华泰紫金天天 金交易型货 币市场基金2018
年年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月25 日 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 20 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。毕马威华 振会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日止。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称
华泰紫 金天 天金 货币 ETF
场内简 称
华泰天 金
基金主 代码
511670
基金运 作方 式
契约型 开放 （ETF ）
基金合 同生 效日
2017 年8 月11 日
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份
额总额
2,623,526,765.89 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的
证券交 易所
上海证 券交 易所
上市日 期
2017 年8 月28 日
下属分 级基 金的 基
金简称
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A
华泰紫金天 天金 货币 ETF B
下属分 级基 金的 交
易代码
511670
004749
报告期 末下 属分 级
基金的 份额 总额
192,518,343.87 份
2,431,008,422.02 份
注:本基金 场内 基金 份额 （A 类基 金份 额） 简称为 “华 泰紫金 天天 金货 币 ETF A ” ， 基金 份额 净值
为100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为1.00 元。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 ，追求 高于 比较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 将资 产配 置和 精选个 券相 结合 ， 在 动态 调整现 金类 资产
与固定 收益 类资 产的 投资 比例的 基础 上， 精选 优质 个券构 建投 资组
合，在 严格 控制 风险 的基 础上， 实现 基金 资产 的保 值增值 。
本 基金 对固 定收 益类 证券的 投资 ，综 合采 用自 上而下 和自 下而
上相结 合的 投资 策略 ，对 固定收 益类 证券 进行 科学 合理的 配置 。自
上而下 部分 主要 是根 据宏 观经济 发展 状况 、货 币政 策等的 分析 对市华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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场利率 进行 动态 预测 ，以 此为基 础对 债券 的类 属和 期限等 进行 配
置；自 下而 上部 分主 要从 到期收 益率 、流 动性 、信 用风险 、久 期、
凸性等 因素 对债 券的 价值 进行分 析， 对优 质债 券进 行重点 配置 。
1 、利 率预 期策 略
利率预 期 策 略旨 在对 市场利 率进 行动 态预 测， 并以此 为基 础进
行债券 类属 配置 并调 整债 券组合 久期 。本 基金 根据 宏观经 济发 展状
况 、 货币 政策 以及 债券 市场 供需状 况等 来预 测利 率走 势 ， 主要 考虑 ：
GDP 增 长率 、通 货膨 胀率 、固定 资产 投资 增长 率、 出口状 况、 居民
消费、 货币 供应 增长 率、 新债发 行量 等因 素。
2 、债 券选 择策 略
对 单个 债券 将分 别从 流动性 、债 券条 款、 久期 、凸性 等因 素进
行价值 分析 。根 据对 债券 组合久 期的 安排 ，结 合单 只债券 流动 性与
信用风 险特 征， 对单 只债 券的久 期进 行选 择。 其它 特征相 似时 ，选
取凸性 较大 的债 券， 这是 因为其 它因 素相 同时 ，凸 性较大 的债 券在
利率上 升时 贬值 较少 ，而 在利率 下降 时增 值较 大。
3 、资 产支 持证 券投 资策略
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主（ 包括 以银
行贷款 资产 、住 房抵 押贷 款等作 为基 础资 产） ，仍 处 于创新 试点 阶
段。产 品投 资关 键在 于对 基础资 产质 量及 未来 现金 流的分 析， 本基
金将在 国内 资产 证券 化产 品具体 政策 框架 下， 采用 基本面 分析 和数
量化模 型相 结合 ，对 个券 进行风 险分 析和 价值 评估 后进行 投资 。本
基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资 规模 并进 行分散 投资 ，以
降低流 动性 风险 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为同 期七天 通知 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金
的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
朱鸣 田青
联系电 话
021-68984388 (010)67595096
电子邮 箱
mingzhu@htsc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008895597 010-67595096
传真
021-28972120 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
htamc.htsc.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位： 人民 币元
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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3.1.1
期间数
据和指
标
2018 年
2017 年 8 月 11 日 （基金 合同生效 日）-2017
年 12 月 31 日
华泰紫 金天 天金 货
币ETF A
华泰紫 金天 天金 货
币 ETF B
华泰紫金天 天金 货
币 ETF A
华泰紫 金天 天金 货
币 ETF B
本期已
实现收
益
12,141,761.55 39,739,347.00 32,931,319.29 21,324,920.00
本期利
润
12,141,761.55
39,739,347.00
32,931,319.29
21,324,920.00
本期净
值收益
率
3.3876%
3.4127%
1.5234%
1.5077%
3.1.2
期末数
据和指
标
2018 年末
2017 年末
期末基
金资产
净值
192,518,343.87
2,431,008,422.02
1,655,883,691.88
3,214,559,512.46
期末基
金份额
净值
1.0000
1.0000
1.000
1.000
注:1 、 上述基 金业 绩指 标不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开放式 基金的 转换 费等 ） ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余成本法 核算，因 此 ，公允价值变 动收益为 零 ，本期已实现 收益和本 期 利润的金额 相等。本
基金场内基金份额（A 类基 金份额）简称为“华泰紫 金天天金货币 ETF A ”， 基金份额净值为
100.00 元，本 表所 列场 内份额净 值已 折算 为 1.00 元。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转为份 额。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个
0.7640%
0.0026%
0.3403%
0.0000%
0.4237%
0.0026%
过去六 个
1.5627%
0.0037%
0.6805%
0.0000%
0.8822%
0.0037%
过去一 年 3.3876%
0.0029%
1.3500%
0.0000%
2.0376%
0.0029%
自基金 合
4.9626%
0.0030%
1.8789%
0.0000%
3.0837%
0.0030%
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个
0.7725%
0.0026%
0.3403%
0.0000%
0.4322%
0.0026%
过去六 个
1.5797%
0.0037%
0.6805%
0.0000%
0.8992%
0.0037%
过去一 年 3.4127%
0.0029%
1.3500%
0.0000%
2.0627%
0.0029%
自基金 合
4.9718%
0.0029%
1.8789%
0.0000%
3.0929%
