嘉实沪 深 300 交易型 开放式指数证券 投资
基金联 接基金 （LOF ）2018 年年度报 告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年03 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
基金简称
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)
基金主代码
160706
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2005 年 8 月 29 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
19,343,221,949.69 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2005 年 10 月 17 日
下属分级基金的基金简称
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
嘉实 300A
嘉实 300C
下属分级基金的交易代码
160706
160724
报告期末下属分级基金的
份额总额
19,337,596,849.03 份
5,625,100.66 份
注: 由于 C 类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 300C ”不是严格意义的“场内简称”，而
是指本基金在交易所新增的场外份额简称。
2.1.1 目标 基金 基本 情 况
基金名称
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012-05-07
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012-05-28
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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基金托管人名称
中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于 0.3% ，以实现对沪深 300 指数的有效跟
踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展
的成果。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业
绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率
与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3% 。
业绩比较基准
沪深 300 指数增长率×95 ％＋银行活期存款税后利率 ×5 ％
风险收益特征
风险中等，获得证券市场平均收益率
2.2.1 目标 基金 产品 说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理
有限公司
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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3.1.1 期间
数据和指标
报告期(2018 年01 月
01 日-2018 年 12 月
31 日)
2018 年08 月09 日
（基金合同生效
日） -2018 年 12 月
31 日
报告期(2017 年 01
月 01 日-2017 年 12
月 31 日)
报告期(2016 年 01
月 01 日-2016 年 12
月 31 日)
嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF)A
嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)C
嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF)
嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF)
本 期 已 实 现
收益
327,683,148.26 -6,931.14 683,297,218.64 145,891,377.85
本期利润
-4,126,680,113.66
140,290.48
3,332,136,557.59
-1,565,875,555.25
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.2525
0.0550
0.2103
-0.0892
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
-24.81%
5.72%
20.07%
-9.80%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
-22.78%
-8.11%
22.18%
-8.72%
3.1.2 期末
数据和指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末可供分
配利润
-2,460,377,707.91
-456,315.13
1,641,599,383.15
-932,463,233.35
期末可供分
配基金份额
利润
-0.1272
-0.0811
0.1116
-0.0566
期末基金资
产净值
16,877,219,141.12
5,168,785.53
16,959,716,955.40
15,539,254,888.71
期末基金份
额净 值
0.8728
0.9189
1.1526
0.9434
3.1.3 累计
期末指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份额累
计净值增长
率
233.68%
-8.11%
332.13%
253.69%
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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注: （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3）自 2018 年8 月8 日起对本基金增加C 类基 金份 额类 别 ； 自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实沪深
300ETF 联接（LOF ）C 的申 赎业 务 ； （4 ）嘉实沪深 300ETF 联接（LOF ）A 收取认（申）购费和赎回
费，嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费； （5）
期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -11.81%
1.55%
-11.83%
1.56%
0.02%
-0.01%
过去六个月 -12.62%
1.42%
-13.52%
1.42%
0.90%
0.00%
过去一年 -22.78%
1.27%
-24.12%
1.27%
1.34%
0.00%
过去三年 -13.88%
1.11%
-18.19%
1.12%
4.31%
-0.01%
过去五年 39.22%
1.45%
28.57%
1.46%
10.65%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
233.68%
1.66%
214.56%
1.67%
19.12%
-0.01%
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -11.86%
1.55%
-11.83%
1.56%
-0.03%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
-8.11%
1.43%
-8.68%
1.43%
0.57%
0.00%
注: 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5% 。
