华 夏 磐 泰 混 合 型证 券 投 资 基 金 (LOF )
( 原 华 夏 磐 泰 定期 开 放 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF)转型)
2018 年 年 度 报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人 :华 夏基 金管 理有限 公司
基金托 管人 : 中 国工 商银 行股份 有限 公司
报告送 出日 期: 二〇 一 九 年三月 二十 六日
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
1
§ 1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏 , 并 对其 内容 的真 实 性、 准确 性和 完整 性承 担 个别及 连带 的法 律责 任 。 本年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ,
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一
定盈利 。
根据基 金管 理人 于 2018 年 7 月 17 日发 布的 《 关于 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资 基
金( LOF ) 触发转 型条 款并 确定转 型的 公告 》 , 华夏 磐 泰定期 开放 混合 型证 券投 资基金 (LOF )
自 2018 年 7 月 17 日 正式 转型为 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF)。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 及其更 新。
本报告 中的 财务 资料 经审 计, 安永 华明 会计 师事 务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 为 本 基金出 具了
无保留 意见 的审 计报 告, 请投资 者注 意阅 读。
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )报告期 自 2018 年 7 月 17 日 起至 2018 年 12 月
31 日 止, 原 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至
2018 年 7 月 16 日止。 如 无特殊 说明 ,本 报告 中 “ 本 基金 ” 指华 夏磐 泰混 合型 证 券投资 基金
(LOF )及原 华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF)。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
2
§ 2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
2.1.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF )
基金名 称 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )
基金简 称 华夏磐 泰混 合(LOF )
场内简 称 华夏磐 泰
基金主 代码 160323
交易代 码 160323
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金转型 日 2018年7月17 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,294,023.90 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017年3月15 日
注: 原 华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 于 2018 年 7 月 17 日 转 型为华夏
磐泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 。
2.1.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
基金名 称 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF )
基金简 称 华夏磐 泰定 开混 合(LOF )
场内简 称 华夏磐 泰
基金主 代码 160323
交易代 码 160323
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016年12月26日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,738,201.48 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017年3月15 日
2.2 基 金产 品说 明
2.2.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF )
投资目 标
把握市 场发 展趋 势 , 在 控 制风险 的前 提下 , 力求 基 金资
产的长 期稳 健增 值。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
3
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势
的综合 分析 , 主动 判断 市场 时机 , 进 行积 极的 资产 配置 ,
合理确 定基 金在 股票 、 债 券 等各类 资产 类别 上的 投资 比
例, 并随 着各 类资 产风 险 收益特 征的 相对 变化 , 适 时进
行动态 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准: 沪深 300 指 数收 益率*30%+ 上
证国债 指数 收益 率*70% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 , 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金, 低于 股票 基金 , 属于 较高 风险 、 较 高收 益的
品种。
2.2.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
投资目 标
把握市 场发 展趋 势 , 在 控 制风险 的前 提下 , 力求 基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势
的综合 分析 , 主动 判断 市场 时机 , 进 行积 极的 资产 配置 ,
合理确 定基 金在 股票 、 债 券 等各类 资产 类别 上的 投资 比
例, 并随 着各 类资 产风 险 收益特 征的 相对 变化 , 适 时进
行动态 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准: 沪深 300 指 数收 益率*30%+ 上
证国债 指数 收益 率*70% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 , 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金, 低于 股票 基金 , 属于 较高 风险 、 较 高收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金年 度 报告 正 文的管 理 人
互联网 网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财 务指 标 、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 2018 年 2017 年 2016 年 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
4
和指标 转型后
报告期 (2018 年 7 月 17
日起至 2018 年 12 月 31
日)
转型前
报告期 (2018 年 1 月 1 日起
至 2018 年 7 月 16 日 )
本 期 已 实 现
收益
-3,413,705.03 -2,071,469.29 3,102,208.47 98,136.76
本期利 润 -1,537,160.09 -5,368,214.33 3,960,485.68 141,414.07
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0319 -0.0241 0.0168 0.0006
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
-3.29% -2.38% 1.67% 0.06%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
-3.66% -1.78% 1.68% 0.06%
3.1.2 期末 数据
和指标
报告期 末(2018 年 12 月
31 日)
报告期 末(2018 年 7 月 16
日)
2017 年末 2016 年末
期 末 可 供 分
配利润
-4,999,019.79 -1,156,467.06 3,200,345.23 98,136.76
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
-0.0975 -0.0207 0.0136 0.0004
期 末 基 金 资
产净值
49,378,679.16 55,698,456.34 239,527,883.21 235,567,397.53
期 末 基 金 份
额净值
0.9627 0.9993 1.0174 1.0006
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末(2018 年 12 月
31 日)
报告期 末(2018 年 7 月 16
日)
2017 年末 2016 年末
基 金 份 额 累
计 净 值 增 长
率
-3.66% -0.07% 1.74% 0.06%
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
④自 2018 年 7 月 17 日起 , 原华 夏磐 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型为 华华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
5
夏磐泰 混合 型证 券投 资基 金(LOF)。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF )
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.92% 0.29% -2.55% 0.49% 0.63% -0.20%
自基金 转型 起
至今
-3.66% 0.38% -2.36% 0.44% -1.30% -0.06%
3.2.1.2 自基金转 型以来 基金 份额累 计净值增 长率变动 及其与 同期业绩 比较基准 收益率 变动
的比较
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2018 年 7 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
注: ① 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型
为 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 。
②根据 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF ) 的基金 合同规 定, 本基 金自 基金 合同生 效
之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同 第 二十 部分 “ 四、 基金 转型后 的投资”
的有关 约定 。
3.2.1.3 自 基金 转型 以来 基 金每年 净值 增长 率及 其与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
6
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )
基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为
华夏磐泰混合型证券投资 基金(LOF), 转型当年按实际存续期计算,不按整 个自然年度进
行折算 。
3.2.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
3.2.2.1 基 金份 额净 值增 长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月
-0.86% 0.41% -1.59% 0.38% 0.73% 0.03%
过去六 个月
-2.31% 0.38% -3.74% 0.37% 1.43% 0.01%
过去一 年
-0.87% 0.31% 0.73% 0.30% -1.60% 0.01%
过去三 年
-0.07% 0.26% 4.36% 0.26% -4.43% 0.00%
自基金 合同
生效起 至转
型前
-0.07% 0.26% 4.36% 0.26% -4.43% 0.00%
3.2.2.2 自基金合 同生效 以来 基金份 额累计净 值增长率 变动及 其与同期 业绩比较 基准收 益率
变动的 比较
原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 (LOF )
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
7
(2016 年12 月26 日至2018 年7月16 日 )
3.2.2.3 自 基金 合同 生效 以 来基金 每年 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 (LOF )
基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
注:本 基金 合同 于 2016 年 12 月 26 日 生效 ,合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整
个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年 基 金的 利润 分配情 况
3.3.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF ) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
8
本基金 自基 金转型 以 来无 利润分 配事 项。
3.3.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国
性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 , 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州
和青岛 设有 分公 司 , 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首
批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只
沪港通 ETF 基金管 理人 、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投
资管理 人资 格、 首家 加入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 、首 批公 募 FOF 基金 管
理人 、 首 批公 募养 老目 标 基金管 理人 , 以及 特定 客 户资产 管理 人 、 保 险资 金 投资管 理人 , 香
港子公 司是 首 批 RQFII 基金管理 人。 华夏 基金 是业 务领域 最广 泛的 基金 管理 公司之 一。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 , 尽 力捕 捉市 场 机会 , 为 投资 人谋 求良 好 的回报 。 根
据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告, 在基 金分类 排名 中( 截至 2018 年 12 月 31 日
数据 ) ,华夏经 济转型股票在 “ 股票基金- 标准 股票型基金- 标准 股票型基金(A 类) ” 中排 名
2/152 ; 华夏 圆 和混 合 在 “混合基金- 灵 活 配置 型 基金- 灵 活 配 置 型 基 金( 股 票上下 限 0-95%+
基准股 票比 例 60%-100% )” 中 排名 9/346 ; 华夏 沪 港通恒 生 ETF 、华夏 金融 ETF 在“ 股票 基
金- 指数股票 型基 金- 股票 ETF 基金” 中分 别排 名 1/109 和 9/109 ; 华 夏沪 港通 恒生 ETF 联接(A
