嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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嘉实中 证锐联基本面50 指数证券投 资基金
(LOF)2018 年 年度报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年03 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告 摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金简称
嘉实基本面 50 指数(LOF)
基金主代码
160716
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2009 年 12 月 30 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,555,890,777.27 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2010 年 2 月 10 日
下属分级基金的基金简称
嘉实基本面 50 指数(LOF)A
嘉实基本面 50 指数(LOF)C
下属分级基金的场内简称
嘉实 50A
嘉实 50C
下属分级基金的交易代码
160716
160725
报告期末下属分级基金的份额
总额
1,463,213,370.10 份
92,677,407.17 份
注: 由于 C 类基金份额只开通场外份额 ，在这里“嘉实 50C”不是严格意义的“场内简称” ，而是
指本基金在交易所新增的场外份额简称
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略
采取完全指 数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投 资组 合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行相 应调 整 。
业绩比较基准
中证锐联基本面 50 指数收益率×95% ＋银行同业存款收益率×
5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中
的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理
有限公司
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
报告期(2018 年 01
月 01 日-2018 年 12
月 31 日)
2018 年 08 月 09 日
（基金合同生效日）
-2018 年12 月31 日
报告期(2017 年 01
月 01 日-2017 年 12
月 31 日)
报告期(2016 年 01
月 01 日-2016 年 12
月 31 日)
嘉实基本面 50 指数
(LOF)A
嘉实基本面 50 指数
(LOF)C
嘉实基本面 50 指数
(LOF)
嘉实基本面 50 指数
(LOF)
本期已
实现收
益
136,050,246.78 -495,033.93 159,535,807.79 -1,489,454.81
本期利
润
-278,195,814.63
-4,246,002.93
410,380,204.93
24,219,658.62
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.2170
-0.0861
0.3374
0.0213
本期加
权平均
净值利
润率
-14.64%
-8.61%
24.15%
1.94%
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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本期基
金份额
净值增
长率
-12.79%
-4.42%
28.12%
3.87%
3.1.2
期末数
据和指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末可
供分配
利润
213,088,091.13
-4,099,492.01
41,011,920.05
-112,147,636.55
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1456
-0.0442
0.0360
-0.0977
期末基
金资产
净值
1,983,770,233.67
88,577,915.16
1,769,637,765.51
1,392,279,191.58
期末基
金份额
净值
1.3558
0.9558
1.5546
1.2134
3.1.3
累计期
末指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份
额累计
净值增
长率
35.58%
-4.42%
55.46%
21.34%
注: （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3）自 2018 年8 月8 日 起对本基金增加C 类基 金份 额类 别 ； 自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实基本
面 50 指数 （LOF ）C 的申 赎业 务； （4） 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ）A 收取 认 （申 ） 购费 和赎 回 费 ，
嘉实基本面 50 指数（LOF ）C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费； （5）期末可
供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
嘉实基本面 50 指数(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业 绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -9.66%
1.36%
-9.39%
1.36%
-0.27%
0.00%
过去六个月 -2.80%
1.33%
-4.03%
1.33%
1.23%
0.00%
过去一年 -12.79%
1.23%
-14.63%
1.23%
1.84%
0.00%
过去三年 16.06%
1.03%
7.74%
1.00%
8.32%
0.03%
过去五年 116.41%
1.46%
94.99%
1.44%
21.42%
0.02%
自基金合同
生效起至今
35.58%
1.37%
19.69%
1.36%
15.89%
0.01%
嘉实基本面 50 指数(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -9.75%
1.36%
-9.39%
1.36%
-0.36%
0.00%
自基金合同
生效起至今
-4.42%
1.28%
-4.08%
1.28%
-0.34%
0.00%
注: 本基金业绩比较基准为 ： 中证锐联基本面 50 指数收益率×95% ＋银行同业存款收益率×5% 。
中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的 50 家 A
股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券
市场基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t) =95% ×( 中证锐 联基本面 50 指数(t)/ 中证锐联基本面 50 指数(t-1)-1)＋5%×银
行同业存款每日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1) 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图 1 ：嘉实基本面 50 指数（LOF ）A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日）
图 2 ：嘉实基本面 50 指数（LOF ）C 基金份额累计 净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2018 年 8 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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注: 按基金合同和招募说明书的约定 ， 本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为 建仓 期 ， 建仓 期结 束
