对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
民企ETF(510070)

民企ETF:更新招募说明书(2019年3月)查看PDF公告

 












上证民营企业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资基金 更新 招募 说明书























基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 2019 年 3 月








重 要 提示 本基金经2010 年6 月1 日 中国证券 监督管理 委员会下 发的《关于 核准上证 民营企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金募 集的 批复》 (证 监许 可[2010]747 号 文) 核准 ,进 行募 集。并经中 国证监会 基金部2010 年8 月5 日 基金部函[2010] 号文 件《关于 上证民营 企业50 交 易型 开放式 指数证 券投 资基金 备案确 认的 函》确 认合 法备 案。根 据相关 法律 法规, 本基 金基金合同 已于 2010 年 8 月 5 日正式生效 ,基金管 理人于该日 起正式开 始对基金 财产进行 运作管理。 基 金管 理人保 证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会 核 准, 但中国 证监会 对本 基金募 集的核 准, 并不表 明其 对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性 判断或保证 ,也不表 明投资于 本基金没 有风险。 本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ,并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约定 基 金 当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 基金 投资人 自依 基金 合同取 得基金 份额 , 即成 为基 金 份额 持有人 和本基 金合 同的当 事人, 其持 有基金 份额 的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的 承 认和 接受, 并按照 《基 金法》 、《运 作办 法》、 基金 合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承 担义务。基 金投资人 欲了解基 金份额持 有人的权 利和 义务,应详 细查阅基 金合同。 本 基金 投资于 证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ,投 资者在 投 资 本基 金前, 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ,充分 考虑 自身 的风险 承受能 力, 理性判 断市 场 ,并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ,包括 但不限于 :市场 风险 、管理 风险、 技术风 险 、 本基金特有 风险及其 他风险, 等等。 基 金的 过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现,基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构成 对 本基金表现 的保证。 基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,但不 保 证 基金 一定盈 利,也 不保 证最低 收益。 基金 管理人 提醒 投资 者基金 投资的 “买 者自负 ”原 则 ,在 投资者 作出投 资决 策后, 基金运 营状 况与基 金净 值变 化引致 的投资 风险 ,由投 资者 自 行承担 。基 金管理 人管理 的其他 基金 的业绩 并不构成 对本基 金表 现的保 证。投 资有风 险 , 投资者在投 资本基金 前应认真 阅读本基 金的招募 说明 书和基金合 同。 本 招募 说明书 与基 金托 管人相 关信 息更新 部分 已经 本基 金托 管 人复 核。 本招 募说明 书 所载内容截 止日为 2019 年 2 月 4 日,有 关财务数 据 和净值表现 截止日为 2018 年 12 月 31 日(未经审计) 。 目录 一、绪言 二、释义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金的募集与基金合同生效 七、基金份额折算和变更登记 八、基金份额的上市交易 九、基金份额的申购与赎回 十、基金的投资 十一、基金的业绩 十二、基金的财产 十三、基金资产的估值 十四、基金的收益分配 十五、基金的费用与税收 十六、基金的会计与审计 十七、基金的信息披露 十八、风险揭示 十九、基金的终止与清算 二十、基金合同的内容摘要 二十一、基金托管协议的内容摘要 二十二、对基金份额持有人的服务 二十三、其他应披露事项 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 二十五、备查文件


一、 绪言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ) 、 《 证券 投资基 金运作 管理 办法》 (以下 简称 《运作 办法 》) 、《证 券投资 基金 销售管 理办 法 》( 以下简 称《销 售办 法》) 、《证 券投 资基金 信息 披露 管理办 法》( 以下 简称《 信息 披 露办 法》) 、《公 开募 集开放 式证券 投资 基金流 动性 风险 管理规 定》( 以下 简称《 流动 性规定》) 等有关法 律法规的 规定,以 及《上证 民营 企业 50 交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同 》(以下 简称基金 合同)的 约定编写 。 本招募说明书阐 述了上证民营 企业 50 交易型开放 式 指数证券投资基 金(以下简称 “本 基金”或“基金 ”)的投资目 标、策略、 风险、费率 等与投资人投资 决策有关的 必要事项, 投资人在做 出投资决 策前应仔 细阅读本 招募说明 书。 基 金管 理人承 诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并 对 其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请 募 集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何 其他人 提供 未在 本招募 说明书 中载 明的信 息, 或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ,并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约定 基 金 当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 基金 投资人 自依 基金 合同取 得 基金 份额 ,即成 为基 金 份额 持有人 和基金 合同 的当事 人,其 持有 基金份 额的 行为 本身即 表明其 对基 金合同 的承 认 和接 受,并 按照《 基金 法》、 基金合 同及 其他有 关规 定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资 人欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ,应详细 查阅 基金合同。





二、 释义 在本招募说 明书中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语具 有以下含义 : 1、本合同、《基 金合同》: 《上证民营企 业 50 交 易型开放式指数 证券投资基金 基金 合同》及对 本合同的 任何有效 的修订和 补充; 2 、中 国: 中华人 民共和 国( 仅为 《基金 合同 》目的 不包 括香 港特别 行政 区、澳 门特 别 行政区及台 湾地区) ; 3、法律法规 :中国现 时有效并 公布实施 的法律 、行 政法规、部 门规章及 规范性文 件; 4、《基金法 》:《中 华人民共 和国证券 投资基 金法 》; 5、《销售办 法》:《 证券投资 基金销售 管理办 法》 ; 6、《运作办 法》:《 证券投资 基金运作 管理办 法》 ; 7、《信息披 露办法》 :《证券 投资基金 信息披 露管 理办法》; 8、《流动性 规定》: 《公开募 集开放式 证券投 资基 金流动性风 险管理规 定》; 9、元:中国 法定货币 人民币元 ; 10 、基金或 本基金: 依据《基 金合同》 所募集的 上 证 民营企业 50 交 易型开放 式指数证 券投资基金 ; 11 、交 易型开 放式 指数 基金: 指《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实施 细 则》定义的 “交易型 开放式指 数基金” , 即经依法 募集的,投 资特定证 券指数所 对应组合 证 券的开 放式 基金, 其基金 份额 用组合 证券进 行申购、 赎回,并在 上海交 易所上 市交 易, 简 称 ETF; 12 、ETF 联接 基金:是 指将其绝 大部分基 金财产投 资 于跟踪同一 标的指数的 ETF (以 下 简 称目 标 ETF ),紧 密跟 踪标的 指数 表现 ,追求 跟踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化,采 用开 放 式运作方式 的基金,简 称联接基 金; 13 、招募说 明书:《 上 证民营 企业 50 交易 型开放式 指数证券投 资基金招 募说明书 》, 即 用于 公开披 露本基 金的 信息, 供基金 投资 者选择 并决 定是 否提出 基金认 购或 申购申 请的 要约邀请文 件,及其 定期的更 新; 14 、托管协 议:基金 管理人与 基金托管 人签订的 《上 证民营企业 50 交易型开 放式指数 证券投资基 金托管协 议》及其 任何有效 修订和补 充; 15 、发 售公 告: 《上 证民 营企 业 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 份额 发售 公 告》; 16 、中国证 监会:中 国证券监 督管理委 员会; 17 、银行监 管机构: 中国银行 业监督管 理委员会 或其 他经国务院 授权的机 构; 18 、基金管 理人:鹏 华基金管 理有限公 司; 19 、基金托 管人:中 国工商银 行股份有 限公司; 20 、基 金份额 持有 人: 根据《 基金 合同》 及相 关文 件合 法取 得本基 金基 金份 额的投 资 者; 21 、《基金 合同》: 当事人


受 《基金合 同》约束 ,根据《基 金合同》 享受权利 并承 担义务的法 律主体, 包括基金 管理人、 基金托管 人和 基金份额持 有人; 22 、个人投 资者:符 合法律法 规规定的 条件可以 投资 开放式证券 投资基金 的自然人 ; 23 、机 构投资 者: 符合 法律法 规规 定可以 投资 开放 式证 券投 资基金 的在 中国 合法注 册 登 记并 存续或 经政府 有关 部门批 准设立 的并 存续的 企业 法人 、事业 法人、 社会 团体和 其他 组织; 24 、合 格境外 机构 投资 者:符 合《 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资管 理办 法》及 相 关 法律法 规规 定的可 投资于 中国境 内合 法募集 的证券投 资基金 的中 国境外 的基金 管理机 构 、 保险公司、 证券公司 以及其他 资产管理 机构; 25 、投 资者: 个人 投资 者、机 构投 资者、 合格 境外 机构 投资 者和法 律法 规或 中国证 监 会允许购买 开放式证 券投资基 金的其他 投资者的 总称 ; 26 、销售机 构:基金 管理人、 发 售代理 机构及申 购赎 回代理券商 ; 27 、基金销 售网点: 基金管理 人的直销 网点及基 金代 销机构的代 销网点; 28 、发售代 理机构: 指基金管 理人指定 的代理本 基金 发售业务的 机构; 29 、申 购赎回 代理 券商: 指基 金管理 人指 定的办 理本基 金申 购、赎 回业 务的证 券公 司, 又称为代办 证券公司 ; 30 、登 记结算 业务 :指 《中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司交 易型开 放式 指数 基金登 记 结算业务实 施细则》 定义的基 金份额的 登记、托 管和 结算业务; 31 、基金登 记结算机 构:指中 国证券登 记结算有 限责 任公司; 32 、基 金合同 生效 日: 基金募 集达 到法律 规定 及《 基金 合同 》约定 的条 件, 基金管 理 人聘请法定 机构验资 并办理完 毕基金备 案手续, 获得 中国证监会 书面确认 之日; 33 、募集期 :自基金 份额发售 之日起不 超过 3 个 月的 期限; 34 、基金存 续期:《 基金合同 》生效后 合法存续 的不 定期之期间 ; 35 、日/天: 公历日; 36 、月:公 历月; 37 、工作日 :上海证 券交易所 和深圳证 券交易所 的正 常交易日; 38 、开放日 :销售机 构办理本 基金份额 申购、赎 回等 业务的工作 日; 39 、T 日:申 购、赎 回或办理 其他基金 业务的申 请日 ; 40 、T+n 日: 自 T 日 起第 n 个 工作日( 不包含 T 日) ; 41 、认购: 在本基金 募集期内 ,投资者 购买本基 金基 金份额的行 为; 42 、发售: 在本基金 募集期内 ,销售机 构向投资 者销 售本基金份 额的行为 ; 43 、申 购:在 本基 金存 续期内 ,基 金投资 者根 据申 购、 赎回 清单规 定的 条件 ,向基 金 管理人购买 基金份额 的行为; 44 、赎 回:在 本基 金存 续期内 ,基 金投资 者根 据申 购、 赎回 清单规 定的 条件 ,向基 金 管理人卖出 基金份额 的行为; 45 、申 购、赎 回清 单: 指由基 金管 理人编 制的 用以 公告 申购 对价、 赎回 对价 等信息 的 文件; 46 、申 购对价 :指 投资 者申购 基金 份额时 ,按 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》规定 应 交付的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价; 47 、赎 回对价 :指 投资 者赎回 基金 份额时 ,基 金管 理人 按《 基金合 同》 和《 招募说 明 书》规定应 交付给赎 回人的组 合证券、 现金替代 、现 金差额及其 他对价; 48 、组合证 券:指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券; 49 、标的指 数:指上 海证券交 易所编制 并发布的 上证 民营企业 50 指 数及其未 来可能发 生的变更; 50 、完 全复制 法: 一种 跟踪指 数的 方法。 通过 购买 标的 指数 中的所 有成 份证 券,并 且 按 照每 种成份 证券在 标的 指数 中 的权重 确定 购买的 比例 以构 建指数 组合, 达到 复制指 数的 目的; 51 、现 金替代 :指 申购 、赎回 过程 中,投 资者 按《 基金 合同 》和《 招募 说明 书》的 规 定,用于替 代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金 ; 52 、现金差 额:指最 小申购、 赎回单位 的资产净 值与 按 T 日收盘价 计算的最 小申购、 赎 回单 位中的 组合证 券市 值和现 金替代 之差 ;投资 者申 购、 赎回时 应支付 或应 获得的 现金 差额根据最 小申购、 赎回单位 对应的现 金差额、 申购 或赎回的基 金份额数 计算; 53 、最 小申购 、赎 回单 位:指 本基 金申购 份额 、赎 回份 额的 最低数 量, 投资 者申购 、 赎回的基金 份额应为 最 小申购 、赎回单 位的整数 倍; 54 、参 考基金 份额 净值: 指上 海证券 交易 所在交 易时间 内根 据基金 管理 人提供 的申 购、 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 参 考 基 金 份 额 净 值 , 简 称 IOPV ; 55 、预 估现金 部分 :指 为便于 计算 参考基 金份 额净 值及 申购 赎回代 理券 商预 先冻结 申 请申购、赎 回的投资 人的相应 资金,由 基金管理 人计 算并公布的 现金数额 ; 56 、基 金份额 折算 :指 本基金 建仓 结束后 ,基 金管 理人 根据 基金合 同规 定将 投资者 的 基金份额进 行变更登 记的行为 ; 57 、指 定交易 :指 《上 海证券 交易 所全面 指定 交易 制度 试行 办法》 中定 义的 “全面 指 定交易”; 58 、基 金账户 :基 金注 册登记 机构 给投资 者开 立的 用于 记录 投资者 持有 基金 管理人 管 理的开放式 基金份额 情况的账 户; 59 、交 易账户 :各 销售 机构为 投资 者开立 的记 录投 资者 通过 该销售 机构 办理 基金交 易 所引起的基 金份额的 变动及结 余情况的 账户; 60 、转 托管: 投资 者将 其持有 的同 一基金 账户 下的 基金 份额 从某一 交易 账户 转入另 一 交易账户的 业务; 61 、流 动性受 限资 产: 指由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍等 原因 无法 以合理 价 格予以变现 的资产, 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款(含 协 议约 定有条 件提 前 支取 的银行 存款) 、停 牌股票 、流 通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、 资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 62 、基 金收益 :基 金投 资所得 红利 、股息 、债 券利 息、 证券 投资收 益、 证券 持有期 间 的公允价值 变动、银 行存款利 息以及其 他收入; 63 、基 金资产 总值 :基 金所拥 有的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和本 基金应 收 的申购基金 款以及其 他投资所 形成的价 值总和; 64 、基金资 产净值: 基金资产 总值扣除 负债后的 净资 产值; 65 、基金资 产估值: 计算评估 基金资产 和负债的 价值 ,以确定基 金资产净 值的过程 ; 66 、货 币市场 工具 :现金 ;一 年以内(含 一年)的银 行定 期存 款、大 额存 单;剩 余期 限 在 三百九 十七天 以内(含三 百九十 七天)的债 券;期 限在 一年以 内( 含一年)的债 券回购 ; 期 限 在一年 以内(含一 年) 的中央 银行票 据; 中国证 监会、 中国人 民银 行认可 的其他 具有良 好 流动性的金 融工具; 67 、指定媒 体:中国 证监会指 定的用以 进行信息 披露 的报刊和互 联网网站 ; 68 、不可抗 力:本合 同当事人 不能预见 、不能避 免且 不能克服的 客观事件 ;





三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233








传真 :(0755)82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,党委书 记、董事 、总裁, 经济学博 士, 讲师,国籍 :中国。 历任北京 理 工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金 管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司 党委书记、 总裁。 孙煜扬先生 ,董事, 经济学博 士,国籍 :中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会 主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券 交易所首任 行政总监 、香港深 业(集团 )有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副 总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司 董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁,国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 Massimo Mazzini 先 生,董事 ,经济和 商学学士 。国 籍:意大利 。曾在安 达信 (Arthur Andersen MBA )从事 风险管理 和资产 管理 工作,历任 CA AIPG SGR 投资 总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资 总监 、东方汇理 资产管理 股份有限 公司 (CAAM SGR )投资副 总监、农 业信贷另 类投资集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行 委员会委 员、意 大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资 方案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股份公 司 (Epsilon SGR )首席 执行官, 欧利盛资 本股份 公司 (Eurizon Capital S.A. )( 卢森堡) 首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及业务 发展总监 。 Andrea Vismara 先生 ,董事, 法学学士 ,律师, 国籍 :意大利。 曾在意大 利多家律 师 事务所担任 律师,先 后在法国 农业信贷 集团(Credit Agricole Group )东 方汇理资 产管理 股份有限公 司(CAAM SGR )法 务部、产 品开发部 ,欧 利盛资本资 产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与 股权部工 作,现在 担任 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会 秘书兼 任企 业事务部总 经理,欧 利盛资本 股份公司 (Eurizon Capital S.A. )( 卢森堡) 企 业服务 部总 经理。 周中国先生 ,董事, 会计学硕 士,高级 会计师, 注册 会计师,国 籍:中国 。历任深 圳 华为技术有 限公司定 价中心经 理助理、 国信证券 股份 有限公司资 金财务总 部业务经 理、深 圳金地证券 服务部财 务经理、 资金财务 总部高级 经理 、总经理助 理、副总 经理、人 力资源 总部副总经 理等职务 。现任国 信证券股 份有限公 司财 务负责人、 资金财务 总部总经 理兼人 力资源总部 总经理。


史际春先生 ,独立董 事,法学 博士,国 籍:中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学 副教授,现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ,国务院特 殊津贴专 家,兼任 中国法 学会经济法 学 研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 张元先生, 独立董事 ,大学本 科,国籍 :中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑, 甘 肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任,中 央金 融工作委员 会研究室 主任,中 国银监 会政策法规 部(研究 局)主任 (局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中 央国债 登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ,任中央 国债登 记结算有限 责任公司 监事长兼 党委副书 记。 高臻女士, 独立董事 ,工商管 理硕士, 国籍:中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长, 负 责贷款管理 和运营, 项目涉 及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购;2007 年加 入曼达林 投资顾 问有限公司 ,现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。


2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生, 监事会主 席,研究 生学历, 国籍:中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司 工作,曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事, 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事 长。 陈冰女士, 监事,本 科学历, 国籍:中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会 计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金 财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副 总 经理等, 现任国 信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 SANDRO VESPRINI 先 生,监事 ,工商管 理学士, 国籍 :意大利。 先后在米 兰军医院 出 纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务管理 和投 资经理,现 任欧利盛 资本资产 管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负 责人 。 于 丹女士, 职工监事 ,法学硕 士,国籍 :中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律 师;2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司,历 任监 察稽核部法 务主管, 现任监察 稽核部 总经理助理 。 郝文高先生 ,职工监 事,大专 学历,国 籍:中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基 金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监;2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理 有限公司, 现任登记 结算部总 经理。 刘嵚先生, 职工监事 ,管理学 硕士,国 籍:中国 。历 任毕马威( 中国)管 理顾问公 司 咨询顾问, 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理;2014 年10 月加 入鹏华基 金 管理有限公司, 现任鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、首 席市场官兼 市场发展 部、北京 分公司 总经理。


3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,党委书 记、董事 、总裁, 经济学博 士, 讲师,国籍 :中国。 历任北京 理 工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业 总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金 管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司 党委书记、 总裁。 高阳先生, 党委副书 记、副总 裁,特许 金融分析 师(CFA),经济 学硕士, 国籍:中 国。历任中 国国际金 融有限公 司经理, 博时基金 管理 有限公司博 时价值增 长基金基 金经 理、固定收 益部总经 理、基金 裕泽基金 经理、基 金裕 隆基金经理 、股票投 资部总经 理,现 任鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理 硕士、法 学硕士, 国籍 :中国。历 任中国人 民大学校 办 科员,中国 证监会办 公厅副处 级 秘书, 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部 (实业投资 部)副主 任,并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专 职委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕 士,国籍 :中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律 部监察稽核 经理,鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工 监事、督察 长,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 苏波先生, 副总裁, 管理学博 士,国籍 :中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副 所长、投资 部经理, 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理, 易方 达基金管 理有限 公司信息技 术部总经 理助理, 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工 监事,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高永杰先生 ,纪委书 记,督察 长,法学 硕士,国 籍: 中国。历任 中共中央 办公厅秘 书 局干部,中 国证监会 办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处 级秘书、发 行监管部 副处长、 人事教 育部副处长 、处长, 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 韩亚庆先生 ,副总经 理,经济 学硕士。 国籍:中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科 员,全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员,南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、固定收益部 总监,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总 经理。 4、本基金基 金经理 崔俊杰先生 ,国籍中 国,管理 学硕士,11 年证券 基金 从业经验。2008 年 7 月加盟鹏 华 基金管理有 限公司, 历任产品 规划部产 品设计师 、量 化及衍生品 投资部量 化研究员 ,先后 从事产品设 计、量化 研究工作 ,现任量 化及衍生 品投 资部副总经 理、基金 经理。2013 年03 月担任鹏华 深证民营ETF 基金 基金经理 ,2013 年03 月担任鹏华 深证民营ETF 联接 基金基 金经理,2013 年03 月担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接 基金基金经 理,2013 年03 月 担任鹏华 上证民企 50ETF 基金 基金经理 ,2013 年07 月至2018 年 02 月担任 鹏华沪 深 300ETF 基金基 金经理,2014 年12 月担任鹏 华资源分 级基金基 金经 理,2014 年12 月担 任鹏华传 媒分级基 金基金经理 ,2015 年04 月担 任鹏华银 行分级基 金基 金经理,2015 年 08 月至2016 年 07 月 担任鹏华医 药分级基 金基金经 理,2016 年 07 月 担任 鹏华医药指 数(LOF) 基金基金 经理, 2016 年 11 月 担任鹏 华香港银 行指数(LOF )基金 基金 经理,2018 年 02 月至 2018 年03 月 担任鹏华量 化先锋混 合基金基 金经理。 崔俊杰先 生 具 备基金从业 资格。 本基金基金 经理管理 的其他基 金情况: 2013 年 03 月 担任鹏 华深证民 营 ETF 基 金基金经 理 2013 年 03 月 担任鹏 华深证民 营 ETF 联 接基金基 金经 理 2013 年 03 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 2013 年 07 月至 2018 年 02 月 担任鹏华 沪深 300ETF 基金基金经 理 2014 年 12 月 担任鹏 华资源分 级基金基 金经理 2014 年 12 月 担任鹏 华传媒分 级基金基 金经理 2015 年 04 月 担任鹏 华银行分 级基金基 金经理 2015 年 08 月至 2016 年 07 月 担任鹏华 医药分级 基金 基金经理 2016 年 07 月 担任鹏 华医药指 数(LOF ) 基金基金 经理 2016 年 11 月 担任鹏 华香港银 行指数(LOF )基金 基金 经理 2018 年 02 月至 2018 年 03 月 担任鹏华 量化先锋 混合 基金基金经 理 张羽翔先生 ,国籍中 国,工学 硕士,12 年证券基 金从 业经验。曾 任招商银 行软件中 心 ( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师;2011 年 3 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,历 任监察 稽核部资深 金融工程 师、量化 及衍生品 投资部资 深量 化研究员, 先后从事 金融工程 、量化 研究等工作 。2015 年09 月担 任鹏华上 证民企 50ETF 基金基金经 理,2015 年09 月 担任鹏华 上证民企 50ETF 联接 基金基金 经理,2016 年06 月至2018 年 05 月 担任鹏 华新丝路 分级基金基金经理 ,2016 年07 月担 任鹏华高 铁分级基 金基 金经理,2016 年 09 月担任鹏 华沪深 300 指数(LOF )基金 基金经理 ,2016 年 09 月担 任鹏 华中证 500 指数(LOF )基金基 金经 理,2016 年11 月担 任鹏华一 带一路分 级基金基 金经 理,2016 年11 月担 任鹏华新 能源分级 基金基金经 理,2018 年04 月 担任鹏华 创业板分 级基 金基金经理 ,2018 年04 月担 任鹏华互 联网分级基 金基金经 理,2018 年05 月至 2018 年08 月担任鹏华 沪深 300 指数增强 基金基 金经理,2018 年05 月担任鹏 华香港中 小企业指 数(LOF )基金基 金经理,2018 年 05 月担 任鹏华钢铁 分级基金 基金经理 。张羽翔 先生具备 基金 从业资格。 本基金基金 经理管理 的其他基 金情况: 2015 年 09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 2016 年 06 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 新丝路分 级基 金基金经理 2016 年 07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 2016 年 09 月 担任鹏 华沪深 300 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年 09 月 担任鹏 华中证 500 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年 11 月 担任鹏 华一带一 路分级基 金基金经 理 2016 年 11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华互联网 分级基金 基金经理 2018 年 05 月至 2018 年 08 月 担任鹏华 沪深 300 指数 增强基金基 金经理 2018 年 05 月 担任鹏 华香港中 小企业指 数(LOF) 基金 基金经理 2018 年 05 月 担任鹏 华钢铁分 级基金基 金经理 本基金历任 的基金经 理: 2010 年 08 月至 2013 年 03 月














