鹏 华 丰 源 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2019 年2 月
重 要提 示
本基金经 2016 年 9 月 22 日中国 证券 监督管 理委 员会下发 的《 关于准 予鹏 华丰源 债
券型证券 投资基 金注 册的 批复》（ 证监 许可[2016]2171 号 ）注册 ，进行 募集 。根据相 关法
律 法 规 ， 本 基金 基 金 合 同已 于 2017 年 6 月 8 日正 式 生 效 ， 基金 管 理 人 于该 日 起 正 式开
始对基 金财 产进 行运 作管 理。
基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会
注 册 ， 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 注册 ， 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性
判 断 或 保 证 ，也 不 表 明 投资 于 本 基 金 没有 风 险 。 中国 证 监 会 不 对基 金 的 投 资价 值 及 市 场前
景等作 出实 质性 判断 或者 保 证。
本基金属于债券型基 金， 其预期的收益与风险 低于 股票型基金、混合型 基金 ，高于货
币 市 场 基 金 ，为 证 券 投 资基 金 中 具 有 较低 风 险 收 益特 征 的 品 种 。本 基 金 投 资于 证 券 市 场，
基 金 净 值 会 因为 证 券 市 场波 动 等 因 素 产生 波 动 ， 投资 人 在 投 资 本基 金 前 ， 应全 面 了 解 本基
金 的 产 品 特 性， 充 分 考 虑自 身 的 风 险 承受 能 力 ， 理性 判 断 市 场 ，并 承 担 基 金投 资 中 出 现的
各 类 风 险 ， 包括 但 不 限 于： 系 统 性 风 险、 非 系 统 性风 险 、 管 理 风险 、 流 动 性风 险 、 本 基金
特定风 险及 其他 风险 等。
本基金投资范围包括 中小 企业私募债，中小企 业私 募债券的流动性风险 在于 该类债券
采 取 非 公 开 方式 发 行 和 交 易 ， 由 于 不 公开 资 料 ， 外部 评 级 机 构 一般 不 对 这 类债 券 进 行 外部
评 级 ， 可 能 会降 低 市 场 对该 类 债 券 的 认可 度 ， 从 而影 响 该 类 债 券的 市 场 流 动性 。 中 小 企业
私 募 债 券 的 信用 风 险 在 于该 类 债 券 发 行主 体 的 资 产规 模 较 小 、 经营 的 波 动 性较 大 ， 同 时，
各 类 材 料 （ 包括 招 募 说 明书 、 审 计 报 告） 不 公 开 发布 ， 也 大 大 提高 了 分 析 并跟 踪 发 债 主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现，基金管 理人 管理的其他基金的业 绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定 盈利 ， 也 不 保证 最 低 收 益 。基 金 管 理 人提 醒 投 资 人 基金 投 资 的 “买 者 自 负 ”原
则 ， 在 投 资 人作 出 投 资 决策 后 ， 基 金 运营 状 况 与 基金 净 值 变 化 引致 的 投 资 风险 ， 由 投 资人
自 行 承 担 。 投资 有 风 险 ，投 资 人 在 投 资本 基 金 前 应认 真 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 和 基 金合
同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年 12 月 7 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2018 年9 月30 日 (未 经审计)。
一、基 金管理人
一、基 金管 理人 概况
1 、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司 2 、住 所： 深 圳 市福 田区 福 华三路 168 号 深圳 国际 商 会中心 43 层
3 、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4 、法 定代 表人 ：何 如
5 、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三路 168 号 深圳 国 际商会 中心 43 层
6 、电 话： （0755 ）82021233 传 真： （0755 ）82021155
7 、联 系人 ：吕 奇志
8 、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9 、股 权结 构：
出资人 名称
出 资 额 （ 万
元）
出资比 例
国信证 券股 份有 限公 司
7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司
150 1%
总计
15,000 100%
二、主 要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，党 委书 记、 董事、 总裁 ，经 济学 博士 ，讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北京 理
工大学 管理 与经 济学 院讲 师、中 国兵 器工 业总 公司 主任科 员、 中国 证监 会处 长、南 方基 金
管理有 限公 司副 总经 理、 中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书 记、 总裁 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有 限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在 意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 ，高 级会 计师 ，注 册会计 师， 国籍 ：中 国。 历任深 圳
