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添富纯债(164703)

添富纯债:2018年年度报告

 
 
汇 添富纯 债债 券型证 券投 资基金 (LOF )
2018 年年 度报告 
 
2018 年 12 月 31 日


基 金 管理 人: 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司 基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2019 年 03 月 26 日 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 2 页 共 68 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示


基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。





基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。





基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。


本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 6 3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ................................................................ 9 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9 4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 15 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 15 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 17 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 17 4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 18 4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 18 4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 19 4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 19 §5 托管人报告 ............................................................... 19 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 19 5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 19 5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 20 §6 审计报告 ................................................................. 20 6.1 审计报 告基本信 息 ........................................................... 20 6.2 审计报 告的基本 内容 ......................................................... 20 §7 年度财务报表 ............................................................. 22 7.1 资产负 债表 ................................................................. 22 7.2 利润表 ..................................................................... 23 7.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ............................................... 24 7.4 报表附 注 ................................................................... 26 §8 投资组 合报告 ............................................................. 54 8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 54 8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 54 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 4 页 共 68 页


8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有 股票投 资明细 ................. 54 8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 54 8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 55 8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 55 8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 55 8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 55 8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 55 8.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 56 8.11 投资组 合报告附 注 .......................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 56 9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 56 9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 57 9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 57 9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 57 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................ 58 11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 58 11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 58 11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 62 11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 62 11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 62 11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 62 11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 62 11.8 其他重 大事件 .............................................................. 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 65 12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 65 12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 67 §13 备查文件目录 ............................................................ 67 13.1 备查文 件目录 .............................................................. 67 13.2 存放地 点 .................................................................. 67 13.3 查阅方 式 .................................................................. 68 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 5 页 共 68 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称


汇添富纯债 债券型证 券投资基 金(LOF) 基金简称


汇添富纯债 (LOF) 场内简称


添富纯债 基金主代码


164703 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2013 年 11 月 6 日 基金管理人


汇添富基金 管理股份 有限公司 基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额


2,551,079,560.24 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交 易所


深圳证券交 易所 上市日期


2014 年 4 月30 日 2.2 基金 产品说明 投资目标


在严格控制 风险的基 础上,本 基金通过 深入分析 固定 收益类金融 工 具的投资价 值并进行 主动管理 , 力争实 现资产的 长期 稳健增值。 投资策略


本基金将密 切关注债 券市场的 运行状况 与风险收 益特 征,分析宏 观 经济运行状 况和金融 市场运行 趋势,自 上而下决 定类 属资产配置 及 组合久期, 并依据内 部信用评 级系统, 深入挖掘 价值 被低估的标 的 券种。本基 金采取的 投资策略 主要包括 类属资产 配置 策略、利率 策 略、信用策 略、可转 债投资策 略等。在 谨慎投资 的基 础上,力争 实 现组合的稳 健增值。 业绩比较基 准


中债综合指 数。 风险收益特 征


本基金为债 券型基金 ,属于具 有中低风 险收益特 征的 基金品种, 其 长期平均风 险和预期 收益率低 于股票基 金,混合 基金 , 高于货币 市 场基金。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


汇添富基金 管理股份 有限公司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露 负责人


姓名


李鹏 郭明 联系电话


021-28932888 010-66105799 电子邮箱


service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


400-888-9918 95588 传真


021-28932998 010-66105798 注册地址


上海市黄浦 区北京东 路 666 号H 区(东座)6 楼H686 室 北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 办公地址


上海市富城 路 99 号 震旦国际 大楼 20 楼 北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 6 页 共 68 页


邮政编码


200120 100140 法定代表人


李文 易会满 2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称


《中国证券 报》 、 《上 海证券报 》和《证 券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


www.99fund.com 基金年度报 告备置地 点


上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼 汇添富 基金 管理股份有 限公司 2.5 其他 相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务 所


安永华明会 计师事务 所(特殊 普通合伙) 北京市东城 区东长安 街 1 号东 方广场东 方经贸 城安永大楼 16 层 注册登记机 构


中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 §3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已实 现收益


12,788,612.45 11,038,839.04 33,137,465.21 本期利润


17,975,345.57 9,892,941.19 15,252,963.67 加权平均 基金份额 本期利润


0.0388 0.0192 0.0728 本期加权 平均净值 利润率


4.57%


2.20%


5.14%


本期基金 份额净值 增长率


3.76%


3.32%


4.90%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供 分配利润


460,099,827.11 60,012,866.22 24,573,665.59 期末可供 分配基金 份额利润


0.1804 0.1578 0.3386 期末 基金 2,180,101,980.64 313,248,837.42 72,690,086.16 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 7 页 共 68 页


资产净值


期末基金 份额净值


0.855 0.824 1.002 3.1.3 累 计期末指 标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额 累计净值 增长率


48.07%


42.70%


38.12%


注:1 、本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ;本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用(例 如 : 基金的 申购赎回 费等) ,计 入费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.42% 0.07% 1.99% 0.05% -0.57% 0.02% 过去六个月 2.76% 0.07% 2.57% 0.06% 0.19% 0.01% 过去一年 3.76% 0.10% 4.79% 0.07% -1.03% 0.03% 过去三年 12.46% 0.09% -0.41% 0.08% 12.87% 0.01% 过去五年 47.48% 0.12% 10.55% 0.09% 36.93% 0.03% 自基金合同 生效起至今 48.07% 0.12% 8.51% 0.09% 39.56% 0.03% 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 8 页 共 68 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 注: 自 2016 年 11 月 04 日起, 汇添富互 利分级债 券型 证券投资基 金转型为 汇添富纯 债债券型 证券 投资基金 (LOF ) ,本基 金建仓期 为本 《基金 合同》 生 效之日 (2013 年 11 月06 日) 起6 个月 ,建 仓期结束时 各项资产 配置比例 符合合同 规定。 3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 注:1 、本基 金的《基 金合同》 生效日为2013 年 11 月06 日。 2、合同生效 当年按实 际存续期 计算,不 按整个 自然 年度进行折 算。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 9 页 共 68 页


3.3 过去 三年基金的利 润分配情况 单位:元


年度


每10 份基金 份额分 红数


现金 形式发 放总额


再投资形式 发放总 额


年度利润分 配 合计


备注


2018 年 - - - - - 2017 年 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57 - 2016 年 - - - - - 合计


2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57 - 注: 本基金 2018 年度 和 2016 年 度均未进 行利润 分配 。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


汇添富基金 成立于 2005 年 2 月 , 是中 国一流的 综合性 资产管理公 司之一 。 公司总 部设在上 海 , 在北京 、 上海 、 广 州 、 成都等 地设有分 公司 , 在香 港及 上海 设有子 公司 —— 汇添富资 产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管 理有限公司。公 司及旗下子 公司业务牌照齐全,拥有 全国社保基金境 内 委托投资管理人、全国社 保基金境外配售 策略方案投 资管理人、基本养老保险 基金投资管理人 、 保险资金投 资管理人 、专户资 产管理人 、特定客 户资 产管理子公 司、QDII 基金 管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金 管理人等 业务资格 。


汇添富 基金自成 立以来 , 始终将投 资业绩放 在首 位 , 形成了独 树一帜的 品牌优 势 , 被誉为 “选 股专家”,并以优秀的长 期投资业绩和一 流的客户服 务,赢得了广大基金持有 人和海内外机构 的 认可 和信赖 。


目前,汇添富基金 已经发展成为长期 业绩优异、 产品布局完善、业务领域 全面、资产管理 规 模居前的大 型基金公 司。截 至 2018 年12 月 31 日, 汇添富资产 管理总规 模超 过 6500 亿元, 其中 公募资产管 理规模( 剔除货基 及短期理 财债基)为 1738.78 亿元,稳居 行业前 十。优秀 的产品及 服务赢得了 行业与市 场的高度 认可 。2018 年 , 汇 添富 基金荣获“ 十大产品 创新基金 公司奖” “公 募基金20 年最 佳主动权 益基金管 理人”“ 公募基金20 年十大最佳 基金管理 人”“基金20 年‘金 基金’TOP 基 金公司 ”“中国 基金业 20 周年优秀 基金 管理公司 (7-15 年 组别) 及管理层 ”等奖项 , 旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖 等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新 奖”,“添 富养老” 荣获“综 合奖?2018 中国 AI 金融 先锋榜”等 奖项。


2018 年, 汇添富基 金新成立 23 只 公募基 金,包 括 13 只混合型基 金,2 只股 票型基金 ,2 只汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 10 页 共 68 页


指数基金,6 只债券基金 。新发重点主动 权益产品包 括添富价值创造定开混合 、添富行业整合 混 合、添富智能制造股票、 汇添富文体娱乐 混合、添富 创新医药混合、添富全球 消费混合(QDII ) 等,有序推动不同久期、 信用级别的债券 产品落地, 参与发售战略配售基 金, 探索养老目标日 期 FOF 基金 。2018 年底 , 公司公 募基金产 品总数 达 120 只 , 包括主动权 益 、 指数 、 股债混 合 、 债 券 、 货币基金等 覆盖各类 风险收益 特征的产 品。


2018 年 , 汇添富 基金进一 步夯实自 有平台基 础建 设 , 在全方 位升级平 台架构及 安全系统 的基 础上,不断引领行业创新 ,规模及客户数 均处于行业 领先水平。全年实现指纹 识别、人脸识别 、 常用设备保 护 、7*24 小时 智能交易 监控等重 大升级 ; 推出多款树 立行业标 杆的拳头 功能 : 指数宝 、 理财日历、模拟组合、实 时估值等。与此 同时,互联 网金融对外合作业务取得 重大突破,与多 家 互联网巨头 达 成深度 战略合作 。截至年 底,对外 合作 伙伴数量已超 110 家 ,成为业 内对外合 作最 多的公司之 一。


2018 年 , 汇添富 基金持续 推进大机 构战略 , 机构 业务规模保 持较好的 增长势头 。 公司深 受专 业机构投资 者信任 , 获 得所有 大型银行 及保险委 外专 户组合 , 且保 险委托管 理规模 同业排名 第一 。 养老金业务方面,公司拥 有全国社保基金 境内投资管 理人及基本养老保险基金 投资管理人资格 , 也是全国社保基金境外配 售策略管理人。 养老金业务 规模快速增长,受托管理 组合账户数量及 规 模持续增加 。


2018 年 , 公司积 极开展渠 道销售和 培训工作 , 专 业的投顾服 务以及 良 好的渠道 维护口碑 不断 提升汇添富品牌在渠道影 响力和认可度。 同时公司持 续大力开展定投、投资者 教育、添富论坛 等 系列客户活 动,营销 培训活动 拓展到银 行和券商 的网 点、营业部 。


2018 年 , 汇添富 基金继续 提升客户 服务能力 , 全 方位优化客 户服务体 系 。 公司 通过完善 大客 户平台建设,搭建了囊括 投顾式服务、基 金理财、高 端客户、现金宝的全新客 服体系,为公司 各 项销售业务提供全方位支 持。同时,持续 优化电话、 在线客服、短信系统等服 务通道建设,丰 富 服务渠道, 提高客服 体验。


2018 年 , 香港子 公司与母 公司两地 一体化运 营 、 垂直化管理 继续 发挥 显著成效 , 国际业 务总 资产管理规 模取得长 足进步 。 公司 海外产品 线进一步 完善 , 发 行了 QDII 项下汇 添富全球 消费行业 混合型证券 投资基金 ; 港股通 项下添富 沪港深大 盘价 值混合基金 、 添富沪港 深优势 定开基金 。 “港 股通”类委 外专户管 理规模继 续保持领 先,海外 主动 管理权益资 产规模保 持行业前 列。2018 年, 香港子公司在加强母公司 投研一体化基础 上,港股投 资及海外债券投资业绩持 续优异,汇添富 中 港策略基金获得晨星三年 与五年的五星评 级,根据彭 博统计在最近三年、五年 同类港股基金中 业 绩均位列第 一;汇添 富港币债 券基金获 得晨星三 年和 五年四星评 级 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 11 页 共 68 页





2018 年 , 汇添富 公益事业 坚持不懈 , 连续第 十一 年开展“河 流?孩子” 公益助学 计划 。 继2017 年公司党委 下属的八 个党支部 和各地“ 添富小学 ”建 立结对关系 后 ,2018 年 , 各支 部纷纷前 往相 应学校开展回访及支教活 动。党员们经过 实地探访, 了解学校实际困难和发展 需求,邀请公司 员 工、客户和合作伙伴前往 公司援建的“添 富小学”参 加公益服务,并通过向公 司员工发售筹款 台 历 、 参加“99 公 益日”筹 款 、 参与“一 个鸡蛋的 暴走 ”等活动 , 全年 筹款约 8 万余元 , 用于 添富 小学国学课 程筹备及 开设、教 师培训项 目开展、 图书 室扩充等。


