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华夏磐泰(160323)

华夏磐泰:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华 夏 磐 泰 混 合 型证 券 投 资 基 金 (LOF ) 
( 原 华 夏 磐 泰 定期 开 放 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF)转型) 
2018 年 年 度 报告摘要 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人 :华 夏基 金管 理有限 公司 
基金托 管人 : 中 国工 商银 行股份 有限 公司 
报告送 出日 期: 二〇 一 九 年三月 二十 六日 
 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
1 
§ 1 重 要提 示 
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏 , 并 对其 内容 的真 实 性、 准确 性和 完整 性承 担 个别及 连带 的法 律责 任 。 本年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ,
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一
定盈利 。 
根据基 金管 理人 于 2018 年 7 月 17 日发 布的 《 关于 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资 基
金( LOF ) 触发转 型条 款并 确定转 型的 公告 》 , 华夏 磐 泰定期 开放 混合 型证 券投 资基金 (LOF )
自 2018 年 7 月 17 日 正式 转型为 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF)。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 及其更 新。 
本报告 中的 财务 资料 经审 计, 安永 华明 会计 师事 务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 为 本 基金出 具了
无保留 意见 的审 计报 告, 请投资 者注 意阅 读。 
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )报告期 自 2018 年 7 月 17 日 起至 2018 年 12 月
31 日 止, 原 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至
2018 年 7 月 16 日止。 如 无特殊 说明 ,本 报告 中 “ 本 基金 ” 指华 夏磐 泰混 合型 证 券投资 基金
(LOF )及原 华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF)。 
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
2 
§ 2 基 金简 介 
2.1 基 金基 本情 况 
2.1.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF ) 
基金名 称 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF ) 
基金简 称 华夏磐 泰混 合(LOF ) 
场内简 称 华夏磐 泰 
基金主 代码 160323 
交易代 码 160323 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金转型 日 2018年7月17 日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 51,294,023.90 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 
上市日 期 2017年3月15 日 
注: 原 华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 于 2018 年 7 月 17 日 转 型为华夏
磐泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 。 
2.1.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 
基金名 称 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF ) 
基金简 称 华夏磐 泰定 开混 合(LOF ) 
场内简 称 华夏磐 泰 
基金主 代码 160323 
交易代 码 160323 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016年12月26日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 55,738,201.48 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 
上市日 期 2017年3月15 日 
2.2 基 金产 品说 明 
2.2.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF ) 
投资目 标 
把握市 场发 展趋 势 , 在 控 制风险 的前 提下 , 力求 基 金资
产的长 期稳 健增 值。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
3 
投资策 略 
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势
的综合 分析 , 主动 判断 市场 时机 , 进 行积 极的 资产 配置 ,
合理确 定基 金在 股票 、 债 券 等各类 资产 类别 上的 投资 比
例, 并随 着各 类资 产风 险 收益特 征的 相对 变化 , 适 时进
行动态 调整 。 
业绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准: 沪深 300 指 数收 益率*30%+ 上
证国债 指数 收益 率*70% 。 
风险收 益特 征 
本基金 属于 混合 基金 , 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金, 低于 股票 基金 , 属于 较高 风险 、 较 高收 益的
品种。 
2.2.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 
投资目 标 
把握市 场发 展趋 势 , 在 控 制风险 的前 提下 , 力求 基 金资
产的长 期稳 健增 值。 
投资策 略 
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势
的综合 分析 , 主动 判断 市场 时机 , 进 行积 极的 资产 配置 ,
合理确 定基 金在 股票 、 债 券 等各类 资产 类别 上的 投资 比
例, 并随 着各 类资 产风 险 收益特 征的 相对 变化 , 适 时进
行动态 调整 。 
业绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准: 沪深 300 指 数收 益率*30%+ 上
证国债 指数 收益 率*70% 。 
风险收 益特 征 
本基金 属于 混合 基金 , 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金, 低于 股票 基金 , 属于 较高 风险 、 较 高收 益的
品种。 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披露
负责人 
姓名 李彬 郭明 
联系电 话 400-818-6666 010-66105799 
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话 400-818-6666 95588 
传真 010-63136700 010-66105798 
2.4 信 息披 露方 式 
登 载 基 金年 度 报告 正 文的管 理 人
互联网 网址 
www.ChinaAMC.com 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 
§ 3 主 要财 务指 标 、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 
金额单 位: 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 2018 年 2017 年 2016 年 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
4 
和指标 转型后 
报告期 (2018 年 7 月 17
日起至 2018 年 12 月 31
日) 
转型前 
报告期 (2018 年 1 月 1 日起
至 2018 年 7 月 16 日 ) 
本 期 已 实 现
收益 
-3,413,705.03 -2,071,469.29 3,102,208.47 98,136.76 
本期利 润 -1,537,160.09 -5,368,214.33 3,960,485.68 141,414.07 
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润 
-0.0319 -0.0241 0.0168 0.0006 
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率 
-3.29% -2.38% 1.67% 0.06% 
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率 
-3.66% -1.78% 1.68% 0.06% 
3.1.2 期末 数据
和指标 
报告期 末(2018 年 12 月
31 日) 
报告期 末(2018 年 7 月 16
日) 
2017 年末 2016 年末 
期 末 可 供 分
配利润 
-4,999,019.79 -1,156,467.06 3,200,345.23 98,136.76 
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润 
-0.0975 -0.0207 0.0136 0.0004 
期 末 基 金 资
产净值 
49,378,679.16 55,698,456.34 239,527,883.21 235,567,397.53 
期 末 基 金 份
额净值 
0.9627 0.9993 1.0174 1.0006 
3.1.3 累计 期末
指标 
报告期 末(2018 年 12 月
31 日) 
报告期 末(2018 年 7 月 16
日) 
2017 年末 2016 年末 
基 金 份 额 累
计 净 值 增 长
率 
-3.66% -0.07% 1.74% 0.06% 
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 
④自 2018 年 7 月 17 日起 , 原华 夏磐 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型为 华华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
5 
夏磐泰 混合 型证 券投 资基 金(LOF)。 
3.2 基金 净 值表 现 
3.2.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF ) 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 -1.92% 0.29% -2.55% 0.49% 0.63% -0.20% 
自基金 转型 起
至今 
-3.66% 0.38% -2.36% 0.44% -1.30% -0.06% 
3.2.1.2 自基金转 型以来 基金 份额累 计净值增 长率变动 及其与 同期业绩 比较基准 收益率 变动
的比较 
华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF ) 
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 
(2018 年 7 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日 ) 
 
注: ① 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型
为 华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 。 
②根据 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF ) 的基金 合同规 定, 本基 金自 基金 合同生 效
之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同 第 二十 部分 “ 四、 基金 转型后 的投资”
的有关 约定 。 
3.2.1.3 自 基金 转型 以来 基 金每年 净值 增长 率及 其与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
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华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF ) 
基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 
 
注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为
华夏磐泰混合型证券投资 基金(LOF), 转型当年按实际存续期计算,不按整 个自然年度进
行折算 。 
3.2.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 
3.2.2.1 基 金份 额净 值增 长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 
阶段 份额净 值
增长率 ① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 
-0.86% 0.41% -1.59% 0.38% 0.73% 0.03% 
过去六 个月 
-2.31% 0.38% -3.74% 0.37% 1.43% 0.01% 
过去一 年 
-0.87% 0.31% 0.73% 0.30% -1.60% 0.01% 
过去三 年 
-0.07% 0.26% 4.36% 0.26% -4.43% 0.00% 
自基金 合同
生效起 至转
型前 
-0.07% 0.26% 4.36% 0.26% -4.43% 0.00% 
3.2.2.2 自基金合 同生效 以来 基金份 额累计净 值增长率 变动及 其与同期 业绩比较 基准收 益率
变动的 比较 
原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
7 
(2016 年12 月26 日至2018 年7月16 日 )
 
3.2.2.3 自 基金 合同 生效 以 来基金 每年 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较 
原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 
基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 
 
注:本 基金 合同 于 2016 年 12 月 26 日 生效 ,合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整
个自然 年度 进行 折算 。 
3.3 过 去三 年 基 金的 利润 分配情 况 
3.3.1 华夏 磐泰 混合 型证 券 投资基 金(LOF ) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) 
(原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 
8 
本基金 自基 金转型 以 来无 利润分 配事 项。 
3.3.2 原华 夏磐 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。 
§ 4 管 理人 报告 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国
性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 , 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州
和青岛 设有 分公 司 , 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首
批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只
沪港通 ETF 基金管 理人 、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投
资管理 人资 格、 首家 加入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 、首 批公 募 FOF 基金 管
理人 、 首 批公 募养 老目 标 基金管 理人 , 以及 特定 客 户资产 管理 人 、 保 险资 金 投资管 理人 , 香
港子公 司是 首 批 RQFII 基金管理 人。 华夏 基金 是业 务领域 最广 泛的 基金 管理 公司之 一。


