华 夏 磐 晟 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 （LOF ）
（ 原 华 夏 磐 晟 定期 开 放 灵 活 配 置混 合 型
证券投资基金（LOF）转型）
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人 ：华 夏基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国银 行股 份有限 公司
报告送 出日 期： 二〇 一九 年三月 二十 六日
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
1
§ 1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏 ， 并 对其 内容 的真 实 性、 准确 性和 完整 性承 担 个别及 连带 的法 律责 任 。 本年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利 。
根据基 金管 理人 于 2018 年 12 月 14 日发 布的 《 关 于华夏 磐晟 定期 开放 灵活 配置混 合型
证券投 资基 金（LOF ）触发转型 条款 并确 定转 型的 公告 》 ，华 夏磐 晟定 期开 放 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 （LOF ）自 2018 年 12 月 14 日正 式 转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 （LOF）。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 及其更 新。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出
具了无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
华夏磐 晟灵 活配 置混 合型 证券投 资 基 金 （LOF ） 报 告期 自 2018 年 12 月 14 日 起至 2018
年 12 月 31 日止 ， 原华 夏 磐晟定 期开 放灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 报告期 自 2018
年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 13 日 止。 如无 特殊 说 明，本 报告 中 “ 本基 金 ” 指 华夏磐 晟灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）及原华 夏磐 晟定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
（LOF）。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
2
§ 2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
2.1.1 华夏 磐晟 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金（LOF ）
基金名 称 华夏磐 晟灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 华夏磐 晟混 合（LOF ）
场内简 称 华夏磐 晟
基金主 代码 160324
交易代 码 160324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金转 型日 2018年12月14日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 243,559,472.71 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017年8月8 日
注：原 华夏 磐晟 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）于 2018 年 12 月 14 日
转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF）。
2.1.2 原华 夏磐 晟定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）
基金名 称 华夏磐 晟定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
基金简 称 华夏磐 晟定 开混 合（LOF ）
场内简 称 华夏磐 晟
基金主 代码 160324
交易代 码 160324
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017年5月31 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 256,358,338.46 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017年8月8 日
2.2 基 金产 品说 明
2.2.1 华夏 磐晟 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金（LOF ）
投资目 标
把握市 场发 展趋 势 ， 在 控 制风险 的前 提下 ， 力求 基 金资
产的长 期稳 健增 值。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
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投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势
的综合 分析 ， 主动 判断 市场 时机 ， 进 行积 极的 资产 配置 ，
合理确 定基 金在 股票 、 债 券 等各类 资产 类别 上的 投资 比
例， 并随 着各 类资 产风 险 收益特 征的 相对 变化 ， 适 时进
行动态 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率*50%+ 上 证国 债指 数收 益率*50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 基金 ， 属于 较高 风险 、 较 高收 益的
品种。
2.2.2 原华 夏磐 晟定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）
投资目 标
把握市 场发 展趋 势 ， 在 控 制风险 的前 提下 ， 力求 基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势
的综合 分析 ， 主动 判断 市场 时机 ， 进 行积 极的 资产 配置 ，
合理确 定基 金在 股票 、 债 券 等各类 资产 类别 上的 投资 比
例， 并随 着各 类资 产风 险 收益特 征的 相对 变化 ， 适 时进
行动态 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率*50%+ 上 证国 债指 数收 益率*50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 基金 ， 属于 较高 风险 、 较 高收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金年 度 报告 正 文的管 理 人
互联网 网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年
2017 年 5 月 31 日
（基金 合同 生效
日） 至 2017 年 12
转型后 转型前 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
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报告期 （2018 年 12 月 14
日起 至 2018 年 12 月 31
日）
报告期 （2018 年 1 月 1 日
起至 2018 年 12 月 13 日 ）
月 31 日
本期已 实现 收益 1,914,215.38 -52,972,087.13 -14,012,818.05
本期利 润 -7,703,375.76 -47,532,436.35 -17,905,076.05
加 权 平 均 基 金 份 额
本期利 润
-0.0310 -0.1310
-0.0490
本 期 加 权 平 均 净 值
利润率
-3.92% -14.62% -4.92%
本 期 基 金 份 额 净 值
增长率
-3.72% -13.71% -4.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2018 年 12 月
31 日）
报告期 末（2018 年 12 月
13 日）
2017 年末
期末可 供分 配利 润 -51,135,084.17 -47,387,079.16 -17,905,076.05
期 末 可 供 分 配 基 金
份额利 润
-0.2099 -0.1848 -0.0490
期末基 金资 产净 值 192,424,388.54 210,361,243.55 347,850,976.15
期末基 金份 额净 值 0.7901 0.8206 0.9510
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2018 年 12 月
31 日）
报告期 末（2018 年 12 月
13 日）
2017 年末
基 金 份 额 累 计 净 值
增长率
-3.72% -17.94% -4.90%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
④自 2018 年 12 月 14 日起， 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 华夏 磐晟 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金（LOF ）
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金转型
起至今
-3.72% 0.86% -3.15% 0.35% -0.57% 0.51% 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
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3.2.1.2 自基金转 型以来 基金 份额累 计净值增 长率变动 及其与 同期业绩 比较基准 收益率 变动
的比较
华夏磐 晟灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：① 自 2018 年 12 月 14 日 起， 原华 夏磐 晟定 期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
（LOF ）转型为 华夏 磐晟 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF）。
②根据 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 的基金合同 规定 ， 基 金 管理人 应
当自转 型为 华夏 磐晟 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 之日起 6 个 月内 使 基金的 投资 组
合比例 符合 本基 金合 同第 二十部 分 “ 四、 基金 转型 后 的投资 ” 的 有关 约定 。
3.2.1.3 自 基金 转型 以来 基 金每年 净值 增长 率及 其与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较
华夏磐 晟灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）
基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
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注： 自 2018 年 12 月 14 日起 ， 原华 夏磐 晟定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
转型为 华夏磐晟灵活配置 混合型证券投资基金（LOF ） ，转型 当年按实际存续 期计算，不按
整个自 然年 度进 行折 算。
3.2.2 原华 夏磐 晟定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）
3.2.2.1 基 金份 额净 值增 长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月
-0.05% 1.79% 1.35% 0.85% -1.40% 0.94%
过去六 个月
-15.24% 1.65% -6.63% 0.77% -8.61% 0.88%
过去一 年
-12.79% 1.48% -7.61% 0.67% -5.18% 0.81%
自基金 合同
生效起 至转
型前
-17.94% 1.22% -0.37% 0.57% -17.57% 0.65%
3.2.2.2 自基金合 同生效 以来 基金份 额累计净 值增长率 变动及 其与同期 业绩比较 基准收 益率
变动的 比较
原华夏 磐晟 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2017 年5 月31 日至2018 年12月13 日） 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
7
3.2.2.3 自 基金 合同 生效 以 来基金 每年 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
原华夏 磐晟 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
3.3.1 华夏 磐晟 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金（LOF ） 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
8
本基金 自基 金转 型以 来 以 来无利 润分 配事 项。
3.3.2 原华 夏磐 晟定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国
性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 ， 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州
和青岛 设有 分公 司 ， 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首
批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只
沪港通 ETF 基金管 理人 、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投
资管理 人资 格、 首家 加入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 、首 批公 募 FOF 基金 管
理人 、 首 批公 募养 老目 标 基金管 理人 ， 以及 特定 客 户资产 管理 人 、 保 险资 金 投资管 理人 ， 香
港子公 司是 首 批 RQFII 基金管理 人。 华夏 基金 是业 务领域 最广 泛的 基金 管理 公司之 一。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 ， 尽 力捕 捉市 场 机会 ， 为 投资 人谋 求良 好 的回报 。 根
据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告， 在基 金分类 排名 中（ 截至 2018 年 12 月 31 日
数据 ） ，华夏经 济转型股票在 “ 股票基金- 标准 股票型基金- 标准 股票型基金（A 类） ” 中排 名
2/152 ； 华夏 圆 和混 合 在 “混合基金- 灵 活 配置 型 基金- 灵 活 配 置 型 基 金（ 股 票上下 限 0-95%+
基准股 票比 例 60%-100% ）” 中 排名 9/346 ； 华夏 沪 港通恒 生 ETF 、华夏 金融 ETF 在“ 股票 基
金- 指数股票 型基 金- 股票 ETF 基金” 中分 别排 名 1/109 和 9/109 ； 华 夏沪 港通 恒生 ETF 联接(A
类) 、 华 夏上 证 50ETF 联接(A 类) 在“ 股 票基 金- 指数股 票型基 金- 股票 ETF 联接基 金 （A 类） ”
中分别 排 名 2/73 和 10/73 。
公司及 旗下 基金 荣膺 由基 金评价 机构 颁发 的多 项奖 项。在 《中 国证 券报 》评 奖活动 中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项， 旗下 华
夏回报 混合 荣获 “201 7 年 度 开放式 混合 型金 牛基 金 ” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获 “2 01 7 年度 开放
式债券型金牛基金 ” 称号。 在《证券时报》评 奖活动 中，旗下华夏永福 混合和 华夏回报混合
荣获 “ 三年持续回报绝对收益明星基金 ” 称号，华夏安康债券荣获 “ 三年持续回报积极债券 型
明星基 金 ” 称号 ，华 夏消 费 升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。 在《上 海证
券报 》 举 行 的 2018 中 国基 金业峰 会暨 第十 五届 “金基金 ” 颁 奖评 选中 ， 公司 荣获 公募基 金 20华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
9