方南先生


5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 邢彪先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高鹏先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 韩亚庆先生 ,鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 梁浩先生, 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ,鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选 混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。 赵强先生, 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。


6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金 ,办理或者 委托经国务 院 证券监督 管理机构认定的 其他机构代 为办理 基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制中期 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定基金 份额申 购、 赎回对价; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、召集基金 份额持有 人大会; 10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11 、以 基金管 理人 名义 ,代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利或 者实 施其 他法律 行 为; 12 、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 (四)基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金 法》、《销售办法》、《运作办 法 》、 《信息 披露办 法》 等法律 法规的 行为 ,并承 诺建 立健 全内部 控制制 度, 采取有 效措 施,防止违 法行为的 发生。 2、基金管理 人的禁止 行为: (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管 理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 3、基金管理人承 诺加强人员 管理,强化 职业操守, 督促和约束员工 遵守国家有 关法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权; (7)泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内 容、基金投 资计划等 信息; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10) 违反证 券交 易所 业务规 则, 利用对 敲、 倒仓 等非 法手 段操纵 市场 价格 ,扰乱 市 场秩序; (11 )贬损 同行,以 提高自己 ; (12 )在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ; (13 ) 以不 正当手段 谋求业务 发展; (14 )有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15 )其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有关法 律法规和基 金合同的规 定,本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ; (3)不泄露在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密,尚未依 法公开的基 金投资 内容、基金 投资计划 等信息; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则: (1)健全性原则 :内部控制 应当包括公 司的各项业 务、各个部门或 机构和各级 人员, 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性原则 :通过科学 的内控手段 和方法,建 立合理的内控程 序,维护内 控制度 的有效执行 ; (3)独立性原则 :公司各机 构、部门和 岗位职责应 当保持相对独立 ,公司基金 资产、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效益原 则:公司运 用科学化的 经营管理方 法降低运作成本 ,提高经济 效益, 以合理的 控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合规性 原则:基金 管理人内控 制度应当符 合国家法律、法 规、规章和 各项规 定; (2)全面性原则 :内部控制 制度应当涵 盖基金管理 人经营管理的各 个环节,不 得留有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性原则 :内部控制 制度的制定 应当随着有 关法律法规的调 整和基金管 理人经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3、内部控 制体系 (1)董事会下设 合规 与风险 控制委员会 ,主要负责 制定基金管理人 风险控制战 略和控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 (2)公司督察长 负责对基金 管理人各业 务环节合法 合规运作进行监 督检查,组 织、指 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 (3)公司经营管 理层、督察 长、监察稽 核部、公司 各部门总经理定 期召开会议 对各类 风 险予 以充分 的评估 和防 范,对 业务过 程中 潜在和 存在 的风 险进行 通报、 讨论 ,并及 时采 取防范和控 制措施。 (4)监察稽核部 负责对基金 管理人各部 门的风险控 制情况进行检查 ,定期不定 期对业 务 部门 内部控 制制度 执行 情况和 遵 循国 家法 律、法 规及 其他 规定的 执行情 况进 行检查 ,并 适时提出整 改建议。 (5)业务部 门:对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 (6)员工:依照 公司“全面 风险管理、 全员风险控 制”的理念,公 司每个员工 均负有 一 线风 险控制 职责, 负责 把公司 的风险 控制 理念和 措施 落实 到每一 个业务 环节 当中, 并负 有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 4、内部控制 措施 (1)公司通过不 断健全法人 治理结构, 充分发挥独 立董事和监事会 的监督职能 ,力争 从 源头 上杜绝 不正当 关联 交易、 利益输 送和 内部人 控制 现象 的发生 ,保护 投资 者利益 和公 司合法权益 。 (2)管理层牢固 树立了内控 优先的风险 管理理念, 并着力培养全体 员工的风险 防范意 识 ,营造 浓厚 的风险 管理文 化氛围 ,保 证全体 员工及时 了解国 家法 律法规 和公司 规章制 度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 (3)公司依据自 身经营特点 建立了包括 岗位自控、 相关部门和岗位 之间相互监 督制衡 、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 (4)建立并不断 完善内部控 制体系及内 部控制制度 :自成立来,公 司不断完善 内控组 织 架构 、控制 程序、 控制 措施以 及控制 职责 ,建立 健全 内部 控制体 系。通 过不 断地对 内部 控制制度进 行修订和 更新,公 司的内部 控制制度 不断 走向完善。 (5)建立健全各 项管理制度 和业务规章 :公司建立 了包括投资管理 制度、基金 会计制 度 、信 息披露 制度、 监察 稽核制 度、信 息技 术管理 制度 、公 司财务 制度等 基本 管理制 度以 及 包括 岗位设 置、岗 位职 责、操 作流程 手册 在内的 业务 流程 、规章 等,从 基本 管理制 度和 业务流程上 进行风险 控制。 (6)建立了岗位 分离、相互 制衡的内控 机制:公司 在岗位设置上采 取了严格的 分离制 度 ,实 现了基 金投资 与交 易、交 易与清 算、 公司会 计与 基金 会计等 业务岗 位的 分离制 度, 形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制, 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 (7)建立健全了 岗位责任制 :公司通过 健全岗位责 任制使每位员工 都能明确自 己的岗 位职责和风 险管理责 任。 (8)构建风险管 理系统:公 司通过建立 风险评估、 预警、报告、控 制以及监督 程序, 并 经过 适当的 控制流 程, 定期或 实时对 风险 进行评 估、 预警 、监督 ,从而 识别 、评估 和预 警 与公 司管理 及基金 运作 有关的 风险, 通过 明晰的 报告 渠道 ,对风 险问题 进行 层层监 督、 管理、控制 ,使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 (9)建立自动化 监督控制系 统:公司启 用了恒生交 易系统以及自行 开发的投资 指标监 控 系统 等计算 机辅助 控制 系统, 对投资 比例 限制、 “禁 止买 入股票 名单” 、交 叉交易 等方 面进行电子 化控制, 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险。 (10) 不断强 化投 资纪 律,严 格实 施股票 库制 度: 公司 不断 强化投 资纪 律, 加强集 体 决 策机 制,各 基金的 行业 配置比 例、基 金经 理个股 授权 、基 准仓位 等由投 资决 策委员 会决 定 。同 时,公 司建立 了严 格的股 票库制 度、 禁止和 限制 投资 股票制 度,并 由研 究小组 负责 维 护, 所有股 票投资 必须 完全从 股票库 中选 择。公 司还 建立 了契约 风险评 估制 度,定 期对 各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险 。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1)基金管理人 确知建立、 实施和维持 内部控制制 度是本公司董事 会及管理层 的责 任 ; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确; (3)本基金管理 人承诺根据 市场变化和 公司发展不 断完善内部控制 体系和内部 控制制 度。 四、 基金托管人


一、 基金托管人基 本情况


名称:中国 工商银行 股份有限 公司


注册地址: 北京市西 城区复兴 门内大街55 号


成立时间:1984 年 1 月 1 日


法定代表人 :易会满


注册资本: 人民币 35,640,625.71 万元


联系电话:010-66105799


联系人:郭 明


二、 主要人员情况


截至2018 年6 月,中 国工商银 行资产托 管部共 有员 工 212 人, 平均年龄33 岁,95% 以 上员工拥有 大学本科 以上学历 ,高管人 员均拥有 研究 生以上学历 或高级技 术职称。


三、 基金托管业务 经营情况


作为中国大 陆托管服 务的先行 者,中国 工商银行 自 1998 年在国内 首家提供 托管服务 以 来,秉承“ 诚实信用 、勤勉 尽 责”的宗 旨,依靠 严密 科学的风险 管理和内 部控制体 系、规 范的管理模 式、先进 的营运系 统和专业 的服务团 队, 严格履行资 产托管人 职责,为 境内外 广大投资者 、金融资 产管理机 构和企业 客户提供 安全 、高效、专 业的托管 服务,展 现优异 的市场形象 和影响力 。建立了 国内托管 银行中最 丰富 、最成熟的 产品线。 拥有包括 证券投 资基金、信 托资产、 保险资产 、社会保 障基金、 基本 养老保险、 企业年金 基金、QFII 资 产、QDII 资 产、股权 投资基金 、证券公 司集合资 产管 理计划、证 券公司定 向资产管 理计 划、商业银 行信贷资 产证券化 、基金公 司特定客 户资 产管理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐全的托 管产品体 系,同时 在国内率 先开展绩 效评 估、风险管 理等增值 服务,可 以为各 类客户提供 个性化的 托管服务 。截至 2018 年 6 月, 中国工商银 行共托管 证券投资 基金 874 只。自 2003 年以来 ,本行连 续十五年 获得香港 《亚 洲货币》、 英国《全 球托管人 》、香 港《财资》 、美国《 环球金融 》、内地 《证券时 报》 、《上海证 券报》等 境内外权 威财经 媒体评选的 61 项最佳 托管银行 大奖;是 获得奖 项最 多的国内托 管银行, 优良的服 务品质获 得国内外金 融领域的 持续认可 和广泛好 评。


四、 基金托管人的 内部控制制 度


中国工商银 行 资产托 管部自成 立以来, 各项业务 飞速 发展,始终 保持在资 产托管行 业 的优势地位 。这些成 绩的取得 ,是与资 产托管部 “一 手抓业务拓 展,一手 抓内控建 设”的 做法是分不 开的。资 产托管部 非常重视 改进和加 强内 部风险管理 工作,在 积极拓展 各项托 管业务的同 时,把加 强风险防 范和控制 的力度, 精心 培育内控文 化,完善 风险控制 机制, 强化业务项 目全过程 风险管理 作为重要 工作来做 。2005 、2007、2009 、2010 、2011 、 2012 、2013 、2014、2015 、2016 、2017 共十一次 顺利 通过评估组 织内部控 制和安全 措施最 权威的 ISAE3402 审阅 ,获得无 保留意见 的控制 及有 效性报告。 充分表明 独立第三 方对我行 托管服务在 风险管理 、内部控 制方面的 健全性和 有效 性的全面认 可, 也证明 中国工商 银行托管服务的风 险控制能 力已经与 国际大型 托管银行 接轨 ,达到国际 先进水平 。目前, ISAE3402 审 阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手 段。


1、内部风险 控制目标


保证业务运 作严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则,强化 和建立守 法经营、 规 范运作的经 营思想和 经营风格 ,形成一 个运作规 范化 、管理科学 化、监控 制度化的 内控体 系;防范和 化解经营 风险,保 证托管资 产的安全 完整 ;维护持有 人的权益 ;保障资 产托管 业务安全、 有效、稳 健运行。


2、内部风险 控制组织 结构


中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门( 内 控合规部、 内部审计 局)、资 产托管部 内设风险 控制 处及资产托 管部各业 务处室共 同组 成。总行稽 核监察部 门负责制 定全行风 险管理政 策, 对各业务部 门风险控 制工作进 行指 导、监督。 资产托管 部内部设 置专门负 责稽核监 察工 作的内部风 险控制处 ,配备专 职稽核 监察人员, 在总经理 的直接领 导下,依 照有关法 律规 章,对业务 的运行独 立行使稽 核监察 职权。各业 务处室在 各自职责 范围内实 施具体的 风险 控制 措施。


3、内部风险 控制原则


(1)合法性 原则。内 控制度应 当符合国 家法律 法规 及监管机构 的监管要 求,并贯 穿于 托管业务经 营管理活 动的始终 。


(2)完整性 原则。托 管业务的 各项经营 管理活 动都 必须有相应 的规范程 序和监督 制 约;监督制 约应渗透 到托管业 务的全过 程和各个 操作 环节,覆盖 所有的部 门、岗位 和人 员。


(3)及时性 原则。托 管业务经 营活动必 须在发 生时 能准确及时 地记录; 按照“内 控优 先”的原则 ,新设机 构或新增 业务品种 时,必须 做到 已建立相关 的规章制 度。


(4)审慎性 原则。各 项业务经 营活动必 须防范 风险 ,审慎经营 ,保证基 金资产和 其他 委托资产的 安全与完 整。


(5)有效性 原则。内 控制度应 根据国家 政策、 法律 及经营管理 的需要适 时修改完 善, 并保证得到 全面落实 执行,不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。


(6)独立性 原则。设 立专门履 行托管人 职责的 管理 部门;直接 操作人员 和控制人 员必 须相对独立 ,适当分 离;内控 制度的检 查、评价 部门 必须独立于 内控制度 的制定和 执行部 门。


4、内部风险 控制措施 实施


(1)严格的 隔离制度 。资产托 管业务与 传统业 务实 行严格分离 ,建立了 明确的岗 位职 责、科学的 业务流程 、详细的 操作手册 、严格的 人员 行为规范等 一系列规 章制度 , 并采取 了良好的防 火墙隔离 制度,能 够确保资 产独立、 环境 独立、人员 独立、业 务制度和 管理独 立、网络独 立。


(2)高层检 查。主管 行领导与 部门高级 管理层 作为 工行托管业 务政策和 策略的制 定者 和管理者, 要求下级 部门及时 报告经营 管理情况 和特 别情况,以 检查资产 托管部在 实现内 部控制目标 方面的进 展,并根 据检查情 况提出内 部控 制措施,督 促职能管 理部门改 进。


(3)人事控 制。资产 托管部严 格落实岗 位责任 制, 建立“自控 防线”、 “互控防 线”、“监 控防线” 三道控制 防线,健 全绩效考 核和 激励机制, 树立“以 人为本” 的内控 文化,增强 员工的责 任心和荣 誉感,培 育团队精 神和 核心竞争力 。并通过 进行定期 、定向 的业务与职 业道德培 训、签订 承诺书, 使员工树 立风 险防范与控 制理念。


(4)经营控 制。资产 托管部通 过制定计 划、编 制预 算等方法开 展各种业 务营销活 动、 处理各项事 务,从而 有效地控 制和配置 组织资源 ,达 到资源利用 和效益最 大化目的 。


(5)内部风 险管理。 资产托管 部通过稽 核监察 、风 险评估等方 式加强内 部 风险管 理, 定期或不定 期地对业 务运作状 况进行检 查、监控 ,指 导业务部门 进行风险 识别、评 估,制 定并实施风 险控制措 施,排查 风险隐患 。


(6)数据安 全控制。 我们通过 业务操作 区相对 独立 、数据和传 真加密、 数据传输 线路 的冗余备份 、监控设 施的运用 和保障等 措施来保 障数 据安全。


(7)应急准 备与响应 。资产托 管业务建 立专门 的灾 难恢复中心 ,制定了 基于数据 、应 用、操作、 环境四个 层面的完 备的灾难 恢复方案 ,并 组织员工定 期演练。 为使演练 更加接 近实战,资 产托管部 不断提高 演练标准 ,从最初 的按 照预订时间 演练发展 到现在的 “随机 演练”。从 演练结果 看,资产 托管部完 全有能力 在发 生灾难的情 况下两个 小时内恢 复业 务。


5、资产托管 部内部风 险控制情 况


(1)资产托 管部内部 设置专职 稽核监察 部门, 配备 专职稽核监 察人员, 在总经理 的直 接领导下, 依照有关 法律规章 ,全面贯 彻落实全 程监 控思想,确 保资产托 管业务健 康、稳 定地发展。


(2)完善组 织结构, 实施全员 风险管理 。完善 的风 险管理体系 需要从上 至下每个 员工 的共同参与 ,只有这 样,风险 控制制度 和措施才 会全 面、有效。 资产托管 部实施全 员风险 管理,将风 险控制责 任落实到 具体业务 部门和业 务岗 位,每位员 工对自己 岗位职责 范围内 的风险负责 , 通过建 立纵向双 人制、横 向多部门 制的 内部组织结 构,形成 不同部门 、不同 岗位相互制 衡的组织 结构。


(3)建立健 全规章制 度。资产 托管部十 分重视 内控 制度的建设 ,一贯坚 持把风险 防范 和控制的理 念和方法 融入岗位 职责、制 度建设和 工作 流程中。经 过多年努 力,资产 托管部 已经建立了 一整套内 部风险控 制制度, 包括:岗 位职 责、业务操 作流程、 稽核监察 制度、 信息披露制 度等,覆 盖所有部 门和岗位 ,渗透各 项业 务过程,形 成各个业 务环节之 间的相 互制约机制 。


(4)内部风 险控制始 终是托管 部工作重 点之一 ,保 持与业务发 展同等地 位。资产 托管 业务是商业 银行新 兴 的中间业 务,资产 托管部从 成立 之日起就特 别强调规 范运作, 一直将 建立一个系 统、高效 的风险防 范和控制 体系作为 工作 重点。随着 市场环境 的变化和 托管业 务的快速发 展,新问 题、新情 况不断出 现,资产 托管 部始终将风 险管理放 在与业务 发展同 等重要的位 置,视风 险防范和 控制为托 管业务生 存和 发展的生命 线。


五、 基金托管人对 基金管理人 运作基金进 行监督的 方法和程序


根据《基金 法》、基 金合同、 托管协议 和有关基 金法 规的规定, 基金托管 人对基金 的 投资范围和 投资对象 、基金投 融资比例 、基金投 资禁 止行为、基 金参与银 行间债券 市场、 基金资产净 值的计算 、 基金份 额净值计 算、应收 资金 到账、基金 费用开支 及收入确 定、基 金收益分配 、相关信 息披露、 基金宣传 推介材料 中登 载基金业绩 表现数据 等进行监 督和核 查,其中对 基金的投 资比例的 监督和核 查自基金 合同 生效之后六 个月开始 。


基金托管人 发现基金 管理人违 反《基金 法》、基 金合 同、基金托 管协议或 有关基金 法 律法规规定 的行为, 应及时以 书面形式 通知基金 管理 人限期纠正 ,基金管 理人收到 通知后 应及时核对 ,并以书 面形式对 基金托管 人发出回 函确 认。在限期 内,基金 托管人有 权随时 对通知事项 进行复查 ,督促基 金管理人 改正。基 金管 理人对基金 托管人通 知的违规 事项 未 能在限期内 纠正的, 基金托管 人应报告 中国证监 会。


基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为,应 立即 报告中国证 监会,同 时通知基 金 管理人限期 纠正。


五、 相关服务机构 (一)


基金销售机构 1、证券公司 销售机构 : 1)安信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人 :王连志 联系人:陈 剑虹 客户服务电 话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券 股份有限 公司 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址: 天津市南 开区宾水 西道 8 号 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 客户服务电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长江证券 股份有限 公司 注册地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 法定代表人 :尤习贵 联系人:奚 博宇 客户服务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 4)东兴证券 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦B 座12-15 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人 :魏庆华 联系人:汤 漫川 客户服务电 话:95309 网址:www.dxzq.net 5)方正证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人 :高利 联系人:丁 敏 客户服务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 6)光大证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 联系人:何 耀 客户服务电 话:95525 网址:www.ebscn.com 7)广发证券 股份有限 公司 注册地址: 广州市天 河北路 183 号大都 会广场 5 、7、8、17、18 、19、38-44 楼 办公地址: 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号618 室 法定代表人 :孙树明 联系人:黄 岚 客户服务电 话:95575 网址:www.gf.com.cn 8)国泰君安 证券股份 有限公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 法定代表人 :杨德红 联系人:芮 敏祺 客户服务电 话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 9)国信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 联系人:周 杨 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 10 )海通证 券股份有 限公司 注册地址: 上海市广 东路 689 号 办公地址: 上海市黄 浦区广东 路 689 号 法定代表人 :周杰 联系人:赵 洋洋 客户服务电 话:95553 网址:www.htsec.com 11 )华泰证 券股份有 限公司 注册地址: 南京市江 东中路 228 号 办公地址: 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场 法定代表人 :周易 联系人:庞 晓芸 客户服务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn 12 )华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 办公地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 联系人:谢 国梅 客户服务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 13 )平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法定代表人 :曹实凡 联系人:周 一涵 客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 14 )山西证 券股份有 限公司 注册地址: 太原市府 西街 69 号 山西国际 贸易中 心东 塔楼 办公地址: 太原市府 西街 69 号 山西国际 贸易中 心东 塔楼 法定代表人 :侯巍 联系人:郭 熠 客户服务电 话:95573/400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 15 )申万宏 源证券有 限公司 注册地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 :李梅 联系人:李 玉婷 客户服务电 话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 16 )湘财证 券股份有 限公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 法定代表人 :孙永祥 联系人:李 欣 客户服务电 话:95351 网址:www.xcsc.com 17 )兴业证 券股份有 限公司 注册地址: 福州市湖 东路 268 号 办公地址: 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 兴业证 券大 厦 法定代表人 :兰荣 联系人:乔 琳雪 客户服务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 18 )招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 办公地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 法定代表人 :宫少林 联系人:林 生迎 客户服务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn 19 )中国银 河证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈共炎 联系人:辛 国政 客户服务电 话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 20 )中泰证 券股份有 限公司 注册地址: 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址: 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 法定代表人 :李玮 联系人:许 曼华 客户服务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn


2、二级市场 交易代理 券商 包括具有经 纪业务资 格及上海 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 3、 基金管理 人可以根 据相关法 律法规要 求,选 择其 他符合要求 的机构代 理销售本 基 金,并及时 公告。 (二)


登记结算机构


名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 法定代表人 :周明 办公室地址 :北京市 西城区太 平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵 亦清 (三)


律师事务所 名称:北京 市竞天公 诚律师事 务所 住所:北京 市朝阳区 建国路 77 号华贸中 心 3 号 写字 楼 34 层 法定代表人 :赵洋 办公室地址 :北京市 朝阳区建 国路 77 号 华贸中 心 3 号写字楼 34 层 联系电话: (010) 58091000 ;(0755 ) 23982200 传真:(010 ) 58091100 ;(0755 ) 23982211 联系人:黄 亮 经办律师: 孔雨泉、 黄亮


(四)审计基金财产的会计师事务所


名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 住所:上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 法定代表人 :李丹 办公室地址 :上海市 湖滨路 202 号领 展企业广 场 2 座 普华永道中 心 11 楼 联系电话: (021)23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏 佳亮


经办会计师 :许康玮 、陈熹 六、 基金的募集与 基金合同生 效 (一)基金的募集








本 基金 由基金 管理 人依 照《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》、《 证券 投资 基金运 作 管 理办 法》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 ,并经 中国 证监 会证 监许 可字[2010]747 号文 批准 募集发售。 募集期从 2010 年 7 月 1 日起到 7 月29 日 止,共募集 1,007,002,863.00 份 基金 份额,募集 户数为 13792 户。 本基金为交 易型开放 式股票证 券投资基 金,存续 期间 为不定期。 (二)基金合同的生效 本基金的基 金合同已 于 2010 年8 月 5 日 正式生 效。 (三)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 《基金合同 》生效后 ,基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金 资产净 值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及 时报告中国证监会 ;连 续 20 个工作日出现前述情形的,基金 管理人应当 向中国证 监会说明 原因并报 送解决方 案。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。 七、 基金份额折算 和变更登记 根据《上证 民营企业 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金合 同》和 《 上证民营 企业 50 交易型开放 式指数证券 投资基金招 募说明书》的 有关规定,鹏华 基金管理有 限公司(以下简称“本 基金管理 人”)决 定 2010 年 10 月 13 日 为上证民营 企业 50 交 易型开放 式指数 证券投资基金( 以下简称“ 本基金”)的 基金份额折 算日,折算后的 基金份额净 值与 2010 年 10 月13 日标的指 数收盘值 的千分之 一基本一 致。2010 年 10 月13 日,上 证民营 企业 50 指数收盘值 为 1249.525 点,本 基金的基 金资产净 值 为 1,078,496,888.72 元,折算 前基金 份额总额为 1,007,002,863.00 份,折算 前基金 份额 净值 为1.071 元。 根据《上证 民营企业 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金招募说 明书》中 约定的基 金份 额折算公式 ,基金份 额折算比 例为 0.85712318 (以 四 舍五入的方 法保留到 小数点后 8 位) , 折算后基金 份额总额 为 863,124,067.00 份,折 算后 基金份额净 值为 1.250 元。 本 基金 管理人 已根 据上述 折算 比例, 对各 基金份 额持有 人认 购的基 金份 额进行 了折 算, 并由中国证 券登记结 算有限责 任公司上 海分公司于 2010 年10 月14 日进行了变更登 记。折 算 后的 基金份 额保留 到整 数位( 小数部 分舍 去,由 此产 生的 误差计 入基金 财产 )。投 资者 可 以自2010 年 10 月15 日起在其 上海证券 交易所证 券账户指定 的销售机 构查询折 算后其持 有的基金份 额。


