长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
长 信 企 业 精 选 两年 定 期 开 放 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
2019 年第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基
金” ） 于2018 年1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2018 】23 号文
注册募集。本基金合同于 2018 年7 月19 日正式生效。
重 要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投 资于证 券市场 ，基金净 值会因 为证券/期货市 场波动 等因素 产生波
动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投
资本基金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券、 期
货市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于
基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境
的变化， 选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股， 基金
资产并非必然投资港股。 本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试 点
允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （以下简称 “港 股通标的股
票” ） 的， 会面临港股 通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，具体风险详见本招募说明书“十 七 、 风 险 揭 示 ” 章 节 。 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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本基金为混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票） 、 港股通标的
股票、 债券 （包括国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、
短 期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 地方政府债、 可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 （包
括协议存款、 定期存款 及其他银行存款） 、 同 业存单、 货币市场工具 、 权证、 国
债期货、 股指期货、 股 票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 投资者
在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类
风险。
投资人应当认真阅 读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 ， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容
截止日为 2019 年 1 月 19 日，有关财务数据和净值截止日为 2018 年 12 月 31 日
（财务数据未经审计） 。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司已经复核了本
次更新的招募说明书。
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 银 城中 路 68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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设立日 期 2003 年5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管 理业 务， 发起 设立 基金， 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢 铁有 限公 司 2500.5 万元 15.15%
上海彤 胜投 资管 理中 心 （ 有限合 伙 ） 751 万元 4.55%
上海彤 骏投 资管 理中 心 （ 有限合 伙 ） 749 万元 4.54%
总计 16500 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党 员 ， 硕 士 ，IMBA ， 曾任职 中国 人民 银行 上海
市分行 静安 区办 事处 办公 室科员 ， 中国 人民 银行 上
海市分 行 、 工 商银 行上 海市 分行办 公室 科员 、 科长 ，
上海巴 黎国 际银 行信 贷部 总经理 ， 工商 银行 上海 市
分行办 公室 副主 任、 管理 信息部 总经 理、 办公 室主
任、 党委 委员 、 副行 长 ， 并历任 上海 市金 融学 会副
秘书长,上 海城 市金 融学 会 副会长 、秘 书长 。
刘元瑞 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 研究 生， 现任长 江证 券股 份有 限公
司总裁 。 历任 长江 证券 股 份有限 公司 钢铁 行业 研究
分析师 、 研 究部 副主 管， 长江证 券承 销保 荐有 限公
司总裁 助理 ， 长江 证券 股 份有限 公司 研究 部副 总经
理、研 究所 总经 理、 副总 裁。
陈谋亮 非独立 董事 男
中共党 员， 法学 硕士 ， 工 商 管理博 士， 高级 经济 师，
高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会
长， 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三梯 队干 部班 ” 干 部，
中国第 二汽 车制 造厂 干部 ， 湖北 经济 学院 讲师、 特
聘教授 ， 扬子 石化 化工 厂保 密办主 任 、 集 团总 裁办 、
股改办 、 宣 传部 、 企 管处 管 理干部 、 集 团法 律顾 问，
中石化/ 扬子 石 化与 德 国巴斯 夫 合 资特 大 型一 体 化
石化项 目中 方谈 判代 表 ， 交大南 洋部 门经 理兼 董事
会证券 事务 代表 ， 海 欣集 团董事 会秘 书处 主任 、 战
略投资 部总 监、 总裁 助理 、副总 裁、 总裁 。
何宇城 非独立 董事 男
中共党员，硕士，MBA 、EMPACC 。 现 任 武 汉 钢铁 有
限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
师， 宝 钢资 金管 理处 费用 综合管 理， 宝钢 成本 管理长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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处冷轧 成本 管理 主办 、 主 管， 宝 钢股 份成 本管 理处
综合主 管， 宝钢 股份 财务 部预算 室综 合主 管， 宝钢
股份财 务部 副部 长， 宝钢 分公司 炼钢 厂副 厂长 ， 不
锈钢分 公司 副总 经理 ， 宝 钢股份 钢管 条钢 事业 部副
总经理 兼南 通宝 钢钢 铁有 限公司 董事 长 、 经 营财 务
部部长 。
覃波 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 ，上 海国 家会计 学 院EMBA 毕 业，
具有基 金从 业资 格 。 现 任 长信基 金管 理有 限责 任公
司总经 理、 投资 决策 委员 会主任 委员 。 曾 任职 于长
江证券 有限 责任 公司 。 2002 年加 入长 信基 金管 理有
限责任 公司 ， 历 任市 场开 发部区 域经 理、 营销 策划
部副总 监 、 市 场开 发部 总 监、 专户 理财 部总 监 、 总
经理助 理、 副总 经理 。
徐志刚 独立董 事 男
中共党 员， 经济 学博 士， 曾任中 国人 民银 行上 海市
徐汇区 办事 处办 公室 副主 任、 信 贷科 副科 长、 党 委
