汇 添富季 季红 定期开 放债 券型证 券投 资基
金 2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 26 日 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 22 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 6
3.1 主要会 计数据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指 标 .................................................................... 9
3.4 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 14
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 14
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 16
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 16
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 18
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 18
4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 18
§5 托管人报告 ............................................................... 19
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 19
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 19
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 19
§6 审计报告 ................................................................. 19
6.1 审计报 告基本信 息 ........................................................... 19
6.2 审计报 告的基本 内容 ......................................................... 19
§7 年度财务报表 ............................................................. 21
7.1 资产负 债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 22
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 23
7.4 报表附 注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 ............................................................. 51
8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 51 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 52
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 52
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 52
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 52
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 52
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 53
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 53
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 53
8.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 53
8.11 投资组 合报告附 注 .......................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 54
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 54
9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 54
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 55
9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 55
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 55
§11 重大事件揭示 ............................................................ 55
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 55
11.2 基金管 理人 、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 55
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 60
11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 60
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 60
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 60
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 60
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 64
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 65
§13 备查文件目录 ............................................................ 65
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 65
13.2 存放地 点 .................................................................. 65
13.3 查阅方 式 .................................................................. 65 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
汇添富季季 红定期开 放债券型 证券投资 基金
基金简称
汇添富季季 红定期开 放债券
场内简称
添富季红
基金主代码
164702
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2012 年7 月26 日
基金管理人
汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
306,162,987.10 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2012 年10 月 25 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金主要 投资于债 券类固定 收益品种 ，在严格 管理 投资风险的 基
础上，追求 资产的长 期稳定增 值。
投资策略
本基金 80% 以 上的基 金资产投 资于债券 资产，并 在严 格控制风险 的
基础上，通 过对全球 经济形势 、中国经 济发展（ 包括 宏观经济运 行
周期 、 财政及货币 政策 、 资金供需 情况） 、 证券市 场估 值水平等的 研
判，适度参 与权益类 资产配置 ，适度把 握市场时 机， 力争为基金 资
产获 取稳健 回报。
业绩比较基 准
银行三年期 定期存款 税后利率+1%
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，属于证 券投资基 金中较低 预期 风险、较低 预
期收益的品 种，其预 期风险收 益水平高 于货币市 场基 金，低于混 合
型基金及股 票型基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金 管理股份 有限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 田青
联系电话
021-28932888 010-67595096
电子邮箱
service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真
021-28932998 010-66275853
注册地址
上海市黄浦 区北京东 路 666 号H
区（东座）6 楼H686 室
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址
上海市富城 路 99 号 震旦国际 大楼
20 楼
北京市西城 区闹市口 大街一号
院一号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
李文 田国立 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报 》和《 证 券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报 告备置地 点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼 汇添富 基金
管理股份有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务 所
安永华明会 计师事务 所（特殊
普通合伙）
北京市东城 区东长安 街 1 号东 方广场东 方经贸
城安永大楼 16 层
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实
现收益
10,468,850.65 10,878,450.71 35,918,670.47
本期利润
24,490,408.96 2,335,943.07 20,423,180.02
加权平均
基金份额
本期利润
0.0667 0.0057 0.0495
本期加权
平均净值
利润率
6.54%
0.56%
4.71%
本期基金
份额净值
增长率
7.04%
0.60%
4.77%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配利润
13,441,897.38 4,377,569.02 6,173,048.10
期末可供
分配基金
份额利润
0.0439 0.0106 0.0149
期末基金
资产净值
321,774,576.07 417,251,222.03 419,146,167.75
期末基金
份额净值
1.051 1.011 1.015 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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3.1.3 累
计期末指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额
累计净值
增长率
48.66%
38.88%
38.06%
注:1 、本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ；本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用(例 如 ： 基金的 申购赎回 费等) ，计
入费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。
3、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.94% 0.10% 0.95% 0.01% 2.99% 0.09%
过去六个月 5.90% 0.09% 1.89% 0.01% 4.01% 0.08%
过去一年 7.04% 0.09% 3.75% 0.01% 3.29% 0.08%
过去三年 12.82% 0.10% 11.25% 0.01% 1.57% 0.09%
过去五年 43.32% 0.11% 20.84% 0.01% 22.48% 0.10%
自基金 合同
生效起至今
48.66% 0.11% 28.37% 0.01% 20.29% 0.10% 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注: 本基金建 仓期为本 《基金合 同》 生效 之日(2012 年 7 月 26 日)起6 个 月 ， 建仓 期结束时 各项资
产配置比例 符合合同 规定。
本基金自基金合同生效后 ，每封闭运作三 年，集中开 放一次申购和赎回。每三 年（含三年）为 一
个封闭期。在封闭期内， 本基金投资于债 券资产的比 例不低于基金资产的 80% （但在开放期 开始
前三个月至 开放期结 束后三个 月内 ， 不受前 述 投资组 合比例的限 制） 。 权益类资 产的投资 比例合计
不超过基金 资产的 20%。 在开放期 内，本 基金持有 的 现金或到期 日在 1 年以内的 政府债券 不低于
基金资产净 值的 5% 。
3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
注:1 、本基 金的《基 金合同》 生效日为2012 年7 月 26 日。
2、合同生效 当年按实 际存续期 计算，不 按整个 自然 年度进行折 算。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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3.3 其他 指标
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：元
年度
每10 份基金 份额分
红数
现金 形式发 放总额
再投资形式 发放总
额
年度利润分 配 合计
备注
2018 年 0.3000 10,785,549.69 - 10,785,549.69 -
2017 年 0.1000 4,129,731.22 - 4,129,731.22 -
2016 年 1.1000 45,427,043.01 - 45,427,043.01 -
合计
1.5000 60,342,323.92 - 60,342,323.92 -
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
汇添富基金 成立于 2005 年 2 月 ， 是中 国一流的 综合性 资产管理公 司之一 。 公司总 部设在上 海 ，
在北京 、 上海 、 广 州 、 成都等 地设有分 公司 ， 在香 港及 上海设有子 公司 —— 汇添富资 产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管 理有限公司。公 司及旗下子 公司业务牌照齐全，拥有 全国社保基金境 内
委托投资管理人、全国社 保基金境外配售 策略方案投 资管理人、基本养老保险 基金投资管理人 、
保险资金投 资管理人 、专户资 产管理人 、特定客 户资 产管理子公 司、QDII 基金 管理人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金 管理人等 业务资格 。
汇添富 基金自成 立以来 ， 始终将投 资业绩放 在首 位 ， 形成了独 树一帜的 品牌优 势 ， 被誉为 “选
股专家”，并以优秀的长 期投资业绩和一 流的客户 服 务，赢得了广大基金持有 人和海内外机构 的
认可和信赖 。
目前，汇添富基金 已经发展成为长期 业绩优异、 产品布局完善、业务领域 全面、资产管理 规
模居前的大 型基金公 司。截 至 2018 年12 月 31 日， 汇添富资产 管理总规 模超 过 6500 亿元， 其中
公募资产管 理规模（ 剔除货基 及短期理 财债基）为 1738.78 亿元，稳居 行业前 十。优秀 的产品及
服务赢得了 行业与市 场的高度 认可 。2018 年 ， 汇 添富 基金荣获“ 十大产品 创新基金 公司奖” “公
募基金20 年最 佳主动权 益基金管 理人”“ 公募基金20 年十大最佳 基金管理 人”“基金20 年‘金
基金’TOP 基金 公司 ”“中国 基金业 20 周年优秀 基金 管理公司 （7-15 年 组别） 及管理层 ”等奖项 ，
旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖 等奖项；“添富智投”荣获“上海金融创新
奖”，“添 富养老” 荣获“综 合奖?2018 中国 AI 金融 先锋榜”等 奖项。
2018 年， 汇添富基 金新成立 23 只 公募基 金，包 括 13 只混合型基 金，2 只股 票型基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基金 。新发重点主动 权益产品包 括添富价值创造定开混合 、添富行业整合 混
