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中证500B(150029)

中证500B:更新招募说明书(2019年3月)查看PDF公告







信诚中证 500 指数分级证券 投资基金 招募说明 书 (2019 年第 1 次更新) 重要提示 信诚 基 金管 理有 限 公司 经中 国证 监 会批 准于2005 年9 月30 日注 册成 立 。因 业务 发展 需 要, 经国 家工 商 总局 核准 ,公 司名 称 由“ 信诚 基 金管 理有 限 公司 ”变 更为 “中 信 保诚 基金 管理 有限 公司 ”( 以下 简 称“ 我司 ” ), 并由 上海 市工 商 行政 管理 局 于2017 年12 月18 日核 发新的营业执照。 根据 《中 华人 民共 和国 合 同法 》第 七十 六条 的 规定 ,合 同当 事人 名 称变 动不 影响 合同 义务 的履 行。 本 次我 司名 称变 更后 , 以“ 信诚 基 金管 理有 限 公司 ”或 “中 信保 诚 基金 管理 有 限 公司 ” 签署 的的 法 律文 件( 包 括但 不限 于公 司 合同 、公 告 等, 以下 简 称“ 原法 律 文 件” )不 受任 何 影响 ,我 司将 按照 约 定履 行权 利 义务 。如 原 法律 文件 件对 生效 条 件、 有效 期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。 本基金的募集申请经中国证监会2010年12月21日证监许可2010[1877] 号文核准。 基 金 管 理人 保证 本 招募 说 明书 的内 容 真实 、 准确 、完 整 。本 基 金由 基金 管 理人 依 照 《基 金法 》、 基 金合 同和 其他 有关 法 律法 规规 定 募集 ,并 经 中国 证监 会核 准。 中 国证 监会 对本 基金 募集 的 核准 ,并 不表 明其 对 本基 金的 价 值和 收益 做 出实 质性 判断 或保 证 ,也 不表 明投资于本基金没有风险。 本基 金投 资于 证券 市场 , 基金 份额 净值 会因 为 证券 市场 波动 等因 素 产生 波动 ,投 资人 在投 资本 基金 前 ,需 充分 了解 本基 金 的产 品特 性 ,并 承担 基 金投 资中 出现 的各 类 风险 ,包 括: 因政 治、 经 济、 社会 等环 境因 素 对证 券价 格 产生 影响 而 形成 的系 统性 风险 , 个别 证券 特有 的非 系统 性 风险 ,由 于基 金投 资 人连 续大 量 赎回 基金 产 生的 流动 性风 险, 基 金管 理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/ 溢价 交易 风险 、 以及 份额 配对 转换 及 基金 份额 折 算等 业务 办 理过 程中 的特 定风 险 等。 投资 人在进行投资决策前,请 仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金 管理 人建 议投 资人 根 据自 身的 风险 收益 偏 好, 选择 适合 自己 的 基金 产品 ,并 且中 长期持有。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 )


基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2019年2月11日,有关财务数据和净 值表现截止日为2018年12月31 日(未经审计)。 基金 管理 人 : 中信 保 诚基 金 管 理有 限公 司 基金 托管 人 : 中国 建 设银 行股 份有 限公 司


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 )





录 第一部分


绪言 ............................................................................................................. 1 第二部分


释义 ............................................................................................................. 1 第三部分


基 金管 理人................................................................................................... 5 第四部分


基 金托 管人................................................................................................. 10 第五部分


相 关服 务机 构 ............................................................................................. 13 第六部分


基 金份 额分 级 ............................................................................................. 33 第七部分


基 金的 募集................................................................................................. 35 第八部分


基 金合 同的 生效.......................................................................................... 35 第九部分


信 诚中 证 500 份额的申购与赎回 ................................................................. 35 第十部分


信 诚中 证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的上市交易 .............................. 44 第十一部分


基金份额的登记、系统内转托管和跨 系统转登 记等其他相关业务 ............ 45 第十二部分


基金的份额配对转换 ............................................................................... 46 第十三部分


基金的投资 ............................................................................................. 48 第十四部分


基金的业绩 ............................................................................................. 57 第十五部分


基金的财产 ............................................................................................. 58 第十六部分


基金资产估值.......................................................................................... 59 第十七部分


基 金的 收益 与分 配 .................................................................................... 64 第十八部分


基金费用与税收 ...................................................................................... 64 第十九部分


基金份额折算.......................................................................................... 66 第二十部分 信诚 中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的终止运作 .............................. 72 第二十一部分 基 金的 会计 与审 计................................................................................... 73 第二十二部分


基金的信息披露................................................................................... 73 第二十三部分


风险揭示 ............................................................................................. 77 第二十四部分


基金合同的变更、终止与基金财产 清算 ............................................... 83 第二十五部分


基金合同的内容摘要............................................................................ 85 第二十六部分


基金托管协议的内容摘要..................................................................... 97 第二十七部分


对基金份额持有人的服务....................................................................107 第二十八部分


其他应披露事项..................................................................................108 第二十九部分


招募说明书的存放及查阅方式.............................................................109 第三十部分


备查文件................................................................................................109


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 1 第一部分


绪言 本招募说明书依据《中 华人民共和国证 券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》”) 、《 公 开募集证券投资基金运 作管理办法 》( 以 下简 称“ 《运 作 办法 》” )、 《 证券 投资 基金 销 售管 理 办法》(以下简称“《 销售办法》”)、 《证券投资基金 信息披露管理办 法》(以下简称 “《信 息披露办法》”) 、 《 公开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动 性风 险管 理规 定 》 (以 下简 称“ 《流 动 性风 险管 理规 定 》” ) 和 其他 有 关法 律 法规 的 规定 , 以及 《 信诚 中 证500 指数 分级 证 券投 资 基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招 募说明书不存在 任何虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对 其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说 明书所载明的资 料申请募集的。 本招募说明书 由本基金管理人 解释。 本基金管理人没有委托 或授权任何其他人 提供未在本招募 说明书中载明的 信息,或对本招 募说明 书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基 金的基金合同编 写,并经中国证 监会核准。基 金合同是约定基 金当事 人之间权利、义务的法 律文件。基金投资 人自依基金合同 取得基金份额, 即成为基金份额 持有人 和基 金 合同 的当 事人 ,其 持有 基金 份额 的行 为本 身即 表明 其对 基金 合同 的承 认和 接受 ,并 按照 《基金法》、基金合同 及其他有关规定享 有权利、承担义 务。基金投资人 欲了解基金份额 持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指信诚中证500 指数分级证券投资基金 2.基金管理人:指 中信保诚基金 管理有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4. 基金 合 同或 本 基金 合 同: 指 《信 诚 中证500 指数 分 级证 券 投资 基 金基 金 合同 》 及对 本 基金 合同的任何有效修订和补充 5. 托管 协 议: 指 基金 管 理人 与 基金 托 管人 就 本基 金 签订 之 《信 诚 中证500 指数 分 级证 券 投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书:指《信诚中证500 指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《信诚中证500 指数分级证券投资基金份额发售公告》 8.上市交易公告书:指 《信诚中证500 指数 分级 证券 投 资基 金之 信诚 中 证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额上市交易公告书》 9.法律法规:指中国现 行有效并公布实 施的法律、行政 法规、规范性 文件、司法解释 、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束 力的决定、决议、通知等


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 2 10. 《 基 金 法》 : 指2003 年10 月28 日 经 第 十届 全 国 人民 代 表 大会 常 务委 员 会 第五 次 会 议 通 过,2012 年12月28日经 第 十一 届全 国人 民 代表 大会 常务 委 员会 第三 十次 会 议修 订, 自2013 年6 月1 日起 实施 ,并 经2015 年4 月24 日第 十二 届 全国 人 民代 表 大会 常 务委 员 会第 十四 次会 议 《全 国 人民 代表大会常务委员会关于 修改<中华 人民 共和 国港 口法> 等七部法律的决定 》修改的《中华 人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《销售办法》: 指 中 国证 监 会2013 年3 月15 日颁布 、同 年6月1日 实 施的 《证 券投 资 基金 销 售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《信 息 披露 办 法》 : 指中 国 证监 会2004 年6 月8 日颁 布、 同 年7月1日实 施的 《 证券 投 资基 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13. 《运 作 办法 》 :指 中 国证 监 会2014 年7 月7 日颁布、 同年8 月8日 实施 的 《 公开 募集 证 券投 资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 14. 《流 动 性风 险 管理 规 定》 : 指中 国 证监 会2017 年8 月31 日 发布 、 同年10 月1日 实施 的 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订 15. 流动性 受限 资 产: 指 由于 法 律法 规 、监 管 、合 同 或操 作 障碍 等 原因 无 法以 合 理价 格 予以 变现的资产,包括但不 限于到期日在10 个 交易 日以 上的 逆 回购 与银 行定 期 存款 (含 协议 约 定有 条 件提前支取的银行存款 )、停牌股票、流 通受限的新股及 非公开发行股票 、资产支持证券 、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 16. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 18. 中证500 指数 :指 由上 海和 深圳 证 券市 场中 选取500 只A股 作为 样本 编制 而 成的 成份 股 指 数, 以综 合反 映 沪深 证券 市 场内 小市 值 公司 的 整体 状 况。 中 证500指 数由 中证 指数 有 限公 司 编制 并发布 19. 基金份额分级:指本 基金的基金份 额包括信诚中证500 指数 证券 投资 基金 之基 础份 额、 信 诚中证500 指数 证券 投资 基金 之A份额 与信 诚中 证500 指数 证 券投 资基 金之B 份额 。其 中, 信 诚中 证 500 指数证券投资基金之A份额与信诚中证500指数 证券 投资 基金 之B份额 的 基金 份额 配比 始 终保 持 4∶6的比例不变 20. 信诚中证500 份额:指信诚中证500 指数证券投资基金之基础份额 21. 信诚中证500 A 份额 : 指本 基金 份额 按《 基金 合同 》 约定 规则 所分 离 的稳 健收 益类 基 金份 额 22. 信诚中证500 B 份额 : 指本 基金 份额 按《 基金 合同 》 约定 规则 所分 离 的积 极收 益类 基金 份 额 23. 基金 合 同当 事 人: 指 受基 金 合同 约 束, 根 据基 金 合同 享 有权 利 并承 担 义务 的 法律 主 体, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 24. 个人 投 资者 : 指年 满18 周岁 ,合 法 持有 现 时有 效 的中 华 人民 共 和国 居 民身 份 证、 军 人证 件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 3 25. 机构 投 资者 : 指依 法 可以 投 资开 放 式证 券 投资 基 金的 、 在中 华 人民 共 和国 境 内合 法 注册 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存 续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 26. 合格 境 外机 构 投资 者 :指 符 合相 关 法律 法 规规 定 可以 投 资于 中 国证 券 市场 并 取得 国 家外 汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 27. 投资 人 :指 个 人投 资 者、 机 构投 资 者和 合 格境 外 机构 投 资者 以 及法 律 法规 或 中国 证 监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29. 基金 销 售业 务 :指 基 金管 理 人或 代 销机 构 宣传 推 介基 金 ,发 售 基金 份 额, 办 理基 金 份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 30. 销售机构:指直销机构和代销机构 31. 直销机构:指 中信保诚基金 管理有限公司 32. 代销 机 构: 指 符合 《 销售 办 法》 和 中国 证 监会 规 定的 其 他条 件 ,取 得 基金 代 销业 务 资格 并与基金管理人签订了 基金销售服务代理 协议,代为办理 基金销售业务的 机构,其中可通 过深圳 证券交易所交易系统办 理本基金销售业务 的机构必须是具 有基金代销业务 资格、并经深圳 证券交 易所和中国证券登记结 算有限责任公司认 可的、可通过深 圳证券交易所交 易系统办理本基 金销售 业务的深圳证券交易所会员单位 33. 基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 34. 场外 : 指以 交 易所 开 放式 基 金交 易 系统 以 外的 方 式、 通 过销 售 机构 办 理基 金 销售 业 务的 场所 35. 场内:指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 36. 注册 登 记业 务 :指 基 金登 记 、存 管 、过 户 、清 算 和结 算 业务 , 具体 内 容包 括 投资 人 基金 账户的建立和管理、基 金份额注册登记、 基金销售业务的 确认、清算和结 算、代理发放红 利、建 立并保管基金份额持有人名册等 37. 注册 登 记机 构 :指 办 理注 册 登记 业 务的 机 构。 基 金的 注 册登 记 机构 为 中信 保 诚基 金 管理 有限公司或接受 中信保诚基金 管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 38. 注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 39. 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 40. 基金 账 户: 指 注册 登 记机 构 为投 资 人开 立 的、 记 录其 持 有的 、 基金 管 理人 所 管理 的 基金 份额余额及其变动情况的账户 41. 基金 交 易账 户 :指 销 售机 构 为投 资 人开 立 的、 记 录投 资 人通 过 该销 售 机构 买 卖本 基 金的 基金份额变动及结余情况的账户 42. 深圳 证 券账 户 :指 在 中国 证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 深 圳分 公 司开 设 的深 圳 证券 交 易所 人民币普通股票账户或证券投资基金账户 43. 基金 合 同生 效 日: 指 基金 募 集达 到 法律 法 规规 定 及基 金 合同 规 定的 条 件, 基 金管 理 人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 4 44. 基金 合 同终 止 日: 指 基金 合 同规 定 的基 金 合同 终 止事 由 出现 后 ,基 金 财产 清 算完 毕 ,清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 45. 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 46. 存续期:指基金合同生效后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期 47. 日/ 天:指公历日 48. 月:指公历月 49. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 50.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 51.T+n 日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 52. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 53. 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 54. 发售:指在基金募集期内,销售机构向投资人销售信诚中证500份额的行为 55. 认购:指在基金募集期内,投资人通过场外或场内申请购买信诚中证500 份额的行为 56. 申购 : 指基 金 合同 生 效后 , 投资 人 根据 基 金合 同 和招 募 说明 书 的规 定 通过 场 外或 场 内申 请购买信诚中 证500份额的行为 57. 赎回 : 指基 金 合同 生 效后 , 基金 份 额持 有 人按 基 金合 同 规定 的 条件 要 求通 过 场外 或 场内 将信诚中证500份额兑换为现金的行为 58. 份额 配 对转 换 :指 根 据基 金 合同 的 约定 ,本 基 金的 信 诚中 证500 份额 与信 诚 中证500 A 份 额、信诚中证500 B 份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面 59. 分拆:指根据基金合 同的约定,基 金份额持有人将 其持有的每十份 信诚中证500份 额的 场 内份额申请转换成四份信诚中证500 A 份额与六份信诚中证500 B 份额的行为 60. 合并:指根据基金合 同的约定,基 金份额持有人将 其 持有 的每 四份 信诚 中证500 A 份额与 六份信诚中证500 B 份额进行配对申请转换成十份信诚中证500份额的场内份额的行为 61. 会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 62. 上市 交 易: 指 基金 合 同生 效 后投 资 人通 过 场内 会 员单 位 以集 中 竞价 的 方式 买 卖信 诚 中证 500 A 份额、信诚中证500 B 份额的行为 63. 转托 管 :指 基 金份 额 持有 人 在本 基 金的 不 同销 售 机构 之 间实 施 的变 更 所持 基 金份 额 销售 机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记 64. 系 统 内 转托 管 :指 基 金 份额 持 有 人将 持 有的 基 金 份额 在 注册 登 记 系统 内 不 同销 售 机 构 (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 65. 跨系 统 转登 记 :指 基 金份 额 持有 人 将持 有 的基 金 份额 在 注册 登 记系 统 和证 券 登记 结 算系 统间进行转登记的行为 66. 基金 转 换: 指 基金 份 额持 有 人按 照 本基 金 合同 和 基金 管 理人 届 时有 效 公告 规 定的 条 件, 申请将其持有基金管理 人管理的、某一基 金的基金份额转 换为基金管理人 管理的、且由同 一注册 登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 5 67. 定期 定 额投 资 计划 : 指投 资 人通 过 有关 销 售机 构 提出 申 请, 约 定每 期 扣款 日 、扣 款 金额 及扣款方式,由销售机 构于 每期 约定 扣款 日在 投资 人指 定 银行 账户 内自 动 完成 扣款 及基 金 申购 申 请的一种投资方式 68. 巨额赎回:指本基金 单个开放日,基 金净赎回申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转 换中 转 出申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请 份额 总 数及 基金 转换 中 转入 申 请份 额 总数 后 的余 额) 超过 上 一开 放日基金总份额的10% 69. 元:指人民币元 70. 基金 利 润: 指 基金 利 息收 入 、投 资 收益 、 公允 价 值变 动 损益 和 其他 收 入扣 除 相关 费 用后 的余额 71. 基金 资 产总 值 :指 基 金拥 有 的各 类 有价 证 券、 银 行存 款 本息 、 基金 应 收申 购 款及 其 他资 产的价值总和 72. 基金资产净值:指基金资产总值 减去基金负债后的价值 73. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 74. 基金 资 产估 值 :指 计 算评 估 基金 资 产和 负 债的 价 值, 以 确定 基 金资 产 净值 和 基金 份 额净 值的过程 75. 指定 媒介 :指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 76. 不可抗力:指本基金合同当事人 不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 第三部分


基金 管理 人 一、 基金 管理 人 概况 基金管理人: 中信保诚基金 管理有限公司 住所:








中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:


中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005 年9月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 注册资本:


2亿元人民币 电话:





(021 )6864 9788 联系人:


唐世春 股权结构: 股 东 出资额


(万元人民币) 出资比例 (%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 6 二、 主要 人员 情 况 1.基金管理人董事会成员 张翔燕女士,董事长, 工商管理硕士。 历任中信银行总 行综合计划部 总经理,中信银 行北京 分行副行长、中信银行 总行营业部副总经 理,中信证券股 份有限公司副总 经济师,中信控 股有限 责任公司风险管理部总 经理、中信控股有 限责任公司副总 裁、中国中信集 团有限公司业务 协同部 主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生,董事,工 商管理硕士。历 任中信信托有限 责任公司综合 管理部总经理、 信托管 理部总经理、总经理助 理、董事会秘书、 副总经 理。 现任 中信 信托 有限 责 任公 司副 总经 理 、董 事 会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先生 , 董事 , 澳大 利亚 籍 ,商 科学 士 。历 任 瀚亚 投资 ( 香港 )有 限 公司 首席执行官,英国保诚 集团亚洲区资产管 理业务投资总裁 、瀚亚投资(新 加坡)有限公司 首席执 行官 。 现任 瀚亚 投资 集团 首席 执行 官兼 瀚亚 投资 (香 港) 有限 公司 首席 执行 官、 瀚亚 投资 管理 (上海)有限公司董事 、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司 董 事。


魏秀彬女士,董事,新 加坡籍,工商管 理硕士。历任施 罗德国际商业 银行东南亚 区域 合规 经 理、施罗德投资管理(新 加坡)有限 公司 亚太 地区 风险 及 合规 总监 。现 任瀚 亚投 资首 席风 险 官、 瀚 亚投资管理(上海)有限公司监事 、瀚亚海外投资基金管理( 上海)有限公司监事 。 吕涛先生,董事,总经 理,工商管理硕 士。历任中信证 券股份有限公 司资产管理部总 经理、 中信 基金 管理 有 限公 司( 中信 证 券股 份 有限 公 司的 全 资子 公 司,2009 年2月已 与华 夏 基金 管 理有 限公司合并)总经理、 中信证券股份有限 公司董事总经理 、中信资产管理 有限公司副总经 理、中 信保诚基金管理有限公 司总经理。(注: 经本公司第三届 董事会第二十三 次会议批准,本 公司总 经理 兼 董事 吕涛 先生 于2019 年3 月6 日离 任, 目前 本公 司由 董事 长张 翔燕 女士 代为 履行 总经 理职 责。张翔燕女士代为履行总经理职务时间自2019 年3月6 日起,不超过90日。) 金光辉先生,独立董事 ,澳大利亚籍, 商科硕士。历任 汇丰银行资本 市场总监,香港 机场管 理局财务总经理、战略 规划与发展总经理 、航空物流总经 理,南华早报集 团首席财务官, 信和置 业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生,独立董事 ,经济学硕士。 历任财政部财政 科学研究所副 主任、中国建设 银行总 行国际部副处长、安永 华明会计师事务 所 副总 经理 、北 京 天华 会计 师事 务 所首 席合 伙人 。 现任 致 同会计师事务所管委会副主席。


杨思群先生,独立董事 ,经济学博士。 历任中国社会科 学院财贸经济 研究所副研究员 ,现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。


注 : 原 “ 英国 保 诚集 团 亚 洲区 总 部 基金 管 理业 务 ” 自2012 年2月14 日 起正 式 更 名为 瀚 亚 投 资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 7 於乐女士,执行监事, 经济学硕士。历 任日本兴业银行 上海分行营业 管理部主管、通 用电气 金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公 司首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况 张翔燕女士,董事长, 工商管理硕士。 历任中信银行总 行综合计划部 总经理,中信银 行北京 分行副行长、中信银行 总行营业部副总经 理,中信证券股 份有限公司副总 经济师,中信控 股有限 责任公司风险管理部总 经理、中信控股有 限责任公司副总 裁、中国中信集 团有限公司业务 协同部 主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 吕涛先生,董事,总经 理,工商管理硕 士。历任中信证 券股份有限公 司资产管理部总 经理、 中信 基金 管理 有 限公 司( 中信 证 券股 份 有限 公 司的 全 资子 公 司,2009 年2月已 与华 夏 基金 管 理有 限公司合并)总经理、 中信证券股份有限 公司董事总经理 、中信资产管理 有限公司副总经 理、中 信保诚基金管理有限公 司总经理。(注: 经本公司第三届 董事会第二十三 次会议批准,本 公司总 经理 兼 董事 吕涛 先生 于2019 年3 月6 日离 任, 目前 本公 司由 董事 长张 翔燕 女士 代为 履行 总经 理职 责。张翔燕女士代为履行总经理职务时间自2019 年3月6 日起,不超过90日。) 桂思毅先生,副总经理 ,工商管理硕士 。历任安达信咨 询管理有限公 司高级审计员, 中乔智 威汤逊广告有限公司财 务主管,德国德累 斯登银行上海分 行财务经理,中 信保诚基金管 理 有限 公 司风险控制总监、财务 总监、首席财务官 、首席运营官。 现任中信保诚基 金管理有限公司 副总经 理、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。 唐世春先生,副总经理 ,法学硕士。历 任北京天平律师 事务所律师、 国泰基金管理有 限公司 监察稽核部法务主管、 友邦华泰基金管理 有限公司法律监 察部总监、总经 理助理兼董事会 秘书; 中信保诚基金管理有限 公司督察长兼董事 会秘书、中信信 诚资产管理有限 公司董事。现任 中信保 诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 4.督察长 周浩先生,督察长,法学硕士。历任中 国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研 员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚 基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 黄稚女士, 理学 硕士 。 曾任 职于 中国 国 际金 融有 限公 司 ,担 任资 产管 理部 产品 经理 ; 于平 安 证券 有限 责任 公 司, 担任 产品 经 理。2015 年6月 加入 中 信保 诚 基金 管 理有 限公 司, 历 任金 融 工程 师、 基金 经理 助 理。现任 信诚 中 证500 指 数分 级 证券 投 资基 金 、 信诚 中证 基建 工程 指 数型 证 券投 资基金(LOF )的基金经理。 历任基金经理: 吴雅楠先生, 自2011 年2 月11 日至2015 年3 月27 日担任本基金 基金经理。 杨旭 先生,自2015年1月15日至2018 年9月28日 担任本基金 基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士, 总经理助理、 副首席投资官、特定资产投资管理总监;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 8 王国强先生,固定收益总监、基金经理; 董越先生,交易总监; 张光成先生,股票投资总监 、基金经理 ; 王睿先生,研究副总监、 基金经理 。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金 管理 人 的职 责 1.依法募集基金,办理 或者委托经中国 证监会认定的其 他机构代为办 理基金份额的发 售、申 购、赎回和登记事宜 ; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度、半年度和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.召集基金份额持有人大会; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权 利或者实施其他法律行为; 12. 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、 基金 管理 人 的承 诺 1.基金管理人将遵守《 证券法》、《基 金法》、《运作 办法》、《销 售办法》、《信 息披露 办法》等法律法规的相 关规定,并建立健 全内部控制制度 ,采取有效措施 ,防止违法违规 行为的 发生。 2. 基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1 )依 照有 关 法律 法 规和 基 金合 同 的规 定, 本着 谨 慎的 原 则为 基 金份 额 持有 人 谋取 最 大利 益; (2 )不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益; (3 ) 不 泄漏 在 任职 期 间知 悉 的 有关 证 券、 基 金的 商 业 秘密 、 尚未 依 法公 开 的 基金 投 资 内 容、基金投资计划等信息;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 9 (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、 基金 管理 人 内部 控制 制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度,是 指公司为了保障 业务正常运 作、 实现 既定 的经 营目 标、 防范 经 营风 险 而设立的各种内控机制 和一系列内部运作 程序、措施和方 法等文本制度的 总称。内部控制 的总体 目标是:建立一个决策 科学、营运高效、 稳健发展的机制 ,使公司的决策 和运营尽可能免 受各种 不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则: 全 面 性原 则: 内部 控制 渗透 到公 司的 决策 、执 行和 监督 层次 ,贯 穿 了各 业务 流程 的所 有 环 节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则:各项内部 控制制度必须符 合国家和主管机 关所制定的法 律法规和规章, 不得与 之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则:在公司 的各个部门之间 、各业务环节及 重要岗位体现 相互监督、相互 制约, 做到公司决策、执行、 监督体系的分离以 及公司各职能部 门中关键部门、 岗位的设置分离 (如交 易执行部门和基金清算 部门的分离、直接 操作人员和控制 人员的分离等) ,形成权责分明 、相互 牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则:内部控制 应随着公司经营 战略、经营方针 、经营理念等 内部环境的变化 而不断 修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善; 成本效益原则:公司将 充分发挥各机构 、 各部 门及 广大 员工 的工 作积 极性 ,尽 量降 低 经营 运 作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则:公司基金 投资、基金交易 、投资研究、市 场开发、绩效 评估等相关部门 ,应当 在空间和制度上适当分 离,以达到防范风 险的目的。对因 业务需要知悉内 幕信息的人员, 应制定 严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业 务特点设置内部 机构,并在此基 础上建立层层 递进、严密有效 的多级 风险防范体系: (1 )一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计 委员 会, 对公 司 经营 管理 与基 金 运作 的合 规性 进行 全面 和重 点 的分 析 检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。 公司设督察长。 督察 长 对董 事会 负责 , 组织 、指 导公 司 监察 稽核 和风 险管 理工 作, 监 督检 查 基金及公司运作的合法 合规情况和公司的 内部风险控制情 况,并定期或不 定期地向董事会 或者董 事会下设的相关专门委员会报告工作。 (2 )二级风险防范 二级风险防范是指在公 司风险管理委员 会、投资决策委 员会 、监察 稽 核部 和风 险管 理 部 层次 对公司的风险进行的预防和控制。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 10 总 经 理下 设风 险管 理委 员会 ,对 公司 在经 营管 理和 基金 运作 中的 风 险进 行全 面 的 研究 、 分 析、评估,制定相应的 风险管理制度并监 督制度的执行, 全面、及时、有 效地防范公司经 营过程 中可能面临的各种风险。 总经理下设 投资 决策 委 员会 , 研究 并制 定公 司基 金资 产 的投 资战 略和 投资 策略 ,对 基 金的 总 体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监 察 稽核 部和 风险 管理 部在 督察 长指 导下 ,独 立于 公司 各业 务部 门 和各 分支 机构 ,对 各 岗 位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3 )三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门 根据 经营 计 划、 业务 规则 及 本部 门具 体情 况 制定 本部 门的 工作 流程 及风 险 控制 措 施,达到:一线岗位双 人双职双责,互相 监督;直接与交 易、资金、电脑 系统、重要空白 支票、 业务用章接触的岗位, 实行双人负责;属 于单人、单岗处 理的业务,强化 后续的监督机制 ;相关 部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控 制系统、维持其 有效性以及有效 执行内部控制 制度是本公司董 事会及 管理 层 的责 任, 董事 会承 担最 终责 任; 本公 司特 别声 明以 上关 于风 险管 理和 内部 控制 的披 露真 实、准确,并承诺根据市场的变化和公 司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分