副书记 ，中 国工 商银 行上 海市分 行办 公室 副主 任 、
主任 、 金 融调 研室 主任 、 浦东分 行副 行长 ， 上海 实
业 （集 团） 有限 公司 董事 、 副总 裁， 上海 实业 金融
控股有 限公 司董 事、 总裁 ， 上海 实业 财务 有限 公司
董事长 、 总 经理 ， 德 勤企 业咨询 （上 海） 有限 公司
华东区 财务 咨询 主管 合伙 人、 全球 金融 服务 行业 合
伙人。
刘斐 独立董 事 女
中共党 员， 工商 管理 硕士 。 现任 国和 创新 教育 基金
（筹） 合伙 人。 曾 任上 海 国和现 代服 务业 股权 投资
管理有 限公 司董 事总 经理 、 创始 合伙 人， 上 海国 际
集团旗 下私 募股 权投 资基 金管理 公司 ， 浦银 安盛 基
金管理 有限 公司 总经 理、 董事 （ 浦银 安盛 创始 人） ，
上海东 新国 际投 资管 理有 限公司 总经 理、 董事 （ 浦
发 银 行 与新 鸿 基合 资 养老金 投 资 管理 公 司 ） ， 浦 发
银行办 公室 负责 人。
马晨光 独立董 事 女
致公党 党员 ， 法 律硕 士。 现任 上 海市 协力 律师 事务
所律师 ，管 理合 伙人 ，上 海市浦 东新 区人 大代 表 ，
中国致 公党 上海 市浦 东新 区副主 委 ， 上 海市 法学 会
金融法 研究 会理 事， 上海 国际仲 裁中 心仲 裁员 ， 上
海仲裁 委员 会仲 裁员 ，复 旦大学 研究 生校 外导 师 ，
华东政 法大 学校 外兼 职导 师， 上海 对外 经贸 大学 兼
职教授 ，上 海市 浦东 新区 法律服 务业 协会 副会 长 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中共党 员， 研究 生学 历。 现任武 汉钢 铁有 限公 司经
营财务 部总 经理 。 历任 武 钢计划 财务 部驻 工业 港财
务科副 科长、 科长、 资金 管理处 主任 科员 、 预算 统
计处处 长， 武汉 钢铁 有限 公司经 营财 务部 部长 。
陈水元 监事 男
硕士研 究生， 会计 师、 经 济师 。 现 任长 江证 券股 份
有限公 司合 规负 责人 。 曾 任湖北 证券 有限 责任 公司
营业部 财务 主管 、 经 纪事 业部财 务经 理， 长江 证券长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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有限责 任公 司经 纪事 业部 总经理 助理 、 经纪 业务 总
部总经 理助 理、 营业 部总 经理， 长江 证券 股份 有限
公司营 业部 总经 理、 总裁 特别助 理、 执行 副总 裁 、
财务负 责人 。
杨爱民 监事 男
中共党 员， 在 职研 究生 学 历， 会计 师 。 现 任上 海海
欣集团 股份 有限 公司 财务 总监 。 曾 任甘 肃铝 厂财 务
科副科 长、 科长 ，甘 肃省 铝业公 司财 务处 副处 长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共党 员， 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司
总经理 助理 兼零 售服 务部 总监 。 曾 任长 信基 金管 理
有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。
孙红辉 监事 男
中共党 员， 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司
总经理 助理 、 运 营总 监兼 基金事 务部 总监 。 曾 任职
于上海 机械 研究 所 、 上 海 家宝燃 气具 公司 和长 江证
券有限 责任 公司 。
魏明东 监事 男
中共党 员， 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司
综合行 政部 总监 兼人 力资 源总监 。 曾任 职于 上海 市
徐汇区 政府 、 华夏 证券 股 份有限 公司 和国 泰基 金管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济 学硕 士，EMBA 。 现任长 信基金 管理有 限责 任
公 司督察长 。曾任 湖北证券 有限责任 公司武 汉自
治 街营业部 总经理 ，长江证 券有限责 任公司 北方
总 部总经理 兼北京 展览路证 券营业部 总经理 ，长
江 证券有限 责任公 司经纪业 务总部副 总经理 兼上
海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕 士，毕业 于对外 经济贸易 大学，具 有基金 从业
资 格。现任 长信基 金管理有 限责任公 司副总 经理
兼 北京分公 司总经 理。曾任 职于北京 市审计 局、
上 海申银证 券公司 、大鹏证 券公司、 嘉实基 金 管
理有限 公司 。2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基
金 ，历任公 司北京 代表处首 席代表、 公司总 经理
助理。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士， 华 南理工 大学 工学 硕士 ，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM ） 。 曾 任职 长城 证券 公司、 加拿 大Investors
Group Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年
加入本 公司 （ 筹备） ， 先后 任基金 经理 助理 、 交易
管 理部总监 、固定 收益部总 监、长信 中短债 证券
投 资基金、 长信纯 债一年 定 期开放债 券型证 券投
资 基金、长 信利发 债券型证 券投资基 金、长 信利
富 债券型证 券投资 基金、长 信利保债 券型证 券投
资 基金、长 信金葵 纯债一年 定期开放 债券型 证券
投 资基金、 长信利 盈灵活配 置混合型 证券投 资基
金 、长信利 众债券 型证券投 资基金（LOF） 、 长信长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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富 安纯债一 年定期 开放债券 型证券投 资基金 和长
信 利尚一年 定期开 放混合型 证券投资 基金的 基金
经理。 现任 长信 基金 管理 有 限责任 公司 副总 经理 、
投 资决策委 员会执 行委员、 长信利丰 债券型 证券
投 资基金、 长信可 转债债券 型证券投 资基金 、长
信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。
程燕春 副总经 理 男
华中科 技大 学技 术经 济学 士， 具 有基 金从 业资 格，
现 任长信基 金管理 有限责任 公司副总 经理， 曾任
中 国建设银 行江西 省分行南 昌城东支 行副行 长，
中 国建设银 行纪检 监察部案 件检查处 监察员 ，中
国建设 银行 基金 托管 部市 场处、 信息 披露 负责 人，
融 通基金管 理有限 公司筹备 组成员、 总经理 助理
兼 北京分公 司总经 理、上海 分公司总 经理、 执行
监 事，金元 惠理基 金管理有 限公司首 席市场 官，
历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助
理、总 经理 助理 。
安
昀 副总经 理 男
经 济学硕士 ，复旦 大学数量 经济学研 究生毕 业，
具 有基金从 业资格 。曾任职 于申银万 国证券 研究
所，担 任策 略研 究工 作，2008 年 11 月加 入长 信
基 金管理有 限责任 公司，历 任策略研 究员、 基金
经 理助理、 研究发 展部副总 监、研究 发展部 总监
和基金 经理 。2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6
日 在敦和资 产管理 有限公司 股票投资 部担任 基金
经理 。2016 年9 月8 日 重 新加入 长信 基金 管理 有
限 责任公司 ，曾任 总经理助 理，现任 公司副 总经
理 和投资决 策委员 会执行委 员、长信 内需成 长混
合 型证券投 资基金 、长信双 利优选灵 活配置 混合
型 证券投资 基金、 长信先机 两年定期 开放灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理。
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