八、 基金份额的上 市交易 (一)基金份额的上市 基 金合 同生效 后, 具备 下列条 件的 ,基金 管理 人可 依据 《上 海证券 交易 所证 券投资 基 金上市规则 》,向上 海证券交 易所申请 基金份额 上市 : 1、基金募集 金额(含 网下股票 认购所募 集的股 票市 值)不低于2 亿元人 民币; 2、基金份额 持有人不 少于 1,000 人; 3、《上海证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》 规定 的其他条件 。 基 金上 市前, 基金 管理 人应与 上海 证券交 易所 签订 上市 协议 书。基 金份 额获 准在上 海 证券交易所上市 的,基金管 理人应在基金 份额上市日 的 3 个工作日 前发布基金 份额上市交 易公告书。 本基金于 2010 年10 月 29 日在 上海证券 交易所 上市 。 (二)基金份额的上市交易 基 金份 额在上 海证 券交 易所的 上市 交易需 遵照 《上 海证 券交 易所交 易规 则》 、《上 海 证券交易所 证券投资 基金上市 规则》、 上交所《 业务 细则》等有 关规定。 包括但不 限于: 1、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 工作日 基金 份额净值; 2、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍, 不足 100 份的部分 可以卖出 ; 3、本基金申 报价格最 小变动单 位为 0.001 元; 4、本基金可 适用大宗 交易的相 关规则。 (三) 终止上市交易 基 金份 额上市 交易 后, 有下列 情形 之一的 ,上 海证 券交 易所 可终止 基金 的上 市交易 , 并报中国证 监会备案 : 1、不再具备 本部分第 一款规定 的上市条 件; 2、《基金合 同》终止 ; 3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市; 4、上海证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 基金管理人 应当在收 到上海证 券交易所 终止基金 上市 的决定之日起 2 个工作 日内发布 基金终止上 市公告。 除因上述第 2 项原因使本 基金终止上市 外,本基金 将由交易型开放 式基金变更为 契约 型开放式指 数基金。 (四)参考基金份额净值(IOPV) 的计算与公告 基 金管 理人在 每一 交易 日开市 前向 上海证 券交 易所 提供 当日 的申购 赎回 清单 ,上海 证 券 交易 所在开 市后根 据申 购赎回 清单和 组合 证券内 各只 证券 的实时 成交数 据, 计算并 发布 参考基金份 额净值(IOPV) ,供 投资者交 易、申购 、赎 回基金份额 时参考。 1、参考基金 份额净值 计算公式 为: 参考基金份额净 值=(申购赎 回清单中必 须用现金替 代的替代金额+ 申购赎回清 单中可 以用现金替代成 份证券的数 量与最新成 交价相乘之 和+ 申购赎回清单中 禁止用现金 替代成份 证 券的 数量与 最新成 交价 相乘之 和+申 购、 赎回清 单中 的预 估现金 部分)/ 最小 申购赎 回单 位对应的基 金份额。 2、参考基金 份额净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位。 3、基金管理 人可以调 整参考基 金份额净 值计算 公式 ,并予以公 告。 ( 五) 相关法 律法 规、中 国证 监会或 上海 证券交 易所对 基金 上市交 易的 规则等 相关规 定内容进行调整的,本《基金合同》相 应予以修改, 并按照新规定执行。


九、 基金份额的申 购与赎回 (一)申购和赎回的场所 投 资者 应当在 申购 赎回 代理券 商办 理基金 申购 、赎 回业 务的 营业场 所 或 按申 购赎回 代 理券商提供 的其他方 式办理基 金的申购 和赎回。 基 金管 理人可 根据 情况 变更或 增减 基金申 购赎 回代 理券 商, 并予以 公告 。在 相关条 件 许可的前提 下,基金 管理人可 增加或调 整申购赎 回代 理机构,并 予以公告 。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及 开放时间 投 资者 可办理 申购 、赎 回等业 务的 开放日 为上 海证 券交 易所 的交易 日, 开放 时间为 上 午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。但基金 管理人根 据法律法规 、中国证 监会的要 求或基金 合同的规定 公告暂停 申购、赎 回时除外 。 若 上海 证券交 易所 交易 时间更 改或 实际情 况需 要, 基金 管 理 人可对 申购 、赎 回时间 进 行调整,但 此项调整 应在实施 日前在指 定媒体公 告。 2、申购、赎 回的开始 日及业务 办理时间 本基金已于 2010 年 10 月29 日 开始办理 申购、 赎回 业务。 (三)申购和赎回的原则 1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式,即 申购 和赎回均以 份额申请 。 2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 4、申购、赎 回应遵守 上交所《 业务细则 》的规 定。 5、基金管理人可 根据基金运 作的实际情 况并在不影 响基金份额持有 人实质利益 的前提 下 调整 上述原 则。基 金管 理人必 须在新 规则 开始实 施前 按照 《信息 披露办 法》 的有关 规定 在指定媒体 及基金管 理人网站 公告并报 中国证监 会备 案。 (四)申购和赎回的数额限定 投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 本基金最小 申购赎回 单位为 50 万 份,基金 管理人有 权对其进行 更改,并 在调整生 效前 依 照《 信息披 露办法 》的 有关规 定至少 在一 家指定 媒体 及基 金管理 人网站 公告 并报中 国证 监会备案。 当 接受 申购申 请对 存量 基金份 额持 有人利 益构 成潜 在重 大不 利影响 时, 基金 管理人 应 当 采取 设定单 一投资 者申 购金额 上限或 基金 单日净 申购 比例 上限、 拒绝大 额申 购、暂 停基 金申购等措 施,切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益,具体 请参见相 关公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎 回的申请 方式 基 金投 资者必 须根 据申 购赎回 代理 券商规 定的 程序 ,在 开放 日的业 务办 理时 间向申 购 赎回代理券 商提出申 购或赎回 的申请。 投 资者 在申购 本基 金时 须根据 申购 、赎回 清单 备足 申购 对价 ;投资 者在 提交 赎回申 请 时 ,必须 有足 够的基 金份额 余额和 现金 。否则 所提交的 申购、 赎回 的申请 无效而 不予成 交。 2、申购和赎 回申请的 确认 基 金投 资者申 购、 赎回 申请在 受理 当日进 行确 认。 如投 资者 未能提 供符 合要 求的申 购 对 价, 则申购 申请失 败。 如投资 者持有 的符 合要求 的基 金份 额不足 或未能 根据 要求准 备足 额的现金, 或本基金 投资组合 内不具备 足额的符 合要 求的赎回对 价,则赎 回申请失 败。 3、申购和赎 回的清算 交收与登 记 本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 股票 和基金 份额 交收 适用 上海 证券交 易所 和登 记结算 机 构的结算规 则。 投资者 T 日申 购、赎回 成功后 ,登记结 算机构在 T 日收市后为 投资者办 理基金份 额与 组合证券的 清算交收 。申购、 赎回发生 的现金替 代款 和现金差额 分别于 T+1 日和 T+2 日交 收, 基 金托管 人根据 登记 结算机 构的结 算通 知和基 金管 理人 的划款 通知办 理资 金的划 拨。 如 果登 记结算 机构、 基金 管理人 、申购 赎回 代理券 商之 间在 清算交 收时发 现不 能正常 履约 的 情形 ,则依 据《中 国证 券登记 结算有 限责 任公司 交易 型开 放式指 数基金 登记 结算业 务实 施 细则 》的有 关规定 和其 他相关 约定进 行处 理。如 登记 结算 机构相 关的结 算交 收规则 发生 变化,则按 最新规定 办理。 登 记结 算机构 可在 法律 法规允 许的 范围内 ,对 清算 交收 和登 记的办 理时 间、 方式进 行 调整,并最 迟于开始 实施前 3 个工作日 在至少一 种中 国证监会指 定的信息 披露媒体 公告。 (六)申购、赎回的对价及 费用 1、申购对价是指 投资者申购 基金份额时 应交付的组 合证券、现金替 代、现金差 额及其 他对价。赎回对 价是指投资 者赎回基金 份额时,基金 管理人应交付给 赎回人的组 合证券、现 金 替代 、现金 差额及 其他 对价。 申购对 价、 赎回对 价根 据申 购、赎 回清单 和投 资者申 购、 赎回的基金 份额数额 确定。 2、申购、赎 回清单由 基金管理 人编制。T 日的申购 、赎回清单 在当日上 海证券交 易所 开 市前 公告。 如遇特 殊情 况,可 以适当 延迟 编制或 公告 ,并 报中国 证监会 备案 。如申 购、 赎 回清 单产生 差错, 基金 管理人 可申请 基金 交易的 临时 停牌 或暂停 基金的 申购 、赎回 ,并 报中国证监 会 备案。 3、投资者在申购 或赎回基金 份额时,申 购赎回代理 券商可按照不超 过申购或赎 回份额 0.5% 的标准 收取佣金 ,其中包 含证券交 易所、注 册登 记机构等收 取的相关 费用。 4、T 日的 基金份 额净值在 当天收市 后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公 式为计算 日基金 资 产净值 除以 计算日 发售在 外的基 金份 额总数 。如遇特 殊情况 ,可 以适当 延迟计 算或公 告 , 并报中国证 监会备案 。 (七)申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回 清单的内 容 T 日 申购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 赎回单 位所对 应的 组合 证券内 各成 份证 券数 据、现金替 代、T 日现金 替代的溢 价比例、T 日 允许 现金替代的 最高比例 、T 日预估现 金部 分、T-1 日现 金差额 、基金份 额净值及 其它相关 内容 。 2、申购赎回 清单组合 证券相关 内容 组 合证 券是指 本基 金标 的指数 所包 含的全 部或 部分 证券 。申 购赎回 清单 将公 告最小 申 购赎回单位 所对应的 各成份证 券名称、 证券代码 及数 量。 3、最小申购 赎回单位 最小申购赎 回单位是 基金申购 赎回的最 基本单位 。 4、申购赎回 清单现金 替代相关 内容 现 金替 代是指 申购 、赎 回过程 中, 投资者 按基 金合 同和 招募 说明书 的规 定, 用于替 代 组合证券中 部分证券 的一定数 量的现金 。 (1)现金替代分 为三种类型 :禁止现金 替代(标志 为“禁止”)、 可以现金替 代(标 志为“允许 ”)和必 须现金替 代(标志 为“必须 ”) 。 禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时,该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 可 以现 金替代 是指 在申 购基金 份额 时,允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替 代,但在赎 回基金份 额时,该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时,该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 (2)可以现 金替代 1)适用情形:可 以现金替代 的证券一般 是由于停牌 等原因导致投资 者无法在申 购时买 入的证券, 或基金管 理人认为 可以采用 现金替代 的其 他情形。 2)替代金额 :对于可 以现金替 代的证券 ,替代 金额 的计算公式 为: 替代金额= 替代证券 数量×该 证券参考 价格×(1 + 现金替代溢 价比例) 其中,“该 证券参考 价格”的 确定原则 为: (i)该证券 正常交易 时,采用 最新成交 价; (ii )该证 券正常交 易中出现 涨停/跌停 时,采 用涨 停/跌停价格 ; (iii)该证 券停牌且 当日有成 交时,采 用最新 成交 价; (iv )该证 券停牌且 当日无成 交时,采 用前收盘 价( 考虑当日的 除权除息 等因素) 。 如 果上 海证券 交易 所参 考价格 确定 原则发 生变 化, 以上 海证 券交易 所 通 知规 定的参 考 价格为准。 收 取可 以现金 替代 溢价 的原因 是, 对于使 用可 以现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需随 后 买 入, 而实际 买入价 格加 上相关 交易费 用后 与申购 时的 参考 价格可 能有所 差异 。为便 于操 作 ,基 金管理 人在申 购赎 回清单 中预先 确定 现金替 代溢 价比 例,并 据此收 取替 代金额 。如 果 预先 收取的 金额高 于基 金购入 该部分 证券 的实际 成本 ,则 基金管 理人将 退还 多收取 的差 额 ;如 果预先 收取的 金额 低于基 金购入 该部 分证券 的实 际成 本,则 基金管 理人 将向投 资者 收取欠缺的 差额。 3)替代金额 的处理程 序 T 日,基金管 理人在 申购赎回 清单中公 布现金替 代溢 价比例,并 据 此收取 替代金额 。 在 T 日后被替 代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交 易日 (简称为 T+2 日)内 ,基金管 理 人将以收到 的替代金 额买入被 替代的部 分证券。 T+2 日日 终, 若已 购入 全部被 替代 的证 券, 则以 替代金 额与 被替 代证 券的 实际购 入 成 本 (包 括买入 价格与 交易 费用) 的差额 ,确 定基金 应退 还投 资者或 投资者 应补 交的款 项;若 未能 购入全 部被替 代的 证券, 则以替 代金 额与所 购入 的部 分被替 代证券 实际 购入成 本加 上按照 T+2 日 收盘价计算 的未购入的 部分被替代 证 券价值的差额, 确定基金应退 还投资者 或投资者应 补交的款 项。 特例情况: 若自 T 日起(不含 T 日 ),上海 证券交易 所正常交易 日已达到 20 日而 该证 券正常交易日低 于 2 日, 则以替代金 额与所购入 的 部分被替代证券 实际购入成 本加上按照 最 近一 次收盘 价计算 的未 购入的 部分被 替代 证券价 值的 差额 ,确定 基金应 退还 投资者 或投 资者应补交 的款项。 若现金替代 日(T 日 )后至 T+2 日( 若在特例 情况下 ,则为 T 日起第 20 个交易 日)期 间发生除息 、送股( 转增)、 配股等权 益变动, 则进 行相应调整 。 T+2 日后 第 1 个工 作日(若 在特例情 况下,则 为 T 日 起第 21 个 交易日) ,基金管 理人 将 应退 款和补 款的明 细及 汇总数 据发送 给相 关申购 赎回 代理 券商和 基金托 管人 ,相关 款项 的清算交收 将于此后3 个工作 日内完成 。 4)替代限制:为 更有效控制 基金的跟踪 偏离度和跟 踪误差,基金管 理人可规定 投资者 使 用可 以现金 替代的 比例 合计不 得超过 申购 基金份 额资 产净 值的一 定比例 。现 金替代 比例 的计算公式 为: 参 考基 金份额 净值 目前 为最新 基金 份额参 考净 值, 如果 上海 证券交 易所 参考 基金份 额 净值计算方 式发生变 化,以上 海证券交 易所通知 规定 的参考基金 份额净值 为准。 (3)必须现 金替代 1)适用情形:必 须现金替代 的证券一般 是由于标的 指数调整,即将 被剔除的成 份证券 , 或基金管理 人出于保 护持有人 利益等原 因认为有 必要 实行必须现 金替代的 成份证券 。 2)替代金额:对 于必须现金 替代的证券 ,基金管理 人将在申购赎回 清单中公告 替代的 一 定数 量的现 金,即 “固 定替代 金额” 。固 定替代 金额 的计 算方法 为申购 赎回 清单中 该证 券的数量乘 以其 T 日 预计开盘 价。 5、预估现金 部分相关 内容 预 估现 金部分 是指 为便 于计算 参考 基金份 额净 值及 申购 赎回 代理机 构预 先冻 结申请 申 购、赎回的 投资者的 相应资金 ,由基金 管理人计 算的 现金数额。 本基金T 日 申购赎 回 清单中公 告预估现 金部分计 算公 式为: T 日预估现金 部分=T-1 日最小申 购赎回单 位的基金 资产净值- (申购赎 回清单中 必须 用现金替代 的固定替 代金额+申 购赎回清 单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日 预计开 盘价相乘之 和+申购赎 回清单中 禁止用现 金替代 成份 证券的数量与 T 日预计 开盘价相 乘之和 ) 其中,T 日预 计开盘 价主要根 据交易所 提供的标 的指 数成份证券 的预计开 盘价确定 。 另外,若T 日 为基金分 红除息日 ,则计算 公式中的 “T-1 日最小申购 赎回单 位的基金 资 产净值”需 扣减相应 的收益分 配数额。 预估现金部 分的数值 可能为正 、为负或 为零。 6、申购赎回 清单现金 差额相关 内容 T 日现金差额 在 T+1 日的申购 赎回清单 中公告, 其计 算公式为: T 日现金差额=T 日 最小申购 赎回单位 对应的基 金份 额×T 日基金份 额净值- (申购赎 回 清单 中必须 用现金 替代 的固定 替代金 额+ 申购赎 回清 单中 可以用 现金替 代成 份证券 的数 量与 T 日收盘 价相乘之 和+申购 赎回清单 中禁止用 现 金替代成份 证券的数 量与 T 日收 盘价相 乘之和) T 日投资者申 购赎回基 金份额 时,需按 T+1 日公 告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交 收 。现 金差额 的数值 可能 为正、 为负或 为零 。在投 资者 申购 时,如 现金差 额为 正数, 则投 资 者应 根据其 申购的 基 金 份额支 付相应 的现 金,如 现金 差额 为负数 ,则投 资者 将根据 其申 购 的基 金份额 获得相 应的 现金; 在投资 者赎 回时, 如现 金差 额为正 数,则 投资 者将根 据其 赎 回的 基金份 额获得 相应 的现金 ,如现 金差 额为负 数, 则投 资者应 根据其 赎回 的基金 份额 支付相应的 现金。 7、申购赎回 清单的格 式 申购赎回清 单的格式 举例如下 : 基本信息 最新公告日 期 T 日 基金名称 上证民营企 业 50 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 基金管理人 公司名称 鹏华基金管 理有限公 司 一级市场基 金代码 510071 T-1 日信息内容 现金差额( 单位:元) 3248.32 最小申购赎 回单位资 产净值( 单位: 元) 682282.32 基金份额净 值( 单位 :元) 1.365 T 日信息内容 预估现金差 额( 单位 :元) 4465.32 现金替代比 例上限 30% 是否需要公 布 IOPV


是 最小申购赎 回单位( 单位: 份)


500,000 申购、赎回 的允许情 况 允许申购、 允许赎回 T 日成份股信息内 容


股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 志 现金替代溢 价比例 固定替代金 额 600031 三一重工 3700 允许