0.0029%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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注:1 、 本基 金基 准收 益率= 同期七 天通 知存 款利 率 （ 税后） 。2 、 本基 金的 基金 合同生效 日期 为 2017
年8 月 11 日 。 本基 金建 仓期为自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 ， 截至本 报告 期末 ， 本基 金建 仓已 完
成，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 均符 合合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比 较
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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注:1 、 本基 金基 准收 益率= 同期七 天通 知存 款利 率 （ 税后） 。2 、 本基 金的 基金 合同生效 日期 为 2017
年8 月 11 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 元
华泰紫金天天金货币ETF A
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年
13,156,244.5
5
- -1,014,483.00
12,141,761.5
5
-
2017 年
31,833,568.5
9
- 1,097,750.70
32,931,319.2
9
-
2016 年 - - - - -
合计
44,989,813.1
4
- 83,267.70
45,073,080.8
4
-
华泰紫金天天金货币ETF B
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年
40,653,242.1
4
159,717.99 -1,073,613.13
39,739,347.0
0
-
2017 年
18,980,817.6
5
210,737.88 2,133,364.47
21,324,920.0
0
-
2016 年 - - - - -
合计
59,634,059.7 370,455.87 1,059,751.34 61,064,267.0 - 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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9 0
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华泰证券（上 海）资产管 理有限公司是 经中国证监 会证监许可［2014］679 号文批准，由 华
泰证券 股份 有限 公司 设立 的全资 资产 管理 子公 司 。2014 年10 月成 立时 ， 注册 资本3 亿元 人民 币 。
2015 年 10 月增 加注 册资 本至 10 亿元人 民币 。2016 年 7 月增 加注 册资 本至26 亿元 人民 币。2016
年7 月 ， 公 司经 中国 证监 会证监 许可[2016]1682 号 文批准 ， 获 得公 开募 集证 券投资 基金 管理 业务
资格。公司主 要业务为 证 券资产管理业 务、公开 募 集证券投资基 金业务及 中 国证监会批 准的其它
业务 。截 至 2018 年12 月31 日 ， 本 基金 管理 人共 管理 华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金 、 华泰
紫金零钱宝货 币市场基 金 、华泰紫金中 证红利低 波 动指数型发起 式证券投 资 基金、华泰 紫金智能
量化股 票型 发起 式证 券投 资基金 、华 泰紫 金智 盈债 券型证 券投 资基 金五 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
韩克
本基金基
金经理
2017 年8 月11
日
2018 年 8 月
24 日
7 年
韩克先 生 ， 曾任 南方
基金管理有限公司
交易管理部交易
员 、 固定收 益部 研究
员。2015 年加 入华
泰证券 （上 海） 资产
管理有限公司从事
固定收益产品投资
研究工作。
2017 年 8 月起
任华泰紫金天天金
交易型货币市场基
金基金 经理 。
陈利
本基金基
金经理
2018 年5 月22
日
- 7 年
陈利女 士 ， 历任 德邦
证券股份有限公司
研 究所 研究 员 ， 德邦
基金管理有限公司
投资研究部研究
员 、 基金经 理助 理、
基金经 理 。2017 年1
月加入 华泰 证券 （上
海） 资 产管 理有 限公华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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司，2018 年 5 月起
任华泰紫金天天金
交易型货币市场基
金基金 经理 。
注:1、上述基 金经理的 任 职日期及离任 日期均以 基 金公告为准； 首任基金 经 理的任职日 期为基金
合同的 生效 日期 。
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《华泰紫 金 天天金交易型 货币市场 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 份额持有人利 益。基金 的 投资范围、 投资比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会颁布的《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》建 立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公司建立 了公募基 金 投资决策委员 会领导下 的 投资决策及授 权制度， 以 科学规范的 投资决策
体系，采用集 中交易管 理 加强交易执行 环节的内 部 控制，通过工 作制度、 流 程和技术手 段保证公
平交易原则的 实现；通 过 建立层级完备 的公司股 票 池和债券库， 完善各类 具 体资产管理 业务组织
结构，规范各 项业务之 间 的关系，在保 证各投资 组 合既具有相对 独立性的 同 时，确保其 在获得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估 、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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本报告期 内，本公 司 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，确 保 本公司管理 的不同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投资决 策 、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 未超过该
证券当 日成 交量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 ， 债券 市场 各期 限 收益率 普遍 大幅 下行 ， 债 券市场 走出 波澜 壮阔 的牛 市行情 ， 债 券市
场走牛主要源 于经济基 本 面、宽松的流 动性环境 等 多方面利好因 素叠加。 经 济基本面方面 ，2018
年全 年 GDP 增速 为 6.6% ， 分季度 来看 ， 一 至四 季度 分别 为6.8% 、6.7% 、6.5% 、6.4% ， 季度 增速 不
断下滑 。2018 年 12 月份工业增 加值 同比 增长 5.7% ，单月 数据 略好 于前 值， 但单月 增速 仍然 是全
年次低 ，工 业生 产较 弱。2018 年全 年固 定资 产投 资增速 5.9%，持平 于前 11 个月的 值， 其中 ，基
建投资 反弹 提供 支撑 ， 制 造业投 资增 速持 平 ， 而房 地产投 资继 续回 落 。12 月 社会消 费品 零售 总额
同比增长 8.2%，为 全年次 低水平，汽车 消费增速 跌 幅为-8.5% ，仍然形 成较大 的拖累。流动 性及
政策方面，由 于经济在 全 年面临的下滑 风险加大 ， 叠加中美贸易 争端影响 ， 央行货币政 策在维持
稳健中性的基 调上，适 度 进行了对冲， 进行了降 准 操作，保证了 金融体系 内 的流动性和 对实体经
济发展 的支 持， 资金 面总 体较为 宽松 。
报告期内，本 基金严格 遵 循相关法律法 规，勤勉 尽 责，稳健操作 ，针对市 场 流动性环境 的变化，
在季末等关键 配置时点 ， 适度拉长了组 合期限， 提 高组合杠杆， 灵活把握 投 资机会，为 持有人提
高收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 A 级基 金净 值收 益率 为 3.3876% ，B 级基 金净值收 益率 为 3.4127% ， 同期业绩 比较 基