华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 , 尽 力捕 捉市 场 机会 , 为 投资 人谋 求良 好 的回报 。 根 据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告, 在基 金分类 排名 中( 截至 2018 年 12 月 31 日 数据 ) ,华夏经 济转型股票在 “ 股票基金- 标准 股票型基金- 标准 股票型基金(A 类) ” 中排 名 2/152 ; 华夏 圆 和混 合 在 “混合基金- 灵 活 配置 型 基金- 灵 活 配 置 型 基 金( 股 票上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 60%-100% )” 中 排名 9/346 ; 华夏 沪 港通恒 生 ETF 、华夏 金融 ETF 在“ 股票 基 金- 指数股票 型基 金- 股票 ETF 基金” 中分 别排 名 1/109 和 9/109 ; 华 夏沪 港通 恒生 ETF 联接(A 类) 、 华 夏上 证 50ETF 联接(A 类) 在“ 股 票基 金- 指数股 票型基 金- 股票 ETF 联接基 金 (A 类) ” 中分别 排 名 2/73 和 10/73 。 公司及 旗下 基金 荣膺 由基 金评价 机构 颁发 的多 项奖 项。在 《中 国证 券报 》评 奖活动 中 , 公司荣 获 “ 中国 基金业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项, 旗下 华 夏回报 混合 荣获 “201 7 年 度 开放式 混合 型金 牛基 金 ” 称 号, 华 夏安 康债 券荣 获 “2 01 7 年度 开放 式债券型金牛基金 ” 称号。 在《证券时报》评 奖活动 中,旗下华夏永福 混合和 华夏回报混合 荣获 “ 三年持续回报绝对收益明星基金 ” 称号,华夏安康债券荣获 “ 三年持续回报积极债券 型 明星基 金 ” 称号 ,华 夏消 费 升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。 在《上 海证 券报 》 举 行 的 2018 中 国基 金业峰 会暨 第十 五届 “金基金 ” 颁 奖评 选中 , 公司 荣获 公募基 金 20华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 9 周年 “ 金基 金 ”T O P 基金 公 司大奖 , 旗下 华夏 沪深 300ETF 荣获第 十五 届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖 (一年 期) ,华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 (三 年期 ) 。 在客户服务 方面,2018 年 ,华夏基金 继续以 客户需 求为导向, 努力提 高客户 使用的便 利性和 服务 体验 : (1) 华 夏基金 网上 交易 平台 上线 闪购业 务 , 为 客户 提供 更 便捷的 基金 交易 方式; (2) 微信 服务 号上 线随存 随取 业务 实时 通知 功能, 方便 客户 及时 了解 交易变 动情 况 , 进一步 提升 客户 体验 ; (3)对 在线 智能 服务 机器 人小 夏进行 全新 升级 , 帮 助投 资 人一搜 即达 , 让投资 理财 更加 便捷 、 高 效; (4) 与中 原银 行、 西 安银行 、 长沙 银行 、 开 源 证券等 基金 销售 机构合 作 , 为 客户 提供 更 多理财 渠道 ; (5 ) 开 展 “ 四 大明星 基金 有奖 寻人 ” 、 “ 华夏基 金 20 周 年献礼 , 华 夏基 金户 口本 ” 、 “ 揭秘 ? 团长 与团 员默 契 度?” 、 “ 大 胆预 测退 休金 ” 等 活动, 为客 户 提供多 样化 的投 资者 教育 和关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 4.1.2.1 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张城源 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2018-7-17 - 9 年 中国人 民大 学法 学硕 士。 2009 年 7 月加入华夏基金管理有限公 司, 曾 任投 资研 究部 研究 员、 基 金经理 助理 、 投资 研究 部 总经理 助理等 。 毛颖 本基金 的基金 经理、 固定收 益部高 级副总 裁 2018-7-17 - 16 年 北京大 学金 融学 硕士 。 曾 任西南 证券研 究员 等。 2003 年 8 月加入 原中信 基金 , 曾 任研 究员 、 基金 经理助 理 、 华 夏基 金固 定 收益部 研究员 等。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 ③根据 本基 金管 理人 发布 的 《华 夏基 金管 理有 限公 司 关于调 整华 夏磐 泰混 合型 证券投 资 基金(LOF )基金经 理的 公告》 ,自 2019 年 1 月 14 日起, 毛颖 女士 不再 担任 本基金 基金 经 理。 4.1.2.2 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 10 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张城源 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2016-12-26 2018-7-16 9 年 中国人 民大 学法 学硕 士。 2009 年 7 月加入华夏基金管理有限公 司, 曾 任投 资研 究部 研究 员、 基 金经理 助理 、 投资 研究 部 总经理 助理等 。 毛颖 本基金 的基金 经理、 固定收 益部高 级副总 裁 2017-01-18 2018-7-16 16 年 北京大 学金 融学 硕士 。 曾 任西南 证券研 究员 等。 2003 年 8 月加入 原中信 基金 , 曾 任研 究员 、 基金 经理助 理 、 华 夏基 金固 定 收益部 研究员 等。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司 开展投 资 、 研 究活 动防 控 内幕交 易指 导意 见 》 等 法 律法规 和基 金合 同 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉 尽责 、 安 全高 效的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 投资 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法 本基金 管理 人根 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 规 制定了 《 华 夏基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。公司 通过科学 、制衡的 投资决策 体系, 加强交易 分 配 环节的 内部 控制 , 并通 过 工作制 度 、 流 程和 技术 手 段保证 公平 交易 原则 的实 现。 同时 , 通 过 监察稽 核、 事后 分析 和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和 流程 , 通 过系 统和 人工 等 方式 在 各环 节严 格控 制交 易公平 执行 。 报告 期内 , 本基金 管理 人严 格执行 了 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 华夏 基金 管 理有限 公司 公平华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 11 交易制 度》 的规 定。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日内、 3 日内、5 日内 )的 本年 度 同向交 易价 差进 行了 专项 分析, 未发 现违 反公 平交 易原则 的异 常 情况。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2018 年 ,国际方 面, 全 球 经济处于复 苏通道 中,多 个区域进入 加息周 期,全 球各国利 率体系 均出 现系 统性 上行 。 美国经 济向 好趋 势不 变, 欧 洲经济 存在 一定 不确 定性 。 国内方 面, 1 季度 , 经 济仍 延续 复苏 态势, 市场 利率 高位 震荡 , 受美 元走 弱以 及国 内经 济强劲 影响 , 人 民币持 续升 值, 两会 中明 确 GDP 保持 6.5 的 目标 不 变,房 地产 税进 入立 法程 序,货 币政 策 松紧适 度。2 季 度, 对市 场 影响较 大的 是美 国贸 易压 力带来 的不 确定 性, 由于 中美双 方尚 未 达成明 确共 识 , 市 场风 险 偏好下 降明 显 。 年 初国 内 经济的 主要 任务 是去 杠杆 、 防 风险 , 随 着 美国贸 易压 力的 增大 , 社 融增长 减速 , 经济 存在 下 行的压 力 。 定 向降 准等 政 策的推 出 , 表 明 政策层 面针 对目 前的 情况 做出了 应对 。 下 半年 , 经 济 数据不 甚理 想, 实体 企业 运 营活力 不振 , 经济回 落压 力增 大 , 叠 加 外部的 不确 定性 , 货币 政 策全面 支持 实体 经济 和资 本市场 。 流动 性 环境较 为友 好 , 10 年期 、 1 年期 国债 利率 回落 到今 年以来 的新 低 , 企 业债 券 发行和 资本 市场 融资条 件进 一步 宽松 ,资 本市场 的吸 引力 逐步 增强 。 股市方 面 , 年 初大 盘蓝 筹 冲高后 回落 , 中小 创反 弹 ; 春 节过 后, 由于 估值 比 价效应 和美 国市 场 的拖 累 , 加 之部 分 公司业 绩低 于预 期 , 大 盘 蓝筹出 现明 显回 调 , 而 受 益于鼓 励创 新和 独角 兽 IPO 的 政策 春风 , 中小创 表现 相对 较为 活跃 。 进 入 2 季度 , 6 月 MSCI 将中 国 A 股正 式纳入 新兴 市场 指数 , 一 定程度 支撑 了消 费蓝 筹的 表现 , 但 在中 美贸 易谈 判 存在较 大不 确定 性、 资 金面 承压 的背 景下 ,A 股持 续下 行。 下半 年 , 市场 方面 仍较 为低 迷, 由于贸 易摩 擦尚 未最终 解决 , 市场 对于 不 确定性 仍有 所担 忧 , 投 资 者对于 相关 方表 态及 政策 发展变 化仍 较为 敏感, 在这 一背 景下 ,周 期及大 盘蓝 筹股 表现 相对 较好。11 月下旬 G20 的 中 美首脑 会谈 达 成初步 协议 , 但华 为高 管 被拘禁 事 件 , 使市 场风 险 偏好再 次受 挫 , 加 之美 国 股市再 次连 续下 跌,A 股 市场 在相 对低 位 徘徊。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 12 报告期 内 , 本 基金 在市 场 波动中 对仓 位及 行业 配置 进行了 积极 调整 , 在重 点 配置基 本面 扎实且 估值 合理 的大 盘蓝 筹标的 的基 础上 , 也关 注 了部分 业绩 改善 且估 值合 理、 受益 于市 场 逐渐企 稳的 中小 市值 公司 股票。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现





