华 泰 紫 金 天天 金 交 易 型货 币 市 场 基金 2018
年年度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月25 日 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ........................................................................ 7
3.1 主要 会计 数 据 和财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 管理 人对 会计 师事 务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事 项 的说 明 ........................................ 15
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 15
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管 人对 本年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 16
6.1 审计 报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 16
6.2 审计 报告 的基 本内 容 .................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................................................ 49 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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8.2 债券 回购 融 资 情况 ........................................................................................................................ 50
8.3 基金 投资 组合 平均 剩 余期限 ........................................................................................................ 50
8.4 报告 期内 投资 组合 平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 ........................................................ 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 51
8.6 期末 按摊 余成 本占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ................................ 51
8.7 “影 子定 价” 与“ 摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ................................................ 52
8.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 52
8.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 52
§9 基金份额持有人信 息............................................................................................................... 53
9.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53
9.2 期末 上市 基金 前十 名 持有人 ........................................................................................................ 54
9.3 期末 货币 市场 基金 前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 54
9.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 55
9.5 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 55
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 57
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 57
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 62
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 63
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
基金简 称
华泰紫 金天 天金 货 币ETF
场内简 称
华泰天 金
基金主 代码
511670
基金运 作方 式
契约型 开放 （ETF ）
基金合 同生 效日
2017 年8 月11 日
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份
额总额
2,623,526,765.89 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的
证券交 易所
上海证 券交 易所
上市日 期
2017 年8 月28 日
下属分 级基 金的 基
金简称
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
下属分 级基 金的 交
易代码
511670
004749
报告期 末下 属分 级
基金的 份额 总额
192,518,343.87 份
2,431,008,422.02 份
注: 本 基金 场内 基金 份额 （A 类基 金份 额） 简称 为“ 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A” ， 基金 份额 净值
为100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为 1.00 元。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 ，追求 高于 比较 基准 的稳 定
收益。
投资策 略
本 基金 将资 产配 置和 精选个 券相 结合 ，在 动态 调整现 金类 资产 与固 定收 益
类资产 的投 资比 例的 基础 上，精 选优 质个 券构 建投 资组合 ，在 严格 控制 风险 的
基础上 ，实 现基 金资 产的 保值增 值。
本 基金 对固 定收 益类 证券的 投资 ，综 合采 用自 上而下 和自 下而 上相 结合 的华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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投资策 略， 对固 定收 益类 证券进 行科 学合 理的 配置 。自上 而下 部分 主要 是根 据
宏观经 济发 展状 况、 货币 政策等 的分 析对 市场 利率 进行动 态预 测， 以此 为基 础
对 债券 的类 属和 期限 等进 行配置 ；自 下而 上部 分主 要从到 期收 益率 、流 动性 、
信用风 险、 久期 、凸 性等 因素对 债券 的价 值进 行分 析，对 优质 债券 进行 重点 配
置。
1 、利 率预 期策 略
利 率预 期策 略旨 在对 市场利 率进 行动 态预 测， 并以此 为基 础进 行债 券类 属
配置并 调整 债券 组合 久期 。本基 金根 据宏 观经 济发 展状况 、货 币政 策以 及债 券
市场供 需状 况等 来预 测利 率走势 ，主 要考 虑：GDP 增长率 、通 货膨 胀率 、固 定
资产投 资增 长率 、 出口 状 况、 居民 消费 、 货 币供 应 增长率 、 新债 发行 量等 因 素。
2 、债 券选 择策 略
对 单个 债券 将分 别从 流动性 、 债 券条 款、 久 期、 凸性 等 因素 进行 价值 分析 。
根据对 债券 组合 久期 的安 排，结 合单 只债 券流 动性 与信用 风险 特征 ，对 单只 债
券的久 期进 行选 择。 其它 特征相 似时 ，选 取凸 性较 大的债 券， 这是 因为 其它 因
素相同 时 ， 凸 性较 大的 债 券在利 率上 升时 贬值 较少 ， 而 在利 率下 降时 增值 较 大。
3 、资 产支 持证 券投 资 策略
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主 （ 包括 以银 行贷 款资 产 、
住房抵 押贷 款等 作为 基础 资产） ， 仍处 于创 新试 点阶 段。 产品 投资 关键 在于 对 基
础资产 质量 及未 来现 金流 的分析 ，本 基金 将在 国内 资产证 券化 产品 具体 政策 框
架下， 采用 基本 面分 析和 数量化 模型 相结 合， 对个 券 进行 风险 分析 和价 值评 估
后进行 投资 。 本 基金 将严 格 控制资 产支 持证 券的 总体 投资规 模并 进行 分散 投资 ，
以降低 流动 性风 险。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为同 期七天 通知 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的风 险和 预
期收益 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
朱鸣 田青
联系电 话
021-68984388 (010)67595096
电子邮 箱
mingzhu@htsc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008895597 010-67595096
传真
021-28972120 010-66275853
注册地 址
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区东方
路18 号21 楼
中国北 京西 城区 金融 大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东
方路 18 号21 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院
1 号楼
邮政编 码
200120 100033
法定代 表人
崔春 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
htamc.htsc.com.cn 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
毕马威 华振 会计 师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）
中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 毕马 威大 楼 8
层
注册登 记机 构
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有
限公司
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方 路 18 号 21
层
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间 数
据 和 指
标
2018 年
2017 年8 月 11 日 （ 基金 合 同生效 日）-2017
年 12 月 31 日
华泰紫 金天 天金 货
币 ETF A
华泰紫 金天 天金 货
币ETF B
华泰紫 金天 天金 货
币 ETF A
华泰紫 金天 天金 货
币ETF B
本 期 已
实 现 收
益
12,141,761.55 39,739,347.00 32,931,319.29 21,324,920.00
本 期 利
润
12,141,761.55
39,739,347.00
32,931,319.29
21,324,920.00
本 期 净
值 收 益
率
3.3876%
3.4127%
1.5234%
1.5077%
3.1.2
期 末 数
据 和 指
标
2018 年末
2017 年末
期末基
金资产
净值
192,518,343.87
2,431,008,422.02
1,655,883,691.88
3,214,559,512.46
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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期末基
金份额
净值
1.0000
1.0000
1.000
1.000
3.1.3
累计期
末指标
2018 年末
2017 年末
累计净
值收益
率
4.9626%
4.9718%
1.5234%
1.5077%
注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基金的 转换 费等 ） ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余成本法 核算，因 此 ，公允价值变 动收益为 零 ，本期已实现 收益和本 期 利润的金额 相等。本
基金场 内基 金份 额 （A 类 基 金份额 ） 简 称为 “华泰 紫金 天天金 货 币ETF A” ， 基 金 份额净 值 为100.00
元，本 表所 列场 内份 额净 值已折 算 为1.00 元。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转为份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7640%
0.0026%
0.3403%
0.0000%
0.4237%
0.0026%
过去六 个月 1.5627%
0.0037%
0.6805%
0.0000%
0.8822%
0.0037%
过去一 年 3.3876%
0.0029%
1.3500%
0.0000%
2.0376%
0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
4.9626%
0.0030%
1.8789%
0.0000%
3.0837%
0.0030%
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7725%
0.0026%
0.3403%
0.0000%
0.4322%
0.0026%
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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过去六 个月 1.5797%
0.0037%
0.6805%
0.0000%
0.8992%
0.0037%
过去一 年 3.4127%
0.0029%
1.3500%
0.0000%
2.0627%
0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
4.9718%
0.0029%
1.8789%
0.0000%
3.0929%
0.0029%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注:1、 本基 金基 准收 益率= 同期七 天通 知存 款利 率 （ 税后） 。2、 本基 金的 基金 合 同生效 日期 为 2017
年8 月11 日。 本基 金建 仓 期为自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月 ， 截 至本 报告 期 末， 本基 金建 仓已 完
成，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 均符 合合 同约 定。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1、 本基 金基 准收 益率= 同期七 天通 知存 款利 率 （ 税后） 。2、本 基 金的 基金 合 同生效 日期 为 2017
年8 月11 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 元
华泰紫金天天金货币 ETF A
