嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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嘉 实中证 金边 中期国 债交 易型开 放式 指数
证 券投资 基金 2018 年年 度报告 摘要
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 26 日
§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立 董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核了本 报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财 务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
嘉实中证金 边中期国 债交易型 开放式指 数证券投 资基 金
基金简称
嘉实中证中 期国债ETF
场内简称
国债ETF
基金主代码
159926
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2013 年 5 月10 日
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额
82,698.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交
易所
深圳证券交 易所
上市日期
2013 年 8 月5 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，通过严 格的投资 纪律 约束和数量 化
的风险管理 手段，力 争本基金 的净值增 长率与业 绩比 较 基准之间 的
日均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过 0.25% ，年跟踪 误差 不超过 3%。
投资策略
本基金主要 采用代表 性分层抽 样复制策 略，投资 于标 的指数中具 有
代表性的成 份券及备 选成份券 ，或选择 非成份券 作为 替代，综合 考
虑跟踪效果 、操作风 险等因素 构建组合 ，并根据 本基 金资产规模 、
日常申购赎 回情况、 市场流动 性以及交 易所和银 行间 债券交易特 性
及交易惯例 等情况， 通过“久 期匹配” 、“信用 等级 匹配”、“ 期
限匹配”等 优化策略 对基金资 产进行抽 样化调整 ，降 低交易成本 ，
以期在规定 的风险承 受限度之 内，尽量 控制跟踪 误差 最小化。
业绩比较基 准
中 证金边中 期国债指 数
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 低于股票型 基
金、混合型 基金，高 于货币市 场基金。 本基金为 指数 型基金，主 要
采用代表性 分层抽样 复制策略 跟踪标的 指数的表 现， 具有与标的 指
数、以及标 的指数所 代表的债 券市场相 似的风险 收益 特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报 告备置地 点
北京市建国 门北大 街8 号华 润大 厦8 层嘉 实基金管 理
有限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实
现收益
97,790.96 -1,293,326.52 10,196,522.53
本期利润
794,544.26 -2,817,228.18 4,675,500.19
加权平均
基金份额
本期利润
5.3306 -4.3450 1.7732
本期加权
平均净值
利润率
4.82%
-3.95%
1.60%
本期基金
份额净值
增长率
4.86%
-3.13%
1.63%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末 可供
分配利润
680,015.20 1,452,391.63 21,607,847.29
期末可供
分配基金
份额利润
8.2229 7.5371 11.1801
期末基金
资产净值
9,340,098.21 20,754,776.92 214,878,711.19
期末基金
份额净值
112.942 107.706 111.181
3.1.3 累
计期末指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额
累计净值
增长率
12.94%
7.71%
11.18%
注: （1）本期已实现收 益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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扣除相关费用后的余额 ，本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动 收益； （2）上述基 金
业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的 各项费用， 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 ；
（3 ） 期 末可供分 配利润采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.07% 0.10% 2.07% 0.06% -1.00% 0.04%
过去六个月 1.48% 0.10% 1.80% 0.07% -0.32% 0.03%
过去一年 4.86% 0.10% 3.94% 0.07% 0.92% 0.03%
过去三年 3.24% 0.11% -1.38% 0.08% 4.62% 0.03%
过去五年 17.12% 0.12% 8.18% 0.10% 8.94% 0.02%
自基金合同
生效起至今
12.94% 0.13% 1.60% 0.10% 11.34% 0.03%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图：嘉实中 证中期国 债 ETF 基 金份额累 计净值增 长率 与同期业绩 比较基准 收益率的 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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历史走势对 比图
（2013 年5 月10 日至 2018 年12 月 31 日）
注: 按基金合 同和招募 说明书的 约定 ， 本基金 自基金合 同生效日起3 个月内 为建仓期 ， 建 仓期结束
时本基金的各项投资比例 符合基金合同“ 第十五部分 （二）投资范围和（七） 投资禁止行为与 限
制”的有关 约定。
3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
过去三年本 基金未实 施利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为嘉实 基金管理 有限公司 ，成立 于 1999 年 3 月 25 日 ，是经中 国证监会 批准设
立的第一批 基金管理 公司之一 ， 是中外合 资基金管 理 公司 。 公司注册 地上海 ， 公 司总部设 在北京，
