景顺长 城中证 500 交 易型开放式指数 证券
投资基 金
2018 年年度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ： 景顺 长 城基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年3 月26 日 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意 见的审计报告，基金
管理人在本报告中对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城中证 500ETF
场内简称 景顺 500
基金主代码 159935
交易代码 159935
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 196,572,956.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳 证券交易所
上市日期 2014 年 1 月 21 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数 ，追求跟踪偏 离度和跟踪误 差最小
化。
投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数， 采用完全复制法，
即以完全按照标的 指数成份股组 成及其权重构 建基金
股票投资组合为原 则，进行被动 式指数化投资 。股票
在投资组合中的权 重原则上根据 标的指数成份 股及其
权重的变动而进行 相应调整。在 因特殊情况（ 包括但
不限于成份股停牌 、流动性不足 、法律法规限 制、其
它合理原因导致本 基金管理人对 标的指数的跟 踪构成
严重制约等）导致 无法获得足够 数量的股票时 ，本基
金可以根据市场情 况，结合经验 判断，综合考 虑相关
性、估值、流动性 等因素挑选标 的指数中其他 成份股
或备选成份股进行 替代或者采用 其他指数投资 技术适
当调整基金投资组 合，以期在规 定的风险承受 限度之
内，尽量缩小跟踪 误差。本基金 力争使日均跟 踪偏离
度的绝对值不超过 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基 金，其长期平 均风险和预期 收益率
高于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基 金。本
基金为指数型基金 ，被动跟踪标 的指数的表现 ，具有
与标的指数以及标 的指数所代表 的股票市场相 似 的风
险收益特征。
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896
电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -13,344,847.42 6,873,288.41 -6,529,267.29
本期利润 -98,172,693.89 -130,294.89 -21,838,065.84
加权平均基金份额本期利润 -0.5109 -0.0008 -0.4067
本期基金份额净值增长率 -30.88% 2.25% -17.82%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1518 0.6664 0.6298
期末基金资产净值 226,413,703.62 310,900,013.45 82,424,267.81
期末基金份额净值 1.1518 1.6664 1.6298
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.66% 1.77% -13.18% 1.84% 0.52% -0.07%
过去六个月 -18.76% 1.52% -20.12% 1.58% 1.36% -0.06%
过去一年 -30.88% 1.46% -33.32% 1.51% 2.44% -0.05%
过去三年 -41.92% 1.46% -45.28% 1.50% 3.36% -0.04%
过去五年 15.63% 1.77% 8.85% 1.80% 6.78% -0.03%
自基金合同
生效起至今
15.18% 1.77% 9.44% 1.80% 5.74% -0.03% 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及 备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金资 产的 80 ％。
本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 26 日基金合同生效日起6 个月 。 建仓 期结 束时 ， 本 基金投资组
合达到上述投资组合比例的要求。
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3.2.3
过去 五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
本基金过去三年未进行利润分配。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人景顺长城 基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ） 是经中国证监会
证监基金字［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司 ，由长城证券股份有限公司、景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民 币， 目前 ， 各家 出资 比例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 69 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开 放式证券投资基金、景顺 长城内需增长混合型证券投资基 金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF) 、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 、景 顺 长城 新兴 成长 混合 型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精 选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型 证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、 景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信 增利债券型证券投资基
金、景顺长 城支柱产业混合型证券投资 基金、景顺长城品质投资混合型证 券投资基金、景顺长城
四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投 资基金、景顺长城景兴
信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利
债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股 票型证券投资基金、景
顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺
长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券 投资基金、景顺长城中
小板创业板精 选股票型证券投资基金、 景顺 长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、 景
顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺 长城中国回报灵活配置
混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城 稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领 先回报灵活配置混合型
证券 投资 基金 、 景顺 长城 中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城安享回
报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
景顺 长城泰和回报灵活配置混合型证 券投资基金、景顺长城景瑞收益定期 开放债券型证券投资基景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利 债券型证券投资基金、
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活 配置混合型证券投资基
金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型 证券投资基金、景顺长
城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券 投资基金、景顺长城顺
益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资 基金、景顺长城景泰丰
利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰 利债券型证券投资基金、景 顺长城景瑞双利债券型
证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科
技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资 基金、景顺长城睿成灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资 基金、景顺长城量化平
衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券 投资基金、景顺长城量
化小盘股票型证券投资基金、 景顺长城 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、 景
顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股
国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 、景顺长城景泰聚利纯
