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添富纯债(164703)

添富纯债:2018年年度报告摘要

 
 
汇 添富纯 债债 券型证 券投 资基金 (LOF )
2018 年年 度报告 摘要 
 
2018 年 12 月 31 日


基 金 管理 人: 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司 基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2019 年 03 月 26 日 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 2 页 共 42 页


§1 重 要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。





基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。





基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。


本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 3 页 共 42 页


§2 基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金简称


汇添富纯债 (LOF) 场内简称


添富纯债 基金主代码


164703 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2013 年 11 月 6 日 基金管理人


汇添富基金 管理股份 有限公司 基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额


2,551,079,560.24 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交 易所


深圳证券交 易所 上市日期


2014 年 4 月30 日 2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制 风险的基 础上,本 基金通过 深入分析 固定 收益类金融 工 具的投资价 值并进行 主动管理 ,力争实 现资产的 长期 稳健增值。 投资策略


本基金将密 切关注债 券市场的 运行状况 与风险收 益特 征,分析宏 观 经济运行状 况和金融 市场运行 趋 势,自 上而下决 定类 属资产配置 及 组合久期, 并依据内 部信用评 级系统, 深入挖掘 价值 被低估的标 的 券种。本基 金采取的 投资策略 主要包括 类属资产 配置 策略、利率 策 略、信用策 略、可转 债投资策 略等。在 谨慎投资 的基 础上,力争 实 现组合的稳 健增值。 业绩比较基 准


中债综合指 数。 风险收益特 征


本基金为债 券型基金 ,属于具 有中低风 险收益特 征的 基金品种, 其 长期平均风 险和预期 收益率低 于股票基 金,混合 基金 ,高于货币 市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


汇添富基金 管理股份 有限公司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露 负责人


姓名


李鹏 郭明 联系电话


021-28932888 010-66105799 电子邮箱


service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


400-888-9918 95588 传真


021-28932998 010-66105798 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 4 页 共 42 页


2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互 联网网址


www.99fund.com 基金年度报 告备置地 点


上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼 汇添富 基金 管理股 份有限公 司 §3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已实 现收益


12,788,612.45 11,038,839.04 33,137,465.21 本期利润


17,975,345.57 9,892,941.19 15,252,963.67 加权平均 基金份额 本期利润


0.0388 0.0192 0.0728 本期基金 份额净值 增长率


3.76%


3.32%


4.90%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供 分配基金 份额利润


0.1804 0.1578 0.3386 期末基金 资产净值


2,180,101,980.64 313,248,837.42 72,690,086.16 期末基金 份额净值


0.855 0.824 1.002 注:1 、本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ;本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金 的 各项费用(例 如 : 基金的 申购赎回 费等) ,计 入费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 5 页 共 42 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.42% 0.07% 1.99% 0.05% -0.57% 0.02% 过去六个月 2.76% 0.07% 2.57% 0.06% 0.19% 0.01% 过去一年 3.76% 0.10% 4.79% 0.07% -1.03% 0.03% 过去三年 12.46% 0.09% -0.41% 0.08% 12.87% 0.01% 过去五年 47.48% 0.12% 10.55% 0.09% 36.93% 0.03% 自基金合同 生效起至今 48.07% 0.12% 8.51% 0.09% 39.56% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计 净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比 较 注: 自 2016 年 11 月 04 日起, 汇添富互 利分级债 券型 证券投资基 金转型为 汇添富纯 债债券型 证券 投资基金 (LOF ) ,本基 金建仓期 为本 《基金 合同》 生 效之日 (2013 年 11 月06 日) 起6 个月 ,建汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 6 页 共 42 页


仓期结束时 各项资产 配置比例 符合合同 规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 注:1 、本基 金的《基 金合同》 生效日为2013 年 11 月06 日。 2、合同生效 当年按实 际存续期 计算,不 按整个 自然 年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元


年度


每10 份基金 份额分 红数


现金 形式发 放总额


再投资形式 发放总 额


年度利润分 配 合计


备注


2018 年 - - - - - 2017 年 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57 - 2016 年 - - - - - 合计


2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57 - 注: 本基金 2018 年度 和 2016 年 度均未进 行利润 分配 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 7 页 共 42 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


汇添富基金 成立于 2005 年 2 月 , 是中 国一流的 综合性 资产管理公 司之一 。 公司总 部设在上 海 , 在北京 、 上海 、 广 州 、 成都等 地设有分 公司 , 在香 港及 上海设有子 公司—— 汇添富资 产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管 理有限公司。公 司及旗下子 公司业务牌照齐全,拥有 全国社保基金境 内 委托投资管理人、全国社 保基金境外配售 策略方案投 资管理人、基本养老保险 基金投资管理人 、 保险资金投 资管理人 、专户资 产管理人 、特定客 户资 产管理子公 司、QDII 基金 管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金 管理人等 业务资格 。


汇添富 基金自成 立以来 , 始终将投 资业绩放 在首 位 , 形成了独 树一帜的 品牌优 势 , 被誉为 “选 股专家”,并以优秀的长 期投资业绩和一 流的客户服 务,赢得了广大基金持有 人和海内外机构 的 认可和信赖 。


目前,汇添富基金 已经发展成为长期 业绩优异、 产品布局完善、业务领域 全面、资产管理 规 模居前的大 型基金公 司。截 至 2018 年12 月 31 日, 汇添富资产 管理总规 模超 过 6500 亿元, 其中 公募资产管 理规模( 剔除货基 及短期理 财债基)为 1738.78 亿元,稳居 行业前 十。优秀 的产品及 服务赢得了 行业与市 场的高度 认可 。2018 年 , 汇 添富 基金荣获“ 十大产品 创新基金 公司奖” “公 募基金20 年最 佳主动权 益基金管 理人”“ 公募基金20 年十大最佳 基金管理 人”“基金20 年‘金 基金’TOP 基 金公司 ”“中国 基金业 20 周年优秀 基金 管理公司 (7-15 年 组别) 及管理层 ”等奖项 , 旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖 等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新 奖”,“添 富养老” 荣获“综 合奖?2018 中国 AI 金融 先锋榜”等 奖项。


2018 年, 汇添富基 金新成立 23 只 公募基 金,包 括 13 只混合型基 金,2 只股 票型基金 ,2 只 指数基金,6 只债券基金 。新发重点主动 权益产品包 括添富价值创造定开混合 、添富行业整合 混 合、添富智能制造股票、 汇添富文体娱乐 混合、添富 创新医药混合、添富全球 消费混合(QDII ) 等,有序推动不同久期、 信用级别的债券 产品落地, 参与发售战略配售基金, 探 索养老目标日 期 FOF 基金 。2018 年底 , 公司公 募基金产 品总数 达 120 只 , 包括主动权 益 、 指数 、 股债混 合 、 债 券 、 货币基金等 覆盖各类 风险收益 特征的产 品。


2018 年 , 汇添富 基金进一 步夯实自 有平台基 础建 设 , 在全方 位升级平 台架构及 安全系统 的基 础上,不断引领行业创新 ,规模及客户数 均处于行业 领先水平。全年实现指纹 识别、人脸识别 、汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 8 页 共 42 页


常用设备保 护 、7*24 小时 智能交易 监控等重 大升级 ; 推出多款树 立行业标 杆的拳头 功能 : 指数宝 、 理财日历、模拟组合、实 时估值等。与此 同时,互联 网金融对外合作业务取得 重大突破,与多 家 互联网巨头 达成深度 战略合作 。截至年 底,对外 合作 伙伴数量已超 110 家 ,成为业 内对外合 作最 多的公司之 一。


