深证300 交 易型 开放式指 数证券 投资 基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 26 日 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事 会、董事保证本报 告所载资料 不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合 同规定 ，于 2019 年 3 月 22 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 6
3.1 主要会 计 数据和 财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 14
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 15
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 16
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 16
§5 托管人报告 ............................................................... 17
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 17
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润 分配等 情况的说 明 ..... 17
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 17
§6 审计报告 ................................................................. 17
6.1 审计报 告基本信 息 ........................................................... 17
6.2 审计报 告的基本 内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ............................................................. 19
7.1 资产负 债表 ................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 21
7.4 报表附 注 ................................................................... 23
§8 投资组合报告 ............................................................. 48
8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 48
8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 48 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序 的 所有股票投 资明细 ................. 50
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 57
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 59
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产 净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 59
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 59
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 59
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 59
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 59
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 59
8.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 60
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 60
9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 60
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 61
9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 61
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 61
§11 重大事件揭示 ............................................................ 61
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 61
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 61
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 66
11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 66
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 66
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 66
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 66
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 70
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 70
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 71
§13 备查文件目录 ............................................................ 71
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 71
13.2 存放地 点 .................................................................. 71
13.3 查阅方 式 .................................................................. 71
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
深证300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金简称
汇添富深证 300ETF
场内简称
深300ETF
基金主代码
159912
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2011 年 9 月16 日
基金管理人
汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
76,748,991.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交
易所
深圳证券交 易所
上市日期
2011 年 11 月 24 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法。 正常情况 下，本基 金日 均跟踪偏离 度
的绝对值不 超过 0.1% ，年跟踪 误差不超 过 2% 。
业绩比较基 准
深证 300 指 数收益率 。
风险收益特 征
本基金属股 票型基金 ，预期风 险与预期 收益水平 高于 混合型基金 、
债券型基金 与货币市 场基金。 同时本基 金通过投 资于 目标 ETF，紧
密跟踪标的 指数，具 有与标的 指数、以 及标的指 数所 代表 的股票 市
场相似的风 险收益特 征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金 管理股份 有限公司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦 区北京东 路 666 号H
区（东座）6 楼H686 室
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址
上海市富城 路 99 号 震旦国际 大楼
20 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
李文 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报 》和《证 券时报》 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报 告备置地 点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼 汇添富 基金
管理股份有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务 所
安永华明会 计师事务 所（特殊
普通合伙）
北京市东城 区东长安 街 1 号东 方广场东 方经贸
城安永大楼 16 层
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益
-8,061,028.20 -4,493,715.98 -7,367,384.82
本期利润
-32,252,510.15 11,468,539.11 -16,009,385.21
加权平均基 金份额
本期利润
-0.4849 0.1865 -0.2781
本期加权平 均净值
利润率
-40.00%
13.82%
-21.54%
本期基金份 额净值
增长率
-33.95%
13.80%
-18.93%
3.1.2 期末 数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润
-4,085,832.07 27,723,186.40 15,362,858.96
期末可供分 配基金
份额利润
-0.0532 0.4335 0.2597
期末基金资 产净值
72,663,158.93 91,672,177.40 74,511,849.96
期末基金份 额净值
0.9468 1.4335 1.2597
3.1.3 累计 期末指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值
增长率
-5.32%
43.35%
25.97%
注:1 、本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ；本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用(例 如 ： 基金的 申购赎回 费等) ，计
入费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。
3、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -13.83% 1.81% -14.14% 1.83% 0.31% -0.02%
过去六个月 -22.21% 1.63% -22.80% 1.64% 0.59% -0.01%
过去一年 -33.95% 1.50% -34.32% 1.51% 0.37% -0.01%
过去三年 -39.07% 1.40% -39.75% 1.42% 0.68% -0.02%
过去五年 5.24% 1.68% 4.42% 1.70% 0.82% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-5.32% 1.59% -10.55% 1.62% 5.23% -0.03%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率 变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注: 本基金建 仓期为本 《基金 合同》 生效之日 （2011 年9 月 16 日）起 3 个月 ， 建仓期结 束时各项
资产配置比 例符合合 同约定。
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
注:1 、本基 金的《基 金合同》 生效日为2011 年9 月 16 日。
2、合同生效 当年按实 际存续期 计算，不 按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 本基金 2016 年度 至 2018 年 度均未进 行利润 分配 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
汇添富基金 成立于 2005 年 2 月 ， 是中 国一流的 综合性 资产管理公 司之一 。 公司总 部设在上 海 ，
在北京 、 上海 、 广 州 、 成都等 地设有分 公司 ， 在香 港及 上海设有子 公司 —— 汇添富资 产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管 理有限公司。公 司及旗下子 公司业务牌照齐全，拥有 全国社保基金境 内
委托投资管理人、全国社 保基金境外配售 策略方案投 资管理人、基本养老保险 基金投资管理人 、
保险资金投 资管理人 、专户资 产管理人 、特定客 户资 产管理子公 司、QDII 基金 管理人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金 管理人等 业务资格 。
汇添富 基金自成 立以来 ， 始终将投 资 业绩放 在首 位 ， 形成了独 树一帜的 品牌优 势 ， 被誉为 “选
股专家”，并以优秀的长 期投资业绩和一 流的客户服 务，赢得了广大基金持有 人和海内外机构 的
认可和信赖 。
目前，汇添富基金 已经发展成为长期 业绩优异、 产品布局完善、业务领域 全面、资产管理 规
模居前的大 型基金公 司。截 至 2018 年12 月 31 日， 汇添富资产 管理总规 模超 过 6500 亿元， 其中
公募资产管 理规模（ 剔除货基 及短期理 财债基）为 1738.78 亿元，稳居 行业前 十。优秀 的产品及汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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服务赢得了 行业与市 场的高度 认可 。2018 年 ， 汇 添富 基金荣获“ 十大产品 创新基金 公司奖” “公
募基金20 年最 佳主动权 益基金管 理人”“ 公募基金20 年十大最佳 基金管理 人”“基金20 年‘金
基金’TOP 基 金公司 ”“中国 基金业 20 周年优秀 基金 管理公司 （7-15 年 组别） 及管理层 ”等奖项 ，
旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖 等奖项；“添富智投”荣获“上海金融创新
奖”，“添 富养老” 荣获“综 合奖?2018 中国 AI 金融 先锋榜”等 奖项。
2018 年， 汇添富基 金新成立 23 只 公募基 金，包 括 13 只混合型基 金，2 只股 票型基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基金 。新发重点主动 权益产品包 括添富价值创造定开混合 、添富行业整合 混
合、添富智能制 造股票、 汇添富文体娱乐 混合、添富 创新医药混合、添富全球 消费混合（QDII ）
等，有序推动不同久期、 信用级别的债券 产品落地， 参与发售战略配售基金， 探索养老目标日 期
FOF 基金 。2018 年底 ， 公司公 募基金产 品总数 达 120 只 ， 包括主动权 益 、 指数 、 股债混 合 、 债 券 、
货币基金等 覆盖各类 风险收益 特征的产 品。
2018 年 ， 汇添富 基金进一 步夯实自 有平台基 础建 设 ， 在全方 位升级平 台架构及 安全系统 的基
础上，不断引领行业创新 ，规模及客户数 均处于行业 领先水平。全年实现指纹 识别、人脸识别 、
常用设备保 护 、7*24 小时 智能交易 监控等重 大升级 ； 推出多款树 立行业标 杆的拳头 功能 ： 指数宝 、
理财日历、模拟组合、实 时估值等。与此 同时，互联 网金融对外合作业务取得 重大突破，与多 家
互联网巨头 达成深度 战略合作 。截至年 底，对外 合作 伙伴数量已超 110 家 ，成为业 内对外合 作最
多的公司之 一。
2018 年 ， 汇添富 基金持续 推进大机 构战略 ， 机构 业务规模保 持较好的 增长势头 。 公司深 受专
业机构投资 者信任 ， 获 得所有 大型银行 及保险委 外专 户组合 ， 且保 险委托管 理规模 同业排名 第一 。
养老金业务方面，公司拥 有全国社保基金 境内投资管 理人及基本养老保险基金 投资管理人资格 ，
也是全国社保基金境外配 售策 略管理人。 养老金业务 规模快速增长，受托管理 组合账户数量及 规
模持续增加 。
2018 年 ， 公司积 极开展渠 道销售和 培训工作 ， 专 业的投顾服 务以及良 好的渠道 维护口碑 不断
提升汇添富品牌在渠道影 响力和认可度。 同时公司持 续大力开展定投、投资者 教育、添富论坛 等
系列客户活 动，营销 培训活动 拓展到银 行和券商 的网 点、营业部 。
2018 年 ， 汇添富 基金继续 提升客户 服务能力 ， 全 方位优化客 户服务体 系 。 公司 通过完善 大客
户平台建设，搭建了囊括 投顾式服务、基 金理财、高 端客户、现金宝的全新客 服体系，为公司 各
项销售业务提供全方位支 持。同时，持续 优化电话、 在线客服、短信系统等服 务通道建设，丰 富
服务渠道， 提高客服 体验。
2018 年 ， 香港子 公司与母 公司两地 一体化运 营 、 垂直化管理 继续发挥 显著成效 ， 国际业 务总汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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资产管理规 模取得长 足进步 。 公司 海外产品 线进一步 完善 ， 发 行了 QDII 项下汇 添富全球 消费行业
混合型证券 投资基金 ； 港股通 项下添富 沪港深大 盘价 值混合基金 、 添富沪港 深优势 定开基金 。 “港
股通”类委 外专户管 理规模继 续保持领 先，海外 主动 管理权益资 产规模保 持行业前 列。2018 年，
香港子公司在加强母公司 投研一体化基础 上，港股投 资及海外债券投资业绩持 续优异，汇添富 中
港策 略基金获得晨星三年 与五年的五星评 级，根据彭 博统计在最近三年、五年 同类港股基金中 业
绩均位列第 一；汇添 富港币债 券基金获 得晨星三 年和 五年四星评 级。
2018 年 ， 汇添富 公益事业 坚持不懈 ， 连续第 十一 年开展“河 流?孩子” 公益助学 计划 。 继2017
年公司党委 下属的八 个党支部 和各地“ 添富小学 ”建 立结对关系 后 ，2018 年 ， 各支 部纷纷前 往相
应学校开展回访及支教活 动。党员们经过 实地探访， 了解学校实际困难和发展 需求，邀请公司 员
工、客户和合作伙伴前往 公司援建的“添 富小学”参 加公益服务，并通过向公 司员工发售筹款 台
历 、 参加“99 公 益日 ”筹 款 、 参与“一 个鸡蛋的 暴走 ”等活动 ， 全年 筹款约 8 万余元 ， 用于 添富
小学国学课 程筹备及 开设、教 师培训项 目开展、 图书 室扩充等。
2019 年 ， 汇添富 基金将继 续秉持一 贯的经营 理念 与原则 ， 进 一步加强 风险管理 能力 ， 提 升客
户服务水平 ， 推 动业务 稳步发展 ， 为 促进实 体经济健 康发展 、 提升中 国居民 财富水平 而不懈努 力。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的基
金经理 、 汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金 、 汇添富
深证
300ETF 基
金 、 汇添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富中证
环境治理
指数 （LOF ）
基金 、 汇添
2015 年1 月 6
日
- 11
国籍 ： 中国 ， 学 历 ：
北京大学中国经济
研究中心金融学硕
士 ， 相关 业务资格 ：
证券投资基金从业
资格 。 从 业经历 ： 曾
任泰达宏利基金管
理有限公司风险管
理分析师 。2010 年 8
月加入汇添富基金
管理股份有限公
司 ， 历任金融 工程部
分析师 、 基金 经理助
理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄
金及贵金属基金
(LOF)的基金经理，
