金托管
人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。 
3、销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。本
基金销 售服务 费将 专门 用于本 基金的 销售 与基 金份额 持有人 服务 ，基 金管理 人将在 基金 年度
报告中对该项费 用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： 
H=E ×0.5% ÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 
基金份 额销 售服务 费每 日计算 ，逐 日累计 至每 月月末 ，按 月支付 ，经 基金管 理人 与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
上述 “ 一、基金费用的种类中第 4－12 项费 用 ” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。 
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四 、不 列入基 金费 用的项 目 ?
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
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五 、基 金税收 ?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
基金财 产投 资的相 关税 收，由 基金 份额持 有人 承担， 基金 管理人 或者 其他扣 缴义 务人按
照国家有关税收征收的 规定代扣代缴。 
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第 十四 部分 ?? 基金的会 计与 审计 ?
一 、基 金 的会 计政 策 ?
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金 首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度 披露； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基金托管人 每月与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 
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二 、基 金的审 计 ?
1 、 基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在 指定媒介 公告并报中国证监会备案。 
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第 十五 部分 ?? 基金的信 息披 露 ?
一 、本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露 办法 》 、 《 基金合 同》
及 其他 有关规 定。 相关法 律法 规关于 信息 披露的 规定 发生变 化时 ，本基 金从 其最新 规定 。 
 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金 信息 披露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管人 、召 集基金 份额 持有人 大会 的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金 信息 披露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会的 规定 披露基 金信 息，并 保证 所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金 信息 披露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间内 ，将 应予披 露的 基金信 息通 过中国
证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称 “ 网 站” ） 等媒介披露 ，
并保证 基金投 资者 能够 按照《 基金合 同》 约定 的时间 和方式 查阅 或者 复制公 开披露 的信 息资
料。 
 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的， 基金 信息披 露义
务人 应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的，以 中文 文本为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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1 、 《基金合 同》是 界定 《基金合 同》当事 人的 各项权利 、义务关 系， 明确基金 份额持有
人大会 召开的 规则 及具 体程序 ，说明 基金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法
律文件。 
2 、 基金招募说明书应当 最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等
内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日 起 45 日内，更新招募说明 书并
登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的 15 日前
向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ，并就 有关更 新内 容提
供书面说明。 
3 、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金 合同》 摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告， 并在披 露招 募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管 理人 应当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日在 指定 媒介上 登载 《基金 合同 》生效
公告。 
基金合 同生 效公告 中将 说明基 金募 集情况 及基 金管理 人、 基金管 理人 高级管 理人 员、基
金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 
（四）基金资产净值、基金份额 净值 
《基金 合同 》生效 后， 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 前，基 金管 理人应 当至 少每周
公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 各类 基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 
基金管 理人 应当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交易 日基 金资产 净值 和基金 份额 净值。
基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日，将 基金资 产净 值、 各类 基 金份额 净值 和 各东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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类 基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回
价格的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率， 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复
制前述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度报告正文
登载于 网站上 ，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 介上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年 度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理 人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金管 理人 应在年 度报 告、半 年度 报告、 季度 报告中 分别 披露基 金管 理人、 基金 管理人
高级管 理人员 、基 金经 理等人 员以及 基金 管理 人股东 持有基 金的 份额 、期限 及期间 的变 动情
况。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文 本或书面报告方式。 
本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形， 为保障其
他投资 者的权 益， 基金 管理人 至少应 当在 基金 定期报 告“影 响投 资者 决策的 其他重 要信 息”
项下披 露该投 资者 的类 别、报 告期末 持有 份额 及占比 、报告 期内 持有 份额变 化情况 及产 品的
特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制 临时报告书，予以
公告， 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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出机构备案。 
前款所 称重 大事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金份 额的 价格产 生重 大影响
的下列事件： 
1 、基金份额持有人大会的召开； 
2 、终止《基金合同》 ； 
3 、转换基金运作方式； 
4 、更换基金管理人、基金托管人； 
5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集期延长； 
8 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9 、基金管理人的 董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、基金管理人、基金 托管人基金托管 部门的 主要业务人员在一 年内 变动超过百分之三
十； 
11、涉及基金管理 业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
12、基金管理人、基金 托管人受到监管部门的调查； 
13、基金管理人及其董 事、总经理及其 他高级 管理人员、基金经 理受 到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项 ； 
15、基金收益分配事项 ； 
16、管理费、托管费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、 任何一类基金份额 净值计价错误达 该类基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事 务所； 
19、变更基金销售机构 ； 
20、更换基金登记机构 ； 
21、本基金开始办理申 购、赎回； 
22、本基金申购、赎回 费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎 回并延期 办理 ； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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24、本基金连续发生巨 额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申 购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 变更基金份额类别 设置或基金份额分类规则； 
27、本基金推出新业务 或服务； 
28、发生涉及基金申购 、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ； 
29、基金管理人 采用摆 动定价机制进行估值时； 
30、中国证监会规定的 其他事项。 
（八）澄清公告 
在《基 金合 同》存 续期 限内， 任何 公共媒 介中 出现的 或者 在市场 上流 传的消 息可 能对基
金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的，相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监会备案，并予以公告。 
（十）基金投资股指期货、国债期货的信息披露 
基金管 理人 应当在 季度 报告、 半年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招 募说明 书（ 更新）
等文 件 中披露 股指 期货 及国债 期货交 易情 况， 包括投 资政策 、持 仓情 况、损 益情况 、风 险指
标等， 并充分 揭示 股指 期货交 易对基 金总 体风 险的影 响以及 是否 符合 既定的 投资政 策和 投资
目标等。 
（十一）基金投资中小企业私募债券的信息披露 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中 国证监会指定媒介
披露所 投资中 小企 业私 募债券 的名称 、数 量、 期限、 收益率 等信 息。 基金管 理人应 当在 基金
年度报 告、基 金半 年度 报告和 基金季 度报 告等 定期报 告和招 募说 明书 等文件 中披露 中小 企业
私募债券的投资情况。 
（十二）基金投资资产支持证券的信息披露 
基金 管 理人 应在基 金年 报及半 年报 中披露 其持 有的资 产支 持证券 总额 、资产 支持 证券市
值占基 金净资 产的 比例 和报告 期内所 有的 资产 支持证 券明细 。基 金管 理人应 在基金 季度 报告
中披露 其持有 的资 产支 持证券 总额、 资产 支持 证券市 值占基 金净 资产 的比例 和报告 期末 按市
值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产 支持证券明细。 
（十三）基金参与融资业务的信息披露


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基金管 理人 应当在 季度 报告、 半年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招 募说明 书（ 更新）
等文件 中披露 参与 融资 交易情 况，包 括投 资策 略、业 务开展 情况 、损 益情况 、风险 及其 管理
情况等。 
（十四）基金投资证券 公司短期融资券的信息披露


 
基金管 理人 应当在 季度 报告、 半年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招 募说明 书（ 更新）
等文件中披露证券公司发行的短期公司债券的投资情况。 
（十五）基金参与 港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票） 投资的信息披露 
基金管 理人 应当在 基金 年度报 告、 基金半 年度 报告和 基金 季度报 告等 定期报 告和 招募说
明书（ 更新） 等文 件中 按届时 有效的 法律 法规 或监管 机构的 要求 披露 港股通 标的股 票的 投资
情况。 若中国 证监 会对 公开募 集证券 投资 基金 通过内 地与香 港股 票市 场交易 互联互 通机 制投
资香港股票市场的信息披露另有规定的，从其规 定。 
（十六）单一投资人持有基金份额比例超过 20% 的信息披露 
报告期内出现单一投资人持有基金份额比例超过 20% 的情形， 基金管 理人应当在季度报
告、半 年度报 告、 年度 报告等 定期报 告文 件中 披露该 投资者 的类 别、 报告期 末持有 份额 及占
比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 
（十 七）中国证监会规定的其他信息。 
 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管 理人 、基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管理 制度 ，指定 专人 负责管 理信 息披露
事务。 
基金信 息披 露义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合中 国证 监会相 关基 金信息 披露 内容与
格式准则的规定。 
基金托 管人 应当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的规 定和 《基金 合同 》的约 定， 对基金
管理人 编制的 基金 资产 净值、 各类基 金份 额净 值、基 金份额 申购 赎回 价格、 基金定 期报 告和
定期更 新的招 募说 明书 等公开 披露的 相关 基金 信息进 行复核 、审 查， 并向基 金管理 人出 具书
面文件 、 盖章确认或以XBRL 的形式确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管 理人 、基金 托管 人除依 法在 指定媒 介上 披露信 息外 ，还可 以根 据需要 在其 他公共
媒介披 露信息 ，但 是其 他公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披露信 息， 并且 在不同 媒介上 披露 同一
信息的内容应当一致。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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为基金 信息 披露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审计 报告 、法律 意见 书的专 业机 构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七 、暂 停或延 迟披 露基本 信息 的情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 
1 、不可抗力； 
2 、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
3 、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 
 
八 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说 明书 公布后 ，应 当分别 置备 于基金 管理 人、基 金托 管人和 基金 销售机 构的 住所，
供公众查阅、复制 。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
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第 十六 部分 ?? 风险揭示?
一 、 投 资于本 基金 的主要 风险 
1、市场风险 
证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于债券，收益水平也会随之变化 ，从而产生风险。 
（3） 利率风险。 金融 市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影
响着债 券的价 格和 收益 率，影 响着企 业的 融资 成本和 利润。 基金 投资 于债券 ，其收 益水 平会
受到利率变化的影响。 
（4） 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、 财务状况、
市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等， 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的
上市公 司经营 不善 ，其 股票价 格可能 下跌 ，或 者能够 用于分 配的 利润 减少， 使基金 投资 收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（5） 债券市场流动性风险。 由于银行间债券市场深度和宽度相对较低， 交易相对较不活
跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。 
（6） 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配， 而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
（7） 再投资风险。 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响，这 与利率 上升 所带 来的价 格风险 （即 利率 风险） 互为消 长。 具体 为当利 率下降 时， 基金
从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率。 
（8）信 用风险。 基金 所投资债券的发行人如出现违约、 无法支付到 期本息， 或由于债券
发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。 
 
2、管理风险 
基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策风险： 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作风险： 指基 金投资决策执行中， 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因
素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指公司管 理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
 
3、职业道德风险： 
职业道德风险是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。 
 
4、流动性风险 
流动性 风险 是指因 证券 市场交 易量 不足， 导致 证券不 能迅 速、低 成本 地变现 的风 险。流
动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 
1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金 的投 资市场 主要 为证券 交易 所、全 国银 行间债 券市 场等流 动性 较好的 规范 型交易
场所， 主要投 资对 象为 具有良 好流动 性的 金融 工具（ 包括国 内依 法发 行上市 的股票 、债 券和
货币市场工具等） ，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，
综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 
2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施