2018 年 , 汇添富 基金持续 推进大机 构战略 , 机构 业务规模保 持较好的 增长势头 。 公司深 受专 业机构投资 者信任 , 获 得所有 大型银行 及保险委 外专 户组合 , 且保 险委托管 理规模 同业排名 第一 。 养老金业务方面,公司拥 有全国社保基金 境内投资管 理人及基本养老保险基金 投资管理人资格 , 也是全国社保基金境外配 售策略管理人。 养老金业务 规模快速增长,受托管理 组合账户数量及 规 模持续增加 。


2018 年 , 公司积 极开展渠 道销售和 培训工作 , 专 业的投顾服 务以及良 好的 渠道 维护口碑 不断 提升汇添富品牌在渠道影 响力和认可度。 同时公司持 续大力开展定投、投资者 教育、添富论坛 等 系列客户活 动,营销 培训活动 拓展到银 行和券商 的网 点、营业部 。


2018 年 , 汇添富 基金继续 提升客户 服务能力 , 全 方位优化客 户服务体 系 。 公司 通过完善 大客 户平台建设,搭建了囊括 投顾式服务、基 金理财、高 端客户、现金宝的全新客 服体系,为公司 各 项销售业务提供全方位支 持。同时,持续 优化电话、 在线客服、短信系统等服 务通道建设,丰 富 服务渠道, 提高客服 体验。


2018 年 , 香港子 公司与母 公司两地 一体化运 营 、 垂直化管理 继续发挥 显 著成效 , 国际业 务总 资产管理规 模取得长 足进步 。 公司 海外产品 线进一步 完善 , 发 行了 QDII 项下汇 添富全球 消费行业 混合型证券 投资基金 ; 港股通 项下添富 沪港深大 盘价 值混合基金 、 添富沪港 深优势 定开基金 。 “港 股通”类委 外专户管 理规模继 续保持领 先,海外 主动 管理权益资 产规模保 持行业前 列。2018 年, 香港子公司在加强母公司 投研一体化基础 上,港股投 资及海外债券投资业绩持 续优异,汇添富 中 港策略基金获得晨星三年 与五年的五星评 级,根据彭 博统计在最近三年、五年 同类港股基金中 业 绩均位列第 一;汇添 富港币债 券基金获 得晨星三 年和 五年四星评 级。


2018 年 , 汇添富 公益事业 坚持不懈 , 连续第 十一 年开展“河 流?孩子” 公益助学 计划 。 继2017 年公司党委 下属的八 个党支部 和各地“ 添富小学 ”建 立结对关系 后 ,2018 年 , 各支 部纷纷前 往相 应学校开展回访及支教活 动。党员们经过 实地探访, 了解学校实际困难和发展 需求,邀请公司 员 工、客户和合作伙伴前往 公司援建的“添 富小学”参 加公益服务,并通过向公 司员工发售筹款 台 历 、 参加“99 公 益日”筹 款 、 参与“一 个鸡蛋的 暴走 ”等活动 , 全年 筹款约 8 万余元 , 用于 添富 小学国学课 程筹备及 开设、教 师培训项 目开展、 图书 室扩充等。


2019 年 , 汇添 富 基金将继 续秉持一 贯的经营 理念 与原则 , 进 一步加强 风险管理 能力 , 提 升客汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 9 页 共 42 页


户服务水平 , 推 动业务 稳步发展 , 为 促进实 体经济健 康发展 、 提升中 国居民 财富水平 而不懈努 力。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基 金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金 、 汇 添富季季 红定期开 放债券基 金 、 汇添富 纯债(LOF) 基金汇添 富鑫瑞债 券基金 、 添 富年年泰 定开混合 基金 、 添富 鑫泽定开 债基金的 基金经 理 , 总经理 助理 、 固定 收益投资 总监。 2013 年11 月6 日 - 16 国籍 : 中国 。 学 历 : 华东师范大学金融 学博士 。 相关 业务资 格 : 基金 从业资格 。 从业经历 : 曾 任上海 申银万国证券研究 所有限公司高级分 析师。2007 年 8 月 加入汇添富基金管 理股份有限 公司 , 现 任总经理助 理 、 固定 收益投资总 监 。2008 年3 月6 日至 今任汇 添富增强收益债券 基金的基金经理, 2009 年1 月21 日至 2011 年6 月21 日任 汇添富货币基金的 基金经理 ,2011 年 1 月26 日至2013 年2 月 7 日任汇添富保 本混合基金的基金 经理,2012 年 7 月 26 日至今任汇添富 季季红定期开放债 券基金的基金经 理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富纯 债(LOF)基金(原汇 添富互利分级债券 基金) 的 基金经理 , 2013 年 12 月 13 日 至 2015 年 3 月 31 日任汇添富全额宝 货币基金的基金经 理,2014 年 1 月21 日至2015 年3 月31 日任汇添富收益快汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 10 页 共 42 页


线货币基金的基金 经理 ,2014 年12 月 23 日至2018 年5 月 4 日任汇添富收益 快钱货币基金的基 金经理,2016 年12 月 26 日至今任汇添 富鑫瑞债券基金的 基金经理 ,2017 年 4 月 14 日至今任添富 年年泰定开混合基 金的基金经 理 ,2018 年3 月8 日至 今任添 富鑫泽定开债基金 的基金经理 。 胡娜 添富年年 泰定开混 合基金、汇 添富鑫瑞 债券基 金 、 添富民 安增益定 开混合基 金 、 添富鑫 盛定开债 基金 、 汇添 富纯债 (LOF )基 金的基金 经理。 2018 年7 月 6 日 - 9 国籍 : 中国 。 学 历 : 西南财经大学经济 学硕士 。 相关 业务资 格 : 证券投资 基金从 业资格 。 从业经历 : 2009 年至2012 年期 间任职于华泰联合 证券固定收 益部 , 担 任自营交易员职 务;2012 年 11 月加 盟银华基金管理有 限公司 , 曾担 任研究 员 、 基金经理 助理职 务,自 2015 年1 月 29 日至 2016 年 10 月 18 日任银华增强 收益债券型证券投 资基金 、 银华 信用季 季红债券型证券投 资基金和银华永泰 积极债券型证券投 资基金基金经理。 2015 年5 月14 日至 2016 年 10 月 18 日 任银华汇利灵活配 置混合型证券投资 基金 、 银华聚 利灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2015 年5 月21 日至汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 11 页 共 42 页


2016 年 10 月 18 日 任银华稳利灵活配 置混合型证券投资 基金基金经 理 。2016 年 11 月加入汇添富 基金管理股份有限 公司任投资经理。 2017 年4 月25 日至 2017 年 7 月 2 日任 添富年年泰定开混 合基金 、 汇添 富鑫瑞 债券基金的基金经 理助理,2017 年 7 月 3 日至今任添富 年年泰定开混合基 金 、 汇添富鑫 瑞债券 基金的基金经理, 2018 年2 月13 日至 今任添富民安增益 定开混合基金的基 金经理,2018 年 4 月 16 日至今任添富 鑫盛定开债基金的 基金经理 ,2018 年 7 月 6 日至今任汇添 富纯债(LOF )基金 的基金经理 。 李怀定 汇添富季 季红定期 开放债券 基金 、 汇添 富纯债 (LOF) 基 金 、 汇添富 达欣混合 基金 、 汇添 富盈鑫保 本混合基 金 、 汇添富 稳健添利 定期开放 债券基 金 、 汇添富 长添利定 期开放债 2015 年 11 月 18 日 2018 年8 月2 日 11 国籍 : 中国 。 学 历 : 复旦大学经济学博 士 。 相关 业务资格 : 基金从业资 格 。 从业 经历 : 曾任光 大证券 股份有限公司研究 所债券分析 师 , 国信 证券股份有限公司 经济研究所固定收 益高级分析 师 。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有限 公司任固定收益高 级分析师 。2015 年 5 月25 日至2018 年8 月 2 日任汇添富增 强收益债券基金的 基金经理助 理 ,2015汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 12 页 共 42 页


