中金金序 量 化蓝筹混 合 型证券投 资 基金更新 招 募说明书 摘 要(2019 年第 1 号)?
基金管理人：中金基金管理有限公司?
基金托管人：中国建设银行股份有限公司?
二〇一九年三月?
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重要提示?
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中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 的募集申请于 2017 年 6 月 16 日经中 国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2017]936 号《关 于准予中金金序量化蓝筹混合型证
券投资基金注册的批复》 注册， 并于 2018 年 2 月 6 日经中国 证监会证券基金机构监管部机构部函[2018]314
号 《关于中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金备案确认的函》 备案。 本基金的基金合同于 2018 年 2 月 6
日生效。?
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。?
本招募 说明 书 经中国 证监 会 注册， 但中 国 证监会 对本 基 金募集 的注 册 ，并不 表明 其 对本基 金的 投 资价值、
收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。?
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 投资于证券及期货市场， 基金净值会因为证
券及期 货市 场 波动等 因素 产 生波动 ，投 资 人根据 所持 有 的基金 份额 享 受基金 收益 ， 同时承 担相 应 的投资风
险。本 基金 投 资中的 风险 包 括但不 限于 ： 市场风 险、 信 用风险 、流 动 性风险 、管 理 风险、 估值 风 险、操作
及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。?
本基金 主要 投 资于具 有良 好 流动性 的金 融 工具， 包括 国 内依法 发行 上 市的股 票、 债 券、货 币市 场 工具及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） ， 在政策市场环境下
本基金 的流 动 性风险 适中 。 在特殊 市场 条 件下， 如证 券 市场的 成交 量 发生急 剧萎 缩 、基金 发生 巨 额赎回以
及其他 未能 遇 见的特 殊情 形 下，可 能导 致 基金资 产变 现 困难或 变现 对 证券资 产价 格 造成较 大冲 击 ，发生基
金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。?
本基金 投资 品 种包含 中小 企 业私募 债券 ， 中小企 业私 募 债券是 根据 相 关法律 法规 由 非上市 中小 企 业采用非
公开方 式发 行 的债券 。由 于 不能公 开交 易 ，一般 情况 下 ，交易 不活 跃 ，潜在 较大 流 动性风 险。 当 发债主体
信用质 量恶 化 时，受 市场 流 动性所 限， 本 基金可 能无 法 卖出所 持有 的 中小企 业私 募 债券， 由此 可 能给基金
净值带 来更 大 的负面 影响 和 损失。 本基 金 属于混 合型 基 金，其 预期 的 风险和 预期 收 益高于 货币 市 场基金、
债券证券投资基金，低于股票型证券投资基金。?
投资人 在投 资 本基金 之前 ， 请仔细 阅读 本 基金的 招募 说 明书和 基金 合 同等信 息披 露 文件， 全面 认 识本基金
的风险 收益 特 征和产 品特 性 ，自主 判断 基 金的投 资价 值 ，自主 做出 投 资决策 ，自 行 承担投 资风 险 ，并充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。?
本基金基金份额分为 A 、C 两类，其中 A 类基金份额收取认/ 申购费，不计提销售服务费；C 类基金份额不
收取认/ 申购费，但计提销售服务费；A 、C 两类基金份额适用不同的赎回费率。?
投资有风险，投资人认/ 申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。?
基金管 理人 提 醒投资 人基 金 投资的 “买 者 自负” 原则 ， 在投资 人作 出 投资决 策后 ， 基金运 营状 况 与基金净
值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。?
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 ?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ，但 不 保证基 金一 定 盈利，也
不保证最低收益。?
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作过程中因基金份额
赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除 外。?
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 2 月 5 日， 有 关财
务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计） 。??
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一、基金管理人?
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（一）基金管理人概况?
名称：中金基金管理有限公司?
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸写字楼 2 座 26 层 05 室?
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层?
法定代表人：楚钢?
成立时间：2014 年 2 月 10 日?
批准设立机关：中国证监会?
批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014 〕97 号?
组织形式：有限责任公司?
注册资本：3.5 亿元人民币?
存续期间：持续经营?
联系人：张显?
联系电话：010‐63211122?
公司的股权结构如下：?
股东名称? 持股比例??
中国国际金融股份有限公司? 100%??
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（二）主要人员情况?
1 、基金管理人董事会成员?
楚钢先 生， 董 事长， 理论 物 理学博 士， 特 许金融 分析 师 。历任 花旗 集 团副总 裁、 新 兴市场 风控 经 理、地方
政府债 券自 营 交易员 、基 金 经理、 拉丁 美 洲股票 期权 交 易负责 人及 另 类投资 董事 总 经理等 职务 。 现任中国
国际金融股份有限公司首席运营官、管理委员会成员?
黄劲峰先生， 董事， 机械工程专业学士。 历任英国毕马威会计师事务所 （英国及香港） 审计、 核算 见习生、
副经理， 经理等职务； 香港汇丰银行资本市场财务经理、 货币及外汇市场财务经理职务； 高盛 （亚洲） ，高
盛集团 （日 本 东京） 固定 收 益外汇 及大 宗 商品产 品财 务 控制负 责人 、 权益类 产品 财 务控制 负责 人 、日本产
品财务 控制 负 责人、 香港 财 务控制 负责 人 、执行 董事 等 职务； 北京 高 华证券 有限 责 任公司 中后 台 协调、风
险管理 岗位 ； 高盛（ 亚洲 ） 有限责 任公 司 资产管 理部 亚 太区首 席营 运 官、亚 太（ 除 日本） 首席 营 运官、产
品研发主管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。?
