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招商中债1-5年农发行A(006765)

招商中债1-5年农发行:招募说明书查看PDF公告

招商中债1‐5 年农发行 债 券指数证 券 投资基金 招 募说明书?
基金管理人:招商基金管理有限公司?
基金托管人:宁波银行股份有限公司?
重要提示?
招商中债 1‐5 年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会 2018 年
11 月30 日《关于准予招商中债1‐5 年农发行 债券指数证券投资基金注册的批复》 (证监许可【2018 】1989
号文)注册公开募集。?
招商基金管理有限公司 (以下称 “本基金管理人” 或 “管理人” ) 保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。
本招募 说明 书 经中国 证监 会 注册, 中国 证 监会对 基金 募 集的注 册审 查 以要件 齐备 和 内容合 规为 基 础,以充
分的信 息披 露 和投资 者适 当 性为核 心, 以 加强投 资者 利 益保护 和防 范 系统性 风险 为 目标。 中国 证 监会不对
基金的 投资 价 值及市 场前 景 等作出 实质 性 判断或 者保 证 。投资 者应 当 认真阅 读基 金 招募说 明书 、 基金合同
等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ,但 不 保证投 资于 本 基金一定
盈利, 也不 保 证最低 收益 。 当投资 人赎 回 时,所 得或 会 高于或 低于 投 资人先 前所 支 付的金 额。 如 对本招募
说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。?
本基金 投资 于 证券市 场, 基 金净值 会因 为 证券市 场波 动 等因素 产生 波 动,投 资者 在 投资本 基金 前 ,应全面
了解本 基金 的 产品特 性, 充 分考虑 自身 的 风险承 受能 力 ,理性 判断 市 场,并 承担 基 金投资 中出 现 的各类风
险,包 括: 因 整体政 治、 经 济、社 会等 环 境因素 对证 券 价格产 生影 响 而形成 的系 统 性风险 ,个 别 证券特有
的非系 统性 风 险,由 于基 金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产 生的流 动性 风 险,投 资者 申 购、赎 回失 败 的风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。?
本基金 为债 券 型基金 ,预 期 风险和 预期 收 益高于 货币 市 场基金 ,低 于 股票型 、混 合 型基金 。本 基 金为指数
型基金 ,具 有 与标的 指数 以 及标的 指数 所 代表的 债券 市 场相似 的风 险 收益特 征。 本 基金为 指数 型 基金,存
在基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。?
基金的 过往 业 绩并不 预示 其 未来表 现。 基 金管理 人所 管 理的其 它基 金 的业绩 并不 构 成对本 基金 业 绩表现的
保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。?
基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的45 日内公 告, 更新
内容截至每六个月的最后一日。?
目? 录?
一、绪言3?
二、释义4?
三、基金管理人8?
四、基金托管人19?
五、相关服务机构22?
六、基金的募集24?
七、基金备案28?
八、基金份额的申购、赎回及转换29?
九、基金的投资40?
十、基金的财产43?
十一、基金资产的估值44?
十二、基金的收益与分配48?
十三、基金的费用与税收50?
十四、基金份额的登记53?
十五、基金的会计和审计55?
十六、基金的信息披露56?十七、风险揭示61?
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算65?
十九、基金合同的内容摘要67?
二十、基金托管协议的内容摘要85?
二十一、对基金份额持有人的服务99?
二十二、其他应披露事项101?
二十三、招募说明书的存放及查阅方式102?
二十四、备查文件103?
一、绪言?
本招募 说明 书 依据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 ( 以下简 称“ 《基 金法》 ” ) 、 《 公 开募集 证券 投 资基金
运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证
券投资 基金 信 息披露 管理 办 法》 (以 下简 称“ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开 募集开 放式 证 券投资 基金 流 动性风
险管理规定》 (以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” )等相关法律法规和《招商中债 1‐5 年农发行债券指数
证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。?
基金管 理人 承 诺本招 募说 明 书不存 在任 何 虚假记 载、 误 导性陈 述或 者 重大遗 漏, 并 对其真 实性 、 准确性、
完整性 承担 法 律责任 。本 基 金是根 据本 招 募说明 书所 载 明的资 料申 请 募集的 。本 基 金管理 人没 有 委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。?
本招募 说明 书 根据本 基金 的 基金合 同编 写 ,并经 中国 证 监会注 册。 基 金合同 是约 定 基金当 事人 之 间权利、
义务的 法律 文 件。基 金投 资 人自依 基金 合 同取得 基金 份 额,即 成为 基 金份额 持有 人 和基金 合同 的 当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。?
二、释义?
在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:?
1 、基金或本基金:指招商中债1‐5 年农发行 债券指数证券投资基金?
2 、基金管理人:指招商基金管理有限公司?
3 、基金托管人:指宁波银行股份有限公司?
4 、 基金合同: 指 《招商中债1‐5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订
和补充?
5 、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《招商中债1‐5 年农发行债券指数证券投资基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充?
6 、招募说明书:指《招商中债1‐5 年农发行 债券指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新?
7 、基金份额发售公告:指《招商中债1‐5 年 农发行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》?
8 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他
对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等?
9 、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,并经 2012
年12 月28 日 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013 年 6 月 1 日起实施 的 《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订?
10 、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订?
11 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会2004 年 6 月 8 日颁布、 同年7 月1 日 实施的 《证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?
12 、 《运作办法》 : 指中国证监会2014 年7 月 7 日颁布、 同 年8 月8 日实 施的 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?
13 、 《流动性风险管理规定》 : 指中国证监会2017 年 8 月31 日颁布、 同年10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订?
14 、中国证监会:指中国证券监督管理委员会?
15 、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行保险监督管理委员会?
16 、基 金合 同 当事人 :指 受 基金合 同约 束 ,根据 基金 合 同享有 权利 并 承担义 务的 法 律主体 ,包 括 基金管 理
人、基金托管人和基金份额持有人?
17 、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人?
18 、机 构投 资 者:指 依法 可 以投资 证券 投 资基金 的、 在 中华人 民共 和 国境内 合法 登 记并存 续或 经 有关政 府
部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织?
19 、合 格境 外 机构投 资者 : 指符合 相关 法 律法规 规定 可 以投资 于在 中 国境内 依法 募 集的证 券投 资 基金的 中
国境外的机构投资者?
20 、投 资人 或 投资者 :指 个 人投资 者、 机 构投资 者、 合 格境外 机构 投 资者以 及法 律 法规或 中国 证 监会允 许
购买证券投资基金的其他投资人的合称?
21 、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人?
22 、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、
转换、转托管及定期定额投资等业务?
23 、销 售机 构 :指招 商基 金 管理有 限公 司 以及符 合《 销 售办法 》和 中 国证监 会规 定 的其他 条件 , 取得基 金
销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构?
24 、 登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
基金份 额登 记 、基金 销售 业 务的确 认、 清 算和结 算、 代 理发放 红利 、 建立并 保管 基 金份额 持有 人 名册和办
理非交易过户等?
25 、登 记机 构 :指办 理登 记 业务的 机构 。 基金的 登记 机 构为招 商基 金 管理有 限公 司 或接受 招商 基 金管理 有
限公司委托代为办理登记业务的机构?
26 、基 金账 户 :指登 记机 构 为投资 人开 立 的、记 录其 持 有的、 基金 管 理人所 管理 的 基金份 额余 额 及其变 动
情况的账户?
27 、基 金交 易 账户: 指销 售 机构为 投资 人 开立的 、记 录 投资人 通过 该 销售机 构办 理 认购、 申购 、 赎回、 转
换及转托管业务和交易基金而引起的基金份额变动及结余情况的账户?
28 、基 金合 同 生效日 :指 基 金募集 达到 法 律法规 规定 及 基金合 同规 定 的条件 ,基 金 管理人 向中 国 证监会 办
理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期?
29 、基 金合 同 终止日 :指 基 金合同 规定 的 基金合 同终 止 事由出 现后 , 基金财 产清 算 完毕, 清算 结 果报中 国
证监会备案并予以公告的日期?
30 、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月?
31 、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限?
32 、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日?
33 、T 日:指销 售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日?
34 、T+n 日:指自T 日起 第n 个工作日( 不包含T 日) ,n 为 自然数?
35 、开放日:指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日?
36 、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段?
37 、 《业务规则》 :指本基金登记机构办理登记业务的相应规则?
38 、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为?
39 、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为?
40 、赎 回: 指 基金合 同生 效 后,基 金份 额 持有人 按基 金 合同和 招募 说 明书规 定的 条 件要求 将基 金 份额兑 换
为现金的行为?
41 、基 金转 换 :指基 金份 额 持有人 按照 基 金合同 和基 金 管理人 届时 有 效公告 规定 的 条件, 申请 将 其持有 基
金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为?42 、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作?
43 、定 期定 额 投资计 划: 指 投资人 通过 有 关销售 机构 提 出申请 ,约 定 每期申 购日 、 扣款金 额及 扣 款方式 ,
由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式?
44 、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总
数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%?
45 、元:指人民币元?
46 、基 金收 益 :指基 金投 资 所得债 券利 息 、买卖 证券 价 差、银 行存 款 利息、 已实 现 的其他 合法 收 入及因 运
用基金财产带来的成本和费用的节约?
47 、基 金资 产 总值: 指购 买 的各类 证券 及 票据价 值、 银 行存款 本息 和 基金应 收款 项 以及其 他投 资 所形成 的
价值总和?
48 、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值?
49 、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数?
50 、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程?
51 、流 动性 受 限资产 :指 由 于法律 法规 、 监管、 合同 或 操作障 碍等 原 因无法 以合 理 价格予 以变 现 的资产 ,
包括但 不限 于 到期日 在 10 个交易 日以 上 的逆回 购与 银 行定期 存款 ( 含协议 约定 有 条件提 前支 取 的银行存
款) 、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等?
52 、摆 动定 价 机制: 指当 本 基金遭 遇大 额 申购赎 回时 , 通过调 整基 金 份额净 值的 方 式,将 基金 调 整投资 组
合的市 场冲 击 成本分 配给 实 际申购 、赎 回 的投资 者, 从 而减少 对存 量 基金份 额持 有 人利益 的不 利 影响,确
保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待?
53 、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介?
54 、基 金份 额 分类: 指本 基 金根据 是否 收 取认购 费、 申 购费、 销售 服 务费的 不同 , 将基金 份额 分 为不同 的
类别:A 类基金份额和C 类 基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值?
55 、A 类基金 份额:指在认 购、申购时收 取认购费、申 购费,但不从 本类别资产中 计提销售服务 费的基金
份额?
56 、C 类 基金 份额:指 在认 购、申购 时不 收取认购 费、 申购费, 而是 从本类别 基金 资产中计 提销 售服务费
的基金份额?
57 、销 售服 务 费:指 本基 金 用于持 续销 售 和服务 基金 份 额持有 人的 费 用,该 笔费 用 从基金 财产 中 计提, 属
于基金的营运费用?
58 、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件?
三、基金管理人?
(一)基金管理人概况?
名称:招商基金管理有限公司?
注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号?
设立日期:2002 年12 月27 日?
注册资本:人民币13.1 亿元?
法定代表人:李浩?
办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号 招商银行大厦28 楼?
电话: (0755 )83199596?
传真: (0755 )83076974?
联系人:赖思斯?
股权结构和公司沿革:?
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立,是中国第
一家中外合资基金管理公司。 目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元 (RMB1,310,000,000 元) ,股 东
及股权结构为: 招商银行股份有限公司 (以下简称 “招商银行” ) 持有公司全部股权的55% , 招商 证券股份有限公司(以下简称“招商证券” )持有公司全部股权的45% 。?
2002 年12 月, 公司由招商证券、ING?Asset?Management?B.V. (荷兰投资) 、 中国电力财务有限公司、 中国华
能财务 有限 责 任公司 、中 远 财务有 限责 任 公司共 同投 资 组建, 成立 时 注册资 本金 人 民币一 亿元 , 股东及股
权结构为: 招商证券持有公司全部股权的40% ,ING?Asset?Management?B.V. (荷兰投资) 持有公司全部股权
的 30% ,中国 电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股
权的10% 。?
2005 年 4 月, 经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, 公司 注册资本金由人民币一亿元增加至人
民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。?
2007 年 5 月, 经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, 招商银行受让中国电力财务有限公司、 中
国华能 财务 有 限责任 公司 、 中远财 务有 限 责任公 司及 招 商证券 分别 持 有的公 司 10 %、10%、10 %及 3.4%
的股权;? ING?Asset?Management?B.V. (荷兰投 资) 受让招商证券持有的公司3.3 %的股权。 上述股权转让 完
成后, 公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的33.4% , 招 商证券持有公司全部股权的33.3% ,
ING?Asset?Management?B.V. (荷 兰投资)持有公司全部股权的33.3% 。同时 ,公司注册资本金由人民币一亿
六千万元增加至人民币二亿一千万元。?
2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,? ING?Asset?Management?B.V. (荷兰 投资)
将其持有的公司21.6% 股权转 让给招商银行、11.7% 股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后, 公司的股
东及股权结构为:招商银行持有全部股权的55 %,招商 证券持有全部股权的45 %。?
2017 年 12 月 ,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比
例向公 司同 比 例增资 人民 币 十一亿 元。 增 资完成 后, 公 司注册 资本 金 由人民 币二 亿 一千万 元增 加 至人民币
十三亿一千万元,股东及股权结构不变。?
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987 年4 月 8 日。 招商银行 始终坚持 “因您而变” 的经营服务
理念, 已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年4 月9 日, 招商 银行在上海证券交易所
上市(股票代码:600036 ) ;2006 年 9 月22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 ) 。?
招商证 券股 份 有限公 司是 百 年招商 局集 团 旗下的 证券 公 司,经 过多 年 创业发 展, 已 成为拥 有证 券 市场业务
全牌照的一流券商。2009 年 11 月17 日, 招 商证券在上海证券交易所上市 (代码600999 ) ;2016 年10 月7
日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:6099 ) 。?
公司将 秉承 “ 诚信、 理性 、 专业、 协作 、 成长” 的理 念 ,以“ 为投 资 者创造 更多 价 值”为 使命 , 力争成为
中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。?
(二)主要人员情况?
1 、董事会成员?
李浩先 生, 招 商银行 股份 有 限公司 执行 董 事、常 务副 行 长兼财 务负 责 人。美 国南 加 州大学 工商 管 理硕士学
位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上
海分行行长,2001 年12 月起 担任招商银行副行长,2007 年3 月起兼任 财务负责人,2007 年 6 月起担 任招
商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交
易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。?
邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年 加入招商证券,并于 2004 年 1 月至
2004 年 12 月 被中国证监会 借调至南方证 券行政接管组 任接管组成员 。在加入招商 证券前,邓女 士曾任
Citigroup (花旗集团)信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管招商资产管理 有 限
公司、 招商致远资本投资有限公司; 兼任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。 现任公司副董事长。?
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004
年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经
理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年
12 月担任国泰 基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入 招商基金管理有限公司, 现任公司副董事长、 总
经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。?吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事
务部职员。1997 年10 月至1999 年 1 月在新 加坡Colin?Ng?&?Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今 在
北京市 天元 律 师事务 所工 作 ,先后 担任 专 职律师 、事 务 所权益 合伙 人 、事务 所管 理 合伙人 、事 务 所执行主
任和管理委员会成员。2009 年9 月至今兼 任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼 任北京
墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今 兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市
公司)独立董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会
委员。现任公司独立董事。?
王莉女 士, 高 级经济 师。 毕 业于中 国人 民 解放军 外国 语 学院, 历任 中 国人民 解放 军 昆明军 区三 局 战士、助
理研究 员; 国 务院科 技干 部 局二处 干部 ; 中信公 司财 务 部国际 金融 处 干部、 银行 部 资金处 副处 长 ;中信银
行( 原中信 实业 银行)? 资本 市 场部总经 理、 行长助理 、副 行长等职 。现 任中国证 券市 场研究设 计中 心( 联办)
常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。?