券基金 、 汇 添富新睿 精选混合 基金 、 汇添 富鑫瑞债 券基金 、 添 富年年泰 定开混合 基金 、 汇添 富睿丰混 合基金 、 添 富鑫泽定 开债基金 的基金经 理 , 汇添富 增强收益 债券基金 的基金经 理助理。 年 11 月 18 日至 2018 年 8 月 2 日任 汇添富季季红定期 开放债券基 金 、 汇添 富纯债(LOF) 基金 (原汇添富互利分 级债券基金) 的基金 经理 ,2015 年12 月 2 日至2018 年7 月6 日任汇添富达欣混 合 基金的基金经 理,2016 年 3 月11 日至 2018 年 8 月 2 日任汇添富盈鑫保 本混合基金的基金 经理,2016 年 3 月 16 日至2018 年8 月 2 日任汇添富稳健 添利定期开放债券 基金的基金经理, 2016 年12 月6 日至 2018 年 8 月 2 日任 汇添富长添利定期 开放债券基金的基 金经理,2016 年12 月21 日至2018 年8 月 2 日任汇添富新 睿精选混合基金的 基金经理,2016 年 12 月 26 日至 2018 年8 月2 日任 汇添富 鑫瑞债券基金的基 金经理,2017 年 4 月14 日至2018 年8 月 2 日任添富年年 泰定开混合基金的 基金经理 ,2017 年 9 月29 日至2018 年8 月 2 日任汇添富睿 丰混合基金的基金 经理 ,2018 年3 月 8 日至 2018 年 8 月 2 日任添富鑫泽定开 债基金的基 金经理 。 注:1 、基金的首任基金经 理,其“任职日 期”为基金 合同生效日,其“离职日 期”为根据公司 决汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 13 页 共 42 页


议确定的解 聘日期; 2 、 非首 任基金经 理 , 其“任职 日期”和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘 日期; 3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明


本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》及其 他相关法律法 规、证监会规定和本基金 合同的约定,本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有 人谋求最大 利益,无损害基金持有人 利益的行为。本 基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 本基金管 理人制定 了 《汇 添富基金管 理有限公 司公平交 易制度》 , 建 立了健全 、 有效的公平 交易制度 体系 , 覆盖了 全部开 放 式基金、特定客户资产管 理组 合和社保组 合;涵盖了 境内上市股票、债券的一 级市场申购、二 级 市场交易等投资管理活动 ;贯穿了授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检 查 等投资管理活动的各个 环节。具体控制措 施包括: (1 )在研究环节,公司建 立了统一的投研平 台 信息管理系统,公司内外 部研究成果对所 有基金经理 和投资经理开放分享。同 时,通过投研团 队 例会、投资研究联席会议 等投资研究交流 机制来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取 机 会。 (2)在投资环节,公 司针对基金、专户 、社保、 境外投资分别设立了投 资决策委员会,各 委 员会根据各自议事规则分 别召开会 议,在 其职责范围 内独立行使投资决策权。 各投资组合经理 在 授权范围内根据投资组合 的风格和投资策 略,独立制 定资产配置计划和组合调 整方案,并严格 执 行交易决策规则,以保 证各投资组合交易 决策的客观 性和独立性。 (3)在交易 环节,公司实行 集 中交易 , 所有 交易执行 由集中 交易室负 责完成 。 投 资 交易系统参 数设置为 公平交易 模式 , 按 照“时 间优先、价格优先、比例 分配”的原则执 行交易指令 。所有场外交易执行亦由 集中交易室处理 , 严格按照各组合事先提 交的价格、数量进 行分配,确 保交易的公平性。 (4 )在 交易监控环节, 公 司通过日常监控分析、投 资交易监控 报告 、专项稽核 等形式,对投资交易全过 程实施监督,对 包汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 14 页 共 42 页


括利益输送在内的各类异 常交易行为进行 核查。核查 的范围包括不同时间窗口 下的同向交易、 反 向交易、交易价差、收 益率差异、场外交 易分配、场 外议价公允性等等。 (5) 在报告分析方面 , 公司按季度 和年度编 制公平交 易分析报 告 , 并由投 资 组合经理 、 督 察长 、 总经 理审核签 署 。 同 时 , 投资组合的 定期报告 还将就公 平交易执 行情况做 专项 说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人高度重视投 资者利益保护。报 告期内, 本基金管理人持续完善公 司投资交易业 务流程和公平交易制度, 进一步实现了流 程化、 体系 化和系统化。公司投资交 易风险控制体系 由 投资、研究、交易、清算 ,以及稽核监察 等相关部门 组成,各部门各司其职, 对投资交易行为 进 行事前、事 中和事后 全程嵌入 式的风险 管控,确 保公 平交易制度 的执行和 实现。


报告期内,公司对 旗下所有投资组合 之间的收益 率差异、分投资类别(股 票、债券)的收 益 率差异进行 了分析 , 并 采集连续 四个季度 期间内 、 不 同时间窗口 下 (日内 、3 日、5 日) 同 向交易 的样本,根据 95% 置信 区间下差 价率的 T 检验 显著程 度、差价率 均值是否 小于 1%、同 向交易占 优 比等方面进 行综合分 析,未发 现旗下投 资组合之 间存 在利益输送 情况。


通过投资交易监控 、交易数据分析以 及专项稽核 检查,本基金管理人未发 现任何违反公平 交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与 的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的交 易次 数 为13 次,由 于组合投 资策略导 致。经检 查和分 析未 发现异常情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2018 年 , 中 国经济内 外部压力 有所加大 。 随着严 控与 化解地方隐 性债务相 关政策的 推进 , 基 建投资出现 了明显的 回落 , 在持续 的限购政 策之下 , 地产销售也 开始降温 。 整 体看 ,2018 年 国内汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 15 页 共 42 页


融资需求萎缩,社融持续 下滑,经济面临 较大的下行 压力。此外,中美贸易摩 擦反复发酵,出 口 面临较大的 不确定性 。 政 策层面 ,2018 年以来央 行四 次降准 , 释放流 动性 , 保持了 流动性的 合理 充裕 , 并 通过 TMLF 等创新 工具定向 为民企和 小微企业 提供流动性 支持 。 中央经 济工作会 议定调结 构性去杠杆的基本思路不 变,基建投资和 地产投资难 以重回大幅加杠杆的老路 ,扶持民营经济 也 强调了市场化、法制化的 原则。在此基调 之下,各项 稳增长政策的出台并 未推 动社融快速反弹 , 经济增长中 枢继续下 移。


2018 年债券 市场迎来 上涨行情 ,具体看 ,10 年 国债下行 68bp ,10 年国开下行 123bp ,3 年 AAA 中票下 行 146bp ,5 年 AAA 中票下 行 138bp ,3 年 AA+ 中票下行 147bp ,5 年 AA+中 票下行 133bp 。


2018 年 本基金根 据行情预 判和基金 的流动性 要求 ,加仓了短 久期利率 债和银行 金融债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告 期末汇添 富纯债(LOF) 基金 份额净值为 0.855 元,本报告期 基金份 额净值增 长率 为3.76% ;同 期业绩 比较基准 收益率为 4.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望