转 型前 , 截 至 2018 年 7 月 16 日, 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 份额 净值 为 0.9993 元, 2018 年 1 月 1 日至 7 月 16 日期 间 份额净 值增 长率 为-1.78% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-2.05%% ;转型 后, 截 至 2018 年 12 月 31 日, 华 夏磐 泰混 合 型证券 投资 基 金( LOF ) 份额净 值为 0.9627 元, 2018 年 7 月 17 日 至 12 月 31 日 期间 份额 净值 增长 率为-3.66% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.36% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2019 年, 贸易 战的 压 力减轻 , 短期 流动 性充 裕 , 政 策利 好不 断增 多。 、 相 较于海 外 市场, 新兴 市场 ,尤 其是 A 股 市场 估值 优势 较为 明 显,A 股 的大 盘白 马公 司 有望获 得更 多 海内外 机构 投资 者的 青睐 。 而 对于 中小 市值 公司 , 在流动 性充 裕的 背景 下 , 估值短 期也 没有 进一步 下降 的空 间。 基于 上述背 景, 对于 2019 年 的 市场不 应悲 观, 重要 的是 寻找业 绩确 定 的板块 和公 司。 如前所 述 , 随 着市 场的 持 续调整 , 已经 有较 多行 业 和公司 处于 历史 底部 区域 , 越 来越 多 的公司 显现 出较 好的 投资 机会 , 在 国内 、 国 际经 济 环境均 有望 企稳 的情 况下 , 现 阶段 的布 局 机会非 常值 得关 注和 把握 。 在后续 布局 和投 资中 , 业 绩及成 长的 确定 性仍 应是 关注的 主线 。 本基 金将 在 控制风 险的 基础上 ,继 续挖 掘业 绩增 长确定 性强 、估 值合 理或 者低估 的上 市公 司进 行配 置。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任, 本 基金将 继续 奉行 华夏 基金 管理有 限 公司 “为 信任 奉献 回报 ” 的经营 理念 , 规范 运作 , 审慎投 资 , 勤 勉尽 责地 为 基金份 额持 有人 谋求长 期、 稳定 的回 报。 4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 持续加 强合 规管 理 、 风 险 控制和 监察 稽核 工作 。 在 合规管 理方 面, 公司 认真 落实 资管 新 规及其 配套 规则 、 债券 交 易合规 管理 、 货币 市场 基 金互联 网销 售等 行业新 规 , 紧 密跟 踪监 管 要求 , 促 进公 司业 务合 法 合规 ; 公 司不 断完 善内 部 制度建 设 , 制 定 了非居 民金 融账 户涉 税信 息尽职 调查 管理 制度 、 案 件管理 制度 、 合同 管理 制 度、 知识 产权 管 理制度 等多 项制 度 , 修 订 了投资 者适 当性 管理 制度 , 编 制了 合规 管理 白皮 书 ; 公 司以 投资 研 究和销 售业 务条 线为 重点 , 围 绕内 幕交 易 、 利 用未 公 开信息 交易 等重 点防 范的 违法违 规行 为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 13 和新颁 布的 法律 法规 , 开 展合规 培训 , 不 断 提升 员 工的合 规守 法意 识 ; 强 化 事前事 中合 规风 险管理 , 对信 息披 露文 件 严格把 关 , 认 真审 核基 金 宣传推 介材 料 , 加 强销 售 行为管 理 , 防 范 各类合 规风 险 。 在 风险 管 理方面 , 公司 秉承 全员 风 险管理 的理 念 , 采 取事 前 防范 、 事 中控 制 和事 后 监督 等三 阶段 工作 , 在 持续 对日 常投 资运 作 进行监 督的 同时 , 加强 对 基金流 动性 风险 的管理 、 投资 组合 强制 合 规管理 , 督促 投研 交易 业 务的合 规开 展 。 在 监察 稽 核方面 , 公司 定 期和不 定期 开展 多项 内部 稽核 , 对 投资 决策 、 投资 研究 、 交 易执 行 、 基 金销 售、 信息 技术 等 关键业 务和 岗位 进行 检查 监督, 促进 公司 业务 合规 运作、 稳健 经营 。 报告期 内 , 本 基金 管理 人 所管理 的基 金整 体运 作合 法合规 。 本基 金管 理人 将 继续以 风险 控制为 核心 ,坚 持基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ,提高 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性 , 切实保 障基 金安 全、 合规 运作。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及基金 合同 约定 , 本基 金 管理人 为准 确 、 及 时进 行 基金估 值和 份额净 值计 价 , 制 定了 基 金估值 和份 额净 值计 价的 业务管 理制 度 , 建 立了 估 值委员 会 , 使 用 可靠的 估值 业务 系统 , 设 有完善 的风 险监 测 、 控 制 和报告 机制 。 本基 金托 管 人审阅 本基 金管 理人采 用的 估值 原则 及技 术, 并复 核、 审查 基金 资 产 净值 和基 金份 额申 购 、 赎回价 格 。 会 计 师事务 所在 估值 调整 导致 基金资 产净 值的 变化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及输 入值 的适 当性 发表 专业意 见。 定价 服务 机构 按照商 业合 同约 定提 供定 价服务 。 4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.10 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 本基金 自 7 月 18 日至 2018 年 10 月 15 日 、自 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日出现 基金 资产 净值 低于 五千万 元的 情形 。 § 5 托管 人 报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 华夏 磐泰 混合 型证 券投资 基金 (LOF )的托管过程 中 , 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 , 不 存 在任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 本报告 期内 , 华 夏磐 泰混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 的管理 人—— 华 夏基 金管 理有限 公华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 14 司在 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金 (LOF)的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、 基金 份额 申购 赎回价 格计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 , 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内, 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基 金 (LOF )未进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本 托 管 人 依 法 对 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 夏 磐 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告 等内 容进 行了 核查 ,以上 内容 真实 、准 确和 完整。 §6 审 计报 告 6.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金(LOF ) 安永华 明(2019 )审 字 第 60739337_A39 号 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF )全体基 金份 额持有 人 : 6.1.1 审计 意见 我们审 计了 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 的财务 报表 ,包 括 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ,2018 年 7 月 17 日 (基 金 转型 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 、 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。 我们认 为, 后附 的华 夏磐 泰混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 的财务 报表 在所 有重 大方面 按 照企业 会计 准则 的规 定编 制,公 允反 映了 华夏 磐泰 混合型 证券 投资 基金 (LOF )2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 7 月 17 日 ( 基金 转型 日 ) 至 2018 年 12 月 31 日止期 间的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 6.1.2 形成 审计 意见 的基 础 我们按照中国注册 会计师 审计准则的规定执 行了审 计工作。审计报告 的 “ 注册 会计师对 财务报表审计的责 任 ” 部分 进一步阐述了我们 在这些 准则下的责任。按 照中国 注册会计师职 业道德守则,我们独立于 华夏磐泰混合型证券投资 基金(LOF ) ,并履行了职业道德方面的 其他责 任。 我们 相信 ,我 们获取 的审 计证 据是 充分 、适当 的, 为发 表审 计意 见提供 了 基 础 。 6.1.3 其他 信息 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 管理层 对其 他 信息负 责。 其他 信息 包括 年度报 告 中涵盖 的信 息, 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他信 息发 表任 何形式 的 鉴证结 论。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 15 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过程 中, 考 虑其他 信息 是否与 财务 报表 或我 们在 审计过 程中 了解 到的 情况 存在重 大不 一致 或者 似乎 存在重 大 错 报 。 基于我 们已 执行 的工 作, 如果我 们确 定其 他信 息存 在重 大 错报 ,我 们应 当报 告该事 实 。 在这方 面, 我们 无任 何事 项需要 报告 。 6.1.4 管理 层和 治理 层对 财 务报表 的责 任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使 其实 现公 允反 映, 并 设计 、 执 行 和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 在编制 财务 报表 时, 管理 层负责 评估 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 的持续经 营 能力,披 露与持续 经营相 关的事项 (如适用 ) ,并运 用持续经 营假设, 除非计 划进行清 算 、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 治理层 负责 监督 华夏 磐泰 混合型 证券 投资 基金 (LOF )的财务报告 过程 。 6.1.5 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保 证, 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合理 保证 是 高水平 的保 证 , 但 并不 能 保证按 照审 计准 则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预 期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策, 则 通常 认 为 错报是 重大 的。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑。同 时 , 我们也 执行 以下 工作 : (1)识别 和评估由 于舞弊 或错误导 致的财 务 报表重 大错报风 险,设计 和实施 审计程 序 以应对 这些 风险 , 并获 取 充分 、 适 当的 审计 证据 , 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞 弊可 能 涉及串 通 、 伪 造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 , 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重 大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2)了解 与审计相 关的内 部控制, 以设计恰 当的审 计程序, 但目的并 非对内 部控制 的 有效性 发表 意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4)对管 理层使用 持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。同时, 根据获取 的审计 证据, 就 可能导 致对 华夏 磐 泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 持 续经营 能力 产生 重大 疑虑 的事项 或情 况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则要 求 我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ; 如果 披露 不 充分 , 我 们应 当华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 16 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 , 未来的 事项 或情 况可能 导致 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 不能持 续经 营。 (5) 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和 内容 (包 括 披露) , 并 评价 财务 报表 是 否公允 反 映相关 交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时间 安排 和重 大 审 计发 现等 事项 进行 沟通 , 包 括沟 通 我们在 审计 中识 别出 的值 得关注 的内 部控 制缺 陷。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