何玉慧女士, 加拿大皇后大学荣誉商学士, 26 年会计从业经历。 曾先后就职于加拿大National?Trust?Company
和? Ernst?&?Young ,1995 年4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事
务所金融业内部审计、 风险 管理和合规服务主管合伙人。2016 年8 月 至今任泰康保险集团股份有限公司独
立董事,2017 年9 月至今任 汇丰前海证券公司独立董事, 同时兼任多 个香港政府机构辖下委员会的委员和
香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。?
孙谦先生, 新加坡籍, 经济学博士。1980 年至1991 年先 后就读于北京大学、 复旦大学、? William?Paterson?
College? 和? Arizona?State?University 并获得学 士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大
学商学院副教授、 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、 上海证券交易所高级访问金融专家。
现任复 旦大 学 管理学 院特 聘 教授和 财务 金 融系主 任。 兼 任上海 证券 交 易所, 中国 金 融期货 交易 所 和上海期
货交易 所博 士 后工作 站导 师 ,科技 部复 旦 科技园 中小 型 科技企 业创 新 型融资 平台 项 目负责 人。 现 任公司独
立董事。?
2 、监事会会成员?
赵斌先 生, 毕 业于深 圳大 学 国际金 融专 业 、格林 威治 大 学项目 管理 专 业,分 别获 经 济学学 士学 位 、理学硕
士学位。 1992 年7 月至1996 年4 月历任招 商银行证券部员工、 福田营业部交易室主任; 1996 年 4 月至 2006
年 1 月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责
人;2006 年 1 月至 2016 年 1 月历任招商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于 2007
年 7 月至 2011 年 5 月担任招 商证券职工代表监事,2008 年 7 月起担任 招商期货有限公司董事,2015 年 7
月起担任招商证券资产管理有限公司董事。2016 年 1 月至2018 年11 月, 担任招商证券合规总监、 纪委书
记,2018 年11 月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。?
彭家文先生, 中南财经大学国民经济计划学专业本科, 武汉大学计算机软件专业本科。2001 年 9 月加入招
商银行。 历任 招商银行 总行 计划资金 部经 理、高级 经理 ,计划财 务部 总经理助 理、 副总经理 。2011 年 11
月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6 月 起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2
月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017 年 3 月起任 招商银行郑州分行行长。2018 年1
月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。?
罗琳女士, 厦门大学经济学硕士。1996 年 加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理、 高
级经理、 业务董事; 2002 年起 参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理、
产品研 发部 高 级经理 、副 总 监、总 监、 产 品运营 官, 现 任首席 市场 官 兼市场 推广 部 总监、 渠道 财 富管理部
总监、公司监事。?
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle? ERP 系统实施顾问;
2005 年 5 月至 2006 年 12 月 于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡 安 翰
威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现
任招商 基金 管 理有限 公司 战 略与人 力资 源 总监兼 人力 资 源部总 监、 公 司监事 ,兼 任 招商财 富资 产 管理有限
公司董事。?李扬先生, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理、 副
总监、总监,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。?
3 、公司高级管理人员?
金旭女士,总经理,简历同上。?
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资
公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银万国证券股份有限公司任九
江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004
年1 月任深圳 二十一世纪风险投资公司副总经理;2004 年1 月至2008 年11 月任新江 南投资有限公司副总
经理;2008 年11 月至2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基 金
管理有限公司,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。?
沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000 年 11 月加入 宝盈基金管理有限公司,历任 TMT
行业研究员、 基金经理助理、 交易主管;2008 年 2 月加入 国泰基金管理有限公司, 历任交易部总监、 研究
部总监,投资总监兼基金经理,量化& 保本投资事业部总经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任
公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。?
欧志明先生, 副总经理, 华中科技大学经济学及法学双学士、 投资经济硕士。2002 年加入广发证券深圳业
务总部任机构客户经理; 2003 年 4 月至2004 年 7 月于广发 证券总部任风险控制岗从事风险管理工作; 2004
年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经
理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。?
杨渺先生, 副总 经理, 经济学硕 士。 2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、 巨田基 金管理有限公司 ,
历任金融工程研究员、 行业研究员、 助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司, 历任高级数量分
析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。?
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001 年 10
月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管;2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管
局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 ?
4 、本基金基金经理介绍?
周欣宇先生, 硕士。 曾任职于松河资本管理公司, 从事固定收益市场策略研究工作;2014 年加入 嘉实基金
管理有限公司, 任固定收益投资部中级信用研究员;2015 年 8 月加入招 商基金管理有限公司, 曾任投资经
理, 现任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2017 年11 月 8 日 至今) 、 招商招裕纯债
债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2017 年11 月8 日至今) 、 招商招恒纯债债券型证券投资基金基
金经理 (管理时间:2017 年11 月8 日至今) 、 招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2017
年 11 月 8 日至今) 、招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 1
月17 日至今) 、 招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2018 年2 月27 日至今) 、 招商招
华纯债债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2018 年2 月27 日至 今) 、 招商招盛纯债债券型证券投资
基金基金经理 (管理时间:2018 年 2 月27 日至今) 、 招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理 (管理时
间:2018 年 2 月 27 日至今) 、招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 2 月 27 日
至今) 、 招商添琪3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理 (管理时间: 2018 年 3 月 1 日至 今) 、
招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 3 月 2 日至今) 、招商招乾 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理 (管理时间:2018 年 3 月28 日 至今) 、 招商招惠3 个月定期 开放债
券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 4 月 5 日 至今)及招商中债 1‐5 年进出口行债券指数证券
投资基金基金经理(管理时间:2018 年12 月5 日至今) 。?
5 、投资决策委员会?
公司的 投资 决 策委员 会由 如 下成员 组成 : 总经理 金旭 、 副总经 理沙 骎 、副总 经理 杨 渺、总 经理 助 理兼固定
收益投 资部 负 责人裴 晓辉 、 总经理 助理 兼 投资管 理一 部 总监王 景、 交 易业务 总监 兼 交易部 总监 路 明、国际
业务部总监白海峰。?6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。?
(三)基金管理人职责?
根据《基金法》 ,基金管理人必须履行以下职责:?
1 、 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、 赎 回和登
记事宜;?
2 、办理基金备案手续;?
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;?
4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;?
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?
6 、编制季度、半年度和年度基金报告;?
7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格;?
8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;?
9 、按照规定召集基金份额持有人大会;?
10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;?
11 、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;?
12 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。?
(四)基金管理人的承诺?
1 、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法 》 、
《流动 性风 险 管理规 定》 等 法律法 规及 规 章的行 为, 并 承诺建 立健 全 内部控 制制 度 ,采取 有效 措 施,防止
违法行为的发生。?
2 、基金管理人的禁止行为:?
(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;?
(2 )不公平地对待其管理的不同基金财产;?
(3 )利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;?
(4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;?
(5 )侵占、挪用基金财产;?
(6 )泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;?
(7 )玩忽职守,不按照规定履行职责;?
(8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。?
3 、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:?
(1 )承销证券;?
(2 )违反规定向他人贷款或者提供担保;?
(3 )从事承担无限责任的投资;?
(4 )买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;?
(5 )向其基金管理人、基金托管人出资;?
(6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?
(7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 重 大利害关
系的公 司发 行 的证券 或者 承 销期内 承销 的 证券, 或者 从 事其他 重大 关 联交易 的, 应 当符合 本基 金 的投资目
标和投 资策 略 ,遵循 持有 人 利益优 先原 则 ,防范 利益 冲 突,建 立健 全 内部审 批机 制 和评估 机制 , 按照市场
公平合 理价 格 执行。 相关 交 易必须 事先 得 到基金 托管 人 同意, 并按 法 律法规 予以 披 露。重 大关 联 交易应提
交基金 管理 人 董事会 审议 , 并经过 三分 之 二以上 的独 立 董事通 过。 基 金管理 人董 事 会应至 少每 半 年对关联
交易事项进行审查。?
法律法 规或 监 管部门 取消 或 变更上 述禁 止 性规定 ,如 适 用于本 基金 , 则本基 金投 资 不再受 相关 限 制或按变更后的规定执行。?
4 、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,
诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:?
(1 )越权或违规经营;?
(2 )违反基金合同或托管协议;?
(3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;?
(4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;?
(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;?
(6 )玩忽职守、滥用职权;?
(7 ) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划 等
信息;?
(8 )协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;?
(9 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。?
5 、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。?
6 、基金经理承诺?
(1 )依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;?
(2 )不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;?
(3 ) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计 划
等信息;?
(4 )不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。?
(五)内部控制制度?
1 、内部控制的原则?
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。?
2 、内部控制的组织体系?
公司的 内部 控 制组织 体系 是 一个权 责分 明 、分工 明确 的 组织结 构, 以 实现对 公司 从 决策层 到管 理 层和操作
层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:?
(1 )监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 ?
(2 ) 董事会风险控制委员会: 风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一, 负责决定公司各项重要
的内部控制制度并检查其合法性、 合理性和有效性, 负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况,
审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。?
(3 ) 督察长: 督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况, 并负责组织
指导公 司监 察 稽核工 作。 督 察长发 现基 金 和公司 存在 重 大风险 或隐 患 ,或发 生督 察 长依法 认为 需 要报告的
其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时向公司董事会和中国证监会报告。?
(4 ) 风险管理委员会: 风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会, 主要负责对公
司经营 管理 中 的重大 问题 和 重大事 项进 行 风险评 估并 作 出决策 ,并 针 对公司 经营 管 理活动 中发 生 的重大突
发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。?
(5 ) 监察稽核部门: 监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检
查,向公司风险管理委员会和总经理报告。?
(6 ) 各业务部门: 风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。 各部门的主管在权限范围内, 对其 负
责的业 务进 行 检查监 督和 风 险控制 。员 工 根据国 家法 律 法规、 公司 规 章制度 、道 德 规范和 行为 准 则、自己
的岗位职责进行自律。?
3 、内部控制制度概述?
(1 )内控制度概述?
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。?其中, 公司 内 控大纲 包括 《 内部控 制大 纲 》和《 法规 遵 循政策 (风 险 管理制 度) 》 , 它们是 各项 基 本管理制
度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。?
公司基 本制 度 包括投 资管 理 制度、 基金 会 计核算 制度 、 信息披 露制 度 、监察 稽核 制 度、公 司财 务 制度、资
料档案 管理 制 度、业 绩评 估 考核制 度、 人 力资源 管理 制 度和危 机处 理 制度等 。部 门 管理办 法在 公 司基本制
度基础 上, 对 各部门 的主 要 职责、 岗位 设 置、岗 位责 任 进行了 规范 。 业务管 理办 法 对公司 各项 业 务的操作
进行了规范。?
(2 )风险控制制度?
内部风 险控 制 制度由 一系 列 的具体 制度 构 成,具 体包 括 内部控 制大 纲 、法规 遵循 政 策、岗 位分 离 制度、业
务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、监察稽核制度等。?
(3 )监察稽核制度?
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。 监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规、
公司内 部控 制 制度在 所赋 予 的权限 内按 照 所规定 的程 序 和适当 的方 法 对监察 稽核 对 象进行 公正 客 观的检查
和评价 ,包 括 调查评 价公 司 内控制 度的 健 全性、 合理 性 和有效 性、 检 查公司 执行 国 家法律 法规 和 公司规章
制度的 情况 、 进行日 常风 险 控制的 监控 工 作、执 行公 司 内部定 期不 定 期的内 部审 计 、调查 公司 内 部的违法
案件等。?
4 、内部控制的五个要素?
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。?
(1 )控制环境?
公司致 力于 树 立内控 优先 和 风险控 制的 理 念,培 养全 体 员工的 风险 防 范意识 ,营 造 一个浓 厚的 风 险控制的
文化氛围和环境, 使全体员工及时了解相关的法律法规、 管理层的经营思想、 公司的规章制度并自觉遵循,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。?
(2 )风险评估?
公司对 组织 结 构、业 务流 程 、经营 运作 活 动进行 分析 , 发现风 险, 并 将风险 进行 分 类,找 出风 险 分布点,
并对风 险进 行 分析和 评估 , 找出引 致风 险 产生的 原因 , 采取定 性定 量 的手段 分析 考 量风险 的高 低 和危害程
度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。?
(3 )控制活动?
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。?
A .组织结构控制?
各部门的设置体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、
市场营 销部 等 业务部 门有 明 确的授 权分 工 ,各部 门的 操 作相互 独立 、 相互牵 制并 且 有独立 的报 告 系统,形
成了权责分明、严密有效的三道监控防线:?
a. 以各岗 位目标 责任制为 基础 的第一道 监控 防线:各 部门 内部工作 岗位 合理分工 、职 责明确, 并有 相应 的
岗位说 明书 和 岗位责 任制 , 对不相 容的 职 务、岗 位分 离 设置, 使不 同 的岗位 之间 形 成一种 相互 检 查、相互
制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。?
b.? 各相关部门、 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线: 公司在相关部门、 相关岗位之间建立标
准化的 业务 操 作流程 、重 要 业务处 理凭 据 传递和 信息 沟 通制度 ,后 续 部门及 岗位 对 前一部 门及 岗 位负有监
督和检查的责任。?
c. 以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。?
B .操作控制?
公司设 定了 一 系列的 操作 控 制的制 度手 段 ,如标 准化 业 务流程 、业 务 、岗位 和空 间 隔离制 度、 授 权分责制
度、集 中交 易 制度、 保密 制 度、信 息披 露 制度、 档案 资 料保全 制度 、 客户投 诉处 理 制度等 ,控 制 日常运作
和经营中的风险。?
C. 会计控制?
公司确 保基 金 资产与 公司 自 有财产 完全 分 开,分 账管 理 ,独立 核算 ; 公司会 计核 算 与基金 会计 核 算在业务规范、 人员 岗 位和办 公区 域 上进行 严格 区 分。公 司对 所 管理的 不同 基 金以及 本基 金 下分别 设立 账 户,分账
管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。?
(4 )信息沟通?
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。?
公司建 立了 内 部办公 自动 化 信息系 统与 业 务汇报 体系 , 通过建 立有 效 的信息 交流 渠 道,保 证公 司 员工及各
级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。?
公司制 定管 理 和业务 报告 制 度,包 括定 期 报告制 度和 不 定期报 告制 度 。定期 报告 制 度按照 每日 、 每月、每
年度等不同的时间频次进行报告。?
a. 执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经理报告;?
b. 监督体系报 告路线:公司 员工、各部门 负责人向监察 稽核部门报告 ,监察稽核部 门向总经理、 督察长 分
别报告;?
c. 督察长定期出具监察报告, 报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,
应立即向董事会和中国证监会报告。?
(5 )内部监控?
督察长 和监 察 稽核部 门人 员 负责日 常监 督 工作, 促使 公 司员工 积极 参 与和遵 循内 部 控制制 度, 保 证制度有
效地实 施。 公 司监事 会、 董 事会风 险控 制 委员会 、督 察 长、风 险管 理 委员会 、监 察 稽核部 门对 内 部控制制
度持续 地进 行 检验, 检验 其 是否符 合规 定 要求并 加以 充 实和改 善, 及 时反映 政策 法 规、市 场环 境 、技术等
因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。?
四、基金托管人?
(一)基本情况?
名称:宁波银行股份有限公司?
住所:浙江省宁波市宁东路345 号?
办公地址:浙江省宁波市宁东路345 号?
法定代表人:陆华裕?
注册日期:1997 年04 月10 日?
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64 号?
组织形式:股份有限公司?
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元?
存续期间:持续经营?
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012 】1432 号?
托管部门联系人:王海燕?
电话:0574‐89103171?
(二)主要人员情况?
截至 2018 年 9 月底,宁波银行资产托管部共有员工 67 人 ,平均年龄 29 岁,100 %以上员工拥有大学本科
以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。?
