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多利进取(150033)

多利进取:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
嘉实多 利分级债券型证 券投资基金 
2018 年年度报告摘要 
 
基金 管理 人 : 嘉实 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 招商 银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2019 年03 月 26 日 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。 



基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 2 页 共 28 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


嘉实多利分级债券型证券投资基金


基金简称


嘉实多利分级债券


场内简称


嘉实多利 基金主代码


160718 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011 年 3 月 23 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


69,347,975.97 份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的 证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2011 年 5 月 6 日 下属分级基金的基 金简称


嘉实多利分级债券


多利优先


多利进取


下属分级基金的场 内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取 下属分级基金的交 易代码


160718


150032


150033


报告期末下属分级 基金的份额总额


42,940,310.97 份


21,126,132.00 份


5,281,533.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定 增值。 投资策略


为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下 行风险波动模型” , 控制基金组合的年下行波动风险 。 在此前提下 , 本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈 利和信用状况、债券市 场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 3 页 共 28 页


风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续 取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准


中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益 率 × 10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 张燕 联系电话


(010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱


service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95555 传真


(010)65215588 (0755)83195201 2.4 信息披露方式 登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址


http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点


北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理 有限公司 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和 财务指标 金额 单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已实 现收益


-1,090,238.44 4,040,345.97 1,158,197.79 本期利润


-1,195,457.95 4,015,907.63 278,675.66 加权平均 基金份额 本期利润


-0.0155 0.0341 0.0024 本期加权 平均净值 利润率


-1.57%


3.39%


0.23%


本期基金 份额净值 增长率


-1.84%


3.57%


0.88%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供 17,136,757.83 24,335,386.81 35,155,572.78 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 4 页 共 28 页


分配利润


期末可供 分配基金 份额利润


0.2471 0.2760 0.2483 期末基金 资产净值


66,597,240.21 89,772,160.17 144,877,496.36 期末基金 份额净值


0.9603 1.0182 1.0233 3.1.3 累 计期末指 标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额 累计净值 增长率


34.57%


37.10%


32.38%


注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不 含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益; (2 )所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标 准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -0.48% 0.22% 1.80% 0.16% -2.28% 0.06% 过去六个月 -0.95% 0.20% 2.56% 0.15% -3.51% 0.05% 过去一年 -1.84% 0.21% 5.73% 0.15% -7.57% 0.06% 过去三年 2.55% 0.21% 6.91% 0.15% -4.36% 0.06% 过去五年 32.36% 0.36% 33.34% 0.19% -0.98% 0.17% 自基金合同 生效起至今 34.57% 0.32% 36.16% 0.18% -1.59% 0.14% 注: 本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×90%+ 沪深 300 指数收益率×10% 。中国债券总 财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所 和银 行间 国债 、 银行 间金 融债 等) 。 中国 债券 总财 富指 数是 以债 券全 价计 算的 指数 值 , 考虑 了付 息 日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 5 页 共 28 页


债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有 效工具。沪深 300 指数是沪深证券交易所联合 发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只A 股作为样本编制而 成的成份股指数,具有良好的 A 股市场代表性。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=90%*( 中国债券总指数(t)/ 中国债券总指数(t-1)-1)+10%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪 深 300 指数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)


其中 t=1,2,3, …


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 图:嘉实多利分级债券 基金份额累计 净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 3 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日) 注: 按基金合同和招募说明书的约定 , 本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为 建仓 期 , 建仓 期结 束 时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五 )投资限制 2.基金投资组合 限制)的有关约定。


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 6 页 共 28 页


3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 过去三年本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一 , 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 , 公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分 公司。公司获得首批全 国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。


截止 2018 年 12 月 31 日 ,基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、144 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实 超短 债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII )混 合、 嘉实 研究 精选 混合 、嘉 实多 元债 券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实 稳固 收益 债 券、嘉实价值优势混合 、嘉实H 股指 数 (QDII ) 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级债 券 、嘉 实 领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 7 页 共 28 页