周年 “ 金基 金 ”T O P 基金 公 司大奖 ， 旗下 华夏 沪深 300ETF 荣获第 十五 届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖
（一年 期） ，华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 （三 年期 ） 。
在客户服务 方面，2018 年 ，华夏基金 继续以 客户需 求为导向， 努力提 高客户 使用的便
利性和 服务 体验 ： （1） 华 夏基金 网上 交易 平台 上线 闪购业 务 ， 为 客户 提供 更 便捷的 基金 交易
方式； （2） 微信 服务 号上 线随存 随取 业务 实时 通知 功能， 方便 客户 及时 了解 交易变 动情 况 ，
进一步 提升 客户 体验 ； （3 ） 对在线 智能 服务 机器 人小 夏进行 全新 升级 ， 帮 助投 资 人一搜 即达 ，
让投资 理财 更加 便捷 、 高 效； （4） 与中 原银 行、 西 安银行 、 长沙 银行 、 开 源 证券等 基金 销售
机构合 作 ， 为 客户 提供 更 多理财 渠道 ； （5 ） 开 展 “ 四 大明星 基金 有奖 寻人 ” 、 “ 华夏基 金 20 周
年献礼 ， 华 夏基 金户 口本 ” 、 “ 揭秘 ? 团长 与团 员默 契 度?” 、 “ 大 胆预 测退 休金 ” 等 活动， 为客 户
提供多 样化 的投 资者 教育 和关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
4.1.2.1 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董阳阳
本基金
的基金
经理、
股票投
资部执
行总经
理
2018-12-14 - 10 年
美国波 士顿 学院 金融 学硕 士、 工
商管理 学硕 士 。 曾 任中 国 国际金
融有限公司投行业务部经理。
2009 年8 月加 入华 夏基 金 管理有
限公司 ， 曾 任研 究员、 基 金经理
助理、 投资 经理， 华夏 蓝 筹核心
混合型 证券 投资 基金（LOF ）基
金经理 （2013 年 3 月 11 日至 2017
年 2 月 24 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.1.2.2 原华 夏磐 晟定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张城源
本基金
的基金
经理、
股票投
资部高
2017-05-31 2018-07-24 9 年
中国人 民大 学法 学硕 士。 2009 年
7 月加入华夏基金管理有限公
司， 曾 任投 资研 究部 研究 员、 基
金经理 助理 、 投资 研究 部 总经理
助理等 。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
10
级副总
裁
董阳阳
本基金
的基金
经理、
股票投
资部执
行总经
理
2018-01-17 2018-12-13 10 年
美国波 士顿 学院 金融 学硕 士、 工
商管理 学硕 士 。 曾 任中 国 国际金
融有限公司投行业务部经理。
2009 年8 月加 入华 夏基 金 管理有
限公司 ， 曾 任研 究员、 基 金经理
助理、 投资 经理， 华夏 蓝 筹核心
混合型 证券 投资 基金（LOF ）基
金经理 （2013 年 3 月 11 日至 2017
年 2 月 24 日期 间） 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司
开展投 资 、 研 究活 动防 控 内幕交 易指 导意 见 》 等 法 律法规 和基 金合 同 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责 、 安 全高 效的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 投资 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持
有人谋 求最 大利 益， 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金 管理 人根 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指 导 意见 》 等法 规 制定了 《 华
夏基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。公司 通过科学 、制衡的 投资决策 体系， 加强交易 分 配
环节的 内部 控制 ， 并通 过 工作制 度 、 流 程和 技术 手 段保证 公平 交易 原则 的实 现。 同时 ， 通 过
监察稽 核、 事后 分析 和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和
流程 ， 通 过系 统和 人工 等 方式在 各环 节严 格控 制交 易公平 执行 。 报告 期内 ， 本基金 管理 人严
格执行 了 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 华夏 基金 管 理有限 公司 公平
交易制 度》 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日内、
3 日内、5 日内 ）的 本年 度 同向交 易价 差进 行了 专项 分析， 未发 现违 反公 平交 易原则 的异 常
情况。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
11
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现 涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超
过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年以 来， 金融 去杠 杆 的影响 蔓延 到实 体 ， 导 致 信用收 缩成 为影 响 2018 年 国内宏 观
经济的 主要 逻辑 ，社 融在 2018 年 初走 弱， 社融 存量 增速从 2017 年底 的 13.4% 回落至 2018
年底 的 9.8%。实际 GDP 增速 从 2017 年底 的 6.8% 回落 至 2018 年 4 季度 的 6.4% ，投 资和 消
费增速 也明 显下 滑 。 国 内经 济下行 压力 逐步 体现 的同 时， 外围 环境 的不 确定 性也 在持续 上升 ，
中美贸 易战 持续 升级 给未 来国内 经济 增长 的预 期蒙 上阴霾 。 下半 年 ， 国 内宏 观 政策逐 渐转 向
“ 稳增 长 ” 与“ 调结 构 ” 之间 的再平 衡， 货币 政策 较为 宽松， 金融 市场 间流 动性 十分充 裕， 但由
于非标 等信 用投 放通 道收 紧，流 动性 并没 有显 著传 导到实 体经 济。
海外方面，2018 年，美 国 经济表现相 对非美 经济体 更强，支持 美元指 数大幅 上涨。但
是， 与过 往周 期不 同， 本 轮美国 通过 贸易 保护 及输 出能源 等大 幅降 低需 求外 溢， 使得 贸易 逆
差占 GDP 比 重持 续收 窄。 在逆全 球化 盛行 背景 下， 全球产 业资 本也 开始 从新 兴经济 体大 规
模回流 美国 。
金融市 场方 面，2018 全 年 沪深 300 下跌 25.31% ，弱 于美股 、 港股 、伦 敦市 场 等其他 几个 全
球主要 股票 市场 ， 仅 休闲 服务、 银行、 食品 饮料、 农 林牧渔 和计 算 机 5 个 行业 跑赢沪 深 300 。
跌幅最 小的 休闲 服务 全年 收跌 10.6% ， 跌幅 最大 的 电子全 年收 跌 42.4% 。 整 体看 ， 板 块效 应
较弱， 且行 业轮 动转 换的 速度较 快。1 月金 融地 产 的躁动 拉动 全面 的大 盘风 格，2 月 中美 贸
易摩擦 升温 后， 市场 风格 迅 速转向 小盘 成长 。 而 伴随 5 月信用 风险 暴露 ， 大 盘风 格 再度领 先，
11 月 政策 密集 出台 ，风 格 再度转 向小 盘股 。
报告期 内 ， 本 基金 增加 了 对计算 机 、 通 信和 食品 板 块 的配 置 ， 减 持了 白酒 和 医药 ， 取 得
了较好 收益 。 但由 于对 全 年宏观 经济 的判 断不 够准 确， 未能 大幅 配置 全年 跌 幅较小 的银 行板
块，拖 累了 组合 收益 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
转型前 ， 截 至2018 年12 月13 日， 华 夏磐 晟定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
份额净 值为0.8206元，2018 年1月1日至12 月13 日期 间 份额净 值增 长率 为-13.71% ，同期 业绩
比较基 准收 益率 为-7.78% ； 转型 后， 截至2018 年12 月31日 ， 华 夏磐 晟灵 活配 置混合 型证 券投华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
12
资基金 （LOF ）份额净值 为0.7901元，2018 年12月14日至12 月31 日 期间 份额 净 值增长 率为
-3.72% ，同期 业绩 比较 基 准收益 率为-3.15% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
2019 年 ，经 济下 行压 力或 将继续 释放 ，GDP 增速 或 将继续 回落 。从 宏观 经济 的领先 指
标来看 ，经 济的 触底 企稳 至少需 要等 到 19 年 3 季 度 末之后 。 全 年主 要宏 观分 项普遍 存在 下
行压力 ， 其中 ， 地 产和 制 造业的 投资 增速 都会 有所 回落 ， 考 虑基 建的 对冲 ， 投资增 速依 然呈
回落的态 势 。作为 后周期 概念的消 费增速， 受外部 环境影响 的出口增 速，2019 年都将 面临
一定的 下行 压力 。 伴随 近 期政策 维稳 的持 续加 码 ， 信用环 境已 经处 于筑 底过 程， 社融 存量 增
速或 在 1 季 度前 后企 稳， 对应实 体经 济的 底， 或需 要等 到 3 季 度末 之后 才能 出现。
2019 年， 全球 进入 比差 阶 段，新 兴尾 部风 险累 积， 市场或 全面 开 启 Risk-off 模式。 伴
随企业 端景 气见 顶回 落、 加速下 滑， 美国 即将 迎来 景气拐 点： 预计 2019 年 消 费贡献 仍然 稳
定，但 私人 投资 和政 府购 买的贡 献将 下降 ，从 而拖 累经济 增速 。预 计经 济增 速将从 2018 年
的 2.8%-3% 下降 至 2019 年的 2%-2.5% 。 受特 朗普 贸 易保护 和中 国经 济承 压等 影响， 欧洲 等
非 美经 济体 景气 或趋 于加 速下滑 。
展望 2019 年 的股 票市 场 ，市场 正在 经历 政策 底- 市场底- 盈利底 的磨 底过 程， 在目前 宽
货币紧 信用 的前 提下 ，与 宏观相 关性 较强 的行 业和 板块 EPS 继续 下修 的概 率 较大， 因此 我
们 更 看 好 和 宏 观 经 济 周 期 相 关 性 较 弱 的 板 块 ， 特 别 是 能 代 表 未 来 产 业 发 展 方 向 的 “ 硬科技”
类公司 ，此 外在 资产 荒的 背景下 ，股 息率 较高 且稳 定的品 种也 值得 持有 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任， 本 基金将 继续 奉行 华夏 基金 管理有 限
公司 “ 为信 任奉 献回 报 ” 的 经营理 念， 规范 运作 ， 审 慎投资 ， 勤 勉尽 责地 为基 金份额 持有 人 谋
求长期 、稳 定的 回报 。
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 持续加 强合 规管 理 、 风 险 控制和 监察 稽核 工作 。 在 合规管 理方
面， 公司 认真 落实 资管 新 规及其 配套 规则 、 债券 交 易合规 管理 、 货币 市场 基 金互联 网销 售等
行业新 规 ， 紧 密跟 踪监 管 要求 ， 促 进公 司业 务合 法 合规 ； 公 司不 断完 善内 部 制度建 设 ， 制 定
了非居 民金 融账 户涉 税信 息尽职 调查 管理 制度 、 案 件管理 制度 、 合同 管理 制 度、 知识 产权 管
理制度 等多 项制 度 ， 修 订 了投资 者适 当性 管理 制度 ， 编 制了 合规 管理 白皮 书 ； 公 司以 投资 研
究和销 售业 务条 线为 重点 ， 围 绕内 幕交 易 、 利 用未 公 开信息 交易 等重 点防 范的 违法违 规行 为
和新颁 布的 法律 法规 ， 开 展合规 培训 ， 不 断 提升 员 工的合 规守 法意 识 ； 强 化 事前事 中合 规风
险管理 ， 对信 息披 露文 件 严格把 关 ， 认 真审 核基 金 宣传推 介材 料 ， 加 强销 售 行为管 理 ， 防 范华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
13
各类合 规风 险 。 在 风险 管 理方面 ， 公司 秉承 全员 风 险管理 的理 念 ， 采 取事 前 防范 、 事 中控 制
和事后 监督 等三 阶段 工作 ， 在 持续 对日 常投 资运 作 进行监 督的 同时 ， 加强 对 基金流 动性 风险
的管理 、 投资 组合 强制 合 规管理 ， 督促 投研 交易 业 务的合 规开 展 。 在 监察 稽 核方面 ， 公司 定
期和不 定期 开展 多项 内部 稽核 ， 对 投资 决策 、 投资 研究 、 交 易执 行 、 基 金销 售、 信息 技术 等
关键业 务和 岗位 进行 检查 监督， 促进 公司 业务 合规 运作、 稳健 经营 。
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 所管理 的基 金整 体运 作合 法合规 。 本基 金管 理人 将 继续以 风险
控制为 核心 ，坚 持基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ，提高 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性 ，
切实保 障基 金安 全、 合规 运作。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及基金 合同 约定 ， 本基 金 管理人 为准 确 、 及 时进 行 基金估 值和
份额净 值计 价 ， 制 定了 基 金估值 和份 额净 值计 价的 业务管 理制 度 ， 建 立了 估 值委员 会 ， 使 用
可靠的 估值 业务 系统 ， 设 有完善 的风 险监 测 、 控 制 和报告 机制 。 本基 金托 管 人审阅 本基 金管
理人采 用的 估值 原则 及技 术， 并复 核、 审查 基金 资 产 净值 和基 金份 额申 购 、 赎回价 格 。 会 计
师事务 所在 估值 调整 导致 基金资 产净 值的 变化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假
设及输 入值 的适 当性 发表 专业意 见。 定价 服务 机构 按照商 业合 同约 定提 供定 价服务 。
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.10 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§ 5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ） 在 华夏 磐晟 灵活 配 置混合 型
证券 投资基金（LOF ） （ 以下称 “ 本基金 ” ）的 托管过程中 ，严格遵守 《证券投资基 金法》及
其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议 的有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额 持有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告 期内 ， 本托 管人 根 据 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管
协议的 规定 ， 对本 基金 管 理人的 投资 运作 进行 了必 要的监 督 ， 对 基金 资产 净 值的计 算 、 基 金华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
14
份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核， 未发 现 本基金 管理 人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中
的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围 内） 、投资组合报告等 数据 真实、准确和
完整。
§ 6 审 计报 告
6.1 华 夏磐 晟灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（LOF ）
普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22376 号
华夏磐 晟灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）全体基金 份额 持有 人 ：
6.1.1 审计 意见
（1） 我们 审计 的内 容
我们审计了华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（ 原华夏磐晟定期 开放灵活
配置混合型 证券投资基金(LOF) ， 以下简 称 “ 华夏磐晟混合（LOF ）基金 ” ）的财务报表， 包
括 2018 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 ， 2018 年 12 月 14 日 （基 金转 型日 ） 至 2018 年 12 月 31
日 止期 间的 利润 表和 所有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
（2） 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列
示的中 国证 券监 督管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称