时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十一 （三） 投资范围和 （七）2 、基金投资组合限制） 的
有关约定。
3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
注: 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 类基金份额 2018 年度的相关数据根据当年实际存续期（2018 年 8
月 9 日至 2018 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过去三年基金的 利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分 公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、144 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII ）混 合、 嘉实 研究 精选 混合 、嘉
实多 元债 券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债
券、嘉实价值优势混合 、嘉实H 股指 数 （QDII ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级债 券 、嘉 实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证基本面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增
强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强
信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期 国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪 金宝 货币 、 嘉实 对冲 套利 定期 混合 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债券 A/E 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益
混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、 嘉实 快线 货币 、嘉 实低 价策 略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉 实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实 文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯 债债 券 、 嘉实 惠泽 混合 （LOF） 、 嘉实 成长 增强 混合 、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合 、嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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嘉实研究增强混合 、 嘉实优势成长混合 、 嘉实稳荣债券 、 嘉实农 业产 业股 票 、 嘉实 价值 增强 混合 、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期
债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、嘉实新
添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原
油（QDII-LOF ） 、嘉 实前 沿科 技沪 港深 股票 、嘉 实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实 创业板 ETF 、嘉实新添泽定期 混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资 产配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心 优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯 债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉 实致盈债券。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基 金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组 合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF) 、嘉实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF 、
嘉实中证 500ETF 、
嘉实中证 500ETF 联
接 、 嘉实 中证 主要 消
费 ETF 、 嘉实 中证 医
药卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 联接、
嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实创业板
ETF 基金经理
2016 年 1 月
5 日
- 12 年
曾 任 职于 IA 克莱
灵顿 投资 管理 公司
(IA-Clarington
Investments
Inc ) 、富兰克林坦
普顿 投资 管理 公司
(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6
月加 入嘉 实基 金管
理有 限公 司， 先后
任职于产品管理
部、 指数 投资 部，
现任 指数 投资 部副
总监 、基 金经 理。
硕士 研究 生， 具有
基金 从业 资格 ，加
拿大籍。
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
2016 年 3 月
24 日
- 13 年
曾任 职于 中国 台湾
台育 证券 、中 国台嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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(LOF) 、嘉实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400ETF 联
接、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉
实富时中国 A50ETF
联接 、 嘉实 富时 中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
湾 保 诚投 信 。2008
年 6 月加入嘉实基
金管 理有 限公 司，
先后 任职 于产 品管
理部、指数投资
部， 现任 指数 投资
部执 行总 监及 基金
经理。硕士研究
生， 具有 基金 从业
资格，中国台湾
籍。
注: （1） 任职 日期 、 离任 日期 指公 司作 出决定后公告之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建
议，并在投 资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执 行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 12 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
基本面 50 指数为A 股市场首款策略指数 ， 秉承基本面价值投资理念 ， 以 4 个基 本面 指标 （营
业收 入 、 现金 流、 净资 产、 分红 ） 进行 衡量 ， 选取 覆盖 沪深 两地 市场 基本 面最 优的 50 家 A 股上市
公司 为样 本 ， 是 A 股市场大盘蓝筹的代表指数 。 基本面 50 指数 于年 末收 于 3750.55 点 ， 报告 期内
基本面 50 指数下跌 15.46% 。
报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.05% ， 年度 化拟 合偏 离度 为 0.81% ， 符合 基金 合同 中约 定