王珊 珊


马剑 英 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2019 年 3 月 22 日 6.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金(LOF ) 安永华 明(2019 )审 字 第 60739337_A65 号 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF )全体基金 份额 持有 人 : 6.2.1 审计 意见 我们审 计了 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF )的财务 报表 ,包 括 2018 年 7 月 16 日的 资产 负债 表,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日止 期间 的利 润 表、所 有者 权 益(基 金净 值) 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。 我们认 为, 后附 的华 夏磐 泰定期 开放 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 的财务报 表 在所有 重 大方面按照企业会计 准则 的规定编制,公允反 映了 华夏磐泰定期开放混 合型 证券投资基金 (LOF )2018 年 7 月 16 日的财 务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 止期 间的 经营成 果和 净值 变动 情况 。 6.2.2 形成 审计 意见 的基 础 我们按照中国注册 会计师 审计准则的规定执 行了审 计工作。审计报告 的 “ 注册 会计师对 财务报表审计的责 任 ” 部分 进一步阐述了我们 在这些 准则下的责任。按 照中国 注册会计师职 业道德守则,我们独立于 华夏磐泰定期开放混合型 证券投资基金(LOF ) ,并履行了职业道 德方面 的其 他责 任 。 我 们 相信 , 我 们获 取的 审计 证 据是充 分 、 适 当的 , 为 发 表审计 意见 提供 了基础 。 6.2.3 其他 信息 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 17 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 管理 层对其 他信 息负 责。 其他 信息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息, 但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他信 息发 表任 何形式 的 鉴证结 论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过程 中, 考 虑其他 信息 是否与 财务 报表 或我 们在 审计过 程中 了解 到的 情况 存在重 大不 一致 或者 似乎 存在重 大 错 报 。 基于我 们已 执行 的工 作, 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ,我 们应 当报 告该事 实 。 在这方 面, 我们 无任 何事 项需要 报告 。 6.2.4 管理 层和 治理 层对 财 务报表 的责 任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使 其实 现公 允反 映, 并 设计 、 执 行 和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 在编制 财务 报表 时, 管理 层负责 评估 华夏 磐泰 定期 开放混 合 型 证券 投资 基金 (LOF)的 持续经营 能力,披 露与持 续经营相 关的事项 (如适 用) ,并运 用持续 经营假设 ,除非计 划 进 行清算 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 治理层 负责 监督 华夏 磐泰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金(LOF )的财务 报告 过程。 6.2.5 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保 证, 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合理 保证 是 高水平 的保 证 , 但 并不 能 保证按 照审 计准 则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预 期错报 单独 或 汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策, 则 通常 认 为 错报是 重大 的。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑。同 时 , 我们也 执行 以下 工作 : (1)识别 和评估由 于舞弊 或错误导 致的财务 报表重 大错报风 险,设计 和实施 审计程 序 以应对 这些 风险 , 并获 取 充分 、 适 当的 审计 证据 , 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞 弊可 能 涉及串 通 、 伪 造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 , 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重 大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2)了解 与审计相 关的内 部控制, 以设计 恰 当的审 计程序, 但目的并 非对内 部控制 的 有效性 发表 意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 18 (4)对管 理层使用 持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。同时, 根据获取 的审计 证据, 就 可能导 致对 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 持续经 营能 力产 生 重大疑 虑的 事 项或情 况是 否存 在重 大不 确定性 得出 结论 。 如果 我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性 , 审 计 准则要 求我 们在 审计 报告 中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ;如 果披露 不充 分 , 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我们 的结 论基 于截 至 审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而, 未来 的 事项或 情况 可能 导致 华夏 磐泰定 期开 放混 合型 证券 投资基 金(LOF )不能持 续经营 。 (5) 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和 内容 (包 括 披露) , 并 评价 财务 报表 是 否公允 反 映相关 交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时间 安排 和重 大 审计发 现等 事项 进行 沟通 , 包 括沟 通 我们在 审计 中识 别出 的值 得关注 的内 部控 制缺 陷。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


王珊 珊


马剑 英 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2019 年 3 月 22 日 § 7 年 度财 务会 计报 告 7.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金(LOF ) 7.1.1 资产 负债 表 会计主 体: 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 资产:


银行存 款




















8,834,404.62


结算备 付金























408,956.37


存出保 证金























23,090.82


交易性 金融 资产

















52,702,472.25


其中: 股票 投资




















3,003,791.75


基金投 资


- 债券投 资

















49,311,480.50


资产支 持证 券投 资























387,200.00


贵金属 投资


- 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 19 衍生金 融资 产


- 买入返 售金 融资 产




















9,500,000.00


应收证 券清 算款




















4,514,944.84


应收利 息




















1,237,374.40


应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产


- 资产总 计


77,221,243.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 负债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债


- 卖出回 购金 融资 产款

















15,000,000.00


应付证 券清 算款

















12,504,255.92


应付赎 回款





























83.13


应付管 理人 报酬























42,138.02


应付托 管费


























8,427.61


应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用























204,988.45


应交税 费


























2,999.81


应付利 息























29,671.20


应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债























50,000.00


负债合 计

















27,842,564.14


所有者权益:


实收基 金

















51,294,023.90


未分配 利润

















-1,915,344.74


所有者 权益 合计

















49,378,679.16


负债和 所有 者权 益总 计

















77,221,243.30


注: ① 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型 为华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基金 (LOF), 本报告期 自 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 20 ②报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.9627 元; 基金 份额 总额 51,294,023.90 份。 7.1.2 利润 表 会计主 体: 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2018 年 7 月 17 日( 基金 转型 日) 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币 元 项目 附注号 本期 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 一、收入

















-1,082,138.71


1.利息 收入























639,560.29


其中: 存款 利息 收入























26,243.92


债券利 息收 入























548,681.35


资产支 持证 券利 息收 入























22,444.33


买入返 售金 融资 产收 入























42,190.69


其他利 息收 入


-

















2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)

















-3,625,724.30


其中: 股票 投资 收益

















-2,841,332.73


基金投 资收 益


- 债券投 资收 益




















-824,417.18


资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益


- 股利收 益























40,025.61


3. 公允 价值 变动 收益 (损失 以 “- ” 号填 列)

















1,876,544.94


4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)























27,480.36


减:二、费用























455,021.38


1.管理 人报 酬























213,331.20


2.托管 费























42,666.26


3.销售 服务 费


- 4.交易 费用























30,295.41


5.利息 支出























68,890.11


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出























68,890.11


6.税金 及附 加





























600.43


华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 21 7.其他 费用























99,237.97


三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列)

















-1,537,160.09


减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)

















-1,537,160.09


注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF), 本报告 期自 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 。 7.1.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 会计主 体: 华夏 磐泰 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2018 年 7 月 17 日( 基金 转型 日) 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值 ) 55,738,201.48 -39,745.14 55,698,456.34 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净 值变动 数( 本期 利润 ) - -1,537,160.09 -1,537,160.09 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基 金净值变动数(净值减少以 “- ” 号填列 ) -4,444,177.58 -338,439.51 -4,782,617.09 其中:1. 基 金申 购款 15,965,195.07 -661,828.38 15,303,366.69 2. 基金 赎回 款 -20,409,372.65 323,388.87 -20,085,983.78 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配 利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基金 净值 ) 51,294,023.90 -1,915,344.74 49,378,679.16 注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金 (LOF), 本报告 期自 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1.1 至 7.1.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:








杨明 辉























汪贵 华

















汪贵 华





基金管 理 人 负责 人





主 管会计 工作 负责 人





会 计机构 负责 人 7.1.4 报表 附注 7.1.4.1 重 要会 计政 策和 会 计估计 7.1.4.1.1 会 计年 度 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 22 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年 7 月 17 日( 基金 转型 日 )至 2018 年 12 月 31 日。 7.1.4.1.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.1.4.1.3 金 融资 产和 金融 负债的 分类 1、金 融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、 可供 出售 金融 资 产及持 有至 到期 投资 。 金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的 持有意图和持有能力 。本 基金目前暂无金融资 产分 类为可供出售金融资 产及 持有至到期投 资。 本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债券 投资 、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具分 类为 以公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资产 在资 产负债 表中 以 衍生金 融资 产列 示外 , 以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项 , 包 括 银行存 款 、 买 入返 售金 融 资产和 各类 应收款 项等 。 应收 款项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回 收金 额固 定或 可确 定 的非衍 生金 融资 产。 2、金 融负 债的 分类 金融负 债于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其 他金融 负债 。 以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 包括 交易 性金 融负债 及衍 生 金融负 债等 。本 基金 持有 的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和各 类应 付款项 等。 7.1.4.1.4 金 融资 产和 金融 负债的 初始 确认 、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 于 交易 日按 公允 价 值在资 产 负债表 内确 认 。 以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 , 取得 时 发生的 相关 交易 费用计 入当 期损 益 ; 支 付 的价款 中包 含已 宣告 但尚 未发放 的 现 金股 利 、 债 券 或资产 支持 证券 起息日 或上 次除 息日 至购 买日止 的利 息 , 单 独确 认 为应收 项目 。 应收 款项 和 其他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续 计量, 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法, 以摊余 成本 进行 后续 计量 。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 23 险和报 酬已 转移 时 , 终 止 确认该 金融 资产 。 终止 确 认的金 融资 产的 成本 按移 动加权 平均 法于 交易日 结转 。 7.1.4.1.5 金 融资 产和 金融 负债的 估值 原则 本基金 持有 的股 票投 资 、 债券投 资 、 资 产支 持证 券 投资和 衍生 工具 按如 下原 则确定 公允 价值并 进行 估值 : 1、存在活 跃市场的 金融工 具按其估 值日的市 场交易 价格确定 公允价值 ;估值 日无交 易 且最近 交易 日后 未发 生影 响公允 价值 计量 的重 大事 件的, 按最 近交 易日 的市 场 交易价 格确 定 公允价 值。 有充 足证 据表 明估值 日或 最近 交易 日的 市场交 易价 格不 能真 实反 映公允 价值 的 , 应对市 场交 易价 格进 行调 整, 确定 公允 价值 。 与 上 述投资 品种 相同 , 但具 有 不同特 征的 , 应 以相同 资产 或负 债的 公允 价值为 基础 , 并在 估值 技 术中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特 征是 指 对资产 出售 或使 用的 限制 等, 如果 该限 制是 针对 资 产持有 者的 , 那么 在估 值 技术中 不应 将该 限制作 为特 征考 虑 。 此 外 , 基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或 折价。 2、当金融 工具不存 在活跃 市场,采 用在当前 情况下 适用并且 有足够可 利用数 据和其 他 信息支 持的 估值 技术 确定 公允价 值 。 采 用估 值技 术 时, 优先 使用 可观 察输 入 值, 只有 在无 法 取得相关资产或负债 可观 察输入值或取得不切 实可 行的情况下,才可以 使用 不可观察输入 值。 3、如经济 环境发生 重大变 化或证券 发行人发 生影响 金融工具 价格的重 大事件 ,应对 估 值进行 调整 并确 定公 允价 值。 7.1.4.1.6 金 融资 产和 金融 负债的 抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 有 权抵销 债 权债务 且交 易双 方准 备按 净额结 算时 , 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中 列示。 7.1.4.1.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 对 于曾经 实施 份额 拆分 或折 算的基 金, 由于 基金 份额 拆 分或折 算引 起的 实收 基金 份额变 动于 基 金份额拆分日或基金 份额 折算日根据拆分前或 折算 前的基金份额数及确 定的 拆分或折算比 例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日 认列 。 对 于已 开放 转换 业 务的基 金 , 上 述申 购和 赎 回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 24 7.1.4.1.8 损 益平 准金 损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额 时, 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额 。 未 实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 实现 损益占 基金 净 值比例 计算 的金 额 。 损 益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日认 列 , 并于期 末全 额转 入未分 配利 润。 7.1.4.1.9 收入/ ( 损失 )的 确认和 计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净 额确认 为投 资收 益。 债券 投 资在持 有期 间应 取得 的按 票面利 率计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下 由债券发行企业代扣 代缴 的个人所得税及由基 金管 理人缴纳的增值税后 的净 额确认为利息 收入 。 资 产支 持证 券在 持 有期间 收到 的款 项 , 根 据 资产支 持证 券的 预计 收益 率区分 属于 资产 支持证 券投 资本 金部 分和 投资收 益部 分 , 将 本金 部 分冲减 资产 支持 证券 投资 成本 , 并 将投 资 收益部 分扣 除在 适用 情况 下由基 金管 理人 缴纳 的增 值税后 的净 额确 认为 利息 收入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为 公允价 值变 动损 益; 处置 时 其公允 价值 与初 始确 认金 额之间 的差 额扣 除在 适用 情况下 由基 金 管理人 缴纳 的增 值税 后的 净额确 认为 投资 收益 , 其 中 包括从 公允 价值 变动 损益 结转的 公允 价 值累计 变动 额。 应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算, 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小 的按直 线法 近似 计算 。 7.1.4.1.10 费用 的确 认和 计 量 本基金的管理人报酬 和 托管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算方 法 逐 日 确认。 其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算, 实际 利率 法与 直 线法差 异 较小的 按直 线法 近似 计算 。 7.1.4.1.11 基金 的收 益分 配 政策 每一基 金份 额享 有同 等分 配权 。 本 基金 收益 以现 金 形式分 配 , 其 中场 外基 金 份额持 有人 可选择现金红利或将 现金 红利按分红权益再投 资日 的基金份额净值自动 转为 基金份额进行 再投资 , 场内 基金 份额 持 有人只 能选 择现 金分 红 。 期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 收益 的孰 低数 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 25 7.1.4.1.12 其他 重要 的会 计 政策和 会计 估计 根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 , 本 基金 确 定以下 类 别股票 投资 和债 券投 资的 公允价 值时 采用 的估 值方 法及其 关键 假设 如下 : 1、对 于特 殊事 项停 牌股 票 ,根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证券 投 资 基 金估 值业 务的 指导 意见 》 ,本 基金 参考 《关 于发布 中 基协(AMAC) 基 金行业 股 票估 值指 数的通 知》 对重 大影 响基 金资产 净值 的特 殊事 项停 牌股票 进行 估值 。 2、于 2017 年 12 月 28 日 前, 对于 在锁 定期 内的 非 公开发 行股 票 , 根 据中 国 证监会 证监 会计字[2007]21 号 《 关于 证 券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的通知》之附件《 非公 开发行有明确锁定期 股票 的公允价值的确定方 法》 进行估值;自 2017 年 12 月 28 日 起, 对 于在锁 定期 内的 非公 开发 行股票 、首 次公 开发 行股 票时公 司股 东 公开发 售股 份 、 通 过大 宗 交易取 得的 带限 售期 的股 票等流 通受 限股 票 , 根 据 中国基 金业 协会 中基协发[2017]6 号《关 于 发布< 证券投 资基金投资 流 通受限股票估值 指引( 试行)> 的通知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 进行 估值 。 3、 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私 募债券 除外) 及在 银行 间同 业市场 交易 的固 定收 益品 种, 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《 中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 本 基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私 募 债券除外) ,按照中证指数有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的 银 行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种, 按照 中债 金融 估 值中心 有限 公司 所独 立提 供的估 值结 果 确定公 允 价 值。 7.1.4.2 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.1.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国工商 银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 26 7.1.4.4 本 报告 期及 上年 度 可比期 间的 关联 方交 易 7.1.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 7.1.4.4.1.1 股票 交易 无。 7.1.4.4.1.2 权证 交易 无。 7.1.4.4.1.3 债券 交易 无。 7.1.4.4.1.4 债券 回购 交易 无。 7.1.4.4.1.5 应支 付关 联方 的佣金 无。 7.1.4.4.2 关 联方 报酬 7.1.4.4.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付 的管理 费 213,331.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 55,589.98 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的年 费率计 提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金管理人报酬计算公 式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年 天数。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服 务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进 行计算 ,从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支, 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。 7.1.4.4.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 27 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费



































42,666.26


注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提 , 逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。


7.1.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 无。 7.1.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况 7.1.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 项目 本期 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 华夏磐 泰混 合(LOF ) 基金转型日(2018 年 7 月 17 日 ) 持 有的 基 金份额 - 期间申 购/ 买 入总 份额 15,651,085.14


期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 期末持 有的 基金 份额 15,651,085.14 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 30.51% 注:① 基金 管理 人于 本报 告期申 购本 基金 ,申 购费 用为 1,000.00 元。 ②本报 告期 “期 间申 购/ 买 入总份 额” 包含 红利 再投 资所获 得的 基金 份额 。