陈刚先 生， 董 事，法 学博 士 。历任 国务 院 发展研 究中 心 技术经 济研 究 所研究 人员 ； 北京世 泽律 师 事务所律
师；中 国国 际 金融股 份有 限 公司合 规律 师 、中国 国际 金 融（香 港） 有 限公司 合规 律 师、中 金美 国 证券有限
公司法 律部 负 责人； 厚朴 香 港投资 咨询 有 限公司 法律 合 规事务 负责 人 。陈刚 先生 是 纽约州 执业 律 师并具有
中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。?
孙菁女 士， 董 事，管 理学 硕 士。历 任中 国 国际金 融股 份 有限公 司资 本 市场部 副总 经 理、公 司管 理 部副总经
理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。?
赵璧先 生， 董 事，经 济学 硕 士。历 任中 国 国际金 融股 份 有限公 司投 资 银行部 经理 ； 中信产 业基 金 管理有限
公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理助理。?
李永先 生， 董 事，工 商管 理 硕士。 历任 中 国人保 资产 管 理有限 公司 交 易员、 风险 监 控员、 投资 经 理；中国
人寿资 产管 理 有限公 司养 老 金及机 构业 务 部投资 经理 、 固定收 益团 队 负责人 、固 定 收益部 投资 经 理、高级
投资经 理、 一 级团队 负责 人 ；中国 人寿 资 产管理 有限 公 司固定 收益 投 资委员 会委 员 、自有 资金 投 资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。?
张春先 生， 独 立董事 ，经 济 学和决 策科 学 博士。 历任 美 国明尼 苏达 大 学卡尔 森管 理 学院金 融系 终 身教授；
中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、 系主任、 副教务长。 现任上海交通大学上海高级金融学院教授、
执行院长。?
颜羽女士 ，独 立董事， 经济 法硕士、EMBA 硕士 。历任 云南政法 干部 管理学院 教师 ；四通集 团条 法部法律
咨询副主任；海问律师事务所证券业务律师；嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。?
冒大卫 ，独 立 董事， 哲学 博 士，历 任北 京 大学光 华管 理 学院团 委书 记 、党委 副书 记 、党委 书记 ， 北京大学
医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司董事。?
2 、基金管理人监事?
夏静女 士， 执 行监事 ，理 学 硕士。 历任 普 华永道 （深 圳 ）咨询 有限 公 司北京 分公 司 风险管 理及 内 部控制服
务部经 理； 中 国国际 金融 股 份有限 公司 公 司稽核 部高 级 经理。 现任 中 金基金 管理 有 限公司 风险 管 理部负责
人。?
3 、基金管理人高级管理人员?
楚钢先生，董事长。简历同上。?
孙菁女士，总经理。简历同上。?
李永先生，副总经理。简历同上。?
汤琰女士， 硕士。 历任中国工商银行深圳分行高级理财经理， 华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。
现任中 金基 金 管理有 限公 司 副总经 理。 李 虹女士 ，督 察 长，法 学硕 士 。历任 美国 众 达律师 事务 所 北京代表
处律师 ；中 国 国际金 融股 份 有限公 司合 规 管理部 副总 经 理。李 虹女 士 是美国 纽约 州 执业律 师并 具 有中国法
律职业资格。?
4 、本基金基金经理?
魏孛先 生， 香 港大学 统计 专 业博士 。历 任 北京尊 嘉资 产 管理有 限公 司 量化研 究员 、 高级量 化研 究 员。现任
中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。?
5 、投资决策委员会成员?
李永先生，副总经理，工商管理硕士。简历同上。?
王雁杰 先生 ， 经济学 硕士 。 历任中 国国 际 金融股 份有 限 公司资 产管 理 部行业 研究 员 ，定向 资产 管 理业务投
资经理 ，集 合 资产管 理计 划 投资经 理。 现 任中金 基金 管 理有限 公司 权 益投研 负责 人 、专户 投资 部 董事总经
理、投资经理。?
石玉女 士， 管 理学硕 士。 历 任天弘 基金 管 理有限 公司 金 融工程 分析 师 、固定 收益 研 究员； 中国 国 际金融股
份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。?
郭党钰 先生 ， 工商管 理硕 士 。历任 宁波 镇 海炼化 投资 经 理；华 泰证 券 项目经 理； 德 恒证券 高级 经 理；华策
投资有 限公 司 投资副 总经 理 ；招商 基金 管 理有限 公司 投 资经理 。现 任 中金基 金管 理 有限公 司投 资 管理部执
行总经理。?
朱宝臣 先生 ， 理学硕 士。 历 任中国 国际 金 融股份 有限 公 司资产 管理 部 投资经 理、 量 化投资 总监 ； 现任中金
基金管理有限公司量化投资团队负责人、执行总经理。?
杨立先 生， 经 济学硕 士。 历 任民生 证券 股 份有限 公司 证 券投资 助理 、 证券投 资经 理 ；华融 证券 股 份有限公
司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部副总经理。?
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。?
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二、基金托管人?
（一）基本情况?
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)?
住所：北京市西城区金融大街 25 号?
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼?法定代表人：田国立?