基金出 现巨 额赎回 情形 下，基 金管 理人可 以了 根据基 金当 时的资 产组 合状况 或巨 额赎回
份额占 比情况 决定 全额 赎回或 部分延 期赎 回。 同时， 如本基 金单 个基 金份额 持有人 在单 个开
放日申 请赎回 基金 份额 超过基 金总份 额一 定比 例以上 的，基 金管 理人 有权对 其采取 延期 办理
赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 
3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影 响 
在市场 大幅 波动、 流动 性枯竭 等极 端情况 下发 生无法 应对 投资者 巨额 赎回的 情形 时，基
金管理 人将以 保障 投资 者合法 权益为 前提 ，严 格按照 法律法 规及 基金 合同的 规定， 谨慎 选取
延期办 理巨额 赎回 申请 、暂停 接受赎 回申 请、 延缓支 付赎回 款项 、收 取短期 赎回费 等流 动性
风险管 理工具 作为 辅助 措施。 对于各 类流 动性 风险管 理工具 的使 用， 基金管 理人将 依照 严格
审批、 审慎决 策的 原则 ，及时 有效地 对风 险进 行监测 和评估 ，使 用前 经过内 部审批 程序 并与
基金托 管人协 商一 致。 在实际 运用各 类流 动性 风险管 理工具 时， 投资 者的赎 回申请 、赎 回款东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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项支付 等可能 受到 相应 影响， 基金管 理人 将严 格依照 法律法 规及 基金 合同的 约定进 行操 作，
全面保障投资者的合法权益。 
 
5、合规性风险 
指基金 管理 或运作 过程 中，违 反国 家法律 、法 规的规 定， 或者基 金投 资违反 法规 及基金
合同有关规定的风险。 
 
6、 投资管理风险： （1） 本基金为混合型基金， 其预期收益和风险均高于货币型基金、 债
券型基 金； （2）选 股方 法、选 股模型 风险； （3 ）基金 经理主 观判断 错 误的风 险； （4）其 他风
险。 
 
7、本基金特有的风险 
（1 ） 本 基 金 是 混 合 型 基 金 ， 基 金 资 产 主 要 投 资 于 股 票 市 场 与 债 券 市 场 ， 因 此 股 市 、 债 市
的 变 化 将 影 响 到 基 金 业 绩 表 现 。 本 基 金 虽 然 按 照 风 险 收 益 配 比 原 则 ， 实 行 动 态 的 资 产 配 置 ， 但
并 不 能 完 全 抵 御 市 场 整 体 下 跌 风 险 ， 基 金 净 值 表 现 因 此 会 可 能 受 到 影 响 。 本 基 金 管 理 人 将 发 挥
专 业 研 究 优 势 ， 加 强 对 市 场 、 上 市 公 司 基 本 面 和 固 定 收 益 类 产 品 的 深 入 研 究 ， 持 续 优 化 组 合 配
置 ， 以 控 制 特 定 风 险 
（2） 本 基 金 为发 起 式基 金 ， 本 基 金发 起 资 金提 供 方 对 本 基金 的 发 起认 购 ， 并 不 代表 对 本
基 金 的 风 险 或 收 益 的 任 何 判 断 、 预 测 、 推 荐 和 保 证 ， 发 起 资 金 也 并 不 用 于 对 投 资 人 投 资 亏 损 的
补 偿 ， 投 资 人 及 发 起 资 金 认 购 人 均 自 行 承 担 投 资 风 险 。 本 基 金 发 起 资 金 认 购 的 本 基 金 份 额 持 有
期 限 自 基 金 合 同 生 效 日 起 满3 年 后 ， 发 起 资 金 提 供 方 将 根 据 自 身 情 况 决 定 是 否 继 续 持 有 ， 届 时
发 起 资 金 提 供 方 有 可 能 赎 回 认 购 的 本 基 金 份 额 。 另 外 ， 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日 ，
若 基 金 资 产 净 值 低 于2 亿 元 ， 基 金 合 同 自 动 终 止 。 因 此 ， 投 资 人 将 面 临 基 金 合 同 可 能 终 止 的 不
确 定 性 风 险 。 
（3）投资股指期货的风险 
1) 基差风险。 标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。 在股指期货交
易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。 
2) 合约品种差异造成的风险。 合约品种差异造成的风险， 是指类似的合约品种， 在相同
因素的影响下，价格变 动不同。表现为两种情 况：1 ） 价 格 变 动 的 方 向 相 反 ；2 ） 价
格变动的幅度不同 。类 似合约品种的价格 ，在 相同因素作用下变 动幅 度上的差异，东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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也构成了合约品种差异的风险。 
3) 标的物风险。 股指期货交易中， 标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的
结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。 
4) 衍生品模型风险。 本基金在构建股指期货组合时， 可能借助模型进行期货合约的选择。
由于模型设计、资 本市 场的剧烈波动或不 可抗 力，按模型结果调 整股 指期货合约或
者持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。 
（4）投资国债期货的风险 
1) 市场风险： 国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格 波动； 国债期货合约价格
的波动将直接影响 基金 资产净值；国债期 货与 现货合约以及国债 期货 不同合约之间
价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。 
2) 流动性风险： 国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和无法
缴足保证金的资金 流动 性风险。持仓组合 变现 的流动性风险是指 持仓 品种变现时由
于市场流动性严重 不足 、或头寸持有集中 度过 大导致未在合理价 位成 交而造成变现
损失的风险；无法 缴足 保证金的资金流动 性风 险指当国债期货业 务支 付现金的义务
大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。 
3) 信用风险： 信用 风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。 由于国债期货
业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种，因此该业务的信用风险较小。 
4) 合规性风险： 国债期货业务开展过程中， 存在可能违反相关监管法规， 从而受到监管
部门处罚的风险， 主要 包括业务超出监管 机关 规定范围、风险控 制指 标超过监管部
门规定阀值等方面的风险。 
5) 国债期货实物交割风险： 国债期货到期时采取实物交割方式， 因此可能存在因实物交
割导致被逼空的风险。 
（5）投资中小企业私募债的风险 
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 
由于 不 能公 开交易 ，一 般情况 下， 交易不 活跃 ，潜在 较大 流动性 风险 。外部 评级 机构一
般不对 这类债 券进 行外 部评级 ，可能 也会 降低 市场对 该类债 券的 认可 度，从 而影响 该类 债券
的市场 流动性 。同 时由 于债券 发行主 体的 资产 规模较 小、经 营的 波动 性较大 ，且各 类材 料不
公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 
当发债 主体 信用质 量恶 化时， 受市 场流动 性所 限，本 基金 可能无 法卖 出所持 有的 中小企
业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（6）投资资产支持类证券的风险 
资 产 支 持 证 券 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 利 率 风 险 、 流 动 性 风 险 、 提 前 偿 付 风 险 等 。 信 用
风 险 是 基 金 所 投 资 的 资 产 支 持 证 券 之 债 务 人 出 现 违 约 ， 或 在 交 易 过 程 中 发 生 交 收 违 约 ， 或 由 于
资 产 支 持 证 券 信 用 质 量 降 低 导 致 证 券 价 格 下 降 ， 造 成 基 金 财 产 损 失 ； 利 率 风 险 是 市 场 利 率 波 动
会 导 致 资 产 支 持 证 券 的 收 益 率 和 价 格 的 变 动 ， 一 般 而 言 ， 如 果 市 场 利 率 上 升 ， 基 金 持 有 资 产 支
持 证 券 将 面 临 价 格 下 降 、 本 金 损 失 的 风 险 ， 而 如 果 市 场 利 率 下 降 ， 资 产 支 持 证 券 利 息 的 再 投 资
收 益 将 面 临 下 降 的 风 险 ； 流 动 性 风 险 是 受 资 产 支 持 证 券 市 场 规 模 及 交 易 活 跃 程 度 的 影 响 ， 资 产
支 持 证 券 可 能 无 法 在 同 一 价 格 水 平 上 进 行 较 大 数 量 的 买 入 或 卖 出 ， 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险 ； 提
前 偿 付 风 险 是 债 务 人 可 能 会 由 于 利 率 变 化 等 原 因 进 行 提 前 偿 付 ， 从 而 使 基 金 资 产 面 临 再 投 资 风
险。 
（7）港股通机制下，港股投资风险



本基金 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 沪港 通机制 下允 许投资 的 港 股通标
的股票 （包括沪港通股票及深港通股票） ， 除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同
风险外 ，本基 金还 面临 港股通 机制下 因投 资环 境、投 资者结 构、 投资 标的构 成、市 场制 度以
及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：



1) 市场联动的风险。



与内地 A 股市场相比， 港股市场上外汇资金流动更为自由， 海外资金的流动对港股 价格
的影响巨大， 港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资时受到
全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。



2) 股价波动的风险。



港股市 场实 行 T+0 回 转交易 机制 （即当 日买 入的股 票， 在交收 前可 以于当 日卖 出） ，同
时对个 股不设 涨跌 幅限 制，加 之香港 市场 结构 性产品 和衍生 品种 类相 对丰富 以及做 空机 制的
存在； 港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动， 本基金持仓的波
动风险可能相对较大。



3) 汇率风险



在现行 港股 通机制 下， 港股的 买卖 是以港 币报 价，以 人民 币进行 支付 ， 并且 资金 不留港
（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币） ， 故本基金每日的港股买卖
结算将 进行相 应的 港币 兑人民 币的换 汇操 作， 本基金 承担港 元对 人民 币汇率 波动的 风险 ，以
及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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另外本 基金 对港股 买卖 每日结 算中 所采用 的报 价汇率 可能 存在报 价差 异，本 基金 可能需
额外承 担买卖 结算 汇率 报价点 差所带 来的 损失 ；同时 根据港 股通 的规 则设定 ，本基 金在 每日
买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金， 该参考汇率买入价和卖出价设定上
存在比 例差异 ，以 抵御 该日汇 率波动 而带 来的 结算风 险，本 基金 将 因 此而遭 遇资金 被额 外占
用进而降低基金投资效率的风险。



4) 港股通额度限制



现行的 港股 通规则 ，对 港股通 设有 总额度 以及 每日额 度上 限的限 制； 本基金 可能 因为港
股通市场总额度或每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。



5) 港股通可投资标的范围调整带来的风险



现行的 港股 通规则 ，对 港股通 下可 投资的 港股 范围进 行了 限制， 并定 期或不 定期 根据范
围限制规则对具体的可投资标的进行调整， 对于调出在投资范围的港股， 只能卖出不能买入；
本基金 可能因 为港 股通 可投资 标的范 围的 调整 而不能 及时买 入看 好的 投资标 的，而 错失 投资
机会 的风险。