本基金原则上将不低于 90% 的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，选用嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深 300 指数 (t)/ 沪深 300 指数(t-1) -1) ＋5% ×同业存款日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图 1：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2005 年 8 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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图 2：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额累计净值增长 率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2018 年 8 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日）
注: 根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金份
额持有人大会决议的批复》 （证监许可[2012]1146 号） ，变 更了 投资 范围 并更 名为 嘉实 沪 深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ） 。本 基金 自 2012 年 8 月21 日起 3 个月内为建仓
期（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF ） ，建 仓期 结束 时本 基金
的各项投资比例符合基金合同第十七条 （ （二） 投资 范围 和 （七 ） 投资 禁止 行为 与限 制） 的规 定 ：
（1 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产 ， 所申 报的 股票 数量 不
得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金
资产净值的 90% （已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内） ，持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（ 3） 法律 法规 或监 管部 门对 上述 比例 限制 另有 规定
的，从其规定。
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
注: 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 类基金份额 2018 年度的相关数据根据当年实际存续期（2018 年
8 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
年度
每 10 份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额 年度利润分配合计
备注
2018 年 0.2330 132,834,557.37 206,720,228.73 339,554,786.10 -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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合计
0.2330 132,834,557.37 206,720,228.73 339,554,786.10
注: 本基金自 2018 年 8 月 9 日起 增 加 C 类基金份额类别，自 2018 年8 月 9 日至 2018 年 12 月 31
日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南 京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分 公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、144 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII ）混 合、 嘉实 研究 精选 混合 、嘉
实多 元债 券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债
券、嘉实价值优势混合 、嘉实H 股指 数 （QDII ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级债 券 、嘉 实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增
强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、 嘉实 中 证 500ETF 、嘉实增强
信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期 国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪 金宝 货币 、 嘉实 对冲 套利 定期 混合 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债 券 A/E 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益
混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线 货币、嘉实低价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉 实新财富混合、嘉实稳嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实 稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实 文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯 债债 券 、 嘉实 惠泽 混合 （LOF） 、 嘉实 成长 增强 混合 、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合 、
嘉实研究增强混合 、 嘉实优势成长混合 、 嘉实稳荣债券 、 嘉实农业产业股票 、 嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期
债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、嘉实新
添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原
油（QDII-LOF ） 、嘉 实前 沿 科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯债
债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期 混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资 产配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心 优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯 债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实 瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉 实致盈债券。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基 金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
何如
本基 金 、 嘉实 基本 面
50 指数(LOF) 、 嘉实
H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉 实
黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF 、
嘉实中证 500ETF 、
嘉实中证 500ETF 联
接 、 嘉实 中证 主要 消
费 ETF 、 嘉实 中证 医
药卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 联接、
2016 年 1 月
5 日