的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限制。
本基金跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回，长期停牌股票的估值 重估，样本股分红以及
样本股调整的冲击。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金 份额 净值 为 1.3558 元 ， 本报 告期 基金 份额 净
值增长率为-12.79% ； 业绩 比较 基准 收益 率为-14.63% ； 截至 本报 告期 末嘉 实基 本 面 50 指数(LOF)C
基金 份 额净 值为 0.9558 元 ，本 报 告期 基金 份额 净值 增长 率 为-4.42% ；业 绩比 较基 准收 益 率为
-4.08% 。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2019 年 ， 我国 金融 市场 对外 开放 力度 进一 步加 大 。 “沪 伦通 ”距 离推 出仅 一步 之遥 ， 全
球第二大指数公司富时罗素也将在 2019 年开始纳入其全球股票指数体系 ， 这将给 A 股市场带来大
量全球被动配置资金。主动资金由于基准变化，也将积极增配 A 股。现阶段，A 股在外资眼中的
吸引 力不 断提 升 。 截至 2018 年 ， 中国 经济 总量 居世 界第 二位 ， 但 A 股证券化率低于主要经济体 。
A 股相对历史估值已处于较低水平，相对的美股估值处于较高位置，新兴经济体中 A 股估值也具
有较强竞争力。全球视角下，A 股或将吸引大量海外投资者的关注。在此 背景下，大盘蓝筹股作
为中国“核心资产”代表，或将受到海外投资者追捧，迎来重要的投资机遇。作为A 股市场大盘
蓝筹的代表指数，基本面 50 指数具有中长期投资价值。
作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要 求的前提下，将继续秉
承指数 化投 资管 理策 略 ， 积极 应对 成份 股调 整 、 基金 申购 赎回 等因 素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲 击 ，
进一步降低基金的成本及跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致， 给投资者提供一个标准
化的基本面 50 指数的投资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基 金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业 协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ）报告期内本基金未实施利润分配；
（2 ）嘉实基本面 50 指数（LOF ）A 本报 告 3.1.1 “本期利润”为-278,195,814.63 元；嘉实
基本面 50 指数（LOF ）C 本报 告 3.1.1 “本期利润”为-4,246,002.93 元，3.1.2 “期末可供分配
利润”为-4,099,492.01 元，以及本基金基金合同（十五（三）基金收益分 配原则）的约定，因
此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的管理人 —— 嘉实基金管理有
限公司在嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 嘉实中证锐联基本面50 指数证
券投资基金(LOF) 未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基 本面 50 指数证券投资
基金(LOF)2018 年年度报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF) 2018 年度财务会计报告已由普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师 薛竞 、张勇签字出具了“无保留意见的
审计 报告 ” （普华永道 中天 审字(2019) 第
22696
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
79,356,443.34 78,760,625.52
结算备付金
602,563.87 675,978.25
存出保证金
154,081.12 272,919.95
交易性金融资产
7.4.7.2
1,994,238,128.38 1,694,513,288.65
其中：股票投资
1,964,141,128.38 1,674,512,288.65
基金投资
- -
债券投资
30,097,000.00 20,001,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,578,243.59 267,330.29
应收利息
7.4.7.5
493,116.09 773,760.52
应收股利
- -
应收申购款
3,782,335.47 4,417,324.96
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,080,204,911.86 1,779,681,228.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
369,308.77 -
应付赎回款
4,093,047.49 6,959,525.13
应付管理人报酬
1,783,542.96 1,571,161.72
应付托管费
321,037.76 282,809.09
应付销售服务费
30,751.12 -
应付交易费用
7.4.7.7
323,507.60 326,410.03
应交税费
0.85 -
应付利息
- - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
935,566.48 903,556.66
负债合计
7,856,763.03 10,043,462.63
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,555,890,777.27 1,138,323,704.84
未分配利润
7.4.7.10
516,457,371.56 631,314,060.67
所有者权益合计
2,072,348,148.83 1,769,637,765.51
负债和所有者权益总计
2,080,204,911.86 1,779,681,228.14
注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，嘉实基本 面 50 指数(LOF)A 份额净值 1.3558 元，基金份额
总额 1,463,213,370.10 份 ；嘉 实 基本 面 50 指数(LOF)C 份额 净值 0.9558 元， 基金 份 额总 额
92,677,407.17 份。基金份额总额合计为 1,555,890,777.27 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-254,361,309.72 435,219,869.07
1.利息收入
1,839,834.67 1,314,392.27
其中：存款利息收入
7.4.7.11
637,354.82 598,287.34
债券利息收入
1,157,262.47 711,638.49
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
45,217.38 4,466.44
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
159,296,992.77 180,573,594.82
其中：股票投资收益
7.4.7.12
104,972,853.14 131,263,878.41
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
74,386.88 333,639.91
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15
54,249,752.75 48,976,076.50
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
-417,997,030.41 250,844,397.14
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填 -
-
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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列)