债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景 顺长城优选混合型证券
投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
本基金的
基金经理
2014 年12 月
27 日
- 8 年
理学 硕士 。 曾担 任安 信证 券
风险管理部风险管理专员。
2012 年 3 月加 入本 公司 ， 担
任量化及ETF 投资部ETF 专
员职务；自 2014 年 4 月起
担任基金经理。
曾理
本基金的
基金经理
2018 年10 月
12 日
- 4 年
工学 硕士 。 曾任 职于 腾讯 计
算机系统有限公司信息安
全 部 产 品 策 略 岗 位 。2014
年 8 月加 入本 公司 ， 历任 量
化及 ETF 投资 部量 化程 序
员、 量化 及指 数投 资部 基金
经理 助理 ， 自 2018 年 10 月
起担任量化及指数投资部景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 按基金合同生效日填写 ， “离任日期 ” 为根据
公司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职日期 ”指根据公司决定聘
任后的公告日期， “ 离任日期 ”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各 项实 施准 则、 《景 顺长 城中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合 法合规，未发现损害基
金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规
定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称 “本公司” ） 投资和交易管理， 严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见（2011 年修 订） 》等 法律 法规 ，本
公司 制定 了 《景 顺长 城基 金管 理有 限公 司公 平交 易指 引》 ， 该 《指 引》 涵盖 了境 内上 市股 票、 债券
的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析 与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露 、利益冲突的防范和 异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确 各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观 的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内 幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组 合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建 立公平的交易分配机
制， 确保 各投 资组 合享 有公 平的 交易 执行 机会 。 同时 严格 控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在 执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比 例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异 常交易的日常实时监
控，风险 管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合 的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内 、不同时间窗内（如 1
日内、3 日、5 日内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合的 同向 交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常 交易情况进行合理性解
释， 由投 资组 合经 理、 督察 长、 总经 理签 署后 ， 妥善 保存 分析 报告 备查 。 如果 在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投 资决策和交易执行环节
的内部控制， 针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的 监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见（2011
年修 订） 》 ，完 善相 应制 度及 流程 ，通 过系 统和 人工 等各 种方 式在 各业 务环 节严 格控 制交 易公 平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《 证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修 订） 》及 《景 顺长 城基 金管 理有 限公 司 公平 交易 指引 》对 本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易 现象。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 132 次， 为公 司旗 下管 理的 量化 产品 因申 购
赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因 指数成份股调整，以及景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易， 从而与其他组合发生的反向交易。
投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易 时机和交易价差分析表
明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期 内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年全年 GDP 增长 6.6% ， 工业 增加 值累 计增 长 6.1% ， 增速 持续 下滑 。 12 月 PMI 指数 49.4 ，
景气指数继续回落。12 月 PPI 同比回落至 0.9% ，环比下降 1%；CPI 同比上涨 1.9% ，环比持平。
12 月 M2 增速 8.1% ，M1 增速回落至 1.5% 。12 月末 外汇 储 备 3.07 万亿 美元 ，小 幅增 加。 受经 济下
滑、美联储加息、贸易战等因素影响，市场信心疲弱，2017 年上证综指、沪深 300、创业板指分
别下跌 24.59% 、25.31% 和 28.65% 。
2018 年度宏观经济下行， 国内经济数据持续回落， 消费超预期下行， 中美贸 易冲突导致出口
企业有下行压力，房地产投资高位回落。国内货币政策适度宽松，释放流 动性，引导资金进入实
体企业。股票市场的风险偏好下降，上市公司业绩不佳，A 股市场表现较差。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
2018 年，本基金份额净值增长率为-30.88% ，业绩比较基准收益率为-33.32% 。报告期内，本
基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内 ， 跟踪 误差 （年 化） 控制 在
2%以内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2019 年， 国内 经济 存在 较为 确定 下行 压力 ， 中美 贸易 冲突 对实 体经 济的 影响 将进 一步 显
现。基建、地产投资增速都存在回落压力。随着稳经济政策的陆续出台， 货币政策和财政政策将
会适度扩张，支持实体经济，市场情绪会逐步平稳。中长期来看，目前大 部分公司的估值已经接
近历史底部，继续下跌空间有限。我们看好具备竞争优势、盈利能力强、 管理优秀以及估值合理
的行业龙头公司。
本基金采用完全复制中证 500 指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，
力争基金收益和 指数收益基本一致。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策 ，基金估值委员会在景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值 服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的 计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人， 基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、
程序进行复核，无 误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末 、年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方 式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研 究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根 据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人 员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估 值方法并提交估值 委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估 值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负 责监察执行估值政策及
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后 ，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核 对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证 指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期 内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实 际运作情况，经本基
