万家沪深 300 指数增强型 证 券 投资 基 金
更新招 募 说明 书 摘要
（2019 年第 1 号）
基 金 管理 人 ： 万 家 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 宁 波 银行 股 份有 限 公司
二 零一 九 年 二月
万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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重 要提 示
万家沪深 300 指数增强型 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2018 年 5
月 25 日由万家瑞旭灵 活配置混合型证券投资基金 经中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]867 号文 准予 变更注册而来。
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召
开，大会于 2018 年 7 月 9 日表决通过了《 关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投
资基金转 型 及基 金合同 修改有关 事项的 议案 》 ，同意变 更万家 瑞旭灵 活配置混合
型证券投资基金的基金名称、 基金类别、 投资范围、 投资策略等内容并相应修订
基金合同。 自2018 年7 月9 日起， 《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》失效且《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基 金 合 同 》 同 日 起 生 效 。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本基金 经中国证监会 变更注册， 但中国证监会对 万家瑞旭灵活配置混合型证
券投资基金 的变更注册， 并不表明其对本基金的价值、 收益作出实质性判断或保
证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作 出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资有风险， 投资者在投资本基金前， 请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同
等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自
身的风险承受能力， 理性判断市场， 自主判断基金的投资价值， 对申购基金的意
愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 承担基金投资中出现的各类风险。 投
资本基金可能遇到的风险包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险； 个别证券
特有的非系统性风险； 大量赎回或暴跌导致的流动性风险； 基金投资过程中产生
的 操作风险； 因交收违约和投资债券引发的信用风险； 本基金使用量化模型的特
有风险； 基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险 。
本基金的投资范围包括 股指期货、 股票期权、 国 债期货、 权证等金融衍生品 ，
可能给本基金带来额外风险 。
本基金可 投资中 小企业 私募债， 由于该 类债券 采取非公 开方式 发行和 交易，
并不公开 各类材 料（包 括招募说 明书、 审计报 告等） ， 外部评 级机构 一般不对这万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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类债券进行外部评级， 可能会降低市场对这类债券的认可度， 从而影响这类债券
的市场流 动性。 另一方 面，由于 中小企 业私募 债的债券 发行主 体资产 规模较小、
经营的波动性较大， 且各类材料不公开发布， 也大大提高了分析并跟踪发债主体
信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
本基金可投资证券公司短期公司债券， 由于证券公司短期公司债券非公开发
行和交易， 且限制投资者数量上限， 潜在流动性风险相对较大。 若发行主体信用
质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时， 受流动性所限， 本基金可能无法卖
出所持有的证券公司短期公司债券，由此可 能给基金净值 带 来 不 利 影 响 或 损 失 。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易， 可能存在杠杆投资风险和对
手方交易风险等风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。 本基金的一般风
险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为 股票型基金， 其预期风险和预期收益 高于混合型基金、 债券型基金和 货
币市场基金 。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作
出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负
责。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能
损失本金。 投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说
明书及《基金合同》 。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2019 年 1 月 9 日,有关财务 数据和净
值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日( 财务数据未经审计) 。
万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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第 一部 分基 金管 理人
一、基金管理人概况
名称：万家基金管理有限公司
住所 、 办公地址 ： 中国 （上海） 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （名义楼
层 9 层）
法定代表人：方一天
成立日期：2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰剑
电话：021-38909626
传真：021-38909627
二、主要人员情况
1、 基金管理人董事会成员
董事长方一天先生， 大学本科， 学士学位， 先后在上海财政证券公司、 中国
证监会系统、 上证所信息网络有限公 司任职，2014 年 10 月加入万家基金管理有
限公 司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理 ，
2015 年 7 月起任公司董事长。
董事马永春先生， 政治经济学硕士学位， 曾任新疆自治区党委政策研究室科
长， 新疆通宝投资有限公司总经理， 新疆对外经贸集团总经理， 新疆天山股份有
限公司董事， 新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 现为新疆国际实业
股份有限公司高级顾问。
董事袁西存先生， 中共党员， 研 究生， 工商管理学硕士， 曾任莱钢集团财务
部科长， 副部长， 齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理， 现任中泰证券股份万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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有限公司财务总监。
董事经晓云女士， 中国民主建国会会员， 研究生， 工商管理学硕士， 曾任上
海财政证券公司市场管理部经理， 上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、
总经理，上投摩根基金管理有限公司 副总经理。2016 年 7 月加入万家基金管理
有限公司，任公司董事、总经理。
独立董事黄磊先生， 中国民主建国会成员， 经济学博士， 教授， 曾任贵州财
经学院财政金融系教师、 山东财经大学金融学院院长、 山东省政协常委， 现任山
东财经 大学资本市场研究中心主任、 山东金融产业优化与区域管理协同创新中心
副主任、 山东省人大常委、 山东省人大财经委员会委员、 教育部高校金融类专业
教学指导委员会委员。
独立董事张伏波先生， 经济学博士， 曾任上海申佳船厂科员、 浙江省经济建
设投资公司副经理、 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 兴安证券有限责任公