7.1.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 无。


7.1.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行活 期存 款
































8,834,404.62























23,599.46


注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.1.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 无。 7.1.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的说 明 7.1.4.4.7.1 其他 关联 交易 事项的 说明





无。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 28 7.1.4.5 期 末(2018 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流 通受限 证券 7.1.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 无。 7.1.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 无。 7.1.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 7.1.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 无。 7.1.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2018 年 12 月 31 日止 ,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回购 证券 款余 额 15,000,000.00 元 , 于 2019 年 1 月 8 日到 期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有的证券 交易所交易的 债券和/ 或在新 质押式回购 下转入质押库 的债券,按 证券交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 7.1.4.6 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.1.4.6.1 金 融工 具公 允价 值计量 的方 法 根据企 业会 计准 则的 相关 规定 , 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 , 其 公允 价值 的 计量可 分为 三个层 次: 第一 层次:对 存在活跃市场报 价的金融 工具,可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价 确定公 允价 值。 第二 层次:对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具,可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的 报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ; 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 , 可 以相 同或 类 似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。 第三层 次 : 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 , 可 以 其他反 映市 场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。 7.1.4.6.2 各层 次 金融 工具 公允价 值 截至 2018 年 12 月 31 日 止 ,本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的金 融工 具第 一层 次的余 额 为 3,390,991.75 元, 第二 层次的 余额 为 49,311,480.50 元, 第三 层次 的余 额为 0 元。 7.1.4.6.3 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动 对于特 殊事 项停 牌的 股票 , 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日 起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次, 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 29 从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 , 本基 金 于限售 期内 将相 关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次, 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入 第一层 次。 7.1.4.6.4 第 三层 次公 允价 值本期 变动 金额 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。 7.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 7.2.1 资产 负债 表 会计主 体: 原华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 报告截 止日 :2018 年 7 月 16 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 7 月 16 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


11,084,079.85 5,388,314.50 结算备 付金


389,440.68 2,152,863.86 存出保 证金


31,891.68 31,690.60 交易性 金融 资产


60,562,559.87 184,155,918.73 其中: 股票 投资


18,990,659.07 43,013,007.43 基金投 资


- - 债券投 资


40,471,500.80 129,372,911.30 资产支 持证 券投 资


1,100,400.00 11,770,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- 49,600,000.00 应收证 券清 算款


1,984,708.47 - 应收利 息


763,971.41 2,811,536.23 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


74,816,651.96 244,140,323.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 7 月 16 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 30 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,039,395.49 4,198,157.00 应付赎 回款


17,724,926.04 - 应付管 理人 报酬


43,297.42 201,981.74 应付托 管费


8,659.50 40,396.35 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


193,927.19 121,905.62 应交税 费


5,441.63 - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


102,548.35 50,000.00 负债合 计


19,118,195.62 4,612,440.71 所有者权益:





实收基 金


55,738,201.48 235,425,983.46 未分配 利润


-39,745.14 4,101,899.75 所有者 权益 合计


55,698,456.34 239,527,883.21 负债和 所有 者权 益总 计


74,816,651.96 244,140,323.92 注: ① 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 转型 为华夏 磐泰 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 。 ②报告 截止 日 2018 年 7 月 16 日, 基金 份额 净 值 0.9993 元 ; 基金 份额 总额 55,738,201.48 份。 7.2.2 利润 表 会计主 体: 原华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 单位: 人民 币 元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-3,521,010.62 8,002,342.49 1.利息 收入


3,902,464.73 7,986,436.20 其中: 存款 利息 收入


110,248.94 965,297.31 债券利 息收 入


3,119,625.09 4,931,890.55 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 31 资产支 持证 券利 息收 入


474,017.09 979,832.25 买入返 售金 融资 产收 入


198,573.61 1,109,416.09 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-4,407,962.95 -842,949.39 其中: 股票 投资 收益


-3,189,654.22 -1,870,184.91 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-1,875,177.73 543,000.91 资产支 持证 券投 资收 益


-5,800.00 246,384.36 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


662,669.00 237,850.25 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填 列) -3,296,745.04 858,277.21 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


281,232.64 578.47 减:二、费用


1,847,203.71 4,041,856.81 1.管理 人报 酬


1,221,674.78 2,377,277.22 2.托管 费


244,334.92 475,455.50 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用


186,582.87 275,360.02 5.利息 支出


50,018.36 674,777.15 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


50,018.36 674,777.15 6.税金 及附 加


10,622.04 - 7.其他 费用


133,970.74 238,986.92 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ”号填 列) -5,368,214.33 3,960,485.68 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-5,368,214.33 3,960,485.68 注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF), 本报告 期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 。 7.2.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 会计主 体: 原华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 32 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 4,101,899.75 239,527,883.21 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -5,368,214.33 -5,368,214.33 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -179,687,781.98 1,226,569.44 -178,461,212.54 其中:1.基 金申 购款 1.00 -0.01 0.99 2.基金 赎回 款 -179,687,782.98 1,226,569.45 -178,461,213.53 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 55,738,201.48 -39,745.14 55,698,456.34 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 141,414.07 235,567,397.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 3,960,485.68 3,960,485.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 4,101,899.75 239,527,883.21 注: 自 2018 年 7 月 17 日 起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 转型为 华夏磐 泰混 合型 证券 投资 基金(LOF), 本报告 期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.2.1 至 7.2.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 33





杨明 辉


























汪贵 华




















汪 贵华








基金管 理 人 负责 人





主 管会计 工作 负责 人





会 计机构 负责 人 7.2.4 报表 附注 7.2.4.1 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.2.4.2 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.2.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国 工 商银 行 股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.2.4.4 本 报告 期及 上年 度 可比期 间的 关联 方交 易 7.2.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 7.2.4.4.1.1 股票 交易 无。 7.2.4.4.1.2 权证 交易 无。 7.2.4.4.1.3 债券 交易 无。 7.2.4.4.1.4 债券 回购 交易 无。 7.2.4.4.1.5 应支 付关 联方 的佣金 无。 7.2.4.4.2 关 联方 报酬 7.2.4.4.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 34 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的 管理费 1,221,674.78 2,377,277.22 其中:支付销售机构的客 户维护 费














258,524.85


655,670.85 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的年 费率计 提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金管理人报酬计算公 式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年 天数。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服 务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进 行计算 ,从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支, 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。 7.2.4.4.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 244,334.92 475,455.50 注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提 , 逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。 7.2.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 无。 7.2.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况 7.2.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 无。 7.2.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 无。 7.2.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 35 2018 年 7 月 16 日 2017 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 活期存 款 11,084,079.85 98,610.12 5,388,314.50 146,147.06 注:本基金的活期银行存 款由基金托管人中国工商 银行保管,按银行同业利 率计息。 7.2.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 无。 7.2.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的说 明 7.2.4.4.7.1 其他 关联 交易 事项的 说明





无。 7.2.4.5 期 末(2018 年 7 月 16 日) 本基 金持 有的 流 通受限 证券 7.2.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 无。 7.2.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 股票代 码 股 票 名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量( 单 位:股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 601727 上 海 电 气 2018-06-05 重大 事项 5.41 2018-08-07 5.71 209100 1,421,880.00 1,131,231.00 - 7.2.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 7.2.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 无。 7.2.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 无。 7.2.4.6 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.2.4.6.1 金 融工 具公 允价 值计量 的方 法 根据企 业会 计准 则的 相关 规定 , 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 , 其 公允 价值 的 计量可 分为 三个层 次: 第一 层次:对 存在活跃市场报 价的金融 工具,可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价 确定公 允价 值。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 36 第二 层次:对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具,可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的 报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ; 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 , 可 以相 同或 类 似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。 第三层 次 : 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 , 可 以 其他反 映市 场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。 7.2.4.6.2 各层 次 金融 工具 公允价 值 截至 2018 年 7 月 16 日止 , 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额为 18,959,828.07 元 , 第二 层 次的余 额 为 41,602,731.80 元, 第三 层次 的余 额为 0 元。 ( 截 至 2017 年 12 月 31 日 止: 第一 层 次的余 额为 58,609,727.43 元,第 二层 次的 余额 为 125,546,191.30 元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 ) 7.2.4.6.3 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动 对于特 殊事 项停 牌的 股票 , 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日 起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次, 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起 从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 , 本基 金 于限售 期内 将相 关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次, 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入 第一层 次。 7.2.4.6.4 第 三层 次公 允价 值本期 变动 金额 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。 § 8 投 资组 合报 告 8.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投 资基金 (LOF ) ( 报告 期末 为 2018 年 12 月 31 日, 报告 期间 为 2018 年 7 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日 ) 8.1.1 期末 基金 资产 组合 情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 3,003,791.75 3.89 其中: 股票 3,003,791.75 3.89 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 49,698,680.50 64.36 其中: 债券 49,311,480.50 63.86





