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国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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国泰中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书 
（2019 年 第 一 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 国泰基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
截止日 ： 二零一九年 一 月 二十六日 






国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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目





录 
重要提 示........................................................................................................................................... 3 
第一部 分


绪言 ............................................................................................................................... 4 
第二部 分


释义 ............................................................................................................................... 5 
第三部 分


基金 管理 人 ................................................................................................................. 10 
第四部 分


基金 托管 人 ................................................................................................................. 25 
第五部 分


相关 服务 机构 ............................................................................................................. 29 
第六部 分


基金 的募 集 ................................................................................................................. 34 
第七部 分


基金 合同 的生 效 ......................................................................................................... 35 
第八部 分


基金 份额 折算 与变更 登记 ......................................................................................... 35 
第九部 分


基金 份额 的上 市交易 ................................................................................................. 36 
第十部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 ............................................................................................. 37 
第十一 部分


基 金的 投资 ............................................................................................................. 51 
第十二 部分


基 金的 业绩 ............................................................................................................. 61 
第十三 部分


基 金的 财产 ............................................................................................................. 61 
第十四 部分


基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 62 
第十五 部分


基 金的 收益 与分 配 ................................................................................................. 67 
第十六 部分


基 金的 费用 与税收 ................................................................................................. 68 
第十七 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................................................................. 70 
第十八 部分


基 金的 信息 披露 ..................................................................................................... 71 
第十九 部分


风 险揭 示 ................................................................................................................. 77 
第二十 部分


基 金合 同的 变更、 终 止 与基 金财 产的 清算 ......................................................... 82 
第二十 一部 分


基金 合同 内容摘 要 ............................................................................................. 84 
第二十 二部 分


托管 协议 内容摘 要 ........................................................................................... 101 
第二十 三部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ............................................................................... 119 
第二十 四部 分


其他 应披 露事项 ............................................................................................... 120 
第二十 五部 分


招募 说明 书存放 及其 查阅 方式 ....................................................................... 120 
第二十 六部 分


备查 文件 ........................................................................................................... 120 



国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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重 要提 示 
本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 11 日证监许可【2016】729
号文注册募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不代表其对本基金的投资价
值、市场 前景和 收益做 出实质性 判断或 保证， 也不表明 投资于 本基金 没有风险。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件， 自主判断基金
的投资价 值，自 主做出 投资决策 ，自行 承担投 资风险。 本基金 投资于 证券市场，
基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前， 需全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理
性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为做出独立决策。 投资
人根据所持有的基金份额享受基金的收益， 但同时也需承担相应的投资风险。 基
金投资中的风险包括 ： 因政治、 经济、 投资心理和交易制度等因素变化对证券价
格产生影响而形成的市场风险， 由于相关成份股的市场流动性不足而产生的流动
性风险， 基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产生的管理风险， 本基
金的特定风险等。 本基金特有风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离
的风险、 标的指 数 波动 的风险、 基金投 资组合 回报与标 的指数 回报偏 离的风险、
标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、 基金退市风险、 投资人申购失败的风险、 基金份额
持有人赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、 申购赎回清单差错风险、
退补现金替代方式的风险、 申购赎回清单标识设置风险和 第三方机构服务的风险
等。 
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、 债券
型基金和混合型基金， 属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金为指数型
基金， 主要采用完全 复制策略， 跟踪中证全指证券公司指数 ， 其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
投资人申购的基金份额当日可卖出， 当日申购 当日未卖出的基金份额在份额
交收成功之前不得卖出和赎回； 即在目前结算规则下， T 日申购的基 金份额当日
可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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成功后，T+2 日可卖出 和赎回。 因此 ， 为投资 人办理申购业务的申购赎回代理券
商若发生交收违约， 将导致投资人不能及时、 足额获得申购当日未卖出的基金份
额，投资人的利益可能受到影响。 
投资有风险， 投资人认购 （或申购 ） 本基金时应认真阅读基金合同、 本招募
说明书等 信息披 露文件 。基金管 理人提 醒投资 人基金投 资的“ 买者自 负”原则，
在投资人做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投
资人自行负担。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为
2019 年 1 月 26 日，投资组合报告为 2018 年 4 季度报告，有关财务数据和净值
表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。 
第 一部 分


绪 言 
本招募说明书依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以下简称“ 《 基金
法 》 ” ） 、《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ） 、《 证
券投资基金销售管理办法 》 （以下简称“ 《销售 办法 》 ” ） 、《 证券投资基 金信息披露
管理办法 》 （以下简称“ 《信息披露办法 》 ” ） 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 和其他有关法律法规的
规定以及 《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（ 以
下简称 “ 基金合同”） 编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件， 如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或 不一致之处， 均以基金合同为准。 基金投资人自依基金合同国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 
第 二部 分


释义 
在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金 或本基 金：指 国泰中证 全指证 券公司 交易型开 放式指 数 证券 投资基
金 
2、 基金管理人：指 国泰基金管理有限公司 
3、 基金托管人：指 中国建设银行股份有限公司 
4、 基金 合同： 指《 国 泰中证 全 指证券 公司交 易型开放 式指数 证券投 资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 国泰中 证全指
证券公司交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效
修订和补充 
6、 招募 说明书 或本招 募说明书 ：指《 国泰中 证 全指证 券公司 交易型 开放式
指数 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金 份额发 售公告 ：指《 国 泰中证 全指证 券公司交 易型开 放式指 数 证券
投资基金基金份额发售公告》 
8、上市 交易公 告书： 指《 国泰 中证全 指证券 公司交易 型开放 式指数 证券投
资基金上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ： 指 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时
做出的修订 
11、 《销售办法》 ： 指 《 证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做
出的修订 
12、 《信息披露办法》 ： 指 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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13、 《运作办法》 ： 指 《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》 及颁布机关对
其不时做出的修订 
14、 《流动性风险管理规定》 ： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10
月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关
对其不时做出的修订 
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
17、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，亦称“ETF ”



18、 联接基金： 指将其绝大部分基金财产投资于本基金， 与本基金的投资目
标相似，采用开放式运作方式的基金 
19、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
20、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
21、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
22、 合格境外机构投资者： 指符合 现行有效的 相关法律法规规定可以投 资于
中国境内证券市场 的中国境外的机构投资者 
23、 人民币合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外 法人 
24、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投
资人的合称 
25、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
26、 基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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27、 销售机构： 指 基金管理人以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其
他条件， 取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理
基金销售业务的机构 
28、 发售代理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 
29、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的， 在基金合同生效后代理办理本基金申购、 赎回业务的证券
公司 
30、 注册登记业务 ： 指 基金 注册登记、 存管、 过户、 清算和结算业务 ， 具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额 注册登记、 基金销售业务 和基
金交易 的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和
办理非交易过户 等 
31、 注册登记机构： 指办理 注册登记业务的机构。 基金的 注册登记机构为 中
国证券登记结算有限责任公司 ， 基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册
登记机构 
32、 基金账户： 指 注册登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
33、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
34、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
35、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
36、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
37、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
38、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或 其他业务申请的
开放日 
39、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（ 不包含 T 日） 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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40、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
41、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
42、 《业务规则》 ： 指 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司、 国
泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 
43、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为 
44、 发售： 指在本基金募集期内， 销售机构向投资人销售本基金基金份额的
行为 
45、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书规定 的条
件 ，以基金合同规定的对价 申请购买基金份额的行为 
46、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人 根据基金合同和招募说明书
规定的条件 ，要求将基金份额兑换为 基金合同所规定对价 的行为 
47、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件 
48、 申购对价： 指 投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
49、 赎回对价： 指 基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同
和招募说明书规 定应交付给赎回人的组合证券、 现金替代、 现金差额 及其他对价 
50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
51、 标的指数： 指中证 指数有限公司编制并发布的中证全指证券公司指数及
其未来可能发生的变更 
52、 完全复制法： 一种跟 踪指数的方法。 通过购买标的指数中的所有成份券，
并且按照每种成份券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合， 达到
复制指数的目的 
53、 现金替代： 指申购、 赎回过程中， 投资人 按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
54、 现金差额： 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按 当日收盘价计算的最
小申购、 赎回单位中的组合证券 市值和现金替代之差 ； 投资人申购、 赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额 和申购或赎回的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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最小申购、赎回单位数量计算 
55、 预估现金部分： 指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 
56、 最小申购、 赎回单位： 指 本基金申购份额 、 赎回份额的最低数量， 投资
人 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
57、 基金份额参考净值： 指基金 管理人或基金管理人委托的机构在开市后根
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算， 并通过上海证券交
易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 
58、 基金份额折算： 指基金管理人根据基金运作的需要， 在基金资产净值不
变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 并根据基金合同
的规定将基金份额持有人的基金份额 数额进行变更登记的行为 
59、 元：指人民币元 
60、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 票据投资收 益 、 买
卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约 
61、 收益评价日： 指基 金 管理人计算本基金 净值增长率与标的指数增长 率差
额之 基准 日 
62、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
款 项及其他资产的价值总和 
63、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
64、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
65、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
66、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购
与银行定 期存款 （含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款） 、 停牌股 票、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
67、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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及其他媒 介 
68、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 
第 三部 分


