招募说明书（更新）
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书（更新）
（摘要）
（二0一九年第一号）
招募说明书（更新）
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重要提示
本基金的募集申请经中国证监会 2010年 10月 11日证监许可
【2010】1379 号文核准。本基金的基金合同于 2011年 1月 30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票基
金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金
在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、
收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2019年 1月 30日，基金投资组合报告和基
金业绩表现截止至 2018年 12月 31日（财务数据未经审计）。
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第一部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期
16-17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
成立日期：1999年 4月 13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：赵瑛
注册资本：5.2亿元人民币
股权结构（截止于 2019年 01月 30日）：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司
27.775%
申万宏源证券有限公司
27.775%
加拿大蒙特利尔银行
27.775%
山东省国际信托股份有限公司
16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委
员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司
日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和
行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投
资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收
益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投
资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、
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营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管
理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、
运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限
公司、富国资产管理（上海）有限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固
定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）
的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类
专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展
信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：
开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类
投资决策和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据
法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF基金投资运作
和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负
责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香
港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一
对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、
职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研
究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交
易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户
营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、
深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，
负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建
设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；
客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提
高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：
负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细
则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公
募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、
分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数
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据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣
导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事
务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度
与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资
组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基
金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人
力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、
公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资
产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国
资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其
他业务。
截止到 2018年 12月 31日，公司有员工 445人，其中 68.5%以上具有硕士
以上学历。
二、 主要人员情况
（一） 董事会成员
薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行
监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公
司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限
公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司
机关党委书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司
研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总
经理助理、副总经理，2005年 4月至 2014年 4月任富国天益价值证券投资基
金基金经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会
计师。现任 BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia,
International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文
电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威
(KPMG) 会计事务所的合伙人。
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方荣义先生，董事，博士，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券
有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子
财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，
中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银
行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监
管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务
总监。
裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银
万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，
华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经
理。
Edgar Normund Legzdins先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现
任 BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP ＆ Managing Director,
International, BMO Financial Group）。1980年至 1984年在 Coopers ＆
Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大 BMO银行金融集团蒙特利尔银行。
张科先生，董事，本科学历，经济师。现任山东省国际信托股份有限公司
固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、
基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建
基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。
何宗豪先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部
总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银
行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任
（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财
会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国
证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管
理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部
副总经理、总经理。
黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司
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董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总
经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。
季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事
长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副
所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、
