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诺德天富(005295)

诺德天富:更新招募说明书摘要(2019年第1期)查看PDF公告

诺德天富 灵 活配置混 合 型证券投 资 基金招募 说 明书( 更新) 摘要(2019 年第 1 期)?
基金管理人:诺德基金管理有限公司?
基金托管人:中国民生银行股份有限公司?
?
【重要提示】?
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )的募集已获中国证监会 2017 年 5 月 2 日证
监许可【2017 】624 号文注册 。本基金于 2018 年 2 月 7 日生 效。?
基金管 理人 保 证本招 募说 明 书的内 容真 实 、准确 、完 整 。本招 募说 明 书经中 国证 监 会注册 ,但 中 国证监会
对本基 金募 集 的注册 ,并 不 表明其 对本 基 金的价 值和 收 益做出 实质 性 判断或 保证 , 也不表 明投 资 于本基金
没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。?
投资有 风险 , 投资者 认购 ( 或申购 )基 金 份额时 应认 真 阅读本 基金 的 招募说 明书 和 基金合 同等 信 息披露文
件,全 面认 识 本基金 产品 的 风险收 益特 征 ,充分 考虑 投 资者自 身的 风 险承受 能力 , 并对认 购( 或 申购)基
金的意 愿、 时 机、数 量等 投 资行为 作出 独 立决策 。基 金 管理人 提醒 投 资者基 金投 资 的“买 者自 负 ”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。?
本基金 投资 于 证券市 场, 基 金净值 会因 为 证券市 场波 动 等因素 产生 波 动,投 资者 在 投资本 基金 前 ,应全面
了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 市场风险、 信用风险、
流动性 风险 、 管理风 险、 操 作或技 术风 险 、合规 性风 险 、基金 估值 风 险、本 基金 的 特定风 险、 其 他风险等
等。本 基金 投 资中小 企业 私 募债券 ,中 小 企业私 募债 是 根据相 关法 律 法规由 非上 市 中小企 业采 用 非公开方
式发行 的债 券 。由于 不能 公 开交易 ,一 般 情况下 ,交 易 不活跃 ,潜 在 较大流 动性 风 险。当 发债 主 体信用质
量恶化 时, 受 市场流 动性 所 限,本 基金 可 能无法 卖出 所 持有的 中小 企 业私募 债, 由 此可能 给基 金 净值带来
更大的负面影响和损失。?
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。?
基金的 过往 业 绩并不 预示 其 未来表 现。 基 金管理 人管 理 的其它 基金 的 业绩并 不构 成 对本基 金业 绩 表现的保
证。?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ,但 不 保证基 金一 定 盈利,也
不保证最低收益。?
本招募说明书所载内容截至 2019 年 2 月 6 日 ,财务数据和净值表现截至 2018 年 12 月 31 日(财务数据未
经审计) 。?
?
一、基金管理人?
(一)基金管理人概况?
基金管理人:诺德基金管理有限公司?
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层?
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国际大楼 18 层?
邮政编码:200120?
法定代表人:潘福祥?
成立日期:2006 年? 6? 月? 8 日?
批准设立机关:中国证监会?
批准设立文号:证监基金字[2006]88 号?
经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。?
组织形式:有限责任公司?
注册资本:壹亿元人民币?
联系人:孟晓君?
联系电话:021‐68985199?股权结构:?
清华控股有限公司? 51%?
宜信惠民投资管理(北京)有限公司? 49%?
(二)主要人员情况?
1 、基金管理人董事会成员?
潘福祥 先生 , 董事长 ,清 华 大学学 士、 硕 士,中 国社 会 科学院 金融 学 博士。 历任 清 华大学 经济 管 理学院院
长助理 、安 徽 省国投 上海 证 券总部 副总 经 理和清 华兴 业 投资管 理有 限 公司总 经理 , 清华大 学经 济 管理学院
和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。?
罗凯先生,董事、总经理,清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007 年 7
月加入 诺德 基 金管理 有限 公 司,先 后担 任 华北区 渠道 经 理、华 北区 总 监、市 场总 监 助理、 市场 副 总监兼专
户理财部负责人、市场总监、副总经理。?
薛嘉麟 先生 , 董事, 华中 理 工大学 工学 学 士,北 京邮 电 大学工 学硕 士 。现任 清控 资 产管理 有限 公 司总裁,
曾任朗讯科技 (中国) 有限公司贝尔实验室高级研究员, 中关村科技软件有限公司咨询服务总监、 副总裁、
总裁, 北京 通 软联合 信息 技 术有限 公司 首 席执行 官, 中 国通关 网首 席 运营官 ,启 迪 融资租 赁有 限 公司总经
理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司投资业务总监、副总裁。?
唐宁先生, 董事, 美国 The?University?of?the?South 经济学学士。 现任宜信惠民投资管理 (北京) 有限 公司执
行董事、总经理,华创资本(CGC )董事长,宜信(香港)控股董事长,富安易达(北京)网络技术有 限
公司总经理, 喆颢资产管理 (上海) 有限 公司总经理。 曾任美国 DLJ 投资银行部 (DLJ?Investment?Bank)投
资分析师,亚信(Asia?Info ) 战略投资部总监。?
侯琳女士,董事,北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司副总经理。?
Frank?Fuxing?Wang( 王福星) 先生, 董事, 清华 大学学士学位、 加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯
克利 (UC?Berkeley)分 校 Haas 商学院的 MBA 学位。 现任普信恒业科技发展 (北京) 有限 公司董事总经理。
曾先后任职于百诚集团(Parsons?Brinckerhoff ) 、美国运通(American?Express ) 、UBS? 瑞士 银行、花旗北美
公司(Citicorp?North?America?Inc ) 、Napier?Park?Global?Capital 和花旗集团(Citigroup ) 。?
陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University?of?Minnesota?Law?School? 硕士。现任北京市汉
坤律师事务所律师,曾任北京金杜律师事务所律师,高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师。?
王岚女 士, 独 立董事 。北 京 大学法 学学 士 ,法国 巴黎 商 学院(Paris? School? of? Business)及美国华盛顿大学
(University?of?Washington ) 访 问学者。 现任职于北京德恒律师事务所, 曾任上海建纬律师事务所北京分所
创始合伙人等职务。?
许亮先生, 独立董事, 清华大学文学和经济学双学士, 哈佛商学院 MBA 。 现任合一资本创始合伙人、 董事
长, 新财知社董事长, 曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁, 英特尔( 中国) 有限公司高级财务
分析师 、战 略 项目经 理, 鼎 晖投资 基金 管 理公司 助理 副 总裁, 北京 永 新视博 数字 电 视技术 有限 公 司执行副
总裁、 首席财务官, 博纳影业集团有限公司首席财务官、 集团副总裁、 光影工场文化传播有限公司董事长。?