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
2,498,893.25 2,487,484.84
减： 二、费用
28,080,507.84 24,839,664.14
1．管理人报酬
19,243,265.03 16,930,761.79
2．托管费
3,463,787.64 3,047,537.12
3．销售服务费
74,112.16 -
4．交易费用
7.4.7.18
2,884,606.49 2,679,041.74
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．税金及附加
0.40 -
7．其他费用
7.4.7.19
2,414,736.12 2,182,323.49
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-282,441,817.56 410,380,204.93
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”
号填列）
-282,441,817.56 410,380,204.93
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基 金净 值）
1,138,323,704.84 631,314,060.67 1,769,637,765.51
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -282,441,817.56
-282,441,817.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
417,567,072.43 167,585,128.45 585,152,200.88
其中：1.基金申
购款
1,728,361,097.26 899,857,765.25 2,628,218,862.51
2.基金赎
回款
-1,310,794,024.83 -732,272,636.80 -2,043,066,661.63
四、本期向基金
份额持有人分配
- - - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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利润产生的基金
净值变动（ 净值
减少 以 “-” 号填
列）
五、期末所有者
权益 （基 金净 值）
1,555,890,777.27 516,457,371.56 2,072,348,148.83
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基 金净 值）
1,147,462,003.42 244,817,188.16 1,392,279,191.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 410,380,204.93
410,380,204.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-9,138,298.58 -23,883,332.42 -33,021,631.00
其中：1.基金申
购款
1,666,030,428.07 686,464,924.31 2,352,495,352.38
2.基金赎
回款
-1,675,168,726.65 -710,348,256.73 -2,385,516,983.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减 少以 “-” 号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益 （基 金净 值）
1,138,323,704.84 631,314,060.67 1,769,637,765.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国 工商 银行 股 份有 限 公司 （" 中国 工商
银行"）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
19,243,265.03 16,930,761.79
其中：支付销售机构的客户维护费
4,623,740.96
3,593,882.40
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.0% 的年费率计
提，逐日累计至每月 月底，按月支付 。其计算公式 为：日管理人报 酬＝前一日基 金资产净
值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
3,463,787.64 3,047,537.12
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.18% / 当年天数。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得 销售 服务 费 的各 关
联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基本面 50 指数
(LOF)A
嘉实基本面 50 指数
(LOF)C
合计
嘉实基金管理有限公司 -
73,521.41
73,521.41
中国工商银行 -
-
-
合计
- 73,521.41 73,521.41
注: （1）本基金 C 类份额销售服务费年费率为 0.40% ，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支
付。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/ 当年天
数。 （2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用固有资金投资本基金的 情况
本报 告期 内 （2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1月1日 至 2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行股 份 有 限
公司_活期
79,356,443.34
569,146.09
78,760,625.52
565,882.79
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 12
月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承 销的证券。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金 运作效率，本基金根据
基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合，在报告
期内投资于托管行发行的股票工商银行。
7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金银
行
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月 3
日
未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80
网下申
购
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110049
海尔转
债
2018 年
12 月 21
日
2019 年
1 月 18
日
未上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 网上申购
注: 以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600030
中信
证券
2018
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年 1
月 10
日
17.15 2,098,746 38,674,968.56 33,600,923.46 -
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,964,141,128.38 94.42
其中：股票
1,964,141,128.38 94.42
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
30,097,000.00 1.45
其中：债券
30,097,000.00 1.45
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