成立时间：2004 年 09 月 17 日?
组织形式：股份有限公司?
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整?
存续期间：持续经营?
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号?
联系人：田青?
联系电话：(010)6759?5096?
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一 家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。
本行于 2005 年 10 月在香港 联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上 海证券交易所挂牌 上
市( 股票代码 601939) 。?
2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08% 。上半年，本
集团盈利平稳增长， 利润总额较上年同期增加 93.27 亿元 至 1,814.20 亿元 ， 增 幅 5.42% ； 净利润较上年同期
增加 84.56 亿元 至 1,474.65 亿 元，增幅 6.08% 。?
2017 年， 本集 团先后荣获香港 《亚洲货币》 “2017 年中国 最佳银行” ， 美国 《环球金融》 “2017 最佳转 型银
行” 、新加坡《亚洲银行家》 “2017 年中国最佳数字银行” 、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖” 、 《银行家》
“2017 最佳金 融创新奖” 及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构” 等多项重要奖项。 本集团在英
国《银行家》 “2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》 “2017 年世界 500 强排行榜”中列第
28 名。?
中国建 设银 行 总行设 资产 托 管业务 部， 下 设综合 与合 规 管理处 、基 金 市场处 、证 券 保险资 产市 场 处、理财
信托股权市场处、QFII 托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算处、 跨 境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职
能处室， 在安徽合肥设有托管运营中心， 在上海设有托管运营中心上海分中心， 共有员工 315 余人。 自 2007
年起， 托管 部 连续聘 请外 部 会计师 事务 所 对托管 业务 进 行内部 控制 审 计，并 已经 成 为常规 化的 内 控工作手
段。?
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（二）主要人员情况?
纪伟， 资产 托 管业务 部总 经 理，曾 先后 在 中国建 设银 行 南通分 行、 总 行计划 财务 部 、信贷 经营 部 任职，并
在总行 公司 业 务部、 投资 托 管业务 部、 授 信审批 部担 任 领导职 务。 其 拥有八 年托 管 从业经 历， 熟 悉各项托
管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。?
龚毅， 资产托管业务部资深经理 （专业技术一级） ， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担
任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。?
黄秀莲， 资产托管业务部资深经理 （专业技术一级） ， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业
务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。?
郑绍平 ，资 产 托管业 务部 副 总经理 ，曾 就 职于中 国建 设 银行总 行投 资 部、委 托代 理 部、战 略客 户 部，长期
从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。?
原玎， 资产 托 管业务 部副 总 经理， 曾就 职 于中国 建设 银 行总行 国际 业 务部， 长期 从 事海外 机构 及 海外业务
管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。?
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（三）基金托管业务经营情况?
作为国 内首 批 开办证 券投 资 基金托 管业 务 的商业 银行 ， 中国建 设银 行 一直秉 持“ 以 客户为 中心 ” 的经营理
念，不 断加 强 风险管 理和 内 部控制 ，严 格 履行托 管人 的 各项职 责， 切 实维护 资产 持 有人的 合法 权 益，为资
产委托 人提 供 高质量 的托 管 服务。 经过 多 年稳步 发展 ， 中国建 设银 行 托管资 产规 模 不断扩 大， 托 管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企
业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2018 年二 季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行先后 9 次 获得 《全球托管人》 “中国最佳托管银行” 、4 次获得 《财资》 “中
国最佳次托管银行” 、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评
为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 、在 2017 年荣获《 亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖” 。?
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三、相关服务机构?
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（一）基金份额发售机构?
1 、直销中心?
（1 ）直销柜台?
名称：中金基金管理有限公司?
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸写字楼 2 座 26 层 05 室?
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层?
法定代表人：楚钢?
电话：010‐63211122?
传真：010‐66159121?
联系人：张显?
客户服务电话：400‐868‐1166?
网站：www.ciccfund.com?
（2 ）网上直销?
交易系统：中金基金网上交易系统?
交易系统网址：trade.ciccfund.com?
2 、其他销售机构?
（1 ）包商银行股份有限公司?
客服电话:95352?
网站:www.bsb.com.cn?
（2 ）上海挖财金融信息服务有限公司?
客服电话:021‐50810673?
网站:http://www.wacai.com/?
（3 ）上海天天基金销售有限公司?
客服电话：400‐991‐8918?
网址：http://fund.eastmoney.com?
（4 ）上海好买基金销售有限公司?
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号?
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903‐906 室?
法定代表人：杨文斌?
联系人：王诗屿?
电话：021‐20613999?
传真：021‐68596919?
客服电话：400‐700‐9665?
网址：www.ehowbuy.com?
（5 ）北京汇成基金销售有限公司?
客服电话：010‐56282140?
网址：www.fundzone.cn?（6 ）北京虹点基金销售有限公司?
客服电话：400‐068‐1176?
网站：www.jimufund.com?
（7 ）上海陆金所资产管理有限公司?
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元?
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼?
法定代表人：郭坚?
客户服务电话：021‐20665952?
网址：https://www.lu.com/?
联系人：宁博宇?
（8 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司?
客服电话:?400‐098‐8511?
网站:?http://jdd.jr.jd.com/index.html?
（9 ）北京蛋卷基金销售有限公司?
客服电话:?400‐061‐8518?
网站:?https://danjuanapp.com/?
（10 ）中国银河证券股份有限公司?
客服电话：95551?