2 、基金管理人监事会成员?
刘大伟 先生 , 监事, 西安 交 通大学 学士 , 国防科 技大 学 硕士, 清华 大 学硕士 。现 任 宜信惠 民投 资 管理(北
京)有 限公 司 总裁助 理, 曾 任北京 军区 自 动化站 主任 , 北京市 天元 网 络技术 有限 公 司经理 助理 , 宜信汇才
商务顾问(北京)有限公司渠道总监。?
薛雯女 士, 监 事,苏 州大 学 法学院 法学 学 士、对 外经 济 贸易大 学法 律 硕士。 现任 清 控资产 管理 有 限公司风
控总监 ,曾 任 启迪控 股股 份 有限公 司金 融 资产运 营中 心 投资经 理、 建 纬(北 京) 律 师事务 所律 师 、苏州正
文人律师事务所律师。?
冯奕先 生, 监 事,北 京广 播 学院( 现更 名 为:中 国传 媒 大学) 学士 , 清华大 学经 管 学院硕 士。 现 任诺德基
金管理 有限 公 司北京 分公 司 总经理 ,曾 任 清华兴 业投 资 管理有 限公 司 培训部 经理 、 赛尔教 育科 技 发展有限
公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。?
刘静女 士, 监 事,清 华大 学 本科毕 业。 现 任职于 诺德 基 金管理 有限 公 司北京 分公 司 ,曾任 职于 清 华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。?
3 、公司高级管理人员?
潘福祥 先生 , 董事长 。清 华 大学学 士、 硕 士,中 国社 会 科学院 金融 学 博士。 历任 清 华大学 经济 管 理学院院
长助理 、安 徽 省国投 上海 证 券总部 副总 经 理和清 华兴 业 投资管 理有 限 公司总 经理 , 清华大 学经 济 管理学院
和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。?
罗凯先生, 总经理, 清华大学工商管理硕士。 曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入
诺德基 金管 理 有限公 司, 先 后担任 华北 区 渠道经 理、 华 北区总 监、 市 场总监 助理 、 市场副 总监 兼 专户理财
部负责人、市场总监、副总经理。?
陈培阳 先生 , 督察长 ,清 华 大学法 学学 士 ,国立 首尔 大 学国际 通商 硕 士。历 任财 富 里昂证 券有 限 责任公司
法律合规专员, 诺德基金管理有限公司监察稽核主管、 监察稽核部负责人、 市场总监助理、FOHF 事业部副
总监,利得资本管理有限公司法律事务副总监,华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。?
4 、本基金基金经理?
张倩女士,上海财经大学经济学学士。2009 年 7 月至 2016 年 6 月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家
基金管理有限公司、 农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。 2016 年6 月加入诺 德基金管理有限公司,
担任基金经理助理职务, 自 2019 年 2 月 7 日 起担任本基金基金经理。 自 2016 年 11 月 5 日起任货币市场基
金基金经理,自 2017 年 8 月 9 日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 12 月
20 日起任诺德 新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2018 年 1 月 12 日起任 诺德新宜灵活配置混
合型证券投资基金基金经理, 自 2018 年 2 月 7 日起任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 张
倩女士具有基金从业资格。?
曾文宏先生,华中师范大学数量经济学硕士,CIIA( 注册国际分析师) 。2012 年 6 月至 2014 年 7 月于上 海大
智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014 年 7 月加入诺德基金管理有限公司, 先后担任 风控专
员、FOHF 事业部高级研究员、FOF 管理部 投资经理等职务。自 2018 年 2 月 10 日起 担任本基金基金经理,
自2017 年8 月23 日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017 年12 月29 日 起任诺
德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。曾文宏先生具有基金从业资格。?
5 、投资决策委员会成员??
公司总 经理 罗 凯先生 、总 经 理助理 郝旭 东 先生、 投资 总 监朱红 先生 、 研究总 监罗 世 锋先生 、固 定 收益部总
监赵滔滔先生。?
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。?
(三)基金管理人的职责?
1 、 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、 赎 回和登
记事宜;?
2 、办理基金注册或备案手续;?
3 、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;?
4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; ?
5 、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管 理
人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;?
6 、除 依据 《基 金法》 、基 金合 同及其 他有 关 规定外 ,不 得 利用基 金财 产 为自己 及任 何 第三人 谋取 利 益,不
得委托第三人运作基金财产;?
7 、依法接受基金托管人的监督;?
8 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规
定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;?
9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?
10 、编制季度、半年度和年度基金报告;?
11 、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;?12 、 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有
规定外 ,在 基 金信息 公开 披 露前应 予保 密 ,不向 他人 泄 露,因 审计 、 法律等 外部 专 业顾问 要求 提 供的情况
除外;?
13 、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;?
14 、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;?
15 、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会;?
16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;?
17 、确 保需 要 向基金 投资 者 提供的 各项 文 件或资 料在 规 定时间 发出 , 并且保 证投 资 者能够 按照 基 金合同 规
定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;?
18 、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?
19 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;?
20 、因 违反 基 金合同 导致 基 金财产 的损 失 或损害 基金 份 额持有 人合 法 权益时 ,应 当 承担赔 偿责 任 ,其赔 偿
责任不因其退任而免除;?
21 、监 督基 金 托管人 按法 律 法规和 基金 合 同规定 履行 自 己的义 务, 基 金托管 人违 反 基金合 同造 成 基金财 产
损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;?
22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;?
23 、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;?
24 、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金 合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,
将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人;?
25 、执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
26 、建立并保存基金份额持有人名册;?
27 、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。?
(四)基金管理人的承诺?
1 、 本基金管理人将根据基金合同的规定, 根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金
的投资。?
2 、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违
反《证券法》行为的发生。?
3 、 基金管理人不从事违反 《基金法》 及其他法律法规的行为, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防
止下列行为的发生:?
(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;??
(2 )不公平地对待管理的不同基金财产;??
(3 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;??
(4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;?
(5 )用基金财产承销证券;?
(6 )用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保;?
(7 )用基金财产从事承担无限责任的投资;?
(8 )用基金财产买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;?
(9 )以基金财产向基金管理人、基金托管人出资;?
(10 )用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?
(11 )违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;?
(12 )法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。?
4 、基 金管 理人 承诺加 强人 员 管理, 强化 职 业操守 ,督 促 和约束 员工 遵 守国家 有关 法 律、法 规及 行 业规范,
诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:?(1 )越权或违规经营;?