2014 年 3 月 6 日至
今任汇添富恒生指汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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富优选回
报混合基
金 、 汇添富
中证港股
通高股息
投资指数
（LOF ）基
金的基金
经理。
数分级 （QDII ） 基金
的 基 金 经 理 ，2015
年1 月6 日至 今任汇
添富深证 300ETF 基
金、汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经 理 ，2015
年5 月26 日至2016
年 7 月 13 日任汇添
富香港优势混合基
金的基金经 理 ，2016
年12 月29 日 至今任
汇添富中证环境治
理指数（LOF ）基金
的 基 金 经 理 ，2017
年 5 月 18 日至今任
汇添富优选回报混
合基金的基金经
理，2017 年 11 月24
日至今任汇添富中
证港股通高股息投
资指数（LOF ）基金
的基金经理 。
过蓓蓓
汇添富 中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇 添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 、 汇添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富主要
消费ETF 联
接基金 、 汇
添富中证
生物科技
2015 年8 月18
日
- 7
国籍 ： 中国 ， 学 历 ：
中国科学技术大学
金融工程博士研究
生 ， 相关 业务资格 ：
证券投资基金从业
资格 。 从 业经历 ： 曾
任国泰基金管理有
限公司金融工程部
助理分析师 、 量化 投
资部基金经理助
理。2015 年 6 月加
入汇添富基金管理
股份有限公司任基
金 经 理 助 理 ，2015
年8 月3 日至 今任中
证主要消费 ETF 基
金、中证医药卫生
ETF 基金 、 中 证能源
ETF 基金 、 中 证金融
地产 ETF 基 金 、 汇添
富中证主要消费
ETF 联 接 基 金 的 基汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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指数 （LOF ）
基金 、 汇添
富中证中
药指数
（LOF ）基
金 、 汇添富
中证新能
源汽车产
业指数
（LOF ）基
金 、 中证银
行ETF 基金
的基金经
理。
金经理，2015 年 8
月 18 日至今任汇添
富 深 证 300ETF 基
金、汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经 理 ，2016
年12 月22 日 至今任
汇添富中证生物科
技指数（LOF ）基金
的 基 金 经 理 ，2016
年12 月29 日 至今任
汇添富中证中药指
数（LOF）基金的基
金经理，2018 年 5
月 23 日至今 任汇添
富中证新能源汽车
产业指数（LOF）基
金的基金经 理 ，2018
年10 月23 日 至今任
中证银行 ETF 基金
的基金经理 。
注:1 、基金的首任基金经 理，其“任职日 期”为基金 合同生效日，其“离职日 期”为根据公司 决
议确定的解 聘日期；
2 、 非首 任基金经 理 ， 其“任职 日期”和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》及其 他 相关法律法
规、证监会规定和本基金 合同的约定，本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人谋求最大 利益，无损害基金持有人 利益的行为。本 基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 本基金管 理人制定 了 《汇
添富基金管 理有限公 司公平交 易制度》 ， 建 立了健全 、 有效的公平 交易制度 体系 ， 覆盖了 全部开 放汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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式基金、特定客户资产管 理组合 和社保组 合；涵盖了 境内上市股票、债券的一 级市场申购、二 级
市场交易等投资管理活动 ；贯穿了授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检 查
等投资管理活动的各个 环节。具体控制措 施包括： （1 ）在研究环节，公司建 立了统一的投研平 台
信息管理系统，公司内外 部研究成果对所 有基金经理 和投资经理开放分享。同 时，通过投研团 队
例会、投资研究联席会议 等投资研究交流 机制来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取 机
会。 （2）在投资环节，公 司针对基金、专户 、社保、 境外投资分别设立了投 资决策委员会，各 委
员会根据各自议事规则分 别召开会议 ，在 其职责范围 内独立行使投资决策权。 各投资组合经理 在
授权范围内根据投资组合 的风格和投资策 略，独立制 定资产配置计划和组合调 整方案，并严格 执
行交易决策规则，以保 证各投资组合交易 决策的客观 性和独立性。 （3）在交易 环节，公司实行 集
中交易 ， 所有 交易执行 由集中 交易室负 责完成 。 投 资 交易系统参 数设置为 公平交易 模式 ， 按 照“时
间优先、价格优先、比例 分配”的原则执 行交易指令 。所有场外交易执行亦由 集中交易室处理 ，
严格按照各组合事先提 交的价格、数量进 行分配，确 保交易的公平性。 （4 ）在 交易监控环节， 公
司通过日常监控分析、投 资交易监控报 告 、专项稽核 等形式，对投资交易全过 程实施监督，对 包
括利益输送在内的各类异 常交易行为进行 核查。核查 的范围包括不同时间窗口 下的同向交易、 反
向交易、交易价差、收 益率差异、场外交 易分配、场 外议价公允性等等。 （5） 在报告分析方面 ，
公司按季度 和年度编 制公平交 易分析报 告 ， 并由投 资 组合经理 、 督 察长 、 总经 理审核签 署 。 同 时 ，
投资组合的 定期报告 还将就公 平交易执 行情况做 专项 说明。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人高度重视投 资者利益保护。报 告期内， 本基金管理人持续完善公 司投资交易业
务流程和公平交易制度， 进一步实现了流 程化、体 系 化和系统化。公司投资交 易风险控制体系 由
投资、研究、交易、清算 ，以及稽核监察 等相关部门 组成，各部门各司其职， 对投资交易行为 进
行事前、事 中和事后 全程嵌入 式的风险 管控，确 保公 平交易制度 的执行和 实现。
报告期内，公司对 旗下所有投资组合 之间的收益 率差异、分投资类别（股 票、债券）的收 益
率差异进行 了分析 ， 并 采集连续 四个季度 期间内 、 不 同时间窗口 下 （日内 、3 日、5 日） 同 向交易
的样本，根据 95% 置信 区间下差 价率的 T 检验 显著程 度、差价率 均值是否 小于 1%、同 向交易占 优
比等方面进 行综合分 析，未发 现旗下投 资组合之 间存 在利益输送 情 况。
通过投资交易监控 、交易数据分析以 及专项稽核 检查，本基金管理人未发 现任何违反公平 交
易的行为。
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的交 易次 数
为13 次，由 于组合投 资策略导 致。经检 查和分 析未 发现异常情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年全球主要股票指 数均出现不同程度 的下跌，A 股跌幅居前，全年沪深 300 指数下跌
25.31% ， 创业板指 下跌 28.65% ， 恒生指数 下跌 13.61% 。 一季度开始 ， 市场风 格出 现 了较 大 变 化，
2017 年强势 板块明显 回调 ， 中 美贸易摩 擦自 3 月 下旬 开始影响全 球市场的 风险偏好 及波动性 ， 成
为2018 全年 对市场影 响最为深 远的外部 事件 。 整个 上 半年 ， 贸易战的 阴影叠加 金融去杠 杆 、 挤泡
沫的不放松，实体融资利 率快速上行，经 济下行压力 陡升。疫苗事件的爆发使 得上半年难得正 收
益的板块医 药生物板 块快速大 幅下跌 ， 再 次带动风 险 偏好急降 ， 市场 出现大 幅单边下 跌 。 至 7 月，
内部政策出现变化信号。 国务院常务会议 和政治局会 议后， 紧信用状态边际缓 和；理财新规正 式
稿发布，金融监管长期方 向不动摇，短期 适度放好于 预期；促消费、降税费改 革政策细则落地 ，
市场迎来短暂的回暖。至 四季度，中美贸 易摩擦再度 陷入僵局，美股也出现大 幅调整，全球市 场
连锁反应，引发对全球经 济增长的担忧。 为稳定国内 市场预期，监管频繁发声 要在完善市场基 本
制度、鼓励长期资金入市 、促进国企改革 和民企发展 、扩大开放等几个方面着 手落实。同时， 理
财新规 、 理财子 公司业务 规范继资 管新规后 陆续落地 。12 月 ， 中央政治局 会议 、 中央经 济工作会
议召开 ， 提出了2019 年 经济工作 “稳”字 为主的基 调 ， 强调“ 宏观政 策要强化 逆周期调 节” ， 首
提“改善货 币政策传 导机制” ，修复民 企融资， 金融 监管及货币 政策边际 宽松明显 。
本基金 在报告期 内遵循了 ETF 基金 的被动投 资原 则，保持了 指数基金 的本质属 性，股票 投资
仓位在考察期内始终保持 在 95% ～100% 之间，基本实 现了有效跟踪业绩比较基 准的投资目的。 本
基金日常管 理中非常 重视风险 管理，对 股票和现 金头 寸严格管理 、实时监 控，基本 实现了 ETF 平
稳运作管理 的目的。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末汇添 富深证 300ETF 基金份 额净值为 0.9468 元，本报 告期基 金份额净 值增长
率为-33.95% ，同期业 绩比较基 准收益率 为-34.32% 。
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2019 年，市 场仍然面 临成长股 商誉减值 风险、中 美贸 易对经济的 全面影响 等不确定 性因素，
但内部政策正不断出台和 优化。针对中小 微企业、民 企的“TMLF”重点支持 ，股权质押纾困 基金
落地；发改委项目批复加 快、房地产边际 放松；资本 市场严查违规减持、业绩 造假；银行理财 子
公司首批正 式批复 。 政府 、 企业 、 监管 、 市场多个 维 度正在发生 变化 。A 股在 2018 年率先 全球进
行了充分的调整，优质龙 头企业在下行期 仍然保持稳 定的业绩增长，而 估值已 当属“便宜”。 而
美股高位调 整的趋势 逐渐明晰 ， 美 联储加息 次数在 2019 年或将低 于预期 ， 全球 资金配置 资金正是
看到了资产 相对价值 的变化， 正加速流 入 A 股。2019 年将是布局A 股的良 机。
作为被 动投资的 交易所上 市指数型 基金 ， 汇添富 深证 300ETF 将严格遵 守基金合 同 ， 继续坚持
既定的指数 化投资策 略，积极 采取有效 方法去严 格控 制基金相对 业绩比较 基准的跟 踪误差。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，公司以维护 基金份额持有人利 益为宗旨 ，有效地组织开展对基金 运作的内部监
察稽核。督察长和稽核监 察部门根据独 立 、客观、公 正的原则，认真履行职责 ，通过合规法务 、
投资风控、稽核内审工作 ，加强公司经营 与基金运作 的合规性监察，促进内部 控制和风险管理 的
不断改进， 并依照规 定定期向 监管机关 、董事会 报送 监察稽核报 告。
本报告 期内，本 基金管理 人内部监 察工作主 要包 括以下几个 方面：
1 、进一 步提升合 规法务管 理工作
强化合规审核和风 险把控，在业务日 常推进中加 强合规管理；为公司各项 业务的进展和风 险
控制提供全面的法务数据 和法律支持；强 化对合规专 职、兼职人员履职情况的 日常管理，有效 实
现合规管理 的下沉； 开展形式 多样的合 规培训与 教育 ， 促进人员 合规执业 。
2 、进一 步完善投 资风险控 制工作
加强投资风险排查 ，推动公司内部风 险评价体系 建设；通过持续的系统建 设以及人员专业 能
力提升，将风险管理工作 向一线业务进一 步下沉；有 效实施投资交易监控，推 动风险管理系统 的
优化及完善 。
3 、进一 步加强稽 核内审工 作
通过日常风险排查 与专项稽核，协助 公司各业务 条线尽早发现并控制合规 风险；采取稽核 监
察措施，监督人员合规执 业；通过协助监 管机构检查 工作和会计事务所审计工 作，促进公司不 断
完善内部控 制管理。
通过上述工作，本 报告期内，本基金 管理人所管 理的基金 运作合法合规， 充分维护和保障 了
基金份额持有人的合法权 益。本基金管理 人将一如既 往地本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理 和汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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运用基金资产，继续加强 合规管理和风险 控制，进一 步提高稽核监察工作的科 学性和有效性， 充
分保障基金 份额持有 人的合法 权益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证券监督管理委员 会颁布的《关于 证券投资基 金执行〈企业会计准则〉 估值业务及份额 净
值计价有关事项的通知》 、 《 关于进一步规范 证券投资 基金估值业务的指导意 见 》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《 中国证监 会关于证 券投资基 金估值业 务的指导意 见》 （2017 年 9 月 5 日 《关于证
券投资基金执行〈企业 会计准则〉估值业 务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规 范
证券投资基金估值业务的 指导意见》同时 废止）等相 关规定和基金合同的约定 ，日常估值由本 基
金管理人同本基金托管人 一同进行，基金 份额净值由 本基金管理人完成估值后 ，经本基金托管 人
复核无误后由本基金管理 人对外公布。月 末、年中和 年末估值复核与基金会计 账务的核对同时 进
行。
报告期内，公司制 定了证券投资基金 的估值政策 和程序，并由投 资研究部 、固定收益部、 集
中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会，负 责研究、指导基 金
估值业务。估值委员会成 员均为公司各部 门人员，均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工
作经历，且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员，不介入基金 日
常估值业务，但应参加估 值小组会议，可 以提议测算 某一投资品种的估值调整 影响，并有权表 决
有关议案但仅享有一票表 决权，从而将其 影响程度进 行适当限制，保证基金估 值的公平、合理 ，
保持估值政 策和程序 的一贯性 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金《基金合同》约定 ：在符合有关基金 分红条件 的前提下，本基金每年收 益分配次数最
多为 12 次 ， 每次 收益分配 比例依据 以下原则 确定 ： 使 收益分配后 基金份额 净值增长 率尽可能 贴近
标的。
本 基金本报 告期未进 行利润分 配。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，本基金 托管人在 对深证 300 交易型 开放 式指数证券 投资基金 的托管过 程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ，深证 300 交易型 开放式指 数证券投 资基 金的管理人 —— 汇添 富基金管 理股份有
限公司在深证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金的 投资运作、 基金资产 净值计算 、基金份 额申
购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上 ，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各 重
要方面的运 作严格按 照基金合 同的规定 进行。本 报告 期内，深证 300 交易 型开放式 指数证券 投资
基金未进行 利润分配 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人依 法对汇添 富基金管 理股份有 限公司编 制和 披露的深证 300 交易 型开放式 指数证券
投资基金 2018 年年度 报告中财 务指标 、 净值表 现 、 利 润分配情况 、 财务 会计报告 、 投资 组合报告
等内容进行 了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见
审计报告编 号
安永华明（2019 ）审 字第 60466941_B18 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
深证 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金全 体基金份 额持有
人
审计意见
我们审计了 后附的深 证 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金
的财务报表 ，包括 2018 年 12 月 31 日的资 产负债表 ，2018
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及 相关财
务报表附注 。
我们认为， 后附的深 证 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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公允反映了 深证300 交易型 开放式指 数证券投 资基金2018 年
12 月31 日的财务状 况以及2018 年 度的经营 成果和净 值变动
情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职
业道德守则 ，我们独 立于深 证 300 交易型开 放式指数 证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了
基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
深证 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金管 理层对其 他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务
报表和我们 的审计报 告。
我们对财务报表发表 的审计意见不涵盖其他信息，我 们也不
对其他信息 发表任何 形式的鉴 证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过
程中了解到 的情况存 在重大不 一致或者 似乎存在 重大 错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财
务报表不存 在由于舞 弊或错误 导致 的重 大错报。
在编制财务 报表时， 管理层负 责评估深 证 300 交易型 开放式
指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营 相关的
事项（如适 用） ，并运 用持续经 营假设， 除非计 划进 行清算、
终止运营或 别无其他 现实的选 择。
治理层负责 监督深 证 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金的
财务报告过 程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
（1） 识 别和评估 由于舞弊 或错误导 致的财务 报表重大 错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述 或凌驾 于内部控 制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于
错误导致的 重大错报 的风险。
（2）了解与 审计相关 的内部控 制，以设 计恰当 的审 计程序，
但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。
（3） 评 价管理层 选用会计 政策的恰 当性和作 出会计估 计及相
关披露的合 理性。
（4）对管理 层使用持 续经营假 设的恰当 性得出 结论 。同时，
根据获取的 审计证据 ，就可能 导致对深 证 300 交易型 开放式
指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分 ，我们
应当发表非无保留意见 。我们的结论基于截至审计报 告日可
获得的信息 。然而， 未来的事 项或情况 可能导致 深证 300 交
易型开放式 指数证券 投资基金 不能持续 经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括 披露） ，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注
