上投安丰回报：更新招募说明书摘要（2019年3月）查看PDF公告
上投摩 根 安丰回报混合型 证券投资基金
招募说 明书 （更新） 摘要
基金合同生效日：2017 年 1 月 18 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人： 交通银 行 股 份有限公司
重要提示
1. 投资有 风险 ， 投资 人认 购 （或申 购） 基 金时 应当 认 真阅读 招募 说明 书； 基 金 的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。
2. 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 注册 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基 金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即 成为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合
同的承 认和 接受 ， 并按 照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
3. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
4. 本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、非上 市
企业， 存在 着公 司治 理结 构相对 薄弱 、企 业经 营风 险高、 信息 披露 透明 度不 足等特
点。投 资中 小企 业私 募债 将存在 违约 风险 和流 动性 不足的 风险 ，这 将在 一定 程度上 增
加基金 的信 用风 险和 流动 性风险 。
5. 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日 为 2019 年 1 月 17 日， 基金 投资 组合 及基 金业绩 的
数据截 止日 为 2018 年 12 月 31 日。
二零一 九年 三月
一 、基金管理人
一、基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管 理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层
法定代 表人 ：陈兵
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。
2009 年 3 月 31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
二、主 要人 员情 况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事长 ：陈 兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 ， 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部
总经理 助理 ， 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 ， 上海 国
际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书， 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ；上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。
董事：Paul Bateman
大学本 科学 位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球 总监 、 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
务行政 总裁 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席 、资 产管 理营 运委 员会 成员及 投资 委员 会成 员。
董事：Daniel J. Watkins
学士学 位。
曾任欧洲 业务 副首席 执行 官、摩根 资产 欧洲业 务首 席运营官 、全 球投资 管理 运营总监 、
欧洲运 营总 监 、 欧洲 注册 登记业 务总 监 、 卢森 堡运 营总监 、 欧洲 注册登 记业 务及伦 敦投 资 运
营经理 、富 林明 投资 运营 团队经 理等 职务 。
现任摩 根资 产管 理亚 洲业 务首席 执行 官、 资产 管理 运营委 员会 成员 、 集 团亚 太管理 团队
成员。
董事： 王大 智
学士学 位。
曾任摩根 资产 管理机 构分 销业务总 监、 机构业 务拓 展总监、 香港 及中国 基金 业务总监 。
现任摩 根投 信董 事长 暨摩 根资产 管 理 集团 台湾 区负 责人。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上海 市金 融服务 办公 室金融机 构处 处长（ 挂职） 、上海国 际集 团有限 公司 副总裁 、
上海国 际信 托有 限公 司党 委书记 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长、 上海 国际信 托有 限公 司董 事长 。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 兼任总 行战 略发 展部 总经 理。
董事： 丁蔚
硕士研 究生 。
曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行
总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行零售 业务 部总 经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共金融 与治 理中 心主 任 。 曾 经在加 里
伯利大 学经 济系 、新 加坡 国立大 学经 济系 、复 旦大 学金融 系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 梁斌
学士学 位。
曾在高 伟绅 律师 事务 所（ 香港） 任职 律师 多年 。
现任摩 根大 通集 团中 国法 律总监 。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩
效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 投资 董事 ， 管理 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证券 投资基 金 、
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金 （QDII）。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。