展望 2019 年 , 国内经济 短期仍面 临较大的 下滑压力 , 稳增长政策 力度相对 有限 , 且存在 一定 的滞后效应。经济内外部 承压,就业形势 严峻,货币 政策需要保持宽松为实体 经济保驾护航, 但 本次政策宽松不同于以往 。首先,中国经 济经历了过 去几轮加杠杆周期后,面 临了较大的结构 性 问题,本次经济工作会议 明确定调结构化 去杠杆方向 不动摇,过去的大水漫灌 式宽松难以重现 。 其次 , 从近 期的政策 动向看 , 央行创设TMLF , 定 向降 息表明未来 货币政策 的调控思 路将更加 注重 精准定向 。 一 方面 , 在经 济面临 下 滑压力的 背景下 , 通过全面降 准等方式 , 保持流动 性合理充裕 , 降低融资成本,为各项稳 增长政策的推进 保驾护航; 另一方面,对民营、中小 企业等薄弱领域 加 大定向支持力度,打通资 金流向实体的通 道,避免资 金空转。海外方面,美联 储频繁加息已经 对 资本市场产生了较大的不 利影响,而美国 股市与消费 息息相关,消费下滑将影 响经济和就业。 若 2019 年美联储 继续加息 缩表,紧 缩政策对 经济的影 响 将进一步显 现。预计 2019 年美股仍 将面临 较大的波动 , 但 鉴于 2008 年次贷 危机后 , 美 国金融机 构的抗风险 能力显著 提升 , 预计今 年美股 发 生危机式调 整的可能 性不大 。


总体看 ,2019 年 全球经济 有望陷入 共振回落 。 基 本面对债市 仍有支撑 , 但需要 关注政策 的累 计效应。策略上,短期仍 以票息回报为主 ,积极调整 组合结构,提高安全性。 此外,流动性充 裕汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 16 页 共 42 页


有助于融资 成本稳定 ,杠杆策 略仍可施 行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以 及中国证券监督管理委员 会颁布的《中国 证监会关于 证券投资基金估值业务的 指导意见》等相 关 规定和基金合同的约定。 对于特定品种或 者投资品种 相同,但具有不同特征的 ,若协会有特定 调 整估值方法的通知的, 例如《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试 行) 》 ,应参照协会 通 知执行。


报告期内,公司制 定了证券投资基金 的估值政策 和程序,并由投资研究部 、固定收益部、 集 中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会,负 责研究、指导基 金 估值业务。估值委员会成 员均为公司各部 门人员,均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工 作经历,且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员,不介入基金 日 常估值业务,但应参加估 值小组会议,可 以提议测算 某一投资品种的估值调整 影响,并有权 表决 有关议案但仅享有一票表 决权,从而将其 影响程度进 行适当限制,保证基金估 值的公平、合理 , 保持估值政 策和程序 的一贯性 。


日常估值由本基金 管理人同本基金托 管人一同进 行,基金份额净值由本基 金管理人完成估 值 后,经本基金托管人复核 无误后由本基金 管理人对外 公布。月末、年中和年末 估值复核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明


本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金 分红条件 的前提下,本基金每年收 益分配次数最 多为 12 次 , 每次收 益分配比 例不得低 于该次收 益分 配基准日 ( 即可供分 配利润计 算截 止日 ) 每 份基金份额 可供分配 利润的 20% ,若基 金合同生 效不 满 3 个月可 不进行收 益分配。


本基金 本报告期 未进行利 润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情 形的说明


无。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 17 页 共 42 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明


本报告期内 , 本基 金托管人 在对汇添 富纯债债 券型证 券投资基金 (LOF ) 的托管 过程中 , 严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、 净值 计算、 利 润分配等情况的说明


本报告期内 , 汇 添富纯债 债券型证 券投资 基金 (LOF) 的管理人—— 汇添富 基金管理 股份有限 公司在汇添 富纯债债 券型证券 投资基金 (LOF ) 的投资 运作 、 基 金资产净 值计算 、 基金份 额申购赎 回价格计算、基金费用开 支等问题上,不 存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为,在各重要 方 面的运作严 格按照基 金合同的 规定进行 。 本报 告期内 , 汇添富 纯债债券 型证券投 资基金 (LOF)未 进行利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、 准确和完整 发表意见


本托管人依法对汇添富基 金管理股份有限公 司编制和 披露的汇添 富纯债债券型 证券投资基金 (LOF )2018 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告 等内容进行 了核查, 以上内容 真实、准 确和完整 。 §6 审 计 报告 本报告期的基金财务会计 报告经安永华明会 计师事务 所(特殊普通合伙)审计 ,注册会计师 徐艳 、 许培菁于2019 年3 月 25 日 签字出 具了安永 华 明 (2019 ) 审字第60466941_B41 号标 准无保 留意见的审 计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看 审计报告全 文。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 18 页 共 42 页


§7 年 度 财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 报告截止日 :2018 年12 月31 日 单位:人民 币元


资 产


本期末


2018 年12 月31 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


3,225,953.00 25,809,778.50 结算备付金


3,220,454.55 1,956,876.27 存出保证金


3,939.73 129,371.87 交易性金融 资产


2,587,078,000.00 321,555,082.30 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,587,078,000.00 321,555,082.30 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 买入返售金 融资产


- - 应收证券清 算款


- 15,800,000.00 应收利息


23,019,702.65 4,969,228.05 应收股利


- - 应收申购款


257,926.84 2,410.48 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


2,616,805,976.77 370,222,747.47 负债和所有者权益


本期末


2018 年12 月31 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


434,954,587.57 15,800,000.00 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


44,066.44 40,867,928.64 应付管理人 报酬


552,869.55 94,186.05 应付托管费


184,289.85 31,395.36 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


35,282.56 10,400.00 应交税费


- - 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 19 页 共 42 页


应付利息


672,900.16 - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


260,000.00 170,000.00 负债合计


436,703,996.13 56,973,910.05 所有者权益:





实收基金


1,691,112,315.44 252,193,491.73 未分配利润


488,989,665.20 61,055,345.69 所有者权益 合计


2,180,101,980.64 313,248,837.42 负债和所有 者权益总 计


2,616,805,976.77 370,222,747.47 注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日 ,基金份 额净值 0.855 元, 基金份额 总额 2,551,079,560.24 份。 7.2 利润表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项 目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日


一、收入


21,912,693.78 12,268,451.73 1.利息收入


15,788,635.27 15,983,827.97 其中:存款 利息收入


164,702.03 1,480,026.53 债券利息收 入


15,481,489.25 11,778,618.54 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


142,443.99 2,725,182.90 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填列 )


935,619.44 -2,735,771.65 其中:股票 投资收益


- - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


935,619.44 -2,735,771.65 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


- - 股利收益


- - 3.公允价值 变动收益( 损失以“-” 号填列)


5,186,733.12 -1,145,897.85 4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以“-”号填 列)


1,705.95 166,293.26 减: 二、费 用


3,937,348.21 2,375,510.54 1.管 理人报 酬


1,177,893.05 1,520,972.28 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 20 页 共 42 页


2.托管费


392,631.09 499,461.16 3.销售服务 费


- - 4.交易费用


28,998.28 29,380.39 5.利息支出


1,968,885.85 51,827.71 其中:卖出 回购金融 资产支出


1,968,885.85 51,827.71 6.税金及附 加


3,556.89 - 7.其他费用


365,383.05 273,869.00 三、利润总 额( 亏损 总额以 “- ” 号填 列)


17,975,345.57 9,892,941.19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值) 252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 17,975,345.57


17,975,345.57 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


1,438,918,823.71 409,958,973.94 1,848,877,797.65 其 中:1. 基 金申 购款


1,685,453,571.59 471,520,680.82 2,156,974,252.41 2. 基金赎 回款


-246,534,747.88 -61,561,706.88 -308,096,454.76 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以“-” 号 填 列)


- - - 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,691,112,315.44 488,989,665.20 2,180,101,980.64 项目