的内部控制 缺陷。
会计师事务 所的名称
安永华明会 计师事务 所(特殊普 通合伙)
注册会计师 的姓名
徐 艳 许培菁
会计师事务 所的地址
中国 北京
审计报告日 期
2019 年3 月25 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 深证300 交易型开 放式指数 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,507,517.89 533,592.62
结算备付金
6,130.49 -
存出保证金
537.36 324.40
交易性金融 资产
7.4.7.2
72,317,889.52 91,367,815.95
其中：股票 投资
72,317,889.52 91,270,615.95 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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基金投资
- -
债券投资
- 97,200.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清 算款
119,365.78 14,368.48
应收利息
7.4.7.5
301.00 117.94
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总计
73,951,742.04 91,916,219.39
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
1,076,911.37 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
31,176.80 38,750.13
应付托管费
6,235.38 7,750.06
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
9,259.56 12,541.80
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
165,000.00 185,000.00
负债合计
1,288,583.11 244,041.99
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
76,748,991.00 63,948,991.00
未分配利润
7.4.7.10
-4,085,832.07 27,723,186.40
所有者权益 合计
72,663,158.93 91,672,177.40
负债和所有 者权益总 计
73,951,742.04 91,916,219.39
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基 金份额净 值 0.9468 元 ， 基 金份额总 额 76,748,991.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 深证300 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年12 月 31 日
一、收入
-31,285,129.38 12,480,915.77
1.利息收入
6,893.22 5,515.57
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
6,838.96 5,497.64
债券利息收 入
54.26 17.93
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-7,078,581.89 -3,487,391.35
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-8,086,448.51 -4,468,820.11
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
25,150.39 2,964.43
资产支持证 券投资
收益
7.4.7.13.1 - -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
982,716.23 978,464.33
3.公允价值 变动 收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
-24,191,481.95 15,962,255.09
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.18
-21,958.76 536.46
减： 二、费 用
967,380.77 1,012,376.66
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
403,451.42 413,233.03
2．托管费
7.4.10.2.2
80,690.29 82,646.67
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
33,091.06 46,348.96
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
450,148.00 470,148.00
三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
-32,252,510.15 11,468,539.11
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 深证 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 22 页 共 71 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
63,948,991.00 27,723,186.40 91,672,177.40
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -32,252,510.15
-32,252,510.15
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
12,800,000.00 443,491.68 13,243,491.68
其 中：1. 基 金申
购款
19,200,000.00 2,407,209.38 21,607,209.38
2. 基金赎
回款
-6,400,000.00 -1,963,717.70 -8,363,717.70
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
76,748,991.00 -4,085,832.07 72,663,158.93
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 11,468,539.11
11,468,539.11
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
4,800,000.00 891,788.33 5,691,788.33
其 中：1. 基 金申
购款
17,600,000.00 5,465,356.03 23,065,356.03 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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2. 基金赎
回款
-12,800,000.00 -4,573,567.70 -17,373,567.70
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
63,948,991.00 27,723,186.40 91,672,177.40
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
____张晖____
____ 李骁____
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
深证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 （ 以下简称 “本基金”) ， 系 经中国证 券监督管 理委
员会（以下 简称“中 国证监会 ”）证监 许可[2011]886 号文《关于核 准汇添富 深证 300 交易 型开
放式指数证券投资基金及 其联接基金募集 的批复》的 核准，由基金管理人汇添 富基金管理有限 公
司（现汇添 富基金管 理股份有 限公司） 向社会公 开发 行募集，基 金合同 于 2011 年 9 月 16 日 正式
生效 ， 首次设立募集 规模为 521,548,991.00 份 基金份 额 。 本基金为契约型 开放式 ， 存续期 限不定 。
本基金的基金管理人为汇 添富基金管理股 份有限公司 ，注册登记机构为中国证 券登记结算有限 责
任公司，基 金托管人 为中国工 商银行股 份有限公 司。
本基金投资于具有 良好流动性的金融 工具，包括 国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创
业板及其他 经中国证 监会核准 上市的股 票） 、 债券 、 货 币市场工具 、 权证 、 股 权期货 、 资产支 持证
券以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其 他金 融工具 （ 但须符合 中国证 监会的相 关规定） 。
本基金主要 投资于标 的指数成 份股 、 备选 成份股 。 在 建仓完成后 ， 本 基金投 资于标的 指数成份 股 、
备选成份股的资产比例不 低于基金资产净 值的 90%， 权证、股指期货及其他金 融工具的投资比 例
依照法律法规或监管机构 的规定执行。本 基金紧密跟 踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差 最
小化。本基 金业绩比 较基准为 ：深证 300 指数。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会
计准则、应用指南、解释 以及其他相关规 定（以下统 称“企业会计准则”）编 制，同时，对于 在汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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具体会计核算和信息披露 方面，也参考了 中国证券投 资基金业协会修订并发布 的《证券投资基 金
会计核算业 务指引》 、 中国 证监会制 定的 《中国证 券监 督管理委员 会关于证 券投资基 金估值业 务的
指导意见》 、 《证券投资基 金信息披露管理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内 容与格式准则》 第 2
号《年度报 告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信 息披 露编报规则 》第 3 号《会计报 表附注的 编制
及披露》 、 《 证券投资 基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报 告>》 、其 他中国证 监会
及中国证券 投资基金 业协会颁 布的相关 规定。
本财务 报表以本 基金持续 经营为基 础列报。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 ， 真实 、 完 整地 反映了本基 金 于 2018 年 12 月31 日的财
务状况以及 2018 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金财务 报表所载 财务信息 依照企业 会计准则 、 《证 券投资基金 会计核算 业务指引 》 和 其他
相关规定所 厘定的主 要会计政 策和会计 估计编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度采用 公历年度 ，即每年 自 1 月1 日起 至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用 的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民
币元为单位 表示。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
金融工具是 指形成本 基金的金 融资产 （或负债） ， 并形 成其他单位 的金 融负 债 （或 资产） 或权
益工具的合 同。
(1) 金融 资产分类
本基金的金融资产 于初始确认时分为 以下两类： 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金
融资产、贷 款和应收 款项；
本基金持有的以公 允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融资产主要包括 股票投资和债券 投汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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资等；
(2) 金融 负债分类
本基金的金融负债 于初始确认时归类 为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 和
其他金融负 债。本基 金目前持 有的金融 负债划分 为其 他金融负债 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方 时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
划分为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产的股票、债券等 ，按照取得时的 公
允价值作为 初始确认 金额，相 关的交易 费用在发 生时 计入当期损 益；
在持有以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产期间取得的利息 或现金股利，应 当
确认为当期收益。每日， 本基金将以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负 债
的公允价值 变动计入 当期损益 ；
处置该金融资产或 金融负债时，其公 允价值与初 始入账金额之间的差额应 确认为投资收益 ，
同时调整公 允价值变 动收益；
当收取该金融资产 现金 流量的合同权 利终止，或 该收取金融资产现金流量 的权利已转移， 且
符合金融资 产转移的 终止确认 条件的， 金融资产 将终 止确认；
当金融 负债的现 时义务全 部或部分 已经解除 的， 该金融负债 或其一部 分将终止 确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有 权上几乎所有的 风险和报酬 的，不终止确认该金融资 产；本基金既没 有
转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所 有的风险和 报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该 金
融资产控制的，终止确认 该金融资产并确 认产生的资 产和负债；未放弃对该 金 融资产控制的， 按
照其继续涉 入所转移 金融资产 的程度确 认有关金 融资 产，并相应 确认有关 负债。
本基金 主要金融 工具的成 本计价方 法具体如 下：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日 确认为股票投资， 股票投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于成交 日确认股 票投资收 益，卖出 股票 的成本按移 动加权平 均法于成 交日结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日 确认为债券投资。 债券投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用
入账，其中 所包含的 债券应收 利息单独 核算，不 构成 债券投资成 本； 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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买入零息 债券视同 到期一次性还本付 息的附息债 券，根据其发行价、到期 价和发行期限按 直
线法推算内 含票面利 率后，按 上述会计 处理方法 核算 ；
卖出债 券于成交 日确认债 券投资收 益，卖出 债券 的成本按移 动加权平 均法结转 ；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日 确认为权证投资。 权证投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用
后入账；
卖出权 证于成交 日确认衍 生工具投 资收益 ， 卖出 权证的成本 按移动加 权平均法 于成交日 结转 ；
(4) 股指/国债期 货投资
买入或 卖出股指/ 国债期货 投资于成 交日确 认为 股指/国债期 货投资 。 股指/国债 期货初 始 合约
价值按成交 金额确认 ；
股指/国债期货平仓 于成交日确认衍 生工具投资 收益，股指/国债期货的初 始合约价值按移 动
加权平均法 于成交日 结转；
(5) 分离 交易可转 债
申购新发行的分离 交易可转债于获得 日，按可分 离权证公允价值占分离交 易可转债全部公 允
价值的比例将购买分离交 易可转债实际支 付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支 付
的全部价款 扣减可分 离权证确 定的成本 确认债券 成本 ；
上市后 ，上市流 通的债券 和权证分 别按上述(2) 、(3)中相关 原则进行 计算；
(6) 回购 协议
本基金 持有的回 购协议 （封闭 式 回购） ， 以成本列 示 ， 按实 际利率 （ 当实际 利率与合 同利率差
异较小时， 也可以用 合同利率 ）在实际 持有期间 内逐 日计提利息 。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的 有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一
项负债所需支付的价格。 本基金以公允价 值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债 的
有序交易在相关资产或负 债的主要市场进 行；不存在 主要市场的，本基金假定 该交易在相关资 产
或负债的最有利市场进行 。主要市场（或 最有利市场 ）是本基金在计量日能够 进入的交易市场 。
本基金采用 市场参与 者在对该 资产或 负 债定价时 为实 现其经济利 益最大化 所使用的 假设。
在财务报表中以公 允价值计量或披露 的资产和负 债，根据对公允价值计量 整体而言具有重 要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允 价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相 同
资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价 ；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或 负
债直接或间 接可观察 的输入值 ；第三层 次输入值 ，相 关资产或负 债的不可 观察输入 值。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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每个资产负债表日 ，本基金对在财务 报表中确认 的持续以公允价值计量的 资产和负债进行 重
新评估，以 确定是否 在公允价 值计量层 次之间发 生转 换。
本基金 持有的金 融工具按 如下原则 确定公允 价值 并进行估值 ：
(1) 存在 活跃市场 的金融工 具 ， 按照 估值日能 够取 得的相同资 产或负债 在活跃市 场上未经 调整
的报价作为公允价值；估 值日无报价且最 近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的， 应
采用最近交易日的报价确 定公允价值。有 充足证据表 明估值日或最近交易日的 报价不能真实反 映
公允价值的 ，应对报 价进行调 整，确定 公允价值 。
与上述投资品种相 同，但具有不同特 征的，应以 相同资产或负债的公允价 值为基础，并在 估
值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征 是指对资产 出售或使用的限制等 ，如 果该限制是针对 资
产持有者的，那么在估值 技术中不应将该 限制作为特 征考虑。此外，基金管理 人不应考虑因大 量
持有相关资 产或负债 所产生的 溢价或折 价；
(2) 不存 在活跃市 场的金融 工具 ， 应 采用在当 前情 况下适用并 且有足够 可利用数 据和其他 信息
支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只 有
