兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
（2019年第1号）
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
重要提示
本基金经2017年 11月1日中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1962号文准予募集注册，基金合同于2018年7 月26日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、
基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动
性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特
定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为股票指数增强型基金，
属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。本
基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规
由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况
下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场
流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基
金净值带来更大的负面影响和损失。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除
非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2019年 1月25日，有关财务数
据和净值表现截止日为2018年12月31日（财务数据未经审计）。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
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一、基金管理人
（一）基金管理人情况
名称：兴业基金管理有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼
法定代表人：卓新章
设立日期：2013年4月17日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号
组织形式：有限责任公司
注册资本：12亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-22211888
联系人：郭玲燕
股权结构：
股东名称 出资比例
兴业银行股份有限公司
90%
中海集团投资有限公司
10%
合计
100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
卓新章先生，董事长，本科学历。曾任兴业银行宁德分行副行长、行长，
兴业银行总行信贷审查部总经理，兴业银行福州分行副行长，兴业银行济南分
行行长，兴业银行基金业务筹建工作小组负责人，兴业银行总行基金金融部总
经理，兴业银行总行资产管理部总经理、兴业银行金融市场总部副总裁等职。
现任兴业基金管理有限公司董事长，兴业财富资产管理有限公司执行董事。
明东先生，董事，硕士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋
运输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作，历任中国
远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表，中国远洋运输兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运
发展股份有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司总经理。
汤夕生先生，董事，硕士学位。曾任建设银行浦东分行办公室负责人，兴
业银行上海分行南市支行行长，兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金
管理有限公司总经理，兼任上海市基金同业公会第三届副会长。
朱利民先生，独立董事，硕士学位。曾任国家体改委试点司主任科员、副
处长、处长，国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理，中国证监会稽查
局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任、兼投资者教育办公室主任，
中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席等职。
黄泽民先生，独立董事，博士学位。曾任华东师范大学商学院院长，第十
届、十一届、十二届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导、
国际金融研究所所长，兼任上海世界经济学会副会长，中国金融学会学术委员，
中国国际金融学会理事，中国国际经济关系学会常务理事，全国日本经济学会
副会长，上海市人民政府参事。
曹和平先生，独立董事，博士学位。曾任中共中央书记处农研室国务院农
村发展研究中心农业部研究室副主任，北京大学经济学院副院长,云南大学副校
长，北京大学供应链研究中心主任，北京大学中国都市经济研究基地首席专家
等职。现任北京大学经济学院教授（博士生导师），北京大学环境、资源与发
展经济学创系主任，兼任北京大学数字中国研究院副院长，中国经济规律研究
会副会长，中国西部促进会副会长，中国环境科学学会绿色金融分会主任，中
央电视台财经频道评论员，北京大学供应链研究中心顾问，互联网普惠金融研
究院院长，广州市、西安市、哈尔滨市、厦门市、广安市和青岛市金融咨询决
策专家委员，云南省政府经济顾问。
2、监事会成员
顾卫平先生，监事会主席，硕士学位。曾任上海农学院农业经济系金融教
研室主任、系副主任，兴业银行上海分行副行长，兴业银行天津分行行长，兴
业银行广州分行行长等职。现任兴业银行总行资产管理部总经理。
杜海英女士，监事，硕士学位。曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司
发展部科长、发展部副主任（主持工作）、发展部主任，中共中国海运（集团）兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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总公司党校副校长，集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有
限公司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业
发展基金管理有限公司董事长。
李骏先生，职工监事，硕士学位。曾任渣打银行全球金融市场部主任，海
富通基金管理有限公司机构业务部副总经理，兴业基金管理有限公司综合管理
部副总经理。现任兴业基金管理有限公司产品研发部总经理。
赵正义女士，职工监事，硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计员，
生命人寿保险股份有限公司稽核审计部助理总经理，海富通基金管理有限公司
监察稽核部稽核经理、财务部高级财务经理，兴业基金管理有限公司监察稽核
部副总经理。现任兴业基金管理有限公司财富管理总部总经理。
3、公司高级管理人员
卓新章先生，董事长，简历同上。
汤夕生先生，总经理，简历同上。
王薏女士，督察长，本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副
总经理，兴业银行广州分行副行长，兴业银行信用审查部总经理，兴业银行小
企业部总经理，兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。
现任兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。
黄文锋先生，副总经理，硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、
集美支行行长，兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理，
兴业银行厦门分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副总经理，
兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、
副总经理。
张顺国先生，副总经理，本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助
理，深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳
发展银行上海分行宝山支行副行长，兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安
支行行长、上海分行营销管理部总经理，兴业基金管理有限公司总经理助理、
上海分公司总经理，上海兴晟股权投资管理有限公司总经理，兴投（平潭）资
本管理有限公司执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。
庄孝强先生，总经理助理，本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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副总经理，兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处
副处长，兴业银行总行资产管理部总经理助理，兴业财富资产管理有限公司总
经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理，兼任上海兴晟股权
投资管理有限公司执行董事。
4、本基金的基金经理
WEIDONG WU（吴卫东）先生，哥伦比亚大学物理学博士。24年证券从业经
验，曾在美国证券交易协会（NASD）注册。1994-1998年任德意志银行量化策
略研究员(Associate Director)，1998-2002年任摩尔（Moore）资产管理公司
资深策略研究员，2002-2006任千禧（Millennium）基金公司投资经理，2007-
2010任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理，2010-2013任兴业银行资产管
