建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
送出日期：2019 年3月26日 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年2 月6 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信创业板 ETF
场内简称 创业板 F
基金主代码 159956
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2月 6 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,978,674.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2018 年 3月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当
的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创
业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征
相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 李淼
联系电话 010-66228888 010-66568780
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95551;400-888-8888 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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传真 010-66228001 010-66568532
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 2月 6 日
(基金合同生效
日)-2018 年 12 月
31 日
2017 年 2016 年
本期已实现收益 4,753,966.62 - -
本期利润 -12,309,010.09 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.1236 - -
本期基金份额净值增长率 -29.12% - -
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2912 - -
期末基金资产净值 77,242,987.31 - -
期末基金份额净值 0.7088 - -
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、本基金基金合同于 2018 年2 月6 日生效，截至报告期末未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.12% 1.89% -11.39% 1.96% 0.27% -0.07%
过去六个月 -21.87% 1.69% -22.17% 1.74% 0.30% -0.05% 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
-29.12% 1.63% -25.93% 1.79% -3.19% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1.本基金基金合同于 2018 年2 月6 日生效，截至报告期末未满一年。2.本基金建仓期为6 个月，
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
本基金合同自 2018 年2 月6 日生效，2018 年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管
理行业的领跑者”。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资
基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵
活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券
投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信
兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投
资基金、 建信现金添益交易型货币市场基金、 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）、
建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证
券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、
建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合
型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投
资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策
性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基
金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金
（FOF） 、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配
置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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券投资基金及其联接基金、 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、
建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计 104 只开放式基金，管理的基金
净资产规模共计为 6331.39 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2018 年 6 月
13 日
- 16
梁洪昀先生，金融工程及指
数投资部总经理。特许金融
分析师（CFA） ，博士。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就职
于大成基金管理有限公司，
历任金融工程部研究员、规
划发展部产品设计师、机构
理财部高级经理。2005 年 8
月加入建信基金管理有限
责任公司，历任研究部研究
员、高级研究员、研究部总
监助理、研究部副总监、投
资管理部副总监、投资管理
部执行总监、金融工程及指
数投资部总监。2009 年 11
月5日起任建信沪深300指
数证券投资基金（LOF）的
基金经理；2010 年 5 月 28
日至2012年5月28日任上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理；2011
年 9 月 8 日至 2016 年 7 月
20 日任深证基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基
金（ETF）及其联接基金的
基金经理；2012 年 3 月 16
日起任建信深证100指数增
强型证券投资基金的基金
经理；2015 年 3 月 25 日起
任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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金经理；2015 年 7 月 31 日
至2018年7月31日任建信
中证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理； 2015 年8 月6 日至
2016年10月25日任建信中
证申万有色金属指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理； 2018 年2 月6 日起
任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理； 2018 年2 月7 日起
任建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理；2018 年 4 月 19 日
起任建信 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理；
2018 年 5 月 16 日起任建信
MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金
经理；2018 年 6 月 13 日起
任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》 ，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗
口下（日内、3 日内、5 日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计
划等）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率
等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易
价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于报告期初，并于 3 月初上市交易。在上市交易前，基金已逐渐建立股票仓位，
以满足上市后以实物申赎为主的运作要求。
基金上市后，基金一直保持较高仓位运作，以满足运作风险控制及跟踪误差控制需要。
基金上市后，由于一些特定原因，基金所持组合的权重分布与标的指数的权重分布存在一定
差异，形成了基金跟踪误差的主要来源。这些原因包括：股票数量的舍入取整造成的权重误差；
部分股票长期停牌，导致无法交易，或复牌后股票出现较大波动。
在报告期内，标的指数进行了数次成分股调整，管理人较好地采取了应对措施, 据此调整了
申赎清单文件中的现金替代标志以及投资组合的结构，较为有效地控制了运作风险和基金跟踪误建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-29.12%，波动率 1.63%，业绩比较基准收益率-25.93%，波动率
1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期大部分时间内，A 股市场受到了来自经济增长速度放缓、债务压力加重以及国际贸
易摩擦等多种不利因素的因扰，市场下跌幅度超过了年初多数投资者的预期，这在很大程度上反
映了市场的悲观预期。
在报告期末，上述不利因素在一定程度上得到了缓解。随着中美两国领导人的会晤以及谈判
重启，贸易摩擦有望得到解决。宏观经济政策逐渐转向强调控风险，货币财政政策亦朝更积极的
方向转变。在这种背景下，投资者过于悲观的情绪有望得到修复，从而带动市场转暖。
中国经济在过去 40 年左右的时间内，实现了长时间、高速度的发展，并成长为全球第二大经