强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF ) 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期 国 债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 、 嘉实 美国 成长 股票 (QDII)、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉实 对冲 套利 定期 混合 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债券 A/E 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益 混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、 嘉实全球互联网股票、嘉实先进制 造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线 货币、嘉实低价策略股 票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保 低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉 实新财富混合、嘉实稳 祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉实沪 港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实 文体娱乐股票、嘉实稳 泽纯 债债 券 、 嘉实 惠泽 混合 (LOF) 、 嘉实 成长 增强 混合 、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合 、 嘉实研究增强混合 、 嘉实优势成长 混合 、 嘉实 稳荣 债券 、 嘉实 农业 产业 股票 、 嘉实 价值 增强 混合 、 嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期 债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、嘉实新 添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原 油(QDII-LOF ) 、嘉 实前 沿科 技沪 港深 股票 、嘉 实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯债 债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期 混合、嘉实合润双债两 年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资 产配置混合(FOF ) 、嘉 实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心 优势股票、嘉实润和量 化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯 债债券、嘉实战略配售 混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉 实致盈债券。其中嘉实 增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基 金管理人还管理多个全 国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 8 页 共 28 页


王茜 本基 金 、 嘉 实多元债 券 、 理财 宝 7 天债券、 嘉实新起 点混 合 、 嘉 实新起航 混合 、 嘉实 致兴定期 纯债债券 基金经理 2011 年3 月23 日 - 16 年 曾任武汉市商业银 行信贷资金管理部 总经 理助 理 , 中信 证 券固 定收 益部 , 长盛 基金管理有限公司 基金经理。2008 年 11 月加盟嘉实基金 管理 有限 公司 , 现任 固定收益业务体系 配置 策略 组组 长 。 工 商管理硕 士 , 具有 基 金从 业资 格 , 中国 国 籍。 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明


报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉 实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法


公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 , 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同 投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投 资组合能够公平地 获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 9 页 共 28 页


4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况


报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得 投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核 ,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。


报告期内,公司对连续四个季度期间内 、不 同时 间窗 下 (日 内、3 日内 、5 日内 ) 公司 管理 的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的,合计 12 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


2018 年经济增速整体出现持续回落的走势,4 季度 GDP 增速回落至 6.4% 左右的 水平 ,而 年初 1 季度增速在 6.8% 。 从主 要分 项数 据来 看 , 投资 、 消费 均出 现了 一定 程度 的下 滑 。 而金 融数 据中 , 涉及到总量货币的数据 , 如 M1 、M2 、 社融 等也 都出 现回 落 。 通胀 数据 中 ,CPI 全年增速较为稳定 , 而 PPI 受到原油等价格大幅波动的影响,全年前高后低,波动较大。从主要券种的季度收益率比 较来 看 , 债券 市场 在 2018 年出现收益率大幅下行的牛市行情 。 最 终 10 年国 债收 益率 从 2017 年末 的 3.88% 左右下行至 3.30% 左右 。 而中 高等 级信 用债 整体 收益 率下 行幅 度在 120BP 以上 , 信用 利差 出现整体收窄,但不同等级之间分化较大。2018 年全 年 ,股 票市 场整 体出 现较 大幅 度的 下跌 。全 年度沪深 300 为代表的大盘股呈现振荡下行的走势,年度整体收益率为-25.3% 。而创业板为代表 的成长股,年度整体跌幅超过 28.65% 。从风格角度来看,大小盘收益率差异有所收敛。


首先,我们在大类资产方面的投资基础框架是:以经济周期作为核心 参考依据,以此通过对 历史规律总结、逻辑推演,形成基于经济周期的投资时钟框架,包括对股 票、债券、大宗、货币 政策 的判 断 。 回顾 2018 年初 , 我们 对经 济基 本面 的回 落 , 在方 向上 判断 准确 , 在债 券类 资产 方面 保持了一定程度的积极的投资策略 ,权益类资产整体保持了中性仓位的配 置思路。但是在基本面 判断上,对于经济回落的程度,以及外围风险事件的考虑不够充分。最终 ,低估了经济的回落程 度。因此在债券类资产的收益获取方面不够充分,同时权益部分的持仓部分受到了一定的损失。 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 10 页 共 28 页