理部研究总监，2013年7月加入兴业基金管理公司，2015年1月23日至
2018年1月18日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，
2015年9月17日至2016年11月29日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2017年12月26日起任兴业量化精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理，2018年7月26日起任兴业中证国有企业改革指数增
强型证券投资基金基金经理。
那赛男，英国约克大学商务金融管理硕士。10年证券从业经验。2009年
8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；
2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；
2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关
研究工作；2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略
研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作；
2018年4月加入兴业基金管理有限公司，2018年9月10日起担任兴业中证国
有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理。
5、投资策略委员会成员
汤夕生先生，总经理。
黄文锋先生，副总经理。
冯烜先生，股票业务总监。
刘方旭先生，股票公募投资总监。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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吴列伟先生，股票专户投资总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，
基金管理人必须履行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、法律、行政法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，
防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（13）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的风险管理制度
投资业务风险可以分为基本风险和操作风险。基本风险包括投资对象的市
场风险和流动性风险；操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。
本公司建立健全了的风险管理体系，针对基金运作各个环节构建了相应的
风险管理方法，并加以有效执行。
1、风险管理体系
本基金的风险管理体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险
控制执行体系、风险控制保障体系及自律体系。其中，风险控制执行体系是在
风险控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的，各个风险控制环节
的关系如图1所示：
图1：风险控制体系示意图兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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风险控制决策由投资策略委员会负责，风险控制监控由风险管理总部负责，
风险控制执行由各业务部门和职能部门负责，风险控制保障包括财务保障、屏
蔽保障和技术保障，自律体系包括法制教育和道德培养等。
督察长全面介入各个风险控制环节之中。
2、投资风险管理
本基金的投资风险控制包括事前风险控制、事中风险控制和事后风险控制。
事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制；事中风险控制主要指
交易实施过程中的风险控制；事后风险控制主要指投资组合构建之后的风险评
估与跟踪。
（1）投资分析的风险控制
投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在
的致使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此，本公司建立了从研究初选
库到投资备选库的严格研究流程和制度，并有效执行，以防范投资分析风险。
（2）投资决策的风险控制
投资决策风险主要是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风
险。对此，本公司制定了详细的投资决策流程和制度，以防范投资决策风险。
如建立严格的投资备选库制度，严格的投资权限审批制度，定期或不定期绩效
和风险评估等。
（3）基金交易的风险控制
交易风险是指基金投资交易实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行
集中交易制度，确保交易执行过程的公平独立。为了确保交易过程的独立性与兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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公平性，中央交易室独立于基金管理部门，以有效控制交易风险。
（4）投资风险的事后控制
本公司对基金投资进行实时监控，并按月、按季进行风险定期评估，以加
强投资风险的事后控制。风险管理总部每月对基金投资风险进行评估，并将评
估报告提交投资策略委员会讨论和审议；每季度分析市场环境变化和重大事件
影响，报告面临的各项风险暴露情况，对基金投资风险提出建议和警告；根据
投资策略委员会或投资主管的要求，不定期对基金投资的特定风险进行评估，
并提交相关报告。
（七）基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持
高度的独立性与权威性。
（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（4）重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，
内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金
管理人在董事会下设立有独立董事参加的审计与风险管理委员会，负责评价与
完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，
确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了
有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资
策略委员会、内部控制与风险管理委员会等委员会，分别负责公司经营、基金
投资、风险管理的重大决策。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，
发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目
标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响
的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和内部控制与风险管理委
员会。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又
相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的
授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间
相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约
的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理
制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存
完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，
保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，
检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制
度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽
核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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二、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份
制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使
H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日，本集团总资产
65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率
12.80%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监
察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工80人。2002年11月，经中国
人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家
获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行
作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承
诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保
护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出
“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发
布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只