2019 年 , 汇添富 基金将继 续秉持一 贯的经营 理念 与原则 , 进 一步加强 风险管理 能力 , 提 升客 户服务水平 , 推 动业务 稳步发展 , 为 促进实 体经济健 康发展 、 提升中 国居民 财富水平 而不懈努 力。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金 、 汇 添富季季 红定期开 放债券基 金 、 汇添富 纯债(LOF) 基金汇添 富鑫瑞债 券基金 、 添 富年年泰 定开混合 基金 、 添富 鑫泽定开 债基金的 基金经 理 , 总经理 助理 、 固定 收益投资 总监。 2013 年11 月6 日 - 16 国籍 : 中国 。 学 历 : 华东师范大学金融 学博士 。 相关 业务资 格 : 基金 从业资格 。 从业经历 : 曾 任上海 申银万国证券研究 所有限公司高级分 析师。2007 年 8 月 加入汇添富基金管 理股份有限 公司 , 现 任总经理助 理 、 固定 收益投资总 监 。2008 年3 月6 日至 今任汇 添富增强收益债券 基金的基金经理, 2009 年1 月21 日至 2011 年6 月21 日任 汇添富货币基金的 基金经理 ,2011 年 1 月26 日至2013 年2 月 7 日任汇添富保 本混合基金的基金 经理,2012 年 7 月 26 日至今任汇添富 季季红定期开放债 券基金的基金经 理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富纯汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 12 页 共 68 页


债(LOF)基金(原汇 添富互利分级债券 基金) 的 基金经理 , 2013 年 12 月 13 日 至 2015 年 3 月 31 日任汇添富全额宝 货币基金的基金经 理,2014 年 1 月21 日至2015 年3 月31 日任汇添富收益快 线货币基金的基金 经理 ,2014 年12 月 23 日至2018 年5 月 4 日任汇添富收益 快钱货币基金的基 金经理,2016 年12 月 26 日至今任汇添 富鑫瑞债券基金的 基金经理 ,2017 年 4 月 14 日至今任添富 年年泰定开混合基 金的基金经 理 ,2018 年3 月8 日至 今任添 富鑫泽定开债基金 的基金经理 。 胡娜 添富年年 泰定开 混 合基金 、 汇 添富鑫瑞 债券基 金 、 添富民 安增益定 开混合基 金 、 添富鑫 盛定开债 基金 、 汇添 富纯债 (LOF )基 金的基金 经理。 2018 年7 月 6 日 - 9 国籍 : 中国 。 学 历 : 西南财经大学经济 学硕士 。 相关 业务资 格 : 证券投资 基金从 业资格 。 从业经历 : 2009 年至2012 年期 间任职于华泰联合 证券固定收 益部 , 担 任自营交易员职 务;2012 年 11 月加 盟银华基金管理有 限公司 , 曾担 任研究 员 、 基金经理 助理职 务,自 2015 年1 月 29 日至 2016 年 10 月 18 日任银华增强 收益债券型证券投 资基金 、 银华 信用季 季红债券型证券投 资基金和银华永泰汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 13 页 共 68 页


积极债券型证券投 资基金基金经理。 2015 年5 月14 日至 2016 年 10 月 18 日 任银华汇利灵活配 置混合型证券投资 基金 、 银华聚 利灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2015 年5 月21 日至 2016 年 10 月 18 日 任银华稳利灵活配 置混合型证券投资 基金基金经 理 。2016 年 11 月加入汇添富 基金管理股份有限 公司任投资经理。 2017 年4 月25 日至 2017 年 7 月 2 日任 添富年年泰定开混 合基金 、 汇添 富鑫瑞 债券基金的基金经 理助理,2017 年 7 月 3 日至今任添富 年年泰定开混合基 金 、 汇添富鑫 瑞债券 基金的基金经理, 2018 年2 月13 日至 今任添富民安增益 定开混合基金的基 金经理,2018 年 4 月 16 日至今任添富 鑫盛定开债基金的 基金经理 ,2018 年 7 月 6 日至今任汇添 富纯债(LOF )基金 的基金经理 。 李怀定 汇添富季 季红定期 开放债券 基金 、 汇添 富纯债 (LOF) 基 金 、 汇添富 达欣混合 2015 年 11 月 18 日 2018 年8 月2 日 11 国籍 : 中国 。 学 历 : 复旦大学经济学博 士 。 相关 业务资格 : 基金从业资 格 。 从业 经历 : 曾任光 大证券 股份有限公司研究 所债券分析 师 , 国信 证券股份有限公司汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 14 页 共 68 页


基金 、 汇添 富盈鑫保 本混合基 金 、 汇添富 稳健添利 定期开放 债券基 金 、 汇添富 长添利定 期开放债 券基金 、 汇 添富新睿 精选混合 基金 、 汇添 富鑫瑞债 券基金 、 添 富年年泰 定开混合 基金 、 汇添 富睿丰混 合基金 、 添 富鑫泽定 开债基金 的基金经 理 , 汇添富 增强收益 债券基金 的基金经 理助理。 经济研究所固定收 益高级分析 师 。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有限 公司任固定收益高 级分析师 。2015 年 5 月25 日至2018 年8 月 2 日任汇添富增 强收益债券基金的 基金经理助 理 ,2015 年 11 月 18 日至 2018 年 8 月 2 日任 汇添富季季红定期 开放债券基 金 、 汇添 富纯债(LOF) 基金 (原汇添富互利分 级债券基金) 的基金 经理 ,2015 年12 月 2 日至2018 年7 月6 日任汇添富达欣混 合基金的基金经 理,2016 年 3 月11 日至 2018 年 8 月 2 日任汇添富盈鑫保 本混合基金的基金 经理,2016 年 3 月 16 日至2018 年8 月 2 日任汇添富稳健 添利定期开放债券 基金的基金经理, 2016 年12 月6 日至 2018 年 8 月 2 日任 汇添富长添利定期 开放债券基金的基 金经理,2016 年12 月21 日至2018 年8 月 2 日任汇添富新 睿精选混合基金的 基金经理,2016 年 12 月 26 日至 2018 年8 月2 日任 汇添富 鑫瑞债券基金的基 金经理,2017 年 4 月14 日至2018 年8 月 2 日任添富年年汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 15 页 共 68 页


泰定开混合基金的 基金经理 ,2017 年 9 月29 日至2018 年8 月 2 日任汇添富睿 丰混合基金的基金 经理 ,2018 年3 月 8 日至 2018 年 8 月 2 日任添富鑫泽定开 债基金的基 金经理 。 注:1 、基金的首任基金经 理,其“任职日 期”为基金 合同生效日,其“离职日 期”为根据公司 决 议确定的解 聘日期; 2 、 非首 任基金经 理 , 其“任职 日期”和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘 日期; 3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法 》及其 他相关法律法 规、证监会规定和本基金 合同的约定,本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有 人谋求最大 利益,无损害基金持有人 利益的行为。本 基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法


根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 本基金管 理人制定 了 《汇 添富基金管 理有限公 司公平交 易制度》 , 建 立了健全 、 有效的公平 交易制度 体系 , 覆盖了 全部开 放 式基金、特定客户资产 管 理组合和社保组 合;涵盖了 境内上市股票、债券的一 级市场申购、二 级 市场交易等投资管理活动 ;贯穿了授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检 查 等投资管理活动的各个 环节。具体控制措 施包括: (1 )在研究环节,公司建 立了统一的投研平 台 信息管理系统,公司内外 部研究成果对所 有基金经理 和投资经理开放分享。同 时,通过投研团 队 例会、投资研究联席会议 等投资研究交流 机制来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取 机 会。 (2)在投资环节,公 司针对基金、专户 、社保、 境外投资分别设立了投 资决策委员会,各 委 员会根据各自议事规则分 别 召开会议,在 其职责范围 内独立行使投资决策权。 各投资组合经理 在 授权范围内根据投资组合 的风格和投资策 略,独立制 定资产配置计划和组合调 整方案,并严格 执汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 16 页 共 68 页


行交易决策规则,以保 证各投资组合交易 决策的客观 性和独立性。 (3)在交易 环节,公司实行 集 中交易 , 所有 交易执行 由集中 交易室负 责完成 。 投 资 交易系统参 数设置为 公平交易 模式 , 按 照“时 间优先、价格优先、比例 分配”的原则执 行交易指令 。所有场外交易执行亦由 集中交易室处理 , 严格按照各组合事先提 交的价格、数量进 行分配,确 保交易的公平性。 (4 )在 交易监控环节, 公 司通过日常监控分析、投 资交 易监控报告 、专项稽核 等形式,对投资交易全过 程实施监督,对 包 括利益输送在内的各类异 常交易行为进行 核查。核查 的范围包括不同时间窗口 下的同向交易、 反 向交易、交易价差、收 益率差异、场外交 易分配、场 外议价公允性等等。 (5) 在报告分析方面 , 公司按季度 和年度编 制公平交 易分析报 告 , 并由投 资 组合经理 、 督 察长 、 总经 理审核签 署 。 同 时 , 投资组合的 定期报告 还将就公 平交易执 行情况做 专项 说明。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况


本基金管理人高度重视投 资者利益保护。报 告期内, 本基金管理人持续完善公 司投资交易业 务流程和公平交易制度, 进一步实现了流 程化、体系 化和系统化。公司投资交 易风险控制体系 由 投资、研究、交易、清算 ,以及稽核监察 等相关部门 组成,各部门各司其职, 对投资交易行为 进 行事前、事 中和事后 全程嵌入 式的风险 管控,确 保公 平交易制度 的执行和 实现。


报告期内,公司对 旗下所有投资组合 之间的收益 率差异、分投资类别(股 票、债券)的收 益 率差异进行 了分析 , 并 采集连续 四个季度 期间内 、 不 同时间窗口 下 (日内 、3 日、5 日) 同 向交易 的样本,根据 95% 置信 区间下差 价率的 T 检验 显著程 度、差价率 均值是否 小于 1%、同 向交易占 优 比等方面进 行综合分 析,未发 现旗下投 资组合之 间存 在利 益输送 情况。


通过投资交易监控 、交易数据分析以 及专项稽核 检查,本基金管理人未发 现任何违反公平 交 易的行为。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明


本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与 的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的交 易次 数 为13 次,由 于组合投 资策略导 致。经检 查和分 析未 发现异常情 况。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 17 页 共 68 页


4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2018 年 , 中 国经济内 外部压力 有所加大 。 随着严 控与 化解地方隐 性 债务相 关政策的 推进 , 基 建投资出现 了明显的 回落 , 在持续 的限购政 策之下 , 地产销售也 开始降温 。 整 体看 ,2018 年 国内 融资需求萎缩,社融持续 下滑,经济面临 较大的下行 压力。此外,中美贸易摩 擦反复发酵,出 口 面临较大的 不确定性 。 政 策层面 ,2018 年以来央 行四 次降准 , 释放流 动性 , 保持了 流动性的 合理 充裕 , 并 通过 TMLF 等创新 工具定向 为民企和 小微企业 提供流动性 支持 。 中央经 济工作会 议定调结 构性去杠杆的基本思路不 变,基建投资和 地产投资难 以重回大幅加杠杆的老路 ,扶持民营经济 也 强调了市场化、法制化的 原则。在此基调 之下,各项 稳增长政策的 出台并未推 动社融快速反弹 , 经济增长中 枢继续下 移。


2018 年债券 市场迎来 上涨行情 ,具体看 ,10 年 国债下行 68bp ,10 年国开下行 123bp ,3 年 AAA 中票下 行 146bp ,5 年 AAA 中票下 行 138bp ,3 年 AA+ 中票下行 147bp ,5 年 AA+中 票下行 133bp 。


2018 年 本基金根 据行情预 判和基金 的流动性 要求 ,加仓了短 久期利率 债和银行 金融债。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末汇添 富纯债(LOF) 基金 份额净值为 0.855 元,本报告期 基金份 额净值增 长率 为3.76% ;同 期业绩 比较基准 收益率为 4.79%。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