叶松
权益投 资
部总监 、 基
金经理
自基金 合同 生
效之日 起至今
经 济 学硕 士， 中 南财 经政法 大 学投 资学 专 业研 究
生毕业 。2007 年7 月 加入 长信基 金管 理有 限责 任
公 司 ，担 任行 业 研究 员，从 事 行业 和上 市 公司 研
究 工 作， 曾任 长 信增 利动态 策 略股 票型 证 券投 资
基 金 的基 金经 理 助理 、长信 新 利灵 活配 置 混合 型
证 券 投资 基金 、 长信 创新驱 动 股票 型证 券 投资 基
金 和 长信 内需 成 长混 合型证 券 投资 基金 的 基金 经
理 、 绝对 收益 部 总监 。 现任 权 益投 资部 总 监、 长
信 增 利动 态策 略 混合 型证券 投 资基 金、 长 信恒 利
优 势 混合 型证 券 投资 基金、 长 信多 利灵 活 配置 混
合 型 证券 投资 基 金、 长信企 业 精选 两年 定 期开 放
灵 活 配置 混合 型 证券 投资基 金 和长 信价 值 蓝筹 两
年 定 期开 放灵 活 配置 混合型 证 券投 资基 金 的基 金长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
李小羽
副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金、 长信
可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理
安昀
副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、长 信内 需成 长混合 型证 券投 资基 金 、
长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理
杨帆
国际业 务部 总监 、 投 资决 策委员 会执 行委 员、 长信 美国标 准普 尔 100 等 权重
指数增 强型 证券 投资 基金 、 长信 上证 港股 通指 数型 发起式 证券 投资 基金 、 长
信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理
李家春
公司总 经理 助理 兼长 信利 丰债券 型证 券投 资基 金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投
资基金 、 长信 利广 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和长 信利盈 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理
高远
研究发 展部 总监 、 长信 银利 精选混 合型 证券 投资 基金 和长信 金利 趋势 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理
易利红 股票交 易部 总监
张文琍
固定收 益部 总监 、 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 鑫 债 券型 证券
投资基 金 （LOF) 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信富 平纯 债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金、 长信 富民
纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 长 信富 海纯 债一年 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金 、 长 信稳 势纯 债债券 型证 券投 资基 金和 长信长 金通 货币 市场 基
金的基 金经 理
陆莹
现金理 财部 总监 、 长 信利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信纯 债半 年债 券型
证券投 资基 金、 长信 稳健 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 长信 长金 通货 币市 场基
金、 长 信稳 通三 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 长 信稳 鑫 三 个月
定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 稳 裕 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发
起式证 券投 资基 金的 基金 经理
邓虎 养老FOF 投 资部 总监 兼基 金经理
叶松
权益投 资部 总监 、 长 信增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒 利优 势混
合型证 券投 资基 金、 长信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 长信 企业 精选
两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 价 值 蓝 筹 两 年 定 期 开 放
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理
左金保
量化投 资部 兼量 化研 究部 总监、 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长 信医 疗保 健行
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、 长信 量化 先 锋混合 型证 券投 资基 金、
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 、 长 信先 锐债 券型证 券投 资基 金、 长信
利发债 券型 证券 投资 基金 、 长信电 子信 息行 业量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 长信 先利 半年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 长信 低碳 环保 行业 量化
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长 信消 费精 选行 业量 化股票 型证 券投 资基 金 、 长信量 化价 值精 选混 合型
证券投 资基 金 、 长 信量 化价 值驱动 混合 型证 券投 资基 金和长 信量 化多 策略 股
票型证 券投 资基 金 的 基金 经理 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理
涂世涛 量化专 户投 资部 副总 监兼 投资经 理
秦娟
混合债 券部 总监 、 长 信利 保债券 型证 券投 资基 金、 长信利 富债 券型 证券 投资
基金 、 长 信先 利半 年定 期开 放混合 型证 券投 资基 金和 长信先 锐债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理
李欣 债券交 易部 副总 监
陈言午 专户投 资部 副总 监兼 投资 经理
卢靖 战略与 产品 研发 部总 监
宋海岸
长信中 证 500 指 数增 强型 证券投 资基 金 、 长 信国 防军 工量化 灵活 配置 混合 型
证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF ）和长
信先优 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
二 、基 金托管 人
（一）基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期：1992 年6 月18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币
法定代表人：李晓鹏
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号
投资与托管业务部总经理：张博
电话： （010） 63636363
传真： （010） 63639132
网址：www.cebbank.com
（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表 人李晓 鹏先生,曾任中 国工商 银行河 南省分行 党组成 员、副 行长，
中国工商银行总行营业部总经理， 中国工商银行四川省分行党委书记、 行长， 中