- 12 年
曾 任 职于 IA 克莱
灵顿 投资 管理 公司
(IA-Clarington
Investments
Inc ) 、富兰克林坦
普顿 投资 管理 公司
(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6
月加 入嘉 实基 金管
理有 限公 司， 先后
任职于产品管理
部、 指数 投资 部，
现任 指数 投资 部副
总监 、基 金经 理。嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
硕士 研究 生， 具有
基金 从业 资格 ，加
拿大籍。
陈正宪
本基 金 、 嘉实 基本 面
50 指数(LOF) 、 嘉实
H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉 实
黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400ETF 联
接、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉
实富时中国 A50ETF
联接 、 嘉实 富时 中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
2016 年 1 月
5 日
- 13 年
曾任 职于 中国 台湾
台育 证券 、中 国台
湾 保 诚投 信 。2008
年 6 月加入嘉实基
金管 理有 限公 司，
先后 任职 于产 品管
理部、指数投资
部， 现任 指数 投资
部执 行总 监及 基金
经理。硕士研究
生， 具有 基金 从业
资格，中国台湾
籍。
注: （1） 任职 日期 、 离职 日期 指公 司作 出决 定后 公告 之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （LOF ） 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的
规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同 的规定和约定，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送， 保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券 一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 12 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年，A 股市场在 1 月上涨后，在中美贸易战和国内经济增长等因素的影响下，市场持续
呈阶梯式下跌，全年的关键词是中美贸易争端和宏观经济政策。
中美贸易争端始于4 月 ， 美国 依据301 调查结果对从中国进口的500 亿美元商品征收额外25%
关税，中国也发布反制征税清单，此后事态不断恶化；9 月， 美国 对 约 2000 亿美元中国商品加征
10% 关税；2019 年 3 月底是中美贸易争端的关键节点，目前磋商仍在持续进行。货币政策方面，
中国央行有多次降准措 施，包括普惠金融定向降准、直接下调存款准备金 率等举措，在稳健中性
的基调上边际放松；财政政策方面较为积极，开始推进减税降费，包括个 人所得税、企业所得税
和关税等；地产政策方面，中央继续坚持“房住不炒”的基调，地方政府 继续市场调控，调整棚
改货币化、房产税立法推进等；金融监管方面，防范和化解系统性风险， 上半年围绕资管新规，
银行、证券、保险等监管细则相继落地，下半年在国内经济承压的情况下 ，金融监管政策出现调嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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整 ， 包括 纾困 民营 和小 微企 业等 ， 寻求 防风 险和 稳增 长的 平衡 。 沪深 300 指数于年末收于 3010.65
点，报告期内沪深 300 指数下跌 25.31% 。
本报 告期 内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.03% ， 年度 化拟 合偏 离度 为 0.41% ， 符合 基金 合同 约定
的日均跟踪误差不超过 0.3% 的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股分红、样本 股调整的冲击、股指期
货与现货间的基差波动以及目标 ETF 偏离。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金 份额 净值 为 0.8728 元 ， 本报 告期 基金 份额
净值增长率为-22.78% ；业绩比较基准收益率为-24.12% ；截 至本 报告 期 末嘉 实沪 深 300ETF 联接
(LOF)C 基金份额净值为 0.9189 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.11% ；业绩比较基准收益
率为-8.68% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最
具代表性的 300 只股票组成，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指
期货 的标 的指 数 。 展望 2019 年 ， 目前 以沪 深 300 指数为代表的高股息率 、 业绩稳定的蓝筹股板块
估值处于较为合理的位置，具有中长期投资价值。
本基金为目标 ETF 的联接基金 ，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指 数化投资管理策略，积
极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低 本基金的跟踪误差，力
求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的指数收益率，给投资者提供 一个标准化的沪深 300
指数的投资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人 与基 金 托管 人一 同进 行， 基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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益冲突；与估值相关 的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ） 本基 金的 基金 管理 人于 2018 年1 月 10 日发 布 《嘉 实沪 深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)2018 年第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017 年 12 月 31 日，每
10 份基金份额发放现金红利 0.233 元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（2 ）报告期内基金未实施利润分配。
（3 ） 嘉实 沪 深 300ETF 联接 A 本报 告 3.1.1 “本期利润”为-4,126,680,113.66 元 ， “期 末可
供分配利润”为-2,460,377,707.91 元；嘉实沪深 300ETF 联接 C 本报告 3.1.1 “期末可供分配利
润”为-456,315.13 元，以及本基金基金合同（二十二（三）基金收益分配 的原则）约定，因此
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF ） （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金 管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2018 年度财务会计报告已由普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师薛竞、张勇 签字出具了“无保留意
见的 审计 报告 ” （普 华永 道中 天审 字(2019) 第 22765 号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
677,241,053.05 741,565,894.45
结算备付金
28,870,504.37 5,600,495.72
存出保证金