司副总经理、 上海证券有限责任公司副总经理、 海证期货有限公司董事长、 亚太
资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生， 中共党员， 哲学博士， 教授。 曾任华东理工大学商学
院讲师、 中央财 经大学 中 国金融 发展研 究院硕 士生导师 、副教 授、博 士生导师，
上海财经 大学金 融学院 副教授、 博士生 导师， 现任上海 财经大 学金融 学院教授、
博士生导师。
2、基 金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生， 硕士学位， 经济师。 曾任宏源证券股份有限公司文
艺路营业部客户主管、 公司投行部项目经理， 新疆国际实业股份有限公司证券事
务代表 、兼副总经理 ，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书。
监事张浩先生， 中共党员， 管理学博士， 先后任职于山东东银投资管理有限
公司、 山东省国有资产控股有限公司、 巨能资本管理有限公司。 现任巨能资本管
理有限公司董事长 。
监事陈广 益先生 ，中共 党员，硕 士学位 ，先后 任职于苏 州市对 外贸易 公司、
兴业全球基金管理有限公司，2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司，现
任公司总经理助理、运营部总监 、交易部总监 。 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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监事李丽女士， 中共党员， 硕士， 中级讲师， 先后任职于中国工商银行济南
分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入万家基金管理
有限公司 ，现任公司 总经理助理。
监事尹丽曼女士， 中共党员， 硕士， 先后任职于申银万国期货有限公司、 东
海期货有限责任公司、 万家共赢资产管理有限公司。 2017 年 4 月起加入本公司，
现任公司 零售业务部副总监。
3、基 金管理人高级管理人员
董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
总经理： 经晓云女士 （简介请参见基金管理人董事会成员）
副总经理： 李杰先生， 硕士研究生。 1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券，
从事行政管理、 机构客户开发等工作；2003 年至 2007 年任职于兴安证券， 从事
营销管理工作；2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券， 任营业部高级经理、 总经理
等职。 2011 年加入万家基金管理有限公司 ， 曾任综合管理部总监、 总经理助理，
2013 年 4 月起任公司副总经理。
副总经理： 黄海先生， 硕士研究生。 先后在上海德锦投资有限责任公司、 上
海申银万国证券研究所有限公司、 华宝信托有限责任公司、 中银国际证券有限责
任公司工 作，历 任项目 经理、研 究员、 投资经 理、投资 总监等 职务。2015 年 4
月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017
年 4 月起任公司副总经理。
副总经理 ：沈芳 女士， 经济学博 士。历 任东亚 银行上海 经济研 究中心 主任，
富国基金管理有限公司资产管理部高级经理， 长江养老保险股份有限公司大客户
部副总经理( 主持工作) ， 汇添富基金管理有限公司战略发展部总监， 华融基金 管
理有限公司筹备组副组长、 拟任公司副总经理， 中保保险资产登记交易系统有限
公司运营管理委员会副主任等职。 2018 年 7 月加入万家基金管理有限公司， 2018
年 10 月起任公司副总经理。
督察长： 兰剑先生， 法学硕士， 律师、 注册会计师， 曾在江苏淮安知源律师
事务所、 上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005 年 10 月进入万家基金管
理有限公司工作，2015 年 4 月起任公司督察长。 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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4、本基金基金经理简历
陈旭，2013 年 1 月至2015 年6 月在国信证券股份有限公司工作， 先后担任
经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职；于 2015 年 7 月 进入 万家基
金管理有限公司 工作， 曾任万家基金量化投资部总监助理、 投资经理， 现任万家
基金量化投资部副总监、 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万
家沪深300 指数增强型证券投资基金、 万家家瑞债券型证券投资基金、 万家量化
睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发 起式证券投资
基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
（1 ）权益与组合投资决策委员会
主任：方一天
副主任：黄海
委员：李杰、莫海波、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源
方一天先生，董事长。
黄海先生，副总经理、投资总监。
李杰先生，副总经理。
莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。
徐朝贞先生，国际业务部总监，组合投资部总监，基金经理。
陈旭先生，量化投资部副总监，基金经理。
李文宾先生，基金经理。
高源女士，基金经理。
（2 ）固定收益投资决策委员会
主任：方一天
委员：陈广益、莫海波、苏谋东
方一天先生，董事长。
陈广益先生，总经理助理、基金运营部总监、交易部总监。
莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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第 二部 分基 金托 管人
一 、基 金托管 人情 况
（一）基本情况
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市 宁东路345 号
办公地址：浙江省宁波市 宁东路345 号
法定代表人：陆华裕
注册日期：1997 年04 月10 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432 号
托管部门联系人： 王海燕
电话：0574-89103171
（二）主要人员情况
截至 2018 年 12 月底， 宁波银行资产托管部共有员工 95 人， 100 ％以上员
工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自 2012 年获得证券投 资基金资
产托管的资格以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险
管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严
格履行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提
供安全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托
管银行中丰富和成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 ＱＤＩＩ资
产、股权 投资基 金、证 券公司集 合资产 管理计 划、证券 公司定 向资产 管理计划、
基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩
效 评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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截至2018 年12 月底 ，宁波银行共托管56 只证券投资基金，证券投资基金托管
规模920.14 亿元。
第 三部 分相 关服 务机 构
一、基金份额 销 售机构
1、直销机构
本基金直销机构为 基金管理人直销中心 及电子直销系统（网站、微交易） 。
住所、 办公地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （名义楼
层 9 层）
法定代表人：方一天
联系人： 亓翡
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6
投资 者可以通过 基金管理人电子直销系统 （网站、 微交易） 办理本基金的开
户、 申购及赎回等业务 ， 具体交易细则请参阅 基金管理人的网站公告。 网上交易