现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总 监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中国 建设 银行上 海市 分行办公 室秘 书、公 司业 务部业务 科科 长，徐 汇支 行副行长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
邹树波 先生 ，督 察长 。
获管理 学学 士学 位。
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。
5. 本基金 基金 经理
施虓文 先生 ，北 京大 学经 济学硕 士，2012 年 7 月起 加入上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，
在研究 部任 助理 研究 员、 研究员 ，主 要承 担量 化支 持方面 的工 作。 自 2017 年 1 月 起同 时担
任上投 摩根 安丰 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ，2017 年 1 月至 2018 年 12 月 担任 上投
摩根安 泽回 报混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 自 2017 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根 标普 港
股通低 波红 利指 数型 证券 投资基 金基 金经 理， 自 2018 年 2 月起 同时 担任 上投 摩根安 隆回 报
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，2018 年 2 月至 9 月 担任上 投摩 根安 腾回 报混 合型证 券投 资
基金基 金经 理，2018 年 4 月起同 时担 任上 投摩 根富 时发达 市场 REITs 指 数型 证券投 资基 金
（QDII ）基金经理 ，2018 年 9 月起同 时担 任上 投摩 根安裕 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 经
理。
唐瑭女 士， 英 国爱 丁堡 大 学硕士 ，2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分析
师， 2011 年 3 月 加入 上投 摩根基 金管 理有 限公 司， 先 后担任 研究 员及 基金 经理 助理， 自 2015
年 5 月 起担 任上 投摩 根岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12 月起
担任上 投摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金， 自 2015 年 12 月至 2018 年 11 月担任 上投 摩
根轮动 添利 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ，自 2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根双债 增利 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，自 2016 年 6 月起 同时 担任上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资
基金及 上投 摩根 纯债 添利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理，2016 年 8 月至 2018 年 12 月担 任
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任 上投 摩
根安丰 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ，2017 年 1 月至 2018 年 12 月 担任 上投摩 根安 泽
回报混 合型 证券 投资 基金 基金经 理， 自 2018 年 2 月 起同时 担任 上投 摩根 安隆 回报混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2018 年 2 月至 9 月担 任上 投 摩根安 腾回 报混 合型 证券 投资基 金基 金
经理。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副 总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟晨
波， 总经 理助 理兼 货币 市 场投资 部总 监 ； 聂 曙光 ， 债 券投资 部总 监 ； 张 军， 投资 董事 ； 黄 栋，
量化投 资部 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：彭 纯
住
所： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：陆 志俊
电
话：95559
交通银行 始建 于1908 年， 是中国历 史最 悠久的 银行 之一，也 是近 代中国 的发 钞行之一 。
1987 年 重 新 组建 后 的 交 通银 行 正 式 对 外 营 业， 成 为中 国 第 一 家 全 国 性的 国 有股 份 制 商 业 银
行， 总部 设在 上海 。 2005 年6 月 交通 银行 在香 港联 合 交易所 挂牌 上市 ， 2007 年5 月在上 海证 券
交易所 挂牌 上市 。 根 据2017 年英 国 《 银行家 》 杂 志发 布的全 球千 家大 银行 报告 ， 交通 银行 一
级资本 位列 第11 位 ， 较 上 年上升2位 ； 根 据2017 年 美 国 《财 富》 杂志 发布 的世 界500 强公 司排
行榜， 交通 银行 营业 收入 位列第171 位。
截至2018 年9月30 日 ， 交 通 银行资 产总 额为 人民 币93915.37 亿元。2018 年1-9月， 交通银
行实现 净利 润( 归 属于 母公 司股东) 人民 币573.04 亿元 。
交通银行总行设资产托管 业务中心（下文简称 “ 托管 中心 ” ） 。现有员工 具有多 年基金、
证券和 银行 的从 业经 验， 具备基 金从 业资 格， 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等中 高级
专业技 术职称 ，员工 的学 历层次 较高， 专业分 布合 理，职 业技能 优良， 职业 道德素 质过硬，
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的资产 托管 从业 人员 队伍 。
（二） 主要 人员 情况
彭纯先 生， 董事 长、 执行 董事， 高级 会计 师。
彭先生2018 年2 月起 任本 行 董事长 、 执行 董事 。 2013 年11 月 起任 本行 执行 董事 。 2013 年