6) 港股通交易日设定的风险 
根据现 行的 港股通 规则 ，只有 沪港 两地均 为交 易日且 能够 满足结 算安 排的交 易日 才为港
股通交 易日， 存在 港股 通交易 日不连 贯的 情形 （如内 地市场 因放 假等 原因休 市而香 港市 场照
常交易但港股通不能如常进行交易） ， 而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交
易中集 中体现 市场 反应 而造成 其价格 波动 骤然 增大， 进而导 致本 基金 所持港 股组合 在资 产估
值上出现波动增大的风险。



7) 交收制度带来的基金流动性风险



由于香 港市 场实 行 T+2 日（T 日 买卖 股票， 资金和 股票 在 T+2 日 才进行 交收 ）的 交收
安排， 本基 金在 T 日 （港股通交易日） 卖出 股票，T+2 日 （港股通 交易日， 即为卖出当日之
后第二个港股通交易日） 才能在香港市场完成清算交收， 卖出的资金在 T+3 日才能回到人民
币资金 账户。 因此 交收 制度的 不同以 及港 股通 交易日 的设定 原因 ，本 基金可 能面临 卖出 港股
后资金 不能及 时到 账， 而造成 支付赎 回款 日期 比正常 情况延 后而 给投 资者带 来流动 性风 险，
同时也存在不能及时调整基金资产组合中 A 股和港股投资比例，造成比例超标的风险。



8) 港股通下对公司行为的处理规则带来的风险



根据现 行的 港股通 规则 ，本基 金因 所持港 股通 股票权 益分 派、转 换、 上 市公 司被 收购等
情形或者异常情况， 所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券， 只能通过港股通卖出，东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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但不得 买入； 因港 股通 股票权 益分派 或者 转换 等情形 取得的 香港 联交 所上市 股票的 认购 权利
在联交 所上市 的， 可以 通过港 股通卖 出， 但不 得行权 ；因港 股通 股票 权益分 派、转 换或 者上
市公司 被收购 等所 取得 的非联 交所上 市证 券， 可以享 有相关 权益 ，但 不得通 过港股 通买 入或
卖出。



本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。



9) 香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险



香港联交所规定， 在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停牌措
施。 此外， 不同于内地 A 股市场的停牌制度， 联交所对停牌的具体 时长并没有量化规定， 只
是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市可能的上市公司根据其
财务状况在证券简称前加入相应标记(例如， ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同，
在 香 港 联 交 所 市 场 没 有 风 险 警 示 板, 联 交 所 采 用 非 量 化 的 退 市 标 准 且 在 上 市 公 司 退 市 过 程 中
拥有相 对较大 的主 导权 ，使得 联交所 上市 公司 的退市 情形较 A 股市 场相对 复杂。 因 该等 制
度性差 异，本 基金 可能 存在因 所持个 股遭 遇非 预期性 的停牌 甚至 退市 而给基 金带来 损失 的风
险。



10) 港股通规则变动带来的风险



本基金 是在 港股通 机制 和规则 下参 与香港 联交 所证券 的投 资，受 港股 通规则 的限 制和影
响； 本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。



11) 其他可能的风险 
除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于：



a 除因股票交易而发生的佣金、 交易征费、 交易费、 交易系统费、 印花税、 过户费等税
费外，在不进行交 易时 也可能要继续缴纳 证券 组合费等项费用， 本基 金存在因费用
估算不准而导致账户透支的风险；



b 在香港市场， 部分中小市值港股成交量 则相对较少， 流动较为缺乏， 本基金投资此类
股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；



c 在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的
报盘系统或者通信 链路 出现故障，可能导 致 15 分 钟 以 上 不 能 申 报 和 撤 销 申 报 的 交
易中断风险；



d 存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险； 另外港股通
境内结算实施分级结算原则， 本基金可能面临以下风险： （一） 因结算参与人未完成东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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与中国结算的集中交收， 导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置； （二） 结算
参与人对本基金出现交收违约导致本基金未 能取得应收证券或资金； （三） 结算参与
人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损； （四）
其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。 
（8） 本 基 金 采 用 证 券 经 纪 商 交 易 结 算 模 式 ， 即 本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 选 定 的 证 券 经 营 机
构 进 行 场 内 交 易 和 结 算 ， 该 种 交 易 结 算 模 式 可 能 存 在 操 作 风 险 、 资 金 使 用 效 率 降 低 的 风 险 、 交
易 结 算 风 险 、 投 资 信 息 安 全 保 密 风 险 、 无 法 完 成 当 日 估 值 等 风 险 。 
8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基金 法律 文件投 资章 节有关 风险 收益特 征的 表述是 基于 投资范 围、 投资比 例、 证券市
场普遍 规律等 做出 的概 述性描 述，代 表了 一般 市场情 况下本 基金 的长 期风险 收益特 征。 销售
机构( 包括基 金管 理人 直销机 构和其 他销 售机 构)根 据相关 法律 法规 对本基 金进行 风险 评价 ，
不同的 销售机 构采 用的 评价方 法也不 同， 因此 销售机 构的风 险等 级评 价与基 金法律 文件 中风
险收益 特征的 表述 可能 存在不 同，投 资人 在购 买本基 金时需 按照 销售 机构的 要求完 成风 险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。 
 
9、其他风险 
（1） 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具， 基金
可能会面临一些特殊的风险 ； 
（2） 因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
（4） 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5） 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基 金收益水平， 从而带
来风险； 
（7） 其他意外导致的风险。 
 
二 、声明 
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险 ； 
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过 基金管理人指 定的基金代销机东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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构代理销售，基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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第 十七 部分 ?? 基金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 ?
一 、 《基 金合 同》的 变更 
1 、 变更基金合同 涉及 法律法规规定或基金合同 约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、关于《基 金合同 》 变更的基 金份额持 有人 大会决议 自表决通 过 之 日起生效 ，自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
 
二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、基金合同生效 3 年 的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的； 
5 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三 、基 金财产 的清 算 
1 、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、 基金财产清算小 组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配 。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
 
四 、清 算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六 、基 金财 产 清算 的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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第 十八 部分 ?? 基金合同 的内 容摘要 ?
一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 ?
（一）基金份额持有人的权利与义务 
基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和 接受 ，基 金投资
者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人，
直至其 不再持 有本 基金 的基金 份额。 基金 份额 持有人 作为《 基金 合同 》当事 人并不 以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回 或转让 其持有的基金份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大 会； 
（5 ） 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基金管理人、 基金托管人、 基金 服务 机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、 《基金招募说明书》等信息披露文件 ； 
（2 ） 了解所投资基金产品， 了解自身风 险承受能力， 自主判断基金的投资价值， 自主做
出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于 3 年； 
（10 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
（二）基金管理人的权利与义务 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ） 自 《基金合同 》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独 立运用并管理基金财
产； 
（3 ） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ） 按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同 》及国 家有 关法 律规定 ， 应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门， 并采取 必要措 施保 护基
金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9 ） 担任或委托其他 符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金
合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同 》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》 约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ）依照法律法规为 基金的利益对被 投资公 司行使股东权利， 为基 金的利益行使因基
金财产 投资于证券所产生的权利；



（13 ）在法律法规允许 的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；



（14 ）以基金管理人的 名义，代表基金 份额持 有人的利益行使诉 讼权 利或者实施其他法
律行为；



（15 ）选择、更换律师 事务所、会计师 事务所 、证券经纪商 、期 货经 纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；



（16 ）在符合有关法律 、法规的前提下 ，制订 和调整有关基金认 购、 申购、赎回、转换东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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和非交易过户 等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ） 依法募集 资金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行证券
投资； 
（6 ） 除 依据 《 基 金 法》 、 《 基 金 合 同 》及 其 他有 关 规 定 外, 不 得利 用基 金 财 产 为 自 己及 任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法符合 《基
金合同 》等法 律文 件的 规定， 按有关 规定 计算 并公告 基金资 产净 值， 确定基 金份额 申购 、赎
回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年 度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12 ）保守基金商业秘 密，不泄露基金投 资计 划、投资意向等。 除《 基金法》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ）按《基金合同》 的约定确定基金 收益分 配方案，及时向基 金份 额持有人分配基金
收益； 
（14 ）按规定受理申购 与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依据《基金法》 、 《基金合同》及其 他有 关规定召集基金份 额持 有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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年以 上； 
（17 ）确保需要向基金 投资者提供的各 项文件 或资料在规定时间 发出 ，并且保证投资者
能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ，随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料，并 在支 付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金 财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（19 ）面临解散、依法 被撤销或者被依 法宣告 破产时，及时报告 中国 证监会并通知基金
托管人； 
（20 ）因违反《基金合 同》导致基金财 产的损 失或损害基金份额 持有 人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金托管人 按法律法规和《 基金合 同》规定履行自己 的义 务，基金托管人违
反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ，基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ）当基金管理人将 其义务委托第三 方处理 时，应当对第三方 处理 有关基金事务的行
为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24 ） 基金管理人在募 集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效， 基金管
理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金 份额持有人大会的 决议 ； 
（26 ）建立并保存基金 份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
（三 ） 基金托管人的权利与义务 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ） 自 《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产； 
（2 ） 依 《基金合同》 约 定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3 ） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国
家法律法规 行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户 、 证券账户等投资所需账户， 为基金办理东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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证券 、期货交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产
的安全 ，保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立； 对所
托管的 不同的 基金 分别 设置账 户，独 立核 算， 分账管 理，保 证不 同基 金之间 在账户 设置 、资
金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财 产； 
（5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金 财产的资金账户 、 证券账户和期货账户等投资所需账户 ， , 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ） 保守基金商业秘 密， 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ）对基金财务会计 报告、 季度、半 年度和 年度基金报告出具 意见 ，说明基金管理人
在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ；如 果基 金管理 人有未 执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12 ）保存基金份额持 有人名册； 
（13 ）按规定制作相关 账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依据基金管理人 的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15 ）依据《基金法》 、 《基金合同》及其 他有 关规定，召集基金 份额 持有人大会或配合东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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基金管理人 、份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和 《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ）参加基金财产清 算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18 ）面临解散、依法 被撤销或者被依 法宣告 破产时，及时报告 中国 证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19 ）因违反《基金合 同》导致基金财 产损失 时，应承担赔偿责 任， 其赔偿责任不因其
退任而免除； 
（20 ）按规定监督基金 管理人按法律法 规和《 基金合同》规定履 行自 己的义务，基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金 份额持有人大会的 决议 ； 
（22 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成， 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有 权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
 
( 一) 、召开事由 
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ，本基金合同另有约 定的情形除外；