在无法取得 相关资产 或负债可 观察输入 值或取得 不切 实可行的情 况下，才 使用不可 观察输入 值；
(3) 如有 确凿证据 表明按上 述方法进 行估值 不能 客观反映其 公允价值 的 ， 基金管 理人可根 据具
体情况与基 金托管人 商定 后， 按最能反 映公允价 值的 方法估值；
(4) 如有 新增事项 ，按国家 最新规定 估值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利现在是可执行
的，同时本基金计划以净 额结算或同时变 现该金融资 产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融 负
债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列 示。除此以 外，金融资产和金融负债 在资产负债表内 分
别列示，不 予相互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金变动分
别于基金申购确认日及基 金赎回确认日确 认。 上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入 基
金的实收基 金增加和 转出基金 的实收基 金减少。
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现 损益平准 金。已实现损益平准金指 在申购或赎回
基金份额时 ， 申 购或赎回 款项中包 含的按 累计未分 配 的已实现收 益/ （损失） 占基 金净值比 例计算
的金额。未实现损益平准 金指在申购或赎 回基金份额 时，申购或赎回款项中包 含的按累计未实 现
利得/ （损 失） 占基 金净值 比例计算 的金额 。 损益平准 金于基金申 购确认日 或基金赎 回确认日 确认 。
未实现损益平准金 与已实现损益平准 金均在“损 益平准金”科目中核算， 并 于期末全额转 入
“未分配利 润/（累计 亏损）” 。
7.4.4.9 收入/（损失） 的确认和计量
(1) 存款利息 收入按存 款的本金 与适用的 利率逐 日计 提的金额入 账 。 若 提前支 取定期存 款 ， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利 息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账 面
已确认的利 息收入的 差额确认 利息损失 ，列入利 息收 入减项，存 款利息收 入以净额 列示；
(2) 债 券利 息收 入按债 券票 面价 值与 票面利 率或内 含票 面利 率计 算的 金额扣 除应 由债 券发 行
企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 ；
(3) 资产 支持证券 利息收入 按证 券票 面价值 与票 面利率计算 的金额 ， 扣 除应由资 产支持证 券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
(4) 买入 返售金融 资产收入 ， 按 买入返售 金融资产 的成本及实 际利率 （当实 际利率与 合同利率
差异较小时 ，也可以 用合同利 率） ，在回 购期内 逐日 计提；
(5) 股票投资收 益/（损失）于卖出 股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差 额
入账；
(6) 债券 投资收益/（损失 ）于成交 日确认， 并按 成交总额与 其成本、 应收利息 的差额入 账；
(7) 资产支持证 券投资收益/( 损失) 于成交日确认 ，并按成 交总额与其成本 、应收利息的差 额
入账；
(8) 股指/国债期 货投资收 益/(损失) 于平仓 日确 认 ， 并按平仓 成交金额 与其初始 合约价值 的差
额入账；
(9) 权证 收益/ （损 失） 于卖出权 证成交 日确认 ， 并 按卖出权证 成交金额 与其成本 的差额入 账；
(10) 股利收益 于除息日确认，并 按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市 公
司代扣代缴 的个人所 得税后的 净额入账 ；
(11) 公 允价值变 动收益/ （损失 ） 系 本基金持 有的 以公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金
融资产、以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金 融负债等公允价值变 动形 成的应计入当期 损汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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益的利得或 损失；
(12) 其他收入 在主要风险和报酬 已经转移给对方 ，经济利益很可能流入且 金额可以可靠计 量
的时候确认 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖 期间按基 金合同或相关公告约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持 有期间确认的利息 支出按实际 利率法计算，实际利率法 与直线法差异较 小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
(1) 当基金份额净值增长率 超过标的指数同 期增长率 达到 1%以上时，可进行 收益分配。基金
管理人对基 金份额净 值增长率 和标的指 数同期增 长率 的 计算方法 参见招募 说明书；
(2) 基于 本基金的 性质和特 点 ， 本基金收 益分配不 须以弥补浮 动亏损为 前提 ， 收益分 配后有可
能使除息后的基金份额净 值低于面值，即 基金收益分 配基准日基金份额净值在 扣减每单位基金 份
额收益分配 金额后可 能低于面 值；
(3) 在符 合有关基 金分红条 件的前提 下，本 基金 每年收益分 配次数最 多为 12 次，每次收 益分
配比例依据 以下原则 确定：使 收益分配 后基金份 额净 值增长率尽 可能贴近 标的；
(4) 本基 金收益分 配采取现 金分红方 式；
(5) 每一 基金份额 享有同等 分配权；
(6) 法律 法规或监 管机关另 有规定的 ，从其 规定 。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批准 ， 财政部 、 国 家税务总 局研究决 定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （ 股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3 ‰调整为 1 ‰；
经国务 院批准， 财政部、 国家税务 总局研究 决定 ，自 2008 年 9 月 19 日起，调 整由出让 方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳 印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题
的通知》 的规 定 ， 股权 分置改革 过程中因 非流通股 股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让 ，
暂免征收印 花税。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2016]36 号 文《 关于全面推 开营业税 改增值税 试点的通 知》
的规定 ， 经国务 院批准 ， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点 ， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证 券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于进一步 明确全面 推开营改 增试点金 融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]70 号 文 《 关于金融机 构同业往 来等增值 税政策的 补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断 式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税 务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以资管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2017]56 号 文 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的通知》 的规
定，自 2018 年1 月 1 日 起 ， 本基金的 基金管 理人运营 本基金过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳 增 值税。对 本 基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从本基金的基金 管
理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
7.4.6.3 城市维 护建设税 、教育费 附加、 地方 教育附加
根据《中华人民共 和国城市维护建设 税暂行条例 （2011 年修订） 》 、 《征收 教育费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》 及相关地方教育附 加的征收规 定，凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单 位
和个人，都应当依照规定 缴纳城市维护建 设税、教育 费附加（除按照相关规定 缴纳农村教育事 业
费附加的单 位外 ）及 地方教育 费附加。
7.4.6.4 企业所 得税
根据财 政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号文 《 关于证券投 资基金税 收政策的 通知 》 的规定 ，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ；
根据财政部、国家税 务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
7.4.6.5 个人所 得税
根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ；
根据财政部、国家税 务总 局财税[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税务总 局 、 中国 证监会财 税[2012]85 号文 《关于实 施上市公 司股息红 利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定 ， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年） 的 ， 暂减按50%计入 应纳 税 所得 额 ；
持股期限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税； 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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根据财政部、国家税 务总局、中国证监会 财税[2015]101 号文《关于 上市公司股息红利 差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定 ， 自 2015 年9 月 8 日 起 ， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
活期存款
1,507,517.89 533,592.62
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月及以 上
- -
其他存款
- -
合计
1,507,517.89 533,592.62
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
93,915,118.44 72,317,889.52 -21,597,228.92
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
93,915,118.44 72,317,889.52 -21,597,228.92
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
88,676,362.92
91,270,615.95
2,594,253.03
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
97,200.00
97,200.00
-
银行间市场
-
-
-
合计
97,200.00
97,200.00
-
资产支持证 券
-
-
-
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
88,773,562.92
91,367,815.95
2,594,253.03
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无衍 生金融 资产/ 负债余额。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注: 本基金本 报告期末 及 上年度 末均未持 有买入 返售 金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均未持 有买断 式逆 回购交易中 取得的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
295.09 107.12
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
5.71 -
应收债券利 息
- 10.72
应收资产支 持证券利 息
- -
应收买入返 售证券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
0.20 0.10
合计
301.00 117.94
注: “其他” 为应收结 算保证金 利息。
7.4.7.6 其他 资产
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无其 他资产 余额 。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
9,259.56 12,541.80
银行间市场 应付交易 费用
- -
合计
9,259.56 12,541.80 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
- -
应付信息披 露费 30,000.00 60,000.00
应付审计费 60,000.00 50,000.00
应付指数使 用费 75,000.00 75,000.00
合计
165,000.00 185,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度 末 63,948,991.00
63,948,991.00
本期申购
19,200,000.00
19,200,000.00
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-6,400,000.00
-6,400,000.00
本期末
76,748,991.00
76,748,991.00
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 32,362,210.92 -4,639,024.52 27,723,186.40
本期利润
-8,061,028.20 -24,191,481.95 -32,252,510.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
5,679,843.46 -5,236,351.78 443,491.68
其中：基金 申购款
8,737,177.24 -6,329,967.86 2,407,209.38
基金赎回款
-3,057,333.78 1,093,616.08 -1,963,717.70
本期已分配 利润
- - -
本期末
29,981,026.18 -34,066,858.25 -4,085,832.07
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存款利 息收入
6,515.30 5,158.73
定期存款利 息收入
- -
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
318.76 334.06
其他
4.90 4.85 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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合计
6,838.96 5,497.64
注: “其他” 为结算保 证金利息 收入。
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12
月31日
股 票 投 资 收 益 ——买卖
股票差价收 入
-7,842,839.98 -3,318,349.67
股 票 投 资 收 益 ——赎回
差价收入
-243,608.53 -1,150,470.44
股 票 投 资 收 益 ——申购
差价收入
- -
合计
-8,086,448.51 -4,468,820.11
7.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股票成 交总额
10,499,445.28
14,918,031.46
减： 卖出股票 成本总
额
18,342,285.26
18,236,381.13
买卖股票差 价收入
-7,842,839.98
-3,318,349.67
7.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12
月31日
赎回基金份 额对价总
额
8,363,717.70 17,373,567.70
减： 现金支付 赎回款总
额
236,913.70 427,311.70
减： 赎回股票 成本总额
8,370,412.53 18,096,726.44
赎回差价收 入
-243,608.53 -1,150,470.44 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
281,515.37 36,771.64
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
256,300.00 33,800.00
减：应收利 息总额
64.98 7.21
买卖债券差 价收入
25,150.39 2,964.43
7.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无资产 支持 证券投资收 益。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无贵金 属投 资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
982,716.23 978,464.33
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
982,716.23 978,464.33
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-24,191,481.95 15,962,255.09
股票投资
-24,191,481.95 15,962,255.09 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
-24,191,481.95 15,962,255.09
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎回费 收入
- -
替代损益
-21,958.76 536.46
合计
-21,958.76 536.46
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
交易所市场 交易费用
33,091.06 46,348.96
银行间市场 交 易费用
- -
合计
33,091.06 46,348.96
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
审计费用
60,000.00 50,000.00
信息披露费
30,000.00 60,000.00
指数使用费 300,000.00 300,000.00
银行费用 148.00 148.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计
450,148.00 470,148.00
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的重大或 有事 项。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准日 ，本基金 无需要披 露的资产 负债 表日后事项 。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行”）