(三)基金托管业务经营情况?
作为中国大陆托管服务的先行者, 宁波银行自2012 年获 得证券投资基金资产托管的资格以来, 秉承 “诚实
信用、 勤勉 尽 责”的 宗旨 , 依靠严 密科 学 的风险 管理 和 内部控 制体 系 、规范 的管 理 模式、 先进 的 营运系统
和专业 的服 务 团队, 严格 履 行资产 托管 人 职责, 为境 内 外广大 投资 者 、金融 资产 管 理机构 和企 业 客户提供
安全、 高效 、 专业的 托管 服 务,展 现优 异 的市场 形象 和 影响力 。建 立 了国内 托管 银 行中丰 富和 成 熟的产品
线。拥 有包 括 证券投 资基 金 、信托 资产 、 QDI I资 产 、股权 投资 基 金、证 券公 司 集合资 产管 理 计划、证
券公司 定向 资 产管理 计划 、 基金公 司特 定 客户资 产管 理 等门类 齐全 的 托管产 品体 系 ,同时 在国 内 率先开展
绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。?
截至2018 年9 月底,宁波银行共托管54 只 证券投资基金,证券投资基金托管规模925.56 亿元。?(四)基金托管人的职责??
基金托 管人 根 据有关 法律 法 规的规 定及 基 金合同 的约 定 ,对基 金投 资 范围、 投资 对 象进行 监督 。 基金合同
明确约 定基 金 投资风 格或 证 券选择 标准 的 ,基金 管理 人 应按照 基金 托 管人要 求的 格 式提供 投资 品 种池,以
便基金 托管 人 运用相 关技 术 系统, 对基 金 实际投 资是 否 符合基 金合 同 关于证 券选 择 标准的 约定 进 行监督,
对存在 疑义 的 事项进 行核 查 。基金 托管 人 根据有 关法 律 法规的 规定 及 基金合 同的 约 定,对 基金 投 资、融资
比例进行监督。?
基金托 管人 通 过事后 监督 方 式对基 金管 理 人基金 投资 禁 止行为 和关 联 交易进 行监 督 。根据 法律 法 规有关基
金从事 关联 交 易的规 定, 基 金管理 人和 基 金托管 人应 事 先相互 提供 与 本机构 有控 股 关系的 股东 、 与本机构
有其他 重大 利 害关系 的公 司 名单及 有关 关 联方发 行的 证 券名单 。基 金 管理人 和基 金 托管人 有责 任 确保关联
交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。?
基金托 管人 根 据有关 法律 法 规的规 定及 基 金合同 的约 定 ,对基 金管 理 人参与 银行 间 债券市 场进 行 监督。基
金管理 人应 在 基金投 资运 作 之前向 基金 托 管人提 供符 合 法律法 规及 行 业标准 的、 经 慎重选 择的 、 本基金适
用的银 行间 债 券市场 交易 对 手名单 ,并 约 定各交 易对 手 所适用 的交 易 结算方 式。 基 金管理 人应 严 格按照交
易对手 名单 的 范围在 银行 间 债券市 场选 择 交易对 手。 基 金托管 人监 督 基金管 理人 是 否按事 前提 供 的银行间
债券市场交易对手名单进行交易。?
(五)基金托管人的内部控制制度??
1 、内部风险控制目标?
强化内 部管 理 ,保障 国家 的 金融方 针政 策 及相关 法律 法 规贯彻 执行 , 保证自 觉合 规 依法经 营, 形 成一个运
作规范 化、 管 理科学 化、 监 控制度 化的 内 控体系 ,保 障 业务正 常运 行 ,维护 基金 持 有人及 基金 托 管人的合
法权益。?
2 、内部风险控制组织结构?
由宁波 银行 总 行审计 部和 资 产托管 部内 设 的审计 内控 部 门构成 。资 产 托管部 内部 设 置专门 审计 内 控部门,
配备专 职稽 核 监察人 员, 在 总经理 的直 接 领导下 ,依 照 有关法 律规 章 ,对业 务的 运 行独立 行使 稽 核监察职
权。?
3 、内部风险控制原则?
(1 ) 合法性原则: 必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 ?
(2 ) 完整性原则: 一切业务、 管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约必须渗透到
托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金托管部所有的部门、岗位和人员。?
(3 ) 及时性原则: 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照 “内控优先” 的原则, 新设机
构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。?
(4 )审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整。?
(5 ) 有效性原则: 必须根据国家政策、 法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时修订; 必须保证制 度
的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。?
(6 ) 独立 性原 则:设 立专 门 履行基 金托 管 人职责 的管 理 部门; 直接 的 操作人 员和 控 制人员 必须 相 对独立、
适当分开;基金托管部内部设置独立的负责审计内控部门专责内控制度的检查。?
(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序?
1 、监督方法?
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用 “基 金投资监督系统” ,
严格按 照现 行 法律法 规以 及 基金合 同规 定 ,对基 金管 理 人运作 基金 的 投资比 例、 投 资范围 、投 资 组合等情
况进行 监督 , 并定期 编写 基 金投资 运作 监 督报告 ,报 送 中国证 监会 。 在日常 为基 金 投资运 作所 提 供的基金
清算和 核算 服 务环节 中, 对 基金管 理人 发 送的投 资指 令 、基金 管理 人 对各基 金费 用 的提取 与开 支 情况进行
检查监督。?
2 、监督流程?
(1 ) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异 常情 况 ,向基 金管 理 人发出 书面 通 知,与 基金 管 理人进 行情 况 核实, 督促 其 纠正, 并及 时 报告中国
证监会。?
(2 ) 收到基金管理人的划款指令后, 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交易对手等内容进行合法合规
性监督。?
(3 ) 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性、 投
资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。?
(4 ) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时
报告中国证监会。?
五、相关服务机构?
(一)基金份额发售机构?
1 、直销机构:招商基金管理有限公司?
招商基金客户服务热线:400‐887‐9555 (免长途话费)?
招商基金官网交易平台?
交易网站:www.cmfchina.com?
客服电话:400‐887‐9555 (免长途话费)?
电话: (0755 )83196437?
传真: (0755 )83199059?
联系人:陈梓?
招商基金战略客户部?
地址:北京市西城区月坛南街1 号院3 号楼1801??
电话:010‐56937566?
联系人:莫然?
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088 号 上海招商银行大厦南塔15 楼?
电话: (021 )38577388?
联系人:胡祖望?
招商基金机构理财部?
地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商 银行大厦23 楼?
电话: (0755 )83190401?
联系人:任虹虹?
地址:北京市西城区月坛南街1 号院3 号楼1801?
电话:18600128666?
联系人:贾晓航?
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088 号 上海招商银行大厦南塔15 楼?
电话: (021 )38577379??
联系人:伊泽源?
招商基金直销交易服务联系方式?
地址:深圳市福田区深南大道6019 号金润 大厦11 层招商 基金客户服务部直销柜台?
电话: (0755 )83196359?83196358?
传真: (0755 )83196360?
备用传真: (0755 )83199266?
联系人:冯敏?
2 、 如本基金新增销售机构, 将另行公告。 基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构, 并及时另 行
公告。?
(二)登记机构?名称:招商基金管理有限公司?
注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号?
法定代表人:李浩?
电话: (0755 )83196445?
传真: (0755 )83196436?
联系人:宋宇彬?
(三)律师事务所和经办律师?
名称:上海源泰律师事务所?
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼?
负责人:廖海?
电话: (021 )51150298?
传真: (021 )51150398?
经办律师:刘佳、张雯倩?
联系人:刘佳?
(四)会计师事务所和经办注册会计师?
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)?
注册地址:上海市延安东路222 号外滩中心 30 楼?
执行事务合伙人:曾顺福?
电话:021‐6141?8888?
传真:021‐6335?0177?
经办注册会计师:汪芳、吴凌志?
联系人:汪芳?
六、基金的募集?
本基金 由基 金 管理人 依照 《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、 《销 售办法 》 、 《信 息披露 办法 》 、 《业务 规则 》 、 《流动性
风险管 理规定 》等有 关法律 、法规 、规章 及《基 金合同 》 ,并经 中国证 券监督 管理委 员会证 监许可 【2018 】
1989 号文注册 公开募集。?
(一)基金类别、运作方式、存续期间、标的指数、份额类别?
1 、基金类别:债券型证券投资基金。?
2 、基金运作方式:契约型、开放式。?
3 、存续期间:不定期。?
4 、标的指数?
中债‐1‐5 年农发行债券指数?
如果指 数发 布 机构变 更或 停 止该指 数的 编 制及发 布、 或 由于指 数编 制 方法等 重大 变 更导致 该指 数 不宜继续
作为标 的指 数 ,或证 券市 场 有其他 代表 性 更强、 更适 合 投资的 指数 推 出时, 本基 金 管理人 可以 依 据维护投
资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。?
5 、基金份额类别?
本基金 根据 是 否收取 认购 费 、申购 费、 销 售服务 费的 不 同,将 基金 份 额分为 不同 的 类别。 在认 购 、申购时
收取认购费、 申购费, 但不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额, 称为A? 类 基金份额; 在认购、 申
购时不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基 金份额。?
本基金A 类基 金份额和C 类 基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和C 类基
金份额将分别计算并公告基金份额净值。?
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。?
在不违 反法 律 法规、 基金 合 同的约 定以 及 对基金 份额 持 有人利 益无 实 质性不 利影 响 的情况 下, 根 据基金实
际运作 情况 , 在履行 适当 程 序后, 基金 管 理人可 停止 某 类基金 份额 的 销售、 调低 某 类基金 份额 的 费率水平(基金 管理 费 率和基 金托 管 费率除 外) 或 者增加 新的 基 金份额 类别 等 ,此项 调整 无 需召开 基金 份 额持有人
大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。?
(二)募集期限?
本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3 个月 。?
本基金自? 2019 年2 月25 日至? 2019 年 3 月22 日向投资者公开发售。?
具体募集方案以基金份额发售公告为准,请投资者就发售认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。?
(三)募集对象?
符合法 律法 规 规定的 可投 资 于证券 投资 基 金的个 人投 资 者、机 构投 资 者和合 格境 外 机构投 资者 以 及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。?
(四)募集场所?
投资者 应当 在 基金管 理人 及 其指定 的代 销 机构办 理基 金 发售业 务的 营 业场所 或按 基 金管理 人、 代 销机构提
供的方式办理基金份额的认购。?
基金管理人及其指定的代销机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。?
基金管理人可以根据情况调整销售机构,并另行公告。?
(五)募集上限?
本基金的最低募集份额总额为2 亿份。?
本基金可以设募集规模上限,具体限制请参看相关公告。?
法律法规和监管机构另有规定的除外。?
(六)募集方式?
本基金 募集 采 用公募 方式 , 包括直 销和 代 销两种 途径 , 直销由 招商 基 金管理 有限 公 司进行 ,代 销 安排将另
行公告。?
(七)基金面值、认购费用、认购价格及计算公式?
1 、基金面值?
本基金基金份额初始面值为人民币1.00 元。?
2 、认购价格?
本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00 元。?
3 、认购费率?
本基金分为A 、C 两类基金份额,其中A 类 基金份额收取认购费,C 类基金份额不收取认购费用。?
本基金 A 类基 金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单
笔分别计算。?
认购金额(M )? 认购费率??
M <100 万元? 0.40%??
100 万元≤M <200 万元? 0.25%??
200 万元≤M <500 万元? 0.10%??
M ≥500 万元? 每笔1000 元??
认购费用由 A 类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销
售、登记等各项费用。?
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。?
4 、认购份额的计算?
(1 )对于认购本基金A 类基 金份额的投资者,认购份额的计算公式为:?
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:?
净认购金额= 认购金额/ (1 +认购费率)?
认购费用=认购金额-净认购金额?
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 基金份额初始面值?认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:?
认购费用=固定金额?
净认购金额= 认购金额-认购费用?
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 基金份额初始面值?
(2 )对于认购本基金C 类基 金份额的投资者,认购份额的计算公式为:?
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/ 基金份额初始面值?
(3 ) 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息 (具体数额以本基金登记
机构计 算并 确 认的结 果为 准 )折算 的基 金 份额。 认购 费 用以人 民币 元 为单位 ,计 算 结果保 留到 小 数点后第
2 位,小数点后第 3 位开始 舍去,舍去部分归基金财产。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位 ,小数点
后第3 位开始 舍去,舍去部分归基金财产。?
例一:某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额 ,且该认购申请被全额确认,认购费率为 0.40% ,
假定认购期产生的利息为50.00 元,则可认 购A 类基金份 额为:?
认购金额=100,000 元?
净认购金额=100,000/(1+0.40%) =99,601.59 元?
认购费用=100,000 -99,601.59 =398.41 元?
认购份额=(99,601.59+50.00)/1.00=99,651.59 份?
即投资者选择投资100,000 元 本金认购本基金A 类基金份 额,可得到99,651.59 份A 类 基金份额。?
例二: 某投资者投资100,000? 元认购本基金C? 类基金份额, 且该认购申请被全额确认, 假定认购期产生的
利息为10.00? 元,则可认购基金份额为:?
认购金额=100,000? 元?
认购份额=(100,000 +10.00)/1.00=100,010.00? 份?
即投资者选择投资100,000? 元本金认购本基金C? 类基金份额,可得到100,010.00? 份C? 类基金份额。?
(八)投资人对基金份额的认购?
1 、认购的时间和程序?
认购时 间安 排 、投资 人认 购 时应提 交的 文 件和办 理的 手 续、认 购的 方 式及确 认等 均 在本基 金基 金 份额发售
公告中详细列明,请参见基金份额发售公告及销售机构相关公告。?
2 、认购的限制?
(1 )本基金采用金额认购方式,投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。?
(2 )投资者在认购期内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。?
(3 )投资者通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为 1 元(含认购费) ,具体认购金额由代
销机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购,单个基金账户首次最低认购金额为 1 元(含认
购费) ,追加认购单笔最低金额为 1 元(含认购费) 。通过本基金管理人直销机构认购,单个基金账户的首
次最低认购金额为50 万元( 含认购费) ,追加认购单笔最低金额为1 元 (含认购费) 。?
(4 ) 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制, 但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投
资者累计持有基金份额上限的相关规定。?
(5 )投资者在T 日规定时间内 提交的认购申请,通常应 在 T+2 日到原认购网点查询认购申请的受理情况。 ?
(6 ) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购
的确认 以登 记 机构的 确认 结 果为准 。对 于 认购申 请及 认 购份额 的确 认 情况, 投资 人 可及时 查询 并 妥善行使
合法权利。?
(九)募集期间认购资金利息的处理方式?
基金募 集期 间 募集的 资金 应 当存入 专门 账 户,在 基金 募 集结束 前任 何 人不得 动用 。 认购款 项在 募 集期间产
生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,具体份额数以登记机构的记录为准。?
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。?
七、基金备案?(一)基金合同备案条件?
本基金自基金份额发售之日起? 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于2 亿份, 基金募集金额不少于? 2 亿元
人民币且基金认购人数不少于? 200 人的条 件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决定停止基金发售, 并在10 日内聘请 法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起? 10 日内, 向 中国证
监会办理基金备案手续。?
基金募 集达 到 基金备 案条 件 的,自 基金 管 理人办 理完 毕 基金备 案手 续 并取得 中国 证 监会书 面确 认 之日起,
基金合 同生 效 ;否则 基金 合 同不生 效。 基 金管理 人在 收 到中国 证监 会 确认文 件的 次 日对基 金合 同 生效事宜
予以公 告。 基 金管理 人应 将 基金募 集期 间 募集的 资金 存 入专门 账户 , 在基金 募集 行 为结束 前, 任 何人不得
动用。?
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式?
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:?
1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;?
2 、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;?
3 、 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基金托管人和销售
机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。?
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模?