基 金 管理 人 
一、基金管理人概况 
名称：国泰基金管理有限公司 
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 
成立时间：1998 年 3 月 5 日 
法定代表人： 陈勇胜 
注册资本： 壹亿壹仟万元人民币 
联系人： 辛怡 
联系电话：021-31089000 ，400-888-8688 
股权结构： 
股东名称 股权比例 
中国建银投资有限责任公司 60% 
意大利忠利集团 30% 
中国电力财务有限公司 10% 
二、基金管理人管理基金的基本情况 
截至 2019 年 1 月 26 日 ，本基金管理人共管理 100 只开放式证券投 资基金：
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 （包括
2 只子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基
金） 、国 泰金马 稳健回 报证券投 资基金 、国泰 货币市场 证券投 资基金 、国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎
证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国泰沪深 300
指数证券 投资基 金（由 国泰金象 保本增 值混合 证券投资 基金转 型而来 ） 、国泰双
利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合
型证券投资基金 （LOF ） （由金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰纳斯达克 100 指
数证券投资基金、 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 180国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级
债券型证券投资基金、 国泰成长优选混合型证券投资基金、 国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国 泰现金管理货币市 场基 金、国泰金泰灵活 配置 混合型证券
投资基金 （由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来， 国泰金泰平衡混
合型证券 投资基 金由金 泰证券投 资基金 转型而 来） 、国 泰民安 增利债 券型发起式
证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合
型 证 券 投资 基 金（LOF ） （ 由 国泰 估 值优 势 可分 离 交 易股 票 型证 券 投资 基 金 封 闭
期届满转换而来） 、上证 5 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资
基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金、 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵活配
置 混 合 型证 券 投资 基 金（LOF ） 、 国 泰 国 策 驱动 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金 、
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰安康定期支付混合型证券投资基金
（由国泰 安康养 老定期 支付混合 型证券 投资基 金更名而 来） 、 国泰结 构转型灵活
配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金
转型而来 ） 、国 泰新经 济灵活配 置混合 型证券 投资基金 、国泰 国证食 品饮料行业
指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有
色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 国
泰兴益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰互 联网+ 股票型证 券 投资 基金、国泰
央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、 国
泰大健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金、 国泰黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金、 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资
基金 （LOF ） （由国泰 融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来 ） 、 国泰国
证 新 能 源汽 车 指数 证 券投 资 基 金（LOF ） （ 由 国 泰 国 证新 能 源汽 车 指数 分 级 证 券
投资基金转型而来， 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成
长交易型 开放式 指数证 券投资基 金转型 而来） 、国泰民 利保本 混合型 证券投资基
金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交易
型 开 放 式指 数 证券 投 资基 金 、 国泰 创 业板 指 数证 券 投 资基 金 （LOF ） 、 国 泰 利 是国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普益灵活配置混
合型证券投资基金、 国泰润利纯债债券型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证
券 投 资 基金 、 国泰 融 信灵 活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 （LOF ） （ 由 国 泰 融 信 定 增
灵活配置 混合型 证券投 资基金转 换而来 ） 、国 泰景气行 业灵活 配置混 合型证券投
资 基 金 、国 泰 国证 航 天军 工 指 数证 券 投资 基 金（LOF ） 、 国 泰 民 丰 回报 定 期 开 放
灵活配置混合型证 券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）、
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰保本混合型证券投资基金变
更而来） 、国泰 量化收 益灵活配 置混合 型证券 投资基金 、国泰 大农业 股票型证券
投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基金、 国泰融安多策略灵活配置混合型
证券投资基金、 国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、 国泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交
易型开放式指数证券投资基金、 国泰瞬利交易型货币市场基金、 国泰民安增益纯
债债券型证券投资基金 （由国泰民安 增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
转型而来） 、 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金 （QDII ） 、 国泰聚优价值
灵活配置混合型证券投资基金、 国泰可转债债券型证券投资基金、 国泰招惠收益
定期开放债券型证券投资基金、 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰量化成长优选混合型
证券投资基金、 国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证
券投资基金、 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 国泰瑞和纯债债券型
证券投资基金、 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、 国泰恒生港股通指数证券投
资基金（LOF ） 、 国 泰 聚 禾 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金 、国 泰 丰祺 纯 债债 券 型 证 券
投资基金、 国泰利享中短债债券型证券投资基金、 国泰多策略收益灵活配置混合
型证券投 资基金 （由国 泰新目标 收益保 本混合 型证券投 资基金 变更 而来 ） 、国泰
聚享纯债债券型证券投资基金、 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、 国泰量化策
略收益混合型证券投资基金 （由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更
而来， 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证
券投资基 金转型 而来） 、国泰鑫 策略价 值灵活 配置混合 型证券 投资基 金（由 国泰
鑫保本混 合型证 券投资 基金变更 而来） 、国泰 价值优选 灵活配 置混合 型证券投资
基金、 国泰金鹿混合型证券投资基金 （由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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型而来） 、 国泰消费优选股票型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年获
得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基
金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人
资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业
务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境
内机构 投资者（QDII ） 资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII
等管理业务资格。 
三、主要人员情况 
（一）董事会成员 
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 1 月至 1992 年 10 月
在中国建设银行总行工作， 历任综合计划处、 资金处副处长、 国际结算部副总经
理 （主持工作） 。1992 年 11 月至 1998 年 2 月任国泰证券有限公司国际业务部总
经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 3 月至 2015 年 10 月在国
泰基金管理有限公司工作， 其中 1998 年 3 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年
10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 1 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限
责任公司任纪委书记，2015 年 3 月至 2016 年 8 月， 在中建投信托有限责任公司
任监事长。2016 年 8 月至 11 月， 在建投投资有限责任公司、 建投传媒华文公司
任监事长、 纪委书记。2016 年 11 月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书
记，2017 年 3 月起任公司董事长、法定代表人。 
方志斌， 董事， 硕士研 究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月， 任职宝钢 国际经
营财务部。 2008 年 7 月至 2010 年 2 月， 任职金茂集团财务总部。 2010 年 3 月至
今， 在中国建银投 资有限责任公司工作， 历任长期股权投资部助理业务经理、 业
务经理，战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月，任建投华
科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2017 年 11 月，任中国投 资咨询有限
责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。 
张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司
工作， 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理， 资本市场部业务经理， 策略投
资部助理投资经理， 公开市场投资部助理投资经理， 战略发展部业务经理、 组负
责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月起任公司董国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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事。 
Santo Borsellino ， 董事 ， 硕士研究生。 1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责
经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年
在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分
析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任 股票保险研
究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT 
SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历 任研究员/ 基
金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013
年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公
司董事。 
游一冰， 董事， 大学本 科， 英国特许保险学会高级会员 （FCII ） 及英 国特许
保险师（Chartered Insurer）。 1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业
部助 理经理； 1994 年至 1996 年任中国保险 （欧 洲） 控股有限公司总裁 助理； 1996
年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017 年
任忠利亚 洲中 国地区 总 经理；2002 年 至今 任 中意人寿 保险 有限公 司 董事；2007
年至今任中意财产保险有限公司董事； 2007 年至 2017 年任中意财产保险有限公
司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团
大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。 
吕胜， 董事， 硕士。1991 年 7 月至 1994 年 6 月， 在水利水电规划设 计总院
任科员。1994 年 6 月至 1997 年 1 月，在电 力工业部经济调节司任副主任科员、
主任科员。1997 年 1 月至 2003 年 1 月， 在国家电力公司财务与资产管理部任一
级职员、 副处长。2003 年 1 月至 2008 年 1 月， 在国家电网公司建设运行部任处
长。2008 年 1 月至 2008 年 8 月， 在国网信息通信有限公司任总会计师、 党组成
员。 2008 年 8 月至 2017 年 12 月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、
党组成员。 2017 年 12 月至今， 在中国电力财务有限公司任总会计师、 党委委员。
2018 年 3 月起任公司董事。 
周向勇， 董事， 硕士研究生， 23 年金融从业经历。 1996 年 7 月至 2004 年 12
月在中国建设银行总行工作， 先后任办公室科员、 个人银行业务部主任科员。 2004
年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资有限责任公司工作， 任办公室高级业务经国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国 泰基金管理有限公司，任总经理助
理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月任公司副总 经理，2016 年 7 月起 任公司总经理
及公司董事。 
王军， 独立董 事，博 士 研究生 ，教授 。1986 年起在 对外经 济贸易 大 学法律
系、 法学院执教， 先后 任助教、 讲师、 副教授 、 教授、 博士生导师、 法学院副院
长、 院长， 兼任 全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融
法律研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研
究会常务理事、 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、 中国国际经济贸易
仲裁委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连
仲裁委员 会仲 裁员等 职 。2013 年起兼 任金 诚 信矿业管 理股 份有限 公 司（目前已
上市）独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采 安律师事务所兼职律师。2010 年 6
月起任公司独立董事。 
常瑞明， 独立董事， 大学学历， 高级经济师。 1980 年起在工商银行工作， 历
任河北 沧州市支行主任、 副行长； 河北省分行办公室副主任、 信息处处长、 副处
长； 河北保定市分行行 长、 党组副书记、 书记 ； 河北省分行副行长、 行长、 党委
书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任工商银行
工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。 2014 年
10 月起任公司独立董事。 
黄晓衡， 独立董事， 硕 士研究生， 高级经济师 。 1975 年 7 月至 1991 年 6 月，
在中国建设银行江苏省分行工作， 先后任职于计划处、 信贷处、 国际业务部， 历
任副处长、 处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月， 任中 国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月， 任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年 7 月至 1999 年 3 月 ，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、 会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月， 在中国国际金融有
限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3
月， 任汉石投资管理有 限公司 （香港） 董事总 经理。 2013 年 8 月至 2016 年 1 月，
任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。 
吴群， 独立董事， 博士 研究生， 高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在
中国财政研究院研究生部会计教研室工作， 历任讲师、 副研究员、 副主任、 主任。国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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1991 年起兼任 中国 财 政研究院 研究 生部（ 财 政部财政 科研 所研究 生 部）硕士生
导师。 1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分所工作， 历任技术部/ 企业风
险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在
中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2014 年 9 月至 2016 年 7
月任中国上市公司协会军工委员会副会长， 2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上
市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电 子信息产业
集团有限公司工作， 历任审计部副主任、 资产部副主任 （主持工作） 、 主任。 2012
年 3 月至 2016 年 7 月， 担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年
1 月至 2016 年 11 月， 在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公
司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。
2017 年 10 月起任公司独立董事。 
2、 监事会成员： 
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6
月， 先后于建设银行辽宁分行国际业务部、 人力 资源部、 葫芦岛市分行城内支行、
葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部
工作， 任业务经理、 副 行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资
咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司
财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任
副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监 事， 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine 
Fleming India 任公司秘 书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月， 在 Dresdner 
Kleinwort Benson 任合 规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月
任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential 
Property Investment Management Singapore 法 律及合规部主管。2008 年 8 月至
2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南 亚合规部主
管。2014 年 3 月 17 日 起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016
年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任
公司监事。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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刘锡忠 ， 监事 ， 研究生 。1989 年 2 月至 1995 年 5 月， 中国人民银行 总行稽
核监察局主任科员 。1995 年 6 月 至 2005 年 6 月 ， 在华北电力集团财务有限 公司
工作 ， 历任部门经理、 副总经理。 2005 年 7 月起 在中国电力财务有限公司工作，
历任 华北分公司 副总经理 、 纪检监察室主持工作、 风险管理部主任、 资金 管理部
主任、 河北 业务部主任 ，现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。 
邓时锋， 监事， 硕士研究生。 曾任职于天同证券。 2001 年 9 月加盟国泰基金
管理有限公司， 历任行业研究员、 社保 111 组 合基金经理助理、 国泰金鼎价值混
合和国泰金泰封闭的基金经理助理， 2008 年 4 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎价值
精选混合型证券投资基金的基金经理， 2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位优
势混合型证券投资基金 （原国泰区位优势股票型证券投资基金 ） 的基金经理， 2013
年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF ） 的 基金经理，
2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改 革股票型证券投资基金的基金经理。
2017 年 7 月起任权益投资总监。2015 年 8 月起任公司职工监事。 
倪蓥， 监事， 硕士研究 生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月， 任新晨信息 技术有
限责任公司项目 经理 。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司， 历任信息技术
部 总监、 运营管理部 总监，现任公司总经理助理 。2017 年 2 月起任公司职工监
事。 
宋凯 ，监事，大学 本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任毕马威华振会计
师事务所上海 分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司， 历任审
计部总监助理、 纪检监察室副主任， 现任审计部总监、 风险管理部总监。 2017 年
3 月起任公司职工监事。 
3、 高级管理人员： 
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 
周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 
李辉， 大学本科， 19 年金融从业经历。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上
海远洋运输公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，
2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007
年 7 月任职于 AIG 集 团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银 行。2010 年
4 月加入国泰基金管理有限公司， 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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人、 人力资源部 （财富 大学） 及行政管理部负 责人，2015 年 8 月至 2017 年 2 月
任公司总经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。 
封雪梅， 硕士研究生， 21 年金融从业经历， 曾就职于中国工商银行北京分行
营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2015 年 1 月至
2018 年 7 月在国寿安 保基金管理有限公司工作，任总经理助理，2018 年 7 月加
入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 
李永梅，博士研究生学历，硕士学位，20 年证券从业经历。1999 年 7 月至
2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局， 历任稽查处副主任科员、 主任科员、
行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中
国证监会上海专员办， 任副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实
业控股集团有限公司， 任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金
管理有限公司，2015 年 7 月起任公司督察长；2016 年 3 月加入国 泰基金管理有
限公司，担任公司督察长。 
（四）本基金基金经理 
1、现任基金经理 
艾小军， 硕士，18 年证 券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安
基金管理有限公司任量化分析师； 2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管
理有限公司任应用分析师；2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公
司任量化分析师；2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司， 历任金融工程分析
师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证
券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 、 国泰上证 180 金融
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰
深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理，2015 年 4 月起兼任国泰沪深
300 指数证券投资基金的基金经理， 2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式证
券投资基金联接基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放
式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理， 2017 年 3 月至 2017 年 5 月任国泰保本混合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵 活配置混合型证券投资基
金的基金经理， 2017 年 3 月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金 （LOF ）国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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的基金经理， 2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ）
的基金经理， 2017 年 5 月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由
国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017 年 5 月至 2018 年 7
月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月起兼
任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月起
兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，2018 年 8 月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资
基金的 基金经 理，2018 年 12 月起兼 任国泰 量化策 略收益 混合 型证 券投资 基金
（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来） 的基金经理。 2017 年
7 月起任投资总监（量化） 、金融工程总监。 
2、历任基金经理 
本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理，无基金经理变更事宜。 
（五）本基金投资决策委员会成员 
本基金管理人设有公司投资决策委员会， 其成员在公司高级管理人员、 投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员， 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同， 审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则， 以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。 
投资决策委员会成员组成如下： 
主任委员： 
周向勇：总经理 
委员： 
周向勇：总经理 
吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监 
邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人 
吴向军：海外投资 总监、国际业务部总监 
胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）部总监 
（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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四、基金管理人职责 
1、依法 募集资 金， 办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、 计算 并公告 基金资 产净值与 基金份 额净值 ，确定基 金份额 申购、 赎回价
格 ； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、 按照 规定召 集基金 份额持有 人大会 或配合 基金托管 人、基 金份额 持有人
依法召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责 。 
五、基金管理人承诺 
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生。 
2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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3、 基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚 未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动； 
（8 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金 管理人 承诺严 格遵守基 金合同 的规定 ，并承诺 建立健 全内部 控制制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 
六、基金经理承诺 
1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定，本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有
人谋取最大利益； 
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密，尚 未依法 公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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4、不以任何形式为其他组织或个 人进行证券交易。 
七、基金管理人内部控制制度 
1、内部控制制度概述 
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险， 保证经营活动的合法合规
和有效开展， 制定了一系列组织机制、 管理方法、 操作程序与控制措施， 形成了
公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、 风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面， 并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。 
（1 ）内部风险控制遵循的原则 
1）全面 性原则 ：内部 风险控制 必须覆 盖公司 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节； 
2）独立 性原则 ：公司 设立独立 的稽核 监察部 ，稽 核监 察部保 持高度 的独立
性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 
3）相互 制约原 则：公 司及各部 门在内 部组织 结构的设 计上形 成一种 相互制
约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 
4）保持 与业务 发展的 同等地位 原则： 公司的 发展必须 建立在 风险控 制制度
完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 
5）定性 和定量 相结合 原则：建 立完备 风险控 制指标体 系，使 风险控 制更具
客观性和操作性。 
（2 ）内部会计控制制度 
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求， 建立了完善的内部会计
控制制度， 实现了 职责分离和岗位相互制约， 确保会计核算的真实、 准确、 完整，
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立， 保护基金资产的独立、 安全。 
（3 ）风险管理控制制度 
公司为有效控制管理运营中的风险， 建立了一整套完整的风险管理控制制度，
其内容由一系列的具体制度构成， 主要包括： 岗位分离和空间分离制度、 投资管
理控制制度、 信息技术控制、 营销业务控制、 信息披露制度、 资料保全制度和独
立的稽核制度、 人力资源管理以及相应的业务控制流程等。 通过这些控制制度和
流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
23 
（4 ）监察稽核制度 
公司实行独立的监察稽核制度， 通过对稽核监察部充分授权， 对公司执行国
家有关法律法规情况、 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独
立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 
2、基金管理人内部控制制度要素 
（1 ）控制环境 
公司经过多年的管理实践， 建立了良好的控制环境， 以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施， 主要包括科学的公司治理结构、 合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事 会下 设
提名及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经
营决策和发展规划进行决策及监督； 
2）在组 织结构 方面， 公司设立 的执行 委员会 、投资决 策委员 会、风 险管理
委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。
同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任， 既相互独立， 又相互合
作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 
3）公司 一贯坚 持诚信 为投资人 服务的 道德观 和稳健经 营的管 理理念 。在员
工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 
4） 公司 稽核监 察部拥 有对公司 任何经 营活动 进行独立 监察稽 核的权 限，并
对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 
（2 ）控制的性质和范围 
1）内部会计控制 
公司建立 了完善 的内部 会计控制 ，保证 基金核 算和公司 财务核 算的独 立性、
全面性、真实性和及时性。 
首先， 公司根据国家有关法律法规、 有关会计制度和准则， 制定了完善的公
司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程， 做好基金业务和公司经营的
核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 
其次， 公司将基金会计和公司财务核算从人员上、 空间上 和业务活动上严格
分开， 保证两者相互独立， 各基金之间做到独立建账、 独立核算， 保证基金资产国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
24 
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 
公司建立了严格的岗位职责分离控制、 凭证与记录控制、 资产接触控制、 独
立稽核等制度， 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、 有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 
另外公司还建立了严格的财务管理制度， 执行严格的预算管理和财务费用审
批制度，加强成本控制和监督。 
2）风险管理控制 
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 
岗位分离和空间隔离制度： 为保证 各部门的相对独立性， 公司建立了明确的
岗位分离制度； 同时实行空间隔离制度， 建立防火墙， 充分保证信息的隔离和保
密； 
投资管理业务控制： 通过建立完整的研究业务控制、 投资决策控制、 交易业
务控制， 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，
实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度， 进行集中交易， 以及风险
管理部对投资交易实时监控等， 加强投资管理控制， 做到研究、 投资、 交易、 风
险控制的相互独立、 相互制约和相互配合， 有效控制操作风险； 建立了科学先进
的投资风 险量化 评估和 管理体系 ，控制 投资业 务中面临 的市 场 风险、 集中风险、
流动性风险等； 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系， 对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈； 
信息技术控制： 为保证信息技术系统的安全稳定， 公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、 网络安全、 数据库管理、 危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程； 
营销业务控制： 公司制定了完善的市场营销、 客户开发和客户服务制度， 以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 
信息披露控制和资料保全制度： 公司制定了规范的信息披露管理办法， 保证
信息披露的及时、 准确和完整； 在资料保全方面 ， 建立了完善的信息资料保全备
份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 
独立的监察稽核制度： 稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，
并保证稽核的独立性和客观性。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
25 
3）内部控制制度的实施 
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度， 对公司面临的
主要风险进行辨识和评估， 制定了风险控制原则。 在风险管理委员会总体方针指
导下， 各部门根据各自业务特点， 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，
有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 
（3 ）内部控制制度实施情况检查 
公司稽核监 察部在进行风险评估的基础上， 对公司各业务活动中内部控制措
施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核， 重点是业务活动中风险暴露程度较
高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上， 公司会根据新业务开展和市场
变化情况， 对内部控制制度进行及时的更新和调整， 以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上， 也会重点
对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 
（4 ）内部控制制度实施情况的报告 
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程， 各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告， 使公司高
级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中， 对发现的问题均立即向公司高
级管理层报告， 并提出相应的建议， 对于重大问题， 则通过督察长及时向公司董
事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告， 直接报
公司董事长和中国证监会。 
3、基金管理人内部控制制度声明书 
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺基 金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度， 切实维护基金份额持有人
的合法权益。 
第 四部 分