金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
从 2018 年1 月 30 日至 2018 年3 月5 日， 从 2018 年3 月7 日至 2018 年4 月 25 日， 从 2018
年 5 月 21 日至 2018 年6 月 26 日， 本基 金存 在连 续二 十个 工作 日基 金份 额持 有人 数量 不满 二百 人
的情形。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内， 中国 银行 股 份有 限公 司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在景 顺长 城中 证 500 交易型开放
式指数证券投资基金（以下称 “本基金 ”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算 以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 15 页 共 45 页
§6 审计报告
本报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出 具了无保留意见的审
计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 16 页 共 45 页
§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,392,912.32 6,204,702.88
结算备付金 - 38,264.11
存出保证金 2,427.67 9,471.25
交易性金融资产 221,569,500.89 305,000,668.48
其中：股票投资 221,569,500.89 305,000,668.48
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 40,158.52 -
应收利息 1,074.84 1,264.72
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 227,006,074.24 311,254,371.44
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 99,792.94 131,593.90
应付托管费 19,958.59 26,318.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 62,619.02 86,445.31 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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应交税费 0.07 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 410,000.00 110,000.00
负债合计 592,370.62 354,357.99
所有者权益：
实收基金 196,572,956.00 186,572,956.00
未分配利润 29,840,747.62 124,327,057.45
所有者权益合计 226,413,703.62 310,900,013.45
负债和所有者权益总计 227,006,074.24 311,254,371.44
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1518 元，基金份额总额 196,572,956.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -95,661,312.54 2,368,944.99
1. 利息收入 66,741.17 59,548.01
其中：存款利息收入 66,734.25 59,518.62
债券利息收入 6.92 29.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） -10,883,029.02 9,024,427.83
其中：股票投资收益 -14,060,397.91 6,604,197.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,303.35 15,315.22
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,172,065.54 2,404,915.29
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
-84,827,846.47 -7,003,583.30
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- - 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
-17,178.22 288,552.45
减： 二、费用 2,511,381.35 2,499,239.88
1．管理人报酬 1,378,794.72 1,329,845.81
2．托管费 275,758.93 265,969.21
3．销售服务费 - -
4．交易费用 235,782.27 281,499.66
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 0.04 -
7．其他费用 621,045.39 621,925.20
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-98,172,693.89 -130,294.89
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-98,172,693.89 -130,294.89
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
186,572,956.00 124,327,057.45 310,900,013.45
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -98,172,693.89 -98,172,693.89
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ”号填
列）
10,000,000.00 3,686,384.06 13,686,384.06
其中：1. 基金申购款 18,000,000.00 8,929,613.58 26,929,613.58
2.基金赎回款 -8,000,000.00 -5,243,229.52 -13,243,229.52
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 196,572,956.00 29,840,747.62 226,413,703.62 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 19 页 共 45 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
50,572,956.00 31,851,311.81 82,424,267.81
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -130,294.89 -130,294.89
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
136,000,000.00 92,606,040.53 228,606,040.53
其中：1.基金申购款 146,000,000.00 99,354,675.03 245,354,675.03
2.基金赎回款 -10,000,000.00 -6,748,634.50 -16,748,634.50
四、本期向基 金份额持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
186,572,956.00 124,327,057.45 310,900,013.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
康乐
吴建军
邵媛媛
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]1501 号 《关 于核 准景 顺长 城中 证 500 交易型
开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首次设 立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 512,538,347.00 元(含募 集股票市值)，业经普华 永道中天会计师事务所(特殊景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 20 页 共 45 页
普通合伙)普华永道中天验字(2013) 第 887 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《景顺长
城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2013 年 12 月 26 日正 式生 效， 基金 合同
生效日的基金份额总额为 512,572,956.00 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 34,609.00 份基金
份额 。 本基 金的 基金 管理 人为 景顺 长城 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 17 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
512,572,956.00 份基金份额于 2014 年 1 月 21 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证500 指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 此外 ， 为更 好