济体。在目前的经济体量下，继续保持超高速增长并不现实。但经济增速是否能够达到潜在值，
在经济增速下行过程中，如何协调诸如债务、汇率、资产价格等多方面宏观经济变量的平衡，将
影响信息修复后的市场的发展演变。外部经济环境中，贸易摩擦最终以何种方式解决，也是一个
重要影响因素。
本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，力争将基金的跟踪误差及偏离度保持在
较低水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完
善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，
及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司
董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资
管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明
确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开
展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内
控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认
真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方
面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法
权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的
估值处理标准》 ，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》 ，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） ；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行） 》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信创业板交易型开放式指数证
券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，以上内容真实、准确和完整。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 17 页 共 49 页
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信创业板交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“建信创业板ETF基金”)的财务报表， 包括2018年12月31日的资产负债表， 2018
年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字(2019)第 22595 号标准无保留意见。投资者可
通过年度报告正文查看审计报告正文。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 18 页 共 49 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,187,400.15
结算备付金
-
存出保证金
2,136.70
交易性金融资产
75,697,399.16
其中：股票投资
75,697,399.16
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
711.95
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
78,887,647.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
889,508.74
应付赎回款
-
应付管理人报酬
28,174.51
应付托管费
5,634.92
应付销售服务费
-
应付交易费用
330,794.52 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
390,547.96
负债合计
1,644,660.65
所有者权益：
实收基金
108,978,674.00
未分配利润
-31,735,686.69
所有者权益合计
77,242,987.31
负债和所有者权益总计
78,887,647.96
1.报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7088 元，基金份额总额 108,978,674.00 份。
2.本财务报表的实际编制期间为2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至 2018 年
12 月 31 日
一、收入
-10,668,107.19
1.利息收入
767,460.39
其中：存款利息收入
371,261.91
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
396,198.48
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,675,009.81
其中：股票投资收益
5,328,446.95
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
346,562.86
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-17,062,976.71
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 20 页 共 49 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
-47,600.68
减：二、费用
1,640,902.90
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 423,737.38
2．托管费 7.4.8.2.2 84,747.53
3．销售服务费 7.4.8.2.3 -
4．交易费用
451,470.03
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
680,947.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-12,309,010.09
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-12,309,010.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
357,978,674.00 - 357,978,674.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -12,309,010.09 -12,309,010.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-249,000,000.00 -19,426,676.60 -268,426,676.60
其中：1.基金申购款 75,000,000.00 -10,813,337.05 64,186,662.95
2.基金赎回款 -324,000,000.00 -8,613,339.55 -332,613,339.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 108,978,674.00 -31,735,686.69 77,242,987.31 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1331 号《关于准予建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
357,952,000.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2018)第 0068 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
357,978,674.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 26,674.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2018]90 号核准，本基金于 2018 年 3 月 7
日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投
资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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政府支持债券、 地方政府债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 货币市场工具、
债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率。
本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF，募集成立了建信创业
板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“建信创业板 ETF 联接基金”)。建
信创业板 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资
于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 2 月 6建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 23 页 共 49 页
日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018
年 2 月6 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 24 页 共 49 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 25 页 共 49 页
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人于基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上，方可进行收益分配。本基金收益分
配比例的确定原则为，使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，且本基金
的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司(“银河证
券”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至