网站：http://www.chinastock.com.cn?
（11 ）平安证券有限责任公司?
客服电话:95511‐8?
网站：http://stock.pingan.com?
（12 ）中国国际金融股份有限公司?
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层?
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层?
法定代表人：毕明建（代履职）?
客户服务电话：010‐65051166?
网址：www.cicc.com.cn?
联系人：杨涵宇?
（13 ）中国中投证券有限责任公司?
客服电话：95532?
网址：http://www.china‐invs.cn?
（14 ）太平洋证券股份有限公司?
客服电话:400‐665‐0999?
网站:www.tpyzq.com?
（15 ）北京恒天明泽基金销售有限公司?
客服电话：400‐898‐0618?
网址：http://www.chtfund.com?
（16 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司?
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室?
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F??
法定代表人：陈柏青?
联系人：韩爱彬?
客服电话：4000‐766‐123?公司网址：www.fund123.cn?
（17 ）北京植信基金销售有限公司?
客服电话：010‐56075718?
网址：www.zhixin‐inv.com?
（18 ）南京苏宁基金销售有限公司?
客服电话：95177?
网址：www.snjijin.com?
（19 ）浙江同花顺基金销售有限公司?
客服电话：4008‐773‐772?
网址：www.5ifund.com?
（20 ）济安财富（北京）基金销售有限公司?
客服电话：400‐673‐7010?
网址：http://www.jianfortune.com?
（21 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司?
网址：www.taichengcaifu.com?
电话：400‐0411‐001?
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基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。?
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（二）登记机构?
名称：中金基金管理有限公司?
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸写字楼 2 座 26 层 05 室?
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层?
法定代表人：楚钢?
电话：010‐63211122?
传真：010‐66155573?
联系人：白娜?
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（三）出具法律意见书的律师事务所?
名称：上海市通力律师事务所?
住所：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼?
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼?
负责人：俞卫锋?
电话：021 －31358666?
传真：021 －31358600?
经办律师：安冬、陆奇?
联系人：安冬?
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（四）审计基金财产的会计师事务所?
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）?
住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层?
办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广 场东 2 办公楼 8 层?
执行事务合伙人：邹俊?
电话：010‐85085000?传真：010‐85185111?
签章注册会计师：程海良、李砾?
联系人：程海良?
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四、基金的名称?
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金。?
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五、基金的类型及运作方式?
（一）基金的类型?
混合型证券投资基金。?
（二）基金的运作方式?
契约开放式。?
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六、基金的投资目标?
本基金 通过 数 量化模 型合 理 配置资 产权 重 、精选 个股 ， 在充分 控制 投 资风险 的前 提 下，力 求实 现 基金资产
的稳定增值。?
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七、基金的投资方向?
本基金 的投 资 范围为 具有 良 好流动 性的 金 融工具 ，包 括 国内依 法发 行 上市的 股票 （ 包括中 小板 、 创业板及
其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、 债券 （包括国债、 央行票据、 金融债、 次 级债、 地方政府债、 企
业债、 公司债、 中小企业私募债券、 可转换债券 （含分离交易可转换债券） 、 可交换债券、 短期融资券 、 中
期票据等） 、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货、 同业存单以及法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种， 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ，可以 将其 纳 入投资范
围。?
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 50%‐95% ；在每个交易日日终，在扣除国债期
货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金 或到期日在一年以内
的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。?
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八、基金的投资策略?
本基金 采用 数 量化技 术对 投 资策略 进行 优 化，将 特定 的 投资思 想和 理 念通过 具体 指 标与参 数体 现 在数量模
型中， 通过 数 量化方 法进 行 积极的 投资 组 合管理 与风 险 控制， 充分 发 挥数量 化投 资 的优势 。一 方 面，在偏
好大盘 蓝筹 的 基础上 ，构 建 最小化 市场 波 动性的 投资 组 合；另 一方 面 ，通过 量化 选 股等策 略追 求 超越业绩
比较基准的投资收益。?
第一， 本基 金 通过控 制组 合 波动率 和组 合 仓位等 手段 进 行风险 控制 ， 在承担 一定 市 场风险 的情 况 下，根据
股票之 间的 相 关性和 和股 票 的历史 表现 ， 运用数 量化 手 段对股 票组 合 的波动 性进 行 一个合 理估 计 ，根据设
定的风险程度来决定股票组合的风险预算， 并在此基础上追求股票的收益。 第二， 本基金通过数量化技术，
综合考 虑股 票 的总市 值、 流 通市值 、公 司 治理、 过往 分 红以及 平均 每 日市场 交易 量 等因素 ，选 择 有代表性
的蓝筹股票标的作为本基金的股票池。 具体来说， 首先计算每一只标的股票的价值特征 （市净率、 市盈率、
市销率 、市 现 率以及 分红 率 ）和成 长特 征 （长期 一致 预 期净利 润增 长 率、短 期一 致 预期净 利润 增 长率以及
营业收入一致预期增长率） ， 按照价值和成长特性讲市场分成 4 个象限 ， 蓝筹股票的股票池确定在第 I 象限
和第 II 象限，每半年调整一次。第三，本基金利用数量化技术精细划分蓝筹股票的行业，在宽窄幅度不同
的行业上，通过采用精选量化因子等方式进行组合配置，力争超额收益。?