基金 托管 人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总 部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939),于 2007 年 9 月在 上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939) 。


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2018年6月末,本集团资产总额228,051.82 亿元,较上年末增加6,807.99 亿元,增幅3.08%。 上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27 亿元至1,814.20 亿元,增幅 5.42%;净利润较上年同期增加84.56 亿元至1,474.65 亿元,增幅6.08% 。





2017 年,本集团先后 荣获香港《亚洲货币》“2017 年 中国最佳银行 ” ,美国《环球金融》 “2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国 最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会 责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强” 中列 第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排 行榜 ”中 列 第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处 、证券保险资产 市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海 分中心,共有员工315 余人。 自2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内 部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经 营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管 从业经 历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略 客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机 构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服 务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中 心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持 有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管 资产规模不断扩大,托管 业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资 基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 12 行先后 9 次获得 《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得 《财资》“中国最佳次托管银 行”、连续 5 年获得 中债登“优秀资产托管机构 ” 等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中 国市场唯一 一家 “最佳托管银行 ” 、在 2017 年 荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本 行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安 全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务 风险控制工作进行检查指导。资产托管业务 部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规 工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严 格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账 户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信 息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开 发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人 运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基 金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督 子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠 正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证,如有必要将及时报告中国证监会。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 13 第五部分


相关 服务 机构 一、 基金 份额 发 售机 构 1. 场外发售机构 (1)直销机构 中信保诚基金 管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所: 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张翔燕 电话: (021)6864 9788 联系人: 蒋焱 投资 人可 以通 过本 公司 网 上交 易系 统办 理本 基 金的 开户 、认 购、 申 购及 赎回 等业 务,具 体交 易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www. citicprufunds.com. (2)销售机构 1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代 表人: 田国立 电话:010-67596219 传真:010-66275654 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com 2)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人: 周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.95599.cn 3)中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人: 李庆萍 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com 4)招商银行股份有限公司 注册 地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 14 法定代表人:李建红 电话:0755 -83077278 传真:0755 -83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 5) 交通银行 股份有限公司 住所 : 上海市浦东新区 银城中路188 号 法定代表人: 彭纯 电话:(021 )58781234 传真:(021 )58408483 联系人: 陆志俊 客户服务电话 :95559 网址:www.bankcomm.com 6)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公 地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528 ,上海地区:962528 网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 7)华夏银行股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 联 系人: 马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 8)东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21 号东莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21 号东莞银行大厦 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱 电话:0769-22119061


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 15 传真:0769-22117730 统一客户服务电话:0769-96228 公司网站:www.dongguanbank.cn 9)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 陈四清 联系人:刘岫云 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 10 )中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市 福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人: 侯艳红 电话:010-60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029 网址:http ://www.cs.ecitic.com 11 )中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 12 )中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路29 号澳柯玛大厦15层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20 层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 13) 中国中投证券有限责任公司


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 16 注 册 地址 : 深圳 市福 田 区益 田路 与 福中 路交 界 处荣 超商 务 中心A栋第18 层至21 层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第4、18层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 联系电话:0755-82023442 统一客户服务电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn 14 )招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人: 黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 15) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人: 何如 联系电话:0755-82130833 基金业务联系人: 李颖 联系电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址: www.guosen.com.cn 16) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com 17 )申万宏源证券 有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40 楼 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40 楼


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 17 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 18 )中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 19 )国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人: 朱雅崴 电话:021-38676767 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 20) 广发证券股份有限公司 法定代表人:孙树明 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn 21) 华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8 层 办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326 (福建省外请先拨0591 ) 公司网址:www.hfzq.com.cn


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 18 22) 西藏东方财富证券股份 有限公司 注册地址: 拉萨市北京中路101 号 办公地址:上海市永和路118 弄东方环球企业园24 号楼 法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌 电话:021-36537114 传真:021-36538467 统一客户服务电话:4008811177 23) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号(200040 ) 办公地址: 上海市静安区南京西路1266 号恒隆广场 法定代表人:薛峰 客服电话:4008888788 、10108998 联系人:刘晨 电话:021-22169081 传真: 021-22169134 客户服务电话: 4008888788 、10108998 公司网址: www.ebscn.com 24) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 客服电话:95517 客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn 25) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经 十路20518 号 办公地址:山东省济南市经七路86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-81283900 客服电话:95538


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 19 网址:www.zts.com.cn 26) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 27) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22 层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼22 层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客服电话:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn 28) 平安证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区益田路6033 号平安金融中心61 层-64层 办公地址:深圳市福田区益田路6033 号平安金融中心61 层-64层 法定代表人:何之江 联系人:石静武 电话:021-38631117 全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:021-58991896 全国统一总机:95511-8 网址: stock.pingan.com 29 )华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号华泰证券1号楼6层2 区 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 30) 天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 20 注册地址:北京市西城区金 融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28 号C 座5层





邮编:100088 法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:尹伶 联系电话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:http://jijin.txsec.com 31) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人 :鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 32 )红塔证券证券有限责任公司 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1 号红塔大厦9 楼 法定代表人:况雨林 传





真:0871-3578827 客服电话:4008718880 网址:www.hongtastock.com 33 )世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40/42 层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址 :www.csco.com.cn 34 )长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘洋


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 21 联系电话:0755-83516289 客服电话: 400-6666-888 网址: www.cgws.com 35 )上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平 南路88 号金座 法定代表人:其实 电





话:021-54660526 传





真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 36 )和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:010-85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 37 )申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室 办公 地 址: 新疆 乌 鲁木 齐市 高新 区 (新 市区 ) 北京 南路358 号大 成国 际大 厦20楼2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307105


传真:0991-2301927 联系人:王怀春 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 38 )上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市 黄浦区西藏中路336 号1807-5室 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 22 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 39 )中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人: 洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com 40 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 电





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真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 41 )上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3层310室 办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2号楼B 座6楼 法定代表人:燕斌 电





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真:021-62990063 网址:www.66zichan.com 客服电话:4000-466-788 42 )北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31 号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 电





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真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户 服务电话:400-6262-818


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 23 43 )北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2层222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2层222 单元 法定代表人:胡伟 电话:010-65951887


网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-618-0707 44 )珠海盈米 基金销售 有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 45 )上海陆金所 基金销售 有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 46 )泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4006411999 公司网站:www.taichengcaifu.com 47 )上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 24 法定代表人: 陈继武 电





话:021-63333389 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 48 )北京增财基金销售有限公司 注册 地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室 法定代表人:罗细安 公司网址:www.zcvc.com.cn 客服电话:400-001-8811 49)奕丰金融服务(深圳) 有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116 室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 50 )上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真 :021-20539999 官网网址:www.zhengtongfunds.com 客服 电话:400-820-1515 51)深圳众禄 基金销售 股份有限公司 注册 地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 52 )上海好买基金销售有限公司 注册 地址:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906室 法 定代表人:杨文斌 公司网址:www.howbuy.com


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 25 客服电话:400-700-9665 53 )上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12 楼 法人代表:沈继伟 公司网址:www.leadbank.com.cn 客服电话:400-067-6266 54 )上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室


办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691832 传真:021-20691861 公司网站: www.erichfund.com 客服电话:400-089-1289


55 )北京晟 视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28 层 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 56 )北京广源达信 基金销售 有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13 号楼浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 57 )北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪 总部 科研 楼 5层518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪 总部 科研 楼 5层518 室 法人代表:李昭琛


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 26 联系电话:010-82628888 公司传真: 010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 58 )北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海 淀区中关村大街11号1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 59 )杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 60 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座7层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ 61 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22 层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118 企业业务:400 088 8816


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62 )北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市 海淀区丹棱街丹棱SOHO


1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 63 )一路财富信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400 001 1566 网址: www.yilucaifu.com 64 )深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18 楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 公司官网:www.jfzinv.com 客服电话:400-950-0888 65 )上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2号楼6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电话:021-65370077 66 )上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区上丰路977 号1幢B座812室 办公地址:上海市浦东新区碧波路690 号4 号楼2楼 法人代表:廖冰


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 28 联系电话:021-80234888 官网地址:www.998fund.com 客服电话:4009987172 67 )武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢23 层1号、4号 办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢23 层1号、4号 法人代表:陶捷 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 官网网址:www.buyfunds.cn 68 )上海大智慧 基金销售 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法人代表:申健 联系电话:021-20219988 公司传真:021-20219988 客服电话:021-20292031 官网网址:https://8.gw.com.cn 69 )南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表:钱燕飞 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网址:www.snjijin.com 客服电话:95177 70 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1栋202室 法定代表人:陈柏青 客服电话: 4000-766-123 官网网址:www.fund123.cn 71 )乾道金融信息 服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 29 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网址:http://www.qiandaojr.com


客服电话:400-088-8080 72 )厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法人代表: 陈洪生 联系人:陈承智 联系电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 公司官网:www.xds.com.cn 73 )北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36 层3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B 法人代表:程刚 客服电话:400-100-3391 公司官网:www.bjdyfund.com 74 )北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09室 法定代表人:李悦章 电





话:010-85594745 传





真:010-85932427 客服电话:400-066-8586 官网网址:www.igesafe.com 75 )天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 http://www.wanjiawealth.com 76 )济安财富(北京)资本管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路7号4 号楼40层4601 室 办公地址:北京市朝阳区东 三环中路7号4 号楼40层4601 室


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 30 法定代表人:杨健


联系人:李海燕 77 )北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号5 层5122 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座6层 法定代表人:李悦 联系人:张晔 电话:010-56642602 http://htmz.lhygcn.com/ 78 )民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666 号H 区东座6 楼A31 室 办 公地址:上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大厦32楼 联系电话:021-50206003 网站:www.msftec.com 79 )北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2 单元21层 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 网址:https://danjuanapp.com 80 )第一创业证券股份有限公司 办公 地址: 广东省深圳福田区福华一路115 号投行大厦20楼 电话:0755-23838888


网址:https://www.firstcapital.com.cn/


客户服务电话:95358 81 )万联证券股份有限公司 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18层 法定代表人:张建军 客服电话:4008888133 网址:http://www.wlzq.cn 82 )中天证券股份有限公司 注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 法定代表人:马功勋 网址:http://www.iztzq.com 客服电话:024-95346


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 31 83 )中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号7 层05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼27层 法人代表:弭洪军 联系电话:021-33355392 公司传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 官网网址:www.cmiwm.com 84 )上海万得 基金销售 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33 号11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路33 号8楼 法定代表人:王廷富 电





话:021-51327185








真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 85 )大连网金基金销售有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202 室 客服电话:400899100 网址:http://www.yibaijin.com/ 86 )中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8层 法人代表:黄扬录


客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com 87 )广州证券股份有限责任公司 办公地址: 广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼


客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 邮编:510623 88 )东海证券股份有限公司


地址:上海浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法人代表:赵俊 客服电话:95531


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 32 网址:http://www.longone.com.cn


89 )嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53 层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法人代表:赵学军 联系人:李雯 公司电话:010-60842306 客服电话:400-021-8850 官网地址:www.harvestwm.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理 销售本基金 或变更上述代销机构,并及时公告。 2. 场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位,具体名 单见本基金 份额发售公告。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市 西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 三、 出具 法律 意 见书 的律 师事 务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人: 俞卫锋 联系电话:(021 )31358666 传真:(021 )31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 四、 审计 基金 财 产的 会计 师事 务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙) 住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 33 法定代表人: 姚建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人: 王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 第六部分


基金 份额 分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下。 一、 基金 份额 结 构


本基金的基金份额包括 “信诚中证500 份额”、 “信 诚中 证500 A 份 额” 与 “信 诚 中证500 B份额 ” 。其 中, 信诚 中 证500 A 份额 、 信诚 中证500 B 份 额的 基 金份 额 配 比始 终保 持4 ∶6的 比例 不变。 二、 基金 的基 本 运作 概要


1.本基金通过场外、场 内两种方式公开 发售。基金发售 结束后,场外 认购的全部份额 将确认 为信诚中证500份额 ;场 内认 购的 全部 份 额将 按4∶6的比 例确 认为 信诚 中 证500 A 份额 与信 诚中 证 500 B 份额。(具体认购方法参见发售公告) 2.本基金合同生效后, 信诚中证500 份 额接 受场 外与 场 内申 购和 赎回 ; 信诚 中证500 A 份额、 信诚中证500 B 份额只上市交易,不接受申购和赎回。 3. 本基 金 合同 生 效后 , 基金 管 理人 将 根据 基 金合 同 的约 定 办理 信 诚中 证500 份额 与信 诚 中证 500 A份额、信诚中证500 B 份额之间的份额配对转换业务。 4. 本 基金 合同 生效 后, 基金 管理 人按 照基 金合 同规 定在 基金 份额 折 算日 对基 金份 额进 行 折 算。折算后基金运作方式及信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额配比不变。 三、 信诚中证 500 A 份额、信诚中证500 B 份额概要 1.存续期限 自基金合同生效之日起存续。 2.基金份额配比 信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的基金份额配比始终保持4 ∶6 的比例不变。 3.信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的基金份额净值计算 信诚中证500 A 份 额和 信 诚中 证500 B 份 额具 有不 同 的净 值 计算 规 则, 即 信诚 中 证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额的风险和收益特征不同。 在本基金的存续期内, 本基金将在每个 工作日按照基金 合同约定的净 值计算规则对信 诚中证 500 A 份额和信诚中证500 B 份额分别进行基金份额净值计算。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 34 本基金净资产优先分配 信诚中证500 A 份额 的本 金及 信 诚中 证500 A 份额 的约 定收 益, 本基 金 在优先分配信诚中证500 A 份额 的本 金及 信诚 中证500 A 份 额的 约定 收益 后 的剩 余净 资产 分 配予 信 诚中证500 B 份额。 信诚中证500 A 份 额的 约 定年 收 益 率为 一年 期银 行 定期 存 款年 利 率( 税 后) 加 上3.2%。 其中 计算 信诚 中证500 A 份额 约 定年 收 益率 的 一年 期 银行 定 期存 款 年利 率 是指 基金 合同 生 效日 或 生效 后每 个运作周 年的 最后 一个工作 日中 国人 民银 行公 布并 执 行的 金融 机构 人 民币 一年 期整 存 整取 基 准年利率。 例如:若本基金合同生 效日为2011 年1 月21 日,则以2011 年1月21 日中 国 人民 银行 公布 并执 行 的金 融机 构人 民 币一 年 期整 存 整取 基 准年 利 率( 税后 )加 计3.2% 作为 第一 个 运作 周 年(2011 年1 月21 日至2012 年1月20 日 )的 约定 年收 益 率。 若第 一个 运 作周 年的 最后 一 个工 作日 为2012 年1月20 日,则以2012 年1 月20日中 国人 民 银行 公 布并 执 行的 金 融机 构 人民 币 一年 期整 存整 取 基准 年 利率 (税后)加计3.2% 作为下一个运作周年的约定年收益率,依此类推。 信诚中证500 A份额 的约 定年 收益 率 除 以运 作周 年实 际 天数 得到 信诚 中 证500 A份额 的 约定 日 收益率 。 信诚 中 证500 A 份额 的 基金 份 额净 值 以1.000 元 为基 础 ,采 用 信诚 中 证500 A 份额 的 约定 日收益率 乘以 应计 约定 收益 的天 数进 行单 利计 算。 其中 , 运作 周年 指自 基 金合 同生 效日 或 最近 一 个定期份额折算日次日 起每满一周年的运 作期间,运作周 年实际天数为该 期间内的 实际 天 数。 信 诚中证500 A 份额 在净 值计 算日 应 计约 定 收益 的 天数 为 自基 金 合同 生 效日 或最 近一 个 份额 折 算日 次日至净值计算日的实际天数。 基金 管理 人并 不 承诺 或 保证 信 诚中 证500 A 份 额的 约 定收 益 ,如 在 本基 金 存续 期 内基 金 资产 出现 极端 损失 的 情况 下, 信诚 中 证500 A 份额 的 基金 份 额持 有 人可 能 会面 临无 法取 得 约定 收 益甚 至损失本金的风险。 (1 )信诚中证500 份额的基金份额净值计算公式 T 日信 诚 中证500 份额 的 基金 份 额净 值 =T日闭 市后 的 基金 资 产净 值/T 日本 基金 ( 包括 信 诚中 证500 份额、信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额)的基金份额余额总数 (2 )信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的基金份额净值计算公式 假设T日 为基 金 份额 净 值计 算 日,t =min( 自 基金 合同 生效 日 至T日 ,自最近 一个 份额 折 算日 次日 至T 日) ,NAV 500 t 为T 日信诚中证500 份额 的基 金份 额净 值,NAV A t 为T日信 诚 中证500 A 份 额的 基金份额净值,NAV B t 为T 日信诚中证500 B 份额的基金份额净值,R 年 为信诚中证500 A 份额的约定 年收益率。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 信诚中证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B份 额的 基 金份 额 净值 的 计算 均 保留 到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。 (3 )信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的基金份额净值公告


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 35 信诚中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份 额的 基金 份额 净 值在 当天 收市 后 计算 ,并 在下 一日 内 与信 诚中 证500份 额的 基金 份额 净 值一 同 公告 。 如遇 特 殊情 况 ,经 中 国证 监会 同意 , 可以 适 当延 迟计算或公告。 4.信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的终止运作 经 基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 , 信诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额 可申 请终 止 运 作。该基金份额持有人 大会决议须经本基 金所有份额以特 别决议的形式表 决通过,即须经 参加基 金份 额持 有人 大 会的 信 诚中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额 各 自的 基 金份 额持 有人 或其 代 理人 各 自所 持 信诚 中 证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 表决 权的2/3 以上(含2/3 )通过方为有效。 第七部分


基金 的募 集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等 有关法律法规 及基金合同,经中国证监会证监许可[2010]1877 号文件核准募集。 本基金的实际募集期为2011 年1 月6日至2011 年1 月28 日 。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 374,118,554.71 元人 民币 ,认 购 款项 在基 金 验资 确认 日之 前产 生的 银 行利 息共 计135,745.39 元人 民币。 本次 募集 有效 认购 总户 数为3,763 户 。按 照每 份基 金份 额面 值1.00 元人 民币 计 算, 募集 发售 期 募 集 的有 效 份额 为374,118,554.71 份 基 金份 额 ,利 息结 转 的基 金 份额 为135,745.39份基金份 额。两项合计共374,254,300.10 份基金 份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 第八部分


基金 合同 的生 效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2011 年2月11日正式生效。 基金 合同生效后 ,连续 二十个工作日 出现 基金份额持有人数量不满 二百人 或者 基 金资 产净 值 低于五千万元 情形 的, 基金 管理 人应 当在 定期报告中 予以 披露; 连续 六 十 个工 作日 出现 前 述情 形 的,基金管理人应当 向 中国 证监 会报 告并 提出 解决 方案 , 如转 换运 作方 式 、与 其他 基金 合 并或 者 终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律另有规定的,从其规定。 第九部分


信诚 中证500 份 额的 申购 与赎 回 本 基 金 合 同生 效 后, 投 资 人可 通 过 场外 或 场内 两 种 方式 对 信诚 中 证500 份 额 进 行申 购 与 赎 回。信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。 一、 信诚中证 500 份额申购和赎回场所


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 36 投资 人办 理信 诚 中证500 份额 场 外申 购 与赎 回 业务 的 场所 包 括基 金 管理 人 和基 金 管理 人 委托 的场外代销机构。 投资 人办 理信 诚 中证500 份额 场 内申 购 与赎 回 业务 的 场所 为 具有 基 金代 销 业务 资 格的 深 圳证 券交易所会员单位。 投资人需使用中国证券 登记结算有限责 任公司开放式基 金账户办理场 外申购、赎回业 务;需 使用深圳证券账户办理 场内申购、赎回业 务,其中,深圳 证券账户是指投 资人在中国证券 登记结 算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 本基金场外、场内代销 机构名单将由基 金管理人在发售 公告或其他相 关公告中列明。 基金管 理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 投资人应当在销售机构 办理基金销售业 务的营业场所或 按销售机构提 供的其他方式办 理信诚 中证500 份 额的 申 购与 赎回 。若 基 金管 理 人或 其 委托 的 代销 机 构开 通 电话 、传 真或 网 上等 交 易方 式, 投资 人可 以 通过 上述 方式 进 行信 诚 中证500 份额 的 申 购与 赎回 , 具体 办法 由基 金 管理 人 另行 公告。 二、 申购 和赎 回 的开 放日 及时 间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是 指为投资人或 信诚中证500 份额 持有 人办 理信 诚 中证500 份额 申 购、 赎 回等业务的上海证券交 易所、深圳证券交 易所的交易日( 基金管理人根据 相关法律法规及 基金合 同的 规定 公告 暂 停信 诚中 证500 份 额申 购 、赎 回 时除 外 )。 开 放日 的 具体 业务 办理 时 间在 届 时相 关公告中载明。 基金合同生效后,若出 现新的证券交易 市场、证券交易 所交易时间变 更或其他特殊情 况,基 金管理人将视情况对前 述开放日及开放时 间进行相应的调 整,但应在实施 日 前依 照《 信息 披露 办 法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 2.信诚中证500份额申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2011年3月14 日开始办理基金日常申购赎回业务 。 基金 管理 人不 得 在基 金 合同 约 定之 外 的日 期 或者 时 间办 理 信诚 中 证500 份 额的 申 购、 赎 回或 者转换。投资人在基金 合同约定之外的日 期和时间提出申 购、赎回或转换 申请并被受理的 ,其信 诚中证500 份额申购、赎回价格为下一开放日信诚中证500 份额申购、赎回的价格。 三、 信诚中证 500 份额申购与赎回的原则 1. “未 知 价” 原 则, 即 申购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收市 后 计算 的 信 诚中 证500 份 额的 基 金份 额净值为基准进行计算; 2. “ 金 额 申购 、 份额 赎 回 ”原 则 , 即信 诚 中证500 份 额的 申 购以 金 额 申请 , 赎 回以 份 额 申 请; 3. 信 诚中 证500 份额 持有 人在 场外 销 售机 构赎 回信 诚中 证500 份额 时, 遵循 “ 先进 先出 ” 原 则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 37 4. 当日 信 诚中 证500 份额 的申 购 与赎 回 申请 可 以在 当 日业 务 办理 时 间结 束 前撤 销 ,在 当 日业 务办理时间结束后不得撤销; 5.投资人办理信诚中证500 份额 场外 申 购、 赎回 应使 用 基金 账户 ,办 理 信诚 中证500份 额场 内 申购、赎回应使用深圳证券账户; 6. 投 资人 办理 信 诚中 证500 份额 的场 内 申购 、 赎回 业 务时 , 需遵 守 深圳 证 券交 易 所、 中 国证 券登记结算有限责任公 司的相关业务规则 。若相关法律法 规、中国证监会 、深圳证券交易 所或中 国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行; 基金管理人在不损害基 金份额持有人权 益的情况下可依 法更改上述原 则,但应在新原 则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 四、 信诚中证 500 份额申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资 人必 须根 据 销售 机 构规 定 的程 序 ,在 开 放日 的 具体 业 务办 理 时间 内 提出 信 诚 中证500 份 额申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请 时须按销售机构 和深圳证券交易 所规定的方式 备足申购资金, 投资人 在提交赎回申请时须持有足够的信诚中证500 份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人委托中国证 券登记结算有限 责任公司作为注 册登记机构代 为办理注册登记 业务。 注册 登记 机构 应以 交易 时 间结 束 前受 理 申购 和赎 回申 请 的当 天 作为 申 购或 赎 回申 请日(T 日) ,在 正常情况下,注册登记 机构在T+1 日内 对 该交 易的 有效 性进 行确 认。T日提 交的 有效 申请 , 投资 人 应在T+2日后(包括 该日) 到销售 网点 柜 台或 以销 售机 构 规定 的 其他 方 式查 询 申请 的确 认情 况 ,如 投资人未进行前述查询 ,因申请未得到注 册登记机构的确 认而造成的损失 ,由投资人自行 承担。 基金销售机构对申购申 请的受理并不代表 申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到申 请。申 购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围 内,本基金注册 登记机构可根据 业务规则,对 上述业务办理时 间进行 调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式 ,若申购资金在 规定时间内未全 额到账则申购 不成功。若申购 不成功 或无效 ,基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后 ,基金管理人将在T+7 日( 包括 该日)内支 付赎 回款 项。 在发 生 巨额 赎 回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 五、 信诚中证 500 份额申购和赎回的数额和 价格 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1 )投 资人 在 办理 信 诚中 证500 份额 场内 申购 时 ,单 笔 申购 的 最低 金 额为1,000 元人 民 币。 投资人办理信诚中证500 份额 场外 申购 时 , 单笔 最低 金额 调 整为1元人 民币 (含 申购 费) , 追加 申


