嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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中创 400 交易型开放 式指数证券投资 基金
2018 年年度报告摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年03 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告 摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中创 400 交易型开放式指数证券投资 基金
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创 400
基金主代码
159918
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012 年 3 月 22 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
94,561,264.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012 年 5 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常
市场情 况下 ， 本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟
踪误差不超过 2% 。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足
够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，
基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
中创 400 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混 合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理
有限公司
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益
-15,750,717.26 -14,110,184.44 -4,770,550.20
本期利润
-48,631,520.32 -16,670,504.04 -36,752,170.34
加权平均基金份额
本期利润
-0.6197 -0.2197 -0.4660
本期加权平均净值
利润率
-42.49%
-11.60%
-22.61%
本期基金份额净值
增长率
-35.33%
-11.87%
-21.62%
3.1.2 期末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润
13,117,202.53 38,271,854.03 59,048,424.92
期末可供分配基金
份额利润
0.1387 0.5928 0.7815
期末基金资产净值
107,678,466.53 113,673,017.43 150,963,392.57
期末基金份额净值
1.1387 1.7607 1.9979
3.1.3 累计期末指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值
增长率
13.87%
76.07%
99.79%
注: （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -12.40% 1.88% -12.62% 1.88% 0.22% 0.00%
过去六个月 -22.93% 1.63% -23.23% 1.63% 0.30% 0.00% 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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过去一年 -35.33% 1.56% -35.61% 1.56% 0.28% 0.00%
过去三年 -55.33% 1.59% -55.13% 1.60% -0.20% -0.01%
过去五年 -10.66% 1.85% 0.25% 1.88% -10.91% -0.03%
自基金合同
生效起至今
13.87% 1.76% 22.22% 1.80% -8.35% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图： 嘉实 中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日）
注: 按基金合同和招募说明书的约定 ， 本基金自基金合同生效日起 3 个月 内为 建仓 期 ， 建仓 期结 束
时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、 投资限制（一）投资组
合限制”的有关约定。
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分 公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、144 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII ）混 合、 嘉实 研究 精选 混合 、嘉
实多 元债 券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债
券、嘉实价值优势混合 、嘉实H 股指 数 （QDII ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级债 券 、嘉 实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强
信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期 国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长 股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪 金宝 货币 、 嘉实 对冲 套利 定期 混合 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债券 A/E 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益
混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉 实快 线 货币 、嘉 实低 价策 略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉 实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实 文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯 债债 券 、 嘉实 惠泽 混合 （LOF） 、 嘉实 成长 增强 混合 、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合 、
嘉实研究增强混合 、 嘉实优势成长混合 、 嘉实稳荣债券 、 嘉实农业 产业 股票 、 嘉实 价值 增强 混合 、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期
债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、嘉实新
添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原
油（QDII-LOF ） 、嘉 实前 沿科 技沪 港深 股票 、嘉 实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创 业板 ETF 、嘉实新添泽定期 混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资 产配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心 优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯 债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉 实致盈债券。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基 金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合 。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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期
陈正宪
本基 金 、 嘉实 沪深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实基本面
50 指数(LOF) 、嘉实 H 股
指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实 黄
金（QDII-FOF-LOF） 、 嘉实
中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪
深 300ETF 、嘉实中证
500ETF 、 嘉实 中证 500ETF
联接、嘉实中关村 A 股
ETF 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中
国 A50ETF 、 嘉 实 创 业 板
ETF 基金经 理
2016 年 3 月
24 日
- 13 年
曾 任 职 于 中 国 台
湾台 育证 券 、 中国
台 湾 保 诚 投 信 。
2008 年 6 月加入
嘉 实 基 金 管 理 有
限公 司 ， 先后 任职
于产 品管 理部 、 指
数投 资部 ， 现任 指