12,461,519.85 1,098,476.28
交易性金融资产
7.4.7.2
16,114,948,250.57 16,218,405,973.67
其中：股票投资
113,089,140.88 66,031,658.86
基金投资
15,801,236,109.69 16,022,394,314.81
债券投资
200,623,000.00 129,980,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 546,679.85
应收利息
7.4.7.5
6,310,058.45 4,526,158.93
应收股利
- -
应收申购款
125,342,537.89 3,895,579.48
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
16,965,173,924.18 16,975,639,258.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
76,396,149.88 10.92
应付赎回款
3,210,997.68 13,479,042.09
应付管理人报酬
599,576.39 599,379.33
应付托管费
119,915.26 119,875.85
应付销售服务费
1,503.73 -
应付交易费用
7.4.7.7
1,502,847.18 758,205.76
应交税费
1.21 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
955,006.20 965,789.03
负债合计
82,785,997.53 15,922,302.98
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
19,343,221,949.69 14,714,457,646.96
未分配利润
7.4.7.10
-2,460,834,023.04 2,245,259,308.44
所有者权益合计
16,882,387,926.65 16,959,716,955.40
负债和所有者权益总计
16,965,173,924.18 16,975,639,258.38
注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 份额净值 0.8728 元，基金份
额总额 19,337,596,849.03 份 ；嘉 实沪 深 300ETF 联接(LOF)C 份额 净 值 0.9189 元 ，基 金份 额总 额
5,625,100.66 份。基金份额总额合计为 19,343,221,949.69 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-4,108,996,334.47 3,345,065,519.78
1.利息收入
13,901,795.92 11,086,660.89
其中：存款利息收入
7.4.7.11
5,642,262.31 5,487,679.54
债券利息收入
7,755,064.60 4,397,580.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
504,469.01 1,201,400.85
其他利息收入
- -
2.投资收益
328,980,185.15 682,805,122.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-114,266,306.59 61,981,008.52
基金投资收益
7.4.7.13
438,702,836.44 604,008,684.93 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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债券投资收益
7.4.7.14
193,163.75 60,459.37
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
-5,216,211.84 12,168,180.00
股利收益
7.4.7.16
9,566,703.39 4,586,789.65
3.公允价值变动收益
7.4.7.17
-4,454,216,040.30 2,648,839,338.95
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.18
2,337,724.76 2,334,397.47
减： 二、费用
17,543,488.71 12,928,962.19
1．管理人报酬
7,108,611.67 5,775,958.07
2．托管费
1,421,722.31 1,155,191.66
3．销售服务费
3,714.44 -
4．交易费用
7.4.7.19
8,410,101.77 5,436,751.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
42,176.66 -
7．其他费用
7.4.7.20
557,161.86 561,060.89
三、利润总额
-4,126,539,823.18 3,332,136,557.59
减：所得税费用
- -
四、净利润
-4,126,539,823.18 3,332,136,557.59
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
14,714,457,646.96 2,245,259,308.44 16,959,716,955.40
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -4,126,539,823.18
-4,126,539,823.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
4,628,764,302.73 -239,998,722.20 4,388,765,580.53
其中：1. 基金申购
款
7,436,362,670.20 -86,627,403.13 7,349,735,267.07
2. 基 金 赎 回
款
-2,807,598,367.47 -153,371,319.07 -2,960,969,686.54
四、本期向基金份 - -339,554,786.10 -339,554,786.10 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
19,343,221,949.69 -2,460,834,023.04 16,882,387,926.65
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
16,471,718,122.06 -932,463,233.35 15,539,254,888.71
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 3,332,136,557.59
3,332,136,557.59
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-1,757,260,475.10 -154,414,015.80 -1,911,674,490.90
其中：1. 基金申购
款
2,015,740,524.47 105,820,019.26 2,121,560,543.73
2. 基 金 赎 回
款
-3,773,000,999.57 -260,234,035.06 -4,033,235,034.63
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
14,714,457,646.96 2,245,259,308.44 16,959,716,955.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资
基金（“目标 ETF”）
本基金是该基金的联接基金
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
7,108,611.67 5,775,958.07
其中：支付销售机构的客户维护费
11,258,577.21
12,356,021.58
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净 值） （若 为负 数，
则取 0）×0.5%/ 当年天数。