在深圳、成都、杭州、青 岛、南京、福州 、广州、北 京怀柔、武汉设有分公司 。公司获得首批 全
国社保基金 、企业年 金投资管 理人和 QDII 、特定 资产 管理业务资 格。
截止 2018 年 12 月31 日 ， 基金管理 人共管 理 1 只封闭式证 券投资基 金 、144 只 开放式 证券投
资基金，具体包括嘉实元 和、嘉实成长收 益混合、嘉 实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、 嘉
实服务增值 行业混合 、 嘉实 优质企业 混合 、 嘉实货 币 、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短债
债券、嘉实主题混合、嘉 实策略混合、嘉 实海外中国 股票（QDII）混合、嘉 实研究精选混合 、嘉嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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实多元债券 、 嘉实 量化阿尔 法混合 、 嘉实 回报混合 、 嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、 嘉实 稳固收益 债
券 、 嘉实价值 优势混合 、 嘉实 H 股 指数 （QDII ） 、 嘉实 主题新动力 混合 、 嘉实 多利分级 债券 、 嘉 实
领先成长混 合 、 嘉实深 证基本面 120ETF 、 嘉 实深证基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债 券、嘉实 周期优选 混合、嘉 实安心货 币、 嘉实中创 400ETF 、嘉实 中创 400ETF 联 接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实 优化红利 混合、嘉 实全球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实理财宝 7 天债券、 嘉实增
强收益定期 债券 、 嘉实纯债 债券 、 嘉实中证 中期企业 债指数 （LOF ） 、 嘉实中证 500ETF 、 嘉实增 强
信用定期债 券 、 嘉 实中证 500ETF 联 接 、 嘉实中证 中期 国债 ETF 、 嘉实中 证金边中 期国债 ETF 联接 、
嘉实丰益纯 债定期债 券 、 嘉实 研究阿尔 法股票 、 嘉实 如意宝定期 债券 、 嘉 实美国成 长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定 期债券、嘉 实新兴市场债券、嘉实绝 对收益策略定期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币 、嘉实 1 个月 理财 债券、嘉实 活钱包货 币、嘉实 泰和混合 、嘉
实薪金宝货 币 、 嘉 实对 冲套 利定期混 合 、 嘉 实中证主 要消费 ETF 、 嘉实中 证医药卫 生 ETF 、 嘉实中
证金融地产 ETF 、 嘉 实 3 个月 理财债 券 A/E 、 嘉实医疗 保健股票 、 嘉实新 兴产业股 票 、 嘉 实新收益
混合、嘉实 沪深 300 指数研究 增强、嘉 实逆向策 略股 票、嘉实企 业变革股 票、嘉实 新消费股 票、
嘉实全球互联网股票、嘉 实先进制造股票 、嘉实事件 驱动股票、嘉实快线货币 、嘉实低价策略 股
票、嘉实中 证金融地产 ETF 联 接、嘉实 新起点混 合、 嘉实腾讯自 选股大数 据策略股 票、嘉实 环保
低碳股票、嘉实创新成长 混合、嘉实智能 汽车股票、 嘉实新起航混合、嘉实新 财富混合、嘉实 稳
祥纯债债券、 嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新 优选混合、 嘉实新趋势混合、嘉实新 思路混合、嘉实 沪
港深精选股票、嘉实稳盛 债券、嘉实稳鑫 纯债债券、 嘉实安益混合、嘉实文体 娱乐股票、嘉实 稳
泽纯债债券 、 嘉 实惠泽混 合 （LOF ） 、 嘉实成 长增强混 合 、 嘉实 策略优 选混合 、 嘉实 主题增强混 合 、
嘉实研究增 强混合 、 嘉 实优势成 长混合 、 嘉 实稳荣债 券 、 嘉实农业 产业股票 、 嘉实价值 增强混 合、
嘉实新添瑞 混合、嘉 实现金宝 货币、嘉 实增益宝 货币 、嘉实物流 产业股票 、嘉实丰安 6 个月 定期
债券、嘉实稳元纯债债券 、嘉实新能源新 材料股票、 嘉实稳熙纯债债券、嘉实 丰和混合、嘉实 新
添华定期混 合 、嘉实 定期宝 6 个月理财 债券、嘉 实现 金添利货币 、嘉实沪 港深回报 混合、嘉 实原
油（QDII-LOF ） 、 嘉实前沿 科技沪港 深股票 、 嘉实稳 宏债券 、 嘉实中关 村 A 股 ETF 、 嘉实 稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个 月理财债 券 、 嘉实稳怡 债券 、 嘉实 富 时中国 A50ETF 联接 、 嘉 实富时中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵 活配置混合、嘉 实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合 、嘉实合润双债 两
年期定期债券、嘉实新添 丰定期混合、嘉 实新添辉定 期混合、嘉实领航资产配 置混合（FOF） 、 嘉
实价值精选股票、嘉实医 药健康股票、嘉 实润泽量化 定期混合、嘉实核心优势 股票、 嘉实润和 量
化定期混合、嘉实金融精 选股票、嘉实新 添荣定期混 合、嘉实致兴定期纯债债 券、嘉实战略配 售
混合、嘉实瑞享定期混合 、嘉实新添康定 期混合、嘉 实资源精选股票、嘉实致 盈债券。其中嘉 实嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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增长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于 嘉实理财通 系列基金。同时，基金管 理人还管理多个 全
国社保基金 、企业年 金、特定 客户资产 投资组合 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
曲扬
本基金 、 嘉实债 券 、 嘉实稳
固 收 益 债 券 、 嘉 实 纯债债
券 、 嘉实中证 中期企 业债指
数(LOF) 、嘉实中证金边中
期国债 ETF 联接 、 嘉 实丰益
纯债定期债 券 、 嘉实 新财富
混合 、 嘉实新起 航混合 、 嘉
实稳瑞纯债 债券 、 嘉 实稳祥
纯 债 债 券 、 嘉 实 新 优 选 混
合 、 嘉 实新思路 混合 、 嘉实
稳鑫纯债债 券 、 嘉实 安益混
合 、 嘉 实稳泽纯 债债券 、 嘉
实策略优选 混合 、 嘉 实主题
增强混合 、 嘉 实价值 增强混
合 、 嘉 实新添瑞 混合 、 嘉实
稳元纯债债 券 、 嘉实 稳熙纯
债债券 、 嘉实稳 怡债券 、 嘉
实 新 添 辉 定 期 混 合 基 金 经
理
2015 年 4
月 18 日
- 14 年
曾任中信基金任债
券研究员和债券交
易员 、 光大银 行债券
自营投资业务副主
管，2010 年 6 月加
入嘉实基金管理有
限公司任基金经理
助理 ， 现任职 于固定
收益业务体系全回