券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募
基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、
第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、
第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到
了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获
《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中
国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得
国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年
中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017年6月再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚
洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限
责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平
台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以
及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月
招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董
事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商
局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司
董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招
商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执
行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7
月至 2013年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳
市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至 1995年，
在中国科技国际信托投资公司工作；1995年 6月至 2001年 10月，历任招商银
行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险
控制部总经理；2001年 10月至 2006年 3月，历任北京分行行长助理、副行长；
2006年 3月至 2008年 6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；
2008年 6月至 2012年 6月，任北京分行行长、党委书记；2012年 6月至
2013年 11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年
11月至 2014年 12月，任招商银行总行行长助理；2015年 1月起担任本行副行
长；2016年 11月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人
高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，
中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银
行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是
国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷
及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系
管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基
金。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、
执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管
资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行
的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、
体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险
预防和控制；
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原
则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和
岗位。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内
控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评
价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部
控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包
括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务
事项和高风险领域。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一
系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与
会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，
有效地控制业务运作过程中的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总
经理室成员审批，并做好调用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保
护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系
统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有
效的进行人力资源管理。
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资
范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检
查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金
管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基
金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心
住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
法定代表人：卓新章
地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼
联系人：许野
电话：021-22211975
传真：021-22211997
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
（2）名称：网上直销系统
网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
（3）名称：兴业基金微信公众号
微信号：“兴业基金”或者“cibfund”
2、其他销售机构
（1）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
邮政编码：310012
联系人：董一锋
电话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com
（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
法定代表人：陈柏青
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F
邮政编码：200135兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
联系人：韩爱彬
电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
（3）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26层
邮政编码：200235
联系人：王超
电话：4001818188
网站：http://www.1234567.com.cn
（4）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
邮政编码：518028
联系人：童彩平
电话：4006-788-887
网站：http://www.zlfund.cn
（5）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
邮政编码：510308
联系人：吴煜浩
电话：020-89629066
网站：http://www.yingmi.cn
（6）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
法定代表人：胡伟
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
邮政编码：100026
联系人：陈铭洲
电话：400-618-0707
网站：https://www.hongdianfund.com/
（7）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
邮政编码：200120
联系人：程晨
电话：4008219031
网址：http://www.lufunds.com
（8）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
邮政编码：200082