基金合 同生 效 后,连 续二 十 个工作 日出 现 基金份 额持 有 人数量 不满 二 百人或 者基 金 资产净 值低 于 五千万元
情形的 ,基 金 管理人 应当 在 定期报 告中 予 以披露 ;连 续 六十个 工作 日 出现前 述情 形 的,基 金管 理 人应当终
止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会。?
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。?
八、基金份额的申购、赎回及转换?
(一)申购、赎回及转换的场所?
本基金 的申 购 与赎回 将通 过 销售机 构进 行 。具体 的销 售 机构将 由基 金 管理人 在招 募 说明书 或其 他 相关公告
中列明 。基 金 管理人 可根 据 情况变 更或 增 减销售 机构 , 并予以 公告 。 基金投 资者 应 当在销 售机 构 办理基金
销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。?
若基金 管理 人 或其指 定的 代 销机构 开通 电 话、传 真或 网 上等交 易方 式 ,投资 人可 以 通过上 述方 式 进行申购
与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。?
(二)开放日及开放时间?
1 、开放日及开放时间?
投资人 在开 放 日办理 基金 份 额的申 购和 赎 回,具 体办 理 时间为 上海 证 券交易 所、 深 圳证券 交易 所 的正常交
易日的 交易 时 间,但 基金 管 理人根 据法 律 法规、 中国 证 监会的 要求 或 基金合 同的 规 定公告 暂停 申 购、赎回
时除外。?
基金合 同生 效 后,若 出现 新 的证券 交易 市 场,证 券交 易 所交易 时间 变 更或其 他特 殊 情况, 基金 管 理人将视
情况对 前述 开 放日及 开放 时 间进行 相应 的 调整, 但应 在 实施日 前依 照 《信息 披露 办 法》的 有关 规 定在指定
媒介上公告。?
2 、申购、赎回的开始日及业务办理时间?
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 ?
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 ?
在确定 申购 开 始与赎 回开 始 时间后 ,基 金 管理人 应在 申 购、赎 回开 放 日前依 照《 信 息披露 办法 》 的有关规
定进行公告。?
3 、转换业务的开始时间?
本基金 管理 人 在条件 成熟 的 情况下 提供 本 基金与 基金 管 理人管 理的 其 他基金 之间 的 转换服 务。 转 换业务开
通时间由基金管理人届时另行公告。?
基金管 理人 不 得在基 金合 同 约定之 外的 日 期或者 时间 办 理基金 份额 的 申购、 赎回 或 者转换 。投 资 人在基金合同约 定之 外 的日期 和时 间 提出申 购、 赎 回、转 换申 请 且登记 机构 确 认接受 的, 其 基金份 额申 购 、赎回或
转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格并按照下一开放日的申请处理。?
(三)申购与赎回的原则?
1 、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;?
2 、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;?
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;?
4 、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;?
5 、 基金管理人有权决定单个基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额, 但应最迟在新
的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;?
6 、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。?
基金管 理人 可 在法律 法规 允 许的情 况下 , 对上述 原则 进 行调整 。基 金 管理人 必须 在 新规则 开始 实 施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
(四)申购、赎回及转换的有关限制?
1 、基金申购的限制?
原则上,投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元 (含申购费) ,追加申购单笔最低金
额为 10 元(含申购费) ;通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为 10 元(含申购费) ,追加
申购单笔最低金额为10 元 ( 含申购费) ; 通过本基金管理人直销机构申购, 首次最低申购金额为50 万元 (含
申购费) ,追加申购单笔最低金额为10 元( 含申购费) 。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。?
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。?
当接受 申购 申 请对存 量基 金 份额持 有人 利 益构成 潜在 重 大不利 影响 时 ,基金 管理 人 应当采 取设 定 单一投资
者申购 金额 上 限或基 金单 日 净申购 比例 上 限、拒 绝大 额 申购、 暂停 基 金申购 等措 施 ,切实 保护 存 量基金份
额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。?
2 、基金赎回的限制?
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额不得低于 1 份,基金份额持
有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎
回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。?
如遇巨 额赎 回 等情况 发生 而 导致延 期赎 回 时,赎 回办 理 和款项 支付 的 办法将 参照 基 金合同 有关 巨 额赎回或
连续巨额赎回的条款处理。?
3 、基金转换的限制?
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1 份。?
通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于 1 份 。留存份额不足 1 份的,只 能一次性
赎回,不能进行转换。?
4 、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币 100 元。实际操作中,
以各销售机构的具体规定为准。?
5 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。?
(五)申购与赎回的程序?
1 、申购和赎回的申请方式?
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。?
投资者 在申 购 基金份 额时 须 按销售 机构 规 定的方 式备 足 申购资 金, 投 资者在 提交 赎 回申请 时, 必 须有足够
的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。?
投资者 办理 申 购、赎 回等 业 务时应 提交 的 文件和 办理 手 续、办 理时 间 、处理 规则 等 在遵守 基金 合 同和招募
说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。?
2 、申购和赎回的款项支付?投资人 申购 基 金份额 时, 必 须在规 定时 间 内全额 交付 申 购款项 ,投 资 人交付 申购 款 项,申 购成 立 ;登记机
构确认基金份额时,申购生效。?
基金份 额持 有 人递交 赎回 申 请,赎 回成 立 ;登记 机构 确 认赎回 时, 赎 回生效 。投 资 人赎回 申请 生 效后,基
金管理人将在T +7 日 (包括该日) 内支付赎 回款项。 在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。?
遇交易 所或 交 易市场 数据 传 输延迟 、通 讯 系统故 障、 银 行数据 交换 系 统故障 或其 他 非基金 管理 人 及基金托
管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延至该影响消除的下一个工作日。?
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。?
3 、申购和赎回申请的确认?
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日) , 在正常情
况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日
后(包 括该 日 )及时 到销 售 网点柜 台或 以 销售机 构规 定 的其他 方式 查 询申请 的确 认 情况。 若申 购 不成功或
无效,则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。?
基金销 售机 构 对申购 、赎 回 申请的 受理 并 不代表 该申 请 一定成 功, 而 仅代表 销售 机 构已经 接收 到 申购、赎
回申请 。申 购 与赎回 的确 认 以登记 机构 的 确认结 果为 准 。对于 申请 的 确认情 况, 投 资者应 及时 查 询并妥善
行使合法权利,否则,由于投资人的过错产生的投资人任何损失由投资人自行承担。?
4 、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。?
基金管 理人 可 在法律 法规 允 许的范 围内 、 在不对 基金 份 额持有 人利 益 造成损 害的 前 提下, 对上 述 业务的办
理时间 、方 式 等规则 进行 调 整。基 金管 理 人应在 新规 则 开始实 施前 按 照《信 息披 露 办法》 的有 关 规定在指
定媒介公告。?
(六)申购、赎回及转换的费用?
1 、申购费用?
本基金申购 A 类基金份额需缴纳申购费,C 类基金份额 不收取申购费用。本基金采用金额申购方式,A 类
基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。?
申购金额(M )? 申购费率??
M <100 万元? 0.50%??
100 万元≤M <200 万元? 0.30%??
200 万元≤M <500 万元? 0.15%??
M ≥500 万元? 每笔1000 元??
本基金的申购费用由 A 类基 金份额的投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。?
申购费用的计算方法:?
净申购金额= 申购金额/ (1 +申购费率) ,或净申购金额= 申购金额‐ 固定申购费金额?
申购费用= 申购金额-净申购金额,或申购费用= 固定申购费金额?
申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数 点后第 3 位开 始舍去,舍去部分归基
金财产。?
2 、赎回费用?
本基金A 类基 金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下表:?
连续持有时间(N )? 赎回费率??
N <7 日? 1.50%??
7 日≤N <30 日? 0.10%??
N ≥30 日? 0??
赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A 类基金 份额净值×A 类基金份额赎回费率?
赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数 点后第 3 位开 始舍去,舍去部分归基金财产。?
A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 A 类基金份
额时收取。对A 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。?
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。?
C 类基金份额不收取认购、申购费,赎回费用如下:?
连续持有时间(N )? 赎回费率??
N <7 日? 1.50%??
7 日≤N <30 日? 0.10%??
N ≥30 日? 0??
赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C 类基金 份额净值×C 类基金份额赎回费率?
赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数 点后第 3 位开 始舍去,舍去部分归基
金财产。?
C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金 份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C 类基金份
额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发
生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。?
3 、转换费用?
(1 )各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。?
(2 ) 每笔转换申请的转出基金端, 收取转出基金的赎回费, 赎回费根据相关法律法规及基金合同、 招募 说
明书的规定收取,并根据上述规定按比例归入基金财产。?
(3 ) 每笔转换申请的转入基金端, 从申购费率 (费用) 低向高的基金转换时, 收取转入基金与转出基金的
申购费 用差 额 ;申购 补差 费 用按照 转入 基 金金额 所对 应 的申购 费率 ( 费用) 档次 进 行补差 计算 。 从申购费
率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。?
(4 )基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。?
4 、基金管理人官网交易平台交易?
www.cmfchina.com 网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。?
5 、 基金管理人可以在法律法规允许和基金合同约定的范围内、 且对基金份额持有人无实质不利影响的前提
下调整 费率 或 收费方 式, 并 最迟应 于新 的 费率或 收费 方 式实施 日前 依 照《信 息披 露 办法》 的有 关 规定在指
定媒介上公告。?
6 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下, 且对现有基金份额持有人无实质性不
利影响 的前 提 下根据 市场 情 况制定 基金 促 销计划 ,定 期 或不定 期地 开 展基金 促销 活 动。在 基金 促 销活动期
间,按 相关 监 管部门 要求 履 行必要 手续 后 ,基金 管理 人 可以适 当调 低 本基金 的申 购 费率和 赎回 费 率,并进
行公告。?
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。?
7 、 当发生大额申购或赎回情形时, 经与基金托管人协商一致后, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以 确
保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。?
(七)申购份额、赎回金额的计算?
1 、申购份额的计算方式:?
(1 )本基金A 类基金份额申购份额的计算方式?
申购本基金A 类基金份额的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日A 类基金份
额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位开始舍 去,舍去
部分归基金财产。?
A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:?
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:?
净申购金额= 申购金额/ (1+ 申购费率)?申购费用= 申购金额-净申购金额?
申购份额= 净申购金额/T 日A 类基金份额净值?
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:?
申购费用=固定金额?
净申购金额= 申购金额-申购费用?
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值?
例一: 某投资者投资50,000 元申购本基金A 类基金份额, 且该申购申请被全额确认, 对应的申购费率为0.50% ,
假定申购当日基金A 类基金 份额净值为1.0160 元,则可得 到的申购份额为:?
申购金额=50,000 元?
净申购金额=50,000/(1+0.50%) =49,751.24 元?
申购费用=50,000 -49,751.24 =248.76 元?
申购份额=49,751.24/1.0160=48,967.75 份?
即投资者选择投资50,000 元 本金申购本基金A 类基金份 额, 假定申购当日基金A 类基 金份额净值为1.0160
元,可得到48,967.75 份A 类 基金份额。?
(2 )本基金C 类基金份额申购份额的计算方式:?
申购本基金 C 类基金份额的有效份额为按实际确认的申购金额除以申请当日 C 类基 金份额净值,有效份额
单位为份,申购份额的计算结果保留到小数点后2? 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金财产。 ?
申购份额= 申购金额/T 日C 类 基金份额净值?
例二:某投资者投资 101,200 元申购本基金C 类基金份额, 假定申购当日C 类基金份额净 值为 1.2000 元,
则可得到的申购份额为:?
申购份额=101,200/1.2000 =84,333.33? 份?
即投资者选择投资101,200? 元申购本基金C 类基金份额, 假定申购当日本基金C? 类基金份额净值为1.2000?
元,可得到84,333.33? 份C 类 基金份额。?
2 、 赎回金额的计算方式: 基金份额的赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的
金额,赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后 2 位,小
数点后第3 位 开始舍去,舍去部分归基金财产。?
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:?
赎回总额= 赎回份额×T 日基金 份额净值?
赎回费用= 赎回总额×赎回费率?
赎回金额= 赎回总额-赎回费用?
例三:某投资者赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额且持有时间为 1 年,赎回费率为 0% ,假设赎回申请当
日的A 类基金 份额的基金份额净值是1.0680? 元,则可得到的赎回金额为:?
赎回总额? =?10,000? ×1.0680=?10,680.00 元?
赎回费用? =?10,680.00? ×0%?=?0 元?
赎回金额? =?10,680.00?‐0?=10,680.00 元?
即:投资者赎回? 10,000? 份 A 类基金份额且持有时间为 1 年,假设赎回当日 A 类基金 份额的基金份额净值
是1.0680? 元,则其可得到的赎回金额为10,680.00 元。?
例四: 某投资人赎回本基金10,000 份C 类基 金份额, 持有时间为20 天, 对应的赎回费率为0.10%,假 设 赎
回当日C 类基 金份额的基金份额净值是1.0680 元,则其可 得到的赎回金额为:?
赎回总额=10,000 ×1.0680=10,680.00 元?
赎回费用=10,680.00 ×0.10%=10.68 元?
赎回金额=10,680.00‐10.68=10,669.32 元?
即:投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金 份额,持有期限为 20 天,假设赎回当日本基金 C 类基金 份额的
基金份额净值是1.0680 元, 则其可得到的赎回金额为10,669.32 元。?3 、基金份额净值计算?
T 日基金份额净 值=T 日闭市后 的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数量。?
T 日的 各类 基 金份额 净值 在 当日收 市后 计 算,并 按照 基 金合同 的约 定 进行公 告。 遇 特殊情 况, 经 中国证监
会同意,可以 适当延迟计算 或公告。如相 关法律法规以 及中国证监会 另有规定,则 依规定执行。 本基 金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。基金份额净值的计算,按四舍五入法保留到
小数点后 4 位 ,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产
所有。?
(八)申购、赎回的登记?
投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者 登记权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日(含
该日)后有权赎回该部分基金份额。?
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。?
基金管 理人 可 以在法 律法 规 允许的 范围 内 ,对上 述登 记 办理时 间进 行 调整, 但不 得 实质影 响投 资 者的合法
权益,基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
(九)拒绝或暂停申购的情形?
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:?
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。?
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。?
3 、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?
4 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。?
5 、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或
发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。?
6 、 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基
金会计系统无法正常运行。?
7 、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% ,
或者变相规避50% 集中度的情形时。?
8 、 当前一估值日基金资产净值50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。?
9 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理
人应当 根据 有 关规定 在指 定 媒介上 刊登 暂 停申购 公告 。 如果投 资人 的 申购申 请被 拒 绝,被 拒绝 的 申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。?
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形?
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:?
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。?
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。?
3 、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。?
5 、发生继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形。?
6 、 当前一估值日基金资产净值50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在 重大 不 确定性 时, 经 与基金 托管 人 协商一 致后 , 基金管 理人 应 当延缓 支付 赎 回款项 或暂 停 接受基金
赎回申请。?
7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?
发生上 述情 形 之一且 基金 管 理人决 定暂 停 接受基 金份 额 持有人 的赎 回 申请或 延缓 支 付赎回 款项 时 ,基金管
理人应 按规 定 报中国 证监 会 备案, 已确 认 的赎回 申请 , 基金管 理人 应 足额支 付; 如 暂时不 能足 额 支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。?
(十一)巨额赎回的情形及处理方式?
1 、巨额赎回的认定?
若本基 金单 个 开放日 内的 基 金份额 净赎 回 申请( 赎回 申 请份额 总数 加 上基金 转换 中 转出申 请份 额 总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即
认为是发生了巨额赎回。?
2 、巨额赎回的处理方式?
当基金 出现 巨 额赎回 时, 基 金管理 人可 以 根据基 金当 时 的资产 组合 状 况决定 全额 赎 回、部 分延 期 赎回或暂
停赎回。?
(1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。?