报策略组 。 硕 士研究
生 ， 具有基金 从业资
格，中国国 籍。
王亚洲
本基金 、 嘉实 中证中 期企业
债指数(LOF) 、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接 、 嘉实
稳祥纯债债 券 、 嘉实 稳盛债
券 、 嘉实丰 安 6 个月 定期债
券 、 嘉 实稳华纯 债债券 、 嘉
实稳怡债券 基金经理
2015 年 7
月 9 日
- 6 年
曾任国泰基金管理
有限公司债券研究
员，2014 年 6 月加
入嘉实基金管理有
限公司固定收益业
务体系任研 究员 。 具
有基金从业 资格 ， 中
国国籍。
注: （1）任职日期是指公 司作出决定后公 告之日； （2 ）证券从业的含义遵从 行业协会《证券 业从
业人员资格 管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵循了 《证 券法》 、 《证 券投资基金 法》 及 其各项配 套法规 、 《嘉
实中证金边中期国债交易 型开放式指数证 券投资基金 基金合同》和其他相关法 律法规的规定， 本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基金资产， 在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持 有
人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有 关法律法规 和基金合同的规定和约定 ，无损害基金份 额嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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持有人利益 的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
公司制定了 《公 平交易管 理制度》 ， 按 照证监 会 《证券 投资基金管 理公司公 平交易制 度指导意
见》等法律法规的规定， 从组织架构、岗 位设置和业 务流程、系统和制度建设 、内控措施和信 息
披露等多方面，确保在投 资管理活动中公 平对待不同 投资组合，杜绝不同投资 组合之间进行利 益
输送，保护 投资者合 法权益。
公司公平交易管理 制度要求境内上市 股票、债券 的一级市场申购、二级市 场交易以及投资 管
理过程中各个相关环节符 合公平交易的监 管要求。各 投资组合能够公平地获得 投资信息、投资 建
议，并在投资决策委员会 的制度规 范下独 立决策，实 施投资决策时享有公平的 机会。所有组合 投
资决策与交易执行保持隔 离，任何组合必 须经过公司 交易部集中交易。各组合 享有平等的交易 权
利，共享交易资源。对交 易所公开竞价交 易以及银行 间市场交易、交易所大宗 交易等非集中竞 价
交易制定专门的交易规则 ，保证各投资组 合获得公平 的交易机会。对于部分债 券一级市场申购 、
非公开发行股票申购等以 公司名义进行的 交易，严格 遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素 ，
交易后按照 价格优先 、比例分 配的原则 对交易结 果进 行分配。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资 基 金管理 公司公平交易制度指导意 见》和公司内
部公平交易制度，各投资 组合按投资管理 制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议 和
实施投资决策方面享有公 平的机会；通过 完善交易范 围内各类交易的公平交易 执行细则、严格 的
流程控制 、 持续 的技术改 进 ， 确保公平 交易原则 的实 现 ； 对投资交易 行为进行 监察稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监控等方式进 行日常监控和定 期分析评估 并完整详实记录相关信息 ，及时完成每季 度
和年度公平 交易专项 稽核。
报告期 内 ， 公司对 连续四个 季度期间 内 、 不同 时 间窗下 （日内 、3 日内 、5 日内） 公司 管理的
不同投资组 合同向交 易的 交易 价差进行 分析，未 发现 违反公平交 易制度的 异常行为 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，公司旗下所有 投资组合参与交易 所公开竞 价交易中，同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的， 合计 12 次 ，均为旗下 组合被动 跟踪标的 指数需要 ，与
其他组合发 生反向交 易，不存 在利益输 送行为。 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾 2018 年 全年 ， 基本 面在去杠 杆的环境 和中美贸 易 战的背景下 ， 出 现一定向 下压力 。 这 种
压力在下半 年的体现 尤为明显 ， 同时 ， 政策 方面的对 冲也较为及 时 ， 从上半 年的货币 政策的调 节，
到下半年财政政策的发力 ，都在一定程度 上对冲了经 济的下行压力。在这个过 程中，市场的风 险
偏好也有一定的波动，但 出于对于一些中 长期问题的 担忧，总体维持在较低的 水平。债券在这 一
过程中受益最为明显，各 品种的利率年初 以来都显著 下行。在几次流动性释放 ，宽信用的政策 时
点上都有所 波动，但 收益率下 行趋势没 有变化。
本基金操作方面， 我们会紧密跟踪相 关指数，力 争为投资者提供可持续的 稳定回报。报告 期
内本基金日 均跟踪误 差为 0.06% ， 年 化跟踪 误差为 1.28% ， 符合 基金合同 约定的 年跟踪误 差不超过
3%的限 制。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 112.942 元；本报 告期基金份 额净值增 长率为 4.86% ，业
绩比较基准 收益率为3.94% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
中短期来看 ， 支 持信用 派生的政 策持续出 现 ， 一方面 新增地方债 从 1 月开 始发行 ， 另 一方面，
地产新开工加快、基建对 冲加大，短期经 济的压力有 小幅缓解，风险偏好也将 有适度的修复， 中
期来看 ， 经济 的走势还 取决于 是否有新 的加杠杆 主体 ， 居 民部门和 政府部门 后续的 行为值得 关注 。
对应到债券市场，我们有 两点判断，一是 在静态收益 较低的背 景下，整体市场 的波动可能会相 应
的放大；二 是违约风 险可能会 增加而非 降低，整 体的 信用下沉并 非最优策 略。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证监会相关规定和 基金合同的约定 ，日常估值 由基金管理人与基金托管 人一同进行，基 金
份额净值由基金管理人完 成估值后，经基 金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、 年
中和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同时进 行。
本基金管理人设立 估值专业委员会， 委员由固定 收益、交易、运营、风险 管 理、合规等部 门