类) 、 华 夏上 证 50ETF 联接(A 类) 在“ 股 票基 金- 指数股 票型基 金- 股票 ETF 联接基 金 (A 类) ”
中分别 排 名 2/73 和 10/73 。
公司及 旗下 基金 荣膺 由基 金评价 机构 颁发 的多 项奖 项。在 《中 国证 券报 》评 奖活动 中 ,
公司荣 获 “ 中国 基金业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项, 旗下 华
夏回报 混合 荣获 “201 7 年 度 开放式 混合 型金 牛基 金 ” 称 号, 华 夏安 康债 券荣 获 “2 01 7 年度 开放
式债券型金牛基金 ” 称号。 在《证券时报》评 奖活动 中,旗下华夏永福 混合和 华夏回报混合
荣获 “ 三年持续回报绝对收益明星基金 ” 称号,华夏安康债券荣获 “ 三年持续回报积极债券 型
明星基 金 ” 称号 ,华 夏消 费 升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。 在《上 海证
券报 》 举 行 的 2018 中 国基 金业峰 会暨 第十 五届 “金基金 ” 颁 奖评 选中 , 公司 荣获 公募基 金 20华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
9
周年 “ 金基 金 ”T O P 基金 公 司大奖 , 旗下 华夏 沪深 300ETF 荣获第 十五 届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖
(一年 期) ,华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 (三 年期 ) 。
在客户服务 方面,2018 年 ,华夏基金 继续以 客户需 求为导向, 努力提 高客户 使用的便
利性和 服务 体验 : (1) 华 夏基金 网上 交易 平台 上线 闪购业 务 , 为 客户 提供 更 便捷的 基金 交易
方式; (2) 微信 服务 号上 线随存 随取 业务 实时 通知 功能, 方便 客户 及时 了解 交易变 动情 况 ,
进一步 提升 客户 体验 ; (3)对 在线 智能 服务 机器 人小 夏进行 全新 升级 , 帮 助投 资 人一搜 即达 ,
让投资 理财 更加 便捷 、 高 效; (4) 与中 原银 行、 西 安银行 、 长沙 银行 、 开 源 证券等 基金 销售
机构合 作 , 为 客户 提供 更 多理财 渠道 ; (5 ) 开 展 “ 四 大明星 基金 有奖 寻人 ” 、 “ 华夏基 金 20 周
年献礼 , 华 夏基 金户 口本 ” 、 “ 揭秘 ? 团长 与团 员默 契 度?” 、 “ 大 胆预 测退 休金 ” 等 活动, 为客 户
提供多 样化 的投 资者 教育 和关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介
4.1.2.1 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF )
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张城源
本基金
的基金
经理、
股票投
资部高
级副总
裁
2018-7-17 - 9 年
中国人 民大 学法 学硕 士。 2009 年
7 月加入华夏基金管理有限公
司, 曾 任投 资研 究部 研究 员、 基
金经理 助理 、 投资 研究 部 总经理
助理等 。
毛颖
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级副总
裁
2018-7-17 - 16 年
北京大 学金 融学 硕士 。 曾 任西南
证券研 究员 等。 2003 年 8 月加入
原中信 基金 , 曾 任研 究员 、 基金
经理助 理 、 华 夏基 金固 定 收益部
研究员 等。
注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③根据 本基 金管 理人 发布 的 《华 夏基 金管 理有 限公 司 关于调 整华 夏磐 泰混 合型 证券投 资
基金(LOF )基金经 理的 公告》 ,自 2019 年 1 月 14 日起, 毛颖 女士 不再 担任 本基金 基金 经
理。
4.1.2.2 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
10
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张城源
本基金
的基金
经理、
股票投
资部高
级副总
裁
2016-12-26 2018-7-16 9 年
中国人 民大 学法 学硕 士。 2009 年
7 月加入华夏基金管理有限公
司, 曾 任投 资研 究部 研究 员、 基
金经理 助理 、 投资 研究 部 总经理
助理等 。
毛颖
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级副总
裁
2017-01-18 2018-7-16 16 年
北京大 学金 融学 硕士 。 曾 任西南
证券研 究员 等。 2003 年 8 月加入
原中信 基金 , 曾 任研 究员 、 基金
经理助 理 、 华 夏基 金固 定 收益部
研究员 等。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司
开展投 资 、 研 究活 动防 控 内幕交 易指 导意 见 》 等 法 律法规 和基 金合 同 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责 、 安 全高 效的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 投资 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持
有人谋 求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金 管理 人根 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 规 制定了 《 华
夏基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。公司 通过科学 、制衡的 投资决策 体系, 加强交易 分 配
环节的 内部 控制 , 并通 过 工作制 度 、 流 程和 技术 手 段保证 公平 交易 原则 的实 现。 同时 , 通 过
监察稽 核、 事后 分析 和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和
流程 , 通 过系 统和 人工 等 方式 在 各环 节严 格控 制交 易公平 执行 。 报告 期内 , 本基金 管理 人严
格执行 了 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 华夏 基金 管 理有限 公司 公平华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
11
交易制 度》 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日内、
3 日内、5 日内 )的 本年 度 同向交 易价 差进 行了 专项 分析, 未发 现违 反公 平交 易原则 的异 常
情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内, 未出 现涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超
过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年 ,国际方 面, 全 球 经济处于复 苏通道 中,多 个区域进入 加息周 期,全 球各国利
率体系 均出 现系 统性 上行 。 美国经 济向 好趋 势不 变, 欧 洲经济 存在 一定 不确 定性 。 国内方 面,
1 季度 , 经 济仍 延续 复苏 态势, 市场 利率 高位 震荡 , 受美 元走 弱以 及国 内经 济强劲 影响 , 人
民币持 续升 值, 两会 中明 确 GDP 保持 6.5 的 目标 不 变,房 地产 税进 入立 法程 序,货 币政 策
松紧适 度。2 季 度, 对市 场 影响较 大的 是美 国贸 易压 力带来 的不 确定 性, 由于 中美双 方尚 未
达成明 确共 识 , 市 场风 险 偏好下 降明 显 。 年 初国 内 经济的 主要 任务 是去 杠杆 、 防 风险 , 随 着
美国贸 易压 力的 增大 , 社 融增长 减速 , 经济 存在 下 行的压 力 。 定 向降 准等 政 策的推 出 , 表 明
政策层 面针 对目 前的 情况 做出了 应对 。 下 半年 , 经 济 数据不 甚理 想, 实体 企业 运 营活力 不振 ,
经济回 落压 力增 大 , 叠 加 外部的 不确 定性 , 货币 政 策全面 支持 实体 经济 和资 本市场 。 流动 性
环境较 为友 好 , 10 年期 、 1 年期 国债 利率 回落 到今 年以来 的新 低 , 企 业债 券 发行和 资本 市场
融资条 件进 一步 宽松 ,资 本市场 的吸 引力 逐步 增强 。
股市方 面 , 年 初大 盘蓝 筹 冲高后 回落 , 中小 创反 弹 ; 春 节过 后, 由于 估值 比 价效应 和美
国市 场 的拖 累 , 加 之部 分 公司业 绩低 于预 期 , 大 盘 蓝筹出 现明 显回 调 , 而 受 益于鼓 励创 新和
独角 兽 IPO 的 政策 春风 , 中小创 表现 相对 较为 活跃 。 进 入 2 季度 , 6 月 MSCI 将中 国 A 股正
式纳入 新兴 市场 指数 , 一 定程度 支撑 了消 费蓝 筹的 表现 , 但 在中 美贸 易谈 判 存在较 大不 确定
性、 资 金面 承压 的背 景下 ,A 股持 续下 行。 下半 年 , 市场 方面 仍较 为低 迷, 由于贸 易摩 擦尚
未最终 解决 , 市场 对于 不 确定性 仍有 所担 忧 , 投 资 者对于 相关 方表 态及 政策 发展变 化仍 较为
敏感, 在这 一背 景下 ,周 期及大 盘蓝 筹股 表现 相对 较好。11 月下旬 G20 的 中 美首脑 会谈 达
成初步 协议 , 但华 为高 管 被拘禁 事 件 , 使市 场风 险 偏好再 次受 挫 , 加 之美 国 股市再 次连 续下
跌,A 股 市场 在相 对低 位 徘徊。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
12
报告期 内 , 本 基金 在市 场 波动中 对仓 位及 行业 配置 进行了 积极 调整 , 在重 点 配置基 本面
扎实且 估值 合理 的大 盘蓝 筹标的 的基 础上 , 也关 注 了部分 业绩 改善 且估 值合 理、 受益 于市 场
逐渐企 稳的 中小 市值 公司 股票。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
转 型前 , 截 至 2018 年 7 月 16 日, 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 份额
净值 为 0.9993 元, 2018 年 1 月 1 日至 7 月 16 日期 间 份额净 值增 长率 为-1.78% , 同期 业绩 比
较基准 收益 率为-2.05%% ;转型 后, 截 至 2018 年 12 月 31 日, 华 夏磐 泰混 合 型证券 投资 基
金( LOF ) 份额净 值为 0.9627 元, 2018 年 7 月 17 日 至 12 月 31 日 期间 份额 净值 增长 率为-3.66% ,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.36% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年, 贸易 战的 压 力减轻 , 短期 流动 性充 裕 , 政 策利 好不 断增 多。 、 相 较于海 外
市场, 新兴 市场 ,尤 其是 A 股 市场 估值 优势 较为 明 显,A 股 的大 盘白 马公 司 有望获 得更 多
海内外 机构 投资 者的 青睐 。 而 对于 中小 市值 公司 , 在流动 性充 裕的 背景 下 , 估值短 期也 没有
进一步 下降 的空 间。 基于 上述背 景, 对于 2019 年 的 市场不 应悲 观, 重要 的是 寻找业 绩确 定
的板块 和公 司。
如前所 述 , 随 着市 场的 持 续调整 , 已经 有较 多行 业 和公司 处于 历史 底部 区域 , 越 来越 多
的公司 显现 出较 好的 投资 机会 , 在 国内 、 国 际经 济 环境均 有望 企稳 的情 况下 , 现 阶段 的布 局
机会非 常值 得关 注和 把握 。
在后续 布局 和投 资中 , 业 绩及成 长的 确定 性仍 应是 关注的 主线 。 本基 金将 在 控制风 险的
基础上 ,继 续挖 掘业 绩增 长确定 性强 、估 值合 理或 者低估 的上 市公 司进 行配 置。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任, 本 基金将 继续 奉行 华夏 基金 管理有 限
公司 “为 信任 奉献 回报 ” 的经营 理念 , 规范 运作 , 审慎投 资 , 勤 勉尽 责地 为 基金份 额持 有人
谋求长 期、 稳定 的回 报。
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告 期内 , 基金 管理 人 持续加 强合 规管 理 、 风 险 控制和 监察 稽核 工作 。 在 合规管 理方
面, 公司 认真 落实 资管 新 规及其 配套 规则 、 债券 交 易合规 管理 、 货币 市场 基 金互联 网销 售等
行业新 规 , 紧 密跟 踪监 管 要求 , 促 进公 司业 务合 法 合规 ; 公 司不 断完 善内 部 制度建 设 , 制 定
了非居 民金 融账 户涉 税信 息尽职 调查 管理 制度 、 案 件管理 制度 、 合同 管理 制 度、 知识 产权 管
理制度 等多 项制 度 , 修 订 了投资 者适 当性 管理 制度 , 编 制了 合规 管理 白皮 书 ; 公 司以 投资 研
究和销 售业 务条 线为 重点 , 围 绕内 幕交 易 、 利 用未 公 开信息 交易 等重 点防 范的 违法违 规行 为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
13
和新颁 布的 法律 法规 , 开 展合规 培训 , 不 断 提升 员 工的合 规守 法意 识 ; 强 化 事前事 中合 规风
险管理 , 对信 息披 露文 件 严格把 关 , 认 真审 核基 金 宣传推 介材 料 , 加 强销 售 行为管 理 , 防 范
各类合 规风 险 。 在 风险 管 理方面 , 公司 秉承 全员 风 险管理 的理 念 , 采 取事 前 防范 、 事 中控 制
和事 后 监督 等三 阶段 工作 , 在 持续 对日 常投 资运 作 进行监 督的 同时 , 加强 对 基金流 动性 风险
的管理 、 投资 组合 强制 合 规管理 , 督促 投研 交易 业 务的合 规开 展 。 在 监察 稽 核方面 , 公司 定
期和不 定期 开展 多项 内部 稽核 , 对 投资 决策 、 投资 研究 、 交 易执 行 、 基 金销 售、 信息 技术 等
关键业 务和 岗位 进行 检查 监督, 促进 公司 业务 合规 运作、 稳健 经营 。
报告期 内 , 本 基金 管理 人 所管理 的基 金整 体运 作合 法合规 。 本基 金管 理人 将 继续以 风险
控制为 核心 ,坚 持基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ,提高 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性 ,
切实保 障基 金安 全、 合规 运作。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及基金 合同 约定 , 本基 金 管理人 为准 确 、 及 时进 行 基金估 值和
份额净 值计 价 , 制 定了 基 金估值 和份 额净 值计 价的 业务管 理制 度 , 建 立了 估 值委员 会 , 使 用
可靠的 估值 业务 系统 , 设 有完善 的风 险监 测 、 控 制 和报告 机制 。 本基 金托 管 人审阅 本基 金管
理人采 用的 估值 原则 及技 术, 并复 核、 审查 基金 资 产 净值 和基 金份 额申 购 、 赎回价 格 。 会 计
师事务 所在 估值 调整 导致 基金资 产净 值的 变化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假
设及输 入值 的适 当性 发表 专业意 见。 定价 服务 机构 按照商 业合 同约 定提 供定 价服务 。
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.10 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
本基金 自 7 月 18 日至 2018 年 10 月 15 日 、自 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 31
日出现 基金 资产 净值 低于 五千万 元的 情形 。
§ 5 托管 人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF )的托管过程 中 ,