79,959,007.21 3.84
8
其他各项资产
6,007,776.27 0.29
9
合计
2,080,204,911.86 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
114,896,229.08 5.54
C
制造业
257,014,940.56 12.40
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
87,067,973.98 4.20
E
建筑业
246,600,263.36 11.90
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和
邮政业
32,219,695.62 1.55
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和
信息技术服务业
35,994,181.08 1.74
J
金融业
1,093,896,209.85 52.79
K
房地产业
96,335,449.55 4.65 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利 、 环境 和公 共
设施管理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化 、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,964,024,943.08 94.77
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
66,039.50 0.00
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
116,185.30 0.01 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
8.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 2,605,982 146,195,590.20 7.05
2 601328 交通银行 18,252,395 105,681,367.05 5.10
3 601668 中国建筑 18,297,630 104,296,491.00 5.03
4 601166 兴业银行 6,981,009 104,296,274.46 5.03
5 601288 农业银行 25,273,117 90,983,221.20 4.39
6 600036 招商银行 3,520,551 88,717,885.20 4.28
7 600016 民生银行 14,963,327 85,739,863.71 4.14
8 600000 浦发银行 7,100,886 69,588,682.80 3.36
9 601398 工商银行 12,598,695 66,647,096.55 3.22
10 600028 中国石化 11,475,805 57,952,815.25 2.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比
例（％）
1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 116,289,504.15 6.57
2 601668 中国建筑 78,798,299.02 4.45
3 601166 兴业银行 77,475,642.31 4.38
4 600036 招商 银行 73,824,298.78 4.17
5 601328 交通银行 72,962,876.21 4.12
6 600016 民生银行 72,440,797.23 4.09
7 601288 农业银行 63,441,848.59 3.59
8 600000 浦发银行 55,614,943.40 3.14
9 601398 工商银行 51,063,788.04 2.89
10 600028 中国石化 50,589,530.16 2.86
11 000651 格力电器 43,134,274.48 2.44 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
12 600104 上汽集团 40,416,965.77 2.28
13 601186 中国铁建 37,441,482.77 2.12
14 601988 中国银行 36,035,178.22 2.04
15 000002 万 科Ａ 33,798,671.85 1.91
16 601390 中国中铁 32,805,188.26 1.85
17 000333 美的集团 30,164,989.02 1.70
18 601169 北京银行 29,696,445.09 1.68
19 600048 保利地产 29,604,439.30 1.67
20 000001 平安银行 27,954,180.04 1.58
8.4.2 累计 卖出 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 81,382,273.16 4.60
2 600036 招商银行 60,317,209.00 3.41
3 600016 民生银行 53,413,008.26 3.02
4 601288 农业银行 39,286,061.00 2.22
5 601328 交通银行 39,229,526.31 2.22
6 601166 兴业银行 38,782,107.95 2.19
7 000651 格力电器 36,309,586.95 2.05
8 601398 工商银行 35,876,907.57 2.03
9 601668 中国建筑 34,219,451.91 1.93
10 600104 上汽集团 29,641,992.64 1.68
11 000333 美的集团 27,991,876.80 1.58
12 600000 浦发银行 26,403,224.95 1.49
13 600519 贵州茅台 25,881,484.29 1.46
14 600028 中国石化 24,749,812.07 1.40
15 000002 万 科Ａ 23,616,779.42 1.33
16 600048 保利地产 23,365,033.28 1.32
17 601988 中国银行 22,729,663.40 1.28
18 600030 中信证券 20,181,069.00 1.14
19 000858 五 粮 液 17,921,133.03 1.01
20 600019 宝钢股份 17,429,546.33 0.98
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,566,303,997.51
卖出股票收入（成交）总额
963,590,200.51
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,096,000.00 1.45
其中：政策性金融债
30,096,000.00 1.45
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
30,097,000.00 1.45
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 180209 18 国开 09 300,000 30,096,000.00 1.45
2 110049 海尔转债 10 1,000.00 0.00
注: 报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占 基金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1 声明 本基 金投 资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监 管部门立案调
查， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形
（1 ）2018 年 1 月 19 日， 上海 浦东 发展银行股份有限公司发布 《上海浦东发展银行股份有限
公司关于成都分行行政处罚事项公告》 ， 公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局
行政处罚决定书（川银监罚决字【2018 】2 号） ，对 成都 分行 内控 管理 严重 失效, 授信管理违规，
违规 办 理信 贷业 务 等严 重违 反审 慎 经营 规则 的违 规 行为 依法 查处 ， 执行 罚款 46,175 万元 人民嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
币。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字