地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股(包含 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核
准发行 的股票)、 一级 市场 新股或增发的股票、 衍生工具(股指期货等)、 债券 资产(国债 、 金融 债、
企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及 中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均 跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。
本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF ， 募集 成立 了景 顺长 城
中证 500 交易 型开 放式 指 数 证 券投 资基 金 联接 基金( 以 下简 称 “景 顺长 城中 证 500ETF 联 接基
金”) 。景顺长城中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2019 年3 月22 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《景 顺长 城中 证 500 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 21 页 共 45 页
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2018 年 12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产 品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 22 页 共 45 页
年最后一个交易日的基金份额净值、非货 物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上 市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按 照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（ “ 中国银行 ” ） 基金托管人
长城证券股份有限公司 (“ 长城证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 （ “ 景 顺 长 城 中 证
500ETF 联接基金 ” ）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年12月31日 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 23 页 共 45 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 67,381,199.18 43.51% 90,901,937.79 48.40%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的 比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 62,750.95 43.51% 29,165.85 46.58%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 84,657.05 48.40% 43,693.30 50.54%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以 扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,378,794.72 1,329,845.81
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值 0.50% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 24 页 共 45 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
275,758.93 265,969.21
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
景顺长城中证
500ETF 联接基 金
192,000,000.00 97.67% 182,000,000.00 97.55%
7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,392,912.32 65,318.94 6,204,702.88 57,631.27 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 25 页 共 45 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018 年12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
601860
紫金
银行
2018 年 12
月 20 日
2019 年1
月 3 日
新股流通
受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600270 外运发展 2018 年
12 月 13
日
重大事
项停牌
20.99 - - 27,960 542,816.22 586,880.40 注 1
002183 怡 亚 通 2018 年
12 月 25
日
重大事
项停牌
5.01 2019 年
1 月2 日
4.96 109,800 799,475.40 550,098.00 -
000987 越秀金控 2018 年
12 月 25
日
重大事
项停牌
7.97 2019 年
1 月 10
日
8.77 20,400 211,527.52 162,588.00 -
000693 *ST 华泽 2018 年5
月 2 日
重大事
项停牌
0.00 - - 6,242 130,240.24 0.00 -
注： 1. 根据中外运空运发展股份有限公司( 以下简称 “外运发展 ”) 于2018 年11 月3 日公 布的 《中景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 26 页 共 45 页
国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交 易报告书》和中国外运
股份有限公司(以下简称 “ 中国外运 ”) 于 2019 年 1 月 15 日公布的《中国外运发行 A 股股份换股
吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨 2018 年第三季度财务报表》 ，中国外运向外
运发展除中国外运以外的股东发行 A 股股 票， 以换 股比 例 1:3.8225 取得外运发展股东持有的外运
发展 全部 股票 ， 吸收 合并 外运 发展 ； 外运 发展 自 2018 年 12 月 13 日起 连续 停牌 。 换股 合并 后新 增
的中国外运股票于 2019 年1 月 18 日上市流通， 当日开盘单价为 5.30 元。 外运 发展 自 2018 年 12
月 28 日起终止上市并摘牌。
2. 本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要 说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额 为 220,219,788.69 元，属于第二层次的余额为 1,349,712.20 元，属于第三层
次的余额为 0.00 元(2017 年 12 月 31 日： 第一 层 次 283,108,501.75 元， 第二 层次 21,892,166.73
元，无第三层次)。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 27 页 共 45 页
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间将 相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
股票 投资
2018 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
-
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
计入损益的利得或损失
-
2018 年 12 月 31 日
-
-78,025.00
2018 年12 月31 日仍持有的资产计入2018 年度
损益的未实现利得或损失的变动( 从年初起算)
—— 公允价值变动损益
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 28 页 共 45 页
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018 年 12 月 31 日
公允价值
估值技术
不可观察输入值
名称
范围/ 加
权平均值
与 公 允 价 值 之
间的关系
交易性金融资产 ——
股票投资 -
净资产法
净资产
不适用
不适用
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同) 。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允
交易性金融资产
股票 投资
2017 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
-
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
计入损益的利得或损失
-
2017 年 12 月 31 日
-
-
2017 年12 月31 日仍持有的资产计入2017 年度
损益的未实现利得或损失的变动( 从年初起算)
—— 公允价值变动损益
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 29 页 共 45 页
价值相差很小。
(2) 基金申购款
于 2018 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 26,929,613.58 元(2017 年度：