“ 中国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关规定 及允许 的基金行业 实务操 作编制 ，公允反映 了华夏 磐晟
混合 （LOF ） 基金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年 12 月 14 日 （基 金转型 日） 至
2018 年 12 月 31 日 止 期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.1.2 形成 审计 意见 的基 础
我们按照中国注册 会计师 审计准则的规定执 行了审 计工作。审计报告 的 “ 注册 会计师对
财务报表审计的责 任 ” 部分 进一步阐述了我们 在这些 准则下的责任。我 们相信 ，我们获取的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 夏磐晟 混合 （LOF ） 基金， 并履行 了
职业道 德方 面的 其他 责任 。
6.1.3 管理 层和 治理 层对 财 务报表 的责 任
华夏磐 晟混 合 （LOF ） 基金的基金 管理 人华 夏基 金管 理有限 公司( 以下 简称 “ 基 金管理 人 ”)华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
15
管理层 负责 按照 企业 会计 准则和 中国 证监 会、 中国 基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允 许 的基 金
行业实 务操 作编 制财 务报 表， 使其 实现 公允 反映 ， 并设计 、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估华 夏磐晟 混合 （LOF ） 基金的 持续经 营
能力 ， 披 露与 持续 经营 相 关的事 项( 如 适用) ， 并运 用 持续经 营假 设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层
计划清 算华 夏磐 晟混 合（LOF ）基金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 磐晟 混合 （LOF ） 基金的 财务 报告 过程 。
6.1.4 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在 由 于 舞 弊或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获取 合 理 保
证， 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合理 保证 是 高水平 的保 证 ， 但 并不 能 保证按 照审 计准
则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策， 则 通常 认 为
错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职 业怀 疑。同 时 ，
我们也 执行 以下 工作 ：
（1）识别 和评估由 于舞弊 或错误导 致的财务 报表重 大错报风 险；设计 和实施 审计程 序
以应对 这些 风险 ， 并获 取 充分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞 弊可 能
涉及串 通 、 伪 造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2）了解 与审计相 关的内 部控制， 以设计恰 当的审 计程序， 但目的并 非对内 部控制 的
有效性 发表 意见 。
（3）评价 基金管理 人管理 层选用会 计政策的 恰当性 和作出会 计估计及 相关披 露的合 理
性。
（4）对基 金管理人 管理层 使用持续 经营假设 的恰当 性得出结 论。同时 ，根据 获取的 审
计证据 ， 就 可能 导致 对华 夏磐晟 混合 （LOF ） 基金持 续经营 能力 产生 重大 疑虑 的事项 或情 况
是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如果 披露 不 充分 ， 我 们应 当
发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 未 来的事 项或 情况
可能导 致华 夏磐 晟混 合（LOF ）基金不 能持 续经 营。
（5 ）评 价财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容( 包 括披露) ，并 评价 财务 报表 是否公 允反华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
16
映相关 交易 和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟
通，包 括 沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
6.2 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22426 号
华夏磐 晟定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ）全体基 金份 额持 有人 ：
6.2.1 审计 意见
（1） 我们 审计 的内 容
我们审 计了 华夏 磐晟 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） （以下简 称 “华夏磐
晟定开 混合 （LOF ） 基金 ” ） 的财 务报 表， 包 括 2018 年 12 月 13 日 （ 基金 转型 前日） 的资 产
负债表 ，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 13 日 （ 基 金转型 前日 ） 止 期间 的利 润表和 所有 者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
（2） 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列
示的中 国证 券监 督管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称
“ 中国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关规定 及允许 的基金行业 实务操 作编制 ，公允反映 了华夏 磐晟
定开混 合 （LOF ） 基金 2018 年 12 月 13 日 （ 基金 转 型前日 ） 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月 1
日至 2018 年 12 月 13 日 （ 基金转 型前 日） 止期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
6.2.2 形成 审计 意见 的基 础
我们按照中国注册 会计师 审计准则的规定执 行了审 计工作。审计报告 的 “ 注册 会计师对
财务报表审计的责 任 ” 部分 进一步阐述了我们 在这些 准则下的责任。我 们相信 ，我们获取的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 夏磐晟 定开 混合 （LOF ） 基金， 并履
行了职 业道 德方 面的 其他 责任。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
17
6.2.3 管理 层和 治理 层对 财 务报表 的责 任
华夏磐 晟定 开混 合 （LOF ） 基金 的基 金管 理人 华夏 基金管 理有 限公 司( 以 下简 称 “ 基 金管
理人”) 管 理层 负责 按照 企 业会计 准则 和中 国证 监会 、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表 ， 使 其实 现公 允 反映 ， 并 设计 、 执 行和 维 护必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估华 夏磐晟 定开 混合 （LOF ） 基金的持 续
经营能 力 ， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项( 如 适用) ， 并 运用持 续经 营假 设 ， 除 非 基金管 理人 管
理层计 划清 算华 夏磐 晟定 开混合 （LOF ）基金、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 磐晟 定开 混合 （LOF ）基金的财务 报告 过程 。
6.2.4 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保
证， 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合理 保证 是 高水平 的保 证 ， 但 并不 能 保证按 照审 计准
则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策， 则 通常 认 为
错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职 业怀 疑。同 时 ，
我们也 执行 以下 工作 ：
（1）识别 和评估由 于舞弊 或错误导 致的财务 报表重 大错报风 险；设计 和实施 审计程 序
以应对 这 些 风险 ， 并获 取 充分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞 弊可 能
涉及串 通 、 伪 造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2）了解 与审计相 关的内 部控制， 以设计恰 当的审 计程序， 但目的并 非对内 部控制 的
有效性 发表 意见 。
（3）评价 基金管理 人管理 层选用会 计政策的 恰当性 和作出会 计估计及 相关披 露的合 理
性。
（4）对基 金管理人 管理层 使用持续 经营假设 的恰当 性得出结 论。同时 ，根据 获取的 审
计证据 ， 就 可能 导致 对华 夏磐晟 定开 混合 （LOF ） 基金持 续 经营 能力 产生 重大 疑虑的 事项 或
情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要求我 们在 审计 报告 中提 请报表 使用 者注 意财 务报 表中的 相关 披露 ； 如果 披 露不充 分 ， 我 们
应当发 表非 无保 留意 见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而未来 的事 项或华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
18
情况可 能导 致华 夏磐 晟定 开混合 （LOF ）基金不能 持续经 营。
（5 ）评 价财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容( 包 括披露) ，并 评价 财务 报表 是否公 允反
映相关 交易 和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟
通，包 括沟 通 我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
§ 7 年 度财 务会 计报 告
7.1 华 夏磐 晟灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（LOF ）
7.1.1 资产 负债 表
会计主 体： 华夏 磐晟 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
41,309,610.53
结算备 付金
1,040,994.93
存出保 证金
336,682.48
交易性 金融 资产
154,867,576.96
其中： 股票 投资
151,950,823.48
基金投 资
-
债券投 资
2,916,753.48
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
11,952.07
应收股 利
- 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
19
应收申 购款
11,995.61
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
197,578,812.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
2,134,206.38
应付赎 回款
534,511.44
应付管 理人 报酬
275,067.87
应付托 管费
45,844.62
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
2,114,766.11
应交税 费
27.62
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
50,000.00
负债合 计
5,154,424.04
所有者权益：
实收基 金
243,559,472.71
未分配 利润
-51,135,084.17
所有者 权益 合计
192,424,388.54
负债和 所有 者权 益总 计
197,578,812.58
注：① 自 2018 年 12 月 14 日 起， 原华 夏磐 晟定 期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
（LOF ）转型为 华夏 磐晟 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ） ，本报告 期 自 2018 年 12 月
14 日至 2018 年 12 月 31 日。
②报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 0.7901 元； 基金 份额 总额 243,559,472.71
份。
7.1.2 利润 表
会计主 体： 华夏 磐晟 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
20
本报告 期：2018 年 12 月 14 日（ 基金 转型 日）至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项目 附注号
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31
日
一、收入
-7,393,625.01
1.利息 收入
15,195.92
其中： 存款 利息 收入
14,714.32
债券利 息收 入
481.60
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,202,579.59
其中： 股票 投资 收益
2,202,579.59
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3. 公允 价值 变动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
-9,617,591.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
6,190.62
减：二、费用
309,750.75
1.管理 人报 酬
145,296.64
2.托管 费
24,216.10
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
129,840.09
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.税金 及附 加
1.45
7.其他 费用
10,396.47
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列）
-7,703,375.76
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-7,703,375.76
注： 自 2018 年 12 月 14 日 起， 原华 夏磐 晟定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
21
转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） ,本报 告期 自 2018 年 12 月 14 日至 2018
年 12 月 31 日。
7.1.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 磐晟 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 12 月 14 日（ 基金 转型 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 256,358,338.46 -45,997,094.91 210,361,243.55
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -7,703,375.76 -7,703,375.76
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值变动数（净值减少以 “- ”
号填列 ）
-12,798,865.75 2,565,386.50 -10,233,479.25
其中：1. 基 金申 购款 180,997.60 -37,417.32 143,580.28
2. 基金 赎回 款 -12,979,863.35 2,602,803.82 -10,377,059.53
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 243,559,472.71 -51,135,084.17 192,424,388.54
注： 自 2018 年 12 月 14 日 起， 原华 夏磐 晟定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） ，本报告期 自 2018 年 12 月 14 日至
2018 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1.1 至 7.1.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
