联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金 更新招募说明书 
(2019 年第1 号) 
 
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司 
重要提 示 
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） 根据 2012 年11
月 27 日 中国 证券 监督 管理 委员会 《关 于核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
及其联接 基金募 集的 批复 》（证监 许可[2012]1588 号）的核 准公 开发售 。本 基金基金 合同
于2013 年2 月6 日 正式 生 效，自 该日 起本 基金 管理 人正式 开始 管理 本基 金。 
本招募 说明 书是 对原 《嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的定
期 更 新 ， 原 招募 说 明 书 与本 招 募 说 明 书不 一 致 的 ，以 本 招 募 说 明书 为 准 。 基金 管 理 人 保证
本 招 募 说 明 书的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整。 本 招 募 说明 书 经 中 国 证监 会 核 准 ，但 中 国 证 监会
对 本 基 金 募 集的 核 准 ， 并不 表 明 其 对 本基 金 的 价 值和 收 益 作 出 实质 性 判 断 或保 证 ， 也 不表
明投资 于本 基金 没有 风险 。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 理 性 判 断市
场 ， 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险， 包 括 ： 因政 治 、 经 济 、社 会 等 环 境因 素 对 证 券价
格 产 生 影 响 而形 成 的 系 统性 风 险 、 个 别证 券 特 有 的非 系 统 性 风 险、 基 金 管 理人 在 基 金 管理
实 施 过 程 中 产生 的 基 金 管理 风 险 、 基 金组 合 回 报 与标 的 指 数 回 报偏 离 的 风 险、 本 基 金 的特
定风险等 。本 基金被 动跟 踪标的指 数“ 中证 500 指 数”，因 此， 本基金 的业 绩表现与 中证
500 指 数 的 表现 密 切 相 关。 同 时 ， 本 基 金 为股 票 型基 金 ， 其 长 期 平 均风 险 和预 期 收 益 率 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、及 货币 市场 基金 。 
本基金为 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金（ETF ）， 在深圳证 券交 易所上 市。 由于本 基
金 的 标 的 指 数组 合 证 券 横跨 深 圳 及 上 海两 个 证 券 交易 所 ， 本 基 金的 申 购 、 赎回 流 程 参 照国
际通行 的 ETF 运作 方式， 采用组合 证券 “场外 实物 申购、赎 回” 的模式 办理 ，其申购 、赎
回流程与 组合 证券仅 在深 圳或上海 交易 所上市 的 ETF 产品有 所差 异。通 常情 况下，投 资者嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
2 
的申购 、赎 回申 请在T+1 日确认 ，申 购所 得ETF 份 额及赎 回所 得组 合证 券在T+2 日可 用。 如
投 资 者 需 要 通过 申 购 赎 回代 理 券 商 参 与本 基 金 的 申购 、 赎 回 ， 则应 同 时 持 有并 使 用 深 圳 A
股账户与 上海 A 股 账户， 且该两个 账户 的证件 号码 及名称属 于同 一投资 者所 有，同时 用以
申购、赎 回的 深圳证 券交 易所股票 的托 管证券 公司 和上海 A 股账 户的 指定交 易证券公 司应
为同一 申购 赎回 代理 券商 。投资 者认 购或 申购 基金 份额时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。 
投资者在投资本基金 之前 ，请仔细阅读本基金 的招 募说明书和基金合同 ，全 面认识本
基金的风险 收益 特 征 和 产品 特 性 ， 并 充分 考 虑 自 身的 风 险 承 受 能力 ， 理 性 判断 市 场 ， 谨慎
做 出 投 资 决 策。 基 金 的 过往 业 绩 并 不 预示 其 未 来 表现 。 基 金 管 理人 承 诺 以 恪尽 职 守 、 诚实
信 用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基 金财 产 ， 但 不保 证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不向 投 资 者 保证
最 低 收 益 。 基金 管 理 人 提醒 投 资 者 基 金投 资 的 “ 买者 自 负 ” 原 则， 在 投 资 者作 出 投 资 决策
后，基 金运 营状 况与 基金 净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资者 自行 负责 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2019 年 2 月 6
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日为2018 年12 月31 日 （未 经审 计） ， 特别 事项 注明除 外 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
3 
目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 4 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 11 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 21 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 24 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 30 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 36 
八、基 金份 额折 算与 变更 登记 ..................................................................................................... 37 
九、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 38 
十、基 金份 额的 申购 、赎 回 ......................................................................................................... 40 
十一、 基金 的非 交易 过户 等其他 业务 ......................................................................................... 63 
十二、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 64 
十三、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 76 
十四、 基金 的融 资融 券及 转融通 ................................................................................................. 78 
十五、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 79 
十六、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 80 
十七、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................. 85 
十八、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 86 
十九、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 88 
二十、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 89 
二十一 、风 险揭 示 ......................................................................................................................... 93 
二十二 、基 金合 同的 变更 、终止 和基 金财 产的 清算 ................................................................. 98 
二十三 、基 金合 同内 容摘 要 ....................................................................................................... 100 
二十四 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 113 
二十五 、对 基金 份额 持有 人服务 ............................................................................................... 128 
二十六 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 129 
二十七 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 130 
二十八 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 131 
 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
4 
一、绪 言 
本 《招 募说 明书 》 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 《运 作办法 》 ） 、 《 证 券投资 基金 销售
管理办 法 》 （ 以下 简称 《销 售办法 》 ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （以 下简称 《 信
息披露 办法》 ） 、 《 公开 募集 开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 （ 以下简 称“ 《 流
动性风 险管 理规 定》 ”） 、《证 券投 资基 金信 息披 露内容 与格 式准 则第 5 号< 招募说 明书 的
内容与 格式>》 等有 关法 律 法规以 及《 嘉实 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合
同》编 写。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募说明书根据 本基 金的 基 金 合 同 编 写 ， 并经 中国 证 监 会 核 准 。 基 金合 同是 约 定 基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。如 本 招 募 说明 书 内 容 与 基金 合 同 有 冲突 或 不 一 致之
处 ， 均 以 基 金合 同 为 准 。基 金 投 资 者 自依 基 金 合 同取 得 基 金 份 额， 即 成 为 基金 份 额 持 有人
和本基 金合同 的当事 人, 其 持有基 金份额 的行为 本身 即表明 其对基 金合同 的承 认和接 受，并
按照 《 基金 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、承担 义务 。基 金投 资者 欲了解 基金 份
额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
5 
二、释 义 
本《招 募说 明书 》中 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 有 如下含 义： 
基金或 本基 金 指嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 ； 
基金合 同 指《 嘉 实中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 及对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 ； 
招募说明书或本招募
说明书 
指《 嘉 实中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 及
其定期 更新 ； 
基金份 额发 售公 告 指《 嘉 实中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额发 售公
告》； 
托管协 议 指《 嘉 实中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及其
任何有 效修 订和 补充 ； 
中国 中 华人民共 和国(仅为 本招募 说明书目 的不包 括香港特 别行政区 、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区) 
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
银行业 监督 管理 机构 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 
《基金 法》 
指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第五
次会议 通过 ， 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人 民共和 国证 券
投资基 金法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 
《销售 办法 》 
指中国 证监 会2011 年6 月9 日 颁布 、 同 年 10 月1 日实施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
《运作 办法 》 
指 2004 年 6 月 29 日 由中 国证监 会公 布， 于 2004 年 7 月 1 日 起实
施并 于 2014 年 7 月 7 日 修订的 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理
办法》 及不 时做 出的 修订 
《信息 披露 办法 》 
指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日实施 的《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
《流动性风险管理规
定》 
指中国 证监 会2017 年年8 月 31 日颁 布、 同 年 10 月1 日实施 的 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及颁布 机关 对其
不时做 出的 修订 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
6 
《登记结算业务实施
细则》 
指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 交易 型开
放式基 金登 记结 算业 务实 施细则 》及 其不 时修 订； 
交易型开放式指数证
券投资 基金 
指《登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 “交 易型 开放 式指数 基金 ” ； 
ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ，与 本基 金的 投资目 标类 似，
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化， 采用
开放式 运作 方式 的基 金； 
元 指人民 币元 ； 
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 指中国 建设 银行 股份 有限 公司； 
登记结 算业 务 指 《 登记 结算 业务 实施 细 则》 定义 的基 金份 额的 登 记、 托管 和结 算
业务 ； 
登记结 算机 构 指办理 本基 金登 记结 算业 务的机 构。 本基 金的 登记 结算机 构为 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司； 
个人投 资者 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人 
机构投 资者 
指依法 可以 投资 开放 式证 券投资 基金 的、 在中 华人 民共和 国境 内合
法注册 登记 并存 续或 经有 关政府 部门 批准 设立 并存 续的企 业法 人、
事业法 人、 社会 团体 或其 他组织 
合格境 外机 构投 资者 
指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
场的中 国境 外的 机构 投资 者 
人民币合格境外机构
投资者 
指按照 《基 金管 理公 司、 证券公 司人 民币 合格 境外 机构投 资者 境内
证券投 资试 点办 法 》 （ 包 括其不 时修 订 ） 及 相关 法 律法规 规定 可以
投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者 
投资人 
指个人 投资 者 、 机 构投 资 者、 合格 境外 机构 投资 者 、 人 民币 合格 境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他 投资 人的 合称 
基金份 额持 有人 大会 指按照 基金 合同 第十 部分 之规定 召集 、 召 开并 由基 金份额 持有 人或
其合法 的代 理人 进行 表决 的会议 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
7 
基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份额
募集期 限， 自基 金份 额发 售之日 起最 长不 超 过3 个 月； 
基金合 同生 效日 指募集 结束 ， 基 金募 集的 基金份 额总 额、 募集 金额 和基金 份额 持有
人人数 符合 相关 法律 法规 和基金 合同 规定 的 ， 基金 管理人 依据 《基
金法》 向中 国证 监会 办理 备 案手续 后， 中国 证监 会的 书 面确认 之日 ； 
存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 
工作日 指深圳 证券 交易 所及 上海 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
认购 指在基 金募 集期 内， 投资 人根据 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 申请
购买基 金份 额的 行为 ； 
申购 指基 金 合同 生效 后的 存续 期间， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书
的规定 申请 购买 基金 份额 的行为 ； 
赎回 指基金 合同 生效 后的 存续 期间， 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的
条件要求将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的
行为； 
申购赎 回清 单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件； 
申购对 价 指投资 者申 购基 金份 额时 ， 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的
组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价； 
赎回对 价 指基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时， 基金 管理 人按 基金合 同和 招募
说明书 规定 应交 付给 赎回 人的组 合证 券、 现金 替代 、 现金 差额 及其
他对价 ； 
标的指 数 指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的中证500 指数 及 其未来 可能 发生
的变更 ； 
组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 
完全复 制法 指一种 构建 跟踪 指数 的投 资组合 的方 法。 通过 购买 标的指 数中 的所
有成份 证券 ， 并 且按 照每 种成份 证券 在标 的指 数中 的权重 确定 购买
的比例 ，以 达到 复制 指数 的目的 ； 
最小申 购赎 回单 位 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购或 赎回 的基
金份额 数应 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
8 
现金替 代 指申购 或赎 回过 程中 ， 投 资者按 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 ， 用
于替代 组合 证券 中部 分证 券的一 定数 量的 现金 ； 
现金替 代退 补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用 的差 额。 若现 金替 代大于 本基 金购 入被 替代 成份证 券的 成本
及相关 费用 ， 则 本基 金需 向投资 者退 还差 额， 若现 金替代 小于 本基
金购入 被替 代成 份证 券的 成本及 相关 费用 ， 则 投资 者需向 本基 金补
缴差额 ； 
现金差 额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者申购 或赎 回时
应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差
额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算； 
预估现 金差 额 由 基金管 理人计 算并在 T 日 申购赎 回清单 中公布 的当 日现金 差额
预估值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结； 
基金份 额参 考净 值 指 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券
交易所 在交 易时 间内 发布 的基金 份额 参考 净值 ，简 称IOPV； 
指令 指基金 管理 人在 管理 基金 资产时 ， 向 基金 托管 人发 出的资 金划 拨及
实物券 调拨 等指 令； 
代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取 得基 金代 销
业务资 格并 接受 基金 管理 人委托 ， 代为 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回
和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
（代办 证券 公司 ） ； 
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构； 
基金销 售网 点 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 ； 
发售代 理机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构； 
申购赎 回代 理券 商 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 办理 本基 金申 购、 赎回业 务的 证券 公司 ， 又 称为代 办证 券公
司； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
9 
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 （以 下简称 “指 定报
刊” ） 和互 联网 网站 （以 下 简称“ 网站 ” ） 或其 他媒 体 ； 
开放日 指为投 资人 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 ； 
T 日 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 人申 购、 赎回 或其 他业务 申请 的工
作日； 
T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含 T 日，n 为自 然数) ； 
收益评 价日 指基金 管理 人计 算本 基金 净值增 长率 与标 的指 数增 长率差 额之 日 ； 
基金净 值增 长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100% （ 期间 如发生 基金 份额 折算 ，则 以基金 份额 折算
日为初 始日 重新 计算 ）； 
标的指 数同 期增 长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值
之比减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额
折算日 为初 始日 重新 计算 ）； 
基金资 产总 值 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 基金 的应收 款项 及其
他资产 的价 值总 和； 
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数； 
基金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净值 和基 金份
额净值 的过 程； 
流动性 受限 资产 指由于 法律 法规 、 监 管、 合同或 操作 障碍 等原 因无 法以合 理价 格予
以变现 的资 产， 包括 但不 限于到 期日 在 10 个 交易 日以上 的逆 回购
与银行 定期 存款 （ 含协 议 约定有 条件 提前 支取 的银 行存款 ） 、 停 牌
股票 、 流 通受 限的 新股 及 非公开 发行 股票 、 资产 支 持证券 、 因发 行
人债务 违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 
法律法 规 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律 、 行 政法 规、 规 范性文 件 、 司 法
解释、 行政 规章 以及 其他 对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、 决 议、
通知等 ； 
不可抗 力 指本基 金合 同当 事人 无法 预见、 无法 抗拒 、 无 法避 免且在 本基 金合
同由基 金管 理人 、 基 金托 管人签 署之 日后 发生 的， 使本基 金合 同当嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
10 
事人无 法全 部或 部分 履行 本基金 合同 的任 何事 件。 
 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
11 
三、基 金管理人 
（一） 基 金管 理人 概况 
1、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层 
法定代 表人 赵学军 
成立日 期 1999 年3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信托有限责任 公司40% ，德意志资产管理（ 亚 洲）有限公司30% ，立信
投资有 限责 任公 司30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州 、 青岛 、 南 京 、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分 公司 。 公
司获得 首批 全国 社保 基金 、企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理 业务资 格 。 
2、管 理基 金情 况 
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 、144 只开 放式
证 券 投 资 基 金， 具 体 包 括嘉 实 元 和 、 嘉实 成 长 收 益混 合 、 嘉 实 增长 混 合 、 嘉实 稳 健 混 合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 混合、 嘉实 货币 、嘉 实沪 深 300ETF 联接
（LOF） 、嘉实 超短 债债券 、嘉实主 题混 合、嘉 实策 略混合、 嘉实 海外中 国股 票（QDII ）混
合 、 嘉 实 研 究精 选 混 合 、嘉 实 多 元 债 券、 嘉 实 量 化阿 尔 法 混 合 、嘉 实 回 报 混合 、 嘉 实 基本
面50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实 价值 优势混 合、 嘉 实 H 股 指数 （QDII ） 、 嘉实
主题新动 力混 合、 嘉 实多 利分级债 券、 嘉实领 先成 长混合、 嘉实 深证基 本面 120ETF 、嘉 实嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
12 
深证基 本 面120ETF 联接 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信用 债券 、嘉 实周 期优选 混合 、
嘉实安 心货 币、 嘉实 中创400ETF 、嘉 实中 创400ETF 联接、 嘉实 沪深300ETF 、 嘉实优 化红 利
混合、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实 理财 宝7 天债 券、嘉 实增 强收 益定 期债 券、嘉 实纯 债
债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF） 、嘉 实中 证500ETF 、嘉 实增 强信 用定 期债券 、嘉 实
中证 500ETF 联接 、嘉 实中 证中期 国债 ETF 、嘉 实中 证金边 中期 国债 ETF 联接、 嘉实 丰益 纯
债定期 债券 、嘉 实研 究阿 尔法股 票、 嘉实 如意 宝定 期债券 、嘉 实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉
实 丰 益 策 略 定期 债 券 、 嘉实 丰 益 信 用 定期 债 券 、 嘉实 新 兴 市 场 债券 、 嘉 实 绝对 收 益 策 略定
期混合 、嘉 实宝A/B 、嘉 实 活期宝 货币 、嘉 实1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和
混合、嘉实薪金宝 货币、 嘉实对冲套利定期 混合、 嘉实中证主要消 费 ETF 、嘉 实 中 证 医 药
卫生 ETF 、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债券 A/E 、嘉 实医 疗保 健股票 、嘉 实新
兴产业股 票、 嘉实新 收益 混合、嘉 实沪 深 300 指数 研究增强 、嘉 实逆向 策略 股票、嘉 实企
业变革股票、 嘉 实 新 消 费股 票 、 嘉 实 全球 互 联 网 股票 、 嘉 实 先 进制 造 股 票 、嘉 实 事 件 驱动
股票、嘉 实快 线货币 、嘉 实低价策 略股 票、嘉 实中 证金融地 产 ETF 联 接、嘉 实新起点 混合 、
嘉 实 腾 讯 自 选股 大 数 据 策略 股 票 、 嘉 实环 保 低 碳 股票 、 嘉 实 创 新成 长 混 合 、嘉 实 智 能 汽车
股 票 、 嘉 实 新起 航 混 合 、嘉 实 新 财 富 混合 、 嘉 实 稳祥 纯 债 债 券 、嘉 实 稳 瑞 纯债 债 券 、 嘉实
新 优 选 混 合 、嘉 实 新 趋 势混 合 、 嘉 实 新思 路 混 合 、嘉 实 沪 港 深 精选 股 票 、 嘉实 稳 盛 债 券、
嘉 实 稳 鑫 纯 债债 券 、 嘉 实安 益 混 合 、 嘉实 文 体 娱 乐股 票 、 嘉 实 稳泽 纯 债 债 券、 嘉 实 惠 泽混
合（LOF ）、嘉 实成 长增强 混合、嘉 实策 略优选 混合 、嘉 实主 题增 强混合 、嘉 实研究增 强混
合 、 嘉 实 优 势成 长 混 合 、嘉 实 稳 荣 债 券、 嘉 实 农 业产 业 股 票 、 嘉实 价 值 增 强混 合 、 嘉 实新
添瑞混合 、嘉 实现金 宝货 币、嘉实 增益 宝货币 、嘉 实物流产 业股 票、嘉 实丰 安 6 个 月定 期
债 券 、 嘉 实 稳元 纯 债 债 券、 嘉 实 新 能 源新 材 料 股 票、 嘉 实 稳 熙 纯债 债 券 、 嘉实 丰 和 混 合、
嘉实新添 华定 期混合 、嘉 实定期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉实现 金添 利货币 、嘉 实沪港深 回报
混合、嘉实原油（QDII-LOF ）、嘉实前沿科技沪港深 股票、嘉实稳宏债券、嘉 实中关村 A
股 ETF 、嘉 实稳 华纯 债债 券、嘉 实 6 个月 理财 债券 、嘉实 稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF
联接、嘉 实富 时中国 A50ETF 、嘉实 中小 企业量 化活 力灵活配 置混 合、嘉 实创 业板 ETF 、嘉
实 新 添 泽 定 期混 合 、 嘉 实合 润 双 债 两 年期 定 期 债 券、 嘉 实 新 添 丰定 期 混 合 、嘉 实 新 添 辉定
期混合、 嘉实 领航资 产配 置混合（FOF） 、嘉 实价值 精选股票 、嘉 实医药 健康 股票、嘉 实润
泽 量 化 定 期 混合 、 嘉 实 核心 优 势 股 票 、嘉 实 润 和 量化 定 期 混 合 、嘉 实 金 融 精选 股 票 、 嘉实
新 添 荣 定 期 混合 、 嘉 实 致兴 定 期 纯 债 债券 、 嘉 实 战略 配 售 混 合 、嘉 实 瑞 享 定期 混 合 、 嘉实
新 添 康 定 期 混合 、 嘉 实 资源 精 选 股 票 、嘉 实 致 盈 债券 。 其 中 嘉 实增 长 混 合 、嘉 实 稳 健 混合
和 嘉 实 债 券 属于 嘉 实 理 财通 系 列 基 金 。同 时 ， 基 金管 理 人 还 管 理多 个 全 国 社保 基 金 、 企业
年金、 特定 客户 资产 投资 组合。 
（二） 主 要人 员情 况 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
13 
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会 议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委
员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任公 司董 事。 
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。 
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处 主任 科 员 ；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。 
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意 志 银行 集团 中国 区总 经理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena 
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定 收
益亚太 区 CFO 、COO ， 德意 志银行 资产 与财 富管 理全 球首席 运营 官。2008 年至 今任德 意志 银
行资产 管理 全球 首席 运营 官。 
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京 德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。 
经雷先生，董事、总 经理 ，金融学、会计学专 业本 科学历，工商管理学 学士 学位，特
许金融 分析 师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集团 （AIG ） 国 际投 资公 司美国 纽约 总
部担任 研究 投资 工作 。2008 年到2013 年 历任 友邦 保 险中国 区资 产管 理中 心副 总监， 首席 投
资总监 及资 产管 理中 心负 责人。2013 年10 月至 今就 职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，历 任董 事
总经理 （MD ）、 机构 投资 和固定 收益 业务 首席 投资 官；2018 年 3 月起 任公 司 总经理 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
14 
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。 
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。 
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。 
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。 
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998
年7 月至1999 年3 月 任博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 
李松林先 生, 副 总 经理 ，工 商 管 理 硕 士 。 历 任国 元证 券 深 圳 证 券 部 信 息总 监， 南 方 证
券金通 证券 部总 经理 助理 ，南方 基金 运作 部副 总监 ，嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。 
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
15 
2、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
何如女士 ，硕 士研究 生，12 年证券 从业 经历， 具有 基金从业 资格 ，加拿 大籍 。曾任 职
于 IA 克 莱灵 顿投 资管 理公 司(IA-Clarington Investments Inc ) 、 富兰 克林 坦 普顿投 资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年 6 月 加入 嘉实 基金 管理有 限公
司，先后 任职 于产品 管理 部、指数 投资 部，现 任指 数投资部 副总 监、基 金经 理。2014 年 5
月9 日至2016 年3 月24 日任中 创400 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理、2014 年5
月9 日至2016 年3 月24 日 任嘉实 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经
理、2016 年1 月5 日至 2017 年12 月26 日 任嘉 实深 证基本 面120 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 联接 基 金 基金 经理 、2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日 任深 证基 本 面120 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理。2014 年6 月13 日至今 任嘉 实中 证医 药卫 生交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 经理、2014 年6 月13 日至 今任嘉 实中 证主 要消 费交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 、2014 年6 月20 日至 今任 嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 基金 经理 、2015 年 8 月 6 日 至今 任嘉 实 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日 至今 任 嘉实沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投
资基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日至今 任嘉 实中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联
接基金 基金 经理 、2016 年1 月5 日至今 任嘉 实中 证锐 联基本 面50 指 数证 券投 资 基金 （LOF ）
基金经 理、2016 年1 月5 日至今 任嘉 实中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、
2016 年1 月5 日至 今任 嘉 实黄金 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 经理 、2016 年1 月5 日至 今任 嘉
实沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 （LOF ） 基金 经理 、2016 年1 月5 日至
今任嘉 实恒 生中 国企 业指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ） 基金 经理 、2017 年6 月29 日至 今任
嘉实富 时中 国 A50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理、2017 年 7 月 3 日至
今任嘉 实富 时中 国A50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2017 年7 月14 日至 今任
嘉实创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理。 
陈正宪先 生， 硕士研 究生 ，14 年 证券从 业经 历，具 有基金从 业资 格，中 国台 湾籍。 曾
任职于 中国 台湾 台育 证券 、中国 台湾 保诚 投信 。2008 年 6 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 ，
先后任 职于 产品 管理 部、 指数投 资部 ，现 任指 数投 资部执 行总 监及 基金 经理 。2016 年1 月5
日至今 任嘉 实沪 深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金 （LOF ） 基 金 经理、2016 年
1 月5 日至 今任 嘉实 恒生 中国企 业指 数证 券投 资基 金 （QDII-LOF ） 基 金经 理 、2016 年1 月 5
日至今 任嘉 实沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2016 年 1 月 5 日至 今任
嘉实黄 金证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金经 理、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉 实中 证 500 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 经理、2016 年 1 月 5 日 至 今任嘉 实中 证 500 交易 型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 经理、2016 年3 月24 日至 今任嘉 实中 创400 交 易型 开放式 指数 证嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
16 
券投资 基金 联接 基金 基金 经理、2016 年3 月24 日至 今任中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 基金 经理 、2016 年3 月24 日 至今 任嘉 实中 证 锐联基 本面50 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金经 理、2017 年 6 月 7 日至今 任嘉 实中 关 村 A 股 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经
理、2017 年6 月29 日 至今 任嘉实 富时 中国A50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基
金经理 、2017 年 7 月 3 日 至今任 嘉实 富时 中 国 A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经
理、2017 年 7 月 15 日至 今任嘉 实创 业板 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 、2019
年1 月 14 日至 今任 嘉实 恒 生港股 通新 经济 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 经理 。 
（2） 历任 基金 经理 
杨宇先 生， 管理 时间 为 2013 年2 月6 日至 2016 年1 月5 日。 
3、股 票投 资决 策委 员会 
股票投资 决策 委员会 的成 员包括： 公司 股票投 资业 务联席 CIO 邵健先 生，公 司总经 理
经 雷 先 生 ， 各策 略 组 投 资总 监 邵 秋 涛 先生 、 张 金 涛先 生 、 胡 涛 先生 、 谭 丽 女士 ， 研 究 部执
行总监 张丹 华先 生。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基 金管 理人 的职 责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为； 
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
17 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制全权 处理 本基 金的 投资 。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为， 并建 立健全内 部控 制制度 ，采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。 
3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ，采取 有效 措施，禁 止将 基金财 产用 于下列 投
资或活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ； 
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 ， 由 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的 其 他 活
动。 
4 、本基 金管理 人将加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1）越 权 或违 规经 营， 违 反基金 合同 或托 管协 议； 
（2） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（3） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假； 
（4） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（5） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（6）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（7） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ； 
（8） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利
益。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
18 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。 
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为加强内部控制，防 范和 化解风险，促进公司 诚信 、合法、有效经营， 保障 基金份额
持有人 利益 ，根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司内 部控 制指导 意见 》 并 结合 公司 具体情 况， 公司
已建立 健全 内部 控制 体系 和内部 控制 制度 。 



