嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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嘉实瑞 享定期开放灵活 配置混合型证券 投
资基金 2018 年年度 报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年03 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年8 月3 日(基金合同生效日）起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
嘉实瑞享定期混合
场内简称 嘉实 瑞享
基金主代 码
160726
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018 年 8 月 3 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,309,159,660.49 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经
济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确
定组合中股票、债券、货币市场工具及 其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50% + 恒生指数收益率×40%（人民币计
价）+ 中债综合财富指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制
度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理
有限公司 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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§3 主要 财务 指 标 、基 金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日）-2018 年 12 月 31 日
本期已实现收益
-27,398,868.36
本期利润
-76,426,320.34
加权平均基金份额本期利润
-0.0584
本期加权平均净值利润率
-5.97%
本期基金份额净值增长率
-5.84%
3.1.2 期末数据和指标
2018 年末
期末可供分配利润
-76,426,320.34
期末可供分配基金 份额利润
-0.0584
期末基金资产净值
1,232,733,340.15
期末基金份额净值
0.9416
3.1.3 累计期末指标
2018 年末
基金份额累计净值增长率
-5.84%
注: （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4 ）本基金合同生效日为 2018 年 8 月 3 日，本报告期自 2018 年 8 月 3 日起至 2018 年 12 月 31
日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -6.01% 0.77% -8.89% 1.36% 2.88% -0.59%
自基金合同
生效起至今
-5.84% 0.63% -7.20% 1.23% 1.36% -0.60%
注: 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+ 恒生指数收益率（人民币计价）×40%+
中债综合财富指数收益率×10%
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国
A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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够反映 A 股市场总体价格走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的
50 家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数 ，是反映香港股市价幅趋势
最有影响的一种股价指 数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该
指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行
债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、
中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样
本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势
的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计 算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+40%*( 恒生指数(t)/ 恒生指数
(t-1)-1)+10%*( 中债综合财富指数(t)/ 中债综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图： 嘉实瑞享定期混合 基金份额累计净值增长率与 同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2018 年 8 月 3 日 至 2018 年 12 月 31 日）
注: 本基金基金合同生效日 2018 年 8 月3 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的
比较
注: 本基金基金合同生效日为 2018 年8 月3 日，2018 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2018
年 8 月3 日至 2018 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
本基金自基金合同 生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分 公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、144 只开放式证券投
资基 金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII ）混 合、 嘉实 研究 精选 混合 、嘉嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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实多 元债 券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债
券、嘉实价值优势混合 、嘉实H 股指 数 （QDII ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级债 券 、嘉 实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增
强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强
信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期 国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪 金宝 货币 、 嘉实 对冲 套利 定期 混合 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债券 A/E 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益
混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线 货币、嘉实低 价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉 实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实 文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯 债债 券 、 嘉实 惠泽 混合 （LOF） 、 嘉实 成长 增强 混合 、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合 、
嘉实研究增强混合 、 嘉实优势成长混合 、 嘉实稳荣债券 、 嘉实农业产业股票 、 嘉实价值 增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期
债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、嘉实新
添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原
油（QDII-LOF ） 、嘉 实前 沿科 技沪 港深 股票 、嘉 实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新 添泽 定期 混合 、嘉 实合 润双 债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资 产配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心 优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯 债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉 实致盈债券。其中嘉实嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基 金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张金涛