（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ） 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费费率 ； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并 ，本基金合同另有约定的情形除外； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基 金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有 本基金总份额 10% 以 上（含 10% ）基金份 额的基金份额持有人东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（以基 金管理 人收 到提 议当日 的基金 份额 计算 ，下同 ）就同 一事 项书 面要求 召开基 金份 额持
有人大会； 
（12 ）对基金合同当事 人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
2 、 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内、 且对现有基金份额持有人利益无实质性不
利影响 的前提 下， 以下 情况可 由基金 管理 人和 基金托 管人协 商后 修改 ， 并履 行适当 程序 ， 不
需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或
在对现有基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ） 基金管理人、 基金登记机构、 基金销售机构， 在法律法规规定或中国证监会许可的
范围内 并且对 基金 份额 持有人 利益无 实质 不利 影响的 前提下 ，调 整有 关认购 、申购 、赎 回、
转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 
（6 ）基金推出新业务或服务； 
（7 ） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份 额持有人大会的以外的其他情形。 
 
（二） 会议召集人及召集方式 
1 、 除法律法规规定或 《 基金合同》 另有约定外， 基金份额持有人大会 由基金管理人召集； 
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、 基金托管人认为有必 要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基金
管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金 管理人决定不召集， 基金
托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面 决定之日起 60 日召
开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4 、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持 有人大 会， 应当 向基金 管理人 提出 书面 提议。 基金管 理人 应当 自收到 书面提 议之 日起东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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10 日内决定是否召集 ， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理
人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理 人决定不召集， 代表基金
份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书
面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集， 并书面告知提出提议
的基金 份额持 有人 代表 和基金 管理人 ；基 金托 管人决 定召集 的， 应当 自出具 书面决 定之 日起
60 日内召开 ，并告知 基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5 、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10% 以上 （ 含
10% ）的基金份额持有 人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证 监会备案。基金份额持
有人依 法自行 召集 基金 份额持 有人大 会的 ，基 金管理 人、基 金托 管人 应当配 合，不 得阻 碍、
干扰。 
6 、基 金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
 
（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指 定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ） 授权委托证明的内 容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限等） 、
送达时间和地点; 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、 如召集人为基金管 理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监 督；如 召集 人为 基金托 管人， 则应 另行 书面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的
计票进 行监督 ；如 召集 人为基 金份额 持有 人， 则应另 行书面 通知 基金 管理人 和基金 托管 人到东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 。基 金管 理人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
 
（四） 基金份额持有人出席会议的方式 
基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 及监管 机构 允许的
其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现
场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大会 ，基金 管理 人或
基金托 管人不 派代 表列 席的， 不影响 表决 效 力 。现场 开会同 时符 合以 下条件 时，可 以进 行基
金份额持有人大会议程： 
（1 ） 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含二分之一）。 若到会者在权益登记日
代表的 有效的 基金 份额 少于本 基金在 权益 登记 日基金 总份额 的二 分之 一，召 集人可 以在 原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内，就 原定审议事项重新召集基
金份额 持有人 大会 。重 新召集 的基金 份额 持有 人大会 到会者 在权 益登 记日代 表的有 效的 基金
份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2 、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ） 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告 ； 
（2 ） 召集人按基金合同 约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理
人）到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 （如果 基金 托管
人为召 集人， 则为 基金 管理人 ）和公 证机 关的 监督下 按照会 议通 知规 定的方 式收取 基金 份额
持有人 的书面 表决 意见 ；基金 托管人 或基 金管 理人经 通知不 参加 收取 书面表 决意见 的， 不影
响表决效力； 
（3 ） 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含二分之一）； 若本人直接出具书面意
见或授 权他人 代表 出具 书面意 见基金 份额 持有 人所持 有的基 金份 额小 于在权 益登记 日基 金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个
月以内 ，就原 定审 议事 项重新 召集基 金份 额持 有人大 会。重 新召 集的 基金份 额持有 人大 会应
当有代 表三分 之一 （含 三分之 一）以 上基 金份 额的持 有人直 接出 具书 面意见 或授权 他人 代表
出具书面意见，方可召开。 
（4 ）上述第（3 ）项中 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受 托代 表他人出具书面意
见的代 理人， 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持
有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知
的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 
3 、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 授权方式可以采用书面、 网络、 电
话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
4 、 在法律法规和监管机关允许的情况下， 在会议召开方式上， 本基金亦可采用网络、 电
话等非 现场方 式或 者以 现场方 式与非 现场 方式 相结合 的方式 召开 基金 份额持 有人大 会， 会议
程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
 
（五） 议事内容与程序 
1 、议事内容及提案权 
议事 内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项，如 《基 金合同 》的 重大修 改、 决定终
止 《基金合同》 、 更换 基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ，对 原有提 案的 修改应 当在 基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场 开会 的方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人，
然后由 大会主 持人 宣读 提案， 经讨论 后进 行表 决，并 形成大 会决 议。 大会主 持人为 基金 管理
人授权 出席会 议的 代表 ，在基 金管理 人授 权代 表未能 主持大 会的 情况 下，由 基金托 管人 授权东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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其出席 会议的 代表 主持 ；如果 基金管 理人 授权 代表和 基金托 管人 授权 代表均 未能主 持大 会，
则由出 席大会 的基 金份 额持有 人和代 理人 所持 表决权 的 二分 之一 以上 （含 二 分之一 ）选 举产
生一名 基金份 额持 有人 作为该 次基金 份额 持有 人大会 的主持 人。 基金 管理人 和基金 托管 人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载 明 参加会 议人 员姓名 （或 单位名
称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或单位名称） 和联
系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
 
（六） 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一般决议， 一般决议 须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 二分之
一 以上（含 二分之一）通过方 为有效；除下列第 2 项所规定的须以特 别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、 特别决议， 特别决议 应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分
之二 以 上（含 三分 之二 ）通过 方可做 出。 转换 基金运 作方式 、更 换基 金管理 人或者 基金 托管
人、终止《基金合同》 、本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通 讯方 式进行 表决 时，除 非在 计票时 监督 员及公 证机 关均认 为 有 充分的 相反 证据证
明，否 则提交 符合 会议 通知中 规定的 确认 投资 者身份 文件的 表决 视为 有效出 席的投 资者 ，表
面符合 会议通 知规 定的 书面表 决意见 视为 有效 表决， 表决意 见模 糊不 清或相 互矛盾 的视 为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、 逐项表
决。 
 
（七） 计票 
1 、现场开会 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（1 ） 如大会由基金管 理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召
集人授 权的一 名监 督员 共同担 任监票 人； 如大 会由基 金份额 持有 人自 行召集 或大会 虽然 由基
金管理 人或 基 金托 管人 召集， 但是基 金管 理人 或基金 托管人 未出 席大 会的， 基金份 额持 有人
大会的 主持人 应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
（3 ） 如果会议主持人 或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣
布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ，重新 清点 以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新 清点结果。 
（4 ） 计 票 过程 应 由 公证 机 关 予 以 公 证, 基 金管 理 人 或 基 金 托 管人 拒不 出 席 大 会 的 ， 不 影
响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯 开会 的情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管 人授权
代表（ 若由基 金托 管人 召集， 则为基 金管 理人 授权代 表）的 监督 下进 行计票 ，并由 公证 机关
对其计 票过程 予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 派代表 对书 面表 决意见 的计票 进行 监督
的，不影响计票和表决结果。 
若监督 员和 基金托 管人 或管理 人授 权代表 经通 知但拒 绝到 场监督 ，则 大会召 集人 可自行
授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以 公证。 
 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额 持有人大会决议自 表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进 行表决 ，在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时， 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员
姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 约束
力。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（九） 本部 分关于 基金 份额 持 有人 大会召 开事 由、召 开条 件、议 事程 序、表 决条 件等规
定，凡 是直接 引用 法律 法规的 部分， 如将 来法 律法规 修改导 致相 关内 容被取 消或变 更的 ，基
金管理 人提前 公告 后， 可直接 对本部 分内 容进 行修改 和调整 ，无 需召 开基金 份额持 有人 大会
审议。 
 
三、 基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、 变更基金合同 涉及 法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项 的，应 召开 基金 份额持 有人大 会决 议通 过。对 于可不 经基 金份 额持有 人大会 决议 通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会 备案。 
 2 、关于《基 金合同 》 变更的基 金份额持 有人 大会决议 自表决通 过 之 日起生效 ，自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、基金合同生效 3 年 的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的； 
5 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1 、基金财产清算小组：自出现《基金合 同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一 接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配 。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四） 清算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七） 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
四 、争 议的处 理 
各方当 事人 同意， 因《 基金合 同》 而产生 的 或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议， 如经友
好协商 未能解 决的 ， 任 何一方 均有权 将争 议提 交华南 国际经 济贸 易仲 裁委员 会，按 照华 南国
际经济 贸易仲 裁委 员会 届时有 效的仲 裁规 则进 行仲裁 。仲裁 地点 为深 圳市。 仲裁裁 决是 终局
的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处 理期 间，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责， 继续 忠实、 勤勉 、尽责 地履 行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律 （不含港澳台地区法律） 管辖。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 
《基金 合同 》可印 制成 册， 供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所
和营业场所查阅。

