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年 13,156,244.55 - -1,014,483.00 12,141,761.55 - 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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2017 年 31,833,568.59 - 1,097,750.70 32,931,319.29 -
2016 年 - - - - -
合计
44,989,813.14 - 83,267.70 45,073,080.84 -
华泰紫金天天金货币 ETF B
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年 40,653,242.14 159,717.99 -1,073,613.13 39,739,347.00 -
2017 年 18,980,817.65 210,737.88 2,133,364.47 21,324,920.00 -
2016 年 - - - - -
合计
59,634,059.79 370,455.87 1,059,751.34 61,064,267.00 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华泰证券（上 海）资产管 理有限公司是 经中国证监 会证监许可［2014］679 号文批准，由 华
泰证券 股份 有限 公司 设立 的全资 资产 管理 子公 司。2014 年10 月成 立时， 注册 资本 3 亿元 人民 币。
2015 年 10 月增 加注 册资 本至 10 亿 元人 民币 。2016 年 7 月增 加注 册资 本至 26 亿元 人民 币。2016
年7 月 ， 公 司经 中国 证监 会证监 许可[2016]1682 号 文批准 ， 获 得公 开募 集证 券投资 基金 管理 业务
资格。公司主 要业务为 证 券资产管理业 务、公开 募 集证券投资基 金业务及 中 国证监会批 准的其它
业务 。 截 至2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人共 管理 华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金 、 华泰
紫金零钱宝货 币市场基 金 、华泰紫金中 证红利低 波 动指数型发起 式证券投 资 基金、华泰 紫金智能
量化股 票型 发起 式证 券投 资基金 、华 泰紫 金智 盈债 券型证 券投 资基 金五 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
韩克
本基金基
金经理
2017 年8 月11
日
2018 年 8 月
24 日
7 年
韩克先 生， 曾任 南方
基 金 管 理 有 限 公 司
交易管 理部 交易 员、
固定收 益部 研究 员。
2015 年 加 入 华 泰
证券 （ 上海 ） 资 产管
理 有 限 公 司 从 事 固
定 收 益 产 品 投 资 研
究 工 作 。
2017 年 8 月起
任 华 泰 紫 金 天 天 金华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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交 易 型 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
陈利
本基金基
金经理
2018 年5 月22
日
- 7 年
陈利女 士， 历任 德邦
证 券 股 份 有 限 公 司
研究所 研究 员， 德邦
基 金 管 理 有 限 公 司
投资研 究部 研究 员、
基金经 理助 理、 基金
经理。2017 年 1 月
加 入 华 泰 证 券 （ 上
海） 资 产管 理有 限公
司，2018 年 5 月起
任 华 泰 紫 金 天 天 金
交 易 型 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
注:1、上述基 金经理的 任 职日期及离任 日期均以 基 金公告为准； 首任基金 经 理的任职日 期为基金
合同的 生效 日期 。
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《华泰紫 金 天天金交易型 货币市场 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在 严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 份额持有人利 益。基金 的 投资范围、 投资比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细 则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会颁布的《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》建 立华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公司建立 了公募基 金 投资决策委员 会领 导下 的 投资决策及授 权制度， 以 科学规范的 投资决策
体系，采用集 中交易管 理 加强交易执行 环节的内 部 控制，通过工 作制度、 流 程和技术手 段保证公
平交易原则的 实现；通 过 建立层级完备 的公司股 票 池和债券库， 完善各类 具 体资产管理 业务组织
结构，规范各 项业务之 间 的关系，在保 证各投资 组 合既具有相对 独立性的 同 时，确保其 在获得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本报告期 内，本公 司 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，确 保 本公司管 理 的不同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 未超过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 债券 市场 各期 限 收益率 普遍 大幅 下行 ， 债 券市场 走出 波澜 壮阔 的牛 市 行情 ， 债 券市
场走牛主要源 于经济基 本 面、宽松的流 动性环境 等 多方面利好因 素叠加。 经 济基本面方面 ，2018
年全 年GDP 增速 为6.6% ， 分季度 来看 ， 一 至四 季度 分别 为6.8% 、6.7% 、6.5% 、6.4% ， 季度 增速 不
断下滑 。2018 年 12 月 份 工业增 加值 同比 增长 5.7% ，单月 数据 略好 于前 值， 但单月 增速 仍然 是全
年次低 ，工 业生 产较 弱。2018 年全 年固 定资 产投 资 增速 5.9% ， 持平 于前 11 个月的 值， 其中 ，基
建投资 反弹 提供 支撑 ， 制 造业投 资增 速持 平， 而房 地产投 资继 续回 落。12 月 社会消 费品 零售 总额
同比增长 8.2% ，为 全年次 低水平，汽 车 消费增速 跌 幅为-8.5% ，仍然形 成较大 的拖累。流动 性及
政策方面，由 于经济在 全 年面临的下滑 风险加大 ， 叠加中美贸易 争端影响 ， 央行货币政 策在维持
稳健中性的基 调上，适 度 进行了对冲， 进行了降 准 操作，保证了 金融体系 内 的流动性和 对实体经
济发展 的支 持， 资金 面总 体较为 宽松 。
报告 期内，本 基金严 格遵循相关法 律法规， 勤 勉尽责，稳健 操作，针 对 市场流动性环 境的变
化，在季末等 关键配置 时 点，适度拉长 了组合期 限 ，提高组合杠 杆，灵活 把 握投资机会 ，为持有
人提高 收益 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 14 页 共63 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.3876% ，B 级基 金 净值收 益率 为 3.4127% ， 同 期业绩 比较 基
准收益 率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 我们 认为 ， 经济增 长将 延续 放缓 的趋 势，两 会政 府工 作报 告将 2019 年 经济 增
长目标区间定 为 6%-6.5% ，基本面对债 市形成一 定 支撑。同时， 为了应对 经 济下行，财政 政策将
更加积 极， 赤字 率从 去 年2.6%上升到 2.8% ， 财政 赤 字规模 为 2.76 万亿 ，2019 年减 税降 费规 模目
标超 过 2 万 亿元 ， 比 2018 年实际 值 高 7000 亿 元， 比 2018 年 目标 值高 9000 亿元， 再次 体现 了政
府激发 市 场 活力 、 进行 逆 周期调 控的 决心 。 因此 ， 需时刻 关注 积极 的财 政政 策对经 济的 拉动 作用 。
投资上，我们 将继续严 格 遵守相关法律 法规，稳 健 投资，严格把 控组合的 流 动性风险、 信用风险
和偏离风险， 运用专业 知 识，灵活使用 久期策略 、 杠杆策略，在 合法合规 、 风险可控的 前提下，
努力为 投资 者赚 取收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ，为 了保 证公 司合规 运作 、加 强内 部控 制、防 范经 营风 险、 保障 基金份 额持 有人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定 期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本 基金 管理 人采 取的 主要措 施包 括：
(1) 梳 理了 公司 业务 审核 流 程， 制定 了合 同审 核工 作 细则 ， 提 高了 法律 文件 审 核质量 和效 率 。 为 保
障公司 产品 募集 、 运作 的 合法合 规性 ， 始终 以产 品 设计合 规性 、 产品 运作 可 行性 、 合 同条 款准 确、
完整、 一致 性为 要点 ，严 把公募 基金 法律 文件 审核 关。
(2) 为 了有 效的 提高 风险 管 理质 量 ， 按 照 “统 一规 划 、 上下 结合、 突出 重点、 持续优 化” 的总 体思
路，分阶段、 有重点地 推 进全面风险管 理。公司 专 门成立了全面 风险管理 领 导小组和全 面风险管
理工作小组， 组织和协 调 公司内部职能 部门，为 推 动落实全面风 险管理工 作 提供了有力 的组织保
障。 按照 全面 风险 管理 要 求， 进一 步推 动全 面风 险 管理的 制度 建设,结 合自 身 实际情 况 ， 制 定和 完
善了风险管理 制度，对 照 全面风险管理 规定和要 求 ，不断提高全 面风险管 理 的薄弱环境 ，促进全
面风险 管理 工作 的有 效落 实。
(3) 对 投研 交易 、销 售宣 传 、客户 服务 、人 员规 范、 运营 及 IT 治理 、反 洗钱 等 方面开 展了 一系列
稽核审计，坚 持以法律 法 规、基金合同 以及公司 的 规章制度为依 据，推动 公 司合规、内 控体系的华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 15 页 共63 页
健全完 善
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金 管理人设 有估 值小组，公司 领导担任 估 值小组组长， 投资研究 部 、运营部、交 易部、
合规风控部指 定人员担 任 委员。基金管 理人估值 委 员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和 相关工作
经历。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的 讨论， 但 不参与估值原 则和方法 的 最终决策和 日常估值
的执行 。
本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
与估值 相关的机 构包 括上海、深圳 证券交易 所 ，中国证券登 记结算有 限 责任公司，中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司、 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 业协 会等 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 A 类份 额在本年度 累计分配收益 12,141,761.55 元，其中 以红利再投 资方式结转入
13,156,244.55 元 ， 计 入 应 付 利 润 科 目-1,014,483.00 元。B 类 份 额 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益
39,739,347.00 元 ， 其 中 以红利 再投 资方 式结 转 入40,653,242.14 元， 直接 通 过应付 赎回 款转 出
金额159,717.99 元 ，计 入 应付利 润科 目-1,073,613.13 元。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规定,不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报 告期 内， 本基 金向A 类份 额持 有人 分配 利润12,141,,761.55 元， 向 B 类 份额持 有人 分配 利
润39,739,347.00 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
毕马威 华振 审字 第 1900519 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见
我们审计了后附的华泰紫金天天金交易型货币市场基金( 以
下简称 “ 华泰 紫金 天天 金 基金 ”) 财务报 表 ， 包 括2018 年12
月31 日 的资 产负 债表 、 2018 年 度的 利润 表、 所 有者 权 益 ( 基
金净值) 变动 表以 及财 务 报表附 注。
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照中华人民 共
和国财 政部 颁布 的企 业会 计准则 、在 财务 报表 附注 7.4.2 中
所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会” ) 和中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 有关 基金 行业实 务
操作的 规定编制，公 允反映了华 泰紫金天天金 基金 2018 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2018 年度 的经 营成 果及 基金净 值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于华泰紫金 天天金基金，并履行了 职
业道德方 面的其他责任。我们相信 ，我们获取的审计证据 是
充分、 适当 的， 为发 表审 计意见 提供 了基 础。
强调事 项
-
其他事 项
-
其他信息
华泰紫金天 天金基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限 公
司( 以下简称“基金管理人”) 对其他信息负责。其他信息 包
括华泰 紫金 天天 金基 金 2018 年 年度 报告 中涵 盖的 信 息， 但 不
包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表 的
审计意见 不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何 形
式的鉴 证结 论。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错
报。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息 存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
基金管理 人管理层负责按照中华人 民共和国财政部颁布的 企
业会计准 则、中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布 的
有关基金 行业实务操作的规定编制 财务报表，使其实现公 允
反映，并 设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报 表
不存在由 于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报 表
时，基金 管理人管理层负责评估华 泰紫金天天金基金的持 续
经营能力 ，披露与持续经营相关的 事项 (如适用)，并运 用
持续经营 假设，除非华泰紫金天天 金基金计划 进行清算、 终
止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管理 人治理层负责监督华泰紫 金天天金基金的财务报 告
过程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工 作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(1) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报
