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信诚量化阿尔法股票(004716)

信诚量化阿尔法股票:更新招募说明书(2019年第1次)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
信 诚 量化 阿 尔法 股 票型 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 
(2019 年第1 次更 新) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中信 保 诚 基 金 管 理有 限 公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 
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重 要提 示 
 
信诚基 金管理 有限 公司 经中国 证监会 批准 于2005 年9 月30日 注册 成立 。因业务
发展需要, 经国家工商总局核准, 公司名称由 “信诚基金管理有限公司” 变更为 “中
信保诚基金管理有限公司” (以下简称 “我司” ) , 并由上海市工商行政管理局于2017
年12月18日核发新的营业执照。 
根据 《中华人民共和国合同法》 第七十六条的规定, 合同当事人名称变动不影
响合同义务的履行。 本次我司名称变更后, 以 “信诚基金管理有限公司” 或 “中信
保诚基金管理有限公司” 签署的的法律文件 (包括但不限于公司合同、 公告等, 以
下简称 “原法 律文件 ” )不受 任何影 响,我 司 将按照 约定履 行权利 义 务。如 原法律
文件件对生效条件、有效 期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。 
信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 经2016 年6 月6 日 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2016]1235号文准予募集 注册。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中国
证券监 督管理 委员会 ( 以下简 称“中 国证监 会 ” )注 册,但 中国证 监 会对本 基金募
集的注册, 并不表明其 对本基金的 投资价值、 收益和市场前景做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。 
证券投 资基金 (以 下简 称“基 金” ) 是一 种长 期投资 工具, 其主 要功 能是分散
投资, 降低投资单一证 券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金 , 既可能按其持有份额 分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式, 但并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代
储蓄的等效理财方式。 
基金在投资运作过程中 可能面临各种风险, 既 包括市场风险、 也包括 流动性风
险、特有风险及其它风险等风险。 
本基金为股票型基金, 属于高预期风险、 高预期收益的证券投资基金品种, 其
预期风险、预期收益高于货币市场基金 、债券型基金 和混合型基金。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 
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投资有风险, 投资人在认购 (或申购) 本基金时应仔细阅读本招募说明书, 全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 充 分考虑自身的风险承受能力, 理性判
断市场,对认购/ 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。 
投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书 等 基金 信息披露文件, 了 解本基金
的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相适应 , 自 主判断基金的投资价值, 自主做出投
资决策, 自行承担投资 风险 。 投资人应当通过 本基金管理人或销售机构购买本基金,
各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售
机构的相关公告。 
基金管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信用 、 谨 慎勤 勉的原则 管理 和 运 用 基 金 资
产 , 但 不保证 本 基金 一 定 盈利 , 也 不保证 最 低 收益 。 本 基金 的过往 业 绩 及其 净值 高 低
并不 预 示 其 未来业绩 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构成 对 本 基 金 业
绩 表 现的 保证。 基金 管 理人提 醒 投资 人基 金投 资的 “买者 自负 ” 原 则, 在做 出投 资 决
策 后, 基金 运营 状况 与 基金 净值变化引 致的 投 资 风险 ,由 投资人 自 行 负 担 。 
本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 若 无 特 别 说 明 为2019 年1 月12 日, 有关财务
数据和 净值表 现截止 日 为2018年12 月31 日( 未 经审计 ) 。投 资有风 险 ,投资 者申购
本基金时应认真阅读本招募说明书。 
 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 
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目





录 重要提示 ........................................................................................................................ 2 目





录 ........................................................................................................................ 4 第一部分 绪言 .............................................................................................................. 6 第二部分 释义 .............................................................................................................. 7 第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 12 第四部分 基金托管人 ................................................................................................ 23 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................ 27 第六部分 基金的募集 ................................................................................................ 40 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................ 41 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................ 42 第九部分 基金的投资 ................................................................................................ 52 第十部份 基金的业绩 ................................................................................................ 61 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................ 62 第十二部分 基金资产的估值 .................................................................................... 63 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................ 68 第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................ 70 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................ 72 第十六部分 基金的信息披露 .................................................................................... 73 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................ 79 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................ 83 第十九部 分 基金合同的内容摘要 ............................................................................ 85 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 86 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................ 87 第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................................ 89 第二十三部分 招募说明书的存 放及查阅方式 ........................................................ 91 第二十四部分 备查文件 ............................................................................................ 92 附件一:基金合同的内容摘要 .................................................................................. 93 附件二:基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 116 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 5 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 6 第 一部分 绪言 《 信 诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券 投 资基 金 招募 说明 书 》 ( 以下 简 称 “ 招募说 明 书 ” 或 “ 本 招 募 说 明 书 ” ) 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《公开募集证 券 投 资 基金 运 作管 理 办法 》 ( 以下 简 称 “ 《 运 作办 法 》 ” ) 、 《 证券 投 资基 金 信 息披 露 管 理 办 法》 ( 以下 简 称 “ 《 信 息 披露 办 法》 ” ) 、 《 公 开 募集 开 放式 证 券投 资 基 金流 动 性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ) 及其他有关法律法规与 《 信 诚量化阿尔法股票型证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “ 基金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他 人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并 经中国证监会 注册 。 基 金合同是 约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份 额, 即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的 行为本身即表 明其对 基金合 同的承 认 和接受 ,并按 照《基 金 法》 、 基金合 同及其 他 有关规 定享有 权利、 承担义务。 基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基 金合同。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 7 第 二部分 释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2、 基金管理人: 指中信保诚基金管理有限公司 3、 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司 4、 基金 合同: 指《 信 诚量化阿 尔法股 票型证 券投资基 金 基金 合同》 及对 基 金合同 的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 信诚量 化阿尔 法股票型证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 信诚量 化阿尔法 股票型 证券投 资基金 招募说明书 》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 信 诚量化 阿尔法 股票型证 券投资 基金 基金 份额 发售公告 》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一 届全 国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于 修改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流动性风险管理规定》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 发 布、同年信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 8 10 月 1 日实施的《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》及发布 机关对其不时做出的修订 14、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定 期存款 (含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款) 、 停牌股 票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 17、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 20、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中 国境外的机构投资者 21、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构: 指中信保诚基金管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 9 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 中信保诚 基金管 理有限公司 或接受中信保诚 基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构

















27、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构 办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起 的基金份 额变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 三个月 32、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或 其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 36、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、 《业 务规则 》 :指 《 信诚基金 管理有 限公司 开放式基 金业务 规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守 39、 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 40、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 10 请购买基金份额的行为 41、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、 基金转换: 指基金 份额持有人按照 基金合同 和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出 申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 45 、 巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 46、 元:指人民币元 47、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、 基金资产总值: 指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 49、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒 介 53、 第三方估值机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公 司或者在法律法规允许的情况下, 基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的 其他估值机构 54、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 、 不能避免且不能克服的客观事信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 11 件。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 12 第 三部 分 基 金管理 人 一、基金管理人概况 基金管理人:中信保诚 基金管理有限公司 住所:








中国( 上 海)自由 贸易 试验区 世 纪大道8 号上 海国金 中 心汇丰银 行大楼9层 办公地 址:


中国 (上 海)自 由贸易 试验区 世 纪大道8号上 海国金 中 心汇丰银 行大楼9层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005 年9月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】 142 号 注册资本:


贰亿元人民币 电话:





(021)68649788 联系人:


唐世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (% ) 中信信托有限责任公司


9800 49 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司


400 2 合 计


20000 100 二、主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理, 中信银行北京分行副行长、 中信银行总行营业 部副总经理, 中信证券 股份有限公司 副总经济师, 中信控股 有限责任公司风险管理部总经理、 中信控股有 限责任公司副 总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 13 现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生, 董事, 工 商管理硕士。 历任中信信托有限责任公司综合管理部总 经理、 信托管理部总经理、 总经理助理、 董事 会秘书、 副总经理。 现 任中 信信托有 限责任公司副总经理、 董事会秘书、 固有业务 审查委员会主任兼天津信唐货币经纪 有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先生,董事,澳大利亚籍,商科学士。历任瀚亚投资(香 港) 有限公司首席执行官, 英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、 瀚亚投资 (新加坡) 有限公司首席执行官。 现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资 (香港) 有限公司首席执行官、 瀚亚投资管理( 上海) 有 限公司董事 、 瀚亚海外投资基金管理 ( 上海) 有限公司董事 。


魏秀彬女士, 董事, 新加坡籍, 工商管理硕士。 历任施罗德国际商业银行东南 亚区域合规经 理、 施罗德投资管理( 新加坡) 有 限公司亚太地区风险及合规总监。 现 任瀚亚投资首席风险官、 瀚亚投资管理( 上海) 有限公司监事、 瀚亚海外投资基金管 理( 上海) 有限公司监事 。 吕涛先生, 董事, 总经理, 工商管理硕士。 历任中信证券股份有限公司资产管 理部总经理、 中信基金管理有限公司 (中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2月 已与华 夏基金 管 理有限 公司合 并)总 经 理、中 信证券 股份有 限 公司董 事总经 理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任中信保诚基金管理有限公司总经理、 首 席执行官。 金光辉先生, 独立董事 , 澳大利亚籍, 商科硕 士。 历任汇丰银行资本 市场总监, 香港机场管理局财务总经理、 战略规划与发展总经理、 航空物流总经理, 南华早报 集团首席财务官, 信和 置业集团集团财务和家庭办公室主任。 现任中 信保诚基金管 理有限公司独立董事。 夏执东先生, 独立董事, 经济学硕士。 历任财政部财政科学研究所副主任、 中 国建设银行总行国际部副处长、 安永华明会计 师事务所副总经理、 北 京天华会计师 事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。


杨思群先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中 国社会科学院财贸经济研究所副信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 14 研究员,现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。


注:原 “英国 保诚 集团 亚洲区 总部基 金管 理业 务”自2012 年2 月14 日 起正式更 名为瀚亚投资, 其旗下 各公司名称自该日起进行相应变更。 瀚亚投资 为英国保诚集 团成员。 2.基金管理人 监事会成员 於乐女士, 执行监事, 经济学硕士。 历任日本兴业银行上海分行营业管理部主 管、通 用电气 金融财 务 (中国 )有限 公司人 力 资源经 理。 现任中 信 保诚基 金管理 有限公司首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况