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第 十九 部分 ?? 基金托管 协议 的内容 摘要 ?
一 、基 金托管 协议 当事人 ?
（一）基金管理人 ?
名称：东方阿尔法基金管理有限公司 
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限
公司） 
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 23BC 
邮政编码：518034 
法定代表人： 刘明 
成立时间： 2017 年 7 月4 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号： 证监许可〔2017〕1031 号 
组织形式：有限责 任公司 
注册资本：1 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：公开募集证券投资基金管理；基金销售；特定客户资产管理 
?
（二）基金托管人 ?
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
邮政编码：518040 
法定代表人：李建红 
成立时间：1987 年4 月8 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币252.20 亿元 
存续期间：持续经营 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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?
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 ?
（一） 基金托管人根据 有关法律法规的规定以及 《基金合同》 的约定 ， 对基金投资范围、
投资比 例、投 资限 制、 关联方 交易等 进行 监督 。《基 金合同 》明 确约 定基金 投资证 券选 择标
准的， 基金管 理人 应事 先或定 期向基 金托 管人 提供投 资品种 池， 以便 基金托 管人对 基金 实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 
1.本基金的投资范围为： 
本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市的 股票 （包括
主板、 中小板 、创 业板 及其他 经中国 证监 会核 准发行 的股票 ）、 港股 通标的 股票（ 包括 沪港
通股票 及深港 通股 票） 、债券 （国债 、金 融债 、企业 债、公 司债 、公 开发行 的次级 债、 地方
政府债 券、可 转换 债券 、分离 交易可 转债 的纯 债部分 、可交 换债 、央 行票据 、中期 票据 、中
小企业 私募债 、证 券公 司短期 融资券 、短 期融 资券） 、资产 支持 证券 、债券 回购、 货币 市场
工具、 同业存 单、 银行 存款、 股指期 货、 国债 期货、 权证以 及法 律法 规或中 国证监 会允 许基
金投资 的其他 金融 工具 （但须 符合中 国证 监会 的相关 规定） 。本 基金 将根据 法律法 规的 规定
参与融资融券业务中的融资业务。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。 
2.本基 金各类品种的投资比例、投资限制为： 
（1） 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%； 其中对 港股通标的股
票（包 括沪 港通股 票及 深港通 股票 ） 的投 资比 例不超 过股 票资产 的 50% ；在 任何 交易日 日终
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低
于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等； 
（3） 本基金持有一家 公司的证券， 其市值 （ 若同时持有 一家公司发行的 A 股和H 股， 则
为 A 股与H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（A 股与 H
股合计）的 10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值
的 10％； 
（9）本基金持有的全 部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％； 
（10 ） 本基 金持有 的同 一(指 同一 信用级 别) 资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过 该资 产支持
证券规模的 10％； 
（11 ） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 ，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
（13 ） 基金 财产参 与股 票发行 申购 ，本基 金所 申报的 金额 不 超过 本基 金的总 资产 ，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过基 金资 产净值
的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（15 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（16 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； 
（17 ）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列规定： 
1) 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10%； 
2) 本基金在任何交易 日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
15%； 
3) 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过
基金资产净值的 95%。 其中， 有价证券指股票 、 债券 （不含到期日在 一年以内的政府
债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
4) 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%； 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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5) 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%； 
6) 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合 约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 
7) 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%； 
8) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期 货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关规定； 
9) 基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
（18 ） 本基 金管理 人管 理的全 部开 放式基 金持 有一家 上市 公司发 行的 可流通 股票 （A 股
与 H 股分别计算 ），不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 
（19 ） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票 （A 股与H
股 分别计算 ），不得超过该上市公司可流通股票的 30%。; 
（20 ）本基金主动投资于流 动性受限资产的市值（A 股与 H 股分别计 算 ）合计不得超过
本基金 资产 净值的 15% 。因证 券市 场波动 、上 市公司 股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金管 理人
之外的 因素致 使基 金不 符合本 款所规 定比 例限 制的， 基金管 理人 不得 主动新 增流动 性受 限资
产的投资。 
前款所 称流 动性受 限资 产是指 由于 法律法 规、 监管、 合同 或操作 障碍 等原因 无法 以合理
价格予 以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含
协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等。 
（21 ） 基金 与私募 类证 券资管 产品 及中国 证监 会认定 的其 他主体 为交 易对手 开展 逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；



（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （2） 、 （12） 、 （20） 、 （21） 条外， 因 证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金
规模变 动、股 权分 置改 革中支 付对价 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基 金投资 比例不 符合 上述
规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形
除外。 
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3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 
4.基金 管理 人运用 基金 财产买 卖基 金管理 人、 基金托 管人 及其控 股股 东、实 际控 制人或
者与其 有其他 重大 利害 关系的 公司发 行的 证券 或者承 销期内 承销 的证 券，或 者从事 其他 重大
关联交 易的， 应当 符合 基金的 投资目 标和 投资 策略， 遵循持 有人 利益 优先原 则，防 范利 益冲
突，建 立健全 内部 审批 机制和 评估机 制， 按照 市场公 平价格 执行 。相 关交易 必须事 先得 到基
金托管 人的同 意， 并按 法律法 规予以 披露 。重 大关联 交易应 提交 基金 管理人 董事会 审议 ，并
经过三 分之二 以上 的独 立董事 通过。 基金 管理 人董事 会应至 少每 半年 对关联 交易事 项进 行审
查。 
5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 因证券市场波动、
证券发 行人合 并或 基金 规模变 动等基 金管 理人 之外的 原因导 致投 资比 例不符 合上述 规定 的，
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
6.如果 法律 法规及 监管 政策等 对基 金合同 约定 的投资 禁止 行为和 投资 组合比 例限 制进行
变更的， 本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定， 不需经基金份额持有人大会审议。
《基金 法》及 其他 有关 法律法 规或监 管部 门取 消上述 限制的 ，履 行适 当程序 后，基 金不 受上
述限制。 
 
（二） 基金 托管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基金 合同 》的约 定， 对基金 管理 人选择
存款银 行进行 监督 。基 金投资 银行定 期存 款的 ，基金 管理人 应根 据法 律法规 的规定 及《 基金
合同》 的约定 ，确 定符 合条件 的所有 存款 银行 的名单 ，并及 时提 供给 基金托 管人， 基金 托管
人应据 以对基 金投 资银 行存款 的交易 对手 是否 符合有 关规定 进行 监督 。对于 不符合 规定 的银
行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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本基金投资银行存款应符合如下规定： 
本基金 投资 于有固 定期 限银行 存款 的 比例 ，不 得超过 基金 资产净 值的 30%， 但投 资于有
存款期限， 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人
资格的 同一商 业银 行的 银行存 款、同 业存 单占 基金资 产净值 的比 例合 计不得 超过 20% ， 投资
于不具 有基金 托管 人资 格的同 一商业 银行 的银 行存款 、同业 存单 占基 金资产 净值的 比例 合计
不得超过 5%。 
有关法 律法 规或监 管部 门制定 或修 改新的 定期 存款投 资政 策，基 金管 理人履 行适 当程序
后，可相应调整投资组合限制的规定。 
基金管 理人 负责对 本基 金存款 银行 的评估 与研 究，建 立健 全银行 存款 的业务 流程 、岗位
职责、 风险控 制措 施和 监察稽 核制度 ，切 实防 范有关 风险。 基金 托管 人负责 对本基 金银 行定
期存款 业务的 监督 与核 查，审 查、复 核相 关协 议、账 户资料 、投 资指 令、存 款证实 书等 有关
文件，切实履行托管职责。 
（1） 基金管理人负责控制信用风险。 信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行
的支付 能力等 涉及 到存 款银行 选择方 面的 风险 。因选 择存款 银行 不当 造成基 金财产 损失 的，
由基金管理人承担责任。 
（2） 基金管理人负责控制流动性风险， 并承担因控制不力而造成的损失。 流动性风险主
要包括 基金管 理人 要求 全部提 前支取 、部 分提 前支取 或到期 支取 而存 款银行 未能及 时兑 付 的
风险、 基金投 资银 行存 款不能 满足基 金正 常结 算业务 的风险 、因 全部 提前支 取或部 分提 前支
取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 
（3） 基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。 如因基金管理人员工职务行为导致基
金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 
（4） 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、 《运作
办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 
 
（三） 基金 投资银 行存 款协议 的签 订、账 户开 设与管 理、 投资指 令与 资金划 付、 账目核
对、到 期兑付、提前支取 
1.基金投资银行存款协议的签订 
（1） 基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订 《基金存款业务总体合
作协议 》（以 下简 称《 总体合 作协议 》） ，确 定《存 款协议 书》 的格 式范本 。《总 体合 作协
议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，
审查存款银行资格等。 
（3） 基金管理人应在 《存款协议书》 中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、
邮寄地 址、联 系人 和联 系电话 ，以及 存款 证实 书或其 他有效 凭证 在 邮 寄过程 中遗失 后， 存款
余额的确认及兑付办法等。 
（4） 由存款银行指定的存放存款的分支机构 （以下简称 “存款分支机构” ） 寄送或上门
交付存 款证实 书或 其他 有效存 款凭证 的， 基金 托管人 可向存 款分 支机 构的上 级行发 出存 款余
额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 
（5） 基金管理人应在 《存款协议书》 中规定 ， 基金存放到期或提前 兑付的资金应全部划
转到指 定的基 金托 管账 户，并 在《存 款协 议书 》写明 账户名 称和 账号 ，未划 入指定 账户 的，
由存款银行承担一切责任。 
（6） 基金管理人应在 《存款协议书》 中规定 ， 在存期内， 如本基金 银行账户、 预留印鉴
发生变 更，管 理人 应及 时书面 通知存 款行 ，书 面通知 应加盖 基金 托管 人预留 印鉴。 存款 分支
机构应 及时就 变更 事项 向基金 管理人 、基 金托 管人出 具正式 书面 确认 书。变 更通知 的送 达方
式同开 户手续 。在 存期 内，存 款分支 机构 和基 金托管 人的指 定联 系人 变更， 应及时 加盖 公章
书面通知对方。 
（7） 基金管理人应在 《存款协议书》 中规定 ， 因定期存款产生的存 单不得被质押或以任
何方式被抵押，不得用于转让和背书。 
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 
（1） 基金投资于银行存款时， 基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的 《总体
合作协 议》、 《存 款协 议书 》 等，以 基金 的名 义在存 款银行 总行 或授 权分行 指定的 分支 机构
开立银行账户。 
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 
（1）存款证实书等存款凭证传递 
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。 基金管理人应在 《存
款协议 书》中 规定 ，存 款银行 分支机 构应 为基 金开具 存款证 实书 或其 他有效 存款凭 证（ 下称
“存款 凭证” ）， 该存 款凭证 为基金 存款 确认 或到期 提款的 有效 凭证 ，且对 应每笔 存款 仅能
开具唯 一存款 凭证 。资 金到账 当日， 由存 款银 行分支 机构指 定的 会计 主管传 真一 份 存款 凭证东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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复印件 并与基 金托 管人 电话确 认收妥 后， 将存 款凭证 原件通 过快 递寄 送或上 门交付 至基 金托
管人指 定联系 人； 若存 款银行 分支机 构代 为保 管存款 凭证的 ，由 存款 银行分 支机构 指定 会计
主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 
（2）存款凭证的遗失补办 
存款凭 证在 邮寄过 程中 遗失的 ，由 基金管 理人 向存款 银行 提出补 办申 请，基 金管 理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证， 并按以上 （1） 的方式快递或上门 交付至托管人， 原存款 凭
证自动作废。 
（3）账目核对 
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行应
于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成
的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 
存款银 行应 配合基 金托 管人对 存款 凭证的 询证 ，并在 询证 函上加 盖存 款银行 公章 寄送至
基金托管人指定联系人。 
（4）到期兑付 
基金管 理人 提前通 知基 金托管 人通 过快递 将存 款凭证 原件 寄给存 款银 行分支 机构 指定的
会计主 管。存 款银 行未 收到存 款凭证 原件 的， 应与基 金托管 人电 话询 问。存 款到期 前基 金管
理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日 兑付存款本息事宜。 
基金托 管人 在存款 到期 日未收 到存 款本息 或存 款本息 金额 不符时 ，通 知基金 管理 人与存
款银行 接洽存 款到 账时 间及利 息补付 事宜 。基 金管理 人应将 接洽 结果 告知基 金托管 人， 基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 
基金管 理人 应在《 存款 协议书 》中 规定， 存款 凭证在 邮寄 过程中 遗失 的，存 款银 行应立
即通知 基金托 管人 ，基 金托管 人在原 存款 凭证 复印件 上加盖 公章 并出 具相关 证明文 件后 ，与
存款银 行指定 会计 主管 电话确 认后， 存款 银行 应在到 期日将 存款 本息 划至指 定的基 金资 金账
户。如 果存款 到期 日为 法定节 假日， 存款 银行 顺延至 到期后 第一 个 工 作日支 付，存 款银 行需
按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 
4.提前支取 
如果在 存款 期限内 ，由 于基金 规模 发生缩 减的 原因或 者出 于流动 性管 理的需 要等 原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 
5.基金投资银行存款的监督 
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及 《基金合同》
的约定 的行 为，应 及时 以书面 形式 通知基 金管 理人在 10 个 工作日 内 纠正。 基金 管理人 对基
金托管 人通 知的违 规事 项未能 在 10 个工作 日 内纠正 的， 基金 托 管人 应报告 中国 证监会 。基
金托管 人发现 基金 管理 人有重 大违规 行为 ，应 立即报 告中国 证监 会， 同时通 知基金 管理 人在
10 个工作日内纠正或拒绝结算， 若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的， 相关损失由
基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 
 