2 ： 根据 本基 金的 基金 管理 人与 各代 销机 构签 订的 基金 代销 协议 ， 客户 维护 费按 照代 销机 构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,421,722.31 1,155,191.66
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费 。 支付基金托管人中国银行的 基金托管
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，
则取 0）的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，则 取 0）×0.1%/ 当
年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获 得 销售 服务 费的 各 关
联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)A
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)C
合计
嘉实基金管理有限公司 -
2,807.83
2,807.83
中国银行 -
-
-
合计
- 2,807.83 2,807.83
注: （1）本基金 C 类份额销售服务费年费率为 0.40% ，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支
付。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/ 当年天
数。 （2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
中 国 银 行 股 份 有 限
公司
72,463,98
6.23
- - - - -
注: 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12
月 31 日
本期
2018 年 8 月 9 日至 2018 年 12
月 31 日
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
期初持有的基金份额
9,163,306.45 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,163,306.45 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.05% -
项目
上年度可比期间
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12
月 31 日
上年 度可比期间
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
期初持有的基金份额
9,163,306.45 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,163,306.45 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.06% -
注: 本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收 入
中国 银行 股 份有 限公 司
_活期
677,241,053.05
5,073,659.84
741,565,894.45
5,220,011.02
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 12
月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 持有 4,723,837,402.00 份目标 ETF 基金 份额 （2017
年 12 月 31 日：3,638,972,136.00 ） ， 占其 总份 额的 比例 为 84.30% （2017 年 12 月 31 日：87.36%）。
7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金银
行
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月 3
日
未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80
网下
申购
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110049
海尔转
债
2018 年
12 月 21
日
2019 年
1 月 18
日
未上市 100.00 100.00 870 87,000.00 87,000.00
网上
申购
注: 以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485 信威 2016 年 重大事 14.59 - - 200,616 2,538,103.50 2,926,987.44 - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
集团 12 月
26 日
项停牌
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
113,089,140.88 0.67
其中：股票
113,089,140.88 0.67
2
基金投资
15,801,236,109.69 93.14
3
固定收益投资
200,623,000.00 1.18
其中：债券
200,623,000.00 1.18
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生 品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
706,111,557.42 4.16
8
其他各项资产
144,114,116.19 0.85
9
合计
16,965,173,924.18 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
215,625.00 0.00
B
采矿业
4,181,975.91 0.02
C
制造业
46,291,939.03 0.27
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,446,378.22 0.02
E
建筑业
4,421,489.95 0.03
F
批发和零售业
1,875,259.54 0.01
G
交通 运输、仓储和邮政业
3,574,836.01 0.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服 3,902,432.02 0.02 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
务业
J
金融业
37,063,815.61 0.22
K
房地产业
5,360,711.06 0.03
L
租赁和商务服务业
1,385,465.48 0.01
M
科学研究和技术服务业
97,318.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
265,477.73 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
618,467.60 0.00
R
文化、体育和娱乐业
387,949.72 0.00
S
综合
- -
合计
113,089,140.88 0.67
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 127,663 7,161,894.30 0.04
2 600519 贵州茅台 5,362 3,163,633.62 0.02
3 600036 招商银行 121,651 3,065,605.20 0.02
4 600485 信威集团 200,616 2,926,987.44 0.02
5 601166 兴业银行 148,521 2,218,903.74 0.01
6 000651 格力电器 57,495 2,051,996.55 0.01
7 000333 美的集团 55,500 2,045,730.00 0.01
8 601328 交通银行 331,469 1,919,205.51 0.01
9 600016 民生银行 298,219 1,708,794.87 0.01
10 601288 农业银行 461,167 1,660,201.20 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 489,644,175.70 2.89
2 600519 贵州茅台 280,182,170.61 1.65