资产 支持 证券 387,200.00 0.50 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 37 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 9,500,000.00 12.30 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,243,360.99 11.97 8 其他各 项资 产 5,775,410.06 7.48 9 合计 77,221,243.30 100.00 8.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 8.1.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 251,502.38 0.51 C 制造业 1,471,387.74 2.98 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 72,730.40 0.15 E 建筑业 72,156.30 0.15 F 批发和 零售 业 128,238.51 0.26 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 66,330.48 0.13 H 住宿和 餐饮 业 -


-


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 601,096.46 1.22 J 金融业 70,742.10 0.14 K 房地产 业 73,484.70 0.15 L 租赁和 商务 服务 业 196,122.68 0.40 M 科学研 究和 技术 服务 业 -


-


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 -


-


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -


-


P 教育 -


-


Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 -


-


S 综合 -


-


合计 3,003,791.75 6.08 8.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名 股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股)


公允 价值


占基 金资 产净 值比 例( %)


华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 38 1 601888 中国国 旅 2,184.00





131,476.80


0.27


2 600104 上汽集 团 4,224.00





112,654.08


0.23


3 601989 中国重 工 24,346.00





103,470.50


0.21


4 600519 贵州茅 台 166.00








97,941.66





0.20


5 600406 国电南 瑞 4,100.00








75,973.00


0.15


6 601766 中国中 车


8,200.00








73,964.00


0.15


7 601857 中国石 油 10,200.00








73,542.00


0.15


8 000002 万科 A 3,085.00








73,484.70


0.15


9 600900 长江电 力 4,580.00








72,730.40


0.15


10 601600 中国铝 业 20,404.00








72,434.20


0.15


注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站 的年度 报告 正文 。 8.1.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 8.1.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期 末 基金 资产 净值比 例(% ) 1 000709 河钢股 份 117,459.00 0.24 2 300059 东方财 富 101,436.00 0.21 3 300271 华宇软 件 101,386.00 0.21 4 603993 洛阳钼 业 98,735.00 0.20 5 600309 万华化 学 94,918.00 0.19 6 603833 欧派家 居 85,032.00 0.17 7 300038 数知科 技 78,842.00 0.16 8 300150 世纪瑞 尔 78,750.00 0.16 9 300243 瑞丰高 材 77,881.00 0.16 10 300354 东华测 试 77,828.00 0.16 11 600213 亚星客 车 77,809.00 0.16 12 300031 宝通科 技 77,743.00 0.16 13 300405 科隆股 份 77,644.00 0.16 14 603088 宁波精 达 77,043.00 0.16 15 600605 汇通能 源 76,987.00 0.16 16 600406 国电南 瑞 74,292.00 0.15 17 601857 中国石 油 74,154.00 0.15 18 601766 中国中 车 73,882.00 0.15 19 002939 长城证 券 3,155.00 0.01 注: “ 买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 39 8.1.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期 末 基金 资产 净值比 例(% ) 1 000968 蓝焰控 股











1,066,438.44


2.16 2 601727 上海电 气











1,021,957.05


2.07 3 002557 洽洽食 品














823,345.03


1.67 4 600276 恒瑞医 药














818,272.00


1.66 5 601318 中国平 安














612,912.00


1.24 6 600282 南钢股 份














539,141.62


1.09 7 000717 韶钢松 山














525,170.00


1.06 8 600519 贵州茅 台














524,561.90


1.06 9 600900 长江电 力














507,560.08


1.03 10 600585 海螺水 泥














467,596.50


0.95 11 000002 万科 A














463,434.49


0.94 12 002024 苏宁易 购














446,024.06


0.90 13 600104 上汽集 团














434,970.18


0.88 14 601888 中国国 旅














432,201.20


0.88 15 002027 分众传 媒














413,226.88


0.84 16 300383 光环新 网














408,025.69


0.83 17 601668 中国建 筑














406,714.10


0.82 18 300078 思创医 惠














402,417.00


0.81 19 000651 格力电 器














390,685.96


0.79 20 601989 中国重 工














382,449.19


0.77 注: “ 卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.1.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,524,976.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,307,865.42 注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 10,573,156.70 21.41 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 40 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 14,905,680.00 30.19 其中: 政策 性金 融债 14,905,680.00 30.19 4 企业债 券 23,832,643.80 48.27 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,311,480.50 99.86 8.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 180205 18 国开 05 100,000 10,896,000.00 22.07 2 010107 21 国债(7) 49,930 5,140,293.50 10.41 3 122748 12 石油 01 45,000 4,501,800.00 9.12 4 019585 18 国债 03 34,890 3,491,791.20 7.07 5 122168 12 兖煤 02 30,000 3,055,200.00 6.19 8.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 142958 PR 康富 A3 40,000.00 387,200.00 0.78 8.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 8.1.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.1.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 41 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.1.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 8.1.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.1.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.1.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.1.12 投资 组合 报告 附注 8.1.12.1 报 告期 内, 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求, 未发 现本 基金投 资的 前 十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ,或在报告编制日前 一年 内受到公开谴 责、处 罚的 情形 。 8.1.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.1.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,090.82 2 应收证 券清 算款 4,514,944.84 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,237,374.40 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,775,410.06 8.1.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.1.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 42 8.1.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 8.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金(LOF ) (报告 期末 为 2018 年 7 月 16 日, 报告 期间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日) 8.2.1 期末 基金 资产 组合 情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 18,990,659.07 25.38 其中: 股票 18,990,659.07 25.38 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 41,571,900.80 55.57 其中: 债券 40,471,500.80 54.09





资产 支持 证券 1,100,400.00 1.47 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,473,520.53 15.34 8 其他各 项资 产 2,780,571.56 3.72 9 合计 74,816,651.96 100.00 8.2.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 8.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 311,893.86 0.56 B 采矿业 1,755,803.00 3.15 C 制造业 10,431,826.55 18.73 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 595,328.94 1.07 E 建筑业 464,620.29 0.83 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 43 F 批发和 零售 业 581,108.58 1.04 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 408,630.00 0.73 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,850,199.24 3.32 J 金融业 809,068.14 1.45 K 房地产 业 547,613.25 0.98 L 租赁和 商务 服务 业 1,234,567.22 2.22 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 18,990,659.07 34.10 8.2.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名 股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1


601727


上海 电气


209,100.00





1,131,231.00


2.03 2


000968


蓝焰 控股


92,376.00





1,026,297.36


1.84 3


600276


恒瑞 医药


11,459.00








856,101.89


1.54 4


002557


洽洽 食品


47,849.00








756,014.20


1.36 5


600519


贵州 茅台





935.00








705,625.80


1.27 6


600104


上汽 集团


18,662.00








654,103.10


1.17 7


601318


中国 平安


11,061.00








638,440.92


1.15 8


002027


分众 传媒


62,359.00








631,696.67


1.13 9


600282


南钢 股份


132,446.00








615,873.90


1.11 10


601888


中国 国旅


8,335.00








602,870.55


1.08 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站 的年度 报告 正文 。 8.2.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 8.2.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 44 1 000960 锡业股 份











4,147,418.00


7.45 2 000968 蓝焰控 股











3,443,271.00


6.18 3 601288 农业银 行











2,133,302.00


3.83 4 601009 南京银 行











2,133,252.40


3.83 5 601600 中国铝 业











2,091,074.00


3.75 6 600282 南钢股 份











2,047,946.00


3.68 7 000717 韶钢松 山











2,046,122.00


3.67 8 000932 华菱钢 铁











2,041,016.00


3.66 9 002230 科大讯 飞











1,966,488.00


3.53 10 601989 中国重 工











1,902,886.00


3.42 11 600050 中国联 通











1,836,385.00


3.30 12 600519 贵州茅 台











1,767,678.00


3.17 13 600900 长江电 力











1,765,911.00


3.17 14 600276 恒瑞医 药











1,765,180.00


3.17 15 601088 中国神 华











1,697,074.00


3.05 16 002027 分众传 媒











1,691,007.00


3.04 17 600019 宝钢股 份











1,437,513.00


2.58 18 603993 洛阳钼 业











1,437,332.00


2.58 19 600585 海螺水 泥











1,436,027.00


2.58 20 603866 桃李面 包











1,423,816.00


2.56 21 601727 上海电 气











1,421,880.00


2.55 22 601668 中国建 筑











1,420,993.00


2.55 23 300498 温氏股 份











1,420,370.00


2.55 24 002024 苏宁易 购











1,419,627.00


2.55 25 300196 长海股 份











1,419,454.58


2.55 26 601888 中国国 旅











1,419,166.83


2.55 27 601633 长城汽 车











1,419,067.00


2.55 28 600398 海澜之 家











1,414,423.00


2.54 29 002585 双星新 材











1,367,673.93


2.46 30 002557 洽洽食 品











1,367,387.00


2.45 31 600569 安阳钢 铁











1,355,620.00


2.43 32 300017 网宿科 技











1,350,011.00


2.42 33 300078 思创医 惠











1,317,276.00


2.37 34 601318 中国平 安











1,256,470.00


2.26 35 002415 海康威 视











1,193,573.78


2.14 36 002407 多氟多











1,148,944.00


2.06 注: “ 买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.2.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 %或 前 20 名的 股票 明细 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000968 蓝焰控 股