张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理, 中信银行北京分行副行长、 中信银行 总行营业 部副总经理, 中信证券 股份有限公司 副总经济师, 中信控股 有限责任公司风险管理部总经理、 中信控股有 限责任公司副 总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。 现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 吕涛先生, 董事, 总经理, 工商管理硕士。 历任中信证券股份有限公司资产管 理部总经理、 中信基金管理有限公司 (中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2月 已与华 夏基金 管 理有限 公司 合 并)总 经 理 、中 信证券 股份有 限 公司 董 事总经 理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任 中信保诚 基金管理有限公司总经理、 首 席 执行官。 桂思毅先生, 副总经理, 工商管理硕士。 历任 安达信咨询管理有限公司高级审 计员, 中乔智威汤逊广 告有限公司财务主管, 德国德累斯登银行上海分行财务经理, 中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。 现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、 首 席财务官, 中信信诚资 产管理有限公 司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。 唐世春先生, 副总经理, 法学硕士。 历任北京天平律师事务所律师、 国泰基金 管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、 总经理助理兼董事会秘书; 中信保 诚基金管理 有限公司督察长兼董事会秘书、 中信信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 15 信诚资产管理有限公司董事。 现任中信保诚基 金管理有限公司副总经理、 首席市场 官。 4.督察长


周浩先生, 督察长, 法学硕士。 历任中国证券监督管理委员会主任科员、 公职 律师、 副调研员, 上海 航运产业基金管理有限公司合规总监, 国联安基金管理有限 公司督察长。 现任中信 保诚基金管理有限公司督察长, 中信信诚资产 管理有限公司 董事。 5、基金经理


杨旭先生, 理学硕士、 文学硕士。 曾任职于美国对冲基金Robust methods 公司, 担任数量分析师; 于华尔街对冲基金WSFA Group 公司, 担任Global Systematic Alpha Fund 助理 基金经理。2012 年8月加入 中信保诚 基金,历任助 理投资经 理、专户投资 经理。 现任 量化投资副总监, 信诚中证800医药指数分级基金、 信诚中证800有色指 数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金 、信诚中证TMT 产业主 题指数分级基 金、 信诚中证信息安全指数分级基金、 信诚中证智能家居指数分级基金、 信诚中证 基 建 工 程 指数 型 基金 (LOF)、 信 诚 至 裕 灵活配 置 混 合 型证 券 投资 基金 、 信 诚 新 悦 回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新兴 产业混合型证券投资基金 、 信诚新泽 回 报灵活配置混合型证券投资基金 、 信诚量化 阿尔法股票型证券投资基金 、 中信保 诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 提云涛先生, 经济学博士。 曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司, 担任 研究部分析师; 于东方证券有限责任公司, 担任研究所所长助理; 于上海申银万国 证券研究所, 历任宏观策略部副总监、 金融工程部总监; 于平安资产管理有限责任 公司, 担任量化投研部总经理; 于中信证券股份有限公司, 担任研究部金融工程总 监。2015 年6月 加入 中 信保诚 基金管 理有限 公 司,担 任量化 投资总 监 。现任 信诚至 瑞灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至 选灵 活配置混合型证券投资基金、 信诚新 选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、信诚 永益一年 定期开放混合 型证券投 资基金、 信诚 量化阿尔 法股票型证券 投资基金 、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 6、投资决策委员会成员


胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 16 王国强先生,固定收益总监、基金经理; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监、基金经理; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依 法募集 资 金 ,办 理或者 委托经 中国 证监 会认定 的其他 机构 代为 办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自 《基金 合同 》生 效之日 起 ,以 诚实 信用 、谨慎 勤勉的 原则 管理 和运用基 金财产; 4、配 备足够 的具 有专 业资格 的人员 进行 基金 投资分 析、决 策, 以专 业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5、建 立健全 内部 风险 控制、 监察与 稽核 、财 务管理 及人事 管理 等制 度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6、除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有 关规定 外 ,不 得利用 基 金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采 取适当 合理 的措 施使计 算基金 份额 认购 、申购 、赎回 和注 销价 格的方法 符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11 、 严格按照 《基金法 》 、 《基金合同》 及其他 有关规定, 履行信息披露及报告 义务; 12 、 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 17 他人泄露; 13、 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分 配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其 他相关资 料15年以上; 17、 确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证 投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配; 19、 面临解散、 依法被 撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20、 因违反 《基金合同 》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行 自己的义务, 基金托 管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22、 当基金管理人将其 义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有 关基金事 务的行为承担责任; 23、 以基金管理人名义 , 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为;


24、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 18 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基 金管理 人承诺 严 格遵守 《 中华 人民共 和 国 证券 法》 、 《基金 法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的相关规定 , 并建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止 违法违规行为 的发生。 2、基 金管理 人 及 其董 事、监 事、高 级管 理人 员和其 他从业 人员 承诺 严格遵守 《基金法》 、 《运作办法》 , 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止以下 《基 金法》 、 《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产 或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6) 泄露因 职务 便利 获取的 未公开 信息 、利 用该信 息从事 或者 明示 、暗示他 人从事相关的交易活动 (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政 法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基 金管理 人承 诺加 强人员 管理, 强化 职业 操守, 督促和 约束 员工 遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权 ,不按照规定履行职责 ; (7) 泄漏在 任职 期间 知悉的 有关证 券、 基金 的商业 秘密, 尚未 依法 公开的基 金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗 示他人从事相 关的交易活动 ; (8) 未按法 律法 规、 基金管 理公司 内部 制度 进行证 券投资 ,未 事先 向基金管信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 19 理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突 ; (9) 违反证 券交 易场 所业务 规则, 利用 对敲 、倒仓 等手段 操纵 市场 价格,扰 乱市场秩序; (10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益; (11 )以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (14)法律、行政 法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本 基金管 理人 将根 据基金 合同的 规定 ,按 照招募 说明书 列 明 的投 资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本 基金管 理人 不从 事违反 《基金 法》 的行 为,并 建立健 全内 部控 制制度, 采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、 实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的 投资目标和投资策略, 遵循基金份额 持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市 场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 按法律法规予 以披露。 重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之 二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取 消或变更上述限制, 如 适用于本基金, 则本基 金投资不 再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 五、基金经理的承诺 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 20 1、依 照有关 法律 法规 和基金 合同的 规定 ,本 着谨慎 的原则 为基 金份 额持有人 谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不 违反现 行有 效的 有关法 律法规 、基 金合 同和中 国证监 会的 有关 规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则


公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、 防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、 措施和方法等文本制 度的总称。 内部控制的总体目标是: 建立一个决策科学、 营运高效、 稳健发展的机 制, 使公司的决策和运 营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。 内部控制遵循 以下原则:


全面性原则: 内部控制渗透到公司的决策、 执行和监督层次, 贯穿了各业务流 程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。


有效性原则: 各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定 的法律法规和 规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。


相互制约原则: 在公司 的各个部门之间、 各业 务环节及重要岗位体现相互监督、 相互制约, 作到公司决策、 执行、 监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、 岗位的设置分离 (如交 易执行部门和基金清算部门的分离、 直接操作 人员和控制人 员的分 离等) ,形成 权 责分明 、相互 牵制的 局 面,并 通过切 实可行 的 相互制 衡措施 来降低各种内控风险的发生。


及时性原则: 内部控制应随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境 的变化而不断修正, 并随国家法律、 法规、 政 策等外部环境因素的改变及时进行相 应的修改和完善;


成本效益原则: 公司将充分发挥各机构、 各部门及广大员工的工作积极性, 尽 量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


防火墙原则: 公司基金投资、 基金交易、 投资 研究、 市场开发、 绩效 评估等相信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 21 关部门, 应当在空间和制度上适当分离, 以达到防范风险的目的。 对因业务需要知 悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。


2、风险防范体系


公司根据基金管理的业务特点设置内部机构, 并在此基础上建立层层递进、 严 密有效的多级风险防范体系:


(1)一级风险防范


一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。


董事会下设风险与审计委员会, 对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面 和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。


公司设督察长。 督察长对董事会负责, 组织、 指导公司监察稽核和风险管理工 作, 监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况, 并定期 或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。


(2)二级风险防范


二级风险防范是指在公司风险控制委员会、 投 资决策委员会、 监察稽 核部和风 险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。


总经理下设风险管理委员会, 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面 的研究、分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、 有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。


总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策 略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见, 从而达到分散投资风险, 提高基金资 产的安全性的目的。


监察稽核部和风险管理部在督察长指导下, 独立于公司各 业务部门和各分支机 构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3)三级风险防范


三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控 制。


公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程 及风险控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、 电脑系统、 重要空白支票、 业务用章接触的岗位, 实行双人负责; 属 于单人、 单岗信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 22 处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。