国华融资产管理公司党委委员、 副总裁， 中国工商银行党委委员、 行长助理兼北
京市分行行长， 中国工商银行党委委员、 副行长， 中国工商银行股份有限公司党
委委员、 副行长、 执行董事； 中国投资有限责任公司党委副书记、 监事长； 招商长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
局集团副 董事长 、总经 理、党委 副书记 。曾兼 任工银国 际控股 有限公 司董事长、
工银金融租赁有限公司董事长、 工银瑞信基金管理公司董事长 ， 招商银行股份有
限公司副董事长、 招商局能源运输股份有限公司董事长、 招商局港口控股有限公
司董事会主席、 招商局华建公路投资有限公司董事长、 招商局资本投资有限责任
公司董事长、 招商局联合发展有限公司董事长、 招商局投资发展有限公司董事长
等职务。 现任中国光大集团股份公司党委书记、 董事长， 兼任中国光大银行股份
有限公司党委书记、 董事长， 中国光大集团有限公司董事长， 中国旅游协会副会
长、 中国城市金融学会副会长、 中国农村金融学会副会长。 武汉大学金融学博士
研究生，经济学博士，高级经济师。
行长葛海蛟先生， 曾任中国农业银行辽宁省分行 国际业务部总经理助理、 副
总经理、 总经理， 中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、 行长， 中国农业银
行大连市分行党委委员、 副行长， 中国农业银行新加坡分行总经理， 中国农业银
行国际业务部副总经理(部门总经理级)， 中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、
党委书记、 行长兼任悉尼分行海外高管， 黑龙江省第十二届人大代表。 曾兼任中
国光大实业 （集团） 有限责任公司董事长， 光大证券股份有限公司董事， 中国光
大集团股 份公司 上海总 部主任， 中国光 大集团 股份公司 文旅健 康事业 部总经理。
现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、 行长， 中国光大集团股份公 司党委
委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理 学 博 士 ， 高 级 经 济 师 。
张博先生， 曾任中国光大银行厦门分行副行长， 西安分行行长， 乌鲁木齐分
行筹备组组长、 分行行长， 青岛分行行长， 光大消费金融公司筹备组组长。 曾兼
任中国光 大银行 电子银 行部副总 经理（ 总经理 级） ，负 责普惠 贷款团 队业务。现
任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2018 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六
个月定期开放混合型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、 汇安多策略灵活 配置混合型证券投资基金等共 128 只证券投资基金， 托管基
金资产规模3091.02 亿元。 同时， 开展了证券公司资产管理计划、 专户理财、 企
业年金基金、QDII、 银行理财、 保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
（四）托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行； 确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面
严格的贯彻执行； 确保基金财产安全； 保证基金托管业务稳健运行； 保护基金份
额 持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1 ）全 面性原 则。内 部控制必 须渗透 到基金 托管业务 的各个 操作环 节，覆
盖所有的岗位，不留任何死角。
（2 ）预 防性原 则。树 立“预防 为主” 的管理 理念，从 风险发 生的源 头加强
内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3 ）及 时性原 则。建 立健全各 项规章 制度， 采取有效 措施加 强内部 控制。
发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4 ）独 立性原 则。基 金托管业 务内部 控制机 构独立于 基金托 管业务 执行机
构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、 审计委员会， 委员
会委员由相关部门的负责人担任， 工作重点是对总行各部门、 各类业务的风险和
内控进行监督、 管理和协调， 建立横向的内控管理制约体制。 各部门负责分管系
统内的内部控制的组织实施， 建立纵向的内控管理制约体制。 投资与托管业务部
建立了严密的内控督察体系， 设立了风险管理处， 负责证券投资基金托管业务的
风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金
法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 、 《信息披露办法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》
等法律、 法规的要求， 并根据相关法律法规制订、 完善了 《中国光大银行证券投
资基金托管业务内部控制规定》 、 《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》 等长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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十余项规章制度和实施细则， 将风险控制落实到每一个工作环节。 中国光大银行
投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线， 在重要岗位 （基金清
算、 基金核算、 监督稽核） 还建立了安全保密区， 安装了录像监视系统和录音监
听系统，以保障基 金信息的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、 法规和基金合同等的要求， 基金托管人主要通过定性和定量相结
合、 事前监督和事后控制相结合、 技术与人工监督相结合等方式方法， 对基金投
资品种、 投资组合比例每日进行监督； 同时， 对基金管理人就基金资产净值的计
算、 基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、 基金收益分配、 基金费用支付
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、 法规和基金合同等规定的行为， 及
时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后 应及时核
对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基金托管人有权随时对
通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额销售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：陈 竹君
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（2） 平安 银行 股份 有限 公 司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（3） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号、 甲 25 号中国 光大 中心
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：李 晓鹏 联系人 ：沙 牧楠
电话：010-63639110
客户服 务电 话：95595 网址：cebbank.com
（4） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（5） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（6） 国都 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：王 少华 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（7） 平安 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：周 一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（8） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com