 公 司 内 部 控 制 制度 由内 部 控 制 大 纲 、 基本 管 理制 度 、 部 门 业 务 规章 等 部分 组 成 。
公 司 内 部 控 制大 纲 是 对 公司 章 程 规 定 的内 控 原 则 的细 化 和 展 开 ，是 各 项 基 本管 理 制 度 的纲
要 和 总 揽 。 基本 管 理 制 度包 括 投 资 管 理、 信 息 披 露、 信 息 技 术 管理 、 公 司 财务 管 理 、 基金
会 计 、 人 力 资源 管 理 、 资料 档 案 管 理 、业 绩 评 估 考核 、 监 察 稽 核、 风 险 控 制、 紧 急 应 变等
制 度 。 部 门 业 务 规 章 是 对 各 部 门 的 主 要 职 责 、 岗 位 设 置 、 岗 位 责 任 、 操 作 守 则 等 具 体 说
明。 
2. 内部 控制 的原 则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4） 相 互制 约原 则： 组织 结构体 现职 责明 确、 相互 制约的 原则 ，各 部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5） 成 本效 益原 则： 运用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ，提 高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审 计 与 合 规 委员 会 ， 负 责检 查 公 司 内 部管 理 制 度 的合 法 合 规 性 及内 控 制 度 的执 行 情 况 ，充
分发挥 独立 董事 监督 职能 ，保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。 
（2）股 票投资 决策委 员会 由公司总 经理 、总监 及资 深基金经 理组 成，负 责指 导权益 类
基金资 产的 运作 、确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长以及 相
关 部 门 负 责 人 组 成 ， 负 责 全 面 评 估 公 司 经 营 管 理 过 程 中 的 各 项 风 险 ， 并 提 出 防 范 化 解 措
施。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
19 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和 权 威 性 ， 配备 了 充 足 合格 的 监 察 稽 核人 员 ， 明 确监 察 稽 核 部 门及 其 各 岗 位的 职 责 和 工作
流 程 、 组 织 纪律 。 监 察 稽核 部 具 体 负 责公 司 各 项 制度 、 业 务 的 合法 合 规 性 及公 司 内 部 控制
制度的 执行 情况 的监 察稽 核工作 。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识 ， 营 造 一个 浓 厚 的内 控文 化 氛 围 ，保 证 全 体员 工及 时 了 解 国家 法 律 法规 和公 司 规 章 制度 ，
使 风 险 意 识 贯穿 到 公 司 各个 部 门 、 各 个岗 位 和 各 个环 节 。 员 工 在其 岗 位 职 责范 围 内 承 担相
应的内 控责 任， 并负 有对 岗位工 作中 发现 的风 险隐 患或风 险问 题及 时报 告、 反馈的 义务 。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确立“制度上控 制风 险、技术上量化风险 ”， 积极吸收或采用先进 的风 险控制技
术和手 段， 进行 内部 控制 和风险 管理 。






（1） 公司 逐步 健全 法人 治理结 构， 充分 发挥 独立 董事和 监事 会的 监督 职能 ，严禁 不
正当 关 联交 易、 利益 输送 和内部 人控 制现 象的 发生 ，保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。 



（2） 公司 设置 的组 织结 构，充 分体 现职 责明 确、 相互制 约的 原则 ，各 部门 均有明 确
的 授 权 分 工 ，操 作 相 互 独立 。 公 司 逐 步建 立 决 策 科学 、 运 营 规 范、 管 理 高 效的 运 行 机 制，
包 括 民 主 、 透明 的 决 策 程序 和 管 理 议 事规 则 ， 高 效、 严 谨 的 业 务执 行 系 统 ，以 及 健 全 、有
效的内 部监 督和 反馈 系统 。 



（3） 公司 设立 了顺 序 递进、 权责 统一 、严 密有 效的内 控防 线： 
①各岗位职责明确， 有详 细的岗位说明书和业 务流 程，各岗位人员在上 岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任 ； 



② 建 立 重 要 业 务处 理凭 据 传 递 和 信 息 沟 通制 度， 相 关 部 门 和 岗 位 之间 相互 监 督 制
衡； 



（4） 公司 建立 有效 的人 力资源 管理 制度 ，健 全激 励约束 机制 ，确 保公 司人 员具备 与
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 



（5 ）公司 建立科 学严 密的风险 评估 体系， 对公 司内外部 风险 进行识 别、 评估和 分
析，及 时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东会、董事会、 监事 会和管理层充分了解 和履 行各自的职权，建立 健全 公司授权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 



② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
20 



③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。 



④ 对 已 获 授 权 的部 门和 人 员 建 立 有 效 的 评价 和反 馈 机 制 ， 对 已 不 适用 的授 权 应 及
时修改 或取 消授 权。 



（7 ）建立 完善的 基金 财务核算 与基 金资产 估值 系统和资 产分 离制度 ，基 金资产 与
公 司 自 有 资 产、 其 他 委 托资 产 以 及 不 同基 金 的 资 产之 间 实 行 独 立运 作 ， 分 别核 算 ， 及 时、
准确和 完整 地反 映基 金财 产的状 况。 



（8 ）建立 科学、 严格 的岗位分 离制 度，明 确划 分各岗位 职责 ，投资 和交 易、交 易
和清算、 基金 会计和 公司 会计 等重 要岗 位不得 有人 员的重叠 。投 资、研 究、 交易、IT 等重
要业务 部门 和岗 位进 行物 理隔离 。 



（9 ）建立 和维护 信息 管理系统 ，严 格信息 管理 ，保证客 户资 料等信 息安 全、真 实
和 完 整 。 积 极维 护 信 息 沟通 渠 道 的 畅 通， 建 立 清 晰的 报 告 系 统 ，各 级 领 导 、部 门 及 员 工均
有明确 的报 告途 径。 



（10 ） 建 立和 完善 客户 服务标 准， 加强 基金 销售 管理， 规范 基金 宣传 推介 ，不得 有
不正当 销售 行为 和不 正当 竞争行 为。 
（11 ） 制 订切 实有 效的 应急 应变措 施， 建立 危机 处理 机制和 程序 ，对 发生 严重 影响基 金
份 额 持 有 人 利益 、 可 能 引起 系 统 性 风 险、 严 重 影 响社 会 稳 定 的 突发 事 件 ， 按照 预 案 妥 善处
理。 
（12 ） 公 司建 立健 全内 部监 控制度 ，督 察长 、监 察稽 核部对 公司 内部 控制 制度 的执行 情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公司各项制度、 业务 的合法合规性核查。 由监 察稽核部设计各部门 监察 稽核点明
细 ， 按 照 查 核项 目 和 查 核程 序 进 行 部 门自 查 、 监 察部 核 查 ， 确 保公 司 各 项 制度 、 业 务 符合
有关法 律、 行政 法规 、部 门规章 及行 业监 管规 则。 
②对内部风险控制制 度的 持续监督。由监察稽 核部 组织相关业务部门、 岗位 共同识别
风 险 点 ， 界 定风 险 责 任 人， 设 计 内 部 风险 点 自 我 评估 表 ， 对 风 险点 进 行 评 估和 分 析 ， 并由
监察稽 核部 监督 风险 控制 措施的 执行 ，及 时防 范和 化解风 险。 
③督察长发现公司存 在重 大风险或者有违法违 规行 为，在告知总经理和 其他 有关高级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
21 
四、基 金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金 融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ，是 一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 
2018 年 6 月 末， 本集 团资 产总 额 228,051.82 亿 元， 较上年 末增 加 6,807.99 亿 元，增
幅3.08% 。 上半 年， 本集 团 盈利平 稳增 长， 利润 总额 较上年 同期 增加93.27 亿 元至1,814.20
亿元， 增 幅5.42% ； 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至 1,474.65 亿 元， 增 幅6.08%。 
2017 年 ，本 集团 先后 荣获 香港《 亚洲 货币 》“2017 年中国 最佳 银行 ”， 美国 《环球 金
融》 “2017 最佳 转型 银行 ”、新 加坡 《亚 洲银 行家》 “2017 年 中国 最佳 数字 银 行”、 “2017
年中国 最佳 大型 零售 银行 奖”、 《 银行 家》 “2017 最 佳金融 创新 奖” 及中 国银 行业协 会“ 年
度最具 社会 责任 金融 机构 ”等多 项重 要奖 项。 本集 团在英 国 《银 行家 》 “2017 全球银 行 1000
强”中 列 第2 位 ；在 美国 《财富 》“2017 年 世界 500 强排 行榜 ”中 列第28 名。 
中国建设银行总行设 资产 托管业务部，下设综 合与 合规管理处、基金市 场处 、证券保
险资产市 场处 、理财 信托 股权市场 处、QFII 托管处 、养老金 托管 处、清 算处 、核算处 、跨
境托管 运营 处、 监督 稽核 处等 10 个职 能处 室， 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 ，在上 海设 有
托管运 营中 心上 海分 中心 ，共有 员工 315 余人 。自2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师
事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，并 已经 成为 常规化 的内 控工 作手 段。 
2 、主 要人 员情 况 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
22 
纪伟，资产托管业务 部总 经理，曾先后在中国 建设 银行南通分行、总行 计划 财务部、
信 贷 经 营 部 任职 ， 并 在 总行 公 司 业 务 部、 投 资 托 管业 务 部 、 授 信审 批 部 担 任领 导 职 务 。其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
龚毅， 资产 托管 业务 部资 深经理 （专 业技 术一 级） ， 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行
国 际 部 、 营 业部 并 担 任 副行 长 ， 长 期 从事 信 贷 业 务和 集 团 客 户 业务 等 工 作 ，具 有 丰 富 的客
户服务 和业 务管 理经 验。 
黄秀莲 ，资 产托 管业 务部 资深经 理 （ 专业 技术 一级） ，曾就 职于 中国 建设 银行 总行会 计
部，长 期从 事托 管业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 
郑绍平，资产托管 业务部 副总经理，曾就职 于中国 建设银行总行投资 部、委 托代理部、
战 略 客 户 部 ，长 期 从 事 客户 服 务 、 信 贷业 务 管 理 等工 作 ， 具 有 丰富 的 客 户 服务 和 业 务 管理
经验。 
原玎，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行总行国际业务 部， 长期从事
海 外 机 构 及 海外 业 务 管 理、 境 内 外 汇 业务 管 理 、 国外 金 融 机 构 客户 营 销 拓 展等 工 作 ， 具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国内首批开办证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国建设银行一 直秉 持“以客
户 为 中 心 ” 的经 营 理 念 ，不 断 加 强 风 险管 理 和 内 部控 制 ， 严 格 履行 托 管 人 的各 项 职 责 ，切
实 维 护 资 产持 有 人 的合 法权 益 ， 为 资产 委 托 人提 供高 质 量 的 托管 服 务 。经 过多 年 稳 步 发展 ，
中 国 建 设 银行 托 管 资产 规模 不 断 扩 大， 托 管 业务 品种 不 断 增 加， 已 形 成包 括证 券 投 资 基金 、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托
管业务 体系 ，是 目前 国内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。截 至 2018 年 二季度 末， 中
国建设银 行已 托管 857 只 证券投资 基金 。中国 建设 银行专业 高效 的托管 服务 能力和业 务水
平，赢 得了 业内 的高 度认 同。中 国建 设银 行先 后9 次获得 《全 球托 管人》 “中 国最佳 托管 银
行”、4 次 获得 《 财资 》 “ 中国最 佳次 托管 银行 ”、 连续 5 年获 得中 债登 “优 秀资产 托管 机
构”等 奖项 ，并 在2016 年 被 《环 球金 融》 评 为中 国市 场唯一 一家 “最 佳托 管银 行”、在2017
年荣获 《亚 洲银 行家 》“ 最佳托 管系 统实 施奖 ”。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基金托管人，中 国建 设银行严格遵守国家 有关 托管业务的法律法规 、行 业监管规
章 和 本 行 内 有关 管 理 规 定， 守 法 经 营 、规 范 运 作 、严 格 监 察 ， 确保 业 务 的 稳健 运 行 ， 保证
基 金 财 产 的 安全 完 整 ， 确保 有 关 信 息 的真 实 、 准 确、 完 整 、 及 时， 保 护 基 金份 额 持 有 人的
合法权 益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
23 
中国建设银行设有风 险与 内控管理委员会，负 责全 行风险管理与内部控 制工 作，对托
管 业 务 风 险 控制 工 作 进 行检 查 指 导 。 资产 托 管 业 务部 配 备 了 专 职内 控 合 规 人 员 负 责 托 管业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托管业务部具备 系统 、完善的制度控制体 系， 建立了管理制度、控 制制 度、岗位
职 责 、 业 务操 作 流 程， 可以 保 证 托 管业 务 的 规范 操作 和 顺 利 进行 ； 业 务人 员具 备 从 业 资格 ；
业 务 管 理 严格 实 行 复核 、审 核 、 检 查制 度 ， 授权 工作 实 行 集 中控 制 ， 业务 印章 按 规 程 保管 、
存 放 、 使 用 ，账 户 资 料 严格 保 管 ， 制 约机 制 严 格 有效 ； 业 务 操 作区 专 门 设 置， 封 闭 管 理，
实 施 音 像 监 控； 业 务 信 息由 专 职 信 息 披露 人 负 责 ，防 止 泄 密 ； 业务 实 现 自 动化 操 作 ， 防止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、 独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及 其配 套法 规和基 金合 同的 约定 ，监 督所托 管基 金的 投资 运作 。利用 自
行 开 发 的 “ 新一 代 托 管 应用 监 督 子 系 统” ， 严 格 按照 现 行 法 律 法规 以 及 基 金合 同 规 定 ，对
基 金 管 理 人 运作 基 金 的 投资 比 例 、 投 资范 围 、 投 资组 合 等 情 况 进行 监 督 。 在日 常 为 基 金投
资 运 作 所 提 供的 基 金 清 算和 核 算 服 务 环节 中 ， 对 基金 管 理 人 发 送的 投 资 指 令、 基 金 管 理人
对各基 金费 用的 提取 与开 支情况 进行 检查 监督 。 
2 、监 督流 程 
（1）每 工作日 按时通 过新 一代托管 应用 监督子 系统 ，对各基 金投 资运作 比例 控制等 情
况 进 行 监 控 ，如 发 现 投 资异 常 情 况 ， 向基 金 管 理 人进 行 风 险 提 示， 与 基 金 管理 人 进 行 情况
核实， 督促 其纠 正， 如有 重大异 常事 项及 时报 告中 国证监 会。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，如 有必 要将 及时报 告中 国证 监会 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
24 
五、相 关服务机构 
（一） 基 金份 额发 售机 构 
1、申 购赎 回代 办券 商 
(1)中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
住所 北京市 朝阳 区安立路 66 号4 号楼 
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号 
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼 
法定代 表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261 
网址 http://www.csc108
.com 
客服电 话 400-8888-108 
(2)国 信证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 深圳市 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 
注册地 址 深圳市 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
法定代 表人 何如 联系人 周杨 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 http://www.guosen
.com.cn 
客服电 话 95536 
(3)招 商证 券股 份有 限公 司 
住所 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路 111 号 
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路 111 号 
法定代 表人 霍达 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 http://www.cmschi
na.com 
客服电 话 4008888111 、95565 
(4)中 信证 券股 份有 限公 司 
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号中信 证券 大厦;北 京市 朝 阳区亮 马桥 路
48 号 中信 证券 大厦 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
25 
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座 
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888 
网址 http://www.cs.eci
tic.com 
客服电 话 95558 
(5)中 国银 河证 券股 份有 限 公司 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座2-6 层 
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座2-6 层 
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 010-83574507 传真 010-83574807 
网址 http://www.chinas
tock.com.cn 
客服电 话 400-8888-888 
(6)海 通证 券股 份有 限公 司 
住所 上海淮 海中 路 98 号 
办公地 址 上海市 广东 路 689 号 
注册地 址 上海市 广东 路 689 号 
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 http://www.htsec.
com 
客服电 话 95553 或拨 打各 城市
营业网 点咨 询电 话 
(7)申 万宏 源证 券有 限公 司 
住所 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号45 层 
办公地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号45 层 
法定代 表人 李梅 联系人 陈宇 
电话 021-33388214 传真 021-33388224 
网址 http://www.swhysc
.com 
客服电 话 95523 或4008895523 
(8)安 信证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
法定代 表人 王连志 联系人 陈剑虹 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
26 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355 
网址 http://www.essenc
e.com.cn 
客服电 话 4008001001 
(9)华 泰证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号 
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号 
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸 
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深
圳) 
网址 http://www.htsc.c
om.cn 
客服电 话 95597 
(10)中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号1 号楼 2001 
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层 
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号1 号楼 2001 
法定代 表人 姜晓林 联系人 焦刚 
电话 （0531 ）89606166 传真 （0532 ）85022605 
网址 http://www.zxwt.c
om.cn 
客服电 话 95548 
(11)兴 业证 券股 份有 限公 司 
住所 福州市 湖东 路 268 号 
办公地 址 福建省 福州 市湖 东 路 268 号 
注册地 址 福建省 福州 市湖 东 路 268 号 
法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 021-38565547 
网址 http://www.xyzq.c
om.cn 
客服电 话 95562 
(12)方 正证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼
3701-3717 
注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼
3701-3717 
法定代 表人 施华 联系人 丁敏 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
27 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 http://www.founde
rsc.com 
客服电 话 95571 
(13)长 城证 券股 份有 限公 司 
住所 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层 
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层 
法定代 表人 曹宏 联系人 金夏 
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 
网址 http://www.cgws.c
om 
客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000 
(14)光 大证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号 
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号 
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 http://www.ebscn.
com 
客服电 话 4008888788 、
10108998 
(15)申 万宏 源西 部证 券有 限公司 
办公地 址 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区（ 新市区 ）北 京南 路 358 号 大成国 际大 厦
20 楼2005 室 
法定代 表人 李琦 联系人 王怀春 
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 
网址 http://www.swhysc
.com/index.jsp 
客服电 话 4008-000-562 
(16)中 泰证 券股 份有 限公 司 
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路 86 号 
注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.co 客服电 话 95538 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
28 
m.cn/ 
(17)宏 信证 券有 限责 任公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段 18 号 川信大 厦 10 楼 
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼 
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 http://www.hx818.
com 
客服电 话 4008366366 
(18)新 时代 证券 股份 有限 公司 
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 
注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 
法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳 
电话 (010)83561146 
网址 http://www.xsdzq.
cn 
客服电 话 95399 
2、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 
（二） 登 记结 算机 构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 



法 定代 表人 ：金 颖 



联 系人 ：刘 玉生 



电 话： （010 ）66213961 



传 真： （010 ）59378907 
（三） 出 具法 律意 见书 的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层 
联系电 话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
29 
负责人 ：韩 炯 
联系人 ：黎 明 
经办律 师： 吕红 、黎 明 
（四） 会 计师 事务 所和 经 办注册 会计 师 
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心
11 楼 
法定代 表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 
 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
30 
六、基 金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销售 办法 》 、 基金 合同 及 其他法 律
法规的 相关 规定、 并经 中国 证券监 督管 理委 员 会2012 年 11 月 27 日 《关 于核 准 嘉 实中 证 500
交易型 开放 式指 数 证 券投 资 基金 及其 联接 基金 募集 的批复 》 （ 证监 许可[2012] 1588 号）核
准募集 。 
(一)基 金运 作方 式和 类型 
1 、基 金的 类别 ：股 票 型 
2 、基 金的 运作 方式 ：交 易 型开放 式 
(二)基 金存 续期 
不定期 
(三)基 金份 额的 募集 期限 、募集 方式 及场 所、 募集 对象 
1 、募 集期 限：2013 年1 月7 日至 2013 年 1 月 31 日。 
2 、募 集方 式： 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购3 种方式 。 
3 、募 集场 所： 投资 者应 当 在基金 管理 人及 其指 定发 售代理 机构 办理 基金 发售 业务的 营
业场所 ，或 者按 基金 管理 人或发 售代 理机 构提 供的 方式办 理基 金份 额的 认购 。 
4 、募 集对 象： 符合 法 律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 、 合格 境外 机构 投资者 及
人民币 合格 境外 机构 投资 者， 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资
者 。 
(四)募集 规 模上 限 
本基金 不设 定发 售规 模上 限。 
(五)基 金的 认购 份额 面值 、认购 价格 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ，按 初始 面 值发售 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
31 
(六)认 购费 用 
认购费 用由 投资 者承 担 ， 不高 于1% ，认 购费 率如 下 表所示 ： 
认购份 额 认购费 率 
50 万 份以 下 1.0% 
50 万 份以 上(含50 万份) －100 万份 以下 0.5% 
100 万 份以 上( 含 100 万份) 每笔 1000 元 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 销售 机 构办 理网上 现
金认购 、 网 下股 票认 购时 可参照 上述 费率 结构 收取 一定的 佣金 。 认 购费 用用 于本基 金的 市场
推广、 销售 、注 册登 记等 募集期 间发 生的 各项 费用 ，不列 入基 金资 产。 
(七)网 上现 金认 购 
1 、认 购时 间：2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日。 
2 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 ＋佣 金比 率) 
认购佣金 ＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 上现 金认 购的 利息 和具体 份额 以登 记结 算机 构的记 录为 准。 利息 折算 的基金 份额 保留
至整数 位 ， 小数 部分 舍去 ，舍去 部分 计入 基金 财产 。 
 ( 八) 网下 现金 认购 
1 、认 购时 间：2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日。 
2 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
32 
网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 下现 金认 购的 利息 和具体 份额 以基 金管 理人 的记录 为准 。 利 息折 算的 基金份 额保 留至
整数位 ，小 数部 分舍 去 ， 舍去部 分计 入基 金财 产 。 
3 、T 日通 过基 金管 理人 提 交的网 下现 金认 购申 请, 由 基金管 理人 于T ＋1 日进 行 有效认
购款项 的清 算交 收 ， 将认 购资金 划入 基金 管理 人预 先开设 的基 金募 集专 户。 
(九)网 下股 票认 购 
1 、认 购时 间：2013 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 31 日。 
2 、认 购限 额： 
以单只 股票 股数 申报 ， 用以 认购的 股票 必须 是中 证 500 指数 成份 股和 已公 告的 备选成 份
股。 单只 股票 最低认 购申 报股数 为 1000 股， 超过1000 股 的部 分须 为100 股 的 整数倍 。 投资
者可以 多次 提交 认购 申请 ，累计 申报 股数 不设 上限 。 
3 、认 购手 续： 
投资者 在认 购本 基金 时 ， 需按销售 机 构的 规定 ， 到 基金销 售 网 点办 理认 购手 续 ， 并备 足
认购股 票 。 网 下股 票认 购申 请提交 后不 得撤 销 ， 发 售代 理机构 对投 资者 申报 的股 票进行 冻结 。
投资者 的认 购股 票在 网下 股票认 购日 至登 记结 算机 构进行 股票 过户 日的 冻结 期间 所 产生 的
权益归 投资 者所 有 。 
4 、特 别提 示： 投资 者应 根 据 法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购， 并及时 履
行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。 
5 、特 殊情 形 
(1)已 公告 的将 被调 出中证 500 指数 的成 份股 不得 用于认 购本 基金 。 
(2)限 制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个月 个股 的交 易量、 价
格波动 及其 他异 常情 况 ， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 ， 并在 网下 股票 认购日 前至 少 3
日公告 限制 认购 规模 的个 股名单 。 
(3)临 时拒 绝个 股认 购： 对 于在网 下股 票认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的
个股 ， 基金 管理 人可 不经 公告 ， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。 
6 、 清 算交 收：T 日 日终(T 日为本 基金 发售 期最 后一 日)， 发售 代理 机构 将股 票 认购数 据
按投资 者证 券账 户汇 总发 送给基 金管 理人 ， 基金 管理 人 收到 股票 认购 数据 后 初 步确认 各成 份
股的有 效认 购数 量。T+1 日 起， 登 记结 算机 构根 据基 金管理 人提 供的 确认 数据 ， 冻结 上海 市嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
33 
场网下 认购 股票 ， 并 将深 圳市场 网下 认购 股票 过户 至本基 金组 合证 券认 购专 户 。 基 金管 理人
为投资 者计 算认 购份 额 ， 并 根据发 售代 理机 构提 供的 数据计 算投 资者 应以 基金 份额方 式支 付
的佣金 ， 从投 资者的 认购 份额中 扣除 ， 为发售 代理 机构增 加相 应的 基金 份额 。 登 记结 算机 构
根据基 金管 理人 提供 的有 效认购 申 请 股票 数据 ， 将上 海和深 圳的 股票 分别 过户 至本基 金在 上
海、 深圳 开立 的证券 账户 。 基 金合 同生 效后 ， 登 记 结算机 构根 据基 金管 理人 提供的 投资 者净
认购份 额明 细数 据进 行投 资者认 购份 额的 初始 登记 。 
7 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
投资者 的认 购份 额＝ ∑( 第i 只 股票 在T 日的 均价 ×有效 认购 数量)/1.00 
其中， 
(1)i 代表 投资 者提 交认 购 申请的 第 i 只股 票 ， 如投 资者仅 提交 了 1 只股 票的 申请 ， 则 i
＝1,i ≤500 。 
(2)“ 第i 只股 票在T 日 的 均价 ” 由基 金管 理人 根据 深圳证 券交 易所 及上 海证 券交易 所
的T 日 行情 数据 ， 以 该股 票的总 成交 金额 除以 总成 交股数 计算 ， 以 四舍 五入 的方法 保留 小数
点后两 位。 若该 股票 在T 日停牌 或无 成交 ， 则 以同 样方法 计算 最近 一个 交易 日的均 价作 为计
算价格 。 
若某一 股票 在T 日至 登记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 发生 除息 、送 股(转增) 、
配股等 权益 变动 ， 则 由于 投资者 获得 了相 应的 权益 ， 基金 管理 人将 按如 下方 式对该 股票 在 T
日的均 价进 行调 整： 
① 除息 ：调 整后 价格 ＝T 日均价-每 股现 金股 利或 股 息 
② 送股 ：调 整后 价格 ＝T 日均价/(1 ＋每 股送 股比 例) 
③ 配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日均价 ＋配 股价 ×配 股比 例)/(1 ＋每 股配 股比 例) 
④ 送股 且配 股： 调整 后价 格＝(T 日 均价 ＋配 股价 × 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比例＋ 每
股配股 比例) 
⑤ 除息 且送 股： 调整 后价 格=（T 日 均价- 每股 现金 股利或 股息 ）/ （1+ 每股 送 股比例 ） 
⑥ 除息 且配 股 ： 调 整后 价 格= （T 日 均价+配 股价 ? 配 股比例-每 股现 金股 利或 股 息）/ （1+
每股配 股比 例） 
⑦ 除息 、 送 股且 配股： 调 整后价 格＝(T 日均 价＋ 配 股价 × 配股 比例- 每 股现 金 股利或 股
息)/(1 ＋每 股送 股比 例＋ 每股配 股比 例) 
(3)“ 有效 认购 数量 ”是 指 由基金 管理 人确 认的 并由 登记结 算机 构完 成清 算交 收的股 票
股数。 其中, 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
34 
① 对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 
公式： 
 