副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区
政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主
任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗
教委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。
现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell公司
担任审计工作，有 30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席
财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务
金融科教授。
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
（二） 监事会成员
付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风
控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、
副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理，山东
省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
财务总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理
中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市
高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助
理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁
员。
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张晓燕女士，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中
国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦
多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高
级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总
裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险
管理部主管。
侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经
理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总
经理助理等。
李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营
总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、
运营部运营副总监。
肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。
历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基
金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零
售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有
限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人
力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限
公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公
司人事经理。
（三） 督察长
赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务
部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公
司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；
2015年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基
金管理有限公司督察长。
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（四） 经营管理层人员
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局
秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年
10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、
部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。
陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年 5月加入富国基金管理
有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷
款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股
票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global
Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年
6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、
公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年 6月加入富国基金管理有限
公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投
资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投
资部总经理兼基金经理。
（五） 本基金基金经理
（1）现任基金经理：
1)王保合，博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深 300增强
证券投资基金基金经理助理；2011年 3月起任上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2013年 9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014年 4月起任
富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年 4月起任富国中证移动
互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金经理,2015年 5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富
国中证银行指数分级证券投资基金基金经理，2017年 9月起任富国丰利增强债
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券型发起式证券投资基金基金经理，2018年 3月起任富国中证 10年期国债交
易型开放式指数证券投资基金基金经理；兼任量化投资部总经理。具有基金从
业资格。
2)方旻，硕士，自 2010年 2月至 2014年 4月任富国基金管理有限公司定
量研究员；2014年 4月至 2014年 11月任富国中证红利指数增强型证券投资基
金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理助理，2014年 11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、
富国沪深 300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和
富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年 5月起任富国
创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理，2015年 10月起任富国上
证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2017年 6月至
2018年 12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，
2017年 7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，
2018年 5月起任富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，
2018年 7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理，
2019年 1月起任富国 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；
兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。
（2）历任基金经理：李笑薇自 2011年 1月至 2012年 5月担任本基金基金
经理。
（六） 投资决策委员会成员
公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑
薇
（七） 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
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第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
二、主要人员情况
截至 2018年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 212人，平均年龄
33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严
格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构企业客户提
供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内
托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保
险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、
股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、
ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 6月，中国
工商银行共托管证券投资基金 874只。自 2003年以来，中国工商银行连续十五
年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球
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金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的
61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获
得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
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第三部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
（一） 直销机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-
17楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17楼
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
成立日期：1999年 4月 13日
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588号宝地广场 A座 23楼
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：孙迪
公司网站：www.fullgoal.com.cn
（二） 场外代销机构
( 1 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区商城路 618号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法人代表： 杨德红