风险，设 计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分 、
适当的审 计证据，作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可 能
涉及串通 、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制 之
上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现
由于错 误导 致的 重大 错报 的风险 。
(2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
(3) 评 价 基 金 管 理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估 计及 相关 披露 的合 理性。
(4) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出
结论。同 时，根据获取的审计证据 ，就可能导致对华泰紫 金
天天金基 金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否 存
在重大不 确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重 大
不确定性 ，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用 者
注意财务 报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当 发
表非无保 留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得 的
信息。然 而，未来的事项或情况可 能导致华泰紫金天天金 基华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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金不能 持续 经营 。
(5) 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构
和内容 (包括 披露)，并评价财务 报表是否公允反映相关 交
易和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名
王国蓓 钱茹雯
会计师 事务 所的 地址
中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 毕马 威大 楼 8 层
审计报 告日 期
2019 年 3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 紫金 天天 金交 易 型货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
309,594,440.44 1,500,491,507.89
结算备 付金
24,046.20 6,960,522.17
存出保 证金
1,251.21 11,846.46
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,492,931,171.32 459,052,614.93
其中： 股 票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,363,000,011.15 459,052,614.93
资产支 持证 券投 资
129,931,160.17 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
811,559,217.34 2,889,892,714.85
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
11,704,898.89 18,643,091.43
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
2,625,815,025.40 4,875,052,297.73
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 19 页 共63 页
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
302,496.95 453,960.28
应付托 管费
136,123.62 204,282.08
应付销 售服 务费
378,121.18 567,450.32
应付交 易费 用
7.4.7.7
37,797.45 14,785.54
应交税 费
81,401.27 -
应付利 息
- -
应付利 润
1,143,019.04 3,231,115.17
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
209,300.00 137,500.00
负债合 计
2,288,259.51 4,609,093.39
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
2,623,526,765.89 4,870,443,204.34
未分配 利润
7.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
2,623,526,765.89 4,870,443,204.34
负债和 所有 者权 益总 计
2,625,815,025.40 4,875,052,297.73
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 2,623,526,765.89
份，本 表所 列场 内份 额数 据面值 已折 算 为 1.00 元， 其中 A 级基 金份 额总 额 192,518,343.87 份,B
级基金 份额 总 额2,431,008,422.02 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日（ 基
金合同 生效 日） 至2017
年12 月31 日
一、收 入
62,044,733.15 62,787,030.34
1.利息 收入
61,414,825.11 60,536,130.18
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
18,958,874.34 42,064,924.25
债券利 息收 入
25,709,916.60 2,985,819.97
资产支 持证 券利 息
收入
811,185.91 -
买入返 售金 融资 产
收入
15,934,848.26 15,485,385.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
629,708.04 -27,861.98 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 20 页 共63 页
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
629,708.04 -27,861.98
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
200.00 2,278,762.14
减：二 、费 用
10,163,624.60 8,530,791.05
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
3,040,496.97 3,018,837.69
2．托 管费
7.4.10.2.2
1,368,223.73 1,358,476.85
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
3,800,621.20 3,773,547.08
4．交 易费 用
7.4.7.19
- -
5．利 息支 出
1,534,262.22 162,532.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
1,534,262.22 162,532.77
6．税 金及 附加
19,281.35 -
7．其 他费 用
7.4.7.20
400,739.13 217,396.66
三、 利 润总 额(亏 损总 额以 “-”
号填列)
51,881,108.55 54,256,239.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
51,881,108.55 54,256,239.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 51,881,108.55
51,881,108.55 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-2,246,916,438.45 - -2,246,916,438.45
其中：1. 基金 申
购款
6,517,718,963.13 - 6,517,718,963.13
2. 基 金 赎
回款
-8,764,635,401.58 - -8,764,635,401.58
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -51,881,108.55 -51,881,108.55
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,623,526,765.89 - 2,623,526,765.89
项目
上年度 可比 期间
2017 年8 月11 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
15,230,602,195.07 - 15,230,602,195.07
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 54,256,239.29
54,256,239.29
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-10,360,158,990.73 - -10,360,158,990.73
其中：1. 基金 申
购款
4,952,636,083.20 - 4,952,636,083.20
2. 基 金 赎
回款
-15,312,795,073.93 - -15,312,795,073.93
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -54,256,239.29 -54,256,239.29
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
朱前
刘玉生
朱鸣
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华 泰 紫 金 天 天 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 《关 于准 予华 泰紫 金 天天金 交易 型货 币市 场基 金注册 的批 复 》( 证
监许可[2017]710 号) 批 准， 由 华泰 证券(上海)资 产管理 有限 公司( 以 下简 称 “华泰 资管 ”) 依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》及 其配套规 则 和《华泰紫金 天天金交 易 型货币市场 基金基金
合同》 发售 ，基 金合 同 于 2017 年 8 月 11 日 生效 。 本基金 为契 约型 、交 易型 开放式 基金 ，存 续期
限不定 ， 首 次设 立募 集规 模 为15,230,602,195.07 份 基金份 额。 本基 金的 基金 份 额分为 货 币ETF A
类基金 份额 和货 币 ETF B 类基金 份额 ，货 币 ETF A 类基金 份额 于场 内进 行申 购、赎 回和 交易 ，
货币ETF B 类 基金 份额 于 场外进 行申 购和 赎回 。 不 同份额 类别 之间 不得 互相 转换。 本基 金的 基金
管理人 为华 泰资 管， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 ( 以下 简称 “ 建设银 行”)。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《华 泰紫 金 天 天 金交易 型货 币市 场基
金基金合同》 和《华泰 紫 金天天金交易 型货币市 场 基金招募说明 书》的有 关 规定，本基 金的投资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 现金 ，期 限在 1 年以 内 (含 1 年) 的银 行存 款、 债 券
回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ，剩 余期 限在 397 天以内(含 397 天)的 债券 、非金 融企 业债 务 融
资工具 、 资产 支持 证券 ， 中国证 监会 、 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 的其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利率 ( 税后) 。
根 据 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 ， 本 基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 23 页 共63 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则及 附 注 7.4.2 中所 列示 的中 国证 监会和 中国 证券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求，真实、完整地 反映了本基金 2018
年12 月31 日的 财务 状况 、2018 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的债券 投 资和资产支持 证券投资 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资产。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金 融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
取得债券投资 支付的价 款 中包含债券起 息日或上 次 除息日至购买 日止的利 息 ，应当单独 确认为应
收项目 。 应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 债券 投资采 用实 际利 率法 ，
以摊余成本进 行后续计 量 ，即债券投资 按票面利 率 或商定利率每 日计提应 收 利息，按实 际利率法
在其剩 余期 限内 摊销 其买 入时的 溢价 或折 价； 同时 于 每一估 值日 评估 影子 价格( 即相关 金融 工具 的
公允价 值) ， 以 避免 债券 投 资的摊 余成 本与 公允 价值 的差异 导致 基金 资产 净值 发生重 大偏 离。 应收
款项和 其他 金融 负 债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产 ：
-
收 取该 金融 资产 现 金流量 的合 同权 利终 止；
-
该 金融 资产 已转 移 ，且本 基金 将金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方 ； 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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-
该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
终止确 认的 金融 资产 的成 本按移 动加 权平 均法 于交 易日结 转。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值 原则
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ，采 用金 融工 具的 公允价 值确 定影 子价 格。
当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0.25% 时， 基金 管理 人应 当 在 5 个 交易 日内 将负 偏离 度绝对 值调 整 到 0.25% 以 内。 当 正偏 离度 绝对
值达到 0.5% 时， 基金 管理 人应当 暂停 接受 申购 并在 5 个交易 日内 将正 偏离 度 绝对值 调整 到 0.5%
以内。 当负 偏离 度绝 对值 达 到 0.5% 时， 基金管 理人 应当使 用风 险准 备金 或者 固有资 金弥 补潜 在 资
产损失 ， 将负 偏离 度绝 对 值控制 在0.5% 以内 。 当 负 偏离度 绝对 值连 续两 个交 易日超 过 0.5% 时， 基