11 月至2018 年2 月任 本行 副 董事长 、 执 行董 事， 2013 年10月至2018 年1月 任本 行 行长； 2010 年
4月至2013 年9 月任中 国投 资有限 责任公 司副总 经理 兼中央 汇金投 资有限 责任 公司执 行董事、
总经理 ； 2005 年8月至2010 年4月 任本 行执 行董 事、 副 行长 ； 2004 年9 月至2005 年8月任 本行 副
行长 ； 2004 年6 月至2004 年9月任 本行 董事 、 行 长助 理 ； 2001 年9 月至2004 年6月 任本行 行长 助
理；1994 年至2001 年历任 本行乌鲁 木齐 分行副 行长 、行长， 南宁 分行行 长， 广州分行 行长。
彭先生1986 年于 中国 人民 银行研 究生 部获 经济 学硕 士学位 。
任德奇 先生 ，副 董事 长、 执行董 事、 行长 ，高 级经 济师。
任先生2018 年8 月起 任本 行 副董事 长、 执行 董事、 行 长。2014 年7 月至2016 年11 月任中
国银行副 行长 ，2016 年12 月至2018 年6月 任中 国银行 执行董事 、副 行长， 其中 ：2015 年10月
至2018 年6月兼 任中 银香港 （控股） 有限 公司非 执行 董事，2016 年9 月至2018 年6月兼任 中国
银行上 海人 民币 交易 业务 总部总 裁 ； 2003 年8 月至2014 年5月 历任 中国 建设 银行 信贷审 批部 副
总经理 、 风险 监控 部总 经 理、 授信 管理 部总 经理 、 湖 北省分 行行 长 、 风 险管 理 部总经 理 ； 1988
年7月至2003 年8 月先 后在 中国建 设银 行岳 阳长 岭支 行、 岳阳 市中 心支行 、 岳 阳分行 ， 中国 建
设银行 信贷 管理 委员 会办 公室、 信贷 风险 管理 部工 作。 任 先生1988 年于 清华 大学获 工学 硕士
学位。
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 ，高 级经 济师 。
袁女士2015 年8 月起 任本 行 资 产托 管业 务中 心总 裁；2007 年12 月至2015 年8 月， 历任本
行资产 托管 部总 经理 助理 、 副 总经 理， 本行 资产 托 管业务 中心 副总 裁； 1999 年12月至2007 年
12 月， 历任 本行 乌鲁 木齐 分行财 务会 计部 副科 长、 科长、 处长 助理 、 副 处长 ， 会计 结算 部高
级经理 。 袁女 士1992 年毕 业于中 国石 油大 学计 算机 科学系 ， 获得 学士学 位 ， 2005 年 于新 疆财
经学院 获硕 士学 位。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至 2018 年 9 月 30 日， 交通银 行共 托管 证券 投资 基金 384 只 。 此外 ， 交 通 银行还 托管
了基金 公司 特定 客户 资产 管理计 划 、 证 券公 司客 户资 产管理 计划 、 银行 理财 产品 、 信 托计 划、
私募投 资基 金 、 保 险资 金 、 全 国社 保基 金、 养老 保 障管理 基金 、 企业 年金 基 金、 QFII 证券投
资资产 、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资 产 、RQDII 证券投资 资产和 QDLP 资金 等
产品。
三 、相关服务机构
一、基 金销 售机 构：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 或 4008895523
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
(2) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室
（邮编:830002 ）
法定代 表人 ：李 琦
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(3) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(4) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
二、基 金登 记机 构：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
三、律 师事 务所 与经 办律 师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 刘佳 、姜 亚萍
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
基金类 别： 混合 型证 券投 资基金
运作方 式： 契约 型开 放式
五、基金份额的申购 、赎 回和转换
1、基 金申 购份 额的 计算
申购费 用 =
( 申购 金额× 申购费 率) / （1 ＋申 购费 率 ）
净申购 金额 =
申 购金 额- 申购费 用
申购份 额 = 净申 购金 额/ T 日 基金 份额 净值
申购费 率如 下表 所示 ：
A 类 基金 份额
申购金 额区 间 费率
人民 币 100 万以 下 1.0 ％
人民 币 100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.6 ％
人民 币 500 万以 上（ 含） 每笔人 民 币 1,000 元
C 类 基金 份额 不收 取申 购 费。
2、基 金赎 回金 额的 计算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 该类基 金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
A 类 基金 份额 ：
持有期 限 费率
7 日以 内 1.5%
7 日以 上（ 含） ，30 日以 内 0.75%
30 日 以上 （含） ，一 年以 内 0.50%
一年以 上( 含) ，两 年以 内 0.35%
两年以 上( 含) ，三 年以 内 0.2%
三年以 上( 含)
0 %
C 类 基金 份额 ：
持有期限 费率
7日以 内 1.5%
7日以 上（ 含） ，30日 以内 0.5%
30日以 上（ 含） 0%
3、基 金转 换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相关 法律法 规及 基金合 同的规 定制定 并公 告，并 提前告 知基金 托管 人与相 关机构 。
六 、基金的投资
一、投 资目 标
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控 制， 力争 实现 基金 资产的 稳健
增值。
二、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、权证 、国债 、央行 票据 、金融 债、企
业债、 公司债 、中期 票据 、可转 换债券 （含分 离交 易可转 债） 、短 期融 资券、 中小企 业私募
债、 证 券公 司短 期公 司债 、 资产 支持 证券、 债券 回 购、 同 业存 单、 银 行存 款 、 股指 期货、 股