联系人员： 芮敏琪
客服电话： 400-8888-666/ 95521
公司网站： www.gtja.com
( 2 )中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
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办公地址： 北京市朝阳门内大街 188号
法人代表： 王常青
联系人员： 权唐
客服电话： 400-8888-108
公司网站： www.csc108.com
( 3 )招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 39—45层
办公地址： 深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼
法人代表： 宫少林
联系人员： 林生迎
客服电话： 95565、400-8888-111
公司网站： www.newone.com.cn
( 4 )广发证券股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼 4301-
4316房-
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41和
42楼
法人代表： 孙树明
联系人员： 黄岚
客服电话： 95575
公司网站： www.gf.com.cn
( 5 )海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689号
办公地址： 上海市广东路 689号
法人代表： 周杰
联系人员： 李笑鸣
客服电话： 95553
公司网站： www.htsec.com
( 6 )申万宏源证券有限公司
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注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法人代表： 李梅
联系人员： 黄莹
客服电话： 95523或 4008895523
公司网站： www.swhysc.com
( 7 )兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路 268号
办公地址： 浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 21层
法人代表： 兰荣
联系人员： 夏中苏
客服电话： 95562
公司网站： www.xyzq.com.cn
( 8 )长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉新华路特 8号长江证券大厦
办公地址： 武汉新华路特 8号长江证券大厦
法人代表： 尤习贵
联系人员： 李良
客服电话： 95579或 4008-888-999
公司网站： www.95579.com
( 9 )安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元
法人代表： 牛冠兴
联系人员： 陈剑虹
客服电话： 400-800-1001
公司网站： www.essence.com.cn
( 10 )国元证券股份有限公司
注册地址： 合肥市寿春路 179号
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办公地址： 合肥市寿春路 179号
法人代表： 蔡咏
联系人员： 李蔡
客服电话： 95578
公司网站： www.gyzq.com.cn
( 11 )华泰证券股份有限公司
注册地址： 南京市江东中路 228号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深
南大道 4011号港中旅大厦 18楼
法人代表： 周易
联系人员： 庞晓芸
客服电话： 95597
公司网站： www.htsc.com.cn
( 12 )山西证券股份有限公司
注册地址： 太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法人代表： 侯巍
联系人员： 郭熠
客服电话： 400-666-1618、95573
公司网站： www.i618.com.cn
( 13 )信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法人代表： 张志刚
联系人员： 唐静
客服电话： 95321
公司网站： www.cindasc.com
( 14 )东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层
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办公地址： 上海市中山南路 318号 2号楼 21层-23层、25层-29层
法人代表： 潘鑫军
联系人员： 胡月茹
客服电话： 95503
公司网站： www.dfzq.com.cn
( 15 )东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市自由大路 1138号
办公地址： 长春市自由大路 1138号
法人代表： 杨树财
联系人员： 安岩岩
客服电话： 95360
公司网站： www.nesc.cn
( 16 )平安证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法人代表： 杨宇翔
联系人员： 吴琼
客服电话： 95511-8
公司网站： stock.pingan.com
( 17 )国海证券股份有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路 13号
办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F
法人代表： 张雅锋
联系人员： 牛孟宇
客服电话： 95563
公司网站： www.ghzq.com.cn
( 18 )中原证券股份有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10号
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17
法人代表： 菅明军
联系人员： 程月艳
客服电话： 95377
公司网站： www.ccnew.com
( 19 )东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 23号投资广场 18层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法人代表： 赵俊
联系人员： 王一彦
客服电话： 95531；400-8888-588
公司网站： www.longone.com.cn
( 20 )中银国际证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
法人代表： 许刚
联系人员： 王炜哲
客服电话： 400-620-8888
公司网站： www.bocichina.com
( 21 )中泰证券股份有限公司
注册地址： 济南市经七路 86号
办公地址： 济南市经七路 86号 23层
法人代表： 李玮
联系人员： 吴阳
客服电话： 95538
公司网站： www.qlzq.com.cn
( 22 )华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址： 福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法人代表： 黄金琳
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18
联系人员： 张宗锐
客服电话： 96326 福建省外请先拨 0591-
公司网站： www.hfzq.com.cn
( 23 )华龙证券股份有限公司
注册地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富中心
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富中心
法人代表： 李晓安
联系人员： 李昕田
客服电话： 0931-96668、4006898888
公司网站： www.hlzqgs.com
( 24 )江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法人代表： 孙名扬
联系人员： 刘爽
客服电话： 400-666-2288
公司网站： www.jhzq.com.cn
（三） 场内销售机构
具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
（四） 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并
及时公告。
二、 基金登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话： （010）50938782
传真： （010）50938991
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19
联系人：赵亦清
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
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20
第四部分 基金名称
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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21
第五部分 基金类型
股票型
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22
第六部分 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
招募说明书（更新）
23
第七部分 基金投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例
即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％，如
因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基
金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将
在 10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不
高于基金资产净值的 5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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24
第八部分 基金投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组
合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
1、最优化目标组合的构建
（1）股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A股和 B股股票，本
基金在最优化抽样前，根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预
筛选。
（2）最优化抽样
结合指数的特点，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，在长期稳定的风
险模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。
（3）调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数，基金所构建的目标组合将
根据标的指数成分股及其权重进行相应的调整，以保证基金跟踪偏离和跟踪误
差的最小化。
1）定期半年度调整
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合，将
每半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
2）不定期调整
根据上证综合指数编制规则，因指数成份股新股发行、增发、送配等股权
变动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合
之间的差异，如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度
招募说明书（更新）
25
的偏差时，需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要，可以少量投资于新股、期限在一年期以下
的国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益。该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
招募说明书（更新）
26
第九部分 标的指数与基金业绩比较基准
1、本基金的标的指数为上证综合指数。
上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本，能够全面
反映股市运行的特点，是中国最具影响力的指数。如果上证综合指数被停止编
制及发布，或上证综合指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制