杨明 辉
汪贵 华
汪贵 华
基金管 理人 负责 人
主 管会计 工作 负责 人
会 计机构 负责 人
7.1.4 报表 附注
7.1.4.1 重 要会 计政 策和 会 计估计
7.1.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018
年 12 月 14 日（ 基金 转型 日） 至 2018 年 12 月 31 日。
7.1.4.1.2 记 账本 位币 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
22
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.1.4.1.3 金 融资 产和 金融 负债的 分类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、
应收款 项 、 可 供出 售金 融 资产及 持有 至到 期投 资 。 金融资 产的 分类 取决 于本 基金对 金融 资产
的持有 意图 和持 有能 力。 本 基金目 前暂 无金 融资 产分 类为可 供出 售金 融资 产及 持有至 到期 投
资。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、债 券投 资、 资产 支持 证券投 资和 衍生 工具 分类 为以公 允
价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产。 除衍 生 工具所 产生 的金 融资 产在 资产负 债表 中
以衍生 金融 资产 列示 外， 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 各
类应收 款项 等 。 应 收款 项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、 回收 金额 固定 或可 确 定的非 衍生 金融
资产。
2、金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及
其他金 融负 债。 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融负 债包 括交 易性 金融负 债及 衍
生金融 负债 等。 本基 金持 有的其 他金 融负 债包 括卖 出回购 金融 资产 款和 各类 应付款 项等 。
7.1.4.1.4 金 融资 产和 金融 负债的 初始 确认 、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ，于 交易 日按 公允 价值在 资
产负债 表内 确认 。 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产 ， 取 得 时发生 的相 关交
易费用 计入 当期 损益 ； 支 付的价 款中 包含 已宣 告但 尚未发 放的 现金 股利 、 债 券或资 产支 持证
券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 ， 单独 确 认为应 收项 目 。 应 收款 项 和其他 金融 负债
的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 及金融 负债 按照 公允 价值 进行后 续
计量， 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取 某项 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 已终 止或 该金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风
险和报 酬已 转移 时 ， 终 止 确认该 金融 资产 。 终止 确 认的金 融资 产的 成本 按移 动加权 平均 法于
交易日 结转 。
7.1.4.1.5 金 融资 产和 金融 负债的 估值 原则 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
23
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具 按如 下原 则确定 公
允价值 并进 行估 值：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易
且最近 交易 日后 未发 生影 响公允 价值 计量 的重 大事 件的， 按最 近交 易日 的市 场 交易价 格确 定
公允价 值。 有充 足证 据表 明估值 日或 最近 交易 日的 市场交 易价 格不 能真 实反 映公允 价值 的 ，
应对市 场交 易价 格进 行调 整， 确定 公允 价值 。 与 上 述投资 品种 相同 ， 但具 有 不同特 征的 ， 应
以相同 资产 或负 债的 公允 价值为 基础 ， 并在 估值 技 术中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特 征是 指
对资产 出售 或使 用的 限制 等， 如果 该限 制是 针对 资 产持有 者的 ， 那么 在估 值 技术中 不应 将该
限制作 为特 征考 虑 。 此 外 ， 基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或
折价。
2、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他
信息支 持的 估值 技术 确定 公允价 值 。 采 用估 值技 术 时， 优先 使用 可观 察输 入 值， 只有 在无 法
取得相 关资 产或 负债 可观 察输入 值或 取得 不切 实可 行的情 况下 ，才 可以 使用 不可观 察输 入
值。
3、 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估
值进行 调整 并确 定公 允价 值。
7.1.4.1.6 金 融资 产和 金融 负债的 抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 有权抵 销
债权债 务且 交易 双方 准备 按净额 结算 时， 金融 资产 与 金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表
中列示 。
7.1.4.1.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。
对于曾 经实 施份 额拆 分或 折算的 基金 ， 由 于基 金份 额 拆分或 折算 引起 的实 收基 金份额 变动 于
基金份 额拆 分日 或基 金份 额折算 日根 据拆 分前 或折 算前的 基金 份额 数及 确定 的拆分 或折 算
比例计 算认 列。 由于 申购 和 赎回引 起的 实收 基金 变动 分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认
日认列 。 对于 已开 放转 换 业务的 基金 ， 上述 申购 和 赎回分 别包 括基 金转 换所 引起的 转入 基金
的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.1.4.1.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份
额时 ， 申 购或 赎回 款项 中 包含的 按累 计未 分配 的已 实现损 益占 基金 净值 比例 计算的 金额 。 未华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
24
实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未实 现损益 占基 金
净值比 例计 算的 金额 。 损 益平准 金于 基金 申购 确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ， 并 于期 末全 额
转入未 分配 利润 。
7.1.4.1.9 收入/ （ 损失 ）的 确认和 计量
股票投 资在 持有 期间 应取 得的现 金股 利扣 除由 上市 公司代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净
额确认 为投 资收 益。 债券 投 资在持 有期 间应 取得 的按 票面利 率计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税及 由基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息
收入 。 资 产支 持证 券在 持 有期间 收到 的款 项 ， 根 据 资产支 持证 券的 预计 收益 率区分 属于 资产
支持证 券投 资本 金部 分和 投资收 益部 分 ， 将 本金 部 分冲减 资产 支持 证券 投资 成本 ， 并 将投 资
收益部 分扣 除在 适用 情况 下由基 金管 理人 缴纳 的增 值税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期 损 益的 金融 资产 在持有 期间 的公 允价 值变 动确认 为
公允价 值变 动损 益； 处置 时 其公允 价值 与初 始确 认金 额之间 的差 额扣 除在 适用 情况下 由基 金
管理人 缴纳 的增 值税 后的 净额确 认为 投资 收益 ， 其 中 包括从 公允 价值 变动 损益 结转的 公允 价
值累计 变动 额。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法差异 较
小的按 直线 法近 似计 算。
7.1.4.1.10 费用 的确 认和 计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日
确认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直线法 差
异较小 的按 直线 法近 似计 算。
7.1.4.1.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 其中 场外 基金 份额持 有
人可选 择现 金红 利或 将现 金红利 按分 红权 益再 投资 日的基 金份 额净 值自 动转 为基金 份额 进
行再投 资 ， 场 内基 金份 额 持有人 只能 选择 现金 分红 。 期 末可 供分 配利 润指 期 末资产 负债 表中
未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.1.4.1.12 其他 重要 的会 计 政策和 会计 估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ，本 基金 确定以 下
类别股 票投 资和 债券 投资 的公允 价值 时采 用的 估值 方法及 其关 键假 设如 下： 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
25
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据中 国证 监会 公告[2017]13 号《 中国 证监 会关 于 证券投
资基金 估值 业务 的指 导意 见 》 ， 本基 金参 考 《关 于 发布中 基协(AMAC) 基 金行 业股票 估值 指
数的通 知》 对重 大影 响基 金资产 净值 的特 殊事 项停 牌股票 进行 估值 。
2、于 2017 年 12 月 28 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证
监会计 字[2007]21 号 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企 业会 计准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关
事项的 通知 》 之附 件 《 非 公开发 行有 明确 锁定 期股 票的公 允价 值的 确定 方法 》 进 行估 值； 自
2017 年 12 月 28 日 起， 对 于在锁 定期 内的 非公 开发 行股票 、首 次公 开发 行股 票时公 司股 东
公开发 售股 份 、 通 过大 宗 交易取 得的 带限 售期 的股 票等流 通受 限股 票 ， 根 据 中国基 金业 协会
中基协 发[2017]6 号《 关于 发布< 证 券投 资基 金投 资流 通受限 股票 估值 指引( 试行)> 的 通知 》
之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 进行 估值 。
3、对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证 券和
私募债 券除 外) 及 在银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号
《中国 证监 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 采用 估值 技术 确 定公允 价值 。
本基金 持有 的证 券交 易所 上市或 挂牌 转让 的固 定收 益品种( 可转 换债 券、 资产 支持证 券和 私
募债券 除外) ，按 照中 证指 数有限 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 本基金 持有 的
银行间 同业 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 按 照中 债金 融 估值中 心有 限公 司所 独立 提供的 估值 结
果确定 公允 价值 。
7.1.4.2 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.1.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.1.4.4 本 报告 期及 上年 度 可比期 间的 关联 方交 易
7.1.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
26
7.1.4.4.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 10,129,890.66 11.88%
7.1.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.1.4.4.1.3 债券 交易
无。
7.1.4.4.1.4 债券 回购 交易
无。
7.1.4.4.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中信证 券 8,606.92 13.55% 8,606.92 0.41%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.1.4.4.2 关 联方 报酬
7.1.4.4.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
145,296.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
32,496.55
注： ① 支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
27
②基金管理人报酬计算公 式为：日基金管理人报酬 ＝前一日基金资产净值× 1.50%/ 当年
天数。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ，从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支， 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
7.1.4.4.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 24,216.10
注： ① 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
7.1.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易
无。
7.1.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.1.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
无。
7.1.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
无。
7.1.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期存 款 41,309,610.53 13,595.74
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.1.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.1.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
7.1.4.4.7.1 其他 关联 交易 事项的 说明 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
28
无。
7.1.4.5 期 末（2018 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.1.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
7.1.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
无。
7.1.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.1.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
无。
7.1.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
无。
7.1.4.6 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.1.4.6.1 金 融工 具公 允价 值计量 的方 法