（9） 兴业 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉 联系人 ：乔 琳雪
电话：021-38565547
客户服 务电 话：95562 网址：www.xyzq.com.cn
（10 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎 联系人 ：邓 颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（11 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（12 ） 诺亚 正行 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（13 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（14 ） 上海 联泰 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（15 ） 珠海 盈米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 联系人 ：钟 琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服 务电 话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（16 ） 长江 期货 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市武 昌区 中北 路 9 号 长城 汇 T2 号 写 字楼 第 27 、28 层
办公地 址： 武汉 市武 昌区 中北 路 9 号 长城 汇 T2 号 写 字楼 第 27 、28 层
法定代 表人 ：谭 显荣 联系人 ：史 萍
电话：027-65261377 传真：027-85860103
客户服 务电 话：027-85861133 网站：www.cjfco.com.cn
（17 ） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册地 址 ： 上 海市 崇明 县 长兴镇 潘园 公 路1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经 济发展 区）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路488 号太 平金 融大 厦 1503 室
法定代 表人 ：王 翔 联系人 ：张 巍婧
电话：021-65370077-255 传真：021-55085991
客户服 务电 话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn
（18 ） 开源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：袁 伟涛
电话：029-88447611 传真：029-88447611
客户服 务电 话：95325 或400-860-8866 网站：www.kysec.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
长信基 金管 理有 限责
任公司
北京大 成（ 广州 ）律 师
事务所
安永华 明会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸
易试验 区银 城中 路 68
号 9 楼
广州市 珠江 东 路 6 号广
州周大 福金 融中 心大 厦
14 层 01-12 单 元、15 层
07-12 单元
北京市 东城 区东 长安 街 1
号东方 广场 安永 大 楼 17
层 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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办公地 址
上海市 浦东 新区 银 城
中路 68 号9 楼
广州市 珠江 东 路 6 号广
州周大 福金 融中 心大 厦
14 层 01-12 单 元、15 层
07-12 单元
上海市 浦东 新区 世纪 大道
100 号50 楼
法定代 表人 成善栋 卢跃峰 毛鞍宁
联系电 话 021-61009999 020-85277000 021-22282551
传真 021-61009800 020-85277002 021-22280071
联系人 孙红辉 朱国祯 、陈 树靓 蒋燕华
四 、基 金的名 称
长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
五 、基 金的类 型
契约开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金通过积极主动的资产管理， 在严格控制基金资产风险的前提下， 精选
各个行业的优质企业进行投资，追求长期稳健的绝对回报。
七 、基 金的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板和其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 港股通标的
股票、 债券 （包括国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、
短期融资券、 超短期融资券 、 公开发行的次级债券、 地方政府债、 可转换债券及
其他经中 国证监 会允许 投资的债 券） 、 资产支 持证券、 债券回 购、银 行存款（包
括协议存 款、定 期存款 及其他银 行存款 ） 、同 业存单、 货币市 场工具 、权证、国
债期货、 股指期货、 股 票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
30% ，投资 于港股 通标 的股票的 比例不 高于股 票资产的 50%，但 在每 次开放期前
两个月、 开放期 及开放 期结束后 两个月 的期间 内，基金 投资不 受上述 比例限制；长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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持有全部 权证的 市值不 超过基金 资产净 值的 3% 。在开 放期内 ，本基 金每个交易
日日终在扣除股指期货、 国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当
保持不低 于基金 资产净 值 5%的现 金 （不 包括 结算备付 金、存 出保证 金、应收申
购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券。 在封闭期内， 本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、 国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持
不低于交易保证金一倍的现金 （不包括结算备付金、 存出保证金、 应收 申购款等） 。
国债期货、 股指期货、 股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
八 、基 金的投 资策 略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
A.封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、 外部研究平台、 行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源， 基于本基金的投资目标和投资理念， 从宏观和微观两个角度进
行研究， 开展战略资产配置， 之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合， 实现
组合内各类别资产的优化配置，并追求稳健的绝对收益。
2、股票投资策略
（1 ）行业配置策略
在行业配置层面， 本基金将运用 “自上而下” 的行业配置方法， 通过对国内
