东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要?
基金管理人:东方基金管理有限责任公司?
基金托管人:中国光大银行股份有限公司?
重要提示?
东方臻宝纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2018年 5月 24日中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会” ) 《关于准予东方臻宝纯债债券型证券投资基金注册的批复》 (证监许可
[2018]849号)准予募集注册。本基金基金合同于 2018 年 8月 8日生效。?
东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人” )保证《东方臻宝纯债债券型证券投资基金招
募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书” )的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或
者保证。?
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未
来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。?
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一
定盈利,也不保证最低收益。?
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请
认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或
申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的
各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券
引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。?
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率
低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。?
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。?
有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经审计) ,本招募说明书其他所在
内容截止日为 2019年 2月 8日。?
一、基金合同生效日期?
2018年 8 月 8日?
二、基金管理人?
(一)基金管理人概况?
名称:东方基金管理有限责任公司?
住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1‐4层?
办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1‐4层?
邮政编码:100033?
法定代表人:崔伟?
成立时间:2004年 6月 11日?
组织形式:有限责任公司?
注册资本:叁亿元人民币?
营业期限:2004年 6月 11日至 2054 年 6 月 10日?
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务?
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号?
统一社会信用代码:911100007635106822?
联系人:李景岩?
电话:010‐66295888?
股权结构:?
股东名称出资金额(人民币)? 出资比例?
东北证券股份有限公司 19,200万元 64%?
河北省国有资产控股运营有限公司 8,100万元27%?
渤海国际信托股份有限公司 2,700万元 9%?
合计 30,000万元100%?
内部组织结构:?
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考
核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理
委员会、风险控制委员会和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、
专户投资部、市场部、产品开发部、机构业务一部、战略客户部、电子商务部、运营部、交易部、信息技
术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一
个职能部门及北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监
察稽核部,负责组织指导公司的监察稽核工作。?
(二)基金管理人主要人员情况?
1.董事会成员?
崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书,中国证监
会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中
心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、
局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现任东方基金管理有
限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协
会监事、东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。?
张兴志先生,董事,硕士,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长,吉林省体改委产业
与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证
融达投资有限公司董事、副总经理,东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业协会监
事长。现已退休。?
何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林省五一劳动奖章
获得者。 历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长, 东北证券有限责任公司计划财务部总经理、
客户资产管理总部总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,
东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资有限公司董
事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,
吉林省总会计师协会副会长,东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融
汇证券资产管理有限公司董事。?
庄立明先生,董事,大学学历,会计师。历任河北省商业厅审计处,河北华联商厦分店副经理,省贸
易厅财审处,省商贸集团财审处(正科) ,省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长,河北省国有资产控
股运营有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国有资产控股运营有限公
司董事、总会计师,兼任财达证券有限责任公司董事,华联发展集团有限公司董事。?
董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有限公司飞行计划员、机组
资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。?
雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师,贵
州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计
师事务所有限公司副主任会计师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会
专业技术咨询委员会主任委员。?
陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数学系教师,吉林大学经济
管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师;现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,
兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林
省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。?
刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海南方圆律师事务所主任;
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份
有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,中国国际
经济,科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。?
刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投资顾问,君安证券有限责
任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业
部副经理、经理,东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年 5月加盟
本公司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理。?
2.监事会成员?
赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、总经理助理、副总经
理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有
资产控股运营有限公司团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控
股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长、兼任河北国控资本管理有限公司董事长、党委书记、华北
铝业有限公司副董事长。?
杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构,20余年金融、证券从业
经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理,兼任监察稽核部总经理。?
肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行;现任东方基金管理有
限责任公司运营部总经理助理。?
3.其他高级管理人员?
崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。?
刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。?
秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大学经济学博士。历任中央
财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年 7月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经
理助理等职务,期间兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。?
李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财
务经理、北京管理总部财务经理。2004年 6月加盟本公司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综
合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。?
4.本基金基金经理?
姓名任职时间简历?
彭成军?
(先生)?
2018年 8月 8 日?
至今?
公司总经理助理,固定收益投资总监,固定收益研究部?
总经理,投资决策委员会委员,清华大学数学硕士,12?年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员,中国民生?
银行金融市场部投资管理中心总经理助理、高级交易?
员。2017年 11月加盟东方基金管理有限责任公司。现?
任东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券?
型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券?
投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基?
金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金?