准收益 率为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 我们 认为 ， 经济增 长将 延续 放缓 的趋 势，两 会政 府工 作报 告将 2019 年经济 增
长目标区间定 为 6%-6.5% ，基本面对债 市形成一 定 支撑。同时， 为了应对 经 济下行，财政 政策将
更加积 极 ， 赤字 率从 去年2.6%上升到 2.8% ， 财政 赤字规模 为 2.76 万亿 ，2019 年减 税降 费规 模目
标超 过 2 万亿元 ，比 2018 年实际 值高 7000 亿元， 比 2018 年目标 值高 9000 亿元， 再次 体现 了政华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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府激发 市场 活力 、 进行 逆 周期调 控的 决心 。 因此 ， 需 时刻关 注积 极的 财政 政策 对经济 的拉 动作 用 。
投资上，我们 将继续严 格 遵守相关法律 法规，稳 健 投资，严格把 控组合的 流 动性风险、 信用风险
和偏离风险， 运用专业 知 识，灵活使用 久期策略 、 杠杆策略，在 合法合规 、 风险可控的 前提下，
努力为 投资 者赚 取收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金 管理人设 有估 值小组，公司 领导担任 估 值小组组长， 投资研究 部 、运营部、交 易部、
合规风控部指 定人员担 任 委员。基金管 理人估值 委 员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和 相关工作
经历。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的讨论， 但 不参与估值原 则和方法 的 最终决策和 日常估值
的执行 。
本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
与估值 相关的机 构包 括上海、深圳 证券交易 所 ，中国证券登 记结算有 限 责任公司，中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司、 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 业协 会等 。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 A 类份 额在本年度 累计分配收益 12,141,761.55 元，其中 以红利再投 资方式结转入
13,156,244.55 元，计入应付利润科目-1,014,483.00 元。B 类份额在本年度累计分配收益
39,739,347.00 元 ， 其中以红利 再投 资方 式结 转入40,653,242.14 元 ， 直接 通过应付 赎回 款转 出
金额159,717.99 元，计 入应付利 润科 目-1,073,613.13 元。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其他 有关 规定,不存在 损害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 13 页 共36 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金向 A 类份额持 有人 分配 利润 12,141,,761.55 元，向 B 类份额持有 人分 配利 润
39,739,347.00 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
本基金 审计 的注 册会 计师 出具的 是无 保留 意见 的审 计报告 。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
309,594,440.44 1,500,491,507.89
结算备 付金
24,046.20 6,960,522.17
存出保 证金
1,251.21 11,846.46
交易性 金融 资产
1,492,931,171.32 459,052,614.93
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,363,000,011.15 459,052,614.93
资产支 持证 券投 资
129,931,160.17 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
811,559,217.34 2,889,892,714.85
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
11,704,898.89 18,643,091.43
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 14 页 共36 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,625,815,025.40 4,875,052,297.73
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
302,496.95 453,960.28
应付托 管费
136,123.62 204,282.08
应付销 售服 务费
378,121.18 567,450.32
应付交 易费 用
37,797.45 14,785.54
应交税 费
81,401.27 -
应付利 息
- -
应付利 润
1,143,019.04 3,231,115.17
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
209,300.00 137,500.00
负债合 计
2,288,259.51 4,609,093.39
所有者权益：
实收基 金
2,623,526,765.89 4,870,443,204.34
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,623,526,765.89 4,870,443,204.34
负债和 所有 者权 益总 计
2,625,815,025.40 4,875,052,297.73
注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.00 元，基 金份 额总 额 2,623,526,765.89
份，本 表所列场 内份 额数 据面值 已折 算为 1.00 元， 其中 A 级基 金份 额总 额 192,518,343.87 份,B
级基金 份额 总额 2,431,008,422.02 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日（ 基
金合同 生效 日） 至2017
年 12 月 31 日
一、收 入
62,044,733.15 62,787,030.34
1.利息 收入
61,414,825.11 60,536,130.18
其中： 存款 利息 收入
18,958,874.34 42,064,924.25 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 15 页 共36 页
债券利 息收 入
25,709,916.60 2,985,819.97
资产支 持证 券利 息
收入
811,185.91 -
买入返 售金 融资 产
收入
15,934,848.26 15,485,385.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
629,708.04 -27,861.98
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
629,708.04 -27,861.98
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益(损失以
“-”号填 列)
- -
4.汇兑 收益(损 失以 “-”号填
列)
-
-
5.其他 收入(损 失以 “-”号填
列)
200.00 2,278,762.14
减：二、费 用
10,163,624.60 8,530,791.05
1．管 理人 报酬
3,040,496.97 3,018,837.69
2．托 管费
1,368,223.73 1,358,476.85
3．销 售服 务费
3,800,621.20 3,773,547.08
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
1,534,262.22 162,532.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
1,534,262.22 162,532.77
6．税 金及 附加
19,281.35 -
7．其 他费 用
400,739.13 217,396.66
三、 利润总 额(亏损总 额以 “-”
号填列)
51,881,108.55 54,256,239.29