基金托管人 、基金代 销机构
东方证券股 份有限公 司（“东 方证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
东航金控有 限责任公 司 基金管理人 的股东
上海上报资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管理人 的股东
汇添富资产 管理（香 港）有限 公司 基金管理人 的子公司
汇添富资本 管理有限 公司 基金管理人 的子公司
上海汇添富 公益基金 会 与基金管理 人同一批 的关键管 理人
注: 以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
东方证券 22,570,031.54 100.00
31,675,912.46 100.00
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
东方证券 281,515.37 100.00
36,771.64 100.00
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行回购 交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
东方证券 20,568.23 100.00
9,259.56 100.00
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
东方证券 28,866.13 100.00
12,541.80 100.00
注: 上述佣金 按市场佣 金率计算 ， 以 扣除由中 国证券登 记结算有限 责任公司 收取证管 费 、 经手费和
由券商承担的证券结算风 险基金后的净额 列示。该类 佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为 本
基金提供的 证券投资 研究成果 和市场信 息服务。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
403,451.42 413,233.03 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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其中： 支付销售 机构的客 户维护 费
-
-
注: 基金管理 费按前一 日基金资 产净值 的 0.50 ％ 年费 率计提。计 算方法如 下：
H＝E ×0.50 ％÷当年 天数
H 为每日应 计提的基 金管理费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委
托书，于次月前 2 个 工作日内从基金财 产中一次性 支付给基金管理人。 若 遇法定节假日、 公
休假等，支 付日期顺 延。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
80,690.29 82,646.67
注: 基金托管 费按前一 日基金资 产净值 的 0.10% 的 年费 率计提。计 算方法如 下：
H=E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金托管人根据基 金管理人的授权 委
托书，于次月前 2 个 工作日内从基金财 产中一次性 支付给基金托管人。 若 遇法定节假日、 公
休假等，支 付日期顺 延。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金的 基金管理 人本报告 期及上年 度可比 期间 均未运用固 有资金投 资本基金 。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 41 页 共 71 页
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金除 基金管理 人之外的 其他关联 方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
1,507,517.89
6,515.30
533,592.62
5,158.73
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未在承 销期 内直接购入 关联方承 销的证券 。
7.4.11 利润 分配情况
注: 本基金本 报告期未 进行利润 分配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 本基金无 因认购新 发/增发 证券而于 期末持有 的流 通受限证券 。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000540
中天
金融
2017 年
8 月 21
日
重大资
产重组
停牌
4.87
2019
年1 月
2 日
4.38 80,364 437,112.82 391,372.68 -
000693
ST 华
泽
2018 年
5 月 2
日
重大事
项停牌
3.31 - - 4,421 79,098.18 14,633.51 -
002183
怡 亚
通
2018 年
12 月
25 日
重大事
项停牌
5.01
2019
年1 月
2 日
4.96 27,210 438,230.13 136,322.10 -
注: 截止 2018 年12 月31 日 ， 本基 金合计 持有*ST 华泽(000693)4,421 股。于 2018 年7 月 13 日，
*ST 华泽(000693) 发布公告，根据深 圳证券交易所《 关于成都华泽钴镍材料股份 有限公司股票暂
停上市的决 定》 【深证 上〔2018 〕319 号 】 ，公司 股票 将自 2018 年7 月 13 日起暂停 上市。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 42 页 共 71 页
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 截至本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止，本基 金无 因从事银行 间市场债 券正回购 交易形成 的卖
出回购证券 款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止 ， 本基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖
出回购证券 款余额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金管理人建立 了董事会、经营管 理层、风险 管理部门、各职能部门四 级风险管理组织 架
构，并明确 了相应的 风险管理 职能。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家上市 公司发行的证券 市
值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金 与由本基金 管理人管理的其他基金共 同持有一家公司 发
行的证券， 不得超过 该证券的10% 。
本基金的银行存款 均存放于信用良好 的银行，申 购交易均通过具有基金销 售资格的金融机 构
进行 。 另外 ， 在交易所 进 行的交 易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完 成证券交 收和款项 清算 ，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制 相应的信 用风险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 43 页 共 71 页
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动 性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交
易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监
控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回
需求的匹配与平衡。本基 金 的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下
赎回申请的 处理方式 ，控制因 开放申购 赎回模式 带来 的流动性风 险，有效 保障基金 持有人利 益。
本基金 所持证券 均在证券 交易所上 市 ； 因此 ， 除 在附注 7.4.12 中列示 的本基金 于期末持 有的
流通受限证券外，本期末 本基金的其他资 产均能及时 变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融 资
产方式借入 短期资金 应对流动 性需求， 其上限一 般不 超过基金持 有的债券 资产的公 允价值。
本基金管理人每日 预测本基金的流动 性需求，并 同时通过独立的风险管理 部门设定流动性 比
例要求，对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。
本报告 期内，本 基金未发 生重大流 动性风险 事件 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受 市场利率 变动而发生波动的风险。 本基金的生息
资产主要为 银行存款 、结算备 付金、存 出保证金 及债 券投资等。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
1,507,517.
89
- - - - - 1,507,517.89
结算备付 金 6,130.49 - - - - - 6,130.49
存出保证 金 537.36 - - - - - 537.36
交易性金 融资产 - - - - -
72,317,889.
52
72,317,889.5
2
买入返售 金融资
产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 301.00 301.00
应收股利 - - - - - - -
应收申购 款 - - - - - - -
衍生金融 资产 - - - - - - -
应收证券 清算款 - - - - - 119,365.78 119,365.78
其他资产 - - - - - 0 0
资产总计
1,514,185.
74
- - - -
72,437,556.
30
73,951,742.0
4
负债
应付赎回 款 - - - - - - -
应付管理 人报酬 - - - - - 31,176.80 31,176.80
应付托管 费 - - - - - 6,235.38 6,235.38
应付证券 清算款 - - - - -
1,076,911.3
7
1,076,911.37
卖出回购 金融资
产款
- - - - - - -
应付销售 服务费 - - - - - - -
应付交易 费用 - - - - - 9,259.56 9,259.56
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 165,000.00 165,000.00
负债总计
- - - - -
1,288,583.1
1
1,288,583.11
利率敏感 度缺口
1,514,185.
74
- - - -
71,148,973.
19
72,663,158.9
3
上年度末
2017 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 45 页 共 71 页
银行存款 533,592.62 - - - - - 533,592.62
结算备付 金
-
存出保证 金 324.40 - - - - - 324.40
交易性金 融资产 - - 97,200.00 - -
91,270,615.
95
91,367,815.9
5
买入返售 金融资
产
-
应收利息 - - - - - 117.94 117.94
应收股利
-
应收申购 款
-
衍生金融 资产
-
应收证券 清算款 - - - - - 14,368.48 14,368.48
其他资产
-
资产总计
533,917.02
-
97,200.00
-
-
91,285,102.
37
91,916,219.3
9
负债
应付赎回 款
-
应付管理 人报酬 - - - - - 38,750.13 38,750.13
应付托管 费 - - - - - 7,750.06 7,750.06
应付证券 清算款
-
卖出回购 金融资
产款
-
应付销售 服务费
-
应付交易 费用 - - - - - 12,541.80 12,541.80
应付税费
-
应付利息
-
应付利润
-
其他负债 - - - - - 185,000.00 185,000.00
负债总计
- - - -
-
244,041.99
244,041.99
利率敏感 度缺口
533,917.02
-
97,200.00
-
-
91,041,060.
38
91,672,177.4
0
注: 上表统计 了本基金 资产和负 债的利率 风险敞 口 。 表 中所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并
按照合约规 定的重新 定价日或 到期日孰 早者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 基金持有 的可转债 的市场风 险在附注 7.4.13.4.3.2 中进行披露；除 此之外 ，本基金 本报告期
末及上 年度末计息资产仅 包括银行存款、 结算备付金 及存出保证金，且均以活 期存款利率或相 对
固定的利率计息；假定利 率变动仅影响其 未来收益， 而对其本身的公允价值无 重大影响，因而 在
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有其 他计息资 产/ 负债的情况 下， 利率变 动对基金 资产净值 的影
响并不显著 。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 46 页 共 71 页
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金所有 资产及负 债以人民 币计价， 因此无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
本基金所面临的其他价格 风险主要系市场价 格风险。 市场价格风险是指基金所 持金融工具的
公允价值或未来现金流量 因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。
本基 金主要投资于证券交 易所上市的股票 和债券，所 面临的最大市场价格风险 由所持有的金融 工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合 的分散化降 低市场价格风险，并且本 基金管理人每日 对
本基金所持 有的证券 价格实施 监控。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
72,317,889.52
99.52
91,270,615.95
99.56
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - 97,200.00 0.11
交易性金融资产
－贵金属投 资
- - - -
衍生金融资 产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
72,317,889.52 99.52
91,367,815.95 99.67
注: 本基金投 资于标的 指数成份 股 、 备选 成份股 的资 产比例不低 于基金资 产净值的90% ；权证、股
指期货及其他金融工具的 投资比例依照法 律法规或监 管机构的规 定执行。于资 产负债表日，本 基
金面临的整 体市场价 格风险列 示如上表 所示。
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
1. 本基金的 市场价格 风险主要 源于证券 市场的系 统性 风险 ， 即从长期来 看 ， 本基
金所投资的 证券与业 绩比较基 准的变动 呈线性相 关 ， 且报告期内 的相关系 数在资汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 47 页 共 71 页
产负债表日 后短期内 保持不变 ；
2. 以下分析 中 ， 除市场基准 发生变动 ， 其 他影响基 金 资产净值的 风险变量 保持不
变。
相关风险变 量的变
动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
深证 300 指数上 涨
5%
3,602,671.71 4,566,520.05
深证 300 指数下 跌
5%
-3,602,671.71 -4,566,520.05
注: 本基金管理人运用资 本-资产定价模型方 法对本基 金的市场价格风险进行 分析。上表为市场 价
格风险的敏感性分析，反 映了在其他变量 不变的假设 下，证券市场组合的价格 发生合理、可能 的
变动时，将 对基金资 产净值产 生的影响 。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允 价值计量的金融资 产和负债主要包 括贷款和应收款项以及其 他金融负债，其 因
剩余期限不 长，公允 价值与账 面价值相 若。
7.4.14.1.2 以公允价 值计量的 金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次 金融工具 公允价值
于2018 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产
中属于第一层次的余额为人民币 71,775,561.23 元 ，属于第二层次的余额为人民币 542,328.29
元 ， 无划分为 第三层次 余额 。 （于2017 年12 月31 日 ， 属 于第一层次 的余额为 人民币86,546,966.16
元，属于第 二层次的 余额为人 民币 4,324,985.61 元 ，属于第三 层次的余 额为人民币 495,864.18
元） 。
7.4.14.1.2.2 公允价 值所属层 次间的重 大变 动
对于证券 交易所上市的股票 和可转换债券等 ，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或 属
于非公开发行等情况，本 基金分别于停牌 日至交易恢 复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期 间
不将相关股票和可转换债 券等的公允价值 列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的对公允价值 计
量整体而言具有重要意义 的输入值 所属的 最低层次， 确定相关股票和可转换债 券公允价值应属 第汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 48 页 共 71 页
二层次或第 三层次 。 本基金 政策为以 报告期 初作为确 定金融工具 公允价值 层次之间 转换的时 点 。
7.4.14.1.2.3 第三层 次公允价 值余额和 本期 变动金额
本基金持 有的以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融工具第三 层次公允价值期 末
余额为人民 币 0.00 元 ，期初余 额为人民 币 495,864.18 元，本期减 少人民 币 495,864.18 元。
7.4.14.2 承 诺事项
截 至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的重 大承诺事项 。
7.4.14.3 其 他事项
截 至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的其 他重要事项 。
7.4.14.4 财 务报表的 批准
本 财务报表 已于 2019 年 3 月 20 日经本 基金 的基金管理 人批准。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
72,317,889.52 97.79
其中：股票
72,317,889.52 97.79
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
1,513,648.38 2.05
8
其他各项资 产
120,204.14 0.16
9
合计
73,951,742.04 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、 牧、渔业
2,377,527.38 3.27
B
采矿业
229,570.30 0.32
C
制造业
42,064,676.94 57.89
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应
570,812.14 0.79 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 49 页 共 71 页
业
E
建筑业
534,758.85 0.74
F
批发和零售 业
1,511,841.69 2.08
G
交通运输 、仓储和
邮政业
612,415.00 0.84
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、软件和
信息技术服 务业
6,078,394.25 8.37
J
金融业
5,487,599.34 7.55
K
房地产业
4,765,768.07 6.56
L