4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.9603 元 ; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-1.84% , 业绩 比较基准收益率为 5.73% 。


4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望


基本面维度,我们认为可能呈现先下后稳的走势。上半年经济仍然存在 一定的下行压力,压 力包括房 地产投资可能出现的下降,以及居民消费端的整体下滑。相应的 ,基建投资可能会起到 一定 的托 底作 用 。 我们 预计 近期 出台 的各 项稳 增长 政策 , 其效 力可 能在 明年 下半 年逐 渐发 挥作 用 , 加上同期的低基数效应,经济增速可能有所稳定。


目前很难看到系统性的估值风险,虽然整体利率已经处于中低位,但 是宏观经济的弱化依旧 对较低收益率提供了较为坚实的支撑。整体而言,我们认为债券市场仍然 有确定性收益,但资本 利得收益预计较 2018 年有所下降。


当前,市场部分悲观预期的主要论据包括:经济下行在中短期内看不 到底部,盈利下行的趋 势很强。同时内部 的稳增长措施,较以往可能力度偏弱。同时也叠加了对 于中国经济中长期的悲 观预期。


对于上述的预期,我们较市场而言更乐观一些:虽然负面因素的确存 在,但是从估值层面对 悲观预期的反应已经非常充分。从客观数据来看,股票市场整体估值已经 处于历史很低的区间, 和债券类资产的比价也处于历史高位区间,因此我们认为整体指数的下跌空间有限。


债券市场整体收益率已经回落至历史偏低水平 , 因此 。 我们短期内以中性策略进行稳健配置 , 增加组合的稳定性,将会更加偏重中高等级信用债的票息投资策略。同时 也会积极关注利率债尤 其是金融债的波段操作 机会。权益市场,操作策略上,将会保持相对中性 的仓位,降低贝塔博弈 的预期,更加注重细分品种和个股的机会包括:受到经济周期波动的影响 较小,低估值、高分红 类价值型标的。以及细分行业成长空间依然较大,景气度较好,估值合理 的优质成长股。同时, 如果出现经济边际稳定,内外部因素好转的情况,也会阶段性考虑增加整体权益仓位。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进 行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 11 页 共 28 页


力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方 之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于 上海、深圳证券交易所,中国证 券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明


根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则“本基金(包括嘉实多利 基金份额、嘉实多利 优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。” 因此本基金报告期 内未实施利润分配,符 合基金合同的约定。 4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明


无。 4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵规守信情况声明


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度 ,我行在履行托管职 责中 , 严格 遵守 有关 法律 法规 、 托管 协议 的规 定 , 尽职 尽责 地履 行托 管义 务并 安全 保管 托管 资产 。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的 投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地 设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账 机制。


本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见


本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容 真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 嘉实多利分级债券型证券投资基金 2018 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计、 注册会计师 薛竞 、 张勇 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告” ( 普华永道嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 12 页 共 28 页


中天审字(2019) 第 22729 号) 。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计 报告全文。 §7 年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实多利分级债券型证券投资基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


1,448,714.70 941,582.88 结算备付金


148,307.01 67,077.62 存出保证金


25,313.52 8,571.43 交易性金融资产


7.4.7.2


73,130,474.45 97,731,975.53 其中:股票投资


8,213,972.20 13,009,275.93 基金投资


- - 债券投资


64,916,502.25 84,722,699.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


535,699.87 - 应收利息


7.4.7.5


1,793,235.18 1,352,903.01 应收股利


- - 应收申 购款


99.21 498.48 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


77,081,843.94 100,102,608.95 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


10,093,784.86 10,000,000.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


133,633.63 15,065.97 应付管理人报酬


39,721.79 53,786.80 应付托管费


11,349.07 15,367.67 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 13 页 共 28 页