(2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进
行的财 产变 现 可能会 对基 金 资产净 值造 成 较大波 动时 , 基金管 理人 在 当日接 受赎 回 比例不 低于 上 一开放日
基金总份额 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人
当日赎回申请超过上一日基金总份额 10% 以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办
理的赎 回申 请 ,应当 按单 个 账户非 自动 延 期办理 的赎 回 申请量 占非 自 动延期 办理 的 赎回申 请总 量 的比例,
确定当 日受 理 的赎回 份额 。 投资者 未能 赎 回部分 ,除 投 资者在 提交 赎 回申请 时选 择 将当日 未获 办 理部分予
以撤销 外, 延 迟至下 一个 开 放日办 理, 赎 回价格 为下 一 个开放 日的 价 格。依 照上 述 规定转 入下 一 个开放日
的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎回为止。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。?
(3 ) 暂停赎回: 连续2 个开 放日以上 (含) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的
赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20 个工作日, 并应当在指定媒介上进
行公告。?
3 、巨额赎回的公告?
当发生 上述 巨 额赎回 并延 期 办理时 ,基 金 管理人 应当 通 过邮寄 、传 真 或者招 募说 明 书规定 的其 他 方式在 3
个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。?
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告?
1 、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。?
2 、 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露办法》 的有关规定, 在指定媒介
和基金 管理 人 网站上 刊登 基 金重新 开放 申 购或赎 回公 告 ;也可 以根 据 实际情 况在 暂 停公告 中明 确 重新开放
申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。?
(十三)基金转换?
基金管 理人 可 以根据 相关 法 律法规 以及 基 金合同 的规 定 决定开 办本 基 金与基 金管 理 人管理 的其 他 基金之间
的转换 业务 , 基金转 换可 以 收取一 定的 转 换费, 相关 规 则由基 金管 理 人届时 根据 相 关法律 法规 及 基金合同
的规定制定并公告,并提前在合理时间内告知基金托管人与相关机构。?
(十四)基金的非交易过户?
基金的 非交 易 过户是 指基 金 登记机 构受 理 继承、 捐赠 和 司法强 制执 行 等情形 而产 生 的非交 易过 户 以及登记
机构认 可、 符 合法律 法规 的 其它非 交易 过 户。无 论在 上 述何种 情况 下 ,接受 划转 的 主体必 须是 依 法可以持
有本基金基金份额的投资人。?
继承是 指基 金 份额持 有人 死 亡,其 持有 的 基金份 额由 其 合法的 继承 人 继承; 捐赠 指 基金份 额持 有 人将其合
法持有 的基 金 份额捐 赠给 福 利性质 的基 金 会或社 会团 体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机 构依据 生效 司 法文书将
基金份 额持 有 人持有 的基 金 份额强 制划 转 给其他 自然 人 、法人 或其 他 组织。 办理 非 交易过 户必 须 提供基金
登记机 构要 求 提供的 相关 资 料,对 于符 合 条件的 非交 易 过户申 请按 基 金登记 机构 的 规定办 理, 并 按基金登
记机构规定的标准收费。?
(十五)基金的转托管?基金份 额持 有 人可办 理已 持 有基金 份额 在 不同销 售机 构 之间的 转托 管 ,基金 销售 机 构可以 按照 规 定的标准
收取转托管费。?
(十六)定期定额投资计划?
基金管 理人 可 以为投 资人 办 理定期 定额 投 资计划 ,具 体 规则由 基金 管 理人另 行规 定 。投资 人在 办 理定期定
额投资 计划 时 可自行 约定 每 期申购 金额 , 每期申 购金 额 必须不 低于 基 金管理 人在 相 关公告 或更 新 的招募说
明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。?
(十七)基金的冻结、解冻和其他业务?
基金登 记机 构 只受理 国家 有 权机关 依法 要 求的基 金份 额 的冻结 与解 冻 ,以及 登记 机 构认可 、符 合 法律法规
的其他 情况 下 的冻结 与解 冻 。基金 份额 被 冻结的 ,被 冻 结部分 产生 的 权益一 并冻 结 ,但被 冻结 的 部分份额
仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。?
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 ?
(十八)基金份额的转让?
根据届 时有 效 的有关 法律 法 规和政 策的 规 定,基 金管 理 人履行 适当 程 序后, 本基 金 可以以 除申 购 、赎回以
外的其他交易方式进行转让。?
九、基金的投资?
(一)投资目标?
本基金 通过 指 数化投 资, 争 取在扣 除各 项 费用之 前获 得 与标的 指数 相 似的总 回报 , 追求跟 踪偏 离 度及跟踪
误差的最小化。?
(二)投资范围?
本基金 主要 投 资于标 的指 数 成份券 及备 选 成份券 ,为 更 好实现 投资 目 标,还 可以 投 资于具 有良 好 流动性的
金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。?
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。?
基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份券、 备选成份券的资产不低于基金资产净值的? 90% 且
不低于非现金基金资产的? 80% ; 每个交易日 终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5% ,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
(三)标的指数?
中债‐1‐5 年农发行债券指数。?
如果指 数发 布 机构变 更或 停 止该指 数的 编 制及发 布、 或 由于指 数编 制 方法等 重大 变 更导致 该指 数 不宜继续
作为标 的指 数 ,或证 券市 场 有其他 代表 性 更强、 更适 合 投资的 指数 推 出时, 本基 金 管理人 可以 依 据维护投
资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。?
(四)投资策略?
本基金 为指 数 基金, 主要 采 用抽样 复制 和 动态最 优化 的 方法, 投资 于 标的指 数中 具 有代表 性和 流 动性的成
份券和 备选 成 份券, 或选 择 非成份 券作 为 替代, 构造 与 标的指 数风 险 收益特 征相 似 的资产 组合 , 以实现对
标的指数的有效跟踪。?
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ,将年化跟踪误差控制在 3% 以
内。如 因标 的 指数编 制规 则 调整等 其他 原 因,导 致基 金 跟踪偏 离度 和 跟踪误 差超 过 了上述 范围 , 基金管理
人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。?
(五)投资限制?
1 、组合限制?
基金的投资组合应遵循以下限制:?
(1 )本 基金 投 资于标的 指数 成份券、 备选 成份券的 资产 不低于基 金资 产净值的? 90% 且不低于 非现 金基金
资产的? 80% ;?(2 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% ; 在全 国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为1 年 ,债券回购到期后不展期;?
(3 )基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ;?
(4 )本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;?
(5 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15% ; 因证券市场波动、 基
金规模 变动 等 基金管 理人 之 外的因 素致 使 基金不 符合 前 述所规 定比 例 限制的 ,基 金 管理人 不得 主 动新增流
动性受限资产的投资;?
(6 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;?
(7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。?
除上述第 (4 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 项以外, 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整, 但中国 证
监会规定的特殊情形除外。?
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内 ,本 基 金的投 资范 围 、投资 策略 应 当符合 基金 合 同的约 定。 基 金托管 人对 基 金的投 资的 监 督与检查
自基金合同生效之日起开始。?
如果法 律法 规 或监管 部门 对 基金合 同约 定 投资组 合比 例 限制进 行变 更 的,以 变更 后 的规定 为准 。 法律法规
或监管 部门 取 消上述 限制 , 如适用 于本 基 金,基 金管 理 人在履 行适 当 程序后 ,则 本 基金投 资不 再 受相关限
制,但须提前公告。?
2 、禁止行为?
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:?
(1 )承销证券;?
(2 )违反规定向他人贷款或者提供担保;?
(3 )从事承担无限责任的投资;?
(4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;?
(5 )向其基金管理人、基金托管人出资;?
(6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?
(7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 重 大利害关
系的公 司发 行 的证券 或者 承 销期内 承销 的 证券, 或者 从 事其他 重大 关 联交易 的, 应 当符合 本基 金 的投资目
标和投 资策 略 ,遵循 持有 人 利益优 先原 则 ,防范 利益 冲 突,建 立健 全 内部审 批机 制 和评估 机制 , 按照市场
公平合 理价 格 执行。 相关 交 易必须 事先 得 到基金 托管 人 同意, 并按 法 律法规 予以 披 露。重 大关 联 交易应提
交基金 管理 人 董事会 审议 , 并经过 三分 之 二以上 的独 立 董事通 过。 基 金管理 人董 事 会应至 少每 半 年对关联
交易事项进行审查。?
法律法 规或 监 管部门 取消 或 变更上 述禁 止 性规定 ,如 适 用于本 基金 , 则本基 金投 资 不再受 相关 限 制或按变
更后的规定执行。?
(六)业绩比较基准?
本基金的业绩比较基准为: 中债‐1‐5 年农发行债券指数收益率×95%+ 同期银行活期存款利率 (税后) ×5%?
若未来 法律 法 规发生 变化 , 或者有 更权 威 的、更 能为 市 场普遍 接受 的 业绩比 较基 准 推出, 或者 本 基金业绩
比较基 准停 止 发布或 变更 名 称,或 者市 场 发生变 化导 致 本业绩 比较 基 准不再 适用 , 本基金 管理 人 可以依据
维护投 资者 合 法权益 的原 则 ,在与 基金 托 管人协 商一 致 并报中 国证 监 会备案 后, 适 当调整 业绩 比 较基准并
及时公告。?
(七)风险收益特征?本基金 为债 券 型基金 ,预 期 收益和 预期 风 险高于 货币 市 场基金 ,但 低 于混合 型基 金 、股票 型基 金 。本基金
为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。?
(八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法?
1 、有利于基金资产的安全与增值;?
2 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;?
3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。?
十、基金的财产?
(一)基金资产总值?
基金资 产总 值 是指购 买的 各 类证券 及票 据 价值、 银行 存 款本息 和基 金 应收款 项以 及 其他投 资所 形 成的价值
总和。?
(二)基金资产净值?
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。?
(三)基金财产的账户?
基金托 管人 根 据相关 法律 法 规、规 范性 文 件为本 基金 开 立资金 账户 、 证券账 户以 及 投资所 需的 其 他专用账
户。开 立的 基 金专用 账户 与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基金销 售机 构 和基金 登记 机 构自有 的财 产 账户以及
其他基金财产账户相独立。?
(四)基金财产的保管及处分?
本基金 财产 独 立于基 金管 理 人、基 金托 管 人和基 金销 售 机构的 财产 , 并由基 金托 管 人保管 。基 金 管理人、
基金托 管人 、 基金登 记机 构 和基金 销售 机 构以其 自有 的 财产承 担其 自 身的法 律责 任 ,其债 权人 不 得对本基
金财产 行使 请 求冻结 、扣 押 或其他 权利 。 除依法 律法 规 和《基 金合 同 》的规 定处 分 外,基 金财 产 不得被处
分。?
基金管 理人 、 基金托 管人 因 依法解 散、 被 依法撤 销或 者 被依法 宣告 破 产等原 因进 行 清算的 ,基 金 财产不属
于其清 算财 产 。基金 管理 人 管理运 作基 金 财产所 产生 的 债权, 不得 与 其固有 资产 产 生的债 务相 互 抵销;基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。?
十一、基金资产的估值?
(一)估值日?
本基金 的估 值 日为本 基金 相 关的证 券交 易 场所的 交易 日 以及国 家法 律 法规规 定需 要 对外披 露基 金 净值的非
交易日。?
(二)估值对象?
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。?
(三)估值方法?
1 、证券交易所上市的有价证券的估值?
(1 ) 交易所上市实行净价交易的债券, 对于存在活跃市场的情况下, 按第三方估值机构提供的相应品种当
日的估 值净 价 进行估 值; 估 值日没 有交 易 的,且 最近 交 易日后 经济 环 境未发 生重 大 变化, 按第 三 方估值机
构提供 的相 应 品种当 日的 估 值净价 进行 估 值;如 最近 交 易日后 经济 环 境发生 了重 大 变化的 ,采 用 估值技术
确定公允价值;?
(2 ) 交易所上市未实行净价交易的债券, 对于存在活跃市场的情况下, 按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的 相应 品 种当日 的估 值 全价减 去收 盘 价或估 值全 价 中所含 的债 券 应收利 息得 到 的净价 进行 估 值;估值
日没有 交易 的 ,且最 近交 易 日后经 济环 境 未发生 重大 变 化,按 最近 交 易日收 盘价 或 第三方 估值 机 构提供的
相应品 种当 日 的估值 全价 减 去收盘 价或 估 值全价 中所 含 的债券 应收 利 息得到 的净 价 进行估 值; 如 最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值;?
(3 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。?
2 、 首次公开发行未上市的债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。?
3 、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 ?
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。?
5 、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。?
6 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金
托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。?
7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。?
8 、 当发生大额申购或赎回情形时, 经与基金托管人协商一致后, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以 确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。?
如基金 管理 人 或基金 托管 人 发现基 金估 值 违反基 金合 同 订明的 估值 方 法、程 序及 相 关法律 法规 的 规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。?
根据有 关法 律 法规, 基金 资 产净值 计算 和 基金会 计核 算 的义务 由基 金 管理人 承担 。 本基金 的基 金 会计责任
方由基 金管 理 人担任 ,因 此 ,就与 本基 金 有关的 会计 问 题,如 经相 关 各方在 平等 基 础上充 分讨 论 后,仍无
法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。?
(四)估值程序?
1 、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类基金资产净值除以当日本类基金份额的余额数量计算,
精确到0.0001 元,小数点后第5 位四舍五 入。法律法规或基金合同另有规定的,从其规定。?
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。?
2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除
外。基 金管 理 人每个 工作 日 对基金 资产 估 值后, 将各 类 基金份 额净 值 结果发 送基 金 托管人 ,经 基 金托管人
复核无误后,由基金管理人对外公布。?
(五)估值错误的处理?
基金管 理人 和 基金托 管人 将 采取必 要、 适 当、合 理的 措 施确保 基金 资 产估值 的准 确 性、及 时性 。 当任一类
基金份额的基金份额净值小数点后4 位以 内( 含第4 位) 发 生估值错误时,视为基金份额净值错误。?
基金合同的当事人应按照以下约定处理:?
1 、估值错误类型?
本基金 运作 过 程中, 如果 由 于基金 管理 人 或基金 托管 人 、或登 记机 构 、或销 售机 构 、或投 资人 自 身的过错
造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损
方”) 的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。?
上述估 值错 误 的主要 类型 包 括但不 限于 : 资料申 报差 错 、数据 传输 差 错、数 据计 算 差错、 系统 故 障差错、
下达指令差错等。?
2 、估值错误处理原则?
(1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因
更正估 值错 误 发生的 费用 由 估值错 误责 任 方承担 ;由 于 估值错 误责 任 方未及 时更 正 已产生 的估 值 错误,给
当事人 造成 损 失的, 由估 值 错误责 任方 对 直接损 失承 担 赔偿责 任; 若 估值错 误责 任 方已经 积极 协 调,并且
有协助 义务 的 当事人 有足 够 的时间 进行 更 正而未 更正 , 则其应 当承 担 相应赔 偿责 任 。估值 错误 责 任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。?
(2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接
当事人负责,不对第三方负责。?
(3 ) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错
误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损
方”) , 则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要 求交 付 不当得 利的 权 利;如 果获 得 不当得 利的 当 事人已 经将 此 部分不 当得 利 返还给 受损 方 ,则受损
方应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获 得的不 当得 利 返还的 总和 超 过其实 际损 失 的差额 部分 支 付给估值错误责任方。?
(4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。?
3 、估值错误处理程序?
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:?
(1 )查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; ?
(2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;?
(3 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;?
(4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估 值
错误的更正向有关当事人进行确认。?
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下:?
(1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措 施
防止损失进一步扩大。?
(2 ) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到本类基金份额净值的0.25% 时, 基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到本类基金份额净值的0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并报
中国证监会备案。?
(3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。?
(六)暂停估值的情形?
1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?
3 、 当前一估值日基金资产净值50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值;?
4 、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。?