严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 , 不 存 在任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告 期内 , 华 夏磐 泰混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 的管理 人—— 华 夏基 金管 理有限 公华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
14
司在 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金 (LOF)的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、 基金 份额 申购
赎回价 格计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 , 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 , 在 各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内, 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基 金
(LOF )未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本 托 管 人 依 法 对 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 夏 磐 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ,以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审 计报 告
6.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金(LOF )
安永华 明(2019 )审 字 第 60739337_A39 号
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )全体基 金份 额持有 人 :
6.1.1 审计 意见
我们审 计了 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 的财务 报表 ,包 括 2018 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ,2018 年 7 月 17 日 (基 金 转型 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 、
所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为, 后附 的华 夏磐 泰混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 的财务 报表 在所 有重 大方面 按
照企业 会计 准则 的规 定编 制,公 允反 映了 华夏 磐泰 混合型 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 7 月 17 日 ( 基金 转型 日 ) 至 2018 年 12 月 31 日止期 间的 经
营成果 和净 值变 动情 况。
6.1.2 形成 审计 意见 的基 础
我们按照中国注册 会计师 审计准则的规定执 行了审 计工作。审计报告 的 “ 注册 会计师对
财务报表审计的责 任 ” 部分 进一步阐述了我们 在这些 准则下的责任。按 照中国 注册会计师职
业道德守则,我们独立于 华夏磐泰混合型证券投资 基金(LOF ) ,并履行了职业道德方面的
其他责 任。 我们 相信 ,我 们获取 的审 计证 据是 充分 、适当 的, 为发 表审 计意 见提供 了 基 础 。
6.1.3 其他 信息
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 管理层 对其 他 信息负 责。 其他 信息 包括 年度报 告
中涵盖 的信 息, 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他信 息发 表任 何形式 的
鉴证结 论。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
15
结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过程 中, 考 虑其他 信息
是否与 财务 报表 或我 们在 审计过 程中 了解 到的 情况 存在重 大不 一致 或者 似乎 存在重 大 错 报 。
基于我 们已 执行 的工 作, 如果我 们确 定其 他信 息存 在重 大 错报 ,我 们应 当报 告该事 实 。
在这方 面, 我们 无任 何事 项需要 报告 。
6.1.4 管理 层和 治理 层对 财 务报表 的责 任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使 其实 现公 允反 映, 并 设计 、 执 行
和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时, 管理 层负责 评估 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 的持续经 营
能力,披 露与持续 经营相 关的事项 (如适用 ) ,并运 用持续经 营假设, 除非计 划进行清 算 、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
治理层 负责 监督 华夏 磐泰 混合型 证券 投资 基金 (LOF )的财务报告 过程 。
6.1.5 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保
证, 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合理 保证 是 高水平 的保 证 , 但 并不 能 保证按 照审 计准
则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策, 则 通常 认 为
错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑。同 时 ,
我们也 执行 以下 工作 :
(1)识别 和评估由 于舞弊 或错误导 致的财 务 报表重 大错报风 险,设计 和实施 审计程 序
以应对 这些 风险 , 并获 取 充分 、 适 当的 审计 证据 , 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞 弊可 能
涉及串 通 、 伪 造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 , 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解 与审计相 关的内 部控制, 以设计恰 当的审 计程序, 但目的并 非对内 部控制 的
有效性 发表 意见 。
(3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
(4)对管 理层使用 持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。同时, 根据获取 的审计 证据, 就
可能导 致对 华夏 磐 泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 持 续经营 能力 产生 重大 疑虑 的事项 或情 况
是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ; 如果 披露 不 充分 , 我 们应 当华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
16
发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 , 未来的 事项 或情
况可能 导致 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 不能持 续经 营。
(5) 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和 内容 (包 括 披露) , 并 评价 财务 报表 是 否公允 反
映相关 交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时间 安排 和重 大 审 计发 现等 事项 进行 沟通 , 包 括沟 通
我们在 审计 中识 别出 的值 得关注 的内 部控 制缺 陷。
安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
中国注 册会 计师
王珊 珊
马剑 英
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层
2019 年 3 月 22 日
6.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金(LOF )
安永华 明(2019 )审 字 第 60739337_A65 号
华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF )全体基金 份额 持有 人 :
6.2.1 审计 意见
我们审 计了 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF )的财务 报表 ,包 括 2018 年
7 月 16 日的 资产 负债 表,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日止 期间 的利 润 表、所 有者 权
益(基 金净 值) 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为, 后附 的华 夏磐 泰定期 开放 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 的财务报 表 在所有 重
大方面按照企业会计 准则 的规定编制,公允反 映了 华夏磐泰定期开放混 合型 证券投资基金
(LOF )2018 年 7 月 16 日的财 务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 止期 间的
经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.2.2 形成 审计 意见 的基 础
我们按照中国注册 会计师 审计准则的规定执 行了审 计工作。审计报告 的 “ 注册 会计师对
财务报表审计的责 任 ” 部分 进一步阐述了我们 在这些 准则下的责任。按 照中国 注册会计师职
业道德守则,我们独立于 华夏磐泰定期开放混合型 证券投资基金(LOF ) ,并履行了职业道
德方面 的其 他责 任 。 我 们 相信 , 我 们获 取的 审计 证 据是充 分 、 适 当的 , 为 发 表审计 意见 提供
了基础 。
6.2.3 其他 信息 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
17
华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 管理 层对其 他信 息负 责。 其他 信息包 括
年度报 告中 涵盖 的信 息, 但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他信 息发 表任 何形式 的
鉴证结 论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过程 中, 考 虑其他 信息
是否与 财务 报表 或我 们在 审计过 程中 了解 到的 情况 存在重 大不 一致 或者 似乎 存在重 大 错 报 。
基于我 们已 执行 的工 作, 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ,我 们应 当报 告该事 实 。
在这方 面, 我们 无任 何事 项需要 报告 。
6.2.4 管理 层和 治理 层对 财 务报表 的责 任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使 其实 现公 允反 映, 并 设计 、 执 行
和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时, 管理 层负责 评估 华夏 磐泰 定期 开放混 合 型 证券 投资 基金 (LOF)的
持续经营 能力,披 露与持 续经营相 关的事项 (如适 用) ,并运 用持续 经营假设 ,除非计 划 进
行清算 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 华夏 磐泰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金(LOF )的财务 报告 过程。
6.2.5 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保
证, 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合理 保证 是 高水平 的保 证 , 但 并不 能 保证按 照审 计准
则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预
期错报 单独 或 汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策, 则 通常 认 为
错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑。同 时 ,
我们也 执行 以下 工作 :
(1)识别 和评估由 于舞弊 或错误导 致的财务 报表重 大错报风 险,设计 和实施 审计程 序
以应对 这些 风险 , 并获 取 充分 、 适 当的 审计 证据 , 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞 弊可 能
涉及串 通 、 伪 造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 , 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解 与审计相 关的内 部控制, 以设计 恰 当的审 计程序, 但目的并 非对内 部控制 的
有效性 发表 意见 。
(3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
18
(4)对管 理层使用 持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。同时, 根据获取 的审计 证据, 就
可能导 致对 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 持续经 营能 力产 生 重大疑 虑的 事
项或情 况是 否存 在重 大不 确定性 得出 结论 。 如果 我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性 , 审 计
准则要 求我 们在 审计 报告 中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ;如 果披露 不充 分 ,
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我们 的结 论基 于截 至 审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而, 未来 的
事项或 情况 可能 导致 华夏 磐泰定 期开 放混 合型 证券 投资基 金(LOF )不能持 续经营 。
(5) 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和 内容 (包 括 披露) , 并 评价 财务 报表 是 否公允 反
映相关 交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时间 安排 和重 大 审计发 现等 事项 进行 沟通 , 包 括沟 通
我们在 审计 中识 别出 的值 得关注 的内 部控 制缺 陷。
安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
中国注 册会 计师
王珊 珊
马剑 英
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层
2019 年 3 月 22 日
§ 7 年 度财 务会 计报 告
7.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金(LOF )
7.1.1 资产 负债 表
会计主 体: 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF )
报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资产:
银行存 款
8,834,404.62
结算备 付金
408,956.37
存出保 证金
23,090.82
交易性 金融 资产