2018 年 12月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 343,542,260.86 83.75% - -
7.4.8.1.2 债券交易
无。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至
2018 年 12月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
银河证券 892,700,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权证交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 30 页 共 49 页
关联方名称
本期
2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 319,948.80 83.75% 319,948.80 96.72%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 - - - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月6日(基金合同生效
日)至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
423,737.38 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
35,509.07 -
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月6日(基金合同生效
日)至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
84,747.53 -
支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 31 页 共 49 页
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
建信创业板
ETF 联接基金
41,000,000.00 37.62%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
无。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2018 年12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 32 页 共 49 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 75,697,399.16 元，无属于第二或第三层次的余额。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 33 页 共 49 页
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)基金申购款
于 2018 年 2月 6 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期间，本基金申购基金份额的
对价总额为 64,186,662.95 元，其中包括以股票支付的申购款 62,584,784.77 元和以现金支付的
申购款 1,601,878.18 元。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 34 页 共 49 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 75,697,399.16 95.96
其中：股票 75,697,399.16 95.96
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,187,400.15 4.04
8 其他各项资产 2,848.65 0.00
9 合计 78,887,647.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,144,493.28 10.54
B 采矿业 - -
C 制造业 34,526,849.48 44.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 402,675.00 0.52
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,820,183.58 23.07
J 金融业 - - 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 35 页 共 49 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 478,702.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 810,000.00 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 2,107,867.50 2.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,398,767.10 4.40
R 文化、体育和娱乐业 4,540,411.22 5.88
S 综合 - -
合计 72,229,949.16 93.51
以上行业分类以 2018 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,275,370.00 2.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
448,000.00 0.58
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 744,080.00 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,467,450.00 4.49
以上行业分类以 2018 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 36 页 共 49 页
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300498 温氏股份 311,096 8,144,493.28 10.54
2 300059 东方财富 320,140 3,873,694.00 5.01
3 300142 沃森生物 97,324 1,858,888.40 2.41
4 300015 爱尔眼科 70,047 1,842,236.10 2.38
5 300124 汇川技术 91,074 1,834,230.36 2.37
6 300003 乐普医疗 83,306 1,733,597.86 2.24
7 300408 三环集团 88,582 1,498,807.44 1.94
8 300136 信维通信 68,600 1,482,446.00 1.92
9 300122 智飞生物 37,500 1,453,500.00 1.88
10 300750 宁德时代 19,600 1,446,480.00 1.87
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 11,000 1,201,420.00 1.56
2 300012 华测检测 113,600 744,080.00 0.96
3 300747 锐科激光 5,000 688,000.00 0.89
4 300454 深信服 5,000 448,000.00 0.58
5 300529 健帆生物 9,300 385,950.00 0.50
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 37 页 共 49 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 26,810,497.41 34.71
2 300059 东方财富 13,552,759.00 17.55
3 300618 寒锐钴业 11,136,724.71 14.42
4 300124 汇川技术 10,728,469.60 13.89
5 300136 信维通信 10,250,618.36 13.27
6 300072 三聚环保 9,767,549.00 12.65
7 300070 碧水源 8,620,156.52 11.16
8 300003 乐普医疗 8,472,497.38 10.97
9 300408 三环集团 8,388,726.66 10.86
10 300024 机器人 7,658,210.60 9.91
11 300142 沃森生物 7,349,969.20 9.52
12 300676 华大基因 6,913,917.00 8.95
13 300015 爱尔眼科 6,871,973.40 8.90
14 300296 利亚德 6,542,713.91 8.47
15 300017 网宿科技 6,436,708.60 8.33
16 300027 华谊兄弟 5,392,957.87 6.98
17 300315 掌趣科技 5,373,614.00 6.96
18 300274 阳光电源 5,077,698.24 6.57
19 300088 长信科技 5,003,506.00 6.48
20 300450 先导智能 4,972,669.57 6.44
21 300182 捷成股份 4,736,023.43 6.13
22 300628 亿联网络 4,691,928.00 6.07
23 300122 智飞生物 4,495,520.00 5.82
24 300347 泰格医药 4,430,779.00 5.74
25 300144 宋城演艺 4,368,078.89 5.65
26 300166 东方国信 4,307,756.40 5.58
27 300355 蒙草生态 4,263,259.00 5.52
28 300433 蓝思科技 4,185,891.80 5.42
29 300168 万达信息 3,948,046.72 5.11 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 38 页 共 49 页
30 300251 光线传媒 3,822,051.00 4.95
31 300418 昆仑万维 3,780,300.00 4.89
32 300009 安科生物 3,720,446.00 4.82
33 300033 同花顺 3,693,069.00 4.78
34 300055 万邦达 3,677,468.00 4.76
35 300115 长盈精密 3,547,022.00 4.59
36 300253 卫宁健康 3,434,055.53 4.45
37 300113 顺网科技 3,382,345.00 4.38
38 300058 蓝色光标 3,374,024.63 4.37
39 300271 华宇软件 3,373,962.00 4.37
40 300170 汉得信息 3,344,053.53 4.33
41 300197 铁汉生态 3,303,057.52 4.28
42 300014 亿纬锂能 3,276,479.92 4.24
43 300324 旋极信息 3,233,822.00 4.19
44 300287 飞利信 3,080,022.00 3.99
45 300367 东方网力 3,061,883.00 3.96
