嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 1 页 共 27 页
嘉 实中 证 500 交 易型开放 式指数 证券 投资
基金2018 年年 度报告摘要
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 26 日
§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立 董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 22 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况 、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 2 页 共 27 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
嘉实中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2013 年2 月6 日
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
292,031,868.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2013 年3 月15 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，紧密跟 踪标的指 数， 追求跟 踪偏 离
度和跟踪误 差的最小 化。
投资策略
本基金采取 完全复制 法，即完 全按照标 的指数的 成份 股组成及其 权
重构建基金 股票投资 组合,并根 据标的指 数成份 股及 其权重的变 动
进行相应调 整。
业绩比较基 准
中证 500 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型 基
金、债券型 基金、及 货币市场 基金。本 基金为指 数型 基金，被动 跟
踪标的指数 的表现， 具有与标 的指数以 及标的指 数所 代表的股票 市
场相似的风 险收益特 征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管 理有 限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报 告备置地 点
北京市 建国 门北大 街8 号华 润大 厦8 层嘉 实基金管 理
有限公司 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 3 页 共 27 页
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益
-114,993,316.90 16,006,833.06 -4,695,547.52
本期利润
-448,641,628.78 32,690,040.37 -119,573,365.97
加权平均基 金份额本 期利润
-2.0710 0.1915 -0.8253
本期加权平 均净 值利 润率
-38.82%
2.97%
-13.37%
本期基金份 额净值增 长率
-32.24%
1.87%
-15.27%
3.1.2 期末 数据和指 标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润
229,686,666.35 458,991,095.22 408,027,459.78
期末可供分 配基金份 额利润
0.7865 2.8574 2.7397
期末基金资 产净值
1,271,236,532.11 1,031,894,668.15 939,202,253.19
期末基金份 额净值
4.3531 6.4240 6.3063
3.1.3 累计 期末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率
22.05%
80.12%
76.82%
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额 ，本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动 收益； （2）上述基 金
业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的 各项费用， 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 ；
（3 ） 期 末可供分 配利润采 用期末资 产负 债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -12.85% 1.84% -13.18% 1.84% 0.33% 0.00%
过去六个月 -19.31% 1.58% -20.12% 1.58% 0.81% 0.00%
过去一年 -32.24% 1.51% -33.32% 1.51% 1.08% 0.00%
过去三年 -41.51% 1.48% -45.28% 1.50% 3.77% -0.02%
过去五年 13.45% 1.79% 8.85% 1.80% 4.60% -0.01%
自基金合同
生效起至今
22.05% 1.73% 18.39% 1.75% 3.66% -0.02% 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 4 页 共 27 页
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图：嘉实中 证 500ETF 基金份额 累计净值 增长率 与同 期业绩比较 基准收益 率的历史 走势对比 图
（2013 年 2 月 6 日至2018 年 12 月31 日）
注: 按基金合 同和招募 说明书的 约定 ， 本基金 自基金合 同生效日起3 个月内 为建仓期 ， 建 仓期结束
时本基金的各项投资比 例符合基金合同“ 第十四部分 （二）投资范围和(七)投 资限制”的有关 约
定。
3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 5 页 共 27 页
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
过去三年本 基金未实 施利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为嘉实 基金管理 有限公司 ，成立 于 1999 年 3 月 25 日 ，是经中 国证监会 批准设
立的第一批 基金管理 公司之一 ， 是中外合 资基金管 理 公司 。 公司注册 地上海 ， 公 司总部设 在北京，
在深圳、成都、杭州、青 岛、南京、福州 、广州、北 京怀柔、武汉设有分公司 。公司获得首批 全
国社保基金 、企业年 金投资管 理人和 QDII 、特定 资产 管理业务资 格。
截止 2018 年 12 月31 日 ， 基金管理 人共管 理 1 只封闭式证 券投资基 金 、144 只 开放式 证券投
资基金，具体包括嘉实元 和、嘉实成长收 益混合、嘉 实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、 嘉
实服务增值 行业混合 、 嘉实 优质企业 混合 、 嘉实货 币 、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短债
债券、嘉实主题混合、嘉 实策略混合、嘉 实海外 中国 股票（QDII）混合、嘉 实研究精选混合 、嘉
实多元债券 、 嘉实 量化阿尔 法混合 、 嘉实 回报混合 、 嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、 嘉实 稳固收益 债