合、添富智能制造股票、 汇添富文体娱乐 混合、添富 创新医药混合、添富全球 消费混合（QDII ）汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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等，有序推动不同久期 、 信用级别的债券 产品落地， 参与发售战略配售基金， 探索养老目标日 期
FOF 基金 。2018 年底 ， 公司公 募基金产 品总数 达 120 只 ， 包括主动权 益 、 指数 、 股债混 合 、 债 券 、
货币基金等 覆盖各类 风险收益 特征的产 品。
2018 年 ， 汇添富 基金进一 步夯实自 有平台基 础建 设 ， 在全方 位升级平 台架构及 安全系统 的基
础上，不断引领行业创新 ，规模及客户数 均处于行业 领先水平。全年实现指纹 识别、人脸识别 、
常用设备保 护 、7*24 小时 智能交易 监控等重 大升级 ； 推出多款树 立行业标 杆的拳头 功能 ： 指数宝 、
理财日历、模拟组合、实 时估值等。与此 同时，互联 网金融 对外合作业务取得 重大突破，与多 家
互联网巨头 达成深度 战略合作 。截至年 底，对外 合作 伙伴数量已超 110 家 ，成为业 内对外合 作最
多的公司之 一。
2018 年 ， 汇添富 基金持续 推进大机 构战略 ， 机构 业务规模保 持较好的 增长势头 。 公司深 受专
业机构投资 者信任 ， 获 得所有 大型银行 及保险委 外专 户组合 ， 且保 险委托管 理规模 同业排名 第一 。
养老金业务方面，公司拥 有全国社保基金 境内投资管 理人及基本养老保险基金 投资管理人资格 ，
也是全国社保基金境外配 售策略管理人。 养老金业务 规模快速增长，受托管理 组合账户数量及 规
模持续增加 。
2018 年 ， 公司积 极开展渠 道销售和 培训工作 ， 专 业的投顾服 务以及良 好的渠道 维护口碑 不断
提升汇添富品牌在渠道影 响力和认可度。 同时公司持 续大力开展定投、投资者 教育、添富论坛 等
系列客户活 动，营销 培训活动 拓展到银 行和券商 的网 点、营业部 。
2018 年 ， 汇添富 基金继续 提升客户 服务能力 ， 全 方位优化客 户服务体 系 。 公司 通过完善 大客
户平台建设，搭建了囊括 投顾式服务、基 金理财、高 端客户、现金宝的全新客 服体系，为公司 各
项销售业务提供全方位支 持。同时，持续 优化电话、 在线客服、短信系统等服 务通道建设，丰 富
服务渠道， 提高客服 体验。
2018 年 ， 香港 子 公司与母 公司两地 一体化运 营 、 垂直化管理 继续发挥 显著成效 ， 国际业 务总
资产管理规 模取得长 足进步 。 公司 海外产品 线进一步 完善 ， 发 行了 QDII 项下汇 添富全球 消费行业
混合型证券 投资基金 ； 港股通 项下添富 沪港深大 盘价 值混合基金 、 添富沪港 深优势 定开基金 。 “港
股通”类委 外专户管 理规模继 续保持领 先，海外 主动 管理权益资 产规模保 持行业前 列。2018 年，
香港子公司在加强母公司 投研一体化基础 上，港股投 资及海外债券投资业绩持 续优异，汇添富 中
港策略基金获得晨星三年 与五年的五星评 级，根据彭 博统计在最近三年、五年 同类港股基金中 业
绩均位列第 一； 汇添 富港币债 券基金获 得晨星三 年和 五年四星评 级。
2018 年 ， 汇添富 公益事业 坚持不懈 ， 连续第 十一 年开展“河 流?孩子” 公益助学 计划 。 继2017
年公司党委 下属的八 个党支部 和各地“ 添富小学 ”建 立结对关系 后 ，2018 年 ， 各支 部纷纷前 往相汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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应学校开展回访及支教活 动。党员们经过 实地探访， 了解学校实际困难和发展 需求，邀请公司 员
工、客户和合作伙伴前往 公司援建的“添 富小学”参 加公益服务，并通过向公 司员工发售筹款 台
历 、 参加“99 公 益日”筹 款 、 参与“一 个鸡蛋的 暴走 ”等活动 ， 全年 筹款约 8 万余元 ， 用于 添富
小学国学课 程筹备及 开设、教 师 培训项 目开展、 图书 室扩充等。
2019 年 ， 汇添富 基金将继 续秉持一 贯的经营 理念 与原则 ， 进 一步加强 风险管理 能力 ， 提 升客
户服务水平 ， 推 动业务 稳步发展 ， 为 促进实 体经济健 康发展 、 提升中 国居民 财富水平 而不懈努 力。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
徐光
汇添富季
季红定期
开放债
券 、 添富鑫
泽定开
债 、 汇添富
高息债债
券 、 汇添富
年年利定
期开放债
券 、 添富鑫
成定开
债 、 添富丰
润中短债
的基金经
理
2018 年8 月21
日
- 6
国籍 ： 中国 。 学 历 ：
美国伊利诺伊理工
学院金融学 硕士 。 相
关业务资格 ： 证券投
资基金从业 资格 。 从
业经历：2012 年12
月加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任债券交易
员、高级债券交易
员。2018 年 8 月21
日至今任汇添富季
季红定期开放债
券 、 添富鑫泽 定开债
的 基 金 经 理 ，2018
年 9 月 28 日至今任
汇添富高息债债
券 、 汇添富年 年利定
期开放债券 、 添富鑫
成定开债的基金经
理，2018 年 12 月24
日至今任添富丰润
中短债的基 金经理 。
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金 、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金 、 汇添富
纯债(LOF)
2012 年7 月26
日
- 16
国籍 ： 中国 。 学 历 ：
华东师范大学金融
学博士 。 相关 业务资
格 ： 基金 从业资格 。
从业经历 ： 曾 任上海
申银万国证券研究
所有限公司高级分
析师。2007 年 8 月汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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基金汇 添
富鑫瑞债
券基金 、 添
富年年泰
定开混合
基金 、 添富
鑫泽定开
债基金的
基金经
理 ， 总经理
助理 、 固定
收益投资
总监。
加入汇添富基金管
理股份有限 公司 ， 现
任总经理助 理 、 固定
收益投资总 监 。2008
年3 月6 日至 今任汇
添富增强收益债券
基金的基金经理，
2009 年1 月21 日至
2011 年6 月21 日任
汇添富货币基金的
基金经理 ，2011 年 1
月26 日至2013 年2
月 7 日任 汇添富保
本混合基金的基金
经理，2012 年 7 月
26 日至今任汇添富
季季红定期开放债
券基金的基金经
理，2013 年 11 月 6
日至今任汇添富纯
债(LOF)基金（原汇
添富互利分级债券
基金） 的 基金经理 ，
2013 年 12 月 13 日
至 2015 年 3 月 31
日任汇添富全额宝
货币基金的基金经
理，2014 年 1 月21
日至2015 年3 月31
日任汇添富收益快
线货币基金的基金
经理 ，2014 年12 月
23 日至2018 年5 月
4 日任汇添富收益
快钱货币基金的基
金经理，2016 年12
月 26 日至今任汇添
富鑫瑞债券基金的
基金经理 ，2017 年 4
月 14 日至今任添富
年年泰定开混合基
金的基金经 理 ，2018
年3 月8 日至 今任添
富鑫泽定开债基金
的基金经理 。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 13 页 共 66 页
李怀定
汇添富季
季红定期
开放债券
基金 、 汇添
富纯债
(LOF) 基
金 、 汇添富
达欣混合
基金 、 汇添
富盈鑫保
本混合基
金 、 汇添富
稳健添利
定期开放
债券基
金 、 汇添富
长添利定
期开放债
券基金 、 汇
添富新睿
精选混合
基金 、 汇添
富鑫瑞债
券基金 、 添
富年年泰
定开混合
基金 、 汇添
富睿丰混
合基金 、 添
富鑫泽定
开债基金
的基金经
理 ， 汇添富
增强收益
债券基金
的基金经
理助理。
2015 年 11 月
18 日
2018 年8 月2
日
11
国籍 ： 中国 。 学 历 ：
复旦大学经济学博
士 。 相关 业务资格 ：
基金从业资 格 。 从业
经历 ： 曾任光 大证券
股份有限公司研究
所债券分析 师 ， 国信
证券股份有限公司
经济研究所固定收
益高级分析 师 。2012
年 5 月加入汇添富
基金管理股份有限
公司任固定收益高
级分析师 。2015 年 5
月25 日至2018 年8
月 2 日任汇添富增
强收益债券基金的
基金经理助 理 ，2015
年 11 月 18 日至
2018 年 8 月 2 日任
汇添富季季红定期
开放债券基 金 、 汇添
富纯债(LOF) 基金
（原汇添富互利分
级债券基金） 的基金
经理 ，2015 年12 月
2 日至2018 年7 月6
日任汇添富达欣混
合基金的基金经
理，2016 年 3 月11
日至 2018 年 8 月 2
日任汇添富盈鑫保
本混合基金的基金
经理，2016 年 3 月
16 日至2018 年8 月
2 日任汇添富稳健
添利定期开放债券
基金的基金经理，
2016 年12 月6 日至
2018 年 8 月 2 日任
汇添富长添利定期
开放债券基金的基
金经理，2016 年12
月21 日至2018 年8
月 2 日任汇添富新汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 14 页 共 66 页
睿精选混合基金的
基金经理，2016 年
12 月 26 日至 2018
年8 月2 日任 汇添富
鑫瑞债券基金的基
金经理，2017 年 4
月14 日至2018 年8
月 2 日任添富年年
泰定开混合基金的
基金经理 ，2017 年 9
月29 日至2018 年8
月 2 日任汇添富睿
丰混合基金的基金
经理 ，2018 年3 月 8
日至 2018 年 8 月 2
日任添富鑫泽定开
债基金的基 金经理 。
注:1 、基金的首任基金经 理，其“任职日 期”为基金 合同生效日，其“离职日 期”为根据公司 决
议确定的解 聘日期；
2 、 非首 任基金经 理 ， 其“任职 日期”和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》及其 他相关法律法
规、证监会规定和本基金 合同的约定，本 着诚实 信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人谋求最大 利益，无损害基金持有人 利益的行为。本 基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 本基金管 理人制定 了 《汇
添富基金管 理有限公 司公平交 易制度》 ， 建 立了健全 、 有效的公平 交易制度 体系 ， 覆盖了 全部开 放
式基金、特定客户资产管 理组合和社保组 合；涵盖了 境内上市股票、债券的一 级市场申购、 二级
市场交易等投资管理活动 ；贯穿了授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检 查
等投资管理活动的各个 环节。具体控制措 施包括： （1 ）在研究环节，公司建 立了统一的投研平 台汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 15 页 共 66 页
信息管理系统，公司内外 部研究成果对所 有基金经理 和投资经理开放分享。同 时，通过投研团 队
例会、投资研究联席会议 等投资研究交流 机制来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取 机
会。 （2）在投资环节，公 司针对基金、专户 、社保、 境外投资分别设立了投 资决策委员会，各 委
员会根据各自议事规则分 别召开会议，在 其职责范围 内独立行使投资决策权。 各投资组合经理 在
授权范围内根据投资组合 的风格和投资策 略，独立制 定资产配置计划和组合调 整方案，并严格 执
行交易决策规则，以保 证各投资组合交易 决策的客观 性和独立性。 （3）在交易 环节，公司实行 集
中交易 ， 所有 交易执行 由集中 交易室负 责完成 。 投 资 交易系统参 数设置为 公平交易 模式 ， 按 照“时
间优先、价格优先、比例 分配”的原则执 行交易指令 。所有场外交易执行亦由 集中交易室处理 ，
严格按照各组合事先提 交的价格、数量进 行分配，确 保交易的公平性。 （4 ）在 交易监控环节， 公
司通过日常监控分析、投 资交易监控报告 、专项稽核 等形式，对投资交易全过 程实施监督，对 包
括利益输送在内的各类异 常交易行为进行 核查。核查 的范围包括不同时间窗口 下的同向交易、 反
向交易、交易价差、收 益率差异、场外交 易分配、场 外议价公允性等等。 （5） 在报告分析方面 ，
公司按季度 和年度编 制公平交 易分析报 告 ， 并由投 资 组合经理 、 督 察长 、 总经 理审核签 署 。 同 时 ，
投资组合的 定期报告 还将就公 平交易执 行情况做 专项 说明。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人高度重视投 资者利益保护。报 告期内， 本基金管理人持续完善公 司投资交易业
务流程和公平交易制度， 进一步实现了流 程化、体系 化和系统化。公司投资交 易风险控制体系 由
投资、研究、 交易、清算 ，以及稽核监察 等相关部门 组成，各部门各司其职， 对投资交易行为 进
行事前、事 中和事后 全程嵌入 式的风险 管控，确 保公 平交易制度 的执行和 实现。
报告期内，公司对 旗下所有投资组合 之间的收益 率差异、分投资类别（股 票、债券）的收 益
率差异进行 了分析 ， 并 采集连续 四个季度 期间内 、 不 同时间窗口 下 （日内 、3 日、5 日） 同 向交易
的样本，根据 95% 置信 区间下差 价率的 T 检验 显著程 度、差价率 均值是否 小于 1%、同 向交易占 优
比等方面进 行综合分 析，未发 现旗下投 资组合之 间存 在利益输送 情况。
通过投资交易监控 、交易数据分析以 及专项稽核 检查，本基金管理人未发 现任何违反公平 交
易的行为。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的交 易次 数汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 16 页 共 66 页
为13 次，由 于组合投 资策略导 致。经检 查和分 析未 发现异常情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
开年工业企业利润延续了前一年的良好势头，地产 和制造业投资数据也给了市场乐观的理
由。但随着基建投资持续 走弱、民企融资 环境恶化叠 加中美贸易战爆发等不利 因素，经济下行 压
力逐渐增大。下半年，PMI 特别是新出口 订单明显走 弱，工业增加值偏弱，四 季度地产销售增 速
转负，经济 基本面悲 观预期不 断加剧。
金融方面，受影子 银行监管加强和政 策严控地方 政府隐性债务的影响，非 标融资持续大幅 收
缩，显著拖 累社融增 速，企业 中长期贷 款增长乏 力， 信贷数据持 续走弱。
通胀方面，油价上 涨叠加供给侧改革 ，直到三季 度市场还对滞涨感到担忧 ，随后油价大幅 回
落，全球经 济放缓， 国内经济 下行压力 加大，市 场转 而形成通缩 预期。
货币政策方面，在 美联储持续加息的 过程中，中 国央行独 立性增强，更多 考虑国内经济下 行
压力，政策 表态的宽 松力度不 断加强， 中美利差 大幅 压缩。
全年来 看，债券 利率中枢 大幅下行 。Shibor 3M 下行超过 150bp ，3 年 AAA 企 业债收益 下行
150bp ，10 年国开 债收益率 下行 120bp 。 同时 ， 经济下 行环境下 ， 部分企 业经营恶 化 ， 叠加融资 条
件收紧，信 用风险事 件显著增 多。权益 市场大幅 下跌 ，沪深 300 下跌 25% ，转债个 券分化明 显，
部分个券出 现了较大 幅度的下 跌。
上半年组合久期较 短，部分转债下跌 拖累了净值 表现，8 月份重新进入封 闭期之后，快速 建
仓 ， 拉长久期 ， 以高等级 信用债为 主 ， 精选部 分优质 低评级债券 ， 并积极参 与了利率 债波段交易 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末汇添 富季季红 定期开放 债券基金 份额 净值为 1.051 元，本 报告期基 金份额净
值增长率为 7.04% ； 同期业绩 比较基准 收益率为3.75% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2019 年 ， 全球经 济继续放 缓 ， 国内经济 下行压力 犹在 ， 企业盈利状况 短期难见 明显改善 。 但
从央行的政策表态来看， 货币政策进一步 放松的必要 性不高，关键在于疏通货 币传导路径，逆 周
期政策更加 强调精准 调控。财 政政策有 望继续加 码， 从而对经济 基本面 形 成一定支 撑。
展望债券市场，利 率中枢大幅下行之 后，当前利 率的绝对水平已经处在较 低的位置，债牛 或汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 17 页 共 66 页
许进入中后段，利率继续 大幅下行的空间 有限。同时 ，经济悲观预期和市场避 险情绪达到极致 ，
如果经济基本面出现边际 改善，债券市场 波动或将加 大。但由于经济仍处在下 行周期，企业盈 利
短期难见明显改善，债券 仍具备较好的投 资价值，在 严格控制信用风险的前提 下，债券类资产 全
年预计仍然 能够提供 较为稳定 可观的收 益。
操作上，组合仍将 以绝对收益为目标 ，底仓配置 以高等级信用债为主，精 选优质低评级信 用
债，提高组合静态收益， 同时积极参与利 率债波段交 易，保持灵活的转债仓位 ，争取为组合创 造