（四） 基金 托管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基金 合同 》的约 定， 对基金 管理 人参与
银行间 债券市 场进 行监 督。基 金管理 人应 在基 金投资 运作之 前向 基金 托管人 提供符 合法 律法
规及行 业标准 的、 经慎 重选择 的、本 基金 适用 的银行 间债券 市场 交易 对手名 单并约 定各 交易
对手所 适用的 交易 结算 方式。 基金管 理人 有责 任确保 及时将 更新 后的 交易对 手名单 发送 给基
金托管 人，否 则由 此造 成的损 失应由 基金 管理 人承担 。基金 管理 人应 严格按 照交易 对手 名单
的范围 在银行 间债 券市 场选择 交易对 手。 基金 托管人 监督基 金管 理人 是否按 事前提 供的 银行
间债券 市场交 易对 手名 单进行 交易。 在基 金存 续期间 基金管 理人 可以 调整交 易对手 名单 ，但
应将调 整结果 至少 提前 一个工 作日书 面通 知基 金托管 人。新 名单 确定 时已与 本次剔 除的 交易
对手所 进行但 尚未 结算 的交易 ，仍应 按照 协议 进行结 算，但 不得 再发 生新的 交易。 如基 金管
理人根 据市场 需要 临时 调整银 行间债 券交 易对 手名单 及结算 方式 的， 应向基 金托管 人说 明理
由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 
基金管 理人 负责对 交易 对手的 资信 控制， 按银 行间债 券市 场的交 易规 则进行 交易 ，并负
责解决 因交易 对手 不履 行合同 而造成 的纠 纷及 损失。 若未履 约的 交易 对手在 基金管 理人 确定
的时间 内仍未 承担 违约 责任及 其他相 关法 律责 任的， 基金管 理人 可以 对相应 损失先 行予 以承
担，然 后再向 相关 交易 对手追 偿。基 金托 管人 则根据 银行间 债券 市场 成交单 对合同 履行 情况
进行监 督。如 基金 托管 人事后 发现基 金管 理人 没有按 照事先 约定 的交 易对手 进行交 易时 ，基
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承 担由此造成的任何损失和责任。 
 
（五） 本基 金投资 流通 受限证 券， 应遵守 《关 于基金 投资 非公开 发行 股票等 流通 受限证
券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
1.流通 受限 证券包 括由 《上市 公司 证券发 行管 理办法 》规 范的非 公开 发行股 票、 公开发东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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行股票 网下配 售部 分等 在发行 时明确 一定 期限 锁定期 的可交 易证 券， 不包括 由于发 布重 大消
息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 
本基金 可以 投资经 中国 证监会 批准 的非公 开发 行证券 ，且 限于由 中国 证券登 记结 算有限
责任公 司、中 央国 债登 记结算 有限责 任公 司或 银行间 市场清 算所 股份 有限公 司负责 登记 和存
管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提供经基金管理人董事
会批准 的有关 基金 投资 流通受 限证券 的投 资决 策流程 、风险 控制 制度 。基金 投资非 公开 发行
股票， 基金管 理人 还应 提供基 金管理 人董 事会 批准的 流动性 风险 处置 预案。 上述资 料应 包括
但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管
人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
基金管 理人 对本基 金投 资流通 受限 证券的 流动 性风险 负责 ，确保 对相 关风险 采取 积极有
效的措 施，在 合理 的时 间内有 效解决 基金 运作 的流动 性问题 。如 因基 金巨额 赎回或 市场 发生
剧烈变 动等原 因而 导致 基金现 金周转 困难 时， 基金管 理人应 保证 提供 足额现 金确保 基金 的支
付结算 ，并承 担所 有损 失。对 本基金 因投 资流 通受限 证券导 致的 流动 性风险 ，基金 托管 人不
承担任何责任。 
3.基金 投资 流通受 限证 券前， 基金 管理人 应向 基金托 管人 提供符 合法 律法规 要求 的有关
书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、 发行价格、
锁定期 ，基金 拟认 购的 数量、 价格、 总成 本、 应划付 的认购 款、 资金 划付时 间等。 基金 管理
人应保 证上述 信息 的真 实、完 整，并 应至 少于 拟执行 投资指 令前 两个 工作日 将上述 信息 书面
发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
由于基 金管 理人未 及时 提供有 关证 券的具 体的 必要的 信息 ，致使 托管 人无法 审核 认购指
令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 
4.基金 托管 人 依照 法律 法规、 《基 金合同 》、 《托管 协议 》审核 基金 管理人 投资 流通受
限证券 的行为 。如 发现 基金管 理人违 反了 《基 金合同 》、《 托管 协议 》以及 其他相 关法 律法
规的有 关规定 ，应 及时 通知基 金管理 人， 并呈 报中国 证监会 ，同 时采 取合理 措施保 护基 金投东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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资人的 利益。 基金 托管 人有权 对基金 管理 人的 违法、 违规以 及违 反《 基金合 同》、 《托 管协
议》的 投资指 令不 予执 行，并 立即通 知基 金管 理人纠 正，基 金管 理人 不予纠 正或已 代表 基金
签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。 
5. 基金 管理 人应 在基 金投资 非公 开发行 股票 后两个 交易 日内, 在中 国证监 会指 定 媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成 本、 账面价值,以及总成本和账面价值占基金资
产净值的比例、锁定期等信息。 
 
（六） 基金 管理人 应当 对投资 中期 票据业 务进 行研究 ，认 真评估 中期 票据投 资业 务的风
险，本 着审慎 、勤 勉尽 责的原 则进行 中期 票据 的投资 业务， 并应 符合 法律法 规及监 管机 构的
相关规定。 
 
（七） 基金 托管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基金 合同 》的约 定， 对基金 资产 净值计
算、各 类基金 份额 净值 计算、 基金参 考份 额净 值（如 有）、 基金 费用 开支及 收入确 定、 基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 
 
（八） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金 合同》 和本 托管 协议的 规定， 应及 时以 电话、 邮件或 书面 提示 等方式 通知基 金管 理人
限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后
应及时 核对并 回复 基金 托管人 ，对于 收到 的书 面通知 ，基金 管理 人应 以书面 形式给 基金 托管
人发出 回函， 就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证， 说明违 规原 因及 纠正期 限。在 上述 规定
期限内 ，基金 托管 人有 权随时 对通知 事项 进行 复查， 督促基 金管 理人 改正。 基金管 理人 对基
金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
（九） 基金 管理人 有义 务配合 和协 助基金 托管 人依照 法律 法规、 《基 金合同 》和 本托管
协议对 基金业 务执 行核 查。包 括但不 限于 ：对 基金托 管人发 出的 提示 ，基金 管理人 应在 规定
时间内 答复并 改正 ，或 就基金 托管人 的疑 义进 行解释 或举证 ；对 基金 托管人 按照法 律法 规、
基金合 同和本 托管 协议 的要求 需向中 国证 监会 报送基 金监督 报告 的事 项，基 金管理 人应 积极
配合提供相关数据资料和制度等。 
 
（十） 若基 金托管 人发 现基金 管理 人依据 交易 程序已 经生 效的指 令违 反法律 、行 政法规
和其他 有关规 定， 或者 违反基 金合同 约定 的， 应当立 即通知 基金 管理 人及时 纠正， 由此 造成东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。 
 
（十一 ）基 金托管 人发 现基金 管理 人有重 大违 规行为 ，应 及时报 告中 国证监 会， 同时通
知基金管理人限期纠正。 
 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 ?
（一） 基金 管理人 对基 金托管 人履 行托管 职责 情况进 行核 查，核 查事 项包括 基金 托管人
安全保 管基金 财产 、开 设基金 财产的 资金 账户 、证券 账户等 投资 所需 账户、 复核基 金管 理人
计算的基金资产净值和各类基金份额净值、 基金参考份额净值 （如有） 、 根据基金管理人指令
办理清算交收、相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二） 基金 管理人 发现 基金托 管人 擅自挪 用基 金财产 、未 对基金 财产 实行分 账管 理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 基金 合
同、托 管协议 及其 他有 关规定 时，应 及时 以书 面形式 通知基 金托 管人 限期纠 正。基 金托 管人
收到书 面通知 后应 在下 一工作 日前及 时核 对并 以书面 形式给 基金 管理 人发出 回函， 说明 违规
原因及 纠正期 限， 并保 证在规 定期限 内及 时改 正。在 上述规 定期 限内 ，基金 管理人 有权 随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 
（三） 基金 托管人 有义 务配合 和协 助基 金 管理 人依照 法律 法规、 基金 合同和 本托 管协议
对基金 业务执 行核 查， 包括但 不限于 ：对 基金 管理人 发出的 书面 提示 ，基金 托管人 应在 规定
时间内 答复并 改正 ，或 就基金 管理人 的疑 义进 行解释 或举证 ；基 金托 管人应 积极配 合提 供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 
（四） 基金 管理人 发现 基金托 管人 有重大 违规 行为， 应及 时报告 中国 证监会 ，同 时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 
?
四 、基 金财产 保管 ?
（一）基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人 和证券经纪机构的固有财产。 
2.基金托管人应 安全保管基金财产。 
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5.基金 托管 人根据 基金 管理人 的指 令，按 照基 金合同 和本 协议的 约定 保管基 金财 产。未
经基金 管理人 的正 当指 令，不 得自行 运用 、处 分、分 配基金 的任 何资 产。不 属于基 金托 管人
实际有 效控制 下的 资产 及实物 证券等 在基 金托 管人保 管期间 的损 坏、 灭失， 基金托 管人 不承
担由此产生的责任。 
6.对于 因为 基金投 资产 生的应 收资 产，应 由基 金管理 人负 责与有 关当 事人确 定到 账日期
并通知 基金托 管人 ，到 账 日基 金财产 没有 到达 基金资 金账户 的， 基金 托管人 应及时 通知 基金
管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 
7.基金 托管 人对因 为基 金管理 人投 资产生 的存 放或存 管在 基金托 管人 以外机 构的 基金资
产，或 交由期 货公 司或 证券公 司负责 清算 交收 的基金 资产（ 包括 但不 限于 证 券交易 资金 账户
内的资 金、证 券类 基金 资产和 期货保 证金 账户 内的资 金、期 货合 约等 ）及其 收益， 由于 该等
机构或 该机构 会员 单位 等本协 议当事 人外 第三 方的欺 诈、疏 忽、 过失 或破产 等原因 给基 金资
产造成的损失等不承担责任。 
8.除依据法律法规和基金合同的规定 外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1.基金募集期间募集的资金应开立 “基金募集专户” 。 该账户由基金管理人 或基金管理人
委托的登记机构 开立并管理。 
2.基金 募集 期满或 基金 停止募 集时 ，募集 的基 金份额 总额 、基金 募集 金额、 基金 份额持
有人人 数符合 《基 金法 》 、 《 运作办 法》 等有关 规定后 ，基金 管理 人应 将属于 基金财 产的 全部
资金划 入基金 托管 人为 基金开 立的基 金资 金账 户，同 时在规 定时 间内 ，基金 管理人 应聘 请具
有从事 证券相 关业 务资 格的会 计师事 务所 进行 验资， 出具验 资报 告。 出具的 验资报 告由 参加
验 资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 
3.若基 金募 集期限 届满 ，未能 达到 基金合 同生 效的条 件， 由基金 管理 人按规 定办 理退款
等事宜。 
 