(2 )违反基金合同或托管协议及有关法律法规;?
(3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;?
(4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;?
(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;?
(6 )玩忽职守、滥用职权;?
(7 ) 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划 等
信息;?
(8 ) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资; 协助、 接 受委托或以其他任何
形式为其他组织或个人进行证券交易;?
(9 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;?
(10 )贬损同行,以提高自己;?
(11 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;?
(12 )以不正当手段谋求业务发展;?
(13 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;?
(14 )参与洗钱或为洗钱活动提供协助;?
(15 )法律法规禁止的其他行为?
5 、基金经理承诺?
(1 )依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。?
(2 )不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取利益。?
(3 ) 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关
证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。?
(4 )不得从事损害基金资产的行为。?
(5 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。?
(五)基金管理人的内部控制制度?
1 、内部控制的目标?
(1 ) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营、 规范运作的经营
思想和经营理念。?
(2 ) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整, 实现 公
司的持续、稳定、健康发展。?
(3 )确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。?
2 、内部控制的原则?
(1 ) 健全性原则。 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、 执行、
监督、反馈等各个环节。?
(2 )有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。?
(3 ) 独立性原则。 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产、 自有资产、 其他资产
的运作应当分离;?
(4 )相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。?
(5 ) 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本 达
到最佳的内部控制效果。?
3 、内部控制制度?
公司内 部控 制 制度由 内部 控 制大纲 、基 本 管理制 度、 部 门业务 规章 组 成。公 司内 部 控制大 纲是 对 公司章程
规定的 内控 原 则的细 化和 展 开,是 各项 基 本管理 制度 的 纲要和 总揽 , 内部控 制大 纲 明确了 内控 目 标、内控
原则、 控制 环 境、内 控措 施 等内容 。基 本 管理制 度包 括 风险控 制制 度 、投资 管理 制 度、基 金会 计 制度、信息披露 制度 、 监察稽 核制 度 、信息 技术 管 理制度 、公 司 财务制 度、 资 料档案 管理 制 度、业 绩评 估 考核制度
和紧急应变制度。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、
操作守则等的具体说明。?
公司制定内部控制制度遵循了以下原则:?
(1 )合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。?
(2 )全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。?
(3 )审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。?
(4 ) 适时性原则。 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、 经营理
念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。?
4 、内部控制系统?
公司的 内部 控 制系统 是一 个 分工明 确、 相 互牵制 、完 备 严密的 系统 。 公司董 事会 对 公司建 立内 部 控制系统
和维持 其有 效 性承担 最终 责 任,各 个业 务 部门负 责本 部 门的内 部控 制 ,督察 长和 稽 核风控 部负 责 检查公司
的内部控制措施的执行情况。具体而言,包括如下组成部分:??
(1 )董事会??
负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。?
(2 )督察长??
负责公司及其业务运作的监察稽核工作, 对公司内部控制的执行情况进行监督检查。 督察长对董事会负责,
将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况,并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。?
(3 )稽核风控部??
稽核风 控部 负 责对公 司各 部 门内部 控制 的 执行情 况进 行 监督。 稽核 风 控部对 总经 理 负责, 将定 期 和不定期
对各业 务部 门 内部控 制制 度 的执行 情况 和 遵守国 家法 律 法规及 其他 规 定的执 行情 况 进行检 查, 适 时提出修
改建议,并定期向中国证监会呈送监察稽核报告。?
(4 )业务部门?
内部控 制是 每 一个业 务部 门 的责任 。各 部 门总监 对本 部 门的内 部控 制 负直接 责任 , 负责履 行公 司 的内部控
制制度,并负责建立、执行和维护本部门的内部控制措施。?
5 、基金管理人关于内部控制的声明?
基金管 理人 确 知建立 内部 控 制系统 、维 持 其有效 性以 及 有效执 行内 部 控制制 度是 董 事会及 管理 层 的责任,
董事会 承担 最 终责任 ;基 金 管理人 承诺 以 上关于 内部 控 制的披 露真 实 、准确 ,并 承 诺根据 市场 的 变化和基
金管理人的发展不断完善内部控制制度。?
二、基金托管人?
(一)基本情况?
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行” )?
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号?
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号?
法定代表人:洪崎?
成立时间:1996 年 2 月 7 日?
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004 ]101 号?
组织形式:其他股份有限公司(上市)?
注册资本:28,365,585,227 元人 民币?
存续期间:持续经营?
电话:010‐58560666??
联系人:罗菲菲?
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行, 同时又是严格按照 《公司法》
和《商 业银 行 法》建 立的 规 范的股 份制 金 融企业 。多 种 经济成 份在 中 国金融 业的 涉 足和实 现规 范 的现代企业制度 ,使 中 国民生 银行 有 别于国 有银 行 和其他 商业 银 行,而 为国 内 外经济 界、 金 融界所 关注 。 中国民生
银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。?
2000 年 12 月 19 日, 中国民生 银行 A 股股票 (600016 ) 在上 海证券交易所挂牌上市。 ? 2003 年 3 月 18 日,
中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日, 中国 民生银行通过银行 间
债券市场成功发行了 58 亿元 人民币次级债券, 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债
券的商业银行。2005 年 10 月 26 日, 民生 银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的
商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。? 2009 年 11 月 26 日,中 国民生银行在香港交
易所挂牌上市。?
中国民 生银 行 自上市 以来 , 按照“ 团结 奋 进,开 拓创 新 ,培育 人才 ; 严格管 理, 规 范行为 ,敬 业 守法;讲
究质量 ,提 高 效益, 健康 发 展”的 经营 发 展方针 ,在 改 革发展 与管 理 等方面 进行 了 有益探 索, 先 后推出了
“大集 中” 科 技平台 、 “ 两率 ”考核 机制 、 “ 三卡” 工程 、 独立评 审制 度 、八大 基础 管 理系统 、集 中 处理商
业模式 及事 业 部改革 等制 度 创新, 实现 了 低风险 、快 增 长、高 效益 的 战略目 标, 树 立了充 满生 机 与活力的
崭新的商业银行形象。?
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;?
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017 年度 小微金融服务银行” ;?
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016 中国地区最 佳财富管理私人银行”奖项;??
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项;?
民生银行荣获? VISA? 颁发的“ 最佳产品设计创新奖” ;?
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行” ;??
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的 “2016 年 度银行间本币市场优秀交易商” 、 “2016 年 度银行间
本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年 度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项;?
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的 “2016 年度 优秀综合做市机构” 和 “2016 年度优秀信用债做市
商”奖项;??
民生银行荣获英国 WPP (全 球最大的传媒集团之一)颁发的“2017? 年度最具价值中国品牌 100 强” ;??