应付销售服务费


- - 应付交易费用


7.4.7.7


30,101.20 23,228.52 应交税费


148.23 - 应付利息


15,964.95 12,983.43 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


159,900.00 210,016.39 负债合计


10,484,603.73 10,330,448.78 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


49,460,482.38 65,436,773.36 未分配利润


7.4.7.10


17,136,757.83 24,335,386.81 所有者权益合计


66,597,240.21 89,772,160.17 负债和所有者权益总计


77,081,843.94 100,102,608.95 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日,嘉实多利分级债券份额净值 0.9603 元,基金份额总额 42,940,310.97 份;多利优先份额净 值 1.0382 元 ,基 金份 额总 额 21,126,132.00 份;多利进取份 额净值 0.6487 元,基金份额总额 5,281,533.00 份。基金份额总额合计为 69,347,975.97 份。 7.2 利润表 会计主体: 嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


一、收入


467,620.85 5,944,690.58 1.利息收入


3,072,420.86 4,763,010.86 其中:存款利息收入


7.4.7.11


25,365.12 33,222.52 债券利息收入


3,040,596.65 4,430,491.47 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


6,459.09 299,296.87 其他利息收入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-”填 列)


-2,506,596.45 1,175,499.92 其中:股票投资收益


7.4.7.12


-3,518,317.35 1,029,170.41 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


905,278.58 122,384.66 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14


- - 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 14 页 共 28 页


股利收益


7.4.7.15


106,442.32 23,944.85 3.公允价值变动收益( 损失以 “-”号填列)


7.4.7.16


-105,219.51 -24,438.34 4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以“-”号填 列)


7.4.7.17 7,015.95 30,618.14 减: 二、费用


1,663,078.80 1,928,782.95 1.管理人报酬


533,723.91 833,359.11 2.托管费


152,492.54 238,102.59 3.销售服务费


- - 4.交易费用


7.4.7.18


305,891.72 94,395.89 5.利息支出


400,502.79 441,857.71 其中:卖出回购金融资产支 出


400,502.79 441,857.71 6.税金及附加


5,231.71 - 7.其他费用


7.4.7.19 265,236.13 321,067.65 三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)


-1,195,457.95 4,015,907.63 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


-1,195,457.95 4,015,907.63 7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基 金净 值) 65,436,773.36 24,335,386.81 89,772,160.17 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -1,195,457.95


-1,195,457.95 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


( 净值减少以 “-”号填列)


-15,976,290.98 -6,003,171.03 -21,979,462.01 其中:1.基金申 购款


1,008,825.69 377,118.52 1,385,944.21 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 15 页 共 28 页


2.基金赎 回款


-16,985,116.67 -6,380,289.55 -23,365,406.22 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少 以 “-” 号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益 (基 金净 值)


49,460,482.38 17,136,757.83 66,597,240.21 项目


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基 金净 值) 109,374,589.52 35,502,906.84 144,877,496.36 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 4,015,907.63


4,015,907.63 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-43,937,816.16 -15,183,427.66 -59,121,243.82 其中:1.基金申 购款


38,301,137.00 790,393.02 39,091,530.02 2.基金赎 回款


-82,238,953.16 -15,973,820.68 -98,212,773.84 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少 以 “-” 号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益 (基 金净 值)


65,436,773.36 24,335,386.81 89,772,160.17 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:





经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 16 页 共 28 页


7.4 报表附注 7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。


7.4.3 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有 限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 本期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 可比 期间 (2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日) ,本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


533,723.91 833,359.11 其中:支付销售机构的客户维护费


75,130.63


117,870.96


注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.7% 的年费率计 提, 逐 日累 计 至每 月月 底 ,按 月支 付 。其 计算 公 式为 :日 管 理人 报酬 = 前一 日 基金 资产 净 值× 0.7% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 17 页 共 28 页