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 38 购最 低金 额调 整为1 元人 民币 ( 含申 购 费) 。通 过直 销 中心 首 次申 购 的最 低 金额 为10 万元 人 民币 (含 申购 费) ,追 加申 购 最低 金 额为1 元人 民币 (含 申 购费 ) 。已 有 认购 本 基金 记录 的投 资 人不 受首次申购最低金额的 限制,但受追加申 购最低金额的限 制。通过本公司 网上交易系统办 理信诚 中证500 份额 申购 业务 的 不受 直销 网点 单 笔申 购最 低金 额的 限制 ,申 购最 低 金额 为单 笔1元 。本 基 金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转 入直销网点进行 交易要受直销网 点最低金额的 限制。基金管理 人可根 据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对 单个投资人累计 持有 份额 不设 上 限限 制 ,但 单 一投 资者 持有 基 金份 额 数 不 得 达到 或 超过 基 金 份额 总 数的50% (在 基 金运 作 过程 中 因基 金 份 额赎 回 、 基 金 份额 上 市 交 易、 基金 管理 人 委托 的登 记机 构 技术 条 件不 允 许 等情 形导 致 被动 达 到或 超过50% 的除 外) 。 法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 (2 )基金 份额 持有 人 在办 理场 外赎 回 时, 赎回 最低 份 额为1份, 基金 份额 持有 人在 销 售机 构 (网点)保留的基金份额不足1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。 2.基金管理人可根据市 场情况,在法律 法规允许的情况 下,调整上述 规定申购金额和 赎回份 额的 数量 限制 。基 金 管理 人必 须 在调 整 前2日依 照《 信 息披 露 办法 》 的有 关 规定 在中 国证 监 会指 定媒介 上公告并报中国证监会备案。 3.当接受申购申请对存 量基金份额持有 人利益构成潜在 重大不利影响 时,基金管理人 应当采 取设 定单 一投 资 者申 购金 额上 限 或 信诚 中证500 份额 单 日净 申 购比 例 上限 、拒 绝大 额 申购 、 暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4.信诚中证500份额的申购份额计算 信诚中证500 份额 的申 购 金额 包 括申 购 费用 和 净申 购 金额 。 注册 登 记机 构 根据 单 次申 购 的实 际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计 算公式如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1 +申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费用以四舍五入方 式保留到小数点 后两位。通过场 外方式进行申 购的,申购份额 计算结 果按四舍五入方法,保 留到小数点后两位 ,由此产生的收 益或损失由基金 财产享有或承担 ;通过 场内 方式 进行 申购 的, 申 购份 额 计算 结 果采 用截 尾法 保 留至 整 数位 , 不足1 份部 分对 应的 申 购资 金将返还给投资人。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 39 例一 :某 投资 人通 过 场外 投 资5,000 元 申购 信诚 中 证500份 额, 对 应费 率 为1.2% ,假 设 申购 当日信诚中证500 份额的基金份额净值为1.128 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06 份 即:该投资人通过场 外投资5,000 元申 购信 诚中 证500 份 额, 假设 申购 当日 信诚 中证500 份额 的基金份额净值为1.128 元,则可得到4,380.06 份信诚中证500 份额。 例二:某投资人通过 场内投资10,000 元 申购 信诚 中证500 份额 ,对 应 的申 购费 率为1.2% ,假 设申 购当 日信 诚 中证500 份额 的 基金 份 额净 值 为1.025 元 ,则 其 申购 手 续费 、 可得 到 的申 购 份额 及返还的资金余额为: 净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 申购手续费=10,000-9,881.42=118.58 元 申购份额=9,881.42/1.025=9,640.41 份 因场内申购份额计算 结果 采用 截尾 法 保留 至整 数份 ,故 投资 人申 购 所得 份额 为9,640 份,不 足1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,640 ×1.025=9,881 元 退款金额=10,000-9,881-118.58=0.42 元 即: 该投 资人 投资10,000 元从 场 内申 购 信诚 中证500 份额 , 假设 申 购当 日 信诚 中证500 份额 的基金份额净值为1.025 元,则其可得到信诚中证500份额9,640 份,退款0.42 元。 5.信诚中证500份额的赎回金额计算 投资人在赎回信诚中证500 份额时需缴纳一定的 赎回费用。计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎回金额单位为元,计 算结果按四舍五 入方法,保留到 小数点后两位 ,由此产生的收 益或损 失由基金财产享有或承担。 例三 :某 信诚 中 证500 份额 持 有人 持 有10,000 份 信诚 中 证500份 额一 年后( 未满2 年)决 定从 场 外 赎 回 ,对 应 的 赎回 费 率 为0.25% , 假 设赎 回 当 日信 诚 中 证500 份 额的 基 金 份额 净 值 是1.148 元,则可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即: 该信 诚中 证500 份 额持 有 人持 有10,000 份信 诚中 证500 份额 一年 后(未满2 年)从场 外赎 回,假设赎回当日信诚中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是1.148 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 11,451.30 元。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 40 例 四 : 某 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 从 场 内 赎 回10,000 份 信 诚 中 证500 份 额 , 赎 回 费 率 为 0.5% ,假设赎回当日信诚中证500 份额的基金份额净值为1.148 元,则可得到的净 赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即: 该信 诚中 证500 份 额持 有 人从 深 圳证 券交 易 所场 内 赎回10,000 份信 诚 中证500 份额 ,假 设 赎 回当 日信 诚 中证500 份 额 的基 金份 额净 值 为1.148 元, 则可 得 到的 净赎 回 金额 为11,422.60 元。 6.信诚中证500份额的基金份额净值计算 信诚中证500 份额 的基 金 份额 净 值的 计 算, 保 留到 小数 点后3 位, 小 数点 后 第4位 四舍 五 入, 由此 产生的收益或损失 由基金财产享有或 承担。T日的 基 金份 额净 值在 当 天收 市后 计算 , 并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 六、 信诚中证 500 份额申购与赎回的费用 1. 信诚 中 证500份 额的 申 购费 用 由投 资 人承 担 ,不 列 入基 金 资产 , 主要用于 本基 金的 市 场推 广、 销售 、注 册 登记 等各 项费 用 。信 诚 中证500 份额 的 赎回 费 用由 赎 回基 金份 额的 基 金份 额 持有 人承 担, 在基 金份 额持 有 人赎 回 基金 份 额时 收取 。 对持 续持 有 期少 于7 日的 投资 者收 取的 赎 回费 将全 额计 入基 金资 产, 对 持续 持 有期 不 少于7日 的投 资 者收 取 的 赎回 费, 其 中 不低 于 赎回 费 总额 的25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 2.根据基金合同的规定 ,信诚中证500 份 额的 申购 费率 不 超过 申购 金额 的5%, 赎回 费 率不 超 过赎回金额的5% ,其中 对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5% 的赎回费 。 3.信诚中证500份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万 0.4% M ≥500 万 1000 元/笔 (注:M :申购金额;单位:元) 信诚中证500 份额的场内申购 费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 为更好地满足投资者的 理财需求,根据 相关基金基金合 同、招募说明 书的有关规定, 本公司 决定自2015 年12 月1 日起 , 针对 旗 下现 有 所有 指 数分 级 证券 投 资基 金 基础 份额 的场 内 申购 费 率实 施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。 调整后信诚中证500指数分级证券投资基金场内申购费率如下: 单笔申购金额 申购费率 M<100 万 0 100 万≤M<200万 0


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 41 200 万≤M<500万 0 M≥500 万 0 4. 信诚 中 证500份 额的 场 外赎 回 费率 按 照基 金 份额 持 有时 间 逐级 递 减, 场 外赎 回 的实 际 执行 的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y <1 年 0.5% 1年≤Y <2 年 0.25% Y≥2年 0 (注:Y:持有时间,其中1年为365 日,2年为730 日) 信诚中证500 份额的场内赎回费率为固定值0.5% ,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5% 。 从场 内转 托管 至 场外 的 信诚 中 证500 份 额, 从 场外 赎 回时 , 其持 有 期限 从 转托 管 转入 确 认日 开始计算。 5.基金管理人可以在不 违反法律法规规 定及基金合同约 定的情形下根 据市场情况制定 基金促 销计划,针对以特定交易 方式(如网上交 易、电话交易等)等进 行基 金交 易 的投 资人 定期 或 不定 期 地开展基金促销活动。 在基金促销活动期 间,按相关监管 部门要求履行必 要手续后,基金 管理人 可以适当调低信诚中证500 份额的申购费率和赎回费率。 6.基金管理人可以在基 金合同约定的范 围内调整费率或 收费方式,并 最迟应于新的费 率或收 费方式实施日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 七、 拒绝 或暂 停 申购 的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对信诚中证500 份额的申购申请: 1.因不可抗力导致基金 无法正常运作或 者因不可抗力导 致基金管理人 无法 接受 投资 人 的申 购 申请。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生 本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人合理判断 认为接受某笔或 某些申购申请可 能会影响或损 害现有基金份额 持有人 利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5.基金资产规模过大, 使基金管理人无 法找到合适的投 资品种,或其 他可能对基金业 绩产生 负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6. 当前 一 估值 日 基金 资 产净 值50% 以上 的资 产 出现 无 可参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用估 值 技术 仍导致公允 价值 存在 重 大不 确定 性时 ,经 与基 金托 管人 协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当暂 停 接受 信 诚中证500 份额的申购申请。 7.基金管理人接受某笔 或者某些申购申 请有可能导致单 一投资者持有 基金份额的比例 达到或 者超过50% ,或者变相规避50% 集中度的情形时。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 42 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5 、6 、8项 情形 之一 ,并 且基 金 管理 人决 定暂 停申 购的 ,基 金管 理 人应 当 根据有关规定在指定媒介 上刊 登暂 停申 购 公告 。如 果投 资 人的 申购 申请 被 全部 或部分 拒绝 的,被 拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停 申购的情况消除 时,基金管 理人 应及 时恢 复申 购 业务 的 办理。 八、 暂停 赎回 或 延缓 支付 赎回 款项 的情 形 发生 下列 情形 时 ,基 金 管理 人 可暂 停 接受 投 资人 的 信诚 中 证500 份 额赎 回 申请 或 延缓 支 付赎 回款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5. 当前 一 估值 日 基金 资 产净 值50% 以上 的资 产 出现 无 可参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用估 值 技术 仍导致公允价值存 在重 大不 确定 性时 ,经 与基 金托 管人 协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当延 缓 支付 赎 回款项或暂停接受信诚中证500 份额的赎回申请。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金 管理人决定暂停 接受投资人的赎 回申请或延缓 支付赎回款项的 ,基金 管理人应在当日报中国 证监会备案,已接 受的赎回申请, 基金管理人应足 额支付;如暂时 不能足 额支付,应将可支付部 分按单个账户申请 量占申请总量的 比例支付给赎回 申请人,未支付 部分可 延期支付,并以后续开 放日的基金份额净 值为依据计算赎 回金额。若连续 两个或两个以上 开放日 发生巨额赎回,延期 支 付最 长不 得超 过20 个工 作日 ,并 在 指定 媒介 上公 告 。投 资人 在场 外 申请 赎 回时可事先选择将当日 可能未获受理部分 予以延期赎回或 取消赎回。在暂 停赎回的情况消 除后, 基金管理人应及时恢复 赎回业务的办理并 予以公告。对于 场内赎回部分, 当日未获受理的 赎回申 请将不会延至下一开放日而自动撤消。 九、 巨额 赎回 的 情形 及处 理方 式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的信诚中证500 份 额净 赎回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转 换中 转 出申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请 份额 总 数及 基金 转换 中 转入 申 请份 额 总数 后 的余 额) 超过 前 一开 放日的基金总份额(包 括 信诚中证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 和信 诚 中证500 B 份额 ) 的10% , 即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时 ,基金管理人可 以根据基金当时 的资产组合状 况决定全额赎回 或部分 延期赎回。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤销。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 43 (1) 全额 赎 回: 当 基金 管 理人 认 为有 能 力支 付 投资 人 的全 部 赎回 申 请时 , 按正 常 赎回 程 序执 行。 (2) 部分 延 期赎 回 :当 基 金管 理 人认 为 支付 投 资人 的 全部 赎 回申 请 有困 难 或认 为 因支 付 投资 人的全部赎回申请而进 行的财产变现可能 会对基金资产净 值造成较大 波动 时, 基金 管理 人 在当 日 接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份 额的10%的 前提 下, 可对 其余 赎 回申 请延 期办 理 。对 于 当日 的 赎回 申请 ,应 当按 单个 账户 赎回 申请 量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受理 的赎 回份 额; 对 于未 能赎 回部 分, 按照 投资 人在 提交 赎回 申请 时事 先选 择的 延期 赎回 或取 消赎 回区 别处 理, 选 择延 期赎 回的 ,将 自动 转入 下一 个开 放日 继续 赎回 ,直 到全 部赎 回为 止; 选择 取消 赎回 的,当日未获受理的部 分赎回申请将被撤 销。延期的赎回 申请与下一开放 日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放 日的基金份额净值 为基础计算赎回 金额,以此类推 ,直到全 部赎 回 为止 。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回时 ,在单个基金份 额持有人超过上 一开放日基金 总份额(包括信 诚中证 500 份额、信诚中证500A 份额、信诚中证500B 份额,下同)10% 以上 的赎 回申 请的 情形 下, 基金 管 理人 可以 延期 办 理赎 回申 请: 对 于该 基 金份 额 持有 人 当日 超 过上 一 开放 日基 金总 份 额10% 以 上的 那部 分 赎回 申请 ,基 金管 理人 可以 进行 延期 办理 ;对 于该 基金 份额 持有 人未 超过 上述 比例 的部 分,基金管理人根据前段 “(1)全 额赎 回” 或“ (2) 部分 延期 赎回 ”的 约定 方式 与 其他 基金 份 额持有人的赎回申请一 并办理。但是,如 该基金份额持有 人在提交赎回申 请时选择取消赎 回,则 其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3) 暂停 赎 回: 信 诚中 证500 份额 连续2 日以上(含本数)发生 巨额 赎 回, 如 基金 管 理人 认 为有 必要 ,可 暂停 接 受信 诚中 证500 份 额的 赎 回申 请 ;已 经 接受 的 赎回 申 请可 以延 缓支 付 赎回 款 项, 但不得超过20个工作日,并应当在指定 媒介 上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并 延期办理时,基 金管理人应当通 过邮寄、传真 或者招募说明书 规定的 其 他 方 式在3 个交 易 日内 通 知基 金 份额 持 有人 , 说明 有 关 处 理 方法 , 同时 在 指定 媒介 上刊登公 告。 十、 暂停 申购 或 赎回 的公 告和 重新 开放 申购 或赎 回的 公告 1.发生上述暂停申购或 赎回情况的,基 金管理人当日应 立即向中国证 监会备案,并在 规定期 限内在指定 媒介 上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1 日, 基金 管理 人应 于重 新开 放 日, 在指 定媒介 上刊 登信 诚中 证500 份 额重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 3. 如发 生 暂停 的 时间 超过1日但 少于2 周( 包 括2周 ), 暂 停结 束 ,基 金重 新开 放 申购 或 赎回 时,基金管理人应提前2 日在指定 媒介 上 刊登 信诚 中证500 份额 重新 开放 申 购或 赎 回公 告, 并公 告 最近1个开放日的基金份额净值。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 44 4. 如发 生 暂停 的 时间 超过2周, 暂停 期 间, 基 金管 理 人应 每2周至 少刊 登暂 停公 告1次。 暂停 结束,基金重新开放申 购或赎回时,基金 管理人应提前2 日在指定 媒介 上 连续 刊登 信诚 中 证500 份 额重新开放申购或赎回公告,并公告最近1 个开放日的信诚中证500份额的基金份额净值。 十一、 基金转换 在法律法规及监管机构 允许且相关注册 登记机构业务规 则允许的情况 下,本基金管理 人可以 开展 信诚 中证500 份额 与其 它基 金 之间 的 转换 业 务, 基 金转 换 可以 收 取一 定的 转换 费 ,相 关 规则 由基金管理人届时根据 相关法律 法规 及本 基金 合同 的规 定 制定 并公 告, 并 提前 告知 基金 托 管人 与 相关机构。 十二、 定期 定额 投资 计划 基金 管理 人可 以 为投 资 人办 理 信诚 中 证500 份 额定 期 定额 投 资计 划 ,具 体 规则 由 基金 管 理人 在届 时发 布公 告 或更 新的 招募 说 明书 中 确定 。 投资 人 在办 理 信诚 中 证500 份额 定期 定 额投 资 计划 时可自行约定每期扣款 金额,每期扣款金 额必须不低于基 金管理人在相关 公告或更新的招 募说明 书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 第十部分


信诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额 的 上市 交易 一、 上市 交易 的 基金 份额 本基金合同生效后,基 金管理人 将根 据有 关规 定, 申 请信 诚中 证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额的上市交易。 二、 上市 交易 的 地点 深圳证券交易所 三、 上市 交易 的 时间 2011 年 3 月 14 日 四、 上市 交易 的 规则 1.信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2.信诚中证500 A 份额 、 信诚 中证500 B 份额 上市 首日 的 开盘 参考 价分 别 为各 自前 一交 易日 的 基金份额净值; 3. 信诚 中 证500 A 份额 、 信诚 中 证500 B 份额 实行 价 格涨 跌 幅限 制 ,涨 跌 幅比 例 为10% , 自上 市首日起实行; 4.信诚中证500 A 份额、信诚 中证500 B 份额买入申报数量为100 份或其整数倍; 5.信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币; 6. 信 诚中 证500 A 份 额、 信诚 中证500 B 份 额上 市交 易遵 循《 深圳 证券 交易 所 交易 规则 》 及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 45 五、上 市交 易的 费用 信诚中证500 A 份额 、信 诚中 证500 B 份 额上 市交 易的 费 用按 照深 圳证 券 交易 所的 有关 规定 办 理。 六、 上市 交易 的 行情 揭示 信诚中证500 A 份额 、信 诚中 证500 B 份 额在 深圳 证券 交 易所 挂牌 交易 , 交易 行 情通 过 行情 发 布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 七、 上市 交易 的 注册 登记 投资人T日买 入成 功后 ,注 册登 记机 构 在T 日自 动为 投 资人 登记 权益 并 办理 注册 登记 手 续, 投 资人自T +1 日(含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人T 日卖出成功后,注册登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 八、 上市 交易 的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上 市和 终止 上市 信 诚 中证500 A 份额 、信 诚中 证500 B 份额 的停 复牌 、暂 停上 市、 恢复 上市 和 终止 上市 按 照 《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九 、 相关 法律 法规 、中 国证 监会 及深 圳证 券交 易所 对基 金上 市交 易的 规则 等相 关规 定 内 容进 行调 整的 ,本 基金 合同 相应 予以 修改 ,并 按照 新规 定执 行, 且此 项修 改无 须召 开基 金份 额 持有 人大 会, 但应 在本 基金 更新 的招 募说 明书 中列 示。 十、 若深 圳证 券交 易所 、中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司增 加了 基金 上市 交易 的新 功能 ,基 金管 理 人可 以在 履行 适当 的程 序后 增加 相应 功能 。 第十一部分


基 金份 额的 登记 、系 统内 转托 管和 跨系 统转 登记 等其 他相 关业务 一、 基金 份额 的 登记 1.本基金的份额采用分 系统登记的原则 。场外认购、申 购或通过跨系 统转登记从场内 转入的 信诚中证500 份额 登记 在 注册 登记 系统 基 金份 额持 有人 开 放式 基金 账户 下 ;信 诚中 证500 A 份额、 信诚中证500 B 份额 以及 场内 认购 、申 购 或通 过跨 系统 转 登记 从场 外转 入 的信 诚中 证500份 额登 记 在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2. 登记 在 证券 登 记结 算 系统 中 的信 诚 中证500 份额 可 以申 请 场内 赎 回; 登 记在 注 册登 记 系统 中的信诚中证500 份额可以申请场外赎回。 3.登记在证券登记结算 系统中的信诚 中证500 A 份额 、 信诚 中证500 B 份 额只 能在 深圳 证券 交 易所上市交易,不能直接申请场内赎回。 二、 系统 内转 托 管


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 46 1.系统内转托管是指基 金份额持有人将 持有的基金份额 在注册登记系 统内不同销售机 构(网 点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 2. 基金 份 额登 记 在注 册 登记 系 统的 基 金份 额 持有 人 在变 更 办理 信 诚中 证500 份额 赎回 业 务的 销售机构(网点)时,须办理已持有信诚中证500份额的系统内转托管。 3. 基金 份 额登 记 在证 券 登记 结 算系 统 的基 金 份额 持 有人 在 变更 办 理信 诚 中证500 A 份额 、信 诚中证500 B 份额 上市 交 易或 信诚 中证500 份额 场内 赎回 的 会员 单位 (交 易 单元 )时 ,须 办 理已 持 有基金份额的系统内转托管。 4.募集期内不得办理系统内转托管。 5.基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 三、 跨系 统转 登 记 1. 跨系 统 转登 记 是指 基 金份 额 持有 人 将持 有 的信 诚 中证500 份额 在 注册 登 记系 统 和证 券 登记 结算系统之间进行转登记的行为。 2. 信诚 中 证500份 额跨 系 统转 登 记的 具 体业 务 按照 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司的 相 关规 定办理。 3.募集期内不得办理跨系统转登记。 4.基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 四、 基金 的非 交 易过 户 基金的非交易过户是指 基金注册登记机 构受理继承、捐 赠和司法强制 执行而产生的非 交易过 户以及注 册登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它非 交易 过 户。 无论 在上 述 何种 情况 下, 接 受划 转 的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有 人死亡,其持有 的基金份额由其 合法的继承人 继承;捐赠指基 金份额 持有人将其合法持有的 基金份额捐赠给福 利性质的基金会 或社会团体;司 法强制执行是指 司法机 构依 据 生效 司法 文书 将基 金份 额持 有人 持有 的基 金份 额强 制划 转给 其他 自然 人、 法人 或其 他组 织。办理非交易过户必 须提供基金注册登 记机构要求提供 的相关资料,对 于符合条件的非 交易过 户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构 规定的标准收费。 五、 基金 的冻 结 和解 冻 基金注册登记机构只受 理国家有权机关 依法要求的基金 份额的冻结与 解冻,以及注册 登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第十二部分


基 金的 份额 配对 转换 本基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 一、 份额 配对 转 换是 指本 基金 的信 诚中 证 500 份额与信诚中证 500 A 份额 、 信诚 中 证 500 B 份额之间的配对转换,包括分拆和 合并两个方面。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 47 1. 分拆 。 基金 份 额持 有 人将 其 持有 的 每十 份 信诚 中 证500份 额的 场 内份 额 申请 转 换成 四 份信 诚中证500 A 份额与六份信诚中证500 B 份额的行为。 2.合并。基金份额持有 人将其持有的 每四份信诚中证500 A 份额 与六 份 信诚 中证500 B 份额进 行配对申请转换成十份信诚中证500 份额的场内份额的行为。 二、 份额 配对 转 换的 业务 办理 机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对 转换业务办理机 构的营业场所或 按其提供的其 他方式办理份额 配对转 换。深圳证券交易所、 注册机构或基金管 理人可根据情况 变更或增减份额 配对转换的业务 办理机 构,并予以公告。 三、 份额 配对 转 换的 业务 办理 时间 份额 配对 转换 自 基金 合 同生 效 后不 超 过6个月 的时 间 内开 始 办理 , 基金 管 理人 将 在开 始 办理 份额配对转换前2日在至少一家指定 媒介 及基金管理人网站公告。 份额配对转换的业务办 理日为深圳证券 交易所交易日( 基金管理人公 告暂停份额配对 转换时 除外),具体业务办理 时间见招募说明书 ,在招募说明书 规定的上述时间 之外不办理份额 配对转 换业务。 若深圳证券交易所交易 时间、交易规则 或注册登记机构 规则更改或实 际情况需要,基 金管理 人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 四、 份额 配对 转 换的 原则 1.份额配对转换以份额申请。 2.申请进行“分拆”的信诚中证500 份额的场内份额必须是10的整数倍。 3.申请进行“合并”的 信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额 必须 同 时配 对申 请, 且基 金 份额数必须同为整数且两者的比例为4 :6。 4.信诚中证500份额 的场 外份 额如 需申 请进 行“ 分拆 ” ,须 跨系 统转 登 记为 信诚 中证500 份额 的场内份额后方可进行。 5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册 登记机构或深圳 证券交易所可视 情况对上述规 定作出调整,并 在正式 实施前2 日在至少一家指定 媒介 和基金管理人网站公告。 五、 份额 配对 转 换的 程序 份额配对转换 的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 六、 暂停 份额 配 对转 换的 情形 1.基金管理人认为继续 接受份额配对转 换可能损害基金 份额持有人利 益时决定暂停份 额配对 转换的情形。 2.其他基金管理人出于保护投资人利益的角度,决定暂停份额配对转换的情形。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 48 3.深圳证券交易所、注 册登记机构、份 额配对转换业务 办理机构因异 常情况无法办理 份额配 对转换业务 的情形 。 4.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定 媒介 刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的 情况消除时,基 金管理人应及时 恢复份额配对 转换业务的办理 ,并依 照有关规定在至少一家指定 媒介 公告。 七、 份额 配对 转 换的 业务 办理 费用 投资人申请办理份额配 对转换业务时 ,份额配对转换 业务办理机构可 按照不高于0.3% 的标准 收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。 第十三部分