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016 年 度特殊贡献奖” 。?
(二)主要人员情况?
张庆先 生, 中 国民生 银行 资 产托管 部总 经 理,博 士研 究 生,具 有基 金 托管人 高级 管 理人员 任职 资 格,从事
过金融租赁、 证券投资、 银行管理等工作, 具有 25 年金 融从业经历, 不仅有丰富的一线实战经验, 还有扎
实的总 部管 理 经历。 历任 中 国民生 银行 西 安分行 副行 长 ,中国 民生 银 行沈阳 分行 筹 备组组 长、 行 长、党委
书记。?
(三)基金托管业务经营情况?
中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日获得基金托管资格, 成为 《中华人民共和国证券投资基金法》
颁布后 首家 获 批从事 基金 托 管业务 的银 行 。为了 更好 地 发挥后 发优 势 ,大力 发展 托 管业务 ,中 国 民生银行
股份有 限公 司 资产托 管部 从 成立伊 始就 本 着充分 保护 基 金持有 人的 利 益、为 客户 提 供高品 质托 管 服务的原
则, 高起点地建立系统、 完善制度、 组织人员。 资产托管部目前共有员工 72 人, 平 均年龄 37 岁,100% 员
工拥有大学本科以上学历,62.5% 以上员工具有硕士以上文凭。?
中国民 生银 行 坚持以 客户 需 求为导 向, 秉 承“诚 信、 严 谨、高 效、 务 实”的 经营 理 念,依 托丰 富 的资产托
管经验 、专 业 的托管 业务 服 务和先 进的 托 管业务 平台 , 为境内 外客 户 提供安 全、 准 确、及 时、 高 效的专业
托管服务。 截至 2018 年 12 月 31 日, 中国 民生银行已托管 174 只证券 投资基金。 中国民生银行资产托管 部
于 2018 年 2 月 6 日发布了 “爱 托管” 品牌, 近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。 资
产托管 部始 终 坚持以 客户 为 中心, 致力 于 为客户 提供 全 面的综 合金 融 服务。 对内 大 力整合 行内 资 源,对外
广泛搭建客户服务平台, 向各类托管客户提供专业化、 增值化的托管综合金融服务, 得到各界的充分认可,
也在市场上树立了良好品牌形象, 成为市场上一家有特色的托管银行。 自 2010 年至 今, 中国民生银行荣获
《金融 理财 》 杂志颁 发的 “ 最具潜 力托 管 银行” 、 “ 最佳 创新托 管银 行” 、 “金 牌创 新力 托管银 行” 奖 和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21 世纪经济 报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。?
(四)基金托管人的内部控制制度?
1 、内部风险控制目标?
(1 ) 建立完整、 严密、 高效的风险控制体系, 形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制, 防范和化解经
营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。?
(2 ) 大力培育合规文化, 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念, 严格控制合规风险, 保证
资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。?
(3 ) 以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障, 以完善健全的制度为基础, 以落实到位的过程控制为着
眼点, 以先 进 的信息 技术 手 段为依 托, 建 立全面 、系 统 、动态 、主 动 、有利 于差 错 防弊、 堵塞 漏 洞、消除
隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。?
2 、内部风险控制组织结构?
总行高 级管 理 层负责 部署 全 行的风 险管 理 工作。 总行 风 险管理 委员 会 是总行 高级 管 理层下 设的 风 险管理专
业委员 会, 对 高级管 理层 负 责,支 持高 级 管理层 履行 职 责。资 产托 管 业务风 险控 制 工作在 总行 风 险管理委
员会的统一部署和指导下开展。?
3 、内部风险控制原则?
总行各 部门 紧 密配合 ,共 同 把控资 产托 管 业务运 行中 的 风险, 具体 职 责与分 工如 下 :总行 风险 管 理与质量
监控部 作为 总 行风险 管理 委 员会秘 书机 构 ,是全 行风 险 管理的 统筹 部 门,对 资产 托 管部的 风险 控 制工作进
行指导 ;总 行 法律合 规部 负 责资产 托管 业 务项下 的相 关 合同、 协议 等 文本的 审定 , 负责该 业务 与 管理的合
规性审 查、 检 查与督 导整 改 ;总行 审计 部 对全行 托管 业 务进行 内部 审 计。包 括定 期 内部审 计、 现 场和非现
场检查 等; 总 行办公 室( 品 牌管理 中心 ) 与资产 托管 部 共同制 定声 誉 风险应 对预 案 。按资 产托 管 部需求对
由托管 业务 引 发的声 誉风 险 事件进 行定 向 舆情监 测, 对 由托管 业务 引 起的声 誉风 险 进行应 急处 置 ,包括与
全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。?
(1 )合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。?
(2 ) 全面性原则。 风险控制覆盖托管部的各个业务中心、 各个岗位和各级人员, 并涵盖资产托管业务各 环
节。?
(3 ) 有效性原则。 资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行, 任何人都没有超越制度约
束的权力。?
(4 ) 预防性原则。 必须树立 “预防为主” 的管理理念, 控制资产托管业务中风险发生的源头, 防患于未然,
尽量避免业务操作中各种问题的产生。?
(5 ) 及时性原则。 资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性, 并且随着托管部经营战略、 经营 方
针、经 营理 念 等内部 环境 的 变化和 国家 法 律法规 、政 策 制度等 外部 环 境的改 变进 行 及时的 修改 或 完善。发
现问题,要及时处理,堵塞漏洞。?
(6 ) 独立性原则。 各业务中心、 各岗位职能上保持相对独立性。 风险监督中心是资产托管部下设的执行 机
构,不 受其 他 业务中 心和 个 人干涉 。业 务 操作人 员和 检 查人员 严格 分 开,以 保证 风 险控制 机构 的 工作不受
干扰。?
(7 ) 相互制约原则。 各业务中心、 各岗位权责明确, 相互牵制, 通过切实可行的相互制衡措施来消除风险
控制的盲点。?
(8 ) 防火墙原则。 托管银行自身财务与托管资产财务严格分开; 托管业务日常操作部门与行政、 研发和 营
销等部门隔离。?
4 、内部风险控制制度和措施?
(1) 制度建设 : 建立了明确的 岗位职责、科 学的业务流程 、详细的操作 手册、严格的 人员行为规范 等一系 列
规章制度。?
(2) 建立健全的 组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。?
(3) 风险识别与 评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。?(4) 相对独立的 业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。?
(5) 人员管理: 进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。?
(6) 应急预案: 制定完备的《应急预案》 ,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。?
5 、资产托管部内部风险控制?