票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国 证监会相关规
定) 。
股票资 产占 基金 资产 的 0%-40% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约及 股票 期权合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 现 金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ，
其中现 金不 包括 结算 备付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
三、投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
在大类 资产 配置 上， 本基 金将通 过对 宏观 经济 环境 、 财政 政策 、 货 币政 策、 产 业政策 的
分析和 预测 ， 判断宏 观经 济所处 的经 济周 期及 运行 趋势 ， 结 合对 资金供 求状 况、 股票 债券 市
场的估 值水 平以 及市 场情 绪的分 析 ， 评 估各类 别 资 产的风 险收 益特 征， 并加 以分析 比较 ， 形
成对不 同类 别资 产表 现的 预测， 确定 基金 资产 在股 票、 债 券及 货币 市场 工具 等类别 资产 间的
配置比 例。本 基金将 密切 关注市 场风险 的变化 以及 各类别 资产的 风险收 益的 相对变 化趋势，
动态调 整各大 类资产 之间 的比例 ，在严 格控制 基金 下行风 险的前 提下， 力争 提高基 金收益 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 将在 控制 市场 风险 与流动 性风 险的 前提 下， 根据对 财政 政策 、 货 币政 策的深 入分
析以及 对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 结 合不 同债 券品 种的 到期收 益率 、 流动 性、 市场 规模等 情况 ，
灵活运 用久 期策 略、 期限 结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策 略 等多 种投 资策略 ， 实 施积
极主动 的组 合管 理， 并根 据对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 ， 对 债 券组合 进行 动态
调整。
（1） 久期 管理 策略
本基金 将基 于对 影响 债券 投资的 宏观 经济 状况 和货 币政策 等因 素的 分析 判断 ， 对未来 市
场的利 率变 化趋 势进 行预 判， 进而 主动 调整 债券 资产 组合的 久期 ， 以达 到提 高债 券组合 收益 、
降低债 券组 合利 率风 险的 目的 。 当 预期 收益率 曲线 下移时 ， 适当 提高组 合久 期， 以分 享债 券
市场上 涨的 收益 ； 当 预期 收益率 曲线 上移 时， 适当 降低组 合久 期 ， 以规 避债 券市场 下跌 的 风
险。
（2） 期限 结构 配置 策略
在确定 债券 组合 的久 期之 后， 本 基金 将通 过对 收益 率曲线 的研 究， 分析 和预 测收益 率曲
线可能 发生 的形 状变 化。 本基金 除考 虑系 统性 的利 率风险 对收 益率 曲线 形状 的影响 外， 还将
考虑债 券市 场微 观因 素对 收益率 曲线 的影 响， 如历 史期限 结构 、 新债发 行 、 回购及 市场 拆借
利率等 ， 进 而形 成一 定阶 段内收 益率 曲线 变化 趋势 的预期 ， 适 时采 用跟 踪收 益率曲 线的 骑乘
策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
（3） 信用 债投 资策 略
信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率
主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 ， 信 用利 差的 影响 因素包 括 信 用债 市场 整体 的信用 利差 水
平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 ， 本 基金 将分 别采 用以下 的分 析策
略：
1 ）基 于信 用利 差曲 线策 略
分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史
统计区 间等 因素 ， 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 ， 以 及
信用利 差曲 线的 未来 趋势 ，确定 信用 债券 的配 置。
2 ）基 于信 用债 信用 分析 策 略
本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 ， 研 究债 券发 行主体 的基 本面 ， 以 确
定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 ， 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重 点分 析债 券发
行人所 处行业 的发展 前景 、市场 竞争地 位、财 务质 量（包 括资产 负债水 平、 资产变 现能力、
偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ） 等 要素 ， 综 合评价 其信 用等 级， 谨慎 选择债 券发 行人
基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。
（4） 可转 换债 券投 资策 略
可转换 债券 （ 含交易 分离 可转债 ） 兼具 权益类 证券 与固定 收益 类证 券的 特性 ， 具 有抵 御
下行风 险 、 分 享股票 价格 上涨收 益的 特点 。 可 转债 的选择 结合 其债 性和 股性 特征 ， 在 对公 司
基本面 和转 债条 款深 入研 究的基 础上 进行 估值 分析 ， 投资 于公 司基 本面 优良、 具有较 高安 全
边际和 良好 流动 性的 可转 换债券 ， 获 取稳 健的 投资 回报。
（5） 中小 企业 私募 债投 资 策略
基金投资 中小 企业私 募债 券，基金 管理 人将根 据审 慎原则， 制定 严格的 投资 决策流程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两
个角度 出发 ， 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行， 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风
险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预
测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 ， 确 定债 券发 行人的 信用 评