券 、 嘉实价值 优势混合 、 嘉实 H 股 指数 （QDII ） 、 嘉实 主题新动力 混合 、 嘉实 多利分级 债券 、 嘉 实
领先成长混 合 、 嘉实深 证基本面 120ETF 、 嘉 实深证基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债 券、嘉实 周期优选 混合、嘉 实安心货 币、 嘉实中创 400ETF 、嘉实 中创 400ETF 联 接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实 优化红利 混合、嘉 实全球房 地 产（QDII ） 、 嘉实理财宝 7 天债券、 嘉实增
强收益定期 债券 、 嘉实纯债 债券 、 嘉实中证 中期企业 债指数 （LOF ） 、 嘉实中证 500ETF 、 嘉实增 强
信用定期债 券 、 嘉 实中证 500ETF 联 接 、 嘉实中证 中期 国债 ETF 、 嘉实中 证金边中 期国债 ETF 联接 、
嘉实丰益纯 债定期债 券 、 嘉实 研究阿尔 法股票 、 嘉实 如意宝定期 债券 、 嘉 实美国成 长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定 期债券、嘉 实新兴市场债券、嘉实绝 对收益策略定期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币 、嘉实 1 个月 理财 债券、嘉实 活钱包货 币、嘉实 泰和混合 、嘉
实薪金宝货 币 、 嘉 实对冲套 利定期混 合 、 嘉 实中证主 要消费 ETF 、 嘉实中 证医药卫 生 ETF 、 嘉实中
证金融地产 ETF 、 嘉 实 3 个月 理财债 券 A/E 、 嘉实医疗 保健股票 、 嘉实新 兴产业股 票 、 嘉 实新收益
混合、嘉实 沪深 300 指数研究 增强、嘉 实逆向策 略股 票、嘉实企 业变革股 票、嘉实 新消费股 票、
嘉实全球互联网股票、嘉 实先进制造股票 、嘉实事件 驱动股票、嘉实快线货币 、嘉实低价策略 股
票、嘉实中 证金融地产 ETF 联 接、嘉实 新起点混 合、 嘉实腾讯自 选股大数 据策略股 票、嘉实 环保
低碳股票、嘉实创新成长 混合、嘉实智能 汽车股票、 嘉实新起航混合、嘉实新 财富混合、嘉实 稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新 优 选混合、 嘉实新趋势混合、嘉实新 思路混合、嘉实 沪嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 6 页 共 27 页
港深精选股票、嘉实稳盛 债券、嘉实稳鑫 纯债债券、 嘉实安益混合、嘉实文体 娱乐股票、嘉实 稳
泽纯债债券 、 嘉 实惠泽混 合 （LOF ） 、 嘉实成 长增强混 合 、 嘉实 策略优 选混合 、 嘉实 主题增强混 合 、
嘉实研究增 强混合 、 嘉 实优势成 长混合 、 嘉 实稳荣债 券 、 嘉实农业 产业股票 、 嘉实价值 增强混 合、
嘉实新添瑞 混合、嘉 实现金宝 货币、嘉 实增益宝 货币 、嘉实物流 产业股票 、嘉实丰安 6 个月 定期
债券、嘉实稳元纯债债券 、嘉实新能源新 材料股票、 嘉实稳熙纯债债券、嘉实 丰和混合、嘉实 新
添华定期混 合、嘉实 定期宝 6 个月理财 债券 、嘉 实现 金添利货币 、嘉实沪 港深回报 混合、嘉 实原
油（QDII-LOF ） 、 嘉实前沿 科技沪港 深股票 、 嘉实稳 宏债券 、 嘉实中关 村 A 股 ETF 、 嘉实 稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个 月理财债 券 、 嘉实稳怡 债券 、 嘉实 富 时中国 A50ETF 联接 、 嘉 实富时中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵 活配置混合、嘉 实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合 、嘉实合润双债 两
年期定期债券、嘉实新添 丰定期混合、嘉 实新添辉定 期混合、嘉实领航资产配 置混合（FOF） 、 嘉
实价值精选股票、嘉实医 药健康股票、嘉 实润泽量化 定期混合、嘉实核心优势 股票、嘉实润和 量
化定期混合、嘉实 金融精 选股票、嘉实新 添荣定期混 合、嘉实致兴定期纯债债 券、嘉实战略配 售
混合、嘉实瑞享定期混合 、嘉实新添康定 期混合、嘉 实资源精选股票、嘉实致 盈债券。其中嘉 实
增长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于 嘉实理财通 系列基金。同时，基金管 理人还管理多个 全
国社保基金 、企业年 金、特定 客户资产 投资组合 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
何如
本基金 、 嘉实沪 深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实基本面
50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股
指数 （QDII-LOF） 、 嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF） 、 嘉实
沪深 300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接 、 嘉 实中证主
要消费 ETF 、 嘉实 中证 医
药卫生 ETF 、 嘉实 中证 金
融地产 ETF 、 嘉实 中证 金
融地产 ETF 联接 、嘉实富
时中国A50ETF 联接 、 嘉实
富时中国 A50ETF 、 嘉实创
业板ETF 基 金经理
2016 年 1
月5 日
- 12 年
曾任职于 IA 克莱灵顿 投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富
兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.) 。2007 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先后任职 于产品管 理
部 、 指数投资 部 ， 现任 指
数投资部副 总监 、 基金 经
理 。 硕士研究 生 ， 具有 基
金从业资格 ， 加拿大籍 。
陈正
宪
本基金 、 嘉实沪 深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实基本面
50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股
指数 （QDII-LOF） 、 嘉实黄
2016 年 1
月5 日
- 13 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台 育
证 券 、 中 国 台 湾 保 诚 投
信。2008 年 6 月加入 嘉
实基金管理 有限公司 ， 先嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 7 页 共 27 页
金（QDII-FOF-LOF） 、 嘉实
中创 400ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉实中 证 500ETF
联 接 、 嘉 实 中 关 村 A 股
ETF 、嘉实富时中国
A50ETF 联接 、 嘉 实富时中
国 A50ETF 、嘉 实 创 业 板
ETF 基金经理
后任职于产 品管理部 、 指
数投资部 ， 现 任指数投 资
部 执 行 总 监 及 基 金 经
理 。 硕士研究 生 ， 具有 基