根据企 业会 计准 则的 相关 规定 ， 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 ， 其 公允 价值 的 计量可 分为
三个层 次：
第一 层次：对 存在活跃市场报 价的金融 工具，可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价
确定公 允价 值。
第二 层次：对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具，可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的
报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ； 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 可 以相 同或 类
似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。
第三层 次 ： 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 ， 可 以 其他反 映市
场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。
7.1.4.6.2 各 层级 金融 工具 公允价 值
截至2018 年12 月31 日 止 ，本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
154,867,576.96 元， 第二 层 次的余 额为0元 ，第 三层 次 的余额 为0 元。
7.1.4.6.3 公 允价 值所 属层 级间的 重大 变动
对于特 殊事 项停 牌的 股票 ， 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日
起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次， 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起
从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 ， 本基 金 于限售 期内 将相
关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次， 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
29
第一层 次。
7.1.4.6.4 第 三层 级公 允价 值本期 变动 金额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
7.2 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）
7.2.1 资产 负债 表
会计主 体： 原华 夏磐 晟定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 12 月 13 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 13
日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
35,827,260.75 74,932,135.29
结算备 付金
1,040,994.93 10,596,203.36
存出保 证金
336,682.48 193,818.86
交易性 金融 资产
194,511,175.39 261,284,514.32
其中： 股票 投资
191,537,713.08 261,284,514.32
基金投 资
- -
债券投 资
2,973,462.31 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 2,084,382.78
应收利 息
82,942.04 17,266.03
应收股 利
- -
应收申 购款
13,483.82 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
2,959.45 -
资产总 计
231,815,498.86 349,108,320.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 13
日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
30
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
13,152,093.46 -
应付赎 回款
5,975,931.65 -
应付管 理人 报酬
129,771.23 441,314.36
应付托 管费
21,628.52 73,552.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,051,227.87 692,477.75
应交税 费
11.59 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
123,590.99 50,000.00
负债合 计
21,454,255.31 1,257,344.49
所有者权益：
实收基 金
256,358,338.46 365,756,052.20
未分配 利润
-45,997,094.91 -17,905,076.05
所有者 权益 合计
210,361,243.55 347,850,976.15
负债和 所有 者权 益总 计
231,815,498.86 349,108,320.64
注：① 自 2018 年 12 月 14 日 起， 原华 夏磐 晟定 期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
（LOF ）转型为 华夏 磐晟 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF）。
②报告 截止 日 2018 年 12 月 13 日 ， 华夏 磐晟 定开 混 合 （LOF ） 基金份 额净 值 0.8206 元；
华夏磐 晟定 开混 合（LOF ）基金 份额 总 额 256,358,338.46 份。
③本基 金合 同于 2017 年 5 月 31 日 生效 ，上 年度 可比 期间自 2017 年 5 月 31 日至 2017
年 12 月 31 日。
7.2.2 利润 表
会计主 体： 原华 夏磐 晟定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 13 日
单位： 人民 币 元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 13 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 31 日
（基金合同生效
日）至 2017 年 12
月 31 日
一、收入
-35,378,760.61 -12,953,257.42 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
31
1.利息 收入
369,174.23 4,165,024.46
其中： 存款 利息 收入
368,038.32 1,265,280.51
债券利 息收 入
1,135.91 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,899,743.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-41,263,890.23 -13,226,023.88
其中： 股票 投资 收益
-43,536,196.05 -13,770,642.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,272,305.82 544,618.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
5,439,650.78 -3,892,258.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
76,304.61 -
减：二、费用
12,153,675.74 4,951,818.63
1.管理 人报 酬
4,639,241.09 3,203,992.05
2.托管 费
773,206.74 533,998.67
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
6,537,720.88 1,050,650.90
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
3.46 -
7.其他 费用
203,503.57 163,177.01
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号填
列）
-47,532,436.35 -17,905,076.05
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-47,532,436.35 -17,905,076.05
注：① 本基 金合 同于 2017 年 5 月 31 日生 效， 上年 度 可比期 间自 2017 年 5 月 31 日至
2017 年 12 月 31 日。
②自 2018 年 12 月 14 日 起 ， 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） ， 本报 告期 自 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 13 日。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
32
7.2.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表
会计主 体： 原华 夏磐 晟定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 13 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 13 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 -17,905,076.05 347,850,976.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -47,532,436.35 -47,532,436.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-109,397,713.74 19,440,417.49 -89,957,296.25
其中：1.基 金申 购款 226,738.73 -42,093.30 184,645.43
2.基金 赎回 款 -109,624,452.47 19,482,510.79 -90,141,941.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
256,358,338.46 -45,997,094.91 210,361,243.55
项目
上年度可比期间
2017 年 5 月 31 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 - 365,756,052.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -17,905,076.05 -17,905,076.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
33
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 -17,905,076.05 347,850,976.15
注：① 本基 金合 同于 2017 年 5 月 31 日生 效， 上年 度 可比期 间自 2017 年 5 月 31 日至
2017 年 12 月 31 日。
②自 2018 年 12 月 14 日 起 ， 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
转型为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） ， 本报 告期 自 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 13 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.2.1 至 7.2.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
杨明 辉
汪贵 华
汪 贵华
基金管 理人 负责 人
主 管会计 工作 负责 人
会 计机构 负责 人
7.2.4 报表 附注
7.2.4.1 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.2.4.2 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.2.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.2.4.4 本 报告 期及 上年 度 可比期 间的 关联 方交 易
7.2.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
7.2.4.4.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 13 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2017 年12 月31 日 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
34
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信证 券 48,238,409.79 0.99% 13,505,893.38 1.68%
7.2.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.2.4.4.1.3 债券 交易
无。
7.2.4.4.1.4 债券 回购 交易
无。
7.2.4.4.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月13 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
中信证 券 35,276.73 0.96% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
中信证 券 9,876.89 1.38% 9,876.89 1.43%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.2.4.4.2 关 联方 报酬
7.2.4.4.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 13 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 31 日 （基 金 合同生
效日） 至
2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
4,639,241.09 3,203,992.05
其中：支付销售机构的客
户维护 费 1,013,694.65
824,974.68
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率计 提 ，华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
35
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金管理人报酬计算公 式为：日基金管理人报酬 ＝前一日基金资产净值× 1.50%/ 当年
天数。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ，从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支， 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
7.2.4.4.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 13 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 31 日（ 基金 合同生
效日） 至
2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
773,206.74 533,998.67
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
7.2.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易
无。
7.2.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.2.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
无。
7.2.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
无。
7.2.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 13 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 31 日 （基 金合 同生效 日）
至
2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 活 期
存款
35,827,260.75 330,489.94 74,932,135.29 452,693.02