华为技 术有 限公 司定 价中 心经理 助理 、国 信证 券股 份有限 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 深
圳金地 证券 服务 部财 务经 理、资 金财 务总 部高 级经 理、总 经理 助理 、副 总经 理、人 力资 源
总部副 总经 理等 职务 。现 任国信 证券 股份 有限 公司 财务负 责人 、资 金财 务总 部总经 理兼 人
力资源 总部 总经 理。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼 达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘?先 生， 职工 监事 ，管 理 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任毕马 威（ 中国 ）管 理顾 问公司 咨
询顾问 ，南 方基 金管 理有 限公司 北京 分公 司副 总经 理；2014 年 10 月加 入鹏 华基金 管理 有
限公司 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 总裁 助理 、 首 席市场 官兼 市场 发展 部、 北京分 公司 总
经理。
3 、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，党 委书 记、 董事、 总裁 ，经 济学 博士 ，讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北京 理
工大学 管理 与经 济学 院讲 师、中 国兵 器工 业总 公司 主任科 员、 中国 证监 会处 长、南 方基 金
管理有 限公 司副 总经 理、 中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书 记、 总裁 。 高阳先生 ，党 委副书 记、 副总裁， 特许 金融分 析师 （CFA） ，经济 学硕 士，国 籍：中国 。
历任中 国国 际金 融有 限公 司经理 ，博 时基 金管 理有 限公司 博时 价值 增长 基金 基金经 理、 固
定收益 部总 经理 、基 金裕 泽基金 经理 、基 金裕 隆基 金经理 、股 票投 资部 总经 理，现 任鹏 华
基金管 理有 限公 司党 委副 书记、 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，纪 委书 记， 督察长 ，法 学硕 士， 国籍 ：中国 。历 任中 共中 央办 公厅秘 书
局干部 ，中 国证 监会 办公 厅新闻 处干 部、 秘书 处副 处级秘 书、 发行 监管 部副 处长、 人事 教
育部副 处长 、处 长， 现任 鹏华基 金管 理有 限公 司纪 委书记 、督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4 、本 基金 基金 经理
周恩源 先生 ，国 籍中 国， 经济学 博士 ，6 年证 券基 金从业 经验 。2012 年 6 月 加盟鹏 华
基金管 理有 限公 司， 从事 债券投 资研 究工 作， 历任 固定收 益部 基金 经理 助理/ 高级债 券研 究
员，现 担任 固定 收益 部基 金经理 。2016 年 02 月担 任鹏华 丰泽 债券 （LOF ） 基 金基金 经理 ，
2016 年02 月担 任鹏 华弘 泽混合 基 金 基金 经理 ，2016 年 09 月 担任 鹏华 丰饶 债 券基金 基金 经
理，2016 年09 月至2018 年07 月担 任鹏 华弘 康混 合 基金基 金经 理，2016 年 09 月至2018
年06 月担 任鹏 华弘 腾混 合 基金基 金经 理，2016 年 10 月至2018 年 07 月 担任 鹏华弘 尚混 合
基金基 金经 理，2017 年 03 月担 任鹏 华丰 玉债 券基 金基金 经理 ，2017 年 03 月担任 鹏华 丰享
债券基 金基 金经 理，2017 年05 月担 任鹏 华弘 泰混 合 基金基 金经 理，2017 年 07 月至2018
年03 月担 任鹏 华丰 玺债 券 基金基 金经 理，2017 年 07 月担 任鹏 华丰 源债 券基 金基金 经理 ，2018 年02 月担 任鹏 华永 泽定期 开放 债券 基金 基金 经理，2018 年 05 月 担任 鹏华尊 悦发 起式
定开债 券基 金基 金经 理，2018 年10 月担 任鹏 华3 个 月中短 债基 金基 金经 理，2018 年12 月
担任鹏 华丰 润债 券（LOF ） 基金基 金经 理。 周恩 源先 生具备 基金 从业 资格 。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2016 年02 月担 任鹏 华丰 泽债券 （LOF ） 基金 基金 经 理
2016 年02 月担 任鹏 华弘 泽混合 基金 基金 经理
2016 年09 月担 任鹏 华丰 饶债券 基金 基金 经理
2016 年09 月至2018 年 07 月担 任鹏 华弘 康混 合基 金基金 经理
2016 年09 月至2018 年 06 月担 任鹏 华弘 腾混 合基 金基金 经理
2016 年10 月至2018 年 07 月担 任鹏 华弘 尚混 合基 金基金 经理
2017 年03 月担 任鹏 华丰 玉债券 基金 基金 经理
2017 年03 月担 任鹏 华丰 享债券 基金 基金 经理
2017 年05 月担 任鹏 华弘 泰混合 基金 基金 经理
2017 年07 月至2018 年 03 月担 任鹏 华丰 玺债 券基 金基金 经理
2018 年02 月担 任鹏 华永 泽定期 开放 债券 基金 基金 经理
2018 年05 月担 任鹏 华尊 悦发起 式定 开债 券基 金基 金经理
2018 年10 月担 任鹏 华 3 个月中 短债 基金 基金 经理
2018 年12 月担 任鹏 华丰 润债券 （LOF ） 基金 基金 经 理
本基金 历任 的基 金经 理：
2017 年06 月至2018 年 06 月
刘 太阳 先生