（三）基金资金账户的开立和管理 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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1. 基 金 托 管 人 以 本 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 资 金 账 户 （ 也 可 称 为 “ 托 管 账
户” ） ， 保管基金的银行存款， 并根据基金管理人的指令办理资金收付。 托管账户名称应为 “东
方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金） ” ，预留印鉴为基金托管人印章。 
2.基金 资金 账户的 开立 和使用 ，限 于满足 开展 本基金 业务 的需要 。基 金托管 人和 基金管
理人不 得假借 本基 金的 名义开 立任何 其他 银行 账户； 亦不得 使用 基金 的任何 账户进 行本 基金
业务以外的活动。 
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 
 
（四）基金证券账户和 资金交收账户的开立和管理 
1.基金 托管 人在中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司上海 分公 司、深 圳分 公司为 基金 开立基
金托管人与基金联名的证券账户。 
2.基金 证券 账户的 开立 和使用 ，仅 限于满 足开 展本基 金业 务的需 要。 基金托 管人 和基金
管理人 不得出 借或 未经 对方同 意擅自 转让 基金 的任何 证券账 户， 亦不 得使用 基金的 任何 账户
进行本基金业务以外的活动。 
3.基金 证券 账户的 开 立 和证券 账户 卡的保 管由 基金托 管人 负责， 账户 资产的 管理 和运用
由基金管理人负责。 
4.基金 管理 人为基 金财 产在证 券经 纪机构 开立 证券交 易资 金账户 ，用 于基金 财产 证券交
易结算 资金的 存管 、记 载交易 结算资 金的 变动 明细以 及场内 证券 交易 清算， 并与基 金托 管人
开立的托管账户建立第三方存管关系。 
基金托 管人 和基金 管理 人不得 出借 或转让 证券 账户、 证券 交易资 金账 户，亦 不得 使用证
券账户 或证券 交易 资金 账户进 行本基 金业 务以 外的活 动。本 基金 通过 证券经 纪机构 进行 的交
易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。 
5. 基金管理人承诺证券交易资金 账户为主资金账户， 不开立任何辅助资金账户； 不为证
券交易 资金账 户另 行开 立银行 托管账 户以 外的 其他银 行账户 。6. 若中 国证监 会或其 他监 管机
构在本 托管协 议订 立日 之后允 许基金 从事 其他 投资品 种的投 资业 务， 涉及相 关账户 的开 立、
使用的 ，按有 关规 定开 立、使 用并管 理； 若无 相关规 定，则 基金 托管 人比照 上述关 于账 户开
立、使用的规定执行。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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（五）债券托管账户的开设和管理 
基金合 同生 效后， 基金 托管人 根据 中国人 民银 行、中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司和银
行间市 场清算 所股 份有 限公司 的有关 规定 ，以 基金的 名义在 银行 间市 场登记 结算机 构开 立债
券托管账户 ，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 
（六）其他账户的开立和管理 
1.基金 管理 人根据 投资 需要按 照规 定开立 期货 保证金 账户 及期货 交易 编码等 ，基 金托管
人按照 规定开 立期 货结 算账户 等投资 所需 账户 。完成 上述账 户开 立后 ，基金 管理人 应以 书面
形式将 期货公 司提 供的 期货保 证金账 户的 初始 资金密 码和市 场监 控中 心的登 录用户 名及 密码
告知基 金托管 人。 资金 密码和 市场监 控中 心登 录密码 重置由 基金 管理 人进行 ，重置 后务 必及
时通知托管人。 
基金托 管人 和基金 管理 人应当 在开 户过程 中相 互配合 ，并 提供所 需资 料。基 金管 理人保
证所提 供的账 户开 户材 料的真 实性和 有 效 性， 且在相 关资料 变更 后及 时将变 更的资 料提 供给
基金托管人。 
2.因业 务发 展需要 而开 立的其 他账 户，可 以根 据法律 法规 和基金 合同 的规定 ，由 基金管
理人协 助基金 托管 人按 照有关 法律法 规和 本协 议的约 定协商 后开 立。 新账户 按有关 规定 使用
并管理。 
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财 产投 资的有 关实 物证券 等有 价凭证 按约 定由基 金托 管人存 放于 基金托 管人 的保管
库，或 存入中 央国 债登 记结算 有限责 任公 司、 银行间 市场清 算所 股份 有限公 司、中 国证 券登
记结算 有限责 任公 司或 票据营 业中心 的代 保管 库，实 物保管 凭证 由基 金托管 人持有 。实 物证
券等有 价凭证 的购 买和 转让， 由基金 托管 人根 据基金 管理人 的指 令办 理。基 金托管 人对 由上
述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 
 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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由基金 管理 人代表 基金 签署的 、与 基金财 产有 关的重 大合 同的原 件分 别由基 金管 理人、
基金托 管人保 管。 除本 协议另 有规定 外， 基金 管理人 代表基 金签 署的 与基金 财产有 关的 重大
合同应 保证基 金管 理人 和基金 托管人 至少 各持 有一份 正本的 原件 。基 金管理 人应在 重大 合同
签署后 及时将 重大 合 同 传真给 基金托 管人 ，并 在三十 个工作 日内 将正 本送达 基金托 管人 处。
因基金 管理人 发送 的合 同传真 件与事 后送 达的 合同原 件不一 致所 造成 的后果 ，由基 金管 理人
负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于 15 年。 
对于无 法取 得二份 以上 的正本 的， 基金管 理人 应向基 金托 管人提 供加 盖公章 的合 同传真
件，未 经双方 协商 一致 ，合同 原件不 得转 移。 基金管 理人向 基金 托管 人提供 的合同 传真 件与
基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 
 
五 、交 易及清 算交 收安排 
（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 
1、 基金管理人应制定选择的标准和程序， 并负责根据相关标准以及内部管理制度对有关
证券经 营机构 进行 考察 后确定 代理本 基金 证券 买卖证 券经营 机构 ，并 承担相 应责任 。基 金管
理人和 被选择 的证 券经 营机构 签订证 券经 纪合 同或其 他约定 的形 式， 由基金 管理人 通知 基金
托管人 ，并按 法律 法规 要求在 法定信 息披 露报 告中披 露有关 内容 。基 金管理 人、基 金托 管人
和证券经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签订证券经纪服务协议。 
2、 基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构， 并与其签订期货经纪合同，
其他事宜根据法律法规、 《基金合同》 的相关 规定执行， 若无明确规 定的， 可参照有关证 券买
卖、证券经纪机构选择的规则执行。 
（1）基金管理人所选择的期货公司负责办理委托资产的期货交易的清算交割。 
（2） 基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管人及基金管理人发送以
市场监 控中心 格式 显示 本产品 成交结 果的 交易 结算报 告及参 照市 场监 控中心 格式制 作的 显示
本产品 期货保 证金 账户 权益状 况的交 易结 算报 告。经 基金托 管人 同意 ，可采 用电子 邮件 的传
送方式作为应急备份方式传输当日交易结算数据。 
正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17：00 之前。 因交易所原因
而造成 数据延 迟发 送的 ，基金 管理人 应及 时 通 知基金 托管人 ，并 在恢 复后告 知期货 公司 立即
发送至 基金托 管人 ，并 电话确 认数据 接收 状况 。若期 货公司 发送 的期 货数据 有误， 重新 向基
金管理 人、基 金托 管人 发送的 ，基金 管理 人应 责成期 货公司 在发 送新 的期货 数据后 立即 通知东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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基金托管人，并电话确认数据接收状况。 
（3） 基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确性、 完整性、 真实性负责。 
由于交 易结 算报告 的记 载事项 出现 与实际 交易 结果和 权益 不符造 成本 产品估 值计 算错误
的，应由基金管理人负责向数据发送方追偿，基金托管人不承担责任。 
 
（二）基金投资证券后的清算交收安排 
本基金 通过 证 券经 纪机 构进行 的交 易由证 券经 纪机构 作为 结算参 与人 代理本 基金 进行结
算；本 基金通 过期 货经 纪机构 进行的 交易 由期 货经纪 机构作 为结 算参 与人代 理本基 金进 行结
算；本 基金其 他证 券交 易由基 金托管 人或 相关 机构负 责结算 。基 金管 理人、 基金托 管人 以及
被选择 的证券 经纪 机构 应根据 有关法 律法 规及 相关业 务规则 ，签 订证 券经纪 服务协 议， 用以
具体明确三方在证券交易资金结算业务中的责任。