联系人：余翼飞
电话：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
（9）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
邮政编码：200001
联系人：王哲宇
电话：4006-433-389兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
网址：www.vstonewealth.com
（10）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号
法定代表人：陶捷
办公地址：武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号
邮政编码：430000
联系人：陆锋
电话：4000279899
网址：http://www.buyfunds.cn/
（11）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
邮政编码：200120
联系人：张茹
电话：400-700-9665
网址：http://www.ehowbuy.com
（12）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人：燕斌
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
邮政编码：200335
联系人：兰敏
电话：400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com
（13）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
邮政编码：200120
联系人：张佳琳
电话：400-820-2899
网站：http://www.erichfund.com
（14）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人：王伟刚
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
邮政编码：100190
联系人：王骁
电话：400-619-9059
网址：http://www.hcjijin.com
（15）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
法定代表人：张彦
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层
邮政编码：100032
联系人：文雯
电话：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn
（16）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人：王廷富
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
邮政编码：200120
联系人：徐亚丹
电话：400-821-0203
网址：http://www.520fund.com.cn
（17）上海利得基金销售有限公司兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：李兴春
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场
邮政编码：200127
联系人：陈洁
电话：400-921-7755
网址：http://www.leadfund.com.cn
（18）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人：江卉
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东A座4层
邮政编码：100176
联系人：韩锦星
电话：400-098-8511
网址：http://kenterui.jd.com
（19）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：李一梅
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
联系人：仲秋玥
电话：400-817-5666
网址：http://www.amcfortune.com
（20）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
法定代表人：王翔
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
邮政编码：200120
联系人：蓝杰兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
电话：021-65370077
网址：http://www.jiyufund.com.cn
（21）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人：兰奇
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼
9楼
邮政编码：200127
联系人：褚志朋
电话：95193
网址：http://www.tonghuafund.com
（22）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、
03室
邮政编码：200127
联系人： 李娟
电话：021-50810687
网址：http://www.wacaijijin.com
（23）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层
邮政编码：100020
联系人： 袁永姣
电话：4000-618-518
网址：http://www.danjuanapp.com
（24）中证金牛（北京）投资咨询有限公司兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人：钱昊旻
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
邮政编码：100052
联系人：沈晨
电话： 400-8909998
网址：https://www.jnlc.com
（25）南京苏宁基金销售有限公司
住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
邮政编码：210042
联系人： 张慧
电话：95177
网址：http://www.snjijin.com
（26）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人：张冠宇
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
邮政编码：100020
联系人： 王丽敏
电话：010-85932810
网址： www.datangwealth.com
（27）南京途牛基金销售有限公司
住所：南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人：宋时琳
办公地址：南京市玄武区玄武大道699-32号
邮政编码：210042
联系人：张士帅兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
电话：010-85932810
网址：http://jr.tuniu.com
（28）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界A座2208
法定代表人：吴雪秀
办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
联系人：董宣
电话：010-88312877-8005
网址：https://www.yilucaifu.com/
邮政编码：100000
（29）兴业银行股份有限公司
住所: 福州市湖东路154号
法定代表人: 高建平
办公地址：上海市静安区江宁路168号
邮政编码：200041
联系人：曾鸣
电话：021-95561
网址：https://www.cib.com.cn
（30）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
联系人：邓炯鹏
电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
（31）中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码：100818
联系人：陈洪源
电话：95566
网址：www.boc.cn
（32）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系电话：021-38637436
传真：0755-82435367
联系人：周一涵
客服电话：95511-8
公司网址：http://stock.pingan.com
（33）中国银河证券股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人： 陈共炎
地址： 北京市西城区金融大街35号2-6层
邮编：100033
联系人：邓颜
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（34）申万宏源证券有限公司
住所: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人: 李梅
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
邮政编码：200031
联系人：黄莹
电话：021-33389888兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
网址：www.swhysc.com
（35）国金证券股份有限公司
住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
邮政编码：610015
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058
网址： www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（36）兴业证券股份有限公司
住所: 福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人: 杨华辉
办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场
联系人：乔琳雪
电话：95562
网址：https://www.xyzq.com.cn/
（37）华泰证券股份有限公司
住所: 南京市江东中路228号