负责人组成，负责研究、 指导基金估值业 务。基金管 理人估值委员和基金会计 均具有专业胜任 能
力和相关工作经历。报告 期内，固定收益 部门负责人 同时兼任基金经理、估值 委员，基金经理 参
加估值专业委员会会议， 但不介入基金日 常估值业务 ；参与估值流程各方之间 不存在任何重大 利
益冲突；与估值相关的机 构包括但不限于 上海、深圳 证券交易所，中国证券登 记结算有限责任 公嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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司，中央国 债登记结 算公司， 中证指数 有限公司 以及 中国证券投 资基金业 协会等。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 二十 （一） “2 、 基 金收益评 价 日 核定的基金 净值增长 率超过标 的指数同
期增长率达 到 0.1% 以 上时 ， 基 金管理人 可以进行 收益 分配” 。 收 益评价日 ， 基金净 值增长率 与标
的指数增长 率的差额 未超过 0.1% ， 因此 本基金报 告期 内未实施利 润分配 ， 符合法律 法规的规 定和
基金合同的 相关约定 。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
报告期内，本基金存在连 续 60 个工作日 基金资产净 值低于五千万元的的情形 ，时间范围为
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 ； 存在连 续 60 个工作日基 金份 额持 有人数量 不满两百 人的
情形，时间 范围为 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
鉴于基 金资产净 值的下滑 主要受市 场环境影 响， 本基金将继 续运作。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股 份有限公司（以下 称“本托 管人”）在嘉实中证金边 中期国债交易
型开放式指数证券投资基 金（以下称“本 基金”）的 托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法 》
及其他有关 法律法规 、 基金合 同和托管 协议的有 关规 定 ， 不存在损 害基金份 额持有 人利益的 行为 ，
完全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投 资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 收益分配 情况 、 财 务会计报告 （ 注 ： 财务会 计报告中 的“金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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§6 审 计 报告
嘉 实中 证金 边中 期国债 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金 2018 年度 财务会 计报 告已 由普
华永道中天会计师 事务所（特殊 普通合伙）审 计、注 册会计师 薛竞 、张 勇签字出具了 “无保
留意见的审 计报告” （ 普华永道 中天 审字(2019) 第
22694
号）。
投资者可通 过登载于 本基金管 理人网站 的年度报 告正 文查看审计 报告全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 嘉实中证 金边中期 国债交易 型开放式 指数 证券投资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
267,485.38 3,348,067.31
结算备付金
- -
存出保证金
1,116.74 1,110.14
交易性金融 资产
7.4.7.2
9,174,609.10 17,438,157.90
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,174,609.10 17,438,157.90
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
7.4.7.5
74,963.82 149,410.41
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
9,518,175.04 20,936,745.76
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- - 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
第 12 页 共 27 页
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
2,382.64 5,301.63
应付托管费
794.19 1,767.21
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
174,900.00 174,900.00
负债合计
178,076.83 181,968.84
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
8,269,845.54 19,269,906.07
未分配利润
7.4.7.10
1,070,252.67 1,484,870.85
所有者权益 合计
9,340,098.21 20,754,776.92
负债和所有 者权益总 计
9,518,175.04 20,936,745.76
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日，基 金份额 净值 112.942 元， 基金份额 总额 82,698.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 嘉实中证 金边中期 国债交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年12 月 31 日
一、收入
1,208,425.76 -2,161,937.12
1.利息收入
514,170.79 2,246,424.57
其中：存款 利 息收入
7.4.7.11
14,903.08 29,724.33
债券利息收 入
499,267.71 2,216,700.24
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损 失以 “-”填
列）
-2,488.00 -2,884,097.86
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
-2,488.00 -2,884,097.86
资产支持证 券投资收
益
- - 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 27 页
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15
- -