金 从 业 资 格 ， 中 国 台 湾
籍。
注: （1）任职日期是指公 司作出决定后公 告之日； （2 ）证券从业的含义遵从 行业协会《证券 业从
业人员资格 管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵循了 《证 券法》 、 《证 券投资基金 法》 及 其各项配 套法规 、 《嘉
实中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 合同 》和其他相 关法律法 规的规定 ，本着诚 实信
用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产 ，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求 最
大利益。本基金运作管理 符合有关法律法 规和基金合 同的规定和约定，无损害 基金份额持有人 利
益的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
公司制定了 《公 平交易管 理制度》 ， 按 照证监 会 《证券 投资基金管 理公司公 平交易制 度指导意
见》等法律法规的规定， 从组织架构、岗 位设置和业 务流程、系统和制度建设 、内控措施和信 息
披露等多方面， 确保在投 资管理活动中公 平对待不同 投资组合，杜绝不同投资 组合之间进行利 益
输送，保护 投资者合 法权益。
公司公平交易管理 制度要求境内上市 股票、债券 的一级市场申购、二级市 场交易以及投资 管
理过程中各个相关环节符 合公平交易的监 管要求。各 投资组合能够公平地获得 投资信息、投资 建
议，并在投资决策委员会 的制度规范下独 立决策，实 施投资决策时享有公平的 机会。所有组合 投
资决策与交易执行保持隔 离，任何组合必 须经过公司 交易部集中交易。各组合 享有平等的交易 权
利，共享交易资源。对交 易所公开竞价交 易以及银行 间市场交易、交易所大宗 交易等非集 中竞 价
交易制定专门的交易规则 ，保证各投资组 合获得公平 的交易机会。对于部分债 券一级市场申购 、
非公开发行股票申购等以 公司名义进行的 交易，严格 遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素 ，
交易后按照 价格优先 、比例分 配的原则 对交易结 果进 行分配。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资 基金管理 公司公平交易制度指导意 见》和公司内嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 8 页 共 27 页
部公平交易制度，各投资 组合按投资管理 制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议 和
实施投资决策方面享有公 平的机会；通过 完善交易范 围内各类交易的公平交易 执行细则、严格 的
流程控制 、 持续 的技术改 进 ， 确保公平 交易原则 的实 现 ； 对投资交易 行为进行 监察稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监控等方式进 行日常监控和定 期分析评估 并完整详实记录相关信息 ，及时完成每季 度
和年度公平 交易专项 稽核。
报告期 内 ， 公司对 连续四个 季度期间 内 、 不同 时 间窗下 （日内 、3 日内 、5 日内） 公司 管理的
不同投资组 合同向交 易的交易 价差进行 分析，未 发现 违反公平交 易制度的 异常行为 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，公司旗下所有 投资组合参与交易 所公开竞 价交易中，同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的， 合计 12 次 ，均为旗 下 组合被动 跟踪标的 指数需要 ，与
其他组合发 生反向交 易，不存 在利益输 送行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内 ， 本基 金日均跟 踪误差 为 0.02% ， 年 度化拟 合偏离度为 0.37% 。 符合 基金合同 约定的
日均跟踪误 差不超过0.2%的限 制。
本基金的跟踪误差 主要来源于基金的 申购赎回、 样本股停牌、样本股分红 以及样本股调整 的
冲击。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 4.3531 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-32.24% ，业
绩比较基准 收益率为-33.32% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
中证 500 指 数在众多 指数中 ， 属 于高波动 、 高收益指 数 ， 其中长期收 益相对 大部分指 数而言，
存在明显优势。随着未来 中国经济发展更 加倚重机制 创新、技术创新，政府资 源、市场资源也 将
较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中 小型企业。中证 500 指数相对其他主流指
数，其中小 市值个股 占比较大 ，因此对 转型经济 中的 新兴产业代 表性更强 。中证 500 指数于 年末
收于 4168.04 点，报 告期内中 证 500 指 数下跌 33.32% 。
作为 一只投 资于 中证 500 指数 的被 动投资 管理产 品， 本基 金将 继续 秉承指 数化 被动 投资 策
略，积极应对基金申购赎 回等因素对指数 跟踪效果带 来的冲击，力争进一步降 低本基金的跟踪 误
差，给投资 者提供一 个标准化 的中证 500 指数的 投资 工具。 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 9 页 共 27 页
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证监会相关规定和 基金合同的约定 ，日常估值 由基金管理人与基金托管 人一同进行，基 金
份额净值由基金管理人完 成估值后，经基 金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、 年
中和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对 同时进 行。
本基金管理人设立 估值专业委员会， 委员由固定 收益、交易、运营、风险 管理、合规等部 门
负责人组成，负责研究、 指导基金估值业 务。基金管 理人估值委员和基金会计 均具有专业胜任 能
力和相关工作经历。报告 期内，固定收益 部门负责人 同时兼任基金经理、估值 委员，基金经理 参
加估值专业委员会会议， 但不介入基金日 常估值业务 ；参与估值流程各方之间 不存在任何重大 利
益冲突；与估值相关的机 构包括但不限于 上海、深圳 证券交易所，中国证券登 记结算有限责任 公
司，中央国 债登记结 算公司， 中证指数 有限公司 以及 中国证券投 资基金业 协会等。
4.7 管理 人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
报告期内本 基金未实 施利润分 配，符合 法律法规 的规 定和基金合 同的相关 约定。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本 基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督 ， 未发现基金 管理人 有损害基 金份额持 有人利益 的 行为 。 报告期 内 ， 本基金 未实施利 润分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重 大遗 漏。 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 10 页 共 27 页