基金 托管 人 
一、基金托管人情况 
（一）基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
26 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：田国立 
成立时间：2004 年09 月17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市
(股票代码939)，于 2007 年9 月在上海证券交 易所挂牌上市(股票代码601939) 。 
2018 年6 月末， 本集团资产总额 228,051.82 亿元， 较上年末增加6,807.99
亿元， 增幅3.08%。 上半 年， 本集团盈利平稳增长， 利润总额较上年同期增加 93.27
亿元至 1,814.20 亿 元 ， 增 幅 5.42% ；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至
1,474.65 亿元，增幅 6.08%。 
2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行 ”，美
国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国
最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最
佳金融创新奖” 及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构” 等多项重要奖
项。 本集团在英国 《银 行家》 “2017 全球银行1000 强” 中列第 2 位； 在美国 《财
富》“2017 年世界500 强排行榜”中列第28 名。 
中国建设银 行总行设资产托管业务部， 下设综合与合规管理处、 基金市场处、 证
券保险资 产市 场处、 理 财信托股 权市 场处、QFII 托管处、 养老 金托 管处、清算
处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在 安徽合肥设有
托管运营 中心 ，在上 海 设有托管 运营 中心上 海 分中心， 共有 员工 315 余人。自
2007 年起，托 管部 连 续聘请外 部会 计师事 务 所对托管 业务 进行内 部 控制审计，
并已经成为常规化的内控工作手段。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
27 
（二）主要人员情况 
纪伟， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划
财务部、 信贷经营部任职， 并在总行公司业务部、 投资 托管业务部、 授信审批部
担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历， 熟悉各项托管业务， 具有丰富的客户
服务和业务管理经验。 
龚毅， 资产托管业务部资深经理 （专业技术一级） ， 曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、 营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
黄秀莲， 资产托管业务部资深经理 （专业技术一级） ， 曾就职于中国建设银
行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理
经验。 
郑绍平， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部、 战略客户部， 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作， 具有丰富的
客户服务和业务管理经验。 
原玎，资 产托管 业务部 副总经理 ，曾就 职于中 国建设银 行总行 国际业 务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管
857 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行先后 9 次获得 《全球托管人》 “中 国最佳托管
银行” 、4 次获得 《财 资》 “中国最佳次托管 银行” 、 连续 5 年获得 中债登 “优
秀资产托管机构 ”等奖项，并在 2016 年被《 环球金融》评为中国市场唯一一家国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
28 
“ 最佳托管银行 ”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员 会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负 责托管 业务的 内控合规 工作， 具有独 立行使内 控合规 工作职 权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。利用 自行开 发的“ 新一代托 管应用 监督子 系统” ， 严格按 照现行 法律法规以
及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情
况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基
金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的 提取与开支情况进行检查
监督。 
（二）监督流程 
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统， 对各基金投资运作比例控国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
29 
制等情况进行监控， 如发现投资异常情况， 向基金管理人进行风险提示， 与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 
3.根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 
 
第 五部 分


相 关 服务 机构 
一、 基金份额销售机构 
1、申购赎回代理券商 
序号 机 构 名 称 机构信息 
1



平安证券股份
有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大
厦16-20 层 
法定代表人： 谢永林 联系人：周一涵 
电话：021-38637436 传真：021-33830395 
客服电话：95511-8 网址： stock.pingan.com 
2



国泰君安证券
股份有限公司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618
号 
法定代表人： 杨德红 联系人：芮敏祺 
电话：021-38676161 传真：021-38670161 
客服电话：95521 网址：www.gtja.com 
3



中信建投证券
股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
法定代表人：王常青 联系人：许梦园 
电话：010-85156398 传真：010-65182261 
客服电话：95587 
4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
4



国信证券股份
有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦 16-26 楼 
法定代表人：何如 联系人：周杨 
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
30 
客服电话：95536 
网址：
www.guosen.com.cn 
5



招商证券股份
有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45
层 
法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343 
网址：www.newone.com.cn 
客服电话：400-888-8111/95565 
6



中国银河证券
股份有限公司 
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 
法定代表人：陈 共炎 联系人：辛国政 
电话：010-83574507 传真：010-83574807 
客服电话：4008-888-888 或95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
7



海通证券股份
有限公司 
注册地址： 上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 
电话：021-23219000 传真：021-63602722 
客服电话：95553 
网址：www.htsec.com 
8



申万宏源证券
有限公司 
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
法定代表人： 李梅 联系人：黄莹 
电话：021-33388211 
客服电话：95523 
4008895523 
网址：www.swhysc.com 
9



兴业证券股份
有限公司 
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 
法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 
电话：021-38565785 传真：021-38565783 
客服电话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn 
10



万联证券股份
有限公司 
注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广
场F 栋18、19 层 
法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 
电话：020-38286026 传真：020-38286588 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
31 
客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 
11



东吴证券股份
有限公司 
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：范力 联系人：陆晓 
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 
全国客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 
12



光大证券股份
有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人： 薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客服电话：95525、10108998、400-888-8788 
网址：www.ebscn.com 
 
 
13



广发证券股份
有限公司 
注册地址： 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2
号618 室 
办公地址： 广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、
8、17 、18、19、38-44 楼 
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 
电话：020-87555888 传真：020-87555305 
客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 
14



中信证券股份
有限公司 
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场（二期）北座 
法定代表人： 张佑君 联系人：侯艳红 
电话：95548 传真：010-60836029 
网址：www.cs.ecitic.com 
15



中信证券（山
东）有限责任
公司 
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 
办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东
座5 层 
法定代表人： 姜晓林 联系人：刘晓明 
电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 
客服电话：95548 网址：sd.citics.com 
16



华泰证券股份
有限公司 
注册地址：南京市江东中路 228 号 
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广
场、 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 
法定代表人： 周易 联系人：庞晓芸 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
32 
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn 
客服电话：95597 
17



长江证券股份
有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人： 崔少华 联系人：奚博宇 
电话：027-65799999 传真：027-85481900 
客服电话：95579 网址：www.95579.com 
18



中泰证券股份
有限公司 
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 联系人：吴阳 
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 
客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 
19



安信证券股份
有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、28 层A02 单元 
法定代表人： 王连志 联系人：陈剑虹 
联系电话： 0755-82825551 传真：0755-82558355 
客服电话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
20



中国中投证券
有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超
商务中心 A 栋第18 层-21 层及第04 层01. 02. 03. 
05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23
单元 
法定代表人： 高涛 联系人：张鹏 
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电话：400-600-8008、95532 
21



德邦证券股份
有限公司 
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 
法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 
电话：021-68761616 传真： 021-68767880 
客服电话：4008888128 网址： www.tebon.com.cn 
22



中航证券有限
公司 
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国
际金融大厦 A 座41 楼 
法定代表人： 王宜四 联系人：史江蕊 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
33 
电话：010-64818301 传真：010-64818443 
客服电话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com 
23



方正证券股份
有限公司 
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号
华远 华中心4、5 号楼 3701-3717 
法定代表人： 施华 联系人：郭瑞军 
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 
客服电话：95571 
网址：
www.foundersc.com 
24



华鑫证券有限责
任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28
层A01 、B01（b）单元 
法定代表人：俞洋 联系人：王逍 
电话：021-64339000 
客服电话： 021-32109999 ； 029-68918888； 4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 
25



申万宏源西部
证券有限公司 
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南
路358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 
法定代表人：李季 联系人：王怀春 
电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 
客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com 
26



华西证券股份
有限公司 
注册地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西
证券大厦 
办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西
证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 
联系电话：010-52723273 传真：028-86150040 
客户服务电话：95584 
网址：
www.hx168.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、基金 管理人 可根据 有关法律 法规要 求，选 择其他符 合要求 的机构 代理销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 
二、注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
地址 ：北京市西城区太平桥大街17号 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
34 
法定代表人：周明 
联系电话：021-58872935 
传真：021-68870311 
联系人：郑奕莉 
三、 出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
经办律师：黎明、 丁媛 
联系人： 丁媛 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元



办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：021-23238888



传真：021-23238800



联系人： 魏佳亮



经办注册会计师： 许康玮、魏佳亮 
第 六部 分


基金的 募集 
一、基金募集的依据 
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同
及其他有关规定， 并经中国证监会证监许可 【2016】 729 号文 （ 《关于准予国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》 ）准予注册募集。 
本基金自 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 7 月 18 日通过各销售机构（包括基国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
35 
金管理人的直销机构及其他销售机构） 进行公开发售。 经普华永道中天会计师事
务所 （特殊普通合伙） 验资， 本次募集的净认购金额为 429,290,842.00 元人民币，
认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 640.00 元人民币，上述资
金已于 2016 年 7 月 22 日全额划入本基金在基金托管人中国 建设银行股份有限
公司开立的 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金托管专户。 
二、基金类型和存续期限 
1、基金类型：股票型证券投资基金 
2、基金运作方式：交易型开放式 
3、基金的存续期间：不定期 
第 七部分


基金合同 的生 效 
根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件， 基金合同于 2016 年 7 月 26
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
第 八部分


基 金 份额 折算 与变 更登 记 
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 
一、基金份额折算的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日， 并依照 《信息披露办法》 的有
关规定进行公告。 
二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理， 并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办
理 ，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 
三、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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第 九部分