中国民 生银 行 股份有 限公 司 从控制 环境 、 风险评 估、 控 制活动 、信 息 沟通、 监控 等 五个方 面构 建 了托管业
务风险控制体系。?
(1) 坚持风险 管 理与业务发展 同等重要的理 念。托管业务 是商业银行新 兴的中间业务 ,中国民生银 行股份 有
限公司 资产 托 管部从 成立 之 日起就 特别 强 调规范 运作 , 一直将 建立 一 个系统 、高 效 的风险 防范 和 控制体系
作为工 作重 点 。随着 市场 环 境的变 化和 托 管业务 的快 速 发展, 新问 题 新情况 不断 出 现,中 国民 生 银行股份
有限公 司资 产 托管部 始终 将 风险管 理放 在 与业务 发展 同 等重要 的位 置 ,视风 险防 范 和控制 为托 管 业务生存
和发展的生命线。?
(2) 实施全员 风 险管理。完善 的风险管理体 系需要从上至 下每个员工的 共同参与,只 有这样,风险 控制制 度
和措施 才会 全 面、有 效。 中 国民生 银行 股 份有限 公司 资 产托管 部实 施 全员风 险管 理 ,将风 险控 制 责任落实
到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。?
(3) 建立分工 明 确、相互牵制 的风险控制组 织结构。托管 部通过建立纵 向双人制,横 向多中心制的 内部组 织
结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。?
(4) 以制度建设 作为风险管理的核心。 中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,
已经建 立了 一 整套内 部风 险 控制制 度, 包 括业务 管理 办 法、内 部控 制 制度、 员工 行 为规范 、岗 位 职责及涵
括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。?
(5) 制度的执 行 和监督是风险 控制的关键。 制度执行比编 写制度更重要 ,制度落实检 查是风险控制 管理的 有
力保证 。中 国 民生银 行股 份 有限公 司资 产 托管部 内部 设 置专职 风险 监 督中心 ,依 照 有关法 律规 章 ,定期对
业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。?
(6) 将先进的 技 术手段运用于 风险控制中。 在风险管理中 ,技术控制风 险比制度控制 风险更加可靠 ,可将 人
为不确 定因 素 降至最 低。 托 管业务 系统 需 求不仅 从业 务 方面而 且从 风 险控制 方面 都 要经过 多方 论 证,托管
业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。?
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序?
根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规的规定, 对基金的投资对象、 基金资产的投资组 合
比例、 基金 资 产的核 算、 基 金资产 净值 的 计算、 基金 管 理人报 酬的 计 提和支 付、 基 金托管 人报 酬 的计提和
支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。?
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规规定的行为, 应及时
以书面 形式 通 知基金 管理 人 限期纠 正, 基 金管理 人收 到 通知后 应及 时 核对确 认并 以 书面形 式对 基 金托管人
发出回 函。 在 限期内 ,基 金 托管人 有权 随 时对通 知事 项 进行复 查, 督 促基金 管理 人 改正。 基金 管 理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。?
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。?
?
三、相关服务机构?
(一)基金销售机构:?
1 、直销机构?
名称:诺德基金管理有限公司?
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层?
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国际大楼 18 层?
法定代表人:潘福祥?
客户服务电话:400‐888‐0009?021‐68604888?
传真:021‐68985121?联系人:许晶晶?
网址:www.nuodefund.com?
?
2 、代销机构?
(1 )上海天天基金销售有限公司?
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层?
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼?
法定代表人:其实?
联系电话:021‐54509998?
传真:021‐64385308?
联系人:潘世友?
公司网址:www.1234567.com.cn?
客服电话:400‐1818‐188?
?
(2 )晋商银行股份有限公司?
注册地址:山西省太原市长风西街 1 号丽 华大厦?
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座?
法定代表人:阎俊生?
客服电话:95105588??
公司网站:www.jshbank.com??
?
(3 )大同证券有限责任公司?
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中 央 21 层?
法定代表人:董祥?
客服电话:400‐712‐1212?
公司网站:http://www.dtsbc.com.cn?
?
(4 )中天证券股份有限公司?
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲?
办公地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲?
法定代表人:马功勋?
客服电话:024‐95346?
网址:www.iztzq.com?
?
(5 )财达证券股份有限公司?
住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦 26 层?
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 26 层?
法定代表人:翟建强?
客服电话:400‐612‐8888??
公司网站:www.s10000.com?
?
(6 )中国民族证券有限责任公司?
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼?
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼?法定代表人:何亚刚?
客服电话:? 400‐889‐5618?
公司网站:www.e5618.com?
?
(7 )方正证券股份有限公司?
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 -24 层?
邮政编码:410015?
法定代表人:雷杰?
联系人:彭博?
电话:0731‐85832343?
传真:0731‐85832214?
全国统一客服热线:95571?
方正证券网站:www.foundersc.com?
?
(8 )东北证券股份有限公司?
注册地址:长春市生态大街 6666 号?
办公地址:长春市生态大街 6666 号?
法定代表人:李福春?
客服热线:95360?
公司网站:www.nesc.cn?
?
(9 )华西证券股份有限公司?
住所:四川省成都市高新区天府二街 198? 号华西证券大厦?
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198? 号华西证券大厦?
法定代表人:杨炯洋?
联系人:周志茹?
联系人电话:028‐86135991?
传真:028‐86150040?
网址:http://www.hx168.com.cn?
?
(10 )长江证券股份有限公司?
住所:武汉市新华路特 8? 号?
法定代表人:尤习贵?
客户服务热线:4008‐888‐999? 或 95579?
联系人:李良?
电话:027‐65799999?
传真:027‐85481900?
长江证券网址:www.95579.com?
?
(11 )招商证券股份有限公司?
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A? 座 38 —45? 层?
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A? 座 38 —45? 层?
法定代表人:霍达?
电话:0755‐82943666?传真:0755‐82943636?
客户服务热线:95565?
网址:www.newone.com.cn?
?
(12 )中国中投证券有限责任公司?
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18‐21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元?
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第 4 、18 层至21 层?
法定代表人:高涛?
客服电话:95532?
网址:www.china‐invs.cn?
?
(13 )西藏东方财富证券股份有限公司?
注册地址:拉萨市北京中路 101 号?
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金 座东方财富大厦?
法定代表人:陈宏?
客服电话:95357?
网址:http://www.18.cn?
?
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。?
?
(二)登记机构:?
名称:诺德基金管理有限公司?
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层?
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国际大楼 18 层??
法定代表人:潘福祥?
客户服务电话:400‐888‐0009?021‐68604888?
传真:021‐68985121?
联系人:孟晓君?
网址:www.nuodefund.com?
?