3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明


基金管理人确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度 是基金管理人董事会及管理层的责任, 董事会 承担最终责任; 基金管 理人特别声明 以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺根据市 场的变化和基 金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 23 第 四部分 基 金托管 人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月, 是一家国内 领先、 国际知名的大型 股份制商 业银行,总部设在北京 。本行于2005 年10 月 在香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上市( 股票代码 939) ,于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。 2018年6月 末, 本集 团 资产 总额228,051.82 亿 元, 较上 年末 增加6,807.99 亿 元, 增幅3.08% 。 上半年, 本集团盈利平稳增长, 利润总额较上年同期增加93.27亿元至 1,814.20 亿元, 增幅5.42% ; 净利润较上年同期 增加84.56亿元至1,474.65 亿元, 增幅 6.08% 。 2017年, 本集团先后 荣获香港 《亚洲货币》 “2017年中国最佳银行 ”, 美国 《环 球金融》 “2017最佳转型银行” 、 新加坡 《亚洲 银行家》 “2017年中国最佳数字银行” 、 “2017年 中国最 佳大 型 零售银 行奖” 、 《银 行家 》 “2017 最佳金 融创新 奖”及 中国银 行业协会 “年度最具社会责任金融机构” 等多项重要奖项。 本集团在英国 《银行家》 “2017全 球银行1000 强 ”中列 第2位 ;在 美国 《财富 》 “2017 年世 界500 强排 行榜” 中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 24 证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、 养老金托 管处、 清算处、 核算处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室, 在安徽合肥设有托管运营 中心, 在上海 设有 托管 运营中 心上海 分中 心, 共有员 工315余 人。 自2007 年起 ,托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化 的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划财 务部、 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部担任 领导职务。 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具 有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲 ,资产 托管 业务 部资深 经理( 专业 技术 一级) ,曾就 职于 中国 建设银行 总行会计部, 长期从事 托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托 代理部、 战略客户部, 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长 期从事海外机构及海外业务管理、 境内 外汇业 务管理、 国外金融机构 客户营销拓展 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的 各项职责, 切实维护资 产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中 国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务 品种不断增加, 已形成包括证券投资基 金、社保基金、保险资 金、基本养老个人账户 、(R)QFII 、 (R)QDII 、 企 业 年 金等产 品 在内 的 托管 业务 体系 , 是目 前 国内 托管 业务 品 种最 齐 全 的商业银行之一。截至 2018 年二季度末, 中国建设银行已托管 857 只证券投资基信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 25 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。 中国建设银行先后 9 次获得 《全球托管人》 “中 国最佳托管银行” 、 4 次 获得 《财资》 “中国最佳次托管银行” 、连续 5 年获得中债 登“优秀资产托管机构 ”等奖项,并 在 2016 年被 《环球金融》 评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、在 2017 年荣 获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖” 。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人, 中国 建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业 监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳 健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时, 保 护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作, 对托管业务风险控 制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合规 人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具 备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料 严格保管, 制约机制严格有效; 业务 操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信息披露人负责, 防 止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用自 行开发 的“新 一 代托管 应用监 督子系 统 ” ,严 格按照 现行法 律 法规以 及基金 合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合 等情况进行监 督。 在日常为基金投资 运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对 基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 26 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控制 等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理 人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 27 第 五部分 相 关服务 机构 一、基金份额销售 机构 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所: 中国 (上海) 自 由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地 址: 中 国( 上海 )自由 贸易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰银行 大楼9层 法定代表人:张翔燕 电话: (021)6864 9788 联系人:蒋焱 投资人可以通过 基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、 认购、 申购及赎 回 等 业 务 , 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 基 金 管 理 人 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 : http://www.citicprufunds.com.cn/ 。 2、其他销售机构 (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心


法定代表人:王洪章 电话:010-67596219 传真:010-66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (2)宁波银行股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 28 客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528


网址:www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 (3)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010-60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029





网址:http ://www.cs.ecitic.com (4)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510 室) 办公地址: 青岛市崂山 区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层( 266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (5)中信期货有限公司


注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14层 办公地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 29 (6)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com (7)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真: (0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565、4008888111 (8)申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (9)申万宏源西部证券有限公司 注册地 址:新 疆乌 鲁木 齐市高 新区( 新市 区) 北京南 路358号 大成 国 际大厦20 楼2005室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 30 2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:王怀春 (10)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (11 )光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区 南京西路1266 号恒隆广场 法定代表人:薛峰 客服电话:4008888788 、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169081 传真: 021-22169134


网址:www.ebscn.com (12)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 31 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (13)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 传真:0531-81283900 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (14)平安证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层 办公地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:石静武 电话:021-38631117 全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:021-58991896 全国统一总机:95511-8 网址: stock.pingan.com (15)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 法定代表人: 冉云 客户服务电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 32 (16)联讯证券股份有限公司 办 公 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 江 北 东 江 路55 号 广 播 电 视 新 闻 中 心 西 面 一 层 大 堂 和 三、四层。 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 网址:http://www.gjzq.com.cn (17)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021-38676767 客户服务热线:95521 网址:www.gtja.com (18)上海华信证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9楼 法定代表人:郭林 电话: : (021)63898888 网址:www.shhxzq.com (19)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C 座6层 法定代表人:李悦 联系人:张晔 电话:010-56642602 网址:http://htmz.lhygcn.com/ (20)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市 前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 办公地址:深圳市福田区深南大道6019 号金润大厦23A 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 33 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 网址:http://www.keynesasset.com (21)北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 网址:https://danjuanapp.com (22)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2 号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 电话:021-54660526 传真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (23)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26 号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906室 法定代表人:杨文斌 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 (24)深圳众禄 基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 34 联系电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (25)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 (26)上海陆金所 基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 官网网址: www.lufunds.com 客服电话:4008219031 (27)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118





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(28)天津万家财富资产管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 35 注册地址: 天津自贸区 (中心商务区) 迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 网址:http://www.wanjiawealth.com (29)济安财富(北京)资本管理有限公司 住所:北京市朝 阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 网址:http://www.jianfortune.com/ (30)上海基煜基金销售有限公司 注册地 址: 上海市 崇明 县长兴 镇路 潘园公 路1800 号2 号楼6153 室( 上 海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电话:400-820-5639 (31)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市 朝阳区东三环北路19 号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701内09室 法定代表人:李悦章 电话:010-85594745 传真:010-85932427 客服电话:400-066-8586 官网网址:www.igesafe.com (32)第一创业证券股份有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 36 办公地址:广东省深圳福田区福华一路115号投行大厦20楼 电话:0755-23838888


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客户服务电话:95358 (33)万联证券 股份有限公司 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18层 法定代表人:张建军 客服电话:4008888133 网址:http://www.wlzq.cn (34)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H 区东座6楼A31 室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 联系电话:021-50206003 网站:www.msftec.com (35)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558


网址:http://bank.ecitic.com (36)奕丰金融服务(深圳)有限公司 客服热线:400-684-0500 公司官网:www.ifastps.com.cn (37)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法人代表:黄扬录


客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com (38)广州证券股份有限责任公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 37 办公地址:广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20 楼


客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 邮编:510623 (39)东海证券股份 有限公司


地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法人代表:赵俊 客服电话:95531 网址:http://www.longone.com.cn


(40)中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼27 层 法人代表:弭洪军 联系电话:021-33355392 公司传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 官网网址:www.cmiwm.com (41)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 (42)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室


办公地址:上海 市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16层


法定代表人:张跃伟


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 38 电话:021-20691832


传真:021-20691861


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客服电话:400-089-1289 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实 情, 选择其他符合要求 的机构销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、登记机构 名称:中信保诚 基金管理有限公司 注册地 址: 中 国( 上海 )自由 贸易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰银行 大楼9层 办公地 址: 中 国( 上海 )自由 贸易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰银行 大楼9层 法定代表人:张翔燕 客服电话:400-6660066 联系人:金芬泉 电话:021-68649788 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 经办律师:安冬 、孙睿 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 39 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11 楼 法定代表人:李丹 电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人:赵钰 经办注册会计师 :陈熹、赵钰 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 40 第 六部分 基 金的募 集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办 法》 、 基金合同及其他有关规定, 经2016年6月6日中国证监会证监许可 【2016】 1235 号文 准予募集注册。 本基金的基金类型 为股票型, 基金运作方式 为 契约型开放式基金 , 存 续期限 为 不定期 。 本基金的实际募集期限为2017年6月5日至2017年7月7日止。 经普华永道中天会 计 师 事 务 所 公 司 验 资 , 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为215,699,564.03 元 人 民 币 , 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计7,052.36 元 人 民 币 。 上 述 资 金 已 于 2017 年7 月11 日 全额 划 入本基 金在 基金 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限 公司 开 立的基 金托管专户。 本次募集有效认购总户数为286户。 按照每份基金份额面值1.00元人民币计算, 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为215,699,564.03 份 基 金 份 额 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为 7,052.36 份基金份额。 两项合计共215,706,616.39 份基金份额, 已全部计入投资者基 金账户, 归投资者所有。 本基金基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费 由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 41 第 七部分 基 金合同 的生 效 本基金的基金合同已于2017年7月12日正式生 效。 《基金合同》生效后, 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现 前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 42 第 八部分 基金 份额 的申 购 与 赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 销售机构的具体信息 将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构, 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其他指定的销 售机构开通电话、 传真 或网上等交易方式, 投 资人可以通过上述方式进行基金份额 申购与赎回,具体办法将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效 后,若出 现新的证券/期货 交易 市场、证 券/期货 交易 所交易时间 变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2017年8月9日开始办理申购、赎回、转换业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎 回或者转换。 投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎 回或转换申请 且登记机构确认接受 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价” 原则 , 即申 购 、 赎 回价 格 以申 请当 日 收 市 后计 算 的基 金份 额 净 值 为基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、 赎 回 遵循 “ 先 进 先出 ” 原则,即 基金 份 额 持有 人 在 赎 回基 金 份额 时, 按照投信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 43 资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 ; 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上 述原则进行调整。 基金 管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付 申购 款项, 申购 成立 ;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请 成功 后, 基金管理人将在T +7日( 包括该日) 内支付赎 回款项。 在发 生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/ 期货交易 所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行交换系统故障或其他非基金管理 人 及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T 日) , 在正 常情况下, 本基金登记机构在T+1日内对该交 易的有效性进 行确认。 T 日提交的有效申请, 投资人 应在T+2日后( 包括该日) 及时到 销售 网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购 、 赎回申请的 受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到 申请。 申购、 赎回的确 认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况, 投资者应及时查询。 若申购 不成功,则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可 根据业务规则, 对上述 业务办理 时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数额限制 1、通 过销售 机构 申购 本基金 的单笔 最低 金额 为10元 (含申 购费 )人 民币。各 销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规 定为准。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 44 投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元(含申购费)人民币, 追加申购每笔最低金额10元 (含申购费) 人民 币。 通过本公司网上交易平台办理本 基金申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为 单笔10元 (含 申购费) 。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 2、基 金份额 持有 人在 销售机 构赎回 时, 每笔 赎回申 请不得 低于10 份 ;基金份 额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10 份的,需一并全部赎回。 3、基 金份额 持有 人每 个交易 账户的 最低 份额 余额为10 份。 基金 份额 持有人因 赎回、 转换等原因导致 其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于10份时, 登记 系统可对该剩 余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、基 金管理 人可 在法 律法规 允许的 情况 下, 调整上 述规定 申购 金额 和赎回份 额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5、当 接受申 购申 请对 存量基 金份额 持有 人利 益构成 潜在重 大不 利影 响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝 大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体 请参见相关公告。 六、申购及赎回 费用 1、本 基金 的 基金 份额 在申购 时收取 申购 费用 。 申购 费用 由 投资 人承 担,不列 入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。 2、本基金的申购费率如下: 单笔申购金额 (含申购费) 申购费率 M < 50 万 1.50% 50万 ≤ M < 200 万 1.20% 200万 ≤ M < 500 万 0.80% M ≥ 500万 1000元/ 笔 (注:M :申购金额;单位:元) 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 45 3、基金份额的 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 基金管理 人可以在不违反法律法规的情形下, 确定赎回 费用归入基金 财产的比例,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: 对持续持有期少于7 日 的投资人收取不低于1.5% 的赎回费,对 持续 持有期少于 30 日的投资人收取不低 于0.75% 的赎回费,并 将上述赎回费全额计入 基金财产;对 持续持有期少于3个月 的投资人收取不低于0.5% 的赎回费,并将 不 低于赎回费总额 的75% 计入基金财产; 对持续持有期不少于3 个月但少于6个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费, 并将不低于赎回费总额的50% 计入基金财产; 对持续持有期不少于 6 个月的投资人,将不 低于赎回费总额的25%计入基金财产;其余用 于支付登记费 和其他必要的手续费 ,其中,1个月为30日。具体赎回费率结构如下: 持续持有期 (Y ) 赎回费率 Y<7 天 1.50% 7 天≤Y<30 天 0.75% 30 天≤Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y ≥2 年 0 注:Y:持有时间,其中1年为365日,2 年为730日 4、基 金管理 人可 以在 基金合 同约定 的范 围内 调整费 率或收 费方 式, 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披 露办法》 的有关规定在 指定媒 介上公 告。 5、基 金管理 人可 以在 不违反 法律法 规规 定及 基金合 同约定 的情 形下 根据市场 情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不 定期地开展基金促销活动。 在基金促 销活动期间, 按相关监 管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以 适当调低基金 申购费率和赎回费率。 七、申购份额、赎回金额的计算 1、基金份额的申购份额计算 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 登记机构根据单次申购的实信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 46 际确认金额 确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下: (1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1 +申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 (2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数 点后两位, 由此产生的 收益或损 失由基金财产承担。 例:某投资人投资50,000.00元申购本基金基金 份额,对应申购 费率 为1.50% , 假设申购当日 基金份额净值为1.016 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000.00/(1+1.50%)= 49,261.08 元 申购费用=50,000.00-49,261.08=738.92元 申购份额= 49,261.08 /1.016=48,485.31份 即: 该投资人投资50,000.00元申购 本基金 基金份额, 假设申购当日基 金份额净 值为1.016元,则可得到48,485.31份基金份额。 2、基金份额的赎回金额计算 投资人在赎回基金 份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回 总金额-赎回费 赎回金 额单位 为元 。上 述 计算 结果 均 按四 舍五 入方法 ,保留 到小 数点 后2位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某 基金份额持有人持有10,000份基金 份额满7天后 (未满30天) 决定赎回, 对应的赎回费率为0.75% , 假设赎回当日基金份额净值是1.200元, 则可得到的净赎 回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.200=12,000.00 元