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
36
7.2.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.2.4.5 期 末（2018 年 12 月 13 日） 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.2.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
7.2.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
无。
7.2.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.2.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
无。
7.2.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
无。
7.2.4.6 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.2.4.6.1 金 融工 具公 允价 值计量 的方 法
根据企 业会 计准 则的 相关 规定 ， 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 ， 其 公允 价值 的 计量可 分为
三个层 次：
第一 层次：对 存在活跃市场报 价的金融 工具，可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价
确定公 允价 值。
第二 层次：对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具，可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的
报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ； 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 可 以相 同或 类
似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。
第三层 次 ： 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 ， 可 以 其他反 映市
场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。
7.2.4.6.2 各 层次 金融 工具 公允价 值
截至2018 年12 月13 日 止 ，本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
194,511,175.39 元 ， 第 二层 次的余 额为0元 ， 第三 层次 的余额 为0 元。 （截 至2017 年12月31日 止：
第一层 次的 余额 为261,284,514.32 元， 第二 层次 的余 额为0 元， 第三 层次 的余 额 为0元。 ）
7.2.4.6.3 公 允价 值所 属 层 次间的 重大 变动
对于特 殊事 项停 牌的 股票 ， 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日
起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次， 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
37
从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 ， 本基 金 于限售 期内 将相
关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次， 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入
第一层 次。
7.2.4.6.4 第三 层 次公 允价 值本期 变动 金额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§ 8 投 资组 合报 告
8.1 华 夏磐 晟灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF ）
（报告 期末 为 2018 年 12 月 31 日， 报告 期间 为 2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日）
8.1.1 期末 基金 资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 151,950,823.48 76.91
其中： 股票 151,950,823.48 76.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,916,753.48 1.48
其中： 债券 2,916,753.48 1.48
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,350,605.46 21.43
8 其他各 项资 产 360,630.16 0.18
9 合计 197,578,812.58 100.00
8.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合
8.1.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
77,491,886.24 40.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
11,533,975.74 5.99 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
38
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,170,530.00 3.73
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
26,006,843.50 13.52
J 金融业
11,695,060.00 6.08
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
18,048,000.00 9.38
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,528.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
151,950,823.48 78.97
8.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名 股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 002127 南极电 商
2,400,000
18,048,000.00 9.38
2 300232 洲明科 技
1,700,000
16,218,000.00 8.43
3 002643 万润股 份
1,222,500
12,371,700.00 6.43
4 300309 吉艾科 技
1,451,000
11,695,060.00 6.08
5 300339 润和软 件
1,000,000
9,120,000.00 4.74
6 300383 光环新 网
634,400
8,037,848.00 4.18
7 000895 双汇发 展
323,487
7,631,058.33 3.97
8 600548 深高速
798,500
7,170,530.00 3.73
9 300398 飞凯材 料
419,893
6,592,320.10 3.43
10 600011 华能国 际
822,600
6,070,788.00 3.15
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.1.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动
8.1.4.1 累计 买入 金额 超出 期末基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
39
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000895 双汇发 展 7,610,087.73 3.95
2 600271 航天信 息 5,996,744.66 3.12
3 002174 游族网 络 5,008,486.70 2.60
4 300383 光环新 网 4,133,146.00 2.15
5 601965 中国汽 研 2,167,755.00 1.13
6 300450 先导智 能 1,434,265.44 0.75
7 002821 凯莱英 157,500.00 0.08
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注： “ 买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.1.4.2 累计 卖出 金额 超出 期末基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（% ）
1 603660 苏州科 达 7,996,714.80 4.16
2 600547 山东黄 金 7,582,114.88 3.94
3 600048 保利地 产 6,346,388.00 3.30
4 000002 万科 A 5,471,747.69 2.84
5 300633 开立医 疗 5,364,081.00 2.79
6 002174 游族网 络 5,162,071.00 2.68
7 300450 先导智 能 4,738,838.00 2.46
8 600489 中金黄 金 4,081,207.00 2.12
9 300659 中孚信 息 3,181,022.60 1.65
10 300192 科斯伍 德 2,849,199.00 1.48 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
40
11 000739 普洛药 业 2,224,231.00 1.16
12 603018 中设集 团 2,220,424.00 1.15
13 002557 洽洽食 品 982,528.00 0.51
14 603233 大参林 206,060.00 0.11
15 002677 浙江美 大 126,760.97 0.07
16 002941 新疆交 建 63,647.44 0.03
17 002943 宇晶股 份 48,739.92 0.03
18 002942 新农股 份 47,495.36 0.02
19 300753 爱朋医 疗 43,301.75 0.02
20 - - - -
注： “ 卖 出金 额 ” 按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考虑 相 关交易 费用 。
8.1.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
26,507,985.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
58,736,572.41
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
-
-
3 金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4 企业债 券
-
-
5 企业短 期融 资券
-
-
6 中期票 据
-
-
7 可转债 （可 交换 债）
2,916,753.48
1.52
8 同业存 单
-
-
9 其他 -
-
10 合计
2,916,753.48
1.52
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
41
8.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123016 洲明转 债 14,368 1,464,673.92 0.76
2 128046 利尔转 债 10,099 1,001,214.86 0.52
3 113020 桐昆转 债 4,510 450,864.70 0.23
4 - - - - -
5 - - - - -
8.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
8.1.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.1.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.1.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
8.1.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.1.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.1.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.1.12 投资 组合 报告 附注
8.1.12.1 报 告期 内， 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前
十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
8.1.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
42
8.1.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
336,682.48
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
11,952.07
5 应收申 购款
11,995.61
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
360,630.16
8.1.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.1.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.1.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8.2 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（报告 期末 为 2018 年 12 月 13 日， 报告 期间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 13 日）
8.2.1 期末 基金 资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 191,537,713.08 82.63
其中： 股票 191,537,713.08 82.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,973,462.31 1.28
其中： 债券 2,973,462.31 1.28
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
43
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,868,255.68 15.9
8 其他各 项资 产 436,067.79 0.19
9 合计 231,815,498.86 100.00
8.2.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合
8.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业 11,885,000.00 5.65
C 制造业 88,069,328.02 41.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 11,190,496.66 5.32
E 建筑业 65,659.40 0.03
F 批发和 零售 业 233,750.00 0.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,090,680.00 3.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 27,591,049.00 13.12
J 金融业 12,580,170.00 5.98
K 房地产 业 12,356,000.00 5.87
L 租赁和 商务 服务 业 18,216,000.00 8.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,254,852.00 1.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,728.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 191,537,713.08 91.05
8.2.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名 股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％) 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
44
1 002127 南极电 商 2,400,000 18,216,000.00 8.66
2 300232 洲明科 技 1,700,000 15,657,000.00 7.44
3 300309 吉艾科 技 1,451,000 12,580,170.00 5.98
4 002643 万润股 份 1,222,500 12,506,175.00 5.95