展望 2019 年 , 国内经济 短期仍面 临较大的 下滑压力 , 稳增长政策 力度相对 有限 , 且存在 一定 的滞后效应。经济内外部 承压,就业形势 严峻,货币 政策需要保持宽松为实体 经济保驾护航, 但 本次政策宽松不同于以往 。首先,中国经 济经历了过 去几轮加杠杆周期后,面 临了较大的结构 性 问题,本次经济工作会议 明确定调结构化 去杠杆方向 不动摇,过去的大水漫灌 式宽松难以重现 。 其次 , 从近 期的政策 动向看 , 央行创设TMLF , 定 向降 息表明未来 货币政策 的调控思 路将更加 注重 精准定向 。 一 方面 , 在经 济面临 下 滑压力的 背景下 , 通过全面降 准等方式 , 保持流动 性合理充裕 , 降低融资成本,为各项稳 增长政策的推进 保驾护航; 另一方面,对民营、中小 企业等薄弱领域 加 大定向支持力度,打通资 金流向实体的通 道,避免资 金空转。海外方面,美联 储频繁加息已经 对 资本市场产生了较大的不 利影响,而美国 股市与消费 息息相关,消费下滑将影 响经济和就业。 若 2019 年美联储 继续加息 缩表,紧 缩政策对 经济的影 响 将进一步显 现。预计 2019 年美股仍 将面临 较大的波动 , 但 鉴于 2008 年次贷 危机后 , 美 国金融机 构的抗风险 能力显著 提升 , 预计今 年美股 发汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 18 页 共 68 页


生危机式调 整的可能 性不大 。


总体看 ,2019 年 全球经济 有望陷入 共振回落 。 基 本面对债市 仍有支撑 , 但需要 关注政策 的累 计效应。策略上,短期仍 以票息回报为主 ,积极调整 组合结构,提高安全性。 此外,流动性充 裕 有助于融资 成本稳定 ,杠杆策 略仍可施 行。 4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况


本报告期内,公司以维护 基金份额持有人利 益为宗旨 ,有效地组织开展对基金 运作的内部监 察稽核。督察长和稽核监 察部门根据独立 、客观、公 正的原则,认真履行职责 ,通过合规法务 、 投资风控、稽核内审工作 ,加强公司经营 与基金运作 的合规性监察,促进内部 控制和风险管理 的 不断改 进, 并依照规 定定期向 监管机关 、董事会 报送 监察稽核报 告。


本报告 期内,本 基金管理 人内部监 察工作主 要包 括以下几个 方面:


1 、进一 步提升合 规法务管 理工作


强化合规审核和风 险把控,在业务日 常推进中加 强合规管理;为公司各项 业务的进展和风 险 控制提供全面的法务数据 和法律支持;强 化对合规专 职、兼职人员履职情况的 日常管理,有效 实 现合规管理 的下沉; 开展形式 多样的合 规培训与 教育 ,促进人员 合规执业 。


2 、进一 步完善投 资风险控 制工作


加强投资风险排查 ,推动公司内部风 险评价体系 建设;通过持续的系统建 设以及人员专业 能 力提升,将风险管理工作 向一线业务进一 步下沉;有 效实施投资交易监控,推 动风险管理系统 的 优化及完善 。


3 、进一 步加强稽 核内审工 作


通过日常风险排查 与专项稽核,协助 公司各业务 条线尽早发现并控制合规 风险;采取稽核 监 察措施,监督人员合规执 业;通过协助监 管机构检查 工作和会计事务所审计工 作,促进公司不 断 完善内部控 制管理。


通过上述工作,本 报告期内,本基金 管理人所管 理的基金运作合法合规, 充分维护和保障 了 基金份额持有人的合法权 益。本基金管理 人将一如既 往地本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理 和 运用基金资产,继续加强 合规 管理和风险 控制,进一 步提高稽核监察工作的科 学性和有效性, 充 分保障基金 份额持有 人的合法 权益。 4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以 及中国证券监督管理委员 会颁布的《中国 证监会关于 证券投资基金估值业务的 指导意见》等相 关汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 19 页 共 68 页


规定和基金合同的约定。 对于特定品种或 者投资品种 相同,但具有不同特征的 ,若协会有特定 调 整估值方法的通知的, 例如《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试 行) 》 ,应参照协会 通 知执行。


报告期内,公司制 定了证券 投资基金 的估值政策 和程序,并由投资研究部 、固定收益部、 集 中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会,负 责研究、指导基 金 估值业务。估值委员会成 员均为公司各部 门人员,均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工 作经历,且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员,不介入基金 日 常估值业务,但应参加估 值小组会议,可 以提议测算 某一投资品种的估值调整 影响,并有权表 决 有关议案但仅享有一票表 决权,从而将其 影响程度进 行适当限制,保证基金估 值的公平、合理 , 保持估值政 策和程序 的一贯性 。


日 常估值由本基金 管理人同本基金托 管人一同进 行,基金份额净值由本基 金管理人完成估 值 后,经本基金托管人复核 无误后由本基金 管理人对外 公布。月末、年中和年末 估值复核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。 4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金 分红条件 的前提下,本基金每年收 益分配次数最 多为 12 次 , 每次收 益分配比 例不得低 于该次收 益分 配基准日 ( 即可供分 配利润计 算截止日 ) 每 份基金份额 可供分配 利润的 20% ,若基 金合同生 效不 满 3 个月可 不进行收 益分配。


本基金 本报告期 未进行利 润分配。 4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明


本报告期内 , 本基 金托管人 在对汇添 富纯债债 券型证 券投资基金 (LOF ) 的托管 过程中 , 严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本报告期内 , 汇 添富纯债 债券型证 券投资 基金 (LOF) 的管理人—— 汇添富 基金管理 股份有限汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 20 页 共 68 页


公司在汇添 富纯债债 券型证券 投资基金 (LOF ) 的投资 运作 、 基 金资产净 值计算 、 基金份 额申购赎 回价格计算、基金费用开 支等问题上,不 存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为,在各重要 方 面的运作严 格按照基 金合同的 规定进行 。 本报 告期内 , 汇添富 纯债债券 型证券投 资基金 (LOF)未 进行利润分 配。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见


本托管人依法对汇添富基 金管理股份有限公 司编制和 披露的汇添富纯债债券型 证券投资基金 (LOF )2018 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告 等内容进行 了核查, 以上内容 真实、准 确和完整 。 §6 审 计 报告 6.1 审计 报告基本信息 财务报表是 否经过审 计


是 审计意见类 型


标准无保留 意见 审计报告编 号


安永华明(2019 )审 字第 60466941_B41 号 6.2 审计 报告的基本内 容 审计报告标 题


审计报告


审计报告收 件人


汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF ) 全体 基金份额 持有人 审计意见


我们审计了 后附的汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF)的 财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产负债 表,2018 年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相 关财务 报表附注。 我们认为, 后 附的汇添 富纯债债 券型证券 投资基金 (LOF)的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公 允反映了汇添富纯债债券型证券投资基 金(LOF) 2018 年 12 月31 日的财务状 况以及2018 年 度的经营 成果和净 值变动 情况。 形成审计意 见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职 业道德守则,我们独立于汇 添富纯债债券型证 券投 资基金 (LOF) ,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相 信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了 基础。 强调事项


不适用 其他事项


不适用 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 21 页 共 68 页


其他信息


汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF ) 管理 层对其他 信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括 财务报 表和我们的 审计报告 。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我 们也不 对其他信息 发表任何 形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他 信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过 程中了解到 的情况存 在重大不 一致或者 似乎存在 重大 错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在 重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事 项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财 务报表不存 在由于舞 弊或错误 导致的重 大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富纯债债券 型证券 投资基金 (LOF ) 的持续 经营能力, 披露与持 续经营相 关的事 项 (如适用) , 并运 用持续经 营假设, 除 非计划进 行清 算、 终 止运营或别 无其他现 实的选择 。 治理层负责 监督汇添 富纯债 债 券型证券 投资基金 (LOF ) 的财 务报告过程 。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审 计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则 通常认 为错报是重 大的。 在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 , 我 们运用职 业判断, 并保持职业 怀疑。同 时,我们 也执行以 下工作: (1) 识 别和评估 由于舞弊 或错误导 致的财务 报表重大 错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充 分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉 及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述 或凌驾 于内部控 制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于 错误导致的 重大错报 的风险。 (2)了解与 审计相关 的内部控 制,以设 计恰当 的审 计程序, 但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。 (3) 评 价管理层 选用会计 政策的恰 当性和作 出会计估 计及相 关披露的合 理性。 (4)对管理 层使用持 续经营假 设的恰当 性得出 结论 。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对汇添富纯债债券 型证券 投资基金 (LOF) 持续经营 能力产生 重大疑虑 的事项或 情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 22 页 共 68 页


当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获 得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇添富 纯债债 券型证券投 资基金(LOF )不能 持续经营 。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括 披露) , 并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注 的内部控制 缺陷。 会计师事务 所的名称


安永华明会 计师事务 所(特殊普 通合伙) 注册会计师 的姓名





艳 许培菁 会计师事务 所的地址


中国


北京 审计报告日 期


2019 年3 月25 日 §7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 报告截止日 :2018 年12 月31 日 单位:人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


3,225,953.00 25,809,778.50 结算备付金


3,220,454.55 1,956,876.27 存出保证金


3,939.73 129,371.87 交易性金融 资产


7.4.7.2


2,587,078,000.00 321,555,082.30 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,587,078,000.00 321,555,082.30 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


7.4.7.3


- - 买入返售金 融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清 算款


- 15,800,000.00 应收利息


7.4.7.5


23,019,702.65 4,969,228.05 应收股利


- - 应收申购款


257,926.84 2,410.48 递延所得税 资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


2,616,805,976.77 370,222,747.47 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 23 页 共 68 页


短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回购金 融资产款


434,954,587.57 15,800,000.00 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


44,066.44 40,867,928.64 应付管理人 报酬


552,869.55 94,186.05 应付托管费


184,289.85 31,395.36 应付销售 服 务费


- - 应付交易费 用


7.4.7.7


35,282.56 10,400.00 应交税费


- - 应付利息


672,900.16 - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


7.4.7.8


260,000.00 170,000.00 负债合计


436,703,996.13 56,973,910.05 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


1,691,112,315.44 252,193,491.73 未分配利润


7.4.7.10


488,989,665.20 61,055,345.69 所有者权益 合计


2,180,101,980.64 313,248,837.42 负债和所有 者权益总 计


2,616,805,976.77 370,222,747.47 注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日 ,基金份 额净值 0.855 元, 基金份额 总额 2,551,079,560.24 份。 7.2 利润 表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项 目


附注 号


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日


一、收入


21,912,693.78 12,268,451.73 1.利息收入


15,788,635.27 15,983,827.97 其中:存款 利息收入


7.4.7.11


164,702.03 1,480,026.53 债券利息收 入


15,481,489.25 11,778,618.54 资产支持证 券利息 收入


- - 买入返售金 融资产 收入


142,443.99 2,725,182.90 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


935,619.44 -2,735,771.65 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 24 页 共 68 页


其中:股票 投资收益


7.4.7.12


- - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


7.4.7.13


935,619.44 -2,735,771.65 资产支持证 券投资 收益


7.4.7.13.1


- - 贵金属投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收 益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


- - 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


7.4.7.17


5,186,733.12 -1,145,897.85 4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “-” 号 填 列)


7.4.7.18


1,705.95 166,293.26 减: 二、费 用


3,937,348.21 2,375,510.54 1.管理人报 酬


7.4.10.2.1


1,177,893.05 1,520,972.28 2.托管费


7.4.10.2.2


392,631.09 499,461.16 3.销售服务 费


- - 4.交易费用


7.4.7.19


28,998.28 29,380.39 5.利息支出


1,968,885.85 51,827.71 其中:卖 出回购金 融资产支 出


1,968,885.85 51,827.71 6.税金及附 加


3,556.89 - 7.其他费用


7.4.7.20


365,383.05 273,869.00 三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ” 号填列)


17,975,345.57 9,892,941.19 7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值) 252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 17,975,345.57


17,975,345.57 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


1,438,918,823.71 409,958,973.94 1,848,877,797.65 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 25 页 共 68 页


(净值减少以 “- ”号填列 )


其 中:1. 基 金申 购款


1,685,453,571.59 471,520,680.82 2,156,974,252.41 2. 基金赎 回款


-246,534,747.88 -61,561,706.88 -308,096,454.76 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- - - 五 、期末 所 有者 权益 (基金净 值)


1,691,112,315.44 488,989,665.20 2,180,101,980.64 项目


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 9,892,941.19


9,892,941.19 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金 净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