金管理人应当 采用公允 价 值估值方法对 持有投资 组 合的账面价值 进行调整 ， 或者采取暂 停接受所
有赎回 申请 并终 止基 金合 同进行 财产 清算 等措 施。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 金融 工具 的公 允价 值：
存在 活跃市场 且能够 获取相同资产 或负债报 价 的金融工具， 在估值日 有 报价的，除会 计准则
规定的情况外 ，将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负债的公允 价值计量 ； 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 ， 对 报价 进行 调整， 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同， 但 具有不同特征 的，以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础，并在 估值技术
中考虑不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等，如果 该 限制是针对 资产持有
者的，那么在 估值技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外，本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不 存在活跃 市场的 金融工具，采 用在当前 情 况下适用并且 有足 够可 利 用数据和其他 信息支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时，优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品 种的现行
市价及 重大 变化 等因 素， 对估值 进行 调整 并确 定公 允价值 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
- 本 基金 具有 抵销 已确 认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
- 本 基金 计划 以净 额结 算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1.00 元 。 每 份 货 币
ETF A 类基 金份 额面 值为 100.00 元， 每份 货币 ETF B 类基 金份 额面 额为 1.00 元。由 于申 购和
赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投 资收 益于 卖出 交易 日按卖 出成 交金 额与 其成 本和应 收利 息的 差额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的摊余成本与 实际利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代 扣代缴的
个人所得税 (如适用) 后的净额确认 ，在债券 实 际持有期内逐 日计提。 贴 息债视同到期 一次性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。
存 款利 息收 入按 存款 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
买入 返售金融 资产收 入按到期应收 或实际收 到 的金额与初始 确认金额 的 差额，在资金 实际占
用期间 内按 实际 利率 法逐 日确认 ，直 线法 与实 际利 率法确 定的 收入 差异 较 小 的可采 用直 线法 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出 回购金融 资产利 息支出按到期 应付或实 际 支付的金额与 初始确认 金 额的差额，在 资金实
际占用 期间 内以 实际 利率 法逐日 确认 ， 直 线法 与实 际 利率法 确定 的支 出差 异较 小的可 采用 直线 法 。
本 基金 的其 他费 用如 不影响 估值 日基 金份 额净 值小数 点后 第四 位， 发生 时 直接计 入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 26 页 共63 页
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金的同一 类别内的 每 份基金份额享 有同等分 配 权。本基金收 益分配方 式 为红利再投资 ，
免收再投资的 费用。本 基 金根据每日收 益情况， 将 当日收益全部 分配，若 当 日已实现收 益大于零
时，为投资人 记正收益 。 若当日已实现 收益小于 零 时，为投资人 记负收益 。 若当日已实 现收益等
于零时 ，当 日投 资人 不记 收益。 本基 金 A 类基 金份 额采用 “每 日分 配、 利随 本清” 的原 则，B 类
基金份额采用 “每日分 配 、每日支付” 的原则。 当 日申购的基金 份额自下 一 个工 作日起 享有基金
的收益分配权 益。当日 赎 回的基金份额 及其对应 的 收益自下一工 作日起， 不 享有基金的 收益分配
权益。投资人 当日买入 的 基金份额自买 入当日起 ， 享有基金的收 益分配权 益 。当日卖出 的基金份
额自卖 出当 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 。法 律法规 或监 管机 构另 有规 定的从 其规 定。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值 实务操 作，本基 金 确定以下债券 投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 公告[2017]13 号 《 中国证 监会 关于 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》及《中 国证券投 资 基金业协会估 值核算工 作 小组关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 更正 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 27 页 共63 页
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税 [2004] 78 号文《 关于 证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《财
政部、国家税 务总局关于 企业所得税若 干优惠政策 的通知 》 、财税 [2016] 36 号文《财 政部、
国家税务总局 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业 往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税 [2016] 140 号文 《关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等增
值税政策的通 知 》 、财税 [2017] 2 号 文《关于 资 管产品增值税 政策有关问 题的补充通知 》 、财
税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 本基
金适用 的主 要税 项列 示如 下：
(a) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂不 征收 企业 所得 税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增) 试点 ，建
筑业、房地产 业、金融 业 、生活服务 业 等全部营 业 税纳税人，纳 入试点范 围 ，由缴纳营 业税改为
缴纳增 值税 。
2018 年1 月1 日 ( 含)以 后， 资管 产品 管理 人 (以 下称 管理 人)运 营资 管产品 过程 中发 生的
增值税 应税 行为， 以管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
对资管 产品 在2018 年 1 月1 日 以前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不再 缴
纳；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖债券 取得的金 融 商品转让收入 免征增值 税 ；对自国债 、地方政
府债利息收入 以及金融 同 业往来取得的 利息收入 免 征增值税；同 业存款利 息 收入免征增 值税以及
一般存 款利 息收 入不 征收 增值税 。
(c) 对 投资 者从 证券 投资 基 金分配 中取 得的 收入 ，暂 不征收 企业 所得 税。
(d) 对 基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 运营 过 程中缴 纳的 增值 税， 分别 按照证 券投 资基 金管
理人所 在地 适用 的税 率， 计算缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和 地方 教育 费附加 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
1,594,440.44 3,491,507.89
定期存 款
308,000,000.00 1,497,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 - 988,000,000.00 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
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内
存款期 限1-3 个月
180,000,000.00 509,000,000.00
存款期 限3 个月 以上
128,000,000.00 -
其他存 款
- -
合计
309,594,440.44 1,500,491,507.89
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场
10,007,412.21 10,010,205.00
2,792.79
0.0001
银行间 市场
1,352,992,598.94 1,354,708,300.00
1,715,701.06
0.0654
合计
1,363,000,011.15 1,364,718,505.00 1,718,493.85 0.0655
资产支 持证 券
129,931,160.17
130,484,000.00
552,839.83
0.0211
合计
1,492,931,171.32
1,495,202,505.00
2,271,333.68
0.0866
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场
39,744,631.69 39,730,000.00
-14,631.69
-0.0003
银行间 市场
419,307,983.24 419,207,000.00
-100,983.24
-0.0021
合计
459,052,614.93 458,937,000.00 -115,614.93 -0.0024
资产支 持证 券
-
-
-
-
合计
459,052,614.93
458,937,000.00
-115,614.93
-0.0024
注: 于12 月31 日， 本基 金 交易性 金融 资产 均为 采用 摊余成 本法 摊余 的债 券投 资成本 。 本 基金 管理
人认为 本基 金债 券投 资的 公允价 值与 摊余 成本 间的 差异在 合理 范围 内。
1.偏离 金额=影 子定 价 - 摊余 成本 ；
2.偏离 度= 偏离 金额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 29 页 共63 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
811,559,217.34 -
合计
811,559,217.34 -
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
2,889,892,714.85 -
合 计
2,889,892,714.85 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
246.47 3,331.11
应收定 期存 款利 息
1,991,884.37 5,996,877.74
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
1,542.56 52,364.94
应收债 券利 息
6,633,344.70 7,272,491.94
应收资 产支 持证 券利 息
2,201,315.07 -
应收买 入返 售证 券利 息
876,565.06 5,318,019.87
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
0.66 5.83
合计
11,704,898.89 18,643,091.43
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 30 页 共63 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
- -
银行间 市场 应付 交易 费用
37,797.45 14,785.54
合计
37,797.45 14,785.54
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
预提费 用 209,300.00 137,500.00
合计
209,300.00 137,500.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,655,883,691.88
1,655,883,691.88
本期申 购
546,448,844.55
546,448,844.55
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-2,009,814,192.56
-2,009,814,192.56
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
本期末
192,518,343.87
192,518,343.87
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 3,214,559,512.46
3,214,559,512.46
本期申 购
5,971,270,118.58
5,971,270,118.58
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-6,754,821,209.02
-6,754,821,209.02
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
本期末
2,431,008,422.02
2,431,008,422.02
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 31 页 共63 页
注:1、红利再 投资和基 金 转换转入作为 本期申购 资 金的来源，统 一计入本 期 总申购份额 ，基金转
换转出 作为 本期 赎回 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 赎回份 额。
2、本基金场内 基金份额 （A 类基金份 额）简称 为“ 华泰紫金天天 金货币 ETF A” ，基金份 额净
值为 100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为 1.00 元 ；场 外基 金份 额 （B 类基 金份 额）
简称为 “华 泰紫 金天 天金 货币 ETF B” ， 基金 份额 净值 为 1.00 元。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
本期利 润
12,141,761.55 - 12,141,761.55
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-12,141,761.55 - -12,141,761.55
本期末
- - -
华泰紫 金天 天金 货币 ETF B
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
本期利 润
39,739,347.00 - 39,739,347.00
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-39,739,347.00 - -39,739,347.00
本期末
- - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入
54,691.58 817,968.51 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 32 页 共63 页