外宏观经济走势、 经济结构转型的方向、 国家经济与产业政策导向和经济周期调
整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
（2 ）个股投资策略
本基金对境内股票及港股通标的股票的选择， 将采用 “自下而上” 精选个股
策略，对 受益于 国家/ 地区产业 政策及 经济发 展方向的 相关上 市公司 进行深入挖
掘，在完 善的估 值体系 下严格按 照风险 收益比 最优原则 选择标 的资产 进行投资，
在有效控制风险前提下， 争取实现基金资产的长期稳健增值。 具体从以下几个方
面对上市公司 的投资价值进行评估：
①品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估， 对企业价值进行的有效长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
②风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析， 该分析主要从两个
角度进行， 一个是利用个股本身特有的信息进行分析， 包括竞争引致的主营业务
衰退风险、 管理风险、 关联交易、 投资项目风 险、 股权变动、 收购兼 并等。 另一
个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
③估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法， 寻找估值合理和价值低估 的
个股进行投资。 这里我们主要利用股利折现模型、 现金流折现模型、 剩余收入折
现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、Franchise P/E 模型等估值模型针对不同类
型的产业和个股进行估值分析， 另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股
票估值的影响，排除通胀的影响因素。
④公司治理水平评估
良好的公司治理是公司健康发展的基础。 从股权结构的合理性、 信息披露的
质量、 激励机制的有效性、 关联交易的公允性、 公司的管理层和股东的利益是否
协调和平衡、 公司是否具有清晰的发展战略等方面， 对公司治理水平进行综合评
估。
⑤港股通
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者
（QDII）境外投资额度进行境外投资。
本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票， 在上述行业配置
和个股投 资策略 下，比 较个股与 A 股市 场同 类公司的 质地及 估值水 平等要素，
优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。
3、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略， 自上而下分为战略性策略和战术性
策略两个层面， 结合对各市场上不同投资品种的具体分析， 共同构成本基金的投
资策略结构。
（1 ）利率预期策略
基于对宏观经济、 货币政策、 财政政策等 利率影响因素的分析判断， 合理确长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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定投资组合的目标久期， 提高投资组合的盈利潜力。 如果预测利率趋于上升， 则
适当降低投资组合的修正久期； 如果预测利率趋于下降， 则适当增加投资组合的
修正久期。
（2 ）收益率曲线策略
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化， 本基金将根据收益率曲线的变化，
和对利率走势变化情况的判断， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 并从相对
变化中获利。 适时采用哑铃型、 梯型或子弹型投资策略， 以最大限度地规避利率
变动对投资组合的影响。
（3 ）优化配置策略
根据基金的投资目标和管理风格， 分析符合投资标准的债券的各 种量化指标，
包括预期收益指标、 预期风险指标、 流动性指标等， 利用量化模型确定投资组合
配置比例，实现既定条件下投资收益的最优化。
（4 ）久期控制策略
久期作为衡量债券利率风险的指标， 反映了债券价格对收益率变动的敏感度。
本基金通过建立量化模型， 把握久期与债券价格波动之间的关系， 根据未来利率
变化预期， 以久期和收益率变化评估为核心， 严格控制组合的目标久期。 根据对
市场利率水平的预期， 在预期利率下降时， 增加组合久期， 以较多地获得债券价
格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 减小组合久期， 以规避债券价格下降的
风险。通过久期控制 ，合理配置债券类别和品种。
（5 ）风险可控策略
根据公司的投资管理流程和基金合同， 结合对市场环境的判断， 设定基金投
资的各项比例控制， 确保基金投资满足合规性要求； 同时借助有效的数量分析工
具， 对基金投资进行风险预算， 使基金投资更好地完成投资目标， 规避潜在风险。
（6 ）现金流管理策略
统计和预测市场交易数据和基金未来现金流， 并在投资组合配置中考虑这些
因素， 使投资组合具有充分的流动性， 满足未来基金运作的要求。 本基金的流动
性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修 正 久 期 控 制 三 个 方 面 。
（7 ）对冲性策略
利用金 融市场的非有效性和趋势特征， 采用息差交易、 价差交易等方式， 在长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益， 改善基金资产的风险收益属
性， 获取更高的潜在收益。 息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩
小的趋势， 在未来某一时点将这两只债券进行置换， 从而获取利息差额； 买入较
低价格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的价差收益。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货、 股票期权等金融工具的
投资。
（1 ）权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期权定价模型， 评估权
证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将 通过权 证与证 券的组合 投资， 达到改 善组合风 险收益 特征的 目的，
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交
易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
（2 ）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略 等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违约
率、 历史违约记录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的分析，
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估， 同时依据资产支持证券的定价模型，
确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上， 本基金通过建立违约波动模型、
测评可能的违约损失概率， 对资产支持证券进行跟踪和测评， 从而形成有效的风
险评估和控制。
（3 ）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊
情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
（4 ）国债期货投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析， 对国 债市场走势做出判断， 以作为确
定国债期货的头寸方向和额度的依据。 当中长期经济高速增长， 通货膨胀压力浮
现， 央行政策趋于紧缩时， 本基金建立国债期货空单进行套期保值， 以规避利率
风险， 减少利率上升带来的亏损； 反之， 在经济增长趋于回落， 通货膨胀率下降，
甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。
（5 ）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合 股票期权定价模型， 选择估值
合理的股票期权合约。
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。
B.开放期投资策略
开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资， 在遵守
本基金有 关投资 限制与 投资比例 的前提 下，将 主要投资 于高流 动性的 投资品种，
减小基金净值的波动。
九 、基 金的业 绩比 较基准
中债综合指数收益率*30%+沪深300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券
指数， 是目前市场上专业、 权威和稳定的， 且能够较好地反映债券市场整体状况
的债券指数。 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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沪深300 指数是沪深证券交易所编制发布的用于反映沪深300 指数编制目标
和运行状况， 并能够作为投资业绩的评价标准， 为指数化投资和指数衍生产品创
新提供基础条件。本基金为混合型基金，选用中债综合指数收益率和沪深 300
指数收益率加权作为本基金的投资业绩评价标准。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制， 是香港市场存在历史最 长久的指
数， 是反映香港股票市场表现最具有代表性的综合指标， 适合作为本基金港股投
资的比较基准。
如果上述 基准指 数停止 计算编制 或更改 名称， 或者今后 法律法 规发生 变化，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 本基金管理人在与基金托管人协商一致，
并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告， 而无须召开基金份额持
有人大会。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
本基金如投资于港股通标的股票， 会面临港股通机制下因投资环境、 投资标
的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大
的风险 （港股市场实行 T+0 回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动） 、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收
益造成损 失） 、 港股通 机制下交 易日不 连贯可 能带来的 风险（ 在内地 开市香港休
市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性
风险） 等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化， 选择将部
分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股， 基金资产并非必然投资
港股。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日（摘自本基金 2018 年 4
季报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
一 、报 告期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 75,068,998.55 38.67
其中： 股票
75,068,998.55 38.67
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
100,000,000.00 51.52
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,036,617.26 4.66
8 其他资 产
10,010,456.25 5.16
9 合计
194,116,072.06 100.00
注： 本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为6,767,768.80元， 占资产
净值比例3.50%，本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
二 、报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51,254,109.75 26.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,229,120.00 2.18
J 金融业 8,054,000.00 4.16
K
房地产 业
4,764,000.00 2.46
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 68,301,229.75 35.27
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 3,276,988.00 1.69
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 3,490,780.80 1.80
K 房地 产 - -
合计 6,767,768.80 3.50
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300196 长海股 份 1,292,900 11,416,307.00 5.90
2 603808 歌力思 577,717 9,382,124.08 4.85
3 002643 万润股 份 805,300 8,149,636.00 4.21
4 601689 拓普集 团 400,000 5,912,000.00 3.05
5 000002 万
科Ａ 200,000 4,764,000.00 2.46
6 603589 口子窖 130,000 4,559,100.00 2.35
7 002810 山东赫 达 240,000 4,279,200.00 2.21
8 601398 工商银 行 800,000 4,232,000.00 2.19 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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9 300454 深 信 服 47,200 4,229,120.00 2.18
10 601939 建设银 行 600,000 3,822,000.00 1.97
四 、报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
八 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
九、 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
1 、本 期国债 期货 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、本 期国债 期货 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
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十 、投 资组合 报告 附注
1 、 报 告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中，不存 在超 出基金 合同 规定备 选股
票 库的 情形。
3 、其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,184.59
2 应收证 券清 算款 9,829,186.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 105,085.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,010,456.25
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