(七)基金净值的确认?
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。
基金管 理人 应 于每个 工作 日 交易结 束后 计 算当日 的基 金 资产净 值和 各 类基金 份额 净 值并发 送给 基 金托管 人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。?
(八)特殊情形的处理?
1 、 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第6 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;?
2 、 由于证券交易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因, 基金管理人
和基金 托管 人 虽然已 经采 取 必要、 适当 、 合理的 措施 进 行检查 ,但 是 未能发 现该 错 误的, 由此 造 成的基金
资产估 值错 误 ,基金 管理 人 和基金 托管 人 应免除 赔偿 责 任。但 基金 管 理人、 基金 托 管人应 当积 极 采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。?
十二、基金的收益与分配?
(一)基金利润的构成?
基金利 润指 基 金利息 收入 、 投资收 益、 公 允价值 变动 收 益和其 他收 入 扣除相 关费 用 后的余 额, 基 金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。?
(二)基金可供分配利润?
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。?
(三)基金收益分配原则?
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每季度最少分配一次, 本基金每年收益分配次数最多为
12 次, 每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% , 若 《基金合同》 生效不满3 个月可不 进行收
益分配;?
2 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;?3 、 基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本
类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;?
4 、 A 类基金份额和C 类基金 份额之间由于A 类基金份额不收取而C 类 基金份额收取销售服务费将导致在可
供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;?
5 、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,
舍去部分归基金资产;?
6 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。?
在不影 响基 金 份额持 有人 利 益的情 况下 , 基金管 理人 可 在法律 法规 允 许的前 提下 酌 情调整 以上 基 金收益分
配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。?
(四)收益分配方案?
基金收 益分 配 方案中 应载 明 截止收 益分 配 基准日 的可 供 分配利 润、 基 金收益 分配 对 象、分 配时 间 、分配数
额及比例、分配方式等内容。?
(五)收益分配方案的确定、公告与实施?
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会
备案。?
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日 。?
(六)基金收益分配中发生的费用?
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。?
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额,
不足以 支付 银 行转账 或其 他 手续费 用时 , 基金登 记机 构 可将基 金份 额 持有人 的现 金 红利自 动转 为 相应类别
的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。?
十三、基金的费用与税收?
(一)基金费用的种类?
1 、基金管理人的管理费;?
2 、基金托管人的托管费;?
3 、指数许可使用费;?
4 、基金销售服务费;?
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;?
6 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;?
7 、基金份额持有人大会费用;?
8 、基金的证券交易费用;?
9 、基金的银行汇划费用;?
10 、基金相关账户的开户及维护费用;?
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。?
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1 、基金管理人的管理费?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H =E ×? 0.25% ÷当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 管 理费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。?
2 、基金托管人的托管费?本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H =E ×? 0.05% ÷当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 托 管费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。?
3 、指数许可使用费?
本基金 作为 指 数基金 ,需 根 据与中 债金 融 估值中 心有 限 公司签 署的 指 数许可 使用 协 议的约 定向 中 债金融估
值中心 有限 公 司支付 指数 许 可使用 费。 在 通常情 况下 , 指数许 可使 用 费按前 一日 的 基金资 产净 值 所适用的
年度费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。?
基金资产季度平均净值? 季度费率? 年度费率??
10 亿人民币以 下?
(不包括10 亿 人民币整)? 1?bp?4bp??
10 亿‐20 亿人 民币之间?
(包括10 亿人 民币整,不包括20 亿人民币 整)? 0.75?bp?3bp??
超过20 亿人民 币?
(包括20 亿人 民币整)? 0.625?bp?2.5bp??
注:? 1bp= 基本 点数=1/10,000=0.01%?
计算方法如下:?
H=E ×前一日的基金资产净值所适用的年度费率/ 当年天数?
H? 为每日应计提的指数许可使用费?
E? 为前一日的基金资产净值?
指数许 可使 用 费的计 费时 间 从基金 成立 日 的后一 日开 始 计算; 基金 成 立的首 个季 度 费用按 照基 金 成立日所
在季度剩余自然日计提。?
指数许 可使 用 费的支 付方 式 为每季 度支 付 一次, 自基 金 产品《 基金 合 同》生 效日 的 后一日 起, 基 金管理人
于每年 1 月,4 月,7 月,10 月的前十个工作日内,按照双方确认的金额向中债金融估值中心有限公司支
付上一季度的基金合同生效后服务费。?
若中债 金融 估 值中心 有限 公 司与基 金管 理 人对指 数许 可 使用费 的费 率 及支付 方式 另 有约定 的, 从 其最新约
定。?
4 、C 类基金份额的销售服务费?
本基金A 类基 金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.10% 。 本基金销售服务费将
专门用 于本 基 金的销 售与 基 金份额 持有 人 服务, 基金 管 理人将 在基 金 年度报 告中 对 该项费 用的 列 支情况作
专项说明。?
销售服务费计提的计算公式如下:?
H=E ×0.10% ÷ 当年天数?
H? 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费?
E? 为C 类基金 份额前一日的基金资产净值?
基金销 售服 务 费每日 计提 , 逐日累 计至 每 月月末 ,按 月 支付, 由基 金 管理人 向基 金 托管人 发送 基 金销售服
务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。?
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。?
上述 “ (一) 基 金费用的种类” 中第5 -10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。?(三)不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用:?
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;?
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
(四)基金税收?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?
十四、基金份额的登记?
(一)基金的份额登记业务?
本基金 的登 记 业务指 本基 金 登记、 存管 、 过户、 清算 和 结算业 务, 具 体内容 包括 投 资人基 金账 户 的建立和
管理、 基金 份 额登记 、基 金 销售业 务的 确 认、清 算和 结 算、代 理发 放 红利、 建立 并 保管基 金份 额 持有人名
册和办理非交易过户等。?
(二)基金登记业务办理机构?
本基金 的登 记 业务由 基金 管 理人或 基金 管 理人委 托的 其 他符合 条件 的 机构办 理。 基 金管理 人委 托 其他机构
办理本 基金 登 记业务 的, 应 与代理 人签 订 委托代 理协 议 ,以明 确基 金 管理人 和代 理 机构在 投资 者 基金账户
管理、 基金 份 额登记 、清 算 及基金 交易 确 认、发 放红 利 、建立 并保 管 基金份 额持 有 人名册 等事 宜 中的权利
和义务,保护基金份额持有人的合法权益。?
(三)基金登记机构的权利?
基金登记机构享有以下权利:?
1 、取得登记费;?
2 、建立和管理投资者基金账户;?
3 、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;?
4 、 在法律法规允许的范围内, 对登记业务的办理时间进行调整, 并依照有关规定于开始实施前在指定媒介
上公告;?
5 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
(四)基金登记机构的义务?
基金登记机构承担以下义务:?
1 、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;?
2 、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务;?
3 、 基金份额登记机构应当妥善保存登记数据, 并将基金份额持有人名称、 身份信息及基金份额明细等数据
备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年;?
4 、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失, 须承
担相应 的赔 偿 责任, 但司 法 强制检 查情 形 及法律 法规 及 中国证 监会 规 定的和 《基 金 合同》 约定 的 其他情形
除外;?
5 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;?
6 、接受基金管理人的监督;?
7 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
十五、基金的会计和审计?
(一)基金会计政策?
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方;?
2 、 基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日 ; 基金首次募集的会计年度按如下原则: 如果 《基
金合同》生效少于2 个月, 可以并入下一个会计年度;?
3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;?4 、会计制度执行国家有关会计制度;?
5 、本基金独立建账、独立核算;?
6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基
金会计报表;?
7 、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。?
(二)基金的年度审计?
1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计
师对本基金的年度财务报表进行审计。?
2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。?
3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。?
十六、基金的信息披露?
(一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》 及其他有关规定 。
相应法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。?
(二)信息披露义务人?
本基金 信息 披 露义务 人包 括 基金管 理人 、 基金托 管人 、 召集基 金份 额 持有人 大会 的 基金份 额持 有 人等法律
法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。?
本基金 信息 披 露义务 人按 照 法律法 规和 中 国证监 会的 规 定披露 基金 信 息,并 保证 所 披露信 息的 真 实性、准
确性和完整性。?
本基金 信息 披 露义务 人应 当 在中国 证监 会 规定时 间内 , 将应予 披露 的 基金信 息通 过 中国证 监会 指 定的媒介
披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。?
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:?
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;?
2 、对证券投资业绩进行预测;?
3 、违规承诺收益或者承担损失;?
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;?
5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;?
6 、中国证监会禁止的其他行为。?
(四) 本基 金 公开披 露的 信 息应采 用中 文 文本。 如同 时 采用外 文文 本 的,基 金信 息 披露义 务人 应 保证两种
文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。?
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。?
(五)公开披露的基金信息?
公开披露的基金信息包括:?
1 、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议?
(1 ) 《基 金合 同》是 界定 《 基金合 同》 当 事人的 各项 权 利、义 务关 系 ,明确 基金 份 额持有 人大 会 召开的规
则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。?
(2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安
排、基 金投 资 、基金 产品 特 性、风 险揭 示 、信息 披露 及 基金份 额持 有 人服务 等内 容。 《基金 合同 》 生效后,
基金管理人在每6 个月结束 之日起45 日内 , 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的
招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。?
(3 ) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、 义务
关系的法律文件。?
基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的3 日前 , 将基金招募说明书、 《基金合同》摘要、 《基金合同》 、基金托管协议登载在指定媒介上。?
2 、基金份额发售公告?
基金管 理人 应 当就基 金份 额 发售的 具体 事 宜编制 基金 份 额发售 公告 , 并在披 露招 募 说明书 的当 日 登载于指
定媒介上。?
3 、 《基金合同》生效公告?
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。?
4 、基金资产净值、基金份额净值?
《基金 合同 》 生效后 ,在 开 始办理 基金 份 额申购 或者 赎 回前, 基金 管 理人应 当至 少 每周公 告一 次 基金资产
净值和各类基金份额净值。?
在开始 办理 基 金份额 申购 或 者赎回 后, 基 金管理 人应 当 在每个 开放 日 的次日 ,通 过 网站、 基金 份 额发售网
点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。?
基金管 理人 应 当公告 半年 度 和年度 最后 一 个市场 交易 日 基金资 产净 值 和各类 基金 份 额净值 。基 金 管理人应
当在前 款规 定 的市场 交易 日 的次日 ,将 基 金资产 净值 、 各类基 金份 额 净值和 各类 基 金份额 累计 净 值登载在
指定媒介上。?
5 、基金份额申购、赎回价格?
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及
有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。?
6 、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告?
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内 , 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上, 将
年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。?
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日 内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站
上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。?
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定
媒介上。?
《基金合同》生效不足2 个 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。?
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。?
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形,为保障其他投资者的权益,
基金管 理人 至 少应当 在基 金 定期报 告“ 影 响投资 者决 策 的其他 重要 信 息”项 下披 露 该投资 者的 类 别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。?
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。?
7 、临时报告?
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。?
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:?
(1 )基金份额持有人大会的召开;?
(2 )终止基金合同;?
(3 )转换基金运作方式;?
(4 )更换基金管理人、基金托管人;?
(5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;?
(6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更;?
(7 )基金募集期延长;?
(8 ) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生
变动;?(9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;?
(10 )基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;?
(11 )涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;?
(12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;?
(13 ) 基金 管 理人及 其董 事 、总经 理及 其 他高级 管理 人 员、基 金经 理 受到严 重行 政 处罚, 基金 托 管人及 其
基金托管部门负责人受到严重行政处罚;?
(14 )重大关联交易事项;?
(15 )基金收益分配事项;?
(16 )管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;?
(17 )任一类基金份额净值计价错误达本类基金份额净值百分之零点五;?
(18 )基金改聘会计师事务所;?
(19 )变更基金销售机构;?
(20 )更换基金登记机构;?
(21 )本基金开始办理申购、赎回;?
(22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;?
(23 )本基金发生巨额赎回并延期办理;?
(24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;?
(25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;?
(26 )发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;?
(27 )基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;?
(28 )中国证监会规定的其他事项。?
8 、澄清公告?
在《基 金合 同 》存续 期限 内 ,任何 公共 媒 介中出 现的 或 者在市 场上 流 传的消 息可 能 对基金 份额 价 格产生误
导性影 响或 者 引起较 大波 动 的,相 关信 息 披露义 务人 知 悉后应 当立 即 对该消 息进 行 公开澄 清, 并 将有关情
况立即报告中国证监会。?
9 、基金份额持有人大会决议?
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。?
10 、中国证监会规定的其他信息。?
(六)信息披露事务管理?
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。?
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。?
基金托 管人 应 当按照 相关 法 律法规 、中 国 证监会 的规 定 和《基 金合 同 》的约 定, 对 基金管 理人 编 制的基金
资产净 值、 各 类基金 份额 净 值、各 类基 金 份额申 购赎 回 价格、 基金 定 期报告 和定 期 更新的 招募 说 明书等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。?
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。?
基金管 理人 、 基金托 管人 除 依法在 指定 媒 介上披 露信 息 外,还 可以 根 据需要 在其 他 公共媒 介披 露 信息,但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。?
为基金 信息 披 露义务 人公 开 披露的 基金 信 息出具 审计 报 告、法 律意 见 书的专 业机 构 ,应当 制作 工 作底稿,
并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。?
(七)信息披露文件的存放与查阅?
招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、 复制。?
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。?
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形?
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:?1 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?
2 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?
3 、基金合同约定的暂停估值的情形;?
4 、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。?
十七、风险揭示?
证券投资基金 (以下简称 “ 基金” ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带
来的个 别风 险 。基金 不同 于 银行储 蓄和 债 券等能 够提 供 固定收 益预 期 的金融 工具 , 投资人 购买 基 金,既可
能按其 持有 份 额分享 基金 投 资所产 生的 收 益,也 可能 承 担基金 投资 所 带来的 损失 。 基金在 投资 运 作过程中
可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。?
巨额赎 回风 险 是开放 式基 金 所特有 的一 种 风险, 即当 单 个开放 日基 金 的净赎 回申 请 超过上 一日 本 基金总份
额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。?
基金分 为股 票 基金、 混合 基 金、债 券基 金 、货币 市场 基 金等不 同类 型 ,投资 人投 资 不同类 型的 基 金将获得
不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险。 一般来说, 基金的收益预期越高, 投资人承担的风险也越大。
投资人 应当 认 真阅读 基金 合 同、招 募说 明 书等基 金法 律 文件, 了解 基 金的风 险收 益 特征, 并根 据 自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。?
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前, 通过正规的途径, 如: 招商基金客户服务热线 (4008879555 ) ,
招商基 金公 司 网站(www.cmfchina.com ) 或 者通过 其他 代 销机构 ,对 本 基金进 行充 分 、详细 的了 解 。在对
自己的 资金 状 况、投 资期 限 、收益 预期 和 风险承 受能 力 做出客 观合 理 的评估 后, 再 做出是 否投 资 的决定。
投资者应确保在投资本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。?
投资人 应当 充 分了解 基金 定 期定额 投资 和 零存整 取等 储 蓄方式 的区 别 。定期 定额 投 资是引 导投 资 人进行长
期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,
不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。?
基金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、勤勉 尽责 的 原则管 理和 运 用基金 资产 , 但不保 证本 基 金一定 盈利 , 也不保证
最低收 益。 基 金管理 人管 理 的其他 基金 的 业绩不 构成 对 本基金 业绩 表 现的保 证。 基 金管理 人提 醒 投资人基
金投资 的“ 买 者自负 ”原 则 ,在做 出投 资 决策后 ,基 金 运营状 况与 基 金净值 变化 引 致的投 资风 险 ,由投资
人自行负担。?
(一)证券市场风险?
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风险的主要因素有:?
1 、政策风险?