经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。?
黄诺楠?
(女士)?
2018年 9月 20日至今?
清华大学应用经济学专业博士,7年证券从业经历。?
2012年 7月加盟东方基金管理有限责任公司,? 曾任研?
究部研究员,固定收益部研究员、投资经理、东方双债?
添利债券型证券投资基金基金经理、东方臻馨债券型?
证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投?
资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基?
金基金经理,? 现任东方臻享纯债债券型证券投资基金?
基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、?
东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。?
5.投资决策委员会成员?
刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。?
许文波先生,公司总经理助理,权益投资总监,量化投资部总经理,投资决策委员会委员。吉林大学
工商管理硕士,18年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公
司资产管理分公司投资管理部投资经理、 部门经理; 德邦基金管理有限公司基金经理、 投资研究部总经理。
2018年 4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债
券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。?
彭成军先生,简历请参见基金经理介绍。?
蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士,9 年证券从业经历。
历任 GCWConsulting 高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保
险股份有限公司投资总监。2017年 5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部总经理。现任东方支
柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题
精选混合型证券投资基金基金经理。?
王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产业经济学硕士,11年证券从
业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年 4月加盟东方基金管理有限责
任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投
资基金(于 2015年 8月 7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成
长股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 8月 7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金
经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017 年 5
月 11日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东
方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证
券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收
益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方
合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理。?
姚航女士,固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学工商管理硕士,15年证券
从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任
债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017年 5
月 11 日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证
券投资基金(于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长
收益平衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)
基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东
方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投
资基金基金经理。?
6.上述人员之间不存在近亲属关系。?
三、基金托管人?
(一)基金托管人概况?
名称:中国光大银行股份有限公司?
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心?
成立日期:1992年 6月 18日?
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号?
组织形式:股份有限公司?
注册资本:466.79095亿元人民币?
法定代表人:李晓鹏?
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]75号?
投资与托管业务部总经理:张博?
电话: (010)63636363?
传真: (010)63639132?
网址:www.cebbank.com?
(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况?
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总
经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银
行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司
党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经
理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管
理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股
有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商
局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书
记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅
游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济
学博士,高级经济师。?
行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农
业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书
记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)
有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团
股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份
公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。?
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,
青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级) ,负
责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。?
(三)证券投资基金托管情况?
截至 2018 年 12 月 31日, 中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投
资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 128
只证券投资基金,托管基金资产规模 3091.02 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企
业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、
股权基金等产品的保管业务。?
(四)托管业务的内部控制制度?
1.内部控制目标?
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项
管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管
业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。?
2.内部控制的原则?
( 1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死
角。?
( 2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽
量避免业务操作中各种问题的产生。?
( 3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞
漏洞。?
( 4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人
员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。?
3.内部控制组织结构?
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责
人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理
制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业
务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。?
4.内部控制制度?
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》 、 《中华人民共和国商业
银行法》 、 《信息披露办法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、
完善了 《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》 、 《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》
等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控
制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,
安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。?
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序?
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制
相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基
金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。?
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知
基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。?
四、相关服务机构?
(一)直销机构?
1.柜台交易?
名称:东方基金管理有限责任公司直销中心?
住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1‐4层?
办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3层?
法定代表人:崔伟?
联系人:孙桂东?
电话:010-66295921?
传真:010-66578690?
网址:www.orient‐fund.com或 www.df5888.com?
2.电子交易?
投资者可以通过基金管理人网上交易系统等办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务
规则请登录基金管理人网站查询。?
网址:www.orient‐fund.com或 www.df5888.com?
(二)其他销售机构?
1、中国光大银行股份有限公司?
住所:北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心?
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心?
法定代表:李晓鹏?
联系人:朱红?
电话:010‐63636153?
传真:010‐63639709?
客服电话:95595?
网址:www.cebbank.com?
2、东北证券股份有限公司?
住所:长春市生态大街 6666号?
办公地址:长春市生态大街 6666号?
法定代表人:李福春?
联系人:安岩岩?
电话:0431‐85096517?
传真:0431‐85096795?
客服电话:95360?
网址:www.nesc.cn?
3、光大证券股份有限公司?
住所:上海市静安区新闸路 1508号?
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3楼?
法定代表人:周健男?
联系人:戴巧燕?
电话:021‐22169999?
传真:021‐22169134?
客服电话:95525?