6 、 投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 ，
但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险 ，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一 、本 报告期 基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2018 年7 月 -0.65% 0.28% 0.02% 0.84% -0.67% -0.56% 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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19 日 （ 合同
生效日 ） 至
2018 年9 月
30 日 ）
2018 年10
月1 日
-2018 年12
月31 日
-3.01% 0.66% -7.04% 1.08% 4.03% -0.42%
二 、自 基金合 同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2018 年7 月 19 日 ，基金 合同 生效 日至 本报 告期末 ，本 基
金运作 时间 未满 一年 。图 示日期 为 2018 年7 月19 日至 2018 年 12 月 31 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期， 建 仓期 结束时 ，
本 基 金 各 项 投资 比 例 应 符合 基 金 合 同 中的 约 定 ： 投资 于 股 票 资 产的 比 例 不 低于 基 金 资 产的
30% ，投 资于港 股通 标的股 票的比例 不高 于股票 资产 的 50% ， 但在 每次开 放期 前两个月 、开
放期及 开放 期结 束后 两个 月的期 间内 ， 基 金投 资不 受上述 比例 限制 ； 持 有全 部权证 的市 值不
超过基 金资产 净值的 3% 。 在开放 期内， 本基金 每个 交易日 日终在 扣除股 指期 货、国 债期货
及股票 期权合 约需缴 纳的 交易保 证金后 ，应当 保持 不低于 基金资 产净值 5%的 现金（ 不包括
结算备 付金 、 存 出保 证金、 应收申 购款 等） 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 在 封闭期 内，
本基金 每个交 易日日 终在 扣除股 指期货 、国债 期货 及股票 期权合 约需缴 纳的 交易保 证金后 ，长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金 （ 不包 括结 算 备付金 、 存 出保 证金、 应收 申购款 等） 。
截 至本 报告 期末 ，本 基金尚 未完 成建 仓。
十 三、 费用概 览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 仲 裁 费 和 诉 讼 费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户的开户与维护费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5% 年费率 计提 。基金 管 理费的
计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
5 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.2% 的年费 率计 提。基 金 托管费长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
5 个工作日内支付。
上述“ （一）基金费用的种类”中第 3－10 项 费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他相
关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 并履行适当 程序后， 可根据基金发展
情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调整基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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（六）与基金销售有关的费用
1、 申购费用
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金
及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1 ）全国社会保障基金；
（2 ）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3 ）企业年金单一计划以及集合计划；
（4 ）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5 ）企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证
监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之
外的其他投资 者申购两类基金份额的申购费率如下 ：
申购金额（M，含申购费 ） 申购费率 养老金客户申购费率
M＜100 万 1.2% 0.06%
100 万≤M ＜500 万 0.8% 0.04%
M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
注：M 为申购金额
投资本基金的养老金客户， 在本公司直销中心办理账户认证手续后， 即可享
受上述特定费率。 未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户， 不享受
上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、 赎回费用
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜24 个月 1.5% 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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Y≥24 个月 0
注：Y 为持有期限
3、 对于持有期少于 24 个月的基金份额所收取的赎回费， 全额计入基金财产。
4、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且不对基金份
额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履
行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管 部门、自律规则的规定。
7、基金的转换费用
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金实施的投资经
营活动，对本基金招募说明书（ 《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“ 重要提 示”中 ，更新了 招募说 明书内 容的截至 日期及 相关财 务数据
的截至日期；
2、在“三、基金管理人”部分，对主要人员情况进行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分，更新了 基金托管人信息； 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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4、在“五、相关服务机构”部分的内容，更新了销售机构信息；
5、在“六、基金的募集” 部分的内容，更新了基金募集情况；
6、在“七、基金合同的生效”部分的内容，更新了基金合同生效情况；
7、添加 了“十 一 、基 金的投资 组合报 告”、 “十 二、 基金的 业绩” 部分，
并添加了相应内容；
8、在“ 二十 四 、其它 应披露的 事项” 增加部 分的相应 内容， 披露了 本次更
新以来涉及本基金的相关公告事项。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 九年三 月四 日