（一）资产配置策略?本基金 将通 过 量化建 模的 方 式综合 分析 和 持续跟 踪基 本 面、政 策面 、 市场面 等多 方 面因素 ，对 宏 观经济、
国家政 策、 资 金面和 市场 情 绪等影 响证 券 市场的 重要 因 素进行 深入 分 析，确 定当 前 市场环 境下 的 主要投资
方向和 资产 配 置比例 。同 时 ，量化 模型 通 过持续 跟踪 宏 观经济 变量 、 风险预 警指 标 等，判 断不 同 资产类别
在当前市场环境下的风险收益状态，根据市场环境变化时，动态调整投资组合结构、各类资产配置比例。?
（二）量化选股策略?
本基金 选股 策 略以量 化多 因 子模型 选股 为 主，充 分借 助 基金管 理人 大 数据量 化平 台 的研究 成果 ， 有效整合
了传统 多因 子 研究的 模型 和 大数据 分析 ， 根据融 合模 型 对有代 表性 的 大盘蓝 筹股 票 进行投 资。 本 基金采用
的选股 策略 包 括多因 子选 股 策略、 风格 轮 动策略 、行 业 轮动策 略、 动 量反转 量化 选 股策略 、趋 势 追踪量化
选股策略等。?
1 、多因子选股策略?
本基金 管理 人 以基本 面选 股 策略和 技术 投 资相结 合为 理 念，不 但将 可 能影响 股价 并 且具有 经济 意 义的基本
面指标 纳入 因 子汇总 ，考 虑 包括规 模、 盈 利能力 、价 值 等蓝筹 股票 相 对有效 的因 子 ，辅以 成长 性 等基本面
因子， 同时 也 关注市 场短 期 的波动 指标 ， 包括交 易活 动 、持仓 量、 成 交量、 期现 价 差、不 同期 限 的动量趋
势，强 弱指 标 、超买 超卖 、 反转概 率等 技 术因子 ，利 用 数量化 技术 ， 筛选出 有效 的 成分因 子， 结 合大数据
分析构 建多 因 子选股 模型 。 具体来 说， 在 蓝筹股 的因 子 中，结 合市 场 特点， 周期 股 的权重 比较 大 ，估值因
子是比较有效的选股因子。?
2 、风格轮动策略?
风格轮 动模 型 是利用 市场 的 风格特 征进 行 投资， 若是 风 格转换 的初 期 介入， 则可 以 获得一 定的 超 额收益。
本基金 通过 数 量化技 术综 合 分析市 场的 风 格特征 ，持 续 跟踪市 场的 风 格转换 ，构 建 有效的 风格 转 换信号，
建立了风格轮动模型，以此动态调整组合配置。?
3 、行业轮动策略?
由于经 济周 期 的原因 ，总 有 一些行 业先 启 动，一 些行 业 跟随。 在经 济 周期过 程中 ， 依次对 这些 轮 动的行业
进行配置， 相对买入持有策略会有更好的效果。 本基金通过量化模型对行业表现进行综合分析和持续跟踪，
构建了行业轮动信号，在经济周期过程中，根据市场环境变化，动态调整组合行业配置。?
4 、动量反转量化选股策略?
动量反 转模 型 是指股 票的 强 弱变化 情况 ， 过去一 段时 间 强的股 票在 未 来一段 时间 继 续保持 强势 ， 过去一段
时间弱 的股 票 在未来 一段 时 间继续 弱势 ， 称为动 量效 应 。过去 一段 时 间强的 股票 在 未来一 段时 间 会走弱，
过去一 段时 间 弱势的 股票 在 未来一 段时 间 会走强 ，称 为 反转效 应。 若 本基金 判定 动 量效应 会持 续 ，则应该
买入强势股；若判断会出现反转效应，则应该买入弱势股。?
5 、趋势追踪量化选股策略?
趋势追 踪属 于 图形交 易的 一 种，当 股价 出 现上涨 趋势 的 时候， 则买 入 ；当出 现下 跌 趋势的 时候 ， 则卖出。
本基金判断趋势的指标有很多种，包括均线策略、MACD 、BIAS 等，其中以均线策略最简单、最有效。?
6 、投资组合优化?
本基金 会根 据 量化风 险模 型 对投资 组合 进 行优化 ，通 过 特有的 以量 化 投资为 核心 的 多重优 化保 障 体系构建
处于或 接近 有 效边际 曲线 的 投资组 合。 在 构建投 资组 合 时综合 考虑 收 益因素 及风 险 因素， 并通 过 投资组合
优化器构建并动态优化投资组合，在控制风险的前提下追求收益的优最大化。?
（三）其他策略?
1 、债券投资策略?
在债券 投资 方 面，本 基金 将 深入研 究国 民 经济运 行状 况 、货币 市场 及 资本市 场资 金 供求关 系， 采 取利率策
略、信 用策 略 、相对 价值 策 略以及 正逆 回 购进行 杠杆 操 作等积 极投 资 策略， 在严 格 控制风 险的 前 提下，发
掘和利用市场失衡提供的投资机会，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。?
2 、股指期货投资策略?
本基金 在进 行 股指期 货投 资 时，将 根据 风 险管理 原则 ， 以套期 保值 为 主要目 的， 采 用流动 性好 、 交易活跃
的期货 合约 ， 通过对 证券 市 场和期 货市 场 运行趋 势的 定 量化研 究， 结 合股指 期货 的 定价模 型寻 求 其合理的估值水 平， 并 与现货 资产 进 行匹配 ，在 法 律法规 允许 的 范围内 ，通 过 多头或 空头 套 期保值 等策 略 进行套期
保值操作。?