当期发生的基金应支付的托管费


152,492.54 238,102.59 注: 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年 费 率计 提, 逐日 累计 至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易 本期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 可比 期间 (2017 年1 月1 日至 2017 年 1 2 月 31 日) ,本 基金 未与 关联 方 进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本报 告期 内 (2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 可比 期间 (2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日) ,基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。 7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 本期末(2018 年 12 月 31 日)及上年度末(2017 年 12 月 31 日) ,其 他关 联方 未持 有本 基金 。


7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入


单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度 可比期间


2017 年1 月1日 至 2017 年12月31 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行股份有限公司_ 活期


1,448,714.70


19,723.76


941,582.88


22,961.83


注: 本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券 7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券 本期末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 本期末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 18 页 共 28 页


7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 , 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交易形成的卖出回购证 券款余额 10,093,784.86 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


180204 18 国开 04 2019 年 1 月 2 日 104.72 3,000 314,160.00 180208 18 国开 08 2019 年 1 月 2 日 101.83 100,000 10,183,000.00 合计





103,000 10,497,160.00 7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 本期末(2018 年 12 月 31 日) ,本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。 §8 投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


8,213,972.20 10.66 其中:股票


8,213,972.20 10.66 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


64,916,502.25 84.22 其中:债券


64,916,502.25 84.22





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入 返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,597,021.71 2.07 8


其他各项资产


2,354,347.78 3.05 9


合计


77,081,843.94 100.00 8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 19 页 共 28 页


B


采矿业


- - C


制造业


4,483,386.20 6.73 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


469,813.00 0.71 G


交通运输、仓储和邮政业


567,413.00 0.85 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


825,500.00 1.24 J


金融业


1,137,374.00 1.71 K


房地产业


470,316.00 0.71 L


租赁和商务服务业


860.00 0.00 M


科学研究和技术服务业


69,430.00 0.10 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


189,880.00 0.29 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


8,213,972.20 12.33 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601799 星宇股份 7,610 361,475.00 0.54 2 601933 永辉超市 44,100 347,067.00 0.52 3 000002 万 科A 14,300 340,626.00 0.51 4 300036 超图软件 17,900 328,107.00 0.49 5 601398 工商银行 58,900 311,581.00 0.47 6 002142 宁波银行 18,500 300,070.00 0.45 7 002832 比音勒芬 8,448 282,163.20 0.42 8 601939 建设银行 42,900 273,273.00 0.41 9 601006 大秦铁路 32,900 270,767.00 0.41 10 600984 建设机械 53,100 269,217.00 0.40 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn )的年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 前20 名的股票明细 金额单位:人民币元


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 20 页 共 28 页


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净 值比例(%)


1 601939 建设银行 2,365,601.00 2.64 2 601318 中国平安 2,121,043.00 2.36 3 300271 华宇软件 1,823,253.20 2.03 4 601006 大秦铁路 1,667,519.00 1.86 5 601398 工商银行 1,646,325.00 1.83 6 000002 万 科A 1,598,689.00 1.78 7 002138 顺络电子 1,596,063.00 1.78 8 600048 保利地产 1,582,693.00 1.76 9 600570 恒生电子 1,439,038.00 1.60 10 002024 苏宁易购 1,416,910.00 1.58 11 300059 东方财富 1,388,971.41 1.55 12 601021 春秋航空 1,357,181.00 1.51 13 000429 粤高速A 1,349,123.77 1.50 14 002439 启明星辰 1,344,162.00 1.50 15 000858 五 粮 液 1,340,761.00 1.49 16 601009 南京银行 1,277,345.00 1.42 17 600566 济川药业 1,268,574.00 1.41 18 600483 福能股份 1,204,842.81 1.34 19 600031 三一重工 1,199,149.00 1.34 20 603708 家家悦 1,198,985.10 1.34 8.4.2 累计 卖出 金额 前20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601939 建设银行 2,491,759.00 2.78 2 601398 工商银行 2,130,711.96 2.37 3 601006 大秦铁路 2,049,161.00 2.28 4 300271 华宇软件 1,854,874.03 2.07 5 601318 中国平安 1,788,386.00 1.99 6 600048 保利地产 1,780,737.25 1.98 7 000002 万 科A 1,675,907.04 1.87 8 002439 启明星辰 1,622,530.00 1.81 9 002138 顺 络电子 1,541,576.00 1.72 10 002024 苏宁易购 1,409,888.63 1.57 11 600566 济川药业 1,396,845.57 1.56 12 600570 恒生电子 1,356,434.26 1.51 13 002595 豪迈科技 1,333,101.68 1.48 14 000858 五 粮 液 1,301,222.60 1.45 15 300059 东方财富 1,266,029.00 1.41 16 000429 粤高速A 1,258,218.31 1.40 17 601009 南京银行 1,254,704.00 1.40 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 21 页 共 28 页