600066 宇通客车 900 允许





600079 人福医药 600 允许





600089 特变电工 2500 允许





600109 国金证券 1600 允许





600155 华创阳安 400 允许





600177 雅戈尔 1700 允许





600196 复星医药 700 允许





600208 新湖中宝 2900 允许





600233 圆通速递 300 允许





600256 广汇能源 2700 允许





600276 恒瑞医药 1500 允许





600291 西水股份 400 允许





600340 华夏幸福 1200 允许





600352 浙江龙盛 1800 允许





600438 通威股份 1300 允许





600446 金证股份 300 允许





600487 亨通光电 900 允许





600516 方大炭素 700 允许





600518 康美药业 2000 允许





600522 中天科技 1700 允许





600535 天士力 600 允许





600570 恒生电子 300 允许





600588 用友网络 600 允许





600645 中源协和 200 允许





600660 福耀玻璃 1000 允许





600699 均胜电子 400 允许





600703 三安光电 1700 允许





600804 鹏博士 1000 允许





600816 安信信托 1500 允许





600867 通化东宝 1000 允许





600884 杉杉股份 400 允许





601012 隆基股份 1300 允许





601138 工业富联 800 允许





601155 新城控股 600 允许





601216 君正集团 2300 允许





601233 桐昆股份 600 允许





601360 三六零 300 允许





601633 长城汽车 800 允许





601828 美凯龙 200 允许





601933 永辉超市 2600 允许





601966 玲珑轮胎 300 允许





603160 汇顶科技 100 允许





603260 合盛硅业 100 允许





603288 海天味业 500 允许





603305 旭升股份 100 允许





603444 吉比特 100 允许





603799 华友钴业 300 允许





603986 兆易创新 100 允许





603993 洛阳钼业 4800 允许





注:本处 T 日选取为2019 年2 月1 日。 (八)暂停申购、赎回的情形及处理方 式 除非出现如 下情形, 基金管理 人不得暂 停基金投 资者 的申购、赎 回申请: (1)不可抗 力的原因 导致基金 无法正常 运作; (2)因特殊原因 (如上海证 券交易场所 在交易时间 非正常停市), 导致当日基 金资产 净值无法计 算; (3)上海证券交 易所、申购 赎回代理券 商、登记结 算机构因异常情 况无法办理 申购、 赎回; (4)发生《 基金合同 》规定的 暂停基金 资产估 值的 情形; (5)申购、 赎回清单 产生差错 ,基金管 理人为 维护 基金利益决 定暂停申 购、赎回 ; (6)当前一估值 日基金资产 净值 50% 以 上的资产出 现无可参考的活 跃市场价格且 采用 估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时,经 与基 金托 管人协 商确认 后, 基金管 理人 应当暂停接 受基金申 购、赎回 申请或延 缓支付赎 回对 价; (7)法律法规、 上海证券交 易所规定或 中国证监会 认定的其他可暂 停申购、赎 回的情 形。 发生暂停申 购 或赎回 的情形之 一时,本 基金的申 购和 赎回可能同 时暂停。 发 生上 述情形 之一 的, 基金管 理人 应当在 当日 报中 国证 监会 备案, 并在 至少 一家指 定 媒 体刊 登暂停 申购、 赎回 的公告 。在暂 停申 购、赎 回的 情况 消除时 ,基金 管理 人应及 时恢 复 申购 、赎回 业务的 办理 并予以 公告( 但相 关暂停 申购 、赎 回公告 另有规 定的 从其规 定执 行)。 (九)集合申购和其他服务 在 条件 允许时 ,基 金管 理人可 开放 集合申 购, 即允 许多 个投 资者集 合其 持有 的组合 证 券 ,共 同构成 最小申 购、 赎回单 位或其 整数 倍,进 行申 购。 在不损 害基金 份额 持有人 利益 的前提下, 基金管理 人有权制 定集合申 购业务的 相关 规则。 在 条件 允许时 ,基 金管 理人也 可采 取其他 合理 的申 购、 赎回 方式, 并于 新的 申购、 赎 回方式开始 执行前的 至少三个 工作日予 以公告。 根 据投 资需要 (如 变更 标的指 数) 或为提 高交 易便 利, 基金 管理人 可向 登记 结算机 构 申 请办 理基金 份额折 算与 变更登 记。基 金份 额折算 由基 金管 理人办 理,并 由登 记结算 机构 进 行基 金份额 的变更 登记 。折算 后的基 金份 额净值 与折 算日 标的指 数收盘 值的 对应关 系参 见 届时 的公告 和招募 说明 书的定 期更新 。对 基金份 额折 算后 的基金 份额持 有人 持有的 基金 份 额采 取四舍 五入的 方法 保留到 整数位 ,由 此产生 的误 差归 入基金 资产。 基金 份额折 算的 具体方法参 见招募说 明书。 基 金份 额折算 后, 本基 金的基 金份 额总额 与基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 数额将 发 生 调整 ,但调 整后的 基金 份额持 有人持 有的 基金份 额占 基金 份额总 额的比 例不 发生变 化。 基 金份 额折算 对基金 份额 持有人 的权益 无实 质性影 响。 基金 份额折 算后, 基金 份额持 有人 将 按照折 算后 的基金 份额享 有权利 并承 担义务 。基金管 理人应 就其 具体事 宜进行 必要公 告 , 并通知基金 托管人。 基 金管 理人指 定的 代理 机构可 依据 本《基 金合 同》 开展 其他 服务, 双方 需签 订书面 委 托代理协议 ,并报中 国证监会 备案。 (十)基金的转托管、非交易过户等其 他业务 登 记结 算机构 可依 据其 业务规 则, 受理基 金份 额的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结与解 冻 等业务,并 收取一定 的手续费 用。 十、 基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 (二)投资范围 本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具,主要 投资 于上证民营 企业 50 指数 的成份股 及 其备 选成份 股( 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 95% )。 此外, 为更 好的实 现投 资目标 , 本基金将少 量投资于 非上证民 营企业 50 指 数成份股 、新股(首 次发行或 增发等) 以及法律 法规及中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 。 若 法律 法规或 监管 机构 允许, 本基 金在履 行适 当程 序后 ,可 以调整 上述 投资 比例, 或 将法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 金融 工具纳入本 基金的投 资范围。 (三)标的指数 上证民营企 业 50 指数 。 在出现以下 两种情况 时,本基 金管理人 将通过适 当程 序更换标的 指数: 1、如果标的指数 可能存在的 不合理性可 导致其不能 很好地代表上海 证券市场上 市的民 营 企业 的整体 表现, 随着 中国市 场的进 一步 发展和 完善 ,未 来如果 有更合 理、 更具代 表性 的股票指数 推出时, 基金管理 人可在履 行适当程 序后 ,依法变更 本基金的 标的指数 。 2、当标的指数出 现下列问题 时, 本基金 管理人可以 依据维护投资者 的合法权益 的原则 , 在履行适当 程序后, 依法变更 本基金的 标的指数 : (1) 证券交易所停止向标的指 数供应商提供标的 指数所需的数据、限制其从该 交易 所取得数据 或处理数 据的权利 ; (2) 标的 指数被相 关的交易 所停止发 布; (3) 标的 指数由其 他指数替 代; (4) 标的指数供应商停止编辑 、计算和公布标的 指数价值或停止对基金管理人 的标 的指数使用 授权; (5) 标的 指数由于 指数编制 方法等重 大变更导 致该 指数不宜继 续作为标 的指数; (6) 任何直接或间接地针对标 的指数或标的指数 供应商而产生的诉讼或 行动已 经开 始 ,或 任何此 类诉讼 行动 已威胁 到并且 标的 指数供 应商 合理 地认为 此类诉 讼或 行动可 能对 标的指数或 授权基金 管理人使 用标的指 数的能力 产生 重大不利影 响。 标 的指 数更换 后, 基金 管理人 可根 据需要 替换 或删 除基 金名 称中与 原标 的指 数相关 的 商号或字样 。 (四)业绩比较基准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数,即 上证民营 企业50 指数。 本基金标的 指数变更 的,业绩 比较基准 随之变更 并公 告。 (五)投资理念 民营企业是 中国最具 创新精神 、最为活 跃的经济 因素 ,孕育着中 国经济崛 起的未来 。 (六)投资策略 本基金采用 被动式指 数投资方 法,原则 上 按照成 份股 在上证民营 企业 50 指数 中的基准 权重构建指 数化投资 组合,并 根据标的 指数成份 股及 其权重的变 化进行相 应调整。 当 预期 成份股 发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时, 或因 基金 的申购 和 赎 回等 对本基 金跟踪 标的 指数的 效果可 能带 来影响 时, 或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足 时 ,或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标 的指数 时, 基金 管理人 可以对 投资 组合管 理进 行适当变通 和调整, 并辅之以 金融衍生 产品投资 管理 等,力求降 低跟踪误 差。 本基金力争 日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.1%, 年 跟踪误差不 超过2% 。如因指 数编 制 规则 调整或 其他 因 素导 致跟踪 偏离度 和跟 踪误差 超过 上述 范围, 基金管 理人 应采取 合理 措施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。 1、投资决策 依据 (1)有关法 律、法规 、基金合 同等的相 关规定 ; (2)经济运 行态势和 证券市场 走势; (3)标的指 数的编制 方法及其 变更。 2、投资决策 程序 (1)本基金管理 人实行投资 决策委员会 领导下的基 金经理团队制。 投资决策委 员会负 责 制定 基金投 资方面 的整 体投资 计划、 投资 原则及 其它 重大 事项等 ;基金 经理 根据投 资决 策委员会的 决策,负 责投资组 合的构建 、调整和 日常 管理等工作 ; (2)基金经理根 据上证民营 企业 50 指 数成 份股名 单及权重,考虑 本基金资产规 模及 需保留现金 比例等因 素,拟定 本基金指 数化投资 的初 始方案; (3)基金经理根 据标的指数 变动情况、 实际交易情 况、申购赎回情 况、对跟踪 误差的 监 控结 果和风 险监控 的评 估结果 ,采用 相应 的投资 策略 、优 化方法 对投资 组合 进行动 态调 整,密切跟 踪标的指 数; (4)交易执行相 关部门根据 基金经理下 达的交易指 令制定交易策略 ,完成具体 证券品 种的交易; (5)风险绩效相 关部门根据 市场变化定 期和不定期 对基金进行投资 绩效评估并 提供相 关绩效评估 报告; (6)监察稽 核相关部 门对投资 合规性进 行监控 ; (7)本基金管 理 人在确保基 金份额持有 人利益的前 提下有权根据市 场环境变化 和实际 需要调整上 述投资程 序,并在 基金招募 说明书更 新中 予以公告。 (七)投资组合管理 1、构建投资 组合 构 建本 基金投 资组 合的 过程主 要分 为三步 :确 定目 标组 合、 制定建 仓策 略和 逐步调 整 组合。


本 基金 采取完 全复 制法 确定目 标组 合,其 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的资 产 比 例不 低于基 金资 产净 值的 95% 。本 基金 将对标 的指数 成份 股的流 动性 和交 易成本 等因 素 进行分析,制定 合理的建仓 策略,并在基 金合同生效 之日起 3 个月 内达到合同 约定的投资 比 例。 此后, 如因标 的指 数成份 股调整 、基 金申购 或赎 回带 来现金 等因素 导致 基金不 符合 这一投资比 例的,基 金管理人 将在 10 个 交易日 内进 行调整。 2、日常投资 组合管理 (1)可能引起跟 踪误差各种 因素的跟踪 与分析:基 金管理人将对标 的指数成份 股的调 整、股本变化、 分红、停/复 牌、市场流 动性、标的 指数编制方法的 变化、基金 每日申购赎 回情况等因 素进行密 切跟踪, 分析其对 指数跟踪 的影 响。 (2)投资组合的 调整:利用 数量化分析 模型,优选 组合调整方案, 并利用自动 化指数 交易系统调 整投资组 合,以实 现更好的 跟踪标的 指数 的目的。 (3)制作并 公布申购 、赎回清 单:以 T-1 日基金持 有的证券及 其比例为 基础,根 据上 市公司公告 ,考虑 T 日可能发 生的上市 公司变动 情况 ,设计 T 日 的申购赎 回清单并 公告。 3、定期投资 组合管理 基金管理人 将定期( 每月或每 半年)进 行投资组 合管 理,主要完 成下列事 项: (1)定期对 投资组合 的跟踪误 差进行归 因分析 ,制 定改进方案 ; (2)根据标 的指数的 编制规则 及调整公 告,制 定组 合调整方案 ; (3)根据基金合 同中基金管 理费、基金 托管费等的 支付要求,及时 检查组合中 现金的 比例,进行 每月支付 现金的准 备。 4、投资绩效 评估 (1)每日对 基金的绩 效评估进 行,主要 是对跟 踪偏 离度进行评 估; (2)每月末 ,金融工 程小组对 本基金的 运行情 况进 行量化评估 ; (3)每月末,基 金经理根据 量化评估报 告,重点分 析本基金的偏离 度和跟踪误 差产生 原因、现金 的控制情 况、标的 指数调整 成份股前 后的 操作、未来 成份股的 变化等。 (八)投资限制 1、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易 、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 如 法律 法规或 监管 部门 取消上 述禁 止性规 定, 本基 金管 理人 在履行 适当 程序 后可不 受 上述规定的 限制。 2、投资组合 限制 本基金的投 资组合将 遵循以下 限制:


(1 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% ,基金持有 的全部权证 的市值不超 过基金资产 净 值的 3%,基金 管理人管理 的全部基金 持 有同 一权证 的比 例不 超过该 权证 的 10% 。法律 法规或 中国 证监会 另有 规定 的,遵 从其 规 定; (2)本基金财产 参与股 票发 行申购,所 申报的金额 不得超过本基金 的总资产, 所申报 的股票数量 不得超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量; (3)本基金 不得违反 《基金合 同》关于 投资范 围、 投资策略和 投资比例 的约定; (4)本基金主动 投资于流动 性受限资产 的市值合计 不得超过该基金 资产净值的 15%。 因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不 符合前述所 规定比例 限制的, 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资; (5)本基金与私 募类证券资 管产品及中 国证监会认 定的其他主体为 交易对手开 展逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致; (6)相关法 律法规以 及监管部 门规定的 其它投 资限 制。 如 法律 法规或 监管 部门 取消上 述限 制性规 定, 履行 适当 程序 后,本 基金 不受 上述规 定 的限制。 除 上述 第(4) 、(5)条 外, 由于证 券市 场波 动、上 市公司 合并 或基 金规模 变动 等基 金管 理人之外的原因导致投资组 合不符合上述约定 比例的 ,基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以 达到标准 。法律法 规另有规 定的从其 规定 。 (九)风险收益特征 本 基金 属股票 型基 金,其 预期 的风险 与收 益高于 混合基 金、 债券基 金与 货币市 场基 金, 为 证券 投资基 金中较 高预 期 风险 、较高 预期 收益的 品种 。本 基金为 指数型 基金 ,主要 采用 完 全复 制法跟 踪标的 指数 的表现 ,具有 与标 的指数 、以 及标 的指数 所代表 的股 票市场 相似 的风险收益 特征。 (十)基金管理人代表基金行使股东权 利的处理原则 及方法 1、不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理; 2、有利于基 金资产的 安全与增 值; 3、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利,保护 基金份额持 有人的 利益。 4、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 债权人权利,保 护基金份额 持有人 的利益。 (十一)基金的融资融券 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 (十二)基金投资组合报告(未经审计 ) 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大 遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2019 年 01 月 18 日复 核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容,保 证复核内 容不存在 虚假记 载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 10 月01 日 起至 12 月 31 日。 1 、报 告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


65,078,046.88 98.93


其中:股票


65,078,046.88 98.93 2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- -


其中:债券


- -


资产支 持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投 资


- - 6


买入返售金 融 资产


- -


其中:买断 式 回购的买入 返 售金融资产


- - 7


银行存款和 结 算备付金合 计


691,311.56 1.05 8


其他资产


12,549.42 0.02 9


合计


65,781,907.86 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末指数投资按行业分类的境 内股票投资 组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔 业


- - B


采矿业


2,211,921.52 3.39 C


制造业


46,448,820.09 71.13 D


电力、热力 、燃 气及水生产 和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


2,099,558.60 3.22 G


交通运输、 仓储 和邮政业


236,000.00 0.36 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件 和信息技术 服务 业


5,036,977.86 7.71 J


金融业


2,353,851.40 3.60 K


房地产业


6,137,069.41 9.40 L


租赁和商务 服务 业


227,424.00 0.35 M


科学研究和 技术 服务业


326,424.00 0.50 N


水利、环境 和公 共设施管理 业


- - O


居民服务、 修理 和其他服务 业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱 乐业


- - S


综合


- -


合计


65,078,046.88 99.65 (2)报告期末积极投资按行业分类的境 内股票投资 组合


注:无。 (3)报告期末按行业分类的港股通投资 股票投资组 合


注:无。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的股票投资明细 (1)指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(% )


1 600276


恒瑞医药 154,041 8,125,662.75 12.44 2 603288


海天味业 56,800 3,907,840.00 5.98 3 600031


三一重工 349,742 2,916,848.28 4.47 4 600340


华夏幸福 104,090 2,649,090.50 4.06 5 601012


隆基股份 135,960 2,371,142.40 3.63 6 600660


福耀玻璃 98,000 2,232,440.00 3.42 7 601933


永辉超市 266,780 2,099,558.60 3.22 8 600703


三安光电 170,756 1,931,250.36 2.96 9 600518


康美药业 207,798 1,913,819.58 2.93 10 600485





信威集 团 129,034 1,882,606.06 2.88 (2)积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前五名股票投资明细


注:无。 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资 组合


注:无。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名债券投资明细


注:无。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细


注:无。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细


注:无。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名权证投资明细


注:无。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易 情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明 细


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资 (2)本基金投资股指期货的投资政策


本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期货 投资 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明 细


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金基 金合同的 投资范 围 尚未包含 国债期货 投资 。 11 、投资组合报告附注 (1) 康美药业 本 组合 投 资的 前 十 名证 券 之 一康 美 药 业股份 有 限 公 司( 以 下 简称 “ 康 美药 业”,“公司 ”)于 2018 年 12 月 28 日收 到中国证 券监督管理 委员会( 以下简称 “中国证 监会”)《 调查通知 书》(编 号:粤证 调查通字 180199 号):“因 你公司涉 嫌信息 披露违 法 违规 ,根据 《中华 人民 共和国 证券法 》的 有关规 定, 我会 决定对 你公司 立案 调查, 请予 以配合。” 康 美药业公 告表示将 全面配合 中国证监 会的调查工 作,并严 格按照监 管要求履 行信息披露 义务。 对 上述 股票的 投资 决策 程序的 说明 :本基 金为 指数 基金 ,为 更好地 跟踪 标的 指数, 控 制跟踪误差,对该 证券的投资 属于按照指 数成分股的 权重进行配置, 符合指数基 金的管理规 定,该证券 的投资已 执行内部 严格的投 资决策流 程, 符合法律法 规和公司 制度的规 定。


(2) 本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 (3)其他资产构成


序 号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


91.12 2


应收证券清 算款


12,320.00 3


应收股利


- 4


应收利息


138.30 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


12,549.42 (4)报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细


注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。 (5)报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限 情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分 的公允


占基金资产 净值比例 (%)


流通受限情 况


说明


价值(元)


1 600485 信威集团 1,882,606.06 2.88 重大事项 (6)报告期末积极投资前五名股票中存 在流通受限 情况的说明 注:无。 (7)投资组合报告附注的其他文字描述 部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。





十一 、基金的业绩 基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ,但 不保 证基金 一 定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ,投资 人在做 出投 资决策 前应 仔细阅读本 基金的招 募说明书 。 本基金基金 合同生效 以来的投 资业绩与 同期基准 的比 较如下表所 示:


净 值 增长 率 1 净 值 增长 率 标准差 2 业 绩 比较 基 准收益率 3 业 绩 比较 基 准 收 益率 标 准差 4 1-3 2-4 2010 年 08 月 05 日( 基金合 同生效日) 至 2010 年 12 月 31 日 9.11% 1.45% 15.94% 1.69% -6.83% -0.24% 2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 -27.57% 1.38% -27.60% 1.39% 0.03% -0.01% 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 6.07% 1.39% 4.70% 1.39% 1.37% 0.00% 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日 15.03% 1.46% 14.16% 1.46% 0.87% 0.00% 2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日 30.84% 1.11% 30.16% 1.12% 0.68% -0.01% 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 24.12% 2.34% 22.75% 2.36% 1.37% -0.02% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.68% 1.45% -13.84% 1.46% 0.16% -0.01% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 18.45% 0.69% 19.52% 0.69% -1.07% 0.00% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 -29.55% 1.43% -29.60% 1.48% 0.05% -0.05% 自 基 金 合 同 生 效 日 至 2018 年 12 月 31 日 12.80% 1.47% 16.20% 1.49% -3.40% -0.02% 十二 、基金的财产 (一)基金资产总值 基 金资 产总值 是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银 行存 款本 息、债 券的 应计 利息和 基 金应收的申 购基金款 以及其他 投资所形 成的价值 总和 。 其构成主要 有: 1、银行存款 及其应计 利息; 2、清算备付 金及其应 计利息; 3、根据有关 规定缴纳 的保证金 及其应收 利息; 4、应收证券 交易清算 款; 5、应收申购 款; 6、股票投资 及其估值 调整; 7、债券投资 及其估值 调整和应 计利息; 8、权证投资 及其估值 调整; 9、其他投资 及其估值 调整; 10 、其他资 产等。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 (三)基金财产的账户 本 基金 以基金 托管 人的 名义开 立资 金结算 账户 和托 管专 户用 于基金 的资 金结 算业务 , 并 以基 金托管 人和本 基金 联名的 方式开 立基 金证券 账户 、以 本基金 的名义 开立 银行间 债券 托 管账 户并报 中国人 民银 行备案 。开立 的基 金专用 账户 与基 金管理 人、基 金托 管人、 基金 代销机构和 基金登记 结算机构 自有的财 产账户以 及其 他基金财产 账户相独 立。 (四)基金财产的保管和处分 本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 代销 机构 的财产 ,并 由基 金托管 人 保 管。 基金管 理人、 基金 托管人 不得将 基金 财产归 入其 固有 财产; 基金管 理人 、基金 托管 人 因基金 财产 的管理 、运用 或其他 情形 而取得 的财产和 收益, 归入 基金财 产。基 金管理 人 、 基 金托 管人、 基金登 记结 算机构 和基金 代销 机构以 其自 有的 财产承 担其自 身的 法律责 任, 其 债权人 不得 对本基 金财产 行使请 求冻 结、扣 押或其他 权利。 除依 法律法 规和《 基金合 同 》 的 规定 处分外 ,基金 财产 不得被 处分。 非因 基金财 产本 身承 担的债 务,不 得对 基金财 产强 制执行。 基 金管 理人管 理运 作基金 财产 所产生 的债 权,不 得与其 固有 资产产 生的 债务相 互抵 消; 基金管理人 管理运作 不同基金 的基金财 产所产生 的债 权债务不得 相互抵消 。





十三 、基金资产的 估值 (一)估值目的 基 金资 产估值 的目 的是 客观、 准确 地反映 基金 资产 是否 保值 、增值 ,依 据经 基金资 产 估 值后 确定的 基金资 产净 值而计 算出的 基金 份额净 值, 是计 算基金 申购对 价与 赎回对 价的 基础。 (二)估值日 本 基金 的估值 日为 相关 的证券 交易 场所的 正常 营业 日以 及国 家法律 法规 规定 需要对 外 披露基金净 值的非营 业日。 (三)估值对象 基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产和负债。 (四)估值程序 基 金日 常估值 由基 金管 理人进 行。 基金管 理人 完成 估值 后, 将估值 结果 以双 方认可 的 方 式发 送给基 金托管 人, 基金托 管人按 法律 法规、 《基 金合 同》规 定的估 值方 法、时 间、 程 序进 行复核 ,复核 无误 后,以 双方认 可的 方式发 送给 基金 管理人 ;月末 、年 中和年 末估 值复核与基 金会计账 目的核对 同时进行 。 (五)估值方法 本基金按以 下方式进 行估值: 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1)交易所上市 的有价证券 (包括股票 、权证等) ,以其估值日在 证券交易所 挂牌的 市 价( 收盘价 )估值 ;估 值日无 交易的 ,且 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化, 以最 近 交易 日的市 价(收 盘价 )估值 ;如最 近交 易日后 经济 环境 发生了 重大变 化的 ,可参 考类 似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ,调整最 近交 易市价,确 定公允价 格。 (2)交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值,估值日 没有交易的 ,且最 近 交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化, 按最 近交易 日的 收盘 价估值 。如最 近交 易日后 经济 环 境发 生了重 大变化 的, 可参考 类似投 资品 种的现 行市 价及 重大变 化 因素 ,调 整最近 交易 市价,确定 公允价格 ; (3)交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券 应 收利 息得到 的净价 进行 估值; 估值日 没有 交易的 ,且 最近 交易日 后经济 环境 未发生 重大 变 化, 按最近 交易日 债券 收盘价 减去债 券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估 值 。如 最近交 易日后 经济 环境发 生了重 大变 化的, 可参 考类 似投资 品种的 现行 市价及 重大 变化因素, 调整最近 交易市价 ,确定公 允价格; (4)交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券,采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上 市 的资 产支持 证券, 采用 估值技 术确定 公允 价值 , 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下,按成 本估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1)送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股,按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票 的市价(收 盘价)估 值;该日 无交易的 ,以最近 一日 的市价(收 盘价)估 值; (2)首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证,采 用估值技术确定 公允价值, 在估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值。 (3)首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ,同一股票 在交易所上市后 ,按交易所 上市的 同 一股 票的市 价(收 盘价 )估值 ;非公 开发 行有明 确锁 定期 的股票 , 按监 管机 构或行 业协 会有关规定 确定公允 价值。 3、因持有股票而 享有的配股 权,从配股 除权日起到 配股确认日止, 如果收盘价 高于配 股价,按收 盘价高于 配股价的 差额估值 。收盘价 等于 或低于配股 价,则估 值为零。 4、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ,采用估值 技术确 定公允价值 。 5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的,基金管 理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的,从其 规定。如有新增 事项,按国 家最新 规定估值。 根 据《 基金法 》, 基金 管理人 计算 并公告 基金 资产 净值 ,基 金托管 人复 核、 审查基 金 管 理人 计算的 基金资 产净 值。因 此,就 与本 基金有 关的 会计 问题, 如经相 关各 方在平 等基 础 上充 分讨论 后,仍 无法 达成一 致的意 见, 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算结 果对 外予以公布 。 (六)基金份额净值的确认和估值错误 的处理 基金份额净 值的计算 保留到小 数点后 3 位,小数 点后 第 4 位四舍五 入。当基 金估值 出 现 影响 基金份 额净值 的错 误时, 基金管 理人 应当立 即纠 正, 并采取 合理的 措 施 防止损 失进 一 步扩 大。当 错误 达到 或超过 基金 资产净 值的 0.25% 时 ,基 金管理 人应 报中 国证监 会备 案; 当估值错误偏差 达到基金份 额净值的 0.5% 时,基 金 管理人应当公告 ,并报中国 证监会备案 。 因 基金 估值错 误给投 资者 造成损 失的, 应先 由基金 管理 人承 担,基 金管理 人对 不应由 其承 担的责任, 有权向过 错人追偿 。 关于差错处 理,本合 同的当事 人按照以 下约定处 理: 1、差错类型 本 基金 运作过 程中 ,如 果 由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记结 算机 构、 或代理 销 售 机构 、或投 资者自 身的 过错造 成差错 ,导 致其他 当事 人遭 受损失 的,过 错的 责任人 应当 对 由于 该差错 遭受损 失的 当事人 (“受 损方 ”)按 下述 “差 错处理 原则” 给予 赔偿承 担赔 偿责任。 上 述差 错的主 要类 型包 括但不 限于 :资料 申报 差错 、数 据传 输差错 、数 据计 算差错 、 系 统故 障差错 、下达 指令 差错等 ;对于 因技 术原因 引起 的差 错,若 系同行 业现 有技术 水平 不能预见、 不能避免 并不能克 服的不可 抗力情况 ,按 下列有关不 可抗力的 约定处理 。 由 于不 可抗力 原因 造成 投资者 的交 易资料 灭失 或被 错误 处理 或造成 其他 差错 ,因不 可 抗 力原 因出现 差错的 当事 人不对 其他当 事人 承担赔 偿责 任, 但因该 差错取 得不 当得利 的当 事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 2、差错处理 原则 (1)差错已发生 ,但尚未给 当事人造成 损失时,差 错责任方应及时 协调各方, 及时进 行 更正 ,因更 正差错 发生 的费用 由差错 责任 方承担 ;由 于差 错责任 方未及 时更 正已产 生的 差 错, 给当事 人造成 损失 的由差 错责任 方承 担;若 差错 责任 方已经 积极协 调, 并且有 协助 义 务的 当事人 有足够 的时 间进行 更正而 未更 正,则 其应 当承 担相应 赔偿责 任。 差错责 任方 应对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ,确保差 错已 得到更正。 (2)差错的责任 方对可能导 致有关当事 人的直接损 失负责,不对间 接损失负责 ,并且 仅对差错的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍 应 对差 错负责 ,如果 由于 获得不 当得利 的当 事人不 返还 或不 全部返 还不当 得利 造成其 他当 事 人的 利益损 失(“ 受损 方”) ,则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的损 失,并 在其 支付的 赔偿 金 额的 范围内 对获得 不当 得利的 当事人 享有 要求交 付不 当得 利的权 利;如 果获 得不当 得利 的 当事 人已经 将此部 分不 当得利 返还给 受损 方,则 受损 方应 当将其 已经获 得的 赔偿额 加上 已经获 得的 不当得利 返还的总 和超过其 实际损失 的差 额部分支付 给差错责 任方。 (4)差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式。 (5)差错责任方 拒绝进行赔 偿时,如果 因基金管理 人过错造成基金 资产损失时 ,基金 托 管人 应为基 金的利 益向 基金管 理人追 偿, 如果因 基金 托管 人过错 造成基 金资 产损失 时, 基 金管 理人应 为基金 的利 益向基 金托管 人追 偿。除 基金 管理 人和托 管人之 外的 第三方 造成 基金资产的 损失,并 拒绝进行 赔偿时, 由基金管 理人 负责向差错 方追偿。 (6)如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿,并且依据 法律、行政 法规、 《 基金 合同 》 或其他 规定 ,基金 管理人 自行 或依据 法院 判决 、仲裁 裁决对 受损 方承担 了赔 偿 责任 ,则基 金管理 人有 权向出 现过错 的当 事人进 行追 索, 并有权 要求其 赔偿 或补偿 由此 发生的费用 和遭受的 损失。 (7)按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 3、差错处理 程序 差错被发现 后,有关 的当事人 应当及时 进行处理 ,处 理的程序如 下: (1)查明差错发 生的原因, 列明所有的 当事人,并 根据差错发生的 原因确定差 错的责 任方; (2)根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估; (3)根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ; (4)根据差错处 理的方法, 需要修改基 金登记结算 机构的交易数据 的,由基金 登记结 算机构进行 更正,并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认; (5)基金管理人 及基金托管 人基金份额净 值计算错 误偏差达到基金 份额净值的 0.25% 时 ,基 金管理 人应当 报告 中国证 监会; 基金 管理人 及基 金托 管人基 金份额 净值 计算错 误偏 差达到基金 份额净值 的 0.5% 时 ,基金管 理人应当 公告 并报中国证 监会备案 。 (七)暂停估值的情形 1、与本基金 投资有关 的证券交 易场所遇 法定节 假日 或因其他原 因暂停营 业时; 2、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人无法 准确 评估基金资 产价值时 ; 3、占基金相当比 例的投资品 种的估值出 现重大转变 ,而基金管理人 为保障投资 者的利 益,已决定 延迟估值 ; 4、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且采 用估 值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经与 基金 托管 人协商 确认后 ,基 金管理 人应 当暂停估值 ; 5、中国证监 会认定的 其他情形 。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理 人按估值 方法的第 6 项进行估 值时,所 造成的误差 不作为基 金资产估 值错 误处理; 2、由于证券交易 所及其登记 结算公司发 送 的数据错 误,或由于其他 不可抗力原 因,基 金 管理 人和基 金托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当、 合理 的措 施进行 检查, 但是 未能发 现该 错 误的 ,由此 造成的 基金 资产估 值错误 ,基 金管理 人和 基金 托管人 可以免 除赔 偿责任 。但 基金管理人 、基金托 管人应当 积极采取 必要的措 施消 除由此造成 的影响。