§6 审 计 报告
嘉实中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年 度财务会计 报告已由 普华永道 中天
会计师事务所（特 殊普通合伙） 审计、注册会 计师薛竞 、张勇签字出具 了“无保留意 见的审
计报告” （ 普 华永道中天 审字(2019) 第
22687 号）。
投资者可通 过登载于 本基金管 理人网站 的年度报 告正 文查看审计 报告全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 嘉实中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
11,298,602.75 10,847,426.40
结算备付金
4,824,848.31 11,178,761.15
存出保证金
4,323,464.58 8,720,276.89
交易性金融 资产
7.4.7.2
1,242,175,710.56 986,963,495.15
其中：股票 投资
1,242,175,710.56 986,619,295.15
基金投资
- -
债券投资
- 344,200.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
10,000,000.00 15,000,000.00
应收证券清 算款
50,010.15 822,136.32
应收利息
7.4.7.5
3,280.59 1,539.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,272,675,916.94 1,033,533,635.23
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- - 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 11 页 共 27 页
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 400,774.96
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
552,868.79 431,248.25
应付托管费
110,573.76 86,249.64
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
278,625.59 232,827.78
应交税费
3.30 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
497,313.39 487,866.45
负债合计
1,439,384.83 1,638,967.08
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,041,549,865.76 572,903,572.93
未分配利润
7.4.7.10
229,686,666.35 458,991,095.22
所有者权益 合计
1,271,236,532.11 1,031,894,668.15
负债和所有 者权益总 计
1,272,675,916.94 1,033,533,635.23
注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份额净 值 4.3531 元， 基金份额 总额 292,031,868.00
份。
7.2 利润 表
会计主体： 嘉实中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-439,875,824.97 41,299,914.44
1.利息收入
903,134.85 910,377.00
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
192,453.61 255,937.28
债券利息收 入
472.65 605.77
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
710,208.59 653,833.95
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-107,123,916.37 23,499,248.88
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-108,942,198.74 10,940,284.92
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
195,666.15 224,761.32 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 12 页 共 27 页
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
7.4.7.14 -10,524,560.00 4,471,280.00
股利收益
7.4.7.15
12,147,176.22 7,862,922.64
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
-333,648,311.88 16,683,207.31
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
-6,731.57 207,081.25
减： 二、费 用
8,765,803.81 8,609,874.07
1．管理人报 酬
5,767,327.99 5,497,958.47
2． 托管费
1,153,465.57 1,099,591.73
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.18 1,031,445.44 1,210,331.96
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金 融资产支
出
- -
6．税金及附 加
1.18 -
7．其他费用
7.4.7.19
813,563.63 801,991.91
三、 利润总额( 亏损 总额以 “- ”
号填列)
-448,641,628.78 32,690,040.37
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-448,641,628.78 32,690,040.37
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 嘉实中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
572,903,572.93 458,991,095.22 1,031,894,668.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -448,641,628.78
-448,641,628.78
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号填
列）
468,646,292.83 219,337,199.91 687,983,492.74 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 13 页 共 27 页
其中：1.基 金申购款