46 300203 聚光科技 2,966,743.00 3.84
47 300133 华策影视 2,924,475.00 3.79
48 300316 晶盛机电 2,816,377.00 3.65
49 300002 神州泰岳 2,773,787.68 3.59
50 300180 华峰超纤 2,638,672.00 3.42
51 300244 迪安诊断 2,592,848.00 3.36
52 300098 高新兴 2,518,788.40 3.26
53 300207 欣旺达 2,443,895.00 3.16
54 300145 中金环境 2,441,823.00 3.16
55 300083 劲胜智能 2,439,806.87 3.16
56 300294 博雅生物 2,375,492.40 3.08
57 300222 科大智能 2,339,855.00 3.03
58 300068 南都电源 2,339,202.00 3.03
59 300212 易华录 2,321,582.89 3.01
60 300558 贝达药业 2,309,183.00 2.99
61 300010 立思辰 2,288,292.00 2.96
62 300496 中科创达 2,207,442.00 2.86
63 300199 翰宇药业 2,206,927.00 2.86
64 300323 华灿光电 2,152,858.00 2.79
65 300026 红日药业 2,143,298.00 2.77 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 39 页 共 49 页
66 300459 金科文化 2,139,368.00 2.77
67 300431 暴风集团 2,112,905.60 2.74
68 300053 欧比特 2,058,474.00 2.66
69 300001 特锐德 1,960,180.00 2.54
70 300377 赢时胜 1,936,695.00 2.51
71 300257 开山股份 1,844,800.00 2.39
72 300085 银之杰 1,801,763.00 2.33
73 300118 东方日升 1,785,897.01 2.31
74 300364 中文在线 1,766,280.98 2.29
75 300463 迈克生物 1,742,110.00 2.26
76 300297 蓝盾股份 1,730,994.00 2.24
77 300284 苏交科 1,727,092.72 2.24
78 300078 思创医惠 1,684,537.20 2.18
79 300291 华录百纳 1,656,108.00 2.14
80 300020 银江股份 1,608,823.00 2.08
81 300310 宜通世纪 1,587,576.00 2.06
82 300077 国民技术 1,575,257.61 2.04
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300498
温氏股份 1,807,751.00 2.34
2 300618
寒锐钴业 1,766,503.00 2.29
3 300628
亿联网络 1,060,726.00 1.37
4 300676
华大基因 967,913.00 1.25
5 300059
东方财富 933,789.74 1.21
6 300070
碧水源 827,806.00 1.07
7 300124
汇川技术 638,451.00 0.83
8 300271
华宇软件 627,989.00 0.81
9 300136
信维通信 557,073.86 0.72
10 300072
三聚环保 557,052.42 0.72
11 300408
三环集团 547,268.00 0.71
12 300142
沃森生物 524,313.00 0.68
13 300027
华谊兄弟 515,841.00 0.67 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 40 页 共 49 页
14 300015
爱尔眼科 511,968.00 0.66
15 300347
泰格医药 505,896.00 0.65
16 300297
蓝盾股份 493,196.00 0.64
17 300024
机器人 477,423.00 0.62
18 300077
国民技术 456,432.00 0.59
19 300291
华录百纳 450,720.00 0.58
20 300003
乐普医疗 449,244.00 0.58
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 377,473,646.55
卖出股票收入（成交）总额 33,022,926.40
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
第 41 页 共 49 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 2,136.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 711.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,848.65
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,507 72,314.98 41,180,000.00 37.79% 67,798,674.00 62.21%
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
41,000,000.00 37.62%
机构投资者包括建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
9.3 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 潘少玲 2,058,306.00 1.89%
2 沈燕 1,041,172.00 0.96%
3 许岚 1,013,410.00 0.93%
4 郑晓星 1,000,097.00 0.92%
5 傅凝洲 980,057.00 0.90%
6 倪静 790,153.00 0.73%
7 舒小平 764,803.00 0.70%
8 裴乃奇 736,001.00 0.68%
9 王其玉 722,800.00 0.66%
10 万鹏程 700,102.00 0.64%
11 建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
41,000,000.00 37.62%
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金管理人的从业人员未持有该只基金。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018 年 2 月 6 日）基金份额总额
357,978,674.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 75,000,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 324,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 108,978,674.00
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2018 年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自 2018 年 4 月 18 日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人） ，
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人） ；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先
生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国
证券投资基金业协会备案并于 2018 年4 月 20 日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
托管人中国银河证券股份有限公司：2017 年 9 至 10 月，公司接受中国人民银行反洗钱局组建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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织的反洗钱执法检查。2018 年 7 月 27 日，公司收到中国人民银行反洗钱局出具的《中国人民银
行行政处罚决定书》 （银反洗罚决字[2018]第 4 号） ，其决定对公司未按照规定履行客户身份识别
义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合
计处人民币 100 万元罚款。公司在接受检查期间即立查立改，并根据中国人民银行《执法检查意
见书》的要求，制定了《关于中国人民银行反洗钱现场检查问题的整改方案》经公司第三届董事
会第四十次会议审议通过。截至目前，公司已经进一步完善了反洗钱制度机制，细化了客户身份
识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检查和考核，加大
了对历史存量客户持续识别力度，反洗钱相关系统功能也不断改进。公司今后将持续完善内控合
规管理，切实做好反洗钱工作。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 3 343,542,260.86 83.75% 319,948.80 83.75% -
方正证券 1 66,675,863.48 16.25% 62,095.50 16.25% -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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监会备案及通知基金托管人。
3、本基金为本年度新成立基金，与同一托管行托管的基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 892,700,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
建信创业板 ETF2018 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
建信创
业板交
易型开
放式指
数证券
投资基
金发起
式联接
基金
1
2018年12月17
日-2018 年 12
月 31 日
0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 37.62%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况， 可能会出现因集中赎回而引发的基金流
动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性
风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
建信基金管理有限责任公司
2019 年 3 月 26 日