网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e ）
2、 代销机构
1) 招商证券股份有限公司
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn/
2）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-061-8518
网址：https://danjuanapp.com
3）蚂蚁( 杭州) 基金销售 有限公司
客服电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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4）上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
5）浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
6）上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：4008-219-031
网址： www.lufunds.com
7）北京肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：
个人业务：95118
企业业务：4000888816
网址：fund.jd.com
8）和讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
9）诺亚正行基金销售有限公司
客服电话 ：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
10）民商基金销售（上海）有限公司
客服电话：021-50206003
网址： www.msftec.com
11 ）上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
12）北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话：95055-9 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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网址:https://www.baiyingfund.com/
13）珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
14） 西藏东方财富证券股份有限公司
客服电话：95357
网站：http://www.18.cn
15）上海证券有限责任公司
客服电话：400-891-8918
网址：www.shzq.com
基金管理 人可根 据有关 法律法规 的要求 ，选择 符合要求 的机构 销售本 基金，
并及时公告。
二、基金登记机构
名称： 万家基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义 楼层 9
层）
法定代表人： 方一天
联系人： 尹超
电话：(021)38909670
传真：(021)38909681
三、出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公场所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
经办律师： 黎明、陆奇
电话：021-31358666 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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传真：021-31358600
联系人： 陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
联系人：徐冬
经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳
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第 四部 分基 金的 名称
万家沪深 300 指数增强型证券投资基金。
第 五部分 基 金的 类型
基金类别： 指数增强型
基金运作方式：契约型开放式
基金存续期限：不定期
第 六部 分基 金的 投资 目标
本基金为指数增强型股票基金， 采取量化方法进行积极的指数组合管理与风
险控制， 在力求有效跟踪标的指数基础上， 力争在控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% 、 年跟踪误差 不超过 7.5%
的基础上 ，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
第 七部 分基 金的 投资 范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数的成份股、 备
选成份股、 其他股票 （包括主板、 创业板、 中小板以及其他经中国证监会允许基
金投资的 股票） 、债券 （包括国 债、央 行票据 、地方政 府债、 金融债 、企业债、
公司债、 公开发行的次级债、 中小企业私募债券、 中期票据、 证券公司短期公司
债券、短 期融资 券、超 短期融资 券、可 转换债 券、可交 换债券 等） 、 债券回购、
银行存款、 同业存单、 资产支持证券、 金融衍 生品 （包括权证、 股指 期货、 国债
期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会相关规定） 。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金在履行适当程序
后可将其纳入投资范围。 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80% ， 投资于标的指数成份股及其
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% 。 每个交易日日终， 在扣除股票
期权、 股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净
值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
第 八部 分基 金的 投资 策略
本基金为增强型指数产品， 在标的指 数成份股权重的基础上根据量化模型对
行业配置及个股权重等进行主动调整， 力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。
1、股票投资策略
（1 ）指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法， 通过控制对各成分股在标的指数中权重的
偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。
（2 ）指数增强策略
本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架， 并根据预先设定的风
险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要对沪深 300 指数进行 组合优化，
力求获得长期稳定的超额收益。 本基金股票组合的构建包括多因子模型， 风险控
制模型和投资组合优化两个部分。
1）多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。 在这一框架下， 股票收益可分解为
一系列因子收益及权重的组合。 多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，
并进而根据因子收益的预测， 形成股票超额收益的预测结果。 本基金根据国内证
券市场的实际情况， 在实证检验的基础上， 寻找适合国内市场的因子组合。 本基
金所采用的多因子模型主要运用包括价值、 质量、 动量、 市场预期等类型的基本
因子， 并将根据市场状态的变化 和因子研究的更新结论， 对多因子模型及其所采
用的具体 因子进 行适度 调整。在 此基础 上，基 金管理人 将根据 市场环 境的变化，
综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判， 适时调整各因万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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子类别的具体组合及权重。
2）风险模型
该模型控 制投资 组合对 各类风险 因子的 敞口， 包括基金 规模、 资产波 动率、
行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。
3）投资组合优化模型
在形成股票投资组合的具体结构时， 本基金将采取基于风险预算框架、 结合
交易成本控制的投资组合优化模型。 具体而言， 根据多因子模型的超额收益预测