204,077,071.16 928,381,883.48 1,132,458,954.64 其 中:1. 基 金申 购款


3,035,241,117.86 1,647,192,399.63 4,682,433,517.49 2. 基金赎 回款


-2,831,164,046.70 -718,810,516.15 -3,549,974,562.85 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- -901,793,144.57 -901,793,144.57 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署:





汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 26 页 共 68 页


____张晖____


____ 李骁____


____ 雷青松____


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF ) (以下 简称“ 本基金”) , 原 汇添富互 利分级债 券型证 券投资基金,系经 中国证券 监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”)证监许 可[2013]641 号 文《关于核准汇添富互利 分级债券型证券 投资基金募 集的批复》的核准,由基 金管理人汇添富 基 金管理股份 有限公司 向社会公 开发行募 集,基金 合同 于 2013 年 11 月 6 日 正式生效 ,首次设 立募 集规模为 684,640,965.82 份基 金份额 。 本 基金为契 约 型开放式 , 存续 期限不定 。 本基金的 基金管 理人为汇添富基金管理股 份有限公司,注 册登记机构 为中国证券登记结算有限 责任公司,基金 托 管人为中国 工商银行 股份有限 公司。


根据《汇添富互利 分级债券型证券投 资基金基金 合 同》的规定,汇添富互 利分级债券型证 券 投资基金的 3 年分级 运作期届 满后,无 需召开基 金份 额持有人大 会,自动 转换为上 市开放式 基金 (LOF ) , 基金名称 变更为“ 汇添富纯 债债券 型证券投 资基金 (LOF) ” 。 于 2016 年 11 月 4 日,即 基金合同生 效之日起 三年 , 投 资者认/申 购或通过 上市 交易购买并 持有到期 的每一份A 类基金 和 B 类基金,已 按照基金 合同约定 的资产及 收益的计 算规 则分别计算 A 类 基金和 B 类基 金的基金 份额 净值,并以 各自的份 额净值为 基础,转 换为本基 金份 额。本基金 于 2016 年 12 月 2 日于深圳 证券 交易所上市 交易。


本基金的投资范围 为固定收益类品种 ,国债、金 融债、央行票据、公司债 、企业债、地方 政 府债、可转换债券、可分 离债券、短期融 资券、中期 票据、中小企业私募债券 、资产支持证券 、 债券回购 、 银行 存款 (包括 定期存款 及协议存 款) , 以 及法律法规 或中国证 监会允许 投资的其 他固 定收益类品种。本基金不 直接从二级市场 上买入股票 和权证,也不参与一级市 场新股申购。因 持 有可转债转股所得的股票 、因所持股票派 发的权证以 及因投资可分离债券而产 生的权证,应当 在 其可上市交 易后的 10 个交易日 内卖出 。 在严 格控制风 险的基础上 , 本基 金通过 深入分析 固定收益 类金融工具的投资价值并 进 行主动管理, 力争实现资 产的长期稳健增值。本基 金的业绩比较基 准 为:中债综 合指数。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会 计准则、应用指南、解释 以及其他相关规 定(以下统 称“企业会计准则”)编 制,同时,对于 在汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 27 页 共 68 页


具体会计核算和信息披露 方面,也参考了 中国证券投 资基金业协会修订并发布 的《证券投资基 金 会计核算业 务指引》 、 中国 证监会制 定的 《中国证 券监 督管理委员 会关于证 券投资基 金估值业 务的 指导意见》 、 《证券投资基 金信息披露管理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内 容与格 式准则》 第 2 号《年度报 告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信 息披 露编报规则 》第 3 号《会计报 表附注的 编制 及披露》 及 《证券 投资基金 信息披露XBRL 模 板第 3 号<年度报告和 半年度报 告>》 及其他 中国证 监 会及中国证 券投资基 金业协会 颁布的相 关规定。


本财务 报表以本 基金持续 经营为基 础列报。 7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 , 真实 、 完 整地 反映了本基 金于 2018 年 12 月31 日的财 务状况以及 2018 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。 7.4.4 重要 会计政策和会 计估计 本基金财务 报表所载 财务信息 依照企 业 会计准则 、 《证 券投资基金 会计核算 业务指引 》 和 其他 相关规定所 厘定的主 要会计政 策和会计 估计编制 。 7.4.4.1 会计 年度 本基金会计 年度采用 公历年度 ,即每年 自 1 月1 日起 至 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账 本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用 的货币均 为人民币。除有特别说明 外,均以人民 币元为单位 表示。 7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 金融工具是 指形成本 基金的金 融资产 (或负债) , 并形 成其他单位 的金融负 债 (或 资产) 或权 益工具的合 同。


(1) 金融 资产分类


本基金的金融资产 于初始确认时分为 以下两类: 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的 金 融资产、贷 款和应收 款项; 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 28 页 共 68 页





本基金 持有的以 公允价值 计量且其 变动计入 当期 损益的金融 资产主要 为债券投 资;


(2) 金融 负债分类


本基金的金融负债 于初始确认时归类 为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 和 其他金融负 债。本基 金目前持 有的金融 负债划分 为其 他金融负债 。 7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。


划分为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产的债券等,按照 取得时的公允价 值 作为初始确 认金额, 相关的交 易费用在 发生时计 入当 期损益;


在持有以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产期间取得的利息 ,应当确认为当 期 收益。每日,本基金将以 公允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产或金 融负债的公允价 值 变动计入当 期损益;


处置该金融资产或 金融负债时,其公 允价值与初 始入账金额之间的差额应 确认为投资收益 , 同时调整公 允价值变 动收益;


当收取该金融资产 现金流量的合同权 利终止,或 该收取金融资产现金流量 的权利已转移, 且 符合金融资 产转移的 终止确认 条件的, 金融资产 将终 止确认;


当金融 负债的现 时义务全 部或部分 已经解除 的, 该金 融负债 或其一部 分将终止 确认;


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资 产;保留了金融资产所有 权上几乎所有的 风险和报酬 的,不终止确认该金融资 产;本基金既没 有 转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所 有的风险和 报酬的,分别下列情况处 理:放弃了对该 金 融资产控制的,终止确认 该金融资产并确 认产生的资 产和负债;未放弃对该金 融资产控制的, 按 照其继续涉 入所转移 金融资产 的程度确 认有关金 融资 产,并相应 确认有关 负债。


本基金 主要金融 工具的成 本计价方 法具体如 下:


(1) 股票 投资


买入 股票于成交日 确认为股票投资, 股票投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用 入账;


卖出股 票于成交 日确认股 票投资收 益,卖出 股票 的成本按移 动加权平 均法于成 交日结转 ;


(2) 债券 投资


买入债券于成交日 确认为债券投资。 债券投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用 入账,其中 所包含的 债券应收 利息单独 核算,不 构成 债券投资成 本; 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 29 页 共 68 页





买入零息债券视同 到期一次性还本付 息的附息债 券,根据其发行价、到期 价和发行期限按 直 线法推算内 含票面利 率后,按 上述会计 处理方法 核算 ;


卖出债 券于成交 日确认债 券投资收 益,卖出 债 券 的成本按移 动加权平 均法结转 ;


(3) 权证 投资


买入权证于成交日 确认为权证投资。 权证投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用 后入账;


卖出权 证于成交 日确认衍 生工具投 资收益 , 卖出 权证的成本 按移动加 权平均法 于成交日 结转 ;


(4) 股指/国债期 货投资


买入或 卖出股指/ 国债期货 投资于成 交日确 认为 股指/国债期 货投资 。 股指/国债 期货初始 合约 价值按成交 金额确认 ;


股指/国债期货平仓 于成交日确认衍 生工具投资 收益,股指/国债期货的初 始合约价值按移 动 加权平均法 于成交日 结转;


(5) 分离 交易可转 债


申购新发行的分离 交易可转债于获得 日,按可分 离权证公允价值占分离交 易可转债全部公 允 价值的比例将购买分离交 易可转债实际支 付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支 付 的全部价款 扣减可分 离权证确 定的成本 确认债券 成本 ;


上市后 ,上市流 通的债券 和权证分 别按上述(2) 、(3)中相关 原则进行 计算;


(6) 回购 协议


本基金 持有的回 购协议 (封闭式 回购) , 以成本列 示 , 按实 际利率 ( 当实际 利率与合 同利率差 异较小时, 也可以用 合同利率 )在实际 持有期间 内逐 日计提利息 。 7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 公允价值,是指市场 参与 者在计量日发生的 有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一 项负债所需支付的价格。 本基金以公允价 值计量相关 资产或负债,假定出售资 产或者转移负债 的 有序交易在相关资产或负 债的主要市场进 行;不存在 主要市场的,本基金假定 该交易在相关资 产 或负债的最有利市场进行 。主要市场(或 最有利市场 )是本基金在计量日能够 进入的交易市场 。 本基金采用 市场参与 者在对该 资产或负 债定价时 为实 现其经济利 益最大化 所使用的 假设。


在财务报表中以公 允价值计量或披露 的资产和负 债,根据对公允价值计量 整体而言具有重 要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公 允 价值层次: 第一层次输入值,在计量 日能够取得的相 同 资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价 ;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或 负汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 30 页 共 68 页


债直接或间 接可观察 的输入值 ;第三层 次输入值 ,相 关资产或负 债的不可 观察输入 值。


每个资产负债表日 ,本基金对在财务 报表中确认 的持续以公允价值计量的 资产和负债进行 重 新评估,以 确定是否 在公允价 值计量层 次之间发 生转 换。


本基金 持有的金 融工具按 如下原则 确定公允 价值 并进行估值 :


(1) 存在 活跃市场 的金融工 具 , 按照 估值日能 够取 得的相同资 产或负债 在活跃市 场上未经 调整 的报价作为公允价 值;估 值日无报价且最 近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的, 应 采用最近交易日的报价确 定公允价值。有 充足证据表 明估值日或最近交易日的 报价不能真实反 映 公允价值的 ,应对报 价进行调 整,确定 公允价值 。


与上述投资品种相 同,但具有不同特 征的,应以 相同资产或负债的公允价 值为基础,并在 估 值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征 是指对资产 出售或使用的限制等,如 果该限制是针对 资 产持有者的,那么在估值 技术中不应将该 限制作为特 征考虑。此外,基金管理 人不应考虑因大 量 持有相关资 产或负债 所产生的 溢价或折 价;


(2) 不存 在活跃市 场的金融 工具 , 应 采用在当 前情 况下适用并 且有足够 可利用数 据和其他 信息 支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术确定公 允价值时,应优先使用可 观察输入值,只 有 在无法取得 相关资产 或负债可 观察输入 值或取得 不切 实可行的情 况下,才 使用不可 观察输入 值;


(3) 如有 确凿证据 表明按上 述方法进 行估值 不能 客观反映其 公允价值 的 , 基金管 理人可根 据具 体情况与基 金托管人 商定后, 按最能反 映公允价 值的 方法估值;


(4) 如有 新增事项 ,按国家 最新规定 估值。 7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利现在是可执行 的,同时本基金计划以净 额结算或同时变 现该金融资 产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融 负 债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列 示。除此以 外,金融资产和金融负债 在资产负债表内 分 别列示,不 予相互抵 销。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金份额变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认 日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的 转 入基金的实 收基金增 加和转出 基金的实 收基金减 少。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 31 页 共 68 页


7.4.4.8 损益 平准金 损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现 损益平准 金。已实现损益 平准金指 在申购或赎回 基金份额时 , 申 购或赎回 款项中包 含的按 累计未分 配 的已实现收 益/ (损失) 占基 金净值比 例计算 的金额。未实现损益平准 金指在申购或赎 回基金份额 时,申购或赎回款项中包 含的按累计未实 现 利得/ (损 失) 占基 金净值 比例计算 的金额 。 损益平准 金于基金申 购确认日 或基金赎 回确认日 确认 。


未实现损益平准金 与已实现损益平准 金均在“损 益平准金”科目中核算, 并于期末全额转 入 “未分配利 润/(累计 亏损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 (1) 存款利息 收入按存 款的本金 与适用的 利率逐 日计 提的金额入 账 。 若 提前支 取定期存 款 , 按 协议规定的利率及持有期 重新计算存款利 息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账 面 已确认的利 息收入的 差额确认 利息损失 ,列入利 息收 入减项,存 款利息收 入以净额 列示;


(2) 债 券利 息收 入按债 券票 面价 值与 票面利 率或内 含票 面利 率计 算的 金额扣 除应 由债 券发 行 企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认,在债 券实 际持有期内 逐日计提 ;