分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ， 严 格控 制投 资的信 用风 险， 在个 券甄 选方面 ， 本 基金
将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。
（6） 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略
本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结合 发行 人资产 负
债状况、 盈利 能力、 现金 流、 经营 稳定 性以 及债 券 流动性 、 信用 利差、 信用 评级、 违约风 险
等的综 合评 估结 果， 选取 具有价 格优 势和 套利 机会 的优质 信用 债券 进行 投资 。
3 、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 ， 根 据上市 公司 财务分 析 、 盈 利预期 、 治 理结构 等因
素， 结 合股 票的 价值 评估， 以及对 公司 经营 有实 质性 影响的 事件 ， 精 选个 股， 构 建投资 组 合 。
基本面 分析 上， 本基 金首 先将运 用定 量的 方法 ， 对 公司财 务状 况、 盈利 质量 、 成长 能力
等方面 进行 综合 评估 ， 选 择财务 健康 、 成 长性 好的 公司。 其次 ， 本 基金 将运 用定性 方法 ， 从
公司商 业模 式、 创新 能力 、 成本 控制 、 公 司治 理等 多方面 评估 公司 的竞 争力 和成长 性， 重点
关注具 有以 下竞 争优 势的 优质上 市公 司 ： ① 主 营业 务突出 ， 盈利 能力强 ， 未 来盈利 具有 可持
续性； ② 在 管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创 新能 力中 的某一 方面 或多 个方 面具 有竞争 对手 在短
时间内 难以模 仿的优 势； ③产品 或服务 具有足 够的 市场容 量与规 模，良 好的 市场品 牌形象，
市场份 额领 先； ④公 司治 理结构 规范 ，管 理能 力强 。
优选个 股时 ， 本基 金将 采用 定性与 定量 相结 合的 方法 ， 对公司 股价 的驱 动要 素进 行建模 ，
考虑公 司财务 基本面 、发 展预期 、交易 特征等 各个 层面的 因素， 综合评 估股 价的增 值潜力。
选股要 素包 括成 长性 、估 值、重 大事 项、 流动 性等 等。
在做好 选股 的基 础上 ， 本 基金还 将根 据宏 观经 济周 期、 市场 流动 性变化 、 市 场情绪 波动
的分析 ， 结合 股票组 合的 净值波 动情 况 ， 优化 股票 组合的 风格 特征 ， 把 股票 组合对 基金 整 体
波动率 的影 响控 制在 合理 范围。
4 、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 根据 风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 在 风
险可控 的前 提下 ， 本 着谨 慎原则 ， 参 与股 指期 货的 投资， 以管 理投 资组 合的 系统性 风险 ， 改
善组合 的风 险收 益特 性。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的期 货合 约。 本基 金在 进
行股指 期货 投资 时， 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 并 结合 股指期 货的 定价
模型寻 求其 合理 的估 值水 平。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员 负 责股 指期货 的
投 资 审 批 事 项， 同 时 针 对股 指 期 货 交 易制 定 投 资 决策 流 程 和 风 险控 制 等 制 度并 报 董 事 会批
准。
5 、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 参 与股 票期权 的投 资。 本基 金
将在有 效控 制风 险的 前提 下， 选择 流动 性好 、 交 易 活跃的 期权 合约 进行 投资 。 本 基金 将基 于
对证券 市场 的预 判， 并结 合股指 期权 定价 模型 ，选 择估值 合理 的期 权合 约。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门 或小 组， 按照 有关 要求做 好人
员培训 工作 ， 确保投 资 、 风控等 核心 岗位 人员 具备 股票期 权业 务知 识和 相应 的专业 能力 ， 同
时授权 特定 的 管 理人 员负 责股票 期权 的投 资审 批事 项，以 防范 期权 投资 的风 险。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素， 主要 从资产 池信
用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配
置比例 ，在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
四、投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0%-40% ；
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发 行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（3）本 基金管 理人管 理的 全部基金 持有 一家公 司发 行的证券 ，不 超过该 证券 的 10％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（9） 本基 金持 有的 同一( 指 同一信 用级 别) 资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 该资 产 支持证
券规模 的 10 ％；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（11 ）本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ， 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ，债 券 回购到 期后 不
得展期 ；
（14） 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 该基 金资 产净 值的 15% 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
不符合 前款 所规 定比 例限 制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资；
（15 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% ；