结果， 基 金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、 投资组合整体风险水平、 交
易成本、 冲击成本、 流动 性以及投资比例限制等因素， 通过主动投资组合优化器，
构建风险调整后的最优投资组合。
2、债券投资策略
本基金结 合对未 来市场 利率预期 运用久 期调整 策略、收 益率曲 线配置 策略、
债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管理策略， 通过严谨的研究发现价
值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
3、中小企业私募债券债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、 久期管理、 收益率曲线、 个券选择和利差
定价管理等策略， 在严格 遵守法律法规和基金合同基础上， 进行中小企业私募债
券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理， 本着风险调
整后收益最大化的原则， 确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例， 保证本
金相对安全和资产流动性， 以期获得长期稳定收益。 在投资决策过程中， 将评估
中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响， 分散投资， 确 保所投资的
中小企业私募债券具有适当的流动性； 同时密切关注影响中小企业私募债券价值
的因素，并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部
《信用债券 库管理办法》 对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并
给予内部信用评分和投资评级。 本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小
企业私募债券； 对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券， 禁止进行万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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投资。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提前
偿还率等 多种因 素影响 。本基金 将在基 本面分 析和债券 市场宏 观分析 的基础上，
对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分
析， 采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极
主 动的投资策略，投资于资产支持证券。
5、可转换债券投资策略
可转换债券（含可分离 转债）兼具权益类证券 与固定收益类证券的特 性, 具
有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 本基金在对可转换债券条款和
发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上， 利用可转换债券定价模型进行
估值分析， 投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券， 获取稳健的
投资回报。
6、证券公司短期公司债券投资策略
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分
析研究的基础上， 通过考察利率水平、 票息率、 付息频率、 信用风险及流动性等
因素判断其债券价值； 采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同
变量的研究确定其投资价值。 投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券，
获取稳健的投资回报。
7、衍生产品投资策略
（1 ）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。 权证的投资原则为有利于基金资产增值、 控
制下跌风险、实现保值和锁定收益。
（2 ）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主 要选择流动性好、 交
易活跃的股指期货合约进行交易， 以降低股票仓位调整的交易成本， 提高投资效
率，从而更好地实现投资目标。
（3 ）国债期货投资策略 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
18
本基金可基于谨慎原则， 以套期保值为目的， 运用国债期货对基本投资组合
进行管理， 提高投资效率。 本基金主要采用流动性好、 交易活跃的国债期货合约，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（4 ）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进行交
易， 以对冲投资组合的系统性风险、 有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中
的冲击成本等。 本基金将结合投资目标、 比例限制、 风险收益特征以及法律法规
的相关限定和要求，确定参与期权交易的投资时机和投资比例。
（5 ）本 基金将 关注其 他金融衍 生产品 的推出 情况，如 法律法 规或监 管机构
允许基金投资其他衍生工具， 本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，
制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策， 在充分评估衍生产品的风
险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
8、 融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则， 在法律
法规允许的范围和比例内、 风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与融资和转融
通证券出借业务。 参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转
融通证券出借业务时， 本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、 交
易活跃的股票作为转融通出借交易对象， 力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
9、其他
未来， 随着市场的发展和基金管理运作的需要， 基金管 理人可以在不改变投
资目标的前提下， 遵循法律法规的规定， 在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。
第 九部 分基 金的 投资 限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ，投资于标的指万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
19
数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 票期权 、股指 期货和国 债期货 合约需 交纳的
交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3 ）本 基金参 与融资 业务，在 任何交 易日日 终，持有 的融资 买入股 票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（4 ）本 基金在 任何交 易日日终 ，参与 转融通 证券出借 交易的 资产不 得超过
基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限
按照市值加权平均计算；
（5 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％，
但 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种 不受此限制 ；
（6 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％ ，但 完 全按 照有关指 数的构 成比例 进行证券 投资的 基金品 种 不受此限
制；
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（9 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（10 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10 ％；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（12 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（14 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