数 投 资 部 执 行 总
监及 基金 经理 。 硕
士研 究生 ， 具有 基
金从 业资 格 ， 中国
台湾籍。
刘珈吟
本基金、嘉实深证 基本面
120ETF 联接 、 嘉实 深证 基
本面 120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、 嘉实 中证 主
要消费 ETF 、嘉 实 中证 医
药卫生 ETF 、嘉 实 中证 金
融地产 ETF 、嘉 实 中证 金
融地产 ETF 联接、嘉实中
关村 A 股 ETF 基金经理
2016 年 3 月
24 日
- 9 年
2009 年加 入嘉实
基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 指数 投资
部 指 数 研 究 员 一
职 。 现任 指数 投资
部基金经理。
注: （1）任职日期指公司作出决定后公告之日； （2 ）证券从业的含义遵从 行业协会《证券业从业
人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《中
创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利
益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害 基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易以及投 资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素，
交易 后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专 项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 12 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
中创 400 指数挑选在深 圳证券交易所中小企业板及创业板上市的 400 只 A 股组成，其成份股
所属企业具备成长性高 、 区域优势明显 、 且创新能力强的特性 。 中创 400 指数于年末收于 1300.79
点，报告期内中创 400 指数下跌 35.61% 。
本报 告期 内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.01% ， 年度 化拟 合偏 离度 为 0.21% ， 符合 基金 合同 约定
的日均跟踪误差不超过 0.2% 的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股停牌、样本股 分红以及样本股调整的
冲击。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1387 元；本报告期基金份 额净值增长率为-35.33% ，业
绩比较基准收益率为-35.61% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2019 年 ， 中创 400 指数成分股主要为小市值股票 ， 虽然其估值水平普遍较主板大市值股
票高，但鉴于当前中国经济转型期的大背景和新兴产业未来发展，中创 400 指数长期的投资价值
依然明显。
本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资
策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进 一步降低本基金的跟踪
误差 ， 给投 资者 提供 一个 标准 化的 中创 400 指数 的投 资工 具 。 期望 中 创 400ETF 将为投资者进一步
分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险 管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同十七 （二） “1 、 在收 益评 价 日 ， 基金 管理 人计 算基 金净 值增 长率 和标 的
指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市 前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100% ； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1 乘以 100% 。 基金 管理 人将 以此 计算 截至 收益 评价 日基 金净 值增 长率 与标 的
指数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配 。”收益评价日，基金净值
增长率与标的指数增长率的差额未超过 1% ，因此本基金报告期内未实施利润分配 ，符合法律法规
的规定和基金合同的相关约定。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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4.8 管理人对会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，中创 400 交易型开放式指数 证券投资基金的管理人 —— 嘉实基金管理有限公司
在中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400 交易型开放式指数证券投资基
金 2018 年年度报告中财务指标 、 净值表现 、 利润分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
中创400 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年度财务会计报告已由普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师 薛竞 、张勇签字出具了“无保留意见的审计报
告” （普华永道 中天 审字(2019) 第
22681
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币 元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
410,536.94 654,803.84
结算备付金
72,135.58 33,606.76
存出保证金
1,508.04 2,195.83
交易性金融资产
7.4.7.2
107,504,054.16 113,208,810.27
其中：股票投资
107,504,054.16 113,142,410.27
基金投资
- -
债券投资
- 66,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
41,467.14 138,247.28
应收利息
7.4.7.5
114.56 152.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
108,029,816.42 114,037,816.83
负 债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
47,427.47 48,950.30
应付托管费
9,485.50 9,790.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
9,436.92 21,059.04
应交税费
- -
应付利息
- - 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
285,000.00 285,000.00
负债合计
351,349.89 364,799.40
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
94,561,264.00 64,561,264.00
未分配利润
7.4.7.10
13,117,202.53 49,111,753.43
所有者权益合计
107,678,466.53 113,673,017.43
负债和所有者权益总计
108,029,816.42 114,037,816.83
注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.1387 元 ， 基金 份额 总 额 94,561,264.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-47,293,054.80 -15,084,575.48
1.利息收入
17,824.99 9,313.13
其中：存款利息收入
7.4.7.11
10,450.55 9,280.40
债券利息收入
10.95 32.73
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
7,363.49 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-14,429,672.00 -12,556,978.08
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-15,244,390.86 -13,303,854.18
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
8,871.96 21,509.05
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
股利收益
7.4.7.15
805,846.90 725,367.05
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
-32,880,803.06 -2,560,319.60
4.汇兑收益( 损失 以 “-”号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
-404.73 23,409.07 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
减： 二、费用
1,338,465.52 1,585,928.56
1．管理人报酬