定期存 款利 息收 入
18,851,214.13 41,131,591.61
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
52,893.32 115,309.31
其他
75.31 54.82
合计
18,958,874.34 42,064,924.25
注: 其 他为 结算 保证 金利 息 收入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
注: 本 基金 本期 及上 年度 可 比期间 均无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年8月11 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑 付） 差价 收入
629,708.04 -27,861.98
债券投资收益——赎回
差价收 入
- -
债券投资收益——申购
差价收 入
- -
合计
629,708.04 -27,861.98
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年8月11 日 （基 金合 同 生
效日） 至2017 年12月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
4,147,547,130.68 369,574,268.89
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
4,122,190,269.82 369,602,130.87
减：应 收利 息总 额
24,727,152.82 -
买卖债 券差 价收 入
629,708.04 -27,861.98
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 33 页 共63 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年8月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2017年12月31日
卖 出 资 产 支 持 证 券 成
交总额
3,974,080.32 -
减 ： 卖 出 资 产 支 持 证
券成本 总额
3,942,000.00 -
减：应 收利 息总 额
32,080.32 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本期 及上 年度 可 比期间 均无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间 均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日（ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月 31
日
基金赎 回费 收入
- -
其他
200.00 2,278,762.14
合计
200.00 2,278,762.14
7.4.7.19 交 易费 用
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无交 易费 用。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 34 页 共63 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2017 年12 月31 日
审计费 用
60,000.00 30,000.00
信息披 露费
140,000.00 100,000.00
银行手 续费 72,549.31 29,496.66
账户管 理费 37,400.00 7,500.00
开户费 - 400.00
上市费 60,000.00 50,000.00
其他 30,789.82 -
合计
400,739.13 217,396.66
注: 上 年度 “ 其他 ” 中 列示 的金 额 29,496.66 实 际为 银行汇 划手 续费 ， 现 调整 至 “银 行手 续费” 项
目中列 示。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 华泰
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
华泰期 货有 限公 司 基金管 理人 的股 东控 股公 司、基 金销 售机 构
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东控 股公 司
华泰招 商 （江 苏） 资本市 场 投资母 基金 （ 有
限合伙 ）
基金管 理人 的股 东控 股公 司
江苏华 泰战 略新 兴产 业投 资基金 （ 有限 合
伙）
基金管 理人 的股 东控 股公 司
深 圳 市 华 泰 瑞 麟 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业
（有限 合伙 ）
基金管 理人 的股 东控 股公 司
华泰资 管沪 港 通1 号 定向 资产管 理计 划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 35 页 共63 页
华泰资 管价 值新 盈1 号 定 向资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管价 值新 盈2 号 定 向资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管价 值新 盈 37 号 定向资 产管 理计
划
基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰远 见6 号集 合资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰紫 金南 大基 金会1 期 定向资 产管 理计
划
基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管平 安1 号定 向资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管鑫 沅定 向资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管华 富 10 号 定向 资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产 管 理计划
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立， 并以 一般 交易 价格 为定价 基础 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年8月11 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 144,131,373.73 100.00
238,146,600.00 100.00
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年8月11 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
- - -
- -
华泰证 券 1,979,800,000.00 100.00
9,437,400,000.00 100.00
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 36 页 共63 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年8月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
注: 本 基金 报告 期及 上年 度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,040,496.97 3,018,837.69
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
916,039.23
1,154,438.11
注: 支付基金管 理人华泰 证 券资管的基金 管理费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.2%/ 当 年天 数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月11 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 37 页 共63 页
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,368,223.73 1,358,476.85
注: 支 付基 金托 管人 建设 银 行 的基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.09% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.09%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰紫 金天 天金 货币
ETF A
华泰紫 金天 天金 货币
ETF B
合计
华泰证 券 627,012.49
1,040,253.16
1,667,265.65
华泰证 券资 管 3,610.97
1,616,344.06
1,619,955.03
华泰期 货 -
5.84
5.84
合计
630,623.46 2,656,603.06 3,287,226.52
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰紫 金天 天金 货币
ETF A
华泰紫 金天 天金 货币
ETF B
合计
华泰证 券 2,124,235.96 266,295.74 2,390,531.70
华泰证 券资 管 70,779.08 1,244,139.81 1,314,918.89
- - - -
合计
2,195,015.04 1,510,435.55 3,705,450.59
注: 支 付销 售机 构的 销售 服 务费按 前一 日基 金资 产净 值一定 比例 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 计算 公式 为：
日销售 服务 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.25% / 当 年天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 在本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易.
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 38 页 共63 页
7.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
基金合 同生 效日 （ 2017 年
8 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- 100,009,000.00
报告期 初持 有的 基金 份额
20,560,300.00 101,449,389.58
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
957,768,400.00 2,696,066.76
报告期 间因 拆分 变动 份额
- -
减 ： 报 告 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
955,234,500.00 50,000,000.00
报告期 末持 有的 基金 份额
23,094,200.00 54,145,456.34
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金 总份 额比 例
11.9958% 2.2273%
项目
上年度 可比 期间
2017 年08 月 11 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年08 月 11 日至 2017 年 12
月 31 日
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
基金合 同生 效日 （ 2017 年
8 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- 100,009,000.00
报告期 初持 有的 基金 份额
- 100,009,000.00
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
564,974,000.00 1,440,389.58
报告期 间因 拆分 变动 份额
- -
减 ： 报 告 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
544,413,700.00 -
报告期 末持 有的 基金 份额
20,560,300.00 101,449,389.48
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金 总份 额比 例
1.2417% 3.1559%
注:1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 在本 年度 申购/ 赎回 本基 金的 交易 委 托华泰 证券 办理 ，适 用费 率为 0%。
3. 本 基金 场内 基金 份额 （A 类基 金份 额 ） 简 称为 “ 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A” ， 基 金份 额净 值华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 39 页 共63 页
为100.00 元， 本表 所列 场 内份额 数据 面值 已折 算 为1.00 元。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
关联方 名称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（% ）
持有的
基金份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华 泰 价 值 新
盈1 号定向
资 产 管 理 计
划
-
-
1,826,200.00
0.11
华 泰 价 值 新
盈2 号定向
资 产 管 理 计
划
362,300.00
0.1884
350,300.00
0.02
华 泰 价 值 新
盈37 号定向
资 产 管 理 计
划
155,300.00
0.0807
150,100.00
0.0091
华 泰 资 管 沪
港 通 定 向 资
产 管 理 计 划
1号
100.00
0.0001
100.00
0.0000
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
关联方 名称
本期末
-
上年度 末
-
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华 泰 联 合 证
券 有 限 责 任
公司
-
-
1,000,200.38
0.03
江 苏 华 泰 战
略 新 兴 产 业
投 资 基 金
（ 有 限 合
伙）
401,203,792.42
12.48
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 40 页 共63 页
深 圳 市 华 泰
瑞 麟 股 权 投
资 基 金 合 伙
企 业 （ 有 限
合伙）
186,020,342.45
7.6520
华 泰 招 商
（ 江 苏 ） 资
本 市 场 投 资
母 基 金 （ 有
限合伙 ）
150,773,685.67
6.2021
华 泰 资 管 平
安1 号 定 向
资 产 管 理 计
划
50,304,757.69
2.0693
鑫 沅 定 向 资
产管理 计划
50,377,933.14
2.0723
华 泰 资 管 华
富10 号 定 向
资 产 管 理 计
划
50,481,720.37
2.0766
华 泰 紫 金 南
大 基 金 会1
期 定 向 资 产
管理计 划
40,700,000.00
1.2661
华 泰 远 见6
号 集 合 资 产
管理计 划
98,677,318.03
3.0697
注: 关 联方 投资 本基 金适 用 的申购/赎 回费 率按 照本 基 金招募 说明 书的 规定 执行 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年8月11 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2017
年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
1,594,440.44
54,691.58
3,491,507.89
817,968.51