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 21 页 共 42 页


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 9,892,941.19


9,892,941.19 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


204,077,071.16 928,381,883.48 1,132,458,954.64 其 中:1. 基 金申 购款


3,035,241,117.86 1,647,192,399.63 4,682,433,517.49 2. 基金赎 回款


-2,831,164,046.70 -718,810,516.15 -3,549,974,562.85 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- -901,793,144.57 -901,793,144.57 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署:





____张晖____


____ 李骁____


____ 雷青松____


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF ) (以下 简称“ 本基金”) , 原 汇添富互 利分级债 券型证 券投资基金,系经中国证券 监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”)证监许 可[2013]641 号 文《关于核准汇添富互利 分级债券型证券 投资基金募 集的批复》的核准,由基 金管理人汇添富 基 金管理股份 有限公司 向社会公 开发行募 集,基金 合同 于 2013 年 11 月 6 日 正式生效 ,首次设 立募 集规模为 684,640,965.82 份基 金份额 。 本 基金为契 约 型开放式 , 存续 期限不定 。 本基金的 基金管 理人为汇添富基金管理股 份有限公司,注 册登记机构 为中国证券登记结算有限 责任公司,基金 托汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 22 页 共 42 页


管人为中国 工商银行 股份有限 公司。


根 据《汇添富互利 分级债券型证券投 资基金基金 合同》的规定,汇添富互 利分级债券型证 券 投资基金的 3 年分级 运作期届 满后,无 需召开基 金份 额持有人大 会,自动 转换为上 市开放式 基金 (LOF ) , 基金名称 变更为“ 汇添富纯 债债券 型证券投 资基金 (LOF) ” 。 于 2016 年 11 月 4 日,即 基金合同生 效之日起 三年 , 投 资者认/申 购或通过 上市 交易购买并 持有到期 的每一份A 类基金 和 B 类基金,已 按照基金 合同约定 的资产及 收益的计 算规 则分别计算 A 类 基金和 B 类基 金的基金 份额 净值,并以 各自的份 额净值为 基础,转 换为本基 金份 额。本基金 于 2016 年 12 月 2 日于深圳 证券 交易所上市 交易。


本基金的投资范围 为固定收益类品种 ,国债、金 融债、央行票据、公司债 、企业债、地方 政 府债、可转换债券、可分 离债券、短期融 资券、中期 票据、中小企业私募债券 、资产支持证券 、 债券回购 、 银行 存款 (包括 定期存款 及协议存 款) , 以 及法律法规 或中国证 监会允许 投资的其 他固 定收益类品种。本基金不 直接从二级市场 上买入股票 和权证,也不参与一级市 场新股申购。因 持 有可转债转股所得的股票 、因所持股票派 发的权证以 及因投资可分离债券而产 生的权证,应当 在 其可上市交 易后的 10 个交易日 内卖出 。 在严 格控制风 险的基础上 , 本基 金通 过 深入分析 固定收益 类金融工具的投资价值并 进行主动管理, 力争实现资 产的长期稳健增值。本基 金的业绩比较基 准 为:中债综 合指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会 计准则、应用指南、解释 以及其他相关规 定(以下统 称“企业会计准则”)编 制,同时,对于 在 具体会计核算和信息披露 方面,也参考了 中国证券投 资基金业协会修订并发布 的《证券投资基 金 会计核算业 务指引》 、 中国 证监会制 定的 《中国证 券监 督管理委员 会关于证 券投资基 金估值业 务的 指导意见》 、 《证券投资基 金信息披露 管理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内 容与格式准则》 第 2 号《年度报 告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信 息披 露编报规则 》第 3 号《会计报 表附注的 编制 及披露》 及 《证券 投资基金 信息披露XBRL 模 板第 3 号<年度报告和 半年度报 告>》 及其他 中国证 监 会及中国证 券投资基 金业协会 颁布的相 关规定。


本财务 报表以本 基金持续 经营为基 础列报。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 23 页 共 42 页


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定 的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 , 真实 、 完 整地 反映了本基 金于 2018 年 12 月31 日的财 务状况以及 2018 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计 估计与最近一期年度报 告相一致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税


经国务 院批准 , 财政部 、 国 家税务总 局研究决 定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 ( 股票) 交易印花税 税率,由 原先的 3 ‰调整为 1 ‰;


经国务 院批准, 财政部、 国家税务 总局研究 决定 ,自 2008 年 9 月 19 日起,调 整由出让 方按 证券(股票 )交易印 花税税率 缴纳印花 税,受让 方不 再征收,税 率不变;


根据财政部、 国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题 的通知》 的规 定 , 股权 分置改革 过程中因 非流通股 股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让 , 暂免征收印 花税。





7.4.6.2 增值税


根据财 政部、国 家税务总 局财税[2016]36 号 文《 关于全面推 开营业税 改增值税 试点的通 知》 的规定 , 经国务 院批准 , 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点 , 金 融业纳入试点范围,由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金(封闭式 证券投资基金, 开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税; 国债、地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存 款利息收入 不征收增 值税; 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 24 页 共 42 页





根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于进一步 明确全面 推开营改 增试点金 融业 有关政策的通知》的规定 ,金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券 取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入;


根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]70 号 文 《 关于金融机 构同业往 来等增值 税政策的 补充 通知》的规定,金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金 融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入;


根据财政部、国家税 务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定,资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ,以资管产品管 理 人为增值税 纳税人;


根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2017]56 号 文 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的通知》 的规 定,自 2018 年1 月 1 日 起 , 本基金的 基金管 理人运营 本基金过程 中发生的 增值税应 税行为 , 暂 适 用简易计税 方法,按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 本 基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发 生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不 再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额 从本基金的基金 管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。


7.4.6.3 城市维 护建设税 、教育费 附加、 地方 教育附加


根据《中华人民共 和国城市维护建设 税暂行条例 (2011 年修订) 》 、 《征收 教育费附加的暂 行 规定(2011 年修订) 》 及相关地方教育附 加的征收规 定,凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单 位 和个人,都应当依照规定 缴纳城市维护建 设税、教育 费附加(除按照相关规定 缴纳农村教育事 业 费附加的单 位外)及 地方教育 费附加。


7.4.6.4 企业 所 得税


根据财 政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号文 《 关于证券投 资基金税 收政策的 通知 》 的规定 , 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投资基 金 (封 闭式证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金) 管理人运 用基金买卖 股票、债 券的差价 收入,继 续免征企 业所 得税;


根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ;


根据财政部、国家税 务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规 定,对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息 、汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 25 页 共 42 页


红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。


7.4.6.5 个人所 得税


根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ;


根据财政部、国家税 务总局财税[2008]132 号文 《财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利息 所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定,自 2008 年 10 月 9 日起 ,对储蓄 存款利息 所得暂免 征 收个人所得 税;


根据财 政部 、 国 家税务总 局 、 中国 证监会财 税[2012]85 号文 《关于实 施上市公 司股息红 利差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定 , 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券 投资基金 从公开发 行 和转让市场 取得的上 市公司股 票,持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月 )的,其 股息红利 所得全额 计入应纳税 所得额 ; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含1 年) 的 , 暂减按50%计入 应纳税 所得 额 ; 持股期限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税;


根据财政部、国家税 务总局、中国证监会 财税[2015]101 号文《关于 上市公司股息红利 差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定 , 自 2015 年9 月 8 日 起 , 证券投资 基金从公 开发行 和 转让市场取 得的上市 公司股票 ,持股期 限超过 1 年的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称