本基 金 、 嘉
实沪港深
精选股
票 、 嘉实 稳
盛债 券 、 嘉
实沪港深
回报混合
基金经理
2018 年 8 月 3
日
- 16 年
曾任中金公司研究
部能 源组 组长 。 润晖
投资 高级 副总 裁 ， 负
责能源和原材料等
行 业 的 研 究 和 投
资。2012 年 10 月加
入嘉 实基 金 ， 曾任 海
外研 究组 组长 ， 负责
海外投资策略以及
能源原材料行业研
究 。 现任 策略 组投 资
总监。
注: （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从 业的 含义 遵 从行 业协 会《 证券 业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律 法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平交 易制 度和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实 施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制 度 指导 意见 》和 公司 内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析 ，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 12 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年市场在经历了年初的上涨以后急转直下，一路下行 ，中间没有像样的反弹。全年上证
综合指数下跌 24.59% ，恒生指数下跌 13.61% 。2018 年的股票市场 受到中美贸易摩擦、国内去杠
杆以及诸多行业政策变化的轮番冲击，股价大幅下跌出现在公司业绩还未 明显恶化的时候，估值
收缩非常显著。板块方面，A 股只有银行股跌幅较小，有明显的超额收益 。港股的公用事业、能
源、电信等行业表现较为稳健。
本基金 2018 年处 于建 仓期 ， 我们 在期 间大 部分 时 间保持了较低仓位 ， 以回避市场波动风险 。
操作中，由于我们认为市场会先于经济见底企稳，而且目前市场估值已经 相对债券等其他类别资
产具有了相当的吸引力，因此认为向下空间较为有限，持股结构上较为均 衡，可以用低估值品种
来起到防御性的目的。在市场波动中，我们对于一些受情绪影响，跌出价 值的标的进行了适量的
增持，特别是一些估值已经具有吸引力的优质成长股。由于本基金有两年 的封闭期，我们将着眼嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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一到两年的维度去选择投资标的，优先选择有足够安全边际和业绩增长确 定性较高的品种。目前
的市场估值已经处于低位，我们未来将逐步增加仓位，适当承 担市场风险来获取长期回报。
投资策略上，基金经理以价值投资为主，优先选择低估值伴有基本面 边际改善的股票，以期
享受盈利和估值的双升，在股价上涨获利空间降低后及时获利了结。基金 经理在深入研究的支持
下，致力于挖掘领先市场的投资机会。鉴于港股市场流动性较差，交易成 本较高，在买入港股股
票时特别注意回避有治理问题的公司。在买入流动性较差的中小盘港股时 ，仓位要同时兼顾风险
收益比和流动性指标。
行业选择上，基金经理相信未来很长一段时间，中国都处于经济转型 期，因此产业升级和消
费升级是长期发展方向，能够主动进行产业升级 、符合消费升级方向的公 司值得长期关注。对于
周期股，基金经理的投资也是基于深入研究的基础上进行投资，主要投资 于估值和盈利水平都有
上升空间，处于大上升周期较低位置的股票，对于持续性存疑的周期反弹保持谨慎。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9416 元 ； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-5.84% ， 业绩
比较基准收益率为-7.20% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2019 年的宏观经济格局是总需求多处承压，经济下行并无悬念 ，悬念在何时企稳。内外部长
期因素拐点压力下 ， 短期内 上市公司盈利周期仍难以触底 。 积极的一面是流动性环境将更为宽松 、
广谱利率进一步下行。另外，在长期风险溢价层面，随着中美贸易纠纷的 常态化，即使没有明显
的和 解 ， 市场 在中 期的 表现 上也 将逐 步钝 化贸 易战 的边 际影 响 。 预计 在 2019 年 ， 随着 流动 性环 境
的改善，市场将告别全市场普跌的环境，盈利向下调整和估值修复均有空 间，自下而上主导的个
股超额收益将再次凸显。
投资策略上需要精选个股 ， 平衡板块配置 。 行业上我们相对看好大金融 、 科技 、 基建 、 航空 、
汽车、制造业龙头、环保和公用事业等行业的投资机会。我们也看好消费 与医药板块中长期的发
展机会，但短期内估值仍有压力，压制回报率。
在港股和 A 股两个市场上，我们侧重于在港股配置相对 A 股估值更有吸引力的金融地产、航
空、汽车、基建、环保和公用事业等行业，在 A 股侧重于消费、医药、制造业和科技等行业。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联 合交易所，中国证券登
记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数 有限 公司 以及 中 国证 券投 资基 金业 协会
等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ） 报告期内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.1 “本期利润”为-76,426,320.34 元，3.1.2 “期末可供分配利润”
为-76,426,320.34 元，以及本基金基金合同（十七（三 ）基金收益分配原则）的约定，因此报告
期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实瑞 享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对 本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年度财务会计报告已由 普华永道中天
会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许 薛竞 、张勇 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报
告” （普华永道中天审字(2019) 第 22781 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
733,288,659.97
结算备付金
7,112,773.65
存出保证金
236,127.35
交易性金融资产
7.4.7.2
488,369,791.98
其中：股票投资
488,369,791.98
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
470,000,000.00
应收证券清算款
6,504,577.65
应收利息
7.4.7.5
90,555.34
应收股利
-
应收申购款
- 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 12 页 共 31 页
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
1,705,602,485.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
470,000,000.00
应付赎回款
-
应付管理人报酬
2,127,975.59
应付托管费
265,996.94
应付销售服务费
-
应付交易费 用
7.4.7.7
259,173.26
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
216,000.00
负债合计
472,869,145.79
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,309,159,660.49
未分配利润
7.4.7.10
-76,426,320.34
所有者权益合计
1,232,733,340.15
负债和所有者权益总计
1,705,602,485.94
注: 本基金合同生效日为2018 年 8 月3 日 ， 本报 告期 自基 金合 同生 效 日2018 年 8 月3 日起至2018
年 12 月 31 日止。报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9416 元，基金份额总额
1,309,159,660.49 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 8 月 3 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年
12 月 31 日
一、收入
-63,255,351.14
1.利息收入
6,470,507.07
其中：存款利息收入
7.4.7.11 1,506,980.01
债券利息收入