注: 本 基金 通过 “中 国建 设 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转 存于 中国 证券登 记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ， 于 2018 年 12 月 31 日的 相关 余额为 人民 币 24,046.2 元 。 （2017 年 12 月3
1 日： 人民 币6,960,522.17 元） 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 41 页 共63 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
华泰紫 金天 天金 货币 ETF A
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
13,156,244.55 0.00 -1,014,483.00 12,141,761.55 -
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
40,653,242.14 159,717.99 -1,073,613.13 39,739,347.00 -
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为货币 市场基金 ， 属于证券投资 基金中的 高 流动性、低风 险品种， 其 预期收益和风 险华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 42 页 共63 页
均低于债券型 基金、混 合 型基金及股票 型基金。 本 基金主要投资 于法律法 规 及监管机构 允许投资
的金融工具， 包括现金 、 期限在一年以 内（含一 年 ）的银行存款 、债券回 购 、中央银行 票据、同
业存单 、剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、非 金融 企业 债务 融资 工具、 资产 支持 证 券
以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具 。
本基金 在日常经 营活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险
及市场 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
公司建 立健 全与 自身 发展 战 略相 适应 的全 面风 险管 理体系 。公 司全 面风 险管 理体系 包括 可操
作的管 理制 度 、 健 全的 组 织架构 、 可靠 的信 息技 术 系统 、 量 化的 风险 指标 体 系、 专业 的人 才队 伍、
有效的 风险 应对 机制 以及 良好的 风险 管理 文化 。
公司风 险管理组 织架 构包括五个主 要部分： 董 事会及合规与 风险控制 委 员会，监事， 公司管
理层及 风险 管理 委员 会， 合规风 控部 及各 类专 业风 险管理 部门 、各 其他 职能 部门以 及业 务部 门。
公司董 事会是风 险管 理的最高决策 机构，承 担 公司全面风险 管理体系 的 最终责任。董 事会下
设合规与风险 控制委员 会 ，主要负责审 议公司风 险 管理制度、风 险偏好、 风 险容 忍度和 风险评估
报告。公司监 事承担全 面 风险管理的监 督责任， 负 责监督检查董 事会和管 理 层在风险管 理方面的
履职尽责情况 并督促整 改 。公司管理层 对全面风 险 管理承担主要 责任，负 责 制度及完善 公司风险
管理制度，建 立健全公 司 全面风险管理 的经营管 理 架构，制定风 险偏好、 风 险容忍度并 定期评估
公司整体风险 。公司管 理 层下设风险管 理委员会 ， 负责批准适合 各项业务 发 展的风险管 理政策，
提升公司风险 管理的有 效 性，研究制定 重大事件 、 重大决策和重 要业务流 程 的风险评估 报告以及
重大风险的解 决方案， 审 议公司定期和 临时风险 报 告，指导风险 管理相关 部 门工作等。 公 司设首
席风险官，负 责分管领 导 全面风险管理 工作，公 司 保障首席风险 官能够充 分 行使履行职 责所必要
的知情权，同 时保障首 席 风险官的独立 性。公司 指 定合规风控部 履行全面 风 险管理职责 ，包括牵
头建立完善公 司全面风 险 管理体系，牵 头管理公 司 的市场风险、 信用风险 、 流动性风险 、操作风
险、合规风险 和法律风 险 ，监测、计量 、评估、 报 告公司整体风 险水平和 风 险资本运用 及牵头应
对和处 置公 司层 面重 大风 险事件 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断 风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 、 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 43 页 共63 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司 在交易前 对交 易对手的资信 状况进行 了 充分的评估。 本基 金的 银 行存款存放在 本基金
的托管行建设 银行和其 他 商业信誉良好 的股份制 银 行，因而与银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，因此违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信 用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品 的条 款和 担保 人的 情况等 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
4,977,412.09 -
A-1 以下
- -
未评级
280,190,847.95 -
合计
285,168,260.04 -
注:1、持有发 行期限在 一 年以内（含） 的债券按 其 债项评级作为 短期信用 评 级进行列示 ，持有的
其他债 券以 其债 项评 级作 为长期 信用 评 级 进行 列示 ；
2、未 评级 部分 为国 债、 政 策性金 融债 和企 业超 短期 融资债 券；
3、于2017 年 12 月31 日 ，本基 金未 持有 按短 期信 用评级 列示 的债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末及2017 年12 月31 日未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 44 页 共63 页
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
982,429,391.94 -
合计
982,429,391.94 -
注: 持 有发 行期 限在 一年 以 内 （ 含） 的同 业存 单按 其 债项评 级作 为短 期信 用评 级进行 列示 ， 持有 的
其他同 业存 单以 其债 项评 级作为 长期 信用 评级 进行 列示。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
49,409,414.60 -
AAA 以下
9,993,752.23 -
未评级
35,999,192.34 459,052,614.93
合计
95,402,359.17 459,052,614.93
注:1、持有发 行期限在 一 年以上的债券 按其债项 评 级作为长期信 用评级进 行 列示，持有 的其他债
券以其 债项 评级 作为 短期 信用评 级进 行列 示；
2、未 评级 部分 为政 策性 金 融债。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
129,931,160.17 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
129,931,160.17 -
注: 本 基金2017 年 12 月31 日未 持有 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末及2017 年12 月31 日未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 45 页 共63 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 的 申购赎回 情况 进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品种变 现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人主要 通过限制 、 跟踪和控制基 金投资
交易的不活 跃品种( 企 业债 或短期融资 券)来实现 。此 外本基金还 可通过卖 出回 购金融资产 方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，除 发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续 5 个
交易日 累计 赎 回30% 以上 的 情形 外， 债券 正回 购的 资金余 额占 基金 资产 净值 的比例 不得 超 过 20% 。
于2018 年12 月 31 日 ， 本基 金所 持有 的全 部金 融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一
个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余额即
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组资产的 流动性 风
险进行 管理,通 过独 立的 风 险管理 部门 对本 基金 的组 合持仓 集中 度指 标、 流通 受 限制的 投资 品种 比
例以及 组合 在短 时间 内变 现能力 的综 合指 标等 流动 性指标 进行 持续 的监 测和 分析。
本基金 投资于一 家公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 主动投
资于流 动性 受限 资产 的市 值合计 不得 超过 该基 金资 产净值 的 10% 。
一 般情 况下 ，本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ，平 均剩 余存
续期在 每个 交易 日均 不得 超过 240 天 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份
额的20% 时 ， 本 基金 投资 组 合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 不得 超 过 90 天， 平 均剩余 存续 期不 得华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 46 页 共63 页
超过 180 天 ，且 投资 组合 中现金 、国 债、 中央 银行 票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到 期
的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ； 当 本基 金前10 名 份额持 有人 的持 有 份
额合计 超过 基金 总份 额 的50%时 ，本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日不得 超 过 60 天，
平均剩 余存 续期 不得 超 过 120 天 ，且 投资 组合 中现 金、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券以
及5 个 交易 日内 到期 的其 他金融 工具 占基 金资 产净 值的比 例合 计不 得低 于 30% ；
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 的 7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 进行 审慎
评估与 测算 ，确 保每 日确 认的净 赎回 申请 不得 超 过7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。
本基金 所持有大 部分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度， 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人根据 质押品的 资 质确定质押 率水平，
持续检测质押 品的风险 状 况与价值变动 以确保质 押 品按公允价值 计算足额 ； 并在与私募 类证券资
管产品及中国 证监会认 定 的其他主体为 交易对手 开 展逆回购交易 时，可接 受 质押品的资 质要求与
本基金 合同 约定 的投 资范 围保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果以及流 动 性风险管理措 施的实施 ， 本基金在本报 告期内
的流动 性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来 现 金流 影响 的风 险。
本基金 主要投资 于交 易所和银行间 同业市场 交 易的固定收益 品种，此 外 还持有银行存 款及买华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 47 页 共63 页
入返售 金融 资产 等利 率敏 感性资 产， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 本 基金 的基 金管理 人每 日通 过 “ 影
子定价”对本 基金面临 的 市场风险进行 监控，定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行 监控，并
通过调 整投 资组 合的 久期 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存 款 309,594,440.44 - - - 309,594,440.44
结算备 付金 24,046.20 - - - 24,046.20
存出保 证金 1,251.21 - - - 1,251.21
交易性 金融 资产
1,393,523,081.
07
99,408,090.25 - - 1,492,931,171.32
买入返 售金 融资 产 811,559,217.34 - - - 811,559,217.34
应收利 息 - - - 11,704,898.89 11,704,898.89
资产总 计
2,514,702,036.
26
99,408,090.25 - 11,704,898.89 2,625,815,025.40
负债
应付管 理人 报酬 - - - 302,496.95 302,496.95
应付托 管费 - - - 136,123.62 136,123.62
应付销 售服 务费 - - - 378,121.18 378,121.18
应付交 易费 用 - - - 37,797.45 37,797.45
应付利 润 - - - 1,143,019.04 1,143,019.04
应交税 费 - - - 81,401.27 81,401.27
其他负 债 - - - 209,300.00 209,300.00
负债总 计
- - - 2,288,259.51 2,288,259.51
利率敏 感度 缺口
2,514,702,036.
26
99,408,090.25 - 9,416,639.38 2,623,526,765.89
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存 款
1,500,491,507.
89
- - - 1,500,491,507.89
结算备 付金 6,960,522.17 - - - 6,960,522.17
存出保 证金 11,846.46 - - - 11,846.46
交易性 金融 资产 459,052,614.93 - - - 459,052,614.93
买入返 售金 融资 产
2,889,892,714.
85
- - - 2,889,892,714.85
应收利 息 - - - 18,643,091.43 18,643,091.43
资产总 计
4,856,409,206. - -
18,643,091.43
4,875,052,297.73
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 48 页 共63 页
30
负债
应付管 理人 报酬 - - - 453,960.28 453,960.28
应付托 管费 - - - 204,282.08 204,282.08
应付销 售服 务费 - - - 567,450.32 567,450.32
应付交 易费 用 - - - 14,785.54 14,785.54
应付利 润 - - - 3,231,115.17 3,231,115.17
其他负 债 - - - 137,500.00 137,500.00
负债总 计
- - -
4,609,093.39
4,609,093.39
利率敏 感度 缺口
4,856,409,206.