货币政 策、 财 政政策 、产 业 政策、 国有 股 减持与 流通 政 策等国 家经 济 政策的 变化 会 对证券 市场 产 生影响,
导致证券市场价格波动而产生的风险。?
2 、经济周期风险?
随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 本基金的投资品种可能发生价格波动,
收益水平也会随之变化,从而产生风险。?
3 、利率风险?
利率的 变化 直 接影响 着债 券 的价格 和收 益 率,同 时也 影 响到证 券市 场 资金供 求关 系 ,并在 一定 程 度上影响
上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。?
4 、通货膨胀风险?
如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而影响基金资产的保值增值。?
5 、再投资风险?
再投资 风险 反 映了利 率下 降 对固定 收益 证 券利息 收入 再 投资收 益的 影 响,这 与利 率 上升所 带来 的 价格风险
(即利率风险)互为消长。?
(二)流动性风险?
流动性 风险 是 指因证 券市 场 交易量 不足 , 导致证 券不 能 迅速、 低成 本 地变现 的风 险 。流动 性风 险 还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。?
1 、本基金的申购、赎回安排?
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回及转换”章节。?
2 、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估?
本基金 的投 资 市场主 要为 证 券交易 所、 全 国银行 间债 券 市场等 流动 性 较好的 规范 型 交易场 所, 主 要投资对
象为具 有良 好 流动性 的债 券 和货币 市场 工 具等, 同时 本 基金通 过合 理 配置组 合等 方 式,积 极防 范 流动性风
险,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。?
3 、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施??
基金出 现巨 额 赎回情 形下 , 基金管 理人 可 以根据 基金 当 时的资 产组 合 状况或 巨额 赎 回份额 占比 情 况决定全
额赎回 或延 期 办理赎 回申 请 。同时 ,如 本 基金单 个基 金 份额持 有人 在 单个开 放日 申 请赎回 基金 份 额超过基
金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。?
4 、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响?
在市场 大幅 波 动、流 动性 枯 竭等极 端情 况 下发生 无法 应 对投资 者巨 额 赎回的 情形 时 ,基金 管理 人 将以保障
投资者 合法 权 益为前 提, 严 格按照 法律 法 规及基 金合 同 的规定 ,谨 慎 选取延 期办 理 巨额赎 回申 请 、暂停接
受赎回 申请 、 延缓支 付赎 回 款项、 收取 短 期赎回 费、 暂 停基金 估值 、 摆动定 价等 流 动性风 险管 理 工具作为
辅助措 施。 对 于各类 流动 性 风险管 理工 具 的使用 ,基 金 管理人 将依 照 严格审 批、 审 慎决策 的原 则 ,及时有
效地对 风险 进 行监测 和评 估 ,使用 前经 过 内部审 批程 序 并与基 金托 管 人协商 一致 。 在实际 运用 各 类流动性
风险管 理工 具 时,投 资者 的 赎回申 请、 赎 回款项 支付 等 可能受 到相 应 影响, 基金 管 理人将 严格 依 照法律法
规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。?
(三)信用风险?
信用风 险主 要 指债券 、资 产 支持证 券等 信 用证券 发行 主 体信用 状况 恶 化,导 致信 用 评级下 降甚 至 到期不能
履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。?
(四)管理风险?
在基金 管理 运 作过程 中, 管 理人的 知识 、 技能、 经验 、 判断等 主观 因 素会影 响其 对 相关信 息和 经 济形势、
证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。?
(五)操作风险?
操作风 险是 指 基金运 作过 程 中,因 内部 控 制存在 缺陷 或 者人为 因素 造 成操作 失误 或 违反操 作规 程 等引致的
风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。?
(六)合规风险?
合规风险指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者违反 《基金合同》 有关规定的风险 。?
(七)本基金特定风险?
本基金为债券型基金, 投资于标的指数成份券、 备选成份券的资产不低于基金资产净值的? 90% 且不低于非
现金基金资产的? 80% ,债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。?
1 、指数化投资相关的风险?
(1 )标的指数的风险?
①标的指数下跌的风险?
标的指 数成 份 券的价 格可 能 受到政 治因 素 、经济 因素 、 投资者 心理 和 交易制 度等 各 种因素 的影 响 而波动,
导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。?
②标的指数计算出错的风险?
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异, 从而使基金收益发生变化。 同时,
中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、 完整性和准确性做出任何承诺。 标的指数值可能出现错误,
投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。?
③标的指数变更的风险?
根据基 金合 同 的规定 ,如 果 指数发 布机 构 变更或 停止 该 指数的 编制 及 发布、 或由 于 指数编 制方 法 等重大变更导致 该指 数 不宜继 续作 为 标的指 数, 或 证券市 场有 其 他代表 性更 强 、更适 合投 资 的指数 推出 时 ,本基金
管理人 可以 依 据维护 投资 者 合法权 益的 原 则,在 履行 适 当程序 后变 更 本基金 的标 的 指数。 基金 投 资组合将
随之调整,基金的风险收益特征将与新标的指数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。?
2 、基金跟踪偏离风险?
基金在 跟踪 标 的指数 时由 于 各种原 因导 致 基金的 业绩 表 现与标 的指 数 表现之 间可 能 产生差 异, 主 要影响因
素可能包括:?
(1 ) 本基金采用抽样复制和动态最优化策略, 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券,或 选择 非 成份券 作为 替 代,基 金投 资 组合与 标的 指 数构成 可能 存 在差异 ,从 而 可能导 致基 金 实际收益
率与标的指数收益率产生偏离;?
(2 )在标的指数编制中,债券利息计算再投资收益,而基金再投资中未必能获得相同的收益率;?
(3 ) 指数调整成份券时, 基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异, 而且会产生相应
的交易成本;?
(八)其他风险?
战争、 自然 灾 害等不 可抗 力 因素的 出现 , 将会严 重影 响 证券市 场的 运 行,可 能导 致 基金资 产的 损 失。金融
市场危 机、 行 业竞争 、代 理 商违约 、托 管 行违约 等超 出 基金管 理人 自 身直接 控制 能 力之外 的风 险 ,可能导
致基金或者基金份额持有人利益受损。?
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算?
(一) 《基金合同》的变更?
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召开基
金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规和基金合同规定的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。?
2 、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后依照 《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介公告。?
(二) 《基金合同》的终止事由?
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:?
1 、基金份额持有人大会决定终止的;?
2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;?
3 、 《基金合同》约定的其他情形;?
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。?
(三)基金财产的清算?
1 、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基
金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?
2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。?
3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。?
4 、基金财产清算程序:?
(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?
(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;?
(3 )对基金财产进行估值和变现;?
(4 )制作清算报告;?
(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?
(6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;?
(7 )对基金剩余财产进行分配。?5 、 基金财产清算的期限为6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的, 清算期限相
应顺延。?
(四)清算费用?
清算费 用是 指 基金财 产清 算 小组在 进行 基 金清算 过程 中 发生的 所有 合 理费用 ,清 算 费用由 基金 财 产清算小
组优先从基金财产中支付。?
( 五)? 基金财产 清算剩余资产的分配?
依据基 金财 产 清算的 分配 方 案,将 基金 财 产清算 后的 全 部剩余 资产 扣 除基金 财产 清 算费用 、交 纳 所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。?
(六)基金财产清算的公告??
清算过 程中 的 有关重 大事 项 须及时 公告 ; 基金财 产清 算 报告经 会计 师 事务所 审计 并 由律师 事务 所 出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。?
(七)基金财产清算账册及文件的保存?
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以 上。?
十九、基金合同的内容摘要?
一、基金合同当事人及权利义务?
(一)基金管理人的权利与义务?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:?
(1 )依法募集资金;?
(2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;?
(3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;?
(4 )销售基金份额;?
(5 )按照规定召集基金份额持有人大会;?
(6 ) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基金合同》 及国家有
关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;?
(7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;?
(8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;?
(9 ) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》 规定的费用;?
(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;?
(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;?
(12 ) 依照 法 律法规 为基 金 的利益 对被 投 资公司 行使 股 东权利 ,为 基 金的利 益行 使 因基金 财产 投 资于证 券
所产生的权利;?
(13 )以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;?
(14 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;?
(15 ) 在符 合 有关法 律、 法 规的前 提下 , 制订和 调整 有 关基金 认购 、 申购、 赎回 、 转换和 非交 易 过户等 业
务规则;?
(16 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:?
(1 ) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、 赎回和
登记事宜;?
(2 )办理基金备案手续;?
(3 )自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;?
(4 ) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产;?
(5 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;?
(6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;?
(7 )依法接受基金托管人的监督;?
(8 ) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》 等法律文
件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;?
(9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?
(10 )编制季度、半年度和年度基金报告;?
(11 )严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;?
(12 ) 保守 基 金商业 秘密 , 不泄露 基金 投 资计划 、投 资 意向等 。除 《 基金法 》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规
定另有 规定 外 ,在基 金信 息 公开披 露前 应 予保密 ,不 向 他人泄 露, 向 审计、 法律 等 外部专 业顾 问 提供的除
外;?
(13 )按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;?
(14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;?
(15)依 据《基 金 法》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规定 召 集基金 份额 持 有人大 会或 配 合基金 托管 人 、基金 份
额持有人依法召集基金份额持有人大会;?
(16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上;?
(17 ) 确保 需 要向基 金投 资 者提供 的各 项 文件或 资料 在 规定时 间发 出 ,并且 保证 投 资者能 够按 照 《基金 合
同》规 定的 时 间和方 式, 随 时查阅 到与 基 金有关 的公 开 资料, 并在 支 付合理 成本 的 条件下 得到 有 关资料的
复印件;?
(18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?
(19 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;?
(20 ) 因违 反 《基金 合同 》 导致基 金财 产 的损失 或损 害 基金份 额持 有 人合法 权益 时 ,应当 承担 赔 偿责任 ,
其赔偿责任不因其退任而免除;?
(21 ) 监督 基 金托管 人按 法 律法规 和《 基 金合同 》规 定 履行自 己的 义 务,基 金托 管 人违反 《基 金 合同》 造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;?
(22 )当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;?
(23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;?
(24 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管理人承担全部募集
费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人;?
(25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
(26 )建立并保存基金份额持有人名册;?
(27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
(二)基金托管人的权利与义务?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:?
(1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;?
(2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;?
(3 ) 监督 基金 管理人 对本 基 金的投 资运 作 ,如发 现基 金 管理人 有违 反 《基金 合同 》 及国家 法律 法 规行为,
对基金 财产 、 其他当 事人 的 利益造 成重 大 损失的 情形 , 应呈报 中国 证 监会, 并采 取 必要措 施保 护 基金投资
者的利益;?
(4 ) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户、 资金账户及其他投资所需账户, 为基金办理证券交易资 金
清算;?
(5 )提议召开或召集基金份额持有人大会;?
(6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;?(7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:?
(1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;?
(2 ) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专 职
人员,负责基金财产托管事宜;?
(3 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托
管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,
独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;?
(4 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;?
(5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;?
(6 ) 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户及投资所需的其他账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据
基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;?
(7 ) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前
予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;?
(8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;?
(9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;?
(10 ) 对基 金 财务会 计报 告 、季度 、半 年 度和年 度基 金 报告出 具意 见 ,说明 基金 管 理人在 各重 要 方面的 运
作是否 严格 按 照《基 金合 同 》的规 定进 行 ;如果 基金 管 理人有 未执 行 《基金 合同 》 规定的 行为 , 还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;?
(11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;?
(12 )从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;?
(13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对;?
(14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;?
(15)依 据《基 金 法》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规定 , 召集基 金份 额 持有人 大会 或 配合基 金管 理 人、基 金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会;?
(16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;?
(17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?
(18 ) 面临 解 散、依 法被 撤 销或者 被依 法 宣告破 产时 , 及时报 告中 国 证监会 和银 行 监管机 构, 并 通知基 金
管理人;?
(19 )因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;?
(20 ) 按规 定 监督基 金管 理 人按法 律法 规 和《基 金合 同 》规定 履行 自 己的义 务, 基 金管理 人因 违 反《基 金
合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;?
(21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
(22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
(三)基金份额持有人的权利与义务?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:?
(1 )分享基金财产收益;?
(2 )参与分配清算后的剩余基金财产;?
(3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;?
(4 )按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;?
(5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;?
(6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料;?
(7 )监督基金管理人的投资运作;?(8 )对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;?
(9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:?
(1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件;?
(2 ) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行
承担投资风险;?
(3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;?
(4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;?
(5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;?
(6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;?
(7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
(8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;?
(9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
二、基金份额持有人大会?
基金份 额持 有 人大会 由基 金 份额持 有人 组 成,基 金份 额 持有人 的合 法 授权代 表有 权 代表基 金份 额 持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。?
本基金 份额 持 有人大 会未 设 立日常 机构 , 若未来 本基 金 份额持 有人 大 会成立 日常 机 构,则 按照 届 时有效的
法律法规的规定执行。?
(一)召开事由?
1 、 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会, 法律法规、 中 国证监会或基金合同
另有规定的除外:?
(1 )终止《基金合同》 ;?
(2 )更换基金管理人;?
(3 )更换基金托管人;?
(4 )转换基金运作方式;?
(5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;?
(6 )变更基金类别;?
(7 )本基金与其他基金的合并;?
(8 )变更基金投资目标、范围或策略;?
(9 )变更基金份额持有人大会程序;?
(10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;?
(11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;?
(12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;?
(13 )法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。?
2 、 在不违反法律法规、 基金合同的约定的情况下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不
需召开基金份额持有人大会:?
(1 ) 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调低基金管理费、 基金托管费以外其他应由基金
承担的费用;?
(2 )法律法规要求增加的基金费用的收取;?
(3 ) 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整基金的申购费率、 调低赎回费率、 调低销 售
服务费率或变更收费方式;?
(4 )对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加或调整本基金的基金份额类别设置;?
(5 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;?(6 ) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》 当事人权
利义务关系发生重大变化;?
(7 ) 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人、 销售机构、 登记机构调整有关基金
认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;?
(8 )对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;?
(9 )按照法律法规和《基金合同》规定无需召开基金份额持有人大会的其他情形。?
(二)会议召集人及召集方式?
1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。?
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。?
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起10 日 内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出
具书面决定之日起60 日内召 开; 基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复, 基金托管人仍
认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起60 日内召开 并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。?
4 、 代表基金份额10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应
当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告 知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日
内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额 10% 以上(含 10% )的
基金份 额持 有 人仍认 为有 必 要召开 的, 应 当向基 金托 管 人提出 书面 提 议。基 金托 管 人应当 自收 到 书面提议
之日起10 日内 决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起60 日 内召开。?
5 、 代表基金份额10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金
管理人、 基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复, 单独或合计代表基金份额10%以上 (含
10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30 日 报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。?
6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。?
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式?
1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知
应至少载明以下内容:?
(1 )会议召开的时间、地点、方式和会议形式;?
(2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;?
(3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;?
(4 ) 授权 委托 证明的 内容 要 求(包 括但 不 限于代 理人 身 份,代 理权 限 和代理 有效 期 限等) 、送 达时 间和地
点;?
(5 )会务常设联系人姓名及联系电话;?
(6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;?
(7 )召集人需要通知的其他事项。?
2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会
所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。?
3 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集
人为基 金托 管 人,则 应另 行 书面通 知基 金 管理人 到指 定 地点对 表决 意 见的计 票进 行 监督; 如召 集 人为基金
份额持 有人 , 则应另 行书 面 通知基 金管 理 人和基 金托 管 人到指 定地 点 对表决 意见 的 计票进 行监 督 。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。?
(四)基金份额持有人出席会议的方式?基金份 额持 有 人大会 可通 过 现场开 会方 式 、通讯 开会 方 式或法 律法 规 及监管 机关 允 许的其 他方 式 召开,会
议的召开方式由会议召集人确定。?
1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理
人和基 金托 管 人的授 权代 表 应当列 席基 金 份额持 有人 大 会,基 金管 理 人或基 金托 管 人不派 代表 列 席的,不
影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:?