减：所 得税费用
- -
四、 净利 润（净 亏损以 “-”
号填列 ）
51,881,108.55 54,256,239.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 16 页 共36 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34
二、本期 经营 活
动产生的 基金 净
值变 动数 （本 期
利润）
- 51,881,108.55
51,881,108.55
三、本期 基金 份
额交易产 生的 基
金净值 变动 数
（净值减少以
“-”号填 列）
-2,246,916,438.45 - -2,246,916,438.45
其中：1. 基金 申
购款
6,517,718,963.13 - 6,517,718,963.13
2. 基 金赎
回款
-8,764,635,401.58 - -8,764,635,401.58
四、本期 向基 金
份额持有 人分 配
利润产生 的基 金
净值变动 （净 值
减少以 “-”号填
列）
- -51,881,108.55 -51,881,108.55
五、期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,623,526,765.89 - 2,623,526,765.89
项目
上年度 可比 期间
2017 年 8 月11 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
15,230,602,195.07 - 15,230,602,195.07
二、本期 经营 活
动产生的 基金 净
值变动数 （本 期
利润）
- 54,256,239.29
54,256,239.29
三、本期 基金 份
额交易产 生的 基
金净值 变动 数
（净值减少以
“-”号填 列）
-10,360,158,990.73 - -10,360,158,990.73
其中：1. 基金 申
购款
4,952,636,083.20 - 4,952,636,083.20
2. 基 金赎 -15,312,795,073.93 - -15,312,795,073.93 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 17 页 共36 页
回款
四、本期 向基 金
份额持有 人分 配
利润产生 的基 金
净值变动 （净 值
减少以 “-”号填
列）
- -54,256,239.29 -54,256,239.29
五、期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
朱前
刘玉生
朱鸣
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税 [2004] 78 号文《 关于 证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《财
政部、国家税 务总局关于 企业所得税若 干优惠政策 的通知 》 、财税 [2016] 36 号文《财 政部、
国家税务总局 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税 [2016] 140 号文 《关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等增
值税政策的通 知 》 、财税 [2017] 2 号 文《关于 资 管产品增值税 政策有关问 题的补充通知 》 、财
税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作 ， 本基
金适用 的主 要税 项列 示如 下： 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 18 页 共36 页
(a) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂不 征收 企业 所得 税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 (以下称营改 增) 试点 ，建
筑业、房地产 业、金融 业 、生活服务业 等全部营 业 税纳税人，纳 入试点范 围 ，由缴纳营 业税改为
缴纳增 值税 。
2018 年1 月1 日 ( 含) 以后 ， 资管产 品管 理人 ( 以 下称管 理人)运营资 管产 品过程中 发生 的增 值
税应税 行为 ， 以 管理 人为 增值税 纳税 人 ， 暂适 用简 易计税 方法 ， 按 照3% 的征收率缴 纳增 值税。 对
资管产 品在 2018 年1 月1 日以前 运营 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ， 未缴 纳增 值税的 ， 不再 缴纳 ；
已缴纳 增值 税的 ，已 纳税 额从管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖债券 取得的金 融 商品转让收入 免征增值 税 ；对自国债 、地方政
府债利息收入 以及金融 同 业往来取得的 利息收入 免 征增值税；同 业存款利 息 收入免征增 值税以及
一般存 款利 息收 入不 征收 增值税 。
(c) 对 投资 者从 证券 投资 基 金分配 中取 得的 收入 ，暂 不征收 企业 所得 税。
(d)对基金 在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后 运营 过 程中缴 纳的 增值 税， 分别 按照证 券投 资基 金管
理人所 在地 适用 的税 率， 计算缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和 地方 教育 费附加 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称“ 华泰
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
华泰期 货有 限公 司 基金管 理人 的股 东控 股公 司、基 金销 售机 构
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东控 股公 司
华泰招 商 （江 苏） 资本市 场投资母 基金 （有
限合伙 ）
基金管 理人 的股 东控 股公 司
江苏华 泰战 略新 兴产 业投 资基金 （有 限合
伙）
基金管 理人 的股 东控 股公 司
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业
（有限 合伙 ）
基金管 理人 的股 东控 股公 司
华泰资 管沪 港通 1 号定向 资产管 理计 划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管价 值新 盈1 号定 向资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管价 值新 盈2 号定 向资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管价 值新 盈 37 号 定向资 产管 理计
划
基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰远 见6 号集 合资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰紫 金南 大基 金会1 期 定向资 产管 理计
划
基金管 理人 管理 的资 产管 理计划 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 19 页 共36 页
华泰资 管平 安1 号定 向资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管鑫 沅定 向资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管华 富10 号定向 资产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立， 并以 一般 交易 价格 为定价 基础 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交 易
注:本基金 报告 期及 上年 度可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.4.1.2 债券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年8月11 日 （基金 合同 生效日 ） 至
2017年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 144,131,373.73 100.00
238,146,600.00 100.00
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年8月11 日（基 金合 同生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
- - -
- -
华泰证 券 1,979,800,000.00 100.00