赎回费用=12,000.00×0.75% =90.00元 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 47 净赎回金额=12,000.00-90.00=11,910.00 元


即:该 基 金 份 额 持 有 人 持 有10,000 份 基金 份额 满7 天 后 ( 未 满30 天) 赎回,假 设赎回当日基金份额净值是1.200元,则可得到的净赎回金额为11,910.00 元。 3、基金份额的基金份额净值计算 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入, 由此 产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的基 金份额净值在当天收市 后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因 不可抗 力导 致基 金无法 正常运 作 或 者因 不可抗 力导致 基金 管理 人无法接 受投资人的申购申请 。 2、发 生基金 合同 规定 的暂停 基金资 产估 值情 况时, 基金管 理人 可暂 停接受投 资人的申购申请。 3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、基 金管理 人接 受某 笔或某 些申购 申请 可能 会影响 或损害 现有 基金 份额持有 人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5、基 金资产 规模 过大 ,使基 金管理 人无 法找 到合适 的投资 品种 ,或 其他可能 对基金业绩产生负面影响, 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 销售 机构 或登记 机构的 异常 情况 导致基金 销售系统、登记系统、或基金会计系统无法正常运行。 7、基 金管理 人接 受某 笔或者 某些申 购申 请有 可能导 致单一 投资 者持 有基金份 额的比例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第1 、2、3、5 、6、8 、9 项情形 之一 且基金管 理人 决定 暂 停 申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 48 申请被 全部或部分拒绝 的, 被拒绝的申购款项 将退还给投资人。 在暂 停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发 生基金 合同 规定 的暂停 基金资 产估 值情 况时, 基金管 理人 可暂 停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证 券交易 所交 易时 间非正 常停市 ,导 致基 金管理 人无法 计算 当日 基金资产 净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继 续接受 赎回 申请 将损害 现有基 金份 额持 有人利 益的情 形时 ,可 暂停接受 投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管 理人应足额支付; 如暂 时不能足额支付, 应将 可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的 比例分 配给赎 回 申请人 ,未支 付部分 可 延期支 付。若 出现上 述 第4项 所述情 形, 按基金合同的相关 条款处理。 基金份额持 有人在申请赎回时可事先 选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情 况消除时, 基金管理人 应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 49 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额赎 回: 当基 金管理 人认为 有能 力支 付投资 人的全 部赎 回申 请时,按 正常赎回程序执行。 (2) 部分延 期赎 回: 当基金 管理人 认为 支付 投资人 的赎回 申请 有困 难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其 余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当 日受理的赎回份额; 对 于未能赎回部 分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将 自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此 类推, 直到全 部赎回为止。 如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能 赎回部分作自 动延期赎回处 理。 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 时 , 在 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的赎回申请的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请: 对于该基金份 额持有人当日超过上一开放日基金总份额 10% 以上的那部分赎回申请, 基金管理人 可以进行延期办理; 对 于该基金份额持有人未超过上述比例的部分, 基金管理人根 据前段 “ (1) 全额赎回” 或 “ (2) 部分延期赎回” 的约定方式与其他基金份额持有 人的赎回申请一并办理。 但是, 如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎 回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理 人应当通过邮寄、 传真 或者招募 说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 50 同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发 生上述 暂停 申购 或赎回 情况的 ,基 金管 理人当 日应立 即向 中国 证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上 刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过1日 的, 基金管理人可 以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 《信息披露办法》 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放 申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金 之间的转换业务, 基 金转换可以收取一定的转换费, 相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告 知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法 律法规的其它非交易过户。 无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金 份额由其合法的继承人继承; 捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 51 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行 规定。 投资人在办理定 期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资 计划最低申购金额。 十六、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登 记机构认可、 符合法律 法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或 基金份额被冻 结的, 被冻结部分产生 的权益一并冻结, 被冻 结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法律法规或监管部门另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理 基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金 份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、 在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下, 基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充 和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 52 第 九部分 基 金的投 资 一、投资目标 本基金通过量化模型精选股票, 在严格控制风 险的前提下, 力争获取 超越业绩 比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 含国债、 金融 债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、 可交换债券、及其他中 国证监会允许投资的债 券) 、资产支持证券、 债券回购、 银 行存款、 同业 存单、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为80%-95% ; 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金 资产净值的5% , 其 中现 金 不 包 括 结 算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 三、投资策略 (1) 大类资 产: 本基 金作为 较高仓 位的 股票 基金, 将从宏 观面 、政 策面、基 本面和资金面等纬度进行综合分析, 根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度 动态配置,在控制风险的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。 (2) 股票资产: 以沪深 300 指数为基准指数, 基金股票投资方面将主要采用 多因子模型量化投资 策略, 在适度控制跟踪误差的同时, 追求更高的超额收益; 并 以套利、 事件驱动等辅助策略, 增强基金整体收益。 基金将根据投资组合相对业绩 比较基准的暴露度等因素的分析, 对组合收益进行预估, 及时调整投资组合, 力求 获得更大的超额收益。 主策略模型的基本逻辑是用基本面因子和市场因子建立量化 模型选择股票,并控制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。即: 1)从 公司基 本面 出发 ,构建 量化指 标从 财务 状况、 经营情 况等 角度 选择公司信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 53 股票,作为量化模型的备选池; 2)综合基本面因子、市场因子,选取标的作为待选组合。 3)构建组合时适度控制规模因 子、行业偏离,减小风险暴露。 (3) 债券资产: 本基 金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于债券、 货币市场工具和资产支持证券, 以保证基金资产流动性, 有效利用基金资产, 提高 基金资产的投资收益。 (4)股指期货和权证资产


本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的 , 在风险可控 的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。 此外, 本基金还将 运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易, 控制 基金组合 风险, 获取超额收益。 本基金进行权证投资时, 将在对权证标的证券进行基本面研 究及估值的基础上, 结合股 价波动率等参数, 运用数量化定价模型, 确定其合理内 在价值,构建交易组合。 (5)资产支持证券投资策策略 对于资产支持证券, 本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资 产的构成 和质量等因素, 研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况, 采用数量 化的定价模型 跟踪债券的价格走势, 在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳 定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后, 可以将其纳入投资范围, 本基金可以相应调整和更新相关投资策略, 并在招 募说明书更新或相关公告中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 54 (2) 每个交 易日 日终 在扣除 股指期 货合 约需 缴纳的 交易保 证金 后, 基金保留 的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (3)本基金持有一家公司 发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金 管理 人管 理的全 部基金 持有 一家 公司发 行的证 券, 不超 过该证券 的 10%; 本基 金管理 人管理 的全部 开放式 基 金持有 一家上 市公司 发 行的可 流通股 票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (7) 本基金 在任 何交 易日买 入权证 的总 金额 ,不得 超过上 一交 易日 基金资产 净值的 0.5%; (8) 本基金 投资 于同 一原始 权益人 的各 类资 产支持 证券的 比例 ,不 得超过基 金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资 标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所 申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% , 在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购 到期后不得展期; (15)本基金参与股指期货交易后,应当遵守下列比例限制: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 55 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合《基金合同》关于股票投资比 例的有关约定 ;本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 本基 金在任何交易 日日终, 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基 金资产净值的 95% 。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 本基 金在任何交易日日 终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 本基金在任 何交易日内交易 (不包 括平仓) 的股指期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20% ; (16)本基金总资产不得超过基金资产净值的 140% ; (17) 本基金投资流通 受限证券, 基金管理人 应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进 行投资。 基金管理人应 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防 范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险; (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ; 因证券市场波动 、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合本条所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的 投资; (19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。