- 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,963,527.06
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-20,752,152.17
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -20,952,632.17
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14 -
股利收益
7.4.7.15 200,480.00
3.公允价值变动收益( 损失以“-”
号填列)
7.4.7.16 -49,027,451.98
4.汇兑收益( 损失以“-”号填列)
-
5.其他收入( 损失以“-”号填列)
7.4.7.17 53,745.94
减： 二、费用
13,170,969.20
1．管理人报酬
10,539,851.21
2．托管费
1,317,481.37
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.4.7.18 1,084,377.28
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
7.4.7.19 229,259.34
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填
列)
-76,426,320.34
减：所得税费用
-
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ” 号填
列）
-76,426,320.34
注: 本基金合同生效日为 2018 年 08 月 03 日 ， 本期 是 指 2018 年 08 月 03 日至 2018 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有者
权益 （基 金净 值）
1,309,159,660.49 - 1,309,159,660.49 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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二、 本 期经 营活
动产 生 的基 金净
值变 动 数（ 本期
利润）
- -76,426,320.34
-76,426,320.34
三、 本 期基 金份
额交 易 产生 的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基 金申
购款
- - -
2. 基金赎
回款
- - -
四、 本 期向 基金
份额 持 有人 分配
利润 产 生的 基金
净值 变 动（ 净值
减少 以 “-” 号填
列）
- - -
五、 期 末所 有者
权益 （基 金净 值）
1,309,159,660.49 -76,426,320.34 1,232,733,340.15
注: 本基金合同生效日为 2018 年 08 月 03 日 ， 本期 是 指 2018 年 08 月 03 日至 2018 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附注为财 务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018
年 8 月3 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当 期损 益的 金融 资产 、应 收款嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支 持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性 金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应 收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以 公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持 有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融 资 产或 金融 负 债于 本基 金 成为 金融 工具 合 同的 一方 时 ，按 公允 价值 在 资产 负债 表 内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得 时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、 债券或资产支持证券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和 其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ， 予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金 融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入
方 ； 或者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债 或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期 损益。
7.4.1.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生 工具按如下原则确定嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ； 估值日无交易且最
近交 易 日后 未 发生 影响 公 允价 值计 量 的重 大事 件 的， 按最 近 交易 日的 市 场交 易 价格 确定 公 允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公 允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征 的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是 指对资产出售或使用的
限制 等 ， 如果 该限 制是 针对 资产 持有 者的 ， 那么 在估 值技 术中 不应 将该 限制 作为 特征 考虑 。 此外 ，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场 ， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值 ，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工 具价格的重大事件 ， 应对估
值进行调整并确定公允价值。
7.4.1.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。 当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时 ，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金 份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份 额数及确定的拆分或 折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认 日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实 收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未 实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并 于期末全额转入未分配嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资 收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券 发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和 投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情 况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允 价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适 用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结 转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.1.10 费用 的确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金 的收 益分 配 政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分
配方案以公告为准。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方
式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红。基金收益分 配后 基 金份 额净 值不 能低 于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.1.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公 允价值计量的外币非