网址:www.ebscn.com?
4、中国银河证券股份有限公司?
住所:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座?
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座?
法定代表人:陈有安?
联系人:宋明?
电话:010‐66568450?
传真:010‐66568990?
客服电话:400‐888‐8888?
网址:www.chinastock.com.cn?
(三)份额登记机构?
名称:东方基金管理有限责任公司?
住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1‐4层?
办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1‐4层?
法定代表人:崔伟?
联系人:李进康?
电话:010-66295874?
传真:010-66578680?
网址:www.orient‐fund.com或 www.df5888.com?
(四)律师事务所和经办律师?
名称:北京德恒律师事务所?
住所:北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层?
负责人:王丽?
联系人:刘焕志?
电话:010-52682888?
传真:010-52682999?
经办律师:刘焕志、孙艳利?
(五)会计师事务所和经办注册会计师?
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)?
住所:上海市南京东路 61号 4楼?
办公地址:北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 10层?
法定代表人:朱建弟?
联系人:朱锦梅?
电话:010‐68286868?
传真:010‐88210608?
经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽?
五、基金名称和基金类型?
(一)本基金名称:东方臻宝纯债债券型证券投资基金?
(二)本基金类型:债券型证券投资基金?
(三)基金运作方式:契约型、开放式?
六、基金的投资目标和投资方向?
(一)投资目标?
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。?
(二)投资范围?
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。?
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券、可交换债券。?
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。?
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。?
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配
置比例进行适当调整。?
七、基金的投资策略?
本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分
析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增
值。?
(一)类属资产配置策略?
鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存
在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结
合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。?
根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一
般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、
短期融资券、地方政府债等)两大类。?
1、一般债券投资策略?
国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资
为基金的流动性提供支持。?
2、信用债券投资策略?
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司
资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债
券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。?
(二)久期调整策略?
在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到
增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,
从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上
升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。?
(三)期限结构策略?
在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合
的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,
以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收
益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。?
(四)资产支持证券投资策略?
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策
略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较
高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。?
(五)国债期货投资策略?
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易
活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估
值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。?
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达
到降低投资组合的整体风险的目的。?
(六)其他金融工具的投资策略?
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金
将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或
风险对冲比例,谨慎投资。?
八、基金的业绩比较基准?
本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率?
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收益类资产获得收益,力争
获取相对稳健的回报, 追求基金资产的长期稳定增值。 中债总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制,
该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,符合本基金的投资目
标。?
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发
生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法
权益的原则,在与基金托管人协商一致,履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金
份额持有人大会。?
九、基金的风险收益特征?
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率
低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。?
十、投资组合报告?
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12月 31日(财务数据未经审计)?
1、报告期末基金资产组合情况?
号项目金额(元)? 占基金总资产的比例(%)?
1? 权益投资‐?‐?
其中:股票‐?‐?
2? 基金投资‐?‐?
3? 固定收益投资 1,755,938,980.00?98.12?
其中:债券 1,704,402,980.00?95.24?
资产支持证券 51,536,000.00?2.88?
4? 贵金属投资‐?‐?
5? 金融衍生品投资‐?‐?
6? 买入返售金融资产‐?‐?其中:买断式回购的买入返?
售金融资产?
‐?‐?
7?
银行存款和结算备付金合?
计?
1,789,130.00?0.10?
8? 其他资产 31,868,565.04?1.78?
9? 合计 1,789,596,675.04?100.00?
2、报告期末按行业分类的股票投资组合?
本基金本报告期末未持有股票。?
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
本基金本报告期末未持有股票。?
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合?
序号债券品种公允价值(元)? 占基金资产净值比例(%)?
1? 国家债券‐?‐?
2? 央行票据‐?‐?
3? 金融债券 80,487,000.00?5.27?
其中:政策性金融债 80,487,000.00?5.27?
4? 企业债券 211,248,180.00?13.83?
5? 企业短期融资券 140,884,000.00?9.22?
6? 中期票据 1,107,518,800.00?72.48?
7? 可转债(可交换债)?‐ ? ‐ ?
8? 同业存单 164,265,000.00?10.75?
9? 其他‐?‐?
10? 合计 1,704,402,980.00?111.54?
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
序号债券代码债券名称数量(张)? 公允价值(元)?
占基金资产净值?
比例(%)?
1?111812203?
18北京银?
行 CD203?