基 金 份额 的上 市交 易 
一、基金份额上市 
基金合同生效后 ， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《上海证券交易所证
券投资基金 上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额（含 网下股票认购所募集的股票市值 ）不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1000 人； 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》规定的其他条件。 
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2016 年 8 月 8 日起
在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：512880）。 
二、基金份额的上市交易 
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 ，
以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 
三、 基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金
的上市交易： 
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上 海证券交
易所终止上市的， 本基金 将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪 同
一 标的指数的非上市 的开放式指数基金， 无需召开 基金份额持有人大会审议 。 届
时， 基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规则。 若
届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 则本基金将本着维护
基金份额持有人合法权益的原则， 选取其他合适的指数作为标的指数， 报中国证
监会备案并及时公告。 
四、基金份额参考净值的计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
37 
清单， 中证指数有限公司在开市后根据 申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据计算、 并通 过上海证券交易所发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供投
资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值的计算公式： 
基金份额参考净值 = （ 申购赎回清单中必须现金替代的替代金额 + 申购赎
回清单中退补现金替代 成份证券的数量与最新 成交价相乘之和 + 申 购赎回清单
中可以现金替代成份证 券的数量与最新成交价 相乘之和 + 申购赎 回 清单中禁止
现金替代成份证券的数 量与最新成交价相乘之 和 + 申购赎回清单 中 的预估现金
部分）/ 最小申购、赎回单位对应的基金份额 
2、 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 
五、 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，
本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易， 而无需召开基
金份额持有人大会审议。 
六、 相关法律法规、 中国证监会 、 注册登记机构 及上海证券交易所对基金上
市交易的规则等相关规定进行调整的， 基金合同相应予以修改， 并按照新规定执
行，且此项修改无 需 召开基金份额持有人大会 审议。 
七、 若上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能， 本基金可以增加相应功能，无需 召开基金份额持有人大会审议。 
第 十部分


基 金 份额 的申 购与 赎回 
一、申购和赎回场所 
投资人应当在 申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人将在开始办理申购 、 赎回业务
前公告申购赎回代理券商的名单 ， 并可依据实际情况调整申购赎回代理券商 ， 并
予以公告 。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况 或根据业务需要 ， 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上
公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金已于 2016 年 8 月 8 日起开始办理 申购、赎回等业务，具体可查阅 
2016 年 8 月 3 日刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 的 《 国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公
告》。 
三、申购与赎回的原则 
1、 本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请 ； 
2、 本基 金的申 购对价 、赎回对 价包括 组合证 券、现金 替代、 现金差 额及其
他对价 ； 
3、 申购、赎回申请提交后不得撤销 ； 
4、 申购 、赎回 应遵守 上海证券 交易所 和中国 证券登记 结算有 限责任 公司的
规定。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新 规则开 始实施 前依照《 信息披 露办法 》的有关 规定在 指定媒 介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据 申购赎回代理券商规定的程序， 在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时 ， 须根据申购赎回清单备足申购对价 ， 否则所提交
的申购申请无效 。 基金份额持有人提交赎回申请时 ， 必须持有足够的基金份额余
额和现金 ， 否则所提交的赎回申请无效 。 投资人 办理申购、 赎回等业务时应提交
的文件和办理手续 、 办理时间 、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的
前提下 ， 以各申购赎回代理券商的具体规定为准 。 
2、申购和赎回申请的确认 
正常情况下， 投资人的申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人未能国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
39 
提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。 如投资人持有的符合要求的基金份
额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合
要求的赎回对价，则赎回申请失败。 
投资人可在申请当日通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商查询有关申
请的确认情况。 
投资人申购的基金份额当日可卖出， 当日申购 当日未卖出的基金份额在份额
交收成功 之前不得卖出和赎回； 投资人赎回获得的股票当日可卖出。 即在目前结
算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，
T+1 日不得卖出和赎回 ，T+1 日交收成功后，T+2 日可卖出和赎回。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、 组合证券、 现金替代、 现金差额及
其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 
对于本基金的申购业务采 用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式。 其中上
海证券交易所上市的成份股的现金替代、 申购当日 并卖出的基金份额及对应的 深
圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算， 申购当日未卖出的基金份
额 及对应 的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算； 
对于 本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式。 其中上海证
券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算， 深圳证券交易所上市的成份股
的现金替代采用代收代付； 
本基金上 述申购 赎回业 务涉及的 现金差 额和现 金替代退 补款采 用代收 代付 。 
投资人 T 日申购成功 后，注册登记机 构在 T 日收市后办理上海证券交易所
上市的成份股交收与 申购当日卖出基金份额的交收登记 以及现金替代的清算； 在
T+1 日 办 理 现 金 替 代 的 交 收 与 申 购 当 日 未 卖 出 基 金 份 额 的 交 收 登 记 以 及 现 金 差
额的清算； 在 T+2 日办理现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。 现金替代交收失败的， 该笔申购当日未卖出基金份额
交收失败。 
基金份额持有人 T 日 赎回成功后，注册登记机构在 T 日收市后办 理 上海证国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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券交易所上市的成份股的交收与 基金份额的注销以及现金替代的清算； 在 T+1 日
办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现 金差额的清算； 在 T+2
日办理现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金
托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现
金替代的交付。 
如果注册登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则
依据 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 
注册登记 机构可 在法律 法规允许 的范围 内，对 清算交收 和登记 的办理 时间、
方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 
投资人 应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的 现金差额 、 现金替代 和现金替代退补款。 因投资人 原因导致现金差额 、 现金
替代 或现金替代 退补款 未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该
投资人 追 偿，并 要求其 承担由此 导致的 其他基 金份额持 有人或 基金资 产的损失。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、 投资 人申购 、赎回 的基金份 额 需为 最小申 购、赎回 单位的 整数倍 。最小
申购、赎回单位 为 100 万份。 
2、基金 管理人 可设定 申购份额 上限或 赎回份 额上限， 以对当 日的申 购总规
模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 
3、基金 管理人 可根据 基金运作 情况、 市场情 况和投资 人需求 ，在法 律法规
允许的情况下， 调整申购和赎回的数额限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。 
六、申购和赎回的 对价和费用 
1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
41 
计算， 并在 T+1 日内公告。 如遇特殊情况， 可以适当延迟计算或公告 ， 并报中国
证监会备案 。 
2、 申购 对价是 指投资 人申购基 金份额 时应交 付的组合 证券、 现金替 代、现
金差额及其他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。 
3、申购 对价、 赎回对 价根据申 购赎回 清单和 投资人申 购、赎 回的基 金份额
数额确定。 
申购赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易
所开市前公告。 
4、 投资人在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照 不超过 0.5%
的 标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 
七、申购赎回清单的内容与格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券、 现
金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各 成份证券名称、证券代码及数量。



3、现金替代相关内容



现金替 代 是指申 购、赎 回过程中 ，投资 人按基 金合同和 招募说 明书的 规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。



（1 ）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止” ） 、可以现金
替代（标 志为“ 允许” ） 、必须现 金替代 （标志 为“必须 ” ）和 退补现 金替代（标
志为“退补” ） 。



禁止现金替代适用于上海证券交易所 上市的成份 证券， 是指在申购、 赎回基
金份额时，该 成份证券 不允许使用现金作为替代。



可以现金替代适用于上海证券交易所 上市的成份 证券， 是指在申购基金份额
时， 允许使用现金作为全部或部分该 成份证券的替代， 但在赎回基金份额 时， 该
成份证券 不允许使用现金作为替代。


国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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必须现金替代适用于所有成份 证券， 是指在申购、 赎回基金份额时， 该 成份
证券 必须使用固定现金作为替代。



退补现金替代适用于深圳证券交易所 上市的成份 证券， 是指在申购、 赎回基
金份额时， 该 成份证券 必须使用现金作为替代， 根据基金管理人买卖情况， 与投
资人进行退款或补款。 
1）可以现金替代 
①适用情形： 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在
申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 目前仅适用于标的指
数中的上海证券交易所股票。 
②替代金额：对于可以现金替代的 证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额 = 替代证券数量 × 该证券参考价格 ×（1 + 现金替代溢价比例） 
其中， “ 参考价 格”目前 为该证 券前一 交易日 除权除息 后的收 盘价。 如果上
海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。 
收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在证
券恢复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新 价格可
能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价
比例， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实
际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入
该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日， 基金管理人在申 购赎回清单中公布现金替代溢价比例， 并据此收取替
代金额。 
在 T 日后被替代的 成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 T+2 日 ） 内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T ＋2 日日终，若已 购
入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价
格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还 投资人 或投资人应补交的款项； 若未能
购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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应退还 投资人 或投资人 应补交的款项。 
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所 正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应
退还 投资人 或投资人 应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 T+2 日 （若在特例 情况下， 则为 T 日起第 20 个
交易日）期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益变动，则进行相应调整。 
T+2 日后第 1 个工作日 （若在特例情况下， 则为 T 日起第 21 个交易日） ， 基
金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和基
金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
④替代限制： 为有效控制 基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 基金管理人可规定
投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现
金替代比例的计算公式为： 
现金替代比例 ( % ) =
∑ 第 i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格
?? ?? = 1
申购基金份额 × 参考基金份额净值
× 100 % 
其中 ： 
该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 。 如果上海证
券交易所参考价格确定原则发生变化 ， 以上海证券交易所通知规定的参考价格为
准 。 
参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上
海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化， 以上 海证券交易所通知规定
的参考基金份额净值为准。 
2）必须现金替代 
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整， 即将被剔除的
成份证券； 或处于停牌的成份证券； 或法律法规限制投资的成份证券； 或基金管
理人出于 保护持 有人利 益原则等 原因认 为有必 要实行必 须现金 替代的 成份证券。 
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的 一定数 量的现 金，即“ 固定替 代金额 ” 。固定 替代金 额的计 算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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3）退补现金替代 
①适用情形： 退补现金替代的证券目 前仅适用于标的指数中深圳证券交易所
股票。 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
申购的替代金额 = 替代证券数量 ×该证券调整后 T 日开盘参考价 ×（1 + 
现金替代溢价比例） ； 
赎回的替代金 额 = 替 代证券数量 × 该证券调 整后 T 日开盘参考 价 ×（1 – 
现金替代溢价比例） 。 
③替代金额的处理程序 
对退补现金替代而言， 申购时收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替
代的证券， 基金管理人将买入该证券， 实际买入价格加上相关交易费用后与该证
券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清
单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高
于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预
先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资人收
取欠缺的差额。 
对退补现金替代而言 ， 赎回时扣除现金替代溢价的原因是 ， 对于使用现金替
代的证券 ， 基金管理人将卖出该证券 ， 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证
券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清
单中预先确定现金替代 溢价比例， 并据此支付替代金额。 如果预先支付的金额低
于基金卖出该部分证券的实际收入， 则基金管理人将退还少支付的差额； 如果预
先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入， 则基金管理人将向投资人收
取多支付的差额。 
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数 有限公司提供的标的指数
成份证券的调整后开盘参考价确定。 
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 “时间优先， 实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券， 在收到赎回交易确定后按照 “时间优先、
实时申报” 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易， 基金 管
理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日内完成上述交易。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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时间优先的原则为 ： 申购赎回方向相同的， 先确认成交者优先于后确认成交
者 。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定 。 
实时申报的原则为： 基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间， 根据收到
的上海证券交易所申购赎回确认记录， 在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。 
T 日基金管理人按照 “ 时间优先” 的原则依次与申购投资人确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项， 即按照申购时间顺序， 以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还申购
投资人或 申购投资人应补交的款项； 按照 “时间优先” 的原则依次与赎回投资人
确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项， 即按照赎回时间顺序， 以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基
金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替 代的部分证券，
T 日后基金管理人可以继续进行被 替代证券的买入和卖出， 按照前述原则确定基
金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
T+2 日日终， 若已购入 全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还申购投资人或
申购投资人应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 加上按照 T+2 日
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投资人
或申购投资人应补交的款项。 
T+2 日日终， 若已卖出 全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基金应退还赎回投资人或赎
回投资人应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券， 以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘
价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资人或赎
回投资人应补交的款项。 
特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易 日低于 2 日 ，则以替 代金 额与所 购 入的部分 被替 代证券 实 际购入成本国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
46 
（包括买入价格与交 易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项 ； 以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用） 加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应
退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 T+2 日 （若在特例 情况下， 则为 T 日起第 20 个
交易日） 期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益变动，则进行相应调整。 
T+2 日后第 1 个工作日 （若在特例情况下， 则为 T 日起第 21 个交易日） ，基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管
人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
4、预估现金部分相关内容 
预估现金部分 指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 
其计算公式为： 
T 日预估现金部分 = T - 1 日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代 成 份 证
券 的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相 乘之和＋申购赎回清单 中可以现金
替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单
中禁止现金替代成份证券 的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根 据中证指数 有限公司提 供的标
的指数成份证券 的调整后开盘参考价确定。 另外， 若 T 日为基金分红除息日， 则
计算公式中的“T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分
配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 
5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额 = T 日最 小申购赎回单位的基金资 产净值 - （申购赎回清单中
必须现金替代的固定替 代金额 + 申购赎回 清 单中退补现金替代成份 证券的数量
与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日
收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
47 
相乘之和） 
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差 额进行
资金的清算交收。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资人申购时， 如现金差额为正
数， 则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则
投资人将根据其申购的基金份额获得相应的 现金； 在基金份额持有人赎回时， 如
现金差额 为正数 ，则基 金份额持 有人将 根据其 赎回的基 金份额 获得相 应的现金，
如现金差额为负数， 则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购赎回清单的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息： 
最新公告日期 2019-01-25 
基金名称 
国泰中证全指证券公 司 交易型开放式指数证 券 投资
基金 
基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司 
一级市场基金代码 512881 
2019-01-245 日内容信息 ： 
现金差额( 单位: 元) 
-283.15 
最小申购、赎回单位净值( 单位：元) 
785783.85 
基金份额净值( 单位: 元) 
0.7858 
2019-01-25 日内容 信息 ： 
预估现金部分( 单位: 元) -283.15 
现金替代比例上限 50% 
是否需要公布 IOPV 是 
最小申购、赎回单位( 单位: 份) 1,000,000