因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 证券发行人合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 (上述第 (2) 、 (12)、 (18) 、 (19) 点除外) , 基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监 会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管 理人应 当自 基金 合同生 效之日 起 6 个 月内使 基金的 投资 组合 比例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 56 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制 ,但须提前公告 。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于 本基金, 则本基金投资 不再受相 关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、 实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的 投资目标和投资策略, 遵循基金份额 持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市 场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 按法律法规予 以披露。 重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之 二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取 消或变更上述限制, 如 适用于本基金, 则本基 金投资不 再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*95%+ 银行活期存 款利率( 税 后)*5% 本基金将在严格控制风险的前提下, 力争获得 超越业绩比较基准的收益。 该 业 绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 、 更能为市场普遍接受 的业绩比信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 57 较基准推出, 或者是市 场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金 管理人 可以在与基金托管人协商一致后 变更业绩比较基准并及时公告, 但不需要召 集基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于高预期风险、 高预期收益的证券投资基金品种, 其 预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 七、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托 管人中国 建设 银 行股份 有限公 司 根 据基 金合同 的约定 ,于2019 年1月21 日复核了本招募说明书中的投资组合报告, 保 证复核内容不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截至2018年12月31日。 1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 34,569,995.33 92.79 其中:股票 34,569,995.33 92.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,030,645.54 5.45 其中:债券 2,030,645.54 5.45








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 569,285.68 1.53 8 其他资产 86,484.39 0.23 9 合计 37,256,410.94 100.00 1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 58 A 农、林、牧、渔业 60,680.00 0.16 B 采矿业 1,265,364.00 3.42 C 制造业 14,556,324.26 39.39 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 1,030,234.00 2.79 E 建筑业 1,162,522.00 3.15 F 批发和零售业 374,026.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 1,259,432.00 3.41 H 住宿和餐饮业 21,300.00 0.06 I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 426,353.00 1.15 J 金融业 12,245,179.20 33.13 K 房地产业 1,613,611.46 4.37 L 租赁和商务服务业 377,934.41 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 177,035.00 0.48 S 综合 - - 合计 34,569,995.33 93.54 1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 1.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平 安 39,500 2,215,950.00 6.00 2 600519 贵州茅 台 2,800 1,652,028.00 4.47 3 600036 招商银 行 60,800 1,532,160.00 4.15 4 601211 国泰君 安 77,500 1,187,300.00 3.21 5 601688 华泰证 券 54,600 884,520.00 2.39 6 601166 兴业银 行 58,900 879,966.00 2.38 7 601988 中国银 行 210,000 758,100.00 2.05 8 601288 农业银 行 202,500 729,000.00 1.97 9 601398 工商银 行 132,800 702,512.00 1.90 10 601668 中国建 筑 120,540 687,078.00 1.86 1.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 59 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,006,400.00 5.43 其中:政策性金融债 2,006,400.00 5.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 24,245.54 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,030,645.54 5.49 1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 018005 国开1701 20,000 2,006,400.00 5.43 2 128047 光电转债 153 16,245.54 0.04 3 110049 海尔转债 80 8,000.00 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 1.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控 的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购 赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.10.3 本 期国 债期 货 投资 评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.11 投 资组 合报告 附注 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 60 1.11.1 基金投资前十名证券 的发行主体被监管部门 立案调查或编制日前一 年内受 到 公开 谴责、 处罚 说明 兴业银行股份有限公司于2018 年4 月19 日收 到中国银行保险监督管理委员会 行政处罚(银保 监银罚决字〔2018〕1 号) ,兴业银行因(一)重大关联交易未按 规定审查审批且未向监管部门报告; (二) 非真实转让信贷资产; (三) 无授信额度 或超授信额度办理同业业务; (四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机 构买入返售业务项下基础资产不合规等12 项违法违规事实被银保监会罚款5870 万 元。 对兴业银行的投资决策程序说明: 公司对兴业银行有长期的跟踪研究, 处罚事 项也不对公司的企业经营和投资价值产生实质性影响。另外,基金经理在筛选标的 时参考量化指标, 控制其在基金中占比, 也考虑了意外风险。 我们对该投资标的 的 投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,104.23 2 应收证券清算款 17,328.03 3 应收股利 - 4 应收利息 56,052.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,484.39 1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 1.11.5.1 报 告期 末前 十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 61 第 十部 份 基 金的业 绩 基金管理人承诺以诚 实 信用、勤勉尽责的原 则 管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利。基金的 过往业绩并不代表其未 来表现。投资有 风险, 投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至2018年12月31日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2017 年 7 月 12 日 至2017 年12 月31 日 6.79% 0.59% 9.32% 0.67% -2.53% -0.08% 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 -19.20% 1.31% -24.12% 1.27% 4.92% 0.04% 2017 年 7 月 12 日 至2018 年12 月31 日 -13.71% 1.12% -17.05% 1.11% 3.34% 0.01% (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:


本基 金建 仓期 自2017 年7 月12 日至2018 年1 月12 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合本 基金 基金 合同 规定 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 62 第 十一 部分 基 金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法 律法规、规范性文件为 本基金开立资金 账户 、 证 券/ 期 货账户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的 基金专用账户与基金管理人、 基金托 管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和 基金 销售机构的财产, 并由基金 托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对 本基金财产行使请求冻结、 扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管 人因依法解散、 被依法 撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的, 基金财产 不属于其清算财产。 基 金管理人管理运作基金财产所产生的 债权, 不得与其固有资 产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作 不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 63 第 十二 部分 基 金资 产的 估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证 、股指期货合约 、债券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重 大变化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 (收盘价) 估值; 如最 近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价,确定公允价格。 (2) 交易所 市场 上市 交易或 挂牌转 让的 固定 收益品 种(基 金合 同另 有规定的 除外) ,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。 (3) 对在交易所市场 上市交易的可转换债券, 选取每日收盘价作为 估值全价。 (4) 对在交 易所 市场 挂牌转 让的资 产支 持证 券,采 用估值 技术 确定 其公允价 值, 如基金管理人认为 成本能够近似体现公允价值, 基金管理人应持 续评估上述做 法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增 股、 配股和 公开增 发的 新股 ,按估 值日在 证券 交易 所挂牌的 同一股票的 市价 (收盘 价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估 值; (2) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3) 首次公 开发 行有 明确锁 定期的 股票 ,同 一股票 在交易 所上 市后 ,按交易信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 64 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发 行有明确锁定期的股票, 按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 (4) 对在交 易所 市场 发行未 上市或 未挂 牌转 让的债 券,对 存在 活跃 市场的情 况下, 以活跃市场上未 经调整的报价作为计量日的公允价值; 对于活 跃市场报价未 能代表计量日公允 价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 3、全国银行间市场交易品种的估值 (1) 对全国 银行 间市 场上不 含权的 固定 收益 品种, 按照第 三方 估值 机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市 场上含权的固定收益品种, 按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资 人回售权的固定收益品种, 回售登记截止日 ( 含当日) 后未行使回售权的按照长待 偿期所对应的价格进行估值。 (2) 对银行 间市 场未 上市, 且第三 方估 值机 构未提 供估值 价格 的债 券,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动的 情况下,按成本估值。 4、股 指期货 合约 ,一 般以估 值日结 算价 估值 ;估值 日无结 算价 的, 且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日结算价估值。 5 、如有确凿证据表 明 按上述方法进行估值 不 能客观反映其公允价 值 的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相 关法律 法规 以及 监管部 门有强 制规 定的 ,从其 规定。 如有 新增 事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金 估值违反基金合同订明的估值方法、 程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金 有关的会计问 题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 65 1、基 金份额 净值 是按 照每个 工作日 闭市 后, 基金资 产净值 除以 当日 基金份额 的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 五位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基 金管理 人应 每个 工作日 对基金 资产 估值 。但基 金管理 人根 据法 律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产估值后, 将基 金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管 人复核无误后, 由基金 管理人对外公 布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生 估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售 机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错 误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值错 误已 发生 ,但尚 未给 当 事人 造成 损失时 ,估值 错误 责任 方应及时 协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失 的, 由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错 误责任方已经积极协调, 并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔 偿责任。 估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错 误的 责任 方对有 关当事 人的 直接 损失负 责,不 对间 接损 失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三 方负责。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 66 (3) 因估值 错误 而获 得不当 得利的 当事 人负 有及时 返还不 当得 利的 义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不当 得利造成 其他当事人的 利益损失 (“ 受损 方”) ,则估值 错 误责任方应赔 偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要 求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给 受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用 尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估 值错 误发 生的原 因,列 明所 有的 当事人 ,并根 据估 值错 误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2) 根据估 值错 误处 理原则 或当事 人协 商的 方法对 因估值 错误 造成 的损失进 行评估; (3) 根据估 值错 误处 理原则 或当事 人协 商的 方法由 估值错 误的 责任 方进行更 正和赔偿损失; (4) 根据估 值错 误处 理的方 法,需 要修 改基 金登记 机构交 易数 据的 ,由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进 行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份 额净 值计 算出现 错误时 ,基 金管 理人应 当立即 予以 纠正 ,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到 基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通 报 基金托管 人并报中国证监会备案 ;错误偏差达到基金份 额净值的 0.5% 时,基 金管理人应当 公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基 金投资 所涉 及的 证券 、 期货 交 易市 场遇 法定节 假日或 因其 他原 因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 67 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基 金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所 造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由 于证券 、期 货交 易场所 及其登 记结 算公 司发送 的数据 错误 或由 于其他不 可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合 理的措施进行 检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或降低由此造成的影响。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 68 第 十三 部分 基 金的 收益 与分配 一、基金利润的构成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的 收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资 者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行 转账或其他手续费用时, 基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法等有信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 69 关事项遵循 相 关规定 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 70 第 十四 部分 基 金的 费用 与税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、按 照国家 有关 规定 和《基 金合同 》约 定, 可以在 基金财 产中 列支 的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前 一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 管理费 的计算方 法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金 管理人与基金 托管人 核对一致后, 由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人 , 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 休息 日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算 方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 71 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金 管理人与基金 托管人 核对一致后, 由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给 基金托管人, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 休息 日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 上述“ 一、 基金费用的 种类中第 3-9 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管理 人和 基金 托管人 因未履 行或 未完 全履行 义务导 致的 费用 支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金管理费、基金托管费的调整 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 应当召开基金份额持有人大会, 但 法律法规要求调整该等报酬标准或销售服务费率的除外。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税 义务按国家税收法律、 法规执行。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 72 第 十五 部分 基 金的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的会 计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基 金管理 人及 基金 托管人 各自保 留完 整的 会计账 目、凭 证并 进行 日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基 金托管 人每 月与 基金管 理人就 基金 的会 计核算 、报表 编制 等进 行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基 金管理 人聘 请与 基金管 理人、 基金 托管 人相互 独立的 具有 证券 从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基 金管理 人认 为有 充足理 由更换 会计 师事 务所, 须通报 基金 托管 人。更换 会计师事务所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 73 第 十六 部分 基 金的 信息 披露 一、 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金 托管人、 召集基金份额 持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时 间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两 种文本发生歧义的, 以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特 别说明外, 货币单位为 人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基 金招募 说明 书应 当最大 限度地 披露 影响 基金投 资者决 策的 全部 事项,说信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 74 明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基 金产品特性、 风险揭示、 信息披露及 基金份额持有人服务等内容。 《基金 合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之 日起 45 日内,更新招 募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载 在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前 向主要办公场所所在地的中国证监会 派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基 金托管 协议 是界 定基金 托管人 和基 金管 理人在 基金财 产保 管及 基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后, 基金管理 人在基金份额发售的 3 日前, 将 基金招 募说明 书、 《 基 金合同 》摘要 登载在 指 定媒介 上;基 金管理 人 、基金 托管人 应当将《基金合同 》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合 同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发 售网 点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金 份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基 金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管 理人应 当在 《基 金合同 》 、招 募说 明书 等信息 披露文 件上 载明 基金份额 申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额 发售网点查阅或者复制前述信息资料。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 75 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将年 度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登 载在指定媒介上。 基金 年度报告的财 务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告,并 将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报告方 式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情 形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告文件中 “影响投资者决策的 其他重要信息” 项下披 露该投资者的 类别、 报告期末持有份 额及占比、 报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 中国证监会认 定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等 。 (七)临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告 书, 予以公告, 并在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 76 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基 金管理 人的 董事 长、总 经理及 其他 高级 管理人 员、基 金经 理和 基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 百分之三十; 11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期 办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期 限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 77 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资股指期货相关公告 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件 中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持 仓情况、 损益情况、 风 险指标等, 并 充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 (十一)投资资产支持证券的信息 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产 支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十二)投资非公开发行股票的信息 本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 基金管理人应在中国证监会指定 媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总成本和 账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十三)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管 人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人 负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认 或者以 XBRL 电子方式复核 审查并 确认。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 78 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管 人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根 据需要在 其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不 得早于指定媒介披露信息, 并且在不 同媒介上披露同一信息的 内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应 当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供 公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、出 现基金 管理 人认 为属于 会导致 基金 管理 人不能 出售或 评估 基金 资产的紧 急事故的任何情况; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形; 5、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 79 第 十七 部分 风 险揭 示 本基金为股票型基金, 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金 、 债券型基金 和混合 型基金。 一、市场风险 本基金为证券投资基金, 证券市场的变化将影响到基金的业绩。 因此, 宏观和 微观经济因素、 国家政策、 市场变动、 行业与个股业绩的变化、 投资人风险收益偏 好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩, 从而产生市场 风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化, 国家经济、 微观 经济、 行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策, 如财政政策、 货币政策、 产业政策、 地区发展政策等发生 变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生 风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动, 从而影响到基金 业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺, 按时足额还本付息的 时候, 就 会产生信用风险。 信用风险主要来自于发行人和担保人。 一般认为: 国债的信用风 险可以视为零, 而其他 债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。 当证券的 信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息, 这一收益取决于再投资时的市场利率 水平和再投资的策略。 未来市场利 率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可 能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀因信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 80 素而使其购买力下降。 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如经营决策、 技术变革、 新产品研发、 竞争加剧等风险。 如果 基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化, 可能导 致其股价的下跌, 或者可分配利润的降低, 使基金预期收益产生波动。 虽然基金可 以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 二、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能 充分反映和揭示利率风险, 或经济环境发生 重大变化时, 在一定时 期内可能高估或低估基金资产净值。 基金管理 人和基金托管 人将共同协商, 参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价, 使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 三、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面: 建仓成本控制不力, 建仓时效 不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段; 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、 投资群体等诸多因素的影响, 在不同状况下, 其 流动性表现是不均衡的, 具体表现为: 在某些时期成交活跃, 流动性非常好, 而在 另一些时期, 则可能成交稀少, 流动性差。 在市场流动性出现问题时, 本基金的操 作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。 这种风险在发生大额申购和大额赎 回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同, 即使在整体市场流动性较好的情 况下, 一些单一投资品 种仍可能出现流动性问题, 这种情况的存在使 得本基金在进 行投资操作时, 可能难 以按计划买入或卖出相应数量的证券, 或买入 卖出行为对证 券价格产生比较大的影响, 增加基金投资成本 。 这种风险在出现个股 和个券停牌和 涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 四、特有风险


1、管理风险 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 81 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 手段 和技术等因素, 而影响 基金收益 水平。 这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上, 例如资产配置、 类属配置 不能达到预期收益目标; 也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格 和投资目标等。 2、期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。 期货市场与现货市场不同, 采取 保证金交易, 风险较现 货市场更高。 虽然本基 金对股指期货的投资仅限于现金管理 和套期保值等用途, 在 极端情况下, 期货市场 波动仍可能对基金资产造成不良影响。 3、投资资产支持证券 的风险 本基金可按照基金合同的约定投资资产支持证券。 资产支持证券具有一定的价 格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 4、投资流通受限证券的风险 及流动性风险管理工具 本基金可按照基金合同的约定投资 流通受限证券。 由于投资流通受限证券 在锁 定期内无法变现, 处于锁定期内的 证券可能因为 市场调整的影响而出现价格波动的 风险 。 (1) 本基金的申购、 赎回安排详见本招募说明书 “ 第八部分 基金 份额的申购 与赎回”章节。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、 部分延期赎回或 暂停赎回。 同时, 如本基 金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例 以上的, 基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请的措施。 详细 规则可见 《 招募 说明书 》 的 “ 第 八部 分 基 金 份 额的 申 购与 赎 回 ” 中“ 十 、巨 额 赎回 的情 形 及 处理 方 式 ”的内容。 (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具, 以更好地应对流动性风险。 基金 管理人经与基金托管人协商, 在确保投资者得 到公平对待的前提下, 可依照法律法 规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申 请等进行适度 调整, 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施, 包括但不限于:1)信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 82 延期办理 巨额 赎回申 请 ;2)暂 停接 受赎回 申 请;3) 延缓 支付赎 回 款项;4 )收取 短期赎 回费;5)暂 停 基金估 值等; 对于各 类 流动 性 风险管 理工具 的 使用, 基金管 理人将依照严格审批、 审慎决策的原则, 及时有效地对风险进行监测和评估, 使用 前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工 具时, 投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应影响, 基金管理人将严格 依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 5、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展, 各种国外的投资 工具也将被逐步引入, 这些新的 投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时, 也会产生一些新的 风险, 例如利 率期货带来的期货投资风险, 期权产品带 来的定价风险等。 同时, 基 金管理人也可 能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 五、其他风险 (1)技术风险 当计算机、 通讯系统、 交 易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 登记系统瘫痪、 核算系统无法 按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2)大额申购/ 赎回风险 本基金是开放式基金, 基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断 变化, 若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现 金; 或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付 基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (3)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现金 支付出现困难, 基金投 资人在赎回基金单位时, 可能会遇到部分顺延 赎回或暂停赎 回等风险。 (4)其他风险 战争、 自然灾害等不可 抗力可能导致基金资产有遭受损失 的风险, 以 及证券市 场、 基金管理人及基金 销 售机构可能因不可抗力无法正常工作, 从而 产生影响基金 的申购和赎回按正常时限完成的风险。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 83 第 十八 部分 基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 一、 《基金合同》的变更 1、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于可 不经基金份额 持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告, 并报 中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生效 , 应当报中国证监会备案,且 自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基 金财产 清算 小组 组成: 基金财 产清 算小 组成员 由基金 管理 人、 基金托管 人、 具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会 指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金财产 清算 小组 职责: 基金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 84 (4)制作清算报告; (5) 聘请会 计师 事务 所对清 算报告 进行 外部 审计, 聘请律 师事 务所 对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算 小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、 交纳所欠 税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持 有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告 于基金 财产清 算报告 报 中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由 基金财 产 清算小 组进行 公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有 关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、 基金财产清算完毕后, 基金托管人负责注销基金财产的资金账户、 证券账 户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 85 第 十九 部分 基 金合 同的 内容 摘要 基金合同的内容摘要,请见附件一。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 86 第 二十 部分 基 金托 管协 议的 内容 摘要 基金托管协议的内容摘要,请见附件二。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 87 第 二十 一部分 对基 金份 额持 有人 的服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人有权根据基 金份额持有人的需要和市场的变化, 增加或变 更服务项目及内容。 主 要服务内容如 下: 一、资料寄送 投资人更改个人信息资料, 请利用以下方式进 行修改: 到原开立基金 账户的销 售网点, 登录基金管理人网站进行或投资者本人致电客服中心。 二、网上交易服务 投资人可通过基金管理人网站办理基金份额的基金开户、认购、申购、赎回、 撤单、转换、修改分红方式等业务。


基金管理人与招商银行、 上海银联电子支付服务有限公司 (以下简称为 “银联 通” ) 合作, 面向招 商 银行一 卡通持 卡人、 银 联通基 金业务 所支持 银 行的持 卡人 推 出 基 金 网 上 交 易 业 务 。 持 有 以 上 银 行 卡 的 投 资 人 , 通 过 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.citicprufunds.com.cn. )登陆网上交易,按照网上交易栏 目的相关提示 即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。