3 600036 招商银行 208,131,139.25 1.23
4 000651 格力电器 141,256,724.51 0.83
5 601166 兴业银行 137,590,279.25 0.81
6 600016 民生银行 121,641,594.68 0.72
7 601328 交通银行 113,807,910.18 0.67 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
8 600887 伊利股份 111,438,180.22 0.66
9 601288 农业银行 101,364,287.28 0.60
10 600276 恒瑞医药 94,986,789.89 0.56
11 600030 中信证券 91,072,781.39 0.54
12 600000 浦发银行 88,804,329.66 0.52
13 000333 美的集团 87,150,680.03 0.51
14 601398 工商银行 86,237,285.92 0.51
15 000002 万 科Ａ 85,826,786.56 0.51
16 000858 五 粮 液 83,395,119.18 0.49
17 601668 中国建筑 82,388,485.74 0.49
18 002415 海康威视 80,561,873.46 0.48
19 600104 上汽集团 76,702,741.69 0.45
20 600900 长江电力 75,306,014.15 0.44
8.4.2 累计 卖出 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产净值比 例(%)
1 601318 中国平安 88,416,735.21 0.52
2 600519 贵州茅台 42,815,286.60 0.25
3 600036 招商银行 36,674,731.26 0.22
4 000333 美的集团 27,816,379.80 0.16
5 000651 格力电器 26,560,909.66 0.16
6 601166 兴业银行 24,852,991.54 0.15
7 600016 民生银行 22,712,453.42 0.13
8 600887 伊利 股份 21,202,243.38 0.13
9 601328 交通银行 20,263,015.46 0.12
10 601288 农业银行 17,919,998.61 0.11
11 000002 万 科Ａ 17,736,155.54 0.10
12 600030 中信证券 17,330,523.82 0.10
13 000858 五 粮 液 16,721,924.75 0.10
14 600276 恒瑞医药 16,497,354.54 0.10
15 002415 海康威视 16,411,545.58 0.10
16 600000 浦发银行 16,359,234.89 0.10
17 601668 中国建筑 15,643,069.20 0.09
18 601398 工商银行 15,595,062.00 0.09
19 601601 中国太保 13,487,426.47 0.08
20 600104 上汽集团 13,405,164.44 0.08
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,231,876,806.17
卖出股票收入 （成交）总额
1,358,022,385.82 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
200,536,000.00 1.19
其中：政策性金融债
200,536,000.00 1.19
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
87,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
200,623,000.00 1.19
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 180209 18 国开 09 1,000,000 100,320,000.00 0.59
2 140303 14 进出 03 800,000 80,168,000.00 0.47
3 180207 18 国开 07 200,000 20,048,000.00 0.12
4 110049 海尔转债 870 87,000.00 0.00
注: 报告期末，本基金仅持有上述 4 支债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末， 本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 期末 投资 目标 基 金明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 嘉实沪深 股票型 交易型开 嘉实基金 15,801,236,109.69 93.60 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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300ETF 放式 管理有限
公司
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.11.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码
名称
持仓 量 （买
/卖）
合约市值( 元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1901 IF1901 100 90,108,000.00 -5,661,480.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-5,661,480.00
股指期货投资本期收益（元）
-5,216,211.84
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-5,661,480.00
8.11.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目 标 ETF 。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易 活跃 的股指期货合约。
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投 资管理需要，更有效地
进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.12 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.13 投资 组合 报告 附 注
8.13.1
声明 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 是否 出现 被监 管部门立案调
查， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形
（1 ） 2018 年3 月 16 日, 中国人民银行发布银支付罚决字 【2018 】1 号， 对中 国民 生银 行
股份有限公司厦门分行 （新兴支付清算中心） ， 违反清算管理规定、 人民币银行结算账户管理相关
规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，于 2018 年 3 月 14 日作出行政处罚决定，给予警
告， 没收 违法 所得48,418,193.27 元， 并处 罚款114,639,752.47 元， 合计 处罚 金额163,057,945.74
元。2018 年 12 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银保监银罚决
字〔2018 〕8 号） ，对 中国 民生 银行 股份 有限 公司 内控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ，同 业投 资违 规
接受担保等违规事实，于 2018 年 11 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 3160 万元。2018 年 12 月 7
日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银 罚决字〔2018 〕5 号） ，
对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018 年 11 月 9 日