571,329.30 721,049.26
2．托管费
114,265.85 144,209.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18
82,557.32 150,329.42
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及 附加
0.05 -
7．其他费用
7.4.7.19 570,313.00 570,340.00
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-48,631,520.32 -16,670,504.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-48,631,520.32 -16,670,504.04
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值）
64,561,264.00 49,111,753.43 113,673,017.43
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -48,631,520.32
-48,631,520.32
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
30,000,000.00 12,636,969.42 42,636,969.42
其中：1.基金申购款
40,000,000.00 17,514,217.29 57,514,217.29
2.基金赎回款
-10,000,000.00 -4,877,247.87 -14,877,247.87
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
94,561,264.00 13,117,202.53 107,678,466.53
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
一、期初所有者权 益（基
金净值）
75,561,264.00 75,402,128.57 150,963,392.57
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -16,670,504.04
-16,670,504.04
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-11,000,000.00 -9,619,871.10 -20,619,871.10
其中：1.基金申购款
40,000,000.00 36,158,124.35 76,158,124.35
2.基金赎回款
-51,000,000.00 -45,777,995.45 -96,777,995.45
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
64,561,264.00 49,111,753.43 113,673,017.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人 的股东
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（“嘉实中创 400ETF 联接”）
本基金的联接基金
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期 间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
571,329.30 721,049.26
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.5%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
114,265.85 144,209.88
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券（ 含回 购 ） 交易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总 份额的比例
（%）
嘉实中创
400ETF 联接
89,990,908.00
95.17
60,623,108.00
93.90
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比期间
2017 年1 月1日 至 2017 年12月31
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份 有限公
司_ 活期
410,536.94
9,200.20
654,803.84
7,984.24
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 12
月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002183 怡 亚 通
2018
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
5.01
2019
年1 月
2 日
4.96 96,400 616,774.68 482,964.00 -
002680 *ST 长生
2018
年 11
月 19
日
重大
事项
停牌
3.94
2019
年1 月
16 日
3.74 4,000 87,271.97 15,760.00 - 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 17 页 共 27 页
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
107,504,054.16 99.51
其中：股票
107,504,054.16 99.51
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
482,672.52 0.45
8
其他各项资产
43,089.74 0.04
9
合计
108,029,816.42 100.00
注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按行业分类的境内股票投资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,009,355.50 0.94
B
采矿业
869,295.50 0.81
C
制造业
71,592,282.56 66.49
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
430,426.33 0.40
E
建筑业
2,176,142.36 2.02
F
批发和零售业
3,758,355.34 3.49
G
交通运输、仓储和
邮政业
925,516.18 0.86 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 18 页 共 27 页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
17,282,127.02 16.05
J
金融业
894,296.16 0.83
K
房地产业
1,001,243.36 0.93
L
租赁和商务服务
业
2,205,973.65 2.05
M
科学研究和技术
服务业
1,304,168.40 1.21
N
水利、环境和公共
设施管理业
865,341.22 0.80
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫 生和社会工作
804,659.50 0.75
R
文化、体育和娱乐
业
2,384,871.08 2.21
S
综合
- -
合计
107,504,054.16 99.84
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
8.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比 例（％）
1 002311 海大集团 45,100 1,044,967.00 0.97
2 300146 汤臣倍健 49,500 841,005.00 0.78
3 002602 世纪华通 40,340 833,021.00 0.77
4 002384 东山精密 64,300 725,947.00 0.67
5 300450 先导智能 25,071 725,554.74 0.67
6 002075 沙钢股份 82,900 665,687.00 0.62
7 002281 光迅科技 24,012 644,962.32 0.60
8 002268 卫士通 35,891 641,013.26 0.60
9 002506 协鑫集成 124,700 623,500.00 0.58
10 002507 涪陵榨菜 28,600 617,760.00 0.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
第 19 页 共 27 页
8.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明
细
报告期末，本基金未持有积极投资股 票。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 801,593.00 0.71
2 002183 怡 亚 通 493,908.00 0.43
3 002004 华邦健康 481,565.00 0.42
4 002602 世纪华通 457,112.00 0.40
5 300133 华策影视 430,184.00 0.38
6 002030 达安 基因 427,056.00 0.38
7 002745 木林森 422,392.00 0.37
8 002075 沙钢股份 417,346.00 0.37
9 002727 一心堂 389,379.00 0.34
10 002407 多氟多 388,297.00 0.34
11 002507 涪陵榨菜 384,332.00 0.34
12 300285 国瓷材料 367,875.22 0.32
13 002110 三钢闽光 364,503.00 0.32