(3) 资产 支持证券 利息收入 按证券票 面价值 与票 面利率计算 的金额 , 扣 除应由资 产支持证 券发 行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认,在 证券 实际持有期 内逐日计 提;


(4) 买入 返售金融 资产收入 , 按 买入 返售 金融资产 的成本及实 际利率 (当实 际利率与 合同利率 差异较小时 ,也可以 用合同利 率) ,在回 购期内 逐日 计提;


(5) 股票投资收 益/(损失)于卖出 股票成交日确 认,并按卖出股票成交金 额与其成本的差 额 入账;


(6) 债券 投资收益/(损失 )于成交 日确认, 并按 成交总额与 其成本、 应收利息 的差额入 账;


(7) 资产支持证 券投资收益/( 损失) 于成交日确认 ,并按成交总额与其成本 、应收利息的差 额 入账;


(8) 股指/国债期 货投资收 益/(损失) 于平仓 日确 认 , 并按平仓 成交金额 与其初始 合约价值 的差 额入账;


(9) 权证 收益/ (损 失) 于卖出权 证成交 日确认 , 并 按卖出权证 成交金额 与其成本 的差额入 账;


(10) 股利收益 于除息日确认,并 按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市 公 司代扣代缴 的个人所 得税后的 净额入账 ;


(11) 公 允价值变 动收益/ (损失 ) 系 本基金持 有的 以公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金 融资产、以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期 损汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 32 页 共 68 页


益的利得或 损失;


(12) 其他收入 在主要风险和报酬 已经转移给对方 ,经济利益很可能流入且 金额可以可靠计 量 的时候确认 。 7.4.4.10 费用 的确认和计量 本 基金的管理人报酬和托 管费在费用涵盖期 间按基金 合同或相关公告约定的费 率和计算方法 逐日确认。


其他金融负债在持 有期间确认的利息 支出按实际 利率法计算,实际利率法 与直线法差异较 小 的则按直线 法计算。 7.4.4.11 基金 的收益分配政 策 1. 本基金在 分级运作 期内及分 级运作期 届满时, 收益 分配应遵循 下列原则 :


(1) 本基 金不单独 对互利 A 与互利 B 基金份 额进 行收益分配 ;


(2) 法律 法规或监 管机构另 有规定的 从其规 定。


2. 本基 金转换为 上市开放 式基金(LOF )后 ,本 基金收益分 配应遵循 以下原则 :


(1) 在符 合有关基 金分红条 件的 前提 下,本 基金 每年收益分 配次数最 多为 12 次,每次收 益分 配比例不得低于该次收益 分配基准日(即 可供分配利 润计算截止日)每份基金 份额可供分配利 润 的20% ,若基 金合同 生效不满3 个月可 不进行收 益分 配;


(2) 场外 基金份额 的收益分 配方式分 两种 : 现金分 红与红利再 投资 , 投资者 可选择现 金红利或 将现金红利自动转为基金 份额进行再投资 ;若投资者 不选择,本基金默认的收 益分配方式是现 金 分红;场内基金份额的收 益分配方式只能 为现金分红 ,投资人不能选择其他的 分红方式,具体 权 益分配程序 等有关事 项遵循深 圳证券交 易所和登 记机 构的相关规 定;


(3) 基金 收益分配 后基金份 额净值不 能低于 面值 , 即基金收益 分配基准 日的基金 份额净值 减去 每单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面值;


(4) 每一 基金份额 享有同等 分配权;


(5) 法律 法规或监 管机关另 有规定的 ,从其 规定 。 7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期无会 计政策变 更。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 33 页 共 68 页


7.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期无会 计估计变 更。 7.4.5.3 差错 更正的说明 本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 7.4.6 税项


7.4.6.1 印花税


经国务 院批准 , 财政部 、 国 家税务总 局研究决 定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 ( 股票) 交易印花税 税率,由 原先的 3 ‰调整为 1 ‰;


经国务 院批准, 财政部、 国家税务 总局研究 决定 ,自 2008 年 9 月 19 日起,调 整由出让 方按 证券(股票 )交易印 花税税率 缴纳印花 税,受让 方不 再征收,税 率不变;


根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题 的通知》 的规 定 , 股权 分置改革 过程中因 非流通股 股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让 , 暂免征收印 花税。





7.4.6.2 增值税


根据财 政部、国 家税务总 局财税[2016]36 号 文《 关于全面推 开营业税 改增值税 试点的通 知》 的规定 , 经国务 院批准 , 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点 , 金 融业纳入试点范围,由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金(封闭式 证券投资基金, 开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税; 国债、地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存 款利息收入 不征收增 值税;


根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于进一步 明确全面 推开营改 增试点金 融业 有关政策的通知》的规定 ,金融机构开 展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券 取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入;


根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]70 号 文 《 关于金融机 构同业往 来等增值 税政策的 补充 通知》的规定,金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金 融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入; 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 34 页 共 68 页





根据财政部、国家税 务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定,资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ,以资管产品管 理 人为增值税 纳税人;


根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2017]56 号 文 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的通知》 的规 定,自 2018 年1 月 1 日 起 , 本基金的 基金管 理人运营 本基金过程 中发生的 增值税应 税行为 , 暂 适 用简易计税 方法,按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 本 基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不 再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额 从本基金的基金 管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。


7.4.6.3 城市维 护建设税 、教育费 附加、 地方 教育附加


根据《中华人民共 和国城市维护建设 税暂行条例 (2011 年修订) 》 、 《征收 教育费附加的暂 行 规定(2011 年修订) 》 及相关地方教育附 加的征收规 定,凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单 位 和个人,都应当依照规定 缴纳城市维护建 设税、教育 费附加(除按照相关规定 缴纳农村教育事 业 费附加的单 位外)及 地方教育 费附加。


7.4.6.4 企业所 得税


根据财 政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号文 《 关于证券投 资基金税 收政策的 通知 》 的规定 , 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投资基 金 (封 闭式证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金) 管理人运 用基金买卖 股票、债 券的差价 收入,继 续免征企 业所 得税;


根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ;


根据财政部、国家税 务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规 定,对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息 、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。


7.4.6.5 个人所 得税


根据财政部、国家税 务总 局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ; 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 35 页 共 68 页





根据财政部、国家税 务总局财税[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息 所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定,自 2008 年 10 月 9 日起 ,对储蓄 存款利息 所得暂免 征 收个人所得 税;


根据财 政部 、 国 家税务总 局 、 中国 证监会财 税[2012]85 号文 《关于实 施上市公 司股息红 利差 别化个人所 得税政策 有关问题 的 通知》 的 规定 , 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券 投资基金 从公开发 行 和转让市场 取得的上 市公司股 票,持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月 )的,其 股息红利 所得全额 计入应纳税 所得额 ; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含1 年) 的 , 暂减按50%计入 应纳税 所得 额 ; 持股期限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税;


根据财政部、国家税 务总局、中国证监会 财税[2015]101 号文《关于 上市公司股息红利 差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定 , 自 2015 年9 月 8 日 起 , 证券投资 基金从公 开发行 和 转让 市场取 得的上市 公司股票 ,持股期 限超过 1 年的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 7.4.7 重要 财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月31 日


活期存款


3,225,953.00 25,809,778.50


定期存款


- - 其中:存款 期限 1 个 月以 内


- - 存款期限 1-3 个月


- -


存款期限 3 个月及以 上


- -


其他存款


- - 合计


3,225,953.00 25,809,778.50


7.4.7.2 交易 性金融 资产 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


- - - 贵金属投资- 金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


2,583,085,093.83 2,587,078,000.00 3,992,906.17 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 36 页 共 68 页


合计


2,583,085,093.83 2,587,078,000.00 3,992,906.17 资产支持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


2,583,085,093.83 2,587,078,000.00 3,992,906.17 项目


上年度末


2017 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


-


-


-


贵金属投资- 金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


132,842,205.83


131,765,082.30


-1,077,123.53


银行间市场


189,906,703.42


189,790,000.00


-116,703.42


合计


322,748,909.25


321,555,082.30


-1,193,826.95


资产支持证 券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


322,748,909.25


321,555,082.30


-1,193,826.95


7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无衍 生金融 资产/ 负债余额。 7.4.7.4 买入 返售金融资产 7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无买 入返售 金融 资产余额。


7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注: 本基金 本 报告期末 及上年度 末均未持 有买断 式逆 回购交易中 取得的债 券。 7.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


应收活期存 款利息


366.74 2,564.74 应收定期存 款利息


- - 应收其他存 款利息


- - 应收结算备 付金利息


1,449.20 880.60 应收债券利 息


23,017,884.91 4,965,724.51 应收资产支 持证券利 息


- - 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 37 页 共 68 页


应收买入返 售证券利 息


- - 应收申购款 利息


- - 应收黄金合 约拆借孳 息


- - 其他


1.80 58.20 合计


23,019,702.65 4,969,228.05 注: “其他” 为应收结 算保证金 利息。 7.4.7.6 其他 资产 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无其 他资产 余额 。 7.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


交易所市场 应付交易 费用


- - 银行间市场 应付交易 费用


35,282.56 10,400.00 合计


35,282.56 10,400.00 7.4.7.8 其他 负债 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


应付券商交 易单元保 证金


- - 应付赎回费


- - 应付信息披 露费 180,000.00 90,000.00 应付审计费 80,000.00 80,000.00 合计


260,000.00 170,000.00 7.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日


基金份额( 份)


账面金额


上年度末 380,192,522.63


252,193,491.73 本期申购


2,542,530,881.42


1,685,453,571.59


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-371,643,843.81


-246,534,747.88


- 基金拆分/ 份额折算 前


-


-


基金拆分/份 额折算变 动份额


-


-


本期申购


-


-


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-


-


本期末


2,551,079,560.24


1,691,112,315.44


注: 申购含红 利再投、 转换入份 额,赎回 含转换 出份 额。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 38 页 共 68 页


7.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润 合计


上年度末 61,191,668.52 -136,322.83 61,055,345.69 本期利润


12,788,612.45 5,186,733.12 17,975,345.57


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动 数


387,298,348.44 22,660,625.50 409,958,973.94 其中:基金 申购款


446,631,179.00 24,889,501.82 471,520,680.82 基金赎回款


-59,332,830.56 -2,228,876.32 -61,561,706.88 本期已分配 利润


- - - 本期末


461,278,629.41 27,711,035.79 488,989,665.20 7.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


活期存款利 息收入


107,806.63 329,621.97 定期存款利 息收入


- 925,350.00 其他存款 利 息收入


- - 结算备付金 利息收入


11,474.99 71,061.86 其他


45,420.41 153,992.70 合计


164,702.03 1,480,026.53 注: “其他” 为结算保 证金利息 收入和直 销申购 款利 息收入。 7.4.7.12 股票 投资收益


注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无股票 投资 收益。 7.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1月1 日 至 2018 年12月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31日 卖出债券 ( 、 债转 股及 债 券到期兑付 )成交总 额


1,440,158,874.55 2,897,324,470.95 减: 卖出债券 (、 债转股 及债券到期 兑付) 成本总 额


1,420,933,634.06 2,864,069,689.63 减:应收利 息总额


18,289,621.05 35,990,552.97 买卖债券差 价收入


935,619.44 -2,735,771.65 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 39 页 共 68 页


7.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无资产 支持 证券投资收 益。 7.4.7.14 贵金 属投资收益 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无贵金 属 投 资收益。 7.4.7.15 衍生 工具收益 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无衍生 工具 收益。 7.4.7.16 股利 收益 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无股利 收益 。 7.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元


项目名称


本期


2018 年1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


1.交易性金 融资产


5,186,733.12 -1,145,897.85 股票投资


- - 债券投资


5,186,733.12 -1,145,897.85 资产支持证 券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减: 应 税金融商 品公允价 值 变动产生的 预估增值 税


- - 合计


5,186,733.12 -1,145,897.85 7.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


基金赎回费 收入


1,705.95 166,293.26


合计


1,705.95 166,293.26


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 40 页 共 68 页


7.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 交易所市场 交易费用


1,115.78 5,105.39


银行间市场 交易费用


27,882.50 24,275.00


合计


28,998.28 29,380.39


7.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 审计费用


80,000.00 80,000.00


信息披露费


180,000.00 90,000.00


账户维护费 37,400.00 37,400.00


银行费用 7,983.05 6,469.00


上市费 60,000.00 60,000.00


合计


365,383.05 273,869.00


7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 7.4.8.1 或有 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要披露 的重大或 有事 项。 7.4.8.2 资产 负债表日后事 项 截至财务报 表批准日 ,本基金 无需要披 露的资产 负 债 表日后事项 。 7.4.9 关联 方关系 关联方名称