20
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（17 ） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值， 不得超过本基金资产净值
的 10% ；
（18 ） 本基金持有单只证券公司短期公司债券， 其市值不得超过本基金资产
净值的 10％；
（19 ）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：
本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的 10% ； 本基金在 任何交易日日终， 持有的买入股指期货及国债期货合约价
值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股票、
债券（不 含到期 日在一 年以内的 政府债 券） 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售金
融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何交易日终， 持有的卖出股指期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 本基金所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值， 合 计 （轧差计算） 占 基金资产的比例应当符合 《基金合
同》 关于股票投资比例的有关规定； 本基金在任何交易日内交易( 不包括平仓) 的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资
产净值的 15% ； 本基金 在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30% ； 本基金所持 有的债券 （不含到期日在一年以内
的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合
基金合同关于债券投资比例的有关约定； 本基金在任何交 易日内交易 （不包括平
仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
（20 ） 本基金参与股票期权交易， 应当符合下列要求； 基金因未平仓的期权
合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ； 开仓卖出认购期权万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
21
的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计 算 ；
（21 ）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（22 ） 本基金管理人管理的全部开放式基金 （包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司
可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%，但 完全按照有 关指数的构
成比例进行证券投资的基金品种 不受此限制；
（23 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ， 因证券市场波 动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（24 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（25 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
除上述第 （2） 、 （14） 、（ 23） 、 （24） 项外， 因 证券、期 货市场 波动、 证券发
行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 上述期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金 合 同 生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
22
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管 理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金 管理人 运用基 金财产买 卖基金 管理人 、基金托 管人及 其控股 股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机
制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并
按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分
之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
4、法律 法规或 监管部 门 取消上 述组合 限制、 禁止行为 规定或 从事关 联交易
的条件和 要求， 本基金 可不受相 关限制 。法律 法规或监 管部门 对上述 组合限制、
禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的， 本基金可以变更后的规
定为准。 经与基金托管人协商一致， 基金管理人可依据法律法规或监管部门规定
直接对基金合同 上述相关内容 进行变更， 该变更无须召开基金份额持有人大会审
议。
第 十部 分基 金的 业绩 比较 基准
沪深 300 指数收益率*95% ＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%
沪深 300 指数是在上海 和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本编制而
成的成份股指数， 覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有良好的市场代表性和市
场流动性。 沪深 300 指数与市场整体表现具有较高的相关性， 且指数历史表现强
于市场平均收益水平，具有良好的投资价值。
一年期人民币定期存款利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期
人民币整存整取定期存款利率。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、 或今后法律法规万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
23
发生变化、 或有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、 或市场上
出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金管理人可以根据本基金
的投资范围和 投资策略， 调整基金的业绩比较基准， 但应在取得基金托管人同意
后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。
第 十一 部分 基金 的风 险收 益特 征
本基金为股票型基金， 其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型
基金及货币市场基金。
第 十二 部分 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 21
日复核了本报告中的财 务指标、净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1 、 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额（元 ）
占 基金总 资产的 比例
（%）
1 权益投资 92,138,754.01 92.42
其中：股 票 92,138,754.01 92.42
2 基金投资 - -
3 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持 证券 - -
4 贵金属投 资 - -
5 金融衍生 品投资 - -
6 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的
买入返售 金融资 产
- -
7 银行存款 和结算 备付 7,524,710.61 7.55 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
24
金合计
8 其他资产 32,044.06 0.03