5 300339 润和软 件 1,000,000 10,030,000.00 4.77
6 603660 苏州科 达 419,980 8,370,201.40 3.98
7 300659 中孚信 息 360,350 8,208,773.00 3.90
8 000739 普洛药 业 1,000,000
8,070,000.00 3.84
9
600547 山东黄 金
260,000
7,670,000.00 3.65
10
300398 飞凯材 料
419,893
7,159,175.65 3.40
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.2.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动
8.2.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601336 新华保 险 87,341,553.97 25.11
2 601318 中国平 安 54,236,643.42 15.59
3 000858 五粮液 52,204,367.89 15.01
4 601233 桐昆股 份 52,064,941.10 14.97
5 000002 万科 A 45,051,552.87 12.95
6 600048 保利地 产 43,458,261.40 12.49
7 002236 大华股 份 41,341,310.87 11.88
8 002643 万润股 份 40,246,320.29 11.57
9 000661 长春高 新 37,806,411.75 10.87
10 002195 二三四 五 37,475,145.69 10.77
11 300059 东方财 富 37,276,373.90 10.72
12 300383 光环新 网 32,767,151.89 9.42
13 000568 泸州老 窖 30,126,658.58 8.66
14 601688 华泰证 券 28,808,550.42 8.28
15 603259 药明康 德 28,615,919.64 8.23
16 600519 贵州茅 台 28,480,443.50 8.19
17 002142 宁波银 行 27,991,434.16 8.05 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
45
18 300309 吉艾科 技 27,912,841.80 8.02
19 300750 宁德时 代 27,496,285.14 7.90
20 300398 飞凯材 料 27,100,979.71 7.79
21 001979 招商蛇 口 26,725,403.40 7.68
22 300226 上海钢 联 26,126,708.00 7.51
23 002557 洽洽食 品 25,653,979.61 7.37
24 002867 周大生 25,167,679.74 7.24
25 600029 南方航 空 24,788,016.00 7.13
26 600188 兖州煤 业 24,697,562.00 7.10
27 600809 山西汾 酒 24,181,973.36 6.95
28 603799 华友钴 业 22,808,130.28 6.56
29 002463 沪电股 份 22,770,490.46 6.55
30 002202 金风科 技 22,141,524.20 6.37
31 300496 中科创 达 22,042,783.58 6.34
32 601601 中国太 保 21,331,461.20 6.13
33 300404 博济医 药 21,171,152.96 6.09
34 600115 东方航 空 20,871,364.89 6.00
35 300584 海辰药 业 20,733,986.50 5.96
36 000977 浪潮信 息 20,237,914.39 5.82
37 002127 南极电 商 19,915,511.00 5.73
38 300413 芒果超 媒 19,588,671.00 5.63
39 000963 华东医 药 19,148,239.35 5.50
40 600779 水井坊 19,015,320.35 5.47
41 002258 利尔化 学 18,993,365.17 5.46
42 300232 洲明科 技 18,154,868.63 5.22
43 300166 东方国 信 18,076,835.82 5.20
44 600702 舍得酒 业 17,149,001.00 4.93
45 600271 航天信 息 16,429,291.00 4.72
46 603019 中科曙 光 16,333,448.00 4.70
47 600176 中国巨 石 16,063,224.39 4.62
48 600036 招商银 行 15,992,743.97 4.60
49 601398 工商银 行 15,981,431.00 4.59
50 600703 三安光 电 15,547,034.22 4.47
51 000069 华侨 城 A 15,512,949.96 4.46
52 600570 恒生电 子 15,371,284.98 4.42
53 601877 正泰电 器 15,309,262.95 4.40
54 000538 云南白 药 15,092,387.00 4.34
55 300192 科斯伍 德 13,793,249.87 3.97
56 300454 深信服 13,736,973.57 3.95
57 600346 恒力股 份 13,693,722.95 3.94
58 601111 中国国 航 13,646,523.94 3.92
59 002821 凯莱英 13,581,786.11 3.90
60 600372 中航电 子 13,499,019.43 3.88 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
46
61 002146 荣盛发 展 13,310,383.00 3.83
62 603659 璞泰来 13,148,847.00 3.78
63 600886 国投电 力 12,973,907.00 3.73
64 601155 新城控 股 12,374,382.63 3.56
65 002024 苏宁易 购 12,271,014.00 3.53
66 603639 海利尔 12,139,180.16 3.49
67 000739 普洛药 业 12,127,744.80 3.49
68 600985 淮北矿 业 12,044,819.16 3.46
69 000975 银泰资 源 12,012,138.00 3.45
70 000768 中航飞 机 11,841,752.06 3.40
71 600547 山东黄 金 11,794,893.40 3.39
72 000651 格力电 器 11,778,860.81 3.39
73 300078 思创医 惠 11,661,083.30 3.35
74 603660 苏州科 达 11,321,009.40 3.25
75 601595 上海电 影 11,254,111.26 3.24
76 600507 方大特 钢 11,207,033.00 3.22
77 300740 御家汇 11,161,780.22 3.21
78 300170 汉得信 息 11,010,348.00 3.17
79 300121 阳谷华 泰 10,971,636.10 3.15
80 300659 中孚信 息 10,942,431.32 3.15
81 600887 伊利股 份 10,910,081.00 3.14
82 600487 亨通光 电 10,847,067.00 3.12
83 300339 润和软 件 10,675,644.00 3.07
84 603345 安井食 品 10,534,301.44 3.03
85 002511 中顺洁 柔 10,413,360.34 2.99
86 000426 兴业矿 业 10,224,147.96 2.94
87 000001 平安银 行 10,222,536.00 2.94
88 603707 健友股 份 10,133,358.00 2.91
89 000717 韶钢松 山 9,998,627.00 2.87
90 002078 太阳纸 业 9,967,227.69 2.87
91 002677 浙江美 大 9,617,738.05 2.76
92 002624 完美世 界 9,450,434.55 2.72
93 000063 中兴通 讯 9,360,971.00 2.69
94 601225 陕西煤 业 9,047,434.00 2.60
95 000401 冀东水 泥 8,998,683.00 2.59
96 600027 华电国 际 8,932,328.00 2.57
97 000738 航发控 制 8,865,481.25 2.55
98 002120 韵达股 份 8,779,484.00 2.52
99 600763 通策医 疗 8,500,038.40 2.44
100 002013 中航机 电 8,388,651.90 2.41
101 300463 迈克生 物 8,354,301.49 2.40
102 002035 华帝股 份 8,199,953.00 2.36
103 002390 信邦制 药 8,191,877.00 2.35 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
47
104 002916 深南电 路 8,067,924.00 2.32
105 300633 开立医 疗 8,050,620.74 2.31
106 002384 东山精 密 8,014,706.25 2.30
107 300085 银之杰 7,992,076.57 2.30
108 601899 紫金矿 业 7,986,112.99 2.30
109 600482 中国动 力 7,974,005.00 2.29
110 002185 华天科 技 7,936,575.20 2.28
111 601668 中国建 筑 7,862,479.00 2.26
112 601000 唐山港 7,800,000.00 2.24
113 600760 中航沈 飞 7,792,439.00 2.24
114 000333 美的集 团 7,741,305.00 2.23
115 300601 康泰生 物 7,657,971.94 2.20
116 600622 光大嘉 宝 7,635,974.41 2.20
117 600038 中直股 份 7,600,310.46 2.18
118 601390 中国中 铁 7,532,003.25 2.17
119 000938 紫光股 份 7,238,625.55 2.08
120 600535 天士力 7,216,451.00 2.07
121 603233 大参林 7,121,263.00 2.05
122 300477 合纵科 技 7,051,598.16 2.03
123 300409 道氏技 术 6,996,425.00 2.01
124 002373 千方科 技 6,996,075.00 2.01
125 002829 星网宇 达 6,995,578.00 2.01
注： “ 买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.2.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601336 新华保 险 93,132,085.17 26.77
2 000002 万科 A 58,800,762.82 16.90
3 601233 桐昆股 份 57,206,326.31 16.45
4 601318 中国平 安 54,773,306.09 15.75
5 600048 保利地 产 51,075,815.41 14.68
6 002236 大华股 份 49,538,710.23 14.24
7 000858 五粮液 47,503,950.76 13.66
8 000661 长春高 新 38,928,961.76 11.19
9 600036 招商银 行 37,436,379.97 10.76
10 300059 东方财 富 37,320,099.46 10.73
11 002195 二三四 五 35,339,493.93 10.16
12 601688 华泰证 券 33,328,729.50 9.58
13 002643 万润股 份 31,186,639.96 8.97
14 002202 金风科 技 30,420,321.13 8.75 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
48
15 300750 宁德时 代 30,398,642.29 8.74
16 603259 药明康 德 29,907,972.49 8.60
17 002142 宁波银 行 28,737,943.09 8.26
18 603799 华友钴 业 27,908,705.83 8.02
19 300413 芒果超 媒 27,875,553.25 8.01
20 600519 贵州茅 台 26,627,572.35 7.65
21 300383 光环新 网 26,264,260.68 7.55
22 000963 华东医 药 26,042,319.03 7.49
23 002867 周大生 25,712,937.00 7.39
24 300226 上海钢 联 24,868,141.93 7.15
25 001979 招商蛇 口 24,788,032.98 7.13
26 600809 山西汾 酒 24,532,380.50 7.05
27 000568 泸州老 窖 24,495,285.52 7.04
28 600188 兖州煤 业 24,393,643.85 7.01
29 002557 洽洽食 品 22,703,521.25 6.53
30 002463 沪电股 份 22,145,896.54 6.37
31 601601 中国太 保 21,758,749.17 6.26
32 600779 水井坊 21,725,099.51 6.25
33 300496 中科创 达 21,709,268.43 6.24
34 600115 东方航 空 20,575,368.00 5.91
35 300398 飞凯材 料 20,501,376.68 5.89
36 300404 博济医 药 20,124,414.00 5.79
37 600029 南方航 空 20,096,969.87 5.78
38 000977 浪潮信 息 18,951,729.10 5.45
39 000651 格力电 器 18,855,911.03 5.42
40 300584 海辰药 业 17,813,516.34 5.12
41 603019 中科曙 光 17,762,059.56 5.11
42 600887 伊利股 份 17,096,197.54 4.91
43 600702 舍得酒 业 16,968,018.30 4.88
44 601398 工商银 行 16,205,723.00 4.66
45 000069 华侨 城 A 16,117,713.00 4.63
46 002024 苏宁易 购 15,997,064.35 4.60
47 600271 航天信 息 15,619,366.40 4.49
48 002146 荣盛发 展 15,499,628.17 4.46
49 002258 利尔化 学 15,447,700.16 4.44
50 000401 冀东水 泥 15,372,481.00 4.42
51 600570 恒生电 子 14,861,057.77 4.27
52 002127 南极电 商 14,854,853.35 4.27
53 300166 东方国 信 14,816,294.61 4.26
54 300309 吉艾科 技 14,459,391.00 4.16
55 000333 美的集 团 14,418,448.48 4.15
56 000538 云南白 药 14,418,316.00 4.14
57 300454 深信服 14,211,364.80 4.09 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
49
58 600346 恒力股 份 13,752,733.00 3.95
59 601877 正泰电 器 13,722,222.52 3.94
60 000546 金圆股 份 13,560,447.84 3.90
61 600703 三安光 电 13,494,179.00 3.88
62 600176 中国巨 石 13,453,767.84 3.87
63 600886 国投电 力 13,096,232.00 3.76
64 600372 中航电 子 12,948,567.20 3.72
65 600027 华电国 际 12,857,678.68 3.70
66 002821 凯莱英 11,985,912.02 3.45
67 002035 华帝股 份 11,851,231.62 3.41
68 000768 中航飞 机 11,777,792.49 3.39
69 300740 御家汇 11,717,884.40 3.37
70 600985 淮北矿 业 11,702,404.43 3.36
71 601111 中国国 航 11,625,478.00 3.34
72 002511 中顺洁 柔 11,551,029.90 3.32
73 603639 海利尔 11,480,557.95 3.30
74 300078 思创医 惠 11,369,149.40 3.27
75 000975 银泰资 源 11,365,525.77 3.27
76 603345 安井食 品 11,227,835.63 3.23
77 000001 平安银 行 11,198,099.00 3.22
78 603707 健友股 份 11,095,543.15 3.19
79 600487 亨通光 电 10,950,430.73 3.15
80 600138 中青旅 10,809,320.40 3.11
81 601595 上海电 影 10,805,980.72 3.11
82 600522 中天科 技 10,738,282.00 3.09
83 601155 新城控 股 10,665,937.00 3.07
84 600507 方大特 钢 10,600,564.00 3.05
85 000063 中兴通 讯 10,515,178.00 3.02
86 000717 韶钢松 山 10,286,211.00 2.96
87 300121 阳谷华 泰 10,264,989.44 2.95
88 000968 蓝焰控 股 9,886,463.40 2.84
89 002078 太阳纸 业 9,752,952.55 2.80