与本基金的 关系


汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构 东方证券股 份有限公 司(“东方 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 东航金控有 限责任公 司 基金管理人 的股东 上海上报资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙) 基金管理人 的股东 汇添富资产 管理(香 港)有限 公司 基金管理人 的子公司 汇添富资本 管理有限 公司 基金管理人 的子公司 上 海汇添富 公益基金 会 与基金管理 人同一批 的关键管 理人 注: 以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 41 页 共 68 页


7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行股票 交易。 7.4.10.1.2 债券 交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12 月31 日


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例 (% )


东方证券 281,246,766.84 100.00


1,774,167,153.84 100.00


7.4.10.1.3 债券 回购交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例 (%)


东方证券 1,620,600,000.00 100.00


10,372,900,000.00 100.00


7.4.10.1.4 权证 交易 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。 7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无应支 付关 联方的佣金 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 42 页 共 68 页


7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


1,177,893.05 1,520,972.28 其中: 支付 销售机构 的客户维 护费


19,850.48


62,352.01


注: 自 2013 年11 月 6 日(基金合同 生效日 )至 2017 年 5 月 8 日前,基金管理费 按前一日 基金资 产净值的 0.70%年 费率计提 ;于 2017 年 5 月8 日起 , 基金管理费 按前一日 基金资产 净值 的 0.30% 年费率计提 。 计算方法如 下: H=E ×R/当年 天数 H 为每日应 计提的基 金管理费 E 为前一日 的基金资 产净值 R 为基金管 理费年费 率 基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委 托书,于次 月前 2 个工作日内 从基金财 产中一次 性支 付给基金管 理人。若 遇法定节 假日、公 休假 等, 支付日期 顺延。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


392,631.09 499,461.16 注: 自 2013 年11 月 6 日(基金合同 生效日 )至 2017 年 5 月 8 日前,基金托管费 按前一日 的基金 资产净值的0.20% 年费 率计提 ; 于2017 年5 月8 日 起 , 基金托管费 按前一日 的基金资 产净值的0.10% 年费率计提 。 计算方法如 下: H=E ×R/当年 天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 43 页 共 68 页


E 为前一日 的基金资 产净值 R 为基金托 管费年费 率 基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委 托书,于次 月前 2 个工作日内 从基金财 产中一次 性支 付给基金托 管人。若 遇法定节 假日、公 休日 等, 支付日期 顺延。 7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含回 购)交易 。 7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本基金的 基金管理 人本报告 期及上年 度可比 期间 均未运用固 有资金投 资本基金 。 7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金除 基金管理 人之外的 其他关联 方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。 7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12月31 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中 国 工 商 银 行 股 份有限公司


3,225,953.00


107,806.63


25,809,778.50


329,621.97


7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未在承 销期 内直接购入 关联方承 销的证券 。 7.4.11 利润 分配情况 注: 本基金本 报告期未 进行利润 分配。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 44 页 共 68 页


7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券 7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 注: 本基金本 报告期末 未持有因 认购新发/增发证 券而 流通受限的 证券。 7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注: 本基金本 报告期末 未持有暂 时停牌等 流通受 限股 票。 7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购


截至本 报告期末2018 年 12 月31 日 止 , 本基 金因 从事银行间 市场债券 正回购交 易形成的 卖出 回购金融资 产款余额 为 434,954,587.57 元,是 以如 下债券作为 质押: 金额单位: 人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总 额


111813158 18 浙商银 行 CD158 2019 年01 月 07 日 96.63 208,000 20,099,040.00 1620025 16 泰隆商 行 01 2019 年01 月 02 日 100.44 500,000 50,220,000.00 1628006 16 浙商银 行债 2019 年01 月 02 日 100.13 600,000 60,078,000.00 180209 18 国开 09 2019 年1 月8 日 100.32 70,000 7,022,400.00 180312 18 进出 12 2019 年1 月8 日 100.23 700,000 70,161,000.00 1820027 18 重庆银 行 01 2019 年1 月2 日 101.84 317,000 32,283,280.00 1820049 18 贵阳银 行绿色金 融 01 2019 年1 月2 日 101.36 300,000 30,408,000.00 1820068 18 南京银 行 03 2019 年1 月8 日 100.50 1,292,000 129,846,000.00 1821036 18 厦门农 商小微债 02 2019 年1 月2 日 100.10 600,000 60,060,000.00 合计





4,587,000 460,177,720.00 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 45 页 共 68 页


7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止 , 本基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回购金融 资产款余 额。 7.4.13 金融 工具风险及管 理 7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。


本基金管理人建立 了董事会、经营管 理层、风险 管理部门、各职能部门四 级风险管理组织 架 构,并明确 了相应的 风险管理 职能。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行 人 出现违约、拒绝支付到期 本息,导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好 信用等级的证券,且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家上市 公司发行的证券 市 值不超过基金资产净值 的 10%,且本基金 与由本基金 管理人管理的其他基金共 同持有一家公司 发 行的证券, 不得超过 该证券的10% 。


本基金的银行存款 均存放于信用良好 的银行,申 购交易均通过具有基金销 售资格的金融机 构 进行 。 另外 , 在交易所 进行的交 易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完 成证券交 收和款项 清算 , 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制 相应的信 用风险。 7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资


单位:人民 币元


短期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 未评级


110,289,000.00 144,502,122.50 合计


110,289,000.00 144,502,122.50 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 46 页 共 68 页


注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 、政策 性金 融债和超短 期融资券 。 7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 注: 本基金本 报 告期末 及上年度 末均无按 短期信 用评 级列示的资 产支持证 券投资。


7.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资 单位:人民 币元


短期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 未评级


48,315,000.00 29,628,000.00 合计


48,315,000.00 29,628,000.00 7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资


单位:人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年12 月31 日


AAA


1,602,242,000.00 132,369,459.80 AAA 以下


693,486,000.00 15,055,500.00 未评级


132,746,000.00 - 合计


2,428,474,000.00 147,424,959.80 注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 及政策 性金 融债。 7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无按 长期信 用评 级列示的资 产支持证 券投资。


7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资 注: 本基金本 报告期末 及上 年度 末均无按 长期信 用评 级列示的同 业存单投 资。


7.4.13.3 流动 性风险


流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变 现困难。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 47 页 共 68 页


7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内 部控制体系,审慎评估各 类资产的流动性 ,针对性制 定流动性风险管 理措施, 对本基金组合资 产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交 易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产 的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监 控,保持基金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ,确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回 需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况 下 赎回申请的 处理方式 ,控制因 开放申购 赎回模式 带来 的流动性风 险,有效 保障 基金 持有人利 益。


本基金 所持证券 均在证券 交易所上 市 ; 因此 , 除 在附注 7.4.12 中列示 的本基金 于期末持 有的 流通受限证券外,本期末 本基金的其他资 产均能及时 变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融 资 产方式借入 短期资金 应对流动 性需求, 其上限一 般不 超过基金持 有的债券 资产的公 允价值。


本基金管理人每日 预测本基金的流动 性需求,并 同时通过独立的风险管理 部门设定流动性 比 例要求,对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。


本报告 期内,本 基金未发 生重大流 动性风险 事件 。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流 量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受 市场利率 变动而发生波动的风险。 本基金的生息 资产主要为银行存款、债 券投资、结算备 付金、存出 保证金及部分应收申购款 等;生息负债主 要 为卖出回购 金融资产 款。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元


本期 末


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 48 页 共 68 页


2018 年 12 月 31 日


资产











银行 存款 3,225,953. 00 - - - - - 3,225,953.00 结算 备付 金 3,220,454. 55 - - - - - 3,220,454.55 存出 保证 金 3,939.73 - - - - - 3,939.73 交易 性金 融资 产 - - 208,824,00 0.00 2,378,254,0 00.00 - - 2,587,078,00 0.00 买入 返售 金融 资产 - - - - - - - 应收 利息 - - - - - 23,019,702. 65 23,019,702.6 5 应收 股利 - - - - - - - 应收 申购 款 201,527.27 - - - - 56,399.57 257,926.84 衍生 金融 资产 - - - - - - - 应收 证券 清算 款 - - - - - - - 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计


6,651,874. 55 - 208,824,00 0.00 2,378,254,0 00.00 - 23,076,102. 22 2,616,805,97 6.77 负债











应付 赎回 - - - - - 44,066.44 44,066.44 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 49 页 共 68 页


款 应付 管理 人报 酬 - - - - - 552,869.55 552,869.55 应付 托管 费 - - - - - 184,289.85 184,289.85 应付 证券 清算 款 - - - - - - - 卖出 回购 金融 资产 款 434,954,58 7.57 - - - - - 434,954,587. 57 应付 销售 服务 费 - - - - - - - 应付 交易 费用 - - - - - 35,282.56 35,282.56 应付 税费 - - - - - - - 应付 利息 - - - - - 672,900.16 672,900.16 应付 利润 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 260,000.00 260,000.00 负债 总计


434,954,58 7.57 - - - - 1,749,408.5 6 436,703,996. 13 利率 敏感 度缺 口


-428,302,7 13.02 - 208,824,00 0.00 2,378,254,0 00.00 - 21,326,693. 66 2,180,101,98 0.64 上 年 度 末


201 7 年 1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 50 页 共 68 页


12 月 31 日


资产











银行 存款 25,809,778 .50 - - - - - 25,809,778.5 0 结算 备付 金 1,956,876. 27 - - - - - 1,956,876.27 存出 保证 金 129,371.87 - - - - - 129,371.87 交易 性金 融资 产 31,213,056 .80 62,679,200. 00 154,374,12 2.50 73,288,703. 00 - - 321,555,082. 30 买入 返售 金融 资产 - - - - - - - 应收 利息 - - - - - 4,969,228.0 5 4,969,228.05 应收 股利 - - - - - - - 应收 申购 款 449.76 - - - - 1,960.72 2,410.48 衍生 金融 资产 - - - - - - - 应收 证券 清算 款 - - - - - 15,800,000. 00 15,800,000.0 0 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计


59,109,533 .20


62,679,200. 00


154,374,12 2.50


73,288,703. 00


-


20,771,188. 77


370,222,747. 47


负债











应付 赎回 款 - - - - - 40,867,928. 64 40,867,928.6 4 应付 - - - - - 94,186.05 94,186.05 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 51 页 共 68 页


管理 人报 酬 应付 托管 费 - - - - - 31,395.36 31,395.36 应付 证券 清算 款 - - - - - - - 卖出 回购 金融 资产 款 15,800,000 .00 - - - - - 15,800,000.0 0 应付 销售 服务 费 - - - - - - - 应付 交易 费用 - - - - - 10,400.00 10,400.00 应付 税费 - - - - - - - 应付 利息 - - - - - - - 应付 利润 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负债 总计


15,800,000 .00 - - -


-


41,173,910. 05


56,973,910.0 5


利率 敏感 度缺 口


43,309,533 .20


62,679,200. 00


154,374,12 2.50


73,288,703. 00


-


-20,402,721 .28


313,248,837. 42


注: 上表统计 了本基金 资产及负 债的利率 风险敞 口 。 表 中所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 , 并 按照合约规 定的重新 定价日或 到期日孰 早者进行 了分 类。 7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 1. 该利率敏 感性分析 基于本基 金于资产 负债表日 的利 率风险状况 ; 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 52 页 共 68 页


2. 该利率敏 感性分析 假定所有 期限利率 均以相同 幅度 变动 25 个基点 ,且除利 率 之外的其他 市场变量 保持不变 ; 3. 该利率敏感性分析并未 考虑管理层 为 减低 利 率 风险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理活 动; 4. 银行存款 、 结算 备付金 、 存出保 证金和部 分应收申 购 款均以活期 存款利率 计息, 假定利率变 动仅影响 该类资产 的未来收 益,而对 其本 身的公允价 值无重大 影响; 卖出回购金 融资产款 的利息支 出在交易 时均已确 定, 不受利率变 化影响; 5. 该利率敏 感性分析 不包括在 交易所交 易的可转 换债 券与可交换 债券。 相关风险变 量的变 动


对资产负债 表日基金 资产净值 的


影响金额( 单位:人 民币元)


本期末 (2018 年12 月31 日)


上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 基 准利率增加25 个 基点 -15,532,490.36 -513,760.34