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
696,753.30 -1,523,901.66
4.汇兑收益( 损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填
列)
7.4.7.17
-10.33 -362.17
减： 二、费 用
413,881.50 655,291.06
1．管理人报 酬
49,577.39 221,919.45
2．托管费
16,525.76 73,973.13
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.18
358.35 5,658.76
5．利息支出
- 5,736.09
其中：卖出 回购金融 资产支
出
- 5,736.09
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
7.4.7.19
347,420.00 348,003.63
三、利润总 额( 亏损 总额以 “- ”
号填列)
794,544.26 -2,817,228.18
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
794,544.26 -2,817,228.18
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 嘉实中证 金边中期 国债交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
19,269,906.07 1,484,870.85 20,754,776.92
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 794,544.26
794,544.26
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-11,000,060.53 -1,209,162.44 -12,209,222.97 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 27 页
其 中：1. 基 金申
购款
1,000,005.51 105,915.17 1,105,920.68
2. 基金赎
回款
-12,000,066.04 -1,315,077.61 -13,315,143.65
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
8,269,845.54 1,070,252.67 9,340,098.21
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
193,270,863.90 21,607,847.29 214,878,711.19
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -2,817,228.18
-2,817,228.18
三、 本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-174,000,957.83 -17,305,748.26 -191,306,706.09
其 中：1. 基 金申
购款
1,000,005.51 85,832.11 1,085,837.62
2. 基金赎
回款
-175,000,963.34 -17,391,580.37 -192,392,543.71
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
19,269,906.07 1,484,870.85 20,754,776.92
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
经雷
王红
张公允
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告一致 。
7.4.2 差错 更正的说明
本 基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正 。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
嘉实基 金管 理有限公 司 基金管理人
中国银行股 份有限公 司（“中 国银行”） 基金托管人
中诚信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
立信投资有 限责任公 司 基金管理人 的股东
德意志资产 管理( 亚洲)有限公 司 基金管理人 的股东
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资 基金联接 基金 （“嘉 实中证金
边中期国债 ETF 联接 ”）
本基金的联 接基金
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
下述关联方 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）及上年 度可比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日） ，本基金 未通过关 联方交易 单元进行 交易 。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
49,577.39 221,919.45
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司 的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.3%的年费 率计
提， 逐日累 计至每月 月底 ， 按月支付 。 其计 算公式为 ： 日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.3%/
当年天数。 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
16,525.76 73,973.13
注: 支付基金托管人中国银 行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.1%的年费 率计提，逐日累计 至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：日 托管费＝ 前一 日基金资产 净值×0.1%/ 当年天 数。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间 同业市场 的债券（含 回购 ）交易
本期 （2018 年1 月 1 日至2018 年12 月31 日） 及上 年度可比期 间 （2017 年1 月1 日至 2017 年1
2 月 31 日） ， 本基金 未与关联 方进行银 行间同业 市场 的债券(含回 购)交易 。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上年度可 比期间 （2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日） ，基金 管理人未 运用固有 资金申 购、 赎回或者买 卖本基金 的基金份 额。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