30
- -
14,033,998.04
4,870,443,204.34
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的摊 余成 本， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 动量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 12
月31 日）
上年度 末（2017 年
12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 25
个基点
967,424.40 90,260.00
市场利 率上 升 25
个基点
-965,671.78 -90,192.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款、 交 易所 和银行 间同业市
场交易 的固 定收 益品 种， 因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1) 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允 价值 计量 结果 所属的 层次 ， 由 对公 允价 值 计量整 体而 言具 有华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 49 页 共63 页
重要意 义的 输入 值所 属的 最低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基 金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入
当期损 益的 金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额 为 1,492,931,171.32 元， 无 属于 第一层 次或 第三 层次
的余额(2017 年12 月 31 日： 第 二层 次459,052,614.93 元 ， 无 属于 第一 层次 或 第三层 次的 余额 ） 。
(ii)对于本 基金投资 的证 券交易所上市 的证券， 若 出现重大事项 停牌、交 易 不活跃（包括 涨跌停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 非公开 发行 等情 况时 ， 本 基金不 会于 停牌 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售
期间将相关证 券的公允 价 值列入第一层 次。本基 金 综合考虑估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价值 的 影 响程 度， 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于2018 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2017 年12 月31 日： 无) 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(d) 不 以 公 允 价 值 计量 的 金融 工 具 不 以 公 允 价 值 计量的 金 融 资 产 和 负 债 主要 包括 应 收 款 项 和 其他
金融负 债， 其账 面价 值与 公允价 值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
1,492,931,171.32
56.86
其中： 债券
1,363,000,011.15
51.91
资 产 支 持 证
券
129,931,160.17
4.95
2
买入返 售金 融资 产
811,559,217.34
30.91
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
309,618,486.64
11.79
4
其他各 项资 产
11,706,150.10
0.45
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 50 页 共63 页
5
合计
2,625,815,025.40
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
3.77
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号
发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因
调整期
1 2018-06-26 23.89 巨额赎 回 3 个工 作日
2 2018-06-27 28.32 巨额赎 回 3 个工 作日
3 2018-06-28 28.97 巨额赎 回 3 个工 作日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
88
报 告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
10
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 发 生投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
36.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
7.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
28.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
12.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 51 页 共63 页
浮动利 率债
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
14.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
99.64 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 基金 本报 告期 内未 发 生投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
23,996,635.42 0.91
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
126,187,367.55 4.81
其中： 政策 性
金融债
126,187,367.55 4.81
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融
资券
170,983,449.41 6.52
6
中期票 据
59,403,166.83 2.26
7
同业存 单
982,429,391.94 37.45
8
其他
- -
9
合计
1,363,000,011.15 51.95
10
剩余存续期
超过397 天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111821289
18 渤 海银 行
CD289
1,000,000 99,410,710.64 3.79
2 180404 18 农发 04 900,000 90,188,175.21 3.44
3 111880377
18 天 津银 行
CD187
500,000 49,986,696.35 1.91
4 111816332
18 上 海银 行
CD332
500,000 49,901,245.31 1.90
5 111820221
18 广 发银 行
CD221
500,000 49,781,285.43 1.90 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 52 页 共63 页
6 111821355
18 渤 海银 行
CD355
500,000 49,752,503.50 1.90
7 111809388
18 浦 发银 行
CD388
500,000 49,747,744.38 1.90
8 111892627
18 江 西银 行
CD026
500,000 49,707,121.81 1.89
9 111804095
18 中 国银 行
CD095
500,000 49,691,345.66 1.89
10 111819102
18 恒 丰银 行
CD102
500,000 49,648,090.40 1.89
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1709%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0091%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0482%
注: 以 上数 据按 工作 日统 计 。
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 发 生负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度达 到 0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 116936 信融 02 优 500,000 50,049,854.49 1.91
2 139211 信融 03 优 500,000 49,881,305.68 1.90
3 139282 龙光 05A 300,000 30,000,000.00 1.14
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价 方法 说明
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 商定利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 是否 出现被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告
编 制日 前一年 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 53 页 共63 页
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,251.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
11,704,898.89
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
11,706,150.10
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
华
泰
紫
金
天
天
金
货
币
ETF
A
491 392,094.39 133,269,641.28 69.22 59,248,702.59 30.78
华
泰
紫
金
天
天
金
货
币
10,084 241,075.81 2,360,450,576.23 97.10 70,557,845.79 2.90 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 54 页 共63 页
ETF
B
合
计
10,575 248,087.64 2,493,720,217.51 95.05 129,806,548.38 4.95
注: 本 基金 场内 基金 份额 （A 类基 金份 额） 简称 为“ 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A” ， 基金 份额 净值
为100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为 1.00 元。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1
中信信 托有 限责 任公
司－中 信信 托锐 天增
强 1 期 金融 投资 集合
资金信 托计 划
39,124,600.00 20.34
2
海宁拾 贝投 资管 理合
伙企业 （有 限合 伙） －
拾贝衍 富私 募证 券投
资基金
33,412,300.00 17.37
3
华泰证 券( 上海) 资产
管理有 限公 司
23,094,200.00 12.01
4 李志鹤 10,160,000.00 5.28
5
中信信 托有 限责 任公
司－中 信信 托锐 天增
强 2 期 金融 投资 集合
资金信 托计 划
10,003,000.00 5.20
6 董博文 9,257,500.00 4.81
7 洪涛 5,450,000.00 2.83
8
中信信 托有 限责 任公
司－双 盈8 号
4,945,900.00 2.57
9
方正证 券股 份有 限公
司
4,703,400.00 2.45
10
博时资 本－ 宁波 银行
－博时 资本 康耐 特 2
号专项 资产 管理 计划
4,133,700.00 2.15
注: 本 基金 场内 份额 （A 类 基金份 额） 简称 为 “华 泰紫 金天天 金货 币ETF A” ， 基 金份额 净值 为100.00
元, 本表 所列 场内 份额 数 据面值 已折 算 为1.00 元。本 基金 B 类 份额 为场 外份 额。
9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 产品 200,042,373.21 7.62
2 机构 186,020,342.45 7.09
3 机构 150,659,300.24 5.74
4 产品 100,617,131.09 3.84
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 55 页 共63 页
5 机构 100,588,182.73 3.83
6 机构 100,030,646.65 3.81
7 机构 77,239,709.92 2.94
8 产品 62,192,925.61 2.37
9 产品 60,299,796.51 2.30
10 产品 60,210,475.63 2.30
注:1. 本基 金场 内份 额（A 类基金 份额 ）简 称为 “华 泰紫金 天天 金货 币 ETF A ” ，基 金份 额净 值为
100.00 元, 本 表所 列场 内份额 数据 面值 已折 算 为1.00 元。
2.为保 持场 内场 外份 额统 计口径 一致,持 有份 额都 加 了未付 收益 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 746,200.00 0.3879
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B 12,785.70 0.0005
合计
758,985.70 0.0289
注: 分 级基 金从 业人 员持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 下属 分级 基金 ， 比 例 的分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资 和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 50~100
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B 0~10
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 0
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B 0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
基金合 同生 效日
（2017 年8 月11 日 ）
基金份 额总 额
7,431,034,000.00 7,799,568,195.07 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 56 页 共63 页
本报告 期期 初基 金份
额总额
1,655,883,691.88 3,214,559,512.46
本报告 期基 金总 申购
份额
546,448,844.55 5,971,270,118.58
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
2,009,814,192.56 6,754,821,209.02
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
192,518,343.87
2,431,008,422.02
注:1、 红利 再投 资和 基金 转换转 入作 为本 期申 购资 金的来 源， 统一 计入 本期 总申购 份额 ，基 金转
换转出 作为 本期 赎回 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 赎回份 额。
2、本 基金 场内 基金 份额 （A 类 基金 份额 ）简 称为 “ 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A” ， 基金 份额 净
值为100.00 元, 本表 所列 场内份 额数 据面 值已 折算 为 1.00 元 ；场 外基 金份 额 （B 类基 金份 额）
简称为 “华 泰紫 金天 天金 货币 ETF B” ， 基金 份额 净值 为 1.00 元。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 发生 以下重 大人 事 变 动：2018 年 2 月 27 日 正式 任命 甘华 先生、 席晓 峰
先生为 公司 副总 经理 ；2018 年7 月5 日， 刘玉 生先 生 职务由 督察 长调 整为 副总 经理 、 席 晓峰 先生
职务由 副总 经理 调整 为督 察长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人公 募基 金管 理业 务、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 60,000.00 元人 民币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2017 年 8 月
11 日 ）起 至本 报告 期末 。 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 57 页 共63 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2018 年2 月23 日 ， 本基 金 管理人 收到 上海 证监 局针 对2017 年 常规 检查 结果 出 具的 《关 于对
华泰证 券 （ 上海） 资产 管理 有限公 司出 具采 取警 示函 监管措 施的 决定 》 （沪 证监 决 【2018 】15 号） ，
认 为 本基 金管 理人 在业 务开 展 中存 在以 下问 题： “一是 投 资者 适当 性管 理落 实不 到 位， 存在 风险
测评问 券填 写不 完整 、 部 分客户 信息 填写 前后 矛盾 等问题 ； 二 是投 资、 交 易 制度不 健全 ， 存 在交
易对手 管理 薄弱 、 债 券信 用 评级管 理未 全面 覆盖 、 询 价 管理不 规范 、 异 常交 易管 理 不到位 等问 题” 。
对此， 本基 金管 理人 高度 重视， 立即 组织 公司 相关 部门对 上述 问题 进行 了深 刻剖析 ， 逐 项制 定 了
整改方 案并 完成 了整 改落 实工作 ， 责 成相 关部 门及 时采取 措施 ， 严 格落 实监 管要求 ， 并 上报 了 整
改报告 。截 止目 前， 上海 证监局 在检 查意 见中 所提 出问题 均已 整改 完毕 。
除上述 事件 外， 报告 期内 ， 未出 现本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 接受稽 查或 被监 管 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
注: 我 公司 对基 金交 易单 元 的选择 是综 合考 虑券 商的 研究能 力及 其它 相关 因素 后决定 的。 本报 告期