 
qmax ： 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量； 
Cash: 网上 现金 认购 和网 下现金 认购 的合 计申 请数 额； 
p j q j ： 除限 制认 购规 模的 个股和 基金 管理 人全 部或 部分临 时拒 绝的 个股 以外 的其他 个
股当日 均价 和认 购申 报数 量乘积 ； 
w ：该股 按均 价计 算的 其 在网下 股票 认购 日中 证500 指数中 的权 重，(认 购期 间 如有 中
证500 指数 调整 公告 ， 则 基 金管理 人根 据公 告调 整后 的成份 股名 单以 及中证500 指数编 制
规则计 算调 整后 的中证500 指数构 成权 重 ， 并以 其作 为计算 依据)； 
p ：该股 在网 下股 票认 购 日的均 价。 
如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则根据 认
购日期 的先 后按 照先 到先 得的方 式确 认 。 如 同一 天申 报的个 股认 购数 量全 部确 认将突 破基 金
管理人 可确 认上 限的 ，则 按比例 分配 确认 。 
② 若某 一股 票在 网下 股票 认购日 至登 记结 算机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 发生司 法
冻结或 执行 ， 则基 金管 理人 将根据 登记 结算 机构 确认 的实际 过户 数据 对投 资者 的有效 认购 数
量进行 相应 调整 。 
(十)募 集资 金利 息与 募集 股票权 益的 处理 方式 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 募 集资 金利息 在基 金募 集期 结束 时归入 投
资者认 购金 额中 ，折 合成 基金份 额， 归投 资者 所有 。 
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 在网 下股 票认 购日 至登记 结算 机构 进行 股票 过户日 的
冻结期 间所 产生 的权 益归 投资者 所有 。 
(十 一) 募集 期间 的资 金、 股票与 费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任何 人不 得动用 。
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 由发 售代 理机 构予 以冻结 。 基 金募 集期 间的 信息披 露费 、 会嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
35 
计师费 、律 师费 以及 其他 费用 ， 不得 从基 金财 产中 列支。 
 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
36 
七、基 金合同的生效 
( 一)基 金合 同生 效 
本基金 基金 合同 自 2013 年 2 月6 日 起正 式生 效， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理
本基金 。 
( 二)基 金合 同生 效后 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
基金合 同存 续期 内， 基金 份额持 有人 数量 不满200 人或者 基金 资产 净值 低于 5000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。 
法律法 规或 证券 监管 部门 另有规 定的,从 其规 定办 理 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
37 
八、基 金份额折算与变更 登记 
（一） 基金 份额 折算 的时 间 
2013 年3 月5 日。 
（二） 基金 份额 折算 的原 则 
基金份额折算由基金 管理 人向登记结算机构申 请办 理，并由登记结算机 构进 行基金份
额的变 更登 记。 
基金份额折算后，本 基金 的基金份额总额与基 金份 额持有人持有的基金 份额 数额将发
生 调 整 ， 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化。
基 金 份 额 折 算对 基 金 份 额持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 。 基 金 份 额折 算 后 ， 基金 份 额 持 有人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（三） 基金 份额 折算 的方 法 
1 、折 算对 象 
基金份 额折 算日 在本 基金 登记结 算机 构登 记在 册的 本基金 基金 份额 。 
其中： 本基 金登 记结 算机 构为中 国证 券登 记结 算有 限公司 
2 、折 算方 式 
本次基金 份额 折算后 ，本 基金基金 份额 净值与 基金 份额折算 日中 证 500 指数 收盘值 的
千分之 一基 本一 致。 
基金份 额折 算比 例= （X/Y）÷（I/1000 ） ， 以四 舍五 入的方 法保 留至 小数 点 后8 位。 上
述公式中，X 为 基 金 份 额折 算 日 收 市 后， 经 本 基 金管 理 人 计 算 并经 托 管 人 复核 的 该 日 本基
金 基 金 资 产 净值 ；Y 为 基金 份 额 折 算 日在 本 基 金 登记 结 算 机 构 登记 在 册 的 本基 金 基 金 份额
总额；I 为 基金 份额 折算 日中 证 500 指数 收盘 值。 
折 算 后 的 基 金 份 额 采 用 保 留 至 整 数 位 ， 小 数 部 分 舍 去 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财
产。 
基金份 额折 算后 ，基 金资 产净值 （包 括已 实现 收益 、未实 现收 益和 实收 基金 的金额 ） 没
有 变 化 ， 本 基金 未 来 的 分红 能 力 也 不 受影 响 ， 仅 基金 份 额 总 额 与持 有 人 持 有的 基 金 份 额数
相应调 整， 对基 金份 额持 有人所 代表 的表 决权 和收 益分配 权等 权益 无实 质性 影响。 
3 、折 算结 果 
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 按折 算比 例0.28038605 对2013 年3 月5 日 （ 权益登 记
日）登 记在 册的 本基 金的 基金份 额实 施折 算， 并 于2013 年 3 月 6 日进 行了 变 更登记 ，折 算
后的基 金份 额保 留到 整 数 位，小 数部 分舍 去， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
38 
九、基 金份额的交易 
( 一)基 金上 市 
本基金 于2013 年3 月15 日 在深圳 证券 交易 所上 市交 易，基 金场 内简 称：500ETF ，基 金
代码：159922 。 
( 二)基 金份 额的 交易 
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 、暂 停或终 止上 市交 易， 应遵 照 《 深圳 证
券交易 所交 易规 则》 、《 深圳证 券交 易所 证券 投资 基金上 市规 则》 及其 他有 关规定 。 
( 三)暂 停上 市交 易 
基金份额上市交易 期间出 现下列情形之一的 ，深圳 证券交易所可暂停 基金的 上市交易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》规 定的 上市 条件 ； 
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
当暂停上市情形消除 后， 基金管理人可向深圳 证券 交易所提出恢复上市 申请 ，经深圳
证券交 易所 核准 后可 恢复 本基金 上市 ，并 在至 少一 种指定 媒体 发布 基金 恢复 上市公 告。 
( 四)终 止上 市交 易 
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一的，深 圳证 券交易所可终止基金 的上 市交易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂 停 上市 原因 的； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到深 圳证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 日内发 布基金 终
止上市 公告 。 
若因上述 1 、4 项等 原 因使 本 基 金 不 再 具 备上 市 条件 而 被 深 圳 证 券 交易 所 终止 上 市 的 ，
本基金将 在履 行适当 程序 后由交易 型开 放式指 数证 券投资基 金变 更为以 中证 500 指 数为标
的 指 数 的 非 上市 的 开 放 式指 数 基 金 。 若届 时 本 基 金管 理 人 已 有 以该 指 数 作 为标 的 指 数 的指
数 基 金 ， 则 本基 金 将 本 着维 护 基 金 份 额持 有 人 合 法权 益 的 原 则 ，确 定 是 否 选取 其 他 合 适的
指数作 为标 的指 数。 
( 五)基 金份 额参 考净 值的 计算与 公告 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
39 
基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 深圳 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份额 参考 净值＝( 申购 赎回清单 中必 须用现 金替 代的替代 金额 ＋申购 赎回 清单中 可
以用现 金替代 成份证 券的 数量与 最新成 交价相 乘之 和+申购 赎回清 单中 禁止用 现金替 代成份
证 券 的 数 量 与最 新 成 交 价相 乘 之 和 ＋ 申购 赎 回 清 单中 的 预 估 现 金差 额)/ 最 小申 购 赎 回 单位
对应的 基金 份额 。 
2 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
40 
十、基 金份额的申购、赎 回 
( 一)申 购和 赎回 场所 
投资者应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、 赎回 业 务 的 营 业 场 所 或按 申购 赎 回 代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。 
投资者 可以 通过 基金 管理 人直销 中心 办理 基金 申购 、赎回 业务 。 
( 二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
基金投资者办理基金 份额 的申购、赎回等业务 的开 放日为深圳证券交易 所及 上海证券
交 易 所 的 交 易日 ， 具 体 办理 时 间 为 相 关证 券 交 易 所的 正 常 交 易 日的 交 易 时 间。 但 基 金 管理
人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 
基金合同生效后，若 出现 相关证券交易所交易 时间 变更或其他特殊情况 ，基 金管理人
将视情 况对前 述开放 日及 开放时 间进行 相应的 调整 ，并应 在实施 日前依 照《 信息披 露办法 》
的 有 关 规 定 在指 定 媒 体 上公 告 ； 若 证 券交 易 场 所 依法 决 定 临 时 停市 或 在 交 易时 间 非 正 常停
市，基 金管 理人 在次 日依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
2 、申 购与 赎回 的开 始日 及 业务办 理时 间 
本基金 自2013 年3 月15 日起办 理申 购与 赎回 业务 。 
( 三)申 购和 赎回 的数 额限 制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
当接受申购申请对存 量基 金份额持有人利益构 成潜 在重大不利影响时， 基金 管理人应
当 采 取 设 定 单一 投 资 者 申购 金 额 上 限 或基 金 单 日 净申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额申 购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 ，具 体规 定请 参见 相关公 告。 
从2014 年2 月24 日起 ， 本基金 最小 申购 、赎 回单 位自90 万 份调 整为45 万 份，基 金管
理 人 可 根 据 市场 情 况 ， 在法 律 法 规 允 许的 情 况 下 ，调 整 申 购 与 赎回 的 数 额 限制 ， 基 金 管理
人必须 在调 整生 效前 依照 《信息 披露 办 法 》的 有关 规定指 定媒 体公 告。 
( 四)申 购和 赎回 的原 则 
1 、申 购、 赎回 应遵 守《 登 记结算 业务 实施 细则 》及 其他相 关规 定。 
2 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
3 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
4 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
基金管理人在不损害 基金 份额持有人权益的情 况下 可更改上述原则，但 应在 新的原则
实施前 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
( 五)申 购和 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 申请 的提 出 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
41 
(1)投 资者 办理 申购 或赎 回 业务， 应同 时持 有并 使用 深圳 A 股账 户和 上 海 A 股 账户， 并
保证该 两个 账户 的证 件号 码和名 称属 于同 一投 资者 所有； 
(2)投资 者的相 关证 券和基 金份额应 当托 管在申 购赎 回代理券 商， 且投资 者深 圳托管 的
托管单 元与 上 海 指定 交易 的交易 单元 为同 一申 购赎 回代理 券商 ； 
(3)投 资者 通过 该申 购赎 回 代理券 商申 报申 购、 赎回 业务。 
基金投资者必须根据 申购 赎回代理券商或基金 管理 人规定的程序，在开 放日 的具体业
务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申请 。 
投资者在申购本基金 时须 按申购赎回清单的规 定备 足申购对价，投资者 在提 交赎回申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、赎 回申 请在 T+1 日 进行 确认 。 
对于投资 者提 交的申 购申 请，申购 赎回 代理券 商根 据投资者 提交 的申购 申请 以及 T 日
基 金 管 理 人 公布 的 申 购 赎回 清 单 ， 相 应冻 结 投 资 者账 户 内 的 组 合证 券 、 现 金替 代 款 和 预估
现金差额 ，登 记结算 机构 在完成 T 日全 部登 记结算 业务处理 后， 对申请 申购 的组合证 券予
以冻结，并将处理 结果发 送给基金管理人。T+1 日， 基 金 管 理 人 对 冻结 情 况符 合 要 求 的 申
购申请 予以 确认 。如 冻结 情况不 符合 要求 ，则 申购 申请失 败。 
对于投资 者提 交的赎 回申 请，申购 赎回 代理券 商根 据投资者 提交 的赎回 申请 以及 T 日
基 金 管 理 人 公布 的 申 购 赎回 清 单 ， 相 应冻 结 投 资 者账 户 内 的 基 金份 额 、 预 估现 金 差 额 ，登
记结算机 构在 完成 T 日全 部登记结 算业 务处理 后， 对申请赎 回的 基金份 额 予 以冻结， 并将
处理结果发送给基 金管理 人。T+1 日 ，基 金 管 理 人根 据 冻 结 情 况 对 投资 者 的赎 回 申 请 予 以
确 认 。 如 投 资者 持 有 的 符合 要 求 的 基 金份 额 不 足 或未 能 根 据 要 求准 备 足 额 的现 金 ， 或 本基
金投资 组合 内不 具备 足额 的符合 要求 的赎 回对 价， 则赎回 申请 失败 。 
投资者可 在 T+2 日 通过其 办理申购 、赎 回的销 售网 点查询有 关申 请的确 认情 况。投 资
者应及 时查 询有 关申 请的 确认情 况。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的组合证券和基金 份额 交收适用中国证券登 记结 算有限责
任公司 及相 关证 券交 易所 最新的 相关 规则 。 
T+1 日，登记结算机构 根据 基 金 管 理 人 对 申 购 、 赎回 申 请 的 确 认 信 息 ， 为 投资 者 办 理
组 合 证 券 、 基金 份 额 的 清算 交 收 ， 并 将结 果 发 送 给相 关 证 券 交 易所 、 申 购 赎回 代 理 券 商、
基金管理 人和 基金托 管人 。通常情 况下 ，投资 者 T 日申购所 得的 基金份 额、 赎回所得 的组
合证券 在T+2 日 可用 。现 金替代 和现 金差 额由 基金 管理人 与申 购赎 回代 理券 商于T+1 日 进行
清算，T+2 日进 行 交 收 ，登 记 结 算 机 构 可 以依 据 相关 规 则 对 此 提 供 代收 代 付服 务 并 完 成 交
收 。 对 于 确 认失 败 的 申 请， 登 记 结 算 机构 将 对 冻 结的 组 合 证 券 和基 金 份 额 予以 解 冻 ， 申购
赎回代 理券 商将 对冻 结的 资金予 以解 冻。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
42 
如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的其他 情形 ，则 依据 《 登记 结算业 务
实施细 则》 的有 关规 定进 行处理 。 
投资者应按照本基金 合同 的约定和申购赎回代 理券 商的规定按时足额支 付应 付的现金
差 额 、 现 金 替代 和 现 金 替代 退 补 款 。 因投 资 者 原 因导 致 现 金 差 额、 现 金 替 代和 现 金 替 代退
补 款 未 能 按 时足 额 交 收 的， 基 金 管 理 人有 权 为 基 金的 利 益 向 该 投资 者 追 偿 并要 求 其 承 担由
此导致 的其 他基 金份 额持 有人或 基金 资产 的损 失。 
若投资者用以申购的 部分 或全部组合证券或者 用以 赎回的部分或全部基 金份 额因被国
家 有 权 机 关 冻结 或 强 制 执行 导 致 不 足 额的 ， 基 金 管理 人 有 权 指 示申 购 赎 回 代理 券 商 及 登 记
结 算 机 构 依 法进 行 相 应 处置 ； 如 该 情 况导 致 其 他 基金 份 额 持 有 人或 基 金 资 产遭 受 损 失 的，
基金管 理人 有权 代表 其他 基金份 额持 有人 或基 金资 产要求 该投 资者 进行 赔偿 。 
4 、基金 管理人 在不损 害基 金份额持 有人 权益、 并不 违背交易 所和 登记结 算机 构相关 规
则的情 况下 可更 改上 述程 序。基 金管 理人 最迟 须于 新规则 开始 日前 按照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 公告 。 
( 六)申 购、 赎回 的对 价、 费用 
1 、申购 对价、 赎回对 价根 据 申购赎 回清 单和投 资者 申购、赎 回的 基金份 额数 额确定 。
申 购 对 价 是指 投 资 者申 购基 金 份 额 时应 交 付 的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金 差额 及 其 他 对价 。
赎 回 对 价 是指 投 资 者赎 回基 金 份 额 时， 基 金 管理 人应 交 付 给 赎回 人 的 组合 证券 、 现 金 替代 、
现金差 额及 其他 对价 。 
2 、申购 赎回清 单由基 金管 理人编制 。T 日的申 购赎 回清单在 当日 深圳证 券交 易所开 市
前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T
日的基金 份额 净值在 当天 收市后计 算， 并在 T+1 日 公告，计 算公 式为计 算日 基金资产 净值
除 以 计 算 日 发售 在 外 的 基金 份 额 总 数 。如 遇 特 殊 情 况 ， 可 以 适 当延 迟 计 算 或公 告 ， 并 报中
国证监 会备 案。 
3 、投资 者在申 购或赎 回基 金份额时 ，申 购赎回 代理 券商可按 照不 超过申 购或 赎回份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 
(七)申 购赎 回清 单的 内容 与 格式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单内 容 包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金 替代 、T 日 预估
现金差 额、T-1 日现 金差 额、基 金份 额净 值及 其他 相关内 容。 
2 、组 合证 券 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数 所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
43 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率 ， 基 金管 理人 在制 定具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。 
（1)现 金替 代分 为 3 种类 型：禁 止现 金替 代( 标志 为 “禁止 ”) 、可 以现 金替 代(标志 为
“ 允许 ”) 和必 须现 金替 代(标志 为 “ 必须 ”) 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允许 使用 现金 作为全 部或 部分 该成 份证 券的替 代 ，
但在赎 回基 金份 额时 ，该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2)可 以现 金替 代 
① 适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是因 停牌 等原 因导致 投资 者无 法在 申购 时买入 的
证券 或 基金 管理 人认 为可 以适用 的其 他情 形 。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 ×(1 ＋现 金替 代保证 金
率) 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入 ， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代保 证金率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本 ，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日， 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中公 布现 金替 代保 证金率 ， 并 据此 在T+2 日 收取替 代
金额。 
在 T+1 日后 被替 代的 成份 证券有 正常 交易 的 2 个交 易日( 简称 为T ＋3 日)内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 
T ＋3 日日 终 ， 若已 购入 全 部被替 代的 证券 ，则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本(包 括买 入价 格与 交易 费 用)的 差额 ， 确定 基金 应退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 ； 若 未嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
44 
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T＋3 日收 盘价 计算 的未 购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
特例情 况： 若 自T+1 日起 ，相关 证券 交易 所正 常交 易日已 达 到20 日而 该证 券 正常交 易
日低 于2 日 ， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 加上 按照 最近一 次收 盘
价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值的 差额 ， 确定 基金应 退还 投资 者或 投资 者应补 交的 款
项。 
T ＋3 日后 第1 个工 作日( 若在特 例情 况下 ，则为 T+1 日起 第 21 个 交易 日), 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细数 据发送 给 申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管人 ， 现金 替代 多退少 补资 金
的清算 和交 收 在T＋3 日后 2 个 工作 日( 若在 特例 情 况下 ， 则为 T+1 日 起第 22 个交易 日) 内完
成， 登 记结 算机 构对 此提 供代收 代付 服务 。 
④ 替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为n 。 
(3)必 须现 金替 代 
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一般 是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、 或 基金 管理人 出于
保护持 有人 利益 原则 等原 因认为 有必 要实 行必 须现 金替代 的成 份证 券。 
② 替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现 金 ， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固 定替 代金 额的计 算方 法为 申购 赎回 清单中 该证 券的
数量乘 以其 经除 权调 整 的T-1 日 收盘 价。 
4 、预 估现 金差 额相 关内 容 
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
预估现 金差 额的 计算 公式 为： 
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值-( 申购 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与T 日 经除 权
调整 后 的开 盘参 考价 乘积 之和＋ 申购 赎回 清单 中禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日经嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
45 
除权调 整 后 的开 盘参 考价 乘积之 和) 
其中 ，T 日经 除权 调整 后的 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司所 提供 的标 的指 数成份 证
券 调整 后开 盘参 考 价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金差额 的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T＋1 日 的 申购赎 回清 单中 公告 ， 其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值-( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量 与T 日 收盘 价乘积 之和 ＋
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与T 日收 盘价 乘积 之和) 
T 日投 资者 申购 、赎 回 基 金份额 时 ， 需按 T＋1 日 公 告的 T 日现 金差 额进 行资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数 ， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如现 金差额 为负 数 ， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数 ， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期： 2019-01-04 
基金名 称： 500ETF 
基金管 理公 司名 称： 嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金代 码： 159922 
拟合指 数代 码： 399905 
 
2019-01-03 信 息内 容 
现金差 额( 元)： -58216.49 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 元)： 1932989.51 
基金份 额净 值( 元)： 4.2955 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
46 
 
2019-01-04 信 息内 容 
预估现 金部 分( 元)： -60441.49 
现金替 代比 例上 限： 40.000% 
是否需 要公 布IOPV ： 是 
最小申 购、 赎回 单位(份) ： 450000 
最小申 购赎 回单 位现 金红 利(元) ： 0.00 
申购赎 回组 合证 券只 数： 500 
允许申 购： 是 
允许保 证金 申购 ： 是 
允许保 证金 赎回 ： 否 
 
成分股 信息 内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量
（股） 
现金替 代标
志 
现金替 代溢
价比例 
固定替 代金
额 (元) 
000006 深振业 Ａ 600 允许 21.000%



000008 神州高 铁 1,500 允许 21.000%



000009 中国宝 安 1,400 允许 21.000%



000012 南


玻Ａ 700 允许 21.000%



000021 深科技 500 允许 21.000%



000025 特力 A 100 允许 21.000%



000027 深圳能 源 800 允许 21.000%



000028 国药一 致 100 允许 21.000%



000031 中粮地 产 700 允许 21.000%



000039 中集集 团 600 允许 21.000%



000049 德赛电 池 100 允许 21.000%



000060 中金岭 南 1,600 允许 21.000%



000061 农 产 品 400 允许 21.000%



000062 深圳华 强 100 允许 21.000%



000066 中国长 城 1,100 允许 21.000%



000078 海王生 物 1,000 允许 21.000%



000089 深圳机 场 700 允许 21.000%



000090 天健集 团 500 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
47 
000156 华数传 媒 400 允许 21.000%



000158 常山北 明 500 允许 21.000%



000400 许继电 气 400 允许 21.000%



000401 冀东水 泥 600 允许 21.000%



000418 小天鹅 Ａ 100 允许 21.000%



000426 兴业矿 业 500 允许 21.000%



000488 晨鸣纸 业 900 允许 21.000%



000501 鄂武商 Ａ 300 允许 21.000%



000513 丽珠集 团 200 允许 21.000%



000519 中兵红 箭 500 允许 21.000%



000528 柳工 700 允许 21.000%



000536 华映科 技 900 允许 21.000%



000537 广宇发 展 400 允许 21.000%



000541 佛山照 明 400 允许 21.000%



000543 皖能电 力 700 允许 21.000%



000547 航天发 展 700 允许 21.000%



000552 靖远煤 电 700 允许 21.000%



000559 万向钱 潮 900 允许 21.000%



000563 陕国投 Ａ 1,300 允许 21.000%



000564 供销大 集 1,200 允许 21.000%



000581 威孚高 科 400 允许 21.000%



000587 金洲慈 航 700 允许 21.000%



000596 古井贡 酒 100 允许 21.000%



000598 兴蓉环 境 1,200 允许 21.000%



000600 建投能 源 500 允许 21.000%



000612 焦作万 方 600 允许 21.000%



000623 吉林敖 东 600 允许 21.000%



000636 风华高 科 500 允许 21.000%



000656 金科股 份 1,700 允许 21.000%



000667 美好置 业 1,700 允许 21.000%



000681 视觉中 国 300 允许 21.000%



000685 中山公 用 600 允许 21.000%



000686 东北证 券 900 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
48 
000690 宝新能 源 1,100 允许 21.000%



000712 锦龙股 份 300 允许 21.000%



000717 韶钢松 山 800 允许 21.000%



000718 苏宁环 球 1,000 允许 21.000%



000723 美锦能 源 800 允许 21.000%



000727 华东科 技 1,800 允许 21.000%



000729 燕京啤 酒 900 允许 21.000%



000732 泰禾集 团 300 允许 21.000%



000738 航发控 制 400 允许 21.000%



000750 国海证 券 1,900 允许 21.000%



000758 中色股 份 900 允许 21.000%



000761 本钢板 材 300 允许 21.000%



000766 通化金 马 300 允许 21.000%



000778 新兴铸 管 1,800 允许 21.000%



000807 云铝股 份 1,000 允许 21.000%



000813 德展健 康 600 允许 21.000%



000829 天音控 股 300 允许 21.000%



000830 鲁西化 工 700 允许 21.000%



000848 承德露 露 400 允许 21.000%



000860 顺鑫农 业 300 允许 21.000%



000877 天山股 份 400 允许 21.000%



000878 云南铜 业 600 允许 21.000%



000887 中鼎股 份 500 允许 21.000%



000926 福星股 份 500 允许 21.000%



000930 中粮生 化 700 允许 21.000%



000932 华菱钢 铁 800 允许 21.000%



000937 冀中能 源 700 允许 21.000%



000960 锡业股 份 700 允许 21.000%



000969 安泰科 技 400 允许 21.000%



000970 中科三 环 600 允许 21.000%



000975 银泰资 源 600 允许 21.000%



000980 众泰汽 车 700 允许 21.000%



000987 越秀金 控


必须


1594.000 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
49 
000988 华工科 技 400 允许 21.000%