9,437,400,000.00 100.00
7.4.4.1.4 权证交 易
注:本基金 报告 期及 上年 度可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 20 页 共36 页
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年8月11 日（基 金合 同生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
注:本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日 （基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,040,496.97 3,018,837.69
其中 ： 支付销 售机 构的 客户 维护 费
916,039.23
1,154,438.11
注:支付基金管 理人华泰 证 券资管的基金 管理费按 前 一日基金资产 净值 0.2%的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.2%/当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日 （基金 合
同生效 日） 至2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,368,223.73 1,358,476.85
注:支付基 金托 管人 建设 银 行的基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.09% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ： 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 21 页 共36 页
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.09%/当年天 数
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰紫 金天 天金 货币
ETF A
华泰紫 金天 天金 货币
ETF B
合计
华泰证 券 627,012.49
1,040,253.16
1,667,265.65
华泰证 券资 管 3,610.97
1,616,344.06
1,619,955.03
华泰期 货 -
5.84
5.84
合计
630,623.46 2,656,603.06 3,287,226.52
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2017 年8 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ）至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰紫 金天 天金 货币
ETF A
华泰紫 金天 天金 货币
ETF B
合计
华泰证 券 2,124,235.96 266,295.74 2,390,531.70
华泰证券资 管 70,779.08 1,244,139.81 1,314,918.89
- - - -
合计
2,195,015.04 1,510,435.55 3,705,450.59
注:支 付销 售机 构的 销售 服 务费按 前一 日基 金资 产净 值一定 比例 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 计算 公式 为：
日销售 服务 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.25% / 当 年天数
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注:本 基金 在本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 22 页 共36 页
项目
本期
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货币 ETF B
基金合 同生 效日 （ 2017 年
8 月 11 日）持 有的 基金 份
额
- 100,009,000.00
报告期 初持 有的 基金 份额
20,560,300.00 101,449,389.58
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
957,768,400.00 2,696,066.76
报告期 间因 拆分 变动 份额
- -
减：报 告期间赎回/ 卖出总
份额
955,234,500.00 50,000,000.00
报告期 末持 有的 基金 份额
23,094,200.00 54,145,456.34
报告期末持有的基金份额
占基金 总份 额比 例
11.9958% 2.2273%
项目
上年度 可比 期间
2017 年08 月 11 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 08 月 11 日至 2017 年 12
月 31 日
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货币 ETF B
基金合 同生 效日 （ 2017 年
8 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- 100,009,000.00
报告期 初持 有的 基金 份额
- 100,009,000.00
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
564,974,000.00 1,440,389.58
报告期 间因 拆分 变动 份额
- -
减：报 告期间赎回/ 卖出总
份额
544,413,700.00 -
报告期 末持 有的 基金 份额
20,560,300.00 101,449,389.48
报告期末持有的基金份额
占基金 总份 额比 例
1.2417% 3.1559%
注:1. 期间申 购/买入总 份额含 红利 再投 份 额。
2. 基金管 理人 在本 年度 申购/ 赎回 本基 金的 交易 委 托华泰 证券 办理 ，适 用费 率为 0%。
3. 本基金 场内 基金 份额 （A 类基金 份额 ）简 称为 “华泰 紫金 天天 金货 币 ETF A”，基 金份 额净
值为100.00 元，本 表所 列场内份 额数 据面 值已 折算 为 1.00 元。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 23 页 共36 页
关联方 名称
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华泰价值 新
盈1 号定向
资产管理 计
划
-
-
1,826,200.00
0.11
华泰价值 新
盈2 号定向
资产管理 计
划
362,300.00
0.1884
350,300.00
0.02
华泰价值 新
盈37 号定 向
资产管理 计
划
155,300.00
0.0807
150,100.00
0.0091
华泰资管 沪
港通定向 资
产管理计 划
1号
100.00
0.0001
100.00
0.0000
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B
关联方 名称
本期末
-
上年度 末
-
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华 泰联 合证
券 有限 责任
公司
-
-
1,000,200.38
0.03
江 苏华 泰战
略 新兴 产业
投资基金
（有限合
伙）
401,203,792.42
12.48
深 圳市 华泰
瑞 麟股 权投
资 基金 合伙
企 业（ 有限
合伙）
186,020,342.45
7.6520
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 24 页 共36 页
华泰招商
（ 江苏 ）资
本 市场 投资
母 基金 （有
限合伙 ）
150,773,685.67
6.2021
华 泰资 管平
安1 号定向
资 产管 理计
划
50,304,757.69
2.0693
鑫 沅定 向资
产管理 计划
50,377,933.14
2.0723
华 泰资 管华
富10 号 定向
资 产管 理计
划
50,481,720.37
2.0766
华 泰紫 金南
大基金会1
期 定向 资产
管理计 划
40,700,000.00
1.2661
华泰远见6
号 集合 资产
管理计 划
98,677,318.03
3.0697
注:关联方 投资 本基 金适 用的申购/赎回费 率按 照本 基金招募 说明 书的 规定 执行 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年8月11 日 （基金 合同 生效日 ） 至2017
年12月31日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国建设银行股
份有限 公司