基准利率减少25 个 基点 15,674,744.19 516,719.31


7.4.13.4.2 外汇 风险


本基金所有 资产及负 债以人民 币计价, 因此无外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险


本基金所面临的其他价格 风险主要系市场价 格风险。 市场价格风险是指基金所 持金融工具的 公允价值或未来现金流量 因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交 易所上市或银行 间同业市场 交易的债券,所面临的最 大市场价格风险 由 所持有的金融工具的公允 价值决定。本基 金通过投资 组合的分散化降低市场价 格风险,并且本 基 金管理人每 日对本基 金所持有 的证券价 格实施监 控。 7.4.13.4.3.1 其他 价格风险的敏 感性分析


注: 于 2018 年12 月 31 日 , 本基金 未持有 交易性权 益 投资 、 可转换债 券及可交 换债券 (2017 年12 月31 日 : 交易性权 益投资 、 可转 换债券及 可交换债 券 公允价值占 基金资产 净值的比 例为 4.59%),汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 53 页 共 68 页


因此除市场 利率和外 汇汇率以 外的市场 价格因素 的变 动对于本基 金资产净 值无重大 影响。 7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 7.4.14.1 公 允价值


7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计量的金 融工具


不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括贷 款和应收款项以及其他金 融负债,其因剩 余 期限不长, 公允价值 与账面价 值相若。


7.4.14.1.2 以公 允价值计 量的金融 工具


7.4.14.1.2.1 各 层次金融 工具公允 价值


于 2018 年12 月31 日 , 本 基金持有 的以公允 价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 中属 于第二层次 的余额为 人民币 2,587,078,000.00 元 , 无 划分为第一 层次和第 三层次的 余额 (于 2017 年 12 月 31 日, 属于第一 层次的 余额为人 民币 14,388,859.80 元 ,属 于第 二层次的 余额为人 民币 307,166,222.50 元, 无划分为 第三层次 的余额) 。


7.4.14.1.2.2 公 允价值所 属层次间 的重大变 动


对于证券交易所上 市的股票和可转换 债券等,若 出现重大事项停牌、交易 不活跃、或属于 非 公开发行等情况,本基金 分别于停牌日至 交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不 将 相关股票和可转换债券等 的公允价值列入 第一层次; 并根据估值调整中采用的 对公允价值计量 整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层次,确定 相关股票和可转换债券公 允价值应属第二 层 次或第三层 次。本基 金政策为 以报告 期 初作为确 定金 融工具公允 价值层次 之间转换 的时点。





7.4.14.1.2.3 第 三层次公 允价值余 额和本期 变动 金额


本基金持有的以公 允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融工具第三层次 公允价值本期未 发 生变动。








7.4.14.2 承诺事 项


截至资 产负债表 日,本基 金无需要 披露的重 大承 诺事项。





7.4.14.3 其他事 项 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 54 页 共 68 页





截至资 产负债表 日,本基 金无需要 披露的其 他重 要事项。


7.4.14.4 财务报 表的批准


本财务 报表已于2019 年3 月 20 日 经本基金 的基 金管理人批 准。 §8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


2,587,078,000.00 98.86 其中:债券


2,587,078,000.00 98.86





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


6,446,407.55 0.25 8


其他各项资 产


23,281,569.22 0.89 9


合计


2,616,805,976.77 100.00 8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。 8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。 8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 注: 本基金本 报告期内 未买入股 票。 8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产 净值 2%或前 20 名的股票 明细 注: 本基金本 报告期内 未卖出股 票。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 55 页 共 68 页


8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,538,763,000.00 116.45 其中:政策 性金融债


243,035,000.00 11.15 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可 交换债)


- - 8


同业存单


48,315,000.00 2.22 9


其他


- - 10


合计


2,587,078,000.00 118.67 8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细


金额单位 :人民币 元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1 1828016 18 民生银行 01 2,000,000 200,480,000.00 9.20 2 1820077 18 温州银行 2,000,000 199,280,000.00 9.14 3 1820063 18 齐鲁银行 绿色金融 01 1,600,000 160,272,000.00 7.35 4 1828005 18 浙商银行 01 1,400,000 142,366,000.00 6.53 5 1820068 18 南京银行 03 1,400,000 140,700,000.00 6.45 8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。 8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 本基金本报 告期末未 持 有贵金 属投资。 8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 56 页 共 68 页


8.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。 8.11 投资 组合报告附注 8.11.1


报告期内本基金投资前十 名证券的发行主体 没有被中 国证监会及其派出机构、 证券交易所立 案调查,或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情况。


8.11.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 8.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


3,939.73 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


23,019,702.65 5


应收申购款


257,926.84 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


23,281,569.22 8.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。 8.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注: 本基金本 报告期末 未投资股 票。 §9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例 (%)


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 57 页 共 68 页


2,824 903,356.78 2,524,863,793.70 98.97


26,215,766.54 1.03


9.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 中国石油天 然气集团 公司企业年 金计划- 中国工商银 行股份有 限公 1,366,230.00 29.47


2 陈纳新 842,964.00 18.18


3 中国太平保 险集团有 限责任公司 企业年金 计划-中国 建设银行 股份 753,242.00 16.25


4 黄贤民 320,184.00 6.91


5 武耀华 282,895.00 6.10


6 太平养老金 溢丰债券 型养老金产 品-中国 工商银行股 份有限公 司 229,003.00 4.94


7 何惠莲 152,668.00 3.29


8 宋熙彬 83,968.00 1.81


9 朱芳 61,067.00 1.32


10 徐云玲 54,960.00 1.19


9.3 期 末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目


持有份额总 数(份 )


占基金总份 额比例(% )


基金管理人 所有从业 人员持有 本基金


7,606.43 0.0003


9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 项目


持有基金份 额总量的 数量区间 (万份)


本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部 门负责人持 有本开放 式基金


0 本基金基金 经理持有 本开放式 基金


0 §10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日(2013 年11 月 6 日) 基金份额总 额


684,640,965.80 本报告期 期 初基金份 额总额


380,192,522.63 本报告期基 金总申购 份额


2,542,530,881.42 减:本报告 期基金总 赎回份额


371,643,843.81 本报告期基 金拆分变 动份额 (份 额减少 以“- ”填列 )


- 本报告期期 末基金份 额总额


2,551,079,560.24


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 58 页 共 68 页


注: 总申购份 额含红利 再投份额 。 §11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议


本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。


11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


1. 《汇添富 价值创造 定期开放 混合型证 券 投资基 金基 金合同生效 公告》 于 2018 年 1 月 19 日正式生效 ,胡昕炜 先生任该 基金的基 金经理。


2. 《汇 添富鑫永 定期开放 债券型发 起式证券 投资 基金基金合 同生效公 告》于 2018 年 1 月 25 日正式生 效,吴江 宏先生任 该基金的 基金经理 。


3. 《 汇添富熙 和精选 混合型证 券投资基 金基金合 同生效公告 》 于 2018 年2 月11 日 正式生 效,曾刚先 生任该基 金的基金 经理。


4. 《 汇添富行 业整合 主题混合 型证券投 资基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年2 月 13 日正 式生效,赵 鹏程先生 任该基金 的基金经 理。


5. 《 汇添富沪 港深大 盘价值混 合型证 券 投资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年2 月13 日 正式生效, 陈健玮先 生和劳杰 男先生共 同担任该 基金 的基金经理 。


6. 《汇 添富民安 增益定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告 》于 2018 年 2 月 13 日正式生效 ,陈加荣 先生和胡 娜女士共 同担任该 基金 的基金经理 。


7. 基金 管理人于2018 年2 月 14 日 公告 , 增 聘胡 娜女士为汇 添富民安 增益定期 开放混合 型 证券投资基 金的基金 经理,与 陈加荣先 生共同管 理该 基金。


8. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,劳 杰男 先生不再担 任汇添富 国企创新 增长股票 型 证券投资基 金的基金 经理,由 李威先生 单独管理 该基 金。


9. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,增 聘郑 慧莲女士为 汇添富熙 和精选混 合型证券 投 资基金的基 金经理, 与曾刚先 生共同管 理该基金 。


10. 《汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月 8 日正式生效 ,李怀 定先生和 陆文磊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。


11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告, 增聘 赵鹏飞先生 为汇添富 民安增益 定期开放 混 合型证券投 资基金的 基金经理 ,与陈加 荣先生和 胡娜 女士共同管 理该基金 。


12. 《汇添富 价值多因 子量化策 略股票型 证券 投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 59 页 共 68 页


23 日正式生 效,吴振 翔先生和 许一尊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。


13. 基金 管理人 于 2018 年4 月3 日 公告 , 增 聘郑 慧莲女士为 汇添富安 鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资 基金的基 金经理, 与曾刚先 生共同管 理该 基金。


14. 《汇添富 鑫盛定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月 16 日正式生 效,吴江 宏先生和 胡娜女士 共同担任 该基 金的基金经 理。


15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券投 资基金 基金 合同生效公 告》于 2018 年 4 月 23 日正式 生效,赵鹏 飞先生任 该基 金的 基金经理 。


16. 《汇添富 鑫成定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月 26 日正式生 效,陈加 荣先生任 该基金的 基金经理 。


17. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告,增聘 徐 寅喆女士为 汇添富理 财 14 天 债券型证 券 投资基金 、 汇添富 理财 30 天债券型 证券投资 基金 、 汇 添富理财 60 天债券型 证券投资 基金的基 金经理,蒋 文玲女士 不再担任 上述基金 的基金经 理。


18. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 , 增聘陶 然先生为汇 添富全额 宝货币市 场基金 、 汇 添富收益快 线货币市 场基金的 基金经理 ,徐寅喆 女士 不再担 任上 述基金的 基金经理 。


19. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 , 增 聘陶 然先生为汇 添富收益 快钱货币 市场基金 的 基金经理, 陆文磊先 生和徐寅 喆女士不 再担任该 基金 的基金经理 。


20. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 , 增 聘徐 寅喆女士为 汇添富货 币市场基 金的基金 经 理,与蒋文 玲女士共 同管理该 基金。


21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告, 韩贤 旺先生和欧 阳沁春先 生不再担 任汇添富 全 球移动互联 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 ,由杨瑨先 生单独管 理该基金 。


22. 《汇 添富中证 新能源汽 车产业指 数型发 起式 证券投 资基 金(LOF) 基金合同 生效公告 》 于2018 年5 月23 日 正式生效 ,过蓓蓓 女士任该 基金 的基金经理 。


23. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告,聘 任 茹奕菡为汇 添富 6 月红添利 定期开放 债券 型证券投资 基金 、 汇添富 安鑫智选 灵活配置 混合型证 券投资基金 、 汇添 富多元 收益债券 型证券 投资基金 、 汇添富 年年丰 定期开放 混合型证 券投资基 金 、 汇添富年年泰 定期开 放混合型 证券投 资基金、汇 添富年年 益定期开 放混合型 证券投资 基金 、汇添富双 利增强债 券型证券 投资基金、 汇添富双利 债券型证 券投资基 金 、 汇添富熙 和精选混 合型证券投 资基金的 基金经理 助理 , 协 助 上述基金的 基金经理 开展投资 管理工作 。


24. 《汇 添富文体 娱乐主题 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 6 月 21 日 正式生效, 杨瑨先生 任该基金 的基金经 理。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 60 页 共 68 页





25. 《 汇添富 3 年封闭 运作战略 配售灵活 配置混 合型证券投 资基金 (LOF ) 基金合 同生效公 告》于 2018 年7 月 5 日正式生 效,刘伟 林先生 任该 基金的基金 经理。


26. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 , 增 聘曾 刚先生和郑 慧莲女士 为汇添富 达欣灵活 配 置混合型证 券投资基 金的基金 经理,李 怀定先生 不再 担任该基金 的基金经 理。


27. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 , 增 聘胡 娜女士为汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF) 的基金 经理,与 陆文磊先 生、李怀 定先生 共同 管理该基金 。


28. 基金 管理人 于 2018 年 7 月 7 日公告 ,增聘何 旻先生、杨 瑨先生和 刘江先生 为汇添 富 3 年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投 资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林 先生共同管 理该基金。


29. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 纯债债券 型证券投 资 基金(LOF) 、汇添富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金 经理,由陆文磊先生和 胡娜女士管理该基 金。


30. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 季季红定 期开放债 券 型证券投资 基金 、 汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投资基 金的基金 经理 , 由陆文 磊先生 单独管理上 述基金。


31. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 年年泰定 期开放混 合 型证券投资 基金的基 金经理, 由陆文磊 先生、郑 慧莲 女士和胡娜 女士管理 该基金。


32. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 睿丰混合 型证券投 资 基金的基金 经理,增 聘蒋文玲 女士为该 基金的基 金经 理,与赵鹏 飞先生共 同管理该 基金。