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 党委 书记 、董 事、总 裁。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司党 委副 书记 、副 总裁。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合、 鹏华 创新 驱动 混合 基金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1 、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行”）
设立日 期：1987 年4 月8 日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
注册资 本：252.20 亿元
法定代 表人 ：李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2 、发 展概 况
招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日， 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银
行，总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ，招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股， 并于2002 年3 月成
功地发 行 了 15 亿 A 股，4 月 9 日在 上交 所挂 牌（ 股 票代码 ：600036 ）， 是国 内第一 家采 用
国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年 9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股，9 月 22 日 在香港 联交 所
挂牌交 易（ 股票 代码 ：3968 ），10 月 5 日行 使 H 股 超额配 售， 共发 行 了 24.2 亿 H 股。 截
至 2018 年 9 月 30 日， 本 集团总 资 产 65,086.81 亿 元人民 币， 高级 法下 资本 充足 率 15.46% ，
权重法 下资 本充 足 率 12.80% 。
2002 年8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资 产 托 管 部 ，下 设 业 务 管理 室 、 产 品 管理 室 、 业 务营 运 室 、 稽 核监 察 室 、 基金 外 包 业 务室
5 个职 能处 室， 现有 员工 80 人。2002 年 11 月， 经 中国人 民银 行和 中国 证监 会批准 获得 证
券投资 基金 托管 业务 资格 ，成为 国内 第一 家获 得该 项业务 资格 上市 银行 ；2003 年 4 月 ，正
式 办 理 基 金 托管 业 务 。 招商 银 行 作 为 托管 业 务 资 质最 全 的 商 业 银行 ， 拥 有 证券 投 资 基 金托
管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 （QFII ） 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管
（QDII ）、 全国 社会 保障 基金托 管、 保险 资金 托管 、企业 年金 基金 托管 等业 务资格 。
招商银行确立“因势 而变 、先您所想”的托管 理念 和“财富所托、信守 承诺 ”的托管
核心价值 ，独 创“6S 托管 银行”品 牌体 系，以 “保 护您的业 务、 保护您 的财 富”为历 史使
命 ， 不 断 创 新托 管 系 统 、服 务 和 产 品 ：在 业 内 率 先推 出 “ 网 上 托管 银 行 系 统” 、 托 管 业务综合系统和“6 心 ” 托 管服 务 标 准 ， 首家 发 布 私 募基 金 绩 效 分 析报 告 ， 开 办国 内 首 个 托管
银行网站，成功托 管国内 第一只券商 集 合 资产 管 理计 划 、 第 一 只 FOF 、 第 一只 信 托 资 金 计
划、第一 只股 权私募 基金 、第一家 实现 货币市 场基 金赎回资 金 T+1 到 账、第 一只境外 银行
QDII 基 金、 第一只 红利 ETF 基金 、第一 只“1+N ” 基金专户 理财 、第一 家大 小非解禁 资产 、
第一单 TOT 保管， 实现从 单一托管 服务 商向全 面投 资者服务 机构 的转变 ，得 到了同业 认可 。
招商银行 资产 托管业 务持 续稳健发 展， 社会影 响力 不断提升,四度 蝉联获 《财 资》“ 中
国最佳 托管 专业 银行 ”。2016 年 6 月招 商银 行荣 膺 《财资 》“ 中国 最佳 托管 银行奖 ”， 成
为 国 内 唯 一 获 得 该 奖 项 的 托 管 银 行 ； “ 托 管 通 ” 获 得 国 内 《 银 行 家 》2016 中 国 金 融 创 新
“十佳金融产品创新 奖” ；7 月荣膺 2016 年 中 国资 产 管 理 【 金 贝 奖 】“ 最佳 资 产 托 管 银
行”；2017 年 6 月 再 度荣 膺 《 财 资 》 “ 中 国最 佳托 管 银 行 奖 ”, “ 全功 能网 上 托 管 银 行
2.0 ” 荣获 《银 行家 》2017 中国 金融 创新 “十 佳金 融产品 创新 奖” ；8 月荣 膺国际 财经 权威
媒体《 亚洲 银行 家》 “中 国年度 托管 银行 奖” ，2018 年 1 月 获得 中央 国债 登 记结算 有限 责
任公司“2017 年度 优秀资 产托管机 构” 奖项， 同月 招商银行 “托 管大数 据平 台风险管 理系
统”荣 获 2016-2017 年 度 银监会系 统“ 金点子 ”方 案一等奖 ，以 及中央 金融 团工委、 全国
金融青 联第 五届 “双 提升 ”金点 子方 案二 等奖 ；3 月招商 银行 荣获 公募 基 金 20 年 “最 佳基
金托管 银行 ”奖 ，5 月荣 膺国际 财经 权威 媒体 《亚 洲银行 家》 “中 国年 度托 管银行 奖” 。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东 伦 敦 大 学 工商 管 理 硕 士、 吉 林 大 学 经济 管 理 专 业硕 士 ， 高 级 经济 师 。 招 商局 集 团 有 限公
司 董 事 长 ， 兼任 招 商 局 国际 有 限 公 司 董事 会 主 席 、招 商 局 能 源 运输 股 份 有 限公 司 董 事 长、