稳定较高的 绝对收益 。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，公司以维护 基金份额持人利益 为宗旨， 有效地组织开展对基金运 作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察 部门根据独立、 客观、公正 的原则，认真履行职责， 通过合规法务、 投
资风控、稽核内审工作， 加强公司经营与 基金运作的 合规性监察，促进内部控 制和风险管理的 不
断改进，并 依照规定 定期向监 管机关、 董事会报 送监 察稽核报告 。
本报告 期内，本 基金管理 人内部监 察工作主 要包 括以下几个 方面：
1 、进一 步提升合 规法务 管 理工作
强化合规审核和风 险把控，在业务日 常推进中加 强合规管理；为公司各项 业务的进展和风 险
控制提供全面的法务数据 和法律支持；强 化对合规专 职、兼职人员履职情况的 日常管理，有效 实
现合规管理 的下沉； 开展形式 多样的合 规培训与 教育 ，促进人员 合规执业 。
2 、进一 步完善投 资风险控 制工作
加强投资风险排查 ，推动公司内部风 险评价体系 建设；通过持续的系统建 设以及人员专业 能
力提升，将风险管理工作 向一线业务进一 步下沉；有 效实施投资交易监控，推 动风险管理系统 的
优化及完善 。
3 、进一 步加强稽 核内审工 作
通过日常风险 排查 与专项稽核，协助 公司各业务 条线尽早发现并控制合规 风险；采取稽核 监
察措施，监督人员合规执 业；通过协助监 管机构检查 工作和会计事务所审计工 作，促进公司不 断
完善内部控 制管理。
通过上述工作，本 报告期内，本基金 管理人所管 理的基金运作合法合规， 充分维护和保障 了
基金份额持有人的合法权 益。本基金管理 人将一如既 往地本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理 和
运用基金资产，继续加强 合规管理和风险 控制，进一 步提高稽核监察工作的科 学性和有效性， 充
分保障基金 份额持有 人的合法 权益。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 18 页 共 66 页
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内， 本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证券监督管理委员 会颁布的《中国 证监会关于 证券投资基金估值业务的 指导意见》等相 关
规定和基金合同的约定。 对于特定品种或 者投资品种 相同，但具有不同特征的 ，若协会有特定 调
整估值方法的通知的， 例如《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引（试 行） 》 ，应参照协会 通
知执行。
报告期内，公司制 定了证券投资基金 的估值政策 和程序，并由投资研究部 、固定收益部、 集
中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会，负 责研究、指导基 金
估值业务 。估值委员会成 员均为公司各部 门人员，均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工
作经历，且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员，不介入基金 日
常估值业务，但应参加估 值小组会议，可 以提议测算 某一投资品种的估值调整 影响，并有权表 决
有关议案但仅享有一票表 决权，从而将其 影响程度进 行适当限制，保证基金估 值的公平、合理 ，
保持估值政 策和程序 的一贯性 。
日常估值由本基金 管理人同本基金托 管人一同进 行，基金份额净值由本基 金管理人完成估 值
后，经本基金托管人复核 无误后由本基金 管理人对外 公布。月末、年中和年末 估 值复核与基金 会
计账务的核 对同时进 行。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金 《基金合 同》 约定 ： 在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ， 本基 金收益每 年最多分 配 12
次，每次基 金收益分 配比例不 低于收益 分配基准 日可 供分配利润的 50% 。基金 合同生效满 6 个月
后，若每季 度最后一 个自然日每 10 份基金 份额的可 供分配利润 不低于 0.20 元 ，则基金 须进行 收
益分配并以 该日作为 收益分配 基准日。 若基金合 同生 效不满 3 个 月则可不 进行收益 分配。
本基金 于 2018 年4 月20 日实施利 润分配， 每 10 份基金份额 派发红 利 0.15 元 人民币。
本基金 于 2018 年10 月22 日实施利 润分配 ，每 10 份基金份额 派发红 利 0.15 元 人民币。
本基金 于 2019 年1 月15 日实施利 润分配， 每 10 份基金份额 派发红 利 0.22 元 人民币。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 19 页 共 66 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报 告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内，该基 金实施利 润分配的 金额为：10,785,549.69 元。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见
审计报告编 号
安永华明（2019 ）审 字第 60466941_B25 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金全体基金 份额持
有人
审计意见
我们审计了后附的汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基
金的财务报 表， 包 括 2018 年12 月31 日的资产 负债表 ，2018
年度的利润表、所有者权益（基金净 值）变动表以及 相关财
务报表附注 。
我们认为，后附的汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基
金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准 则的 规定编
制，公允反映了汇添富季季红定期开放债券型证券投 资基金
2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年 度的经营 成果和
净值变动情 况。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 20 页 共 66 页
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职
业道德守则，我们独立于汇添富季季红定期开放债券 型证券
投资基金，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们 相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供
了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金管理层对 其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不 包括财
务报表和我 们的审计 报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我 们也不
对其他信息 发表任何 形式的鉴 证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过
程中了解到 的情况存 在重大不 一致或者 似乎存在 重大 错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财
务报表不存 在由于舞 弊或错误 导致的重 大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富季季红定 期开放
债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关
的事项 （如 适用） ， 并运用持 续经营假 设， 除 非计划进 行清算、
终止运营或 别无其他 现实的选 择。
治理层负责监督汇添富季季红定期开放债券型证券投 资基金
的财务报告 过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
（1） 识 别和评估 由于舞弊 或错误导 致的财务 报表重大 错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述 或凌驾 于内部控 制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于
错误导致的 重大错报 的风险。
（2）了解与 审计相关 的内部控 制，以设 计恰当 的审 计程序，汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 21 页 共 66 页
但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。
（3） 评 价管理层 选用会计 政策的恰 当性和作 出会计估 计及相
关披露的合 理性。
（4）对管理 层使用持 续经营假 设的恰当 性得出 结论 。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富季季红定 期开放
债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇 添富季
季红定期开 放债券型 证券投资 基金不能 持续经营 。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括 披露） ，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关 交易 和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注
的内部控制 缺陷。
会计师事务 所的名称
安永华明会 计师事务 所(特殊普 通合伙)
注册会计师 的姓名
徐
艳 许培菁
会计师事务 所的地址
中国
北京
审计报告日 期
2019 年3 月25 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 汇添富季 季红定期 开放债券 型证券投 资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
348,984.38 418,752.69
结算备付金
7,321,158.07 3,021,748.46
存出保证金
52,863.26 15,307.24
交易性金融 资产
7.4.7.2
545,066,272.10 467,901,010.76
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
545,066,272.10 467,901,010.76
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清 算款
71,045.01 10,111,606.81 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 22 页 共 66 页
应收利息
7.4.7.5
10,823,671.34 7,819,688.54
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
563,683,994.16 489,288,114.50
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
240,900,000.00 61,000,000.00
应付证券清 算款
88,501.06 10,015,112.26
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
163,396.52 212,311.16
应付托管费
54,465.50 70,770.39
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
5,129.46 575.00
应交税费
441,416.76 384,000.00
应付利息
-63,491.21 -25,876.34
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
320,000.00 380,000.00
负债合计
241,909,418.09 72,036,892.47
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
306,162,987.10 412,873,653.01
未分配利润
7.4.7.10
15,611,588.97 4,377,569.02
所有者权益 合计
321,774,576.07 417,251,222.03
负债和所有 者权益总 计
563,683,994.16 489,288,114.50
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基 金份额净 值 1.051 元 ， 基 金份额总 额 306,162,987.10 份。
7.2 利润 表
会计主体： 汇添富季 季红定期 开放债券 型证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月31 日
一、收入
33,753,110.16 11,281,628.68
1.利息收入
22,443,645.30 25,830,585.67
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
165,550.13 117,976.32
债券利息收 入
22,255,694.13 25,697,613.16 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 23 页 共 66 页
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
22,401.04 14,996.19
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-2,713,073.61 -6,006,449.35
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
-2,713,073.61 -6,006,449.35
资产支持证 券投资
收益
7.4.7.13.1
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
14,021,558.31 -8,542,507.64
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
980.16 -
减： 二、费 用
9,262,701.20 8,945,685.61
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
2,250,196.19 2,504,227.28
2．托管费
7.4.10.2.2
750,065.34 834,742.44
3．销售服务 费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
12,384.54 5,084.14
5．利息支出
5,749,954.21 5,114,213.52
其中：卖 出回购金 融资产支
出
5,749,954.21 5,114,213.52
6．税金及附 加
71,462.83 -
7．其他费用
7.4.7.20
428,638.09 487,418.23
三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
24,490,408.96 2,335,943.07
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 汇添富季 季红定期 开放债券 型证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
412,873,653.01 4,377,569.02 417,251,222.03 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 24 页 共 66 页
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 24,490,408.96
24,490,408.96
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-106,710,665.91 -2,470,839.32 -109,181,505.23
其 中：1. 基 金申
购款
137,800,801.95 3,444,936.42 141,245,738.37
2. 基金赎
回款
-244,511,467.86 -5,915,775.74 -250,427,243.60
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -10,785,549.69 -10,785,549.69
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
306,162,987.10 15,611,588.97 321,774,576.07
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
412,973,119.65 6,173,048.10 419,146,167.75