（16）本 基金 在任何 交易 日日终， 持有 的买入 股指 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和 ，
不得超 过基 金资 产净 值 的 95% 。 其 中， 有 价证 券指 股 票、 债 券 （不 含到 期日 在 一年以 内的 政
府债券） 、权证 、资 产支持 证券、 买入返 售金融 资产 （不含 质押式 回购） 等。 若本基 金在交
易日日 终未 持有 股指 期货 合约， 则不 受此 条款 约束 ；
（17） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 股指 期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股
票总市 值 的 20% ；
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ；
（18） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 占
基金资 产 的 0%-40% ；
（19 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金在 开始 进行股 指期 货投资之 前， 应与基 金托 管人就股 指期 货开户 、清 算、估值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 ；
（20 ） 本 基 金 因 未 平仓 的期 权 合 约 支 付 和 收 取的 权利 金 总 额 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ；
（21） 本基 金开 仓卖 出认 购期权 的， 应持 有足 额标 的证券 ； 开 仓卖 出认 沽期 权的， 应持
有合约 行权 所需 的全 额现 金或交 易所 规则 认可 的可 冲抵期 权保 证金 的现 金等 价物；
（22 ） 本 基金 未平 仓的 期 权合约 面值 不得 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 其中 ， 合约面 值按
照行权 价乘 以合 约乘 数计 算；
（23 ） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约及 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金
后， 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ， 其 中现 金不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。
（24 ） 本 基金 持有 的 全 部 中小企 业私 募债 券 ， 其 市 值不超 过基 金资 产净 值 的 10% ； 本 基
金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债， 不得 超过 该债券 的 10% ；
（25） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ；
（26 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致；
（27） 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票， 不得
超过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公 司
发行的 可流 通股 票， 不得 超过该 上 市 公司 可流 通股 票的 30% ；
（28） 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资不符 合上 述规 定投 资比 例的 ， 除 上述 （11 ） 、 （14 ） 、 （23 ） 、 （26 ） 条 所述 情况 外， 基金 管理
人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ，但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日 起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效 之 日起 开始。
如果法律 法规 对本基 金合 同约定投 资组 合比例 限制 进行变更 的， 以变更 后的 规定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用于 本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 ， 则 本
基金投 资不 再受 相关 限制 ，不需 要经 基金 份额 持有 人大会 审议 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交 易 事 项 进 行审
查。
如法律 法规 或监 管部 门取 消或变 更上 述禁 止性 规定 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 不
受上述 规定 的限 制或 按变 更后的 规定 执行 。
五、业 绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80%
本基金 是混 合型 基金 ， 基 金在运 作过 程中 将维 持 0%-40% 的权益类 资产 ， 债 券 、 现金 等
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 不低 于 60% 。 本基 金采用 “沪深 300 指数 ” 和“ 中证综 合债 券
指数 ” 作为股票 和债券投 资 的比较基准， 并将业绩 比 较基准中股票 指数与债 券 指数的权重 确
定为 20% 和 80% ，基 于指 数的权 威性 和代 表性 以及 本基 金 的投 资范 围和 投资 理念， 选用 该
业绩比 较基 准能 够真 实、 客观的 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。
六、风 险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 低
于股票 型基 金， 属于 中等 风险收 益水 平的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
八、基 金的 投资 组合 报告
1 报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 38,167.20 2.28
其中： 债券 38,167.20 2.28
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,583.13 2.49
7 其他各 项资 产 1,590,945.24 95.23
8 合计 1,670,695.57 100.00