基 金的 投资 一、投资目标 本基 金进 行数 量 化指 数 投资 , 通过 严 谨的 数 量化 管 理和 投 资纪 律 约束 , 实现 对 中证500 指数 的有效跟踪, 为投资者提供一个投资中证500 指数的有效工具。 二、投资范围 本 基金 的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 , 包括 中 证500 指 数的 成 份股 及 其备 选 成份 股、新股(一级市场初 次发行或增发)、 债券、权证、股 指期货以及中国 证监会允许基金 投资的 其它 金融 工具 。 其中 ,中 证500 指 数的 成 份股 及 其备 选 成份 股 的投 资 比例 不低 于基 金 资产 净 值的 90% ,现 金 或者 到 期日 在一 年以 内 的政 府 债券 不 低于 基 金资 产 净值 的5% ,其 中 现金 不 包括 结 算备 付金、存出保证金、应 收申购款等 ,权 证投 资占 基金 资 产净 值的 比例 为0-3% ,其 它金 融工 具的 投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构 以后允许基金投 资的其他品种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 ,可 以 将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采用数量化指数 投资方法,按 照成份股在中证500 指数 中的 基准 权重 为基 础, 以抽 样 复制的策略构建指数化 投资组合,并根据 标的指数成份股 及其权重的变化 进行相应调整, 力争保 持基 金净 值收 益 率与 业 绩比 较 基准 之 间的 日 均跟 踪偏 离度 的 绝对 值 不超 过0.35% ,年 跟踪 误 差不 超过4% 。 当预期成份股发生调整 和成份股发生配 股、增发、分红 等行为时,或 因基金的申购和 赎回等 对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影 响时,或因某些 特殊情况导致流 动性不足时,或 法律法 规禁止投资等其 他原 因 导致 无法 有效 复制 和跟 踪标 的指 数 时, 基金 管理 人 可以 对投 资组 合 管理 进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股 的流动性进行分 析,如发现流动 性欠佳的个股 将可能采用合理 方法寻 求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 49 (1) 基本 面 替代 : 按照 与 被替 代 股票 所 属行 业 ,基 本 面及 规 模相 似 的原 则 ,选 取 一揽 子 标的 指数成份股票作为替代股备选库; (2) 相关 性 检验 : 计算 备 选库 中 各股 票 与被 替 代股 票 日收 益 率的 相 关系 数 并选 取 与被 替 代股 票相关性较高的股票组 成模拟组合,以组 合与被替代股票 的日收益率序列 的相关系数最大 化 为优 化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指 期货,以提高投 资效率更好地达 到本基金的投 资目标。 本基 金 在股 指 期货投资中将 根据 风险 管理 的原 则, 以套 期保 值为 目的 , 在风 险可 控的 前 提下 ,本 着谨 慎 原则 , 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的 系统性风险,改 善组合的风险收 益特性 。此 外, 本基 金 还将 运 用股 指期 货来 对冲 特殊 情况 下的 流动 性风 险以 进行 有效 的现 金管 理, 如预 期大 额申 购赎 回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指 期货交易决策部 门或小组,授权 特定的管 理人 员负 责股 指期 货 的投 资 审批事项,同时针对股 指期货交易制定投 资决策流程和风 险控制等制度并 报董事会批准。 此外, 基金管理人还将做好培训和准备工作。 四、 标的 指数 与 业绩 比较 基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证500 指数。 中证500 指 数是 由 上海 和 深圳 证 券市 场 中选 取500 只A 股作 为 样本 编 制而 成 的成 份 股指 数 ,以 综合 反 映沪 深证 券市 场内 小市 值公 司的 整体 状况 。中 证系 列指 数由 中证 指数 有限 公司 编制 和计 算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 如果中证500 指数 被停 止 编制 及发 布, 或中 证500 指数由 其他 指数 替代 ( 单纯 更名 除外 ), 或 由于 指数 编制 方 法等 重大 变更 导 致中 证500 指数 不宜 继 续作 为 标的 指 数, 或证 券市 场 上有 代 表性 更强、更合适投资的指 数推出,本基金管 理人可以依据审 慎性原则,在充 分考虑持有人利 益并履 行适当程序的前提下, 更换本基金的标的 指数和投资对象 ,并依据市场代 表性、流动性、 与原指 数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证500 指数收益率+5 %×金融同业存款利率。 如果今后法律法规发生 变化,或者有更 权威的、更能为 市场普遍接受 的业绩比较基准 推出, 或者是 市场 上出 现更 加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 的股 票 指数 时, 本基 金 可以 在与 本基 金 托管 人 协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。 本基金由于上述原因变 更标的指数和业 绩比较基准,基 金管理人应于 变更前在中国证 监会指 定的 媒介 上公告。 五、 风险 收益 特征 本基金为跟踪指数的股 票型基金,具有 较高风险、较高 预期收益的特 征,其预期风险 和预期 收益高于货币市场基金 、债券型基金和混 合型基金。从本 基金所分离的两 类基金份额来看 ,信诚


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 50 中证500 A 份额 具有 低风 险、 收益 相对 稳 定的 特征 ;信 诚 中证500 B 份额 具 有高 风险 、高 预 期收 益 的特征。 六、投资 决策 与 投资 管理 流程 1.投资决策依据 以《基金法》和本基金 基金合同等有关 法律法规为决策 依据,并以维 护基金份额持有 人利益 作为最高准则。 2.投资决策机制 本基金实行投资决策委 员会领导下的基 金经理负责制。 投资决策委员 会负责制定基金 投资的 整体策略和原则,审定 基金定期投资检讨 报告及决定基金 禁止的投资事项 等。基金经理负 责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理流程 (1 )每 日跟 踪 分析 : 本基 金 跟踪 指 数, 因此 指数 跟 踪的 偏 离度 和 风险 分 析尤 为 重要 。 数量 分析组对指数化投资的 偏差风险和流动性 风险进行每日跟 踪测算,并提 供 数量 风险 分析 报 告。 投 研部行业研究员对基准 指数成份股中基本 面变化、流动性 变化的企业情况 提供及时的风险 分析报 告。运营部每日提供基金申购赎回的数据分析,供基金经理投资决策参考。 (2 )基 金经 理 根据 数 量风 险 分析 和 申购 赎回 分析 报 告, 在 追求 跟 踪误 差 最小 化 的目 标 下, 控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险,降低交易成本。 (3 )交 易部 依 据基 金 经理 指 令, 制 定交 易策 略, 通 过组 合 交易 系 统执 行 指数 投 资组 合 的交 易。 (4 )风 险管 理 部根 据 市场 变 化对 指 数化 投资 组合 的 资产 配 置和 调 整提 出 风险 防 范建 议 。监 察稽核部对指数化抽样 复制的执行过程 进 行合 规监 控。 基 金经 理依 据申 购 赎回 和 成份 股停 牌等 情 况控制投资组合的流动性风险。 投资管理流程图如下所示:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 51 七、投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼 顾投资原则以及 开放式基金的固 有特点,通过 分散投资降低基 金财产 的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (2) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10 %; (3) 本基金进入全国银行间 同业市场进行债券 回购的资金余额 不得超过基金资产 净值的 40%; (4) 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% ; (5) 本 基 金 投资 于 同一 原 始 权益 人 的 各类 资 产支 持 证 券的 比 例, 不 得 超过 基 金 资产 净 值 的 10%; (6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20 %; (7) 本基 金 持有 的 同一( 指同 一 信用 级 别)资产 支持 证 券的 比 例, 不 得超 过 该资 产 支持 证 券规 模的10%; (8) 本基 金 管理 人 管理 的 全部 基 金投 资 于同 一 原始 权 益人 的 各类 资 产支 持 证券 , 不得 超 过其 各类资产支持证券合计规模的10%; (9) 本基 金 应投 资 于信 用 级别 评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产 支持 证 券。 基 金持 有 资产 支 持证 券期 间, 如果 其信 用等 级 下降 、 不再 符 合投 资标 准, 应 在评 级 报告 发 布之 日 起3 个月 内予 以 全部 卖出; (10) 本 基金财产参与股票 发行申购,本 基金所申报的金 额不超过本基金 的总资产,本 基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 %; (12) 保持 不 低于 基 金资 产 净值5 %的 现 金或 者 到期 日 在一 年 以内 的 政府 债 券 ,其 中现 金 不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (13) 本 基金 在 任 何交 易日 日终 ,持 有 的买 入股 指期 货合 约价 值, 不得 超过 基 金资 产净 值 的 10% ; (14) 本 基金 在任 何 交易 日 日终 , 持有 的 买入 期 货合 约 价值 与 有价 证 券市 值 之和, 不得 超 过基 金资 产净 值的100% ; 其中 ,有 价证 券指 股票 、债 券( 不含 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券) 、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (15) 本 基金在任何交易日 日终,持有的 卖出期货合约价 值不得超过基金 持有的股票总 市值的 20% ; (16) 本 基金所持有的股票 市值和买入、 卖出股指期货合 约价值,合计( 轧差计算)不 低于基 金资产净值的90% ,且不得超过 基金资产净值的95% ;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 52 (17) 本 基金在任何交易日 内交易(不包 括平仓)的股指 期货合约的成交 金额不得超过 上一交 易日基金资产净值的20%; (18) 本 基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳 的交易保证金后 ,应当保持不 低于基 金资 产 净值5% 的 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ,其 中现 金不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金、应收申购款等 ; (19 )本基金总资产不得超过基金净资产的140% ; (20 )本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的 市值 合 计不 得 超过 基 金资 产 净值 的15% ;因 证券 市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模 变动等基金管理 人 之外 的因 素致 使基 金不 符合 本 条所 规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21 )本基金与私募类 证券资管产品及 中国证监会认定 的其他主体为 交易对手开展逆 回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22 )本基金管理人管 理的全部开放式 基金持有一家上 市公司发行的 可流通股票,不 得超过 该上 市公 司可 流 通股 票的15% ;本 基金 管 理人 管 理的 全 部投 资 组合 持 有一 家上 市公 司 发行 的 可流 通股 票, 不得 超 过该 上市 公司 可 流通 股 票的30% ;但 完 全按 照 有关 指 数的 构成 比例 进 行的 投 资不 计入受此限。 如果法律法规对本基金 合同约定投资组 合比例限制进行 变更的,以变 更后的规定为准 。法律 法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除上 述第 (9) 、(12 )、(18 )、 (19)、 (20 ) 项以 外 , 因证 券期 货 市场 波 动、 上 市公 司合并、基金规模变动 、股权分置改革中 支付对价等基金 管理人之外的因 素致使基金投资 比例不 符合上述规定投资比例 的,基金管理人应 当在10个交 易日 内进 行调 整。 法 律法 规另 有规 定 的从 其 规定。 基金 管理 人应 当 自基 金 合同 生 效之 日 起6个月 内使 基 金的 资 产配 置 比例 符 合基 金 合同 的 有关 约定。基金托管 人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1) 承销证券; (2) 向他人贷款或者提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向其 基 金管 理 人、 基 金托 管 人出 资 或者 买 卖其 基 金管 理 人、 基 金托 管 人发 行 的股 票 或者 债券; (6) 买卖 与 其基 金 管理 人 、基 金 托管 人 有控 股 关系 的 股东 或 者与 其 基金 管 理人 、 基金 托 管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 53 基金管理人运用基金财 产买卖基金管理 人、基金托管人 及其控股股东 、实际控制人或 者与其 有重大利害关系的公司 发行的证券或者承 销期内承销的证 券,或者从事其 他重大关联交易 的,应 当符合基金的投资目标 和投资策略,遵循 持有人利益优先 原则,防范利益 冲突,建立健全 内部审 批机制和评估机制,按 照市场公平合理价 格执行。相关交 易必须事先得到 基金托管人的同 意,并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提 交基金管理人董 事会审议, 并经过 三分之二 以上 的独 立 董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或 监管部门取消 上述限制, 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制 。 八、 基金 管理 人 代表 基金 行使 股东 权利 的处 理原 则及 方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自 身、雇员、授权 代理人或任何存 在利害关系的 第三人牟取任何 不当利 益。 九、 基金 的融 资 、融 券 本基 金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、 基金 投资 组 合报 告( 未经 审计 ) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏, 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限 公司 根据 基金 合同 的 约定 ,于2019年1月21 日 复核 了 本招 募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的 财务数据截止 至2018年12月31日 。 1.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 132,075,214.99 90.68 其中: 股票 132,075,214.99 90.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,936,219.05 8.88 8 其他资产 631,391.27 0.43 9 合计 145,642,825.31 100.00


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 54 1.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合 1.2.1 指数投资按行业分 类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,125,820.72 0.78 B 采矿业 4,605,212.20 3.21 C 制造业 75,028,498.62 52.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,446,420.00 3.10 E 建筑业 2,427,002.00 1.69 F 批发和零售业 7,405,632.80 5.16 G 交通运输、仓储和邮政业 4,855,696.00 3.38 H 住宿和餐饮业 700,890.00 0.49 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,800,658.54 7.52 J 金融业 4,367,501.38 3.04 K 房地产业 7,441,946.60 5.18 L 租赁和商务服务业 2,365,497.00 1.65 M 科学研究和技术服务业 373,520.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 578,358.15 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 312,440.00 0.22 Q 卫生和社会工作 383,801.00 0.27 R 文化、体育和娱乐业 4,523,922.68 3.15 S 综合 216,212.00 0.15 合计 131,959,029.69 91.87 1.2.2 积极投资按行业分 类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,039.50 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - -


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 55 合计 116,185.30 0.08 1.2.3 报告期末按行业分 类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 1.3 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的股 票投资明细 1.3.1 报告期末 指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002129 中环股份 150,800 1,090,284.00 0.76 2 600811 东方集团 293,860 1,075,527.60 0.75 3 002410 广联达 49,400 1,028,014.00 0.72 4 600885 宏发股份 43,800 988,128.00 0.69 5 600879 航天电子 175,400 948,914.00 0.66 6 000656 金科股份 152,500 943,975.00 0.66 7 600201 生物股份 56,400 936,240.00 0.65 8 600875 东方电气 117,300 925,497.00 0.64 9 000997 新 大 陆 58,500 856,440.00 0.60 10 002195 二三四五 230,900 852,021.00 0.59 1.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.05 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 1.4 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 1.5 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 1.6 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 1.7 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价 值 占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 1.9 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 ( 元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC1906 IC1906 2 1,613,040.0 0 -41,040.00 - 公允价值变动总额合计 (元) -41,040.00 股指期货投资 本期收益(元) -609,952.00 股指期货投资 本期 公允价值变动 (元) 239,152.00


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 56 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算 款- 股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他 衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 1.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策 基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运 用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无 法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 1.10 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资 政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 1.10.3 本期国债期货投资 评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基金 投资 前十 名证 券的 发行 主体 被监 管部 门立 案调 查 或编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、 处罚说明 本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.11.2 声明基金投资的前 十名股票是否超出基金合同规定的备 选股票库 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 337,956.73 2 应收证券清算款 210,449.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,647.52 5 应收申购款 80,338.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 631,391.27 1.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 报告期末股票中存 在流通受限情况的说明


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 57 1.11.5.1 报告期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 1.11.5.2 报告期末积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股未上市 1.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 第十四部分


基 金的 业绩 基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则 管理 和 运用 基 金资 产, 但 不 保 证基 金 一定 盈 利。 基金 的过 往业 绩并 不 代表 其 未来 表 现。 投资 有风 险,投资 者在 作出 投资 决 策前 应 仔细 阅 读本 招募说明书。基金业绩数据截至2018年12 月31 日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011 年2月11 日至2011 年12 月31 日 -30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12% 2012 年1月1 日 至2012 年12 月 31 日 -0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03% 2013 年1月1 日 至2013 年12 月 31 日 17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 2014 年1月1 日 至2014 年12 月 31 日 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 2015 年1月1 日 至2015 年12 月 31 日 46.97% 2.83% 41.29% 2.68% 5.68% 0.15% 2016 年1月1 日至2016 年12 -11.17% 1.80% -16.75% 1.81% 5.58% -0.01%


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 58 月31 日 2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日 4.74% 0.88% -0.11% 0.88% 4.85% 0.00% 2018 年1月1 日至2018年12 月31 日 -29.48% 1.39% -31.84% 1.43% 2.36% -0.04% 2011 年2月11 日至2018 年12 月31 日 9.83% 1.61% -9.94% 1.61% 19.77% 0.00% (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注: 本基金建仓期 自2011 年2月11日至2011 年8月10 日,建仓 期 结束 时资 产配 置 比例 符合 本基 金 基金合同规定。 第十 五部分


基 金的 财产 一、 基金 资产 总 值 基金资产总值是指基金 拥有的各类有价 证券、银行存款 本息、基金应 收申购款以及其 他资产 的价值总和。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 59 二、 基金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、 基金 财产 的 账户 本基金的基金财产以基 金名义开立银行 存款账户,以基 金托管人的名 义开立证券 交易 清算 资 金的结算备付金账户, 以基金托管人和本 基金联名的方式 开立基金证券账 户,以本基金的 名义开 立银行间债券托管账户 。开立的基金专用 账户与基金管理 人、基金托管人 、基金销售机构 和注册 登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、 基金 财产 的 处分 基金财产独立于基金管 理人、基金托管 人和代销机构的 固有财产,并 由基金托管人保 管。基 金管 理 人、 基金 托管 人因 基金 财产 的管 理、 运用 或者 其他 情形 而取 得的 财产 和收 益归 入基 金财 产。基金管理人、基金 托管人可以按基金 合同的约定收取 管理费、托管费 以及其他基金合 同约定 的费用。基金财产 的债 权不 得与 基金 管理 人、 基金 托管 人 固有 财产 的债 务 相抵 销, 不同 基 金财 产 的债权债务,不得相互 抵销。基金管理人 、基金托管人以 其自有资产承担 法律责任,其债 权人不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管 人因依法解散、 被依法撤销或者 被依法宣告破 产等原因进行清 算的, 基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基 金合同及其他有 关规定处分外, 基金财产不得 被处分。非因基 金财产 本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十 六 部分


基 金资 产估 值 一、估值日 本基金的估值日为本基 金相关的证券交 易场所的正 常营 业日 以及 国家 法律 法规 规定 需 要对 外 披露基金净值的非营业日。 二、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交 易所 上 市的 有 价证 券 (包 括 股票 、权 证等 ) ,以 其 估值 日 在证 券 交易 所 的收 盘 价估 值;估值日无交易的, 且最近交易日后经 济环境未发生重 大变化,以最近 交易日的收盘价 估值; 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化 的,可参考类似 投资品种的现行 市价及重大变化 因素, 调整最近交易市价,确定估值价; (2 )交 易所 上 市实 行 净价 交 易的 债 券按 估值 日收 盘 价估 值 ,估 值 日没 有 交易 的 ,且 最 近交 易日后经济环境未发生 重大变化,按最近 交易 日的 收盘 价 估值 。如 最近 交 易日 后经 济环 境 发生 了 重大 变 化的 ,可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 因素 ,调 整最 近交 易市 价, 确定 估值 价;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 60 (3 )交 易所 上 市未 实 行净 价 交易 的 债券 按估 值日 收 盘价 减 去债 券 收盘 价 中所 含 的债 券 应收 利息得到的净价进行估 值;估值日没有交 易的,且最近交 易日后经济环境 未发生重大变化 ,按最 近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所 含的债券应收利 息得到的净价进 行估值。如最近 交易日 后经济环境发生了重大 变化的,可参考类 似投资品种的现 行市价及重大变 化因素,调整最 近交易 市价,确定估值价; (4 )交易所上市不存在活跃市 场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、 转 增股 、 配股 和 公开 增 发的 新股 ,按 估 值日 在 证券 交 易所 挂 牌的 同 一股 票 的收 盘价 估值 ;在 证券 交易 所 挂牌 的 同一 股 票在 估值 日无 交 易的 , 以根 据1. (1 )确 定的 同一 股 票的 估值价估值; (2 )首 次公 开 发行 未 上市 的 股票 、 债券 和权 证, 采 用估 值 技术 确 定公 允 价值 , 在估 值 技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公 开 发行 有 明确 锁 定期 的 股票 ,同 一股 票 在交 易 所上 市 后, 按 交易 所 上市 的 同一 股票的估值价估值;非 公开发行有明确锁 定期 的股 票, 按 监管 机构 或行 业 协会 有关 规定 确 定公 允 价值。 3.全国银行间债券市场 交易的债券、资 产支持证券等固 定收益品种, 采用估值技术确 定公允 价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5.如有确凿证据表明按 上述方法进行估 值不能客观反映 其公允价值的 ,基金管理人可 根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6.相关法律法规以及监 管部门有强制规 定的,从其规定 。如有新增事 项,按国家最新 规定估 值。 如基金管理人或基金托 管人发现基金估 值违反基金合同 订明的估值方 法、程 序及 相关 法律 法 规的规定或者未能充分 维护基金份额持有 人利益时,应立 即通知对方,共 同查明原因,双 方协商 解决。 根据有关法律法规,基 金资产净值计算 和基金会计核算 的义务由基金 管理人承担。本 基金的 基金会计责任方由基金 管理人担任,因此 ,就与本基金有 关的会计问题, 如经相关各方在 平等基 础上充分讨论后,仍无 法达成一致的意见 ,按照基金管理 人对基金资产净 值的计算结果对 外予以 公布。 三、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 四、 基金 份额 净 值的 计算 本基 金分 别计 算 并公 告 信诚 中 证500 份 额、 信诚 中 证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额 的 基金 份额净值。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 61 1.信诚中证500份额的基金份额净值计算 T 日信 诚 中证500 份额 的 基金 份 额净 值 =T日闭 市后 的 基金 资 产净 值/T 日本 基金 ( 包括 信 诚中 证500 份额、信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额)的基金份额余额总数 2.信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的基金份额净值计算 假设T日 为基 金 份额 净 值计 算 日,t =min( 自 基金 合同 生效 日 至T日 ,自最近 一个 份额 折 算日 次日 至T 日) ,NAV 500 t 为T 日信诚中证500 份额 的基 金份 额净 值,NAV A t 为T日信 诚 中证500 A 份 额的 基金份额净值,NAV B t 为T 日信诚中证500 B 份额的基金份额净值,R 年 为信诚中证500 A 份额的约定 年收益率。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 例: 假设t=99 , 运 作 周 年 实 际 天 数 为365 天,R 年=5.95% ,NAVA 0=1.000,NAV500 99=1.400 : NAV A 99 =1.000+5.95%×99/365 =1.016 NAV B 99 = (1.400-0.4 ×1.016)/0.6 =1.656 信诚中证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额的 基 金份 额 净值 的 计算 均 保留 到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。 T 日 的基 金份 额净 值在 当天 收市 后计 算, 并在T+1 日 公告 。如 遇特 殊 情况 ,经 中国 证监 会 同 意,可以适当延迟计算或公告。 五、估值程序 1.基金份额净值是按照 每个工作日闭市 后,按照前述的 计算方式确定 ,基金资产净值 除以当 日基 金份 额的 余 额数 量 计算 , 精确 到0.001 元, 小数 点后 第四 位 四舍 五 入。 国 家另 有 规定 的 ,从 其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工 作日对基金资产 估值。基金管理 人每个工作日 对基金资产估值 后,将 基金份额净值结果发送 基金托管人,经基 金托管人复核无 误后,由基金管 理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、 估值 错误 的 处理 基金管理人和基金托管 人将采取必要、 适当、合理的措 施确保基金资 产估值的准确性 、及时 性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 62 本基金运作过程中,如 果由于基金管理 人或基 金托 管人 、或 注册 登记 机构 、或 代销 机 构、 或 投资人自身的过错造成 差错,导致其他当 事人遭受损失的 ,过错的责任人 应当对由于该差 错遭受 损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包 括但不限于:资 料申报差错、数 据传输差错、 数据计算差错、 系统故 障差错、下达指令差错 等;对于因技术原 因引起的差错, 若系同行业现有 技术水平不能预 见、不 能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成 投资人的交易资 料灭失或被错误 处理或造成其 他差错,因不可 抗力原 因出现差错 的当 事人 不 对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ,但 因 该差 错取 得不 当 得利 的当 事人 仍 应负 有 返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1) 差 错 已 发生 , 但尚 未 给 当事 人 造 成损 失 时, 差 错 责任 方 应及 时 协 调各 方 , 及时 进 行 更 正,因更正差错发生的 费用由差错责任方 承担;由于差错 责任方未及时更 正已产生的差错 ,给当 事人造成损失的,由差 错责任方对直接损 失承担赔偿责任 ;若差错责任方 已经积极协调, 并且有 协助义务的当事人有足 够的时间进行更正 而未更正,则有 协助义务的当事 人应当承担相应 赔偿责 任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更 正。 (2) 差错 的 责任 方 对有 关 当事 人 的直 接 损失 负 责, 不 对间 接 损失 负 责, 并 且仅 对 差错 的 有关 直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差 错 而获 得 不当 得 利的 当 事人 负 有及 时 返还 不 当得 利 的义 务 。但 差 错责 任 方仍 应 对差 错负责。如果由于获得 不当得利的当事人 不返还或不全部 返还不当得利造 成其他当事人的 利益损 失( “受损方”) ,则 差 错责 任方 应赔 偿 受损 方的 损失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范 围内 对 获得 不 当得利的当事人享有要 求交付不当得利的 权利;如果获得 不当得利的当事 人已经将此部分 不当得 利返还给受损方,则受 损方应当将其已经 获得的赔偿额加 上已 经获 得的 不 当得 利返 还的 总 和超 过 其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错 责 任方 拒 绝进 行 赔偿 时 ,如 果 因基 金 管理 人 过错 造 成基 金 财产 损 失时 , 基金 托 管人 应为基金的利益向基金 管理人追偿,如果 因基金托管人过 错造成基金财产 损失时,基金管 理人应 为基金的利益向基金托 管人追偿。基金管 理人和托管人之 外的第三方造成 基金财产的损失 ,并拒 绝进 行 赔偿 时, 由基 金管 理人 负责 向差 错方 追偿 ;追 偿过 程中 产生 的有 关费 用, 应列 入基 金费 用,从基金资产中支付。 (6) 如果 出 现差 错 的当 事 人未 按 规定 对 受损 方 进行 赔 偿, 并 且依 据 法律 法 规、 基 金合 同 或其 他规定,基金管理人自 行或依据法院判决 、仲裁裁决对受 损方承担了赔偿 责任,则基金管 理人有 权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 63 (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据 差 错处 理 的方 法 ,需 要 修改 基 金注 册 登记 机 构交 易 数据 的 ,由 基 金注 册 登记 机 构进 行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金 份 额净 值 计算 出 现错 误 时, 基 金管 理 人应 当 立即 予 以纠 正 ,通 报 基金 托 管人 , 并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金 份额净值的0.25% 时 ,基 金管 理人 应当 通报 基金 托 管人 并报 中国 证监 会 备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3) 因基 金 份额 净 值计 算 错误 , 给基 金 或基 金 份额 持 有人 造 成损 失 的, 应 由基 金 管理 人 先行 赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金 管 理人 和 基金 托 管人 由 于各 自 技术 系 统设 置 而产 生 的净 值 计算 尾 差, 以 基金 管 理人 计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、 暂停 估值 的 情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.占基金相当比例的投 资品种的估值出 现重大转变,而 基金 管理 人为 保障 投资 人的 利 益, 已 决定延迟估值; 4. 当前 一 估值 日 基金 资 产净 值50% 以上 的资 产 出现 无 可参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用估 值 技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 5.法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、 基金 净值 的 确认 用于基金信息披露的基 金资产净值和基 金份额净值由基 金管理人负责 计算,基金托管 人负责 进行 复 核。 基金 管理 人应 于每 个开 放日 交易 结束 后计 算当 日的 基金 资产 净值 并发 送给 基金 托管 人。基金托管人对净值 计算结果复核确认 后发送给基金管 理人,由基 金管 理人 对基 金净 值 予以 公 布。 九、 特殊 情况 的 处理 1. 基金 管 理人 或 基金 托 管人 按 估值 方 法的 第5 项进 行 估值 时 ,所 造 成的 误 差不 作 为基 金 资产 估值错误处理。 2.由于不可抗力原因, 或由于证券交易 所及登记结算公 司发送的数据 错误,或国家会 计政策 变更、市场规则变更等 ,基金管理人和基 金托管人虽然已 经采取必要、适 当、合理的措施 进行检