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 2,335,943.07
2,335,943.07
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-99,466.64 -1,690.93 -101,157.57
其 中：1. 基 金申
购款
- - -
2. 基金赎
回款
-99,466.64 -1,690.93 -101,157.57
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
- -4,129,731.22 -4,129,731.22 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 25 页 共 66 页
列）
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
412,873,653.01 4,377,569.02 417,251,222.03
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
____张晖____
____ 李骁____
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
汇添富季季 红定期开 放债券型 证券投资 基金 （以下简 称“本基金 ”) ， 系经中国 证券监督 管理
委员会 （以 下简称“ 中国证监 会”） 证 监许可[2011]2031 号文 《 关于核准 汇添富季 季红定期 开放
债券型证券投资基金募集 的批复》的核准 ，由基金管 理 人汇添富基金管理有限 公司（现汇添富 基
金管理股份 有限公司 ）向社会 公开募集 ，基金合 同于 2012 年 7 月 26 日正式 生效，首 次设立募 集
规模为 621,973,458.86 份基金 份额 。 本基 金为契约 型 开放式 ， 存续期 限不定 。 本 基金的基 金管理
人为汇添富基金管理股份 有限公司，注册 登记机构为 中国证券登记结算有限责 任公司，基金托 管
人为中国建 设银行股 份有限公 司。
本基金主要投资于固定收 益类金融工具，包 括中小企 业私募债券、公司债、企 业债、可转换
债券、可分离债券、短期 融资券、中期票 据、资产支 持证券、国债、金融债、 债券回购、央行 票
据、银行存 款（同业存款 、银行通知存款 等）以及法 律法规或中国证监会允许 投资的其他金融 工
具 （但须符合中 国证监会 的相关规 定） 。 本基 金可投资 于一级市场 新股申购 、 股 票增发以 及可转 债
转股所得的股票或者权证 等中国证监会允 许基金投资 的其他金融工具，但不可 直接从二级市场 上
买入股票和权证。本基金 主要投资于债券 类固定收益 品种，在严格管理投资风 险的基础上，追 求
资产的长期 稳定增值 。本基金 的业绩比 较基准为 ：银 行三年期定 期存款税 后利率+1% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会
计准则、应用指南、解释 以及其他相关规 定（以下统 称“企业会计准则”）编 制，同时，对于 在
具体会计核算和信息披露 方面，也参考了 中国证券投 资基金业协会修订并发布 的《证券投资基 金
会计核算业 务指引》 、 中国 证监会制 定的 《中国证 券监 督管理委员 会关于证 券投资基 金估值业 务的
指导意见》 、 《证券投资基 金信息披露管理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内 容与格式准则》 第 2
号《年度报 告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信 息披 露编报规则 》第 3 号《会计报 表附注的 编制汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 26 页 共 66 页
及披露》 、 《 证券投资 基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报 告>》 、其 他中国 证 监会
及中国证券 投资基金 业协会颁 布的相关 规定。
本财务 报表以本 基金持续 经营为基 础列报。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 ， 真实 、 完 整地 反映了本基 金于 2018 年 12 月31 日的财
务状况以及 2018 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金财务 报表所载 财务信息 依照企业 会计准则 、 《证 券投资基金 会计核算 业务指引 》 和 其他
相关规定所 厘定的主 要会计政 策和会计 估计编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度采用 公历年度 ，即每年 自 1 月1 日起 至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用 的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民
币元为单位 表示。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
金融工具是 指形成本 基金的金 融资产 （或负债） ， 并形 成其他单位 的金融负 债 （或 资产） 或权
益工具的合 同。
(1) 金融 资产分类
本基金的金融资产 于初始确认时分为 以下两类： 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金
融资产、贷 款和应收 款项；
本基金 持有的以 公允价值 计量且其 变动计入 当期 损益的金融 资产主要 包括债券 投资。
(2) 金融 负债分类
本基金的金融负债 于初始确认时归类 为以公允价 值计 量且其变动计入当期 损益的金融负债 和
其他金融负 债。本基 金目前持 有的金融 负债划分 为其 他金融负债 。
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
划分为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产的债券，按照取 得时的公允价值 作
为初始确认 金额，相 关的交易 费用在发 生时计入 当期 损益；
在持有以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产期间取得的利息 或现金股利，应 当
确认为当期收益。每日， 本基金将以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负 债
的公允价值 变动计入 当期损益 ；
处置该金融资产或 金融负债时，其公 允价值与初 始入账金额之间的差额应 确认为投资收益 ，
同时调整公 允价值变 动收益；
当收取该金融资产 现金流量的合同权 利终止，或 该收取金融资产现金流量 的权利已转移， 且
符合金融资 产转移的 终止确认 条件的， 金融资产 将终 止确认；
当金融 负债的现 时义务全 部或部分 已经解除 的， 该金融负债 或其一部 分将终止 确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有 权上几乎所有的 风险和报酬 的，不终止确认该金融 资 产；本基金既没 有
转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所 有的风险和 报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该 金
融资产控制的，终止确认 该金融资产并确 认产生的资 产和负债；未放弃对该金 融资产控制的， 按
照其继续涉 入所转移 金融资产 的程度确 认有关金 融资 产，并相应 确认有关 负债。
本基金 主要金融 工具的成 本计价方 法具体如 下：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日 确认为股票投资， 股票投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于成交 日确认股 票投资收 益，卖出 股票 的成本按移 动加权平 均法于成 交日结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日 确认为债券投资。 债券投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用
入账，其中 所包含的 债券应收 利息单独 核算，不 构成 债券投资成 本；
买入零息债券视同 到期一次性还本付 息的附息债 券，根据其发行价、到期 价和发行期限按 直
线法推算内 含票面利 率后，按 上述会计 处理方法 核算 ；
卖出债 券于成交 日确认债 券投资收 益，卖出 债券 的成本按移 动加权平 均法结转 ；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日 确认为权证投资。 权证投资成 本按成交日应支付的全部 价款扣除交易费 用汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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后入账；
卖出权 证于成交 日确认衍 生工具 投 资收益 ， 卖出 权证的成本 按移动加 权平均法 于成交日 结转 ；
(4) 股指/国债期 货投资
买入或 卖出股指/ 国债期货 投资于成 交日确 认为 股指/国债期 货投资 。 股指/国债 期货初始 合约
价值按成交 金额确认 ；
股指/国债期货平仓 于成交日确认衍 生工具投资 收益，股指/国债期货的初 始合约价值按移 动
加权平均法 于成交日 结转；
(5) 分离 交易可转 债
申购新发行的分离 交易可转债于获得 日，按可分 离权证公允价值占分离交 易可转债全部公 允
价值的比例将购买分离交 易可转债实际支 付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支 付
的全部价款 扣减可分 离权证确 定的成本 确认债券 成本 ；
上市后 ，上市流 通的债券 和权证分 别按上述(2) 、(3)中相关 原则进行 计算；
(6) 回购 协议
本基金 持有的回 购协议 （封闭式 回购） ， 以成本列 示 ， 按实 际利率 （ 当实际 利率与合 同利率差
异较小时， 也可以用 合同利率 ）在实际 持有期间 内逐 日计提利息 。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的 有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一
项负债所需支付的价格。 本基金以公允价 值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债 的
有序交易在相关资产或负 债的主要市 场进 行；不存在 主要市场的，本基金假定 该交易在相关资 产
或负债的最有利市场进行 。主要市场（或 最有利市场 ）是本基金在计量日能够 进入的交易市场 。
本基金采用 市场参与 者在对该 资产或负 债定价时 为实 现其经济利 益最大化 所使用的 假设。
在财务报表中以公 允价值计量或披露 的资产和负 债，根据对公允价值计量 整体而言具有重 要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允 价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相 同
资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价 ；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或 负
债直接或间 接可观察 的输入值 ；第三层 次输入值 ， 相 关资产或负 债的不可 观察输入 值。
每个资产负债表日 ，本基金对在财务 报表中确认 的持续以公允价值计量的 资产和负债进行 重
新评估，以 确定是否 在公允价 值计量层 次之间发 生转 换。
本基金 持有的金 融工具按 如下原则 确定公允 价值 并进行估值 ：
(1) 存在 活跃市场 的金融工 具 ， 按照 估值日能 够取 得的相同资 产或负债 在活跃市 场上未经 调整汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 29 页 共 66 页
的报价作为公允价值；估 值日无报价且最 近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的， 应
采用最近交易日的报价确 定公允价值。有 充足证据表 明估值日或最近交易日的 报价不能真实反 映
公允价值的 ，应对报 价进行调 整，确定 公允价值 。
与上述投资品种相 同，但具有不同特 征的，应以 相同资产或负债的公允价 值为基础，并在 估
值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征 是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对 资
产持有者的，那么在估值 技术中不应将该 限制作为特 征考虑。此外，基金管理 人不应考虑因大 量
持有相关资 产或负债 所产生的 溢价或折 价；
(2) 不存 在活跃市 场的金融 工具 ， 应 采用在当 前情 况下适用并 且有足够 可利用数 据和其他 信息
支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只 有
在无法取得 相关资产 或负债可 观 察输入 值或取得 不切 实可行的情 况下，才 使用不可 观察输入 值；
(3) 如有 确凿证据 表明按上 述方法进 行估值 不能 客观反映其 公允价值 的 ， 基金管 理人可根 据具
体情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的 方法估值；
(4) 如有 新增事项 ，按国家 最新规定 估值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利现在是可执行
的，同时本基金计划以净 额结算或同时变 现该金融资 产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融 负
债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列 示。除此以 外，金融资产和金融负债 在资产 负债表内 分
别列示，不 予相互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金变动分
别于基金申购确认日及基 金赎回确认日确 认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入 基
金的实收基 金增加和 转出基金 的实收基 金减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现 损益平准 金。已实现损益平准金指 在申购或赎回
基金份额时 ， 申 购或赎回 款项中包 含的按 累计未分 配 的已实现收 益/ （损失） 占基 金净值比 例计算
的金额。未实现损益平准 金指在申购或赎 回基金份额 时，申购或赎回款项中包 含的按累计 未实 现
利得/ （损 失） 占基 金净值 比例计算 的金额 。 损益平准 金于基金申 购确认日 或基金赎 回确认日 确认 。
未实现损益平准金 与已实现损益平准 金均在“损 益平准金”科目中核算， 并于期末全额转 入汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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“未分配利 润/（累计 亏损）” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息 收入按存 款的本金 与适用的 利率逐 日计 提的金额入 账 。 若 提前支 取定期存 款 ， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利 息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账 面
已确认的利 息收入的 差额确认 利息损失 ，列入利 息收 入减项，存 款利息收 入以净额 列示；
(2) 债 券利 息收 入 按债 券票 面价 值与 票面利 率或内 含票 面利 率计 算的 金额扣 除应 由债 券发 行
企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 ；
(3) 资产 支持证券 利息收入 按证券票 面价值 与票 面利率计算 的金额 ， 扣 除应由资 产支持证 券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
(4) 买入 返售金融 资产收入 ， 按 买入返售 金融资产 的成本及实 际利率 （当实 际利率与 合同利率
差异较小时 ，也可以 用合同利 率） ，在回 购期内 逐日 计提；
(5) 股票投资收 益/（损失）于卖出 股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成 本的差 额
入账；
(6) 债券 投资收益/（损失 ）于成交 日确认， 并按 成交总额与 其成本、 应收利息 的差额入 账；
(7) 资产支持证 券投资收益/( 损失) 于成交日确认 ，并按成交总额与其成本 、应收利息的差 额
入账；
(8) 股指/国债期 货投资收 益/(损失) 于平仓 日确 认 ， 并按平仓 成交金额 与其初始 合约价值 的差
额入账；
(9) 权证 收益/ （损 失） 于卖出权 证成交 日确认 ， 并 按卖出权证 成交金额 与其成本 的差额入 账；
(10) 股利收益 于除息日确认，并 按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市 公