中 国 国 际 海 运集 装 箱 （ 集团 ） 股 份 有 限公 司 董 事 长、 招 商 局 华 建公 路 投 资 有限 公 司 董 事长
和招商局 资 本投 资 有 限 责任 公 司 董 事 长。 曾 任 中 国远 洋 运 输 （ 集团 ） 总 公 司总 裁 助 理 、总
经济师 、副 总裁 ，招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年7 月至 2013 年 5 月历 任上
海 银 行 副 行 长、 中 国 建 设银 行 上 海 市 分行 副 行 长 、深 圳 市 分 行 行长 、 中 国 建设 银 行 零 售业
务总监 兼北 京市 分行 行长 。
王良先生 ，本行 副行 长， 货币银行 学硕士 ，高 级经 济师。1991 年至 1995 年 ，在中 国
科技国 际信 托投 资公 司工 作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ，历 任招 商银 行北 京分行 展览 路
支行、东 三环 支行行 长助 理、副行 长、 行长、 北京 分行风险 控制 部总经 理；2001 年 10 月
至 2006 年 3 月， 历任 北京 分行行 长助 理、 副行 长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ，任北 京分
行党委 书记 、副 行长 （主 持工作 ）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月 ，任 北京 分行行 长、 党委
书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月， 任招 商银 行总 行行长 助理 兼北 京分 行行 长、党 委书 记 ；2013 年 11 月至 2014 年 12 月 ，任 招商银 行总 行行 长助理 ；2015 年 1 月 起担 任本行 副行 长 ；
2016 年11 月起 兼任 本行 董事会 秘书 。
姜然女士，招商银行 资产 托管部总经理，大学 本科 毕业，具有基金托管 人高 级管理人
员 任 职 资 格 。先 后 供 职 于中 国 农 业 银 行黑 龙 江 省 分行 ， 华 商 银 行， 中 国 农 业银 行 深 圳 市分
行，从 事信 贷管 理、 托管 工作。2002 年 9 月加 盟招 商银行 至今 ，历 任招 商银 行总行 资产 托
管 部 经 理 、 高级 经 理 、 总经 理 助 理 等 职。 是 国 内 首家 推 出 的 网 上托 管 银 行 的主 要 设 计 、开
发者之 一， 具有 20 余 年银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。在 托管 产品 创新 、服 务流程 优化 、
市场营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究和 丰富的 实务 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2018 年9 月 30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管401 只开 放式 基金 。
( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度
1 、内 部控 制目 标
招商银行确保托管业 务严 格遵守国家有关法律 法规 和行业监管制度，自 觉形 成守法经
营 、 规 范 运 作的 经 营 思 想和 经 营 理 念 ；形 成 科 学 合理 的 决 策 机 制、 执 行 机 制和 监 督 机 制，
防 范 和 化 解经 营 风 险， 确保 托 管 业 务的 稳 健 运行 和托 管 资 产 的安 全 ； 建立 有利 于 查 错 防弊 、
堵 塞 漏 洞 、消 除 隐 患， 保证 业 务 稳 健运 行 的 风险 控制 制 度 ， 确保 托 管 业务 信息 真 实 、 准确 、
完整、 及时 ；确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。
2 、内 部控 制组 织结 构
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ：
一级风 险防 范是 在招 商银 行总行 风险 管控 层面 对风 险进行 预防 和控 制；
二级风险防范是招 商银行 资产托管部设立稽 核监察 室，负责部门内部 风险预 防和控制；
三级风险防范是招商 银行 资产托管部在设置专 业岗 位时，遵循内控制衡 原则 ，视业务
的风险 程度 制定 相应 监督 制衡机 制。
3 、内 部控 制原 则
（1） 全面 性原 则。 内部 控 制覆盖 各项 业务 过程 和操 作环节 、覆 盖所 有室 和岗 位。
（2）审 慎性原 则。托 管组 织体系的 构成 、内部 管理 制度的建 立均 以防范 风险 、审慎 经
营为出 发点 ，以 有效 防范 各种风 险作 为内 部控 制的 核心， 体现 “内 控优 先” 的要求 。
（3）独 立性原 则。招 商银 行资产托 管部 各室、 各岗 位职责保 持相 对独立 ，不 同托管 资
产 之 间 、 托 管资 产 和 自 有资 产 之 间 相 互分 离 。 内 部控 制 的 检 查 、评 价 部 门 独立 于 内 部 控制
的建立 和执 行部 门。
（4）有 效性原 则。内 部控 制具有高 度的 权威性 ，任 何人不得 拥有 不受内 部控 制约束 的
权利， 内部 控制 存在 的问 题能够 得到 及时 的反 馈和 纠正。 （5）适 应性原 则。内 部控 制适应招 商银 行托管 业务 风险管理 的需 要，并 能够 随着托 管
业 务 经 营 战 略、 经 营 方 针、 经 营 理 念 等内 部 环 境 的变 化 和 国 家 法律 、 法 规 、政 策 制 度 等外
部环境 的改 变及 时进 行修 订和完 善。
（6）防 火墙原 则。招 商银 行资产托 管部 配备独 立的 托管业务 技术 系统， 包括 网络系统 、
应用系 统、 安全 防护 系统 、数据 备份 系统 。
（7）重 要性原 则。内 部控 制在实现 全面 控制的 基础 上，关注 重要 托管业 务事 项和高 风