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 64 查, 但 未能 发现 错误 的, 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金 托管 人免 除赔 偿责 任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 第十七部分


基金 的收 益与 分配 一、 基金 利润 的 构成 基金 利润 指基 金利 息收 入、 投资 收益 、公 允价 值变 动损 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后 的 余 额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、 基金 可供 分 配利 润 基金可供分配利润指截 至收益分配基准 日基金未分配利 润与未分配利 润中已实现收益 的孰低 数。 三、 收益 分配 原 则 本基 金( 包括 信 诚中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份 额、 信 诚中 证500 B 份 额) 不 进行 收 益分 配。 经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过, 并 经中 国 证监 会 核准 后 ,如 果 终止 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚中证500 B 份 额的 运作 ,本 基 金将 根 据基 金 份额 持 有人 大 会决 议 调整 基 金 的收 益 分配 。 具体 见基金管理人届时发布的相关公告。 第十八 部分


基 金费 用与 税收 一、 基金 费用 的 种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.基金上市初费和上市月费; 9.账户开户费和账户维护费; 10. 基金合同生效后的标的指数许可使用费; 11. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管 理人在法 律规 定 的范 围内 参照 公 允的 市场 价格 确定 ,法 律法 规 另有 规 定时从其规定。 二、 基金 费用 计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 65 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0% 年费率计提。计算方法如下: H =E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。由基 金管理人向基金 托管人发送基 金管理费划付指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起5个工 作日 内从 基金 财 产中 一 次性 支 付给 基 金管 理人 ,若 遇 法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日 期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22% 年费率计提。计算方法如下: H =E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。由基 金管理人向基金 托管人发送基 金托管费划付指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起5个工 作日 内从 基金 财 产中 一 次性 支 付给 基 金托 管人 ,若 遇 法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3.基金合同生效后的 标的 指数许可使用费 标的 指数许可使用费 即 标的 指数 许可 使 用基 点费 , 标的 指数 许可 使用 基点 费的 计费 时 间从 基 金合同生效日开始计算 ; 标的 指数 许可 使用 基点 费的 收 取标 准为 本基 金的 资产 净值 的0.02%/ 年, 标的指数 许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。 在通 常情 况下 , 标的 指 数许 可 使用 基 点费 按照 前 一日 基 金资 产 净值 的0.02% 的年 费率 与 收取 下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。 标的 指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: 收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4 季度/年÷当年天数(365 天或366 天)≈550 元/ 天 H =Max (E×0.02%/当年天数,550 ) H 为每日应计提的 标的 指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值 标的 指数许可使用基点 费的支付方式为 每季支付一次, 自基金合同生 效日起,由基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金 托 管费 划 付指 令, 经基 金 托管 人 复核 后, 于每 年1月、4月、7 月、10 月的 最后一个工作日前从基 金财产中一次性支 付给中证指数有 限公司上一季度 的 标的 指数 许可 使用 基 点费。 4.除管理费、托管费、 标的指数许可使 用费和前述所列 之外的基金费 用,由基金托管 人与基 金管理人协商后,根据 其他有关法规及相 应协议的规定, 按费用支出金额 支付,列入 或摊 入当 期 基金费用。 三、 不列 入基 金 费用 的项 目


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 66 基金管理人和基金托管 人因未履行或未 完全履行义务导 致的费用支出 或基金财产的损 失,以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用 等不列入基金费 用。基金合同生 效前所发生的信 息披露 费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 四、费率调整 基金管理人和基金托管 人可根据基金发 展情况调整基金 管理费率、基 金托管费率。基 金管理 人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定 媒介 上刊登公告。 五、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 第十 九 部分


基 金份 额折 算 一、 定期 份额 折 算 1.定期份额 折算的 折算日 每个基金运作周年的最后一个工作日。 运作周年指自基金合同 生效日或最近一 个定期份额折算 日次日起每满 一周年的运作期 间。若 该运作期间的最后一日 为工作日,则定期 份额折算日为该 日;若该运作期 间的最后一日为 非工作 日,则定期份额折算日为该日之前的最后一个工作日。 如 , 假 设 本基 金 成立 于2011 年1 月21 日, 则 本基 金 成 立后 的 第一 个 运 作周 年 的 运作 期 间 为 2011 年1 月21日至2012年1 月20日 ,假 设2012年1 月20日( 周五 ) 为工 作 日, 则 第一 个 定期 份 额折 算日为2012 年1 月20 日 ; 第二 个 运 作周 年 的运 作 期间 为2012 年1 月21日至2013年1 月20日,假设 2013年1 月20日( 周日 ) 为非 工作 日, 在 其之 前的 最后 一 个工 作日 为2013年1 月18 日( 周五 ), 则 第二个定期份额折算日 为2013年1 月18 日 ;第 三个 运作 周 年的 运作 期间 为2013 年1 月19日至2014 年 1月18 日 ,假 设2014 年1月18 日( 周六 ) 为非 工 作日 , 在其 之 前的 最 后一 个工 作日 为2014 年1 月17 日( 周五 ), 则 第三 个定 期份 额 折算 日 为2014 年1 月17 日; 其 他运 作 周年 和定 期份 额 折算 日 的计 算类同。 2.定期份额 折算的 折算对象 基金 份额 定期 折 算日 登 记在 册 的信 诚 中证500 份额 和信 诚 中证500 A 份额 ,信 诚 中证500 B份 额不参与定期折算,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件 。 3.定期份额 折算的 折算频率 每年折算一次。 4.定期份额 折算的 折算方式 定期份额折算后信诚 中证500 A 份额 的 基金 份额 净值 调整 为1.000 元, 基 金份 额折 算日 折算 前 信诚中证500 A 份 额的 基 金份 额 净值 超 出1.000 元 的部 分 将折 算 为信 诚 中证500 份额 的 场内 份 额分 配给 信诚 中证500 A 份额 持有 人 。信 诚 中证500 份额 持有 人持 有 的每 十 份信 诚 中证500 份额 将 按四


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 67 份信 诚中 证500 A 份额 获 得新 增 信诚 中 证500 份 额的 分配 ,经 过 上述 份 额折 算 后, 信 诚中 证500 份 额的基金份额净值将相应调整。 1)信诚中证500份额折算 NAV 后 500 =NAV 前 500 -0.4 ×(NAV 前 A -1.000) 信诚中证 500 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数 =0.4 ×NUM 前 500 ×(NAV 前 A -1.000) / NAV 后 500 其中: NAV 前 500 :定期份额折算前信诚中证 500 份额的基金份额净值,下同 NAV 后 500 :定期份额折算后信诚中证 500 份额的基金份额净值,下同 NAV 前 A :定期份额折算前信诚 中证 500 A 份额的基金份额净值,下同 NUM 前 500 :定期份额折算前信诚中证 500 份额的份额数,下同 持有信诚中证 500 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚中证 500 份额的 场外份额的分配;持有信诚中证 500 份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚中 证 500 份额的场内份额的分配。 信诚中证 500 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产;信诚中证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小 单位为 1 份),余额计入基金财产。 2) 信诚中证 500 A 份额折算 定期份额折算后信诚中证 500 A 份额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后信诚中证 500 A 份额的份额数=定期份额折算前信诚中证 500 A 份额的份额 数 信诚中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / NAV 后 500 其中: NUM 前 A :定期份额折算前信诚中证 500 A 份额的份额数,下同 信诚中证 500 A 份额折算成信诚中证 500 份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),余 额计入基金财产。 3) 信诚中证 500 B 份额折 算 信诚中证 500 B 份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。 4) 折算后信诚中证 500 份额的总份额数 折算后信诚中证 500 份额的总份额数=定期份额折算前信诚中证 500 份额的份额数+信诚中 证 500 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数+信诚中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数。 例一:假设基金份额折算日折算前信诚中证 500 份额的基金份额净值为 0.850 元,信诚中证 500 A 份额的基金份额净值为 1.058 元, 信诚 中 证 500 B 份额的基金份额净值 为 0.711 元,投资


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 68 人甲持有信诚中证 500 份额的场内份额 10000 份,投资人乙持有信诚中证 500 A 份额 5000 份, 投资人丙持有信诚中证 500 B 份额 8000 份,则: 份额折算后信诚中证 500 份额的基金份额净值=0.850-0.4 ×(1.058-1.000) =0.827 元,信 诚中证 500 A 份额的基金份额净值=1.000 元 投资人甲新增的信诚中证 500 份额数=[0.4 ×10000 ×(1.058-1.000)] /0.827 =280 份(场 内份额取整计算,最小单位为 1 份,余额计入基金财产) 投资人乙新增的信诚中证 500 份额数=[5000 ×(1.058-1.000)] /0.827 =350 份(场内份额 取整计算,最小单位为 1 份,余额计入基金财产) 即:份额折算后,投资人甲共持有信诚中证 500 份额的场内份额 10280 份,投资人乙共持有 信诚中证 500 A 份额 5000 份及信诚中证 500 份额的场内份额 350 份,投资人丙仍持有信诚中证 500 B 份额 8000 份。 5.基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的上市交 易和信 诚中证 500 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介 和基金管理 人网站公告,并报中国证监会备案。 7. 特殊情形的处理 若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不定 期份额折算的规则进行份额折算。 二、 不定 期份 额 折算 除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当信诚中证 500 份 额的基金份额净值大于或等于 2.000 元;当信诚中证 500 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元。 (1 )当信诚中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时 1. 不定期份额折算的折算日 信诚中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元,基金管理人 即可确定基金份额折算 日。 2. 不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份 额。 3. 不定期份额折算的折算频率 不定期。 4. 不定期份额折算的折算方式


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 69 当信诚中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时 ,本基金将在基金份额折算日分 别对信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额进行份额折算,份额折算后 信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的比例仍保持 4 :6 不变。份额折算后信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元,基金份额 折算日折算前信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值超 出 1.000 元的部分均将折算为信诚中证 500 份额分别分配给信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的持有人。 1) 信诚中证 500 份额折算 信诚中证 500 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数 =[NUM 前 500 ×(NAV 前 500 -1.000)] / 1.000 信诚中证 500 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产;信诚中证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小 单位为 1 份),余额计入基金财产。 2) 信诚中证 500 A 份额折算 折算后信诚中证 500 A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 A =NUM 前 A 信诚中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份 额数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / 1.000 其中, NUM 后 A :折算后信诚中证 500 A 份额的份额数 ,下同 信诚中证 500 A 份额折算成信诚中证 500 份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),余 额计入基金财产。 3) 信诚中证 500 B 份额折算 折算后信诚中证 500 B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 B =NUM 前 B 信诚中证 500 B 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数 =[NUM 前 B ×(NAV 前 B -1.000)] / 1.000 其中, NUM 前 B :折算前信诚中证 500 B 份额 的份额数,下同 NUM 后 B :折算后信诚中证 500 B 份额的份额数 ,下同 信诚中证 500 B 份额折算成信诚中证 500 份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),余 额计入基金财产。 4) 折算后信诚中证 500 份额的总份额数 折算后信诚中证 500 份额的总份额数=不定期份额折算前信诚中证 500 份额的份额数+信诚 中证 500 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数+信诚中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数+信诚中证 500 B 份额持有人新增的信诚中 证 500 份额数


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 70 例二:假设 T 日信诚中证 500 份额的基金份额净值为 2.035 元,信诚中证 500 A 份额的基金 份额净值为 1.029 元,信诚中证 500 B 份额的基金份额净值为 2.706 元,投资人甲持有信诚中证 500 份额的场内份额 10000 份,投资人乙持有信诚中 证 500 A 份额 5000 份,投资人丙持有信诚中 证 500 B 份额 8000 份,若基金管理人决定以该日为份额折算日,则: 份额折算后信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值 均调整为 1.000 元, 投资人甲新增的信诚中证 500 份额数=[10000 ×(2.035-1.000)] /1.000 =10350 份 投资人乙新增的信诚中证 500 份额数=[5000 ×(1.029-1.000)] /1.000 =145 份 投资人丙新增的信诚中证 500 份额数=[8000 ×(2.706-1.000)] /1.000 =13648 份 即:份额折算后,投资人甲共持有信诚中证 500 份额的场内份额 20350 份,投资人乙共持有 信诚中证 500 A 份额 5000 份及信诚中证 500 份额的场内份额 145 份,投资人丙共持有信诚中证 500 B 份额 8000 份及 信诚 中 证 500 份额 的场 内份 额 13648 份。 5.基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金 份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的上市交 易和信诚中证 500 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额实施折算前,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介 和基金管理 人网站公告,并报中国证监会备案。基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介 和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案 (2 )当信诚中 证 500 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时 1. 不定期份额折算的折算日 信诚中证 500 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元,基金管理人 即可确定基金份额折 算日 。 2. 不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份 额。 3. 不定期份额折算的折算频率 不定期。 4. 不定期份额折算的折算方式 当信诚中证 500 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时,本基金将在基金份额折算日 分别对信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和 信诚中证 500 B 份额进行份额折算,份额折算 后信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的比例仍保持 4:6 不变。份额折算后信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元,信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额 和信 诚中 证 500 B 份额的份额数将得到相应的缩减。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 71 1) 信诚中证 500 份额折算 NUM 后 500 =(NUM 前 500 ×NAV 前 500 ) /1.000 信诚中证 500 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的 误差计入基金财产;信诚中证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小 单位为 1 份),余额计入基金财产。 2) 信诚中证 500 A 份额折算 折算后信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的份额配比保持 4:6 不变,即:NUM 后 A = 2 3 ×NUM 后 B 信诚中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数 =(NUM 前 A ×NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000) /1.000 信诚中证 500 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 信诚中证 500 A 份额折算成信诚中证 500 份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),余额计 入基金财产。 3) 信诚中证 500 B 份额折算 NUM 后 B =(NUM 前 B ×NAV 前 B ) /1.000 信诚中证 500 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 4) 折算后信诚中证 500 份额的总份额数 折算后信诚中证 500 份额的总份额数=不定期份额折算后信诚中证 500 份额的份额数+信诚 中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份额数 例三:假设 T 日信诚中证 500 份额的基金份额净值为 0.557 元,信诚中证 500 A 份额的基金 份额净值为 1.025 元,信诚中证 500 B 份额的基金份额净值为 0.245 元,投资人甲持有信诚中证 500 份额的场内份额 10000 份,投资人乙持有信诚中 证 500 A 份额 5000 份,投资人丙持有信诚中 证 500 B 份额 8000 份,则: 份额折算后信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值 均调整为 1.000 元, 折算后 投资人甲 持有 的信诚中证 500 份额数=(0.557 ×10000) /1.000 =5570 份 折算后 投资人乙 持有 的信诚中证 500 A 份额数= 2 3 ×[0.245 ×(5000× 3 2 )]/1.000 =1225 份,新增的信诚中证 500 份额数=(1.025 ×5000-1225 ×1.000) /1.000 =3900 份 折算后 投资人丙 持有 的信诚中证 500 B 份额数=(0.245 ×8000) /1.000 =1960 份 即:份额折算后,投资人甲共持有信诚中证 500 份额的场内份额 5570 份,投资人乙共持有 信诚中证 500 A 份额 1225 份及信诚中证 500 份额的场内份额 3900 份,投资人丙持有信诚中证 500 B 份额 1960 份。 5.基金份 额折算期间的基金业务办理


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 72 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的上市交 易和信诚中证 500 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额实施折算前,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介 和基金管理 人网站公告,并报中国证监会备案。基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介 和基金管理人网站公告 ,并报中国证监会备案 。 第二十部分 信诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额 的终 止运 作 一、经基金份额持有人大会决议通过,信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基 金份额持有人大会的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额各自的基金 份额持有人或其代理人所持信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额各自 表决权的 2/3 以上(含 2/3 )通过方为有效。 二、信诚 中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额终止运作后的份额转换 信诚中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额终 止运 作后 , 除非 基金 份额 持 有人 大会 决议 另有 规 定的,信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额将全部转换成信诚中证500 份额的场内份额。 1.份额转换基准日 信诚中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额终 止运 作日 ( 如该 日为 非工 作 日, 则顺 延至 下一 个 工作日)。 2.份额转换方式 在份额转换基准日日终 ,以信诚中证500 份额 的基 金份 额净 值为 基准 , 信诚 中证500 A 份额、 信诚中证500 B 份 额按 照 各自 的 基 金份 额净 值 转换 成信 诚中 证500 份额 的场 内 份额 。 信诚 中 证500 A份额 ( 或信 诚 中证500 B 份额 ) 基金 份 额持 有 人持 有 的转 换 后信 诚 中证500 份 额的 场 内份 额 取整 计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 份额转换计算公式: 信诚中证500 A 份 额( 或 信诚 中 证500 B 份额 )的 转 换比 例 =份 额 转换 基 准日 信 诚中 证500 A 份额 (或 信诚 中 证500 B 份 额) 的 基金 份 额净 值/份额 转换 基 准日 信 诚中 证500 份额 的 基金 份 额净 值 信诚中证500 A 份 额( 或 信诚 中 证500 B 份额 )基 金 份额 持 有人 持 有的 转 换后 信 诚中 证500 份 额的场内份额 =基 金份 额持 有人 持有 的 转换 前信 诚中 证500 A 份额 (或 信 诚中 证500 B 份额 )的 份 额数×信诚中证500 A 份额(或信诚中证500 B 份额)的转换比例 3.份额转换后的基金运作


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 73 信诚中证500 A 份 额与 信 诚中 证500 B 份 额全 部转 换 为信 诚 中证500 份额 的 场内 份 额后 , 本基 金接受场外与场内申购和赎回。 4.份额转换的公告 信诚中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额进 行份 额转 换 结束 后, 基金 管 理人 应在 至少 一家 指 定媒介 和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 第二十 一部分 基 金的 会计 与审 计 一、 基金 的会 计 政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为 公历每年的1月1日至12 月31 日 ,如 果基 金募 集 所在 的会 计年 度 ,基 金 合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整 的会计账目、凭 证并进行日常的 会计核算,按 照有关规定编制 基金会 计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 二、基金的审计 1.基金管理人聘请 具有 从事 证券 相关 业 务资 格的 会计 师 事务 所及 其注 册会 计师 对本 基 金年 度 财务报表及其他规定事 项进行审计。会计 师事务所及其注 册会计师与基金 管理人、基金托 管人相 互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金 管 理人( 或基 金托 管人) 认为 有 充足 理 由更 换 会计 师 事务 所 ,经 基金 托管 人(或基 金管 理人) 同 意, 并报 中国 证 监会 备 案后 可 以更 换。 就更 换 会计 师 事务 所 ,基 金 管理 人应 当依 照 《信 息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 第二十 二部分


基金 的信 息披 露 基金的信息披露应符合 《基金法》、《 运作办法》 、《 信息 披露 办法 》、 基金 合同 及 其他 有 关规定。基金管理人、 基金托管人和其他 基金信息披露义 务人应当依法披 露基金信息,并 保证所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人 包括基金管理人 、基金托管人、 召集基金份额 持有人大会的基 金份额 持有人等法律法规和中 国证监会规定的自 然人、法人和其 他组织。基金管 理人、基金托管 人和其 他基金信息披露义务人 应按规定将应予披 露的基金信息披 露事项在规定时 间内通过中国证 监会指


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 74 定 的 全 国性 报 刊( 以 下简 称“ 指 定报 刊 ”) 和 基金 管 理人 、 基金 托 管人 的互 联 网网 站(以下简称 “网站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息 应采用中文文本 。如同时采用外 文文本的,基 金信息披露义务 人应保 证两种文本的内容一致。两种文本发生不一致或有歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除 特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: ( 一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基 金 管 理 人按 照 《基 金 法》 、 《 信息 披 露办 法 》、 基 金 合同 编 制并 在 基金 份 额 发售 的3 日 前, 将基 金招 募说 明书 登 载在 指 定报 刊 和网 站上 。基 金 合同 生 效后 , 基金 管 理人 应当 在每6 个月 结束之日起45日内 ,更 新招 募说 明书 并登 载在 网站 上, 将 更新 的招 募说 明 书摘 要登 载在 指 定报 刊 上。基金管理人将在公 告的15 日前 向中 国 证监 会报 送更 新 的招 募说 明书 , 并就 有关 更新 内 容提 供 书面说明。更新后的招募说明书公告内容 的截止日为每6个月的最后1日。 ( 二)基金合同、托管协议 基金 管理 人应 在 基金 份 额发 售 的3日 前, 将基 金合 同 摘要 登 载在 指 定报 刊 和网 站 上; 基 金管 理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 ( 三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基 金法》、《信息 披露办法》的有 关规定,就基 金份额发售的具 体事宜 编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 ( 四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合 同生效的次日在 指定报刊和网站 上登载基金合 同生效公告。基 金合同 生效公告中将说明基金募集情况。 ( 五)基金份额上市交易公告书 信诚中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份 额获 准在 证券 交 易所 上市 交易 的 ,基 金管 理人 应当 在 基金份额上市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 ( 六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 75 1. 本基 金 的基 金 合同 生 效后 , 在开 始 办理 信 诚中 证500 份额 申购 或 者赎 回 前, 基 金管 理 人将 至少 每周 公告 一 次基 金 资产 净 值和 信 诚中 证500 份额 、 信诚 中 证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额 的基金份额净值; 2. 在信 诚 中证500 A 份额 、信 诚 中证500 B 份 额上 市 交易 或 开始 办 理信 诚 中证500 份额 申 购或 者赎回后,基金管理人 将在每个开放日的 次日,通过网站 、基金份额发售 网点以及其他媒 介,披 露开 放日 信诚 中 证500 份 额、 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚 中证500 B 份额 各自 的 基金 份 额净 值 和基 金份额累计净值; 3.基金管理人将公告半 年度和年度最后 一个市场交易日 (或自然日) 基金资产净值和 信诚中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 的 基金 份 额净 值 。基 金 管理 人 应当 在 上述 市场交易日(或自然日 )的次日,将基 金资产净值、以 及信诚中证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚中证500 B 份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 ( 七)信诚中证500 份额申购、赎回价格公告 基金 管理 人应 当 在本 基 金的 基 金合 同 、招 募 说明 书 等信 息 披露 文 件上 载 明信 诚 中证500 份额 申购、赎回价格的计算 方式及有关申购、 赎回费率,并保 证投资人能够在 基金份额销售网 点查阅 或者复制前述信息资料。 ( 八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告(合称“基金定期报告”) 1.基金管理人应当在每 年结束之日起90 日内 ,编 制完 成 基金 年度 报告 ,并 将年 度报 告 正文 登 载于网站上,将年度报 告摘要登载在指定 报 刊上 。基 金年 度报 告需 经具 有 从事 证券 相关 业 务资 格 的会计师事务所审计后,方可披露; 2.基金管理人应当在上 半年结束之日起60 日内 ,编 制完 成基 金半 年度 报告 ,并 将半 年 度报 告 正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每 个季度结束之日 起15个工 作日 内 ,编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将季 度 报告登载在指定报刊和网站上; 4. 基金 合 同生 效 不足2 个月 的 ,本 基 金管 理人 可以 不 编制 当 期季 度 报告 、 半年 度 报告 或 者年 度报告。 5.基金定期报告应当按 有关规定分别报 中国证监会和基 金管理人主要 办公场所所在地 中国证 监会派 出机构备案。 6. 报告 期 内出 现 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过 基金 总 份额 ( 包括 信 诚中 证500 份 额、 信诚 中证500A 份额 、 信诚 中 证500B 份 额)20% 的情 形 ,为 保 障其 他 投资 者 的权 益 ,基 金 管理 人至少应当在季度报告 、半年度报告、年 度报告等定期报 告文件中“影响 投资者决策的其 他重要 信息”项下披露该投资 者的类别、报告期 末持有份额及占 比、报告期内持 有份额变化情况 及本基 金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中 ,应当在基金年 度报告和半年度 报告中披露基 金组合资产情况 及其流 动性风险分析等。 ( 九)临 时报告与公告