十四 、基金的收益 分配 (一)基金收益分配原则 1 、当 基金 份额 净值增 长率 超过 标的指 数同 期增 长率达 到 1% 以上 时, 本基 金可以 进 行 收益分配; 2、基金份额净值 增长率为收 益评价日基 金份额净值 与基金份额折算 日基金份额 净值之 比减去 1 乘以100% (期 间如发生 基金 份额 拆分,则 以基金份额 拆分日为 初始日重 新计算) ; 标 的指 数同期 增长率 为收 益评价 日标的 指数 收盘值 与基 金份 额折算 日标的 指数 收盘值 之比 减去 1 乘以100% (期 间如发生 基金份额 拆分, 则以 基金份额拆 分日为初 始日重新 计算); 3、在符合有关基 金收益分配 条件的前提下 ,本基金 每年收益分配次 数最多为 12 次, 每 次收 益分配 比例根 据以 下原则 确定: 使收 益分配 后基 金份 额净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指 数同 期增长 率。基 于本 基金的 性质和 特点 ,本基 金收 益分 配不须 以弥补 亏损 为前提 ,收 益分配后基金份 额净值有可 能低于面值。 若《基金合 同》生效不满 3 个月可不 进行收益分 配; 4、本基金收 益分配方 式为现金 分红; 5、每一基金 份额享有 同等分配 权; 6、法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其规定 。 (二)收益分配方案 基 金收 益分配 方案 中应 载明基 金收 益分配 对象 、分 配时 间、 分配数 额、 分配 方式等 内 容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实 施 本 基金 收益分 配方 案由 基金管 理人 拟定, 并由 基金 托管 人复 核,基 金管 理人 按法律 法 规的规定公 告并向中 国证监会 备案。 法律法规或 监管机关 另有规定 的,从其 规定。


十五 、基金的费用 与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ; 4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费; 5、基金份额 持有人大 会费用; 6、基金的证 券交易费 用; 7、基金的银 行汇划费 用; 8、基金上市 费及年费 ; 9、《基金合 同》生效 后与基金 相关的指 数使用 费; 10 、基金收 益分配中 发生的费 用; 11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 本基金终止 清算时所 发生费用 ,按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、 基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H=E ×0.5% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基 金管 理费每 日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月 支付 ,由 基金管 理人 向基 金托管 人 发送基金管理费 划款指令, 基金托管人复 核后于次月 前 2 个工作日 内从基金财 产中一次性 支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等,支 付日期顺延 。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托管费 按前一日基金 资产净值 的 0.1%的年 费率计提。托管 费的计算方法 如 下 : H=E ×0.1% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基 金托 管费每 日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月 支付 ,由 基金管 理人 向基 金托管 人 发送基金托管费 划款指令, 基金托管人复 核后于次月 前 2 个工作日 内从基金财 产中一次性 支取。若遇 法定节假 日、公休 日等,支付 日期顺 延。 3、标的指数 许可使用 费 本 基金 的标 的指 数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.03% 的 年费 率计 提。 计算 方 法如下: H=E ×0.03% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的基 金标的指 数许可使 用费 E 为前一日的 基金资 产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐 日 累 计 至 每 季 季 末 ( 当 季 不 足 50,000 元的,按 50,000 元计算 ),按季支 付,由基金 管理人向基 金 托管人发送标的 指数许可使用 费划款指 令,基金托管人 复核后于次 季前 2 个 工作日内从 基 金财产中一次性 支取。若遇 法定节假日 、 公休日等, 支 付日期顺 延。 上述“一、基金 费用的种类” 中除 1 、2 、9 项之外 的费用,根据有 关法规及相应 协议 规定,按费 用实际支 出金额列 入当期费 用,由基 金托 管人从基金 财产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、《基金合同》 生效前的相 关费用,包 括但不限于 验资费、会计师 和律师费、 信息披 露费用等费 用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)费用调整 基 金管 理人和 基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率、基 金 托管费率等 相关费率 。 调 高基 金管理 费率 、基 金托管 费率 等费率 ,须 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 ;调低 基 金管理费率 、基金托 管费率等 费率,无 须召开基 金份 额持有人大 会。 基金管理人必须 最迟于新的费 率实施日 前 2 日在至 少一种指定媒体 和基金管理人 网站 上公告。 (五)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。


十六 、基金的会计 与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至12 月 31 日;基金首次 募集的会 计年度 按 如下原则: 如果《基 金合同》 生效少于2 个月, 可以 并入下一个 会计年度 ; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金 独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 和基金托 管人同意 。 3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所, 须通报基金托管 人。更换 会 计师事 务所需在 2 日内在至 少一家指 定媒体及 基金管理 人网 站公告并报 中国证监 会备案。





十七 、基金的信息 披露 ( 一 ) 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基 金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ,并 保证所 披 露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间 内, 将应 予披露 的基 金信 息通过 中 国 证监 会指定 的媒体 和基 金管理 人、基 金托 管人的 互联 网网 站(以 下简称 “网 站”) 等媒 介 披露 ,并保 证基金 投资 者能够 按照《 基金 合同》 约定 的时 间和方 式查阅 或者 复制公 开披 露的信息资 料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开 披露的基金信 息,不得有下列行为: 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 ( 四) 本基金 公开 披露的 信息 应采用 中文 文本。 如同时 采用 外文文 本的 ,基金 信息披 露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生 歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 ;除特别说明 外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1.基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 (1)招募说 明书是基 金向社会 公开发售 时对基 金情 况进行说明 的法律文 件。 基金管理人 按照《基 金法》、 《信息披 露办法》 、基 金合同编制 并已于2010 年6 月25 日将基金招 募说明书 登载在指 定报刊和 网站上( 具体 详见基金管 理人于 2010 年 6 月 25 日 公告的《 上 证民营企业 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金招募 说明书 》 )。基金 合同生效 后,基金管 理人应当 在每 6 个月 结束之日 起 45 日内 ,更新招募 说明书并 登载在网 站上,将 更新的招募 说明书摘 要登载在 指定报刊 上。基金 管理 人将在公告的 15 日前 向 中国证监 会报 送 更新 的招募 说明书 ,并 就有关 更新内 容提 供书面 说明 。更 新后的 招募说 明书 公告内 容的 截止日为每6 个月的 最后 1 日。 (2)基金合 同、托管 协议 基金管理人 已于 2010 年 6 月 25 日将基金 合同摘要 登载在指定 报刊和网 站上;基 金管 理 人、 基金托 管人应 将基 金合同 、托管 协议 登载在 各自 网站 上。( 具体详 见基 金管理 人于2010 年 6 月 25 日公告的 《 上证民 营企业 50 交易型 开放式指数 证券投资 基金基金 合同 》及 《 上证民营 企业 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》。 2.基金份额 发售公告 基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基 金份 额发 售公告 ,并 在披 露招募 说 明书的当日 登载于指 定媒体和 基金管理 人网站上 。( 具体详见基 金管理人于2010 年6 月25 日公告的《 上证民营 企业 50 交 易型开放 式指数 证券 投资基金份 额发售公 告 》) 3.《基金合 同》生效 公告 本基金管理 人已于 2010 年8 月6 日刊登了 本基金的 基金合同生 效公告, 本基金基 金合 同于 2010 年8 月5 日 生效。 4.基金份额 折算日公 告、基金 份额折算 结果公 告 本基金管理 人已于 2010 年 10 月 12 日及 2010 年 10 月 15 日分别 刊登了《 关于上证 民 营企业 50 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金份额 折算日的公 告 》及《 关于上证 民营企业 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 份 额折算 结果 的公告 》。 5.基金开始 申购、赎 回公告 基金管理人应于 申购开始日、 赎回开始日 前 3 个工 作日在指定媒体 上公告。(具 体详 见基金管理 人于 2010 年 10 月 26 日公告 的《 上证 民 营企业 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金上市交 易公告书 暨开放日 常申购赎 回业务公 告》 ) 6.基金份额 上市交易 公告书 基 金份 额获准 在证 券交 易所上 市交 易的, 基金 管理 人应 当在 基金份 额上 市交 易前至 少 3 个 工 作 日 , 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 ( 具 体 详 见 基 金 管 理 人 于 2010 年10 月26 日 公告的《 上证民营 企业50 交易型 开放式指数 证券投资 基金上市 交易公告 书暨开放日 常申购赎 回业务公 告》) 7.基金资产 净值、基 金份额净 值 《 基金 合同》 生效 后, 在开始 办理 基金份 额申 购或 者赎 回前 ,基金 管理 人应 当至少 每 周公告一次 基金资产 净值和基 金份额净 值。 在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 后,基 金管 理人 应当 在每 个开放 日的 次日 ,通过 网 站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介, 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。 基 金管 理人应 当公 告半年 度和 年度最 后一 个市场 交易日 基金 资产净 值和 基金份 额净 值。 基 金管 理人应 当在前 款规 定的市 场交易 日的 次日, 将基 金资 产净值 、基金 份额 净值和 基金 份额累计净 值登载在 指定媒体 和基金管 理人网站 上。 8.申购、赎 回清单 在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 之后, 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 ,通 过网站 以 及其他媒介 公告 当日 的申购、 赎回清单 。 9.基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ,编制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文 登载 于网站 上,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒体 上。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当 经过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内,编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒体和基 金管理人 网站上。 《基金合同》生 效不足 2 个月的,基金 管理人可以 不编制当期季度 报告、半年度 报告 或者年度报 告。 基金定期报告在 公开披露的 第 2 个工作 日,分别报 中国证监会和基 金管理人主要 办公 场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本和 书面报告 两种方式 。 基 金管 理人应 当在 半年 度报告 和年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及其 流动 性风险 分 析等。 报 告期 内出 现单 一投 资者持 有基 金份 额达 到或 超过基金 总份 额 20% 的情 形, 为保障 其 他 投资者 的权 益,基 金管理 人至少 应当 在基金 定期报告 “影响 投资 者决策 的其他 重要信 息 ” 项 下披 露该投 资者的 类别 、报告 期末持 有份 额及占 比、 报告 期内持 有份额 变化 情况及 产品 的特有风险 。 10 .临时报 告 本基金发生重大 事件,有关信 息披露义务 人应当在 2 日内编制临时 报告书,予 以公告 , 并 在公 开披露 日分别 报中 国证监 会和基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地的中 国证 监会派 出机 构备案。 前 款所 称重大 事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影 响的下列事 件: (1)基金份 额持有人 大会的召 开; (2)终止《 基金合同 》; (3)转换基 金运作方 式; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更; (6)基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7)基金募 集期延长 ; (8)基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金 托管部门负 责人发生 变动; (9)基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10) 基金管 理人 、基 金托管 人基 金托管 部门 的主 要业 务人 员在一 年内 变动 超过百 分 之三十; (11 )涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼; (12 )基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13) 基金管 理人 及 其 董事、 总经 理及其 他高 级管 理人 员、 基金经 理受 到严 重行政 处 罚,基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚; (14 )重大 关联交易 事项; (15 )基金 收益分配 事项; (16 )管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更; (17 )基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五; (18 )基金 改聘会计 师事务所 ; (19 )变更 基金销售 机构; (20 )更换 基金登记 结算机构 ; (21 )本基 金开始办 理申购、 赎回; (22 )本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ; (23 )本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ; (24 )本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ; (25 )本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回; (26) 本基金 发生 涉及基 金申 购、赎 回事 项调整 或潜在 影响 投资者 赎回 等重大 事项时; (27 )中国 证监会规 定的其他 事项。 11 .澄清公 告 在 《基 金合同 》存 续期 限内, 任何 公共媒 体中 出现 的或 者在 市场上 流传 的消 息可能 对 基 金份 额价格 产生误 导性 影响或 者引起 较大 波动的 ,相 关信 息披露 义务人 知悉 后应当 立即 对该消息进 行公开澄 清,并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。 12 .基金份 额持有人 大会决议 基 金份 额持有 人大 会决定 的事 项,应 当依 法报国 务院证 券监 督管理 机构 核准或 者备 案, 并予以公告 。召开基 金份额持 有人大会 的,召集 人应 当至少提前 40 日公告基 金份额持 有人 大会的召开 时间、会 议形式、 审议事项 、议事程 序和 表决方式等 事项。 基 金份 额持有 人依 法自 行召集 基金 份额持 有人 大会 ,基 金管 理人、 基金 托管 人对基 金 份 额持 有人大 会决定 的事 项不依 法履行 信息 披露义 务的 ,召 集人应 当履行 相关 信息披 露义 务。 13 .中国证 监会规定 的其他信 息。 (六)信息披露事务管理 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度, 指定专 人负 责管 理信息 披 露事务。 基 金信 息披露 义务 人公 开披 露 基金 信息, 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容 与格式准则 的规定。 基 金托 管人应 当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的 规定 和《 基金合 同》 的约 定,对 基 金 管理 人编制 的基金 资产 净值、 基金份 额净 值、基 金份 额申 购赎回 对价、 基金 定期报 告和 定 期更 新的招 募说明 书等 公开披 露的相 关基 金信息 进行 复核 、审查 ,并向 基金 管理人 出具 书面文件或 者盖章确 认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上披 露信 息外 ,还可 以 根 据需 要在其 他公共 媒体 披露信 息,但 是其 他公共 媒体 不得 早 于指 定媒体 和基 金管理 人网 站披露信息 ,并且在 不同媒介 上披露同 一信息的 内容 应当一致。 为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 , 应当制作工 作底稿, 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招 募说 明书公 布后 ,应当 分别 置备于 基金 管理人 、基金 托管 人和基 金销 售机构 的住 所, 供公众查阅 、复制。 基 金定 期报告 公布 后, 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ,以 供公众 查 阅、复制。





十八 、风险揭示 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险和 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 基金 、混合 型 基 金, 为证券 投资基 金中 的较高 风险、 较高 收益品 种。 面临 的主要 风险有 市场 风险、 管理 风险、技术 风险、本 基金特有 风险、流 动性风险 及其 他风险等。 (一)市场风险 证 券市 场价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种因 素的 影响, 导 致基金收益 水平变化 ,产生风 险,主要 包括: 1、政策风险 。因国家 宏观政策 发生变化 ,导致 市场 价格波动而 产生风险 。 2、经济周期风险 。随经济运 行的周期性 变化,证券 市场的收益水平 也呈周期性 变化。 基金投资于 上市公司 的股票, 收益水平 也会随之 变化 ,从而产生 风险。 3、利率风险。利 率的波动会 导致证券市 场价格和收 益率的变动,也 影响着企业 的融资 成本和利润 ,基金收 益水平会 受到利率 变化的影 响。 4、上市公司经营 风险。上市 公司的经营 好坏受多种 因素影响,如管 理能力、财 务状况 、 市 场前 景、行 业竞争 、人 员素质 等,这 些都 会导致 企业 的盈 利发生 变化。 如果 基金所 投资 的 上市 公司经 营不善 ,其 股票价 格可能 下跌 ,或者 能够 用于 分配的 利润减 少, 使基金 投资 收益下降。 虽然基金 可以通过 投资多样 化来分散 这种 非系统风险 ,但不能 完全规避 。 5、购买力风险。 因为通货膨 胀的影响而 导致 货币购 买力下降,从而 使基金的实 际收益 下降。 (二)管理风险 在 基金 管理运 作过 程中 基金管 理人 的知识 、经 验、 判断 、决 策、技 能等 ,会 影响其 对 信 息的 占有和 对经济 形势 、证券 价格走 势的 判断, 从而 影响 基金收 益水平 。因 此,本 基金 的 收益 水平与 本基金 管理 人的管 理水平 、管 理手段 和管 理技 术等相 关性较 大。 因此本 基金 可能因为基 金管理人 的因素而 影响基金 收益水平 。 (三)技术风险 当 计算 机、通 讯系 统、 交易网 络等 技术保 障系 统或 信息 网络 支持出 现异 常情 况,可 能 导 致基 金日常 的申购 赎回 无法按 正常时 限完 成、登 记结 算系 统瘫痪 、核算 系统 无法按 正常 时限产生 净 值、基金 的投资交 易指令无 法及时传 输等 风险。 (四)本基金特有风险 1、标的指数 的风险 (1)标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市 场的平均回 报率可能 存在偏离 。 (2)标的指 数变更的 风险 尽 管可 能性很 小, 但根 据基金 合同 规定, 如出 现变 更标 的指 数的情 形, 本基 金将变 更 标 的指 数。基 于原标 的指 数的投 资政策 将会 改变, 投资 组合 将随之 调整, 基金 的收益 风险 特征将与新 的标的指 数保持一 致,投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 (3)标的指 数波动的 风险 标 的指 数成份 股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因 素、 上市 公司经 营状 况、 投资者 心 理 和交 易制度 等各种 因素 的影响 而波动 ,导 致指数 波动 ,从 而使基 金收益 水平 发生变 化, 产生风险。 2、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离: (1)由于标的指 数调整成份 股或变更编 制方法,使 本基金在相应的 组合调整中 产生跟 踪偏离度与 跟踪误差 。 (2)由于标的指 数成份股发 生配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生 变化,使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 (3)成份股派发 现金红利、 新股市值配 售收益将导 致基金收益率超 过标的指数 收益率 , 产生正的跟 踪偏离度 。 (4)由于成份股 停牌、摘牌 或流动性差 等原因使本 基金无法及时调 整投资组合 或承担 冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 (5)由于基金投 资过程中的 证券交易成 本,以及基 金管理费和托管 费的存在, 使基金 投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 (6)在本基金指 数化投资过 程中,基金 管理人的管 理能力,例如跟 踪指数的水 平、技 术 手段 、买入 卖出的 时机 选择等 ,都会 对本 基金的 收益 产生 影响, 从而影 响本 基金对 标的 指数的跟踪 程度。 (7)其他因素产 生的偏离。 如因受到最 低买入股数 的限制,基金投 资组合中个 别股票 的 持有 比例与 标的指 数中 该股票 的权重 可能 不完全 相同 ;因 缺乏卖 空、对 冲机 制及其 他工 具 造成 的指数 跟踪成 本较 大;因 基金申 购与 赎回带 来的 现金 变动; 因指数 发布 机构指 数编 制错误等, 由此产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差。 3、基金交易 价格与份 额净值发 生偏离的 风险 尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价格的 折溢 价控 制在一 定 范 围内 ,但基 金份额 在证 券交易 所的交 易价 格受诸 多因 素影 响,存 在不同 于基 金份额 净值 的情形,即 存在价格 折溢价的 风险。 4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的 风险 证 券交 易所在 开市 后根 据申购 赎回 清单和 组合 证券 内各 只证 券的实 时成 交数 据,计 算 并发布参考 基金份额 净值(IOPV) ,供投 资者交易 、申 购、赎回基 金份额时 参考。IOPV 与实 时的基金份 额净值可 能存在差 异,IOPV 计算可能出 现错误,投 资者若参 考 IOPV 进行投资 决策可能导 致损失, 需投资者 自行承担 。 5、投资者申 购失败的 风险 本 基金 的申购 赎回 清单 中,可 能仅 允许对 部分 成份 股使 用现 金替代 ,且 设置 现金替 代 比 例上 限,因 此,投 资者 在进行 申购时 ,可 能存在 因个 别成 份股涨 停、临 时停 牌等原 因而 无法买入申 购所需的 足 够的成 份股,导 致申购失 败的 风险。 6、投资者赎 回失败的 风险 投 资者 在提出 赎回 申请 时,如 基金 组合中 不具 备足 额的 符合 条件的 赎回 对价 ,可能 导 致赎回失败 的情形。 基 金管 理人可 能根 据成 份股市 值规 模变化 等因 素调 整最 小申 购赎回 单位 ,由 此可能 导 致 投资 者按原 最小申 购赎 回单位 申购并 持有 的基金 份额 ,可 能无法 按照新 的最 小申购 赎回 单位全部赎 回,而只 能在二级 市场卖出 全部或部 分基 金份额。 7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 本 基金 赎回对 价主 要为 组合证 券, 在组合 证券 变现 过程 中, 由于市 场变 化、 部分成 份 股 流动 性差等 因素, 导致 投资者 变现后 的价 值与赎 回时 赎回 对价的 价值有 差异 ,存在 变现 风险。 (五)流动性风险 1、拟投资市 场、行业 及资产的 流动性风 险评估 本基金为跟 踪上证民 营企业 50 指数的 ETF ,主要投资于标的指 数成份股 、备选成 份股 , 一 般情 况下, 上述投 资标 的流动 性较好 ,但 不排除 在特 定阶 段、特 定市场 环境 下特定 投资 标 的出 现流动 性较差 的情 况,如 因成份 股流 动性严 重不 足等 特殊情 形导致 基金 无法完 全投 资 于成 份股时 ,基金 管理 人可以 对投资 组合 管理进 行适 当变 通和调 整,以 期有 效控制 本基 金的流动性 风险。 2、实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程 序及 对投资者的 潜在影响 本 基金 备用流 动性 风险管 理工 具包括 但不 限于暂 停接受 赎回 申请、 延缓 支付赎 回对 价、 暂停基金估 值以及证 监会认定 的其他措 施。 暂 停接 受赎回 申请 、延 缓支付 赎回 对价等 工具 的情 形、 程序 见招募 说明 书“ 九、基 金 份 额的 申购与 赎回” 之“ (八) 暂停申 购、 赎回的 情形 及处 理方式 ”的相 关规 定。若 本基 金 暂停 赎回申 请,投 资者 在暂停 赎回期 间将 无法赎 回其 持有 的基金 份额。 若本 基金延 缓支 付赎回对价 ,赎回对 价支付时 间将后延 ,可能对 投资 者的资金安 排带来不 利影响。 暂停基金估 值的情形 、程序见 招募说明 书“十三 、基 金资产的估 值”之 “( 七)暂停 估 值的 情形” 的相 关 规定 。若本 基金暂 停基 金估值 ,一 方面 投资者 将无法 知晓 本基金 的基 金 份额 净值, 另一方 面基 金将暂 停接受 申购 赎回申 请或 延缓 支付赎 回对价 ,将 导致投 资者 无 法申 购或赎 回本基 金, 或赎回 对价支 付时 间将后 延, 可能 对投资 者的资 金安 排带来 不利 影响。 3、对 ETF 基金投资人而 言,ETF 可在二级 市场进行 买卖,因此 也可能面 临因市场 交易 量不足而造 成的流动 性问题, 带来基金 在二级市 场的 流动性风险 。 (六)其他风险 战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基金 管理 人、 基金 销售 代理人 等机 构无 法正常 工 作,从而有 影响基金 的申购和 赎回按正 常时限完 成的 风险。