(三)律师事务所与经办律师:?
名称:上海源泰律师事务所?
住所:上海浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室?
办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室?
负责人:廖海?
联系电话: (021 )51150298?
传真: (021 )51150398?
经办律师:刘佳、徐莘?
?
(四)会计师事务所:?
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼?
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼?执行事务合伙人:李丹?
电话: (021 )23238888?
传真: (021 )23238800?
联系人:都晓燕??
经办注册会计师:许康玮、都晓燕?
四、基金的名称?
本基金名称:诺德天富灵活配置混合型证券投资基金?
五、基金的类型?
基金类型:混合型证券投资基金?
六、基金的运作方式?
基金的运作方式:契约型开放式?
七、基金的投资目标?
本基金 以价 值 投资为 基础 , 通过对 市场 运 行规律 的预 判 ,动态 调整 投 资组合 ,在 严 格控制 风险 并 保证流动
性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。?
八、基金的投资范围?
本基金 的投 资 范围为 具有 良 好流动 性的 金 融工具 ,包 括 国内依 法发 行 上市的 股票 ( 包括中 小板 、 创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (国债、 金融 债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债、 短期
公司债、 中小企业私募债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、债 券
回购、 货币 市 场工具 、资 产 支持证 券、 权 证、银 行存 款 、国债 期货 、 股指期 货以 及 法律法 规或 中 国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%‐95% , 权证投资占基金资产净值的比例为 0% –3% ; 每个交易日日
终在扣 除股 指 期货、 国债 期 货合约 需缴 纳 的交易 保证 金 后现金 或者 到 期日在 一年 以 内的政 府债 券 不低于基
金资产净值的 5% ,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。?
本基金 参与 股 指期货 、国 债 期货交 易, 应 符合法 律法 规 规定和 基金 合 同约定 的投 资 限制并 遵守 相 关期货交
易所的业务规则。?
如果法 律法 规 或中国 证监 会 变更投 资品 种 的投资 比例 限 制,基 金管 理 人在履 行适 当 程序后 ,可 以 调整上述
投资品种的投资比例。?
九、基金的投资策略?
本基金 以对 宏 观经济 运行 态 势、宏 观经 济 政策变 化、 证 券市场 运行 状 况、国 际市 场 变化情 况等 因 素的深入
研究为 基础 , 结合行 业状 况 、公司 价值 性 和成长 性分 析 ,综合 评价 各 类资产 的风 险 收益水 平。 在 充足的宏
观形势判断和策略分析的基础上, 采用动态调整策略, 对基金资产进行灵活资产配置, 在市场上涨阶段中,
增加权 益类 资 产配置 比例 , 在市场 下行 周 期中, 降低 权 益类资 产配 置 比例, 力求 实 现基金 财产 的 长期稳定
增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。?
1 、资产配置策略?
本基金 采取 稳 健的资 产配 置 策略, 结合 国 内外宏 观经 济 环境、 货币 财 政政策 形势 、 证券市 场走 势 的综合分
析,主 动判 断 市场时 机, 在 控制基 金净 值 下行波 动风 险 的基础 上, 着 重分析 进行 积 极的资 产配 置 ,确定在
不同时期和阶段基金在债券、股票等各类资产的投资比例。?
2 、股票投资策略?
本基金 通过 自 上而下 及自 下 而上相 结合 的 方法挖 掘优 质 的上市 公司 , 严选其 中安 全 边际较 高的 个 股构建投
资组合 :自 上 而下地 分析 行 业的增 长前 景 、行业 结构 、 商业模 式、 竞 争要素 等分 析 把握其 投资 机 会;自下
而上地 评判 企 业的产 品、 核 心竞争 力、 管 理层、 治理 结 构等; 并结 合 企业基 本面 和 估值水 平进 行 综合的研
判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。?(1 )自上而下的行业遴选?
本基金 将自 上 而下地 进行 行 业遴选 ,重 点 关注行 业增 长 前景、 行业 利 润前景 和行 业 成功要 素。 对 行业增长
前景, 主要 分 析行业 的外 部 发展环 境、 行 业的生 命周 期 以及行 业波 动 与经济 周期 的 关系等 ;对 行 业利润前
景,主 要分 析 行业结 构, 特 别是业 内竞 争 的方式 、业 内 竞争的 激烈 程 度、以 及业 内 厂商的 谈判 能 力等。基
于对行 业结 构 的分析 形成 对 业内竞 争的 关 键成功 要素 的 判断, 为预 测 企业经 营环 境 的变化 建立 起 扎实的基
础。?
(2 )自下而上的个股选择?
本基金 主要 从 两方面 进行 自 下而上 的个 股 选择: 一方 面 是竞争 力分 析 ,通过 对公 司 竞争策 略和 核 心竞争力
的分析 ,选 择 具有可 持续 竞 争优势 的上 市 公司或 未来 具 有广阔 成长 空 间的公 司。 就 公司竞 争策 略 ,基于行
业分析 的结 果 判断策 略的 有 效性、 策略 的 实施支 持和 策 略的执 行成 果 ;就核 心竞 争 力,分 析公 司 的现有核
心竞争 力, 并 判断公 司能 否 利用现 有的 资 源、能 力和 定 位取得 可持 续 竞争优 势。 另 一方面 是管 理 层分析,
在国内 监管 体 系落后 、公 司 治理结 构不 完 善的基 础上 , 上市公 司的 命 运对管 理团 队 的依赖 度大 大 增加。本
基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。?
(3 )综合研判?
本基金 在自 上 而下和 自下 而 上的基 础上 , 结合估 值分 析 ,严选 安全 边 际较高 的个 股 ,力争 实现 组 合的绝对
收益。 通过 对 估值方 法的 选 择和估 值倍 数 的比较 ,选 择 股价相 对低 估 的股票 。就 估 值方法 而言 , 基于行业
的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法 (包括 PE 、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA? 等) ; 就估值倍数而言,
通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。?
3 、债券投资策略?
根据本基金资产总体配置计划, 债券资产投资组合的构建将通过 “自上而下” 的过程, 即首先根据对国内外
经济形势的预测, 分析市场投资环境的变化趋势, 重点关注利率趋势变化; 其次, 在判断利率变动趋势时,
全面分 析宏 观 经济、 货币 政 策与财 政政 策 、债券 市场 政 策趋势 、物 价 水平变 化趋 势 等因素 ,对 利 率走势形
成合理 预期 。 然后, 在此 基 础上本 基金 将 使用“ 自下 而 上”的 投资 策 略,考 虑债 券 的信用 等级 、 期限、品
种、流 动性 、 交易市 场等 因 素,依 据收 益 率曲线 、久 期 、凸性 等指 标 和相对 价值 分 析研究 建立 以 严格控制
久期、 控制 个 券风险 暴露 度 和控制 信用 风 险暴露 度为 核 心的由 不同 类 型、不 同期 限 债券品 种构 成 的债券资
产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。?