1,594,440.44
54,691.58
3,491,507.89
817,968.51
注: 本基金通过“中国 建设银 行基金托管结算资 金专用 存款账户”转存于 中国证 券登记结算有限
责任公 司的 结算 备付 金 ， 于2018 年12 月31 日的 相关余额 为人 民币 24,046.2元 。（ 2017 年 12 月
31 日：人 民币 6,960,522.17 元）
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本基金 本报 告期 内及 上年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 25 页 共36 页
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本基金 本报 告期 末未 持有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:本基金 本报 告期 末未 持有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1)公允 价值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 公允 价 值计量 结果 所属的 层次 ， 由对公 允价 值计量整 体而 言具 有
重要意 义的 输入 值所 属的 最低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值于 2018 年 12 月 31 日，本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入
当期损 益的 金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额 为1,492,931,171.32 元 ， 无 属于 第一层 次或 第三 层次
的余额(2017 年12 月31 日 ： 第二层 次 459,052,614.93 元 ， 无属 于第 一层 次或 第三层 次的 余额 ） 。
(ii)对于本 基金投资 的证 券交易所上市 的证券， 若 出现重大事项 停牌、交 易 不活跃（包括 涨跌停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 非公开 发行 等情 况时 ， 本 基金不 会于 停牌 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 26 页 共36 页
期间将相关证 券的公允 价 值列入第一层 次。本基 金 综合考虑估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
于2018 年12 月31 日 ， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2017 年 12 月 31 日：无) 。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于2018 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(d) 不以公允价值计量 的金融 工具不以公允价值计量的 金融资产和负债主要 包括 应收款项和其他
金融负 债， 其账 面价 值与 公允价 值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
1,492,931,171.32
56.86
其中： 债券
1,363,000,011.15
51.91
资产支持证
券
129,931,160.17
4.95
2
买入返 售金 融资 产
811,559,217.34
30.91
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合 计
309,618,486.64
11.79
4
其他各 项资 产
11,706,150.10
0.45
5
合计
2,625,815,025.40
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
3.77
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例 （％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报告期内债券回购 融资余 额占基金资产净值 的比例 为报告期内每日融 资余额 占资产净值比例
的简单 平均 值。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 27 页 共36 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号
发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因
调整期
1 2018-06-26 23.89 巨额赎 回 3 个工 作日
2 2018-06-27 28.32 巨额赎 回 3 个工 作日
3 2018-06-28 28.97 巨额赎 回 3 个工 作日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
10
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本基金 本报 告期 内未 发生投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天以内
36.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天（含 ）—60 天
7.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天（含 ）—90 天
28.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天（含 ）—120 天
12.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天（含 ）—397 天（ 含）
14.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
合计
99.64 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注:本基金 本报 告期 内未 发生投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 28 页 共36 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
23,996,635.42 0.91
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
126,187,367.55 4.81
其中： 政策 性
金融债
126,187,367.55 4.81
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融
资券
170,983,449.41 6.52
6
中期票 据
59,403,166.83 2.26
7
同业存 单
982,429,391.94 37.45
8
其他
- -
9
合计
1,363,000,011.15 51.95
10
剩余存续期
超过397 天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基 金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111821289
18 渤海银 行
CD289
1,000,000 99,410,710.64 3.79
2 180404 18 农发 04 900,000 90,188,175.21 3.44
3 111880377
18 天津银 行
CD187
500,000 49,986,696.35 1.91
4 111816332
18 上海银 行
CD332
500,000 49,901,245.31 1.90
5 111820221
18 广发银 行
CD221
500,000 49,781,285.43 1.90
6 111821355
18 渤海银 行
CD355
500,000 49,752,503.50 1.90
7 111809388
18 浦发银 行
CD388
500,000 49,747,744.38 1.90
8 111892627
18 江西银 行
CD026
500,000 49,707,121.81 1.89
9 111804095
18 中国银 行
CD095
500,000 49,691,345.66 1.89
10 111819102 18 恒丰银 行 500,000 49,648,090.40 1.89 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 29 页 共36 页
CD102