〔2018 〕4 号） ， 对上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则， 通过 资管 计
划投资分行协议存款、虚增 一般存款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款
5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元。2018 年 8 月 1 日, 中国人民
银行发布银反洗罚决字【2018 】1 号-5 号，于 2018 年7 月 26 日作出行政处罚决定，对上海浦东
发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人 民共和国反洗钱法》第
三十 二条 第 （一 ） 项规 定， 处以 50 万元 罚款 ； 未按 照规 定保 存客 户身 份资 料和 交易 记录 ， 根据 《中
华人民共和国反洗钱法》 第三十二条第 （二） 项规定， 处以 30 万元 罚款 ； 未按 照规 定报 送大额交
易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条 第（三）项规定，处以
50 万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据 《中华人民共和国反洗钱法》第三十
二条 第 （四 ） 项规 定， 处以 40 万元 罚款 ； 对浦 发银 行合 计处 以 170 万元 罚款 ， 并根 据 《中 华人 民
共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第 （四）项规定，对相关
责任人共处以 18 万元罚款。
2018 年 3 月 16 日, 中国人民银行发布银支付罚决字【2018 】1 号，对中国民生银行股份有
限公司厦门分行（新兴支付清算中心） ，违反 清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、
非金融机构支付服务管理办法相关规定，于 2018 年 3 月 14 日作出行政处罚决定，给予警告，没
收违法所得 48,418,193.27 元， 并处 罚款 114,639,752.47 元， 合计 处罚 金额 163,057,945.74 元。
2018 年 12 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字
〔2018 〕8 号） ， 对中 国民 生银 行股 份有 限公 司内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则， 同业 投资 违规 接
受担保等违规事实， 于2018 年11 月9 日作出行政处罚决定， 罚款3160 万元。 2018 年12 月7 日, 中
国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018 〕5 号） ，对 中国 民
生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于 2018 年 11 月 9 日作出行政
处罚决定，罚款 200 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公 司重 大关 联交 易未 按规 定审 查审 批且 未向 监管 部门 报告 ，
非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。
2018 年 8 月 1 日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018 】1 号-5 号，于 2018 年 7 月 26
日作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份 识别义务，根据《中华
人民共和国反洗钱法》 第三十二条第 （一） 项规定， 处以 50 万元 罚款 ； 未按 照规 定报 送大 额交 易
报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定 ，处以40嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和 国反洗钱法》第三十二
条第 （四 ） 项规 定， 处以 40 万元 罚款 ； 对交 通银 行合 计处 以 130 万元 罚款 ， 并根 据 《中 华人 民共
和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定， 对相关责任人共处以 8
万元罚款。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
银罚决字〔2018 〕12 号） ，对 交通 银行 股份 有限 公司 不良 信贷 资产 未洁 净 转让 、理 财资 金投 资本
行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产 等违规事实，于 2018 年
11 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 690 万元。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会
发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018 〕13 号） ，对 交通 银 行 股份 有限 公司 并购 贷款
占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于2018 年 11 月
9 日作出行政处罚决定，罚款 50 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息 公开表（银监罚决字
〔2018 〕1 号） ， 对招 商银 行股 份有 限公 司内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则， 违规 批量 转让 以个 人
为借款主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定， 罚款 6570 万元 ， 没
收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “浦 发银 行 （600000 ） ” 、 “民 生银 行 （600016 ） ” 、 “兴 业银 行（601166 ） ” 、 “交
通银行（601328 ） ” 、 “招 商银 行（600036 ） ”的 决策 程序 说明 ：本 基金 投资 目 标为 紧密 跟踪 业绩 比
较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，浦发银行、民生银行、兴 业银行、交通银行、招
商银行为标的指数的成份股， 本基金投资于 “浦发银行” 、 “民生银行” 、 “兴业银行” 、 “交通银行” 、
“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
154,081.12
2
应收证券清算款
1,578,243.59
3
应收股利
-
4
应收利息
493,116.09
5
应收申购款
3,782,335.47
6
其他应收款
- 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,007,776.27
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5 .2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允
价值（人民币元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 未 上市
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
嘉实基
本面
50 指
数
(LOF)A
340,572 4,296.34 182,429,422.10 12.47 1,280,783,948.00 87.53
嘉实基
本面
50 指
数
(LOF)C
488 189,912.72 89,816,397.50 96.91 2,861,009.67 3.09
合计
340,931 4,563.65 272,245,819.60 17.50 1,283,644,957.67 82.50
注:(1)嘉实基本面 50 指数（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占