33. 基金 管理人 于2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 稳健添利 定期开放 债 券型证券投 资基金 、 汇添 富长添利 定期开放 债券型证 券投资基金 的基金经 理 , 由曾刚先 生单独 管理上述基 金。


34. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 增 聘蒋 文玲女士为 汇添富新 睿精选灵 活配置混 合 型证券投资 基金的基 金经理, 李怀定先 生不再担 任该 基金的基金 经理。


35. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 , 李 怀定 先生不再担 任汇添富 盈鑫保本 混合型证 券 投资基金的 基金经理 ,由何旻 先生单独 管理该基 金。


36. 基金 管理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告,增聘 温 开强先 生为 汇添富理 财 30 天 债券型证 券 投资基金的 基金经理 ,与徐寅 喆女士共 同管理该 基金 。


37. 《汇添富 创新医药 主题混合 型证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年8 月8 日正 式生效,刘 江先生和 郑磊先生 共同担任 该基金的 基金 经理。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 61 页 共 68 页





38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告, 增聘 徐光先生为 汇添富季 季红定期 开放债券 型 证券投资基 金 、 汇添富鑫 泽定期开 放债券型 发起式证 券投资基金 的基金经 理 , 与陆文磊 先生共 同管理上述 基金。


39. 《汇添富 沪港深优 势精选定 期开放混 合型证 券投资基金 基金合同 生效公告 》 于 2018 年 9 月 21 日正 式 生效, 陈健玮先 生任该基 金的基金 经理 。


40. 《汇 添富全球 消费行业 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 9 月 21 日 正式生效, 胡昕炜先 生和郑慧 莲女士共 同担任该 基金 的基金经理 。


41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告, 增聘 吴江宏先生 为汇添富 双利债券 型证券投 资 基金 、 汇 添富年年 丰定期开 放混合型 证券投资 基金的 基金经理 , 与陈加 荣先生 、 郑慧莲 女士共 同管理上述 基金。


42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告, 增聘 徐光先生为 汇添富年 年利定期 开放债券 型 证券投资基 金 、 汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式证 券投 资基金 、 汇添 富高息 债债券型 证券投 资基金的基 金经理, 与陈加荣 先生共同 管理上述 基金 。


43. 《中证银 行交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年10 月 23 日 正式生效, 过蓓蓓女 士任该基 金的基金 经理。


44. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 , 陈加 荣先生不再 担任汇添 富双利债 券型证券 投 资基金 、 汇添富年 年丰定 期开放混 合型证券 投资基金 的基金经理 , 由吴 江宏先 生和郑慧 莲女士 管理上述基 金。


45. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 , 陈加 荣先生不再 担任汇添 富年年利 定期开放 债 券型证券投 资基金 、 汇 添 富鑫成定 期开放债 券型发起 式证券投资 基金 、 汇添富 高息债债 券型证 券投资基金 的基金经 理,由徐 光先生单 独管理上 述基 金。


46. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 , 陈加 荣先生不再 担任汇添 富民安增 益定期开 放 混合型证券 投资基金 的基金经 理,由赵 鹏飞先生 和胡 娜女士管理 该基金。


47. 《汇 添富经典 成长定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告》 于 2018 年 12 月5 日正式生效 ,雷鸣先 生任该基 金的基金 经理。


48. 《汇 添富短债 债券型证 券投资基 金基金合 同生 效公告》 于 2018 年 12 月13 日 正式生效 , 蒋文玲女士 任该基金 的基金经 理。


49. 《汇添富 消费升级 混合型证 券投资基 金基金 合同生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正式 生效,胡昕 炜先生和 郑慧莲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。


50. 《汇添富 丰润中短 债债券型 证券投资 基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年12 月 24 日正汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 62 页 共 68 页


式生效,徐 光先生和 蒋文玲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。


51. 基金 管理人 于 2018 年12 月26 日公告 , 增聘 茹奕菡女士 为汇添富 安心中国 债券型证 券 投资基金的 基金经理 ,与何旻 先生共同 管理该基 金。


52. 《 汇添富养 老目标 日期 2030 三年持有 期混合 型基金中基 金 (FOF ) 基 金合同生 效公告》 于2018 年 12 月27 日 正式生效 ,蔡健林 先生任 该基 金的基金经 理。


53. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 , 倪健 先生不再担 任汇添富 港股通专 注成长混 合 型证券投资 基金的基 金经理 , 增聘 杨威风先 生为该基 金的基金经 理 , 与佘中强 先生共同 管理该 基金。


54. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 , 增聘 杨威风先生 为汇添富 香港优势 精选混合 型 证券投资基 金的基金 经理,倪 健先生不 再担任该 基金 的基金经理 。


55. 本报 告期基金 托管人的 专门基金 托管部 门无 重大人事变 动。 11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告期内 ,未发生 影响公司 经营或基 金运营业 务的 诉讼。


本报告 期内,无 涉及本基 金托管业 务的诉讼 。





11.4 基金 投资策略的改 变


本基金投资 策略未发 生改变。 11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


安永华明会 计师事务 所(特殊 普通合伙 )自本基 金合 同生效日(2013 年 11 月 6 日) 起至 本报告期末 ,为本基 金进行审 计。本报 告期内应 付未 付的审计费 用为人民 币捌万元 整。


11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。


本报 告期 内 ,本 基 金 托管 人 的托 管 业 务部 门 及其 相 关 高 级管 理 人员 无 受 稽查 或 处罚 等 情 况。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成 交总额的比 例


佣金


占当期佣 金


汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 63 页 共 68 页


总量的比 例


东方证券


3


-


-


-


-


-


注: 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行 股票 、权证等交 易而合计 支付该券 商的佣金 合计, 不单指股票 交易佣金 。 11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交 易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券 281,246,766.84 100.00%


1,620,600,000.00 100.00%


- -


注:1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 : (1 )基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组织、协 调和监督 。 (2 ) 交易单 元分配的 目标是按 照证监会 的有关 规定 和对券商服 务的评价 控制交易 单元的分 配比 例。 (3 ) 投 资研究部 根据评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决 定本月的交 易单元拟 分配比例 ,并在综 合考察年 度券 商的综合排 名及累计 的交易分 配量的基 础上 进行调整, 使得总的 交易量的 分配符合 综合排名 ,同 时每个交易 单元的分 配量不超 过总成交 量的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑 近半年及 最新的评 分情况 ,作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。 (5 ) 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由投资研 究部决定 , 投 资总监 审 批。 (6 ) 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ; 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个 月完成。 (7 ) 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用 , 基金会 计应负责 协助及时 催缴。 (8 ) 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定 , 同 一基金管 理公司托 管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。 2、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 : 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 64 页 共 68 页


本基金本报 告期内未 新增或退 租交易单 元。


11.8 其他 重大事件 序号


公告事项


法定披露方 式


法定披露日 期


1 汇添富基金 管理 股份 有限公司 关于旗 下基金2017 年资产净 值的公告 公司网站 2018-01-02 2 汇添富基金 管理有限 公司旗下 公募基 金2017 年第4 季度报 告 中证报,上交 所,证券 时 报,上证报, 公司网站, 深交所 2018-01-22 3 关于汇添富 基金管理 股份有限 公司旗 下93 只基金 修订基金 合同的公 告 中证报,上交 所,证券 时 报,公司网站,深交所 2018-03-24 4 汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下93 只基金2017 年年度报 告 中证报,上交 所,证券 时 报,上证报, 公司网站, 深交所 2018-03-28 5 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 增加格上 富信为代 销机构 并参与费率 优惠活动 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-03-30 6 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 参加交通 银行开展 的费率 优惠活动的 公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-03-30 7 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 参加工商 银行开展 的费率 优惠活动的 公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-03-30 8 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 增加电盈 基金为代 销机构 并参与费率 优惠活 动 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-04-09 9 汇添富基金 旗下 99 只 基金 2018 年第 1 季度报告 中证报,上交 所,证券 时 报,上证报, 公司网站, 深交所 2018-04-21 10 汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF)更新 招募说明 书摘要(2018 年第1 号) 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站,深交所 2018-06-15 11 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下基金2018 半年资产 净值的公 告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-06-30 12 汇添富基金 管理股份 有限公 司 关于旗 下部分基金 增加泰诚 财富为代 销机构 并参与费率 优惠活动 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-07-05 13 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于调 整基金经理 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站,深交所 2018-07-07 14 汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下 108 只基金 2018 年2 季度报告 中证报,上交 所,证券 时 报,上证报, 公司网站, 深交所 2018-07-18 15 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 增加朝阳 永续为代 销机构 中证报,证券 时报,上 证 报,公司网站 2018-07-19 汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 65 页 共 68 页


并参与费率 优惠活动 的公告 16 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 增加嘉实 财富为代 销机构 并参与费率 优惠活动 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-07-26 17 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于调 整基金经理 的公告( 纯债) 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站,深交所 2018-08-04 18 汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下 108 只基金 2018 年半 年度报告 中证报,上交 所,证券 时 报,上证报, 公司网站, 深交所 2018-08-25 19 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 增加挖财 基金为代 销机构 并参与费率 优惠活动 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-09-21 20 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于调 整旗下部分 基金在肯 特瑞最低 申购金 额、最低赎 回份额和 最低账户 持有份 额的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-10-20 21 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于调 整旗下部分 基金在肯 特瑞最低 定期定 额投资金额 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-10-23 22 汇添富基金 旗下111 只基金2018 年第 3 季度报告 中证报,上交 所,证券时 报,上证报, 公司网站, 深交所 2018-10-26 23 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 增加开源 证券为代 销机构 并参与费率 优惠活动 的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-11-06 24 关于汇添富 纯债债券 型证券投 资基金 (LOF)暂停大 额申购业 务的公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站,深交所 2018-12-05 25 汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗 下部分基金 参加浦发 银行开展 的费率 优惠活动的 公告 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站 2018-12-11 26 汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF) 更新 招募说明 书 (2018 年第 2 号) 中证报,证券 时报,上证 报,公司网站,深交所 2018-12-18 §12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别


报告期内持 有基金份 额变化情 况


报告期末持 有基金情 况


序 号


持 有 基 金 份 期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份 额 占 比 (%汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 66 页 共 68 页


额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间





机 构


1


2018 年1 月 9 日至 2018 年1 月 24 日,20 18 年1 月26 日至 2018 年2 月 27 日


60,655,273.44


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60,655,273.44


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2


2018 年1 月 11 日 至 2018 年8 月 23 日


39,061,523.44


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39,061,523.44


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3


2018 年1 月 11 日 至 2018 年1 月 25 日


43,245,898.44


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43,245,898.44


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4


2018 年1 月 1 日至 195,311,523.44


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195,311,523.44


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汇添 富纯 债(LOF )2018 年 年度 报告 第 67 页 共 68 页


2018 年1 月 10 日


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产品特有风 险


1、持有人大 会投票权 集中的风 险 当基金份额 集中度较 高时,少 数基金份 额持有人 所持 有的基金份 额占比较 高,其在 召开持有 人 大会并对审 议事项进 行投票表 决时可能 拥有较大 话语 权。 2、巨额赎回 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者大量赎 回时,更 容易 触发巨额赎 回条款, 基金份额 持有人将 可 能无法及时 赎回所持 有的全部 基金份额 。 3、基金规模 较小导致 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后,可 能导 致基金规模 较小,基 金持续稳 定运作可 能 面临一定困 难。本基 金管理人 将继续 勤 勉尽责, 执行 相关投资策 略,力争 实现投资 目标。 4、基金净值 大幅波动 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者大额赎 回时,基 金管 理人进行基 金财产变 现可能会 对基金资 产 净值造成较 大波动。 5、提前终止 基金合同 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后,可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于 5000 万元, 进而可能 导致本基 金终止、 转换运作 方式 或与其他基 金合并。


12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §13 备 查 文件 目录 13.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准汇 添富互利 分级债券 证券投 资基 金募集的文 件;


2 、 《汇 添富互利 分级债券 证券投资 基金基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富互利 分级债券 证券投资 基金托管 协议 》 ;


4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照;


5 、报告 期内汇添 富纯债债 券型证券 投资基 金(LOF )在指定 报刊上披 露的各项 公告;


6 、中国 证监会要 求的其他 文件。 13.2 存放 地点 上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼


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13.3 查阅 方式 投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅 , 或登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 :400-888-9918 查询相关 信息。 汇添 富基金管理股 份有限公司 2019 年 03 月 26 日