000990 诚志股 份 200 允许 21.000%



000997 新 大 陆 500 允许 21.000%



000998 隆平高 科 600 允许 21.000%



000999 华润三 九 300 允许 21.000%



002002 鸿达兴 业 800 允许 21.000%



002004 华邦健 康 900 允许 21.000%



002013 中航机 电 900 允许 21.000%



002019 亿帆医 药 500 允许 21.000%



002028 思源电 气 300 允许 21.000%



002030 达安基 因 400 允许 21.000%



002038 双鹭药 业 300 允许 21.000%



002041 登海种 业 200 允许 21.000%



002048 宁波华 翔 200 允许 21.000%



002049 紫光国 微 300 允许 21.000%



002051 中工国 际 400 允许 21.000%



002056 横店东 磁 500 允许 21.000%



002064 华峰氨 纶 800 允许 21.000%



002074 国轩高 科 400 允许 21.000%



002078 太阳纸 业 1,000 允许 21.000%



002092 中泰化 学 1,000 允许 21.000%



002093 国脉科 技 300 允许 21.000%



002110 三钢闽 光 400 允许 21.000%



002118 紫鑫药 业 300 允许 21.000%



002127 南极电 商 800 允许 21.000%



002128 露天煤 业 400 允许 21.000%



002129 中环股 份 1,100 允许 21.000%



002131 利欧股 份 2,400 允许 21.000%



002147 ST 新光 500 允许 21.000%



002152 广电运 通 800 允许 21.000%



002155 湖南黄 金 500 允许 21.000%



002174 游族网 络 300 允许 21.000%



002176 江特电 机 900 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
50 
002183 怡亚通 1,000 允许 21.000%



002191 劲嘉股 份 600 允许 21.000%



002195 二三四 五 2,000 允许 21.000%



002212 南洋股 份 300 允许 21.000%



002221 东华能 源 800 允许 21.000%



002223 鱼跃医 疗 400 允许 21.000%



002233 塔牌集 团 200 允许 21.000%



002242 九阳股 份 200 允许 21.000%



002244 滨江集 团 1,000 允许 21.000%



002249 大洋电 机 800 允许 21.000%



002250 联化科 技 500 允许 21.000%



002251 步步高 200 允许 21.000%



002254 泰和新 材 300 允许 21.000%



002266 浙富控 股 1,000 允许 21.000%



002268 卫士通 400 允许 21.000%



002273 水晶光 电 500 允许 21.000%



002276 万马股 份 500 允许 21.000%



002277 友阿股 份 600 允许 21.000%



002280 联络互 动 900 允许 21.000%



002281 光迅科 技 300 允许 21.000%



002285 世联行 800 允许 21.000%



002299 圣农发 展 300 允许 21.000%



002302 西部建 设 200 允许 21.000%



002308 威创股 份 400 允许 21.000%



002317 众生药 业 400 允许 21.000%



002332 仙琚制 药 400 允许 21.000%



002340 格林美 1,900 允许 21.000%



002344 海宁皮 城 400 允许 21.000%



002345 潮宏基 300 允许 21.000%



002353 杰瑞股 份 300 允许 21.000%



002354 天神娱 乐 400 允许 21.000%



002358 森源电 气 400 允许 21.000%



002359 北讯集 团 400 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
51 
002366 台海核 电 300 允许 21.000%



002368 太极股 份 200 允许 21.000%



002371 北方华 创 100 允许 21.000%



002372 伟星新 材 300 允许 21.000%



002373 千方科 技 500 允许 21.000%



002375 亚厦股 份 400 允许 21.000%



002384 东山精 密 600 允许 21.000%



002385 大北农


必须


4438.000 
002390 信邦制 药 500 允许 21.000%



002399 海普瑞 200 允许 21.000%



002400 省广集 团 1,100 允许 21.000%



002407 多氟多 400 允许 21.000%



002408 齐翔腾 达 600 允许 21.000%



002410 广联达 400 允许 21.000%



002414 高德红 外 200 允许 21.000%



002416 爱施德 200 允许 21.000%



002424 贵州百 灵 300 允许 21.000%



002426 胜利精 密 1,300 允许 21.000%



002431 棕榈股 份 800 允许 21.000%



002434 万里扬 400 允许 21.000%



002437 誉衡药 业 600 允许 21.000%



002439 启明星 辰 400 允许 21.000%



002440 闰土股 份 500 允许 21.000%



002444 巨星科 技 300 允许 21.000%



002463 沪电股 份 800 允许 21.000%



002465 海格通 信 1,100 允许 21.000%



002470 金正大 1,100 允许 21.000%



002477 雏鹰农 牧 1,000 允许 21.000%



002482 广田集 团 400 允许 21.000%



002489 浙江永 强 700 允许 21.000%



002491 通鼎互 联 500 允许 21.000%



002500 山西证 券 1,100 允许 21.000%



002503 搜于特 800 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
52 
002505 大康农 业 1,800 允许 21.000%



002506 协鑫集 成 1,300 允许 21.000%



002507 涪陵榨 菜 300 允许 21.000%



002509 天广中 茂 1,000 允许 21.000%



002512 达华智 能 400 允许 21.000%



002517 恺英网 络 700 允许 21.000%



002544 杰赛科 技 200 允许 21.000%



002563 森马服 饰 400 允许 21.000%



002573 清新环 境 400 允许 21.000%



002583 海能达 600 允许 21.000%



002588 史丹利 400 允许 21.000%



002589 瑞康医 药 700 允许 21.000%



002603 以岭药 业 400 允许 21.000%



002635 安洁科 技 200 允许 21.000%



002640 跨境通 400 允许 21.000%



002642 荣之联 300 允许 21.000%



002663 普邦股 份 800 允许 21.000%



002665 首航节 能 800 允许 21.000%



002670 国盛金 控 500 允许 21.000%



002672 东江环 保 300 允许 21.000%



002681 奋达科 技 400 允许 21.000%



002690 美亚光 电 200 允许 21.000%



002699 美盛文 化 200 允许 21.000%



002701 奥瑞金 800 允许 21.000%



002707 众信旅 游 300 允许 21.000%



002709 天赐材 料 100 允许 21.000%



002745 木林森 200 允许 21.000%



002807 江阴银 行 600 允许 21.000%



002815 崇达技 术 200 允许 21.000%



002818 富森美 100 允许 21.000%



002831 裕同科 技 100 允许 21.000%



002839 张家港 行 600 允许 21.000%



002916 深南电 路 100 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
53 
002920 德赛西 威 100 允许 21.000%



300001 特锐德 300 允许 21.000%



300002 神州泰 岳 1,000 允许 21.000%



300010 立思辰 500 允许 21.000%



300026 红日药 业 1,200 允许 21.000%



300027 华谊兄 弟 1,300 允许 21.000%



300055 万邦达 500 允许 21.000%



300058 蓝色光 标 900 允许 21.000%



300088 长信科 技 1,200 允许 21.000%



300113 顺网科 技 300 允许 21.000%



300115 长盈精 密 400 允许 21.000%



300133 华策影 视 500 允许 21.000%



300134 大富科 技 300 允许 21.000%



300146 汤臣倍 健 600 允许 21.000%



300156 神雾环 保 400 允许 21.000%



300159 新研股 份 600 允许 21.000%



300166 东方国 信 500 允许 21.000%



300168 万达信 息 600 允许 21.000%



300182 捷成股 份 1,000 允许 21.000%



300197 铁汉生 态 900 允许 21.000%



300199 翰宇药 业 300 允许 21.000%



300202 聚龙股 份 200 允许 21.000%



300244 迪安诊 断 200 允许 21.000%



300253 卫宁健 康 700 允许 21.000%



300257 开山股 份 200 允许 21.000%



300266 兴源环 境 600 允许 21.000%



300274 阳光电 源 700 允许 21.000%



300287 飞利信 700 允许 21.000%



300291 华录百 纳 300 允许 21.000%



300297 蓝盾股 份 400 允许 21.000%



300308 中际旭 创 100 允许 21.000%



300315 掌趣科 技 1,800 允许 21.000%



300316 晶盛机 电 400 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
54 
300324 旋极信 息 700 允许 21.000%



300347 泰格医 药 200 允许 21.000%



300376 易事特 600 允许 21.000%



300383 光环新 网 600 允许 21.000%



300413 芒果超 媒 200 允许 21.000%



300418 昆仑万 维 400 允许 21.000%



300450 先导智 能 300 允许 21.000%



300459 金科文 化 500 允许 21.000%



600006 东风汽 车 500 允许 21.000%



600008 首创股 份 1,500 允许 21.000%



600017 日照港 1,200 允许 21.000%



600021 上海电 力 700 允许 21.000%



600022 山东钢 铁 4,300 允许 21.000%



600026 中远海 能 900 允许 21.000%



600037 歌华有 线 500 允许 21.000%



600039 四川路 桥 1,400 允许 21.000%



600053 九鼎投 资 100 允许 21.000%



600056 中国医 药 300 允许 21.000%



600058 五矿发 展 300 允许 21.000%



600060 海信电 器 500 允许 21.000%



600062 华润双 鹤 300 允许 21.000%



600064 南京高 科 600 允许 21.000%



600073 上海梅 林 400 允许 21.000%



600079 人福医 药 600 允许 21.000%



600086 东方金 钰 400 允许 21.000%



600094 大名城 1,000 允许 21.000%



600098 广州发 展 500 允许 21.000%



600120 浙江东 方 300 允许 21.000%



600122 宏图高 科 600 允许 21.000%



600125 铁龙物 流 600 允许 21.000%



600126 杭钢股 份 300 允许 21.000%



600138 中青旅 400 允许 21.000%



600141 兴发集 团 300 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
55 
600143 金发科 技 1,200 允许 21.000%



600151 航天机 电 700 允许 21.000%



600155 华创阳 安 300 允许 21.000%



600158 中体产 业 400 允许 21.000%



600160 巨化股 份 900 允许 21.000%



600161 天坛生 物 300 允许 21.000%



600166 福田汽 车 3,000 允许 21.000%



600167 联美控 股 500 允许 21.000%



600169 太原重 工 1,200 允许 21.000%



600171 上海贝 岭 400 允许 21.000%



600179 安通控 股 500 允许 21.000%



600183 生益科 技 700 允许 21.000%



600184 光电股 份 100 允许 21.000%



600195 中牧股 份 200 允许 21.000%



600201 生物股 份 800 允许 21.000%



600216 浙江医 药 400 允许 21.000%



600240 华业资 本 700 允许 21.000%



600256 广汇能 源 2,600 允许 21.000%



600258 首旅酒 店 300 允许 21.000%



600259 广晟有 色 100 允许 21.000%



600260 凯乐科 技 300 允许 21.000%



600266 北京城 建 600 允许 21.000%



600267 海正药 业 400 允许 21.000%



600270 外运发 展


必须


4198.000 
600277 亿利洁 能 900 允许 21.000%



600280 中央商 场 400 允许 21.000%



600282 南钢股 份 1,700 允许 21.000%



600291 西水股 份 400 允许 21.000%



600298 安琪酵 母 300 允许 21.000%



600307 酒钢宏 兴 2,000 允许 21.000%



600312 平高电 气 500 允许 21.000%



600315 上海家 化 200 允许 21.000%



600316 洪都航 空 300 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
56 
600325 华发股 份 1,100 允许 21.000%



600329 中新药 业 200 允许 21.000%



600335 国机汽 车 300 允许 21.000%



600338 西藏珠 峰 100 允许 21.000%



600348 阳泉煤 业 800 允许 21.000%



600350 山东高 速 400 允许 21.000%



600366 宁波韵 升 500 允许 21.000%



600373 中文传 媒 400 允许 21.000%



600376 首开股 份 800 允许 21.000%



600380 健康元 600 允许 21.000%



600388 龙净环 保 500 允许 21.000%



600392 盛和资 源 700 允许 21.000%



600393 粤泰股 份 700 允许 21.000%



600409 三友化 工 800 允许 21.000%



600410 华胜天 成 700 允许 21.000%



600416 湘电股 份 400 允许 21.000%



600418 江淮汽 车 900 允许 21.000%



600426 华鲁恒 升 700 允许 21.000%



600428 中远海 特 600 允许 21.000%



600435 北方导 航 600 允许 21.000%



600458 时代新 材 300 允许 21.000%



600460 士兰微 500 允许 21.000%



600466 蓝光发 展 1,000 允许 21.000%



600478 科力远 700 允许 21.000%



600499 科达洁 能 800 允许 21.000%



600500 中化国 际 700 允许 21.000%



600503 华丽家 族 1,000 允许 21.000%



600507 方大特 钢 500 允许 21.000%



600511 国药股 份 200 允许 21.000%



600525 长园集 团 900 允许 21.000%



600528 中铁工 业 700 允许 21.000%



600536 中国软 件 200 允许 21.000%



600545 卓郎智 能 400 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
57 
600557 康缘药 业 300 允许 21.000%



600563 法拉电 子 100 允许 21.000%



600565 迪马股 份 900 允许 21.000%



600567 山鹰纸 业 2,100 允许 21.000%



600572 康恩贝 1,000 允许 21.000%



600575 皖江物 流 1,300 允许 21.000%



600580 卧龙电 气 400 允许 21.000%



600582 天地科 技 1,100 允许 21.000%



600584 长电科 技 600 允许 21.000%



600594 益佰制 药 400 允许 21.000%



600597 光明乳 业 400 允许 21.000%



600598 北大荒 500 允许 21.000%



600600 青岛啤 酒 200 允许 21.000%



600611 大众交 通 700 允许 21.000%



600614 鹏起科 技 700 允许 21.000%



600618 氯碱化 工 100 允许 21.000%



600623 华谊集 团 400 允许 21.000%



600633 浙数文 化 400 允许 21.000%



600639 浦东金 桥 200 允许 21.000%



600640 号百控 股 200 允许 21.000%



600642 申能股 份 1,800 允许 21.000%



600643 爱建集 团 600 允许 21.000%



600645 中源协 和 200 允许 21.000%



600648 外高桥 200 允许 21.000%



600649 城投控 股 800 允许 21.000%



600655 豫园股 份 800 允许 21.000%



600657 信达地 产 600 允许 21.000%



600664 哈药股 份 1,000 允许 21.000%



600673 东阳光 科 1,000 允许 21.000%



600687 刚泰控 股 300 允许 21.000%



600694 大商股 份 100 允许 21.000%



600699 均胜电 子 400 允许 21.000%



600717 天津港 500 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
58 
600718 东软集 团 600 允许 21.000%



600729 重庆百 货 200 允许 21.000%



600737 中粮糖 业 700 允许 21.000%



600743 华远地 产 600 允许 21.000%



600748 上实发 展 400 允许 21.000%



600750 江中药 业 200 允许 21.000%



600751 海航科 技 1,200 允许 21.000%



600754 锦江股 份 100 允许 21.000%



600755 厦门国 贸 800 允许 21.000%



600757 长江传 媒 400 允许 21.000%



600759 洲际油 气 900 允许 21.000%



600765 中航重 机 400 允许 21.000%



600770 综艺股 份 500 允许 21.000%



600773 西藏城 投 300 允许 21.000%



600777 新潮能 源 1,300 允许 21.000%



600779 水井坊 200 允许 21.000%



600782 新钢股 份 800 允许 21.000%



600787 中储股 份 600 允许 21.000%



600801 华新水 泥 300 允许 21.000%



600804 鹏博士 900 允许 21.000%



600808 马钢股 份 1,900 允许 21.000%



600811 东方集 团 1,900 允许 21.000%



600820 隧道股 份 1,200 允许 21.000%



600823 世茂股 份 1,000 允许 21.000%



600827 百联股 份 500 允许 21.000%



600835 上海机 电 200 允许 21.000%



600839 四川长 虹 2,400 允许 21.000%



600848 上海临 港 200 允许 21.000%



600859 王府井 200 允许 21.000%



600862 中航高 科 300 允许 21.000%



600863 内蒙华 电 1,900 允许 21.000%



600869 智慧能 源 600 允许 21.000%



600872 中炬高 新 400 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
59 
600874 创业环 保 300 允许 21.000%



600875 东方电 气 700 允许 21.000%



600879 航天电 子 1,400 允许 21.000%



600881 亚泰集 团 2,100 允许 21.000%



600884 杉杉股 份 400 允许 21.000%



600885 宏发股 份 300 允许 21.000%



600895 张江高 科 500 允许 21.000%



600901 江苏租 赁 600 允许 21.000%



600908 无锡银 行 600 允许 21.000%



600917 重庆燃 气 100 允许 21.000%



600939 重庆建 工 400 允许 21.000%



600959 江苏有 线 1,300 允许 21.000%



600967 内蒙一 机 600 允许 21.000%



600970 中材国 际 700 允许 21.000%



600971 恒源煤 电 300 允许 21.000%



600978 宜华生 活 800 允许 21.000%



600993 马应龙 200 允许 21.000%



600996 贵广网 络 200 允许 21.000%



601000 唐山港 1,900 允许 21.000%



601001 大同煤 业 500 允许 21.000%



601003 柳钢股 份 300 允许 21.000%



601005 重庆钢 铁 4,400 允许 21.000%



601016 节能风 电 1,100 允许 21.000%



601019 山东出 版 200 允许 21.000%



601020 华钰矿 业 100 允许 21.000%



601098 中南传 媒 500 允许 21.000%



601100 恒立液 压 200 允许 21.000%



601106 中国一 重 1,800 允许 21.000%



601127 小康股 份 200 允许 21.000%



601128 常熟银 行 700 允许 21.000%



601168 西部矿 业 1,200 允许 21.000%



601179 中国西 电 1,300 允许 21.000%



601200 上海环 境 200 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
60 
601231 环旭电 子 400 允许 21.000%



601311 骆驼股 份 300 允许 21.000%



601326 秦港股 份 900 允许 21.000%



601608 中信重 工 1,100 允许 21.000%



601678 滨化股 份 700 允许 21.000%



601689 拓普集 团 200 允许 21.000%



601717 郑煤机 600 允许 21.000%



601718 际华集 团 1,400 允许 21.000%



601777 力帆股 份 400 允许 21.000%



601801 皖新传 媒 400 允许 21.000%



601811 新华文 轩 100 允许 21.000%



601866 中远海 发 2,600 允许 21.000%



601869 长飞光 纤 100 允许 21.000%



601872 招商轮 船 1,600 允许 21.000%



601880 大连港 2,000 允许 21.000%



601928 凤凰传 媒 500 允许 21.000%



601958 金钼股 份 600 允许 21.000%



601966 玲珑轮 胎 300 允许 21.000%



601969 海南矿 业 300 允许 21.000%



601990 南京证 券 200 允许 21.000%



603000 人民网 400 允许 21.000%



603025 大豪科 技 100 允许 21.000%



603056 德邦股 份 100 允许 21.000%



603077 和邦生 物 3,500 允许 21.000%



603169 兰石重 装 300 允许 21.000%



603198 迎驾贡 酒 200 允许 21.000%



603225 新凤鸣 100 允许 21.000%



603228 景旺电 子 100 允许 21.000%



603233 大参林 100 允许 21.000%



603328 依顿电 子 200 允许 21.000%



603355 莱克电 气 100 允许 21.000%



603369 今世缘 300 允许 21.000%



603377 东方时 尚 100 允许 21.000%


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
61 
603444 吉比特 100 允许 21.000%