司代扣代缴 的个人所 得税后的 净额入账 ；
(11) 公 允价值变 动收益/ （损失 ） 系 本基金持 有的 以公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金
融资产、以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期 损
益的利得或 损失；
(12) 其他收入 在主要风险和报酬 已经转移给对方 ，经济利益很可能流入且 金额可以可靠计 量
的时候确认 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖 期间按基 金合同或相关公告约定的 费率和计算方汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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法逐日确认 。
其他金融负债在持 有期间确认的利息 支出按实际 利率法计算，实际利率法 与直线法差异较 小
的则按直 线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
(1) 本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权；
(2) 收益 分配时所 发生的银 行转账或 其他手 续费 用由投资人 自行承担 。 当投资人 的现
金
红利小于一定金额，不足 以支付银行转账 或其他手续 费用时，基金注册登记机 构可将投资人的 现
金红利按除 权后的单 位净值自 动转为基 金份额；
(3) 本基 金收益每 年最多分配 12 次 ，每次基 金收 益分配比例 不低于收 益分配基 准日可 供分
配利润的 50% 。 基金合 同生效 满 6 个月 后 ， 若每 季度 最后一个自 然日每 10 份基金份 额的可供 分配
利润不低于 0.20 元， 则基金需 进行收益 分配 并 以该 日作为收益 分配基准 日；
(4) 若基 金合同生 效不满 3 个月则可 不进行 收益 分配；
(5) 封闭 期 ， 基金收 益分配采 用现金方 式 ； 开放期 ， 基金份额持有 人可以选 择取得现 金或将 所
获红利再投资于本基金， 如果基金份额持 有人未选择 收益分配方式，则默认为 现金方式；登记 在
深圳证券账 户的基金 份额只能 采取现金 方式，不 能选 择红利再投 资；
(6) 基金红利发 放日距离收益分配 基准日（即可 供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15
个工作日；
(7) 基金 收益分配 后每一基 金份额净 值不能 低于 面值 ， 即基金 收益分配 基准日的 基金份额 净值
减去 每单位 基金份额 收益分配 金额后不 能低于面 值；
(8) 法律 法规或监 管机构另 有规定的 从其规 定。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 32 页 共 66 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批准 ， 财政部 、 国 家税务总 局研究决 定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （ 股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3 ‰调整为 1 ‰；
经国务 院批准， 财政部、 国家税务 总局研究 决 定 ，自 2008 年 9 月 19 日起，调 整由出让 方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题
的通知》 的规 定 ， 股权 分置改革 过程中因 非流通股 股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让 ，
暂免征收印 花税。
7.4.6.2 增值税
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2016]36 号 文《 关于全面推 开营业税 改增值税 试点的通 知》
的规定 ， 经国务 院批准 ， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点 ， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于进一步 明确全面 推开营改 增试点金 融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]70 号文 《 关于金融机 构同业往 来等增值 税政策的 补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税 务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以资管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规
定，自 2018 年1 月 1 日 起 ， 本基金的 基金管 理人运营 本基金 过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 本 基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从本基金的基金 管
理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
7.4.6.3 城市维 护建设税 、教育费 附加、 地方 教育附加 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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根据《中华人民共 和国城市维护建设 税暂行条例 （2011 年修订） 》 、 《征收 教育费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》 及相关地方教育附 加的征收规 定，凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单 位
和个人，都应当依照规定 缴纳城市 维护建 设税、教育 费附加（除按照相关规定 缴纳农村教育事 业
费附加的单 位外）及 地方教育 费附加。
7.4.6.4 企业所 得税
根据财 政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号文 《 关于证券投 资基金税 收政策的 通知 》 的规定 ，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股 股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ；
根据财政部、国家税 务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
7.4.6.5 个人所 得税
根据财政部、国家税 务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入 ，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ；
根据财政部、国家税 务总局财税[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税务总 局 、 中国 证监会财 税[2012]85 号文 《关于实 施上市公 司股息红 利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定 ， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年） 的 ， 暂减按50%计入 应纳税 所得 额 ；
持股期限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税；
根据财政部、国家税 务总局、中国证监会 财税[2015]101 号文《关于 上市公司股息红利 差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定 ， 自 2015 年9 月 8 日 起 ， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
活期存款
348,984.38 418,752.69
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月及以 上
- -
其他存款
- -
合计
348,984.38 418,752.69
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
- - -
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
428,195,126.53 431,863,272.10 3,668,145.57
银行间市场
112,075,825.90 113,203,000.00 1,127,174.10
合计
540,270,952.43 545,066,272.10 4,795,319.67
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
540,270,952.43 545,066,272.10 4,795,319.67
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
-
-
-
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
378,921,417.55
371,025,010.76
-7,896,406.79
银行间市场
98,205,831.85
96,876,000.00
-1,329,831.85
合计
477,127,249.40
467,901,010.76
-9,226,238.64
资产支持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
477,127,249.40
467,901,010.76
-9,226,238.64
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无衍 生金融 资产/ 负债余额。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均未持 有买入 返售 金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均未持 有买断 式逆 回购交易中 取得的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
540.34 113.30
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
3,623.95 1,495.78
应收债券利 息
10,819,480.98 7,818,071.87
应收资产支 持证券利 息
- -
应收买入返 售证券利 息
- -
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
26.07 7.59
合计
10,823,671.34 7,819,688.54
注: “其他” 为应收结 算保证金 利息。
7.4.7.6 其他 资产
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无其 他资产 余额 。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
- -
银行间市场 应付交易 费用
5,129.46 575.00
合计
5,129.46 575.00 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
- -
应付信息披 露费 240,000.00 300,000.00
应付审计费 80,000.00 80,000.00
合计
320,000.00 380,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 412,873,653.01
412,873,653.01
本期申购
137,800,801.95
137,800,801.95
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-244,511,467.86
-244,511,467.86
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算变 动份额
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
306,162,987.10
306,162,987.10
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 19,493,330.72 -15,115,761.70 4,377,569.02
本期利润
10,468,850.65 14,021,558.31 24,490,408.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-5,734,734.30 3,263,894.98 -2,470,839.32
其中：基金 申购款
6,443,901.29 -2,998,964.87 3,444,936.42
基金赎回款
-12,178,635.59 6,262,859.85 -5,915,775.74
本期已分配 利润
-10,785,549.69 - -10,785,549.69
本期末
13,441,897.38 2,169,691.59 15,611,588.97
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存款利 息收入
46,590.16 16,814.33
定期存款利 息收入
- - 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
110,654.59 100,997.49
其他
8,305.38 164.50
合计
165,550.13 117,976.32
注: “其他” 为结算保 证金利息 收入和直 销申购 款利 息收入。
7.4.7.12 股票 投资收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无股票 投资 收益。
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
1,151,189,769.60 415,707,932.99
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
1,133,664,845.90 409,586,426.36
减：应收利 息总额
20,237,997.31 12,127,955.98
买卖债券差 价收入
-2,713,073.61 -6,006,449.35
7.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无资产 支持 证券投资收 益。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无贵金 属投 资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利 收益
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无股利 收益 。
7.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位：人民 币元
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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项目名称
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
14,021,558.31 -8,542,507.64
股票投资
- -
债券投资
14,021,558.31 -8,542,507.64
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融 商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
14,021,558.31 -8,542,507.64
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎回费 收入
980.16 -
合计
980.16 -
注: 本基金上 年度可比 期间末无 其他收入 。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
交易所市场 交易费用
5,114.54 2,534.14
银行间市场 交易费用
7,270.00 2,550.00
合计
12,384.54 5,084.14
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
审计费用
80,000.00 80,000.00
信息披露费
240,000.00 300,000.00
账户维护费 37,200.00 37,200.00
银行费用 11,438.09 10,218.23
上市费 60,000.00 60,000.00
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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合计
428,638.09 487,418.23