险领域 。
（8）制 衡性原 则。内 部控 制能够实 现在 托管组 织体 系、机构 设置 及权责 分配 、业务 流
程等方 面形 成相 互制 约、 相互监 督， 同时 兼顾 运营 效率。
4 、内 部控 制措 施
（1）完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部从 资产 托管业务 内控 管理、 产品 受理、 会
计 核 算 、 资 金清 算 、 岗 位管 理 、 档 案 管理 和 信 息 管理 等 方 面 制 定一 系 列 规 章制 度 ， 保 证资
产托管 业务 科学 化、 制度 化、规 范化 运作 。
（2）经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部制定 托管 项目审批 、资 金清算 与会 计核算 双
人 双 岗 、 大 额资 金 专 人 跟踪 、 凭 证 管 理等 一 系 列 完整 的 操 作 规 程， 有 效 地 控制 业 务 运 作过
程中的 风险 。
（3）业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 在数 据传输和 保存 方面有 严格 的加密 和
备 份 措 施 ， 采用 加 密 、 直连 方 式 传 输 数据 ， 数 据 执行 异 地 实 时 备份 ， 所 有 的业 务 信 息 须经
过严格 的授 权方 能进 行访 问。
（4）客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料， 视
同 会 计 资 料 保管 。 客 户 资料 不 得 泄 露 ，有 关 人 员 如需 调 用 ， 须 经总 经 理 室 成员 审 批 ， 并做
好调用 登记 。
（5）信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责、机 房
24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 托管业务 网与
全 行 业 务 网 双分 离 制 度 ，与 外 部 业 务 机构 实 行 防 火墙 保 护 ， 对 信息 技 术 系 统采 取 两 地 三中
心的应 急备 份管 理措 施等 ，保证 信息 技术 系统 的安 全。
（6）人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化 和员 工培 训、激 励
机 制 、 加 强人 力 资 源管 理及 建 立 人 才梯 级 队 伍及 人才 储 备 机 制， 有 效 的进 行人 力 资 源 管理 。
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据《中华人民共和 国证 券投资基金法》、《 公开 募集证券投资基金运 作管 理办法》
等 有 关 法 律 法规 的 规 定 及基 金 合 同 、 托管 协 议 的 约定 ， 对 基 金 投资 范 围 、 投资 比 例 、 投资
组合等 情况 的合 法性 、合 规性进 行监 督和 核查 。 在为基金投资运作所 提供 的基金清算和核算服 务环 节中，基金托管人对 基金 管理人发
送 的 投 资 指 令、 基 金 管 理人 对 各 基 金 费用 的 提 取 与支 付 情 况 进 行检 查 监 督 ，对 违 反 法 律法
规、基 金 合 同的 指令 拒绝 执行， 并立 即通 知基 金管 理人。
基金托管人如发现基 金管 理人依据交易程序已 经生 效的投资指令违反法 律、 行政法规
和 其 他 有 关 规定 ， 或 者 违反 基 金 合 同 约定 ， 及 时 以书 面 形 式 通 知基 金 管 理 人进 行 整 改 ，整
改 的 时 限 应 符合 法 律 法 规及 基 金 合 同 允许 的 调 整 期限 。 基 金 管 理人 收 到 通 知后 应 及 时 核对
确 认 并 以 书 面形 式 向 基 金托 管 人 发 出 回函 并 改 正 。基 金 管 理 人 对基 金 托 管 人通 知 的 违 规事
项未能 在限 期内 纠正 的， 基金托 管人 应报 告中 国证 监会。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额发 售机 构
1 、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号深 圳国 际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-33688115
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号金 融街 中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号花 旗集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号新 世界 国 贸大 厦 I 座 3305 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2 、其 他销 售机 构
（1） 证券 公司 销售 机构
1 ）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号 桐城 中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
2 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
客户服 务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
具体名 单详 见本 基金 份额 发售公 告。
基金管理人可根据有 关法 律法规要求 ， 根 据 实情 ，选 择 其 他 符 合 要 求 的机 构销 售 本 基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号 深圳 国际 商会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021877
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：范 伟强