603486 科沃斯 100 允许 21.000%



603515 欧普照 明 100 允许 21.000%



603556 海兴电 力 100 允许 21.000%



603568 伟明环 保 100 允许 21.000%



603569 长久物 流 100 允许 21.000%



603650 彤程新 材 100 允许 21.000%



603658 安图生 物 100 允许 21.000%



603659 璞泰来 100 允许 21.000%



603712 七一二 100 允许 21.000%



603766 隆鑫通 用 700 允许 21.000%



603806 福斯特 100 允许 21.000%



603816 顾家家 居 100 允许 21.000%



603866 桃李面 包 100 允许 21.000%



603868 飞科电 器 100 允许 21.000%



603877 太平鸟 100 允许 21.000%



603883 老百姓 100 允许 21.000%



603885 吉祥航 空 400 允许 21.000%



603888 新华网 100 允许 21.000%



603899 晨光文 具 200 允许 21.000%



说明： 此表 仅为 示意 ，以 实际公 布的 为准 。 
( 八) 拒绝 或暂 停申 购、 赎 回的情 形及 处理 方式 
发生下 列情 况之 一时 ，基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 、赎 回申 请： 
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或无 法受 理投 资人的 申购 、赎 回申 请。 
2. 因特 殊原 因 （包 括但 不限 于相关 证券 交易 所依 法决 定临时 停市 或在 交易 时间 非正常 停
市）， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 。 
3. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
4. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 无法 公布 申购 、赎 回清单 。 
5. 相关证券交易所、 申购 赎回代理券商、登记 结算 机构等 因 异 常 情 况 无法 办理 申 购 、
赎 回 ， 或 者 指数 编 制 单 位、 相 关 证 券 交易 所 等 因 异常 情 况 使 申 购、 赎 回 清 单无 法 编 制 或编
制 不 当 。 上述 异 常 情况 指基 金 管 理 人无 法 预 见并 不可 控 制 的 情形 ， 包 括但 不限 于 系 统 故障 、
网络故 障、 通讯 故障 、电 力故障 、数 据错 误等 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
62 
6. 基金管理人认为接 受某 笔或某些申购申请可 能会 影响或损害现有基金 份额 持有人利
益时。 
7. 基金管理人认为可 能有 损现有基金份额持有 人或 者其他申购、赎回投 资人 利益的其
他情形 。 
8. 当前一估值日基金资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且 采 用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当采取 延缓 支付 赎回 对价 或暂停 接受 基金 申购 赎回 申请的 措施 。 
9. 法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发生上 述情 形之 一 （ 第 6 项除外 ） 且 基金 管理 人决 定拒绝 或暂 停基 金份 额持 有人的 申购 、
赎 回 申 请 时， 基 金 管理 人应 当 在 当 日向 中 国 证监 会备 案 ， 并 及时 公 告 。已 接受 的 赎 回 申请 ，
基 金 管 理 人 应当 足 额 支 付。 在 拒 绝 或 暂停 申 购 、 赎回 的 情 形 消 除时 ， 基 金 管理 人 应 及 时恢
复申购 、赎 回业 务的 办理 并依照 《信 息披 露办 法》 有 关规定 在指 定媒 体上 刊登 基金重 新开 放
申购或 赎回 公告 ，并 公告 最近 1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
63 
十一、 基金的非交易过户 等其他业务 
登记结算机构可依据 其业 务规则受理基金份额 的非 交易过户、冻结与解 冻等 业务，并
按照其 规定 收取 一定 的手 续费用 。 
基金登记结算机构只 受理 国家有权机关依法要 求的 基金份额的冻结与解 冻， 以及登记
结算机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
64 
十二、 基金的投资 
（一） 投 资目 标 
本基金进行被动式指 数化 投资，紧密跟踪标的 指数 ，追求跟踪偏离度和 跟踪 误差的最
小化。 
（二） 投 资范 围 
本基金投资范围主要 为标 的指数成份股及备选 成份 股，投资于标的指数 成份 股及备选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （ 包含 中小 板、创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （权 证、
股指期 货等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交
易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、中 小企 业私 募债 、短期 融资 券等 ） 、资 产支 持证券 、债 券
回 购 、 银 行 存款 等 固 定 收益 类 资 产 、 现金 资 产 、 以及 中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金融
工 具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
待基金参与融资融券 和转 融通业务的相关规定 颁布 后，基金管理人可以 在不 改变本基
金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券
金 融 公 司 办 理转 融 通 业 务， 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。 届时 本 基 金 参与 融 资 融 券、
转 融 通 等 业 务的 风 险 控 制原 则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支 、信 息 披 露 、估 值 方 法 及其
他 相 关 事 项 按照 中 国 证 监会 的 规 定 及 其他 相 关 法 律法 规 的 要 求 执行 ， 无 需 召开 基 金 份 额持
有人大 会决 定。 
（三） 投 资策 略 
本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其权重构 建基 金股票投
资组合, 并根据 标的 指数成 份股及 其权重 的变动 进行 相应调 整。但 因特殊 情况 （如流 动性原
因） 导致 无法 获得 足够 数量 的股票 时， 或者 因为 法律 法规的 限制 无法 投资 某只 股票时 ，基 金
管理人 将采 用其 他指 数投 资技术 适当 调整 基金 投资 组合， 以达 到跟 踪标 的指 数的目 的。 
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟踪误 差不 超过 2%。 如因 标的指 数
编 制 规 则 调 整或 其 他 因 素导 致 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误差 超 过 正 常 范围 的 ， 基 金管 理 人 应 采 取
合理措 施避 免跟 踪误 差进 一步扩 大。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
65 
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品，如期 权、 权证以及
其 他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、 备选 成 份 股 相关 的 衍 生 工 具。 本 基 金 投资 股 指 期 货将
根 据 风 险 管理 的 原 则， 以套 期 保 值 为目 的 ， 主要 选择 流 动 性 好、 交 易 活跃 的股 指 期 货 合约 。
本 基 金 力 争 利用 股 指 期 货的 杠 杆 作 用 ，降 低 股 票 仓位 频 繁 调 整 的交 易 成 本 和跟 踪 误 差 ，达
到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 
本基金投资股指期货 后， 基金管理人应在季度 报告 、半年度报告、年度 报告 等定期报
告和招 募说 明书 （更 新） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、持 仓情况 、损 益
情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 股 指 期货 交 易 对 基金 总 体 风 险 的影 响 以 及 是否 符 合 既 定的
投资政 策和 投资 目标 。 
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 
1 、决 策依 据 
有关法律法规、基金 合同 和标的指数的相关规 定是 基金管理人运用基金 财产 的决策依
据。 
2 、投 资管 理体 制 
投资决策委员会负责 决定 有关指数重大调整的 应对 决策、其他重大组合 调整 决策以及
重 大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金 经 理 决 定 日常 指 数 跟 踪维 护 过 程 中 的组 合 构 建 、调 整 决 策 以及
每日申 购赎 回清 单的 编制 决策。 
3 、投 资程 序 
研究、决策、组合构 建、 交易、评估、组合维 护的 有机配合共同构成了 本基 金的投资
管理程 序。 严格 的投 资管 理程序 可以 保证 投资 理念 的正确 执行 ，避 免重 大风 险的发 生。 
（1）研 究：指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台，整合 外部 信息以 及券 商等外 部
研 究 力 量 的 研究 成 果 开 展指 数 跟 踪 、 成份 股 公 司 行为 等 相 关 信 息的 搜 集 与 分析 、 流 动 性分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。 
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ，定 期召开 或
遇 重 大 事 项 时召 开 投 资 决策 会 议 ， 决 策相 关 事 项 。基 金 经 理 根 据投 资 决 策 委员 会 的 决 议，
每日进 行基 金投 资管 理的 日常决 策。 
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数相关 信息 ，结合 内部 指数投资 研究 ，基金 经理 主要以 指
数 复 制 法 构 建组 合 。 在 追求 跟 踪 误 差 最小 化 的 前 提下 ， 基 金 经 理将 采 取 适 当指 数 投 资 的方
法，以 降低 投资 成本 、控 制投资 风险 。 
（4） 交易 执行 ：中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。 
（5）投 资绩效 评估： 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关 报 告 。 绩 效评 估 能 够 确认 组 合 是 否 实现 了 投 资 预期 、 组 合 误 差的 来 源 及 投资 策 略 成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
66 
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、流 动
性 状 况 、 基 金申 购 和 赎 回的 现 金 流 量 情况 以 及 组 合投 资 绩 效 评 估的 结 果 ， 对投 资 组 合 进行
监控和 调整 ，密 切跟 踪标 的指数 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
（四） 投 资组 合管 理 
1 、投 资组 合的 建立 
为达到紧密跟踪标的 指数 的投资目标，本基金 投资 于标的指数成份股及 备选 成份股的
比例不 低于 基金 资产 净值 的90% 。本 基金 将在 基金 合 同生效 之日 起3 个 月内 达 到这一 投资 比
例 。 此 后 ， 如因 标 的 指 数成 份 股 调 整 、基 金 申 购 或赎 回 带 来 现 金等 因 素 导 致基 金 不 符 合这
一投资 比例 的， 基金 管理 人将 在 10 个交 易日 内进 行 调整。 
本基金将采用完全复 制法 ，严格按标的指数的 个股 权重构建投资组合。 但在 少数特殊
情 况 下 基 金 经理 将 配 合 使用 其 他 指 数 投资 技 术 作 为完 全 复 制 法 的补 充 ， 以 更好 达 到 复 制指
数的目 标。这 些情形 包括 ：1) 由 于标的 指数成 份股 发生变 动、增 发/ 配 股等公 司行为 导致成
份 股 的 构 成 及权 重 发 生 变化 ， 而 由 于 交易 成 本 、 交易 制 度 等 原 因导 致 基 金 无法 及 时 完 成投
资 组 合 的 同 步调 整 ， 需 要采 用 其 他 指 数投 资 技 术 保持 组 合 对 标 的指 数 的 拟 合度 并 降 低 交易
成本；2) 个 别成 份 股 流 动性 严 重 不 足 使基 金 无 法 买入 足 够 的 股 票数 量 ， 采 用其 他 指 数 投资
技 术 能 较 好 替代 目 标 成 份股 的 个 股 构 建组 合 ；3) 成份 股 派 发 现 金股 息 而 基 金未 进 行 收 益分
配 可 能 导 致 基金 组 合 与 指数 产 生 偏 离 ；4) 相 关 上 市公 司 停 牌 同 时允 许 现 金 替代 导 致 基 金无
法及时 买入 成份 股；5)其 它需要 采用 非完 全复 制指 数投资 技术 的情 形。 
基金管理 人构 建投资 组合 的过程主 要分 为 3 步：确 定目标组 合、 确定建 仓策 略和逐 步
调整。 
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。 
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。 
（3）逐 步调整 ：基金 经理 在规定时 间内 采用适 当的 手段调整 实际 组合直 至达 到跟踪 指
数要求 。 
2 、每 日投 资组 合管 理 
（1） 成份 股公 司行 为信 息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指数成 份股 公司 行为(如 ： 股本变 化、
分红、 停牌、 复牌等)信息 ，以及 成份股 公司其 他重 大信息 ，分析 这些信 息对 指数的 影响，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。 
（2）标 的指数 的跟踪 与分 析：跟踪 标的 指数编 制方 法的变化 ，确 定指数 变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
67 
（3）每 日申购 赎回情 况的 跟踪与分 析： 跟踪本 基金 申购和赎 回信 息，分 析其 对组合 的
影响。 
（4）组 合持有 证券、 现金 头寸及流 动性 分析： 基金 经理分析 实际 组合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 
（5）组 合调整 ：①利 用指 数投资管 理系 统，找 出将 实际组合 调整 到目标 组合 的最优 方
案,确定 组合交 易计 划。② 如发生 成份股 变动、 成份 股公司 合并及 其他重 大事 项，应 提请投
资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。 
（6）以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
每月末，根据基金合 同中 基金管理费、基金托 管费 等的支付要求，及时 检查 组合中现
金的比 例， 进行 支付 现金 的准备 。 
根据标的指数的编制 规则 及指数样本股的定期 调整 或临时调整公告，基 金经 理依据投
资 决 策 委 员 会的 决 策 ， 在指 数 成 份 股 调整 生 效 前 ，分 析 并 确 定 组合 调 整 策 略， 尽 量 减 少变
更成份 股带 来跟 踪误 差。 
4 、投 资绩 效评 估 
风险管理部门每日提 供投 资绩效评估报告，基 金经 理据此分析基金的跟 踪偏 离情况，
分析跟 踪误 差的 产生 原因 。 
（五） 标 的指 数和 业绩 比 较基准 
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：中 证500 指 数。 
中证500 指数 由沪深A 股 市场中 经营 状况 良好 、价 格无异 常波 动或 市场 操纵 的500 只股
票组成 ，以 调整 股本 为权 数，采 用派 许加 权综 合价 格指数 公式 进行 计算 。 
如果指数发布机构变 更或 者停止上述标的指数 编制 及发布，或者上述标 的指 数由其他
指 数 代 替 ， 或由 于 指 数 编制 方 法 等 重 大变 更 导 致 上述 指 数 不 宜 继续 作 为 标 的指 数 ， 或 证券
市 场 有 其 他 代表 性 更 强 、更 适 合 投 资 的指 数 推 出 时， 本 基 金 管 理人 可 以 依 据维 护 基 金 份额
持 有 人 合 法 权益 的 原 则 ，通 过 适 当 的 程序 变 更 本 基金 的 标 的 指 数， 并 同 时 更换 本 基 金 的基
金名称 与业 绩比 较基 准。 若标的 指数 变更 对基 金投 资无实 质性 影响 （ 包括 但不 限于编 制机 构
变更、 指数 更名 等 ） ， 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 ，基金 管理 人可 在取 得基 金托管 人同 意
后变更 标的 指数 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 
（六） 风 险收 益特 征 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
68 
本基金为股票型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 率高于混合型基金、 债券 型基金、
及 货 币 市 场 基金 。 本 基 金为 指 数 型 基 金， 被 动 跟 踪标 的 指 数 的 表现 ， 具 有 与标 的 指 数 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 
（七） 禁 止行 为 
依照《 基金 法》,基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 
(1)承 销证 券； 
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ； 
(5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
(6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
(9)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。 
对于因 上述 （5） 、 （6 ） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 的， 基金 管理 人应在 严
格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。 
如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对本基 金合 同约定投资禁止行为 进行 变更的，
以 变 更 后 的 规定 为 准 。 法律 法 规 或 监 管部 门 取 消 上述 投 资 禁 止 行为 ， 如 适 用于 本 基 金 ，本
基金可 相应 调整 禁止 行为 。 
（八） 投 资限 制 
(1)本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 、备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%； 
(2)本基 金投资 权证 ，在任 何交易日 买入 的 总金 额， 不超过上 一交 易日基 金资 产净值 的
0.5% ， 本 基 金持 有 的 全 部权 证 ， 其 市 值 不 得超 过 基金 资 产 净 值 的 3 ％， 基 金管 理 人 管 理 的
全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的10% 。 
(3)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(4)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
69 
(5)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(6)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 该资 产支持 证
券规模 的10％； 
(7)本基 金管理 人管 理的全 部基金投 资于 同一原 始权 益人的各 类资 产支持 证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证券 期间 ，如果 其信 用等级下 降、 不再符 合投 资标准， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
(9)基金 资产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(10) 本 基金 投资流 通受限 证券，基 金管 理人应 事先 根据中国 证监 会相关 规定 ，与基 金
托 管 人 在 本 基金 托 管 协 议中 明 确 基 金 投资 流 通 受 限证 券 的 比 例 ，根 据 比 例 进行 投 资 。 基金
管 理 人 应 制 订严 格 的 投 资决 策 流 程 和 风险 控 制 制 度， 防 范 流 动 性风 险 、 法 律风 险 和 操 作风
险等各 种风 险； 
(11) 本基金在任何交易 日 日终，持有的买入股指期 货合约价值，不得超过基 金资产净
值的 10% ；本 基金在 任何 交易日日 终， 持有的 买入 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和,不得
超过基金 资产 净值 的 100% ，其中， 有价 证券指 股票 、债券（ 不含 到期日 在一 年以内的 政府
债券 ） 、 权证 、资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ） 等 ； 本基金 在任 何交
易日日终，持有的 卖出期 货合约价值不得超 过基金 持有的股票总市值 的 20%，本基金管理
人 应 当 按 照 中国 金 融 期 货交 易 所 要 求 的内 容 、 格 式与 时 限 向 交 易所 报 告 所 交易 和 持 有 的卖
出 期 货 合 约 情况 、 交 易 目的 及 对 应 的 证券 资 产 情 况等 ； 本 基 金 所持 有 的 股 票市 值 和 买 入、
卖出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算） 不得 超 过基金 资产 净值 的 100 ％ ；本基 金在 任何
交易日 内交 易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货 合约 的成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值
的 20% ； 每 个交 易 日 日 终在 扣 除 股 指 期 货 合约 需 缴纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当保 持 不 低 于 交
易保证 金一 倍的 现金 。 
(12)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10% 。 
(13) 本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15% ；因
证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符
合本款 所规 定比 例限 制的 ，本基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资； 
（14 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（15） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他限 制。 
本基金在开始进行 股指期 货投资之前，应与 基金托 管人就股指期货开 户、清 算、估值、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
70 
如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对本基 金合 同约定投资组合比例 限制 进行变更
的 ， 以 变 更 后的 规 定 为 准。 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制 ，如 适 用 于 本基 金 ， 则 本基
金投资 不再 受相 关限 制。 
除第（8 ）、（13）、 （14 ）项外， 因证 券、期 货市 场波动、 上市 公司合 并、 基金规 模
变 动 、 标 的 指数 成 份 股 调整 、 标 的 指 数成 份 股 流 动性 限 制 、 股 权分 置 改 革 中支 付 对 价 等基
金管理人 之外 的因素 致使 基金投资 比例 不符合 上述 规定投资 比例 的，基 金管 理人应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 或监 管机 构另 有规 定时， 从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
（九） 基 金管 理人 代表 基 金行使 股东 权利 及债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 
1. 基金管理人按照国 家有 关规定代表基金独立 行使 股东权利及债权人权 利， 保护基金
份额持 有人 的利 益； 
2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
4. 不通过关联交易为 自身 、雇员、授权代理人 或任 何存在利害关系的第 三人 牟取任何
不当利 益。 
（十） 基 金投 资组 合报 告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ，于2019 年1 月17 日复
核 了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现 和投 资 组 合 报告 等 内 容 ， 保证 复 核 内 容不 存 在 虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 12 月 31 日（ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务
数据未 经审 计。 
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况



序号


项目


金额（ 元）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


1,242,175,710.56 97.60 
 其中： 股票


1,242,175,710.56 97.60 
2


基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


- - 
 资产支 持证 券


- - 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
71 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


10,000,000.00 0.79 
 
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产



- - 
7



银行存 款和 结算 备付
金合计



16,123,451.06 1.27 
8


其他资 产


4,376,755.32 0.34 
9


合计


1,272,675,916.94 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。



2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合



(1) 报告 期末指 数投 资按 行业 分类的 股票 投资组 合



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、 林 、 牧 、 渔业


13,015,755.42 1.02 
B


采矿业


30,042,539.01 2.36 
C


制造业


702,647,479.39 55.27 
D



电力 、 热 力、 燃气
及水生 产和 供应
业



39,689,502.52 3.12 
E


建筑业


23,187,804.92 1.82 
F


批发和 零售 业


67,280,278.84 5.29 
G



交通运 输 、 仓 储和
邮政业



44,068,229.89 3.47 
H


住宿和 餐饮 业


4,632,064.80 0.36 
I



信息传 输 、 软 件和
信息技 术服 务业



112,860,692.18 8.88 
J


金融业


41,619,733.70 3.27 
K


房地产 业


69,887,844.47 5.50 
L



租赁和 商务 服务
业



19,823,507.59 1.56 
M



科学研 究和 技术
服务业



2,065,728.00 0.16 
N



水利 、 环 境和 公共
设施管 理业



8,657,896.00 0.68 
O



居民服 务 、 修 理和
其他服 务业



- - 
P


教育


1,062,588.00 0.08 
Q


卫生和 社会 工作


8,241,286.78 0.65 
R



文化 、 体 育和 娱乐
业



35,099,725.24 2.76 
S


综合


17,991,839.51 1.42 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
72 
 
合计


1,241,874,496.26 97.69 
(2) 报告 期末积 极投 资按 行业 分类的 股票 投资组 合



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、 林 、 牧 、 渔业


- - 
B


采矿业


185,029.00 0.01 
C


制造业


66,039.50 0.01 
D



电力 、 热 力、 燃气
及水生 产和 供应
业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 
G



交通运 输 、 仓 储和
邮政业



- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输 、 软 件和
信息技 术服 务业



- - 
J


金融业


50,145.80 0.00 
K


房地产 业


- - 
L



租赁和 商务 服务
业



- - 
M



科学研 究和 技术
服务业



- - 
N



水利 、 环 境和 公共
设施管 理业



- - 
O



居民服 务 、 修 理和
其他服 务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R



文化 、 体 育和 娱乐
业



- - 
S


综合


- - 
 
合计


301,214.30 0.02 
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 
(1)


报告 期末 指数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股
票 投资 明细



序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值 （ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1 600201 生物股 份 482,910 8,016,306.00 0.63 
2 000656 金科股 份 1,101,460 6,818,037.40 0.54 
3 600872 中炬高 新 230,116 6,779,217.36 0.53 
4 600256 广汇能 源 1,667,610 6,270,213.60 0.49 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
73 
5 300146 汤臣倍 健 363,648 6,178,379.52 0.49 
6 300347 泰格医 药 144,400 6,173,100.00 0.49 
7 300253 卫宁健 康 466,563 5,813,374.98 0.46 
8 002410 广联达 278,800 5,801,828.00 0.46 
9 600426 华鲁恒 升 467,834 5,646,756.38 0.44 
10 000623 吉林敖 东 383,751 5,537,526.93 0.44 
(2)


报告 期末 积极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股
票 投资 明细



序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资
产净值 比
例（％ ）



1 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.01 
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01 
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00 
注：1 、 报 告期 末 ， 本 基金 仅持有 上 述 3 支 积极 投资 股票 。2 、*ST 华泽 1 只股 票已被 调
出指数 成分 股， 因停 牌等 原因暂 无法 卖出 。



4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合



报告期 末， 本基 金未 持有 债券。



5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 债券。



6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。



7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细



报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。



8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 权证。



9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 
(1) 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细



代码


名称


持仓量 （买/ 合约市 值( 元)


公允价 值变 动 （ 元）


风险说 明


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
74 
卖）



IC1903 IC1903 35 28,623,000.00 -1,719,720.00 - 
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）


-1,719,720.00 
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）


-7,771,240.00 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）


3,510,040.00 
(2) 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策



本基金 为指 数型 基金 ， 主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金投 资股指 期货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 。 本
基金投 资于 标的 指数 为基 础资产 的股 指期 货， 目的 在于满 足基 金日 常投 资管 理需要 ， 更 有效
地进行 流动 性管 理， 实现 跟踪标 的指 数的 投资 目标 。








 



本 基金 投资 于股 指期 货， 对 基金 总体 风险 的影 响很小 ， 并 符合 既定 的投 资政策 和投 资目
标。



10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。



11. 投资 组合报 告附 注 
(1)



报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 
(2)



本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
(3) 其他 资产构 成



序号


名称


金额（ 元）



1


存出保 证金


4,323,464.58 
2


应收证 券清 算款


50,010.15 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


3,280.59 
5


应收申 购款


- 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8


其他


- 
9


合计


4,376,755.32 
(4) 报告 期末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细


嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
75 
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



(5) 报告 期末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
① 报告 期末 指数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明



报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。



② 报告 期末 积极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明



序号


股票代 码


股票名 称



流通受 限部 分的 公允



价值（ 元）



占基金 资产 净值
比例（%）



流通受 限情 况



说明



1 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.01 重大事 项停 牌 
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 未上市 
 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
76 
十三、 基金的业绩 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
2013 年 2
月 6 日 （ 基
金合同 生
效日）
-2013 年 12
月 31 日 
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04% 
2014 年 38.49% 1.23% 39.01% 1.24% -0.52% -0.01% 
2015 年 40.06% 2.81% 43.12% 2.82% -3.06% -0.01% 
2016 年 -15.27% 1.85% -17.78% 1.90% 2.51% -0.05% 
2017 年 1.87% 0.92% -0.20% 0.93% 2.07% -0.01% 
2018 年 -32.24% 1.51% -33.32% 1.51% 1.08% 0.00% 
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
77 
 