在条件 成熟的 时候, 本 基金管 理人将 根据基 金 网上交 易业务 的发展 状 况,适 时扩 大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类, 敬请投资人留意相关公 告。 三、定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务, 即投资人可通过固 定的渠道, 采用定期定 额的方式申购基金份额。 定期定额投资不受最 低申购金额限 制,具体实施时间和业务规则将在本基金开 放申购赎回后公告。 四、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定, 在条件成熟的情况下 提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定 的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并 公告。 五、电话查询服务 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 88 基金管理人免长途费客 服专线400-6660066 , 为 客 户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助 语音或人工查询服务。 六、在线服务 基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 (http://www.citicprufunds.com.cn ) 为 基 金 投 资 人 提供网上查询、网上资讯、 网上留言等服务。 七、客户投诉和建议处理 投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、 呼叫中心人工座席、 书信、 传真 等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资人还可以 通过销 售机构的服务电话对该 销售机构提供的服务进行投诉。 八 、如本招募说明书存 在任何您/ 贵机构无法理解的内容,请通过上 述方式联 系本基金管理人。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 89 第 二十 二部分 其他 应披 露事 项 本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销 售办法》 、 《信息披露办法》等相 关法律法规规定的内容 与格式进行披露,并在 指定媒介上 公告。 自2018 年7 月13 日以来, 涉及本基金的相关公告如下 (信息披露报纸为: 中国证券报、上海证券报、证券时报) : 1. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2018 年 第二季度报告,2018 年 07 月 19 日; 2. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金开放定期定额投资业务公告,2018 年 08 月 15 日; 3. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书(2018 年第 2 次) ,2018 年 08 月25 日; 4. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书摘要 (2018 年第 2 次) ,2018 年 08 月25 日; 5. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2018 年半年度报告, 2018 年 08 月28 日; 6. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2018 年 半年度报告摘要,2018 年 08 月 28 日; 7. 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 山 证 券 为 销 售 机 构 并 参 加申购费率优惠活动的公告,2018 年10 月12 日; 8. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2018 年 第三 季度报告,2018 年 10 月 24 日; 9. 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 广 州 证 券 为 销 售 机 构 并 参 加申购费率优惠活动的公告,2018 年11 月01 日; 10. 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加基金申购费率优惠活动的公告,2018 年11 月21 日; 11. 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 海 证 券 为 销 售 机 构 并 参 加申购费率优惠活动的公告,2018 年11 月23 日; 12. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 12 月 28 日 基金资产净 值和基金份额净值公告,2018 年12 月29 日; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 90 13. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 12 月 31 日 基金资产净 值和基金份额净值公告,2019 年01 月02 日; 14. 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购限额、 赎回份 额及最低保留份额的公告,2019 年01 月 14 日; 15. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2018 年 第四季度报告,2019 年 01 月 22 日; 16. 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金相关销售业务的公告,2019 年01 月29 日。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 91 第 二十 三部分 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 招募说明书公布后, 应 当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金 销 售机构 的住所 , 供公众查阅、 复制 。 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文 件复印件。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 92 第 二十 四部分 备查 文件 备查文件等文本存放在基金管理人、 基金托管 人的 住所, 投资人在支 付工本费 后, 可在合理时间内取 得 下述文件复印件, 基 金合同条款及内容应以基金合同正本 为准 。 (一)中国证监会 准予信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 募集 注册的文件 (二) 《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 基金合同》 (三) 《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 中信保诚基金管理有限公司 2019年2月25日信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 93 附 件一 :基 金合 同 的 内容 摘要 一 、基 金管理 人、 基金托 管人 及基金 份额 持有人 的权 利与义 务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集 资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定 召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受 理申购、 赎回和转换申 请 ;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 94 基金提供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、 转换、转托管、非交易 过户、定期定额投资等方面的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起 ,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部 风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基 金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 95 (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有 人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金 托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基 金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 96 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根据相关市场规则, 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券 、期货 交易资金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基 金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间 在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 、 《托 管 协议》 及 其他有 关规定 外,不 得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户等投资所需账户, 按照 《基 金合同》 及《托管协议》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 97 交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 、 《托 管协议 》 及其他 有关规定另有规定外,在基金信息公 开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 及 《托管协议》 规定的行为, 还应当说明基金托 管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按照法律法规和 《基金合同》 及 《托管 协议》 的规定监督基金管理人 的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合 同》 及 《托管协议》 导 致基金财产损失时, 应 承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 98 (21 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投 资者持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回 或转让其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要 求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 99 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 规则 及表决 的程 序和规 则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一 )召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 ) 终止 《基金合同》 , 但法律法规、 中国证监会和基金合同另有规定的除 外; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整 基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准 ,但法 律法规 要求调整 该等 报酬标准 的除外; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规、中 国证监 会另有 规定的 除外) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 100 (12 )对基金合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 不违背 法律法 规的规定 和基金 合同的 约定以及 对基金 份额持 有人利 益无 实质性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费 方式; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (5 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集 。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 。 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含10% ) 的基金信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 101 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告 。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会 所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 102 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通 过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通 知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一)。 若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基 金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分 之一(含三分之一) 。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 103 照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一); 若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; 3、在法 律法规 或监管 机构允许 的情况 下,在 会议召开 方式上 ,本基 金亦可 采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 持有人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 经会议通知载 明, 基金份额持有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人 利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 104 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进 行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 二分之一以上 (含二分之一 ) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单 位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 二分之一 以上 (含 二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定 的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二以上(含 三分之二)通过方可做出。 除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 本基金与其他基金合并 、 终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 105 符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七 )计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 如监督人经通知 但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效 。 (八 )生效与公告 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 106 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、 基 金收益 分配 原则、 执行 方式 ( 一)基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 ( 二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 ( 三)基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四)收益分配方案 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 107 基金收益分配方案中 应 载明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 截止收益分配基准 日 的可 供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容。 ( 五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过 15 个工作日。 ( 六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法等有关事项遵循相 关规定。 四 、与 基金财 产管 理、运 用有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 108 H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管 理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金 管理人与基 金 托管人 核对一致后 , 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人 , 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金 管理人与基 金 托管人 核对一致后 , 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给 基金托管 人, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 上述 “ (一)基金费用的种类中第 3-9 项费用” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四 )基金管理费、基金托管费的调整 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,应当召开基金份额持有人大会,信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 109 但法律法规要求调整该等报酬标准或销售服务费率的除外。 (五 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、 基 金财产 的投 资方向 和投 资限制 (一) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券( 含国债、 金融债、 企业债、 公司 债、 央行票据、 中期票 据、 短期融资券、 次级 债、 可转换 债券、可交换债券 、及 其他中国证监会允 许投 资的债券) 、 资 产 支持证 券 、 债券 回购、 银行存款、 同业 存单、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围 。 基金的 投资组 合比 例为 : 股票 资产占 基金 资产 的比例 为 80%-95% ; 每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (二) 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 基金保 留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (3 ) 本基金持有一家公司 发行的证券 , 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10%; 本基 金管 理人管理 的全部 开放式 基金持有 一家上 市公司 发行的可流 通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理 的全部投资信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 110 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% , 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券 回购到期后不得展期; (15 )本基金参与股指 期货交易后,应当遵守下列比例限制: 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 应当符合 《基金合同》 关于股票投资比例的有关约定 ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 本基 金在任何交 易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净 值的 95% 。 其中, 有价 证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 本基 金在任何信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 111 交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的 股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ; (16)本基金总资产不得超过基金资产净值的 140% ; (17 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据 比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (18) 本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ; 因证券市场波 动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (19 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (20 )法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。