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 76 在基金运作过程中发生 如下可能对基金 份额持有人权益 或者基金份额 的价格产生重大 影响的 事件 时, 有关 信息 披露 义 务人 应 当在2 日内 编制 临时 报 告书 , 予以 公 告, 并 在公 开披 露日 分 别报 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开及决议; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的董事长 、总经理及其 他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金 托 管部 门 负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50% ; 10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30% ; 11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基金 管 理人 及 其董 事 、总 经 理及 其 他高 级 管理 人 员、 基 金经 理 受到 严 重行 政 处罚 , 基金 托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14. 重大关联交易事项; 15. 基金收益分配事项; 16. 管理费、托管费等费用计提标准 、计提方式和费率发生变更; 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% ; 18. 基金改聘会计师事务所; 19. 基金变更、增加或减少代销机构; 20. 基金更换注册登记机构; 21. 信诚中证500 份额开始办理申购、赎回; 22. 信诚中证500 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23. 本基金发生巨额赎回并延期支付; 24. 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25. 本基金暂停接受信诚中证500份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26. 本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 27. 本基金 暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 28. 本基金实施基金份额折算; 29. 信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额终止运作;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 77 30. 信诚 中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 终止 运 作后 信 诚中 证500 A 份额 、 信诚 中 证500 B份额的份额转换; 31. 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时; 32. 中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 ( 十)澄清公告 在基金合同存续期限内 ,任何公共 媒介 中出 现的 或者 在 市场 上流 传的 消息 可能 对基 金 份额 价 格产生误导性影响或者 引起较大波 动的 , 相关 信息 披露 义 务人 知悉 后应 当 立即 对该 消息 进 行公 开 澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一) 基金份额持有人大会决议 (十二) 中国证监会规定的其他信息 (十三) 信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、 招募说明书或更 新后的招募说明 书、年度报告 、半年度报告、 季度报 告和基金份额净值公告 等文本文件在编制 完成后,将存放 于基金管理人所 在地、基金托管 人所在 地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 基金 定期 报告 公 布后 , 应当 分 别置 备 于基 金 管理 人 和基 金 托管 人 的住 所 ,以 及 信诚中证500 A份额与信诚中证500 B 份额上市交易的证 券交易所,以供 公众查阅、复制 。本基金的上市 交易公 告书公布后,应当分别 置备于基金管理 人和信诚中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额 上市 交易 的 证券交易所,以供公众查阅、复制。 投资人也可在基金管理 人指定的网站上 进行查阅。本基 金的信息披露 事项将在指定媒介 上公 告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 第二十 三部分


风险揭示 一、 投资 于本 基 金的 风险 1.市场风险 本 基 金为 证券 投资 基金 ,证 券市 场的 变化 将影 响到 基金 的业 绩。 因 此, 宏观 和微 观经济因 素、国家政策、市场变 动、行业与个股业 绩的变化、投资 人风险收益偏好 和市场流动程度 等影响 证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1 )经济周期风险 随着经济运行的周期性 变化,国家经济 、微观经济、行 业及上市公司 的盈利水平也可 能呈周 期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2 )政策风险 因国家的各项政策,如 财政政策、货币 政策、产业政策 、地区发展政 策等发生变化, 导致证 券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 78 (3 )利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生 波动,从而影响到基金业绩。 (4 )信用风险 当证券发行人不能够实 现发行时所做出 的承诺,按时足 额还本付息的 时候,就会产生 信用风 险。信用风险主要来自 于发行人和担保人 。一般认为:国 债的信用风险可 以视为零,而其 他债券 的信用风险可根据专业 机构的信用评级确 定。当证券的信 用等级发生变化 时,可能会产生 证券的 价格变动,从而影响到基金资产。 (5 )再投资风险 再投资获得的收益又被 称做利息的利息 ,这一收益取决 于再投资时的 市场利率水平和 再投资 的策略。未来市场利率 的变化可能会引起 再投资收益的不 确定性并可能影 响到基金投资策 略的顺 利实施 。 (6 )购买力风险 基金份额持有人收益将 主要通过现金形 式来分配,而现 金可能因为通 货膨胀因素而使 其购买 力下降。 (7 )上市公司经营风险 上市公司的经营状况受 多种因素的影响 ,如经营决策、 技术变革、新 产品研发、竞争 加剧等 风险。如果基金所投资 的上市公司基本面 或发展前景产生 变化,可能导致 其股价的下跌, 或者可 分配利润的降低,使基 金预期收益产生波 动。虽然基金可 以通过分散化投 资来减少风险, 但不能 完全规避。 2.管理风险 (1 )管理风险 本基金可能因为基金管 理人的管理水平 、手段和技术等 因素,而影响 基金收益水平。 这种风 险可能 表现 在基 金整 体 的投 资组 合管 理上 ,例 如资 产配 置 、类 属配 置不 能 达到 预期 收益 目 标; 也 可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2 )新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断 发展,各种国外 的投资工具也将 被逐步引入, 这些新的投资工 具在为 基金 资 产提 供保 值增 值功 能的 同时 ,也 会产 生一 些新 的风 险, 例如 利率 期货 带来 的期 货投 资风 险,期权产品带来的定 价风险等。同时, 基金管理人也可 能因为对这些新 的投资产品的不 熟悉而 发生投资错误,产生投资风险。 3.估值风险 本基金采用的估值方法 有可能不能充分 反映和揭示利率 风险 ,或 经济 环境 发生 重大 变 化时 , 在一定时期内可能高估 或低估基金资产净 值。基金管理人 和基金托管人将 共同协商,参考 类似投 资品种的现行市价及重 大变化因素,调整 最近交易市价, 使调整后的基金 资产净值更公允 地反映 基金资产价值。 4.流动性风险 评估及流动性风险管理工具


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 79 a. 流动性风险 本基金面临的流动性风 险主要表现在几 个方面:建仓成 本控制不力, 建仓时效不高; 基金资 产变现能力差,或变现 成本高;在投资人 大额赎回时缺乏 应对手段;证券 投资中个券和个 股的流 动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1 )市场整体流动性问题。 证券市场的 流动 性受 到 价格 、投 资群 体 等诸 多因 素的 影 响, 在不 同状 况下 ,其 流动 性 表现 是 不均衡的,具体表现为 :在某些时期成交 活跃,流动性非 常好,而在另一 些时期,则可能 成交稀 少,流动性差。在市场 流动性出现问题时 ,本基金的操作 有可能发生建仓 成本增加或变现 困难的 情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2 )市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到 市场影响的程度 不同,即使在整 体市场流动性 较好的情况下, 一些单 一投资品种仍可能出现 流动性问题,这种 情况的存在使得 本基金在进行投 资操作时,可能 难以按 计划买入或卖出相应数 量的证券,或买入 卖出行为对证券 价格产生比较大 的影响,增加基 金投资 成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 b.基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安 排详见本招募说 明书“第九部分 信诚中证500 份额 的申 购与 赎 回” 章 节。 c.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回 情形下,基金管 理人可以根据基 金当时的资产 组合状况或巨额 赎回份 额占比情况决定全额赎 回、部分延期赎回 或 暂停赎回 。同 时, 如本 基金 单 个基 金份 额持 有 人在 单 个开 放日 申请 赎 回基 金 份额 超 过基 金 总份 额 ( 包括 信 诚中 证500 份额 、信 诚 中证500A 份额 、 信诚 中证500B 份额 )一 定比 例 以上 的, 基金 管 理人 可以 对其 采 取延 期办 理赎 回 申请 的措 施。 详 细 规则 可见《 招募说明书 》 的 “ 第九部分 信诚 沪深300 份额 的申 购与 赎回 ” 中“ 九、 巨额 赎回 的 情形 及 处理方式 ”的 内容。 d.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的 流动性风险管理 工具,以更好地 应对流动性风 险。基金管理人 经与基 金托管人协商,在确保 投资者得到公平对 待的前提下,可 依照法律法规及 基金合同的约定 ,综合 运用各类流动性风险管 理工具,对赎回申 请等 进行 适度 调 整, 作为 特定 情 形下 基金 管理 人 流动 性 风险 管理 的辅 助措 施, 包 括但 不 限于 :1 )延 期 办理 巨 额赎 回申 请;2 )暂 停 接受 赎回 申请 ;3) 延缓支付赎回款项;4) 收取 短期 赎回 费 ;5)暂 停基 金 估值 等; 对于 各类 流动 性风 险管 理 工具 的 使用,基金管理人将依 照严格审批、审慎 决策的原则,及 时有效地对风险 进行监测和评估 ,使用 前经过内部审批程序并 与基金托管人协商 一致。在实际运 用各类流动性风 险管理工具时, 投资者 的赎回申请、赎回款项 支付等可能受到相 应影响,基金管 理人将严格依照 法律法规及基金 合同的 约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 5.指数投资的特有风险


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 80 本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金, 标 的 指数 为中证500 指数 ,在 基 金的 投 资运 作 过程 中 可能 面临指数基金特有的风险: (1 )系统性风险 本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金, 基 金资 产 主要 投 资于 中 证500 指 数的 成 份股及其 备选 成份 股,因此中证500 指数 的 市场 表现 将影 响 到基 金业 绩的 表 现, 当中 证500 指 数出 现收 益变 动 、波 动 提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2 )指数复制风险 本基 金采 用分 层 抽样 的 方式 来 复制 中 证500 指 数, 能 否有 效 地复 制 指数 并 将跟 踪 误差 控 制在 可接受范围内,对本基 金的收益将产生影 响。当复制方 法 由于 市场 条件 受 到限 制或 者替 代 股的 选 择存在错误时,本基金的收益可能会受到影响。 (3 )标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代 表整个股票市场 ,标的指数的回 报率与整个股 票市场的回报率 可能存 在偏离。 (4 )标的指数变更风险 根据基金合同的规定, 因标的指数的编 制与发布等原因 ,导致原标的 指数不宜继续作 为本基 金的投资标的指数及业 绩比较基准,本基 金可能变更标的 指数,基金的投 资组合将随之调 整,基 金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6.投资于股指期货可能引致的特 定风险 除投资于一般金融工具 所普遍面临的市 场风险、流动性 风险等,在股 指期货的投资过 程中, 基金资产将可能面临如下特定风险。 (1 )基差风险 基金资产可能因为所持 有股指期货合约 与标的指数价格 波动方向不一 致而承受基差风 险。因 存在基差风险,在进行 股指期货合约展期 的过程中,基金 资产可能因股指 期货合约之间价 差的异 常变动而遭受展期风险。 (2 )盯市结算风险 股 指 期货 采取 保证 金交 易制 度, 保证 金账 户实 行当 日无 负债 结算 制 度, 对资 金管 理要 求 较 高。如出现极端行情, 市场持续向不利方 向波动导致期货 保证金不足,又 未能在规定的时 间内补 足, 按规定期货保证金账户将被强制平仓,从而导致超出预期的损失。 7.分级结构运作的特有风险 本基金为分级基金,信 诚中证500 A 份 额和 信诚 中证500 B 份额 的运 作有 别于 普通 的开 放式 基 金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交易的风险 本基金在基金合同生效 后,信诚中证500 A 份额 和信 诚 中证500 B 份额 在 深圳 证券 交易 所挂 牌 上市交易。由于上市期 间可能因信息披露 导致基金停牌, 投资人在停牌期 间不能买卖基金 ,产生 风险;同时,可能因上 市后交易对手不足 导致基金流动性 风险;另外,当 基金份额持有 人 将份 额


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 81 转向场外交易后导致场 内的基金份额或持 有人数不满足上 市条件时,本基 金存在暂停上市 或终止 上市的可能。 (2 )杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股 票型基金,具有 较高风险、较高 预期收益的特 征,其预期风险 和预期 收益高于货币市场基金 、债券型基金和混 合型基金。从本 基金所分离的两 类基金份额来看 ,信诚 中证500 A 份额 具有 低风 险、 收益 相对 稳 定的 特征 ;信 诚 中证500 B 份额 具 有高 风险 、高 预 期收 益 的特征。 由于信诚中证500 B 份额 内含 杠杆 机制 的设 计, 信诚 中 证500 B 份额 的净 值变 动幅 度将 大于 信 诚中证500 份额 和 信诚 中 证500 A 份额 的 净值 变 动幅 度, 即信 诚 中证500 B 份额 的净 值 波动 性 将高 于其他两类基金份额。 (3 )折/溢价交易风险 信诚中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份 额上 市交 易后 , 由于 受市 场供 求 关系 的影 响, 基金 份 额的 交易 价格 与基 金份 额 净值 可 能发 生 偏离 而出 现折/ 溢价 交 易风 险 。尽 管 份额 配对 转换 机 制有 助于将折/溢价 交易 风险 降低 至 较低 水 平, 但 信诚 中 证500 A 份额 和 信诚 中证500 B 份 额的 某 一级 份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此 外,由于份额配 对转换机制的影 响,信诚中证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额的交易价格可能会 相互影响。 (4 )风险收益特征变化风险 根据本基金份额折算的 设计,本基金将 进行定期份额折 算 和 不定期份额 折算 。在 实施 基金 份 额折 算后 ,信 诚 中证500 A 份额 持有 人 或信 诚 中证500 B 份额 持 有人 将 会获 得 一定 比 例的 中 证500 份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 当信诚中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份额 终止 运作 后, 信诚 中证500 A 份额 和信 诚 中证500 B份额将全部转换成信 诚中证500份额 的场 内份 额, 基金 份 额持 有人 所持 有 的基 金份 额也 将 面临 风 险收益特征出现变化的风险。 (5 )份额转换的风险 在实施基金份额折算后 ,信诚中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份额 的净 值增 长将 全部 折算 成 信诚中证500 份额 的场 内 份额 ; 当信 诚 中证500 A 份额 和 信诚 中 证500 B 份额 终 止运 作 后, 信 诚中 证500 A 份 额和 信 诚中 证500 B 份 额将 全 部转 换 成信 诚中 证500份 额的 场 内份 额 。由 于 在二 级 市场 可以做交易的证券公司 并不全部具备中国 证券监督管理委 员会颁发的基金 代销资格,而只 有具备 基金代销资格的证券公 司才可以办理投资 人赎回基金份额 的业务。因此, 基金份额持有人 可能面 临 会 员 单位 不 具备 基 金 代销 业 务资 格 而导 致 的不 能 直 接 赎 回信 诚 中 证500 份 额的 场 内份 额 的 风 险。 此风 险需 要 引起 投资 者注 意 ,投 资 人可 以 选择 在 份额 折 算前 将 信诚 中证500 A 份 额或 信 诚中 证500 B 份额 卖出 ,或 者 将新 增的 信诚 中 证500 份额 的场 内 份额 通过 转托 管 业务 转入 具有 基 金代 销 资格的证券公司后赎回基金份额。 8.其他风险 (1 )技术风险


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 82 当计算机、通讯系统、 交易网络等技术 保障系统或信息 网络支持出现 异常情况,可能 导致基 金日常的申购赎回无法 按正常时限完成、 注册登记系统瘫 痪、核算系统无 法按正常时限显 示产生 净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2 )大额申购/ 赎回风 险 本基金是开放式基金, 基金规模将随着 投资人对基金单 位的申购与赎 回而不断变化, 若是由 于投资人的连续大量申 购而导致基金管理 人在短期内被迫 持有大量现金; 或由于投资人的 连续大 量赎回而导致基金管理 人被迫抛售所持有 的证券以应付基 金赎回的现金需 要,则可能使基 金资产 净值受到不利影响。 (3 )顺延或暂停赎回风险 因 为 市场 剧烈 波动 或其 他原 因而 连续 出现 巨额 赎回 ,并 导致 基金 管 理人 的现 金支 付出 现 困 难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (4 )其他风险 战争、自然灾害等不可 抗力可能导致基 金资产有遭受 损 失的 风险 ,以 及证 券市 场、 基 金管 理 人及基金代销机构可能 因不可抗力无法正 常工作,从而产 生影响基金的申 购和赎回按正常 时限完 成的风险。 二、声明 本基金由基金管理人依 照《基金法》、 基金合同和其他 有关法律法规 规定募集,并经 中国证 监会核准。中国证监会 对本基金募集的核 准,并不表明其 对本基金的价值 和收益做出实质 性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场 ,基金份额净值 会因为证券市场 波动等因素产 生波动,投资人 在投资 本基金前,需充分了解 本基金的产品特性 ,并承担基金投 资中出现的各类 风险,包括:因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的非 系统 性风 险,由于基金投资人连 续大量赎回基金产 生的流动性风险 ,基金管理人在 基金管理实施过 程中产 生的 基金 管理 风险 ,本 基 金的 指 数投 资 风险 、杠 杆机 制 风险 、 折/溢 价交 易 风险 、以 及份 额 配对 转换及基金份额折算等 业务办理过程中的 特定风险等。投 资人在进行投资 决策前,请仔细 阅读本 基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人 根据自身的风险 收益偏好,选择 适合自己的基 金产品,并且中 长期持 有。 本基金未经任何一级政 府、机构及部门 担保。基金投资 人自愿投 资于 本基 金, 须自 行 承担 投 资风险。 除基金管理人直接办理 本基金的销售外 ,本基金还通过 基金代销机构 代理销售,但是 ,基金 资产并不是代销机构的 存款或负债,也没 有经基金代销机 构担保收益,代 销机构并不能保 证其收 益或本金安全。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 83 第二十 四部分


基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产清 算 一、 基金 合同 的 变更 1.基金合同变更内容对 基金合同当事人 权利、义务产生 重大影响的, 应召开基金份额 持有人 大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1) 转换基金运作方式; (2) 变更基金类别; (3) 变更 基 金投 资 目标 、 投资 范 围或 投 资策 略 (法 律 法规 、 中国 证 监会 和 《基 金 合同 》 另有 规定的除外); (4) 变更基金份额持有人大会程序; (5) 更换基金管理人、基金托管人; (6) 提高 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 报 酬标 准 。但 根 据适 用 的相 关 规定 提 高该 等 报酬 标 准的 除外; (7) 本基金与其他基金的合并; (8) 终止信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的运作; (9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可 不经基金份额持 有人大会决议, 由基金管理人 和基金托管人同 意 变更 后公布,并报中国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范 围内调整信诚中 证500 份额 的申 购 费率 、收 费方 式或 调 低赎回费率; (3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2.关于变更基金合同的 基金份额持有人 大会决议应报中 国证监会核 准 或备 案, 并于 中 国证 监 会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定 媒介 公告。 二、 基金 合同 的 终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金 管 理人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 , 不能 继续 担任 基 金管 理 人的 职 务, 而 在6个 月内 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 84 3. 基金 托 管人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 , 不能 继续 担任 基 金托 管 人的 职 务, 而 在6个 月内 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的 清算 1.基金财产清算组 (1) 基金 合 同终 止 之日 起30 个工 作日 内 ,成 立 基金 财 产清 算 组, 基 金财 产 清算 组 在中 国 证监 会的监督下进行基金清算。 (2) 基金 财 产清 算 组成 员 由基 金 管理 人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证 券相 关 业务 资 格的 注 册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金 财 产清 算 组负 责 基金 财 产的 保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分 配。 基 金财 产 清算 组 可以 依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按 法律法规和本基 金合同的有关规 定对基金财产 进行清算。基金 财产清 算程 序主要包括: (1) 基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2) 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财产进行清理和确认; (4) 对基金财产进行估价和变现; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所出具法律意见书; (7) 将基金财产清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁; (9) 公布基金财产清算结果; (10) 对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产 清算组在进行基 金财产清算过程 中发生的所有 合理费用,清算 费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 根据基金合同终止 日信诚中证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 各自 的 基金 份额 净值 分 别计 算 信诚 中 证500份 额、 信 诚中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 三类 份 额各 自的 应计 分配 比 例, 在 此基 础 上, 在 信诚 中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份 额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 85 基金财产未按前款(1) -(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过, 并 经中 国 证监 会 核准 , 在本 基 金的 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚中证500 B 份 额终 止运 作后 , 如果 本 基金 进 行基 金 财产 清 算, 则 依据 基金 财产 清 算的 分 配方 案, 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基金 财产 清算 费用 、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 基金 财产 清算 公 告于 基 金合 同 终止 并 报中 国 证监 会备 案后5 个工 作 日内 由 基金 财 产清 算 组公 告;清算过程中的有关 重大事项须及时公 告;基金财产清 算结果 经会 计师 事务 所审 计, 律 师事 务 所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 第二十 五部分