图：嘉 实中 证500ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图 
（2013 年2 月6 日至 2018 年 12 月 31 日） 
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “ 第十 四部分 （ 二） 投资 范围 和( 七)投资 限制 ”
的有关 约定 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
78 
十四、 基金的融资融券及 转融通 
本基金可以根据届时 有效 的法律法规和政策的 规定 进行融资融券、转融 通。 待基金参
与 融 资 融 券 和转 融 通 业 务的 相 关 规 定 颁布 后 ， 基 金管 理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有 投 资策
略 和 风 险 收 益特 征 并 在 控制 风 险 的 前 提下 ， 参 与 融资 融 券 业 务 以及 通 过 证 券金 融 公 司 办理
转 融 通 业 务 ，以 提 高 投 资效 率 及 进 行 风险 管 理 。 届时 本 基 金 参 与融 资 融 券 、转 融 通 等 业务
的 风 险 控 制 原则 、 具 体 参与 比 例 限 制 、费 用 收 支 、信 息 披 露 、 估值 方 法 及 其他 相 关 事 项按
照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 执 行 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决
定。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
79 
十五、 基金的财产 
( 一)基 金资 产总 值 
基金资产总值是指基 金拥 有的各类有价证券、 银行 存款本息、基金的应 收款 项以及其
他资产 的价 值总 和。 
( 二)基 金资 产净 值 
本基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 
( 三)基 金财 产的 账户 
本基金财产以基金名 义开 立银行存款账户，以 基金 托管人的名义开立证 券交 易清算资
金 的 结 算 备 付金 账 户 ， 以基 金 托 管 人 和本 基 金 联 名的 方 式 开 立 基金 证 券 账 户， 以 本 基 金的
名 义 开 立 银 行间 债 券 托 管账 户 。 开 立 的基 金 专 用 账户 与 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 、 基 金销
售机构 和登 记结 算机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
( 四)基 金财 产的 处分 
基金财产独立于基金 管理 人、基金托管人和代 销机 构的固有财产，并由 基金 托管人保
管 。 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 因 基 金 财产 的 管 理 、运 用 或 者 其 他情 形 而 取 得的 财 产 和 收益
归 入 基 金 财 产。 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定收 取 管 理 费、 托 管 费 以及
其 他 基 金 合 同约 定 的 费 用。 基 金 财 产 的债 权 、 不 得与 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 固 有 财 产的
债 务 相 抵 销 ，不 同 基 金 财产 的 债 权 债 务， 不 得 相 互抵 销 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 以 其自
有资产 承担 法律 责任 ，其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 
除依据 《基 金法》 、基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ，基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
80 
十六、 基金资产 估值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 工作 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非工 作日 。 
（二） 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价） 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会
有关规 定确 定公 允价 值。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
81 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、本基 金投资 股指期 货合 约，一般 以估 值当日 结算 价进行估 值， 估值当 日无 结算价的 ，
且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大 变化 的 ， 采 用最 近 交 易 日 结算 价 估 值 。如 法 律 法 规今
后另有 规定 的， 从其 规定 。 
6 、中小 企业私 募债， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
7 、在 任何 情况 下， 基 金 管 理人采 用上 述 1-6 项规 定 的方法 对基 金资 产进 行估 值，均 应
被 认 为 采 用 了适 当 的 估 值方 法 。 但 是 ，如 果 基 金 管理 人 有 充 足 的理 由 认 为 按上 述 方 法 进行
估 值 不 能 客 观反 映 其 公 允价 值 的 ， 基 金管 理 人 可 根据 具 体 情 况 与基 金 托 管 人商 定 后 ， 按最
能反映 公允 价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有关法律 法 规 ，基 金资 产 净 值 计 算 和 基 金会 计核 算 的 义 务 由 基 金 管理 人承 担 。 本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1. 基金份额净值是按 照每 个工作日闭市后，基 金资 产净值除以当日基金 份额 的余额数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资 产 估 值 。基 金管 理 人 每 个 工 作 日 对基 金资 产 估 值
后 ， 将 基 金 份额 净 值 结 果发 送 基 金 托 管人 ， 经 基 金托 管 人 复 核 无误 后 ， 由 基金 管 理 人 对外
公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。 
（五） 暂停 估值 的情 形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2. 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时； 
3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益，已 决定 延迟 估值 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
82 
4. 当前一估值日基金资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且 采 用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 基金 估值 ； 
5. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
（六） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 份额 净 值 并 发送
给 基 金 托 管 人。 基 金 托 管人 对 份 额 净 值计 算 结 果 复核 确 认 后 发 送给 基 金 管 理人 ， 由 基 金管
理人对 基金 份额 净值 予以 公布。 
（七） 估值 错误 的处 理 
基金管理人和基金 托管人 将采取必要、适当 、合理 的措施确保基金资 产估值 的准确性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第 4 位) 发生 差错时 ，视 为基 金份额 净值 错
误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记结算机 构、 或代销机
构 、 或 投 资 人自 身 的 过 错造 成 差 错 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 差 错 遭受 损 失 当事 人(“受损方”)的 直 接 损失 按下 述 “ 差 错处 理 原 则” 给予 赔 偿 ，承
担赔偿 责任 。 
上述差错的主要类型 包括 但不限于：资料申报 差错 、数据传输差错、数 据计 算差错、
系 统 故 障 差 错、 下 达 指 令差 错 等 ； 对 于因 技 术 原 因引 起 的 差 错 ，若 系 同 行 业现 有 技 术 水平
不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。 
由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 ， 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2. 差错 处理 原则 
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更 正 ， 因 更 正差 错 发 生 的费 用 由 差 错 责任 方 承 担 ；由 于 差 错 责 任方 未 及 时 更正 已 产 生 的差
错 ， 给 当 事 人造 成 损 失 的， 由 差 错 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责任 ； 若 差 错责 任 方 已 经积
极 协 调 ， 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有 足够 的 时 间 进行 更 正 而 未 更正 ， 则 其 应当 承 担 相 应赔
偿责任 。差 错责 任方 应对 更正的 情况 向有 关当 事人 进行确 认， 确保 差错 已得 到更正 。 
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
83 
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对 差 错 负 责 。如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的当 事 人 不 返还 或 不 全 部 返还 不 当 得 利造 成 其 他 当事
人 的 利 益 损失( “ 受 损方 ”) ， 则 差 错 责任 方 应 赔偿 受损 方 的 损 失， 并 在 其支 付的 赔 偿 金额
的 范 围 内 对 获得 不 当 得 利的 当 事 人 享 有要 求 交 付 不当 得 利 的 权 利； 如 果 获 得不 当 得 利 的当
事 人 已 经 将 此部 分 不 当 得利 返 还 给 受 损方 ， 则 受 损方 应 当 将 其 已经 获 得 的 赔偿 额 加 上 已经
获得的 不当 得利 返还 的总 和超过 其实 际损 失的 差额 部分支 付给 差错 责任 方。 
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 原因造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管人应为基金 的 利 益 向 基金 管 理 人 追 偿， 如 果 因 基金 托 管 人 原 因造 成 基 金 财产 损 失 时 ，基
金 管 理 人 应 为基 金 的 利 益向 基 金 托 管 人追 偿 。 基 金管 理 人 和 托 管人 之 外 的 第三 方 造 成 基金
财 产 的 损 失 ，并 拒 绝 进 行赔 偿 时 ， 由 基金 管 理 人 负责 向 差 错 方 追偿 ； 追 偿 过程 中 产 生 的有
关费用 ，应 列入 基金 费用 ，从基 金资 产中 支付 。 
(6)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方； 
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 登记结 算机 构交易数 据的 ，由基 金登 记结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时，基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国
证监会备 案； 错误偏 差达 到基金份 额净 值 的 0.5% 时 ，基金管 理人 应当公 告， 并同时报 中国
证监会 备案 。 
(3)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
(4)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
（八） 特殊 情形 的处 理 
1. 基金管 理人 或基金 托管 人按估值 方法 的第 7 项进 行估值时 ，所 造成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
84 
2. 由于不可抗力原因 ，或 由于证券交易所及登 记结 算公司发送的数据错 误， 或国家会
计 政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 ， 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 虽 然 已经 采 取 必 要、 适 当 、 合理
的 措 施 进 行 检查 ， 但 未 能发 现 错 误 的 ，由 此 造 成 的基 金 资 产 估 值错 误 ， 基 金管 理 人 和 基金
托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 或 减 轻 由 此 造 成 的 影
响。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
85 
十七、 基金收益与分配 
( 一)收 益分 配原 则 
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ； 
2. 基金收 益评 价日核 定的 基金净值 增长 率超过 标的 指数同期 增长 率达 到 1%以 上时， 基
金管理 人可 以进 行收 益分 配； 
3. 在符 合上 述基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年至 多分 配 12 次， 每次 基金收 益
分配数 额的 确定 原则 为： 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ； 
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5. 基于本基金的性质 和特 点，本基金收益分配 不须 以弥补亏损为前提， 收益 分配后有
可能使 基金 份额 净值 低于 面值， 即基 金收 益分 配基 准日 （ 即收 益评 价日） 的基 金份额 净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后可 能低 于面 值； 
6. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ； 
7. 本基 金收 益分 配采 取现 金分红 ； 
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 
( 二)基 金收 益分 配数 额的 确定原 则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 
截至收益 评价 日基金 净值 增长率减 去标 的指数 增长 率的差额 超过 1% 时 ，基金 管理人 可
以进行 收益 分配 。 
2 、当基金收益评价 日核定 的基金净值增长率 超过标 的指数同期增长率 达到 1%以上时，
以 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 确 定 收 益 分 配 数
额。 
( 三)收 益分 配方 案 
基金收益分配方案中 应载 明基金收益分配对象 、分 配原则、分配时间、 分配 数额及比
例、分 配方 式及 有关 手续 费 等内 容。 
( 四)收 益分 配的 时间 和程 序 
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2. 在收益分配方案公 布后 ，基金管理人依据具 体方 案的规定就支付的现 金红 利向基金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 
（五） 收益 分配 中发 生的 费用 
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
86 
十八、 基金的费用与税收 
( 一)基 金费 用的 种类 
1. 基金 管理 人的 管理 费； 
2. 基金 托管 人的 托管 费； 
3. 基金 资产 的资 金汇 划费 用； 
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用； 
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用； 
6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
7. 因基 金的 证券 、期 货交 易或结 算而 产生 的费 用 （包 括但不 限于 经手 费、 印花 税、证 管
费、过 户费 、手 续费 、券 商佣金 、权 证交 易的 结算 费及其 他类 似性 质的 费用 等）； 
8. 基金 的开 户费 用、 账户 维护费 用； 
9. 基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
10.基 金的 上市 费和 年费 ； 
11.在中 国证监 会规 定允许 的前提下 ，本 基金可 以从 基金财产 中计 提销售 服务 费 ，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明； 
12.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 
( 二) 上 述 基 金 费 用 由基 金管 理 人 在 法 律 规 定的 范 围内 参 照 公 允 的 市 场价 格 确定 ， 法 律
法规另 有规 定时 从其 规定 。 
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1. 基金 管理 人的 管理 费 
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指
令，经 基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。 
2. 基金 托管 人的 托管 费 
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
87 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托管费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 托管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。 
3. 基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ，基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列
入基金 费用 。 
在通常情况下，指数使用 许可费按前一日基金资产 净值的 0.03% 的 年 费率 计提 。 计 算
方法如 下： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数 
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金合同生效后的指 数许 可使用费按日计提， 按季 支付。根据基金管理 人与 标的指数
供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 的规 定， 标的 指数 许可使 用费 的收 取 下 限为 每季 （自 然季 度 ）
人民币 50,000 元 ， 计 费区 间 不 足 一 季 度 的 ， 以 一季 度 计 算 。 由 基 金 管 理 人向 基 金 托 管 人
发送基金 标的 指数许 可使 用费划付 指令 ，经基 金托 管人复核 后于 每年 1 月，4 月，7 月，
10 月首 日起 10 个 工作日 内将上季 度标 的指数 许可 使用费从 基金 财产中 一次 性支付给 标的
指数许 可方 。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 
( 四)不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和基金 托管 人因 未 履 行 或 未 完 全 履行 义务 导 致 的 费 用 支 出 或基 金财 产 的 损
失 ， 以 及 处 理与 基 金 运 作无 关 的 事 项 发生 的 费 用 等不 列 入 基 金 费用 。 基 金 合同 生 效 前 所发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 
( 五) 基 金 管 理 人 和基 金 托管 人 可 根 据 基金 发 展 情 况调 低 基 金 管 理费 率 和 基 金托 管 费 率。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 
( 六)基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
88 
十九、 基金的会计与审计 
( 一)基 金会 计政 策 
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ； 
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月31 日； 
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ； 
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6. 基金管理人及基金 托管 人各自保留完整的会 计账 目、凭证并进行日常 的会 计核算，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7. 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 书 面 确
认。 
( 二)基 金审 计 
1. 基金管理人聘请具 有从 事证券相关业务资格 的会 计师事务所及其注册 会计 师对本基
金 年 度 财 务 报表 及 其 他 规定 事 项 进 行 审计 。 会 计 师事 务 所 及 其 注册 会 计 师 与基 金 管 理 人、
基金托 管人 相互 独立 。 
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3. 基金管理人认为有 充足 理由更换会计师事务 所， 须通报基金托管人。 更换 会计师事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
89 
二十、 基金的信息披露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法》 、 《信息 披露 办法》 、基 金合同 及其
他 有 关 规 定。 基 金 管理 人、 基 金 托 管人 和 其 他基 金信 息 披 露 义务 人 应 当依 法披 露 基 金 信息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金 份 额 持 有 人等 法 律 法 规和 中 国 证 监 会规 定 的 自 然人 、 法 人 和 其他 组 织 。 基金 管 理 人 、基
金 托 管 人 和 其他 基 金 信 息披 露 义 务 人 应按 规 定 将 应予 披 露 的 基 金信 息 披 露 事项 在 规 定 时间
内 通 过 中 国证 监 会 指定 的全 国 性 报 刊(以 下 简 称“ 指定 报 刊 ”) 和基 金 管 理人 、基 金 托 管人
的互联 网网 站( 以下 简称 “ 网站”)等 媒介 披露 。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
本基金公开披露的信 息应 采用中文文本。如同 时采 用外文文本的，基金 信息 披露义务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
( 一)招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《 基金 法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3
日 前 ， 将 基 金招 募 说 明 书登 载 在 指 定 报刊 和 网 站 上。 基 金 合 同 生效 后 ， 基 金管 理 人 应 当在
每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招 募说 明书 并登 载在网 站上 ，将 更新 的招 募说明 书摘 要
登载在 指定 报刊 上。 基金 管理人 将在 公告 的 15 日前 向中国 证监 会报 送更 新的 招募说 明书 ，
并就有关 更新 内容提 供书 面说明。 更新 后的招 募说 明书公告 内容 的截止 日为 每 6 个 月的 最
后1 日。 
( 二)基 金合 同、 托管 协议 
基金管理 人应 在基金 份额 发售的 3 日前 ，将 基金合 同摘要登 载在 指定报 刊和 网站上 ；
基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同 、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 
( 三)基 金份 额发 售公 告 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
90 
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
( 四)基 金合 同生 效公 告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 （ 若遇 法定 节假 日指定 报刊 休刊 ，则 顺延 至法定 节
假日后 首个 出报 日， 下同 ） 在指定 报刊 和网 站上 登载 基金合 同生 效公 告。 基金 合同生 效公 告
中将说 明基 金募 集情 况。 
( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 
1. 本基金的基金合同 生效 后，在开始办理 基 金份 额申 购 或 者 赎 回 前 ， 基金 管理 人 将 至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ； 
2. 在开始办理基金份 额申 购或者赎回后，基金 管理 人将在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ； 
3. 基金 管理 人应 当公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 （或 自然 日） 基 金资 产净值 和
基金份 额净 值。 基金 管理 人应当 在前 款规 定的 市场 交易日 （或 自然 日） 的 次日 ，将基 金资 产
净 值 、 基 金份 额 净 值和 基金 份 额 累 计净 值 登 载在 指定 媒 体 上 。如 相 关 法律 法规 另 有 规 定的 ，
从其规 定。 
( 六)基 金开 始申 购、 赎回 公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 提 前2 日 在指定 报刊 和网 站上 公告 。 
( 七)申 购赎 回清 单 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 ，通 过网站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 
( 八)基 金份 额上 市交 易公 告书 
基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ，基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
( 九)基 金份 额折 算日 和折 算结果 公告 
基金管理 人确 定基金 份额 折算日后 应至 少提 前 2 日 将基金份 额折 算日公 告登 载于指 定
报刊及 网 站 上。 
基金份额进行折算并 由登 记结算机构完成基金 份额 的变更登记后，基金 管理 人应将基
金份额 折算 结果 公告 登载 于指定 报刊 及网 站上 。 
( 十)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正 文 登 载 于 网站 上 ， 将 年度 报 告 摘 要 登载 在 指 定 报刊 上 。 基 金 年度 报 告 的 财务 会 计 报 告应
当经过 审计 ； 
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
91 
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并
将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 ； 
4. 基金合 同生 效不 足 2 个 月的，本 基金 管理人 可以 不编制当 期季 度报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
5. 基金定期报告应当 按有 关规定分别报中国证 监会 和基金管理人主要办 公场 所所在地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 
报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ，为 保 障 其
他 投 资 者 的权 益 ， 基金 管理 人 至 少 应当 在 基 金定 期报 告 “ 影 响投 资 者 决策 的其 他 重 要 信息 ”
项 下 披 露 该 投资 者 的 类 别、 报 告 期 末 持有 份 额 及 占比 、 报 告 期 内持 有 份 额 变化 情 况 及 产品
的特有 风险 ，中 国证 监会 认定的 特殊 情形 除外 。 
( 十一) 临时 报告 与公 告 
在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的事 件时 ，有关 信息 披露义务 人应 当在 2 日内 编制临时 报告 书，予 以公 告，并在 公开
披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案： 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ； 
2. 终止 基金 合同 ； 
3. 转换 基金 运作 方式 ； 
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7. 基金 募集 期延 长； 
8. 基金管理人的董事 长、 总经理及其他高级管 理人 员、基金经理和基金 托管 人基金托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ； 
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%； 
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13.基金 管理人 及其 董事、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 受到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14.重 大关 联交 易事 项； 
15.基 金收 益分 配事 项； 
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
92 
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ； 
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ； 
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构； 
20.基 金更 换登 记结 算机 构 ； 
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23.基 金暂 停接 受申 购、 赎 回申请 ； 
24.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
25.变 更标 的指 数； 
26.基 金份 额暂 停、 恢复 、 终止上 市交 易； 
27.发 生涉 及基 金申 购、 赎 回事项 调整 或潜 在影 响投 资者赎 回等 重大 事项 时； 
28.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。 
( 十二) 澄清 公告 
在本基金合同存续期 限内 ，任何公共媒体中出 现的 或者在市场上流传的 消息 可能对基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
( 十三) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等 文件 中披露 股
指 期 货 交 易 情况 ， 包 括 投资 政 策 、 持 仓情 况 、 损 益情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 股 指期
货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 等。 
基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险
和 信 用 风 险 ，说 明 投 资 中小 企 业 私 募 债券 对 基 金 总体 风 险 的 影 响。 本 基 金 投资 中 小 企 业私
募 债 券 后 两 个交 易 日 内 ，基 金 管 理 人 应在 中 国 证 监会 指 定 媒 体 披露 所 投 资 中小 企 业 私 募债
券 的 名 称 、 数量 、 期 限 、收 益 率 等 信 息， 并 在 季 度报 告 、 半 年 度报 告 、 年 度报 告 等 定 期报
告和招 募说 明书 （更 新） 等文件 中披 露中 小企 业私 募债券 的投 资情 况。 
( 十四) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
基金合同、托管协议 、招 募说明书或更新后的 招募 说明书、年度报告、 半年 度报告、
季 度 报 告 和 基金 份 额 净 值公 告 等 文 本 文件 在 编 制 完成 后 ， 将 存 放于 基 金 管 理人 所 在 地 、基
金 托 管 人 所 在地 ， 供 公 众查 阅 。 投 资 人在 支 付 工 本费 后 ， 可 在 合理 时 间 内 取得 上 述 文 件复
制件或 复印 件。 
投资人也可在基金管 理人 指定的网站上进行查 阅。 本基金的信息披露事 项将 在指定媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
93 
二十一 、风险揭示 
（一） 市场 风险 
证券市场价格因受各 种因 素的影响而引起的波 动， 将对本基金资产产生 潜在 风险，主
要包括 ： 
（1） 政策 风险 
货币政策、财政政策 、产 业政策等国家政策的 变化 对证券市场产生一定 的影 响，导致
市场价 格波 动， 影响 基金 收益而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 
证券市场是国民经济 的晴 雨表，而经济运行具 有周 期性的特点。宏观经 济运 行状况将
对证券 市场 的收 益水 平产 生影响 ，从 而产 生风 险。 
（3） 利率 风险 
金融市场利率波动会 导致 股票市场及债券市场 的价 格和收益率的变动， 同时 直接影响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资 于 股票 和债 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。 
（4） 购买 力风 险 
本基金投资的目的是 使基 金资产保值增值，如 果发 生通货膨胀，基金投 资于 证券所获
得的收 益可 能会 被通 货膨 胀抵消 ，从 而影 响基 金资 产的保 值增 值。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公司的经营状况 受多 种因素影响，如市场 、技 术、竞争、管理、财 务等 都会导致
公司盈 利发 生变 化， 从而 导致基 金投 资收 益变 化。 
（二） 本基 金特 有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市
场的平 均回 报率 可能 存在 偏离 。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资者心
理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动， 导 致 指 数波 动 ， 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化，
产生风 险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 本基金在 相应 的组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
94 
（3）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使本 基金无法 及时 调整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（4）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（5）在 本基金 指数化 投资 过程中， 基金 管理人 的管 理能力， 例如 跟踪指 数的 水平、 技
术 手 段 、 买 入卖 出 的 时 机选 择 等 ， 都 会对 本 基 金 的收 益 产 生 影 响， 从 而 影 响本 基 金 对 标的
指数的 跟踪 程度 。 
（6）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的持 有 比 例 与标 的 指 数 中该 股 票 的 权 重可 能 不 完 全相 同 ； 因 缺 乏卖 空 、 对 冲机 制 及 其 他工
具 造 成 的 指 数跟 踪 成 本 较大 ； 因 基 金 申购 与 赎 回 带来 的 现 金 变 动； 因 指 数 发布 机 构 指 数编
制错误 等, 由此 产生 跟踪 偏 离度与 跟踪 误差 。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可能性很小，但 根据 基金合同规定，如出 现变 更标的指数的情形， 本基 金将变更
标 的 指 数 。 基于 原 标 的 指数 的 投 资 政 策将 会 改 变 ，投 资 组 合 将 随之 调 整 ， 基金 的 收 益 风险
特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ，投 资者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范 围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ，存 在 不 同 于基 金 份 额 净值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。 
6 、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 计算基 金份 额参 考净 值 （IOPV ） ， 并
由深圳证 券交 易所在 交易 时间发布 ，供 投资者 交易 、申购、 赎回 基金份 额时 参考。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 者若 参考IOPV 进 行投 资
决策可 能导 致损 失。 
7 、退 市风 险 
因本基金不再符合证 券交 易所上市条件被终止 上市 ，或被基金份额持有 人大 会决议提
前终止 上市 ，导 致基 金份 额不能 继续 进行 二级 市场 交易的 风险 。 
8 、投 资者 申购 失败 的风 险 
本基金的 申购 赎回清 单中 ，可能仅 允许 对部分 成份 股使用现 金替 代。因 此,投 资者在 进
行申购 时,可能 存在 因个别 成份股 涨停、 临时停 牌等 原因而 无法买 入申购 所需 的足够 的成份
股，导 致申 购失 败的 风险 。 
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
在投资者提交赎回申 请时 ，如本基金投资组合 内不 具备足额的符合要求 的赎 回对价，
可能导 致出 现赎 回失 败的 情形。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
95 
另外，基金管理人可 能根 据成份股市值规模变 化 等因 素 调 整 最 小 申 购 赎回 单位 ， 由 此
可 能 导 致 投 资者 按 原 最 小申 购 赎 回 单 位申 购 并 持 有的 基 金 份 额 ，可 能 无 法 按照 新 的 最 小申
购赎回 单位 全部 赎回 ，而 只能在 二级 市场 卖出 全部 或部分 基金 份额 。 
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
本基金赎回对价主要 为组 合证券，在组合证券 变现 过程中，由于市场变 化、 部分成份
股 流 动 性 差 等因 素 ， 导 致投 资 者 变 现 后的 价 值 与 赎回 时 赎 回 对 价的 价 值 有 差异 ， 存 在 变现
风险。 
11 、第 三方 机构 服务 的风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险： 
（1）申 购赎回 代理券 商因 多种原因 ，导 致代理 申购 、赎回业 务受 到限制 、暂 停或终止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登 记结算 机构可 能调 整结算制 度， 如对投 资者 基金份额 、组 合证券 及资 金的结 算
方 式 发 生 变 化， 制 度 调 整可 能 给 投 资 者带 来 理 解 偏差 的 风 险 。 同样 的 风 险 还可 能 来 自 于证
券交易 所及 其他 代理 机构 。 
（3）证 券交易 所、登 记结 算机构、 基金 托管人 及其 他代理机 构可 能违约 ，导 致基金 或
投资者 利益 受损 的风 险。 
（三） 信用 风险 
指基金在交易过程发 生交 收违约，或者基金所 投资 债券之发行人出现违 约、 拒绝支付
到期本 息， 导致 基金 资产 损失。 
（四） 流动 性风 险 
指基金资产不能迅速 转变 成现金，或者不能应 付可 能出现的投资者大额 赎回 的风险。
在 开 放 式 基 金交 易 过 程 中， 可 能 会 发 生巨 额 赎 回 的情 形 。 巨 额 赎回 可 能 会 产生 基 金 仓 位调
整的困 难， 导致 流动 性风 险，甚 至影 响基 金份 额净 值。 
（1） 本基 金的 申购 、赎 回 安排 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基金合同生效后，若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情
况，基金管理 人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
（2） 拟投 资市 场及 资产 的 流动性 风险 评估 
本基金主 要投 资于标 的指 数成份股 及备 选成份 股， 经考察中 证 500 指 数的成 份股数量 、
日 均 成 交 量 以及 日 均 成 交金 额 ， 该 指 数将 具 有 充 足的 流 动 性 可 满足 本 基 金 投资 的 要 求 ；本
基 金 在 组 合 构建 过 程 中 ，将 根 据 开 放 日申 购 和 赎 回情 况 ， 决 定 投资 标 的 指 数成 份 股 及 备选嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
96 
成 份 股 的 时 间和 方 式 ， 如有 因 受 成 份 股停 牌 、 成 份股 流 动 性 不 足或 其 它 一 些影 响 指 数 复制
的 市 场 因 素 的限 制 ， 基 金管 理 人 可 以 根据 市 场 情 况， 结 合 经 验 判断 ， 对 股 票组 合 管 理 进行
适 当 变 通 和 调整 ， 以 期 在规 定 的 风 险 承受 限 度 之 内， 尽 量 缩 小 跟踪 误 差 。 因此 ， 本 基 金拟
投 资 市 场 及 资产 的 流 动 性良 好 。 根 据 过往 经 验 统 计， 绝 大 部 分 时间 上 述 资 产流 动 性 充 裕，
流 动 性 风 险 可控 ， 当 遇 到极 端 市 场 情 况时 ， 基 金 管理 人 会 按 照 基金 合 同 及 相关 法 律 法 规要
求，及 时启 动流 动性 风险 应对措 施， 保护 基金 投资 者的合 法权 益。 
（3） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在 影 响： 
当前一估值日基金资产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现无可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且采 用 估 值
技 术 仍 导 致 公允 价 值 存 在重 大 不 确 定 性时 ， 经 与 基金 托 管 人 协 商确 认 后 ， 基金 管 理 人 应当
采 取 延 缓 支 付赎 回 对 价 或暂 停 接 受 基 金申 购 赎 回 申请 的 措 施 。 基金 份 额 持 有人 存 在 不 能及
时赎回 基金 份额 的风 险。 
（五） 管理 风险 
在基金管理运作过程 中， 可能因基金管理人对 经济 形势和证券市场等判 断有 误、获取
的 信 息 不 全 等影 响 基 金 的收 益 水 平 。 基金 管 理 人 的管 理 水 平 、 管理 手 段 和 管理 技 术 等 对基
金收益 水平 存在 影响 。 
（六） 操作 或技 术风 险 
指相关当事人在业务 各环 节操作过程中， 因 内部 控制 存 在 缺 陷 或 者 人 为因 素造 成 操 作
失 误 或 违 反 操作 规 程 等 引致 的 风 险 ， 例如 ， 越 权 违规 交 易 、 会 计部 门 欺 诈 、交 易 错 误 、IT