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25（含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1709%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0091%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0482%
注:以上数 据按 工作 日统 计。
报告期内负偏 离度的 绝对 值达到0.25%情况说明
注:本基金 本报 告期 内未 发生负偏 离度 的绝 对值 达到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明
注: 本基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度达 到 0.5% 的 情况。
8.8 期末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 116936 信融02 优 500,000 50,049,854.49 1.91
2 139211 信融03 优 500,000 49,881,305.68 1.90
3 139282 龙光05A 300,000 30,000,000.00 1.14
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基金计 价 方法 说明
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 商定利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 是否 出现被 监管 部门立 案调 查 ， 或在报 告
编 制日 前一年 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报 告期 内， 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在本报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,251.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
11,704,898.89
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
- 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 30 页 共36 页
8
合计
11,706,150.10
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
华
泰
紫
金
天
天
金
货
币
ETF
A
491 392,094.39 133,269,641.28 69.22 59,248,702.59 30.78
华
泰
紫
金
天
天
金
货
币
ETF
B
10,084 241,075.81 2,360,450,576.23 97.10 70,557,845.79 2.90
合
计
10,575 248,087.64 2,493,720,217.51 95.05 129,806,548.38 4.95
注:本基金 场内 基金 份额 （A 类基 金份 额） 简称为 “华 泰紫金 天天 金货 币 ETF A ” ， 基金 份额 净值
为100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为1.00 元。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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1
中信信 托有 限责 任公
司－中 信信 托锐 天增
强1 期金融 投资 集合
资金信 托计 划
39,124,600.00 20.34
2
海宁拾 贝投 资管 理合
伙企业 （有 限合 伙） －
拾贝衍 富私 募证 券投
资基金
33,412,300.00 17.37
3
华泰证 券( 上海) 资产
管理有 限公 司
23,094,200.00 12.01
4 李志鹤 10,160,000.00 5.28
5
中信信 托有 限责 任公
司－中 信信 托锐 天增
强2 期金融 投资 集合
资金信 托计 划
10,003,000.00 5.20
6 董博文 9,257,500.00 4.81
7 洪涛 5,450,000.00 2.83
8
中信信 托有 限责 任公
司－双 盈 8 号
4,945,900.00 2.57
9
方正证 券股 份有 限公
司
4,703,400.00 2.45
10
博时资 本－ 宁波 银行
－博时 资本 康耐 特2
号专项 资产 管理 计划
4,133,700.00 2.15
注:本基金场内 份额（A 类 基金份额）简 称为“华 泰 紫金天天金货 币 ETF A” ，基金份额净 值为
100.00 元, 本表所 列场 内份额 数据 面值 已折 算为1.00 元。 本基 金 B 类份 额为场外 份额 。
9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 产品 200,042,373.21 7.62
2 机构 186,020,342.45 7.09
3 机构 150,659,300.24 5.74
4 产品 100,617,131.09 3.84
5 机构 100,588,182.73 3.83
6 机构 100,030,646.65 3.81
7 机构 77,239,709.92 2.94
8 产品 62,192,925.61 2.37
9 产品 60,299,796.51 2.30
10 产品 60,210,475.63 2.30
注:1. 本基 金场 内份 额 （A 类基金 份额 ） 简称 为“ 华 泰紫金 天天 金货 币ETF A ” ， 基金 份额 净值 为
100.00 元, 本表所 列场 内份额 数据 面值 已折 算为1.00 元。
2. 为保 持场 内场 外份 额统计 口径 一致,持有份 额都加了 未付 收益 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 32 页 共36 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A 746,200.00 0.3879
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B 12,785.70 0.0005
合计
758,985.70 0.0289
注:分级基 金从 业人 员持 有份额占 总份 额比 例的 计算 中 ， 对下属 分级 基金 ， 比例的分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A 50~100
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B 0~10
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A 0
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B 0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B
基金合 同生 效日
（2017 年8 月11 日）
基金份 额总 额
7,431,034,000.00 7,799,568,195.07
本报告 期期 初基 金份
额总额
1,655,883,691.88 3,214,559,512.46
本报告 期基 金总 申购
份额
546,448,844.55 5,971,270,118.58
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
2,009,814,192.56 6,754,821,209.02
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“-”填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
192,518,343.87
2,431,008,422.02
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
第 33 页 共36 页
注:1、 红利 再投 资和 基金 转换转 入作 为本 期申 购资 金的来 源， 统一 计入 本期 总申购 份额 ，基 金转
换转出 作为 本期 赎回 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 赎回份 额。
2 、本基金 场内 基金 份额 （A 类基金 份额 ） 简称为 “华泰紫 金天 天金 货币ETF A”，基 金份 额净
值为100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为1.00 元；场 外基 金份 额（B 类基 金份 额）
简称为 “华 泰紫 金天 天金 货币ETF B”，基 金份 额净值 为 1.00 元。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 发生 以下重 大人 事变 动：2018 年 2 月 27 日正式 任命 甘华 先生、 席晓 峰