与本基金的 关系


汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构 东方证券股 份有 限公 司(“东方 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 东航金控有 限责任公 司 基金管理人 的股东 上海上报资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙) 基金管理人 的股东 汇添富资产 管理(香 港)有限 公司 基金管理人 的子公司 汇添富资本 管理有限 公司 基金管理人 的子公司 上海汇添富 公益基金 会 与基金管理 人同一批 的关键管 理人 注: 以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 26 页 共 42 页


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联 方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注: 本基金本 报 告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行股票 交易。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12 月31 日


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例 (% )


东方证券 281,246,766.84 100.00


1,774,167,153.84 100.00


7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例 (%)


东方证券 1,620,600,000.00 100.00


10,372,900,000.00 100.00


7.4.8.1.4 权证交易 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 27 页 共 42 页


7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无应支 付关 联方的佣金 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基 金管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


1,177,893.05 1,520,972.28 其中: 支付 销售机构 的客户维 护费


19,850.48


62,352.01


注: 自 2013 年11 月 6 日(基金合同 生效日 )至 2017 年 5 月 8 日前,基金管理费 按前一日 基金资 产净值的 0.70%年 费率计提 ;于 2017 年 5 月8 日起 , 基金管理费 按前一日 基金资产 净值 的 0.30% 年费率计提 。 计算方法如 下: H=E ×R/当年 天数 H 为每日应 计提的基 金管理费 E 为前一日 的基金资 产净值 R 为基金管 理费年费 率 基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委 托书,于次 月前 2 个工作日内 从基金财 产中一次 性支 付给基金管 理人。若 遇法定节 假日、公 休假 等, 支付日期 顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基 金应支 付的托管 费


392,631.09 499,461.16 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 28 页 共 42 页


注: 自 2013 年11 月 6 日(基金合同 生效日 )至 2017 年 5 月 8 日前,基金托管费 按前一日 的基金 资产净值的0.20% 年费 率计提 ; 于2017 年5 月8 日 起 , 基金托管费 按前一日 的基金资 产净值的0.10% 年费率计提 。 计算方法如 下: H=E ×R/当年 天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 R 为基金托 管费年费 率 基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委 托书,于次 月前 2 个工作日内 从基金财 产 中一次 性支 付给基金托 管人。若 遇法定节 假日、公 休日 等, 支付日期 顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含回 购)交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金 投资本基金的情况 注: 本基金的 基金管理 人本报告 期及上年 度可比 期间 均未运用固 有资金投 资本基金 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他 关联方投资本基金 的情况 注: 本基金除 基金管理 人之外的 其他关联 方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当 期产生的利息收入


单位:人 民币元


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 29 页 共 42 页


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12月31 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中 国 工 商 银 行 股 份有限公司


3,225,953.00


107,806.63


25,809,778.50


329,621.97


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未在承 销期 内直接购入 关联方承 销的证券 。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日) 本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注: 本基金本 报告期末 未持有因 认购新发/增发证 券而 流通受限的 证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 注: 本基金本 报告期末 未持有暂 时停牌等 流通受 限股 票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购


截至本 报告期末2018 年 12 月31 日 止 , 本基 金因 从事银行间 市场债券 正回购交 易形成的 卖出 回购金融资 产款余额 为 434,954,587.57 元,是 以如 下债券作为 质押: 金额单位: 人民币元


债券 代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总 额


111813158 18 浙商银 行 CD158 2019 年01 月 07 日 96.63 208,000 20,099,040.00 1620025 16 泰隆商 行 01 2019 年01 月 02 日 100.44 500,000 50,220,000.00 1628006 16 浙商银 行债 2019 年01 月 02 日 100.13 600,000 60,078,000.00 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 30 页 共 42 页


180209 18 国开 09 2019 年1 月8 日 100.32 70,000 7,022,400.00 180312 18 进出 12 2019 年1 月8 日 100.23 700,000 70,161,000.00 1820027 18 重庆银 行 01 2019 年1 月2 日 101.84 317,000 32,283,280.00 1820049 18 贵阳银 行绿色金 融 01 2019 年1 月2 日 101.36 300,000 30,408,000.00 1820068 18 南京银 行 03 2019 年1 月8 日 100.50 1,292,000 129,846,000.00 1821036 18 厦门农 商小微债 02 2019 年1 月2 日 100.10 600,000 60,060,000.00 合计





4,587,000 460,177,720.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止 , 本基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回购金融 资产款余 额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说 明的其他事项


截至资 产负债表 日,本基 金无需要 说明的其 他重 要事项。 §8 投 资 组合 报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


2,587,078,000.00 98.86 其中:债券


2,587,078,000.00 98.86





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 31 页 共 42 页


其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


6,446,407.55 0.25 8


其他各项资 产


23,281,569.22 0.89 9


合计


2,616,805,976.77 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组 合 注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名 股 票投资明细 注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净 值 2% 或前 20 名的股 票明细 注: 本基金本 报告期内 未买入股 票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净 值 2% 或前 20 名的股 票明细 注: 本基金本 报告期内 未卖出股 票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位: 人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,538,763,000.00 116.45 其中:政策 性金融债


243,035,000.00 11.15 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 32 页 共 42 页


4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可 交换债)


- - 8


同业存单


48,315,000.00 2.22 9


其他


- - 10


合计


2,587,078,000.00 118.67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债 券投资明细


金额单位 :人民币 元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1 1828016 18 民生银行 01 2,000,000 200,480,000.00 9.20 2 1820077 18 温州银行 2,000,000 199,280,000.00 9.14 3 1820063 18 齐鲁银行 绿色金融 01 1,600,000 160,272,000.00 7.35 4 1828005 18 浙商银行 01 1,400,000 142,366,000.00 6.53 5 1820068 18 南京银行 03 1,400,000 140,700,000.00 6.45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名 资 产支持证券投资明细 注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 注: 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权 证投资明细 注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 33 页 共 42 页


8.10 报告期末本基金投资的国债期货交 易情况说明 注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1


报告期内本基金投资前十 名证券的发行主体 没有被中 国证监会及其派出机构、 证券交易所立 案调查,或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情况。


8.11.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


3,939.73 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


23,019,702.65 5


应收申购款


257,926.84 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


23,281,569.22 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明 注: 本基金本 报告期末 未投资股 票。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 34 页 共 42 页


§9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例 (%)


2,824 903,356.78 2,524,863,793.70 98.97


26,215,766.54 1.03


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 中国石油天 然气集团 公司企业年 金计划- 中国工商银 行股份有 限公 1,366,230.00 29.47


2 陈纳新 842,964.00 18.18


3 中国太平保 险集团有 限责任公司 企业年金 计划-中国 建设银行 股份 753,242.00 16.25


4 黄贤民 320,184.00 6.91


5 武耀华 282,895.00 6.10


6 太平养老金 溢丰债券 型养老金产 品-中国 工商银行股 份有限公 司 229,003.00 4.94


7 何惠莲 152,668.00 3.29


8 宋熙彬 83,968.00 1.81


9 朱芳 61,067.00 1.32


10 徐云玲 54,960.00 1.19


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况 项目


持有份额总 数(份 )


占基金总份 额比例(% )


基金管理人 所有从业 人员持有 本基金


7,606.43 0.0003


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本 开放式基金份额总量区 间情况 项目


持有基金份 额总量的 数量区间 (万份)


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 35 页 共 42 页


本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部 门负责人持 有本开放 式基金


0 本基金基金 经理持有 本开放式 基金


0 §10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日(2013 年11 月 6 日) 基金份额总 额


684,640,965.80 本报告期期 初基金份 额总额


380,192,522.63 本报告期基 金总申购 份额


2,542,530,881.42 减:本报告 期基金总 赎回份额


371,643,843.81 本报告期基 金拆分变 动份额 (份 额减少 以“- ”填列 )