货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折 算差额直接计入公允价嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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值变动损益科目。
7.4.1.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息 。 经 营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 ：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.14 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金 确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不 活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国 证监 会 关于 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基 金执 行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 ， 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证 券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的 比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值 。 自 2017 年 12 月 26 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票 、 首 次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等流通受限股票，根据
中国 基 金业 协会 中 基协 发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金 投资 流通 受限 股 票估 值指 引(试
行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》( 以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债 券、 资产 支持 证券 和私 募
债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监 会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关
于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值 。 基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业 市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 会计 政策 和会 计 估计 变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年8 月3 日（基金合同生效日 ）至 2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单
元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日） 至 2018 年 12 月 31嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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日
当期发生的基金应支付的管理费
10,539,851.21
其中：支付销售机构的客户维护费
2,558,567.49
注: 支付基金管理人嘉实基金管 理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 2.0% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×2.0%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日） 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,317,481.37
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
本期（2018 年8 月3 日（基金合同生效日 ）至 2018 年 12 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行
间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内（2018 年8 月3 日（基金合同生效日 ）至 2018 年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固
有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 12 月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日） 至 2018 年 12 月 31
日
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司_ 活期
733,288,659.97
1,438,005.93
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期(2018 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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关联方承销的证券。
7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末(2018 年 12 月 31 日)，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本期末(2018 年 12 月 31 日)，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
488,369,791.98 28.63
其中：股票
488,369,791.98 28.63
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
470,000,000.00 27.56
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
740,401,433.62 43.41
8
其他各项资产
6,831,260.34 0.40
9
合计
1,705,602,485.94 100.00
注: 本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股 ； 通过深港通交易机制投资的港股公允价
值为 123,743,921.02 元，占基金资产净值的比例为 10.04% 。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值 比例（％）
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
9,800,000.00 0.79
C
制造业
205,439,549.94 16.67
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
98,326,822.12 7.98
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
20,453,631.00 1.66
J
金融业
14,025,000.00 1.14
K
房地产业
16,580,867.90 1.35
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
364,625,870.96 29.58
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（% ）
非必需消费品 17,148,863.73 1.39
金融 10,899,928.00 0.88
医疗保健 20,233,210.40 1.64
工业 51,068,510.89 4.14
信息技术 24,393,408.00 1.98
合计
123,743,921.02 10.04
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000963 华东医药 1,887,968 49,955,633.28 4.05
2 002475 立讯精密 3,544,577 49,836,752.62 4.04
3 600201 生物股份 1,650,000 27,390,000.00 2.22
4 002867 周大生 900,300 24,875,289.00 2.02
5 2382 HK 舜宇光学科技 400,000 24,393,408.00 1.98
6 000028 国药一致 566,986 23,495,899.84 1.91
7 002648 卫星石 化 2,399,976 23,207,767.92 1.88 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
8 600271 航天信息 900,400 20,610,156.00 1.67