基金 合同 的内 容摘 要 一、 基金 份额 持 有人 、基 金管 理人 和基 金托 管人 的权 利、 义务 ( 一)基金份额持有人的权利 投资人购买本基金基金 份额的行为即视 为对《基金合同 》的承认和接 受,投资人自取 得依据 《基金合同》募集的基 金份额,即成为本 基金份额持有人 和《基金合同》 当事人,直至其 不再持 有本基金的基金份额。 基金份额持有人作 为《基金合 同》 当事 人并 不以 在 《基 金合 同》 上 书面 签 章或签字为必要条件。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.分享基金财产收益; 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3.依法转让其持有的信 诚中证500 A 份 额与 信诚 中证500 B 份额 ,依 法申 请赎 回其 持有 的信 诚 中证500 份额; 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5. 出 席或 者委 派代 表出 席基 金份 额持 有人 大会 ,对 基金 份额 持有 人 大会 审议 事项 行使 表 决 权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8.对基金管理人、基 金 托管 人、 基金 份 额发 售机 构损 害 其合 法权 益的 行为 依法 提起 诉 讼或 仲 裁; 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 ( 二)基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 86 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2.提供基金管理人和监管机构要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实性; 3.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 4.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 5.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动 ; 6.执行生效的基金份额持有人大会决议; 7.返还在基金交易过程 中因任何原因, 自基金管理人及 基金管理人的 代理人、基金托 管人、 代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 8.法律法规和基金合同规定的其他义务。 ( 三)基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产; 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3.发售基金份额; 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所 产生的权利; 5.在符合有关法律法规 的前提下,制订 和调整有关基金 认购、申购、 赎回、转换、非 交易过 户、转托管等业务的规 则,在法律法规和 本基金合同规定 的范围内决定和 调整基金的除调 高托管 费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; 6.根据本基金合同及有 关规定监督基金 托管人,对于基 金托管人违反 了本基金合同或 有关法 律法规规定的行为,对 基金财产、其他当 事人的利益造成 重大损失的情形 ,应及时呈报中 国证监 会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理信诚中证500 份额的申购和赎回 申请; 8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9.自行担任或选择、更 换注册登记机构 ,获取基金份额 持有人名册, 并对注册登记机 构的代 理行为进行必要的监督和检查; 10. 选择 、 更换 代 销机 构 ,并 依 据基 金 销售 服 务代 理 协议 和 有关 法 律法 规 ,对 其 行为 进 行必 要的监督和检查; 11. 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 12. 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 13. 依法召集基金份额持有人大会; 14. 法律法规和基金合同规定的其他权利。 ( 四)基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1.依法募集基金,办理 或者委托经中国 证监会认定的其 他机构代为办 理基金份额的发 售、申 购、赎回和登记事宜;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 87 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4.配备足够的具有专业 资格的人员进行 基金投资分析、 决策,以专业 化的经营方式管 理和运 作基金财产; 5.建立健全内部风险控 制、监察与稽核 、财务管理及人 事管理等制度 ,确保所管理的 基金财 产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资 ; 6.除依据《基金法》、 基金合同及其他 有关规定外,不 得为自己及任 何第三人谋取利 益,不 得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8. 计算 并 公告 基 金资 产 净值 、 信诚 中 证500 份额 、 信诚 中 证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额 的基金份额净值、信诚 中证500 A 份额 与 信诚 中证500 B 份 额终 止运 作后 的 份额 转换 比例 和 信诚 中 证500 份额的申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施 使计算基金份额 认购、申购、赎 回和注销价格 的方法符合基金 合同等 法律文件的规定; 10. 按规定受理信诚中证500份额的申购和赎回 申请,及时、足额支付赎回款项; 11. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12. 编制中期和年度基金报告; 13. 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14. 保守 基 金商 业 秘密 , 不得 泄 露基 金 投资 计 划、 投 资意 向 等, 除 《基 金 法》 、 基金 合 同及 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16. 依 据 《 基金 法 》、 基 金 合同 及 其 他有 关 规定 召 集 基金 份 额持 有 人 大会 或 配 合基 金 托 管 人、基金份额 持有人依法召集基金份额持有人大会; 17. 依据 《 基金 法 》等 的 规定 保 存基 金 财产 管 理业 务 活动 的 记录 、 账册 、 报表 和 其他 相 关资 料; 18. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20. 因违 反 基金 合 同导 致 基金 财 产的 损 失或 损 害基 金 份额 持 有人 合 法权 益 ,应 当 承担 赔 偿责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基金 托 管人 违 反基 金 合同 造 成基 金 财产 损 失时 , 应为 基 金份 额 持有 人 利益 向 基金 托 管人 追偿; 22. 按规定向基金托 管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面 临 解 散、 依 法被 撤 销 或者 被 依 法宣 告 破产 时 , 及时 报 告中 国 证 监会 并 通 知基 金 托 管 人; 24. 执行生效的基金份额持有人大会决议;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 88 25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依照 法 律法 规 为基 金 的利 益 对被 投 资公 司 行使 股 东权 利 ,为 基 金的 利 益行 使 因基 金 财产 投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 五)基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.依基金合同约定获 得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 2.监督基金管理人对本基金的投资运作; 3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5.根据本基金合同及有 关规定监督基金 管理人,对于基 金管理人违反 本基金合同或有 关法律 法规 规 定的 行为 ,对 基金 资产 、其 他当 事人 的利 益造 成重 大损 失的 情形 ,应 及时 呈报 中国 证监 会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6.依法召集基金份额持有人大会; 7.按规定取得基金份额持有人名册资料; 8.法律法规和基金合同规定的其他权利 。 ( 六)基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.安全保管基金财产; 2.设立专门的基金托管 部,具有符合要 求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金 托管业 务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.除依据《基金法》、 基金合同及其他 有关规定外,不 得为自己及任 何第三人谋取利 益,不 得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开设基金财产的资金账户和证券 账户; 7.保守基金商业秘密, 除《基金法》、 基金合同及其他 有关规定另有 规定外,在基金 信息公 开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8.对基金财务会计报告 、中期和年度基 金报告出具意见 ,说明基金管 理人在各重要方 面的运 作是否严格按照基金合 同的规定进行;如 果基金管理人有 未执行基金合同 规定的行为,还 应当说 明基金托管人是否采取了适当的措施; 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 11. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 89 12. 复核 、 审查 基 金管 理 人计 算 的基 金 资产 净值 、 信诚 中 证500 份 额、 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚中证500 B 份 额的 基 金份 额 净值 、 信诚 中 证500 A 份 额与 信 诚中 证500 B 份 额终 止 运作 后 的份 额转换比例和信诚中证500 份额的申购、赎回价格; 13. 按照规定监督基金管理人的投资运作; 14. 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15. 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 16. 按照 规 定召 集 基金 份 额持 有 人大 会 或配 合 基金 份 额持 有 人依 法 自行 召 集基 金 份额 持 有人 大会; 17. 因违反基 金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 18. 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; 19. 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20. 面临 解 散、 依 法被 撤 销或 者 被依 法 宣告 破 产时 , 及时 报 告中 国 证监 会 和银 行 业监 督 管理 机构,并通知基金管理人; 21. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 22. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23. 建立并保存基金份额持有人名册; 24. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义 务。 ( 七) 基 金合 同 当事 各 方的 权 利义 务 以基 金合 同为 依 据, 不 因基 金 财产 账 户名 称 变更 而 有所 改变。 二、 基金 份额 持 有人 大会召集、议事及表决的程 序和规则 本基金 基金份额持有人大会 不设立日常机构。 ( 一)基金 份额 持有 人 大会 由基 金份 额 持有 人组 成, 基 金份 额持 有人 的 授权 代表 在授 权 范围 内 有权代表基金份额持有 人在基金份额持有 人大会中行使权 利。基金份额持 有人大会的审议 事项应 分别 由信 诚中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 、信 诚中 证500 B 份额 的 基金 份 额持 有 人独 立 进行 表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥 有平等的投票权。 ( 二)召开事由 1.当出现或需要决定下 列事由之一的, 经基金管理人、 基金托管人、 单独或合计持有 信诚中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 各自 基 金份 额10% 以上 (含10% ,下 同 )的 基金份额持有人(以基 金管理人收到提议 当日的基金份额 计算,下同)提 议时,应当召开 基金份 额持有人大会: (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式; (3) 变更基金类别; (4) 变更 基 金投 资 目标 、 投资 范 围或 投 资策 略 (法 律 法规 、 中国 证 监会 和 《基 金 合同 》 另有 规定的除外);


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 90 (5) 变更基金份额持有人大 会程序; (6) 更换基金管理人、基金托管人; (7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外; (8) 本基金与其他基金的合并; (9) 终止信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的运作; (10) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (11) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的 ,可由基金管理 人和基金托管人 协商后修改基 金合同或其他相 关法律 文件,不需召开基金份额持有人大会: (1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担 的费用; (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范 围内调整信诚中 证500 份额 的申 购 费率 、收 费方 式或 调 低赎回费率; (3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 ( 三)召集人和召集方式 1.除法律法规或本基金 合同另有约定外 ,基金份额持有 人大会由基金 管理人召集。基 金管理 人未按规定召集或者不能召集时,由基金托 管人召集。 2.基金托管人认为有必 要召开基金份额 持有人大会的, 应当向基金管 理人提出书面提 议。基 金管理人应当自收到书 面提议之日起10 日 内决 定是 否召 集 ,并 书面 告知 基 金托 管人 。基 金 管理 人 决定召集的,应当自出 具书面决定之日起60日内 召开 ;基 金管 理人 决定 不 召集 ,基 金托 管 人仍 认 为有必要召开的,应当自行召集。 3. 单独 或 合计 持 有信 诚 中证500 份额 、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 各自 基 金份 额10% 以上 的基 金 份额 持有 人就 同 一事 项 认为 有 必要 召 开基 金 份额 持 有人 大会 的, 应 当向 基 金管 理人提出书面提议。基 金管理人应当自 收 到书 面提 议之 日 起10日内 决定 是 否召 集, 并书 面 告知 提 出提议的基金份额持有 人代表和基金托管 人。基金管理人 决定召集的,应 当自出具书面决 定之日 起60 日内召开;基金管 理人决定不召集 ,单独或合计持 有信诚中证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额 各 自基 金份 额10% 以 上的 基金 份额 持 有人 仍认 为有 必 要召 开的 ,应 当 向基 金 托管人提出书面提议。 基金托管人应当自 收到书面提议之 日起10 日内 决定 是否 召集 ,并 书 面告 知 提出提议的基金份额持 有人代表和基金管 理人;基金托管 人决定召集的, 应当自出具书面 决定之 日起60日内召开。 4. 单独 或 合计 持 有信 诚 中证500 份额 、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 各自 基 金份 额10% 以上 的基 金 份额 持有 人就 同 一事 项 要求 召 开基 金 份额 持 有人 大 会, 而基 金管 理 人、 基 金托 管人 都不 召集 的 ,单 独 或合 计 持有 信 诚中 证500 份额 、 信诚 中 证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 91 各自 基金 份额10% 以上 的基 金份 额 持有 人 有权 自 行召 集 基金 份 额持 有 人大 会, 但应 当 至少 提 前30 日向中国证监会备案。 5. 基 金份 额持 有人 依法 自行 召集 基金 份额 持有 人大 会的 ,基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当 配 合,不得阻碍、干扰。 ( 四)召开基金份额持有人 大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会 的召集人( 以下 简称 “召 集人 ”)负责 选择 确定 开会 时间 、地 点 、方 式 和权益登记日。召开基 金份额持有人大会 ,召集人必须于 会议召开日前30 日在指定 媒介 公 告。 基 金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1) 会议召开的时间、地点和出席方式; (2) 会议拟审议的主要事项; (3) 会议形式; (4) 议事程序; (5) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6) 代理投票的授权委托 书的内容要求( 包括 但不 限于 代 理人 身份 、代 理权 限和 代理 有 效期 限 等) 、送达时 间和地点; (7) 表决方式; (8) 会务常设联系人姓名、电话; (9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10) 召集人需要通知的其他事项。 2.采用通讯方式开会并 进行表决的情况 下,由召集人决 定通讯方式和 书面表决方式, 并在会 议通知中说明本次基金 份额持有人大会所 采取的具体通讯 方式、委托的公 证机关及其联系 方式和 联系人、书面表决意见 寄交的截止时间和 收取方式。在法 律法规和监管机 关允许的情况下 ,表决 方式亦可采用网上表决、电话表决等其他表决方式。 3.如召集人为基金管理 人,还应另行书 面通知基金托管 人到指定地点 对 书面 表决 意见 的计 票 进行监督;如召集人为 基金托管人,则应 另行书面通知基 金管理人到指定 地点对书面表决 意见的 计票进行监督;如召集 人为基金份额持有 人,则应另行书 面通知基金管理 人和基金托管人 到指定 地点对书面表决意见的 计票进行监督。基 金管理人或基金 托管人经有效通 知而拒不派代表 对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( 五)基金份额持有人出席会议的方式 1.会议方式 (1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2) 现场 开 会由 基 金份 额 持有 人 本人 出 席或 通 过授 权 委托 书 委派 其 代理 人 出席 , 现场 开 会时 基金管理人和基金托管 人的授权代表应当 出席,如基金管 理人或基金托管 人拒不派代表出 席的, 不影响表决效力。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 92 (3) 通讯 方 式开 会 指基 金 份额 持 有人 将 其对 表 决事 项 的投 票 以召 集 人通 知 的非 现 场方 式 在表 决截止日以前提交至召 集人指定的地址或 系统。通讯方式 开会应按照本基 金合同的相关规 定以召 集人通知的非现场方式进行表决。 (4) 会议 的 召开 方 式由 召 集人 确 定, 但 更换 基 金管 理 人和 基 金托 管 人必 须 以现 场 开会 方 式召 开。 2.召开基金份额持有人大会的条件 (1) 现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1) 对到 会 者在 权 益登 记 日 持有 基金 份 额的 统 计显 示 ,全 部 有效 凭 证所 对 应的 信 诚中 证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 应占 权益 登记 日 各自 基 金份 额 的50%以上( 含50% , 下同) ; 2)到会的基金份额持有 人身份证明及持 有基金份额的凭 证、代理人身 份证明、委托人 持有基 金份额的凭证及授权委 托代理手续完备, 到会者出具的相 关文件符合有关 法律法规和基金 合同及 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。 (2) 通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知 后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2) 召集 人 按基 金 合同 规定 通知 基 金托 管 人或/ 和基 金 管理 人(分别 或共 同称 为“ 监 督人 ”)到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3)召集人在监督人和公 证机关的监督下 按照会议通知规 定的方式收取 和统计基金份额 持有人 的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经有效通知拒不到场监督的,不影响表决效力; 4)本人直接出具书面意 见和授权他人代 表出具书面意见 的基金份额持 有人所代表的信 诚中证 500 份额、信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额占权益登记日各自基金份额的50% 以上; 5)直接出具书面意见的 基金份额持有人 或受托代表他人 出具书面意见 的代理人提交的 持有基 金份额的凭证、授权委 托书等文件符合法 律法规、基金合 同和会议通知的 规定,并与注册 登记机 构记录相符。 ( 六)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 (1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2) 基金 管 理人 、 基金 托 管人 、 单独 或 合并 持有 权 益登 记 日信 诚 中证500 份额 、 信诚 中 证500 A份额 与 信诚 中 证500 B 份 额各 自 基金 份 额10%以 上的 基 金份 额 持有 人 可以 在大 会召 集 人发 出 会议 通知前就召开事由向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3) 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对 于基金份额持有 人提案涉及事项 与基金有直接 关系,并且不超 出法律 法规和基金合同规定的 基金份额持有人大 会职权范围的, 应提交大会审议 ;对于不符合上 述要求


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 93 的,不提交基金份额持 有人大会审议。如 果召集人决定不 将基金份额持有 人提案提交大会 表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可 以对基金份额持 有人的提案涉及 的程序性问题 做出决定。如将 其提案 进行分拆或合并 表决 , 需征 得原 提案 人同 意; 原提 案人 不 同意 变更 的, 大 会主 持人 可以 就 程序 性 问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4) 单独或合并持有权 益登记日信诚中 证500 份额 、信 诚中 证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额 各自基金份额10 %以 上 的基 金份 额持 有人 提交 基金 份额 持 有人 大会 审议 表 决的 提案 ,基 金 管理 人 或基金托管人提交基金 份额持有人大会审 议表决的提案, 未获基金份额持 有人大会审议通 过,就 同一 提案 再次 提请 基金 份 额持 有 人大 会 审议 ,其 时间 间 隔不 少 于6个 月。 法 律法 规另 有规 定 的除 外。 (5) 基金 份 额持 有 人大 会 的召 集 人发 出 召开 会 议的 通 知后 , 如果 需 要对 原 有提 案 进行 修 改, 应当在基金份额持有人 大会召开前30日及 时公 告。 否则 , 会议 的召 开日 期 应当 顺延 并保 证 至少 与 公告日期有30日的间隔期。 2.议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持 人按照规定程序 宣布会议议事 程序及注意事项 ,确定 和公布监票人,然后由 大会主持人宣读提 案,经讨论后进 行表决,经合法 执业的律师见证 后形成 大会决议。 大会由召集人授权代表 主持。基金管理 人为召集人的, 其授权代表未 能主持大会的情 况下, 由基金托管人授权代表 主持;如果基金 管 理人 和基 金托 管 人授 权代 表均 未 能主 持大 会, 则 由出 席 大会 的信 诚中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额 各 自基 金 份额 持 有人 和 代理 人以所代表的基金份额50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会 议人员的签名册 。签名册载明参 加会议人员姓名(或单位名称) 、身份 证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2) 通讯方式开会 在通讯表决开会的方式 下,首先由召集 人提前30日公 布 提案 ,在 所通 知的 表决 截止 日 期后 第 2个工 作 日在 公证 机 关及 监督 人 的监 督 下由 召集 人统 计 全部 有 效表 决 并形 成 决议 。如 监督 人 经通 知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 ( 七)决议形成的条件、表决方式、程序 1. 信诚 中 证500份 额、 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的 基金 份 额持 有 人所 持 每一 基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 94 一般 决议 须经 出 席会 议 的信 诚 中证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 的基 金份 额持 有人( 或其 代理 人)各 自所 持 信诚 中 证500 份 额、 信 诚中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份 额表决权的50%以上 通过 方为 有效 ,除 下 列(2) 所规 定的 须 以特 别决 议通 过 事项 以外 的其 他 事项 均 以一般决议的方式通过; (2) 特别决议 特别 决议 须经 出 席会 议 的信 诚 中证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 的基 金份 额持 有人( 或其 代理 人)各 自所 持 信诚 中 证500 份 额、 信 诚中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份 额表决权的三分之二以上(含三分之二) 通过 方为 有效 ; 涉及 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托 管人 、 转换基金运作方式、终 止信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额 的运 作 、终 止基 金合 同 必须 以 特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会 决定的事项,应 当在五日内依法 报中国证监会 核准或者备案, 并予以 公告。 4.采取通讯方式进行表 决时,除非在计 票时有充分的相 反证据证明, 否则表面符合法 律法规 和会议通知规定的书面 表决意见即视为有 效的表决,表决 意见模糊不清或 相互矛盾的视为 弃权表 决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6. 基 金份 额持 有人 大会 的各 项提 案或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题 应当 分开 审议 、逐 项 表 决。 ( 八)计票 1.现场开会 (1) 如基 金 份额 持 有人 大 会由 基 金管 理 人或 基 金托 管 人召 集 ,则 基 金份 额 持有 人 大会 的 主持 人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基 金份额持有人和 代理人中推举两 名基金份额持有 人代表 与大会召集人授权的一 名监督员共同担任 监票人;如大会 由基金份额持有 人自行召集,基 金份额 持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣 布在出席会议的 基金份额持有人 和代理人中推举 两名基 金份额持有人代表与基 金管理人、基金托 管人授权的一名 监督员共同担任 监票人;但如果 基金管 理人 和基金托管人的授 权代表未出席,则 大会主持人可自 行选举三名基金 份额持有人代表 担任监 票人。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3) 如大 会 主持 人 对于 提 交的 表 决结 果 有异 议 ,可 以 对投 票 数进 行 重新 清 点; 如 大会 主 持人 未进行重新清点,而出 席大会的基金份额 持有人或代理人 对大会主持人宣 布的表决结果有 异议, 其有 权 在宣 布表 决结 果后 立即 要求 重新 清点 ,大 会主 持人 应当 立即 重新 清点 并公 布重 新清 点结 果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 95 在通讯方式开会的情况 下,计票方式为 :由大会召集人 授 权的 两名 监 票人 在监 督人 派 出的 授 权代表的监督下进行计 票,并由公证机关 对其计票过程予 以公证;如监督 人经通知但拒绝 到场监 督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 ( 九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1.基金份额持有人大会 通过的一般决议 和特别决议, 召 集人 应当 自通 过之 日起 五日 内 报中 国 证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自 表决通过 之日起生效。 2.生效的基金份额持有 人大会决议对全 体基金份额持有 人、基金管理 人、基金托管人 均有约 束力。基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。 3. 基金 份 额持 有 人大 会 决议 应 自生 效 之日 起2 日内 在 指定媒介 公告 。如 果 采用 通 讯方 式 进行 表决,在公告基金份额 持有人大会决议时 ,必须将公证书 全文、公证机构 、公证员姓名等 一同公 告。 ( 十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金合同 解 除和 终止 的事 由、 程序 ( 一)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金 管 理人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 , 不能 继续 担任 基 金管 理 人的 职 务, 而 在6个 月内 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3. 基金 托 管人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 , 不能 继续 担任 基 金托 管 人的 职 务, 而 在6个 月内 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 ( 二)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1) 基金 合 同终 止 之日 起30 个工 作日 内 ,成 立 基金 财 产清 算 组, 基 金财 产 清算 组 在中 国 证监 会的监督下进行基金清算。 (2) 基金 财 产清 算 组成 员 由基 金 管理 人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证 券相 关 业务 资 格的 注 册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金 财 产清 算 组负 责 基金 财 产的 保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分 配。 基 金财 产 清算 组 可以 依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按 法律法规和本基 金合同的有关规 定对基金财产 进行清算。基金 财产清 算程序主要包括: (1) 基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2) 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财产进行清理和确认;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 96 (4) 对基金财产进行估价和变现; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所出具法律意见书; (7) 将基金财产清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁; (9) 公布基金财产清算结果; (10) 对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产 清算组在进行基 金财产清算过程 中发生的所有 合理费用,清算 费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 根据基金合同终止 日信诚中证500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 各自 的 基金 份额 净值 分 别计 算 信诚 中 证500份 额、 信 诚中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 三类 份 额各 自的 应计 分配 比 例, 在 此基 础 上, 在 信诚 中 证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份 额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过, 并 经中 国 证监 会 核准 , 在本 基 金的 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚中证500 B 份 额终 止运 作后 , 如果 本 基金 进 行基 金 财产 清 算, 则 依据 基金 财产 清 算的 分 配方 案, 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基金 财产 清算 费用 、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 基金 财产 清算 公 告于 基 金合 同 终止 并 报中 国 证监 会备 案后5 个工 作 日内 由 基金 财 产清 算 组公 告;清算过程中的有关 重大事项须及时公 告;基金财产清 算结果经会计师 事务所审计,律 师事务 所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 四、 争议 解决 方 式 对于因基金合同的订立 、内容、履行和 解释或与基金合 同有关的争议 ,基金合 同当 事 人应 尽 量通过协商、调解途径 解决。不愿或者不 能通过协商、调 解解决的,任何 一方均有权将争 议提交 中国 国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 ,按 照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的 ,对 各方 当事 人均 有约 束力 ,仲 裁费 用由 败诉 方承 担。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 97 争议处理期间,基金合 同当事人应恪守 各自的职责,继 续忠实、勤勉 、尽责地履行基 金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、 基金 合同 存 放地 和投 资人 取得 基金 合同 的方 式 基金合同可印制成册, 供投资人在基金 管理人、基金托 管 人、 代销 机 构和 注册 登记 机 构办 公 场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 第二十 六部分


基金 托管 协议 的内 容摘 要 一、 托管 协议 当 事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称: 中信保诚基金 管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码:200120 法定代表人:张翔燕 成立日期:2005 年9月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2005]142 号 组织形式 :有限责任公司 注册资本:贰亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人: 田国立 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续 期间:持续经营 经营范围:吸收公众存 款;发放短期、 中期、长期贷款 ;办理国内外 结算;办理票据 承兑与 贴现;发行金融债券; 代理发行、代理兑 付、承销政府债 券;买卖政府债 券、金融债券; 从事同


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 98 业拆借;买卖、代理买 卖外汇;从事银行 卡业务;提供信 用证服务及担保 ;代理收付款项 及代理 保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、 基金 托管 人 与基 金管 理人 之间 的业 务监 督、 核查 (一)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1 .基 金 托管 人 根据 有 关法 律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定 ,对 基 金投 资 范围 、 投资 对 象进 行监督。基金合同明确 约定基金投资风格 或证券选择标准 的,基金管理人 应按照基金托管 人要求 的格式提供投资品种池 和交易对手库,以 便基金托管人运 用相关技术系统 ,对基金实际投 资是否 符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基 金的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 , 包括 中 证500 指 数的 成 份股 及 其备 选 成份 股、新股(一级市场初 次发行或增发)、 债券、权证、股 指期货以及中国 证监会允许基金 投资的 其它 金融 工具 。 其中 ,中 证500 指 数的 成 份股 及 其备 选 成份 股 的投 资 比例 不低 于基 金 资产 净 值的 90% ,现 金 或者 到 期日 在一 年以 内 的政 府 债券 不 低于 基 金资 产 净值 的5% ,其 中 现金 不 包括 结 算备 付金、存出保证金、应 收申购款等 ,权 证投 资占 基金 资 产净 值的 比例 为0-3% ,其 它金 融工 具的 投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构 以后允许基金投 资的其他品种, 基金管理人在 履行适当程序后 ,可以 将其纳入投资范围。 2 .基 金 托管 人 根据 有 关法 律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定 ,对 基 金投 资 、融 资 比例 进 行监 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (2) 本基金进入全国银行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (3) 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% ; (4) 本 基 金 投资 于 同一 原 始 权益 人 的 各类 资 产支 持 证 券的 比 例, 不 得 超过 基 金 资产 净 值 的 10%; (56) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (6) 本基 金 持有 的 同一( 指同 一 信用 级 别)资产 支持 证 券的 比 例, 不 得超 过 该资 产 支持 证 券规 模的10%; (7) 本基 金 应投 资 于信 用 级别 评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产 支持 证 券。 基 金持 有 资产 支 持证 券期 间, 如果 其信 用等 级 下降 、 不再 符 合投 资标 准, 应 在评 级 报告 发 布之 日 起3 个月 内予 以 全部 卖出; (8) 基金 财 产参 与 股票 发 行申 购 ,本 基 金所 申 报的 金 额不 超 过本 基 金的 总 资产 , 本基 金 所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 %; (10) 保持 不 低于 基 金资 产 净值5 %的 现 金或 者 到期 日 在一 年 以内 的 政府 债 券 ,其 中现 金 不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 99 (11) 本 基金 在任 何交 易日 日终 ,持 有 的买 入股 指期 货合 约价 值, 不得 超过 基 金资 产净 值 的 10% ; (12) 基金 在 任何 交 易日 日 终, 持 有的 买 入期 货 合约 价 值与 有 价证 券 市值 之 和,不 得超 过 基金 资产净值的100% ;其 中, 有价 证券 指股 票 、债 券( 不含 到 期日 在一 年以 内 的政 府债 券) 、 权证 、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (13) 基 金在 任何 交易 日日 终, 持有 的 卖出 期货 合约 价值 不得 超过 基金 持有 的 股票 总市 值 的 20% ; (14) 基金所持有的股票市 值和买入、卖 出股指期货合约 价值,合计(轧 差计算)不低 于基金 资产净值的90%,且不得超过基金资产净值的95% ; (15) 基金在任何交易日内 交易(不包括 平仓)的股指 期 货合 约的 成交 金 额不 得超 过上 一交 易 日基金资产净值的20% ; (16) 基金每个交易日日终 在扣除股指期 货合约需缴纳的 交易保证金后, 应当保持不低 于基金 资产净值5% 的现 金或 到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ,其 中 现金 不包 括结 算 备付 金、 存出 保 证金 、 应收申购款等 ; (17) 本基 金 持有 的 所有 流 通受 限 证券 , 其公 允价 值 不得 超 过本 基 金资 产 净值 的15%;本 基金 持有的同一流通受限证 券,其公允价值不 得超过本基金资 产净值的8% ;本 基金 可变 更或 根 据相 关 的法律法规取消本条限制,而无需召开持有人大会 ; 此处流通受限证券定义见下文第5 项; (18 )本 基金总资产不得超过基金净资产的140% ; (19 )本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的 市值 合 计不 得 超过 基 金资 产 净值 的15% ;因 证券 市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模 变动等基金管理 人之外的因素致 使基金不符合本 条所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20 )本基金与私募类 证券资管产品及 中国证监会认定 的其他主体为 交易对手开展逆 回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (21 )本基金管理人管 理且由本基金托 管人托管的全部 开放式基金持 有一家上市公司 发行的 可流 通股 票 ,不 得超 过该 上市 公 司可 流 通股 票 的15% ; 本基 金 管理 人 管理 且由 本基 金 托管 人 托管 的全 部投 资组 合 持有 一家 上市 公 司发 行 的可 流 通股 票 ,不 得 超过 该 上市 公司 可流 通 股票 的30% ; 但完全 按照有关 指数的 构成比例进行 的投资不计入受此限 。 如果法律法规对上述投 资组合比例限制 进行变更的,以 变更后的规定 为准。法律法规 或监管 部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除上 述第 (7) 、(10 )、(16 )、 (19)、 (20 ) 项以 外 , 因证 券期 货 市场 波 动、 上 市公 司合并、基金规模变动 、股权分置改革中 支付对价等基金 管理人之外的因 素致 使基 金投 资 比例 不 符合上述规定投资比例 的,基金管理人应 当在10个交 易日 内进 行调 整。 法 律法 规另 有规 定 的从 其 规定。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 100 本基金在开始进行股指 期货投资之前, 应与基金托管人 就股指期货清 算、估值、交割 等事宜 另行具体协商。 3 .基 金 托管 人 根据 有 关法 律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定 ,对 本 托管 协 议第 十 五条 第 九款 基金投资禁止行为进行 监督。基金托管人 通过事后监督方 式对基金管理人 基金投资禁止行 为和关 联交易进行监督。根据 法律法规有关基金 禁止从事关联交 易的规定,基金 管理人和基金托 管人应 事先相互提供与本机构 有控股关系的股东 、与本机构有其 他重 大利 害关 系 的公 司名 单及 有 关关 联 方发行的证券名单。基 金管理人和基金托 管人有责任确保 关联交易名单的 真实性、准确性 、完整 性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金 管理人与关联交 易名单中列示的 关联方进行法 律法规禁止基金 从事的 关联交易时,基金托管 人应及时提醒基金 管理人采取必要 措施阻止该关联 交易的发生,如 基金托 管人采取必要措施后仍 无法阻止关联交易 发生时,基金托 管人有权向中国 证监会报告。对 于基金 管理人已成交的关联交 易,基金托管人事 前无法阻止该关 联交易的发生, 只能进行事后结 算,基 金托管人不承担由此造成的 损失,并向中国证监会报告。 4 .基 金 托管 人 根据 有 关法 律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定 ,对 基 金管 理 人参 与 银行 间 债券 市场 进 行监 督。 基金 管理 人应 在基 金投 资运 作之 前向 基金 托管 人提 供符 合法 律法 规及 行业 标准 的、经慎重选择的、本 基金适用的银行间 债券市场交易对 手名单,并约定 各交易对手所适 用的交 易结算方式。基金管理 人应严格按照交易 对手名单的范围 在银行间债券市 场选择交易对手 。基金 托管人监督基金管理人 是否按事前提供的 银行间债券市场 交易对手名单进 行交易。基金管 理人可 以每半年对银行间债券 市场交易对手名单 及结算方式进行 更新,新名单确 定前已 与本 次剔 除的 交 易对手所进行但尚未结 算的交易,仍应按 照协议进行结算 。如基金管理人 根据市场情况需 要临时 调整银行间债券市场交 易对手名单及结算 方式的,应向基 金托管人说明理 由,并在与交易 对手发 生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易 对手的资信控制 ,按银行间债券 市场的交易规 则进行交易,并 负责解 决因交易对手不履行合 同而造成的纠纷及 损失,基金托管 人不承担由此造 成的任何法律责 任及损 失。若未履约的交易对 手在基金托管人与 基金管理人确定 的时间前仍未承 担违约责任及其 他相关 法律责任的,基金管理 人可以对相应损失 先 行予 以承 担, 然后 再向 相关 交 易对 手追 偿。 基 金托 管 人则根据银行间债券市 场成交单对合同履 行情况进行监督 。如基金托管人 事后发现基金管 理人没 有按照事先约定的交易 对手或交易方式进 行交易时,基金 托管人应及时提 醒基金管理人, 基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5 .基 金 托管 人 根据 有 关法 律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定 ,对 基 金管 理 人投 资 流通 受 限证 券进行监督。 基金管理人投资流通受 限证券( 与上 文 所述 流动 性受 限 资产 并不 相同 , 指经 中国 证监 会批 准 的非公开发行股票、公 开发行股票网下配 售部分等在发行 时明确一定期限 锁定期的可交易 证券, 不包括由于发布重大消 息或其他原因而临 时停牌的证券、 已发行未上市证 券、回购交易中 的质押 券等流通受限证券), 应事先根据中国证 监会相关规定, 明确基金投资流 通受限证券的比 例,制