9 合计 99,695,508.68
100.00
2 、 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
2.1 、 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代
码
行业类别 公允价值 （元）
占基金资 产净值
比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采矿业 3,689,819.00 3.72
C 制造业 24,322,557.88 24.53
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供 应业
5,865,261.00 5.92
E 建筑业 853,423.00 0.86
F 批发和零 售业 3,178,797.00 3.21
G
交通运输 、 仓储 和邮政
业
1,561,076.00 1.57
H 住宿和餐 饮业 - -
I
信息传输 、 软件 和信息
技术服务 业
629,109.00 0.63
J 金融业 33,668,613.90 33.96
K 房地产业 4,785,504.00 4.83
L 租赁和商 务服务 业 252,900.00 0.26
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
- -
N 水利、 环 境和公 共设施
管理业
- -
O 居民服务 、 修理 和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会工作 - -
R 文化、体 育和娱 乐业 96,685.00 0.10
S 综合 - -
合计 78,903,745.78 79.58
2.2 、 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代
码
行业类别 公允价值 （元）
占基金资 产净值
比例(%)
A 农、 林、 牧、 渔业 - - 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
25
B 采掘业 19,361.00 0.02
C 制造业 8,553,096.43 8.63
D
电力、 热力 、 燃气
及水生产 和供应 业
14,000.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零 售业 1,739,787.00 1.75
G
交通运输、 仓储和
邮政业
379,606.00 0.38
H 住宿和餐 饮业 166,140.00 0.17
I
信息传输、 软件和
信息技术 服务业
403,523.00 0.41
J 金融业 86,652.80 0.09
K 房地产业 449,648.00 0.45
L
租 赁 和 商 务 服 务
业
- -
M
科 学 研 究 和 技 术
服务业
- -
N 水利、 环境 和公共
设施管理 业
- -
O 居民服务、 修理和
其他服务 业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会工作 - -
R 文化、 体育 和娱乐
业
1,423,194.00 1.44
S 综合 - -
合计 13,235,008.23 13.35
2.3 、 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
3.1 、 报 告期 末指数 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票
投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值 （元）
占基
金资产净
值比例
（％）
1 601318 中国平安 110,289 6,187,212.90 6.24
2 600519 贵州茅台 8,800 5,192,088.00 5.24 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
26
3 600900 长江电力 275,800 4,379,704.00 4.42
4 601166 兴业银行 268,200 4,006,908.00 4.04
5 600704 物产中大 673,300 3,083,714.00 3.11
6 601211 国泰君安 157,800 2,417,496.00 2.44
7 600585 海螺水泥 81,300 2,380,464.00 2.40
8 601328 交通银行 395,200 2,288,208.00 2.31
9 600036 招商银行 90,300 2,275,560.00 2.30
1
0
601628 中国人寿 105,500 2,151,145.00 2.17
3.2 、 报 告期 末积极 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票
投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量 （ 股） 公允价值 （元）
占基金
资产净值比
例（％）
1 002416 爱施德 226,900 1,334,172.00 1.35
2 601928 凤凰传媒 166,500 1,322,010.00 1.33
3 600835 上海机电 86,800 1,262,940.00 1.27
4 000488 晨鸣纸业 211,600 1,187,076.00 1.20
5 603025 大豪科技 72,603 809,523.45 0.82
4 、 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
报告期末本基金未持有债券。
5 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
报告期末本基金未持有债券。
6 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
7 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
报告期末本基金未持有贵金属投资。
8 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
报告期末本基金未持有权证。 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
27
9 、 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
9.1 、 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 、 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择流动性好、 交
易活跃的股指期货合约进行交易， 以降低股票仓位调整的交易成本， 提高投资效
率，从而更好地实现投资目标。
10 、 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 、 本 期国 债期 货投资 政策
本基金可基于谨慎原则， 以套期保值为目的， 运用国债期货对基本投资组合
进行管理， 提高投资效率。 本基金主要采用流动性好、 交易活跃的国债期货合约，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
10.2 、 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 、 本 期国 债期 货投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 、 投 资组合 报告 附注
11.1 、
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 、
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3 、 其 他资 产构 成
序
号
名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 27,645.83
2 应收证券 清算款 - 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
28
3 应收股利 -
4 应收利息 2,414.24
5 应收申购 款 1,983.99
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,044.06
11.4 、 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 、 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
11.5.1 、 报 告 期末 指数投 资 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
11.5.5 、 报 告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
29