52,702,472.25
其中: 股票 投资
3,003,791.75
基金投 资
-
债券投 资
49,311,480.50
资产支 持证 券投 资
387,200.00
贵金属 投资
- 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
19
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
9,500,000.00
应收证 券清 算款
4,514,944.84
应收利 息
1,237,374.40
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
77,221,243.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
15,000,000.00
应付证 券清 算款
12,504,255.92
应付赎 回款
83.13
应付管 理人 报酬
42,138.02
应付托 管费
8,427.61
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
204,988.45
应交税 费
2,999.81
应付利 息
29,671.20
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
50,000.00
负债合 计
27,842,564.14
所有者权益:
实收基 金
51,294,023.90
未分配 利润
-1,915,344.74
所有者 权益 合计
49,378,679.16
负债和 所有 者权 益总 计
77,221,243.30
注: ① 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型
为华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基金 (LOF), 本报告期 自 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31
日 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
20
②报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.9627 元; 基金 份额 总额 51,294,023.90
份。
7.1.2 利润 表
会计主 体: 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2018 年 7 月 17 日( 基金 转型 日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币 元
项目 附注号
本期
2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31
日
一、收入
-1,082,138.71
1.利息 收入
639,560.29
其中: 存款 利息 收入
26,243.92
债券利 息收 入
548,681.35
资产支 持证 券利 息收 入
22,444.33
买入返 售金 融资 产收 入
42,190.69
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-3,625,724.30
其中: 股票 投资 收益
-2,841,332.73
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-824,417.18
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
40,025.61
3. 公允 价值 变动 收益 (损失 以 “- ” 号填
列)
1,876,544.94
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)
27,480.36
减:二、费用
455,021.38
1.管理 人报 酬
213,331.20
2.托管 费
42,666.26
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
30,295.41
5.利息 支出
68,890.11
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
68,890.11
6.税金 及附 加
600.43
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
21
7.其他 费用
99,237.97
三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列)
-1,537,160.09
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)
-1,537,160.09
注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF), 本报告 期自 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 。
7.1.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
会计主 体: 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2018 年 7 月 17 日( 基金 转型 日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值 ) 55,738,201.48 -39,745.14 55,698,456.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数( 本期 利润 )
- -1,537,160.09 -1,537,160.09
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值变动数(净值减少以 “- ”
号填列 )
-4,444,177.58 -338,439.51 -4,782,617.09
其中:1. 基 金申 购款 15,965,195.07 -661,828.38 15,303,366.69
2. 基金 赎回 款 -20,409,372.65 323,388.87 -20,085,983.78
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值
减少以 “- ” 号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 ( 基金 净值 ) 51,294,023.90 -1,915,344.74 49,378,679.16
注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF), 本报告 期自 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1.1 至 7.1.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
杨明 辉
汪贵 华
汪贵 华
基金管 理 人 负责 人
主 管会计 工作 负责 人
会 计机构 负责 人
7.1.4 报表 附注
7.1.4.1 重 要会 计政 策和 会 计估计
7.1.4.1.1 会 计年 度 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
22
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018
年 7 月 17 日( 基金 转型 日 )至 2018 年 12 月 31 日。
7.1.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.1.4.1.3 金 融资 产和 金融 负债的 分类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应
收款项 、 可供 出售 金融 资 产及持 有至 到期 投资 。 金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的
持有意图和持有能力 。本 基金目前暂无金融资 产分 类为可供出售金融资 产及 持有至到期投
资。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债券 投资 、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具分 类为 以公允 价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资产 在资 产负债 表中 以
衍生金 融资 产列 示外 , 以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项 , 包 括 银行存 款 、 买 入返 售金 融 资产和 各类
应收款 项等 。 应收 款项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回 收金 额固 定或 可确 定 的非衍 生金 融资
产。
2、金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其
他金融 负债 。 以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 包括 交易 性金 融负债 及衍 生
金融负 债等 。本 基金 持有 的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和各 类应 付款项 等。
7.1.4.1.4 金 融资 产和 金融 负债的 初始 确认 、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 于 交易 日按 公允 价 值在资 产
负债表 内确 认 。 以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 , 取得 时 发生的 相关 交易
费用计 入当 期损 益 ; 支 付 的价款 中包 含已 宣告 但尚 未发放 的 现 金股 利 、 债 券 或资产 支持 证券
起息日 或上 次除 息日 至购 买日止 的利 息 , 单 独确 认 为应收 项目 。 应收 款项 和 其他金 融负 债的
相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续
计量, 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法, 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
23
险和报 酬已 转移 时 , 终 止 确认该 金融 资产 。 终止 确 认的金 融资 产的 成本 按移 动加权 平均 法于
交易日 结转 。
7.1.4.1.5 金 融资 产和 金融 负债的 估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债券投 资 、 资 产支 持证 券 投资和 衍生 工具 按如 下原 则确定 公允
价值并 进行 估值 :
1、存在活 跃市场的 金融工 具按其估 值日的市 场交易 价格确定 公允价值 ;估值 日无交 易
且最近 交易 日后 未发 生影 响公允 价值 计量 的重 大事 件的, 按最 近交 易日 的市 场 交易价 格确 定
公允价 值。 有充 足证 据表 明估值 日或 最近 交易 日的 市场交 易价 格不 能真 实反 映公允 价值 的 ,
应对市 场交 易价 格进 行调 整, 确定 公允 价值 。 与 上 述投资 品种 相同 , 但具 有 不同特 征的 , 应
以相同 资产 或负 债的 公允 价值为 基础 , 并在 估值 技 术中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特 征是 指
对资产 出售 或使 用的 限制 等, 如果 该限 制是 针对 资 产持有 者的 , 那么 在估 值 技术中 不应 将该
限制作 为特 征考 虑 。 此 外 , 基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或
折价。
2、当金融 工具不存 在活跃 市场,采 用在当前 情况下 适用并且 有足够可 利用数 据和其 他
信息支 持的 估值 技术 确定 公允价 值 。 采 用估 值技 术 时, 优先 使用 可观 察输 入 值, 只有 在无 法
取得相关资产或负债 可观 察输入值或取得不切 实可 行的情况下,才可以 使用 不可观察输入
值。
3、如经济 环境发生 重大变 化或证券 发行人发 生影响 金融工具 价格的重 大事件 ,应对 估
值进行 调整 并确 定公 允价 值。
7.1.4.1.6 金 融资 产和 金融 负债的 抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 有 权抵销 债
权债务 且交 易双 方准 备按 净额结 算时 , 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中
列示。
7.1.4.1.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 对
于曾经 实施 份额 拆分 或折 算的基 金, 由于 基金 份额 拆 分或折 算引 起的 实收 基金 份额变 动于 基
金份额拆分日或基金 份额 折算日根据拆分前或 折算 前的基金份额数及确 定的 拆分或折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日
认列 。 对 于已 开放 转换 业 务的基 金 , 上 述申 购和 赎 回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
24
7.1.4.1.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额
时, 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额 。 未 实
现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 实现 损益占 基金 净
值比例 计算 的金 额 。 损 益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日认 列 , 并于期 末全 额转
入未分 配利 润。
7.1.4.1.9 收入/ ( 损失 )的 确认和 计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净
额确认 为投 资收 益。 债券 投 资在持 有期 间应 取得 的按 票面利 率计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下
由债券发行企业代扣 代缴 的个人所得税及由基 金管 理人缴纳的增值税后 的净 额确认为利息
收入 。 资 产支 持证 券在 持 有期间 收到 的款 项 , 根 据 资产支 持证 券的 预计 收益 率区分 属于 资产
支持证 券投 资本 金部 分和 投资收 益部 分 , 将 本金 部 分冲减 资产 支持 证券 投资 成本 , 并 将投 资
收益部 分扣 除在 适用 情况 下由基 金管 理人 缴纳 的增 值税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为
公允价 值变 动损 益; 处置 时 其公允 价值 与初 始确 认金 额之间 的差 额扣 除在 适用 情况下 由基 金
管理人 缴纳 的增 值税 后的 净额确 认为 投资 收益 , 其 中 包括从 公允 价值 变动 损益 结转的 公允 价
值累计 变动 额。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算, 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.1.4.1.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬 和 托管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算方 法 逐 日
确认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算, 实际 利率 法与 直 线法差 异
较小的 按直 线法 近似 计算 。
7.1.4.1.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权 。 本 基金 收益 以现 金 形式分 配 , 其 中场 外基 金 份额持 有人
可选择现金红利或将 现金 红利按分红权益再投 资日 的基金份额净值自动 转为 基金份额进行
再投资 , 场内 基金 份额 持 有人只 能选 择现 金分 红 。 期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未
分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 收益 的孰 低数 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