申购赎回的允许情况 允许申购和赎回 
申购上限 10,000,000,000 
赎回上限 1,000,000,000 
成份股信息内容 ： 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
48 
序号 股 票代 码 股 票名 称 股 票数 量 
现 金代 替
标志 
现 金代 替溢价
比例 
固 定替 代金额 
1 000166 申万宏源 6400 深市退补 10.000% 28032.000 
2 000686 东北证券 1300 深市退补 10.000% 8996.000 
3 000712 锦龙股份 400 深市退补 10.000% 4032.000 
4 000728 国元证券 1900 深市退补 10.000% 14820.000 
5 000750 国海证券 2800 深市退补 10.000% 14560.000 
6 000776 广发证券 2800 深市退补 10.000% 37296.000 
7 000783 长江证券 3600 深市退补 10.000% 19908.000 
8 000987 越秀金控 300 深市退补 10.000% 2511.000 
9 002500 山西证券 1600 深市退补 10.000% 10192.000 
10 002670 国盛金控 700 深市退补 10.000% 6811.000 
11 002673 西部证券 1600 深市退补 10.000% 13088.000 
12 002736 国信证券 2300 深市退补 10.000% 19504.000 
13 002797 第一创业 2000 深市退补 10.000% 12340.000 
14 002926 华西证券 500 深市退补 10.000% 4610.000 
15 600030 中信证券 6800 允许 10.000%



16 600061 国投资本 800 允许 10.000%



17 600109 国金证券 2300 允许 10.000%



18 600155 华创阳安 500 允许 10.000%



19 600369 西南证券 2700 允许 10.000%



20 600621 华鑫股份 400 允许 10.000%



21 600837 海通证券 7600 允许 10.000%



22 600909 华安证券 1700 允许 10.000%



23 600958 东方证券 3400 允许 10.000%



24 600999 招商证券 2700 允许 10.000%



25 601066 中信建投 400 允许 10.000%



26 601099 太平洋 6400 允许 10.000%



27 601108 财通证券 400 允许 10.000%



28 601198 东兴证券 1300 允许 10.000%



29 601211 国泰君安 4200 允许 10.000%



30 601375 中原证券 1000 允许 10.000%



31 601377 兴业证券 4400 允许 10.000%



32 601555 东吴证券 2300 允许 10.000%



33 601688 华泰证券 3100 允许 10.000%



34 601788 光大证券 1800 允许 10.000%



35 601878 浙商证券 1300 允许 10.000%



36 601881 中国银河 1200 允许 10.000%



37 601901 方正证券 3900 允许 10.000%



38 601990 南京证券 300 允许 10.000%



八、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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1、 因不可抗力导致基金无法正常运作 。 
2、 发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的申购申请。当 前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金
托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
3、 证券 交易所 交易时 间非正常 停市， 导致基 金管理人 无法计 算当日 基金资
产净值 或无法进行证券交易 。 
4、 接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、 基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种， 或 证券市
场价格发生大幅波动 ， 或其他可能对基金业绩产生负面影响， 或出现其他 损害现
有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金 管理人 开市前 因异常情 况未能 公布申 购赎回清 单 或开 市后发 现基金
份额参考净值计算错误 。 
7、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。 
8、相关 证券交 易所、 申购赎回 代理券 商、基 金管理人 、基金 托管人 或注册
登记机构的异常情况无法办理申购， 或者指数编制单位、 相关证券交易所等因异
常情况 使申购 赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预
见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯故障、 电力故障、
数据错误等。 
9、 法律法规规定 、中国证监会或上海证券交易所 认定的其他情形。 
发生 除上述第 4、7 项 以外的暂停申购情形 且基金管理人决定暂停申购 时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申
购申请被 拒绝， 被拒绝 的申购款 项将退 还给投 资人。在 暂停申 购的情 况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、 暂停赎回或延缓支付赎回 对价的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价 ： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回 对价。 
2、 发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
50 
投资人的赎回申请或延 缓支付赎回对价。当前 一估值日基金资产净 值 50% 以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大
不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金赎回申
请或延缓支付赎回对价。 
3、 证券 交易所 交易时 间非正常 停市， 导致基 金管理人 无法计 算当日 基金资
产净值 或者无法办理赎回业务 。 
4、继续接受赎回申请将损害现有基金 份额持有人利益时。 
5、 基金 管理人 开市前 因异常情 况 未能 公布申 购赎回清 单 或开 市后发 现基金
份额参考净值计算错误 。 
6、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况。 
7、相关 证券交 易所、 申购赎回 代理券 商、基 金管理人 、基金 托管人 或注册
登记机构的异常情况无法办理赎回， 或者指数编制单位、 相关证券交易所等因异
常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预
见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯故障、 电力故障、
数据错误等。 
8、 法律法规规定 、中国证监会或上海证券交易所 认定的其他情形。 
发生上 述 第 6 项以 外 的 情形 且基金 管理人 决 定暂停 赎回或 延缓支 付 赎回 对
价 时， 基金管理人应报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额
支付 。 在暂停赎回的情况消除 时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、 基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金 注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等
情形 而产生的非交易过户以及 注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过
户。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人。 
继承是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给 其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金 注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金 注国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
51 
册 登记机构的规定办理，并按基金 注册登记机构规定的标准收费。 
十一 、基金的转托管 、质押 
转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员
单位之间进行转指定的行为。 
在条件许可的情况下， 注册登记机构可依据相关法律法规及其业务规则， 办
理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 
十二 、基金的冻结和解冻 
基金 注册 登记机 构只受 理国家有 权机关 依法要 求的基金 份额的 冻结与 解冻，
以及 注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 
十三 、集合申购和其他服务 
1、在条 件允许 时，基 金管理人 可开放 集合申 购，即允 许多个 投资人 集合其
持有的组合证券， 共同构成最小申购、 赎回单位或其整数倍， 进行申购。 在对基
金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下， 基金管理人有权制定集合申购业
务的相关规则。



2、 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，
基金管理人 可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整， 也可采
取其他合理的申购赎回方式， 并 在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒介公告。



3、基金 管理人 指定的 代理机构 可依据 基金合 同开展其 他服务 ，双方 需签订
书面委托代理协议。 
第十 一 部分


基 金 的 投资 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
二、投资范围 
本基金 主 要投资 于标的 指数成份 股 、备 选成份 股 。为更 好地实 现投资 目标 ，
本基金可少量投资于非标的指数成份股 （包括中小板 、 创业板及其他经中国证监
会核准上 市的股 票）、 债券（包 括国债 、金融 债 、央行 票据 、 短期融 资券 、超短国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
52 
期融资券 、可转 换债券 等） 、债 券回购 、资产 支持证券 、银行 存款 等 固定收益类
品种 、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合
中国证监会相关规定 ） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后 ， 本基金可将其纳入投资范围 ， 其投资原则及投资比例按法律法规或监管
机构的相关规定执行 。



基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于 非现金基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ，因法律法规
的规定而受限制的情形除外 。 
三、投资策略 
1、股票投资策略 
本基金 主要采用完全复制法 ， 即按照标的指数成份股组成及其权重 构建基金
股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应的调整。 但因
特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发
生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人 无法按照标的
指数构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 尽量降低
跟踪误差。 在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
2、债券投资策略 
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、
央行票据和金融债 等固定收益类品种 ， 其目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。 
3、资产支持证券投资策略 
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用 等级、 债券期限结构、 分散化 投资、
行业分布等因素， 坚持价值投资理念， 把握市场交易机会。 在严格遵守法律法规
的基础上， 通过信 用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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4、权证投资策略 
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证
定价模型寻求其合理估值水平， 并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无
风险收益 。本基 金管理 人将充分 考虑权 证资产 的收益性 、流动 性及风 险性特征，
通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）基 金投资 于 标的 指数成份 股和备 选成份 股的资产 比例不 低于 非 现金基
金资产的 80% 且不低于 基金资产净值的 90% ； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（4 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（5 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（7 ）本 基金持 有的同 一 （指同 一信用 级别 ） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该 资产支持证券规模的 10％； 
（8 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（10） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
54 
金资产净值的 40% ； 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（12 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； 
（13 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在 基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比
例进行投资 ； 
（14 ） 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（15 ） 本基金参与转融通证券出借交易的， 每个交易日日终， 本基金参与转
融通证券出借交易的资 产不得超过基金资产净 值的 50% ，证券出借的平均剩余
期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（16 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（17 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 因证券市场波 动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资； 
（18 ） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资 比例限
制。 
除上述第 （9） 、 （16）、 （17）项 另有约 定外， 因证券市 场波动 、 证券 发行人
合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整 、 标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应
当在 10 个交易日内进 行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定时 ，从其规定 。 
基金管 理人应 当自基 金 合同生 效之日起 6 个 月内使 基金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围 、 投资策略应当符合基金合同的
约定 。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在 履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
55 
2、 禁止行为 
为维护基 金份额 持有人 的合法权 益，基 金财产 不得用于 下列投 资或者 活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。 
3、关联交易 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立 董事通 过。基 金管理人 董事会 应至少 每半年对 关联交 易事项 进行审查 。 
五、业绩比较基准 
本基金 的业绩比较基准为标的指数收益率， 即中证全指证券公司指数收益率。 
如果中证指数有限公司变更或停止中证全指证券公司指数的编制及发布， 或
者中证全指证券公司 指数被其他指数所替代， 或者由于指数编制方法等重大变更
导致中证全指证券公司指数不宜继续作为本基金的标的指数， 或者证券市场有其
他代表性更强、 更适合于投资的指数推出， 基金管理人依据维护投资人合法权益
的原则， 经与托管人协商一致， 在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并
相应地变更业绩比较基准，而无 需召开基金份额持有人大会 审议。 
六、风险收益特征 
本基金属 于股票 型基金， 其 预期收益及预期 风险水平高于混合型基金、 债券
型 基金和货币市场基金 ，属于较高风险、较高收益的基金 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
56 
本基金 为指数型 基金， 主要采用完全 复制策略， 跟踪 中证全指证券公司指数 ，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
七、基金的融资 和转融通证券出借业务 
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 本基金开展融资和转融通证券
出借业务之前， 基金管理人将根据法律法规、 政策、 指引等有关规定制定融资业
务和转融通证券出借业务方案， 经与基金托管人协商一致， 履行适当程序后提前
在指定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议 。 
八、投资组合报告 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国 建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 16 日复核了本报告 中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 12 月 31 日。本报告所列财务数据
未经审计。 
1、 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 2,582,382,760.71 98.72 
 其中：股票 2,582,382,760.71 98.72 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
57 
6 银行存款和结算备付金合计 13,036,759.31 0.50 
7 其他各项资产 20,395,675.48 0.78 
8 合计 2,615,815,195.50 100.00 
注：股票投资中包含可退替代款估值增值。 
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1 ）积极投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 
- - 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 
2,302,314.03 0.09 
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 
- - 
E 建筑业 
- - 
F 批发和零售业 
- - 
G 交通运输、仓储和邮政业 
- - 
H 住宿和餐饮业 
- - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
- - 
J 金融业 
- - 
K 房地产业 
- - 
L 租赁和商务服务业 
- - 
M 科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
2,302,314.03 0.09 
（2 ）指数投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
58 
A 农、林、牧、渔业 
- - 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 
- - 
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 
- - 
E 建筑业 
- - 
F 批发和零售业 
- - 
G 交通运输、仓储和邮政业 
- - 
H 住宿和餐饮业 
- - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
- - 
J 金融业 
2,580,080,446.68 99.82 
K 房地产业 
- - 
L 租赁和商务服务业 
- - 
M 科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
2,580,080,446.68 99.82 
3、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明
细 
（1 ）期 末指数 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前十 名股票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(％) 
1 600030 中信证券 25,063,532 401,267,147.32 15.52 
2 600837 海通证券 27,223,211 239,564,256.80 9.27 
3 601211 国泰君安 15,040,158 230,415,220.56 8.91 
4 601688 华泰证券 11,111,468 180,005,781.60 6.96 
5 600999 招商证券 9,672,329 129,609,208.60 5.01 
6 000776 广发证券 10,029,600 127,175,328.00 4.92 
7 600958 东方证券 12,178,783 97,064,900.51 3.76 
8 000166 申万宏源 22,924,830 93,304,058.10 3.61 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
59 
9 601901 方正证券 13,946,659 74,056,759.29 2.87 
10 601377 兴业证券 15,756,440 73,109,881.60 2.83 
（2）期末 积极 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前五 名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 603156 养元饮品 52,804 2,195,590.32 0.08 
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名债券 投资明
细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名资产 支持证
券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名权证 投资明
细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
60 
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 
法律法规对于基金投资股指 期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。 
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
11 、 投资组合报告附注 
（1 ）本 报告期 内基金 投资的前 十名证 券的发 行主体没 有被监 管部门 立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 
（2 ）基 金投资 的前十 名股票中 ，没有 投资于 超出基金 合同规 定备选 股票库
之外的情况。 
（3 ）其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 492,357.12 
2 应收证券清算款 19,898,058.23 
3 应收股利 - 
4 应收利息 5,260.13 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 20,395,675.48 
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有可转换债券。 
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公
允价值(元) 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 600030 中信证券 401,267,147.32 15.52 重大事项 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
61 
②期末 积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 603156 养元饮品 2,195,590.32 0.08 网下中签 
2 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 网下中签 
第十 二 部分