9 1530 HK 三生制药 2,300,000 20,233,210.40 1.64
10 3311 HK 中国建筑国际 3,326,000 18,126,580.26 1.47
注：投资者欲了解本 报告期末基金投 资的所有股票 明细，应阅读登 载于本基金管 理人网站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计买 入金 额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 66,746,361.39 5.41
2 000963 华东医药 55,442,476.22 4.50
3 000651 格力电器 52,302,759.40 4.24
4 175 HK 吉利汽车 45,586,484.38 3.70
5 601155 新城控股 34,715,239.82 2.82
6 601318 中国平安 33,964,002.44 2.76
7 2382 HK 舜宇光学科技 30,297,806.78 2.46
8 1530 HK 三生制药 27,928,157.77 2.27
9 002867 周大生 25,869,864.65 2.10
10 600201 生物股份 25,424,505.06 2.06
11 000028 国药一致 25,406,144.55 2.06
12 300188 美亚柏科 25,112,837.23 2.04
13 000002 万
科Ａ 24,952,963.40 2.02
14 002648 卫星石化 24,387,795.46 1.98
15 600867 通化东宝 24,136,758.60 1.96
16 600271 航天信息 21,611,758.99 1.75
17 600872 中炬高新 20,102,710.05 1.63
18 753 HK 中国国航 18,894,050.43 1.53
19 600585 海螺水泥 18,535,010.61 1.50
20 3311 HK 中国建筑国际 17,775,676.75 1.44
8.4.2 累计 卖出 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 49,011,818.31 3.98
2 175 HK 吉利汽车 41,632,975.31 3.38
3 000002 万
科Ａ 20,784,111.89 1.69
4 601318 中国平安 15,111,638.05 1.23
5 601155 新城控股 14,843,070.97 1.20
6 300188 美亚柏科 12,950,122.47 1.05
7 002475 立讯精密 11,196,517.45 0.91
8 600872 中炬高新 8,621,457.47 0.70 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
注: 报告期内（2018 年 8 月 3 日（基金合同生效日） 至 2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 累计 卖出 金
额前 20 名的股票明细仅包括上述8 只股票。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
732,501,588.05
卖出股票收入（成交）总额
174,151,711.92
注:8.4.1 项“买入金 额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有 贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
1
存出保证金
236,127.35
2
应收证券清算款
6,504,577.65
3
应收股利
-
4
应收利息
90,555.34
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,831,260.34
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
报告期末，本基金前十名股票中不 存在流通受限情况。
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比例
（%）
30,683 42,667.26 83,887,809.05 6.41
1,225,271,851.44 93.59
9.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有 本基金
7,627,359.30 0.58
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金 合同 生效 日 （2018 年8 月3 日）基
金份额总额
1,309,159,660.49
本报告期基金总申购份额
- 嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,309,159,660.49
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先
生不再代任公司总经理职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司行 长职 务 。 上述 人事 变动
已按 相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金基金合同生效日为 2018 年 8 月 3 日，报告年度应支付普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计费 90,000.00 元，该审计机构第1 年提供审计服务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 、 托管 人的 托管 业务 部门 及其 相关 高级 管理 人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
总量的比
例
中信建投证
券股份有限
公司
4
215,830,924.02
23.81%
151,082.94
24.29%
新增
中国国际金
融股份有限
公司
3
185,516,526.06
20.46%
117,114.75
18.83%
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
125,154,342.11
13.80%
87,607.66
14.09%
新增
新时代证券
股份有限公
司
2
113,381,454.94
12.51%
79,366.39
12.76%
新增
广发证券股
份有限公司
4
96,416,919.63
10.63%
67,491.91
10.85%
新增
中信证券股
份有限公司
5
85,460,663.61
9.43%
59,822.75
9.62%
新增
方正证券股
份有限公司
5
29,954,709.02
3.30%
20,968.30
3.37%
新增
中泰证券股
份有限公司
5
27,174,886.97
3.00%
19,022.53
3.06%
新增
东方证券股
份有限公司
4
14,970,013.10
1.65%
10,479.01
1.68%
新增
华泰证券股
份有限公司
3
12,792,860.51
1.41%
8,955.00
1.44%
新增
国海证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
新增
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
新增
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
新增
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
西南证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
兴业证券股 3
-
-
-
-
新增
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
份有限公司
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东吴证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中银国际证
券股份有限
2
-
-
-
-
新增
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
公司
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理 人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国国际
金融股份
有限公司
- -
5,440,000,000.00 61.61%
- -
广发证券
股份有限
公司
- -
980,000,000.00 11.10%
- -
方正证券
股份有限
公司
- -
940,000,000.00 10.65%
- -
东方证券
股份有限
- -
970,000,000.00 10.99%
- -
嘉实瑞享定期混合 2018 年年度报告 摘要
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公司
华泰证券
股份有限
公司
- -
500,000,000.00 5.66%
- -
§1 2 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自 2019
年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
投资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2019 年03 月 26 日