- 本报告期期 末基金份 额总额


2,551,079,560.24


注: 总申购份 额含红利 再投份额 。 §11 重 大 事件 揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事 变动


1. 《汇添富 价值创造 定期开放 混合型证 券投资基 金基 金合同生效 公告》 于 2018 年 1 月 19 日正式生效 ,胡昕炜 先生任该 基金的基 金经理。


2. 《汇 添富鑫永 定期开放 债券型发 起式证券 投资 基金基金合 同生效公 告》于 2018 年 1 月 25 日正式生 效,吴江 宏先生任 该基金的 基金经理 。


3. 《 汇添富熙 和精选 混合型证 券投资基 金基金合 同生效公告 》 于 2018 年2 月11 日 正式生 效,曾刚先 生任该基 金的基金 经理。


4. 《 汇添富行 业整合 主题混合 型证券投 资基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年2 月 13 日正 式生效,赵 鹏程先生 任该基金 的基金经 理。


5. 《 汇添富沪 港深大 盘价值混 合型证券 投资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年2 月13 日 正式生效, 陈健玮先 生和劳杰 男先生共 同担任该 基金 的基金经理 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 36 页 共 42 页





6. 《汇 添富民安 增益定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告 》于 2018 年 2 月 13 日正式生效 ,陈加荣 先生和胡 娜女士共 同担任该 基金 的基金经理 。


7. 基金 管理人于2018 年2 月 14 日 公告 , 增 聘胡 娜女士为汇 添富民安 增益定期 开放混合 型 证券投资基 金的基金 经理,与 陈加荣先 生共同管 理该 基金。


8. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,劳 杰男 先生不再担 任汇添富 国企创新 增长股票 型 证券投资基 金的基金 经理,由 李威先生 单独管理 该基 金。


9. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,增 聘郑 慧莲女士为 汇添富 熙 和精选混 合型证券 投 资基金的基 金经理, 与曾刚先 生共同管 理该基金 。


10. 《汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月 8 日正式生效 ,李怀 定先生和 陆文磊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。


11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告, 增聘 赵鹏飞先生 为汇添富 民安增益 定期开放 混 合型证券投 资基金的 基金经理 ,与陈加 荣先生和 胡娜 女士共同管 理该基金 。


12. 《汇添富 价值多因 子量化策 略股票型 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月 23 日正式生 效,吴振 翔先生和 许一尊先 生共同担 任该 基 金的基金 经理。


13. 基金 管理人 于 2018 年4 月3 日 公告 , 增 聘郑 慧莲女士为 汇添富安 鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资 基金的基 金经理, 与曾刚先 生共同管 理该 基金。


14. 《汇添富 鑫盛定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月 16 日正式生 效,吴江 宏先生和 胡娜女士 共同担任 该基 金的基金经 理。


15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券投 资基金 基金 合同生效公 告》于 2018 年 4 月 23 日正式 生效,赵鹏 飞先生任 该基金的 基金经理 。


16. 《汇添富 鑫成定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月 26 日正式生 效,陈加 荣先生任 该基金的 基金经理 。


17. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告,增聘 徐 寅喆女士为 汇添富理 财 14 天 债券型证 券 投资基金 、 汇添富 理财 30 天债券型 证券投资 基金 、 汇 添富理财 60 天债券型 证券投资 基金的基 金经理,蒋 文玲女士 不再担任 上述基金 的基金经 理。


18. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 , 增聘陶 然先生为汇 添富全额 宝货币市 场基金 、 汇 添富收益快 线货币市 场基金的 基金经理 ,徐寅喆 女士 不再担任上 述基金的 基金经理 。


19. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 , 增 聘陶 然先生为汇 添富收 益 快钱货币 市场基金 的 基金经理, 陆文磊先 生和徐寅 喆女士不 再担任该 基金 的基金经理 。


20. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 , 增 聘徐 寅喆女士为 汇添富货 币市场基 金的基金 经汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 37 页 共 42 页


理,与蒋文 玲女士共 同管理该 基金。


21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告, 韩贤 旺先生和欧 阳沁春先 生不再担 任汇添富 全 球移动互联 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 ,由杨瑨先 生单独管 理该基金 。


22. 《汇 添富中证 新能源汽 车产业指 数型发 起式 证券投资基 金(LOF) 基金合同 生效公告 》 于2018 年5 月23 日 正式生效 ,过蓓蓓 女士任该 基金 的基金经理。


23. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告,聘 任 茹奕菡为汇 添富 6 月红添利 定期开放 债券 型证券投资 基金 、 汇添富 安鑫智选 灵活配置 混合型证 券投资基金 、 汇添 富多元 收益债券 型证券 投资基金 、 汇添富 年年丰 定期开放 混合型证 券投资基 金 、 汇添富年年泰 定期开 放混合型 证券投 资基金、汇 添富年年 益定期开 放混合型 证券投资 基金 、汇添富双 利增强债 券型证券 投资基金、 汇添富双利 债券型证 券投资基 金 、 汇添富熙 和精选混 合型证券投 资基金的 基金经理 助理 , 协助 上述基金的 基金经理 开展投资 管理工作 。


24. 《汇 添富文体 娱乐主题 混合型证 券投资 基金 基金 合同生 效公告》于 2018 年 6 月 21 日 正式生效, 杨瑨先生 任该基金 的基金经 理。


25. 《 汇添富 3 年封闭 运作战略 配售灵活 配置混 合型证券投 资基金 (LOF ) 基金合 同生效公 告》于 2018 年7 月 5 日正式生 效,刘伟 林先生 任该 基金的基金 经理。


26. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 , 增 聘曾 刚先生和郑 慧莲女士 为汇添富 达欣灵活 配 置混合型证 券投资基 金的基金 经理,李 怀定先生 不再 担任该基金 的基金经 理。


27. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 , 增 聘胡 娜女士为汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF) 的基金 经理,与 陆文磊先 生、 李怀 定先生 共同 管理该基金 。


28. 基金 管理人 于 2018 年 7 月 7 日公告 ,增聘何 旻先生、杨 瑨先生和 刘江先生 为汇添 富 3 年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投 资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林 先生共同管 理该基金。


29. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 纯债债券 型证券投 资 基金(LOF) 、汇添富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金 经理,由陆文磊先生和 胡娜女士管理该基 金。


30. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 季季红定 期开放债 券 型证券投资 基金 、 汇添富 鑫泽定期 开 放债券 型发起式 证券投资基 金的基金 经理 , 由陆文 磊先生 单独管理上 述基金。


31. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 年年泰定 期开放混 合 型证券投资 基金的基 金经理, 由陆文磊 先生、郑 慧莲 女士和胡娜 女士管理 该基金。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 38 页 共 42 页





32. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 睿丰混合 型证券投 资 基金的基金 经理,增 聘蒋文玲 女士为该 基金的基 金经 理,与赵鹏 飞先生共 同管理该 基金。


33. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 稳健添利 定期开放 债 券型证券投 资基金 、 汇添 富 长添利 定期开放 债券型证 券投资基金 的基金经 理 , 由曾刚先 生单独 管理上述基 金。


34. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 增 聘蒋 文玲女士为 汇添富新 睿精选灵 活配置混 合 型证券投资 基金的基 金经理, 李怀定先 生不再担 任该 基金的基金 经理。


35. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 盈鑫保本 混合型证 券 投资基金的 基金经理 ,由何旻 先生单独 管理该基 金。


36. 基金 管理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告,增聘 温 开强先生为 汇添富理 财 30 天 债券型证 券 投资基金的 基金经理 ,与徐寅 喆女士共 同管理该 基金 。


37. 《汇添富 创新医药 主题混合 型证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年8 月8 日正 式生效,刘 江先生和 郑磊先生 共同担任 该基金的 基金 经理。