基金管 理人 将 建立股 指期 货 交易决 策部 门 或小组 ，授 权 特定的 管理 人 员负责 股指 期 货的投 资审 批 事项，同
时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。?
3 、国债期货投资策略?
本基金 投资 国 债期货 以套 期 保值、 回避 市 场风险 为主 要 目的。 结合 国 债交易 市场 和 期货市 场的 收 益性、流
动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。?
4 、可转换债券投资策略?
在分析 宏观 经 济运行 特征 并 对各类 市场 大 势做出 判断 的 前提下 ，本 基 金对可 转债 所 对应的 基础 股 票进行分
析和研 究， 从 行业选 择和 个 券选择 两方 面 进行全 方位 的 评估， 对盈 利 能力或 成长 性 较好的 行业 和 上市公司
的可转债进行重点关注，对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。?
5 、资产支持证券投资策略?
本基金 将持 续 研究和 密切 跟 踪国内 资产 支 持证券 品种 的 发展， 将通 过 宏观经 济、 提 前偿还 率、 资 产池结构
及资产 池资 产 所在行 业景 气 变化等 因素 的 研究， 预测 资 产池未 来现 金 流变化 ，制 定 周密的 投资 策 略。在具
体投资 过程 中 ，重点 关注 标 的证券 发行 条 款、基 础资 产 的类型 ，预 测 提前偿 还率 变 化对标 的证 券 的久期与
收益率 的影 响 ，加强 对未 来 现金流 稳定 性 的分析 。本 基 金将严 格控 制 资产支 持证 券 的总量 规模 ， 选择风险
调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。?
6 、权证投资策略?
权证为 本基 金 辅助性 投资 工 具。在 进行 权 证投资 时， 基 金管理 人将 通 过对权 证标 的 证券基 本面 的 研究，结
合权证定价模型寻求其合理估值水平， 根据权证的高杠杆性、 有限损失性、 灵活性等特性， 通过限量投资、
趋势投 资、 优 化组合 、获 利 等投资 策略 进 行权证 投资 。 基金管 理人 将 充分考 虑权 证 资产的 收益 性 、流动性
及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资。?
7 、中小企业私募债券投资策略?
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资， 在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。
首先， 确定 经 济周期 所处 阶 段，研 究中 小 企业私 募债 发 行人所 处行 业 在经济 周期 中 所受的 影响 ， 以确定行
业总体 信用 风 险的变 动情 况 ，并投 资具 有 积极因 素的 行 业；其 次， 对 中小企 业私 募 债发行 人的 经 营管理、
发展前景、 公司治理、 财务状况及偿债能力综合分析； 最后， 结合中小企业私募债的票面利率、 剩余期限 、
担保情 况及 发 行规模 等因 素 ，综合 评价 中 小企业 私募 债 的信用 风险 和 流动性 风险 ， 选择风 险与 收 益相匹配
的品种进行配置。?
?
九、基金的业绩比较基准?
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率*75% ＋中债综合指数收益率*25% 。?
沪深300 指数是 由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司开发的中国A 股市场 指数，
其成份股票为中国 A 股市场 中代表性强、 流动性高、 流通市值大的主流股票， 能够反映 A 股市场 总体价格
走势； 中债 综 合指数 是由 中 央国债 登记 结 算有限 责任 公 司编制 ，样 本 债券涵 盖的 范 围全面 ，具 有 广泛的市
场代表性， 涵盖主要交易市场 （银行间市场、 交易所市场等） 、 不同发行主体 （政府、 企业等） 和 期限 （ 长
期、 中期、 短期 等） ， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 基于本基金资产配置比例以
及沪深 300 指 数和中债综合指数的特征，选用该业绩比较基准能够反应本基金的风险收益特征。?
今后法 律法 规 发生变 化， 或 者有更 权威 的 、更能 为市 场 普遍接 受的 业 绩比较 基准 推 出，或 者是 市 场上出现
更加适 合用 于 本基金 的业 绩 比较基 准的 指 数时， 本基 金 管理人 协商 基 金托管 人后 可 以在报 中国 证 监会备案
以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。?
?
十、风险收益特征?
本基金 属于 混 合型基 金， 其 预期的 风险 和 预期收 益高 于 货币市 场基 金 、债券 证券 投 资基金 ，低 于 股票型证券投资基金。?
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十一、基金投资组合报告?
基金管 理人 的 董事会 及董 事 保证本 报告 中 所载资 料不 存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或 重大遗 漏， 并 对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
基金托 管人 根 据本基 金合 同 规定， 复核 了 本报告 中的 财 务指标 、净 值 表现和 投资 组 合报告 等内 容 ，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，报告 期间为 2018 年 10 月 1 日至 2018? 年 12 月 31 日。
本报告财务数据未经审计。?
1. 报告期末基金资产组合情况?
序号? 项目? 金额（元）? 占基金总资产的比例（% ）??
1? 权益投资? 48,580,815.54?78.83??
其中：股票? 48,580,815.54?78.83??
2? 基金投资? ‐?‐??
3? 固定收益投资? 10,306,820.00?16.72??
其中：债券? 10,306,820.00?16.72??
资产支持证券? ‐?‐??