第十 三 部分 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2018 年 12 月 31 日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代 表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较
万家沪深 300 指数增强 A
阶段
基金净值
收益率 （1）
基金净值
收益率标
准差（2）
比较基准 收
益率（3 ）
比较基准
收益率标
准差（4 ）
(1) －(3) (2) －(4)
2018 年
-19.58% 1.24% -15.58% 1.08% -4.00% 0.16%
2017 年
1.55% 0.33% 10.30% 0.32%
-8.75%
0.01%
2016 年
-0.34% 0.18%
-0.26%
0.39%
-0.08%
-0.21%
基金成立
日至 2018
年 12 月
31 日
-18.62% 0.86% -7.12% 0.76% -11.50% 0.10%
万家沪深 300 指数增强 C
阶段
基金净值
收益率 （1）
基金净值
收益率标
准差（2）
比较基准 收
益率（3 ）
比较基准
收益率标
准差（4 ）
(1) －(3) (2) －(4)
2018 年
-19.06% 1.24% -15.58% 1.08% -3.48% 0.16%
2017 年
27.39%
1.53%
10.30%
0.32% 17.09% 1.21%
2016 年
-0.39%
0.18%
-0.26% 0.39% -0.13%
-0.21% 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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基金成立
日至 2018
年 12 月
31 日
2.70% 1.31% -7.12% 0.76% 9.82% 0.55%
（二） 自基金合同生效 以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比
较基准的变动的比较（2016 年 9 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日）
万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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注: 本基金于 2016 年9 月 26 日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后
六个月内为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要
求。2018 年 7 月 9 日,本基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,表
决通过了 《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关
事项的议案》 ， 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金更名并转型为 “万家沪深
300 指数增强型证券投资基金” 。 本基金份额持有人大会决议自该日起生效。 报
告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
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第十 四 部分 基金 的费 用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、 标的指数许可使用费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E ×1.00% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提。 托管费的计万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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算方法如下：
H ＝E ×0.12% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休 息日或不可抗力致使无法按时支付
的，顺延至最近可支付日支付。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40% 。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 计算
方法如下：
H ＝E ×0.40% ÷当年天 数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人根据相关协议支付给各
销售机构。 若遇法定节假日、 公休假 或不可抗力致使无法按时支付 的， 顺延至最
近可支付日支付 。
4、标的指数许可使用费
本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 指数许可使用费的
费率、具体计算方法如下：
H ＝E ×0.016% ÷当年 天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费 万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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E 为本基金前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计提， 逐日累计， 按季支付。 标的指数许可使用费
的收取下限为每季度人民币伍万元（50,000 元） ，计费期间不足一季度的，根据
实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法， 并于新的费率和
计费方式生效前书面通知基金托管人。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支
付日支付。
上述 “一、基金费用的种类中第 5－12 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可按照基金发展情况，
并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费
率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
五、基金税收
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、 运用基金财产过程中， 可能因法律法
规、 税收政策的要求而成为纳税义务人， 就归属于基金的投资收益、 投资回报和
/ 或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍万家沪深 300 指数增强型 证券 投资基金 更新招募说明书摘要 201901
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由本基金财产承担， 届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴
付， 或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴
纳。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按 届时国家税收法律、 法
规执行 。
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第十五 部分对招募说明书 更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2018年7月10日刊登的本基
金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：
1、 在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期，并且明确了基金合同的修改事由。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。
3、在 “ 四、基金托管人 ” 部分,更新了基金托管人的有关内容。
4 、在“ 十、基金的投资” 部分，补充了本基金最近一期 （2018 年第四季度）
投资组合报告内容， 以及根据流动性新规修订的内容 。
5、在 “ 十一、基金的业绩 ” 部分，更新了基金成立以来的投资业绩。
6、更新了“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本基金最近一次招募
说明书更新以来的公告事项。
万 家基 金管理 有限 公司
二 零一 九年二 月二 十二日