245,354,675.03 元) ， 其中 包 括以 股票 支付 的 申购 款 25,432,548.68 元和 以现 金 支 付的 申购 款
1,497,064.90 元(2017 年度 ： 其中 包括 以股 票支 付的 申购 款 228,032,184.20 元和以现金支付的申
购款 17,322,490.83 元) 。
(3) 其他
除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 221,569,500.89 97.61
其中：股票 221,569,500.89 97.61
2
基金投资 - -
3 固定收 益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,392,912.32 2.38
8 其他各项资产 43,661.03 0.02
9 合计 227,006,074.24 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,321,505.10 1.03
B 采矿业 7,000,096.44 3.09
C 制造业 124,997,944.09 55.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,011,221.37 3.10
E 建筑业 4,133,096.72 1.83
F 批发和零售业 11,743,557.36 5.19
G 交通运输、仓储和邮政业 7,860,135.71 3.47
H 住宿和餐饮业 826,434.00 0.37
I
信息传输、软件 和信息技术服务
业
20,154,133.55 8.90
J 金融业 7,437,225.70 3.28
K 房地产业 12,474,937.35 5.51
L 租赁和商务服务业 3,529,034.62 1.56 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 31 页 共 45 页
M 科学研究和技术服务业 370,759.20 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 1,524,120.50 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 187,756.00 0.08
Q 卫生和社会工作 1,470,064.00 0.65
R 文化、体育和 娱乐业 6,291,547.88 2.78
S 综合 2,119,746.00 0.94
合计 221,453,315.59 97.81
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,039.50 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.05
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
无。
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例 大小排序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600201 生物股份 87,587 1,453,944.20 0.64
2 600872 中炬高新 41,450 1,221,117.00 0.54
3 000656 金科股份 193,747 1,199,293.93 0.53
4 600256 广汇能源 297,590 1,118,938.40 0.49
5 300146 汤臣倍健 65,000 1,104,350.00 0.49
6 300347 泰格医药 25,800 1,102,950.00 0.49
7 002410 广联达 50,200 1,044,662.00 0.46
8 300253 卫宁健康 83,430 1,039,537.80 0.46
9 600426 华鲁恒升 83,456 1,007,313.92 0.44
10 000623 吉林敖东 68,800 992,784.00 0.44
注：投资者欲了解本报告期末基 金投资的所有股票明细，应阅读登载于基 金管理人网站的年度报
告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.03
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基 金管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计买 入金 额超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300347 泰格医药 1,205,700.00 0.39
2 600760 中航沈飞 1,155,635.00 0.37
3 002129 中环股份 1,128,874.00 0.36
4 002465 海格通信 1,042,799.00 0.34
5 000623 吉林敖东 1,031,404.06 0.33 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
6 600699 均胜电子 1,010,028.00 0.32
7 601005 重庆钢铁 999,248.00 0.32
8 600258 首旅酒店 998,175.00 0.32
9 000998 隆平高科 987,118.00 0.32
10 300450 先导智能 968,034.00 0.31
11 300315 掌趣科技 943,342.00 0.30
12 600528 中铁工业 909,317.00 0.29
13 300418 昆仑万维 876,053.00 0.28
14 300413 芒果超媒 866,013.00 0.28
15 000750 国海证券 841,680.00 0.27
16 600820 隧道股份 834,372.00 0.27
17 002110 三钢闽光 823,516.00 0.26
18 300168 万达信息 817,539.00 0.26
19 600779 水井坊 816,630.00 0.26
20 600804 鹏博士 816,296.12 0.26
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600516
方大炭素 2,198,686.00 0.71
2 002422
科伦药业 2,175,700.00 0.70
3 000661
长春高新 2,065,309.45 0.66
4 600176
中国巨石 1,907,367.17 0.61
5 002405
四维图新 1,761,672.28 0.57
6 000786
北新建材 1,494,920.84 0.48
7 002271
东方雨虹 1,410,206.28 0.45
8 603019
中科曙光 1,372,060.00 0.44
9 002001
新 和 成 1,255,569.80 0.40
10 000998
隆平高科 1,217,900.00 0.39
11 002179
中航光电 1,189,124.13 0.38
12 002050
三花智控 1,138,074.49 0.37
13 600346
恒力股份 1,116,077.00 0.36
14 000703
恒逸石化 1,111,042.40 0.36
15 002311
海大集团 1,096,974.00 0.35 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
16 000977
浪潮信息 1,072,343.00 0.34
17 000050
深天马Ａ 1,050,552.00 0.34
18 600760
中航沈飞 995,010.00 0.32
19 600566
济川药业 920,824.00 0.30
20 600438
通威股份 907,418.00 0.29
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 80,993,170.61
卖出股票收入（成交）总额 77,819,200.50
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额均 为买 卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） ，
未考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期 末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,427.67
2 应收证券清算款 40,158.52
3 应收股利 -
4 应收利息 1,074.84 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,661.03
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指 数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.02 新股流通受限
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
第 37 页 共 45 页
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1 本基 金的 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比 例
持有份额
占总份
额比例
237 829,421.76 3,354,334.00 1.71% 1,218,622.00 0.62%
9.1.2 目 标基 金的 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
景顺长城中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
192,000,000.00 97.67%
注：目标基金为景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国银行股份有限公 司－景顺长城
中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
192,000,000.00 97.67%
2 中国证券金融股份有限公司 2,000,000.00 1.02%
3 福建道冲投资管理有限公司－中信
建投－道冲量化 1 号
1,221,000.00 0.62%