629,141,598.77 303,005,527.25 932,147,126.02
2.基金赎回 款
-160,495,305.94 -83,668,327.34 -244,163,633.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,041,549,865.76 229,686,666.35 1,271,236,532.11
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
531,174,793.41 408,027,459.78 939,202,253.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（ 本
期利润）
- 32,690,040.37
32,690,040.37
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号填
列）
41,728,779.52 18,273,595.07 60,002,374.59
其中：1.基 金申购款
388,398,640.10 306,253,501.53 694,652,141.63
2.基金赎回 款
-346,669,860.58 -287,979,906.46 -634,649,767.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金 净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
572,903,572.93 458,991,095.22 1,031,894,668.15
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告一致 。
7.4.2 差错 更正的 说明
本 基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正 。
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 14 页 共 27 页
7.4.3 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
嘉实基金管 理有限公 司 基金管理人
中国建设银 行股份有 限公司 （“ 中国建设
银行”）
基金托管人
中诚信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
立信投资有 限责任公 司 基金管理人 的股东
德意志资产 管理( 亚洲)有限公 司 基金管理人 的股东
嘉实中证500 交易型开 放式指数 证券投资
基金联接基金（“嘉实中证 500ETF 联
接”）
本基金的联 接基金
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
下述关联方 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本期 （2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日） 及上 年度可比期 间 （2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日） ，本基 金未通过 关联方交 易单元 进行 交易。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
5,767,327.99 5,497,958.47
其中：支 付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司 的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.5%的年费 率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式 为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.5% / 当 年天数。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
1,153,465.57 1,099,591.73
注: 支付基金托管人中国建 设银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.1%的 年费率计提，逐日 累计
至每月月底 ， 按月 支付 。 其计算公 式为 ： 日托管费 ＝ 前一日基金 资产净值 ×0.1% / 当 年 天数 。 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 15 页 共 27 页
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
本期 （2018 年1 月 1 日至2018 年12 月31 日） 及上 年度可比期 间 （2017 年1 月1 日至 2017 年1
2 月 31 日） ， 本基金 未与关联 方进行银 行间同业 市场 的债券(含回 购)交易 。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期间 （2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日） ，基金 管理人未 运用固有 资金申 购、 赎回或者买 卖本基金 的基金份 额。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
嘉 实 中 证
500ETF 联接
218,476,780.00
74.81
101,364,380.00
63.10
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银行股份有限
公司_ 活期
11,298,602.75
84,320.42
10,847,426.40
94,420.06
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人保管 ，按适 用利 率计息。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关 联方 承销证券的 情况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)及 上年 度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月31 日)， 本基金未 在承销期 内参与认 购关联方 承销 的证券。
7.4.5 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.5.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估 值
总额
备注
601860 紫金银 2018 年 2019 年 未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 网下申购 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 16 页 共 27 页
行 12 月20
日
1 月3
日
注: 以上“可 流通日” 是根据上 市公司公 告估算 的流 通日期，最 终日期以 上市公司 公告为准 。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000693 *ST 华泽
2018
年5
月2
日
重大
事项
停牌
3.31 - - 55,900 1,171,355.43 185,029.00 -
000987 越秀金控
2018