三、律 师事 务所
名称： 上海 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 法定代 表人 ：俞 卫锋
办公室 地址 ：上 海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：陈 颖华
经办律 师： 黎明 、陈 颖华
四、会 计师 事务 所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号 东方 广场 东 2 座 办公 楼 8 层
法定代 表人 ：邹 俊
办公室 地址 ：北 京市 东城 区东长 安 街 1 号东 方广 场 东 2 座办 公楼 8 层
联系电 话：(755)2547 1000
传真：(755)8266 8930
联系人 ：蔡 正轩
经办会 计师 ：吴 钟鸣 、胡 悦
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华丰 源债 券型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金
六、基 金的投资目标
在严格控制风险的基 础上 ，通过利差分析和对 利率 曲线变动趋势的判断 ，提 高资金流
动性和 收益 率水 平， 力争 取得超 越基 金业 绩比 较基 准的收 益。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主 要为 具有良好流动性的金 融工 具，包括国债、金融 债、 企业债、
公 司 债 、 央 行票 据 、 地 方政 府 债 、 中 期票 据 、 短 期融 资 券 、 超 短期 融 资 券 、可 分 离 交 易可
转 债 的 纯 债 部分 、 资 产 支持 证 券 、 中 小企 业 私 募 债、 次 级 债 、 同业 存 单 、 债券 回 购 、 银行
存 款 等 法 律 法规 或 中 国 证监 会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工 具 （ 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关
规定） 。 本 基金 不 投 资 于股 票 、 权 证 等权 益 类 资 产， 也 不 投 资 于可 转 换 债 券（ 可 分 离 交易
可转债 的纯 债部 分除 外） 、可交 换债 券。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组合比 例为：本基金对债券的投 资比例不低于基金资产 的 80% ，现金或 到
期日在一 年以 内的政 府债 券的投资 比例 不低于 基金 资产净值 的 5% ，其 中现金 不包括结 算备
付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。
如法律法规或中国证 监会 变更投资品种的投资 比例 限制，基金管理人在 履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
本基金属于债券型基 金， 其预期的收益与风险 低于 股票型基金、混合型 基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。
九、基 金的业绩比较基准
中债总 指数 收益 率
中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn ）
公 开 发 布 ， 具有 较 强 的 权威 性 和 市 场 影响 力 ； 该 指数 样 本 券 涵 盖央 票 、 国 债和 政 策 性 金融
债 ， 能 较 好 地反 映 债 券 市场 的 整 体 收 益。 本 基 金 是债 券 型 基 金 ，主 要 投 资 于固 定 收 益 类金
融工具 ，为 此， 本基 金选 取中债 总指 数作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
如果今 后 法 律 法 规 发生 变化 ， 或 者 有 更 权 威 的、 更能 为 市 场 普 遍 接 受 的业 绩比 较 基 准
推 出 ， 或 者 是市 场 上 出 现更 加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩 比 较 基 准 的指 数 时 ， 本基 金 管 理 人与
基 金 托 管 人 协商 一 致 后 可以 在 报 中 国 证监 会 备 案 以后 变 更 业 绩 比较 基 准 并 及时 公 告 ， 但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金债券投资将主 要采 取久期策略，同时辅 之以 信用利差策略、收益 率曲 线策略、
收 益 率 利 差 策略 、 息 差 策略 、 债 券 选 择策 略 等 积 极投 资 策 略 ， 在严 格 控 制 风险 的 基 础 上，
通 过 利 差 分 析和 对 利 率 曲线 变 动 趋 势 的判 断 ， 提 高资 金 流 动 性 和收 益 率 水 平， 力 争 取 得超
越 基金 业绩 比较 基准 的收 益。
1 、资 产配 置策 略
在资产配置方面，本 基金 通过对宏观经济形势 、经 济周期所处阶段、利 率曲 线变化趋
势 和 信 用 利 差变 化 趋 势 的重 点 分 析 ， 比较 未 来 一 定时 间 内 不 同 债券 品 种 和 债券 市 场 的 相对
预 期 收 益 率 ，在 基 金 规 定的 投 资 比 例 范围 内 对 不 同久 期 、 信 用 特征 的 券 种 及债 券 与 现 金之
间进行 动态 调整 。
2 、久 期策 略
本基金将主要采取久 期策 略，通过自上而下的 组合 久期管理策略，以实 现对 组合利率
风 险 的 有 效 控制 。 为 控 制风 险 ， 本 基 金采 用 以 “ 目标 久 期 ” 为 中心 的 资 产 配置 方 式 。 目标
久 期 的 设 定 划分 为 两 个 层次 ： 战 略 性 配置 和 战 术 性配 置 。 “ 目 标久 期 ” 的 战略 性 配 置 由投资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“ 目 标 久 期 ”的 战 术 性 配置 由 基 金 经 理根 据 市 场 短期 因 素 的 影 响在 战 略 性 配置 预 先 设 定的