4 钱中明 168,301.00 0.09%
5 福建道冲投资管理有限公司－道冲
金加盈 1 号私募基金
88,400.00 0.04%
6 沈健美 78,000.00 0.04%
7 邱雨 71,800.00 0.04%
8 高伟煊 49,000.00 0.02%
9 马宝茹 44,900.00 0.02%
10 万桂英 40,000.00 0.02%
11 吴仁堘 36,900.00 0.02%
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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§10 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 12 月 26 日 ）基金份额总额
512,572,956.00
本报告期期初基金份额总额 186,572,956.00
本报告期基金总申购份额 18,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 196,572,956.00
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
基金管理人 重大人事变动：
1、本基金管理人于 2017 年 12 月 29 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。
2、本基金管理人于 2018 年 2 月 14 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。
3、本基金管理人于 2018 年 5 月 31 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于 2018 年 6 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司 董事会审议通
过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。
5、本基金管理人于 2018 年 9 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意周伟达先生辞去本公司副总经理一职。
6、本基金管理人于 2018 年 11 月 15 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任 CHEN WENYU （陈文宇）先生担任本公司副总经理。
7、本基金管理人于 2018 年 9 月 15 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意杨光裕先生辞去本公司董事长一职，由康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金
管理人于 2018 年 11 月 14 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任丁
益女士担任本公司董事长。本基金管理人于 2018 年 12 月 5 日发布公告，经深圳市市场监督管理
局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为丁益女士。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳
监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，2018 年8 月， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司行 长职 务。 上述人事变动景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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已按 相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的
诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 5 年为本基金提供审计
服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00 元。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券股份有限公司 1 87,474,501.73 56.49% 81,465.85 56.49% -
长城证券股份有限公司 3 67,381,199.18 43.51% 62,750.95 43.51% -
中国国际金融股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 2 - - - - -
海通证券股份有限公司 3 - - - - -
东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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平安证券股份有限公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增
东方证券股份有限公司 2 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - -
浙商证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准：
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究 人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服 务。并能根据基金管理人 的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管 理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国银河证券股份有限公司 55,410.60 100.00% - - - -
长城证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - - 景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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平安证券股份有限公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
浙商证券股份有限公司 - - - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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§12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额 占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
本基金
的联接
基金
1 20180101--20181231 182,000,000.00 18,000,000.00 8,000,000.00 192,000,000.00 97.67%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的 情况，可能导致以下风险：
（1 ）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2 ） 如果 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基
金合 同》 的约 定决 定部 分延 期赎 回， 如果 连续 2 个开放日 以上 （含 本数 ） 发生 巨额 赎回 ， 基金 管理 人可 能根 据 《 基金 合同 》
的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3 ）基金管理人被迫抛 售证券以应付基 金赎回的现金需 要，则可能使基金 资产净值受到不 利影响，影响基金 的投资运作
和收益水平；
（4 ）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5 ）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6 ）大额赎回导致基金 资产规模过小， 不能满足存续的 条件，基金将根据 基金合同的约定 面临合同终止清 算 、转 型等 风
险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投
资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特景顺长城中证 500ETF2018 年年度报告摘要
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性， 充分 考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理性 判断 市场 ， 对认 购 （或 申购 ） 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行 为作 出独 立决 策，
获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定 》 （以 下简 称 “ 《流动性新规》 ” ）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内
的旗下 62 只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。 并按照法规要求对适
用基金持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费， 并将上述赎回费全额计入该基
金的 基金 财产 。 修改 后的 基金 合同 、 托管 协议 及赎 回费 相关 规则 调整 等事 宜已 于 2018 年 3 月 31
日起生效。有关详细信息参见本公司于 2018 年 3 月 23 日发布的《景顺长城基金管理有限公司
关于旗下 62 只基金修改基金合同及托管协议的公告》 。
景顺 长城 基金 管 理有 限公 司
2019 年 3 月 26 日