6,201,603.16


11.13 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 45 2 000960 锡业股 份











3,176,780.03


5.70 3 600282 南钢股 份











2,759,329.10


4.95 4 002202 金风科 技











2,753,512.17


4.94 5 000932 华菱钢 铁











2,196,971.00


3.94 6 601009 南京银 行











2,170,008.66


3.90 7 600048 保利地 产











1,820,500.00


3.27 8 601288 农业银 行











1,641,664.79


2.95 9 600569 安阳钢 铁











1,627,191.04


2.92 10 601888 中国国 旅











1,451,042.99


2.61 11 600276 恒瑞医 药











1,433,598.74


2.57 12 000717 韶钢松 山











1,389,327.93


2.49 13 601899 紫金矿 业











1,384,368.00


2.49 14 002466 天齐锂 业











1,383,655.61


2.48 15 000599 青岛双 星











1,379,587.00


2.48 16 601633 长城汽 车











1,342,986.15


2.41 17 300196 长海股 份











1,321,586.00


2.37 18 603866 桃李面 包











1,308,802.00


2.35 19 603993 洛阳钼 业











1,277,250.00


2.29 20 601336 新华保 险











1,200,547.29


2.16 21 600104 上汽集 团











1,163,932.26


2.09 22 002146 荣盛发 展











1,158,923.00


2.08 23 600900 长江电 力











1,153,877.18


2.07 注: “ 卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.2.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 买入股 票成 本( 成交 )总 额





























67,186,876.02


卖出股 票收 入( 成交 )总 额











84,063,836.30


注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 8.2.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 35,640,000.80 63.99 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 46 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 4,831,500.00 8.67 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,471,500.80 72.66 8.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 122437 15 远洋 01 49,990 4,995,000.80


8.97 2 143203 17 电控 01 50,000 4,972,500.00


8.93 3 143165 17 世茂 G1 50,000 4,966,500.00


8.92 4 139391 17 观 投债 50,000 4,954,500.00


8.90 5 136587 16 水务 01 50,000 4,937,000.00


8.86 8.2.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 142958 PR 康富 A3 40,000 1,100,400.00 1.98 8.2.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.2.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.2.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 8.2.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.2.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.2.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 8.2.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.2.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 47 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.2.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.2.12 投资 组合 报告 附注 8.2.12.1 报 告期 内, 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求, 未发 现本 基金投 资的 前 十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ,或在报告编制日前 一年 内受到公开谴 责、处 罚的 情形 。 8.2.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.2.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 31,891.68


2 应收证 券清 算款


1,984,708.47


3 应收股 利





-





4 应收利 息


763,971.41


5 应收申 购款


-





6 其他应 收款


-





7 待摊费 用


-





8 其他 -


9 合计


2,780,571.56


8.2.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.2.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 601727


上海 电气


1,131,231.00


2.03


重大事 项 8.2.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 48 § 9 基金份额持有人信息 9.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投 资基金 (LOF ) 9.1.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 912 56,243.45 16,015,326.19 31.22% 35,278,697.71 68.78% 9.1.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 谢烈勇








300,029.00


20.54% 2 孙军








100,008.00


6.85% 3 竺鹏飞











68,901.00


4.72% 4 朱玉清











68,013.00


4.66% 5 林芝芬











60,001.00


4.11% 6 李永顺











50,011.00


3.42% 7 于行初











50,011.00


3.42% 8 马莉芳











50,004.00


3.42% 9 戚寨花











50,003.00


3.42% 10 王晓











50,000.00


3.42% 9.1.3期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 - - 9.1.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研 究部门 负责 人持 有本 开放 式基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.2 原 华夏 磐泰 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金(LOF ) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 49 9.2.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 1,147 48,594.77 2,673,371.57 4.80% 53,064,829.91 95.20% 9.2.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 天 安 人寿 保险 股份 有限 公司-万 能产品





2,295,310.00


32.62% 2 张川





1,159,900.00


16.49% 3 杨谦谦





1,000,000.00


14.21% 4 谢烈勇








300,029.00


4.26% 5 中 国 光大 银行 股份 有限 公 司 企业 年金 计划 -中 国光大银 行股份 有限公








204,500.00


2.91% 6 钱中明








176,408.00


2.51% 7 廖新国








144,203.00


2.05% 8 沈永来








105,500.00


1.50% 9 孙军








100,008.00


1.42% 10 许永煊








100,001.00


1.42% 9.2.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 - - 9.2.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司高级管理人员、 基 金投资 和研究部门负责人持有 本 开放式 基金 0 本基金基金经理持有本 开 放式基 金 0 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 50 § 10 开放式基金份额变动 10.1 华 夏磐 泰混 合型 证券 投资基 金(LOF ) 单位: 份 基金转型 日(2018 年 7 月 17 日 )基 金份 额总 额 55,738,201.48 基金转 型日 起至 报告 期期 末基金 总申 购份 额 15,965,195.07 减 : 基金 转型 日起 至报 告期 期 末基 金总 赎回 份 额 20,409,372.65 基金转 型 日 起至 报告 期期 末基金 拆分 变动 份额 -





本报告 期期 末基 金份 额总 额








51,294,023.90


注:自2018 年7 月17 日起, 原 华夏 磐泰 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 转型为 华 夏磐泰 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 。 10.2原 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 单位: 份 基金合 同生 效日 (2016 年12 月26 日) 基 金份 额总额 235,425,983.46 本报告 期期 初基 金份 额总 额 235,425,983.46 报告期 基金 总申 购份 额 1.00 减:报 告期 基金 总赎 回份 额


179,687,782.98


报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,738,201.48 § 11 重大 事件 揭示 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日发 布公 告, 杨 明辉 先生代 任华 夏 基 金管 理有 限 公司 总 经理, 汤晓 东先 生不 再担 任 华夏 基金 管理 有限 公司 总经理 。 本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告, 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经理 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 51 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金 投资 策略 的改 变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 50,000 元 人民币 。 本基 金本 报告 期 内选聘 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 提 供 2 年 的审 计服 务。 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金 管理 人、 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受 到任何 处分 。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 11.7.1.1 华 夏磐 泰混 合型 证 券投资 基金 (LOF ) 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 中 国 银 河证券


1 9,478,302.81 53.16% 8,827.13 88.95% 9,478,302.81 国 金 证 券


1 8,351,383.61 46.84% 1,096.63 11.05% 8,351,383.61 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 52 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人 。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了长 江证 券 、 东 北 证券 、 方 正证 券 、 国 泰证 券、 上海 证 券、 天 风证 券、 新 时代 证 券、 信 达证 券、 兴 业证 券 、 招商 证券、 中金 证券、 中泰证 券、 中投 证券 、 中 信建 投证 券、 中 信证券 、 中银 国际 证券 的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元 , 本 报告 期 无股票 交易 及应 付佣 金。 ④本报告期 内,中 国银河 证券和招商 证券的 部分交 易单元为本 基金本 期新增 的交易 单 元。本 期没 有剔 除的 券商 交易单 元。 11.7.1.2 原 华夏 磐泰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 金额单 位: 人民 币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中国 银河 证券 1 82,943,857.70 54.84% 77,245.75 89.60% 82,943,857.70 国金 证券 1 68,306,854.62 45.16% 8,968.44 10.40% 68,306,854.62 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了长 江证 券 、 东 北 证券 、 方 正证 券 、 国 泰证 券、 上海 证华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF ) (原 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )转型)2018 年年度报告 摘要 53 券、 天 风证 券、 新 时代 证 券、 信 达证 券、 兴 业证 券 、 中金 证券、 中泰 证券、 中投证 券、 中信 建投证 券 、 中 信证 券、 中 银国际 证券 的交 易单 元作 为本基 金交 易单 元 , 本 报 告期无 股票 交易 及应付 佣金 。 ④本报告期 内,方 正证券 的部分交易 单元为 本基金 本期新增的 交易单 元。本 期没有 剔 除的券 商交 易单 元。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 11.7.2.1 华 夏磐 泰混 合型 证 券投资 基金 (LOF ) 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 中国银 河证 券


93,935,334.43


77.79% 331,200,000.00


99.10% 国金 证券


26,818,251.25


22.21% 3,000,000.00


0.90% 11.7.2.2 原 华夏 磐泰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 中国银 河证 券


168,272,405.88 79.39% 1,141,200,000.00 100.00% 国金证 券


43,686,628.19 20.61% - - §1 2 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 12.1.2 原华 夏磐 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 三月 二十 六日