2 报告期末按行业 分类的 股票投资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有股票 。
3 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有股票 。
4 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,167.20 2.40
其中： 政策 性金 融债 38,167.20 2.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,167.20 2.40
5 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 018005 国开 1701 380 38,167.20 2.40
6 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 45,056.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,174.84
5 应收申 购款 1,544,713.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,590,945.24
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
七、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 上投 摩根 安丰 回报 混合 A 类
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 较 ①－③ ②－④
长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
基准收 益
率标准 差
④
基金成 立日-
2017/12/31
6.05% 0.13% 4.40% 0.14% 1.65% -0.01%
2018/1/1-2018/12/31 14.85% 0.37% 1.43% 0.27% 13.42% 0.10%
2. 上投 摩根 安丰 回报 混合 C 类
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
基金成 立日-
2017/12/31
5.72% 0.13% 4.40% 0.14% 1.32% -0.01%
2018/1/1-2018/12/31 9.71% 0.30% 1.43% 0.27% 8.28% 0.03%
八 、基金的费用与税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费;
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金相 关账 户的 开户 及 维护费 用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.7%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
3 、销 售服 务费
本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.3% 。
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.3 ％年 费率 计 提， 计 算
方法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指
令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日等， 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后， 管理 人 应进行 核对， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 托管人 协商 解决 。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
4 、除基 金管理 费、基 金托 管费和销 售服 务费之 外的 基金费用 ，由 管理人 和基 金托管 人
根据其 他有 关法 规及 相应 协议的 规定 ，按 费用 支出 金额支 付， 列入 或摊 入当 期基金 费用 。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致并 履行 适当 程序 后， 可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管
理费率 、 基金 托管费 率 、 销售服 务费 率等 相关 费率 。 基 金管 理人 必须最 迟于 新的费 率实 施日
2 日前 在指 定媒 介上 刊登 公告。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 于 2017 年 1 月 18 日成 立， 至 2019 年 1 月 17 日
运作满 两年 。 现依据 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集证 券投 资基金 运作 管理
办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办法 》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法 律
法规的 要求, 结 合基 金管 理人对 本基 金实 施的 投资 经营活 动， 对 2018 年 8 月 31 日 公告 的
《 上 投摩根安丰 回报混合型证 券投资基金 招募说明书 （ 更新） 》 进行内容补 充和更 新, 主要
更新的 内容 如下 ：
1、 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 为 2019 年 1 月 17 日，基 金投 资组 合及 基金
业绩的 数据 截止 日 为 2018 年 12 月 31 日。
2、 在“ 三 、 基金 管理人 ” 的“ 主 要人员 情况 ” 中 ， 对 董事 及 基金经 理的 信息 进行 了更
新。
3、 在“ 四 、基 金托 管人 ” 中， 更新了 托管 人的 相关 信息 。
4、 在“ 五 、相 关服 务机 构 ” 中 ，更新 了代 销机 构的 相关 信息。
5、 在“ 八 、 基金 的投资 ” 的“ 基 金的投 资组 合报 告 ” 中， 根 据本基 金实 际运 作情 况更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
6、 在“ 九 、 基 金的 业绩 ” 中 ， 根 据基金 的实 际运 作情 况 ， 对本基 金成 立以 来的 业绩
进行了 说明 。
7、 在 “ 二 十二、 其他应 披露事项 ” 中 列示了 本报告 期内与基 金运作 有关的 重大事
项。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
二○ 一 九年 三月 二日