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的重大或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金于资产负债表日之 后、年度报告批准 报出日之 前批准、公告和实施的利 润分配的情况
如下：
本基金 于 2019 年 1 月 15 日（ 权益登记 日）,2019 年 1 月 15 日(场 外除息日)，2019 年 1 月
16 日(场内除 息日)每10 份基 金份额派 发红利 0.22 元。
截至财务报表批准 日，除上述利润分 配事项外， 本基金无其他需要披露的 资产负债表日后 事
项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 建 设 银
行”）
基金托管人 、基金代 销机构
东方证券股 份有限公 司（“东 方证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
东航金控有 限责任公 司 基金管理人 的股东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管理人 的股东
上海上报资 产管理有 限公司 基金 管理人 的股东
汇添富资本 管理有限 公司 基金管理人 的子公司
汇添富资产 管理（香 港）有限 公司 基金管理人 的子公司
上海汇添富 公益基金 会 与基金管理 人同一批 关键管理 人员
注: 以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行股票 交易。
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单位： 人民币元
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
东方证券 1,536,616,999.61 100.00
585,717,600.43 100.00
7.4.10.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
（%）
东方证券 18,475,800,000.00 100.00
15,154,100,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证 交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无应支 付关 联方的佣金 。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
2,250,196.19 2,504,227.28
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
101,200.54
129,199.33
注: 基金管理 费按前一 日基金资 产净值 的 0.60 ％ 年费 率计提。计 算方法如 下：
H＝E ×0.60 ％÷当年 天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日基 金资产 净值
基金管理费 每日计提 ，按月支 付。由基 金托管人 根据 基金管理人 的授权委 托书，于 次月前 5 个工汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 41 页 共 66 页
作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人， 若遇 法定节假日 、休息日 ，支付日 期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
750,065.34 834,742.44
注: 基金托管 费按前一 日基金资 产净值 的 0.20% 年 费率 计提。计算 方法如下 ：
H=E ×0.20% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日基 金资产 净值
基金托管费 每日计提 ，按月支 付。由基 金托管人 根据 基金管理人 的授权委 托书，于 次月前 5 个工
作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 托管人。 若遇 法定节假日 、休息日 ，支付日 期顺延。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金的 基金管理 人本报告 期及上年 度可比 期间 均未运用固 有资金投 资本基金 。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
东方证券股份
有限公司
29,267,317.07
9.56
-
-
注:1 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2018 年 8 月 16 日运用 30,000,000.00 元 申 购 本 基 金 份 额汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 42 页 共 66 页
29,267,317.07 份， 申购费用 1,000.00 元。符合 招募 说明书规定 的申购费 率。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
348,984.38
46,590.16
418,752.69
16,814.33
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未在承 销期 内直接购入 关联方承 销的证券 。
7.4.11 利润 分配情况
单位：人民 币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备注
1
2018 年04
月20 日
2018 年
04 月23
日
2018
年04
月20
日
0.1500 6,193,104.88 - 6,193,104.88 -
2
2018 年10
月22 日
2018 年
10 月23
日
2018
年10
月22
日
0.1500 4,592,444.81 - 4,592,444.81 -
合计
-
-
-
0.3000 10,785,549.69 - 10,785,549.69 -
注: 本基金于2019 年1 月15 日 实施利润 分配， 每 10 份基金份额 派发红利0.22 元人 民币。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 本基金无 因认购新 发/增发 证券而于 期末持有 的流 通受限证券 。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 本基金本 报告期末 未持有暂 时停牌等 流通受 限股 票。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本 报告期末2018 年 12 月31 日 止 ， 本基 金无 因从事银行 间市场债 券正回购 交易形成 的卖
出回购金融 资产款余 额。
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 43 页 共 66 页
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止 ， 基 金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 为人民 币 240,900,000.00 元 ，于 2019 年 1 月2 日到 期。该类 交易要求 本基金在 回购
期内持有的 证券交易 所交易的 债券和/或 在新质 押式 回购下转入 质押库的 债券 ， 按证 券交易所 规定
的比例折算 为标准券 后，不低 于债券回 购交易的 余额 。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统 持续 监控上述 各类风险 。
本基金管理人建立 了董事会、经营管 理层、风险 管理部门、各职能部门四 级风险管理组织 架
构，并明确 了相应的 风险管理 职能。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家上市 公司发行的证券 市
值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金 与由本基金 管理人管理的其他基金共 同持有一家公司 发
行的证券， 不得超过 该证券 的10% 。
本基金的银行存款 均存放于信用良好 的银行，申 购交易均通过具有基金销 售资格的金融机 构
进行 。 另外 ， 在交易所 进行的交 易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完 成证券交 收和款项 清算 ，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制 相应的信 用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无按 短期信 用评 级列示的债 券投资。
7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无按 短期信 用评 级列示的资 产支持证 券投资。
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 44 页 共 66 页
7.4.13.2.3 按短 期信 用评级列 示的同业存 单投资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 38,782,000.00
合计
- 38,782,000.00
7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA
276,070,046.00 113,472,849.60
AAA 以下
207,968,923.60 315,646,161.16
未评级
61,027,302.50 -
合计
545,066,272.10 429,119,010.76
注: 未评级债 券为国债 、中央银 行票据及 政策性 金融 债。
7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无按 长期信 用评 级列示的资 产支持证 券投资。
7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末均无按 长期信 用评 级列示的同 业存单投 资。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一 方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交
易的到期日 与交易对 手的 集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 45 页 共 66 页
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监
控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回
需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下
赎回申请的 处理方式 ，控制因 开放申购 赎回模式 带来 的流动性风 险，有效 保障基金 持有人利 益。
本基金所持大部分 证券在证券交易所 上市，其余 亦可在银行间同业市场交 易；因此，本期 末
本基金的资产均能及时变 现。此 外，本基 金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流 动
性需求，其 上限一般 不超过基 金持有的 债券资产 的公 允价值。
本基金管理人每日 预测本基金的流动 性需求，并 同时通过独立的风险管理 部门设定流动性 比
例要求，对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。
本报告 期内，本 基金未发 生重大流 动性风险 事件 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受 市场利率 变动而发生波动的风 险。 本基金的生息
资产主要为银行存款、债 券投资、结算备 付金、存出 保证金等；生息负债主要 为卖出回购金融 资
产款等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行
存款
348,984.38 - - - - - 348,984.38
结算
备付
金
7,321,158.
07
- - - - - 7,321,158.07 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 46 页 共 66 页
存出
保证
金
52,863.26 - - - - - 52,863.26
交易
性金
融资
产
21,285,519
.60
4,995,000.0
0
18,675,750
.00
439,082,700
.00
61,027,302.
50
-
545,066,272.
10
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - -
10,823,671.
34
10,823,671.3
4
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 71,045.01 71,045.01
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
29,008,525
.31
4,995,000.0
0
18,675,750
.00
439,082,700
.00
61,027,302.
50
10,894,716.
35
563,683,994.
16
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - - - 163,396.52 163,396.52
应付
托管
费
- - - - - 54,465.50 54,465.50
应付
证券
清算
款
- - - - - 88,501.06 88,501.06 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 47 页 共 66 页
卖出
回购
金融
资产
款
240,900,00
0.00
- - - - -
240,900,000.
00
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 5,129.46 5,129.46
应付
税费
- - - - - 441,416.76 441,416.76
应付
利息
- - - - - -63,491.21 -63,491.21
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 320,000.00 320,000.00
负债
总计
240,900,00
0.00
- - - -
1,009,418.0
9
241,909,418.
09
利率
敏感
度缺
口
-211,891,4
74.69
4,995,000.0
0
18,675,750
.00
439,082,700
.00
61,027,302.
50
9,885,298.2
6
321,774,576.
07
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行
存款
418,752.69 - - - - - 418,752.69
结算
备付
金
3,021,748.
46
- - - - - 3,021,748.46
存出
保证
15,307.24 - - - - - 15,307.24 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 48 页 共 66 页
金
交易
性金
融资
产
14,626,022
.70
4,990,500.0
0
193,566,46
4.73
252,835,423
.33
1,882,600.0
0
-
467,901,010.
76
买入
返售
金融
资产
-
应收
利息
- - - - -
7,819,688.5
4
7,819,688.54
应收
股利
-
应收
申购
款
-
衍生
金融
资产
-
应收
证券
清算
款
- - - - -
10,111,606.
81
10,111,606.8
1
其他
资产
-
资产
总计
18,081,831
.09
4,990,500.0
0
193,566,46
4.73
252,835,423
.33
1,882,600.0
0
17,931,295.
35
489,288,114.
50
负债
应付
赎回
款
-
应付
管理
人报
酬
- - - - - 212,311.16 212,311.16
应付
托管
费
- - - - - 70,770.39 70,770.39
应付
证券
清算
款
- - - - -
10,015,112.
26
10,015,112.2
6
卖出
回购
61,000,000
.00
- - - - -
61,000,000.0
0 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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金融
资产
款
应付
销售
服务
费
-
应付
交易
费用
- - - - - 575.00 575.00
应付
税费
- - - - - 384,000.00 384,000.00
应付
利息
- - - - - -25,876.34 -25,876.34
应付
利润
-
其他
负债
- - - - - 380,000.00 380,000.00
负债
总计
61,000,000
.00
- - -
-
11,036,892.
47
72,036,892.4
7
利率
敏感
度缺
口
-42,918,16
8.91
4,990,500.0
0
193,566,46
4.73
252,835,423
.33
1,882,600.0
0
6,894,402.8
8
417,251,222.