对基金管理人的资金划拨指令， 基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行不得延误。



本基金投资于证券发生的所有场外交易的资金汇划，由基金托管人负责办理。



证券经 纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结算业务，
并承担由证券经纪机构原因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任。 
（三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定 
1.基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 
2.基金管理人应将每个开放日的申购、 赎回、 转换开放式基金的数据传送给基金托管人。
基金管 理人应 对传 递的 申购、 赎回、 转换 开放 式基金 的数据 真实 性和 准确性 负责。 基金 托管
人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 
3.基 金 管理 人应 保证 本 基金（ 或本 基金 管理 人 委托） 的注 册登 记机 构 每个工 作日 15:00
前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 
4.注册 登记 机构应 通过 与基金 管理 人建立 的系 统发送 有关 数据， 由基 金管理 人向 基金托
管人发 送有关 数据 ，如 因各种 原因， 该系 统无 法正常 发送， 双方 可协 商解决 处理方 式。 基金
管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 
5.如基 金管 理人委 托其 他机构 办理 本基金 的注 册登记 业务 ，应保 证上 述相关 事宜 按时进
行。否则，由基金管理人承担相应的责任。 
6.关于清算专用账户的设立和管理 
为满足 申购 、赎回 、转 换及分 红资 金汇划 的需 要，由 基金 管理人 开立 资金清 算的 专用账
户，该账户由注册登记机构管理。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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7.对于 基金 申购、 转换 过程中 产生 的应收 款， 应由基 金管 理人负 责与 有关当 事人 确定到
账日期 并通知 基金 托管 人，到 账日应 收款 没有 到达基 金资金 账户 的， 基金托 管人应 及时 通知
基金管 理人采 取措 施进 行催收 ，由此 造成 基金 损失的 ，基金 管理 人应 负责向 有关当 事人 追偿
基金的损失。 
8.赎回、转换资金划付规定 
划付赎 回款 、转换 转出 款时， 如基 金资金 账户 有足够 的资 金，基 金托 管人应 按时 划付；
因基金 资金账 户没 有足 够的资 金，导 致基 金托 管人不 能按时 划付 ，基 金托管 人不承 担责 任，
责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 
9.资金指令 
除申购 款项 到达基 金资 金账户 需双 方按约 定方 式对账 外， 与投资 有关 的付款 、赎 回和分
红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。 
资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。 
 
（四）资金净额结算 
基金资 金账 户与“ 基金 清算账 户” 间的资 金结 算遵循 “全 额清算 、净 额交收 ”的 原则，
每日按 照资金 账户 应收 资金与 应付资 金的 差额 来确定 资金账 户净 应收 额或净 应付额 ，以 此确
定资金 交收额 ，基 金托 管人应 当为基 金管 理人 提供适 当 方式 ，便 于基 金管理 人进行 查询 和账
务管理。当存在资金账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00 时之前从基金清算账户
划往基 金资金 账户 ，基 金管理 人通过 基金 托管 人提供 的方式 查询 结果 ；当存 在资金 账户 净应
付额时 ，基金 托管 人按 照基金 管理人 的划 款指 令将托 管账户 净应 付额 在交收 日及时 划往 基金
清算账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果。 
当存在 资金 账户净 应付 额时， 如基 金银行 账户 有足够 的资 金，基 金托 管人应 按时 划付；
因基金 资金账 户没 有足 够的资 金，导 致基 金托 管人不 能按时 划付 ，基 金托管 人应及 时通 知基
金管理 人，基 金托 管人 不承 担 责任； 如系 基金 管理人 的原因 造成 ，责 任由基 金管理 人承 担，
基金托管人不承担垫款义务。 
 
（五）基金现金分红 
1.基金 管理 人确定 分红 方案通 知基 金托管 人， 双方核 定后 依照《 信息 披露办 法》 的有关
规定在中国证监会指定媒介上公告并 报中国证监会备案 。 
2.基金 托管 人和基 金管 理人对 基金 分红进 行账 务处理 并核 对后， 基金 管理人 向基 金托管东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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人发送现金红利的划款指令，基金托管人应根据指令及时将分红款划往基金清算账户。 
3.基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。 
六 、基 金资产 净值 计算与 会计 核算 ?
（一）基金资产净值的计算 、复核与完成的时间及程序 
1.基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数， 基金份额净值的计算，
精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管 理人 每个工 作日 计算基 金资 产净值 、各 类基金 份额 净值、 基金 份额参 考净 值（如
有） ，经基金托管人复核，按规定公告。 
2.复核程序 
基金管 理人 每工作 日对 基金资 产进 行估值 后， 将基金 资产 净值、 各类 基金份 额净 值、基
金份额 参考净 值（ 如有 ）发送 基金托 管人 ，经 基金托 管人复 核无 误后 ，由基 金管理 人对 外公
布。 
3.根据 有关 法律法 规， 基金资 产净 值计算 和基 金会计 核算 的义务 由基 金管理 人承 担。本
基金的 基金会 计责 任方 由基金 管理人 担任 ，因 此，就 与本基 金有 关的 会计问 题，如 经相 关各
方在平 等基础 上充 分讨 论后， 仍无法 达成 一致 意见的 ，按照 基金 管理 人对基 金资产 净值 的计
算结果对外予以公布。 
（二）基金资产的估值 
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 
（四）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会 计制度执行。 
（五）基金账册的建立 
基金管 理人 和基金 托管 人在基 金合 同生效 后， 应按照 双方 约定的 同一 记账方 法和 会计处
理原则 ，分别 独立 地设 置、记 录和保 管本 基金 的全套 账册， 对相 关各 方各自 的账册 定期 进行
核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 
（六）基金财务报表与报告的编制和复核 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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1.财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2.报表复核 
基金托 管人 在收到 基金 管理人 编制 的基金 财务 报表后 ，进 行独立 的复 核。核 对不 符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 
3.财务报表的编 制与复核时间安排 
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核； 在上半年结束之日起
60 日内完成基金半年度报告的编制及复核；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的
编制及 复核。 基金 托管 人在复 核过程 中， 发现 双方的 报表存 在不 符时 ，基金 管理人 和基 金托
管人应 共同查 明原 因， 进行调 整，调 整以 国家 有关规 定为准 。基 金年 度报告 的财务 会计 报告
应当经 过审计 。基 金合 同生效 不足两 个月 的， 基金管 理人可 以不 编制 当期季 度报告 、半 年度
报告或者年度报 告。 
（七） 在有 需要时 ，基 金管理 人应 每季度 向基 金托管 人提 供基金 业绩 比较基 准的 基础数
据和编制结果。 
 
七 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 ?
基金份 额持 有人名 册至 少应包 括基 金份额 持有 人的名 称、 证件号 码和 持有的 基金 份额。
基金份 额持有 人名 册由 基金登 记机构 根据 基金 管理人 的指令 编制 和保 管，基 金管理 人和 基金
托 管 人 应分 别 保 管基 金份 额 持 有人 名 册 ，保 存期 不 少 于 ?? 年 。如 不能 妥 善 保管 ， 则 按相 关
法律法规承担责任。 ?
在基金 托管 人要求 或编 制半年 报和 年报前 ，基 金管理 人应 将有关 资料 送交基 金托 管人，
不得无 故拒绝 或延 误提 供，并 保证其 的真 实性 、准确 性和 完 整性 。基 金管理 人和托 管人 不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 ?
 
八 、争 议解决 方式 ?
各方当 事人 同意， 因本 协议而 产生 的或与 本协 议有关 的一 切争议 ，如 经友好 协商 未能解
决的， 任何一 方均 有权 将争议 提交华 南国 际经 济贸易 仲裁委 员会 ，按 照华南 国际经 济贸 易仲
裁委员 会届时 有效 的仲 裁规则 进行仲 裁。 仲裁 地点为 深圳市 。仲 裁裁 决是终 局的， 对各 方当东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 ?
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协 议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 ?
本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 ?
 
九 、托 管协议 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 ?
（一）托管协议的变更程序 ?
本协议 双方 当事人 经协 商一致 ，可 以对协 议进 行修改 。修 改后的 新协 议，其 内容 不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 ?
（二）基金托管协议终止的情形 ?
1、 《基金合同》终止； 
2、 基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由， 不能继续担任基金托管人的职务， 而在 6 个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
3、 基金管理人因解散、 破 产、 撤销等事由， 不能继续担任基金管理人的职务， 而在 6 个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 
（三）基金财产的清算 ?
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 ?














 东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 
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第 二十 部分 ?? 对基金份 额持 有人的 服务 ?
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： ?
?
一 、通 知服务



基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或电话等方式按基金份额持有 人意愿为基金
份额持有人提供各项通知服务。通知服务内容包括账户交易确认通知、纸质账单寄送失败通
知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。 
 
二 、查 询与咨 询服 务



基金份额持有人可通过基金管理人客服热线和网站等完成查询与咨询服务。基金份额持
有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查 询。 客服专员在工作时间
还可为基金份额持有人提供人工查询、答疑服务。



具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信息；基金
交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 
 
 三 、资 料索 取服务



为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提供直销业务表单下
载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。 
另外，基金管理人还可根据客户需求提供对账单、资产证明等资料。



 
四 、互 动活动



基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，以加强基金份额
持有人与基金管理人之间的互动联系。



 
五 、基 金理财 业务 咨询



为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额持有人解答基
金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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六 、投 诉建议 受理



如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过发送电子邮件、客服
热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时处
理基金份额持有人的投诉建议。 
 
 七 、基 金管 理人客 户服 务中 心联系 方式



客户服务热线：400-930-6677 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）8:30-17：00



网址： www.dfa66.com 
客服邮箱：service@dfa66.com 
 
八 、如 本招募 说明 书存在 任何 投资者 无法 理解的 内容 ，请通 过上 述方式 联系 基金管 理人 。请
投 资者 确保投 资前 已经全 面理 解了本 招募 说明书 。 
 
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?东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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第 二十 一部分?? 其他应 披露 事项 ?
2018 年8 月9 日至2019 年 2 月7 日披露的公告： 
标题 公 告日 期 
东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的
公告 
2018 年8 月25 日 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度
报告 
2018 年8 月28 日 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更
新） （2018 年第1 号） 
2018 年9 月22 日 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年第三季
度报告 
2018 年10 月25 日 
关于旗下基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并参与其费率
优惠的公告 
2018 年11 月24 日 
关于旗下基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参与其
费率优惠的公告 
2018 年12 月5 日 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购及定
期定额投资业务的公告 
2018 年12 月22 日 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 （2018
年 12 月修订） 
2018 年12 月27 日 
关于修改东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管
协议的 公告 
2018 年12 月27 日 
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金 2018 年度最后一个交易日基
金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 
2018 年12 月29 日 
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年第四季
度报告 
2019 年1 月19 日 
 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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第 二十 二部分?? 招募说 明书 存放及 查阅 方式 ?
本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所， 投资 人可免
费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 ?东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） （2019 年第 1 号） 
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第 二十 三部分?? 备查文 件 ?
以下备查文件存放在基金管理人的办公 场所，在办公时间可供免费查阅。 ?
（一）中国证监会批准 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式 证券投资 基金募集的文件?
（二） 《东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》 ?
（三 ） 《东方阿尔法精选 灵活配置混合型发起式 证券投资基金托管协议》 ?
（四 ）法律意见书?
（五 ）基金管理人业务资格批件、营业执照 ?
（六 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 ?
（七）中国证监会要求的其他文件 ?
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
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东方阿尔法基金管理有限公司 
2019 年3 月25 日