基金的 业绩 
基金业绩截止日为 2018 年 12 月31 日，并经基金托管人复核。 
基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
2016 年7 月26 日至
2016 年12 月31 日 
3.00% 1.15% -3.75% 1.22% 6.75% -0.07% 
2017 年度 -7.43% 1.06% -12.35% 1.07% 4.92% -0.01% 
2018 年度 -24.86% 1.90% -26.22% 1.91% 1.36% -0.01% 
2016 年7 月26 日至
2018 年12 月31 日 
-28.35% 1.48% -37.75% 1.49% 9.40% -0.01% 
注：本基金基金合同生效日为 2016 年7 月 26 日。 
第十 三 部分


基 金 的 财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券 及票据价值 、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金 注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
62 
独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 注册登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请 求冻结、
扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被
处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
第十 四 部分


基 金 资 产估 值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权 证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产及负债。 
三、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最 近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
63 
（3 ）对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ，按照每 日收盘 价作为 估值全
价。 
（4 ）对 在交易 所 市场 挂牌转让 的资产 支持证 券 ，估值 日 不存 在活跃 市场 时
采用估值技术确定 其 公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 应持续
评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整 。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股 票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值。 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



（3 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ，对存 在活跃 市场的
情况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 按成本应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值。 
（4 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、对全 国银行 间市场 上不含权 的固定 收益品 种，按照 第三方 估值机 构提供
的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含
投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未
提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、存款的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示， 按协议或合同利率逐日确认利
息 收入。 
5、投资证券衍生品的估值方法 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
64 
（1 ）从 持有确 认日起 到卖出日 或行权 日止， 上市交易 的权证 按估值 日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 将参考监管机构或行业协会有关规定 ， 或者类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
（2 ）首 次发行 未上市 的权证， 采用估 值技术 确定公允 价值， 在估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）因 持有股 票而享 有的配股 权，以 及停止 交易但未 行权的 权证， 采用估
值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按
成本进行估值。 
6、 本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。 
7、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的 余额数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 五位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。 
基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
65 
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按约定 对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运 作过程 中，如 果由于基 金管理 人或基 金托管人 、或 注册 登记 机构、
或销售机 构、或 投资人 自身的过 错造成 估值错 误，导致 其他当 事人遭 受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （“ 受损方” ） 的 直接损失按
下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有 关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或 不 全 部返 还不 当 得利造 成 其 他当 事人 的 利益损 失 （“ 受损 方” ） ， 则估 值 错 误 责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
66 
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金 注册登 记机构 交易数 据的，
由基金 注册 登记机构进行更正 ，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告 ，并报中国证监会备案 。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管 机构另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变 ， 而基金 管理人 为保障
投资人的利益 ，决定延迟估值 ； 
4、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一
致的，基金管理人应当暂停估值； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
67 
5、 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 7 项进 行估值
时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 证券交 易所及 登记结算 公司发 送的数 据错误或 由于其 他不可 抗力原
因，基金 管理人 和基金 托管人虽 然已经 采取必 要、适当 、合理 的措施 进行检查，
但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误， 基金管理人、 基金 托管人免除
赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此
造成的影响。 
第十 五 部分


基 金 的 收益 与分 配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后 的余额 ，基金 已实现收 益指基 金利润 减去公允 价值变 动收益 后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配 ， 每年收益分配次数最多为 12 次， 具体分配方案以公告为准 。 若 《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金的收益分配方式为现金分红 ； 
3、基金收益评价日核定的基金 净值增长率超过标的指数同期 增长率达到 1%
以上，可进行收益分配； 
4、 本基金收益分配比例根据以下原则确定： 使收益分配后基金净值增长率国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
68 
尽可能贴近标的指数同期增长率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配无
需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管 机构另有规定的，从其规定。 
在不影响基金份额持 有 人利益的情况下，基 金 管理人可在法律法规 允 许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大
会，但应于变更实施日前在指定媒 介上公告。 
四 、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。 
五 、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 按照 《信息
披露办法 》的有关规定在指定媒 介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
六 、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 人自行承担。 
第十 六 部分


基金的费用 与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基 金合同 》生效 后 与基金相 关的会 计师费 、律师费 、诉讼 费 和仲 裁费 ； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费及年费； 
10、基金的开户费用、账户维护费用； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
69 
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E×0.50%÷ 当年 天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日 计提， 按月支付 。 由托管人根据与 管理人核对一致的财务数
据 ， 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付 ， 基金管理 人无
需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E×0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日 计提， 按月支付 。 由托管人 根据与管理人核对一致的财务数
据 ， 自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付 ， 基金管理人
无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金的标的指数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年费率计
提，计算方法如下： 
H=E ×0.03% ÷当年天 数 
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 
标的指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币 5 万元 （基金合同生效日所
在季度除外） ，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算 。 
标的指数 许可使用费 每日计算， 逐日累计， 按季支付。 标的指数 许可使用费国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
70 
的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于次季度
前 10 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。 
基金管理人可根据指数使用许可协议， 对上述计提标准和计提方式进行合理
变更， 此项变更无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应及时按照 《信息披
露管理办法》的规定在指定 媒介进行公告。 
上述“ 一、 基金费用的种类中第 4－11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
第十 七 部分


基 金 的 会计 与审 计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度 披露 ； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
71 
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金 管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 
第 十八 部分


基 金 的 信息 披露 
一、本基 金的信 息披露 应符合《 基金法 》 、 《 运 作办法》 、 《信 息披露 办 法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额 持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资 人能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、 违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、 法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
72 
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
人 重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 人决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒 介 上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监 会派出 机构报 送更新的 招募说 明书， 并就有关 更新内 容提供 书面说明。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒 介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并 在披
露招募说明书的当日登载于指定媒 介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒 介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
73 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额 销售机构 以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 介上。 
（五 ）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（六 ）申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（七 ）基金份额申购、赎回 对价 
基金管理人应当在 本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、 赎回 对价 的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资 人 能够在
申购赎回代理券商 查阅或者复制前述信息资料。 
（八 ） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒 介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指 定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒 介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报
告方式。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情
形 ，为 保障 其他 投资 者 的权益 ， 基 金管 理人 至 少应当 在定 期报 告“ 影 响投资 者决
策的其 他重 要信 息” 项 下披露 该投 资者 的类 别 、 报告 期末 持有 份额 及 占比 、 报告
期内持有 份额变 化情况 及本基金 的特有 风险， 中国证监 会认定 的特殊 情形除外。 
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。 
（九 ）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的 诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
75 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金 注册 登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、 本基金变更业绩比较基准； 
26、 本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27、 本基金推出新业务或服务； 
28、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 
29、基金份额的折算及变更登记； 
30、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
31、中国证监会规定的 和基金合同约定的 其他事项。 
（十 ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒 介 中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后 应当立 即对该 消息进行 公开澄 清，并 将有关情 况立即 报告中 国证监会。 
（十 一）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十 二）投资资产支持证券的相关公告 
基金管理人应在本基金半年度报告及年度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。 
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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的前 10 名资产支持证券明细。 
（十 三）基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告 
基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明
书 （更新） 等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借交易情况， 包括投资策
略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 
（十 四）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金定期报告和定期更
新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基 金管理人出
具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒 介 中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒 介 上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒 介披露信息， 但是其他公共媒 介不得早于指定媒 介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年 ，法律法规另有规定的从其规定。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的 办公场所 ，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的 办公场所 ，
以供公众 查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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息： 
1、不可抗力； 
2、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时； 
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的 其他情况。 
第十 九 部分


风险揭示 
一、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2、经济 周期风 险。随 经济运行 的周期 性变化 ，证券市 场的收 益水平 也呈周
期性变化。 基金投资于上市公司的股票， 收益水平也会随之变化， 从而产生风险。 
3、利率 风险。 利率的 波动会导 致证券 市场价 格和收益 率的变 动，也 影响着
企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 
4、 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、
财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变
化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票 价格可能下跌， 或者能够用于
分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。 
5、购买 力风险 。因为 通货膨胀 的影响 而导致 货币购买 力下降 ，从而 使基金
的实际收益下降。 
二、管理风险 
1、在基 金运作 过程中 ，基金管 理人的 知识、 经验、判 断、决 策、技 能等，
会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收
益水平； 
2、基金 管理人 和基金 托管人的 管理手 段和管 理技术等 因素的 变化也 会影响
基金收益水平。 
三、流动性风险 
1、本基金的申购、赎回安排 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
78 
本基金为 交易型 开放式 基金， 投 资人可 在申购 赎回代理 券商办 理基金 申购、
赎回的营业场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回 。 为切
实保护存量基金份额持有人的合法权益， 遵循基金份额持有人利益优先原则， 本
基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度， 审慎确认申购赎回业务申请， 包
括但不限于： 
（1 ） 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 。 
（2 ）当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 。 
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险， 合理安排投资
计划。 
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 
（1 ）本 基金投 资于标 的指数成 份股和 备选成 份股的资 产比例 不低于 非现金
基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ；其余资产投资于非标的指数成
份股 、 债券、 债券回购 、 资产支持证券 、 银行存款等固定收益类品种 、 权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此，股票市场/ 债券市
场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金所投资的股票市场/ 债
券市场具有发展成熟、 容量较大、 交易活跃、 流动性充裕的特征， 能够满足本基
金开放式运作的流动性要求。 同时， 本基金采 用分散投资， 针对个股/ 个券设置投
资比例上限， 保障了资产组合的流动性。 在极端市场行情下， 存在基金管理人可
能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。 本基金管理人将发挥专
业研究优势， 加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续
优化组合配置，以控制流动性 风险。 
（2 ）资 产支持 证券只 能通过特 定的渠 道进行 转让交易 ，存在 市场交 易不活
跃导致的流动性风险。 
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况， 评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整， 以满足基国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
79 
金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。 
3、备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下， 可
依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申
请进行适度调整， 作为特定情形下基金管 理人流动性风险管理的辅助措施。 备用
的流动性风险管理工具的实施情形包括： 
（1 ）发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形； 
（2 ）发生基金合同规定的暂停估值的情形； 
（3 ）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 
实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理
制度的规定办理。 基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险， 对流动性风险
进行日常监控，切实保护持有人的合法权益。 
采取备用流动性风险管理工具， 可能对投资人造成无法赎回、 赎回延期办理、
赎回款项延期支付、赎回时承担冲击 成本产生资金损失等影响。 
四、本基金特有风险 
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
2、标的指数波动的风险 
标的指数 成份股 的价格 可能受到 政治因 素、经 济因素、 上市公 司经营 状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从 而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资， ETF 的投资风险主要是基 金份额
净值 （NA V ） 增长率与标的指数增长率偏离的风险， 以下因素可能使基金投资组
合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。 
（1 ） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使 ETF 在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差； 
（2 ）由 于标的 指数成 份股发生 配股、 增发等 行为导致 成份股 在标的 指数中国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 
（3 ） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法及时调 整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； 
（4 ）由 于基金 投资过 程中的证 券交易 成本， 以及基金 管理费 和托管 费的 存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差； 
（5）在 ETF 指数化投 资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的
水平、 技术手段、 买入 卖出的时机选择等， 都会对 ETF 的收益产生 影响， 从而影
响 ETF 对标的指数的 跟踪程度。 
（6 ）其 他因素 产生的 偏离。如 因受到 最低买 入股数的 限制， 基金投 资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4、标的 指数变更的风险 
尽管可能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。 
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在
不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中证指数有限公司计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值
（IOPV ） ，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实 时的基金份
额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现 错误。投资人若参考 IOPV 进行投
资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 
7、 基金退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
81 
8、投资人申购失败的风险 
本基金的申购赎回清单中， 可能仅允许对部分成份股使用现金替代， 且设置
现金替代 比例上 限，因 此，投资 人在进 行申购 时，可能 存在因 个别成 份股涨停，
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
另外， 本基金的申购赎回清单中， 基金管理人可设定申购份额上限， 以对当
日的申购总规模进行控制， 可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失
败的风险。 
9、基金份额持有人赎回失败的风险 
基金份额持有人在提出赎回申请时， 如基金组合中不具备足额的符合条件的
赎回对价，可能导致赎回失败的情形。 
基金管理 人可能 根据成 份股市值 规模变 化等因 素调整最 小申购 、赎回 单位，
由此可能导致投资人按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。 
另外， 本基金的申购赎回清单中， 基金管理人可设定赎回份额上限， 以对当
日的赎回总规模进行控制， 可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失
败的风险。 
10、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额等。 在组合证券变现过
程中， 由于市场变化、 部分成份股流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与
赎回时赎回对价的价值 有差异，存在变现风险。 
11 、申购赎回清单差错风险 
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错， 包括组合证券名单、
数量、 现金替代标志、 现金替代比率、 替代金额等出错， 投资人利益将受损， 申
购赎回的正常进行将受影响。 
12、退补现金替代方式的风险 
本基金 “ 退 补现 金 替代” 方式不同于 其 他 现金替 代 方 式 ， 可 能 给申 购和 赎 回
投资 人带 来价格 的不确 定性 ，从 而间接 影响本 基金二级 市场价 格的折 溢价水平 。
极端情况下 ， 如果使用“ 退补现金替代” 证券的 权重增加 ， 该方式带来的不确定性
可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。