嘉实中证金边
中 期 国债ETF联
接
63,039.00
76.23
89,416.00
46.40
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司_
活期
267,485.38
14,841.46
3,348,067.31
29,234.00
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人保管 ，按适 用利 率计息。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)及 上年 度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 27 页
月31 日)， 本基金未 在承销期 内参与认 购关联方 承销 的证券。
7.4.5 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.5.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
本期末(2018 年12 月31 日)， 本基金未 持有因认 购新 发/增发证券 而流通受 限的证券 。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本期末(2018 年12 月31 日)， 本基金未 持有暂时 停牌 等流通受限 股票。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
本期末（2018 年 12 月31 日） ，本基金 无银行间 市场 债券正回购 余额。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
本期末（2018 年 12 月31 日） ，本基金 无交易所 市场 债券正回购 余额。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
9,174,609.10 96.39
其中：债券
9,174,609.10 96.39
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合 计
267,485.38 2.81
8
其他各项资 产
76,080.56 0.80
9
合计
9,518,175.04 100.00
注: 债券投资 的公允价 值包含可 退替代款 的估值 增值 。
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
报告期末， 本基金未 持有股票 。 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 27 页
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
报告期末， 本基金未 持有股票 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
报告期内（2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日） ， 本基金未 持 有股票。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
报告期内（2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日） ， 本基金未持 有股票。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
报告期内（2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日） ， 本基金未持 有股票。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
9,174,609.10 98.23
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性 金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
9,174,609.10 98.23
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 100303 国债 0303 47,800 4,818,718.00 51.59
2 010303 03 国债⑶ 38,610 3,892,274.10 41.67
3 019503 15 国债 03 4,400 443,300.00 4.75
4 101507 国债 1507 100 10,178.00 0.11
5 101502 国债 1502 100 10,139.00 0.11
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
报告期末， 本基金未 持有 贵金 属投资。 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监 管部门立案调查，在本报 告编制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
8.12.3 期 末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,116.74
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
74,963.82
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
76,080.56
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
报告期末， 本基金未 持有股票 。
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持有 人户数及持 有人结构
9.1.1
本基 金 的 期末基 金份额持有 人户数及持有 人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（% ）
37 2,235.08 66,139.00 79.98
16,559.00 20.02
9.1.2
ETF 联 接基金期末 持有份额及占 比
项目
持有份额（ 份）
占总份额比 例 （%）
嘉实中证金 边中期国 债 ETF 联接 63,039.00 76.23
9.2 期末 上市基 金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 高德荣 5,800.00 7.01
2
嘉实基金－ 工商银行
－中国工商 银行股份
有限公司私 人银行部
3,100.00 3.75
3 王方 2,528.00 3.06
4 胡荣华 2,001.00 2.42
5 张淑珍 1,100.00 1.33
6 齐影 900.00 1.09
7 陈永芬 700.00 0.85
8 杨定宇 400.00 0.48
9 陈彬 300.00 0.36
10 王志中 243.00 0.29
中国银行－ 嘉实中证
金边中期国 债交易型
开放式指数 证券投资