作出行政处罚决定，罚款 200 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公 司重 大关 联交 易未 按规 定审 查审 批且 未向 监管 部门 报告 ，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
非真实转让信贷资产等违规 事实，于 2018 年4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。
2018 年 8 月 1 日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018 】1 号-5 号，于 2018 年 7 月 26
日作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份 识别义务，根据《中华
人民共和国反洗钱法》 第三十二条第 （一） 项规定， 处以 50 万元 罚款 ； 未按 照规 定报 送大 额交 易
报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定 ，处以40
万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和 国反洗钱法》第三十二
条第 （四 ） 项规 定， 处以 40 万元 罚款 ； 对交 通银 行合 计处 以 130 万元 罚款 ， 并根 据 《中 华人 民共
和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定， 对相关责任人共处以 8
万元罚款。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
银罚决字〔2018 〕12 号） ，对 交通 银行 股份 有限 公司 不良 信贷 资产 未洁 净 转让 、理 财资 金投 资本
行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产 等违规事实，于 2018 年
11 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 690 万元。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管 理委员会
发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018 〕13 号） ，对 交通 银行 股份 有限 公司 并购 贷款
占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于2018 年 11 月
9 日作出行政处罚决定，罚款 50 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息 公开表（银监罚决字
〔2018 〕1 号） ， 对招 商银 行股 份有 限公 司内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则， 违规 批量 转让 以个 人
为借款主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定， 罚款 6570 万元 ， 没
收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “民 生银 行 （600016 ） ” 、 “兴 业银 行 （601166 ） ” 、 “交 通银 行（601328 ） ” 、 “招
商银 行 （600036 ） ” 的决 策程 序说 明： 本基 金投 资目 标为 紧密 跟踪 业绩 比较 基准 ， 追求 跟踪 偏离 度
及跟踪误差的最小化，民生银行、兴业银行、交通银行、招商银行为标的 指数的成份股，本基金
投资于“浦发银行” 、 “民生银行” 、 “兴业银行” 、 “交通银行” 、 “招商银行 ”股票的决策流程，符
合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行 主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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序号
名称
金额
1
存出保证金
12,461,519.85
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,310,058.45
5
应收申购款
125,342,537.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
144,114,116.19
8.13.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600485 信威集团 2,926,987.44 0.02
重大事项停牌
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份额
比例（%）
嘉实沪
深
300ETF
联接
(LOF)A
572,340 33,786.90 9,011,866,213.66 46.60 10,325,730,635.37 53.40
嘉实沪
深
300ETF
联接
(LOF)C
601 9,359.57 - - 5,625,100.66 100.00
合计
572,837 33,767.41 9,011,866,213.66 46.59 10,331,355,736.03 53.41 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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注:(1)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF ）A: 机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF）A 份额 占嘉 实沪 深 300ETF 联
接（LOF ）A 总份 额比 例 、个 人投 资者 持有 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF ）A 份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF ）A 总份额比例；
(2) 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ）C:机构投资者持有份额占总份额比例 、 个人投资者持有份额占总
份额 比例 ， 分别 为机 构投 资者 持有 嘉实 沪深300ETF 联接 （LOF ） C 份 额占嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ）
C 总份 额比 例 、 个人 投资 者持 有嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF）C 份额 占嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ）
C 总份额比例。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 青岛国信金融控股有限公司 42,807,300.00 6.68
2 邵阳市精英职业技术学校 18,870,363.00 2.94
3 文竹 8,259,001.00 1.29
4 温国伟 5,429,323.00 0.85
5 刘玉苓 4,810,236.00 0.75
6 赵玉玲 3,720,000.00 0.58
7 崔钱德 2,840,000.00 0.44
8 王云华 2,568,055.00 0.40
9 李雪梅 2,495,422.00 0.39
10 祁义连 2,464,000.00 0.38
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 1,027,346.41 0.01
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 1,074.97 0.02
合计
1,028,421.38 0.01
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)A
0~10
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)C
0
合计