系统故 障等 风险 。 
在开放式基金的各种 交易 行为或者后台运作中 ，可 能因为技术系统的故 障或 者差错而
影 响 交 易 的 正常 进 行 或 者导 致 投 资 者 的利 益 受 到 影响 。 这 种 技 术风 险 可 能 来自 基 金 管 理公
司、注 册登 记机 构、 代销 机构、 证券 交易 所、 证券 登记结 算机 构等 等。 
（七） 合规 性风 险 
指基金管理或运作过 程中 ，违反国家法律法规 的规 定，或者基金投资违 反法 规及基金
合同有 关规 定的 风险 。 
（八） 其它 风险 
战争、自然灾害等不 可抗 力因素的 出 现 ， 将 会严 重影 响 证 券 市 场 的 运 行， 可能 导 致 基
金资产 的损 失。 
金融市场危机、行业 竞争 、代理商违约、托管 行违 约等超出基金管理人 自身 直接控制
能力之 外的 风险 ，可 能导 致基金 或者 基金 持有 人利 益受损 。 
（九) 风险 声明 
1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
97 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过代 销机 构销售 ，但 本基金 并
不 是 代 销 机 构的 存 款 或 负债 ， 也 没 有 经代 销 机 构 担保 或 者 背 书 ，代 销 机 构 并不 能 保 证 其收
益或本 金安 全。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
98 
二十二 、基金合同的变更 、终止和基金财产 的清算 
( 一)基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
基金合 同终 止后 ，基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《销
售办法 》 、基 金合 同及 其他 有关法 律法 规 的 规定 ，行 使请求 给付 报酬 、从 基金 资产中 获得 补
偿的权 利。 
( 二)基 金财 产的 清算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人
员。 
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合同终止，应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金
财产清 算程 序主 要包 括： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
99 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用，清算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算 组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告； 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
100 
二十三 、基金合同内容摘 要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
（1） 基金 份额 持有 人的 权 利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1 ）分 享基 金财 产收 益； 
2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3 ）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
4 ）按 照规 定要 求召 开或 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会； 
5 ）出席 或者委 派代表 出席 基金份额 持有 人大会 ，对 基金份额 持有 人大会 审议 事项行 使
表决权 ； 
6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7 ）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8 ）对基 金管理 人、基 金托 管人、基 金份 额发售 机构 损害其合 法权 益的行 为依 法提起 诉
讼或仲 裁； 
9 ）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（2） 基金 份额 持有 人的 义 务 
1 ）遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2 ）及时 足额交 纳基金 份额 认购、申 购对 价和赎 回对 价及法律 法规 和基金 合 同 所规定 的
费用； 
3 ）在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4 ）不 从事 任何 有损 基金 及 基金合 同其 他当 事人 合法 权益的 活动 ； 
5 ）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
6 ） 返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ，自 基金 管理 人及/ 或基 金管 理人 的代 理 人、基 金
托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利； 
7 ）遵 守基 金管 理人 、销 售 机构和 登记 结算 机构 的相 关交易 及业 务规 则； 
8 ）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
2 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 
（1） 基金 管理 人的 权利 
1 ）自本 基金合 同生效 之日 起，依照 有关 法律法 规和 本基金合 同的 规定独 立运 用基金 财
产； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
101 
2 ）根据 法律法 规和基 金合 同的规定 决定 本基金 的相 关费率结 构和 收费方 式， 依照基 金
合同获 得基 金管 理费 以及 法律法 规规 定或 监管 部门 批准的 其他 收入 ； 
3 ）发 售基 金份 额； 
4 ）依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5 ）在符 合有关 法律法 规、 基金合同 、相 关证券 交易 所及登记 结算 机构相 关业 务规则 的
规 定 的 前 提 下， 制 订 和 调整 有 关 基 金 认购 、 申 购 、赎 回 、 转 换 、转 托 管 、 收益 分 配 等 业务
的 规 则 ， 在 法律 法 规 和 本基 金 合 同 规 定的 范 围 内 决定 和 调 整 基 金的 除 调 高 托管 费 率 和 管理
费率之 外的 相关 费率 结构 和收费 方式 ； 
6 ）根据 本基金 合同及 有关 规定监督 基金 托管人 ，对 于基金托 管人 违反了 本基 金合同 或
有 关 法 律 法 规规 定 的 行 为， 对 基 金 财 产、 其 他 当 事人 的 利 益 造 成重 大 损 失 的情 形 ， 应 及时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益； 
7 ）在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8 ）在法 律法规 允许的 前提 下，为基 金份 额持有 人的 利益依法 为基 金进行 融资 融券和 参
与转融 通； 
9 ）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定， 制订 基金 收益 分配方 案； 
10 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为； 
11 ） 自行 担任 或选 择、 更换 登记结 算机 构， 获取 基金 份额持 有人 名册 ，并 对登 记结算 机
构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ； 
12 ） 选择 、更 换代 销机 构， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
13 ） 选择 、更 换律 师事 务所 、会计 师事 务 所 、证 券经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部
机构并 确定 有关 费率 ； 
14 ）在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
15 ）依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
16 ）法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
（2） 基金 管理 人的 义务 
1 ）依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 ）办 理基 金备 案手 续； 
3 ）自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 ）配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
102 
5 ）建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基 金 财 产 和 管理 人 的 财 产相 互 独 立 ， 对所 管 理 的 不同 基 金 分 别 管理 ， 分 别 记账 ， 进 行 证券
投资； 
6 ）除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得为 自己 及任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
7 ）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 ）计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价， 编制 申购 赎回 清单； 
9 ）采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购价 格、 申购对价 、赎 回对价 的方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ； 
10 ）按规定受理申购 和赎 回申请， 及 时 、 足 额支 付投 资 人 申 购 或 赎 回 之基 金份 额 的 对
价； 
11 ）进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
12 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
13 ）严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
14 ） 保守 基金 商业秘 密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 ，除 《基 金法 》 、 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15 ） 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
16 ） 依据 《基 金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17 ）保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
18 ）以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为； 
19 ） 组织 并参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分 配 ； 
20 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21 ） 基金 托管 人违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托
管人追 偿； 
22 ）要 求登 记结 算机 构向 基金托 管人 提供 基金 份额 持有人 名册 资料 ； 
23 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 
24 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
25 ）不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
26 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ，为 基金 的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
103 
27 ）法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
3 、基 金托 管人 的权 利与义务 
（1） 基金 托管 人的 权利 
1 ）依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2 ）监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
3 ）自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4 ）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ； 
5 ）根据 本基金 合同及 有关 规定监督 基金 管理人 ，对 于基金管 理人 违反本 基金 合同或 有
关 法 律 法 规 规定 的 行 为 ，对 基 金 资 产 、其 他 当 事 人的 利 益 造 成 重大 损 失 的 情形 ， 应 及 时呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
6 ）依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ； 
7 ）按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
8 ）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（2） 基金 托管 人的 义务 
1 ）安 全保 管基 金财 产； 
2 ）设立 专门的 基金托 管部 ，具有符 合要 求的营 业场 所，配备 足够 的、合 格的 熟悉基 金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 
3 ）对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4 ）除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得为 自己 及任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产； 
5 ）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6 ）按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户、 证券 账户 、期 货账户 ； 
7 ）保守 基金商 业秘密 ，除 《基金法 》、 基金合 同及 其他有关 规定 另有规 定外 ，在基 金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
8 ）对基 金财务 会计报 告、 季度、半 年度 和年度 基金 报告出具 意见 ，说明 基金 管理人 在
各 重 要 方 面 的运 作 是 否 严格 按 照 基 金 合同 的 规 定 进行 ； 如 果 基 金管 理 人 有 未执 行 基 金 合同
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施； 
9 ）保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10 ）按 照基 金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ； 
11 ）办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
12 ）复核、审查基金 管理 人计算的基金资产净 值和 基金份额申购、赎回 对价 的现金部
分； 
13 ）按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ； 
14 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
104 
15 ） 依 据基金 管理人 的指 令或有关 规定 向基金 份额 持有人支 付基 金收益 和赎 回对价 的
现金部 分； 
16 ） 按 照规定 召集基 金份 额持有人 大会 或配合 基金 份额持有 人依 法自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
17 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 损失 ，应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
18 ） 基金 管理 人因 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ； 
19 ）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
20 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
22 ）不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
23 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
24 ）法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 程序 和规则 
基金份额持有人大会 由基 金份 额 持 有 人 组 成 ，基 金份 额 持 有 人 可 委 托 代理 人出 席 会 议
并行使 表决 权。 基金 份额 持有人 持有 的每 一基 金份 额具有 同等 的投 票权 。 
鉴于本 基金 和本 基金 的联 接基金 （ 即“ 嘉实 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金 ”， 以下 简称 “联 接基金 ” ） 的 相关 性， 本基 金联接 基金 的基 金份 额持 有人可 以凭 所
持 有 的 联 接 基金 的 基 金 份额 直 接 出 席 或者 委 派 代 表出 席 本 基 金 的基 金 份 额 持有 人 大 会 并参
与 表 决 。 在 计算 参 会 份 额和 计 票 时 ， 联接 基 金 持 有人 持 有 的 享 有表 决 权 的 基金 份 额 数 和表
决 票 数 为 ， 在本 基 金 基 金份 额 持 有 人 大会 的 权 益 登记 日 ， 联 接 基金 持 有 本 基金 份 额 的 总数
乘以该 持 有 人所 持 有 的 联接 基 金 份 额 占联 接 基 金 总份 额 的 比 例 ，计 算 结 果 按照 四 舍 五 入的
方法， 保留 到整 数位 。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人的 身 份 行 使 表决 权 ， 但 可接 受 联 接 基 金的 特 定 基 金份 额 持 有 人的
委 托 以 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 代 理人 的 身 份 出席 本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 并 参与
表决。 
联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持
有 人 大 会 的 ，须 先 遵 照 联接 基 金 基 金 合同 的 约 定 召开 联 接 基 金 的基 金 份 额 持有 人 大 会 ，联
接 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 提 议召 开 或 召 集本 基 金 份 额 持有 人 大 会 的， 由 联 接 基金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。 
(A)召 开事 由 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
105 
1. 当出现 或需 要决定 下列 事由之一 的， 经基金 管理 人、基金 托管 人或持 有基 金份额 10%
以上( 含 10% ，下同) 的基 金份额 持有人( 以基 金管理 人收到 提议当 日的基 金份 额计算 ，下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
(1)终 止基 金合 同； 
(2)转 换基 金运 作方 式； 
(3)变 更基 金类 别； 
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序； 
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准， 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除
外； 
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(9)终 止基 金上 市， 但被 深 圳证券 交易 所决 定终 止上 市的除 外； 
(10) 对基金合同当事人 权 利、义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大 会决定修
改基金 合同 的其 他事 项； 
(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2. 尽管有前款的约定 ，但 如出现以下情形之一 的， 可由基金管理人和基 金托 管人协商
后修改 基金 合同 ，不 需召 开基金 份额 持有 人大 会： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内调整 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式； 
(3)因相 关的法 律法 规、监 管机关的 监管 规则、 相关 证券交易 所或 者登记 结算 机构业 务
规则等 发生 变动 ，且 本基 金须遵 照执 行的 ，本 基金 合同相 应进 行修 改； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)基金 管理人 、相 关证券 交易所和 登记 结算机 构在 法律法规 、基 金合同 规定 的范围 内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ； 
(7)除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。 
(B)召 集人 和召 集方 式 
1. 除法律法规或本基 金合 同另有约定外，基金 份额 持有人大会由基金管 理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
2. 基金托管人认为有 必要 召开基金份额持有人 大会 的，应当向基金管理 人提 出书面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
106 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3. 代表基金份额 10% 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 认 为 有必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人大 会 的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否
召 集 ， 并 书面 告 知 提出 提议 的 基 金 份额 持 有 人代 表和 基 金 托 管人 。 基 金管 理人 决 定 召 集的 ，
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管 理人决 定不 召集 ，代 表基 金份 额 10%以上
的基金 份 额 持有 人 仍 认 为有 必 要 召 开 的， 应 当 向 基金 托 管 人 提 出书 面 提 议 。基 金 托 管 人应
当自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代
表和基 金管 理人 ；基 金托 管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起60 日 内召开 。 
4. 代表基金份额 10% 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 就同 一事 项 要 求 召 开 基 金 份额 持有 人 大 会 ，
而基金管理人、基 金托管 人都不召集的，代 表基金 份额 10% 以 上的 基 金 份 额持 有 人 有 权 自
行召集 基金 份额 持有 人大 会，但 应当 至少 提 前30 日 向中国 证监 会备 案。 
5. 基金份额持有人依 法自 行召集基金份额持有 人大 会的，基金 管 理 人 、基 金托 管 人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
(C)召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
1. 基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人( 以 下 简称 “ 召 集 人”) 负 责 选 择 确定 开 会 时 间、 地 点、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定 媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容： 
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ； 
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ； 
(3)会 议形 式； 
(4)议 事程 序； 
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
(6) 代 理 投 票 的 授 权委 托 证明 的 内 容 要 求( 包 括 但 不限于 代 理 人 身 份 、 代 理权 限和 代 理
有效期 限等)、 送达 时间 和 地点； 
(7)表 决方 式； 
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
2. 采用通讯方式开会 并进 行表决的情况下，由 召集 人决定通讯方式和书 面表 决方式，
并 在 会 议 通 知中 说 明 本 次基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3. 如召集人为基金管 理人 ，还应另行书面通知 基金 托管 人 到 指 定 地 点 对书 面表 决 意 见
的 计 票 进 行 监督 ； 如 召 集人 为 基 金 托 管人 ， 则 应 另行 书 面 通 知 基金 管 理 人 到指 定 地 点 对书嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
107 
面 表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 ； 如 召 集 人为 基 金 份 额持 有 人 ， 则 应另 行 书 面 通知 基 金 管 理人
和 基 金 托 管 人到 指 定 地 点对 书 面 表 决 意见 的 计 票 进行 监 督 。 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 拒不
派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。 
(D)基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
1. 会议 方式 
(1)基金 份额持 有人 大会的 召开方式 包括 现场开 会、 通讯方式 开会 及法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 开会 。 
(2)现场 开会由 基金 份额持 有人本人 出 席 或委派 其代 理人出席 ，现 场开会 时基 金管理 人
和 基 金 托 管 人的 授 权 代 表应 当 出 席 ， 如基 金 管 理 人或 基 金 托 管 人拒 不 派 代 表出 席 的 ， 不影
响表决 效力 。 
(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 
(4)在法 律法规 或监 管机构 允许的情 况下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 也可以 采
用 网 络 、 电 话或 其 他 方 式进 行 表 决 ， 或者 采 用 网 络、 电 话 或 其 他方 式 授 权 他人 代 为 出 席会
议并表 决。 
(5)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。 
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 
(1)现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1) 对 到 会 者 在 权 益 登记 日持 有 基 金 份 额 的 统 计显 示， 全 部 有 效 凭 证 所 对应 的基 金 份 额
应占权 益登 记日 基金 总份 额的 50%以上( 含 50% ，下 同)； 
2) 到会的基金份额持 有人 身份证明及持有基金 份额 的凭证、代理人身份 证明 、委托人
持 有 基 金 份 额的 凭 证 及 授权 委 托 代 理 手续 完 备 ， 到会 者 出 具 的 相关 文 件 符 合有 关 法 律 法规
和 基 金 合 同 及会 议 通 知 的规 定 ， 并 且 持有 基 金 份 额的 凭 证 与 基 金管 理 人 持 有的 登 记 结 算资
料相符 。 
(2)通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集人 按本 基金合 同规 定公布会 议通 知后， 在表 决截止日 前发 布至 少 2 次 相关提 示
性公告； 
2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督
人”) 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督； 
3) 召集人在监督人和 公证 机关的监督下按照会 议通 知规定的方式收取和 统计 基金份额
持 有 人 的 书 面表 决 意 见 ，如 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 经 通 知 拒 不到 场 监 督 的， 不 影 响 表决
效力； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
108 
4) 本人直接出具书面 意见 和授权他人出具书面 意见 的基金份额持有人所 代表 的基金份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50% 以 上； 
5) 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受托 代表 他人出具书面意见的 代理 人提交的
持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 授权 委 托 证 明 等文 件 符 合 法律 法 规 、 基 金合 同 和 会 议通 知 的 规 定，
并与登 记结 算机 构记 录相 符。 
6) 会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。 
(E)议 事内 容与 程序 
1. 议事 内容 及提 案权 
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
(2)基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 并持有 权益 登记日本 基金 总份 额 10% 以上的 基
金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。 
(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
关联性。大会召集人 对于 基金份额持有人提案 涉及 事项与基金有直接关 系， 并且不超
出 法 律 法 规 和基 金 合 同 规定 的 基 金 份 额持 有 人 大 会职 权 范 围 的 ，应 提 交 大 会审 议 ； 对 于不
符 合 上 述 要 求的 ， 不 提 交基 金 份 额 持 有人 大 会 审 议。 如 果 召 集 人决 定 不 将 基金 份 额 持 有人
提案提 交大 会表 决， 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。 
程序性。大会召集人 可以 对基金份额持有人的 提案 涉及的程序性问题做 出决 定。如将
其 提 案 进 行 分拆 或 合 并 表决 ， 需 征 得 原提 案 人 同 意； 原 提 案 人 不同 意 变 更 的， 大 会 主 持人
可 以 就 程 序 性问 题 提 请 基金 份 额 持 有 人大 会 做 出 决定 ， 并 按 照 基金 份 额 持 有人 大 会 决 定的
程序进 行审 议。 
(4)基金 份额持 有人 大会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后，如 果需 要对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。 
2. 议事 程序 
(1)现 场开 会 
在现场开会的方式 下，首 先由大会主持人按 照规定 程序宣布会议议事 程序及 注意事项，
确 定 和 公 布 监票 人 ， 然 后由 大 会 主 持 人宣 读 提 案 ，经 讨 论 后 进 行表 决 ， 经 合法 执 业 的 律师
见证后 形成 大会 决议 。现 场开会 可由 召集 人聘 请公 证机关 现场 监督 。 
大会由召集人授权代 表主 持。基金管理人为召 集人 的，其授权代表未能 主持 大会的情
况 下 ， 由 基 金托 管 人 授 权代 表 主 持 ； 如果 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 授 权 代 表均 未 能 主 持大
会，则由出席大会 的基金 份额持有人和代理 人以所 代表的基金份 额 50% 以 上多 数 选 举 产 生
一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
109 
召集人应 当 制作 出 席 会 议人 员 的 签 名 册。 签 名 册 载明 参 加 会 议 人员 姓 名( 或 单位 名 称)、
身份证 号码 、企 业法 人营 业执照 号码 （事 业单 位法 人证书 编号 ） 、 持有 或代 表有表 决权 的基
金份额 数量 、委 托人 姓名( 或单位 名称)及 其身 份证 号 码、企 业法 人营 业执 照号 码 （ 事业 单位
法人证 书编 号） 等事 项。 
(2)通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后第 2 个工 作日 在公证 机关及监 督人 的监督 下由 召集人统 计全 部有效 表决 并形成决 议。
如监督 人经 通知 但拒 绝到 场监督 ，则 在公 证机 关监 督下形 成的 决议 有效 。 
3. 基金 份额 持 有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
(F)决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序 
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
(1)一 般决 议 
一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以 上通 过 方
为有效， 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通
过； 
(2)特 别决 议 
特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含
三分之 二)通过 方为 有效； 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、转换 基金 运作方 式、终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
3. 基金份额持有人大 会决 定的事项，应当依法 报中 国证监会核准或者备 案， 并予以公
告。 
4. 采取通讯方式进行 表决 时，除非在计票时有 充分 的相反证据证明，否 则表 面符合法
律 法 规 和 会 议通 知 规 定 的书 面 表 决 意 见即 视 为 有 效的 表 决 ， 表 决意 见 模 糊 不清 或 相 互 矛盾
的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 表 决 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总
数。 
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金份额持有人大 会的 各项提案或同一项提 案内 并列的各项议题应当 分开 审议、逐
项表决 。 
(G)计票 
1. 现场 开会 
(1)如基 金份额 持有 人大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集， 则基 金份额 持有 人大会 的
主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额
持 有 人 代 表 与大 会 召 集 人授 权 的 一 名 监督 员 共 同 担任 监 票 人 ； 如大 会 由 基 金份 额 持 有 人自嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
110 
行 召 集 ， 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人应 当 在 会 议开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持有
人 和 代 理 人 中推 举 两 名 基金 份 额 持 有 人代 表 与 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 授 权的 一 名 监 督员
共同担任监 票人 ； 但 如 果基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表 未出 席 ， 则 大会 主 持 人 可自
行选举 三名 基金 份额 持有 人代表 担任 监票 人。 
(2)监票 人应当 在基 金份额 持有人表 决后 立即进 行清 点，由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
(3)如大 会主持 人对 于提交 的表决结 果有 异议， 可以 对投票数 进行 重新清 点； 如大会 主
持 人 未 进 行 重新 清 点 ， 而出 席 大 会 的 基金 份 额 持 有人 或 代 理 人 对大 会 主 持 人宣 布 的 表 决结
果 有 异 议 ， 其有 权 在 宣 布表 决 结 果 后 立即 要 求 重 新清 点 ， 大 会 主持 人 应 当 立即 重 新 清 点并
公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。 
2. 通讯 方式 开会 
在通讯方式开会的情 况下 ，计票 方 式 为 ： 由 大会 召集 人 授 权 的 两 名 监 票人 在监 督 人 派
出 的 授 权 代 表的 监 督 下 进行 计 票 ， 并 由公 证 机 关 对其 计 票 过 程 予以 公 证 ； 如监 督 人 经 通知
但拒绝到 场监 督，则 大会 召集人可 自行 授权 3 名监 票人进行 计票 ，并由 公证 机关对其 计票
过程予 以公 证。 
(H)基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
1. 基金份 额持 有人大 会通 过的一般 决议 和特别 决议 ，召集人 应当 自通过 之日 起 5 日内
报 中 国 证 监 会核 准 或 者 备案 。 基 金 份 额持 有 人 大 会决 定 的 事 项 自中 国 证 监 会依 法 核 准 或者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。 
2. 生效的基金份额持 有人 大会决议对全体基金 份 额持 有 人 、 基 金 管 理 人、 基金 托 管 人
均 有 约 束 力 。基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人和 基 金 份 额持 有 人 应 当 执行 生 效 的 基金 份 额 持 有人
大会决 议。 
3. 基金份 额持 有人大 会决 议应自生 效之 日起 2 日内 在指定媒 体公 告。如 果采 用通讯 方
式 进 行 表 决 ，在 公 告 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 时 ，必 须 将 公 证 书全 文 、 公 证机 构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
(I)法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的理 由、 程序 
(A)有 下列 情形 之一 的， 本 基金合 同经 中国 证监 会核 准后将 终止 ： 
1 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2. 基金管理人因 解 散、 破产 、 撤 销 等 事 由 ， 不能 继续 担 任 基 金 管 理 人 的职 务， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
111 
基金合 同终 止后 ，基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《销
售办法 》 、基 金合 同及 其他 有关法 律法 规的 规定 ，行 使请求 给付 报酬 、从 基金 资产中 获得 补
偿的权 利。 
(B)基 金财 产的 清算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财 产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人
员。 
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合同终止，应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金
财产清 算程 序主 要包 括： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用，清算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
112 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算 组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告； 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保存 15 年以上 。 
（四） 争议 解决 方式 
对于因基金合同的订 立、 内容、履行和解释或 与基 金合同有关的争议， 基金 合同当事
人 应 尽 量 通 过协 商 、 调 解途 径 解 决 。 不愿 或 者 不 能通 过 协 商 、 调解 解 决 的 ，任 何 一 方 均有
权 将 争 议 提 交中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁 委员 会 ， 按 照中 国 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委员 会 届 时 有效
的 仲 裁 规 则进 行 仲 裁。 仲裁 地 点 为 北京 市 。 仲裁 裁决 是 终 局 的， 对 各 方当 事人 均 有 约 束力 ，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
争议处理期间，基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ，继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国 法 律管 辖。 
 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
本基金合同正本一式 八份 ，除中国证监会和银 行业 监督管理机构各持两 份外 ，基金管
理 人 和 基 金 托管 人 各 持 有两 份 。 每 份 均具 有 同 等 的法 律 效 力 。 本基 金 合 同 可印 制 成 册 ，供
投 资 人 在 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 、 代销 机 构 和 登记 结 算 机 构 办公 场 所 查 阅， 但 其 效 力应
以基金 合同 正本 为准 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
113 
二十四 、基金托管协议的 内容摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ”） 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心二 期 53 层09-11 单元 
办公地 址： 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人: 赵 学军 
成立时 间： 1999 年3 月25 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号 
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ） 
注册资 本： 1.5 亿 元人 民币 
经营范 围： 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
 