范 围 内 进 行调 整 。 如果 预期 利 率 下 降， 本 基 金将 增加 组 合 的 久期 ， 直 至接 近目 标 久 期 上限 ，
以 较 多 地 获 得债 券 价 格 上升 带 来 的 收 益； 反 之 ， 如果 预 期 利 率 上升 ， 本 基 金将 缩 短 组 合的
久期， 直至 目标 久期 下限 ，以减 小债 券价 格下 降带 来的风 险。
3 、收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变 化是 判断市场整体走向的 依据 之一，本基金将据此 调整 组合长、
中 、 短 期 债 券的 搭 配 。 本基 金 将 通 过 对收 益 率 曲 线变 化 的 预 测 ，适 时 采 用 子弹 式 、 杠 铃或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
4 、骑 乘策 略
本基金将采用骑乘 策略增 强组合的持有期收 益。这 一策略即通过对收 益率曲 线的分析，
在 可 选 的 目 标久 期 区 间 买入 期 限 位 于 收益 率 曲 线 较陡 峭 处 右 侧 的债 券 。 在 收益 率 曲 线 不变
动 的 情 况 下 ，随 着 其 剩 余期 限 的 衰 减 ，债 券 收 益 率将 沿 着 陡 峭 的收 益 率 曲 线有 较 大 幅 的下
滑 ， 从 而 获 得较 高 的 资 本收 益 ； 即 使 收益 率 曲 线 上升 或 进 一 步 变陡 ， 这 一 策略 也 能 够 提供
更多的 安全 边际 。
5 、息 差策 略
本基金将利用回购利 率低 于债券收益率的情形 ，通 过正回购将所获得的 资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
6 、债 券选 择策 略
根据单个债券到期 收益率 相对于市场收益率 曲线的 偏离程度，结合信 用等级 、流动性、
选 择 权 条 款 、税 赋 特 点 等因 素 ， 确 定 其投 资 价 值 ，选 择 定 价 合 理或 价 值 被 低估 的 债 券 进行
投资。
7 、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金将深入研究发 行人 资信及公司运营情况 ，与 中小企业私募债券承 销券 商紧密合
作 ， 合 理 合 规合 格 地 进 行中 小 企 业 私 募债 券 投 资 。本 基 金 在 投 资过 程 中 密 切监 控 债 券 信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
8 、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战 略资 产配置和战术资产配 置进 行资产支持证券的投 资组 合管理，
并 根 据 信 用 风险 、 利 率 风险 和 流 动 性 风险 变 化 积 极调 整 投 资 策 略， 严 格 遵 守法 律 法 规 和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年07 月01 日 起至 09 月30 日。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资 - -
3
固定收 益投 资 718,886,052.00 97.90
其中： 债券 718,886,052.00 97.90
资产支 持证 券 - -
4
贵金属 投资 - -
5
金融衍 生品 投资 - -
6
买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,180,855.47 0.43
8
其他资 产 12,211,591.79 1.66
9
合计 734,278,499.26 100.00
2、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
（1）报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
注：无 。
（2）报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
注：无 。
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 - -
2
央行票 据 - -
3
金融债 券 368,938,052.00 53.10
其中： 政策 性金 融债 368,938,052.00 53.10
4
企业债 券 20,050,000.00 2.89
5
企业短 期融 资券 - -
6
中期票 据 329,898,000.00 47.49 7
可转债 （可 交换 债） - -
8
同业存 单 - -
9
其他 - -
10
合计 718,886,052.00 103.48
5、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180208 18 国开 08 1,700,000 171,751,000.00 24.72
2 180204 18 国开 04 1,000,000 102,910,000.00 14.81
3 101652021
16 中 油股
MTN001
600,000 59,250,000.00 8.53
4 101654007
16 神华
MTN001
600,000 59,214,000.00 8.52
5 101653025
16 铁道
MTN001
600,000 59,202,000.00 8.52
6、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、报告期末本基金投资 的 国债期货交易情况说 明
（1）本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2）报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3）本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、投资组合报告附注
（1）