先生为 公司 副总 经理 ；2018 年7 月5 日 ， 刘玉 生先 生 职务由 督察 长调 整为 副总 经理 、 席 晓峰 先生
职务由 副总 经理 调整 为督 察长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人公 募基 金管 理业 务、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为60,000.00 元人 民币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2017 年 8 月
11 日）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2018 年2 月23 日 ， 本基 金管理人 收到 上海 证监 局针 对 2017 年常规 检查 结果 出具的 《关 于对
华泰证 券 （ 上海） 资产 管理 有限公 司出 具采 取警 示函 监管措 施的 决定 》 （沪 证监 决 【2018】15号） ，
认为本 基金 管理 人在 业务 开展中 存在 以下 问题 ： “一是投 资者 适当 性管 理落 实不到 位，存在风 险
测评问 券填 写不 完整 、部分客户 信息 填写 前后 矛盾 等问题 ；二是投 资、交 易制度不 健全 ，存在交
易对手管 理薄 弱、债 券信 用评级管 理未 全面覆 盖、 询价管理 不规 范、异 常交 易管理不 到位 等问
题” 。对此 ，本基 金管 理人高度 重视 ，立即组 织公 司相关 部门 对上 述问 题进 行了深 刻剖 析，逐项
制定了 整改 方案 并完 成了 整改落 实工 作，责成 相关 部门及 时采 取措 施，严格 落实监 管要 求，并上华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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报了整 改报 告。 截止 目前 ，上海 证监 局在 检查 意见 中所提 出问 题均 已整 改完 毕。
除上述 事件 外，报告 期内 ，未出 现本 基金 管理 人、托管人 及其 高级 管理 人员 接受稽 查或 被监 管处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
注:我 公司 对基 金交 易单 元 的选择 是综 合考 虑券 商的 研究能 力及 其它 相关 因素 后决定 的。 本报 告期
内本基 金租 用券 商交 易单 元无变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 144,131,373.73 100.00%
1,979,800,000.00 100.00%
- -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本基金 本报 告期 内未 发生偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情况 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
机
构
1
2018-
2-5 至
2018-
6-15
401,203,792.42
7,065,315.44
408,269,107.86
0
0
2
2018-
5-25
至
2018-
6-25
4.37
1,297,192,605.8
3
1,297,170,558.9
8
22,051.22
0.00
3
2018-
6-21
至
2018-
8-20
263,742,324.08
159,704,431.55
194,524,588.43
228,922,167.20
8.73
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
1、 本 基金 单一 机构 投资 者 所持有 的基 金份 额占 比较 大， 单一 机构 投资 者的 大 额赎回 ， 可能
会对本 基金 的资 产运 作及 净值表 现产 生较 大影 响；
2 、 大 额赎 回有 可能 导 致基金 管理 人被 迫抛 售证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要， 则可 能使 基
金资产 净值 受到 不利 影响 ，影响 基金 的投 资运 作和 收益水 平；
3 、 因基金 净值 精度 计算问题 ， 或因 赎回 费收 入归基金 资产 ， 大额 赎回 导致基金 净值 出现 较
大波动 ；
4 、 单一投 资者 的大 额赎回时 容易 造成 本基 金发 生巨额 赎回 。 在发 生巨 额赎 回情 形时 ， 在符
合基金 合同 约定 情况 下， 如基金 管理 人认 为有 必要 ，可延 期办 理本 基金 的赎 回申请 ，投 资者 可
能面临 赎回 申请 被延 期办 理的风 险； 如果 连 续2 个 开放日 以上 （含 本数 ）发 生巨额 赎回 ，基 金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请 ，对 剩余 投资 者的赎 回办 理造 成
影响；
5 、单 一机 构投 资者 赎回后， 若本 基金 连续 60 个工作日 基金 份额 持有 人低 于 200 人或 基金
资产净 值低 于5000 万情 形的， 基金管 理人 应当 向中 国证监会 提出 解决 方案 ， 或按基金合 同约 定，
转换运 作方 式或 终止 基金 合同， 其他 投资 者可 能面 临基金 转换 运作 方式 或终 止基金 合同 的风
险；
6 、 大 额赎 回导 致本 基 金在短 时间 内无 法变 现足 够的资 产予 以应 对， 可能 会产生 基金 仓位 调华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告摘要
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整困难 ，导 致流 动性 风险 ；
7 、 大 额赎 回导 致基 金 资产规 模过 小， 可能 导致 部分投 资受 限而 不能 实现 基金合 同约 定的 投
资目的 及投 资策 略。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、 本基金 管理 人于 2018 年3 月30 日 ， 在 《中 国证 券报 》 等报刊 和本 公司 官网上刊 登了 “华 泰
证券 （上海 ） 资产管 理有 限公司关 于旗 下 2 只证 券投 资基金 修改 基金 合同 和托 管协议 的公 告”，
根 据《公开 募集开 放式证券 投资基金 流动性 风险管理 规定》规 定对本 基金《基 金合同》 和《托
管协议 》进 行了 修改 ，并 从 2018 年 3 月 31 日起 生 效，具 体可 见登 载于 本公 司网站 的修 改后 的
《基金 合同 》 、 《 托管 协议 》文本 ，敬 请投 资者 阅读 。
2、本 基金 管理 人于 2018 年 3 月 1 日在 《中 国证 券 报》等 报刊 和本 公司 官网 上刊登 了“ 华泰 证
券 （上海） 资产管 理有限公 司关于高 级管理 人员变更 的公告， 分别任 命甘华先 生、席晓 峰先生
为公司 副总 经理 ，上 述任 命自2018 年 2 月 27 日起 正式生 效。
3 、 根据 本基 金管 理人 于 2018 年5 月22 日 刊登 的 《华 泰证券(上海)资产管 理有 限公司 关于 增聘
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金 基金 经理 的公 告》 ， 自2018 年 5 月 22 日起 ， 增聘 陈利 女士
为本基 金基 金经 理， 与韩 克先生 共同 管理 本基 金。
4 本基 金管 理人 于 2018 年7 月7 日在 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 及 本公 司 官网上 刊登 了 《 华
泰证券 （ 上海 ） 资产 管理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 的公 告》 ， 任 命刘 玉 生先生 为公 司副 总
经理， 不再 担任 公司 合规 总监、 首席 风险 官、 督察 长职务 ，任 职日 期 为2018 年 7 月 5 日。
5、本 基金 管理 人于 2018 年 7 月 7 日在 《中 国证 券报》 、 《上海 证券 报》 及本 公司官 网上 刊登 了
《华泰 证券 （ 上海 ） 资产 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的公 告》 ， 任 命 席晓峰先生 为公 司
合规总 监、 首席 风险 官、 督察长 ，不 再担 任公 司副 总经理 职务 ，任 职日 期 为2018 年 7 月 5 日。
6、本 基金 管理 人于 2018 年 8 月 24 日 在《 中国 证 券报》 、 《证 券时 报》 、上 海 证券交 易所 指定 网
站 及本公 司官 网上刊 登了《 关于华 泰紫 金天天 金交易 型货币 市场 基金变 更基金 经理公 告》 ，自
2018 年 8 月24 日起 ，韩 克先生 不再 任职 本基 金基 金经理 ，由 陈利 女士 一人 管理本 基金 。