因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的 (上述第 (2) 、 (12)、 (18) 、 (19) 点除外) , 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 本基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制 ,但须提前公告 。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 112 (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循 基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机 制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分 之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律法规或监管部门取 消或变更上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 六、 基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式 (一) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二) 基金资产净值、基金份额净值公告 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 113 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 七 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 清算方 式 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生 效 ,应当报中国证监会备案,且 自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; (2 )基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金 管理人、 新基金托管人承接的; (3 ) 《基金合同》约定的其他情形; (4 )相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日 内成 立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2 )基 金财产 清算小 组组成: 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基 金财产 清算小 组职责: 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财产清算程序: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 114 1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债 权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计,聘请 律师事 务所对 清算报 告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; 7)对基金 剩余 财产进行分配。 (5 )基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (八) 基金财产清算完 毕后, 基金托管人负责注销基金财产的资金账户、 证 券账户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。 八 、争 议解决 方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的, 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 115 应提交 位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照其届时有效的仲裁 规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 除非仲裁裁决 另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 各方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中国法律管辖 (为本合同之目的, 不包括香港、 澳门和台湾 法律) 。 九 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书更新(2019 年第 1 次) 116 附 件二 :基 金托 管协 议 的 内容 摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人 名称:中信保诚 基金管理有限公司 注册地址: 中国 (上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼9 层 办公地址: 中国 (上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼9 层 邮政编码:200120 法定代表人:张翔燕 成立日期:2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2005]142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元 存续期间:持续经营 经营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 境外证券投资管理和中国证监会 许可的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营) (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 117 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期、 长期贷款; 办理国内外结算; 办 理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府 债券; 买卖政 府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供 信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 、核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投 资范围、 投资对象进行监督。 《基金合同》 明 确约定基金投资风格或证券选择标准 的 , 基金管理人应按照 基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便 基金托管人运 用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标准的约定 进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 含国债、 金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、 可交换债券、及其他中 国证监会允许投资的债 券) 、 资产支持证券、 债券回购、银 行存款、 同业 存单、 货币市场工具、 权证、 股指期 货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1. 股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ; 2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基 金 保 留 的 现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4. 本 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的证券 ,不超 过该证 券 的 10%; 本基 金管理 人管理 的 且由 本基金 托 管人托 管的 全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 118 票的 15% ; 本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30% ;5.本基金持有 的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证, 不 得超过该权证的 10%; 7.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%; 8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资 产净值的 10%; 9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10.本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产 支持证券规模的 10%; 11. 本基金管理人 管 理 的 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基金 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13.基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购 到期后不得展期; 15. 本基金参与股指期货交易后,应当遵守下列比例限制: 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 本基 金在任何交易 日日终, 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基 金资产净值的 95% 。 其中, 有价证券 指股票、 债券 (不含到 期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 本基金在任何交易日日信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 119 终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 本基金在任 何交易日内交易 (不包 括平仓) 的股指期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20% ; 16.本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; 17. 本基金持有的所有流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值的 15% ; 本 基 金 持 有 的 同 一 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10% ;此处流通受限证券定义见下文第(五)项; 18. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ;因 证券市 场波动 、上市 公司股 票停牌 、 基金规 模变动 等基金 管 理人之 外的因 素致使基金不符合本条所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 19. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 20.法律法规及 中国证监会规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基 金托管人、 期货公司三 方一同就 股指期货开户、 清算、 估值、 交收等事宜另行签署 《期货投资托管操作三方备忘录》 。 因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 (上述第2、 12、 18 、 19 点除外) , 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金管 理人应 当自 基金 合同生 效之日 起 6 个 月内使 基金的 投资 组合 比例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定的上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后 的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制,但须提前公告。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对本托管 协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 120 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、 实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金 的 投资目标和投资策略, 遵循基金份额 持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市 场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 按法律法规予 以披露。 重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之 二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选 择的、 本基金适用的 银 行间债券市场 交易对手名单, 并约定 各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理 人应严格按照 交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年 对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按 照协议进行结算。 如基 金管理人根据 市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的, 应向基金托管 人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解 决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行交 易, 并负责解决因交易 对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托 管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失 先行予以承担, 然后再 向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托 管人应及时提醒基金管理人, 基金托 管人不 承担由此造成的任何损失和责任。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中 国证监会相关规定, 明 确基金投 资流通受限证券的比例, 制订严格的投资决策 流程和风险控制制度, 防范流动性风信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 121 险、 法律风险和操作风 险等各种风险。 基金托 管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回 购交易中的质 押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央 国债登记结算有限责任公司负责登记和存管, 并可在证券交易所或全国银行间债券 市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券 与上文所述流动性受限资产并不相同 , 应保证登记 存管在本基金名下, 基 金管理人负责相关工作的落实和协调, 并确保 基金托管人能 够正常查询。 因基金管 理人原因产生的流通受限证 券登记存管问题, 造成基金托管 人无法安全保管本基金资产的责任与损失, 及因流通受限证券存管直接影响本基金 安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票, 应制订流动性风险处置预案并经其董事会 批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例 限制失调、 基金流动性 困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关 异常情况的处 置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发 行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采 取积极有效的措施, 在 合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应保证 提供足额现金确保基金的支付结算, 并承担所 有损失。 对本基金因投 资流通受限证 券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人 原因导致本基 金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由 此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金 托 管人提交有关书面资料, 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、 完整。信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 122 有关资料如有调整, 基 金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面 资料包括但不 限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3) 非公开 发行 股票 发行人 与中国 证券 登记 结算有 限责任 公司 或中 央国债登 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监会 指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定, 在合理期限内未能进 行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2) 在基金 投资 流通 受限证 券管理 工作 方面 有关制 度、流 动性 风险 处置预案 的建立与 完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资 产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金 收益分配、 相关信息披 露、 基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。 (七) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、 《基金合同》 和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核 查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托 管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期 限内, 基金托管人有权 随时对通知事信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 123 项进行复查, 督促基金 管理人改正。 基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托 管人发出的书面提示, 基金管理人应 在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的 疑义进行解释或举证; 对基金托管人 按照法律法规、 《基金 合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金 管理 人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果 报告中国证监会。 基金 管理人无正当 理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托 管人提出警告仍不改正的, 基金托管 人应报告中国证监会 。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 监督 、核查 (一) 基金管理人对基 金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事 项包括基 金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的 资金账户、 证 券账户等 投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现 基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产 实行分账 管理、 未执行或无故延 迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投 资信息等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基 金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人 发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定 期限内, 基金管 理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括 但不限于: 提交相关资 料以供基金管 理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 124 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果 报告中国证监会。 基金 托管人无正当 理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督, 情 节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应 报告中国证监会。 四 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与 独立。 5.基金托管人按照 《基金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、 分配本基金的任何资产 (不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内交易交收、 开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费 用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定 到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产 没有到达基金账户的, 基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此 给基金财产造成损失的, 基金管理人 应负责向 有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机 构 开 立 的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基 金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办 法》 等有关规定后, 基金管理人应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 125 内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出 具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据基金 管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和 使用。 2.基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的 名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户办 理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 基 金 开 立 基 金 托 管 人 与 基 金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本 基 金财产承担。此项开 户 费由基金管理人先行 垫 付, 待托 管 产 品 启 始 运 营 后, 基 金 管 理 人 可 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令, 将 代 垫 开 户 费 从 本 产品托管资金账户中扣还基金管理人。 账户开 立后, 基金托管人应及 时将证券账户 开通信息通知基金管理人。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任 公司的一级 法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算保证金、 交收资金信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 126 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管 人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格, 并代表基 金进行 交易; 基金托管人根据 中国人民银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账 户, 持有人账户和资金结算账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管 理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同》 约定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金 管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关账户。 该账户按有关规则 使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国 债登记结算有限责任公司、 中国证券 登记结算有限责 任公司 上海分公司/ 深圳 分公 司/ 北京分公司或 票据 营业中心的代保 管库, 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的 购买和转让, 按基金管 理人和基金托管人双方约定办理。 基金托管人 对由基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 127 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管 理人负责。 由基金管理 人代表基 金签署的、 与基金财产 有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基 金托管人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合 同, 基金管理人应保证 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金 管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传 真给基金托管人, 并在 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重 大合同的保管 期限为《基金合 同》终止后 15 年。 五 、基 金资产 净值 计算与 复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照每 个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元,小数点后第 五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 《基 金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值后, 将 基 金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管 人复核无误后, 由基金 管理人对外公 布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 2.估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 : (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ① 交 易 所上 市的 有 价证券 ( 包 括股 票、 权 证等) , 以 其估 值日 在 证券交 易 所 挂 牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的, 以最近交易 日的市价 (收 盘价) 估值; 如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 128 券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近 交易市价,确定公允价格。 ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (本基金合同另有规定的 除外) ,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。 ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定其公允价值, 如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值, 基 金管理人应持续评估上述做法的 适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股 和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按 成本估值。 ③首次公开 发行有明确锁 定期的股票, 同一股票 在交易所上市后, 按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 ④ 对 在 交 易 所 市 场 发 行 未 上 市 或 未 挂 牌 转 让 的 债 券 , 对 存 在 活 跃 市 场 的 情 况 下, 以活跃市场上未经 调整的报价作为计量日的公允价值; 对于活跃 市场报价未能 代表计量日公允价值的情况下, 对市场报价进 行调整以确认计量日的公允价值; 对 于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 (3)全国银行间市场交易品种的估值 ①对全国银行间市场上不含权的固定收益品种, 按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上 含权的固定收益品种, 按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资人回 售权的固定收益品种, 回售登记截止日 (含当日) 后未行使回售权的按照长待偿期 所对应的价格进行估值。 ②对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 在发行利 率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况 下,按成本估值。 (4) 股 指 期货 合 约, 一般 以 估 值日 结 算价 估 值; 估 值 日无 结 算价 的 ,且 最 近 交信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 129 易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日结算价估值。 (5) 如 有 确凿 证 据表 明按 上 述 方法 进 行估 值 不能 客 观 反映 其 公允 价 值的 , 基 金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6) 相 关 法律 法 规以 及监 管 部 门有 强 制规 定 的, 从 其 规定 。 如有 新 增事 项 , 按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金 有关的会计问 题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第(5) 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作为基金资产估值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净 值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管 人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差 达到基金份额 净值的 0.5% 时, 基金 管理人 应当公 告; 当发 生净值 计算错 误时 ,由 基金管 理人负 责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基 金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 偿 时, 基金管理人和基金 托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以 下条款进行赔偿: (1) 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达 成一致时, 按基金管理 人的建议执行, 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 130 (2) 若 基 金管 理 人计 算的 基 金 份额 净 值已 由 基金 托 管 人复 核 确认 后 公告 , 而 且 基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错 且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔 偿 金, 就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照管理费 和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如 基 金管 理 人和 基金 托 管 人对 基 金份 额 净值 的 计 算结 果 ,虽 然 多次 重 新 计 算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金 管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额 持有人和基金造成的损失, 由基金管 理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由基 金管理人负责赔付。 3.由于证券、 期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误, 基金管理人、 基金 托管人免除赔 偿责任。 但基金管理人 、 基金托管人应积极采 取必要的措施减轻或消除由此造成的 影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以 基金管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行 业另有通 行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进 行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券、 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 当 前 一估 值 日基 金资 产 净 值 50% 以 上的 资产 出 现 无可 参 考的 活 跃市 场 价 格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 4.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 131 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、 基金托 管人分别独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人 和基金托管人 对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的 账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核对 不符时, 应及时通知基金管理人 共同查出原因, 进行调整, 直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制; 在每个季度 结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内 完成基金半年度报告的编制; 在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。 基金年 度报告 的财务 会 计报告 应当经 过审计 。 《基金 合同》 生效不 足 两个月 的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金 托管人复核; 基金托管 人在复核过程中, 发现 双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托 管人应共同查 明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 132 (八) 基金管理人应在 编制季度报告、 半年度 报告或者年度报告之前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人 和基金托管人应分 别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年 。如不能妥善 保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基金 托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其真实性、 准确性和完整性。 基金托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵 守保密义务。 七 、争 议解决 方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的, 任何 一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠 实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本托管 协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律(为本合同之目的,不包括香港、澳门和台湾法律)管辖。 八 、托 管协议 的变 更与终 止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其内 容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 (二)托管协议终止的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 133 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1. 基金财产的清算 (1) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终 止事由之 日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进行基金清算。 (2 ) 基金 财产 清 算小组 组 成 :基 金财 产 清算小 组 成 员由 基金 管 理人、 基 金 托 管人、 具有从事证券相 关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监 会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算结果报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 2.基金财产清算的期限为 6 个月。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、 交纳所欠 税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持 有的基金份额 比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(2019 年第 1 次更新) 134 计、 并由律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 基金财 产清算 报 告报中 国证监 会备案 后 5 个 工作日 内由基 金财产 清算小组 进行公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 7.基金财产清算完毕后, 基金托管人负责注销 基金财产的资金账户、 证券账户、 债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。