2 、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ”） 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：田 国立 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期、 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务 ；提 供 信 用 证服 务 及 担 保；
代 理 收 付 款 项及 代 理 保 险业 务 ； 提 供 保管 箱 服 务 ；经 中 国 银 行 业监 督 管 理 机构 等 监 管 部门
批准的 其他 业务 。 
 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
114 
1 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金投资 范围 、投资 对
象 进 行 监 督 。基 金 合 同 明确 约 定 基 金 投资 风 格 或 证券 选 择 标 准 的， 基 金 管 理人 应 按 照 基金
托 管 人 要 求 的格 式 提 供 投资 品 种 池 ， 以便 基 金 托 管人 运 用 相 关 技术 系 统 ， 对基 金 实 际 投资
是否符 合基 金合 同关 于证 券选择 标准 的约 定进 行监 督，对 存在 疑义 的事 项进 行核查 。 
本基金投资范围主要 为标 的指数成份股及备选 成份 股，投资于标的指数 成份 股及备选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （ 包含 中小 板、创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （权 证、
股指期 货等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债 券、 分离 交
易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、中 小企 业私 募债 、短期 融资 券等 ） 、资 产支 持证券 、债 券
回 购 、 银 行 存款 等 固 定 收益 类 资 产 、 现金 资 产 、 以及 中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
待基金参与融资融券 和转 融通业务的相关规定 颁布 后，基金管理人可以 在不 改变本基
金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券
金 融 公 司 办 理转 融 通 业 务， 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。 届时 本 基 金 参与 融 资 融 券、
转 融 通 等 业 务的 风 险 控 制原 则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支 、信 息 披 露 、估 值 方 法 及其
他 相 关 事 项 按照 中 国 证 监会 的 规 定 及 其他 相 关 法 律法 规 的 要 求 执行 ， 无 需 召开 基 金 份 额持
有人大 会决 定。 
2 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金投资 、融 资比例 进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督： 
(1)本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 、备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%； 
(2)本基 金投资 权证 ，在任 何交易日 买入 的总金 额， 不超过上 一交 易日基 金资 产净值 的
0.5% ， 本基 金持 有的 全部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的3 ％； 
(3)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(4)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％； 
(5)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(6)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
115 
(7)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证券 期间 ，如果 其信 用等级下 降、 不再符 合 投 资标准， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
(8)基金 资产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(9)本基 金持有 的所有 流通 受限证券 ，其 公允价 值不 得超过本 基金 资产净 值的 15%；本
基金持有 的同 一流通 受限 证券，其 公允 价值不 得超 过本基金 资产 净值 的 5%， 经基金管 理人
和 托 管 人 协 商， 可 对 以 上比 例 进 行 调 整； 因 流 通 受限 证 券 价 格 波动 、 基 金 规模 变 动 、 上市
公 司 合 并 等 基金 管 理 人 无法 控 制 的 因 素导 致 上 述 比例 被 动 超 标 的， 基 金 管 理人 应 当 停 止主
动买 入 流通 受限 证券 并在 流通受 限期 结束 后卖 出流 通受限 证券 ； 
(10) 本基金在任何交易 日 日终，持有的买入股指期 货合约价值，不得超过基 金资产净
值的 10% ；本 基金在 任何 交易日日 终， 持有的 买入 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和,不得
超过基金 资产 净值 的 100% ，其中， 有价 证券指 股票 、债券（ 不含 到期日 在一 年以内的 政府
债券 ） 、 权证 、资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ） 等 ； 本基金 在任 何交
易日日终，持有的 卖出期 货合约价值不得超 过基金 持有的股票总市值 的 20%；本基金所持
有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货 合约 价值 ，合 计 （轧 差计 算 ） 不 得超 过基 金资产 净值 的
100 ％； 本基金 在任 何交易 日内交易 （不 包括平 仓） 的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上
一交易日基金资产 净值的 20% ； 每 个 交 易日 日 终 在 扣除 股 指 期 货 合 约 需缴 纳 的交 易 保 证 金
后，应 当保 持不 低于 交易 保证金 一倍 的现 金。 
(11)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10% 。 
（12 ） 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ；因
证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符
合本款 所规 定比 例限 制的 ，本基 金管 理人 不得 主动 新 增流 动性 受限 资产 的投 资； 
（13 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
本基金在开始进行 股指期 货投资之前，应与 基金托 管人就股指期货开 户、清 算、估值、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。 
如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更
后 的 规 定 为 准。 法 律 法 规或 监 管 部 门 取消 上 述 限 制， 如 适 用 于 本基 金 ， 则 本基 金 投 资 不再
受相关 限制 。 
除第（7 ）、（12）、 （13 ）项外， 因证 券期货 市场 波动、上 市公 司合并 、基 金规模 变
动 、 标 的 指 数成 份 股 调 整、 标 的 指 数 成份 股 流 动 性限 制 、 股 权 分置 改 革 中 支付 对 价 等 基金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个
交易日 内进 行调 整。 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 时，从 其规 定。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
116 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
3 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对本 托管协 议第 十五条 第
九 款 基 金 投 资禁 止 行 为 进行 监 督 。 基 金托 管 人 通 过事 后 监 督 方 式 对 基 金 管 理人 基 金 投 资禁
止 行 为 和 关 联交 易 进 行 监督 。 根 据 法 律法 规 有 关 基金 禁 止 从 事 关联 交 易 的 规定 ， 基 金 管理
人 和 基 金 托 管人 应 事 先 相互 提 供 与 本 机构 有 控 股 关系 的 股 东 、 与本 机 构 有 其他 重 大 利 害关
系 的 公 司 名 单及 有 关 关 联方 发 行 的 证 券名 单 。 基 金管 理 人 和 基 金托 管 人 有 责任 确 保 关 联交
易名单 的真 实性 、准 确性 、完整 性， 并负 责及 时将 更新后 的名 单发 送给 对方 。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生 ， 如 基 金 托管 人 采 取 必要 措 施 后 仍 无法 阻 止 关 联交 易 发 生 时 ，基 金 托 管 人有 权 向 中 国证
监 会 报 告 。 对于 基 金 管 理人 已 成 交 的 关联 交 易 ， 基金 托 管 人 事 前无 法 阻 止 该关 联 交 易 的发
生，只 能进 行事 后结 算， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的损 失， 并向 中国 证监 会报告 。 
4 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金管理 人参 与银行 间
债 券 市 场 进 行监 督 。 基 金管 理 人 应 在 基金 投 资 运 作之 前 向 基 金 托管 人 提 供 符合 法 律 法 规及
行 业 标 准 的 、经 慎 重 选 择的 、 本 基 金 适用 的 银 行 间债 券 市 场 交 易对 手 名 单 ，并 约 定 各 交易
对 手 所 适 用 的交 易 结 算 方式 。 基 金 管 理人 应 严 格 按照 交 易 对 手 名单 的 范 围 在银 行 间 债 券市
场 选 择 交 易 对手 。 基 金 托管 人 监 督 基 金管 理 人 是 否按 事 前 提 供 的银 行 间 债 券市 场 交 易 对手
名 单 进 行 交 易。 基 金 管 理人 可 以 每 半 年对 银 行 间 债券 市 场 交 易 对手 名 单 及 结算 方 式 进 行更
新 ， 新 名 单 确定 前 已 与 本次 剔 除 的 交 易对 手 所 进 行但 尚 未 结 算 的交 易 ， 仍 应按 照 协 议 进行
结 算 。 如 基 金管 理 人 根 据市 场 情 况 需 要临 时 调 整 银行 间 债 券 市 场交 易 对 手 名单 及 结 算 方式
的，应向 基金 托管人 说明 理由，并 在与 交易对 手发 生交易 前 3 个 工作 日内与 基金托管 人协
商解决 。 
基金管理人负责对交 易对 手的资信控制，按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易，并
负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 及 损失 ， 基 金 托 管人 不 承 担 由此 造 成 的 任何
法 律 责 任 及 损失 。 若 未 履约 的 交 易 对 手在 基 金 托 管人 与 基 金 管 理人 确 定 的 时间 前 仍 未 承担
违 约 责 任 及 其他 相 关 法 律责 任 的 ， 基 金管 理 人 及 时向 相 关 交 易 对手 追 偿 。 基金 托 管 人 则根
据 银 行 间 债 券市 场 成 交 单对 合 同 履 行 情况 进 行 监 督。 如 基 金 托 管人 事 后 发 现基 金 管 理 人没
有 按 照 事 先 约定 的 交 易 对手 或 交 易 方 式进 行 交 易 时， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒基 金 管 理 人，
基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 
5 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金管理 人投 资流通 受
限证券 进行 监督 。 
基金管理人投资流通 受限 证券，应事先根据中 国证 监会相关规定，明确 基金 投资流通
受 限 证 券 的 比例 ， 制 订 严格 的 投 资 决 策流 程 和 风 险控 制 制 度 ， 防范 流 动 性 风险 、 法 律 风险嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
117 
和 操 作 风 险 等各 种 风 险 。基 金 托 管 人 对基 金 管 理 人是 否 遵 守 相 关制 度 、 流 动性 风 险 处 置预
案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 
1) 本基 金投资 的受 限证券 须为经中 国证 监会批 准的 非公开发 行股 票、公 开发 行股票 网
下 配 售 部 分 等在 发 行 时 明确 一 定 期 限 锁定 期 的 可 交易 证 券 ， 不 包括 由 于 发 布重 大 消 息 或其
他 原 因 而 临 时停 牌 的 证 券、 已 发 行 未 上市 证 券 、 回购 交 易 中 的 质押 券 等 流 通受 限 证 券 。本
基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 
本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金投资的受限证 券应 保证登记存管在本基 金名 下，基金管理人负责 相关 工作的落
实 和 协 调 ， 并确 保 基 金 托管 人 能 够 正 常查 询 。 因 基金 管 理 人 原 因产 生 的 受 限证 券 登 记 存管
问题，造成 基金 托 管 人 无法 安 全 保 管 本基 金 资 产 的责 任 与 损 失 ，及 因 受 限 证券 存 管 直 接影
响本基 金安 全的 责任 及损 失，由 基金 管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2) 基金 管理人 投资 非公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风 险 处 置 预 案应 包 括 但 不限 于 因 投 资 受限 证 券 需 要解 决 的 基 金 投资 比 例 限 制失 调 、 基 金流
动 性 困 难 以 及相 关 损 失 的应 对 解 决 措 施， 以 及 有 关异 常 情 况 的 处置 。 基 金 管理 人 应 在 首次
投 资 流 通 受 限 证 券 前 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 流 动 性 风 险 处 置 预
案。 
基金管理人对本基金 投资 受限证券的流 动 性 风险 负责 ， 确 保 对 相 关 风 险采 取积 极 有 效
的 措 施 ， 在 合理 的 时 间 内有 效 解 决 基 金运 作 的 流 动性 问 题 。 如 因市 场 发 生 剧烈 变 动 等 原因
而 导 致 基 金 现金 周 转 困 难时 ， 基 金 管 理人 应 保 证 提供 足 额 现 金 确保 基 金 的 支付 结 算 ， 并承
担 所 有 损 失 。对 本 基 金 因投 资 受 限 证 券导 致 的 流 动性 风 险 ， 基 金托 管 人 不 承担 任 何 责 任。
如 因 基 金 管 理人 原 因 导 致本 基 金 出 现 损失 致 使 基 金托 管 人 承 担 连带 赔 偿 责 任的 ， 基 金 管理
人应赔 偿基 金托 管人 由此 遭受的 损失 。 
3) 本基 金投资 非公 开发行 股票，基 金管 理人应 至少 于投资前 三个 工作日 向基 金托管 人
提 交 有 关 书 面资 料 ， 并 保证 向 基 金 托 管人 提 供 的 有关 资 料 真 实 、准 确 、 完 整。 有 关 资 料如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
a) 中国证 监会 批准 发行 非公 开发行 股票 的批 准文 件。 
b) 非公开 发行 股票 有关 发行 数量、 发行 价格 、锁 定期 等发行 资料 。 
c) 非公开发行股票发行人与 中国证券登记结算有限责 任公司或中央国债登记结 算有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
d) 基金拟 认购 的数 量、 价格 、总成 本、 账面 价值 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
118 
4) 基金管理人 应 在 本基 金投 资 非 公 开 发 行 股 票后 两个 交 易 日 内 ， 在 中 国证 监会 指 定 媒
体 披 露 所 投 资非 公 开 发 行股 票 的 名 称 、数 量 、 总 成本 、 账 面 价 值， 以 及 总 成本 和 账 面 价值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金有关投资受 限证券 比例如违反有关限 制规定 ，在合理期限内未 能进行 及时调整，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5) 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
a) 本基金 投资 受限 证券 时的 法律法 规遵 守情 况。 
b) 在基金投资受限证券管理 工作方面有关制度、流动 性风险处置预案的建立与 完善
情况。 
c) 有关比 例限 制的 执行 情况 。 
d) 信息披 露情 况。 
6) 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
6 、基金 托管人 对基金 投资 中小企业 私募 债券是 否符 合比例限 制进 行事后 监督 ，如发 现
异 常 情 况 ， 应及 时 以 书 面形 式 通 知 基 金管 理 人 。 基金 管 理 人 应 积极 配 合 和 协助 乙 方 的 监督
和 核 查 。 基 金因 投 资 中 小企 业 私 募 债 券导 致 的 信 用风 险 、 流 动 性风 险 ， 基 金托 管 人 不 承担
任 何 责 任 。 如因 基 金 管 理人 原 因 导 致 基金 出 现 损 失致 使 基 金 托 管人 承 担 连 带赔 偿 责 任 的，
基金管 理人 应赔 偿基 金托 管人由 此遭 受的 损失 。 
7 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金资产 净值 计算、 基
金 份 额 净 值 计算 、 应 收 资金 到 账 、 基 金费 用 开 支 及收 入 确 定 、 基金 收 益 分 配、 相 关 信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
8 、基金 托管人 发现基 金管 理人的上 述事 项及投 资指 令或实际 投资 运作违 反法 律法规 、
基 金 合 同 和 本托 管 协 议 的规 定 ， 应 及 时以 电 话 提 醒或 书 面 提 示 等方 式 通 知 基金 管 理 人 限期
纠 正 。 基 金 管理 人 应 积 极配 合 和 协 助 基金 托 管 人 的监 督 和 核 查 。基 金 管 理 人收 到 书 面 通知
后 应 在 下 一 工作 日 前 及 时核 对 并 以 书 面形 式 给 基 金托 管 人 发 出 回函 ， 就 基 金托 管 人 的 疑义
进 行 解 释 或 举证 ， 说 明 违规 原 因 及 纠 正期 限 ， 并 保证 在 规 定 期 限内 及 时 改 正。 在 上 述 规定
期 限 内 ， 基 金托 管 人 有 权随 时 对 通 知 事项 进 行 复 查， 督 促 基 金 管理 人 改 正 。基 金 管 理 人对
基金托 管人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的， 基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 
9 、基金 管理人 有义务 配合 和协助基 金托 管人依 照法 律法规、 基金 合同和 本托 管协议 对
基 金 业 务 执 行核 查 。 对 基金 托 管 人 发 出的 书 面 提 示， 基 金 管 理 人应 在 规 定 时间 内 答 复 并改
正 ， 或 就 基 金托 管 人 的 疑义 进 行 解 释 或举 证 ； 对 基金 托 管 人 按 照法 律 法 规 、基 金 合 同 和本
托 管 协 议 的 要求 需 向 中 国证 监 会 报 送 基金 监 督 报 告的 事 项 ， 基 金管 理 人 应 积极 配 合 提 供相
关数据 资料 和 制 度等 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
119 
10 、若基金托管人发 现基 金管理人依据交易程 序已 经生效的指令违反法 律、 行政法规
和 其 他 有 关 规定 ， 或 者 违反 基 金 合 同 约定 的 ， 应 当立 即 通 知 基 金管 理 人 ， 由此 造 成 的 损失
由基金 管理 人承 担。 
11 、基金托管人发现 基金 管理人有重大违规行 为， 应及时报告中国证监 会， 同时通知
基 金 管 理 人 限期 纠 正 ， 并将 纠 正 结 果 报告 中 国 证 监会 。 基 金 管 理人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻
挠 对 方 根 据本 托 管 协议 规定 行 使 监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍对 方进 行 有 效 监督 ，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1. 基金管理人对基金 托管 人履行托管职责情况 进行 核查，核查事项包括 基金 托管人安
全 保 管 基 金 财产 、 开 设 基金 财 产 的 资 金账 户 和 证 券账 户 、 复 核 基金 管 理 人 计算 的 基 金 资产
净 值 和 基 金 份额 净 值 、 根据 基 金 管 理 人指 令 办 理 清算 交 收 、 相 关信 息 披 露 和监 督 基 金 投资
运作等 行为 。 
2. 基金管理人发现基 金托 管人擅自挪用基金财 产、 未对基金财产实行分 账管 理、未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、基 金合
同 、 本 协 议 及其 他 有 关 规定 时 ， 应 及 时以 书 面 形 式通 知 基 金 托 管人 限 期 纠 正。 基 金 托 管人
收 到 通 知 后 应及 时 核 对 并以 书 面 形 式 给基 金 管 理 人发 出 回 函 ， 说明 违 规 原 因及 纠 正 期 限，
并 保 证 在 规 定期 限 内 及 时改 正 。 在 上 述规 定 期 限 内， 基 金 管 理 人有 权 随 时 对通 知 事 项 进行
复 查 ， 督 促 基金 托 管 人 改正 。 基 金 托 管人 应 积 极 配合 基 金 管 理 人的 核 查 行 为， 包 括 但 不限
于 ： 提 交 相 关资 料 以 供 基金 管 理 人 核 查托 管 财 产 的完 整 性 和 真 实性 ， 在 规 定时 间 内 答 复基
金管理 人并 改正 。 
3. 基金管理人发现基 金托 管人有重大违规行为 ，应 及时报告中国证监会 ，同 时通知基
金 托 管 人 限 期纠 正 ， 并 将纠 正 结 果 报 告中 国 证 监 会。 基 金 托 管 人无 正 当 理 由， 拒 绝 、 阻挠
对 方 根 据 本 协议 规 定 行 使监 督 权 ， 或 采取 拖 延 、 欺诈 等 手 段 妨 碍对 方 进 行 有效 监 督 ， 情节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
（四） 基金 财产 的保 管 
（A） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金托管人按照基 金合 同和本协议的约定保 管基 金财产，如有特殊情 况双 方可另行
协 商 解 决 。 基金 托 管 人 未经 基 金 管 理 人 的 指 令 ， 不得 自 行 运 用 、处 分 、 分 配本 基 金 的 任何
资产 （不 包含 基金 托管 人依 据中国 结算 公司 结算 数据 完成场 内交 易交 收、 托管 资产开 户银 行
扣收结 算费 和账 户维 护费 等费用 ）。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
120 
6. 对于因为基金投资 产生 的应收资产，应由基 金管 理人负责与有关当事 人确 定到账日
期 并 通 知 基 金托 管 人 ， 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 ， 基金 托 管 人 应及 时 通 知 基金
管 理 人 采 取 措施 进 行 催 收。 由 此 给 基 金财 产 造 成 损失 的 ， 基 金 管理 人 应 负 责向 有 关 当 事人
追偿基 金财 产的 损失 ，基 金托管 人对 此不 承担 任何 责任。 
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金 财产 。 
（B） 基金 募集 期间 及募 集 资金的 验资 
1. 基金募 集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额(含 网下股 票
认购所 募集的 股票市 值) 、 基金份 额持有 人人数 符合 《基金 法》、 《运作 办法 》等有 关规定
后 ， 基 金 管 理人 应 将 属 于基 金 财 产 的 全部 资 金 划 入基 金 托 管 人 开立 的 基 金 银行 账 户 ， 网下
股 票 认 购 所 募集 的 股 票 应划 入 以 基 金 托管 人 和 本 基金 联 名 方 式 开立 的 证 券 账户 下 ， 基 金托
管 人 在 收 到 资金 当 日 出 具确 认 文 件 。 同时 在 规 定 时间 内 ， 聘 请 具有 从 事 证 券相 关 业 务 资格
的会计 师事 务所 进行 验资 ，出具 验资 报告 。出 具的 验资报 告由 参加 验资 的2 名或2 名以 上中
国注册 会计 师签 字方 为有 效。 
2. 若基金募集期限届 满， 未能达到基金合同生 效的 条件，由基金管理人 按规 定办理退
款、股 票解 冻等 事宜 。 
（C） 基金 银行 账户 的开 立 和管理 
1. 基金托管人可以基 金的 名义在其营业机构开 立基 金的银行账户，并根 据基 金管理人
合 法 合 规 的 指令 办 理 资 金收 付 。 本 基 金的 银 行 预 留印 鉴 由 基 金 托管 人 保 管 和使 用 。 本 基金
的 一 切 货 币 收支 活 动 ， 包括 但 不 限 于 投资 、 支 付 赎回 金 额 、 支 付基 金 收 益 、收 取 申 购 款、
支 付 或 收 取 现金 差 额 、 支付 或 收 取 现 金替 代 、 支 付或 收 取 现 金 替代 退 补 款 ，均 需 通 过 本基
金的银 行账 户进 行。 
2. 基金银行账户的开 立 和使 用 ， 限 于 满 足 开 展本 基金 业 务 的 需 要 。 基 金托 管人 和 基 金
管 理 人 不 得 假借 本 基 金 的名 义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ； 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进 行本
基金业 务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符合法律法规规 定的 条件下，基金托管人 可以 通过基金托管人专用 账户 办理基金
资产的 支付 。 
（D） 基金 证券 账户 和结 算 备付金 账户 的开 立和 管理 
1. 基金托管人在中国 证券 登记结算有限责任公 司上 海分公司、深圳分公 司为 基金开立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2. 基金证券账户的开 立和 使用，仅限于满足开 展 本基 金 业 务 的 需 要 。 基金 托管 人 和 基
金 管 理 人 不 得出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自转 让 基 金 的任 何 证 券 账 户， 亦 不 得 使用 基 金 的 任何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
121 
3. 基金证券账户的开 立和 证券账户卡的保管由 基金 托管人负责，账户资 产的 管理和运
用由基 金管 理人 负责 。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账 户 ， 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 的 一 级 法人 清 算 工 作，
基 金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备 付金 、 结 算 互保 基 金 、 交 收价 差 资 金 等的 收 取 按 照中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的 投 资 业 务 ，涉 及 相 关 账户 的 开 立 、 使用 的 ， 若 无相 关 规 定 ， 则基 金 托 管 人比 照 上 述 关于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。 
（E） 债券 托管 专户 的开 设 和管理 
基金合同生效后，基 金托 管人根据中国人民银 行、 银行间市场登记结算 机构 的有关规
定 ， 在 银 行 间市 场 登 记 结算 机 构 开 立 债券 托 管 账 户， 持 有 人 账 户和 资 金 结 算账 户 ， 并 代表
基 金 进 行 银 行间 市 场 债 券的 结 算 。 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 共 同代 表 基 金 签订 全 国 银 行间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（F） 其他 账户 的开 立和 管 理 
1. 因业务发展需要而 开立 的其他账户，可以根 据法 律法规和基金合同的 规定 ，由基金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（G） 基金 财产 投资 的有 关 有价凭 证等 的保 管 
基金财产投资的有关 实物 证券、银行存款开户 证实 书等有价凭证由基金 托管 人存放于
基 金 托 管 人 的保 管 库 ， 也可 存 入 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公 司、 中 国 证 券登 记 结 算 有限
责任公 司上海 分公司/深圳 分公司 或票据 营业中 心的 代保管 库，保 管凭证 由基 金托管 人持有 。
有 价 凭 证 的 购买 和 转 让 ，由 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 共 同 办 理 。基 金 托 管 人对 由 基 金 托管
人以外 机构 实际 有效 控制 的资产 不承 担保 管责 任。 
（H） 与基 金财 产有 关的 重 大合同 的保 管 
与基金财产有关的重 大合 同的签署，由基金管 理人 负责。由基金管理人 代表 基金签署
的 、 与 基 金 财产 有 关 的 重大 合 同 的 原 件分 别 由 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 保 管。 除 本 协 议另
有 规 定 外 ， 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署 的与 基 金 财 产有 关 的 重 大 合同 包 括 但 不限 于 基 金 年度
审 计 合 同 、 基金 信 息 披 露协 议 及 基 金 投资 业 务 中 产生 的 重 大 合 同， 基 金 管 理人 应 保 证 基金
管 理 人 和 基 金托 管 人 至 少各 持 有 一 份 正本 的 原 件 。基 金 管 理 人 应在 重 大 合 同签 署 后 及 时以
加密方 式 将 重大 合 同 传 真给 基 金 托 管 人， 并 在 三 十个 工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托 管 人 处。
重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 
（A） 基金 资产 净值 的计 算 、复核 与完 成的 时间 及程 序 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
122 
1. 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管理人每个工作 日计 算基金资产净值及基 金份 额净值，经基金托管 人复 核，按规
定公告 。 
2. 复核 程序 
基金管理 人 每 工 作 日对 基金 资 产 进 行 估 值 后 ，将 基金 份 额 净 值 结 果 发 送基 金托 管 人 ，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 对外 公布 。 
3. 根据有关法律法规 ，基 金资产净值计算和基 金会 计核算的义务由基金 管理 人承担。
本 基 金 的 基 金会 计 责 任 方由 基 金 管 理 人担 任 ， 因 此， 就 与 本 基 金有 关 的 会 计问 题 ， 如 经相
关 各 方 在 平 等基 础 上 充 分讨 论 后 ， 仍 无法 达 成 一 致意 见 的 ， 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。 
（B） 基金 资产 估值 方法 和 特殊情 形的 处理 
1. 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 
2. 估值 方法 
a 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
123 
b 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价） 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会
有关规 定确 定公 允价 值。 
c 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
d 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
e 、本基 金投资 股指期 货合 约，一般 以估 值当日 结算 价进行估 值， 估值当 日无 结算价的 ，
且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大 变化 的 ， 采 用最 近 交 易 日 结算 价 估 值 。如 法 律 法 规今
后另有 规定 的， 从其 规定 。 
f 、中小 企业私 募债， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
g 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 a-f 项规 定 的方法 对基 金资 产进 行估 值，均 应
被 认 为 采 用 了适 当 的 估 值方 法 。 但 是 ，如 果 基 金 管理 人 有 充 足 的理 由 认 为 按上 述 方 法 进行
估 值 不 能 客 观反 映 其 公 允价 值 的 ， 基 金管 理 人 可 根据 具 体 情 况 与基 金 托 管 人商 定 后 ， 按最
能反映 公允 价值 的价 格估 值。 
h 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订 明 的 估 值 方 法、 程序 及 相 关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
3. 特殊 情形 的处 理 
基金管理 人、 基金托 管人 按估值方 法的 第 g 项进行 估值时， 所造 成的误 差不 作为基 金
份额净 值错 误处 理。 
（C） 基金 份额 净值 错误 的 处理方 式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误 ； 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 ， 基 金 管理 人 应 当 立即 予 以 纠 正 ，通 报 基 金 托管 人 ， 并 采取
合理的措施防止损失 进一 步扩大；错误偏差达 到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基 金 管 理 人 应
当通 报基 金托 管人并 报中 国证监会 备案 ；错误 偏差 达到基金 份额 净值 的 0.5% 时，基金 管理
人应当 公告 ，并 同时 报中 国证监 会备 案。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
124 
（2）当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿： 
①本基金的基金会计 责任 方由基金管理人担任 ，与 本基金有关的会计问 题， 如经双方
在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后， 尚 不 能 达 成一 致 时 ， 按基 金 管 理 人 的建 议 执 行 ，由 此 给 基 金份
额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
②若基金管理人计算 的基 金份额净 值 已 由 基 金托 管人 复 核 确 认 后 公 告 ，而 且基 金 托 管
人 未 对 计 算 过程 提 出 疑 义或 要 求 基 金 管理 人 书 面 说明 ， 基 金 份 额净 值 出 错 且造 成 基 金 份额
持 有 人 损 失 的， 应 根 据 法律 法 规 的 规 定对 投 资 者 或基 金 支 付 赔 偿金 ， 就 实 际向 投 资 者 或基
金 支 付 的 赔 偿金 额 ， 基 金管 理 人 与 基 金托 管 人 按 照管 理 费 和 托 管费 的 比 例 各自 承 担 相 应的
责任。 
③如基金管理人和 基金托 管人对基金份额净 值的计 算结果，虽然多次 重新计 算和核对，
尚 不 能 达 成 一致 时 ， 为 避免 不 能 按 时 公布 基 金 份 额净 值 的 情 形 ，以 基 金 管 理人 的 计 算 结果
对外公 布， 由此 给基 金份 额持有 人和 基金 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （ 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 对价 等） ，进而 导致
基 金 份 额 净 值计 算 错 误 而引 起 的 基 金 份额 持 有 人 和基 金 财 产 的 损失 ， 由 基 金管 理 人 负 责赔
付。 
（3）由 于证券 交易所 及登 记结算公 司发 送的数 据错 误，有关 会计 制度变 化或 由于其 他
不 可 抗 力 原因 ， 基 金管 理人 和 基 金 托管 人 虽 然已 经采 取 必 要 、适 当 、 合理 的措 施 进 行 检查 ，
但 是 未 能 发 现该 错 误 而 造成 的 基 金 份 额净 值 计 算 错误 ， 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 免 除 赔偿
责任。 但基 金管 理人 、基 金托管 人应 积极 采取 必要 的措施 消除 或减 轻由 此造 成的影 响。 
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术 系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或者监管 部门 另有规 定的 ，从其规 定。 如果行 业另 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（D） 暂停 估值 与暂 停公 告 基金份 额净 值的 情形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时； 
（3）占 基金相 当比例 的投 资品种的 估值 出现重 大转 变，而基 金管 理人为 保障 投资人 的
利益， 已决 定延 迟估 值； 
（4）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当暂 停基 金估 值； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
125 
（5） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（E） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（F） 基金 账册 的建 立 
基金管理人进行基金 会计 核算并编制基金财务 会计 报告。基金管理人独 立地 设置、记
录 和 保 管 本 基金 的 全 套 账册 。 若 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 对 会 计处 理 方 法 存在 分 歧 ， 应以
基 金 管 理 人 的处 理 方 法 为准 。 若 当 日 核对 不 符 ， 暂时 无 法 查 找 到错 账 的 原 因而 影 响 到 基金
资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。 
（G） 基金 财务 报表 与报 告 的编制 和复 核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托管人在收到 基金管 理人编制的基金财 务报表 后，进行独立的复 核。核 对不符时，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
（1） 报表 的编 制 
基金管理 人应 当在每 月结 束后 5 个工作 日内 完成月 度报表的 编制 ；在每 个季 度结束 之
日起15 个工 作日 内完 成基 金季度 报告 的编 制； 在上 半年结 束之 日起60 日 内完 成基金 半年 度
报告的 编制 ；在 每年 结束 之日起 90 日 内完 成基 金年 度报告 的编 制。 基金 年度 报告的 财务 会
计 报 告 应 当经 过 审 计。 基金 合 同 生 效不 足 两 个月 的， 基 金 管 理人 可 以 不编 制当 期 季 度 报告 、
半年度 报告 或者 年度 报告 。 
（2） 报表 的复 核 
基金管理人应及时完 成报 表编制，将有关报表 提供 基金托管人复核；基 金托 管人在复
核 过 程 中 ， 发现 双 方 的 报表 存 在 不 符 时， 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 应 共 同 查明 原 因 ， 进行
调整， 调整 以国 家有 关规 定为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（H）基 金管理 人应在 编制 季度报告 、半 年度报 告或 者年度报 告之 前及时 向基 金托管 人
提供基 金业 绩比 较基 准的 基础数 据和 编制 结果 。 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
基金份额持有人名册 至少 应包括基金份额持有 人的 姓名或名称、持有的 基金 份额。基
金 份 额 持 有 人名 册 由 基 金登 记 结 算 机 构编 制 和 保 管， 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 分 别 保管
基金份 额持 有人 名册 ，保 存期不 少 于15 年。 如不 能 妥善保 管， 则按 相关 法规 承担责 任。 
在基金托管人要求或 编制 半年报和年报前，基 金管 理人应要求登记结算 机构 将有关资
料 送 交 基 金 托管 人 ， 不 得无 故 拒 绝 或 延误 提 供 ， 并保 证 其 的 真 实性 、 准 确 性和 完 整 性 。基嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
126 
金 托 管 人 不 得将 所 保 管 的基 金 份 额 持 有人 名 册 用 于基 金 托 管 业 务以 外 的 其 他用 途 ， 并 应遵
守保密 义务 。 
（七） 争议 解决 方式 
因本协议产生或与之 相关 的争议，双方当事人 应通 过协商、调解解决， 协商 、调解不
能 解 决 的 ，任 何 一 方均 有权 将 争 议 提交 中 国 国际 经济 贸 易 仲 裁委 员 会 ，仲 裁地 点 为 北 京市 ，
按 照 中 国 国 际经 济 贸 易 仲裁 委 员 会 届 时有 效 的 仲 裁规 则 进 行 仲 裁。 仲 裁 裁 决是 终 局 的 ，对
当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 
争议处理期间，双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责，各自 继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
（A） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ，其 内容不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 
（B） 基金 托管 协议 终止 出 现的情 形 
1. 基金 合同 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 
（C） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人
员。 
(3)在基 金财产 清算 过程中 ，基金管 理人 和基金 托管 人应各自 履行 职责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合同终止，应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金
财产清 算程 序主 要包 括： 嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
127 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用，清算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算 组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告； 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
128 
二十五 、对基金份额持有 人服务 
对本基金份额持有 人的 服务 主 要 由 基 金 管 理 人、 发售 代 理 机 构 、 申 购 赎回 代理 券 商 提
供。 
以下是基金管理人提 供的 主要服务内容，基金 管理 人根据基金份额持有 人的 需要和市
场的变 化， 有权 增加 或变 更服务 项目 。 
（一） 产品 讯息 咨询 服务 
投资者如果想查询基 金净 值、相关公告、基金 产品 与服务等信息，可通 过拨 打基金管
理人客 户服 务电 话400-600-8800 （ 免长 途话 费 ） 、 （010 ）85712266 ，或 登录 本基金 管理 人
网站（www.jsfund.com ） 进行咨 询、 查询 。 
（二） 客户 投诉 与建 议受 理服务 
客户对我们工作的意 见和 建议，可通过客服热 线、 留言信箱、 电 子 邮 件或 信函 等 方 式
向我们提出，对于 普通投 诉我们会在两天内 予以回 复，对于重大投诉 的回复 不超过 72 小
时。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
129 
二十六 、其他应披露事项 
自 2018 年8 月6 日至 2019 年2 月 6 日, 本基 金的 临 时报告 刊登 于 《 中国 证券 报 》 、 《上
海证券 报》 、《 证券 时报 》。 
序号 临时报 告名 称 披露时 间 备注 
1 关于嘉 实中 证 500ETF 流 动 性服务 商的 公告 2019 年 1 月 3 日



2 关于嘉 实中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金流 动性 服务 商的 公告 
2019 年 1 月 28 日



 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
130 
二十七 、招募说明书存放 及查阅方式 
本 《招 募说 明书》 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人及 基金代 销机 构住 所， 投资 者可在 营
业时间 免费查 阅,也 可按工 本费购 买复印 件。基 金管 理人和 基金托 管人保 证其 所提供 的文本
的内容 与所 公告 的内 容完 全一致 。 



嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
131 
二十八 、备查文件 
1 、中 国证 监会 核准 嘉实 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ； 
2 、《 嘉实 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 
3 、《 嘉实 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ； 
4 、法 律意 见书 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2019 年 3 月 21 日