0~10
本基金基金经理持有 嘉实沪深 300ETF 联接 0
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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本开放式 基金 (LOF)A
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)C
0
合计
0
§1 0 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)A
嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)C
基金合同生效日（2005 年 8 月 29 日）基金
份额总额
867,126,900.07 -
本报告期期初基金份额总额
14,714,457,646.96 -
本报告期基金总申购份额
7,418,777,112.15 17,585,558.05
减：本报告期基金总赎回份 额
2,795,637,910.08 11,960,457.39
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以 “- ”
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
19,337,596,849.03
5,625,100.66
注: 报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先
生不再代任公司总经理职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司行 长职 务 。 上述 人事 变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 。 报告年度应支付普华永道中天会计师事
务所 （特 殊普 通合 伙） 的审 计费 150,000.00 元，该审计机构已连续 14 年为本基金提供审计服
务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券股
份有限公司
3
2,466,863,072.04
28.73%
1,726,842.74
29.35%
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
1,353,462,347.45
15.76%
857,602.84
14.58%
-
方正证券股
份有限公司
5
1,107,505,873.32
12.90%
775,254.80
13.18%
-
中信证券股
份有限公司
5
1,017,029,345.84
11.85%
711,920.65
12.10%
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
636,269,285.50
7.41%
445,388.58
7.57%
-
中泰证券股
份有限公司
4
598,324,035.62
6.97%
418,827.07
7.12%
-
国信证券股
份有限公司
1
549,923,780.53
6.41%
384,947.42
6.54%
-
天风证券股 2
461,173,746.99
5.37%
291,145.71
4.95%
-
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
第 33 页 共 37 页
份有限公司
华创证券有
限责任公司
2
247,763,125.18
2.89%
173,434.22
2.95%
-
国海证券股
份有限公司
2
66,645,000.89
0.78%
42,066.39
0.71%
新增
光大证券股
份有限公司
1
47,487,332.51
0.55%
33,241.30
0.56%
-
兴业证券股
份有限公司
3
33,120,940.57
0.39%
23,184.67
0.39%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
华西证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股 4
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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份有限公司
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
西南证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
2
-
-
-
-
新增1
个
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
广州证券股 2
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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份有限公司
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2 ：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好； 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的 特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3 ：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
招商证券
股份有限
公司
1,302,617.15 4.63%
- -
- -
1,996,693,484.79 100.00%
中国国际
金融股份
有限公司
- -
500,000,000.00 11.93%
- -
- -
方正证券
股份有限
公司
13,395,325.40 47.59%
1,583,000,000.00 37.76%
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
13,372,986.70 47.51%
780,000,000.00 18.61%
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
340,000,000.00 8.11%
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
46,962.00 0.17%
425,000,000.00 10.14%
- -
- -
国海证券
股份有限
公司
- -
119,000,000.00 2.84%
- -
- -
光大证券
股份有限
29,581.90 0.11%
445,000,000.00 10.62%
- -
- -
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告 摘要
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公司
兴业证券
股份有限
公司
2,190.00 0.01%
- -
- -
- -
§1 2 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1
2018/01/01
至
2018/12/31
4,152,894,261.69
81,897,957.09
-
4,234,792,218.78
21.89
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回， 基金管理人可能无法及时变现基金资产， 可能对
基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险， 发生暂停赎回或延缓支
付赎 回款 项； 若个 别投 资者 巨额 赎回 后本 基金 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元 ， 还可 能面 临 转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金
合同等情形。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自
2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2019 年03 月 26 日