租赁和商务 服务
业
1,343,365.14 1.85
M
科学研究和 技术
服务业
168,000.00 0.23
N
水利、环 境和公共
设施管理业
665,908.59 0.92
O
居民服务 、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
871,529.60 1.20
R
文化、体 育和娱乐
业
1,188,002.62 1.63
S
综合
149,600.10 0.21
合计
68,619,770.01 94.44
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
14,633.51 0.02
C
制造业
2,514,232.00 3.46
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
122,187.00 0.17
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
144,339.00 0.20
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
446,046.00 0.61
J
金融业
82,026.00 0.11
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- - 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 50 页 共 71 页
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
239,400.00 0.33
R
文化、体育 和娱乐
业
135,256.00 0.19
S
综合
- -
合计
3,698,119.51 5.09
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本报 告期末未 有港股通 投资股票 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000333 美的集团 81,757 3,013,563.02 4.15
2 000651 格力电器 83,048 2,963,983.12 4.08
3 000002 万 科Ａ 78,598 1,872,204.36 2.58
4 300498 温氏股份 66,064 1,729,555.52 2.38
5 000858 五 粮 液 31,968 1,626,531.84 2.24
6 002415 海康威视 60,811 1,566,491.36 2.16
7 000001 平安银行 145,721 1,366,862.98 1.88
8 000725 京东方Ａ 450,808 1,185,625.04 1.63
9 002304 洋河股份 9,783 926,645.76 1.28
10 300059 东方财富 67,942 822,098.20 1.13
11 000063 中兴通讯 41,483 812,651.97 1.12
12 002594 比亚迪 14,593 744,243.00 1.02
13 002027 分众传媒 133,388 698,953.12 0.96
14 002142 宁波银行 41,982 680,948.04 0.94
15 002230 科大讯飞 27,385 674,766.40 0.93
16 000776 广发证券 52,292 663,062.56 0.91
17 000338 潍柴动力 81,824 630,044.80 0.87
18 002024 苏宁易购 61,025 601,096.25 0.83
19 001979 招商蛇口 33,771 585,926.85 0.81
20 002475 立讯精密 41,587 584,713.22 0.80
21 000538 云南白药 7,858 581,177.68 0.80
22 000568 泸州老窖 13,622 553,870.52 0.76
23 002044 美年健康 31,940 477,503.00 0.66
24 002008 大族激光 15,440 468,758.40 0.65 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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25 000166 申万宏源 114,906 467,667.42 0.64
26 000100 TCL 集团 188,115 460,881.75 0.63
27 000661 长春高新 2,495 436,625.00 0.60
28 000069 华侨城Ａ 67,681 429,774.35 0.59
29 000895 双汇发展 16,918 399,095.62 0.55
30 300015 爱尔眼科 14,982 394,026.60 0.54
31 300142 沃森生物 20,600 393,460.00 0.54
32 000540 中天金融 80,364 391,372.68 0.54
33 300124 汇川技术 19,335 389,406.90 0.54
34 002202 金风科技 38,158 381,198.42 0.52
35 002466 天齐锂业 12,835 376,322.20 0.52
36 000783 长江证券 71,599 368,734.85 0.51
37 300003 乐普医疗 17,706 368,461.86 0.51
38 002450 ST 康得新 45,000 343,800.00 0.47
39 000423 东阿阿胶 8,600 340,130.00 0.47
40 002422 科伦药业 16,416 338,990.40 0.47
41 002352 顺丰控股 10,300 337,325.00 0.46
42 000413 东旭光电 72,965 328,342.50 0.45
43 002236 大华股份 28,645 328,271.70 0.45
44 300408 三环集团 18,800 318,096.00 0.44
45 002736 国信证券 37,675 315,339.75 0.43
46 002456 欧菲科技 34,295 315,171.05 0.43
47 300136 信维通信 14,500 313,345.00 0.43
48 002007 华兰生物 9,481 310,976.80 0.43
49 000963 华东医药 11,744 310,746.24 0.43
50 300122 智飞生物 8,000 310,080.00 0.43
51 002001 新 和 成 20,514 307,915.14 0.42
52 000768 中航飞机 22,920 303,460.80 0.42
53 002460 赣锋锂业 13,600 300,288.00 0.41
54 002714 牧原股份 10,360 297,850.00 0.41
55 000157 中联重科 81,643 290,649.08 0.40
56 300024 机器人 21,484 284,018.48 0.39
57 300144 宋城演艺 13,287 283,677.45 0.39
58 002311 海大集团 12,194 282,534.98 0.39
59 002739 万达电影 12,750 278,332.50 0.38
60 000876 新 希 望 35,806 260,667.68 0.36
61 000656 金科股份 41,913 259,441.47 0.36
62 300253 卫宁健康 20,324 253,237.04 0.35
63 002410 广联达 12,053 250,822.93 0.35
64 000425 徐工机械 76,798 248,057.54 0.34
65 000728 国元证券 35,306 246,435.88 0.34
66 002673 西部证券 32,002 245,455.34 0.34 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 52 页 共 71 页
67 002065 东华软件 35,260 245,057.00 0.34
68 000625 长安汽车 37,081 244,363.79 0.34
69 002146 荣盛发展 30,705 244,104.75 0.34
70 002241 歌尔股份 35,290 242,795.20 0.33
71 000703 恒逸石化 21,000 241,920.00 0.33
72 002340 格林美 62,503 240,011.52 0.33
73 000977 浪潮信息 15,003 238,847.76 0.33
74 002179 中航光电 7,008 236,029.44 0.32
75 000750 国海证券 53,284 232,318.24 0.32
76 300146 汤臣倍健 13,388 227,462.12 0.31
77 002465 海格通信 29,130 227,214.00 0.31
78 002129 中环股份 31,129 225,062.67 0.31
79 002602 世纪华通 10,800 223,020.00 0.31
80 300070 碧水源 28,321 220,903.80 0.30
81 002405 四维图新 15,594 220,031.34 0.30
82 300017 网宿科技 28,035 219,514.05 0.30
83 000623 吉林敖东 15,161 218,773.23 0.30
84 000709 河钢股份 77,000 218,680.00 0.30
85 000630 铜陵有色 110,635 217,950.95 0.30
86 000401 冀东水泥 17,600 217,888.00 0.30
87 000998 隆平高科 14,648 216,790.40 0.30
88 300296 利亚德 27,600 212,244.00 0.29
89 002271 东方雨虹 16,280 210,826.00 0.29
90 002223 鱼跃医疗 10,726 210,336.86 0.29
91 002195 二三四五 56,855 209,794.95 0.29
92 300450 先导智能 7,191 208,107.54 0.29
93 002439 启明星辰 10,120 208,067.20 0.29
94 002493 荣盛石化 20,600 207,854.00 0.29
95 002050 三花智控 16,300 206,847.00 0.28
96 300383 光环新网 16,300 206,521.00 0.28
97 000690 宝新能源 30,473 205,083.29 0.28
98 000786 北新建材 14,844 204,253.44 0.28
99 002049 紫光国微 7,061 204,062.90 0.28
100 000503 国新健康 12,750 202,470.00 0.28
101 002038 双鹭药业 8,028 199,174.68 0.27
102 002797 第一创业 36,720 199,022.40 0.27
103 002081 金 螳 螂 24,522 198,628.20 0.27
104 002252 上海莱士 24,713 197,951.13 0.27
105 000778 新兴铸管 45,886 197,768.66 0.27
106 002384 东山精密 17,350 195,881.50 0.27
107 000997 新 大 陆 13,310 194,858.40 0.27
108 002092 中泰化学 27,633 194,812.65 0.27 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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109 002624 完美世界 6,900 192,165.00 0.26
110 300072 三聚环保 18,726 184,263.84 0.25
111 000060 中金岭南 46,148 182,746.08 0.25
112 002572 索菲亚 10,900 182,575.00 0.25
113 000830 鲁西化工 18,600 182,280.00 0.25
114 000627 天茂集团 32,416 181,853.76 0.25
115 000961 中南建设 32,140 180,305.40 0.25
116 002075 沙钢股份 21,800 175,054.00 0.24
117 002281 光迅科技 6,500 174,590.00 0.24
118 000418 小天鹅Ａ 4,000 173,000.00 0.24
119 002506 协鑫集成 34,600 173,000.00 0.24
120 000999 华润三九 6,912 171,832.32 0.24
121 002268 卫 士 通 9,620 171,813.20 0.24
122 002508 老板电器 8,490 171,413.10 0.24
123 000825 太钢不锈 41,165 170,423.10 0.23
124 002127 南极电商 22,500 169,200.00 0.23
125 300676 华大基因 2,800 168,000.00 0.23
126 002500 山西证券 28,349 167,826.08 0.23
127 000960 锡业股份 17,525 167,188.50 0.23
128 000581 威孚高科 9,377 165,597.82 0.23
129 002470 金正大 25,984 164,218.88 0.23
130 000988 华工科技 13,746 164,127.24 0.23
131 000066 中国长城 34,536 163,700.64 0.23
132 300168 万达信息 13,488 161,721.12 0.22
133 000039 中集集团 15,272 161,577.76 0.22
134 000686 东北证券 25,804 161,533.04 0.22
135 002221 东华能源 20,000 161,200.00 0.22
136 000839 中信国安 47,710 160,782.70 0.22
137 002085 万丰奥威 20,740 160,735.00 0.22
138 000898 鞍钢股份 31,254 160,333.02 0.22
139 000050 深天马Ａ 16,303 159,932.43 0.22
140 300315 掌趣科技 45,108 159,231.24 0.22
141 002138 顺络电子 11,500 159,160.00 0.22
142 002013 中航机电 24,008 156,292.08 0.22
143 002217 合力泰 33,300 155,844.00 0.21
144 002110 三钢闽光 12,000 153,480.00 0.21
145 002558 巨人网络 7,900 153,023.00 0.21
146 002032 苏 泊 尔 2,900 152,250.00 0.21
147 300166 东方国信 14,660 151,877.60 0.21
148 002310 东方园林 21,795 151,693.20 0.21
149 002153 石基信息 5,838 151,554.48 0.21
150 000983 西山煤电 27,470 150,810.30 0.21 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 54 页 共 71 页
151 002078 太阳纸业 26,300 149,910.00 0.21
152 300274 阳光电源 16,800 149,856.00 0.21
153 000009 中国宝安 34,710 149,600.10 0.21
154 000671 阳 光 城 28,705 148,978.95 0.21
155 300009 安科生物 11,100 148,296.00 0.20
156 002074 国轩高科 12,687 146,661.72 0.20
157 000547 航天发展 19,333 146,157.48 0.20
158 000932 华菱钢铁 24,000 145,440.00 0.20
159 300088 长信科技 34,948 145,034.20 0.20
160 002640 跨境通 13,100 141,480.00 0.19
161 300014 亿纬锂能 8,985 141,244.20 0.19
162 002385 大北农 43,987 140,758.40 0.19
163 000598 兴蓉环境 34,593 139,409.79 0.19
164 000826 启迪桑德 13,409 139,319.51 0.19
165 002019 亿帆医药 13,000 139,100.00 0.19
166 300133 华策影视 15,410 138,073.60 0.19
167 002294 信立泰 6,602 137,915.78 0.19
168 300027 华谊兄弟 29,254 137,201.26 0.19
169 002353 杰瑞股份 9,111 136,665.00 0.19
170 002183 怡 亚 通 27,210 136,322.10 0.19
171 000046 泛海控股 29,018 135,514.06 0.19
172 300073 当升科技 4,800 132,912.00 0.18
173 002589 瑞康医药 19,000 132,430.00 0.18
174 002371 北方华创 3,500 132,160.00 0.18
175 000402 金 融 街 20,480 131,891.20 0.18
176 002176 江特电机 22,400 131,488.00 0.18
177 300033 同花顺 3,432 131,102.40 0.18
178 000513 丽珠集团 5,210 131,031.50 0.18
179 000488 晨鸣纸业 23,300 130,713.00 0.18
180 002373 千方科技 11,600 128,992.00 0.18
181 002916 深南电路 1,600 128,272.00 0.18
182 300251 光线传媒 16,706 126,965.60 0.17
183 300182 捷成股份 29,575 126,876.75 0.17
184 000887 中鼎股份 12,496 126,459.52 0.17
185 000732 泰禾集团 8,900 124,778.00 0.17
186 300418 昆仑万维 9,700 124,742.00 0.17
187 002583 海能达 15,800 124,662.00 0.17
188 002601 龙蟒佰利 10,100 124,230.00 0.17
189 000729 燕京啤酒 21,976 123,944.64 0.17
190 000559 万向钱潮 24,068 123,228.16 0.17
191 300170 汉得信息 12,600 123,228.00 0.17
192 002185 华天科技 30,346 123,204.76 0.17 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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193 000878 云南铜业 15,323 121,511.39 0.17
194 000938 紫光股份 3,860 120,663.60 0.17
195 000930 中粮生化 16,100 119,462.00 0.16
196 000008 神州高铁 30,698 119,415.22 0.16
197 002010 传化智联 18,300 118,950.00 0.16
198 000738 航发控制 9,848 118,766.88 0.16
199 000596 古井贡酒 2,200 118,712.00 0.16
200 002120 韵达股份 3,910 118,473.00 0.16
201 000883 湖北能源 32,243 118,331.81 0.16
202 002273 水晶光电 12,376 118,314.56 0.16
203 000970 中科三环 16,105 118,049.65 0.16
204 000415 渤海租赁 32,706 117,741.60 0.16
205 300038 数知科技 12,500 116,625.00 0.16
206 002035 华帝股份 12,900 114,165.00 0.16
207 002152 广电运通 19,860 111,414.60 0.15
208 000807 云铝股份 28,600 110,968.00 0.15
209 002407 多氟多 10,100 110,696.00 0.15
210 300316 晶盛机电 11,000 110,220.00 0.15
211 300628 亿联网络 1,400 108,724.00 0.15
212 000027 深圳能源 20,569 107,987.25 0.15
213 300207 欣旺达 12,500 107,375.00 0.15
214 002168 惠程科技 10,716 105,981.24 0.15
215 002491 通鼎互联 13,400 105,592.00 0.15
216 000717 韶钢松山 23,000 104,650.00 0.14