十九 、基金的终止 与清算 (一)


《基金合同》的终止 有下列情形 之一的, 《基金合 同》应当 终止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (二)


基金财产的清算 1、基金财产 清算组 (1)基金财产清 算小组:自 出现《基金合 同》终止 事由之日起 30 个工作日内 成立清 算小组,基 金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国 证监会的监 督下进行 基金清算 。 (2)基金财产清 算小组组成 :基金财产 清算小组成 员由基金管理人 、基金托管 人、具 有 从事 证券相 关业务 资格 的注册 会计师 、律 师以及 中国 证监 会指定 的人员 组成 。基金 财产 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 (3)基金财产清 算小组职责 :基金财产 清算小组负 责基金财产的保 管、清理、 估价、 变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 2、基金财产 清算程序 : (1)《基金 合同》终 止后,由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请 会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 (7)对基金 财产进行 分配; 3、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 4、清算费用 清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算 费 用、交 纳所 欠税款 并清偿 基金债 务后 ,按基 金份额持 有人持 有的 基金份 额比例 进行分 配。 6、基金财 产 清算的公 告 清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由 律 师事务 所出 具法律 意见书 后报中 国证 监会备 案并公告 。基金 财产 清算公 告于《 基金合 同 》 终止并报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 7、基金财产 清算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。





二十 、基金合同的 内容摘要





一、基金份额持有人、基金管理 人和基金托 管人的权利、义务 (一)基金 份额持有 人的权利 、义务 基 金投 资者购 买本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《 基金 合同 》的承 认和 接受 ,基金 投 资 者自 取得依 据《基 金合 同》募 集的基 金份 额,即 成为 本基 金份额 持有人 和《 基金合 同》 的 当事 人,直 至其不 再持 有本基 金的基 金份 额。基 金份 额持 有人作 为《基 金合 同》当 事人 并不以在《 基金合同 》上书面 签章或签 字为必要 条件 。 每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金份额持有 人的权利包 括但不 限于: (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法转 让或者申 请赎回其 持有的基 金份额 ; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会; (5)出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会, 对基金份额持有 人大会审议 事项行 使表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作; (8)对基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉 讼 ; (9)法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金份额持有 人的义务包 括但不 限于: (1)遵守《 基金合同 》; (2)缴纳基 金认购、 申购对价 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ; (3)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任; (4)不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动; (5)返还在基金 交易过程中 因任何原因 ,自基金管 理人、基金托管 人及代销机 构处获 得的不当得 利; (6)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 (二)基金 管理人的 权利、义 务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金管理人的 权利包括但 不限 于 : (1)依法募 集基金; (2)自《基金合 同》生效之 日起,根据 法 律法规和 《基金合同》独 立运用并管 理基金 财产; (3)依照《基金 合同》收取 基金管理费 以及法律法 规规定或中国证 监会批准的 其他费 用; (4)销售基 金份额; (5)召集基 金份额持 有人大会 ; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托 管人,如认为基金托管人违反了 《 基金 合同》 及国家 有关 法律规 定,应 呈报 中国证 监会 和其 他监管 部门, 并采 取必要 措施 保护基金投 资者的利 益; (7)在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 委托、更 换基金代 销机构, 对基金 代销 机构的相关 行为进行 监督和处 理;


(9)担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金登记 结算机构办理基 金登记结算 业务, 获得《基金 合同》规 定的费用 ,并从登 记结算机 构获 取基金份额 持有人名 册;


(10 )依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案;





(11 )在《 基金合同 》约定的 范围内, 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请;


(12) 在符合 有关 法律 法规、 交易 所及登 记结 算机 构相 关业 务规则 和《 基金 合同》 的 前 提下 ,制订 和调整 本基 金业务 规则, 决定 和调整 除调 高管 理费率 和托管 费率 之外的 基金 相关费率结 构和收费 方式;


(13) 依照法 律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行 使股 东权 利,为 基金 的利 益行使 因 基金财产投 资于证券 所产生的 权利;





(14 )在法 律法规允 许的前提 下,为基 金的利益 依法 为基金进行 融资;


(15) 以基金 管理 人的 名义, 代表 基金份 额持 有人 的利 益行 使诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行为;





(16) 选择、 更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证 券经 纪商 或其他 为基 金提 供服务 的 外部机构;





(17 )法律 法规和《 基金合同 》规定的 其他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金管理人的 义务包括但 不限 于 : (1)依法募集基 金,办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的 发 售、 申购、 赎回和 登记 事宜; 如认为 基金 代销机 构违 反《 基金合 同》、 基金 销售与 服务 代 理协 议及国 家有关 法律 规定, 应呈报 中国 证监会 和其 他监 管部门 ,并采 取必 要措施 保护 基金投资者 的利益; (2)办理基 金备案手 续; (3) 自《基 金合 同》生 效之日 起, 以诚实 信用 、谨慎勤 勉的 原则管 理和运 用基 金财产; (4)配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策,以 专业化的经 营方式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,保证 所管理 的基金财产和基 金 管理人的 财产相互独 立,对所管理 的不同基金分别 管理,分别 记账,进行 证券投资; (6) 除依 据《基 金法》 、《 基金合 同》 及其他 有关规 定外,不 得利用 基金财 产为 自己 及任何第三 人谋取利 益,不得 委托第三 人运作基 金财 产; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合 《 基金 合同》 等法律 文件 的规定 ,按有 关规 定计算 并公 告基 金资产 净值, 确定 基金份 额申 购、赎回的 清单; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10 )编制 半年度和 年度基金 报告; (11) 严格按 照《 基 金 法》、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报告 义 务; (12) 保守基 金商 业秘 密,不 泄露 基金投 资计 划、 投资 意向 等。除 《基 金法 》、《 基 金合同》及 其他有关 规定另有 规定外, 在基金信 息公 开披露前应 予保密, 不向他人 泄露; (13) 按《基 金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分配 基 金收益; (14 )按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回对价; (15) 依据《 基金 法》 、《基 金合 同》及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会或 配 合基金托管 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会; (16 )按规定 保 存基金财产管 理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资 料在 规定 时间发 出, 并且 保证投 资 者 能够 按照《 基金合 同》 规定的 时间和 方式 ,随时 查阅 到与 基金有 关的公 开资 料,并 在支 付合理成本 的条件下 得到有关 资料的复 印件; (18 )组织并参 加基金财产 清算小组,参 与基金财产 的保管、清理、 估价、变现 和分 配 ; (19) 面临解 散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产 时, 及时 报告中 国证 监会 并通知 基 金托管人; (20) 因违反 《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 时, 应当承担赔 偿责任, 其赔偿责 任不因其 退任而免 除; (21) 监督基 金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》 规定 履行 自己的 义务 ,基 金托管 人 违 反《 基金合 同》造 成基 金财产 损失时 ,基 金管理 人应 为基 金份额 持有人 利益 向基金 托管 人追偿; (22) 当基金 管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时, 应当 对第 三方处 理有 关基 金事务 的 行 为承 担责任 ;但因 第三 方责任 导致基 金财 产或基 金份 额持 有人利 益受到 损失 ,而基 金管 理人首先承 担了责任 的情况下 ,基金管 理人有权 向第 三方追偿; (23) 以基金 管理 人名 义,代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律 行 为;


(24) 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条件 ,《基金 合同》不 能生效, 基 金管 理人承 担全部 募集 费用, 将已募 集资 金并加 计银 行同 期存款 利息在 基金 募集期 结束 后 30 日内退 还基金认 购人,发 售代理机 构将已 冻结 的股票解冻 ; (25 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定; (26 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 (三)基金 托管人的 权利、义 务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金托管人的 权利包括但 不限 于 : (1)自《基金合 同》生效之 日起,依法 律法规和《 基金合同》的规 定安 全保管 基金财 产; (2)依《基金合 同》约定获 得基金托管 费以及法律 法规规定或监管 部门批准的 其他收 入; (3)监督基金管 理人对本基 金的投资运 作,如发现 基金管理人有违 反《基金合 同》及 国 家法 律法规 行为, 对基 金财产 、其他 当事 人的利 益造 成重 大损失 的情形 ,应 呈报中 国证 监会,并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利益; (4)以基金托管 人和基金联 名的方式在 中国证券登 记结算有限公司 上海分公司 和深圳 分公司开设 证券账户 ; (5)以基金 托管人名 义开立证 券交易资 金账户 ,用 于证券交易 资金清算 ; (6)以基金的名 义在中央国 债登记结算 有限公司开 设 银行间债券托 管账户,负 责基金 投资债券的 后台匹配 及资金的 清算; (7)提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (8)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (9)法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金托管人的 义务包括但 不限 于 : (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专门的 基金托管部 门,具有符 合要求的营 业场所,配备足 够的、合格 的熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人 事管理等 制度,确保 基金财 产 的安 全,保 证其托 管的 基金财 产与基 金托 管人自 有财 产以 及不同 的基金 财产 相互独 立; 对 所托 管的不 同的基 金分 别设置 账户, 独立 核算, 分账 管理 ,保证 不同基 金之 间在名 册登 记、账户设 置、资金 划拨、账 册记录等 方面相互 独立 ; (4)除依据《基 金法》、《 基金合同》 及其他有关 规定外,不得利 用基金财产 为自己 及任何第三 人谋取利 益,不得 委托第三 人托管基 金财 产; (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6) 按规 定开设 基金财 产的 资金账 户和 证券账 户, 按照 《基 金合同 》的 约定, 根据 基 金管理人的 投资指令 ,及时办 理清算、 交割事宜 ; (7)保守基金商 业秘密,除 《基金法》 、《基金合 同》及其他有关 规定另有规 定外, 在基金信息 公开披露 前予以保 密,不得 向他人泄 露; (8)复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额申 购、赎回 对价; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10) 对基金 财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度 基金 报告 出具意 见, 说明 基金管 理 人 在各 重要方 面的运 作是 否严格 按照《 基金 合同》 的规 定进 行;如 果基金 管理 人有未 执行 《基金合同 》规定的 行为,还 应当说明 基 金托管 人是 否采取了适 当的措施 ; (11 )保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上; (12 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13 )按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14) 依据基 金管 理人的 指令 或有关 规定 向基金 份额持 有人 支付基 金收 益和赎 回对价; (15) 按照规 定召 集基 金份额 持有 人大会 或配 合基 金份 额持 有人依 法自 行召 集基金 份 额持有人大 会; (16 )按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作; (17 )参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18) 面临解 散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产 时, 及时 报告中 国证 监会 和银行 监 管机构,并 通知基金 管理人; (19) 因违反 《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时, 应承 担赔 偿责任 ,其 赔偿 责任不 因 其退任而免 除; (20) 按规定 监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务,基 金 管理人因违 反《基金 合同》造 成基金财 产损失时 ,应 为基金利益 向基金管 理人追偿 ; (21 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。





二、基金份额持有人大会召集、 议事及表决 的程序和 规则 基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额持 有人或 基金 份额 持有 人的 合法授 权代 表共 同组成 。 基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。 本 基金 联接基 金的 基金 份额持 有人 可以凭 所持 有的 联接 基金 份额出 席或 者委 派代表 出 席 本基金 的份 额持有 人大会 并参与 表决 ,其持 有的享有 表决权 的基 金份额 数和表 决票数 为 : 在 本基 金基金 份额持 有人 大会的 权益登 记日 ,联接 基金 持有 本基金 份额的 总数 乘以该 持有 人 所持 有的联 接基金 份额 占联接 基金总 份额 的比例 ,计 算结 果按照 四舍五 入的 方法, 保留 到整数位。 (一) 召开事 由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的, 应当 召 开基 金份额持有 人大会: (1)终止《 基金合同 》; (2)更换基 金管理人 ; (3)更换基 金托管人 ; (4)转换基金运 作方式,但 因基金不再 具备上市条 件而被上海证券 交易所终止 上市的 除外; (5)提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准,但 法律法规要求提 高该等报酬 标准的 除外; (6)变更基 金类别; (7)本基金 与其他基 金的合并 ; (8)变更基金投 资目标、范 围或策略( 法律法规、 基金合同和中国 证监会另有 规定的 除外); (9) 终止基金上市,但因基金 不再具备上市条件 而被上海证券交易所终止上市 的除 外; (10 )变更 基金份额 持 有人大 会程序; (11 )基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会; (12 )单独 或合计持 有本基金 总份额 10 %以上(含 10 %)基金份 额的基金 份额持有 人 ( 以基 金管理 人收到 提议 当日的 基金份 额计 算,下 同) 就同 一事项 书面要 求召 开基金 份额 持有人大会 ; (13 )对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (14) 法律法 规、 《基 金合同 》或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有人 大 会的事项。 2、以下情况可由 基金管理人 和基金托管 人协商后修 改,不需召开基 金份额持有 人大 会 : (1)调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 资产承担的 费用; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3)在法律法规 和《基金合 同》规定的 范围内调整 本基金的申购费 率、调低赎 回费率 或者变更收 费方式; (4)因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改; (5 )对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益 无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 变化; (6)除按照法律 法规和《基 金合同》规 定应当召开 基金份额持有人 大会的以外 的其他 情形。 (二) 会议召 集人及召 集方式 1、除法律法规规 定或《 基金 合同》另有 约定外,基 金份额持有人大 会由基金管 理人召 集; 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时,由 基金 托管人召集 ; 3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的,应当向基金 管理人提出 书面提 议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集,并书 面告知基 金托管人 。 基金管理人 决定召集 的,应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开; 基金管理 人决定 不召集, 基金托管人 仍认为有 必要召开 的,应当 由基金托 管人 自行召集。 4、代表基金份 额 10% 以上( 含 10% ) 的基金份额持 有人就同一事项书 面要求召 开 基金 份 额持 有人大 会,应 当向 基金管 理人提 出书 面提议 。基 金管 理人应 当自收 到书 面提议 之日 起 10 日内决定 是否召集 ,并书面 告知提出 提议的基 金份额持有 人代表和 基金托管 人。基金 管理人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不 召集,代 表基金份额 10% 以上( 含 10% )的 基金份额 持有人仍 认为有必要 召开的, 应当向基 金托管人 提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日内决定 是否召集 ,并书面 告知 提 出提 议的基 金份额 持有 人代表 和基金 管理 人;基 金托 管人 决定召 集的, 应当 自出具 书面 决定之日起 60 日内召 开。 5、代表基金份 额 10% 以上( 含 10% ) 的基金份额持 有人就同一事项要 求召开基金 份额 持 有人 大会, 而基 金管 理人、 基金 托管人 都不 召集 的, 单独 或合计 代表 基金 份额 10% 以上 (含 10%)的基 金份额持 有人有权 自行召集 ,并至少 提前 30 日报中国证 监会备案 。基金份 额 持有 人依法 自行召 集基 金份额 持有人 大会 的,基 金管 理人 、基金 托管人 应当 配合, 不得 阻碍、干扰 。 6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 (三) 召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通 知内 容、通知方 式 1、召开基金份额 持有人大会 ,召集人应于 会议召开 前 40 天,在 至少一家指定 媒体及 基金管理人 网站公告 。基金份 额持有人 大会通知 应至 少载明以下 内容: (1)会议召 开的时间 、地点、 方式和会 议形式 ; (2)会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决形式 ; (3)有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4 )授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人 身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达 时间和地 点; (5)会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6)出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7)召集人 需要通知 的其他事 项。 2、采取通讯开会 方式并进行 表决的情 况 下,由会议 召集人决定通讯 方式和书面 表决方 式 ,并 在会议 通知中 说明 本次基 金份额 持有 人大会 所采 取的 具体通 讯方式 、委 托的公 证机 关及其联系 方式和联 系人、书 面表决意 见寄交的 截止 时间和收取 方式。 3、如召集人为基 金管理人, 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对书面表 决意见 的 计票 进行监 督;如 召集 人为基 金托管 人, 则应另 行书 面通 知基金 管理人 到指 定地点 对书 面 表决 意见的 计票进 行监 督;如 召集人 为基 金份额 持有 人, 则应另 行书面 通知 基金管 理人 和 基金 托管人 到指定 地点 对书面 表决意 见的 计票进 行监 督。 基金管 理人或 基金 托管人 拒不 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的, 不 影响 表决意见的 计票效力 。 (四) 基金份 额持有人 出席会议 的方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 方式召开。 会 议的 召开方 式由 会议 召集人 确定 ,但更 换基 金管 理人 和基 金托管 人必 须以 现场开 会 方式召开。 1、现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托书 委派代表出 席,现 场 开会 时基金 管理人 和基 金托管 人的授 权代 表应当 列席 基金 份额持 有人大 会, 基金管 理人 或 托管 人不派 代表列 席的 ,不影 响表决 效力 。现场 开会 同时 符合以 下条件 时, 可以进 行基 金份额持有 人大会议 程: (1)亲自出席会 议者持有 基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份 额 的凭证 及委 托人的 代理投 票授权 委托 书符合 法律法规 、《基 金合 同》和 会议通 知的规 定 , 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; (2)经核对,汇 总到会者出 示的在权利 登记日持有 基金份额的凭证 显示,有效 的基金 份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以书面形式 在表决 截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效 : (1)会议召 集人按《 基金合同 》规定公 布会议 通知 后,在 2 个工 作日内连 续公布相 关 提示性公告 ; (2)召集人按基 金合同规定 通知基金托 管人(如果 基金托管人为召 集人,则为 基金管 理 人) 到指定 地点对 书面 表决意 见的计 票进 行监督 。会 议召 集人在 基金托 管人 (如果 基金托 管人 为召集 人,则 为基 金管理 人)和 公证 机关的 监督 下按 照会议 通知规 定的 方式收 取基 金 份额 持有人 的书面 表决 意见; 基金托 管人 或基金 管理 人经 通知不 参加收 取书 面表决 意见 的,不影响 表决效力 ; (3)本人直接出 具书面意见 或授权他人 代表出具书 面意见的,基金 份额持有人 所持有 的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50%(含 50%); (4) 上述 第(3 )项 中直接 出具 书面意 见的 基金份 额持 有人 或受托 代表 他人出 具书 面 意 见的 代理人 ,同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证、 受托 出具 书面意 见的代 理人 出具的 委托 人 持有 基金份 额的凭 证及 委托人 的代理 投票 授权委 托书 符合 法律法 规、《 基金 合同》 和会 议 通知 的规定 ,并与 基金 登记注 册机构 记录 相符, 并且 委托 人出具 的代理 投票 授权委 托书 符合法律法 规、《基 金合同》 和会议通 知的规定 ; (5)会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。 采 取通 讯方式 进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明, 否则 提 交 符合会 议 通 知中 规定的 确认投 资者 身份文 件的表 决视 为有效 出席 的投 资者; 表面符 合法 律法规 和会 议 通知 规定的 书面表 决意 见即视 为有效 的表 决,表 决意 见模 糊不清 或相互 矛盾 的视为 弃权 表决,但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额持有 人所 代表的基金 份额总数 。 (五) 议事内 容与程序 1、议事内容 及提案权 议 事内 容为关 系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项, 如《 基金 合同》 的重 大修 改、决 定 终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基金 合同》 规定的 其他 事项以 及会议 召集 人认为 需提 交基 金份额 持有人 大会 讨论的 其他 事项 。 基金管理人 、基金托 管人、单 独或合并 持有权益 登记 日基金总份额 10%(含 10% )以上 的 基金 份额持 有人可 以在 大会召 集人发 出会 议通知 前向 大会 召集人 提交需 由基 金份额 持有 人 大会 审议表 决的提 案; 也可以 在会议 通知 发出后 向大 会召 集人提 交临时 提案 ,临时 提案 应当在大会 召开日至 少 35 天前 提交召集 人并由 召集 人公告。 基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知 后, 对原 有提案 的修 改应 当在基 金 份额持有人 大会召开 日 30 天前 公告。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 召 集人 对于基 金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额持 有人 提 交 的临时 提案 进行 审核, 符 合条件的应 当在大会 召开日 30 天前公告 。大会 召集 人应当按照 以下原则 对提案进 行审核: (1)关联性。大 会召集人对 于提案涉及 事项与基金 有直接关系,并 且不超出法 律法规 和 《基 金合同 》规定 的基 金份额 持有人 大会 职权范 围的 ,应 提交大 会审议 ;对 于不符 合上 述 要求 的,不 提交基 金份 额持有 人大会 审议 。如果 召集 人决 定不将 基金份 额持 有人提 案提 交大会表决 ,应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 (2)程序性。大 会召集人可 以对提案涉 及的程序性 问题做出决定。 如将提案进 行分拆 或 合并 表决, 需征得 原提 案人同 意;原 提案 人不同 意变 更的 ,大会 主持人 可以 就程序 性问 题提请基金 份额持有 人大会做 出决定, 并按照基 金份 额持有人大 会决定的 程序进行 审议。 单独或合并 持有权利 登记日基 金总份额 10% (含 10% )以上的基 金份额持 有人提交 基金 份 额持 有人大 会审议 表决 的提案 ,或基 金管 理人或 基金 托管 人提交 基金份 额持 有人大 会审 议 表决 的提案 ,未获 基金 份额持 有人大 会审 议通过 ,就 同一 提案再 次提请 基金 份额持 有人 大会审议, 其时间间 隔不少于6 个月。 法律法规 另有 规定除外。 基 金份 额持有 人大 会的召 集人 发出召 开会 议的通 知后, 如果 需要对 原有 提案进 行修 改, 应当最迟在 基金份额 持有 人大 会召开前 30 日公告。 否则,会议 的召开日 期应当顺 延并保证 至少与公告 日期有 30 日的间隔 期。 2、议事程序 (1)现场开 会 在 现场 开会的 方式 下,首 先由 大会主 持人 按照下 列第七 条规 定程序 确定 和公布 监票 人, 然 后由 大会主 持人宣 读提 案,经 讨论后 进行 表决, 并形 成大 会决议 。大会 主持 人为基 金管 理 人授 权出席 会议的 代表 ,在基 金管理 人授 权代表 未能 主持 大会的 情况下 ,由 基金托 管人 授 权其 出席会 议的代 表主 持;如 果基金 管理 人授权 代表 和基 金托管 人授权 代表 均未能 主持 大会,则由 出席大会 的基金份 额持有人 和代理人 所持 表决权的 50% 以上(含 50% )选举 产生 一 名基 金份额 持有人 作为 该次基 金份额 持有 人大会 的主 持人 。基金 管理人 和基 金托管 人不 出席或主持 基金份额 持有人大 会,不影 响基金份 额持 有人大会作 出的决议 的效力。 会 议召 集人应 当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名 册载 明参 加会议 人员 姓名 (或单 位 名 称) 、身份 证号码 、住 所地址 、持有 或代 表有表 决权 的基 金份额 、委托 人姓 名(或 单位 名称)等事 项。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ,首先由 召集人提 前 30 日公布 提案,在所 通知的表 决截止日 期后 2 个 工作日 内在公 证机 关监督 下由召 集人 统计全 部有效 表决 ,在公 证机关 监督 下形成 决议。 (六) 表决 基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: 1、一般决议,一 般决议须经 参加大会的 基金份额持 有人或其代理人 所持表决权 的 50% 以上(含50% )通过方 为有效; 除下列第2 项所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事 项均以一般 决议的方 式通过。 2、特别决议,特 别决议应当 经参加大会 的基金份额 持有人或其代理 人所持表决 权的三 分 之二 以上( 含三分 之二 )通过 方可做 出。 转换基 金运 作方 式、更 换基金 管理 人或者 基金 托管人、终 止《基金 合同》以 特别决议 通过方为 有效 。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采 取通 讯方式 进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明, 提交 符合 会议通 知 中 规定 的确认 投资者 身份 文件的 表决视 为有 效出席 的投 资者 ,符合 会议通 知规 定的书 面表 决 意见 视为有 效表决 ,表 决意见 模糊不 清或 相互矛 盾的 视为 弃权表 决,但 应当 计入出 具书 面意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额总数 。 基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并 列的 各项 议题应 当分 开审 议、逐 项 表决。 (七) 计票 1、现场开会 (1)如大会由基 金管理人或 基金托管人 召集,基金 份额持有人大会 的主持人应 当在会 议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份 额持 有人 和代理 人中 选举 两名基 金份额 持有 人代表 与大 会 召集 人授权 的一名 监督 员共同 担任监 票人 ;如大 会由 基金 份额持 有人自 行召 集或大 会虽 然 由基 金管理 人或基 金托 管人召 集,但 是基 金管理 人或 基金 托管人 未出席 大会 的,基 金份 额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开始 后宣 布在出 席会 议的 基金份 额持有 人中 选举三 名基 金 份额 持有人 代表担 任监 票人。 基金管 理人 或基金 托管 人不 出席大 会的, 不影 响计票 的效 力。 (2)监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票 结果。 (3)如果会议主 持人或基金 份额持有人 或代理人对 于提交的表决结 果 有怀疑, 可以在 宣 布表 决结果 后立即 对所 投票数 要求进 行重 新清点 。监 票人 应当进 行重新 清点 ,重新 清点 以一次为限 。重新清 点后,大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 (4) 计票 过程应 由公证 机关 予以公 证, 基金 管理人 或基 金托 管人拒 不出 席大会 的, 不 影响计票的 效力。 2、通讯开会 在 通讯 开会的 情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人 授权 的两 名监督 员在 基金 托管人 授 权 代表 (若由 基金托 管人 召集, 则为基 金管 理人授 权代 表) 的监督 下进行 计票 ,并由 公证 机 关对 其计票 过程予 以公 证。基 金管理 人或 基金托 管人 拒派 代表对 书面表 决意 见的计 票进 行监督的, 不影响计 票 和表决 结果。 (八) 生效与 公告 基金份额持有人 大会的决议, 召集人应当 自通过之日 起 5 日内报中 国证监会核 准或者 备案。 基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 基金份额持有人 大会决议自生 效之日起 2 个工作日 内在至少一家指 定媒体及基金 管理 人 网站 上公告 。如果 采用 通讯方 式进行 表决 ,在公 告基 金份 额持有 人大会 决议 时,必 须将 公证书全文 、公证机 构、公证 员姓名等 一同公告 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决 议。 生 效的 基金份 额持 有人 大会决 议对 全体基 金份 额 持 有人 、基 金管理 人、 基金 托管人 均 有约束力。