25
7.1.4.1.12 其他 重要 的会 计 政策和 会计 估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 , 本 基金 确 定以下 类
别股票 投资 和债 券投 资的 公允价 值时 采用 的估 值方 法及其 关键 假设 如下 :
1、对 于特 殊事 项停 牌股 票 ,根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证券 投
资 基 金估 值业 务的 指导 意见 》 ,本 基金 参考 《关 于发布 中 基协(AMAC) 基 金行业 股 票估 值指
数的通 知》 对重 大影 响基 金资产 净值 的特 殊事 项停 牌股票 进行 估值 。
2、于 2017 年 12 月 28 日 前, 对于 在锁 定期 内的 非 公开发 行股 票 , 根 据中 国 证监会 证监
会计字[2007]21 号 《 关于 证 券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事
项的通知》之附件《 非公 开发行有明确锁定期 股票 的公允价值的确定方 法》 进行估值;自
2017 年 12 月 28 日 起, 对 于在锁 定期 内的 非公 开发 行股票 、首 次公 开发 行股 票时公 司股 东
公开发 售股 份 、 通 过大 宗 交易取 得的 带限 售期 的股 票等流 通受 限股 票 , 根 据 中国基 金业 协会
中基协发[2017]6 号《关 于 发布< 证券投 资基金投资 流 通受限股票估值 指引( 试行)> 的通知》
之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 进行 估值 。
3、 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私
募债券 除外) 及在 银行 间同 业市场 交易 的固 定收 益品 种, 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《 中
国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工
作小组 关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 本
基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私 募
债券除外) ,按照中证指数有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的 银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种, 按照 中债 金融 估 值中心 有限 公司 所独 立提 供的估 值结 果
确定公 允 价 值。
7.1.4.2 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.1.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工商 银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行” ) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
26
7.1.4.4 本 报告 期及 上年 度 可比期 间的 关联 方交 易
7.1.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
7.1.4.4.1.1 股票 交易
无。
7.1.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.1.4.4.1.3 债券 交易
无。
7.1.4.4.1.4 债券 回购 交易
无。
7.1.4.4.1.5 应支 付关 联方 的佣金
无。
7.1.4.4.2 关 联方 报酬
7.1.4.4.2.1 基金 管理 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付
的管理 费
213,331.20
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
55,589.98
注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的年 费率计 提 ,
逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。
②基金管理人报酬计算公 式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年
天数。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ,从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支, 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
7.1.4.4.2.2 基金 托管 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
27
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
42,666.26
注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提 , 逐 日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。
7.1.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易
无。
7.1.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.1.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
项目
本期
2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日
华夏磐 泰混 合(LOF )
基金转型日(2018 年 7 月 17 日 ) 持 有的 基
金份额
-
期间申 购/ 买 入总 份额 15,651,085.14
期间因 拆分 变动 份额 -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 15,651,085.14
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 30.51%
注:① 基金 管理 人于 本报 告期申 购本 基金 ,申 购费 用为 1,000.00 元。
②本报 告期 “期 间申 购/ 买 入总份 额” 包含 红利 再投 资所获 得的 基金 份额 。
7.1.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
无。
7.1.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存 款
8,834,404.62
23,599.46
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。
7.1.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.1.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
7.1.4.4.7.1 其他 关联 交易 事项的 说明
无。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
28
7.1.4.5 期 末(2018 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.1.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
7.1.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
无。
7.1.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.1.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
无。
7.1.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2018 年 12 月 31 日止 ,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额 15,000,000.00 元 , 于 2019 年 1 月 8 日到 期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购
期内 持有的证券 交易所交易的 债券和/ 或在新 质押式回购 下转入质押库 的债券,按 证券交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.1.4.6 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.1.4.6.1 金 融工 具公 允价 值计量 的方 法
根据企 业会 计准 则的 相关 规定 , 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 , 其 公允 价值 的 计量可 分为
三个层 次:
第一 层次:对 存在活跃市场报 价的金融 工具,可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价
确定公 允价 值。
第二 层次:对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具,可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的
报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ; 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 , 可 以相 同或 类
似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。
第三层 次 : 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 , 可 以 其他反 映市
场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。
7.1.4.6.2 各层 次 金融 工具 公允价 值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ,本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的金 融工 具第 一层 次的余 额
为 3,390,991.75 元, 第二 层次的 余额 为 49,311,480.50 元, 第三 层次 的余 额为 0 元。
7.1.4.6.3 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动
对于特 殊事 项停 牌的 股票 , 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日
起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次, 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
29
从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 , 本基 金 于限售 期内 将相
关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次, 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入
第一层 次。
7.1.4.6.4 第 三层 次公 允价 值本期 变动 金额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
7.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
7.2.1 资产 负债 表
会计主 体: 原华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF )
报告截 止日 :2018 年 7 月 16 日
单位: 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 7 月 16 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产:
银行存 款
11,084,079.85 5,388,314.50
结算备 付金
389,440.68 2,152,863.86
存出保 证金
31,891.68 31,690.60
交易性 金融 资产
60,562,559.87 184,155,918.73
其中: 股票 投资
18,990,659.07 43,013,007.43
基金投 资
- -
债券投 资
40,471,500.80 129,372,911.30
资产支 持证 券投 资
1,100,400.00 11,770,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 49,600,000.00
应收证 券清 算款
1,984,708.47 -
应收利 息
763,971.41 2,811,536.23
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
74,816,651.96 244,140,323.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 7 月 16 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债:
短期借 款
- - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
30
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,039,395.49 4,198,157.00
应付赎 回款
17,724,926.04 -
应付管 理人 报酬
43,297.42 201,981.74
应付托 管费
8,659.50 40,396.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
193,927.19 121,905.62
应交税 费
5,441.63 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
102,548.35 50,000.00
负债合 计
19,118,195.62 4,612,440.71
所有者权益:
实收基 金
55,738,201.48 235,425,983.46
未分配 利润
-39,745.14 4,101,899.75
所有者 权益 合计
55,698,456.34 239,527,883.21
负债和 所有 者权 益总 计
74,816,651.96 244,140,323.92
注: ① 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型
为华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 。
②报告 截止 日 2018 年 7 月 16 日, 基金 份额 净 值 0.9993 元 ; 基金 份额 总额 55,738,201.48
份。
7.2.2 利润 表
会计主 体: 原华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF )
本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日
单位: 人民 币 元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 7 月 16 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-3,521,010.62 8,002,342.49
1.利息 收入
3,902,464.73 7,986,436.20
其中: 存款 利息 收入
110,248.94 965,297.31
债券利 息收 入
3,119,625.09 4,931,890.55 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
31
资产支 持证 券利 息收 入
474,017.09 979,832.25
买入返 售金 融资 产收 入
198,573.61 1,109,416.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-4,407,962.95 -842,949.39