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
7.97
2019
年 1
月10
日
8.77 113,800 1,010,561.10 906,986.00 -
002183 怡 亚 通
2018
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
5.01
2019
年 1
月 2
日
4.96 613,400 4,131,319.99 3,073,134.00 -
600270 外运发展
2018
年 12
月 13
日
重大
事项
停牌
20.99 - - 154,744 3,042,143.64 3,248,076.56 -
注:中 国外运 股份 有限公 司( 以下简 称“ 中国外 运”)换 股吸 收合并 中外运 空运 发展股 份有 限公 司
（以下简称 “外运发 展”） 。经 上海证券 交易所 审核 ，外运发 展 A 股股票 自 2018 年12 月 28 日起
终止上市。 外运发展 A 股股票 终止上市 后，换股 股权 登记日收市 后登记在 册的除中 国外运以 外的
外运发展全 体股东 （ 包括登记 在册的现 金选择权 提供 方） 持有的 外运发展A 股股票 按照 1:3.8225
的比例转换 为中国外运 A 股股票 ，即换 股股东所 持有 的每股外运 发展 A 股股票可以换得 3.8225
股中国外运 本次发行的 A 股 股票。中 国外运为 本次换 股吸收合并 发行的 A 股股票于 2019 年 1 月
18 日起在上 海证券交 易所上市 交易。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
本期末（2018 年 12 月31 日） ，本基金 无银行间 市场 债券正回购 余额。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
本期末（2018 年 12 月31 日） ，本基金 无交易所 市场 债券正回购 余额。
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 17 页 共 27 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
1,242,175,710.56 97.60
其中：股票
1,242,175,710.56 97.60
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
10,000,000.00 0.79
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
16,123,451.06 1.27
8
其他各项资产
4,376,755.32 0.34
9
合计
1,272,675,916.94 100.00
注: 股票投资 的公允价 值包含可 退替代款 的估值 增值 。
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
13,015,755.42 1.02
B
采矿业
30,042,539.01 2.36
C
制造业
702,647,479.39 55.27
D
电力、 热 力、 燃 气
及水生产和 供应
业
39,689,502.52 3.12
E
建筑业
23,187,804.92 1.82
F
批发和零售 业
67,280,278.84 5.29
G
交通运输、 仓 储和
邮政业
44,068,229.89 3.47
H
住宿和餐饮 业
4,632,064.80 0.36
I
信息传输、 软 件和
信息技术服 务业
112,860,692.18 8.88
J
金融业
41,619,733.70 3.27
K
房地产业
69,887,844.47 5.50
L
租赁和商务 服务
业
19,823,507.59 1.56
M
科学研究和 技术
服务业
2,065,728.00 0.16
N
水利、 环境和 公共 8,657,896.00 0.68 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 18 页 共 27 页
设施管理业
O
居民服务、 修 理和
其他服务业
- -
P
教育
1,062,588.00 0.08
Q
卫生和社会 工作
8,241,286.78 0.65
R
文化、 体育和 娱乐
业
35,099,725.24 2.76
S
综合
17,991,839.51 1.42
合计
1,241,874,496.26 97.69
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
185,029.00 0.01
C
制造业
66,039.50 0.01
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
301,214.30 0.02
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小 排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 19 页 共 27 页
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 600201 生物股份 482,910 8,016,306.00 0.63
2 000656 金科股份 1,101,460 6,818,037.40 0.54
3 600872 中炬高新 230,116 6,779,217.36 0.53
4 600256 广汇能源 1,667,610 6,270,213.60 0.49
5 300146 汤臣倍健 363,648 6,178,379.52 0.49
6 300347 泰格医药 144,400 6,173,100.00 0.49
7 300253 卫宁健康 466,563 5,813,374.98 0.46
8 002410 广联达 278,800 5,801,828.00 0.46
9 600426 华鲁恒升 467,834 5,646,756.38 0.44
10 000623 吉林敖东 383,751 5,537,526.93 0.44
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细， 应阅读 登载于本 基金管理 人网站
（http://www.jsfund.cn ）的 年度报告 正文。
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.01
2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
注:*ST 华泽1 只股票 已被调出 指数成分 股，因停 牌等 原因暂无法 卖出。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 300347 泰格医药 6,794,124.00 0.66
2 000998 隆平高科 5,759,380.04 0.56
3 000623 吉林敖东 5,692,155.36 0.55
4 600699 均胜电子 5,659,348.00 0.55
5 601005 重庆钢铁 5,552,621.00 0.54
6 300450 先导智能 5,428,950.52 0.53
7 300413 芒果超媒 4,825,253.00 0.47
8 600779 水井坊 4,604,372.00 0.45
9 600820 隧道股份 4,596,033.00 0.45
10 300168 万达信息 4,588,370.03 0.44
11 600804 鹏博士 4,522,972.00 0.44
12 002507 涪陵榨菜 4,484,940.00 0.43