基金联接基 金
63,039.00 76.23
注: 上述基金 持有人份 额均为场 内基金份 额。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
报告期末， 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2013 年5 月 10 日）
基金份额总 额
641,893,704.00
本报告期期 初基金份 额总额
192,698.00
本报告期基 金总申购 份额
10,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
120,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
82,698.00
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）基金管 理人的重 大人事变 动情况
2018 年 3 月 21 日 本基金管 理人发布 公告， 经雷 先生任公司 总经理， 公司董事 长赵学军 先
生不再代任 公司总经 理职务。
（2）基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重 大人 事变动情况
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸先 生担任中 国银 行股份有限 公司行长 职务 。 上 述人事变 动
已按相关规 定备案、 公告。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本 基金投资 策略未发 生 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。 报 告年度应支 付普华永 道中天会 计师事
务所 （特殊普通 合伙） 的审 计费 50,000.00 元 ， 该审计 机构已连续6 年为本 基金提供 审计服务 。
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内， 本基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 无受稽查或 处罚等情 况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数 量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
-
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 27 页
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国海证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国金证券股
份有限 公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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华西证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
西南证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
2
-
-
-
-
新增1
个
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1 ：本表 “佣金” 指本基金 通过单一 券商的交 易 单 元进行股票 、权证等 交易而合 计支付该 等券
商的佣金合 计。
2 ：交易 单元的选 择标准和 程序
（1）经 营行为规 范，在近 一年内无 重大违 规行 为；
（2）公 司财务状 况良好；
（3）有 良好的内 控制度， 在业内有 良好的 声誉 ；
（4 ） 有较 强的研 究能力 ， 能及时 、 全 面、 定期提 供质量较高 的宏观 、 行业 、 公司 和证券市 场
研究报告， 并能根据 基金投资 的特殊要 求，提供 专门 的研究报告 ；
（5）建 立了广泛 的信息网 络，能及 时提供 准确 地信息资讯 服务。 嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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基金管 理人根据 以上标准 进行考察 后确定租 用券 商的交易单 元。基金 管理人与 被选择的 券商
签订协议， 并通知基 金托管人 。
3 ：中银 国际证券 有限责任 公司更名 为中银 国际 证券股份有 限公司。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
19,864.00 0.27%
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
7,290,262.10 99.73%
- -
- -
§ 12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情
况
序
号
持有基金份 额比例达
到或者超过 20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机构
1
2018/01/01 至
2018/10/29
77,200.00
-
74,100.00
3,100.00
3.75
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2018/01/01 至
2018/12/31
89,416.00
4,062.00
30,439.00
63,039.00
76.23
产品特有风 险
报告期内本 基金出现 了单一投 资者份额 占比达到 或超 过 20% 的情况 。
未来本基 金如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回， 基 金 管理人可能 无法及时 变现基金 资产， 可能 对
基金份额净 值产生一 定的影响； 极端情况 下可能引 发 基金的流动 性风险， 发 生暂停赎 回或延缓 支
付赎回款项； 若个别投 资者巨额 赎回后本 基金连 续60 个工作日出 现基金份 额持有人 数量不 满200
人或 者基金 资产净值 低于 5000 万元，还 可能面 临转 换运作方式 或者与其 他基金合 并或者终 止基
金合同等情 形。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
嘉实 中证 中期 国债ETF2018 年年 度报 告摘要
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2019 年 2 月2 日本基 金管理人 发布《嘉 实基金管 理有 限公司高级 管理人员 变更公告》 ，自
2019 年2 月2 日起邵 健先生不 再担任公 司副总经 理， 专注于专户 产品的投 资管理工 作。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发E-mail: service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 26 日