其中: 股票 投资 收益
-3,189,654.22 -1,870,184.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,875,177.73 543,000.91
资产支 持证 券投 资收 益
-5,800.00 246,384.36
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
662,669.00 237,850.25
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填
列)
-3,296,745.04 858,277.21
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)
281,232.64 578.47
减:二、费用
1,847,203.71 4,041,856.81
1.管理 人报 酬
1,221,674.78 2,377,277.22
2.托管 费
244,334.92 475,455.50
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
186,582.87 275,360.02
5.利息 支出
50,018.36 674,777.15
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
50,018.36 674,777.15
6.税金 及附 加
10,622.04 -
7.其他 费用
133,970.74 238,986.92
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ”号填
列)
-5,368,214.33 3,960,485.68
减:所 得税 费用
- -
四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)
-5,368,214.33 3,960,485.68
注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF), 本报告 期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 。
7.2.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
会计主 体: 原华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF )
本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
32
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
235,425,983.46 4,101,899.75 239,527,883.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- -5,368,214.33 -5,368,214.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值减少 以 “- ” 号填 列)
-179,687,781.98 1,226,569.44 -178,461,212.54
其中:1.基 金申 购款 1.00 -0.01 0.99
2.基金 赎回 款 -179,687,782.98 1,226,569.45 -178,461,213.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号
填列)
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
55,738,201.48 -39,745.14 55,698,456.34
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
235,425,983.46 141,414.07 235,567,397.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 3,960,485.68 3,960,485.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值减少 以 “- ” 号填 列)
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号
填列)
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
235,425,983.46 4,101,899.75 239,527,883.21
注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF), 本报告 期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.2.1 至 7.2.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
33
杨明 辉
汪贵 华
汪 贵华
基金管 理 人 负责 人
主 管会计 工作 负责 人
会 计机构 负责 人
7.2.4 报表 附注
7.2.4.1 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.2.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.2.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国 工 商银 行 股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行” ) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.2.4.4 本 报告 期及 上年 度 可比期 间的 关联 方交 易
7.2.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
7.2.4.4.1.1 股票 交易
无。
7.2.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.2.4.4.1.3 债券 交易
无。
7.2.4.4.1.4 债券 回购 交易
无。
7.2.4.4.1.5 应支 付关 联方 的佣金
无。
7.2.4.4.2 关 联方 报酬
7.2.4.4.2.1 基金 管理 费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
34
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 7 月 16 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,221,674.78 2,377,277.22
其中:支付销售机构的客
户维护 费
258,524.85
655,670.85
注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的年 费率计 提 ,
逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。
②基金管理人报酬计算公 式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年
天数。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ,从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支, 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
7.2.4.4.2.2 基金 托管 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 7 月 16 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
244,334.92 475,455.50
注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提 , 逐 日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。
7.2.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易
无。
7.2.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.2.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
无。
7.2.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
无。
7.2.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
35
2018 年 7 月 16 日 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
活期存 款
11,084,079.85 98,610.12 5,388,314.50 146,147.06
注:本基金的活期银行存 款由基金托管人中国工商 银行保管,按银行同业利 率计息。
7.2.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.2.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
7.2.4.4.7.1 其他 关联 交易 事项的 说明
无。
7.2.4.5 期 末(2018 年 7 月 16 日) 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.2.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
7.2.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量( 单
位:股)
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备
注
601727
上
海
电
气
2018-06-05
重大
事项
5.41 2018-08-07 5.71 209100 1,421,880.00 1,131,231.00 -
7.2.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.2.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
无。
7.2.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
无。
7.2.4.6 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.2.4.6.1 金 融工 具公 允价 值计量 的方 法
根据企 业会 计准 则的 相关 规定 , 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 , 其 公允 价值 的 计量可 分为
三个层 次:
第一 层次:对 存在活跃市场报 价的金融 工具,可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价
确定公 允价 值。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
36
第二 层次:对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具,可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的
报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ; 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 , 可 以相 同或 类
似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。
第三层 次 : 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 , 可 以 其他反 映市
场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。
7.2.4.6.2 各层 次 金融 工具 公允价 值
截至 2018 年 7 月 16 日止 , 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额为
18,959,828.07 元 , 第二 层 次的余 额 为 41,602,731.80 元, 第三 层次 的余 额为 0 元。 ( 截 至 2017
年 12 月 31 日 止: 第一 层 次的余 额为 58,609,727.43 元,第 二层 次的 余额 为 125,546,191.30
元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 )
7.2.4.6.3 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动
对于特 殊事 项停 牌的 股票 , 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日
起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次, 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起
从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 , 本基 金 于限售 期内 将相
关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次, 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入
第一层 次。
7.2.4.6.4 第 三层 次公 允价 值本期 变动 金额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§ 8 投 资组 合报 告
8.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投 资基金 (LOF )
( 报告 期末 为 2018 年 12 月 31 日, 报告 期间 为 2018 年 7 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
8.1.1 期末 基金 资产 组合 情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 3,003,791.75 3.89
其中: 股票 3,003,791.75 3.89
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 49,698,680.50 64.36
其中: 债券 49,311,480.50 63.86
资产 支持 证券 387,200.00 0.50 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
37
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 9,500,000.00 12.30
其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,243,360.99 11.97
8 其他各 项资 产 5,775,410.06 7.48
9 合计 77,221,243.30 100.00
8.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合
8.1.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 251,502.38 0.51
C 制造业 1,471,387.74 2.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 72,730.40 0.15
E 建筑业 72,156.30 0.15
F 批发和 零售 业 128,238.51 0.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 66,330.48 0.13
H 住宿和 餐饮 业 -
-
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 601,096.46 1.22
J 金融业 70,742.10 0.14
K 房地产 业 73,484.70 0.15
L 租赁和 商务 服务 业 196,122.68 0.40
M 科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 -