13 002500 山西证券 4,309,065.48 0.42 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 20 页 共 27 页
14 600760 中航沈飞 4,306,799.58 0.42
15 600567 山鹰纸业 4,232,732.00 0.41
16 000060 中金岭南 4,212,218.50 0.41
17 002129 中环股份 4,202,000.20 0.41
18 002470 金正大 4,152,544.00 0.40
19 002465 海格通信 4,108,470.00 0.40
20 300027 华谊兄弟 4,000,375.78 0.39
8.4.2 累计 卖出金额前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 000661 长春高新 11,513,625.40 1.12
2 600516 方大炭素 7,904,522.13 0.77
3 002422 科伦药业 7,798,542.83 0.76
4 603019 中科曙光 7,773,877.43 0.75
5 002179 中航光电 7,008,560.40 0.68
6 600176 中国巨石 6,916,383.26 0.67
7 000703 恒逸石化 6,431,571.48 0.62
8 002405 四维图新 6,274,069.55 0.61
9 000977 浪潮信息 6,042,414.32 0.59
10 600760 中航沈飞 5,747,254.00 0.56
11 000786 北新建材 5,310,841.54 0.51
12 002271 东方雨虹 5,143,099.25 0.50
13 600004 白云机场 4,980,660.00 0.48
14 603589 口子窖 4,842,877.00 0.47
15 601233 桐昆股份 4,655,403.74 0.45
16 000825 太钢不锈 4,489,949.00 0.44
17 000998 隆平高科 4,395,058.54 0.43
18 002001 新 和 成 4,356,820.10 0.42
19 600521 华海药业 4,327,800.40 0.42
20 002050 三花智控 4,082,932.96 0.40
8.4.3 买入 股票的成本总 额 及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
433,139,894.58
卖出股票收 入（成交 ）总额
388,575,044.53
注:8.4.1 项 “买入金 额”、8.4.2 项“ 卖出金额 ”及8.4.3 项“买 入股票 成本”、 “卖出股 票收
入”均按买 入或卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 21 页 共 27 页
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
8.7 期末 按公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变 动
（元）
风险说明
IC1903 IC1903 35 28,623,000.00 -1,719,720.00 -
公允价值变 动总额合 计（元）
-1,719,720.00
股指期货投 资本期收 益（元）
-10,524,560.00
股指期货投 资本期公 允价值变 动（元）
-3,084,840.00
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金为指 数型基金 ，主要投 资标的为 指数成份 股和 备选成份股 。本基金 投资股指 期货将根
据风险管理 的原则， 以套期保 值为目的 ，选择流 动性 好、交易活 跃的股指 期货合约 。本基金 投资
于标的指数 为基础资 产的股指 期货，目 的在于满 足基 金日常投资 管理需要 ，更有效 地进 行流 动性
管理，实现 跟踪标的 指数的投 资目标。
本基金 投资于股 指期货， 对基金总 体风险的 影响 很小，并符 合既定的 投资政策 和投资目 标。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监 管部门立案调查，在本报 告编制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 22 页 共 27 页
1
存出保证金
4,323,464.58
2
应收证券清 算款
50,010.15
3
应收股利
-
4
应收利息
3,280.59
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,376,755.32
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前 十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部 分的公允
价值（人民 币元）
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况
说明
1 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.01 重大事项停 牌
2 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 未上市
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
9.1.1
期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户 均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
3,408 85,690.10 267,770,032.00 91.69
24,261,836.00 8.31
9.1.2
ETF 联 接基金期末 持有份额及占 比
项目
持有份额（ 份）
占总份额比 例 （%）
嘉实中证 500ETF 联接 218,476,780.00 74.81
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 中国证券金 融股份有 限公司 40,950,000.00 14.02
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 23 页 共 27 页
2 天津珍熙美 容实业有 限公司 2,816,567.00 0.96
3 汇丰人寿保 险有限公 司－平衡 增长投资 账户 1,501,600.00 0.51
4 百年人寿保 险股份有 限公司－ 传统保险 产品 1,500,000.00 0.51
5 汇丰人寿保 险有限公 司－积极 进取投资 账户 880,713.00 0.30
6 方正证券股 份有限公 司 579,263.00 0.20
7 刘恒立 450,000.00 0.15
8 杨碧茹 409,124.00 0.14
9 朱婕 397,203.00 0.14
10 国信证券股 份有限公 司 327,500.00 0.11
11
中国建设银 行股份有 限公司－ 嘉实中证500
交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金
218,476,780.00 74.81
注: 上述基金 持有人份 额均为场 内基金份 额。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
报告期末， 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2013 年2 月6 日）基 金份额总 额