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 101 订严格的投资决策流程 和风险控制制度, 防范流动性风险 、法律风险和操 作风险等各种风 险。基 金托管人对基金管理人 是否遵守相关制度 、流动性风险处 置预案以及相关 投资额度和比例 等的情 况进行监督。 1 )本 基 金投 资 的受 限 证券 限 于可 由 中国 证券 登记 结 算有 限 责任 公 司或 中 央国 债 登记 结 算有 限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不 投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券 应保证登记存管 在本基金名下, 基金管理人负 责相关工作的落 实和协 调,并确保基金托管人 能够正常查询。因 基金管理人原因 产生的受限证券 登记存管问题, 造成基 金托管人无法安全保管 本基金资产的责任 与损失,及因受 限证券存管直接 影响本基金安全 的责任 及损失,由基金管理人承担。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,也不得预付任何形式的保证金。 2 )基 金 管理 人 投资 非 公开 发 行股 票 ,应 制订 流动 性 风险 处 置预 案 并经 其 董事 会 批准 。 风险 处置预案应包括但不限 于因投资受限证券 需要 解决 的基 金 投资 比例 限制 失 调、 基金 流动 性 困难 以 及相关损失的应对解决 措施,以及有关异 常情况的处置。 基金管理人应在 首次投资流通受 限证券 前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基 金 管理 人对 本基 金投 资受 限证 券的 流动 性风 险负 责, 确保 对相 关 风险 采取 积极 有效 的 措 施,在合理的时间内有 效解决基金运作的 流动性问题。如 因基金巨额赎回 或市场发生剧烈 变动等 原因而导致基金现金周 转困难时,基金管 理人应保证提供 足额现金确保基 金的支付结算, 并承担 所有损失。对本基金因 投资受限证券导致 的流动性风险, 基金托管人不承 担任何责 任。 如 因基 金 管理人原因导致本基金 出现损失致使基金 托管人承担连带 赔偿责任的,基 金管理人应赔偿 基金托 管人由此遭受的损失。 3 )本 基 金投 资 非公 开 发行 股 票, 基 金管 理人 应至 少 于投 资 前三 个 工作 日 向基 金 托管 人 提交 有关书面资料,并保证 向基金托管人提供 的有关资料真实 、准确、完整。 有关资料如有调 整,基 金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3 )非 公开 发 行股 票 发行 人 与中 国 证券 登记 结算 有 限责 任 公 司或 中央 国 债登 记 结算 有 限责 任公司签订的证券登记及服务协议。 (4 )基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4 )基 金 管理 人 应在 本 基金 投 资非 公 开发 行股 票后 两 个交 易 日内 , 在中 国 证监 会 指定媒介 披 露所投资非公开发行股 票的名称、数量、 总成本、账面价 值,以及总成本 和账面价值占基 金资产 净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证 券比例如违反有 关限制规定,在 合理期限内未 能进行及时调整 ,基金 管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 102 (1 )本基金投资受 限证券时的法律法规遵守情况。 (2 ) 在 基金 投 资受 限 证券 管 理 工作 方 面有 关 制度 、 流 动性 风 险处 置 预案 的 建 立与 完 善 情 况。 (3 )有关比例限制的执行情况。 (4 )信息披露情况。 6)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6 .基 金 托管 人 根据 有 关法 律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定 ,对 基 金资 产 净值 计 算、 信 诚中 证500 份额、信诚中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份额 的 基金 份额 净值 、 信诚 中证500 A 份 额与 信 诚中证500 B 份额 终止 运作 后的 份 额转 换 比例 、 应收 资 金到 账 、基 金 费用 开支 及收 入 确定 、 基金 收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7 .基 金 托管 人 发现 基 金管 理 人的 上 述事 项及 投资 指 令或 实 际投 资 运作 违 反法 律 法规 、 基金 合同和本托管协议的规 定,应及时以电话 提醒或书面提示 等方式通知基金 管理人限期纠正 。基金 管理人应积极配合和协 助基金托管人的监 督和核查。基金 管理人收到书面 通知后应在下一 工作日 前及时核对并以书面形 式给基金托管人发 出回函,就基金 托管人的疑义进 行解释或举证, 说明违 规原因及纠正期限,并 保证在规定期限内 及时改正。在上 述规定期限内, 基金托管人有权 随时对 通知事项进行复查,督 促基金管理 人改 正 。基 金管 理人 对 基金 托管 人通 知 的违 规事 项未 能 在限 期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8 .基 金 管理 人 有义 务 配合 和 协助 基 金托 管人 依照 法 律法 规 、基 金 合同 和 本托 管 协议 对 基金 业务执行核查。对基金 托管人发出的书面 提示,基金管理 人应在规定时间 内答复并改正, 或就基 金托管人的疑义进行解 释或举证;对基金 托管人按照法律 法规、基金合同 和本托管协议的 要求需 向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9 .若 基 金托 管 人发 现 基金 管 理人 依 据交 易程 序已 经 生效 的 指令 违 反法 律 、行 政 法规 和 其他 有关规 定, 或者 违反 基 金合 同约 定的 ,应 当立 即通 知基 金 管理 人, 由此 造 成的 损失 由基 金 管理 人 承担。 10.基金托管人发现基 金管理人有重大 违规行为,应及 时报告中国证 监会,同时通知 基金管 理人限期纠正,并将纠 正结果报告中国证 监会。基金管理 人无正当理由, 拒绝、阻挠对方 根据本 托管协议规定行使监督 权,或采取拖延、 欺诈等手段妨碍 对方进行有效监 督,情节严重或 经基金 托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (二)基金管理人对基金托管人的业务核查 1 .基 金 管理 人 对基 金 托管 人 履行 托 管职 责情 况进 行 核查 , 核查 事 项包 括 基金 托 管人 安 全保 管基金财产、开设基金 财产的资金账户和 证券账户、复核 基金管理人计算 的基金资产净值 、信诚 中证500 份额、信诚中证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 的基 金份 额净 值 、信 诚中 证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额终 止运 作后 的 份额 转 换比 例 、根 据 基金 管 理人 指 令办 理清 算交 收 、相 关 信息 披露和监督基金投资运作等行为。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 103 2 .基 金 管理 人 发现 基 金托 管 人擅 自 挪用 基金 财产 、 未对 基 金财 产 实行 分 账管 理 、未 执 行或 无故延迟执行基金管理 人资金划拨指令、 泄露基金投资信 息等违反《基金 法》、基金合同 、托管 协议及其他有关规定时 ,应及时以书面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基 金托 管人 收到 通 知后 应 及时核对并以书面形式 给基金管理人发出 回函,说明违规 原因及纠正期限 ,并保证在规定 期限内 及时 改 正。 在上 述规 定期 限内 ,基 金管 理人 有权 随时 对通 知事 项进 行复 查, 督促 基金 托管 人改 正。基金托管人应积极 配合基金管理人的 核查行为,包括 但不限于:提交 相关资料以供基 金管理 人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3 .基 金 管理 人 发现 基 金托 管 人有 重 大违 规行 为, 应 及时 报 告中 国 证监 会 ,同 时 通知 基 金托 管人限期纠正,并将纠 正结果报告中国证 监会。基金托管 人无正当理由, 拒绝、阻 挠对 方 根据 托 管协议规定行使监督权 ,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对 方进行有效监督 ,情节严重或经 基金管 理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 三、 基金 财产 的 保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金 管理人的指令, 按照基金合同和 托管协议的约 定保管基金财产 ,如有 特殊情 况双方可另行协商解决。 6.对于因为基金投资产 生的应收资产, 应由基金管理人 负责与有关当 事人确定到账日 期并通 知基金托管人,到账日 基金财产没有到达 基金账户的,基 金托管人应及时 通知基金管理人 采取措 施进 行 催收 。由 此给 基金 财产 造成 损失 的, 基金 管理 人应 负责 向有 关当 事人 追偿 基金 财产 的损 失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的 资金应存于基金 管理人在基金托 管人的营业机 构开立的“基金 募集专 户”。该 账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金 停止募集时,募 集的基金份额总 额、基金募集 金额、基金份额 持有人 人数符合《基金法》、 《运作办法》等有 关规定后,基金 管理人应将属于 基金财产的全部 资金划 入基金托管人开立的基 金银行账户,同时 在规定时间内, 聘请具有从事证 券相关业务资格 的会计 师事务所进行验资,出具 验资报告。出具 的验资报告由参 加验资的2 名或2 名以 上中 国注 册 会计 师 签字方为有效。 3.若基金募集期限届满 ,未能达到基金 合同生效的条件 ,由基金管理 人按规定办理退 款等事 宜。 (三)基金银行账户的开立和管理


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 104 1.基金托 管人 可以 基金 的名 义在 其营 业 机构 开立 基金 的 银行 账户 ,并 根据 基金 管理 人 合法 合 规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立 和使用,限于满 足开展本基金业 务的需要。基 金托管人和基金 管理人 不得假借本基金的名义 开立任何其他银行 账户;亦不得使 用基金的任何账 户进行本基金业 务以外 的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定 的条件下,基金 托管人可以通过 基金托管人专 用账户办理基金 资产的 支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立 和管理 1.基金托管人在中国证 券登记结算有限 责任公司上海分 公司、深圳分 公司为基金开立 基金托 管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立 和使用,仅限于 满足开展本基金 业务的需要。 基金托管人和基 金管理 人不得出借或未经对方 同意擅自转让基金 的任何证券账户 ,亦不得使用基 金的任何账户进 行本基 金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立 和证券账户卡的 保管由基金托管 人负责,账户 资产的管理和运 用由基 金管理人负责。 4.基金托管人以基金托 管人的名义在中 国证券登记结算 有限责任公司 开立结算备付金 账户, 并代表所托管的基金完 成与中国 证券 登记 结算 有限 责任 公 司的 一级 法人 清 算工 作, 基金 管 理人 应 予以积极协助。结算备 付金、结算互保基 金、交收价差资 金等的收取按照 中国证券登记结 算有限 责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他 监管机构在本托 管协议订立日之 后允许基金从 事其他投资品种 的投资 业务,涉及相关账户的 开立、使用的,若 无相关规定,则 基金托管人比照 上述关于账户开 立、使 用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金 托管人根据中国 人民银行、中央 国债登记结算 有限责任公司的 有关规 定,在中央国债登记结 算有限责任公司开 立债券托管账户 ,并代 表基 金进 行银 行间 市场 债 券的 结 算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 基金参与认购未上市债 券时,基金管理 人应代表本基金 与对手方签署 相关合同或协议 ,明确 约定债券过户具体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。 (六)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开 立的其他账户, 可以根据法律法 规和基金合同 的规定,由基金 托管人 负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有 价凭证等的保管


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 105 基金财产投资的有关实 物证券等有价凭 证由基金托管人 存放于基金托 管人的保管库, 也可存 入中 央国 债登 记结 算有 限 责任 公 司、 中 国证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 上海 分 公司/深 圳分 公 司或 票据营业中心的代保管 库,保管凭证由基 金托管人持有。 实物证券等有价 凭证的购买和转 让,由 基金管理人和基金托管 人共同办理。基金 托管人对由基金 托管人以外机构 实际有效控制的 证券不 承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大 合同的签署,由 基金管理人负责 。由基金管理 人代表基金签署 的、与 基金财产有关的重大合 同的原件分 别由 基 金管 理人 、基 金 托管 人保 管。 除 托管 协议 另有 规 定外 , 基金管理人代表基金签 署的与基金财产有 关的重大合同包 括但不限于基金 年度审计合同、 基金信 息披露协议及基金投资 业务中产生的重大 合同,基金管理 人应保证基金管 理人和基金托管 人至少 各持有一份正本的原件 。基金管理人应在 重大合同签署后 及时以加密方式 将重大合同传真 给基金 托管人,并在三十个工 作日内将正本送达 基金托管人处。 重大合同的保管 期限为基金合同 终止后 15年。 四、 基金 资产 净 值计 算与 复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 本基 金分 别计 算 并公 告 信诚 中 证500 份 额、 信诚 中 证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份额 的 基金 份额净值。 1.信诚中证500份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 T 日信 诚 中证500 份额 的 基金 份 额净 值 =T日闭 市后 的 基金 资 产净 值/T 日本 基金 ( 包括 信 诚中 证500 份额、信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额)的基金份额余额总数 2.信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的基金份额净值计算 信诚中证500 A 份 额的 约 定年 收 益率 为 一年 期银 行 定期 存 款年 利 率( 税 后) 加 上3.2%。 其中 计算 信诚 中证500 A 份额 约 定年 收 益率 的 一年 期 银行 定 期存 款 年利 率 是 指基 金 合同 生 效日 或 生效 后每个运作周年的最后 一个工作日 中国 人 民银 行公 布并 执 行的 金融 机构 人 民币 一年 期整 存 整取 基 准年利率。 例如:若本基金合同生 效日为2011 年1 月21 日,则以2011 年1月21 日中 国 人民 银行 公布 并执 行 的金 融机 构人 民 币一 年 期整 存 整取 基 准年 利 率( 税后 )加 计3.2% 作为 第一 个 运作 周 年(2011 年1 月21 日至2012 年1月20 日 )的 约定 年收 益 率。 若第 一个 运 作周 年的 最后 一 个工 作日 为2012 年1月20 日,则以2012 年1 月20日中 国人 民 银行 公 布并 执 行的 金 融机 构 人民 币 一 年期 整 存整 取 基准 年 利率 (税后)加计3.2% 作为下一个运作周年的约定年收益率,依此类推。 信诚中证500 A份额 的约 定年 收益 率 除 以运 作周 年实 际 天数 得到 信诚 中 证500 A份额 的 约定 日 收益率 。 信诚 中 证500 A 份额 的 基金 份 额净 值 以1.000 元 为基 础 ,采 用 信诚 中 证500 A 份额 的 约定 日收益率 乘以 应计 约定 收益 的天 数进 行单 利计 算。 其中 , 运作 周年 指自 基 金合 同生 效日 或 最近 一 个定期份额折算日次日 起每满一周年的运 作期间,运作周 年实际天数为该 期间内的实际天 数。信


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 106 诚中证500 A 份额 在净 值计 算日 应 计约 定 收益 的 天数 为 自基 金 合同 生 效日 或最 近一 个 份额 折 算日 次日至净值计算日的实际天数。 假设T日 为基 金 份额 净 值计 算 日,t =min( 自 基金 合同 生效 日 至T日 ,自最近 一个 份额 折 算日 次日 至T 日) ,NAV 500 t 为T 日信诚中证500 份额 的基 金份 额净 值,NAV A t 为T日信 诚 中证500 A 份 额的 基金份额净值,NAV B t 为T 日信诚中证500 B 份额的基金份额净值,R 年 为信诚中证500 A 份额的约定 年收益率。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 信诚中证500 份额 、信 诚 中证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额的 基 金份 额 净值 的 计算 均 保留 到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基 金 管理 人每 个工 作日 计算 基金 资产 净值 及基 金份 额净 值, 经基 金 托管 人复 核, 按规 定 公 告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对 基金资产进行 估值后,将信诚 中证500 份额 、信 诚中 证500 A 份 额与 信 诚中证500 B 份额 的基 金份 额净 值 结果 发 送基 金 托管 人 ,经 基 金托 管 人复 核无 误后 , 由基 金 管理 人对外公布。 3.根据有关法律法规, 基金资产净值计 算和基金会计核 算的义务由基 金管理人承担。 本 基金 的基金会计责任方由基 金管理人担任,因 此,就与本基金 有关的会计问题 ,如经相关各方 在平等 基础上充分讨论后,仍 无法达成一致意见 的,按照基金管 理人对基金资产 净值的计算结果 对外予 以公布。 五、 基金 份额 持 有人 名册 的登 记与 保管 基金份额持有人名册至 少应包括基金份 额持有人的名称 和持有的基金 份额。基金份额 持有人 名册由基金注册登记机 构根据基金管理人 的指令编制和保 管,基金管理人 和基金托管人应 分别保 管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编 制半年报和年报 前,基金管理人 应将 有关 资料 送交 基金 托管 人 ,不 得 无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性 、准确性和完整 性。基金托管人 不得将所保管的 基金份 额持有人名册用于基金 托管业务以外的其 他用途,并应遵 守保密义务,除 非法律、法规、 规章另 有规定,有权机关另有要求。 六、 争议 解决 方 式 因托管协议产生或与之 相关的争议,双 方当事人应通过 协商、调解解 决,协商、调解 不能解 决的,任何一方均有权 将争议提交中国国 际经济贸易仲裁 委员会,仲裁地 点为北京市,按 照中国 国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局 的,对当事人均 有约束 力,仲裁费用由败诉 方承担。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 107 争议处理期间,双方当 事人应恪守基金 管理人和基金托 管人职责,各 自继续忠实、勤 勉、尽 责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 托管协议受中国法律管辖。 七、 托管 协议 的 变更 与终 止 (一)托管协议的变更程序 托管协议双方当事人经 协商一致,可以 对协议进行修改 。修改后的新 协议,其内容不 得与基 金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 第二十 七部分


对基 金份 额持 有人 的服 务 基金管理人承诺为基金 份额持有人提供 一系列的服务。 基金管理人有 权根据基金份额 持有人 的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下: (一)资料寄送 投资人更改个人信息资 料,请利用以下 方式进行修改: 到原开立基金 账户的销售网点, 登录 中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。 (二)网上交易服务 投 资 人可 通过 中信 保诚 基金 网站 办理 基金 份额 的基 金开 户、 认购 、 申购 、赎 回、 撤单 、 转 换、修改分红方式等业务。


基金管理人与招商银行 和银联通合作, 面向招商银行一 卡通持卡人和 上海银联电子支 付服务 有限公司银联通业务支 持银行渠道的持卡 人推出基金网上 交易业务。持有 以上银行卡的投 资人, 通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn )登 陆 网上 交易 ,按 照网 上交 易 栏目 的相 关提 示即 可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。


在条件成熟的时候,本 基金 管理 人将 根 据基 金网 上交 易 业务 的发 展状 况, 适时 扩大 可用 于基 金 网上交易平台或用于交易 支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)定期定额投资计划 本基金可通过销售机构 为投资人提供定 期定额投资的服 务,即投资人 可通过固定的渠 道,采 用定期定额的方式申购 基金份额。定期定 额投资不受最低 申购金额限制, 具体实施时间和 业务规 则将在本基金开放申购赎回后公告。 (四)基金转换


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 108 基金管理人可以根据相 关法律法规以及 基金合同的规定 ,在条件成熟 的情况下提供本 基金与 基金管理人管理的其他 基金之间的转换服 务。基金转换可 以收取一定的转 换费,相关规则 由基金 管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 (五)电话 查询服务 中信 保诚 基金 免长 途 费客 服 专线400-6660066 ,为 客户 提 供安 全高 效 的电 话 自助 语音 或 人工 查询服务。 (六)在线服务 中 信 保诚 基金 网站 (http://www.citicprufunds.com.cn )为 基金 投资 人 提供 网上 查询 、 网 上资讯、网上留言等服务。 (七)资讯服务 投资人可以通过中信保 诚基金提供的网 上留言、呼叫中 心人工座席、 书信、传真等渠 道对基 金管理人和销售机构所 提供的服务进行投 诉或提出建议。 投资人还可以通 过销售机构的服 务电话 对该销售机构提供的服务进行投诉。 (八) 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金管理 人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十 八部分


其他 应披 露事 项 在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,但不会影响 本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 自 2018 年8 月 12 日 以来,涉及本基金的相关公告如下(信息披露报纸为:中国证券报、上 海证券报、证券时报): 1.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2018 年 08 月 22 日; 2. 信 诚中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告,2018 年 08 月 28 日; 3.信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告摘要,2018 年 08 月 28 日; 4.信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年第 2 次更新),2018 年 09 月 25 日; 5.信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2018 年第 2 次更新),2018 年 09 月 25 日; 6.信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金经理变更公告,2018 年 10 月 08 日; 7.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠的公告,2018 年 10 月 10 日; 8.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证券为销售机构并参加申购费率优 惠活动的公告,2018 年 10 月 12 日;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 109 9.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2018 年 10 月 16 日; 10. 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年第三季度报告,2018 年 10 月 24 日; 11. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广州证券为销售机构并参加申购费率 优惠活 动的公告,2018 年 11 月 01 日; 12. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券为销售机构并参加申购费率 优惠活动的公告,2018 年 11 月 23 日; 13. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 12 月 28 日基金资产净值和基金份 额净值公告,2018 年 12 月 29 日; 14. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份 额净值公告,2019 年 01 月 02 日; 15. 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年第四季度报告,2019 年 01 月 22 日; 16. 中信 保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算 业务的公告,2019 年 01 月 29 日; 17. 中信保诚基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告.,2019 年 01 月 29 日; 18. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金之中证 500A 份额年 约定收益率设定的公告,2019 年 02 月 02 日; 19. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算 业务期间中证 500A 份额停复牌的公告,2019 年 02 月 11 日。 第二十 九部分


招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 本招募说明书存放在基 金管理人和基金 代销机构的办公 场所和营业场 所,基金投资人 可免费 查阅。在支付工本费后 ,可在合理时间内 取得上述文件的 复制件或复印件 。投资人也可在 基金管 理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第 三十部分


备 查文 件 (一)中国证监会核准信诚中证500 指数分级证券投资基金募集的文件 (二)《信诚中证500 指数分级证券投资基金基金合同》 (三)《信诚中证500 指数分级证券投资基金托管协议》 (四)关 于申请募集信诚中证500 指数分级证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 1 次更新 ) 110 (七)《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (八)中国证监会要求的其他文件 上述 备查 文件 存 放在 基 金管 理 人和 基 金代 销 机构 的办 公场 所 和营 业 场所, 基金 投 资人 可 免费 查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 中信保诚基金 管理有限公司 2019年3月26日