法定代表人: 周易
办公地址：南京市江东中路228号
邮政编码：210019
联系人：庞晓芸
电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp
（38）华福证券有限责任公司
住所: 福州五四路157号新天地大厦7-8楼
法定代表人: 黄金琳
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
邮政编码：200120
联系人：王虹
电话：95547
网址：http://www.gfhfzq.com.cn/
（39）名称：国泰君安证券股份有限公司
住所: 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人: 杨德红
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦东5层
邮政编码：200120
联系人：钟伟镇
电话：95521
网址：http://www.gtja.com/i/
（40）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（41）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
电话：400-818-8000
网址：https://www.myfund.com/
（42）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579
网站：https://www.95579.com/
（43）晋商银行股份有限公司
住所：太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市小店区长风街59号
法定代表人：阎俊生
联系人：卫奕信
电话：95105588
网站：www.jshbank.com
（44）大河财富基金销售有限公司
住所: 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层
12号
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋
20层12号
法定代表人：王荻
联系人：肖鑫
电话：0851-88235678
网站：http://www.urainf.com/
其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的
调整销售机构的相关公告。
（二）登记机构
名称：兴业基金管理有限公司
住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址：上海市浦东新区浦明路198号财富广场7号楼
法定代表人：卓新章
设立日期：2013年4月17日
联系电话：021-22211899兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
联系人：金晨
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法定代表人：曾顺福
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177/0377
联系人：曾浩
经办注册会计师：曾浩、吴凌志兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
四、基金的名称
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
五、基金的类型
股票型证券投资基金兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
六、基金的投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业改革指数进行有效
跟踪的基础上，结合增强型的主动投资，力争使本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，
以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可
转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股及备选成份股的资产不低于非现
金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%。
由于本基金投资标的指数为中证国有企业改革指数，且每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证国
有企业改革指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依
据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业
绩比较基准。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略
的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额
持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标
的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、
指数编制方案调整等），无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人调整业
绩比较基准应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，基金管理人应在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
九、基金的风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
十、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为实现有效跟踪并力争超越标的指数的投资目标，在资产类别配置
上，股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于中证国有企业改革指数成
份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金还将根据
宏观经济趋势、资产估值水平、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内
进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例。
2、股票投资组合策略
本基金的投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，并通过事
先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规
定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（1）指数化投资和增强策略
1）根据中证指数有限公司相关指数发布公告，本基金跟踪的标的指数“中证
国有企业改革指数”主要选取全部发生及拟发生改革的国有企业公司作为待选样本，
其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国有企业公司优先入选，是一
只以反映国企改革主题公司整体市场表现为目标的特定主题类指数。本指数对样本
空间内股票按一定流动性排名筛选后，将全部发生及拟发生改革的国有企业公司作
为待选样本（其中已出台相关股权激励方案、重大资产重组方案等的国企改革事件
优先入选），最后在待选样本中按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超
过 100 只股票构成指数样本股。
2）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的
前提下，进行宏微观经济研究，综合运用多因子选股模型和事件驱动模型等量
化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平、
财务状况及股票市场交易情况，并挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产
生重大影响的事件，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基
金管理人对市场研判后，将适度超配价值被低估的正超额收益预期及受益于事
件因素或市场估值未能充分体现事件影响的成份股、低配或剔除价值被高估的
负超额收益预期的成份股。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
3）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，综合
采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精选部分成
份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、
基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。
4）其他增强策略。本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股在内
的盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2）组合调整策略
本基金为开放式基金，由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标
的指数成份股及备选成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投
资受限等因素的影响，使得跟踪组合需要定期和不定期进行个股或权重的调整。
（3）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超
额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此，本基
金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与标的
指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并根据跟踪误差的来源
和其可控制性，有针对性的进行管理，实现有效控制跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资
产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场