18 600483 福能股份 1,215,137.05 1.35 19 300298 三诺生物 1,215,014.00 1.35 20 603708 家家悦 1,210,794.00 1.35 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


116,860,828.84 卖出股票收入(成交)总额


117,660,583.50 注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金 额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


57,801,855.20 86.79 其中:政策性金融债


57,801,855.20 86.79 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


7,114,647.05 10.68 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


64,916,502.25 97.48 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值 比例 (%)


1 018005 国开 1701 265,580 26,674,855.20 40.05 2 180204 18 国开 04 200,000 20,944,000.00 31.45 3 180208 18 国开 08 100,000 10,183,000.00 15.29 4 113008 电气转债 30,000 3,151,200.00 4.73 5 113507 天马转债 18,480 1,694,061.60 2.54 8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金 资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 22 页 共 28 页


8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1





报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


8.12.2





本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


25,313.52 2


应收证券清算款


535,699.87 3


应收股利


- 4


应收利息


1,793,235.18 5


应收申购款


99.21 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


2,354,347.78 8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 113008 电气转债 3,151,200.00 4.73 2 113507 天马转债 1,694,061.60 2.54 3 132012 17 巨化 EB 464,294.70 0.70 4 113012 骆驼转债 381,145.50 0.57 5 110038 济川转债 338,720.00 0.51 6 110032 三一转债 336,200.40 0.50 7 123006 东财转债 231,980.00 0.35 8 127004 模塑转债 144,054.80 0.22 9 132010 17 桐昆 EB 27,454.00 0.04 10 128020 水晶转债 6,411.30 0.01 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 23 页 共 28 页


8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


嘉 实 多 利 分 级 债 券 1,692 25,378.43 11,781,057.56 27.44 31,159,253.41 72.56 多 利 优 先 212 99,651.57 16,287,090.00 77.09 4,839,042.00 22.91 多 利 进 取 375 14,084.09 392,380.00 7.43 4,889,153.00 92.57 合 计


1,980 35,024.23 28,460,527.56 41.04 40,887,448.41 58.96 注:(1) 嘉实 多利 分级 债券: 机构 投资 者持 有份 额 占总 份额 比例 、个 人 投资 者持 有份 额占 总 份额 比 例,分别为机构投资者持有嘉实多利分 级债券份额占嘉实多利分级债券总 份额比例、个人投资者 持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例;


(2) 多利优先:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额 占总份额比例,分别 为机构投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例、个人投资者持有 多利优先份额占多利优 先总份额比例;


(3) 多利进取:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额 占总份额比例,分别 为机构投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例、个人投资者持有 多利进取份额占多利进 取总份额比例。 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 24 页 共 28 页