国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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基金管理人不对“ 时间优先、 实时申报” 原则的 执行效率做出任何承诺和保证 ，
现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。 若因技术
系统 、 通讯联络或其他原因导致基金管理人无法遵循“ 时间优先、 实时申报” 原则
对“ 退补现金替代” 的证 券进行处理 ，投资人的利益可能受到影响 。



13、申购赎回清单标识设置风险



基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时， 将充分考虑由此引
发的市场套利等行为对基金 份额持有人可能造成的利益损害。 但基金管理人不能
保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。 
14、第三方机 构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1 ）申 购赎回 代理券 商因多种 原因， 导致代 理申购、 赎回业 务受到 限制、
暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 
（2 ）注 册登记 机构可 能调整结 算制度 ，如实 施货银对 付制度 ，对投 资人基
金份额、 组合证券及资金的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资人带来风险。
同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3 ）证 券交易 所、注 册登记机 构、基 金托管 人及其他 服务机 构可能 违约，
导致基金或投资人利益受损的风险。 
五、其他风险 
如因技术因素、人为因素、战争 、自然灾害等因素而产生的风险等。 
第 二十 部分


基 金 合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
一、 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行，
自决议生效后 2 个工作 日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延 。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财 产清算 报 告报中国 证监 会备案 后 5 个工作日 内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定 。 
 
第 二十 一部分


基 金 合同 内容 摘要 
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务 
1、 基金管理人的权利 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包 括但不
限于： 
（1 ）依法募集资金 ； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金 投资人的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
85 
理；



（9 ） 自行担任注册登记机构和/ 或委托其他符合条件的机构担任基金注册登
记机构 ， 办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 、 转融
通证券出借 ；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（16 ） 在符合有关法律法规和相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则
的规定以及本基金合同的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回等业务
的规则 ； 
（17 ） 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管
费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； 
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不
限于： 
（1 ）依 法募集 资金 ， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务 会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上，法律法规另有规定的从其规定； 
（17 ） 确保需要向基金投资 人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资 人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）按规定建立 、保存并向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
（27 ） 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（28 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3、 基金托管人的权利 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不
限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资 人的利益； 
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设证券 账户 、 资金账户等投资所需账户 ，
为基金办理证券交易资金清算 ； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
4、基金托管人的义务 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的 措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上 ，法律法规另有规定的从其规定； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回 对价 ； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》约定的其他义务。 
5、基金份额持有人的权利 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括
但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
6、基金份额持有人的义务 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括
但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值 ，自主做出投资决策 ，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴 纳基金 认购、 申购和赎 回对价 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的
费 用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的： 
鉴于本基金和本基金的联接基金 （即 “国泰中证 全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金联接基金” 以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以
本基金为目标 ETF 的 其他联接基金， 以下简称 “联接基金” ） 的相关性， 联接基
金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基
金的基金份额 持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金份额
持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持
有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保
留到整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份 出 席 本 基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。 
1、召开事由 
（1 ） 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会 （法
律法规、《 基金合同》 或中国证监会另有规定的除外 ） ： 
1）终止《基金合同》 ； 
2）更换基金管理人； 
3）更换基金托管人； 
4）转换基金运作方式； 
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
6）变更基金类别； 
7）本基金与其他基金的合并； 
8）变更基金投资目标、范围或策略； 
9）变更基金份额持有人大会程序； 
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
11 ） 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额
持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会； 
12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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13） 终止基金上市 ， 但 因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的情形除外 ； 
14） 法律 法规、 《基金 合同》或 中国证 监会规 定的其他 应当召 开基金 份额持
有人大会的事项。 
（2 ）以 下情况 可由基 金管理人 和基金 托管人 协商后修 改，不 需召开 基金份
额持有人大会： 
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金财产承担的费用； 
2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3）在法 律法规 和《基 金合同》 规定的 范围内 调整本基 金的申 购费率 、调低
赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费
方式； 
4）因相 应的法 律法规 、上海证 券交易 所或中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5）在对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响的情况 下 ，增 加或减 少份额
类别 ，或调整基金份额分类办法及规则 ； 
6）在对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响的情况 下，基 金管理 人经与
基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式； 
7） 对《 基金合 同》的 修改对 基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
8） 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人、 相关证券交易所、 注册登记机构、 销售机构调整有关基金认购、 申
购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
9）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调整业绩比较基准； 
10） 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内 且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务； 
11 ） 按照法律法规和 《 基金合同》 规定不需召开基金份额 持有人大会的以外
的其他情形。 
2、召集方式 
（1 ）除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外，基 金份额 持有人 大会由国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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基金管理人召集 。 
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60
日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基
金托管人自行召集 ， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知 基金管理人，
基金管理人应当配合 。 
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
（5 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计
代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额 持有人有权自行召集， 并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。 
3、通知 
召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒 介 公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督。 基金管理
人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计
票效力。 
4、 开会方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1）亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料
相符； 
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内， 就 原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日 内连续
公布相关提示性公告； 
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管
人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
3）本人 直接出 具 表决 意见或授 权他人 代表出 具 表决意 见的， 基金份 额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上 （含三分之一） 基金 份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见 ； 
4）上述第 3） 项中直 接出具表决 意 见的基 金 份额持有 人或 受托代 表 他人出
具 表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金注册登记机构记录相符 。 
（3 ）在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下， 本基金的 基金份 额持有 人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通
知中列明。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（4 ）在 会议召 开方式 上，本基 金亦可 采用其 他非现场 方式或 者以现 场方式
与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。 表决方式上， 基金份额持有人也可以采用网络、 电话
或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。 
5、议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内 容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列 第 7 条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持 人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明 参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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机关监督下形成决议。 
6、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一 般决议 ，一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 二分之 一以上 （含二分 之一） 通过方 为有效； 除下列 第 （2 ）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
（2 ）特 别决议 ，特别 决议应当 经参加 大会的 基金份额 持有人 或其代 理人所
持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方 可做出。 除基金合同另有约定外 ，
转换基金 运作方 式、更 换基金管 理人或 者基金 托管人、 终止《 基金合 同》 、本基
金与其他基金合并 ， 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时 ， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
7、计票 
（1 ）现场开会 
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出 席会议 的基金 份额持有 人中选 举三名 基金份额 持有人 代表担 任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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公布计票结果。 
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证 ， 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出席大
会的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
8、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
1、 《基金合同》的变更 
（1 ）变更基金合同 涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告，并报中国证监会备案。 
 （2） 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 个工作日 内在指定媒介公告。 
2、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金 管理人、
新基金托管人承接的； 
（3 ） 《基金合同》约定的其他情形； 
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
3、基金财产的清算 
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
（2 ）基 金财产 清算小 组组成： 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算小 组职责： 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可 以依法进行必要的民事活动。 
（4 ）基金财产清算程序： 
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）制作清算报告； 
5）聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
100 
7）对基金剩余财产进行分配 。 
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本 基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延 。 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
6、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财 产清算 报 告报中国 证监 会备案 后 5 个工作日 内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
7、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定 。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经友好协商解决 ， 如经友好协商未能解决的， 则任何一方有权将争议提交
位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决 是终局 的，对 仲裁各方 当事人 均具有 约束力 ， 仲裁费 用由败 诉方承担 。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供 投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
101 
第 二十 二部分