4? 贵金属投资? ‐?‐??
5? 金融衍生品投资? ‐?‐??
6? 买入返售金融资产? 1,500,000.00?2.43??
其中：买断式回购的买入返售金融资产? ‐?‐??
7? 银行存款和结算备付金合计? 684,223.31?1.11??
8? 其他资产? 555,329.82?0.90??
9? 合计? 61,627,188.67?100.00??
?
?
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合?
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合?
代码? 行业类别? 公允价值（元）? 占基金资产净值比例(%)??
A? 农、林、牧、渔业? 144,589.00?0.24??
B? 采矿业? 1,766,242.14?2.89??
C? 制造业? 22,342,631.33?36.57??
D? 电力、热力、燃气及水生产和供应业? 1,827,053.60?2.99??
E? 建筑业? 713,953.86?1.17??
F? 批发和零售业? 1,989,473.17?3.26??
G? 交通运输、仓储和邮政业? 1,749,719.00?2.86??
H? 住宿和餐饮业? 30,092.00?0.05??
I? 信息传输、软件和信息技术服务业? 1,011,130.01?1.66??
J? 金融业? 11,922,985.48?19.52??
K? 房地产业? 3,413,182.41?5.59??
L? 租赁和商务服务业? 735,118.00?1.20??
M? 科学研究和技术服务业? 89,647.00?0.15??
N? 水利、环境和公共设施管理业? 282,960.20?0.46??
O? 居民服务、修理和其他服务业? ‐?‐??P? 教育? 11,736.00?0.02??
Q? 卫生和社会工作? ‐?‐??
R? 文化、体育和娱乐业? 473,165.34?0.77??
S? 综合? 77,137.00?0.13??
合计? 48,580,815.54?79.52??
?
?
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合?
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。?
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
序号? 股票代码? 股票名称? 数量（股）? 公允价值（元）? 占基金资产净值比例（％）??
1?601318? 中国平安? 38,300?2,148,630.00?3.52??
2?000651? 格力电器? 46,510?1,659,941.90?2.72??
3?601166? 兴业银行? 86,580?1,293,505.20?2.12??
4?600016? 民生银行? 204,332?1,170,822.36?1.92??
5?600585? 海螺水泥? 31,793?930,899.04?1.52??
6?601328? 交通银行? 144,200?834,918.00?1.37??
7?600028? 中国石化? 148,500?749,925.00?1.23??
8?600031? 三一重工? 86,330?719,992.20?1.18??
9?000069? 华侨城Ａ? 109,120?692,912.00?1.13??
10?601818? 光大银行? 183,340?678,358.00?1.11??
?
?
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合?
序号? 债券品种? 公允价值（元）? 占基金资产净值比例（％）??
1? 国家债券? ‐?‐??
2? 央行票据? ‐?‐??
3? 金融债券? 3,314,520.00?5.43??
其中：政策性金融债? 3,314,520.00?5.43??
4? 企业债券? 6,992,300.00?11.45??
5? 企业短期融资券? ‐?‐??
6? 中期票据? ‐?‐??
7? 可转债（可交换债）? ‐?‐??
8? 同业存单? ‐?‐??
9? 其他? ‐?‐??
10? 合计? 10,306,820.00?16.87??
?
?
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
序号? 债券代码? 债券名称? 数量（张）? 公允价值（元）? 占基金资产净值比例（％）??
1?112328?16 曲文 01?50,000?4,995,500.00?8.18??
2?018005? 国开 1701?33,000?3,314,520.00?5.43??
3?136247?16 华综 01?20,000?1,996,800.00?3.27??
??
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?
本报告期末，本基金未持有资产支持证券。?
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本报告期末，本基金未持有贵金属。?
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本报告期末，本基金未持有权证。?
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
9.1 本期国债期货投资政策?
本报告期未，本基金未持有国债期货。?
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。?
9.3 本期国债期货投资评价?
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。?
10. 投资组合报告附注?
10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内本基金
投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。?
10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。?
10.3 其他资产构成?
序号? 名称? 金额（元）??
1? 存出保证金? 20,991.34??
2? 应收证券清算款? 241,078.66??
3? 应收股利?‐ ? ?
4? 应收利息? 293,259.82??
5? 应收申购款?‐ ? ?
6? 其他应收款?‐ ? ?
7? 待摊费用?‐ ? ?
8? 其他?‐ ? ?
9? 合计? 555,329.82??
?
?
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本报告期末，本基金未持有股票。?
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。?
?
十二、基金的业绩?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ，但 不 保证基 金一 定 盈利，也
不保证 最低 收 益。基 金的 过 往业绩 并不 预 示其未 来表 现 。投资 有风 险 ，投资 者在 做 出投资 决策 前 应仔细阅
读本基金的招募说明书。?
1 、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：?
中金蓝筹 A?阶段? 净值增长率①? 净值增长率标准差②? 业绩比较基准收益率③? 业绩比较基准收益率标准差④? ①－③?
②－④??
2018 年 2 月 6 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日?‐ 16.92%?0.96%?‐21.33%?1.04%?4.41%?‐0.08%??
?
?
中金蓝筹 C?
阶段? 净值增长率①? 净值增长率标准差②? 业绩比较基准收益率③? 业绩比较基准收益率标准差④? ①－③?
②－④??
2018 年 2 月 6 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日?‐ 13.34%?1.01%?‐21.33%?1.04%?7.99%?‐0.03%??