14 300558 贝达药业 353,368.00 0.31
15 002680 *ST 长生 333,981.00 0.29
16 002042 华孚时尚 333,776.27 0.29
17 002426 胜利精密 331,771.00 0.29
18 002709 天赐材料 326,758.00 0.29
19 300699 光威复材 317,399.00 0.28
20 002020 京新药业 309,669.00 0.27
8.4.2 累计 卖出 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出 金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 1,392,807.73 1.23
2 300142 沃森生物 1,194,845.00 1.05
3 300122 智飞生物 1,114,118.21 0.98
4 300088 长信科技 608,977.66 0.54
5 002185 华天科技 522,605.64 0.46
6 002410 广联达 488,719.00 0.43
7 300347 泰格医药 479,157.00 0.42
8 002110 三钢闽光 475,082.00 0.42
9 300253 卫宁健康 448,439.00 0.39
10 300274 阳光电源 444,419.20 0.39 嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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11 300618 寒锐钴业 429,236.60 0.38
12 002493 荣盛石化 398,388.00 0.35
13 002600 领益智造 377,646.00 0.33
14 300077 国民技术 334,686.00 0.29
15 300601 康泰生物 305,455.00 0.27
16 002271 东方雨虹 264,384.40 0.23
17 002120 韵达股份 253,197.00 0.22
18 002714 牧原股份 251,071.00 0.22
19 002371 北方华创 230,696.00 0.20
20 002031 巨轮智能 208,810.90 0.18
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
33,637,593.41
卖出股票收入（成交）总额
31,334,205.00
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖 出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位 ：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,508.04
2
应收证券清算款
41,467.14
3
应收股利
-
4
应收利息
114.56
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
43,089.74
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资 的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1
期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
401 235,813.63 90,058,608.00 95.24
4,502,656.00 4.76
9.1.2
ETF 联接 基 金期 末持 有份 额及 占比
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （%）
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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嘉实中创 400ETF 联接 89,990,908.00 95.17
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 周惠强 267,800.00 0.28
2 马学清 145,026.00 0.15
3 叶振强 103,813.00 0.11
4 徐隽婵 103,270.00 0.11
5 谭惠玲 100,009.00 0.11
6 薛芸 100,000.00 0.11
7 徐俊容 100,000.00 0.11
8 高峰 96,600.00 0.10
9 廖彩伶 95,900.00 0.10
10 蔡志萍 92,800.00 0.10
11
中国工商银行－中创
400 交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
89,990,908.00 95.17
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月 22 日）基金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额
64,561,264.00
本报告期基金总申购份额
40,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
10,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
94,561,264.00
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先
生不再代任公司总经理职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 。 报告年度应支付普华永道中天会计师事
务所 （特 殊普 通合 伙） 的审 计费 60,000.00 元 ， 该审 计机 构已 连续7 年为本基金提供审计服务 。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东兴证券股
份有限公司
1
46,918,033.32
72.26%
32,844.07
72.26%
-
国信证券股
份有限公司
2
9,862,232.97
15.19%
6,902.52
15.19%
-
长江证券股
份有限公司
3
5,737,398.10
8.84%
4,016.41
8.84%
-
广发证券股
份有限公司
1
1,564,639.09
2.41%
1,095.35
2.41%
-
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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中信证券股
份有限公司
2
845,592.49
1.30%
591.93
1.30%
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国盛证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券股 1
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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份有限公司
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
德邦证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证 2
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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券有限责任
公司
注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3：中银国际证券有限责任 公司更名为中银国际证券股份有限公司。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券
股份有限
公司
79,866.20 91.50%
- -
- -
长江证券
股份有限
公司
1,103.21 1.26%
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
2,039.80 2.34%
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
4,279.80 4.90%
60,100,000.00 96.94%
- -
东方证券
股份有限
公司
- -
1,900,000.00 3.06%
- -
嘉实中创 400ETF2018 年年度报告 摘要
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§1 2 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
-
-
-
-
-
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
联接
基金
1
2018/01/01
至
2018/12/31
60,623,108.00
40,000,000.00
10,632,200.00
89,990,908.00
95.17
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回， 基金管理人可能无法及时变现基金资产， 可能对
基金份额净值产生一定的影响； 极端情 况下可能引发基金的流动性风险， 发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，自
2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电 话 400-600-8800 ，或
发 E-mail: service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2019 年03 月 26 日