托 管 协议 内容 摘要 
一、基金托管协议当事人 
1、 基金管理人 
名称：国泰基金管理有限公司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 
邮政编码：200082 
法定代表人： 陈勇胜 
成立日期：1998 年 3 月 5 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]5 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：壹亿壹仟万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务 
2、 基金托管人 
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人： 田国立 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
经营范围 ：吸收 公众存 款；发放 短期、 中期、 长期贷款 ；办理 国内外 结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务； 经中国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管 理人的业务核查 
1、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定，对 基金投
资范围、 投资对 象进行 监督。 《 基金合 同》明 确约定基 金投资 风格或 证券选择标
准的， 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池， 以便基金托管
人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标准
的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金主 要投资 于标的 指数成份 股、备 选成份 股。为更 好地实 现投资 目标，
本基金可少量投资于非标的指数成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监
会核准上 市的股 票） 、 债券（包 括国债 、金融 债、央行 票据、 短期融 资券、超短
期融资券 、可转 换债券 等） 、债 券回购 、资产 支持证券 、银行 存款等 固定收益类
品种、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合
中国证监 会相关 规定） 。如法律 法规或 监管机 构以后允 许基金 投资其 他品种，基
金管理人在履行适当程序后， 本基金可将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比
例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ，因法律法规
的规定而受限制的情形除外 。 
2、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定，对 基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1 ）基 金投资 于标的 指数成份 股和备 选成份 股的资产 比例不 低于非 现金基
金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（3 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（4 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（5 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（6 ）本 基金持 有的同 一（指同 一信用 级别） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10％； 
（7 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（8 ）基 金财产 参与股 票发行申 购，本 基金所 申报的金 额不超 过本基 金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（9 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的 40% 。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（10 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； 
（11 ） 本基金持有的所 有流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净
值的 15% ； 本基金持有 的同一流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净
值的 10% ； 
（12 ） 本基金 参与融 资的，每 个交易 日日终 ，本基金 持有的 融资买 入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（13 ） 本基金参与转融通证券出借交易的， 每个交易日日终， 本基金参与转
融通证券出借交易的资 产不得超过基金资产净 值的 50% ，证券出借的平均剩余
期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（14 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（15 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 因证券市场波 动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资； 
（16） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。 
如果法律 法规对 上述投 资组合比 例限制 进行变 更的，以 变更后 的规定 为准。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
104 
限制。 
除上述第 （7） 、 （14 ） 、 （15）项 另有约 定外， 因证券市 场波动 、证券 发行人
合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应
当在 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的，从其规定。 
基金管 理人应 当自基 金 合同生 效之日起 6 个 月内使 基金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
3、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定，对 本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 相 关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并履行信息披露义务。 
4、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定，对 基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券
市场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严
格按照交易对手名单的 范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基
金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人
可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前
已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方
式的， 应向基金托管人说明理由， 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基
金托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
105 
交易， 并负责解决因交易对手不 履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人可以对
相应损失先行予以承担， 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
5、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定，对 基金管
理 人投资流通受限证券进行监督。 
基金管理人投资流通受限证券， 应事先根据中国证监会相关规定， 明确基金
投资流通受限证券的比例， 制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动
性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
（1 ） 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交
易中的质 押券等 流通受 限证券。 本基金 不投资 有锁定期 但锁定 期不明 确的证券。 
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管， 并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。 
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下， 基金管理人负责
相关工作的落实和协调， 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题， 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失， 及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失， 由基金管
理人承担 。 
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 
（2 ）基 金管理 人投资 非公开发 行股票 ，应制 订流动性 风险处 置预案 并经其
董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金
投资比例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施， 以及有关异国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
106 
常情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金
投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责， 确保对相关风险
采取积极有效的措施， 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时， 基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算， 并承担所有损失。 对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的， 基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。 
（3 ）本 基金投 资非公 开发行股 票，基 金管理 人应至少 于投资 前三个 工作日
向基金托管人提交有关书面资料， 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准
确、 完整。 有关资料如有调整， 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书 面
资料包括但不限于： 
1） 中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 
2） 非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 
3） 非公 开发行 股票发 行人与中 国证券 登记结 算有限责 任公司 或中央 国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 
4） 基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 
（4 ）基 金管理 人应在 本基金投 资非公 开发行 股票后两 个交易 日内， 在中国
证监会指 定媒介 披露所 投资非公 开发行 股票的 名称、数 量、总 成本、 账面价值，
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
本基金有关投资流通受限证 券比例如违反有关限制规定， 在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 
（5 ）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 
1） 本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 
2） 在基 金投资 流通受 限证券管 理工作 方面有 关制度、 流动性 风险处 置预案
的建立与完善情况。 
3） 有关比例限制的执行情况。 
4） 信息披露情况。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（6 ）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 
6、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定，对 基金资
产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基
金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。 
7、 基金 托管人 发现基 金管理人 的上述 事项及 投资指令 或实际 投资运 作违反
法律法规 、 《基 金合同 》和本托 管协议 的规定 ，应及时 以电话 提醒或 书面提示等
方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给
基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠
正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随
时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。 
8、 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 和
本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应
在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管
人按照法 律法规 、 《基 金合同》 和本托 管协议 的要求需 向中国 证监会 报送基金监
督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
9、 若基 金托管 人发现 基金管理 人依据 交易程 序已经生 效的指 令违反 法律、
行政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管
理人，由 此造成的损失由基金管理人承担。 
10、 基金 托管人 发现基 金管理人 有重大 违规行 为，应及 时报告 中国证 监会，
同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基
金托管人应报告中国证监会。 
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 
1、 基金 管理人 对基金 托管人履 行托管 职责情 况进行核 查，核 查事项 包括基
金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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其他账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、 基金 管理人 发现基 金托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账
管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违
反《基金 法》 、 《基金合 同》 、本 协议及 其他有 关规定时 ，应及 时以书 面形式通知
基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上
述规定期限内， 基金管理人有权随时对 通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并
改正。 
3、 基金 管理人 发现基 金托管人 有重大 违规行 为，应及 时报告 中国证 监会，
同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管
理人应报告中国证监会。 
四、 基金财产的保管 
1、 基金财产保管的原则 
（1 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2 ）基金托管人应安全保管基金财产。 
（3 ）基 金托管 人按照 规定开设 基金财 产的资 金账户和 证券账 户等投 资所需
账户。 
（4 ）基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户，确 保基金 财产的
完整与独立。 
（5 ）基 金托管 人按照 《基金合 同》和 本协议 的约定保 管基金 财产， 如有特
殊情况双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令， 不得自行运用、
处分、 分配本基金的任何资产 （不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责
任公司结算数据完成场内交易交收、 开户 银行或登记结算机构扣收结算费和账户
维护费等费用） 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（6 ）对 于因为 基金投 资产生的 应收资 产，应 由基金管 理人负 责与有 关当事
人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金
托管人应 及时通 知基金 管理人采 取措施 进行催 收。由此 给基金 财产造 成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失， 基金托管人对此不承担任
何责任。 
（7 ）除 依据法 律法规 和《基金 合同》 的规定 外，基金 托管人 不得委 托第三
人托管基金财产。 
2、 基金募集期间及募集资金的验资 
（1 ）基 金募集 期间募 集的资金 应存于 基金管 理人在基 金托管 人 的营 业机构
开立的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 
（2 ）基 金募集 期满或 基金停止 募集时 ，募集 的基金份 额总额 、基金 募集金
额（含网 下股票 认购所 募集的股 票市值 ） 、基 金份额持 有人人 数符合 《基金法 》 、
《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划
入基金银行账户和证券账户， 同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资
格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名
或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 
（3 ）若 基金募 集期限 届满，未 能达到 《基金 合同》生 效的条 件， 由 基金管
理人按规定办理退款等事宜。 
3、 基金银行账户的开立和管理 
（1 ）基 金托管 人可以 基金的名 义在其 营业机 构开立基 金的银 行账户 ，并根
据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。 
（2 ）基 金银行 账户的 开立和使 用，限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3 ）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
（4 ）在 符合法 律法规 规定的条 件下， 基金托 管人可以 通过基 金托管 人专用
账户办理基金资产的支付。 
4、 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
110 
（1 ）基 金托管 人在中 国证券登 记结算 有限责 任公司为 基金开 立基金 托管人
与基金联名的证券账户。 
（2 ）基 金证券 账户的 开立和使 用，仅 限于满 足开展本 基金业 务的需 要。基
金托管人 和基金 管理人 不得出借 或未经 对方同 意擅自转 让基金 的任何 证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3 ）基 金证券 账户的 开立和证 券账户 卡的保 管由基金 托管人 负责， 账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。 
证券账户开户费由本基 金财产承担。此项开户 费由基金管理人先行垫 付, 待
托管产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令, 将 代 垫 开 户 费
从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。 账户开立后， 基金托管人应及时将证
券账户开通信息通知基金管理人。 
（4 ）基 金托管 人以基 金托管人 的名义 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司开
立结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法 人清算 工作， 基金管理 人应予 以积极 协助。结 算备付 金、结 算保证金、
交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理 人
与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 
（5 ）若 中国证 监会或 其他监管 机构在 本托管 协议订立 日之后 允许基 金从事
其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
5、 债券托管专户的开设和管理 
《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表本基金进行交易； 基金托管人根据中国
人民银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定， 以本基金的名义在银行间市场
登记结算机构开立债券托管账户， 持有人 账户和资金结算账户， 并代表本基金进
行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银
行间债券市场债券回购主协议。 
6、 其他账户的开立和管理 
（1 ） 在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基
金合同》 约定的 其他投 资品种的 投资业 务时， 如果涉及 相关账 户的开 设和使用，国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（2 ）法 律法规 等有关 规定对相 关账户 的开立 和管理另 有规定 的，从 其规定
办理。 
7、 基金财产投资的有关有价凭证 等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国
证券登记结算有限责 任 公司上海分公司/ 深圳 分公司/ 北京分公司或 票据营业中心
的代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行定期存款证实书等有
价凭证的购买和转让， 按基金管理人和基金托管人双方约定办理。 基金托管人对
由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 
8、 与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金 管理人代表
基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人
保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人， 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为 《基
金合同》终止后 15 年。 






五、基金资产净值计算和会计核算 
1、 基金资产净值 的计算、复核与完成的时间及程序 
（1 ）基 金资产 净值是 指基金资 产总值 减去负 债后的金 额。基 金份额 净值是
按照每个交易日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算， 精确
到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
（2 ）基 金管理 人应每 交易日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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理人对外公 布。 
2、 基金资产估值方法和特殊情形的处理 
（1 ）估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产及负债。 
（2 ）估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ： 
1） 证券交易所上市的有价证券的估值 
① 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
② 在交 易所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （另有 规定的 除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 
③ 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按照每日收盘价作为估值全价。 
④ 对在 交易所 市场挂 牌转让的 资产支 持证券 ，估值日 不存在 活跃市 场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 应持续评
估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2） 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
① 送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 新股， 按估值日 在证券 交易所 挂牌的
同一股票 的估值 方法估 值；该日 无交易 的，以 最近一日 的市价 （收盘 价）估值。 
② 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



③ 对在 交易所 市场发 行未上市 或未挂 牌转让 的债券， 对存在 活跃市 场的情
况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于活
跃市场报 价未能 代表计 量日公允 价值的 情况下 ，按成本 应对市 场报价 进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
113 
估值技术确定公允价值。 
④ 首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3） 对全 国银行 间市场 上不含权 的固定 收益品 种，按照 第三方 估值机 构提供
的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含
投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未
提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4） 存款的估值方法 
持有的银行定 期存款或通知存款以本金列示， 按协议或合同利率逐日确认利
息收入。 
5） 投资证券衍生品的估值方法 
① 从持 有确认 日起到 卖出日或 行权日 止，上 市交易的 权证按 估值日 在证券
交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环
境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的， 将参考监管机构或行业协会有关规定， 或者类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
② 首次 发行未 上市的 权证，采 用估值 技术确 定公允价 值，在 估值技 术难以
可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 
③ 因持 有股票 而享有 的配股权 ，以及 停止交 易但未行 权的权 证，采 用估值
技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成
本进行估值。 
6） 本基 金可以 采用第 三方估值 机构按 照上述 公允价值 确定原 则提供 的估值
价格数据。 
7） 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
114 
8） 相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违 反 《基金合同》 订明的估值 方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致意见的， 基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后， 按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。 
（3 ）特殊情形的处理 
基金管理人、 基金托管人按估值方法的第 7) 项进行估值时， 所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。 
3、 基金份额净值错误的处理方式 
（1 ）当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生差错时，视为基金
份额净值错误； 基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报
基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净
值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差
达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应 当公告，并报中国证监 会备案；当
发生净值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的 ， 应由基金管理人先行赔付， 基金管理人按差错情形， 有权向其他当事
人追偿。 
（2 ）当 基金份 额净值 计算差错 给基金 和基金 份额持有 人造成 损失需 要进行
赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认
后按以下条款进行赔偿： 
1） 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
2） 若基 金管理 人计算 的基金份 额净值 已由基 金托管人 复核确 认后公 告，而国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明， 基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的， 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
3） 如基 金管理 人和基 金托管人 对基金 份额净 值的计算 结果， 虽然多 次重新
计算和核对， 尚不能达成一致时， 为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以
基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由
基金管理人负责赔付。 
4） 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由
基金管理人负责赔付。 
（3 ）由 于证券 交易所 及登记结 算公司 发送的 数据错误 ，或由 于其他 不可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、 基金托
管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。 
（4 ）基 金管理 人和基 金托管人 由于各 自技术 系统设置 而产生 的净值 计算尾
差，以基金管理人计算 结果为准。 
（5 ）前 述内容 如法律 法规或者 监管部 门另有 规定的， 从其规 定。如 果行业
另有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
4、 暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1 ）基 金投资 所涉及 的证券交 易市场 遇法定 节假日或 因其他 原因暂 停营业
时； 
（2 ）因 不可抗 力致使 基金管理 人、基 金托管 人无法准 确评估 基金资 产价值
时； 
（3 ）占 基金相 当比例 的投资品 种的估 值出现 重大转变 ，而基 金管理 人为保
障投资人的利益，已决定延迟估值； 
（4 ）当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
116 
价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商
一致的，基金管理人应当暂停估值； 
（5 ）法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 
5、 基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
6、 基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地
设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符， 暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理人的账册为准。 
7、 基金财务报表与报告的编制和复核 
（1 ）财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
（2 ）报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后， 进行独立的复核。 核
对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因， 进行调整， 直至双方数据完全
一致。 
（3 ）财务报表的编制与复核时间安排 
1） 报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制； 在上半年结束之日起 60
日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告
的编制。 基金年 度报告 的财务会 计报告 应当经 过审计。 《基金 合同》 生效不足两
个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
2） 报表的复核 
基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核； 基金托
管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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8、 基金 管理人 应在编 制季度报 告、半 年度报 告或者年 度报告 之前及 时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金份额 持有人 名册至 少应包括 基金份 额持有 人的名称 和持有 的基金 份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基
金托管人， 不得无故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性、 准确 性和完整性。 基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本托管协议规 定的义务， 维护基金份额
持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
1、 托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会
备案后生效。 
2、 基金托管协议终止出现的情形 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 由其他基 金托管 人接管 基金资
产； 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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（3 ）基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 由其他基 金管理 人接管 基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规、中国证 监会或《基金合同》规定的终止事项。 
3、 基金财产的清算 
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
（2 ）基 金财产 清算小 组组成： 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算小 组职责： 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行 必要的民事活动。 
（4 ）基金财产清算程序： 
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2） 对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3） 对基金财产进行估值和变现； 
4） 制作清算报告； 
5） 聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书； 
6） 将清算结果报中国证监会备案并公告； 
7） 对基金剩余财产进行分配。 
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本 基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（6 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（7 ）基金财产清算剩余资产的分配： 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
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份额比例进行分配。 
（8 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计、 并由律师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。 基金财产
清算公告 于基 金财产 清 算报告报 中国 证监会 备 案后 5 个工作 日内 由 基金财产清
算小组进行公告。 
（9 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定。 
第 二十 三部分


对 基 金份 额持 有人 的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 有权增加、 修改这些
服务项目。 
一、客户服务专线 
1、理财咨询 ：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 
2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息等） 。 
二、客户投诉及建议受理服务 
投资人可以通过电话信函、 电邮、 传真等方式提出咨询、 建议、 投诉等需求，
基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 
三、短信提示发送服务 
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 
四、电子邮件电子刊物发送服务



投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 
五、联系基金管理人 
1、网址：www.gtfund.com 
2、电子邮箱：service@gtfund.com 
3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途 话费） ，021-31089000 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
120 
4、客户服务传真：021-31081700 
5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大 厦 16 层
-19 层 
邮编：200082 
六、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 
第 二十 四部分


其他 应披 露事项 
公 告名 称 报社 日期 
国泰基金管理有限公司副总
经理任职公告 
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》 
2018/7/28 
国泰基金管理有限公司关于
新增江苏银行股份有限公司
直销账户的公告 
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》 
2018/11/27 
国泰基金管理有限公司高级
管理人员变更公告 
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》 
2018/12/13 
 
第 二十 五部分


招 募 说明 书存 放及 其查 阅方 式 
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所， 投
资人可在 办公时 间免费 查阅；也 可按工 本费购 买本招募 说明书 复制件 或复印件，
但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。 
第 二十 六部分


备 查 文件 
以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人可在办
公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
一、 中国证监会关于准予 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金 注册的批复文件 
二、《 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 
三、《 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 
四、法律意见书 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 一号） 
121 
五、基金管理人业务资格批件、营业执照 
六、基金托管人业务资格批件、营业执照 
七、中国证监会要求的其他文件 
 
 
 
国泰基 金管理有限公司 
二零一 九年三月 十一 日