38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告, 增聘 徐光先生为 汇添富季 季红定期 开放债券 型 证券投资基 金 、 汇添富鑫 泽定期开 放债券型 发起式证 券投资基金 的基金经 理 , 与陆文磊 先生共 同管理上述 基金。


39. 《汇添富 沪港深优 势精选定 期开放混 合型证 券投资基金 基金合同 生效公告 》 于 2018 年 9 月 21 日正 式生效, 陈健玮先 生任该基 金的基金 经理 。


40. 《汇 添富全球 消费行业 混合型证 券投资 基金 基金合 同生 效公告》于 2018 年 9 月 21 日 正式生效, 胡昕炜先 生和郑慧 莲女士共 同担任该 基金 的基金经理 。


41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告, 增聘 吴江宏先生 为汇添富 双利债券 型证券投 资 基金 、 汇 添富年年 丰定期开 放混合型 证券投资 基金的 基金经理 , 与陈加 荣先生 、 郑慧莲 女士共 同管理上述 基金。


42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告, 增聘 徐光先生为 汇添富年 年利定期 开放债券 型 证券投资基 金 、 汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式证 券投资基金 、 汇添 富高息 债债券型 证券投 资基金的基 金经理, 与陈加荣 先生共同 管理上述 基金 。


43. 《中证银 行交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年10 月 23 日 正式生效, 过蓓蓓女 士任该基 金的基金 经理。


44. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 , 陈加 荣先生不再 担任汇添 富双利债 券型证券 投 资基金 、 汇添富年 年丰定 期开放混 合型证券 投资基金 的基金经理 , 由吴 江宏先 生和郑慧 莲女士汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 39 页 共 42 页


管理上述基 金。


45. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 , 陈加 荣先生不再 担任汇添 富年年利 定期开放 债 券型证券投 资基金 、 汇添 富鑫成定 期开放债 券型发起 式证券投资 基金 、 汇添富 高息债债 券型证 券投资基金 的基金经 理,由徐 光先 生单 独管理上 述基 金。


46. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 , 陈加 荣先生不再 担任汇添 富民安增 益定期开 放 混合型证券 投资基金 的基金经 理,由赵 鹏飞先生 和胡 娜女士管理 该基金。


47. 《汇 添富经典 成长定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告》 于 2018 年 12 月5 日正式生效 ,雷鸣先 生任该基 金的基金 经理。


48. 《汇 添富短债 债券型证 券投资基 金基金合 同生 效公告》 于 2018 年 12 月13 日 正式生效 , 蒋文玲女士 任该基金 的基金经 理。


49. 《汇添富 消费升级 混合型证 券投资基 金基金 合同生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正式 生效,胡昕 炜先生和 郑慧莲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。


50. 《汇添富 丰润中短 债债券型 证券投资 基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年12 月 24 日正 式生效,徐 光先生和 蒋文玲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。


51. 基金 管理人 于 2018 年12 月26 日公告 , 增聘 茹奕菡女士 为汇添富 安心中国 债券型证 券 投资基金的 基金经理 ,与何旻 先生共同 管理该基 金。


52. 《 汇添富养 老目标 日期 2030 三年持有 期混合 型基金中基 金 (FOF ) 基 金合同生 效公告》 于2018 年 12 月27 日 正式生效 ,蔡健林 先生任 该基 金的基金经 理。


53. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 , 倪健 先生不再担 任汇添富 港股通专 注成长混 合 型证券投资 基金的基 金经理 , 增聘 杨威风先 生为该基 金的基金经 理 , 与佘中强 先生共同 管理该 基金。


54. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 , 增聘 杨威风先生 为汇添富 香港优势 精选混合 型 证券投资基 金的基金 经理,倪 健先生不 再担任该 基金 的基金经理 。


55. 本报 告期基金 托管人的 专门基金 托管部 门无 重大人事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼


本报告期内 ,未发生 影响公司 经营或基 金运营业 务的 诉讼。


本报告 期内, 无 涉及本基 金托管业 务的诉讼 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 40 页 共 42 页


11.4 基金投资策略的改变


本基金投资 策略未发 生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情 况


安永华明会 计师事务 所(特殊 普通合伙 )自本基 金合 同生效日(2013 年 11 月 6 日) 起至 本报告期末 ,为本基 金进行审 计。本报 告期内应 付未 付的审计费 用为人民 币捌万元 整。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况


本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。


本 报 告期 内 ,本 基 金 托管 人 的托 管 业 务部 门 及其 相 关 高 级管 理 人员 无 受 稽查 或 处罚 等 情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元 的有关 情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投资及佣金支付情 况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成 交总额的比 例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方证券


3


-


-


-


-


-


注: 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行 股票 、权证等交 易而合计 支付该券 商的佣金 合计, 不单指股票 交易佣金 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其 他证券投资的情况 金额单位: 人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交 易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 41 页 共 42 页


东方证券 281,246,766.84 100.00%


1,620,600,000.00 100.00%


- -


注:1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 : (1 )基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组织、协 调和监督 。 (2 )交易单 元分配的 目标是按 照证监会 的有关 规定 和对券商服 务的评价 控制交易 单元的分 配比 例。 (3 ) 投 资研究部 根据 评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决 定本月的交 易单元拟 分配比例 ,并在综 合考察年 度券 商的综合排 名及累计 的交易分 配量的基 础上 进行调整, 使得总的 交易量的 分配符合 综合排名 ,同 时每个交易 单元的分 配量不超 过总成交 量的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑 近半年及 最新的评 分情况 ,作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。 (5 ) 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由投资研 究部决定 , 投 资总监审 批。 (6 ) 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ; 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个 月完成。 (7 ) 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用 , 基金会 计应负责 协助及时 催缴。 (8 ) 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定 , 同 一基金管 理公司托 管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。 2、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 : 本基金本报 告期内未 新增或退 租交易单 元。


§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额 比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别


报告期内持 有基金份 额变化情 况


报告期末持 有基金 情况


序 号


持有基金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份 额 占 比 (% )


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 42 页 共 42 页


机 构


1


2018 年 1 月9 日至 2018 年 1 月24 日,2018 年1 月26 日至2018 年2 月 27 日


60,655,273.44


-


60,655,273.44


-


-


2


2018 年1 月 11 日至 2018 年8 月23 日


39,061,523.44


-


39,061,523.44


-


-


3


2018 年1 月 11 日至 2018 年1 月25 日


43,245,898.44


-


43,245,898.44


-


-


4


2018 年 1 月1 日至 2018 年1 月10 日


195,311,523.44


-


195,311,523.44


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风 险


1、持有人大 会投票权 集中的风 险 当基金份额 集中度较 高时,少 数基金份 额持有人 所持 有的基金份 额占比较 高,其在 召开持有 人 大会并对审 议事项进 行投票表 决时可能 拥有较大 话语 权。 2、巨额赎回 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者大量赎 回时,更 容易 触发巨额赎 回条款, 基金份额 持有 人将 可 能无法及时 赎回所持 有的全部 基金份额 。 3、基金规模 较小导致 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后,可 能导 致基金规模 较小,基 金持续稳 定运作可 能 面临一定困 难。本基 金管理人 将继续勤 勉尽责, 执行 相关投资策 略,力争 实现投资 目标。 4、基金净值 大幅波动 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者大额赎 回时,基 金管 理人进行基 金财产变 现可能会 对基金资 产 净值造成较 大波动。 5、提前终止 基金合同 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后,可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于 5000 万元, 进而可能 导致本基 金终止、 转 换运作 方式 或与其他基 金合并。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添 富基金管理股 份有限公司 2019 年 03 月 26 日