三、基金合同变更和终止的事由 、程序以及 基金财产清算方式 (一)《基 金合同》 的变更 1、以下变更 《基金合 同》的事 项应经基 金份额 持有 人大会决议 通过: (1)更换基 金管理人 ;


(2)更换基 金托管人 ; (3)转换基金运 作方式,但 因基金不再 具备上市条 件而被上海证券 交易所终止 上市的 除外; (4)提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准,但 法律法规要求提 高该等报酬 标准的 除外; (5)变更基 金类别; (6)变更基金投 资目标、范 围或策略( 法律法规、 基金合同和中国 证监会另有 规定的 除外); (7)本基金 与其他基 金的合并 ; (8)变更基 金份额持 有人大会 召开程序 ; (9) 终止基金上市,但因基金 不再具备上市条件 而被上海证券交易所终止上市 的除 外; (10 )终止 《基金合 同》; (11 )其他 可能对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影 响的事项。 但 出现 下列情 况时 ,可 不经基 金份 额持有 人大 会决 议, 由基 金管理 人和 基金 托管人 同 意后变更并 公告,并 报中国证 监会备案 : (1)调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 资产承担的 费用; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3)在法律法规 和《基金合 同》规定的 范围内调整 本基金的申购费 率、调低赎 回费率 或者变更收 费方式; (4)因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改; (5) 对《基金合同》的修改对 基金份额持有人利 益无实质性不利影响或修改不 涉及 《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 变化; (6)除按照法律 法规和《基 金合同》规 定应当召开 基金份额持有人 大会的以外 的其他 情形。 2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议经中国证监会 核准生效后 方可执 行,自《基 金合同》 生效之日 起在至少 一家指定 媒体 及基金管理 人网站公 告。 (二)《基 金合同》 的终止 有下列情形 之一的, 《基金合 同》应当 终止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三)基金 财产的清 算 1、基金财产清算 小组:自出 现《基金合同 》终止事 由之日起 30 个工作日内成 立清算 小组,基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 2、基金财产清算 小组组成: 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有 从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 3、基金财产清算 小组职责: 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1)《基金 合同》终 止后,由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会 计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 (7)对基金 财产进行 分配; 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 (四)清算 费用 清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 (五)基金 财产清算 剩余资产 的分配 依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算 费 用、交 纳所 欠税款 并清偿 基金债 务后 ,按基 金份额持 有人持 有的 基金份 额比例 进行分 配。 (六)基 金 财产清算 的公告 清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由 律 师事务 所出 具法律 意见书 后报中 国证 监会备 案并公告 。基金 财产 清算公 告于《 基金合 同 》 终止并报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 (七)基金 财产清算 账册及文 件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。


四、争议解决方式 各 方当 事人同 意, 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《 基金 合同 》有关 的一 切争 议,如 经 友 好协 商未能 解决的 ,应 提交中 国国际 经济 贸易仲 裁委 员会 根据该 会当时 有效 的仲裁 规则 进 行仲 裁,仲 裁地点 为北 京,仲 裁裁决 是终 局性的 并对 各方 当事人 具有约 束力 ,仲裁 费由 败诉方承担 。 《基金合同 》受中国 法律管辖 。





五、基金合同存放地和投资者取 得基金合同 的方式 《 基金 合同》 可印 制成 册,供 投资 者在基 金管 理人 、基 金托 管人、 代销 机构 的办公 场 所 和营 业场所 查阅; 投资 者也可 按工本 费购 买《基 金合 同》 复制件 或复印 件, 但内容 应以 《基金合同 》正本为 准。