1,000,000?96,680,000.00?6.33?
2?101451017?
14顺国资?
MTN001?
800,000?81,440,000.00?5.33?
3?101459044?
14龙高速?
MTN001?
800,000?81,344,000.00?5.32?
4?101800171?
18华润置?地?
MTN001?
700,000?72,688,000.00?4.76?
5?101559021?
15皖高速?
MTN002?
700,000?70,910,000.00?4.64?
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?
序号证券代码证券名称数量(份)? 公允价值(元)?
占基金资产?
净值比例?
(%)?
1?1889104?18开元1A?1,000,000?35,280,000.00?2.31?
2?1889109?18飞驰建融 2A?200,000?16,256,000.00?1.06?
3?‐?‐?‐?‐?‐?
4?‐?‐?‐?‐?‐?
5?‐?‐?‐?‐?‐?
6?‐?‐?‐?‐?‐?
7?‐?‐?‐?‐?‐?
8?‐?‐?‐?‐?‐?
9?‐?‐?‐?‐?‐?
10?‐?‐?‐?‐?‐?
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属。?
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。?
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
本基金本报告期内未投资国债期货。?
10、投资组合报告附注?
( 1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。?
( 2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。?
( 3)其他各项资产构成?
序号名称金额(元)?
1? 存出保证金 26,470.96?
2? 应收证券清算款‐?
3? 应收股利‐?
4? 应收利息 31,842,094.08?
5? 应收申购款‐?
6? 其他应收款‐?
7? 待摊费用‐?
8? 其他‐?
9? 合计 31,868,565.04?
( 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有可转换债券。?
( 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末未持有股票。?
十一、基金的业绩?
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。?
(一)基金净值表现?
本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
东方臻宝纯债债券 A?
阶段 ?
净值增?
长率①?
净值增?
长率标?
准差②?
业绩比较?
基准收益?
率③?
业绩比?
较基准?
收益率?
标准差?
④?
①-③? ②-④?
2018.08.08‐2018.09.30?0.27%?0.03%?‐0.98%?0.11%?1.25%?‐0.08%?
2018.10.01‐2018.12.31?1.42%?0.03%?2.91%?0.09%?‐1.49%?‐0.06%?
东方臻宝纯债债券 C?
阶段 ?
净值增?
长率①?
净值增?
长率标?
准差②?
业绩比较?
基准收益?
率③?
业绩比?
较基准?
收益率?
标准差?
④?
①-③? ②-④?
2018.08.08‐2018.09.30?0.44%?0.03%?‐0.98%?0.11%?1.42%?‐0.08%?2018.10.01‐2018.12.31?1.39%?0.03%?2.91%?0.09%?‐1.52%?‐0.06%?
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较?
注 :本基金基金合同于 2018 年 8 月 8 日生效,截至报告期末,本基金合同生效不满六个月,仍处于建
仓期。?
十二、费用概览?
(一)管理费率:?
本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。?
(二)托管费率:?
本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.10%%的年费率计提。?
十三、对招募说明书更新部分的说明?
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及其他有关规定以及《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的
要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:?
(一)在“重要提示”中,增加了“基金合同生效时间” 、 “招募说明书有关财务数据和财务净值的截
止日期” 、 “其他内容的截止日期” 。?
(二)在“第三部分基金管理人”中,对基金管理人的相关内容进行了更新。?
(三)在“第四部分基金托管人”中,对基金托管人的相关内容进行了更新。?
(四)在“第五部分相关服务机构”中,更新了相关服务机构的信息。?
(五)将“基金的募集”与“基金合同的生效”两个章节合并为第六部分“基金的募集与基金合同生
效” ,后续章节编码顺次调整。?
(六)在“第八部分基金的投资”中,增加了“投资组合报告”的内容,截止日期为 2018 年 12月 31
日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核,但未经审计。?
(七)增加“第九部分基金的业绩” ,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相
关财务数据未经审计。?
(八)在“第十六部分风险揭示”中,增加了资金前端额度控制的相关风险提示?
(九)在“第二十一部分其他应披露事项”中,增加了从基金合同生效日 2018 年 8月 8日到本次《招
募说明书(更新) 》截止日 2019年 2月 8日之间的信息披露事项。?
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。
欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管理有限责任公司网站 www.orient‐fund.com。?
东方基金管理有限责任公司?
2019年 3 月?