217 300113 顺网科技 8,200 104,222.00 0.14
218 002030 达安基因 10,196 103,591.36 0.14
219 300058 蓝色光标 23,548 102,198.32 0.14
220 000059 华锦股份 17,100 101,574.00 0.14
221 002408 齐翔腾达 14,800 101,232.00 0.14
222 002497 雅化集团 15,100 100,264.00 0.14
223 300699 光威复材 2,800 100,240.00 0.14
224 002555 三七互娱 10,600 100,064.00 0.14
225 002244 滨江集团 25,000 99,500.00 0.14
226 002151 北斗星通 4,700 99,170.00 0.14
227 002285 世联行 19,500 99,060.00 0.14
228 000028 国药一致 2,355 97,591.20 0.13
229 002051 中工国际 8,769 97,160.52 0.13
230 000793 华闻传媒 32,618 96,875.46 0.13
231 002597 金禾实业 6,000 95,340.00 0.13
232 002831 裕同科技 2,300 92,138.00 0.13
233 002299 圣农发展 5,499 90,953.46 0.13
234 002839 张家港行 16,900 90,415.00 0.12 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 56 页 共 71 页
235 002280 联络互动 23,200 89,784.00 0.12
236 300618 寒锐钴业 1,200 88,896.00 0.12
237 002665 首航节能 31,580 88,739.80 0.12
238 300433 蓝思科技 13,519 88,008.69 0.12
239 001965 招商公路 10,900 87,527.00 0.12
240 300055 万邦达 11,379 87,276.93 0.12
241 002366 台海核电 9,200 86,296.00 0.12
242 000933 神火股份 22,100 86,190.00 0.12
243 300496 中科创达 3,900 86,190.00 0.12
244 300115 长盈精密 10,286 84,242.34 0.12
245 300222 科大智能 5,400 83,700.00 0.12
246 002426 胜利精密 35,696 82,814.72 0.11
247 300197 铁汉生态 21,850 82,811.50 0.11
248 002411 延安必康 3,900 82,212.00 0.11
249 002302 西部建设 9,200 81,328.00 0.11
250 300355 蒙草生态 20,900 81,301.00 0.11
251 002573 清新环境 11,199 80,856.78 0.11
252 002056 横店东磁 14,600 80,738.00 0.11
253 000877 天山股份 11,200 79,632.00 0.11
254 002128 露天煤业 11,000 78,760.00 0.11
255 002670 国盛金控 7,800 78,624.00 0.11
256 300159 新研股份 16,200 74,682.00 0.10
257 002424 贵州百灵 8,261 72,283.75 0.10
258 002709 天赐材料 3,200 69,312.00 0.10
259 002468 申通快递 4,200 69,090.00 0.10
260 000564 供销大集 26,600 67,298.00 0.09
261 002359 北讯集团 7,800 64,038.00 0.09
262 000537 广宇发展 8,400 62,916.00 0.09
263 002716 金贵银业 10,210 62,587.30 0.09
264 300266 兴源环境 17,200 60,716.00 0.08
265 002600 领益智造 24,200 60,500.00 0.08
266 002635 安洁科技 5,300 60,049.00 0.08
267 000723 美锦能源 18,300 58,743.00 0.08
268 000959 首钢股份 13,900 51,847.00 0.07
269 002477 雏鹰农牧 28,252 42,378.00 0.06
270 000617 中油资本 2,000 21,500.00 0.03
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 300750 宁德时代 4,100 302,580.00 0.42 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 57 页 共 71 页
2 300760 迈瑞医疗 2,300 251,206.00 0.35
3 300347 泰格 医药 5,600 239,400.00 0.33
4 000860 顺鑫农业 6,600 210,474.00 0.29
5 002507 涪陵榨菜 8,000 172,800.00 0.24
6 300601 康泰生物 4,600 164,588.00 0.23
7 002821 凯莱英 2,300 156,055.00 0.21
8 002180 纳思达 6,700 153,564.00 0.21
9 300413 芒果超媒 3,900 144,339.00 0.20
10 002399 海普瑞 6,000 138,300.00 0.19
11 000681 视觉中国 5,800 135,256.00 0.19
12 000040 东旭蓝天 16,900 122,187.00 0.17
13 002023 海特高新 10,800 111,780.00 0.15
14 000528 柳 工 17,800 108,046.00 0.15
15 300036 超图软件 5,800 106,314.00 0.15
16 300558 贝达药业 3,200 102,304.00 0.14
17 002368 太极股份 4,300 99,760.00 0.14
18 300188 美亚柏科 7,000 91,140.00 0.13
19 300377 赢时胜 7,800 86,112.00 0.12
20 002773 康弘药业 2,500 85,175.00 0.12
21 002262 恩华药业 9,200 82,984.00 0.11
22 300747 锐科激光 600 82,560.00 0.11
23 002563 森马服饰 9,200 82,064.00 0.11
24 002926 华西证券 9,800 82,026.00 0.11
25 300308 中际旭创 1,700 69,173.00 0.10
26 002745 木林森 6,100 68,869.00 0.09
27 002841 视源股份 1,200 68,280.00 0.09
28 300454 深信服 700 62,720.00 0.09
29 002925 盈趣科技 1,400 61,432.00 0.08
30 000553 安道麦 A 4,600 41,998.00 0.06
31 000693 ST 华泽 4,421 14,633.51 0.02
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002450 康得新 394,082.00 0.43
2 002027 分众传媒 357,793.60 0.39
3 300750 宁德时代 310,197.00 0.34
4 000703 恒逸石化 278,675.00 0.30
5 300760 迈瑞医疗 249,281.00 0.27
6 300347 泰格医药 241,847.00 0.26
7 002352 顺丰控股 235,778.00 0.26
8 000418 小天鹅Ａ 225,077.70 0.25 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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9 000401 冀东水泥 213,736.00 0.23
10 000860 顺鑫农业 211,167.00 0.23
11 000513 丽珠集团 199,815.12 0.22
12 300676 华大基因 189,448.00 0.21
13 000596 古井贡酒 178,575.00 0.19
14 002507 涪陵榨菜 173,193.52 0.19
15 002035 华帝股份 172,674.00 0.19
16 300009 安科生物 172,154.00 0.19
17 002127 南极电商 170,100.00 0.19
18 300601 康泰生物 169,347.00 0.18
19 000932 华菱钢铁 167,023.00 0.18
20 002110 三钢闽光 165,529.00 0.18
注: 本项“买 入金额” 按买入成 交金额填 列，不 考虑 相关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002450 康得新 471,086.51 0.51
2 000651 格力电器 274,759.00 0.30
3 000792 盐湖股份 185,891.22 0.20
4 000333 美的集团 158,078.00 0.17
5 000566 海南海药 155,516.40 0.17
6 000858 五 粮 液 154,366.00 0.17
7 000917 电广传媒 146,343.62 0.16
8 300104 乐视网 140,381.64 0.15
9 000008 神州高铁 135,204.60 0.15
10 002399 海普瑞 120,836.85 0.13
11 000001 平安银行 117,816.00 0.13
12 002142 宁波银行 115,414.00 0.13
13 300498 温氏股份 114,144.00 0.12
14 002701 奥瑞金 113,449.92 0.12
15 002155 湖南黄金 112,135.00 0.12
16 002004 华邦健康 110,087.36 0.12
17 002191 劲嘉股份 105,894.87 0.12
18 000031 中粮地产 103,932.34 0.11
19 000800 一汽轿车 102,527.54 0.11
20 000006 深振业Ａ 100,429.12 0.11
注: 本项“卖 出金额” 按卖出成 交金额填 列，不 考虑 相关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
12,169,706.86 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
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卖出股票收 入（成交 ）总额
10,499,445.28
注: 本项“买 入股票成 本”和“ 卖出股票 收入” 均按 买卖成交金 额填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本 基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资前十 名证券的发行主体 没有被中 国证监会及其派出机构、 证券交易所立
案调查 ，或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情况。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
537.36
2
应收证券清 算款
119,365.78
3
应收股利
-
4
应收利息
301.00
5
应收申购款
- 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 60 页 共 71 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
120,204.14
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本 报告期 末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 本基金本 报告期末 指数投资 前十名股 票中未 存在 流通受限的 情况。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 本基金本 报告期末 积极投资 前五名股 票不存 在流 通受限的情 况。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
9.1.1
期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
1,922 39,931.84 57,798,733.00 75.31
18,950,258.00 24.69
9.1.2
目标 基金的期末 基金份额持 有人户数及持 有人结 构
项目
持有份额（ 份）
占总份额比 例 （%）
中国工商银 行股份有 限公
司—— 汇添 富深证 300 交易
型开放式指 数证券投 资基金
联接基金
56,614,142.00 73.77
注: 机构投资 者“持有 份额”和 “占总份 额比例 ”数 据中已包含 “中国工 商银行-汇 添富深证
300 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金 ”的 “持有份额 ”和“占 总份额比 例”数据 。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 孔炯 982,100.00 1.28
2
北京无限立 通通讯技
术有限责任 公司
708,499.00 0.92
3 付秀建 499,900.00 0.65
4 杨卓兴 489,903.00 0.64
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 61 页 共 71 页
5 王秀芹 390,600.00 0.51
6 林天颖 371,200.00 0.48
7 杨培林 345,400.00 0.45
8 刘巍 330,700.00 0.43
9 陈晨 318,200.00 0.41
10 程庆元 260,233.00 0.34
11
中国工商银 行股份有
限公司－汇 添富深证
300 交易型开 放式指 数
证
56,614,142.00 73.77
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注: 本基金的 基金管理 人从业人 员本报告 期末未 持有 本基金。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年9 月 16 日）
基金份额总 额
521,548,991.00
本报告期期 初基金份 额总额
63,948,991.00
本报告期基 金总申购 份额
19,200,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
6,400,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
76,748,991.00
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1. 《汇添富 价值创造 定期开放 混合型证 券投资基 金基 金合同生效 公告》 于 2018 年 1 月 19
日正式生效 ，胡昕炜 先生任该 基金的基 金经理。
2. 《汇 添富鑫永 定期开放 债券型发 起式证券 投资 基金基金合 同生效公 告》于 2018 年 1 月
25 日正式生 效，吴江 宏先生任 该基金的 基金经理 。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 62 页 共 71 页
3. 《 汇添富熙 和精选 混合型证 券投资基 金基金合 同生效公告 》 于 2018 年2 月11 日 正式生
效，曾刚先 生任该基 金的基金 经理。
4. 《 汇添富行 业整合 主题混合 型证券投 资基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年2 月 13 日正
式生效，赵 鹏程先生 任该基金 的基金经 理。
5. 《 汇添富沪 港深大 盘价值混 合型证券 投资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年2 月13 日
正式生效， 陈健玮先 生和劳杰 男先生共 同担任该 基金 的基金经理 。
6. 《汇 添富民安 增益定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告 》于 2018 年 2 月 13
日正式生效 ，陈加荣 先生和胡 娜女士共 同担任该 基金 的基金经理 。
7. 基金 管理人于2018 年2 月 14 日 公告 ， 增 聘胡 娜女士为汇 添富民安 增益定期 开放混合 型
证券投资基 金的基金 经理，与 陈加荣先 生共同管 理该 基金。
8. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳 杰男 先生不再担 任汇添富 国企创新 增长股票 型
证券投资基 金的基金 经理，由 李威先生 单独管理 该基 金。
9. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增 聘郑 慧莲女士为 汇添富熙 和精选混 合型证券 投
资基金的基 金经理， 与曾刚先 生共同管 理该基金 。
10. 《汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月
8 日正式生效 ，李怀 定先生和 陆文磊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。
11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告， 增聘 赵 鹏飞先生 为汇添富 民安增益 定期开放 混
合型证券投 资基金的 基金经理 ，与陈加 荣先生和 胡娜 女士共同管 理该基金 。
12. 《汇添富 价值多因 子量化策 略股票型 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月
23 日正式生 效，吴振 翔先生和 许一尊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。
13. 基金 管理人 于 2018 年4 月3 日 公告 ， 增 聘郑 慧莲女士为 汇添富安 鑫智选灵 活配置混 合
型证券投资 基金的基 金经理， 与曾刚先 生共同管 理该 基金。
14. 《汇添富 鑫盛定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月
16 日正式生 效，吴江 宏先生 和 胡娜女士 共同担任 该基 金的基金经 理。
15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券投 资基金 基金 合同生效公 告》于 2018 年 4 月 23 日正式
生效，赵鹏 飞先生任 该基金的 基金经理 。
16. 《汇添富 鑫成定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月
26 日正式生 效，陈加 荣先生任 该基金的 基金经理 。
17. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告，增聘 徐 寅喆女士为 汇添富理 财 14 天 债券型证 券
投资基金 、 汇添富 理财 30 天债券型 证券投资 基金 、 汇 添富理财 60 天债券型 证券投资 基金的基汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 63 页 共 71 页
金经理，蒋 文玲女士 不再担任 上述基金 的基金 经 理。
18. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增聘陶 然先生为汇 添富全额 宝货币市 场基金 、 汇
添富收益快 线货币市 场基金的 基金经理 ，徐寅喆 女士 不再担任上 述基金的 基金经理 。
19. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增 聘陶 然先生为汇 添富收益 快钱货币 市场基金 的
基金经理， 陆文磊先 生和徐寅 喆女士不 再担任该 基金 的基金经理 。
20. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增 聘徐 寅喆女士为 汇添富货 币市场基 金的基金 经
理，与蒋文 玲女士共 同管理该 基金。
21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告， 韩贤 旺先生和欧 阳沁春先 生不再担 任汇添富 全
球移动互联 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 ，由杨瑨先 生单独管 理该基金 。
22. 《汇 添富中证 新能源汽 车产业指 数型发 起式 证券投资基 金（LOF） 基金合同 生效公告 》
于2018 年5 月23 日 正式生效 ，过蓓蓓 女士任该 基金 的基金经理 。
23. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告，聘 任 茹奕菡为汇 添富 6 月红添利 定期开放 债券
型证券投资 基金 、 汇添富 安鑫智选 灵活配置 混合型证 券投资基金 、 汇添 富多元 收益债券 型证券
投资基金 、 汇添富 年年丰 定期开放 混合型证 券投资基 金 、 汇添富年年泰 定期开 放混合型 证券投
资基金、汇 添富 年年 益定期开 放混合型 证券投资 基金 、汇添富双 利增强债 券型证券 投资基金、
汇添富双利 债券型证 券投资基 金 、 汇添富熙 和精选混 合型证券投 资基金的 基金经理 助理 ， 协助
上述基金的 基金经理 开展投资 管理工作 。
24. 《汇 添富文体 娱乐主题 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 6 月 21 日
正式生效， 杨瑨先生 任该基金 的基金经 理。
25. 《 汇添富 3 年封闭 运作战略 配售灵活 配置混 合型证券投 资基金 （LOF ） 基金合 同生效公
告》于 2018 年7 月 5 日正式生 效，刘伟 林先生 任该 基金的基金 经理。
26. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日公 告 ， 增 聘曾 刚先生和郑 慧莲女士 为汇添富 达欣灵活 配
置混合型证 券投资基 金的基金 经理，李 怀定先生 不再 担任该基金 的基金经 理。
27. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 ， 增 聘胡 娜女士为汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金
(LOF) 的基金 经理，与 陆文磊先 生、李怀 定先生 共同 管理该基金 。
28. 基金 管理人 于 2018 年 7 月 7 日公告 ，增聘何 旻先生、杨 瑨先生和 刘江先生 为汇添 富 3
年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投 资基金（LOF）的基金经理，与刘伟林 先生共同管
理该基金。
29. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再 担 任汇添富 纯债债券 型证券投 资
基金(LOF) 、汇添富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金 经理，由陆文磊先生和 胡娜女士管理该基汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 64 页 共 71 页
金。
30. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 季季红定 期开放债 券
型证券投资 基金 、 汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投资基 金的基金 经理 ， 由陆文 磊先生
单独管理上 述基金。
31. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 年年泰定 期开放混 合
型证券投资 基金的基 金经理， 由陆文磊 先生、郑 慧莲 女士和胡娜 女士管理 该基金。
32. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 睿丰混合 型证券投 资
基金的基金 经理，增 聘蒋文玲 女士为该 基金的基 金经 理，与赵鹏 飞先生共 同管理该 基金。
33. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 稳健添利 定期开放 债
券型证券投 资基金 、 汇添 富长添利 定期开放 债券型证 券投资基金 的基金经 理 ， 由曾刚先 生单独
管理上述基 金。
34. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲女士为 汇添富新 睿精选灵 活配置混 合
型证券投资 基金的基 金经理， 李怀定先 生不再担 任该 基金的基金 经理。
35. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 盈鑫保本 混合型证 券
投资基金的 基金经理 ，由何旻 先生单独 管理该基 金。
36. 基金 管理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告，增聘 温 开强先生为 汇添富理 财 30 天 债券型证 券
投资基金的 基金经理 ，与徐寅 喆女士共 同管理该 基金 。
37. 《汇添富 创新医药 主题混合 型证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年8 月8 日正
式生效，刘 江先生和 郑磊先生 共同担任 该基金的 基金 经理。
38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告， 增聘 徐光先生为 汇添富季 季红定期 开放债券 型
证券投资基 金 、 汇添富鑫 泽定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金 的基金经 理 ， 与陆文磊 先生共
同管理上述 基金。
39. 《汇添富 沪港深优 势精选定 期开放混 合型证 券投资基金 基金合同 生效公告 》 于 2018 年
9 月 21 日正 式生效， 陈健玮先 生任该基 金的基金 经理 。
40. 《汇 添富全球 消费行业 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 9 月 21 日
正式生效， 胡昕炜先 生和郑慧 莲女士共 同担任该 基金 的基金经理 。
41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告， 增聘 吴江宏先生 为汇添富 双利债券 型证券投 资
基金 、 汇 添富年年 丰定期开 放混合型 证券投资 基金的 基金经理 ， 与陈加 荣先生 、 郑慧莲 女士共
同管理上 述 基金。
42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告， 增聘 徐光先生为 汇添富年 年利定期 开放债券 型汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 65 页 共 71 页
证券投资基 金 、 汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式证 券投资基金 、 汇添 富高息 债债券型 证券投
资基金的基 金经理， 与陈加荣 先生共同 管理上述 基金 。
43. 《中证银 行交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年10 月 23 日
正式生效， 过蓓蓓女 士任该基 金的基金 经理。
44. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富双利债 券型证券 投
资基金 、 汇添富年 年丰定 期开放混 合型证券 投资基金 的基金经理 ， 由 吴 江宏先 生和郑慧 莲女士
管理上述基 金。
45. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富年年利 定期开放 债
券型证券投 资基金 、 汇添 富鑫成定 期开放债 券型发起 式证券投资 基金 、 汇添富 高息债债 券型证
券投资基金 的基金经 理，由徐 光先生单 独管理上 述基 金。
46. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富民安增 益定期开 放
混合型证券 投资基金 的基金经 理，由赵 鹏飞先生 和胡 娜女士管理 该基金。
47. 《汇 添富经典 成长定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告》 于 2018 年 12 月5
日正 式生效 ，雷鸣先 生任该基 金的基金 经理。
48. 《汇 添富短债 债券型证 券投资基 金基金合 同生 效公告》 于 2018 年 12 月13 日 正式生效 ，
蒋文玲女士 任该基金 的基金经 理。
49. 《汇添富 消费升级 混合型证 券投资基 金基金 合同生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正式
生效，胡昕 炜先生和 郑慧莲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。
50. 《汇添富 丰润中短 债债券型 证券投资 基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年12 月 24 日正
式生效，徐 光先生和 蒋文玲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。
51. 基金 管理人 于 2018 年12 月26 日公告 ， 增聘 茹奕 菡女士 为汇添富 安心中国 债券型证 券
投资基金的 基金经理 ，与何旻 先生共同 管理该基 金。
52. 《 汇添富养 老目标 日期 2030 三年持有 期混合 型基金中基 金 （FOF ） 基 金合同生 效公告》
于2018 年 12 月27 日 正式生效 ，蔡健林 先生任 该基 金的基金经 理。
53. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 ， 倪健 先生不再担 任汇添富 港股通专 注成长混 合
型证券投资 基金的基 金经理 ， 增聘 杨威风先 生为该基 金的基金经 理 ， 与佘中强 先生共同 管理该
基金。
54. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 ， 增聘 杨威风先生 为汇添富 香港优势 精选混合 型
证券 投资基 金的基金 经理，倪 健先生不 再担任该 基金 的基金经理 。
55. 本报 告期基金 托管人的 专门基金 托管部 门无 重大人事变 动。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 66 页 共 71 页
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，未发生 影响公司 经营或基 金运营业 务的 诉讼。
本报告 期内，无 涉及本基 金托管业 务的诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）自本基 金合 同生效日（2011 年 9 月 16 日） 起至
本报告期末 ，为本基 金进行审 计。本报 告期内应 付未 付的审计费 用为人民 币陆万元 整。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。
本 报 告期 内 ，本 基 金 托管 人 的托 管 业 务部 门 及其 相 关 高 级管 理 人员 无 受 稽查 或 处罚 等 情
况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
22,570,031.54
100.00%
20,568.23
100.00%
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 67 页 共 71 页
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
注: 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行 股票 、权证等交 易而合计 支付该券 商的佣金 合计，
不单指股票 交易佣金 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 68 页 共 71 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 281,515.37 100.00%
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西 证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民族证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
注:1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 ：
（1 ）基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组织、协 调和监督 。 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 69 页 共 71 页
（2 ）交易单 元分配的 目标是按 照证监会 的有关 规定 和对券商服 务的评价 控制交易 单元的分 配比
例。
（3 ） 投 资研究部 根据评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决
定本月的 交 易单元拟 分配比例 ，并在综 合考察年 度券 商的综合排 名及累计 的交易分 配量的基 础上
进行调整， 使得总的 交易量的 分配符合 综合排名 ，同 时每个交易 单元的分 配量不超 过总成交 量的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑 近半年及 最新的评 分情况 ，作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。
（5 ） 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由投资研 究部决定 ， 投 资总监审
批。
（6 ） 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ； 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个
月完成。
（7 ） 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用 ， 基金会 计应 负责 协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定 ， 同 一基金管 理公司托
管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。
2、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
本基金本报 告期内退 租 3 家证 券公司的3 个交易 单元 ： 东兴证 券 （上交 所单元） 、 中投 证券 （ 上交
所单元） 、中 信证券（ 深交所单 元） 。
11.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下基金2017 年资产净 值的公告
公司网站 2018-01-02
2
汇添富基 金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 估值调整 情况的公 告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-01-03
3
汇添富基金 管理有限 公司旗下 公募基
金2017 年第4 季度报 告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-01-22
4
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 参加东亚 银行开展 的费率
优惠活动的 公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-01-30
5
关于汇添富 基金管理 股份有限 公司旗
下93 只基金 修订基金 合同的公 告
中证报,上交 所,证券 时
报,公司网站,深交所
2018-03-24
6
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下93
只基金2017 年年度报 告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-03-28 汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 70 页 共 71 页
7
汇添富基金 旗下 99 只 基金 2018 年第
1 季度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-04-21
8
深证300 交 易型开放 式指数证 券投资
基金更新招 募说明书 （2018 年第1 号）
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-04-27
9
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 估值调整 情况的公 告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-06-20
10
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下基金2018 半年资产 净值的公 告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-06-30
11
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 调整停牌 股票估值 方法的
公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-07-03
12
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下
108 只基金 2018 年2 季度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-07-18
13
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下
108 只基金 2018 年半 年度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-08-25
14
汇添富基金 旗下111 只基金2018 年第
3 季度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-10-26
15
深证300 交 易型开放 式指数证 券投资
基金更新招 募说明书 （2018 年第2 号）
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-10-30
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20% 的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
中国工商银 行股份
有限公司—— 汇添
富深证 300 交易型
开放式指数 证券投
资基金联接 基金
1
2018 年 1
月1 日至
2018 年12
月 31 日
50,214,142.00
9,600,000.00
3,200,000.00
56,614,142.00
73.77
产品特有风 险
汇添 富深证300ETF2018 年年 度报 告
第 71 页 共 71 页
1、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额 集中度较 高时， 少数基 金 份额持 有人所 持 有的基金份 额占比较 高， 其在召开 持有人大 会并对 审 议
事项进行投 票表决时 可能拥有 较大话语 权。
2、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后， 可能导 致基金规模 较小， 基金持 续稳定运 作可能面 临一定困 难。
本基金管理 人将继续 勤勉尽责 ，执行相 关投资策 略， 力争实现投 资目标。
3、提前终止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于5000 万 元， 进
而可能导致 本基金终 止、转换 运作方式 或与其他 基金 合并。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准深 证 300 交 易型开放 式指数 证券 投资基金募 集的文件 ；
2 、 《深 证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金合同》 ；
3 、 《深 证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金托 管协议》 ；
4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
5 、报告 期内深 证 300 交易 型开放式 指数证 券投 资基金在指 定报刊上 披露的各 项公告；
6 、中国 证监会要 求的其他 文件。
13.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼
汇添 富基 金管理股份 有限公司
13.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预 约 查阅 ， 或登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富基金管理股 份有限公司
2019 年 03 月 26 日