总份 额比 例 ， 分别 为机 构投 资者 持有 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） A 份额 占嘉 实基 本 面 50 指数 （LOF ）
A 总份额比例、个人投资者持有嘉实基本面 50 指数（LOF ）A 份额占嘉实基本面 50 指数（LOF ）A嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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总份额比例；
(2) 嘉实基本面 50 指数 （LOF ）C: 机构投资者持有份额占总份额比例 、 个人投资者持有份额占
总份 额比 例 ， 分别 为机 构投 资者 持有 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） C 份额 占嘉 实基 本 面 50 指数 （LOF ）
C 总份额比例、个人投资者持有嘉实基本面 50 指数（LOF ）C 份额占嘉实基本面 50 指数（LOF ）C
总份额比例。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
嘉实基本面 50 指数(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 高德荣 1,412,516.00 2.65
2 刘洪 1,061,400.00 1.99
3 钟漫求 987,652.00 1.86
4 刘拥平 700,000.00 1.31
5 韩桂珍 660,000.00 1.24
6 吴晨云 562,983.00 1.06
7 杨晶波 536,400.00 1.01
8 王方 490,900.00 0.92
9 李穗宁 401,000.00 0.75
10 曾淦伟 360,300.00 0.68
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从 业
人员持
有本基
金
嘉实基本面 50 指数(LOF)A 289,341.39 0.02
嘉实基本面 50 指数(LOF)C 34,055.69 0.04
合计
323,397.08 0.02
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实基本面 50 指数(LOF)A 0
嘉实基本面 50 指数(LOF)C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实基本面 50 指数(LOF)A 0
嘉实基本面 50 指数(LOF)C 0
合计
0 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§1 0 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
嘉实基本面 50 指数(LOF)A
嘉实基本面 50 指数(LOF)C
基金合同生效日
（2009 年 12 月 30
日）基金份额总额
3,437,029,943.95 -
本报告期期初基金份
额总额
1,138,323,704.84 -
本报告期基金总申购
份额
1,633,268,114.46 95,092,982.80
减：本报告期基金总
赎回份额
1,308,378,449.20 2,415,575.63
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,463,213,370.10
92,677,407.17
注: 报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总 经理，公司董事长赵学军先
生不再代任公司总经理职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 。 报告年度应支付普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合 伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续 9 年为本基金提供审计服
务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券股
份有限 公司
2
703,027,057.79
27.84%
443,821.31
26.16%
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
599,618,243.73
23.74%
419,732.58
24.74%
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
204,224,571.00
8.09%
128,926.94
7.60%
-
长城证券股
份有限公司
1
178,297,938.66
7.06%
124,808.60
7.36%
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
149,808,045.25
5.93%
104,865.61
6.18%
-
中信证券股
份有限公司
2
138,650,208.76
5.49%
97,055.84
5.72%
-
东兴证券股
份有限公司
1
124,700,273.98
4.94%
87,292.00
5.15%
-
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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光大证券股
份有限公司
1
123,363,215.83
4.88%
86,354.24
5.09%
-
天风证券股
份有限公司
2
122,606,306.03
4.85%
77,401.80
4.56%
-
华泰证券股
份有限公司
1
112,308,880.22
4.45%
78,616.34
4.63%
-
长江证券股
份有限公司
3
57,136,150.53
2.26%
40,051.49
2.36%
-
国盛证券有
限责任公司
2
8,332,133.84
0.33%
5,259.81
0.31%
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
2,941,600.25
0.12%
2,059.18
0.12%
-
国信证券股
份有限公司
2
369,276.00
0.01%
258.42
0.02%
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
德邦证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
安信 证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要 求，提供专门的研究报告； 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年年度报告 摘要
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（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券
股份有限
公司
1,002,284.60 51.62%
307,000,000.00 90.29%
- -
西藏东方
财富证券
股份有限
公司
- -
2,000,000.00 0.59%
- -
长城证券
股份有限
公司
- -
11,000,000.00 3.24%
- -
中信证券
股份有限
公司
2,040.40 0.11%
7,000,000.00 2.06%
- -
东兴证券
股份有限
公司
3,925.52 0.20%
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
2,187.20 0.11%
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
6,500,000.00 1.91%
- -
长江证券
股份有限
公司
931,273.20 47.96%
- -
- -
国盛证券
有限责任
公司
- -
6,500,000.00 1.91%
- -
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§1 2 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，自
2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail: service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2019 年03 月 26 日