-
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -
-
P 教育 -
-
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S 综合 -
-
合计 3,003,791.75 6.08
8.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名 股 票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股)
公允 价值
占基 金资 产净 值比 例( %)
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
38
1 601888 中国国 旅 2,184.00
131,476.80
0.27
2 600104 上汽集 团 4,224.00
112,654.08
0.23
3 601989 中国重 工 24,346.00
103,470.50
0.21
4 600519 贵州茅 台 166.00
97,941.66
0.20
5 600406 国电南 瑞 4,100.00
75,973.00
0.15
6 601766 中国中 车
8,200.00
73,964.00
0.15
7 601857 中国石 油 10,200.00
73,542.00
0.15
8 000002 万科 A 3,085.00
73,484.70
0.15
9 600900 长江电 力 4,580.00
72,730.40
0.15
10 601600 中国铝 业 20,404.00
72,434.20
0.15
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.1.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动
8.1.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 末 基金 资产
净值比 例(% )
1 000709 河钢股 份 117,459.00 0.24
2 300059 东方财 富 101,436.00 0.21
3 300271 华宇软 件 101,386.00 0.21
4 603993 洛阳钼 业 98,735.00 0.20
5 600309 万华化 学 94,918.00 0.19
6 603833 欧派家 居 85,032.00 0.17
7 300038 数知科 技 78,842.00 0.16
8 300150 世纪瑞 尔 78,750.00 0.16
9 300243 瑞丰高 材 77,881.00 0.16
10 300354 东华测 试 77,828.00 0.16
11 600213 亚星客 车 77,809.00 0.16
12 300031 宝通科 技 77,743.00 0.16
13 300405 科隆股 份 77,644.00 0.16
14 603088 宁波精 达 77,043.00 0.16
15 600605 汇通能 源 76,987.00 0.16
16 600406 国电南 瑞 74,292.00 0.15
17 601857 中国石 油 74,154.00 0.15
18 601766 中国中 车 73,882.00 0.15
19 002939 长城证 券 3,155.00 0.01
注: “ 买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
39
8.1.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 末 基金 资产
净值比 例(% )
1 000968 蓝焰控 股
1,066,438.44
2.16
2 601727 上海电 气
1,021,957.05
2.07
3 002557 洽洽食 品
823,345.03
1.67
4 600276 恒瑞医 药
818,272.00
1.66
5 601318 中国平 安
612,912.00
1.24
6 600282 南钢股 份
539,141.62
1.09
7 000717 韶钢松 山
525,170.00
1.06
8 600519 贵州茅 台
524,561.90
1.06
9 600900 长江电 力
507,560.08
1.03
10 600585 海螺水 泥
467,596.50
0.95
11 000002 万科 A
463,434.49
0.94
12 002024 苏宁易 购
446,024.06
0.90
13 600104 上汽集 团
434,970.18
0.88
14 601888 中国国 旅
432,201.20
0.88
15 002027 分众传 媒
413,226.88
0.84
16 300383 光环新 网
408,025.69
0.83
17 601668 中国建 筑
406,714.10
0.82
18 300078 思创医 惠
402,417.00
0.81
19 000651 格力电 器
390,685.96
0.79
20 601989 中国重 工
382,449.19
0.77
注: “ 卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.1.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,524,976.00
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,307,865.42
注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填
列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( %)
1 国家债 券 10,573,156.70 21.41 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,905,680.00 30.19
其中: 政策 性金 融债 14,905,680.00 30.19
4 企业债 券 23,832,643.80 48.27
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,311,480.50 99.86
8.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 180205 18 国开 05 100,000 10,896,000.00 22.07
2 010107 21 国债(7) 49,930 5,140,293.50 10.41
3 122748 12 石油 01 45,000 4,501,800.00 9.12
4 019585 18 国债 03 34,890 3,491,791.20 7.07
5 122168 12 兖煤 02 30,000 3,055,200.00 6.19
8.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 142958 PR 康富 A3 40,000.00 387,200.00 0.78
8.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
8.1.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.1.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
41
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.1.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
8.1.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.1.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.1.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.1.12 投资 组合 报告 附注
8.1.12.1 报 告期 内, 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求, 未发 现本 基金投 资的 前
十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ,或在报告编制日前 一年 内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
8.1.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.1.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,090.82
2 应收证 券清 算款 4,514,944.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,237,374.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,775,410.06
8.1.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.1.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
42
8.1.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金(LOF )
(报告 期末 为 2018 年 7 月 16 日, 报告 期间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日)
8.2.1 期末 基金 资产 组合 情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 18,990,659.07 25.38
其中: 股票 18,990,659.07 25.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 41,571,900.80 55.57
其中: 债券 40,471,500.80 54.09
资产 支持 证券 1,100,400.00 1.47
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,473,520.53 15.34
8 其他各 项资 产 2,780,571.56 3.72
9 合计 74,816,651.96 100.00
8.2.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合
8.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
311,893.86 0.56
B 采矿业
1,755,803.00 3.15
C 制造业
10,431,826.55 18.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
595,328.94 1.07
E 建筑业
464,620.29 0.83 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
43
F 批发和 零售 业
581,108.58 1.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
408,630.00 0.73
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,850,199.24 3.32
J 金融业
809,068.14 1.45
K 房地产 业
547,613.25 0.98
L 租赁和 商务 服务 业
1,234,567.22 2.22
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
18,990,659.07 34.10
8.2.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名 股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1
601727
上海 电气
209,100.00
1,131,231.00
2.03
2
000968
蓝焰 控股
92,376.00
1,026,297.36
1.84
3
600276
恒瑞 医药
11,459.00
856,101.89
1.54
4
002557
洽洽 食品
47,849.00
756,014.20
1.36
5
600519
贵州 茅台
935.00
705,625.80
1.27
6
600104
上汽 集团
18,662.00
654,103.10
1.17
7
601318
中国 平安
11,061.00
638,440.92
1.15
8
002027
分众 传媒
62,359.00
631,696.67
1.13
9
600282
南钢 股份
132,446.00
615,873.90
1.11
10
601888
中国 国旅
8,335.00
602,870.55
1.08
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.2.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动
8.2.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
(%) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
44
1 000960 锡业股 份
4,147,418.00
7.45
2 000968 蓝焰控 股
3,443,271.00
6.18
3 601288 农业银 行
2,133,302.00
3.83
4 601009 南京银 行
2,133,252.40
3.83
5 601600 中国铝 业
2,091,074.00
3.75
6 600282 南钢股 份
2,047,946.00
3.68
7 000717 韶钢松 山
2,046,122.00
3.67
8 000932 华菱钢 铁
2,041,016.00
3.66
9 002230 科大讯 飞
1,966,488.00
3.53
10 601989 中国重 工
1,902,886.00
3.42
11 600050 中国联 通
1,836,385.00
3.30
12 600519 贵州茅 台
1,767,678.00
3.17
13 600900 长江电 力
1,765,911.00
3.17
14 600276 恒瑞医 药
1,765,180.00
3.17
15 601088 中国神 华
1,697,074.00
3.05
16 002027 分众传 媒
1,691,007.00
3.04
17 600019 宝钢股 份
1,437,513.00
2.58
18 603993 洛阳钼 业
1,437,332.00
2.58
19 600585 海螺水 泥
1,436,027.00
2.58
20 603866 桃李面 包
1,423,816.00
2.56
21 601727 上海电 气
1,421,880.00
2.55
22 601668 中国建 筑
1,420,993.00
2.55
23 300498 温氏股 份
1,420,370.00
2.55
24 002024 苏宁易 购
1,419,627.00
2.55
25 300196 长海股 份
1,419,454.58
2.55
26 601888 中国国 旅
1,419,166.83
2.55
27 601633 长城汽 车
1,419,067.00
2.55
28 600398 海澜之 家
1,414,423.00
2.54
29 002585 双星新 材
1,367,673.93
2.46
30 002557 洽洽食 品
1,367,387.00
2.45
31 600569 安阳钢 铁
1,355,620.00
2.43
32 300017 网宿科 技
1,350,011.00
2.42
33 300078 思创医 惠
1,317,276.00
2.37
34 601318 中国平 安
1,256,470.00
2.26
35 002415 海康威 视
1,193,573.78
2.14
36 002407 多氟多
1,148,944.00
2.06
注: “ 买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.2.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
(%)
1 000968 蓝焰控 股
6,201,603.16
11.13 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
45
2 000960 锡业股 份
3,176,780.03
5.70
3 600282 南钢股 份
2,759,329.10
4.95
4 002202 金风科 技
2,753,512.17
4.94
5 000932 华菱钢 铁
2,196,971.00
3.94
6 601009 南京银 行