内本基 金租 用券 商交 易单 元无变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 144,131,373.73 100.00%
1,979,800,000.00 100.00%
- -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 本 基金 本报 告期 内未 发 生偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 58 页 共63 页
1
关于新 增招 商证 券股 份有 限公司 为华
泰紫金 天天 金交 易型 货币 市场基 金 A
类基金 份额 代销 机构 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 1 月 4 日
2
关于新 增兴 业证 券股 份有 限公司 为华
泰紫金 天天 金交 易型 货币 市场基 金 A
类基金 份额 代销 机构 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 1 月 4 日
3
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
2017 年4 季度 管理 报告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年1 月22 日
4
23、关 于新 增上 海挖 财金 融信息 服务
有限公 司为 华泰 紫金 天天 金交易 型货
币市场 基 金 B 类 基金 份额 代销机 构的
公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年1 月31 日
5
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
春节假 期暂 停申 购公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年2 月12 日
6
关于新 增上 海长 量基 金销 售投资 顾问
有限公 司为 华泰 紫金 天天 金交易 型货
币市场 基 金 B 类 基金 份额 代销机 构的
公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年2 月22 日
7
基金高 级管 理人 员变 更公 告基金 高级
管理人 员变 更公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 3 月 1 日
8
基金高 级管 理人 员变 更公 告基金 高级
管理人 员变 更公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 3 月 1 日
9
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
招募说 明书 （更 新）2018 年第1 号
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年3 月27 日
10
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
2017 年年 度报 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年3 月28 日
11
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市 场 基金
2017 年年 度报 告摘 要
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年3 月28 日 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 59 页 共63 页
12
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
关于旗 下 2 只证 券投 资基 金修改 基金
合同和 托管 协议 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年3 月30 日
13
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
清明节 假期 暂停 申购 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 4 月 2 日
14
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
2018 年1 季度 报告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年4 月23 日
15
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
五一假 期暂 停申 购公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年4 月25 日
16
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
关于增 聘华 泰紫 金天 天金 交易型 货币
市场基 金基 金经 理的 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年5 月22 日
17
关于新 增奕 丰金 融服 务（ 深圳） 有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
基金管 理人 官网 、中国
证券报 、证 券时 报
2018 年5 月23 日
18
关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资咨询 有限
公司为 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有
限公司 旗下 部分 基金 代销 机构同 时参
与申购 费率 优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年5 月28 日
19
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
B 类基 金份 额暂 停大 额申 购业务 的公
告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年5 月29 日
20
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
端午节 假期 暂停 申购 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年6 月13 日
21
关于新 增嘉 实财 富管 理有 限公司 为旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年 7 月 4 日
22
关于新 增济 安财 富（ 北京 ）基金 销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机 构的
公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年 7 月 6 日
23
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
关于高 级管 理人 员变 更的 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 7 月 7 日
24 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 官网 、中 国 2018 年 7 月 7 日 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 60 页 共63 页
关于高 级管 理人 员变 更 的 公告 证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
25
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
B 类基 金份 额调 整大 额申 购限额 的公
告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年7 月17 日
26
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
2018 年2 季度 报告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年7 月18 日
27
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
2018 年半 年度 报告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年8 月24 日
28
关于华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场
基金变 更基 金经 理公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年8 月24 日
29
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
B 类基 金份 额调 整大 额申 购限额 的公
告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年9 月18 日
30
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
中秋节 假期 暂停 申购 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年9 月20 日
31
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
招募说 明书 （更 新 ）2018 年第2 号
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年9 月21 日
32
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
国庆节 假期 暂停 申购 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年9 月27 日
33
关于公 司旗 下货 币市 场基 金新增 代销
机构的 公告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年 10 月 19 日
34
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
2018 年第3 季 度报 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 10 月 26 日
35
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
关于旗 下基 金持 有的 长期 停牌股 票估
值调整 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年11 月7 日
36
关于新 增阳 光人 寿保 险股 份有限 公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时参 与申
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报
2018 年 12 月 13 日 华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 61 页 共63 页
购费率 优惠 活动 的公 告
37
华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金
元旦假 期暂 停申 购公 告
基金管 理人 官网 、中 国
证券报 、证 券时 报、 上
海证券 交易 所指 定披 露
网站
2018 年 12 月 26 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内 单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018-
2-5 至
2018-
6-15
401,203,792.42
7,065,315.44
408,269,107.86
0
0
2
2018-
5-25
至
2018-
6-25
4.37
1,297,192,605.8
3
1,297,170,558.9
8
22,051.22
0.00
3
2018-
6-21
至
2018-
8-20
263,742,324.08
159,704,431.55
194,524,588.43
228,922,167.20
8.73
华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 62 页 共63 页
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
1、 本 基金 单一 机构 投资 者 所持有 的基 金份 额占 比较 大， 单一 机构 投资 者的 大 额赎回 ， 可能
会对本 基金 的资 产运 作及 净值表 现产 生较 大影 响；
2 、 大 额赎 回有 可能 导 致基金 管理 人被 迫抛 售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要， 则可 能使 基
金资产 净值 受到 不利 影响 ，影响 基金 的投 资运 作和 收益水 平；
3 、 因 基金 净值 精度 计 算问题 ， 或因 赎回 费收 入 归基金 资产 ， 大额 赎回 导 致基金 净值 出现 较
大波动 ；
4 、 单 一投 资者 的大 额 赎回时 容易 造成 本基 金发 生巨额 赎回 。 在发 生巨 额 赎回情 形时 ， 在符
合基金 合同 约定 情况 下， 如基金 管理 人认 为有 必要 ，可延 期办 理本 基金 的赎 回申请 ，投 资者 可
能面临 赎回 申请 被延 期办 理的风 险； 如果 连 续 2 个 开放日 以上 （含 本数 ）发 生巨额 赎回 ，基 金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请 ，对 剩余 投资 者的 赎 回办 理造 成
影响；
5 、单 一机 构投 资者 赎 回后， 若本 基金 连 续 60 个 工作日 基金 份额 持有 人低 于 200 人或 基金
资产净 值低 于5000 万情 形 的， 基 金管 理人 应当 向中 国 证监会 提出 解决 方案 ， 或 按 基金合 同约 定，
转换运 作方 式或 终止 基金 合同， 其他 投资 者可 能面 临基金 转换 运作 方式 或终 止基金 合同 的风
险；
6 、 大 额赎 回导 致本 基 金在短 时间 内无 法变 现足 够的资 产予 以应 对， 可能 会产生 基金 仓位 调
整困难 ，导 致流 动性 风险 ；
7 、 大 额赎 回导 致基 金 资产规 模过 小， 可能 导致 部分投 资受 限而 不能 实现 基金合 同约 定的 投
资目的 及投 资策 略。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、 本 基金 管理 人于2018 年3 月30 日， 在 《 中国 证 券报 》 等 报刊 和本 公司 官 网上刊 登了 “ 华
泰证券 （ 上海 ） 资产 管理 有 限公司 关于 旗 下 2 只 证券 投资基 金修 改基 金合 同和 托管协 议的 公告 ” ，
根 据《公开 募集开 放式证券 投资基金 流动性 风险管理 规定》规 定对本 基金《基 金合同》 和《托
管协议 》进 行了 修改 ，并 从 2018 年 3 月 31 日起 生 效，具 体可 见登 载于 本公 司网站 的修 改后 的
《基金 合同 》 、 《 托管 协议 》文本 ，敬 请投 资者 阅读 。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 3 月 1 日在 《中 国 证券报 》等 报刊 和本 公司 官网上 刊登 了“ 华
泰证 券（上 海）资 产管理有 限公司关 于高级 管理人员 变更的公 告，分 别任命甘 华先生、 席晓峰
先生为 公司 副总 经理 ，上 述任命 自 2018 年 2 月 27 日起正 式生 效。
3 、 根据 本基 金管 理人 于 2018 年5 月22 日 刊登 的 《 华泰 证券(上海)资 产 管理有 限公 司关 于
增聘华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 基金 经理 的公告 》 ， 自2018 年 5 月 22 日起 ， 增聘 陈 利
女士为 本基 金基 金经 理， 与韩克 先生 共同 管理 本基 金。
4 本基 金管 理人于 2018 年 7 月 7 日 在《 中国 证 券报》 、 《上 海证 券报 》及 本公司 官网 上刊 登
了 《 华泰 证券 （上 海 ） 资 产管理 有限 公司 关于 高级 管 理人 员变 更的 公告 》 ， 任 命刘玉 生先 生为 公华泰紫金天天金货币 ETF2018 年年度报告
第 63 页 共63 页
司副总 经理 ， 不再 担任 公 司合规 总监 、 首席 风险 官、 督察长 职务 ， 任职 日期 为 2018 年7 月5 日。
5 、本 基金 管理 人于 2018 年 7 月 7 日在 《中 国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 及本公 司官 网上 刊
登了 《华 泰证 券 （ 上海 ） 资产管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公 告》 ， 任命席 晓峰 先生 为
公司合 规总 监、 首席 风险 官、督 察长 ，不 再担 任公 司副总 经理 职务 ，任 职日 期为 2018 年 7 月 5
日。
6 、本 基金 管理 人于 2018 年 8 月 24 日在 《中 国 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 上 海证券 交易 所指
定网站 及本 公司 官网 上刊 登了《 关于 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金变 更基金 经理 公告 》 ，
自2018 年8 月24 日 起， 韩克先 生不 再任 职本 基金 基金经 理， 由陈 利女 士一 人管理 本基 金。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 华泰 紫 金天天 金交 易型 货币 市场 基金注 册的 文件
2、 《华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 基金 合同 》
3、 《华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 托管 协议 》
4、 《华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 招募 说明 书》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6、报 告期 内披 露的 各项 公 告
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
文件存 放在 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所
13.3 查 阅方 式
部 分 备 查 文 件 可 通 过 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 查 询 ， 也 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 。 客 服 电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址 ：https://htamc.htsc.com.cn/
华 泰证 券(上海) 资产管理 有限 公司
2019 年 03 月25 日