4 、可转换债券的投资?
可转换 债券 兼 具股性 和债 性 的双重 特征 , 其内在 价值 主 要取决 于其 股 权价值 、债 券 价值和 转换 期 权价值。
同时, 由于市场的流动性因素影响, 可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。
本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。?
5 、资产支持证券投资?
资产支 持证 券 的定价 受市 场 利率、 发行 条 款、标 的资 产 的构成 及信 用 风险和 提取 偿 还率等 多种 因 素影响,
其估值 方法 主 要是以 根据 长 期历史 统计 数 据建立 的数 量 化模型 为基 础 。本基 金将 分 析资产 支持 证 券的资产
特征, 估计违约率和提前偿付比率, 并利用收益率曲线和期权定价模型, 对资产支持证券进行估值。 本基金
将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。?
6 、中小企业私募债投资策略??
由于中 小企 业 私募债 券以 非 公开方 式发 行 和转让 ,所 以 与传统 的信 用 债券相 比, 整 体表现 出高 风 险和高收
益的特征。 本基金对中小企业私募债券的投资将采取更为严谨的投资策略, 着力分析个券的实际信用风险,
并从多 维度 分 析发行 人的 企 业性质 、所 处 行业、 资产 负 债状况 、盈 利 能力、 现金 流 、经营 稳定 性 等关键因
素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。?
7 、衍生品投资策略?
为更好 地实 现 投资目 标, 本 基金在 注重 风 险管理 的前 提 下,以 套期 保 值为目 的, 适 度运用 股指 期 货、国债
期货等 金融 衍 生品。 本基 金 利用金 融衍 生 品合约 流动 性 好、交 易成 本 低和杠 杆操 作 等特点 ,提 高 投资组合
的运作效率。?8 、权证投资策略?
本基金 将在 严 格控制 风险 的 前提下 ,主 动 进行权 证投 资 。基金 权证 投 资将以 价值 分 析为基 础, 充 分考虑权
证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、 品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当期收益。?
十、基金的业绩比较基准?
本基金的业绩比较基准为:70%* 中证全债指数收益率+30%* 沪深 300 指数 收益率。?
中证全 债指 数 是中证 指数 有 限公司 编制 的 综合反 映银 行 间债券 市场 和 沪深交 易所 债 券市场 的跨 市 场债券指
数。该 指数 的 样本由 银行 间 市场和 沪深 交 易所市 场的 国 债、金 融债 券 及企业 债券 组 成,中 证指 数 有限公司
每日计 算并 发 布中证 全债 的 收盘指 数及 相 应的债 券属 性 指标, 为债 券 投资人 提供 投 资分析 工具 和 业绩评价
基准。沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综
合性指数,具有良好的市场代表性。?
本基金为灵活配置混合型证券投资基金, 股票投资范围为 0%‐95% , 本 基金运用大类资产配置策略, 严控下
行风险 ,以 为 投资者 创造 稳 定的较 高收 益 为投资 目标 , 因此通 过参 考 未来预 期的 大 类资产 平均 配 置比例,
本基金选取“70%* 中证全债指数收益率+30%* 沪深 300 指数 收益率”作为本基金的业绩比较基准。?
如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数更改名称、 暂停或终止发布、 或今后法律法规发生变化,
或未来 市场 发 生变化 导致 此 业绩比 较基 准 不再适 用或 者 有其他 代表 性 更强、 更科 学 客观的 业绩 比 较基准适
用于本 基金 时 ,经基 金管 理 人和基 金托 管 人协商 一致 后 ,本基 金可 以 在报中 国证 监 会备案 后变 更 业绩比较
基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。?
十一、基金的风险收益特征?
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。?
十二、基金投资组合报告?
本投资组合报告所载数据取自《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》 ,报告截至
日期为 2018 年 12 月 31 日,本 报告中所列数据未经审计。?
1 报告期末基金资产组合情况?
序号? 项目? 金额(元)? 占基金总资产的比例(% )??
1? 权益投资? 31,088,123.70?81.82??
其中:股票? 31,088,123.70?81.82??
2? 基金投资? ‐?‐??
3? 固定收益投资? ‐?‐??
其中:债券? ‐?‐??
资产支持证券? ‐?‐??
4? 贵金属投资? ‐?‐??
5? 金融衍生品投资? ‐?‐??
6? 买入返售金融资产? ‐?‐??
其中:买断式回购的买入返售金融资产? ‐?‐??
7? 银行存款和结算备付金合计? 4,875,032.45?12.83??
8? 其他资产? 2,034,880.76?5.36??
9? 合计? 37,998,036.91?100.00??
?
?
2 报告期末按行业分类的股票投资组合?
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合??
代码? 行业类别? 公允价值(元)? 占基金资产净值比例(%)??
A? 农、林、牧、渔业? ‐?‐??
B? 采矿业? 819,414.00?2.18??C? 制造业? 11,090,983.50?29.48??
D? 电力、热力、燃气及水生产和供应业? 1,195,938.00?3.18??
E? 建筑业? 3,193,182.00?8.49??
F? 批发和零售业? 519,876.00?1.38??
G? 交通运输、仓储和邮政业? 1,385,020.00?3.68??
H? 住宿和餐饮业? ‐?‐??
I? 信息传输、软件和信息技术服务业? 1,379,225.20?3.67??
J? 金融业? 9,379,418.00?24.93??
K? 房地产业? 1,273,842.00?3.39??
L? 租赁和商务服务业? 270,704.00?0.72??
M? 科学研究和技术服务业? ‐?‐??
N? 水利、环境和公共设施管理业? ‐?‐??
O? 居民服务、修理和其他服务业? ‐?‐??
P? 教育? 262,800.00?0.70??
Q? 卫生和社会工作? 26,013.00?0.07??
R? 文化、体育和娱乐业? 291,708.00?0.78??
S? 综合? ‐?‐??
合计? 31,088,123.70?82.63??
?
?
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合?
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。?
?
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
序号? 股票代码? 股票名称? 数量(股)? 公允价值(元)? 占基金资产净值比例(%)??
1?601318? 中国平安? 38,600?2,165,460.00?5.76??
2?601328? 交通银行? 165,600?958,824.00?2.55??
3?601288? 农业银行? 264,600?952,560.00?2.53??
4?601398? 工商银行? 162,000?856,980.00?2.28??