2,170,008.66
3.90
7 600048 保利地 产
1,820,500.00
3.27
8 601288 农业银 行
1,641,664.79
2.95
9 600569 安阳钢 铁
1,627,191.04
2.92
10 601888 中国国 旅
1,451,042.99
2.61
11 600276 恒瑞医 药
1,433,598.74
2.57
12 000717 韶钢松 山
1,389,327.93
2.49
13 601899 紫金矿 业
1,384,368.00
2.49
14 002466 天齐锂 业
1,383,655.61
2.48
15 000599 青岛双 星
1,379,587.00
2.48
16 601633 长城汽 车
1,342,986.15
2.41
17 300196 长海股 份
1,321,586.00
2.37
18 603866 桃李面 包
1,308,802.00
2.35
19 603993 洛阳钼 业
1,277,250.00
2.29
20 601336 新华保 险
1,200,547.29
2.16
21 600104 上汽集 团
1,163,932.26
2.09
22 002146 荣盛发 展
1,158,923.00
2.08
23 600900 长江电 力
1,153,877.18
2.07
注: “ 卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.2.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
买入股 票成 本( 成交 )总 额
67,186,876.02
卖出股 票收 入( 成交 )总 额
84,063,836.30
注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填
列,不 考虑 相关 交易 费用
8.2.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 35,640,000.80 63.99 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 4,831,500.00 8.67
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,471,500.80 72.66
8.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 122437 15 远洋 01 49,990 4,995,000.80
8.97
2 143203 17 电控 01 50,000 4,972,500.00
8.93
3 143165 17 世茂 G1 50,000 4,966,500.00
8.92
4 139391 17 观 投债 50,000 4,954,500.00
8.90
5 136587 16 水务 01 50,000 4,937,000.00
8.86
8.2.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 142958 PR 康富 A3 40,000 1,100,400.00 1.98
8.2.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.2.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.2.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
8.2.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.2.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.2.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
8.2.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.2.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
47
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.2.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.2.12 投资 组合 报告 附注
8.2.12.1 报 告期 内, 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求, 未发 现本 基金投 资的 前
十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ,或在报告编制日前 一年 内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
8.2.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.2.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 31,891.68
2 应收证 券清 算款
1,984,708.47
3 应收股 利
-
4 应收利 息
763,971.41
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计
2,780,571.56
8.2.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.2.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601727
上海 电气
1,131,231.00
2.03
重大事 项
8.2.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
48
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投 资基金 (LOF )
9.1.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
912 56,243.45 16,015,326.19 31.22% 35,278,697.71 68.78%
9.1.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例
1 谢烈勇
300,029.00
20.54%
2 孙军
100,008.00
6.85%
3 竺鹏飞
68,901.00
4.72%
4 朱玉清
68,013.00
4.66%
5 林芝芬
60,001.00
4.11%
6 李永顺
50,011.00
3.42%
7 于行初
50,011.00
3.42%
8 马莉芳
50,004.00
3.42%
9 戚寨花
50,003.00
3.42%
10 王晓
50,000.00
3.42%
9.1.3期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
- -
9.1.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金(LOF ) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
49
9.2.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
1,147 48,594.77 2,673,371.57 4.80% 53,064,829.91 95.20%
9.2.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例
1
天 安 人寿 保险 股份 有限
公司-万 能产品
2,295,310.00
32.62%
2 张川
1,159,900.00
16.49%
3 杨谦谦
1,000,000.00
14.21%
4 谢烈勇
300,029.00
4.26%
5
中 国 光大 银行 股份 有限
公 司 企业 年金 计划 -中
国光大银 行股份 有限公
204,500.00
2.91%
6 钱中明
176,408.00
2.51%
7 廖新国
144,203.00
2.05%
8 沈永来
105,500.00
1.50%
9 孙军
100,008.00
1.42%
10 许永煊
100,001.00
1.42%
9.2.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
- -
9.2.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司高级管理人员、 基 金投资
和研究部门负责人持有 本 开放式
基金
0
本基金基金经理持有本 开 放式基
金
0 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
50
§ 10 开放式基金份额变动
10.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金(LOF )
单位: 份
基金转型 日(2018 年 7 月 17 日 )基 金份 额总
额
55,738,201.48
基金转 型日 起至 报告 期期 末基金 总申 购份 额 15,965,195.07
减 : 基金 转型 日起 至报 告期 期 末基 金总 赎回 份
额
20,409,372.65
基金转 型 日 起至 报告 期期 末基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
51,294,023.90
注:自2018 年7 月17 日起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 转型为 华
夏磐泰 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 。
10.2原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
单位: 份
基金合 同生 效日 (2016 年12 月26 日) 基 金份
额总额
235,425,983.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 235,425,983.46
报告期 基金 总申 购份 额 1.00
减:报 告期 基金 总赎 回份 额
179,687,782.98
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,738,201.48
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日发 布公 告, 杨 明辉 先生代 任华 夏 基 金管 理有 限 公司 总
经理, 汤晓 东先 生不 再担 任 华夏 基金 管理 有限 公司 总经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告, 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司
总经理 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
51
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金 投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 50,000 元
人民币 。 本基 金本 报告 期 内选聘 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 提 供 2 年 的审 计服
务。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理 人、 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受
到任何 处分 。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
11.7.1.1 华 夏磐 泰混 合型 证 券投资 基金 (LOF )
金额单 位: 人民 币元
券商名
称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
中 国 银
河证券
1 9,478,302.81 53.16% 8,827.13 88.95% 9,478,302.81
国 金 证
券
1 8,351,383.61 46.84% 1,096.63 11.05% 8,351,383.61
注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :
ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序:
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和
研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
52
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人 。
③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了长 江证 券 、 东 北 证券 、 方 正证 券 、 国 泰证 券、 上海 证
券、 天 风证 券、 新 时代 证 券、 信 达证 券、 兴 业证 券 、 招商 证券、 中金 证券、 中泰证 券、 中投
证券 、 中 信建 投证 券、 中 信证券 、 中银 国际 证券 的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元 , 本 报告 期
无股票 交易 及应 付佣 金。
④本报告期 内,中 国银河 证券和招商 证券的 部分交 易单元为本 基金本 期新增 的交易 单
元。本 期没 有剔 除的 券商 交易单 元。
11.7.1.2 原 华夏 磐泰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF )
金额单 位: 人民 币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国
银河
证券
1 82,943,857.70 54.84% 77,245.75 89.60% 82,943,857.70
国金
证券
1 68,306,854.62 45.16% 8,968.44 10.40% 68,306,854.62
注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :
ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序:
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和
研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了长 江证 券 、 东 北 证券 、 方 正证 券 、 国 泰证 券、 上海 证华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF )
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要
53
券、 天 风证 券、 新 时代 证 券、 信 达证 券、 兴 业证 券 、 中金 证券、 中泰 证券、 中投证 券、 中信
建投证 券 、 中 信证 券、 中 银国际 证券 的交 易单 元作 为本基 金交 易单 元 , 本 报 告期无 股票 交易
及应付 佣金 。
④本报告期 内,方 正证券 的部分交易 单元为 本基金 本期新增的 交易单 元。本 期没有 剔
除的券 商交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
11.7.2.1 华 夏磐 泰混 合型 证 券投资 基金 (LOF )
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
中国银 河证 券
93,935,334.43
77.79% 331,200,000.00
99.10%
国金 证券
26,818,251.25
22.21% 3,000,000.00
0.90%
11.7.2.2 原 华夏 磐泰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF )
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
中国银 河证 券
168,272,405.88 79.39% 1,141,200,000.00 100.00%
国金证 券
43,686,628.19 20.61% - -
§1 2 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
12.1.2 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF )
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日