03
注: 上表统计 了本基金 资产和负 债的利率 风险敞 口 。 表 中所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并
按照合约规 定的重新 定价日或 到期日孰 早者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
1. 该利率敏 感性分析 基于本基 金于资产 负债表日 的利 率风险状况 ；
2. 该利率敏 感性分析 假定所有 期限利率 均以相同 幅度 变动 25 个基点 ，且除利 率
之外的其他 市场变量 保持不变 ；
3. 该利率敏感性分析并未 考虑管理层为减 低利率风 险而可能采取的风险管理 活
动；
4. 银行存款 、 结算 备付金 、 存出保 证金均以 活期存款 利率计息 ， 假定利 率变动仅
影响该类资 产的未来 收益， 而对其本 身的公允 价值无 重大影响 ； 卖出回 购金融资
产款的利息 支出在交 易时已确 定，不受 利率变化 影响 ；
5. 该利率敏 感性分析 不包括在 交易所交 易的可转 换债 券与可交换 债券。
相关风险变 量的变
对资产负债 表日基金 资产净值 的
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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动
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
基准利率增加25 个
基点
-4,772,600.30 -2,418,484.52
基准利率减少25 个
基点
4,889,588.02 2,442,282.23
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金所有 资产及负 债以人民 币计价， 因此无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
本基金所面临的其他价格 风险主要系市场价 格风险。 市场价格风险是指基金所 持金融工具的
公允价值或未来现金流量 因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。
本基金主要投资于证券交 易所上市或银行 间同业市场 交易的债券，所面临的最 大市场价格风险 由
所持有的金融工具的公允 价值决定。本基 金通过投资 组合的分散化降低市场价 格风险，并且本 基
金管理人每 日对本 基 金所持有 的证券价 格实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险的敏 感性分析
注: 于 2018 年 12 月 31 日，本 基金持有 的交易性 权益 投资、可转 换债券及 可交换债 券公允价 值占
基金资产净 值的比例 为 1.57% （2017 年 12 月 31 日：3.64%） ，因 此除市场 利率和外 汇汇率以 外的
市场价格因 素的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响 。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括贷 款和应收款项以及其他金 融负债，其因剩 余
期限不长， 公允价值 与账面价 值相若。
7.4.14.1.2 以公 允价值计 量的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次金融 工具公允 价值 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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于 2018 年12 月31 日 ， 本 基金持有 的以公允 价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 中属
于第一层次 的余额为 人民币 5,040,119.60 元 ， 属于第 二层次的余 额为人民 币 540,026,152.50 元，
无划分为第 三层次余 额（于 2017 年 12 月 31 日，属 于第一层次 的余额为 人民币 15,171,070.76
元，属于第 二层次的 余额为人 民币 452,729,940.00 元，无划分 为第 三层 次余额） 。
7.4.14.1.2.2 公 允价值所 属层次间 的重大变 动
对于证券交易所上 市的股票和可转换 债券等，若 出现重大事项停牌、交易 不活跃、或属于 非
公开发行等情况，本基金 分别于停牌日至 交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不 将
相关股票和可转换债券等 的公允价值列入 第一层次； 并根据估值调整中采用的 对公允价值计量 整
体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层次，确定 相关股票和可转换债券公 允价值应属第二 层
次或第三层 次。本基 金政策为 以报告期 初作为确 定金 融工具公允 价值层次 之间转换 的时点。
7.4.14.1.2.3 第 三层次公 允价值余 额和本期 变动 金额
本基金持有的以公 允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融工具第三层次 公允价值本期未 发
生变动。
7.4.14.2 承诺事 项
截至资 产负债表 日，本基 金无需要 披露的重 大承 诺事项。
7.4.14.3 其他事 项
截至资 产负债表 日，本基 金无需要 披露的其 他重 要事项。
7.4.14.4 财务报 表的批准
本财务 报表已于2019 年3 月 20 日 经本基金 的基 金管理人批 准。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
545,066,272.10 96.70
其中：债券
545,066,272.10 96.70
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资 - - 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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产
7
银行存款和 结算备付 金合计
7,670,142.45 1.36
8
其他各项资 产
10,947,579.61 1.94
9
合计
563,683,994.16 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本报 告期末未 有港股通 投资股票 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
注: 本基金本 报告期内 未买入股 票 。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
注: 本基金本 报告期内 未卖出股 票。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
28,339,302.50 8.81
2
央行票据
- -
3
金融债券
32,688,000.00 10.16
其中：政策 性金融债
32,688,000.00 10.16
4
企业债券
398,483,850.00 123.84
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
80,515,000.00 25.02
7
可转债（可 交换债）
5,040,119.60 1.57
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
545,066,272.10 169.39
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 180205 18 国开 05 300,000 32,688,000.00 10.16
2 143734 18 金隅 02 300,000 31,164,000.00 9.69
3 112729 18 申宏 02 300,000 30,828,000.00 9.58 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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4 112685 18 粤科 01 300,000 30,705,000.00 9.54
5 122402 15 城建 01 300,000 30,237,000.00 9.40
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
8.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
8.11 投资 组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资前十 名证券的发行主体 没有被中 国证监会及其派出机构、 证券交易所立
案调查，或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情况。
8.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
52,863.26
2
应收证券清 算款
71,045.01
3
应收股利
-
4
应收利息
10,823,671.34
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
10,947,579.61 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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8.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位:人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产 净值比例
（% ）
1 110031 航信转债 100,396.00 0.03
8.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
738 414,855.00 278,495,585.81 90.96
27,667,401.29 9.04
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
全国社保基 金二零五
组合
10,542,946.00 43.61
2
申万宏源证 券有限公
司
9,755,121.00 40.35
3
江苏省国信 资产管理
集团有限公 司企业年
金计划－招 商银行股
份有
1,066,900.00 4.41
4
中铁工程设 计咨询集
团有限公司 企业年金
计划－中国 工商银行
股份
838,600.00 3.47
5
广州地铁集 团有限公
司企业年金 计划－中
国银行股份 有限公司
340,769.00 1.41
6
太原市自来 水公司企
业年金计划 －交通银
行股份有限 公司
320,100.00 1.32
7
徐州矿务集 团有限公
司企业年金 计划－中
国建设银行
208,611.00 0.86
8 董磊 116,400.00 0.48
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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9 郭立申 109,700.00 0.45
10
建设银行养 颐乐·金
岁企业年金 集合计划
－中国农业 银行股份
有限
75,541.00 0.31
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份 ）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金
0.00 0.00
注: 本报告期 末管理人 的从业人 员未 持有 本基金 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年7 月 26 日）
基金份额总 额
621,973,458.86
本报告期期 初基金份 额总额
412,873,653.01
本报告期基 金总申购 份额
137,800,801.95
减：本报告 期基金总 赎回份额
244,511,467.86
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
306,162,987.10
注: 表内“总 申购份额 ”含红利 再投。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1. 《汇添富 价值创造 定期开放 混合型证 券投资基 金基 金合同生效 公告》 于 2018 年 1 月 19
日正式生效 ，胡昕炜 先生任该 基金的基 金经理。
2. 《汇 添富鑫永 定期开放 债券型发 起式证券 投资 基金基金合 同生效公 告》 于 2018 年 1 月
25 日正式生 效，吴江 宏先生任 该基金的 基金经理 。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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3. 《 汇添富熙 和精选 混合型证 券投资基 金基金合 同生效公告 》 于 2018 年2 月11 日 正式生
效，曾刚先 生任该基 金的基金 经理。
4. 《 汇添富行 业整合 主题混合 型证券投 资基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年2 月 13 日正
式生效，赵 鹏程先生 任该基金 的基金经 理。
5. 《 汇添富沪 港深大 盘价值混 合型证券 投资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年2 月13 日
正式生效， 陈健玮先 生和劳杰 男先生共 同担任该 基金 的基金经理 。
6. 《汇 添富民安 增益定期 开放混合 型证券投 资基 金 基金合同 生效公告 》于 2018 年 2 月 13
日正式生效 ，陈加荣 先生和胡 娜女士共 同担任该 基金 的基金经理 。
7. 基金 管理人于2018 年2 月 14 日 公告 ， 增 聘胡 娜女士为汇 添富民安 增益定期 开放混合 型
证券投资基 金的基金 经理，与 陈加荣先 生共同管 理该 基金。
8. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳 杰男 先生不再担 任汇添富 国企创新 增长股票 型
证券投资基 金的基金 经理，由 李威先生 单独管理 该基 金。
9. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增 聘郑 慧莲女士为 汇添富熙 和精选混 合型证券 投
资基金的基 金经理， 与曾刚先 生共同管 理该基金 。
10. 《汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月
8 日正式生效 ，李怀 定先生和 陆文磊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。
11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告， 增聘 赵鹏飞先生 为汇添富 民安增益 定期开放 混
合型证券投 资基金的 基金经理 ，与陈加 荣先生和 胡娜 女士共同管 理该基金 。
12. 《汇添富 价值多因 子量化策 略股票型 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 3 月
23 日正式生 效，吴振 翔先生和 许一尊先 生共同担 任该 基金的基金 经理。
13. 基金 管理人 于 2018 年4 月3 日 公告 ， 增 聘郑 慧莲女士为 汇添富安 鑫智选灵 活配置混 合
型证券投资 基金的基 金经理， 与曾刚先 生共同管 理该 基金。
14. 《汇添富 鑫盛定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月
16 日正式生 效，吴江 宏先生和 胡娜女士 共同担任 该基 金的基金经 理。
15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券投 资基金 基金 合同生效公 告》于 2018 年 4 月 23 日正式
生效，赵鹏 飞先生任 该基金的 基金经理 。
16. 《汇添富 鑫成定期 开放债券 型发起式 证券投 资基金基金 合同生效 公告 》 于 2018 年 4 月
26 日正式生 效，陈加 荣先生任 该基金的 基金经理 。
17.基金 管理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告，增聘 徐 寅喆女士为 汇添富理 财 14 天 债券型证 券
投资基金 、 汇添富 理财 30 天债券型 证券投资 基金 、 汇 添富理财 60 天债券型 证券投资 基金的基汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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金经理，蒋 文玲女士 不再担任 上述基金 的基金经 理。
18. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增聘陶 然先生为汇 添富全额 宝货币市 场基金 、 汇
添富收益快 线货币市 场基金的 基金经理 ，徐寅喆 女士 不再担任上 述基金的 基金经理 。
19. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增 聘陶 然先生为汇 添富收益 快钱货币 市场基金 的
基金经理， 陆文磊先 生和徐寅 喆女士不 再担任该 基金 的 基金经理 。
20. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增 聘徐 寅喆女士为 汇添富货 币市场基 金的基金 经
理，与蒋文 玲女士共 同管理该 基金。
21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告， 韩贤 旺先生和欧 阳沁春先 生不再担 任汇添富 全
球移动互联 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 ，由杨瑨先 生单独管 理该基金 。
22. 《汇 添富中证 新能源汽 车产业指 数型发 起式 证券投资基 金（LOF） 基金合同 生效公告 》
于2018 年5 月23 日 正式生效 ，过蓓蓓 女士任该 基金 的基金经理 。
23. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告，聘 任 茹奕菡为汇 添富 6 月红添利 定期开放 债券
型证券投资 基金 、 汇添富 安鑫智选 灵活配置 混合型证 券投资基金 、 汇添 富多元 收益债券 型证券
投资基金 、 汇添富 年年丰 定期开放 混合型证 券投资基 金 、 汇添富年年泰 定期开 放混合型 证券投
资基金、汇 添富年年 益定期开 放混合型 证券投资 基金 、汇添富双 利增强债 券型证券 投资基金、
汇添富双利 债券型证 券投资基 金 、 汇添富熙 和精选混 合型证券投 资基金的 基金经理 助理 ， 协助
上述基金的 基金经理 开展投资 管理工作 。
24. 《汇 添富文体 娱乐主题 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 6 月 21 日
正式生效， 杨瑨先生 任该基金 的基金 经 理。
25. 《 汇添富 3 年封闭 运作战略 配售灵活 配置混 合型证券投 资基金 （LOF ） 基金合 同生效公
告》于 2018 年7 月 5 日正式生 效，刘伟 林先生 任该 基金的基金 经理。
26. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 ， 增 聘曾 刚先生和郑 慧莲女士 为汇添富 达欣灵活 配
置混合型证 券投资基 金的基金 经理，李 怀定先生 不再 担任该基金 的基金经 理。
27. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 ， 增 聘胡 娜女士为汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金
(LOF) 的基金 经理，与 陆文磊先 生、李怀 定先生 共同 管理该基金 。
28. 基金 管理人 于 2018 年 7 月 7 日公告 ，增聘何 旻先生、杨 瑨先生和 刘江先生 为汇添 富 3
年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投 资基金（LOF）的基金经理，与刘伟林 先生共同管
理该基金。
29. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 纯债债券 型证券投 资
基金(LOF) 、汇添富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金 经理，由陆文磊先生和 胡娜女士管理该基汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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金。
30. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 季季红定 期开放债 券
型证券投资 基金 、 汇添富 鑫泽定期 开放债券 型发起式 证券投资基 金的基金 经理 ， 由陆文 磊先生
单独管理上 述基金。
31. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 年年泰定 期开放混 合
型证券投资 基金的基 金经理， 由陆文磊 先生、郑 慧莲 女士和胡娜 女士管理 该基金。
32. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 睿丰混合 型证券投 资
基金的基金 经理，增 聘蒋文玲 女士为该 基金的基 金经 理，与赵鹏 飞先生共 同管理该 基金。
33. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 稳健添利 定期开放 债
券型证券投 资基金 、 汇添 富长添利 定期开放 债券型证 券投资基金 的基金经 理 ， 由曾刚先 生单独
管理上述基 金。
34. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲女士为 汇添富新 睿精选灵 活配置混 合
型证券投资 基金的基 金经理， 李怀定先 生不再担 任该 基金的基金 经理。
35. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李 怀定 先生不再担 任汇添富 盈鑫保本 混合型证 券
投资基金的 基金经理 ，由何旻 先生单独 管理该基 金。
36. 基金 管理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告，增聘 温 开强先生为 汇添富理 财 30 天 债券型证 券
投资基金的 基金经理 ，与徐寅 喆女士共 同管理该 基金 。
37. 《汇添富 创新医药 主题混合 型证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年8 月8 日正
式生效，刘 江先生和 郑磊先生 共同担任 该基金的 基金 经理。
38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告， 增聘 徐光先生为 汇添富季 季红定期 开放债券 型
证券投资基 金 、 汇添富鑫 泽定期开 放债券型 发起式证 券投资基金 的基金经 理 ， 与陆文磊 先生共
同管理上述 基金。
39. 《汇添富 沪港深优 势精选定 期开放混 合型证 券投资基金 基金合同 生效公告 》 于 2018 年
9 月 21 日正 式生效， 陈健玮先 生任该基 金的基金 经理 。
40. 《汇 添富全球 消费行业 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 9 月 21 日
正式生效， 胡昕炜先 生和郑慧 莲女士共 同担任该 基金 的基金经理 。
41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告， 增聘 吴江宏先生 为汇添富 双利债券 型证券投 资
基金 、 汇 添富年年 丰定期开 放混合型 证券投资 基金的 基金经理 ， 与陈加 荣先生 、 郑慧莲 女士共
同管理上述 基金。
42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告， 增聘 徐光先生为 汇添富年 年利定期 开放债券 型汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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证券投资基 金 、 汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式证 券投资基金 、 汇添 富高息 债债券型 证券投
资基金的基 金经理， 与陈加荣 先生共同 管理上述 基金 。
43. 《中证银 行交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金合同生 效公告 》 于 2018 年10 月 23 日
正式生效， 过蓓蓓女 士任该基 金的基金 经理。
44. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富双利债 券型证券 投
资基金 、 汇添富年 年丰定 期开放混 合型证券 投资基金 的基金经理 ， 由吴 江宏先 生和郑慧 莲女士
管理上述基 金。
45. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富年年利 定期开放 债
券型证券投 资基金 、 汇添 富鑫成定 期开放债 券型发起 式证券投资 基金 、 汇添富 高息债债 券型证
券投资基金 的基金经 理，由徐 光先生单 独管理上 述基 金。
46. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富民安增 益定期开 放
混合型证券 投资基金 的基金经 理，由赵 鹏飞先生 和胡 娜女士管理 该基金。
47. 《汇 添富经典 成长定期 开放混合 型证券投 资基 金基金合同 生效公告》 于 2018 年 12 月5
日正式生效 ，雷鸣先 生任该基 金的基金 经理。
48. 《汇 添富短债 债券型证 券投资基 金基金合 同生 效公告》 于 2018 年 12 月13 日 正式生效 ，
蒋文玲女士 任该基金 的基金经 理。
49. 《汇添富 消费升级 混合型证 券投资基 金基金 合同生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正式
生效，胡昕 炜先生和 郑慧莲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。
50. 《汇添富 丰润中短 债债券型 证券投资 基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年12 月 24 日正
式生效，徐 光先生和 蒋文玲女 士共同担 任该基金 的基 金经理。
51. 基金 管理人 于 2018 年12 月26 日公告 ， 增聘 茹奕菡女士 为汇添富 安心中国 债券型证 券
投资基金的 基金经理 ，与何旻 先生共同 管理该基 金。
52. 《 汇添富养 老目标 日期 2030 三年持有 期混合 型基金中基 金 （FOF ） 基 金合同生 效公告》
于2018 年 12 月27 日 正式生效 ，蔡健林 先生任 该基 金的基金经 理。
53. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 ， 倪健 先生不再担 任汇添 富 港股通专 注成长混 合
型证券投资 基金的基 金经理 ， 增聘 杨威风先 生为该基 金的基金经 理 ， 与佘中强 先生共同 管理该
基金。
54. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 ， 增聘 杨威风先生 为汇添富 香港优势 精选混合 型
证券投资基 金的基金 经理，倪 健先生不 再担任该 基金 的基金经理 。
55. 本报 告期基金 托管人的 专门基金 托管部 门无 重大人事变 动。 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 60 页 共 66 页
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，未发生 影响公司 经营或基 金运营业 务的 诉讼。
本报告 期内，无 涉及本基 金托管业 务的诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金 投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）自本基 金合 同生效日（2012 年 7 月 26 日） 起至
本报告期末 ，为本基 金进行审 计。本报 告期内应 付未 付的审计费 用为人民 币捌万元 整。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。
本 报 告期 内 ，本 基 金 托管 人 的托 管 业 务部 门 及其 相 关 高 级管 理 人员 无 受 稽查 或 处罚 等 情
况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
2
-
-
-
-
-
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 61 页 共 66 页
中泰证券
2
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
-
注: 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行 股票 、权证等交 易而合计 支付该券 商的佣金 合计，
不单指股票 交易佣金 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 1,536,616,999.61 100.00%
18,475,800,000.00 100.00%
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华菁证券 - -
- -
- -
注:1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 ：
（1 ）基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组 织、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配的 目标是按 照证监会 的有关 规定 和对券商服 务的评价 控制交易 单元的分 配比
例。
（3 ） 投 资研究部 根据评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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定本月的交 易单元拟 分配比例 ，并在综 合考察年 度券 商的综合排 名及累计 的交易分 配量的基 础上
进行调整， 使得总的 交易量的 分配符合 综合排名 ，同 时每个交易 单元的分 配量不超 过总成交 量的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑 近半年及 最新的评 分情况 ，作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。
（5 ） 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由 投资研 究部决定 ， 投 资总监审
批。
（6 ） 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ； 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个
月完成。
（7 ） 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用 ， 基金会 计应负责 协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定 ， 同 一基金管 理公司托
管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。
2、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
本基金本报 告期内新 增 3 家证 券公司的5 个交易 单元 ： 海通证 券 （深交 所单元） 、 华泰 证券 （ 上交
所单元和深 交所单元 ） 、华菁证 券（上交 所单元 和深 交所单元） 。
11.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下基金2017 年资产净 值的公告
公司网站 2018-01-02
2
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 参加农业 银行开展 的费率
优惠活动的 公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-01-12
3
汇添富基金 管理有限 公司旗下 公募基
金2017 年第4 季度报 告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-01-22
4
汇添富季季 红 定期开 放债券型 证券投
资基金更新 招募说明 书（2018 年第 1
号）
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-03-03
5
关于汇添富 基金管理 股份有限 公司旗
下93 只基金 修订基金 合同的公 告
中证报,上交 所,证券 时
报,公司网站,深交所
2018-03-24
6
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下93
只基金2017 年年度报 告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-03-28
7
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 增加格上 富信为代 销机构
中证报,证券 时报,上 证
报,公司网站
2018-03-30 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 63 页 共 66 页
并参与费率 优惠活动 的公告
8
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 参加交通 银行开展 的费率
优惠活动的 公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-03-30
9
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 参加工商 银行开展 的费率
优惠活动的 公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-03-30
10
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下部分基金 增加电盈 基金为代 销机构
并参与费率 优惠活动 的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-04-09
11
汇添富季季 红定期开 放债 券型 证券投
资基金收益 分配公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-04-18
12
汇添富基金 旗下 99 只 基金 2018 年第
1 季度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-04-21
13
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于旗
下基金2018 半年资产 净值的公 告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-06-30
14
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下
108 只基金 2018 年2 季度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-07-18
15
关于汇添富 季季红定 期开放债 券型证
券投资基金 开放第二 次申购、 赎回业
务的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-08-02
16
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于调
整基金经理 的公告（ 季季红）
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-08-04
17
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于增
聘基金经理 的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-08-23
18
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗下
108 只基金 2018 年半 年度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-08-25
19
汇添富季季 红定期开 放债券型 证券投
资基金更新 招募说明 书（2018 年第 2
号）
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-08-29
20
汇添富季季 红定期开 放债券型 证券投
资基金收益 分配公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018-10-18
21
汇添富基金 管理股份 有限公司 关于调
整旗下部分 基金在肯 特瑞最低 申购金
额、最低赎 回份额和 最低账户 持有份
额的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-10-20
22
汇添富基金 旗下111 只基金2018 年第
3 季度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站,
深交所
2018-10-26
23
汇添富季季 红定期开 放债券型 证券投
资基金暂停 通过民生 银行办理 申购业
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018-12-28 汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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务的公告
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018
年8 月
14 日
至
2018
年8 月
16 日
37,351,641.00
-
-
37,351,641.00
12.20
2
2018
年8 月
17 日
至
2018
年12
月31
日
-
73,169,756.10
-
73,169,756.10
23.90
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风 险
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
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1、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额 集中度较 高时，少 数基金份 额持有人 所持 有的基金份 额占比较 高，其在 召开持有 人
大会并对审 议事项进 行投票表 决时可能 拥有较大 话语 权。
2、巨额赎回 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者大量赎 回时，更 容易 触发巨额赎 回条款， 基金份额 持有人将 可
能无法及时 赎回所持 有的全部 基金份额 。
3、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致基金规模 较小，基 金持续稳 定运作可 能
面临一定困 难。本基 金管理人 将继续勤 勉尽责， 执行 相关投资策 略，力争 实现投资 目标。
4、基金净值 大幅波动 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者大额赎 回时，基 金管 理人进行基 金财产变 现可能会 对基金资 产
净值造成较 大波动。
5、提前终 止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于
5000 万元， 进而可能 导致本基 金终止、 转换运作 方式 或与其他基 金合并。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准汇 添富季季 红定期开 放债券 型证 券投资基金 募集的文 件；
2 、 《汇 添富季季 红定期开 放债券型 证券投资 基金 基金合同》 ；
3 、 《汇 添富季季 红定期开 放债券型 证券投资 基金 托管协议》 ；
4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
5 、报告 期内汇添 富季季红 定期开放 债券型 证券 投资基金在 指定报刊 上披露的 各项公告 ；
6 、中国 证监会要 求的其他 文件。
13.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼
汇添 富基 金管理股份 有限公司
13.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅 ， 或登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富季 季红 定期 开放 债券2018 年年 度报 告
第 66 页 共 66 页
汇添 富基金管理股 份有限公司
2019 年 03 月 26 日