3,108,729,402.00
本报告期期 初基金份 额总额
160,631,868.00
本报告期基 金总申购 份额
176,400,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
45,000,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以“-” 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
292,031,868.00
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）基金管 理人的重 大人事变 动情况
2018 年 3 月 21 日 本基金管 理人发布 公告， 经雷 先生任公司 总经理， 公司董事 长赵学军 先
生不再代任 公司总经 理职务。 嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 24 页 共 27 页
（2）基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重 大人 事变动情况
报告期 内，基金 托管人的 专门基金 托管部门 无重 大人事变动 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本 基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。 报 告年度应支 付普华永 道中天会 计师事
务所（特殊 普通合伙 ）的审计 费 100,000.00 元，该 审计机构已 连续 6 年为本 基金提供 审计服
务。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内， 本基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 无受稽查或 处罚等情 况。
11.7 基金 租用证券公 司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源证
券有限公司
3
277,923,491.29
34.07%
194,553.77
34.44%
-
海通证券股
份有限公司
1
175,784,675.93
21.55%
123,134.12
21.80%
-
招商证 券股
份有限公司
1
135,878,952.62
16.65%
95,117.04
16.84%
-
华泰证券股
份有限公司
1
121,449,391.10
14.89%
85,048.45
15.05%
-
兴业证券股
份有限公司
2
91,303,712.06
11.19%
57,639.20
10.20%
新增
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 25 页 共 27 页
广发证券股
份有限公司
1
10,516,711.26
1.29%
7,361.70
1.30%
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
2,997,271.20
0.37%
2,098.23
0.37%
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
财富证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
注1 ：本表“ 佣金” 指本基金 通过单一 券商的交 易单 元进行股票 、权证等 交易而合 计支付该 等券
商的佣金合 计。
2 ：交易单 元的选择 标准和程 序
（1）经 营行为规 范，在近 一年内无 重大违 规行 为；
（2）公 司财务状 况良好；
（3）有 良好的内 控制度， 在业内有 良好的 声誉 ；
（4 ） 有较 强的研 究能力 ， 能及时 、 全 面、 定期提 供质量较高 的宏观 、 行业 、 公司 和证券市 场
研究报告， 并能根据 基金投资 的特殊要 求，提供 专门 的研究报告 ；
（5）建 立了广泛 的信息网 络，能及 时提供 准确 地信息资讯 服务。
基金管 理人根据 以上标准 进行考察 后确定租 用券 商的交易单 元。基金 管理人与 被选择的 券商
签订协议， 并通知基 金托管人 。
3 ：报告期 内，本基 金退租以 下交易单 元：中 信证 券股份有限 公司退租 上海交易 单元 1 个。
11.7.2 基金 租用 证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 26 页 共 27 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源
证券有限
公司
362,748.32 11.18%
830,000,000.00 15.91%
- -
海通证券
股份有限
公司
853,353.40 26.30%
488,000,000.00 9.35%
- -
招商证券
股份有限
公司
387,050.30 11.93%
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
338,068.00 10.42%
2,694,000,000.00 51.63%
- -
兴业证券
股份有限
公司
1,219,150.20 37.58%
658,000,000.00 12.61%
- -
广发证券
股份有限
公司
84,207.20 2.60%
548,000,000.00 10.50%
- -
§ 12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构
1
2018/01/01
至
2018/06/21
40,950,000.00
-
-
40,950,000.00
14.02
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基金
1
2018/01/01
至
2018/12/31
101,364,380.00
373,729,000.00
256,616,600.00
218,476,780.00
74.81
产品特有风 险
报告期内本 基金出现 了单一投 资者份额 占比达到 或超 过 20% 的情况 。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金 管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金嘉实 中证500ETF2018 年 年度 报告 摘 要
第 27 页 共 27 页
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金 的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资 者巨额赎 回后本基 金连续60 个工作日 出现 基金份额持 有人数量 不满200 人或者基 金资产净 值低
于5000 万元 ，还可能 面临转换 运作方式 或者与 其他 基金 合并或 者终止基 金合同等 情形。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
2019 年 2 月2 日本基 金管理人 发布《嘉 实基金管 理有 限公司高级 管理人员 变更公告》 ，自
2019 年2 月2 日起邵 健先生不 再担任公 司副总经 理， 专注于专户 产品的投 资管理工 作。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发E-mail: service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 26 日