?
?
2 、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较?
?
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十三、基金的费用与税收?
（一）与基金运作有关的费用?
1 、基金费用的种类?
（1 ）基金管理人的管理费；?
（2 ）基金托管人的托管费；?
（3 ）C 类基金份额的销售服务费；?
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；?
（5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；?
（6 ）基金份额持有人大会费用；?
（7 ）基金的证券、期货交易费用；?
（8 ）基金的银行汇划费用；?
（9 ）基金的开户费用及账户维护费用；?
（10 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。?
?
2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
（1 ）基金管理人的管理费?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下：?
H ＝E ×1.00% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计算 ，逐 日 累计至 每月 月 末，按 月支 付 ，由基 金托 管 人根据 与基 金 管理人 核对 一 致的财务
数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。费 用自 动 扣划后 ，基 金 管理人 应进 行 核对， 如发 现 数据不 符， 及 时联系 基金 托 管人协 商解 决 。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
（2 ）基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：?H ＝E ×0.25% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计算 ，逐 日 累计至 每月 月 末，按 月支 付 ，由基 金托 管 人根据 与基 金 管理人 核对 一 致的财务
数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。费 用自 动 扣划后 ，基 金 管理人 应进 行 核对， 如发 现 数据不 符， 及 时联系 基金 托 管人协 商解 决 。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
（3 ）C 类基金份额的销售服务费?
本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 。?
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费 率计提。销售服务费的计算方法如下：?
H=E ×0.40% ÷ 当年天数?
H 为 C 类基金 份额每日应计提的销售服务费?
E 为 C 类基金份 额前一日的基金资产净值?
C 类基金 份额 的销售服 务费 每日计算 ，逐 日累计至 每月 月末，按 月支 付，由基 金托 管人根据 与基 金管理 人
核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再
出具资 金划 拨 指令。 费用 自 动扣划 后， 基 金管理 人应 进 行核对 ，如 发 现数据 不符 ， 及时联 系基 金 托管人协
商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
C 类基金份额销售服务费主要用于本基金 C 类基金份额的持续销售以及 C 类基金份 额持有人服务等各项费
用。?
上述 “一、 基金费用的种类中第 4 －10 项费 用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入
当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。?
?
（二）与基金销售有关的费用?
1 、申购费率?
本基金 A 类基 金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费。两类基金份额的
申购费率如下：?
基金的申购费率结构表?
A 类基金份额? C 类基金份额??
申购金额（M ）? 申购费率? 申购费率??
M ＜100 万? 1.50%?0.00%??
100 万≤M ＜200 万? 0.80%??
200 万≤M ＜500 万? 0.40%??
500 万≤M?500 元/ 笔??
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本基金 A 类基 金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金 份额的投资者承担， 不列入基金资产， 主要用于本
基金的市场推广、登记和销售等各项费用。?
在申购费按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。?
2 、赎回费率?
本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及该部分基金份额的时间分段设定如下：?
基金的赎回费率表?
持有期限（T ）? A 类基金份额?
赎回费率? C 类基金份额?
赎回费率??T ＜7 日? 1.50%?1.50%??
7 日≤T ＜30 日? 0.75%?0.50%??
30 日≤T ＜90 日? 0.60%?0.00%??
90 日≤T ＜180 日? 0.50%??
T ≥180 日? 0.00%??
?
?
A 类基金份额 赎回费计入基金财产比例：对持续持有期少于 30 日的投 资人，将赎回费全额计入基金财产；
对持续持有期大于等于 30 日少 于 90 日的投 资人，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期大于
等于 90 日少 于 180 日的投资人 ， 将赎回费总额的 50% 计入基 金财产。 赎回费用未归入基金财产的部分用于
支付登记费和其他必要的手续费。?
C 类基金份额赎回费计入基金财产比例：对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。 ?
3 、 基金管理人可以按在基金合同约定范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
4 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期
或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，
对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。?
5 、 当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。?
?
?
（三）不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用：?
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；?
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
?
（四）基金税收?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?
?
十四、对招募说明书更新部分的说明?
本招募 说明 书 依据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《证券投
资基金 销售 管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 信 息披露 管理 办 法》及 其他 有 关法律 法规 的 要求， 对本 基 金管理人
于 2018 年 9 月 19 日刊登的《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本
基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：?
1 、在“重要提示”部分更新了相关内容；?
2 、 在 “第三部分基金管理人” 中， 对基金管理人中金基金管理有限公司的概况及主要人员情况进行了更新；?
3 、在“第四部分基金托管人”中，对基金托管人情况进行了更新；?
4 、在“第五部分相关服务机构”中，增加了部分销售机构并更新了相关服务机构的内容；?
5 、在“ 第九部 分基金的 投资 ”中，更 新了 “基金投 资组 合报告” 内容 ，数据内 容截 止时间为 2018 年 12
月 31 日，财务 数据未经审计；?
6 、更新了“第十部分基金的业绩” ，相关数据内容截止时间为 2018 年 12 月 31 日；?
7 、在“第二十部分托管协议的内容摘要”中，更新了相关内容；?8 、 在 “第二十 二部分其他应披露事项” 中， 披露了报告期内基金管理人在指定媒介上披露的与本基金相关
的所有公告。?
?
中金基金管理有限公司?
2019 年 3 月 23 日?