90 300601 康泰生 物 9,602,208.43 2.76
91 002624 完美世 界 9,578,497.31 2.75
92 603659 璞泰来 9,481,839.72 2.73
93 002120 韵达股 份 9,321,367.80 2.68
94 300463 迈克生 物 8,780,921.36 2.52
95 601225 陕西煤 业 8,704,284.91 2.50
96 002415 海康威 视 8,664,781.26 2.49
97 002185 华天科 技 8,538,989.00 2.45
98 002916 深南电 路 8,505,185.49 2.45
99 000426 兴业矿 业 8,429,292.05 2.42
100 600763 通策医 疗 8,415,603.11 2.42 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
50
101 002013 中航机 电 8,272,897.87 2.38
102 600482 中国动 力 8,232,959.00 2.37
103 601668 中国建 筑 8,097,467.00 2.33
104 002384 东山精 密 7,857,264.40 2.26
105 000738 航发控 制 7,850,672.00 2.26
106 601000 唐山港 7,832,725.68 2.25
107 300409 道氏技 术 7,739,865.00 2.23
108 601390 中国中 铁 7,607,497.29 2.19
109 300170 汉得信 息 7,586,403.71 2.18
110 601899 紫金矿 业 7,564,218.00 2.17
111 002390 信邦制 药 7,560,620.79 2.17
112 600622 光大嘉 宝 7,542,655.69 2.17
113 600038 中直股 份 7,529,371.85 2.16
114 300192 科斯伍 德 7,466,562.52 2.15
115 603096 新经典 7,445,894.11 2.14
116 600535 天士力 7,390,138.00 2.12
117 600760 中航沈 飞 7,374,023.31 2.12
118 000938 紫光股 份 7,153,675.84 2.06
注： “ 卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.2.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,418,442,966.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,450,017,460.07
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.2.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,973,462.31 1.41
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,973,462.31 1.41 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
51
8.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123016 洲明转 债 14,368 1,480,909.76 0.70
2 128046 利尔转 债 10,099 1,032,622.75 0.49
3 113020 桐昆转 债 4,510 459,929.80 0.22
4 - - - - -
5 - - - - -
8.2.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.2.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.2.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.2.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
8.2.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.2.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.2.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
8.2.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.2.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.2.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.2.12 投资 组合 报告 附注
8.2.12.1 报 告期 内， 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前
十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受到公开谴华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
52
责、处 罚的 情形 。
8.2.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.2.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
336,682.48
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
82,942.04
5 应收申 购款
13,483.82
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
2,959.45
8 其他
-
9 合计
436,067.79
8.2.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.2.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 华 夏磐 晟灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF ）
9.1.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
4,557
53,447.33
1,501,703.32
0.62%
242,057,769.39
99.38%
9.1.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
53
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 张继荣
1,063,911.00
2.71%
2 赖慧珍
1,010,137.00
2.57%
3 王炜
1,000,068.00
2.54%
4 冯守英
894,300.00
2.27%
5 李冲
850,016.00
2.16%
6 魏成龙
601,017.00
1.53%
7 康桂花
535,057.00
1.36%
8 王庭革
530,409.00
1.35%
9 张国秀
519,057.00
1.32%
10 马健
500,077.00
1.27%
9.1.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
20,495.51
0.01%
9.1.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投
资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
9.2 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
9.2.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
4,738
54,106.87
1,900,237.98
0.74%
254,458,100.48
99.26%
9.2.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
54
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 张继荣
1,063,911.00
2.60%
2 赖慧珍
1,010,137.00
2.47%
3 王炜
1,000,068.00
2.45%
4 冯守英
894,300.00
2.19%
5 李冲
850,016.00
2.08%
6 魏成龙
601,017.00
1.47%
7 康桂花
535,057.00
1.31%
8 王庭革
530,409.00
1.30%
9 张国秀
519,057.00
1.27%
10
北京源 沣投 资管 理有 限
公司－ 源沣 长征 证券 投
资基金
513,600.00
1.26%
9.2.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
20,495.51
0.01%
9.2.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投
资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§ 10 开放式基金份额变动
10.1 华 夏磐 晟灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（LOF ）
单位： 份
基金转 型日 （2018 年 12 月 14 日 ） 基 金份 额总
额
256,358,338.46
基金转 型日 起至 报告 期期 末基金 总申 购份 额 180,997.60
减 ： 基金 转型 日起 至报 告期 期 末基 金总 赎回 份
额
12,979,863.35
基金转 型日 起至 报告 期期 末基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 243,559,472.71
注：自2018 年12 月14 日起 ， 原华 夏磐 晟定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
转型 为 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF）。 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
55
10.2 原 华夏 磐晟 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年5 月31日 ）基 金份
额总额
365,756,052.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,756,052.20
报告期 基金 总申 购份 额 226,738.73
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 109,624,452.47
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 256,358,338.46
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日发 布公 告， 杨 明辉 先生代 任华 夏 基 金管 理有 限 公司 总
经理， 汤晓 东先 生不 再担 任 华夏 基金 管理 有限 公司 总经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司
总经理 。
报告期 内，2018 年 8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务。 上述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金 投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 的报 酬 为 50,000
元人民 币。 截至 本报 告期 末，该 事务 所已 向本 基金 提供 2 年的 审计 服务 。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理 人、 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无受
稽查或 处罚 等情 况 。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
56
11.7.1.1 华 夏磐 晟灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 10,129,890.66 11.88% 8,606.92 13.55% -
中金公 司 2 75,114,667.28 88.12% 54,931.32 86.45% -
注： ①为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 银 河 证券 、 高 华证 券 、 国 信证 券、 国泰 君
安证券 、中 信建 投证 券、 申万宏 源证 券、 西部 证券 、兴业 证券 、中 银国 际证 券、瑞 银证 券 、
海通证 券 、 华 泰证 券 、 招 商证券 、 太平 洋证 券 、 天 风证券 、 万和 证券 、 平安 证券 、 方 正证 券 、
东北证 券 、 国 盛证 券 、 南 京证券 、 西藏 东方 财富 、 金通证 券 、 东 吴证 券的 交 易单元 作为 本基
金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
11.7.1.2 原 华夏 磐晟 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金（LOF ）
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 1,664,978,414.69 34.22% 1,217,599.54 33.30% - 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
57
华泰证 券 2 1,026,767,338.68 21.10% 750,871.94 20.54% -
海通证 券 2 654,610,684.56 13.45% 478,716.69 13.09% -
高华证 券 1 260,112,558.36 5.35% 242,242.30 6.63% -
东北证 券 1 246,733,793.10 5.07% 180,436.05 4.94% -
兴业证 券 1 229,809,045.48 4.72% 214,021.38 5.85% -
西藏东 方财
富证券
1 161,721,902.33 3.32% 118,265.86 3.23% -
招商证 券 2 148,622,347.05 3.05% 108,686.54 2.97% -
国盛证 券 1 139,175,785.80 2.86% 101,778.46 2.78% -
申万宏 源证
券
2 134,469,453.15 2.76% 98,337.71 2.69% -
中金公 司 2 57,861,453.90 1.19% 42,313.30 1.16% -
万和证 券 1 51,871,054.39 1.07% 37,933.09 1.04% -
中信证 券 1 48,238,409.79 0.99% 35,276.73 0.96% -
平安证 券 1 40,453,147.10 0.83% 29,583.24 0.81% -
注： ①为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了国 泰君 安证 券 、 国信证 券 、 中 信建 投证 券、 银河证 券、
西部证 券 、 中 银国 际证 券 、 瑞 银证 券、 太平 洋证 券 、 天 风证 券、 方正 证券 、 南京证 券 、 金 通
证券、 东吴 证券 的交 易单 元作为 本基 金交 易单 元， 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ， 国盛 证券 、 南京 证券 、 西 藏东 方财 富 、 金 通证券 、 东
吴证券 的交 易单 元为 本基 金本期 新增 的交 易单 元。 本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
58
11.7.2.1 华 夏磐 晟灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
11.7.2.2 原 华夏 磐晟 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF ）
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
东方证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
兴业证 券 - - - -
西藏东 方财 富
证券
- - - -
招商证 券 - - - -
国盛证 券 - - - -
申万宏 源证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
万和证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
12.1.1 华夏 磐晟 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
12.1.2 原华 夏磐 晟定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF ）
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）转型）2018 年年度报告 （摘 要）
59
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