9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 嘉实 多利分级债券 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 中意人寿保险有限公 司 1,615,241.00 28.74 2 中意人寿保险有限公 司-分红-团体年金 1,401,791.00 24.95 3 中国铁路上海局集团 有限公司企业年金计 划-中国工商银行股 份有限公司 370,077.00 6.59 4 中信建投证券股份有 限公司 311,421.00 5.54 5 张跃霞 236,709.00 4.21 6 铁道第三勘察设计院 集团有限公司企业年 金计划-招商银行股 份有限公司 212,522.00 3.78 7 上海保银投资管理有 限公司-保银石榴红 了基金 108,763.00 1.94 8 天津一汽丰田汽车有 限公司企业年金计划 -中国银行股份有限 公司 93,464.00 1.66 9 海尔集团公司企业年 金计划-中国工商银 行 73,134.00 1.30 10 王子岩 71,388.00 1.27 多利优先 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 中意人寿保险有限公 司 6,491,590.00 30.73 2 中意人寿保险有限公 司-分红- 团体年金 3,204,322.00 15.17 3 中国银河证券股份有 限公司 2,839,220.00 13.44 4 中信建投证券股份有 限公司 2,536,345.00 12.01 5 张跃霞 991,800.00 4.69 6 大越期货股份有限公 司-大越期货 1 号资 产管理计划 500,313.00 2.37 嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 25 页 共 28 页


7 王莉娜 479,933.00 2.27 8 聂伟建 329,900.00 1.56 9 大越期货股份有限公 司 319,000.00 1.51 10 李新花 277,868.00 1.32 多利进取 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 冯建霖 2,510,605.00 47.54 2 海通资管-上海银行 -海通赢家系列-年 年鑫集合资产管理计 划 292,200.00 5.53 3 汪首池 267,800.00 5.07 4 莫春风 234,136.00 4.43 5 李雄 109,040.00 2.06 6 唐新友 105,902.00 2.01 7 郑洁浩 103,564.00 1.96 8 孙惠新 103,300.00 1.96 9 厦门市职工技术开发 有限公司 100,080.00 1.89 10 黄文兴 87,326.00 1.65 注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计


0 本基金基金经理持 有 本开放式基金 嘉实多利分级债券 0


多利优先 0


多利进取 0


合计


0 §1 0 开放 式基 金 份额 变动 单位:份


项目


嘉实多利分级债券


多利优先


多利进取


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 26 页 共 28 页


基金合同生效 日(2011 年 3 月 23 日 ) 基金 份额总额


2,340,210,108.68 - - 本报告期期初 基金份额总额


54,906,762.69 26,606,060.00 6,651,515.00 本报告期基金 总申购份额


1,387,364.15 - - 减:本报告期 基金总赎回份 额


23,580,761.76 - - 本报告期基金 拆分变动份额 (份额减少以 “- ”填列)


10,226,945.89 -5,479,928.00 -1,369,982.00 本报告期期末 基金份额总额


42,940,310.97


21,126,132.00


5,281,533.00


注: 拆分变动份额为基金年度折算增加份额及本基金三级份额之间的配对转换变动份额。


§11 重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动


(1 )基金管理 人的重大人事变动情况





2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先 生不再代任公司总经理职务。


(2 )基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金 投资 策略 的 改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况


报告期内 本基金未改聘为其审计的会计师事务所 。 报告年度应支付普华永道中天会计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 的审 计费 60,000.00 元 , 该审 计机 构已 连续8 年为本基金提供审计服务 。


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 27 页 共 28 页


11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信证券股 份有限公司


1


127,493,070.10


54.36%


89,247.13


54.36%


-


中国国际金 融股份有限 公司


1


107,028,342.24


45.64%


74,919.72


45.64%


-


中银国际证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。


2:交易单元的选择标准 和程序


(1 )经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公司财务状况良好;


(3 )有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较 强的 研究 能力 , 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 )建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。


3:中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证 券股份有限公司。 11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元


嘉实多利分级债券 2018 年年度报告 摘要 第 28 页 共 28 页


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中信证券 股份有限 公司 543,256.06 0.66%


- -


- -


中国国际 金融股份 有限公司 81,708,593.75 99.34%


521,100,000.00 100.00%


- -


§1 2 影响 投资 者 决策 的其 他 重要 信 息 2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ,自 2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。


投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800 ,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉实 基金 管理 有 限公 司 2019 年03 月 26 日