本基金投资的前十名 证券 中本期没有发行主体 被监 管部门立案调查的、 或在 报告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金 1,546.35
2
应收证 券清 算款 - 3
应收股 利 -
4
应收利 息 12,210,045.44
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 12,211,591.79
（4）报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5）报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6）投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金财产，但 不保 证基金一
定 盈 利 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 ， 投资 人 在 做 出投 资 决 策 前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2017 年06 月 08 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年 12 月
31 日
1.16% 0.03% 0.44% 0.08% 0.72% -0.05%
2018 年01 月 01 日至 2018
年09 月30 日
5.18% 0.10% 5.99% 0.11% -0.81% -0.01%
自基金 合同 生效 日 至 2018
年09 月30 日
6.40% 0.08% 6.46% 0.10% -0.06% -0.02%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ； 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.3% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 与基 金托管人
双方核对无误后，基金 托 管人按照与基金管理人 协 商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 与基 金托管人
双方核对无误后，基金 托 管人按照与基金管理人 协 商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从
基金财 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3 －9 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、与 基金 销售 有关 的费 用
1 、申 购费 率
本基金对通过直销柜 台申 购的养老金客户与除 此之 外的其他投资人实施 差别 的申购费
率。 养老金客户指基本养 老基 金与依法成立的养老 计划 筹集的资金及其投资 运营 收益形成
的 补 充 养 老 基金 等 ， 包 括全 国 社 会 保 障基 金 、 可 以投 资 基 金 的 地方 社 会 保 障基 金 、 企 业年
金 单 一 计 划 以及 集 合 计 划。 如 将 来 出 现经 养 老 基 金监 管 部 门 认 可的 新 的 养 老基 金 类 型 ，基
金 管 理 人 可 在招 募 说 明 书更 新 时 或 发 布临 时 公 告 将其 纳 入 养 老 金客 户 范 围 ，并 按 规 定 向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的 直销柜 台申购本基金基金 份额的 养老金客户适用下 表特定 申购费率，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。
申购费 用由 投资 人承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记等 各
项费用 。
2、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.5%
7 日≤Y＜1 年 0.1%
Y≥1 年 0
赎回费用由赎回基金 份额 的基金份额持有人承 担， 在基金份额持有人赎 回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的 100% 归入基 金财 产。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关 税收 ，由基金份额持有人 承担 ，基金管理人或者其 他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《 中华 人民共和国证券投资 基金 法》、《公开募集证 券投 资基金运
作 管 理 办 法 》、 《 证 券 投资 基 金 销 售 管理 办 法 》 、《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》及其 它 有 关 法 律法 规 的 规 定， 结 合 本 基 金管 理 人 对 本基 金 实 施 的 投资 管 理 活 动， 对 本 基 金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 、有 关财 务数 据的截 止
日期。
2 、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3 、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4 、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内 容 进行 了更 新。
5 、在 “第 八部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
6 、在 “第 九部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
7 、在 “第 二十 一部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2019 年 2 月