二十 一、基金托管 协议的内容 摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金 管理人 名称:鹏华 基金管理 有限公司 住所:深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 法定代表人 :何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 监会证监 基字[1998]31 号 注册资本: 1.5 亿元 人民币 组织形式: 有限责任 公司 经营范围: 基金管理 业务、募 集基金以 及中国证 监会 批准的其他 业务 存续期间: 持续经营 电话:(0755 )82021132 传真:(0755 )82021146 联系人:丁 展涛 (二)基金 托管人 名称:中国 工商银行 股份有限 公司 住所:北京 市西城区 复兴门内 大街 55 号(100032 ) 法定代表人 :易会满 电话:(010 )66105799 传真:(010 )66105798 联系人:赵 会军 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币 35,640,625.71 万元 批 准设 立机关 和设 立文号 :国 务院《 关于 中国人 民银行 专门 行使中 央银 行职能 的决 定》 (国发[1983]146 号) 存续期间: 持续经营 经 营范 围:办 理人 民币 存款、 贷款 、同业 拆借 业务 ;国 内外 结算; 办理 票据 承兑、 贴 现 、转 贴现、 各类汇 兑业 务;代 理资金 清算 ;提供 信用 证服 务及担 保;代 理销 售业务 ;代 理 发行 、代理 承销、 代理 兑付政 府债券 ;代 收代付 业务 ;代 理证券 投资基 金清 算业务 (银 证 转账 );保 险代理 业务 ;代理 政策性 银行 、外国 政府 和国 际金融 机构贷 款业 务;保 管箱 服 务; 发行金 融债券 ;买 卖政府 债券、 金融 债券; 证券 投资 基金、 企业年 金托 管业务 ;企 业 年金 受托管 理服务 ;年 金账户 管理服 务; 开放式 基金 的注 册登记 、认购 、申 购和赎 回业 务 ;资 信调查 、咨询 、见 证业务 ;贷款 承诺 ;企业 、个 人财 务顾问 服务; 组织 或参加 银团 贷 款; 外汇存 款;外 汇贷 款;外 币兑换 ;出 口托收 及进 口 代 收;外 汇票据 承兑 和贴现 ;外 汇 借款 ;外汇 担保; 发行 、代理 发行、 买卖 或代理 买卖 股票 以外的 外币有 价证 券;自 营、 代 客外 汇买卖 ;外汇 金融 衍生业 务;银 行卡 业务; 电话 银行 、网上 银行、 手机 银行业 务; 办理结汇、 售汇业务 ;经国务 院银行业 监督管理 机构 批准的其他 业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监 督、核查 (一)基金 托管人对 基金管理 人的投资 行为行使 监督 权 1、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定,对 下述基金投 资范围 、 投资对象进 行监督。 本基金将投 资于以下 金融工具 : 本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具,主要 投资 于上证民营 企业 50 指数 的成份股 及 其备 选成份 股( 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 95% )。 此外, 为更 好的实 现投 资目标 ,本基金将少 量投资于 非上证民 营企业 50 指 数成份股 、新股(首 次发行或 增发等) 以及法律 法规及中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 。 若 法律 法规或 监管 机构 允许, 本基 金在履 行适 当程 序后 ,可 以调整 上述 投资 比例, 或 将法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 金融 工具纳入本 基金的投 资范围。 本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 2、 基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投融 资比例 进行监督: (1)按法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ,本 基金的投资 资产配置 比例为: 本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具,主要 投资 于上证民营 企业 50 指数 的成份股 及 其备 选成份 股( 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 95% )。 此外, 为更 好的实 现投 资目标 , 本基金将少 量投资于 非上证民 营企业 50 指 数成份股 、新股(首 次发行或 增发等) 以及法律 法规及中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 。 若 法律 法规或 监管 机构 允许, 本基 金在履 行适 当程 序后 ,可 以调整 上述 投资 比例 ,或 将法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 金融 工具纳入本 基金的投 资范围。 因 基金 规模或 市场 变化 等因素 导致 投资组 合不 符合 上述 规定 的,基 金管 理人 应在合 理 的期限内调 整基金的 投资组合 ,以符合 上述比例 限定 。法律法规 另有规定 时,从其 规定。 (2)根据法律法 规的规定及 《基金合同 》的约定, 本基金投资组合 遵循以下投 资限 制 : a 、本 基金 在任 何交易 日买 入权 证的总 金额 ,不 超过上 一交 易日 基金资 产净 值的 0.5%, 基金持有的全部 权证的市值 不超过基金 资产净值的 3% ,基金管理人管 理的全部基 金持有同 一权证的比 例不超过 该权证的10%。法 律法 规或 中国 证监会另有 规定的, 遵从其规 定; b、本基金财产参 与股票发行 申购,所申 报的金额不 得超过本基金的 总资产,所 申报的 股票数量不 得超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量; c、本基金不 得违反《 基金合同 》关于投 资范围 、投 资策略和投 资比例的 约定; d、本基金主动投 资于流动性 受限资产的 市值合计不 得超过该基金资 产净值的 15% 。因 证 券市 场波动 、上市 公司 股票停 牌、基 金规 模变动 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基金 不符 合前述所规 定比例限 制的,基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资; e、本基金与私募 类证券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购 交易的,可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致; f、相关法律 法规以及 监管部门 规定的其 它投资 限制 。 《 基金 法》及 其他 有关 法律法 规或 监管部 门取 消上 述限 制的 ,履行 适当 程序 后,基 金 不受上述限 制。 除 投资 资产配 置外 ,基 金托管 人对 基金的 投资 的监 督和 检查 自本基 金合 同生 效之日 起 开始。 (3)法规允 许的基金 投资比例 调整期限 除上述第 d、e 条外,由 于证券市 场波动、 上市公司 合并或基金 规模变动 等基金管 理人 之外的原因导致 的投资组合 不符合上述 约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理 人应在 10 个交易日内 进行调整 ,以达到 规定的投 资比例限 制要 求。法律法 规另有规 定的从其 规定。 基金管理人应在 出现可预见资 产规模大幅 变动的情况 下,至少提前 2 个工作日 正式向 基金托管人 发函说明 基金可能 变动规模 和公司应 对措 施,便于托 管人实施 交易监督 。 (4)本基金 可以按照 国家的有 关规定进 行融资 融券 。 (5)相关法 律、法规 或部门规 章规定的 其他比 例限 制。 基金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 《基金合 同》 生效之日起 开始。 3、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投资 禁止行 为进行监督 : 根据法律法 规的规定 及《 基金 合同》的 约定,本 基金 禁止从事下 列行为: (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 如 法律 法规或 监管 部门 取消上 述禁 止性规 定, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 可不受 上 述规定的限 制。 4、基金托管人依 据有关法律 法 规的规定 和《基金合 同》的约定对于 基金关联投 资限制 进行监督。 根 据法 律法规 有关 基金 禁止从 事的 关联交 易的 规定 ,基 金管 理人和 基金 托管 人应事 先 相 互提供 与本 机构有 控股关 系的股 东或 与本机 构有其他 重大利 害关 系的公 司名单 及其更 新 , 加 盖公 章并书 面提交 ,并 确保所 提供的 关联 交易名 单的 真实 性、完 整性、 全面 性。基 金管 理 人有 责任保 管真实 、完 整、全 面的关 联交 易名单 ,并 负责 及时更 新该名 单。 名单变 更后 基金管理人应及 时发送基金 托管人,基金 托管人于 2 个工作日内进 行回函确认 已知名单的 变 更。 如果基 金托管 人在 运作中 严格遵 循了 监督流 程, 基金 管理人 仍违规 进行 关联交 易, 并造成基金 资产损失 的,由基 金管理人 承担责任 。 若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金 从 事的 关联交 易时, 基金 托管人 应及时 提醒 并协助 基金 管理 人采取 必要措 施阻 止该关 联交 易 的发 生,若 基金托 管人 采取必 要措施 后仍 无法阻 止关 联交 易发生 时,基 金托 管人有 权向 中 国证 监会报 告。对 于交 易所场 内已成 交的 违规关 联交 易, 基金托 管人应 按相 关法律 法规 和交易所规 则的规定 进行结算 ,同时向 中国证监 会报 告。 5、基金托管人依 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定对基 金管理人参 与银行 间债券市场 进行监督。 (1)基金托管人 依据有关法 律法规的规 定和《基金 合同》的约定对 于基金管理 人参与 银行间市场 交易时面 临的交易 对手资信 风险进行 监督 。 基 金管 理人向 基金 托管人 提供 符合法 律法 规及行 业标准 的银 行间市 场交 易对手 的名 单, 并 按照 审慎的 风险控 制原 则在该 名单中 约定 各交易 对手 所适 用的交 易结算 方式 。基金 托管 人在收到名单 后 2 个工作 日内回函确 认收到该名 单 。基金管理人应 定期或不定 期对银行间 市 场现 券及回 购交易 对手 的名单 进行更 新, 名单中 增加 或减 少银行 间市场 交易 对手时 须向 基金托管人提出 书面申请, 基金托管人 于 2 个工 作 日内回函确认收 到后,对名 单 进行更新 。 基 金管 理人收 到基金 托管 人书面 确认后 ,被 确认调 整的 名单 开始生 效,新 名单 生效前 已与 本次剔除的 交易对手 所进行但 尚未结算 的交易, 仍应 按照协议进 行结算。 如 果基 金托管 人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银 行间 市场 交易对 手进 行交 易,应 及 时 提醒 基金管 理人撤 销交 易,经 提醒后 基金 管理人 仍执 行交 易并造 成基金 资产 损失的 ,基 金托管人不 承担责任 ,发生此 种情形时 ,托管人 有权 报告中国证 监会。 (2)基金托 管人对于 基金管理 人参与银 行间市 场交 易的交易方 式的控制 基 金管 理人在 银行 间市 场进行 现券 买卖和 回购 交易 时, 需按 交易对 手名 单中 约定的 该 交 易对 手所适 用的交 易结 算方式 进行交 易。 如果基 金托 管人 发现基 金管理 人没 有按照 事先 约 定的 有利于 信用风 险控 制的交 易方式 进行 交易时 ,基 金托 管人应 及时提 醒基 金管理 人与 交 易对 手重新 确定交 易方 式,经 提醒后 仍未 改正时 造成 基金 资产损 失的, 基金 托管人 不承 担责任。 (3)基金管理人 参与银行间 市场交易的 核心交易对 手为中国工商银 行、中国银 行、中 国 建设 银行、 中国农 业银 行和交 通银行 ,基 金管理 人与 基金 托管人 协商一 致后 ,可以 根据 当 时的 市场情 况调整 核心 交易对 手名单 。基 金管理 人有 责任 控制交 易对手 的资 信风险 ,在 与 核心 交易对 手以外 的交 易对手 进行交 易时 ,由于 交易 对手 资信风 险引起 的损 失先由 基金 管 理人 承担, 其后有 权要 求相关 责任人 进行 赔偿, 如果 基金 托管人 在运作 中严 格遵循 了上 述监督流程 ,则对于 由于交易 对手资信 风险引起 的损 失,不承担 赔偿责任 。 6、基金托管 人对基金 管理人选 择存款银 行进行 监督 。 本 基金 投资银 行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行 的信 用等 级、存 款银 行的 支付能 力 等 涉及到 存款 银行选 择方面 的风险 。本 基金核 心存款银 行名单 为中 国工商 银行、 中国银 行 、 中 国建 设银行 、中国 农业 银行和 交通银 行, 本基金 投资 除核 心存款 银行以 外的 银行存 款出 现 由于 存款银 行信用 风险 而造成 的损失 时, 先由基 金管 理人 负责赔 偿,之 后有 权要求 相关 责 任人 进行赔 偿,如 果基 金托管 人在运 作过 程中遵 循上 述监 督流程 ,则对 于由 于存款 银行 信 用风 险引起 的损失 ,不 承担赔 偿责任 。基 金管理 人与 基金 托管人 协商一 致后 ,可以 根据 当时的市场 情况对于 核心存款 银行名单 进行调整 。 7、基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 (1)基金投资流 通受限证券 ,应遵守《 关于规范基 金投资非公开发 行证券行为 的紧急 通 知》 、《关 于基金 投资 非公开 发行股 票等 流通受 限证 券有 关问题 的通知 》等 有关法 律法 规规定。 (2)流通受限证 券与上文所 述的流动性 受限证券并 不完全一致,包 括由《上 市 公司证 券 发行 管理办 法》规 范的 非公开 发行股 票、 公开发 行股 票网 下配售 部分等 在发 行时明 确一 定期限锁定期的 可交易证券, 不包括由于 发布重大消 息或其他原因而 临时停牌的 证券、已发 行未上市证 券、回购 交易中的 质押券等 流通受限 证券 。 (3)基金管理人 应在基金首 次投资流通 受限证券前 ,向基金托管人 提供经基金 管理人 董 事会 批准的 有关基 金投 资流通 受限证 券的 投资决 策流 程、 风险控 制制度 。基 金投资 非公 开 发行 股票, 基金管 理人 还应提 供基金 管理 人董事 会批 准的 流动性 风险处 置预 案。上 述资 料应包括但 不限于基 金投资流 通受限证 券的投资 额度 和投资比例 控制情况 。 基 金管 理人应 至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工 作日 将上 述资料 书面 发至 基金托 管 人 ,保 证基金 托管人 有足 够的时 间进行 审核 。基金 托管 人应 在收到 上述资 料后 两个工 作日 内,以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。 (4)基金投资流 通受限证券 前,基金管 理人应向基 金托管人提供符 合法律法规 要求的 有 关书 面信息 ,包括 但不 限于拟 发行证 券主 体的中 国证 监会 批准文 件、发 行证 券数量 、发 行 价格 、锁定 期,基 金拟 认购的 数量、 价格 、总成 本、 总成 本占基 金资产 净值 的比例 、已 持 有流 通受限 证券市 值占 资产净 值的比 例、 资金划 付时 间等 。基金 管理人 应保 证上述 信息 的 真实、 完整 ,并应 至少于 拟执行 投资 指令前 两个工作 日将上 述信 息书面 发至基 金托管 人 , 保证基金托 管人有足 够的时间 进行审核 。 (5)基金托管人 应对基金管 理人是否遵 守法律法规 、投资决策流程 、风险控制 制度、 流 动性 风险处 置预案 情况 进行监 督,并 审核 基金管 理人 提供 的有关 书面信 息。 基金托 管人 认 为上 述资料 可能导 致基 金出现 风险的 ,有 权要求 基金 管理 人在投 资流通 受限 证券前 就该 风 险的 消除或 防范措 施进 行补充 书面说 明, 并保留 查看 基金 管理人 风险管 理部 门就基 金投 资 流通 受限证 券出具 的风 险评估 报告等 备查 资料的 权利 。否 则,基 金托管 人有 权拒绝 执行 有 关指 令。因 拒绝执 行该 指令造 成基金 财产 损失的 ,基 金托 管人不 承担任 何责 任,并 有权 报告中国证 监会。 如 基金 管理人 和基 金托 管人无 法达 成一致 ,应 及时 上报 中国 证监会 请求 解决 。如果 基 金 托管人 切实 履行监 督职责 ,则不 承担 任何责 任。如果 基金托 管人 没有切 实履行 监督职 责 , 导致基金出 现风险, 基金托管 人应承担 连带责任 。 ( 二) 基金托 管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《 基金 合同 》的约 定, 对基 金资产 净 值 计算 、基金 份额净 值计 算、应 收资金 到账 、基金 费用 开支 及收入 确定、 基金 收益分 配、 相关信息披 露、基金 宣传推介 材料中登 载基金业 绩表 现数据等进 行监督和 核查。 ( 三) 基金托 管人 发现 基金管 理人 的投资 运作 及其 他运 作违 反《基 金法 》、 《基金 合 同 》、 基金托 管协议 及其 他有关 规定时 ,应 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人限 期纠正 ,基 金 管理 人收到 通知后 应在 下一个 工作日 及时 核对, 并以 书面 形式向 基金托 管人 发出回 函, 进行解释或 举证。 在 限期 内,基 金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复 查, 督促 基金管 理人 改正 。基金 管 理 人对 基金托 管人通 知的 违规事 项未能 在限 期内纠 正的 ,基 金托管 人应报 告中 国证监 会。 基金托管人 有义务要 求基金管 理人 赔偿 因其违反 《基 金合同》而 致使投资 者遭受的 损失。 基 金托 管人发 现基 金管 理人的 投资 指令违 反关 法律 法规 规定 或者违 反《 基金 合同》 约 定的,应当 拒绝执行 ,立即通 知基金管 理人,并 向中 国证监会报 告。 基 金托 管人发 现基 金管 理人依 据交 易程序 已经 生效 的投 资指 令违反 法律 、行 政法规 和 其 他有 关规定 ,或者 违反 《基金 合同》 约定 的,应 当立 即通 知基金 管理人 ,并 报告中 国证 监会。 基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和 核查 ,必 须在规 定时 间内 答复基 金 托 管人 并改正 ,就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证, 对基 金托管 人按照 法规 要求需 向中 国证监会报 送基 金监 督报告的 ,基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为, 应立 即报 告中 国证监 会, 同时 通知基 金 管理人限期 纠正。 基 金管 理人无 正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 托管 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ,或采 取 拖 延、 欺诈等 手段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督, 情节 严重 或经基 金托管 人提 出警告 仍不 改正的,基 金托管人 应报告中 国证监会 。 三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 基 金管 理人对 基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核 查, 核查 事项包 括但 不限 于基金 托 管 人安 全保管 基金财 产、 开设基 金财产 的资 金账户 和证 券账 户、 复 核基金 管理 人计算 的基 金 资产 净值和 基金份 额净 值、根 据管理 人指 令办理 清算 交收 、相关 信息披 露和 监督基 金投 资运作等行 为。 基 金管 理人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未 对基 金财 产实行 分账 管理 、未执 行 或 无故 延迟执 行基金 管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等违 反《基 金法 》、《 基金 合 同》 、本托 管协议 及其 他有关 规定时 ,基 金管理 人应 及时 以书面 形式通 知基 金托管 人限 期 纠正 ,基金 托管人 收到 通知后 应及时 核对 确认并 以书 面形 式向基 金管理 人发 出回函 。在 限 期内, 基金 管理人 有权随 时对通 知事 项进行 复查,督 促基金 托管 人改正 ,并予 协助配 合 。 基 金托 管 人对 基金管 理人 通知的 违规事 项未 能在限 期内 纠正 的,基 金管理 人应 报告中 国证 监会。基金 管理人有 义务要求 基金托管 人赔偿基 金因 此所遭受的 损失。 基 金管 理人发 现基 金托 管人有 重大 违规行 为, 应立 即报 告中 国证监 会和 银行 业监督 管 理机构,同 时通知基 金托管人 限期纠正 。 基 金托 管人应 积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ,包 括但 不限 于:提 交相 关资 料以供 基 金管理人核 查托管财 产的完整 性和真实 性,在规 定时 间内答复基 金管理人 并改正。 基 金托 管人无 正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 管理 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ,或采 取 拖 延、 欺诈等 手段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督, 情节 严重 或经基 金管理 人提 出警告 仍不 改正的,基 金管理人 应报告中 国证监会 。 四、基金财产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 2、基金托管人应 安全保管基 金财产。未 经基金管理 人的正当指令, 不得自行运 用、处 分、分配基 金的任何 财产。 3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 4、基金托管人对 所托管的不 同基金财产 分别设置账 户,与基金托管 人的其他业 务和其 他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ,确保基 金财 产的完整与 独立。 5、对于因基金认 (申)购、 基金投资过 程 中产生的 应收财产,应由 基金管理人 负责与 有 关当 事人确 定到账 日期 并通知 基金托 管人 ,到账 日基 金财 产没有 到达基 金托 管人处 的, 基 金托 管人应 及时通 知基 金管理 人采取 措施 进行催 收。 由此 给基金 造成损 失的 ,基金 管理 人应负责向 有关当事 人追偿基 金的损失 ,基金托 管人 对此不承担 责任。 (二)募集 资金的验 证 基 金募 集期满 ,募 集的 基金份 额总 额、基 金募 集金 额、 基金 份额持 有人 人数 符合《 基 金 法》 、《运 作办法 》等 有关规 定后, 由基 金管理 人聘 请具 有从事 证券业 务资 格的会 计师 事务所进行 验资,出 具验资报 告,出具 的验资报 告应 由参加验资 的 2 名以上 (含 2 名 )中 国 注册 会计师 签字有 效。 验资完 成,基 金管 理人应 将募 集的 属于本 基金财 产的 全部资 金划 入基金托管 人为基金 开立的资 产托管专 户中,基 金托 管人在收到 资金当日 出具确认 文件。 若 基金 募集期 限届 满, 未能达 到《 基金合 同》 生效 的条 件, 由基金 管理 人按 规定办 理 退款事宜。 (三)基金 的银行账 户的开立 和管理 基金托管人 以基金托 管人的名 义在其营 业机构开 设资 产托管专户 ,保管基 金的银行 存 款。该资产 托管专户 是指基金 托管人在 集中托管 模式 下,代表所 托管的基 金与中国 证券登 记结算有限 责任公司 进行一级 结算的专 用账户。 该账 户的开设和 管理由基 金托管人 承担 。 本基金的一 切货币收 支活动, 均需通过 基金托管 人的 资产托管专 户进行。 资产托管专 户的开立 和使用, 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管 理人不得假 借本基金 的名义开 立其他任 何银行账 户; 亦不得使用 基金的任 何银行账 户进行 本基金业务 以外的活 动。 资产托管专 户的管理 应符合《 人民币银 行结算账 户管 理办法》、 《现金管 理暂行条 例》、《人 民币利率 管理规定 》、《利 率管理暂 行规 定》、《支 付结算办 法》以及 银行业 监督管理机 构的其他 规定。 (四)基金 证券账户 与证券交 易资金账 户的开设 和管 理 基金托管人 以基金托 管人和本 基金联名 的方式在 中国 证券登记结 算有限公 司上海分 公 司/深圳分公 司开设证 券账户。 基金托管人 以基金托 管人的名 义在中国 证券登记 结算 有限责任公 司上海分 公司/深圳 分 公司开立基 金证券交 易资金账 户,用于 证券清算 。 基金证券账 户的开立 和使用, 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管 理人不得出 借和未经 对方同意 擅自转让 基金的任 何证 券账户;亦 不得使用 基金的任 何账户 进行本基金 业务以外 的活动。 (五)债券 托管账户 的开立和 管理 1、《基金合 同》生效 后,基金 管理人负 责以基 金的 名义申请并 取得进入 全国银行 间同 业拆借市场 的交易资 格,并代 表基金进 行交易 ; 基金 托管人负责 以基金的 名义在中 央国债 登记结算有 限责任公 司开设银 行间债券 市场债券 托管 自营账户, 并由基金 托管人负 责基金 的债券的后 台匹配及 资金的清 算。 2、基金管理 人和基金 托管人应 一起负责 为基金 对外 签订全国银 行间国债 市场回购 主协 议,正本由 基金托管 人保管, 基金管理 人保存副 本。 (六)其他 账户的开 设和管理 在本托管协 议订立日 之后,本 基金被允 许从事符 合法 律法规规定 和《基金 合同》约 定 的其他投资 品种的投 资业务时 ,如果涉 及相关账 户的 开设和使用 ,由基金 管理人协 助托管 人根据有关 法律法规 的规定和 《基金合 同》的约 定, 开立有关账 户。 该账 户按有关 规则使 用并管理。 (七)基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行定期 存款 存单等有价 凭证的保 管 基金财产投 资的有关 实物证券 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库; 其中实物 证 券也可存入 中央国债 登记结算 有限责任 公司或中 国证 券登记结算 有限责任 公司上海 分公司/ 深圳分公司 或票据营 业中心的 代保管库 。实物证 券的 购买和转让 ,由基金 托管人根 据基金 管理人的指 令办理。 属于基金 托管人实 际有效控 制下 的实物证券 在基金托 管人保管 期间的 损坏、灭失 ,由此产 生的责任 应由基金 托管人承 担。 基金托管人 对基金托 管人以外 机构实 际有效控制 的证券不 承担保管 责任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 应由基金 托管人、 基 金管理人保 管。除本 协议另有 规定外, 基金管理 人在 代表基金签 署与基金 有关的重 大合同 时应保证基 金一方持 有两份以 上的正本 ,以便基 金管 理人和基金 托管人至 少各持有 一份正本的原件。 基金管理 人在合同 签署后 5 个工作日 内通 过专人送达 、挂号邮 寄等安全 方式将 合同原件送 达基金托 管人处。 合同原件 应存放于 基金 管理人和基 金托管人 各自文件 保管部 门 15 年以上 。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金 资产净值 的计算 1、基 金资产 净值的计 算、复核 的时间和 程序 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 基金份额净 值是指计 算日基金 资 产净值除以 该计算日 基金份额 总份额后 的数值。 基金 份额净值的 计算保留 到小数点 后 3 位,小数点 后第 4 位 四舍五入 ,由此产 生的误差 计入 基金财产。 基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值 。估值原 则应 符合《基金 合同》、 《证券投 资 基金会计核 算办法》 及其他法 律、法规 的规定。 用于 基金信息披 露的基金 资产净值 和基金 份额净值由 基金管理 人负责计 算,基金 托管人复 核。 基金管理人 应于每个 工作日交 易结束 后计算当日 的基金份 额资产净 值并以双 方认可的 方式 发送给基金 托管人。 基金托管 人对净 值计算结果 复核后以 双方认可 的方式发 送给基金 管理 人,由基金 管理人对 基金净值 予以公 布。 根据《基金 法》,基 金管理人 计算并公 告基金资 产净 值,基金托 管人复核 、审查基 金 管理人计算 的基金资 产净值。 因此,本 基金的会 计责 任方是基金 管理人, 就与本基 金有关 的会计问题 ,如经相 关各方 在 平等基础 上充分讨 论后 ,仍无法达 成一致的 意见,按 照基金 管理人对基 金资产净 值的计算 结果对外 予以公布 法律 法规以及监 管部门有 强制规定 的,从 其规定。如 有新增事 项,按国 家最新规 定估值。 基金资产净 值计算和 基金会计 核算的义 务由基金 管理 人承担。因 此,就与 本基金有 关 的会计问题 ,本基金 的会计责 任方是基 金管理人 ,如 经相关各方 在平等基 础上充分 讨论 后,仍无法 达成一致 的意见, 按照基金 管理人对 基金 资产净值的 计算结果 对外予以 公布。 (二)基金 资产估值 方法 1、估值对象 基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产及负债。 2、估值方 法 本基金的估 值方法为 : (1)证券交 易所上市 的有价证 券的估值 ①交易所上 市的有价 证券(包 括股票、 权证等) ,以 其估值日在 证券交易 所挂牌的 市 价(收盘价 )估值; 估值日无 交易的, 且最近交 易日 后经济环境 未发生重 大变化, 以最近 交易日的市 价(收盘 价)估值 ;如最近 交易日后 经济 环境发生了 重大变化 的,可参 考类似 投资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整最近 交易 市价,确定 公允价格 。 ②交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 价估 值,估值日 没有交易 的,且最 近 交易日后经 济环境未 发生重大 变化,按 最近交易 日的 收盘价估值 。如最近 交易日后 经济 环 境发生了重 大变化的 ,可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素, 调整最近 交易市 价,确定公 允价格; ③交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价 减去债券收 盘价中所 含的债券 应 收利息得到 的净价进 行估值; 估值日没 有交易的 ,且 最近交易日 后经济环 境未发生 重大变 化,按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估 值。如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ,可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大 变化因素, 调整最近 交易市价 ,确定公 允价格; ④交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券,采用 估值 技术确定公 允价值 。 交易所上 市 的资产支持 证券,采 用估值技 术确定公 允价值, 在估 值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况 下,按成本 估值。 (2)处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理: ①送股、转 增股、配 股和公开 增发的新 股,按估 值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的 市价(收盘 价)估值 ;该日无 交易的, 以最近一 日的 市价(收盘 价)估值 ; ②首次公开 发行未上 市的股票 、债券和 权证,采 用估 值技术确定 公允价值 ,在估值 技 术难以可靠 计量公允 价值的情 况下,按 成本估值 。 ③首次公开 发行有明 确锁定期 的股票, 同一股票 在交 易所上市后 ,按交易 所上市的 同 一股票的市 价(收 盘 价)估值 ;非公开 发行有明 确锁 定期的股票 ,按监管 机构或行 业协会 有关规定确 定公允价 值。 (3)因持有 股票而享 有的配股 权,采用 估值技 术确 定公允价值 ,在估值 技术难以 可靠 计量公允价 值的情况 下,按成 本估值。 (4)全国银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支 持证 券等固定收 益品种, 采用估值 技术 确定公允价 值。 (5)同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的, 按债券所处 的市场分 别估值。 (6)如有确 凿证据表 明按上述 方法进行 估值不 能客 观反映其公 允价值的 ,基金管 理人 可根据具体 情况与基 金托管人 商定后, 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 (7)相关法 律法规以 及监管部 门有强制 规定的 ,从 其规定。如 有新增事 项,按国 家最 新规定估值 。 (三)估值 差错处理 因基金估值 错误给投 资者造成 损失的应 先由基金 管理 人承担,基 金管理人 对不应由 其 承担的责任 ,有权向 过错人追 偿。 当基金管理 人计算的 基金资产 净值、基 金份额净 值已 由基金托管 人复核确 认后公告 的,由此造 成的投资 者或基金 的损失, 应根据法 律法 规的规定对 投资者或 基金支付 赔偿金,就实际 向投资者 或基金支 付的赔偿 金额,由 基金 管理人与基 金托管人 按照管理 费率和 托管费率的 比例各自 承担相应 的责任。 由于一方当 事人提供 的信息错 误,另一 方当事 人 在采 取了必要合 理的措施 后仍不能 发 现该错误, 进而导致 基金资产 净值、基 金份额净 值计 算错误造成 投资者或 基金的损 失,以 及由此造成 以后交易 日基金资 产净值、 基金份额 净值 计算顺延错 误而引起 的投资者 或基金 的损失,由 提供错误 信息的当 事人一方 负责赔偿 。 由于证券交 易所及其 登记结算 公司发送 的数据错 误, 或由于其他 不可抗力 原因,基 金 管理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要 、适当、 合理 的措施进行 检查,但 是未能发 现该错 误的,由此 造成的基 金资产估 值错误, 基金管理 人和 基金托管人 可以免除 赔偿责任 。但基 金管理人和 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 由此造成的 影响。 当基金管理 人计算的 基金资产 净值与基 金托管人 的计 算结果不一 致时,相 关各方应 本 着勤勉尽责 的态度重 新计算核 对,如果 最后仍无 法达 成一致,应 以基金管 理人的计 算结果 为准对外公 布,由此 造成的损 失以及因 该交易日 基金 资产净值计 算顺延错 误而引起 的损失 由基金管理 人承担赔 偿责任, 基金托管 人不负赔 偿责 任。 (四)基金 账册的建 立 基金管理人 和基金托 管人在《 基金合同 》生效后 ,应 按照相关各 方约定的 同一记账 方 法和会计处 理原则, 分别独立 地设置、 登录和保 管本 基金的全套 账册,对 相关各方 各自的 账册定期进 行核对, 互相监督 ,以保证 基金资产 的安 全。若双方 对会计处 理方法存 在分 歧,应以基 金管理人 的处理方 法为准。 经对账发现 相关各方 的账目存 在不符的 ,基金管 理人 和基金托管 人必须及 时查明原 因 并纠正,保 证相关各 方平行登 录的账册 记录完全 相符 。若当日核 对不符, 暂时无法 查找到 错账的原因 而影响到 基金资产 净值的计 算和公告 的, 以基金管理 人的账册 为准。 (五)基金 定期报告 的编制和 复核 基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。月 度报表的 编制,应 于 每月终了后5 个工作 日内完成 。 在《基金合 同》生效 后每六个 月结束之 日起 45 日内 ,基金管理 人对招募 说明书更 新一 次并登载在 网站上, 并将更新 后的招募 说明书摘 要登 载在指定媒 体上。基 金管理人 在每个 季度结束之 日起 15 个 工作日内 完成季度 报告编 制并 公告;在会 计年度半 年终了后60 日内 完成半年报 告编制并 公告;在 会计年度 结束后 90 日 内完成年度 报告编制 并公告。 基金管理人 在月度报 表完成当 日,对报 表加盖公 章后 ,以加密传 真方式将 有关报表 提 供基金托管 人复核; 基金托管 人在 3 个 工作日内 进行 复核,并将 复核结果 及时书面 通知基 金管理人。 基金管理 人在季度 报告完成 当日, 将 有关 报告提供基 金托管人 复核,基 金托管 人在收到后7 个工作 日内进行 复核,并 将复核结 果书 面通知基金 管理人。 基金管理 人在半 年报完成当 日,将有 关报告提 供基金托 管人复核 ,基 金托管人在 收到后 30 日内进行 复核,并将复核结 果书面通 知基金管 理人。基 金管理人 在年 度报告完成 当日,将 有关报告 提供基 金托管人复 核,基金 托管人在 收到后 45 日内复 核, 并将复核结 果书面通 知基金管 理人。 基金托管人 在复核过 程中,发 现相关各 方的报表 存在 不符时,基 金管理人 和基金托 管 人应共同查 明原因, 进行调整 ,调整以 相关各方 认可 的账务处理 方式为准 。核对无 误后, 基金托 管人 在基金管 理人提供 的报告上 加盖业务 印鉴 或者出具加 盖托管业 务部门公 章的复 核意见书, 相关各方 各自留存 一份。如 果基金管 理人 与基金托管 人不能于 应当发布 公告之 日之前就相 关报表达 成一致, 基金管理 人有权按 照其 编制的报表 对外发布 公告,基 金托管 人有权就相 关情况报 证监会备 案。 基金托管人 在对财务 会计报告 、半年报 告或年度 报告 复核完毕后 ,需盖章 确认或出 具 相应的复核 确认书, 以备有权 机构对相 关文件审 核时 提示。 基金定期报 告应当在 公开披露 的第 2 个 工作日, 分别 报中国证监 会和基金 管理人主 要 办公场所所 在地中国 证监会派 出机构备 案。 六、基金份 额持有人名册的登记与保管 基金管理人 可委托登 记结算机 构登记和 保管份额 持有 人名册。 七、争议解决方式 相关各方当 事人同意 ,因本协 议而产生 的或与本 协议 有关的一切 争议,除 经友好协 商 可以解决的 ,应提交 中国国际 经济贸易 仲裁委员 会根 据该会当时 有效的仲 裁规则进 行仲 裁,仲裁的 地点在北 京,仲裁 裁决是终 局性的并 对相 关各方均有 约束力, 仲裁费用 由败诉 方承担。 争议处理期 间,相关 各方当事 人应恪守 基金管理 人和 基金托管人 职责,继 续忠实、 勤 勉、尽责地 履行《基 金合同》 和托管协 议规定的 义务 ,维护基金 份额持有 人的合法 权益。 本协议受中 国法律管 辖 。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管 协议的变 更程序 本协议双方 当事人经 协商一致 ,可以对 协议的内 容进 行变更。变 更后的托 管协议, 其 内容不得与 《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托 管协议的变 更报中国 证监会核 准后生 效。 (二)基金 托管协议 终止的情 形 发生以下情 况,本托 管协议终 止: 1、《基金合 同》终止 ; 2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或有其 他基 金托管人接 管基金资 产; 3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或有其 他基 金管理人接 管基金管 理权; 4、发生法律 法规或《 基金合同 》规定的 终止事 项。





二十 二、对基金份 额持有人的 服务 基 金管 理人承 诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服 务。 以下 服务内 容, 由基 金管理 人 在 正常 情况下 向投资 者提 供,基 金管理 人可 根据实 际业 务情 况以及 基金份 额持 有人的 需要 和市场的变 化,不断 完善并增 加和修改 服务项目 。


一、营销创 新及网上 交易服务


为丰富投资 者的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。


在 营销 渠道创 新方 面, 本基金 管理 人大力 发展 基金 电子 商务 ,并已 开通 基金 网上交 易 系统,投资者可 登陆本基金 管理人的网 站(www.phfund.com ) ,更加方便 、快捷地办 理基 金 交易 及 信息 查询等 已开 通的各 项基金 网上 交易业 务。 同时 ,投资 者可关 注鹏 华基金 官方 微信账号(微信号:penghuajijin) ,快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现 账 户查 询功能 和交易 功能 。基金 管理人 也将 不断努 力完 善现 有技术 系统和 销售 渠道, 为投 资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。


二、信息定 制服务


投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com )、短信平台、呼叫中心(400- 6788-999;0755-82353668 )等渠道 提交信息定 制申 请,在申请获基金 管理人确认 后,基金 管理人将通过信 件、手机短信 、E-MAIL 等方式为 客 户发送所定制的 信息。信件定 制的内容 为 季度 纸质对 账单, 手机 短信可 定制的 信息 包括: 月度 短信 账单、 公司最 新公 告、持 有基 金 周末 净值等 ;邮件 定制 的信息 包括: 鹏友 会周刊 、电 子对 账单等 信息。 基金 管理人 将根 据业务发展 需要和实 际情况, 适时调整 发送的定 制信 息内容。


三、在线咨 询服务


投 资者 可通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官方 微信 (微 信号 :penghuajijin ) 等 网络通讯 工具进行 业务咨询 ,基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务, 在工作时 间内有专人 在线提供 咨询服务 。


四、客户服 务中心(CALL-CENTER )电话服务


呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时 基金账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。


呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30 -21:00 的坐 席服务(重大法定节假日除外), 投 资者 可以通 过该热 线获 得业务 咨询、 信息 查询、 服务 投诉 、信息 定制、 资料 修改等 专项 服务。


五、客户投 诉受理服 务


投 资者 可以通 过直 销和 销售机 构网 点柜台 、基 金管 理人 设置 的投诉 专线 、呼 叫中心 人 工热线、书 信、电子 邮件等渠 道,对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。


电 话、 电子邮 件、 书信 、网络 在线 是主要 投诉 受理 渠道 ,基 金管理 人设 专人 负责管 理 投诉电话(0755-82353668 )、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。











二十 三、其他应披 露事项 本基金的其 他应披露 事项将严 格按照《 基金法》 、《 运作办法》 、《销售 办法》、 《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的内容与 格式 进行披露, 并至少在 一种指定 媒体上 公告。 公告内容 报纸 日期 2018 年半年 度报告摘 要 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 8 月27 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月6 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月7 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月12 日 上证民营企 业 50 交易 型开放式 指数证券 投 资基金更新 招募说明 书摘要 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月15 日 上证民营企 业 50 交易 型开放式 指数证券 投 资基金场内 交易价格 波动提示 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月18 日 上证民营企 业 50 交易 型开放式 指数证券 投 资基金场内 交易价格 波动提示 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月19 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 9 月22 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 10 月 12 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 10 月 17 日 上证民营企 业 50 交易 型开放式 指数证券 投 资基金场内 交易价格 波动提示 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 10 月 24 日 2018 年第三 季度报告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 10 月 26 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 11 月 9 日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人投 资者 开立基金账 户的证件 类型的公 告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 11 月 15 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 12 月 28 日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服热 线的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2018 年 12 月 29 日 2018 年第四 季度报告 《证券时报 》 2019 年 1 月21 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金在 浙江 金观诚基金 销售有限 公司暂停 办理相关 销售 业务的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》、《证 券日报》 2019 年 1 月22 日


上述披露事 项的披露 期间自 2018 年 8 月 5 日至2019 年2 月4 日 止。


二十 四、招募说明 书的存放及 查阅方式 本招募说明 书按相关 法律法规 ,存放在 基金管理 人、 基金代销机 构等的办 公场所, 投 资者可在办 公时间免 费查阅; 也可在支 付工本费 后在 合理时间内 获取本招 募说明书 复制件 或复印件, 但应以招 募说明书 正本为准 。投资者 也可 以直接 登录 基金管理 人的网站 进行查 阅。 基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。





二十 五、备查文件 (一)备查文件包括: 1、中国证监 会核准上 证民营企 业 50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金募集 的文件 2、《上证民 营企业 50 交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同 》 3、《上证民 营企业 50 交易型 开放式指 数证券投 资基 金注册与登 记过户委 托代理协 议》 4、《上证民 营企业 50 交易型 开放式指 数证券投 资基 金托管协议 》 5、法律意见 书 6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 (二)备查文件的存放地点和投资者查 阅方式: 1、存放地点 :《基金 合同》、 《托管协 议》存 放在 基金管理人 和基金托 管人处; 其余 备查文件存 放在基金 管理人处 。 2、查阅方式 :投资者 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅,也可 按工本费 购买复印 件。





鹏华基金管理有限公司 2019 年3 月