方法等重大变更导致上证综合指数不宜继续作为标的指数，本基金管理人可以
依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变
更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相
关性等诸多因素选择确定新的标的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可
以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并及时公告。
2、本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，业绩比较基
准随之变更并公告。
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27
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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28
第十一部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
114,637,437.85 96.92
其中：股票
114,637,437.85 96.92
2
固定收益投资
88,289.50 0.07
其中：债券
88,289.50 0.07
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合计
3,551,689.70 3.00
7
其他资产
1,277.07
－
8
合计
118,278,694.12 100.00
注：上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值，而 5.3 的合计
项不含可退替代款估值增值。
二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
491,088.00 0.42
B
采矿业
12,988,296.31 11.00
C
制造业
35,391,126.39 29.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,127,953.78 5.19
招募说明书（更新）
29
E
建筑业
5,448,312.14 4.62
F
批发和零售业
2,948,983.00 2.50
G
交通运输、仓储和邮政业
4,986,896.69 4.22
H
住宿和餐饮业
464,755.20 0.39
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,881,213.39 1.59
J
金融业
35,867,743.00 30.38
K
房地产业
4,299,327.15 3.64
L
租赁和商务服务业
800,660.00 0.68
M
科学研究和技术服务业
950,330.00 0.81
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业
1,057,437.00 0.90
S
综合
933,315.80 0.79
合计
114,637,437.85 97.11
四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（一） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 601857
中国石油
760,358.00 5,482,181.18 4.64
2 601288
农业银行
1,509,139.00 5,432,900.40 4.60
3 601988
中国银行
1,146,900.00 4,140,309.00 3.51
4 600519
贵州茅台
6,693.00 3,948,936.93 3.35
5 601318
中国平安
53,900.00 3,023,790.00 2.56
6 600036
招商银行
110,322.00 2,780,114.40 2.35
7 601628
中国人寿
122,643.00 2,500,690.77 2.12
招募说明书（更新）
30
8 600028
中国石化
470,988.00 2,378,489.40 2.01
9 601088
中国神华
110,721.00 1,988,549.16 1.68
10 600104
上汽集团
63,700.00 1,698,879.00 1.44
（二） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）
1
国家债券 － －
2
央行票据 － －
3
金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债）
88,289.50 0.07
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计
88,289.50 0.07
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
1 110048
福能转债
850.00 88,289.50 0.07
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
招募说明书（更新）
31
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一） 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三） 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二、 投资组合报告附注
（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行
股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在内控管理严重违反审慎经
营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受
第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将
招募说明书（更新）
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票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构
信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任
职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审
查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、
非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等
违法违规事实，中国银监会于 2018年 2月 12日对公司处以罚款 6570万元，没
收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元的行政处罚。
招商银行为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“中国人寿”的发行主体中国人寿
保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 29日公告，公司收到
《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第 5号），因公司
于 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日期间存在未按照规定保存客户身份资料
和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的行为，中国人
民银行对公司处以合计人民币 70万元罚款的行政处罚。
中国人寿为本基金跟踪标的指数成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
（三） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
480.50
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息
796.57
5
应收申购款 －
6
其他应收款 －
招募说明书（更新）
33
7
待摊费用 －
9
其他 －
10
合计
1,277.07
（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
招募说明书（更新）
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第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2011.01.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05%
2012.01.01-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%
2013.01.01-2013.12.31 -3.73% 1.19% -6.75% 1.15% 3.02% 0.04%
2014.01.01-2014.12.31 56.72% 1.10% 52.87% 1.09% 3.85% 0.01%
2015.01.01-2015.12.31 8.52% 2.40% 9.41% 2.45% -0.89% -0.05%
2016.01.01-2016.12.31 -9.69% 1.38% -12.31% 1.45% 2.62% -0.07%
2017.01.01-2017.12.31 8.75% 0.51% 6.56% 0.54% 2.19% -0.03%
2018.01.01-2018.12.31 -21.42% 1.17% -24.59% 1.23% 3.17% -0.06%
2011.01.30-2018.12.31 1.92% 1.34% -9.40% 1.37% 11.32% -0.03%
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
招募说明书（更新）
35
注：1、截止日期为 2018年 12月 31日。
2、本基金于 2011年 1月 30日成立，建仓期 3个月，从 2011年 1月 30日
起至 2011年 4月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
招募说明书（更新）
36
第十三部分 费用概览
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金收益分配中发生的费用；
10、基金上市费及年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
招募说明书（更新）
37
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基
金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E*0.03%/当年天数
H为每日应付的指数使用费，E为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5万元。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
招募说明书（更新）
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四、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
五、 与基金销售有关的费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特
殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取
的相关费用。
招募说明书（更新）
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第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有
关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据
的截止日期。
2、“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人信息进行了更新。
3、“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。
4、“第五部分 相关服务机构”部分，对相关服务机构信息进行了更新。
5、“第十一部分 基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，内容截
止至 2018年 12月 31日。
6、“第十二部分 基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图
进行了更新，内容截止至 2018年 12月 31日。
7、“第二十四部分 其他应披露事项”部分，对本报告期内的其他应披露
事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
2019年 03月 16日