利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，
在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、
相对价值策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动
性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
5、权证投资策略
本基金将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础
上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、
品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，
普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着
力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金
管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性
质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，
进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收
益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制
风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司，根据本基金合同规定，复核了本投资
组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第4季度报告，所载数据截至
2018年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
53,924,098.50 92.43
其中：股票
53,924,098.50 92.43
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
4,399,562.18 7.54
8
其他资产
19,564.86 0.03
9
合计
58,343,225.54 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,731,245.00 3.00
C
制造业
21,411,820.52 37.10
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
967,557.00 1.68
E
建筑业
2,411,284.00 4.18
F
批发和零售业
889,135.00 1.54
G
交通运输、仓储和邮
政业
5,476,183.00 9.49
H
住宿和餐饮业
303,858.00 0.53
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
1,350,234.98 2.34
J
金融业
10,920,891.00 18.92
K
房地产业
4,704,956.00 8.15
L
租赁和商务服务业
1,589,280.00 2.75
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
533,014.00 0.92
S
综合
- -
合计
52,289,458.50 90.60
2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,634,640.00 2.83
D
电力、热力、燃气及
- -兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
水生产和供应业
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,634,640.00 2.83
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%
)
1 601186
中国铁建
181,000 1,967,470.00 3.41
2 601288
农业银行
473,400 1,704,240.00 2.95
3 601328
交通银行
291,100 1,685,469.00 2.92
4 601398
工商银行
316,200 1,672,698.00 2.90兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
5 600030
中信证券
100,500 1,609,005.00 2.79
6 000002
万 科Ａ
67,400 1,605,468.00 2.78
7 600048
保利地产
135,500 1,597,545.00 2.77
8 601888
中国国旅
26,400 1,589,280.00 2.75
9 600585
海螺水泥
54,200 1,586,976.00 2.75
10 600028
中国石化
284,700 1,437,735.00 2.49
3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 601633
长城汽车
291,900 1,634,640.00 2.83
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动
性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
17,404.13
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,140.75
5
应收申购款
19.98
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
19,564.86
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
本基金本报告期末未持有债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值（
元）
占基金资产
净值比例(%
)
流通受限情
况说明
1 600030
中信证券
1,609,005.00 2.79
发行股份购
买资产
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
本基金合同生效日2018年7月26日，基金业绩截止日2018年12月31日。
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2018年
07月
26日至
2018年
09月
30日
1.86% 0.26% -4.96% 1.36% 6.82% -1.10%
2018年
10月
01日至
2018年
12月
31日
-11.69% 1.44% -12.19% 1.58% 0.50% -0.14%
自基金
合同生
效日
（2018
年07月
26日）
至
2018年
12月
31日
-10.05% 1.10% -16.54% 1.48% 6.49% -0.38%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用和账户维护费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证
指数有限公司支付指数许可使用费。
通常情况下，指数许可使用费按照前一日基金资产净值的0.016%的年费率
进行计提，且收取下限为每季人民币5万元。计费期间不足一季度的，根据实
际天数按比例计算。计算方法如下：
H＝E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费将按照
上述指数使用许可协议的约定进行支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金
管理人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，并书
面通知基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
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要
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律
法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回
报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值
税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人可能通过本基金财产账户直
接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款
申报缴纳。若届时相关法律法规另有规定的，从其规定。兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年4月24日刊
登的《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金招募说明书》进行了更
新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进
行了内容的补充和更新，主要补充和更新的内容如下：
1、 在“重要提示”部分，补充了基金合同生效情况、招募说明书内容
的截止日期以及相关财务数据的截至日期。
2、 在“一、绪言”部分，更新了基金合同的生效日期。
3、 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的主要人员情况。
4、 在“四、基金托管人”部分，更新了托管人基本情况、主要人员情
况、基金托管业务经营情况等内容。
5、 在“五、相关服务机构”部分，更新了直销联系人和代销机构的信
息。
6、 在“六、基金的募集”部分，更新了基金募集的内容。
7、 在“七、基金合同的生效”部分，更新了基金合同生效的内容。
8、 在“九、基金的投资”部分，新增了基金投资组合报告的内容。
9、 在“十、基金的业绩”部分，新增了基金业绩表现的内容。
10、 在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了基金管理人在招募说
明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。
兴业基金管理有限公司
2019年3月12日