5?601186? 中国铁建? 77,400?841,338.00?2.24??
6?601800? 中国交建? 73,800?830,988.00?2.21??
7?601628? 中国人寿? 39,600?807,444.00?2.15??
8?601688? 华泰证券? 46,800?758,160.00?2.02??
9?601390? 中国中铁? 100,800?704,592.00?1.87??
10?601006? 大秦铁路? 82,800?681,444.00?1.81??
?
?
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合??
本基金本报告期末未持有债券。??
?
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。??
?
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?本基金本报告期末未持有资产支持证券。?
?
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属。?
?
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。?
?
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资股指期货。?
?
9.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金本报告期末未投资股指期货。?
?
10 报告期末本 基金投资的国债期货交易情况说明?
10.1 本期国债期货投资政策?
本基金本报告期末未投资国债期货。?
?
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。?
?
10.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期末未投资国债期货。?
?
11 投资组合报 告附注?
11.1?
本基金 本报 告 期末按 公允 价 值占基 金资 产 净值比 例投 资 的前十 名证 券 发行主 体中 , 交通银 行、 中 国人寿受
到监管处罚。?
中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 12 月 7 日发布《 行政处罚信息公开表》 (银保监银罚决字〔2018 〕
12 号) 。 交通银行存在以下违法违规行为: ( 一) 不良信贷 资产未洁净转让、 理财资金 投资本行不良信贷 资
产收益 权; (二 )未尽 职调 查 并使用 自有 资 金垫付 承接 风 险资产 ; ( 三) 档案管 理不 到 位、内 控管 理 存在严
重漏洞 ; ( 四) 理财资 金借 助 保险资 管渠 道 虚增本 行存 款 规模; (五 )违 规向土 地储 备 机构提 供融 资; (六)
信贷资 金违 规 承接本 行表 外 理财资 产; (七 )理财 资金 违 规投资 项目 资 本金; (八 )部 分理财 产品 信 息披露
不合规; (九) 现场检查配合不力。 中国银行保险监督管理委员会对其做出以下行政处罚决定: 罚款 690 万
元。?
中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 12 月 7 日发布《 行政处罚信息公开表》 (银保监银罚决字〔2018 〕
13 号) 。交 通 银行存 在以 下 违法违 规行 为 :并购 贷款 占 并购交 易价 款 比例不 合规 ; 并购贷 款尽 职 调查和 风
险评估不到位。中国银行保险监督管理委员会对其做出以下行政处罚决定:罚款 50 万元。?
对交通银行的 投资决策程序 的说明: 本基 金 管理人长期跟 踪研究该股票, 我们认为, 该处 罚事项未对交 通银行
的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法
规和公司制度的规定。?
中国人民银行于 2018 年 8 月 1 日发布《银反洗罚决字〔2018 〕1 号‐5 号》 :2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日, 中国 人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录, 根据 《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条第 (二) 项规定, 处以 30 万元款; 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告, 根据 《中华人民共
和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 40 万 元罚款;对中国人寿合计处以 70 万元罚款 。?
对中国人寿的 投资决策程序 的说明: 本基 金 管理人长期跟 踪研究该股票, 我们认为, 该处 罚事项未对中 国人寿
的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法
规和公司制度的规定。?
除上述 情况 外 ,本报 告期 内 基金投 资的 前 十名证 券的 发 行主体 无被 监 管部门 立案 调 查,无 在报 告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。?
?
11.2?
本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。?
?
11.3 其他资产构成?
序号? 名称? 金额(元)??
1? 存出保证金? 5,769.38??
2? 应收证券清算款? 2,028,301.00??
3? 应收股利?‐ ? ?
4? 应收利息? 711.86??
5? 应收申购款? 98.52??
6? 其他应收款?‐ ? ?
7? 待摊费用?‐ ? ?
8? 其他?‐ ? ?
9? 合计? 2,034,880.76??
?
?
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。??
?
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。?
?
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。?
十三、基金业绩?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金资产 ,但 不 保证基 金一 定 盈利,也
不保证 最低 收 益。基 金的 过 往业绩 并不 预 示其未 来表 现 ,基金 管理 人 管理的 其他 基 金的业 绩也 不 构成对本
基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。?
1 、 本基金合同生效日为 2018 年 2 月 7 日, 基金合同生效以来 (截至 2018 年 12 月 31 日 ) 的投资业绩及与
同期基准的比较如下表所示:?
阶段? 净值增长率①? 净值增长率标准差②? 业绩比较基准收益率③? 业绩比较基准收益率标准差④? ①-③?
②-④??
2018 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日?‐ 14.17%?1.02%?‐3.48%?0.41%?‐10.69%?0.61%??
?
2 、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较?
?注: 本基金成立于 2018 年 2 月 7 日, 图示 时间段为 2018 年 2 月 7 日至2018 年 12 月 31 日。 本基金建仓期
间自 2018 年 2 月 7 日至2018 年 8 月 6 日, 报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。?
十四、基金的费用和税收?
(一)基金费用的种类?
1 、基金管理人的管理费;?
2 、基金托管人的托管费;?
3 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;?
4 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;?
5 、基金份额持有人大会费用;?
6 、基金的证券/ 期货交易费用;?
7 、基金的银行汇划费用;?
8 、基金的开户费用、账户维护费用;?
9 、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。?
本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。?
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1 、基金管理人的管理费??
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H =E ×0.60% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费
划付指令, 经基金托管人复核后于 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。?
2 、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H =E ×0.10% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费
划付指令, 经基金托管人复核后于 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。?
3、上 述“ (一) 基金费用的种类” 中第 3 -9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额
列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。?
(三)不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用:?
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;?
3 、基金合同生效前的相关费用;?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
(四)基金税收?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?
十五、对招募说明书更新部分的说明?
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )于 2018 年 2 月 7 日起生效,根据《中华人
民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《证券 投资 基 金销售 管理 办 法》 、 《证券投资 基金 信 息披露 管理 办 法》等 有关 法 律法规 的要 求 ,对本 基金 的 招募说 明书 进 行了更 新, 主 要更新的
内容如下:?
(一)在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。?
(二)在“三、基金管理人”中,对基金管理人的信息进行了更新。?
(三)在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。?
(四)在“五、相关服务机构”部分,对代销机构信息进行了更新。?
(五)在“八、基金份额的申购与赎回”中,根据已披露的公告,对申购与赎回的数额限制进行了调整。?
(六)在“九、基金的投资”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。?
(七)在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况, 对本基金的业绩进行了说明。?
(八)在“二十二、其他应披露事项”中,对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。?
诺德基金管理有限公司?
2019 年 3 月 23 日?