(1 ) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的
代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管
理人持有的登记资料相符;?
(2 ) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的? 1/2 (含1/2 ) 。?
2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会通知载明的其他形式
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会通知载明的其他形式进行表决。 ?
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:?
(1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2 个工作日 内连续公布相关提示性公告;?
(2 ) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 到指定地点 对
表决意 见的 计 票进行 监督 。 会议召 集人 在 基金托 管人 ( 如果基 金托 管 人为召 集人 , 则为基 金管 理 人)和公
证机关 的监 督 下按照 会议 通 知规定 的方 式 收取基 金份 额 持有人 的表 决 意见; 基金 托 管人或 基金 管 理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;?
(3 ) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在
权益登记日基金总份额的1/2 (含1/2 ) ;?
(4)上 述第 (3 )项 中直 接出 具表决 意见 的 基金份 额持 有 人或受 托代 表 他人出 具表 决 意见的 代理 人 ,同 时
提交的 持有 基 金份额 的凭 证 、受托 出具 表 决意见 的代 理 人出具 的委 托 人持有 基金 份 额的凭 证及 委 托人的代
理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;?
(5 )会议通知公布前报中国证监会备案。?
3 、 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1 款第 (2)项 、第 2 款第 (3 ) 项规定比 例的,
召集人 可以 在 原公告 的基 金 份额持 有人 大 会召开 时间 的 三个月 以后 、 六个月 以内 , 就原定 审议 事 项重新召
集基金 份额 持 有人大 会。 重 新召集 的基 金 份额持 有人 大 会,到 会者 所 持有的 基金 份 额不少 于在 权 益登记日
基金份额总数的三分之一(含三分之一) 。?
4 、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开, 基金份额持 有
人可以 采用 书 面、网 络、 电 话、短 信或 其 他方式 进行 表 决,具 体方 式 由会议 召集 人 确定并 在会 议 通知中列
明。?
5 、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方
式,具体方式在会议通知中列明。?
(五)议事内容与程序?
1 、议事内容及提案权?
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修改、 决定终止 《基金合同》 、更
换基金 管理 人 、更换 基金 托 管人、 法律 法 规及《 基金 合 同》规 定的 其 他事项 以及 会 议召集 人认 为 需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。?
基金份 额持 有 人大会 的召 集 人发出 召集 会 议的通 知后 , 对原有 提案 的 修改应 当在 基 金份额 持有 人 大会召开
前及时公告。?
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。?
2 、议事程序?
(1 )现场开会?
在现场 开会 的 方式下 ,首 先 由大会 主持 人 按照下 列第 ( 七)条 规定 程 序确定 和公 布 监票人 ,然 后 由大会主持人宣 读提 案 ,经讨 论后 进 行表决 ,并 形 成大会 决议 。 大会主 持人 为 基金管 理人 授 权出席 会议 的 代表,在
基金管 理人 授 权代表 未能 主 持大会 的情 况 下,由 基金 托 管人授 权其 出 席会议 的代 表 主持; 如果 基 金管理人
授权代 表和 基 金托管 人授 权 代表均 未能 主 持大会 ,则 由 出席大 会的 基 金份额 持有 人 和代理 人所 持 表决权的
50% 以上(含 50% )选举 产生 一名基金 份额 持有人作 为该 次基金份 额持 有人大会 的主 持人。基 金管 理人和
基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。?
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、 身份证明文件
号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。?
(2 )通讯开会?
在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证
机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。?
(六)表决?
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。?
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:?
1 、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上 (含50%)通 过
方为有效;除下列第2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。?
2 、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3 )通
过方可 做出 。 除法律 法规 另 有规定 或本 合 同另有 约定 外 ,转换 基金 运 作方式 、更 换 基金管 理人 或 者基金托
管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。?
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。?
采取通 讯方 式 进行表 决时 , 除非在 计票 时 有充分 的相 反 证据证 明, 否 则提交 符合 会 议通知 中规 定 的确认投
资者身 份文 件 的表决 视为 有 效出席 的投 资 者,表 面符 合 会议通 知规 定 的表决 意见 视 为有效 表决 , 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 ?
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。?
(七)计票?
1 、现场开会?
(1 ) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的 基金 份 额持有 人和 代 理人中 选举 两 名基金 份额 持 有人代 表与 大 会召集 人授 权 的一名 监督 员 共同担任
监票人 ;如 大 会由基 金份 额 持有人 自行 召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人 或基金 托管 人 召集, 但是 基 金管理人
或基金 托管 人 未出席 大会 的 ,基金 份额 持 有人大 会的 主 持人应 当在 会 议开始 后宣 布 在出席 会议 的 基金份额
持有人 中选 举 三名基 金份 额 持有人 代表 担 任监票 人。 基 金管理 人或 基 金托管 人不 出 席大会 的, 不 影响计票
的效力。?
(2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。?
(3 ) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即
对所投 票数 要 求进行 重新 清 点。监 票人 应 当进行 重新 清 点,重 新清 点 以一次 为限 。 重新清 点后 , 大会主持
人应当当场公布重新清点结果。?
(4 )计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。?
2 、通讯开会?
在通讯 开会 的 情况下 ,计 票 方式为 :由 大 会召集 人授 权 的两名 监督 员 在基金 托管 人 授权代 表( 若 由基金托
管人召 集, 则 为基金 管理 人 授权代 表) 的 监督下 进行 计 票,并 由公 证 机关对 其计 票 过程予 以公 证 。基金管
理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。?
(八)生效与公告?
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。?
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。?
基金份 额持 有 人大会 决议 自 生效之 日起 依 照《信 息披 露 办法》 的有 关 规定在 指定 媒 介上公 告。 如 果采用通讯方式 进行 表 决,在 公告 基 金份额 持有 人 大会决 议时 , 必须将 公证 书 全文、 公证 机 构、公 证员 姓 名等一同
公告。?
基金管 理人 、 基金托 管人 和 基金份 额持 有 人应当 执行 生 效的基 金份 额 持有人 大会 的 决议。 生效 的 基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。?
(九) 本部 分 关于基 金份 额 持有人 大会 的 召开事 由、 召 开条件 、议 事 程序和 表决 条 件等内 容, 凡 是直接引
用法律 法规 或 监管规 定的 部 分,如 法律 法 规或监 管规 定 修改导 致相 关 内容被 取消 或 变更的 ,基 金 管理人与
基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对该部分内容进行修改或调整, 无需召开基金份额持有人大会。?
三、基金的收益与分配?
(一)基金收益分配原则?
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每季度最少分配一次, 本基金每年收益分配次数最多为
12 次, 每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% , 若 《基金合同》 生效不满3 个月可不 进行收
益分配;?
2 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;?
3 、 基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本
类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;?
4 、 A 类基金份额和C 类基金 份额之间由于A 类基金份额不收取而C 类 基金份额收取销售服务费将导致在可
供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;?
5 、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,
舍去部分归基金资产;?
6 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。?
在不影 响基 金 份额持 有人 利 益的情 况下 , 基金管 理人 可 在法律 法规 允 许的前 提下 酌 情调整 以上 基 金收益分
配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。?
(二)收益分配方案?
基金收 益分 配 方案中 应载 明 截止收 益分 配 基准日 的可 供 分配利 润、 基 金收益 分配 对 象、分 配时 间 、分配数
额及比例、分配方式等内容。?
(三)收益分配方案的确定、公告与实施?
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会
备案。?
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日 。?
四、基金费用与税收?
(一)基金费用的种类?
1 、基金管理人的管理费;?
2 、基金托管人的托管费;?
3 、指数许可使用费;?
4 、基金销售服务费;?
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;?
6 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;?
7 、基金份额持有人大会费用;?
8 、基金的证券交易费用;?
9 、基金的银行汇划费用;?
10 、基金相关账户的开户及维护费用;?
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。?
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式?1 、基金管理人的管理费?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H =E ×? 0.25% ÷当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 管 理费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。?
2 、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H =E ×? 0.05% ÷当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 托 管费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。?
3 、指数许可使用费?
本基金 作为 指 数基金 ,需 根 据与中 债金 融 估值中 心有 限 公司签 署的 指 数许可 使用 协 议的约 定向 中 债金融估
值中心有限公司支付指数许可使用费。费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。?
若中债 金融 估 值中心 有限 公 司与基 金管 理 人对指 数许 可 使用费 的费 率 及支付 方式 另 有约定 的, 从 其最新约
定。?
4 、C 类基金份额的销售服务费?
本基金A 类基 金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.10% 。 本基金销售服务费将
专门用 于本 基 金的销 售与 基 金份额 持有 人 服务, 基金 管 理人将 在基 金 年度报 告中 对 该项费 用的 列 支情况作
专项说明。?
销售服务费计提的计算公式如下:?
H=E ×0.10% ÷ 当年天数?
H? 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费?
E? 为C 类基金 份额前一日的基金资产净值?
基金销 售服 务 费每日 计提 , 逐日累 计至 每 月月末 ,按 月 支付, 由基 金 管理人 向基 金 托管人 发送 基 金销售服
务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。?
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。?
上述 “ (一) 基 金费用的种类” 中第5 -10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。?
(三)不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用:?
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;?
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
(四)基金税收?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?
五、基金财产的投资范围、标的指数和投资限制?(一)投资范围?
本基金 主要 投 资于标 的指 数 成份券 及备 选 成份券 ,为 更 好实现 投资 目 标,还 可以 投 资于具 有良 好 流动性的
金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。?
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。?
基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份券、 备选成份券的资产不低于基金资产净值的? 90% 且
不低于非现金基金资产的? 80% ; 每个交易日 终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5% ,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
(二)标的指数?
中债‐1‐5 年农发行债券指数。?
如果指 数发 布 机构变 更或 停 止该指 数的 编 制及发 布、 或 由于指 数编 制 方法等 重大 变 更导致 该指 数 不宜继续
作为标 的指 数 ,或证 券市 场 有其他 代表 性 更强、 更适 合 投资的 指数 推 出时, 本基 金 管理人 可以 依 据维护投
资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。?
(三)投资限制?
1 、组合限制?
基金的投资组合应遵循以下限制:?
(1 )本 基金 投 资于标的 指数 成份券、 备选 成份券的 资产 不低于基 金资 产净值的? 90% 且不低于 非现 金基金
资产的? 80% ;?
(2 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% ; 在全 国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为1 年 ,债券回购到期后不展期;?
(3 )基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ;?
(4 )本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;?
(5 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15% ; 因证券市场波动、 基
金规模 变动 等 基金管 理人 之 外的因 素致 使 基金不 符合 前 述所规 定比 例 限制的 ,基 金 管理人 不得 主 动新增流
动性受限资产的投资;?
(6 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;?
(7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。?
除上述第 (4 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 项以外, 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整, 但中国 证
监会规定的特殊情形除外。?
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内 ,本 基 金的投 资范 围 、投资 策略 应 当符合 基金 合 同的约 定。 基 金托管 人对 基 金的投 资的 监 督与检查
自本基金合同生效之日起开始。?
如果法 律法 规 或监管 部门 对 基金合 同约 定 投资组 合比 例 限制进 行变 更 的,以 变更 后 的规定 为准 。 法律法规
或监管 部门 取 消上述 限制 , 如适用 于本 基 金,基 金管 理 人在履 行适 当 程序后 ,则 本 基金投 资不 再 受相关限
制,但须提前公告。?
2 、禁止行为?
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:?
(1 )承销证券;?
(2 )违反规定向他人贷款或者提供担保;?
(3 )从事承担无限责任的投资;?(4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;?
(5 )向其基金管理人、基金托管人出资;?
(6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?
(7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 重 大利害关
系的公 司发 行 的证券 或者 承 销期内 承销 的 证券, 或者 从 事其他 重大 关 联交易 的, 应 当符合 本基 金 的投资目
标和投 资策 略 ,遵循 持有 人 利益优 先原 则 ,防范 利益 冲 突,建 立健 全 内部审 批机 制 和评估 机制 , 按照市场
公平合 理价 格 执行。 相关 交 易必须 事先 得 到基金 托管 人 同意, 并按 法 律法规 予以 披 露。重 大关 联 交易应提
交基金 管理 人 董事会 审议 , 并经过 三分 之 二以上 的独 立 董事通 过。 基 金管理 人董 事 会应至 少每 半 年对关联
交易事项进行审查。?
法律法 规或 监 管部门 取消 或 变更上 述禁 止 性规定 ,如 适 用于本 基金 , 则本基 金投 资 不再受 相关 限 制或按变
更后的规定执行。?
六、基金资产估值?
(一)基金资产净值?
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。?
(二)估值方法?
1 、证券交易所上市的有价证券的估值?
(1 ) 交易所上市实行净价交易的债券, 对于存在活跃市场的情况下, 按第三方估值机构提供的相应品种当
日的估 值净 价 进行估 值; 估 值日没 有交 易 的,且 最近 交 易日后 经济 环 境未发 生重 大 变化, 按第 三 方估值机
构提供 的相 应 品种当 日的 估 值净价 进行 估 值;如 最近 交 易日后 经济 环 境发生 了重 大 变化的 ,采 用 估值技术
确定公允价值;??
(2 ) 交易所上市未实行净价交易的债券, 对于存在活跃市场的情况下, 按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的 相应 品 种当日 的估 值 全价减 去收 盘 价或估 值全 价 中所含 的债 券 应收利 息得 到 的净价 进行 估 值;估值
日没有 交易 的 ,且最 近交 易 日后经 济环 境 未发生 重大 变 化,按 最近 交 易日收 盘价 或 第三方 估值 机 构提供的
相应品 种当 日 的估值 全价 减 去收盘 价或 估 值全价 中所 含 的债券 应收 利 息得到 的净 价 进行估 值; 如 最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值;?
(3 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。?
2 、 首次公开发行未上市的债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。?
3 、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 ?
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。?
5 、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。?
6 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金
托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。?
7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。?
8 、 当发生大额申购或赎回情形时, 经与基金托管人协商一致后, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以 确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。?
如基金 管理 人 或基金 托管 人 发现基 金估 值 违反基 金合 同 订明的 估值 方 法、程 序及 相 关法律 法规 的 规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。?
根据有 关法 律 法规, 基金 资 产净值 计算 和 基金会 计核 算 的义务 由基 金 管理人 承担 。 本基金 的基 金 会计责任
方由基 金管 理 人担任 ,因 此 ,就与 本基 金 有关的 会计 问 题,如 经相 关 各方在 平等 基 础上充 分讨 论 后,仍无
法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。?
(三)基金资产净值、基金份额净值?《基金 合同 》 生效后 ,在 开 始办理 基金 份 额申购 或者 赎 回前, 基金 管 理人应 当至 少 每周公 告一 次 基金资产
净值和各类基金份额净值。?
在开始 办理 基 金份额 申购 或 者赎回 后, 基 金管理 人应 当 在每个 开放 日 的次日 ,通 过 网站、 基金 份 额发售网
点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。?
基金管 理人 应 当公告 半年 度 和年度 最后 一 个市场 交易 日 基金资 产净 值 和各类 基金 份 额净值 。基 金 管理人应
当在前 款规 定 的市场 交易 日 的次日 ,将 基 金资产 净值 、 各类基 金份 额 净值和 各类 基 金份额 累计 净 值登载在
指定媒介上。?
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算?
(一) 《基金合同》的变更?
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召开
基金份 额持 有 人大会 决议 通 过。对 于法 律 法规和 基金 合 同规定 的可 不 经基金 份额 持 有人大 会决 议 通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。?
2 、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后依照 《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介公告。?
(二) 《基金合同》的终止事由?
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:?
1 、基金份额持有人大会决定终止的;?
2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;?
3 、 《基金合同》约定的其他情形;?
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。?
(三)基金财产的清算?
1 、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基
金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?
2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。?
3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。?
4 、基金财产清算程序:?
(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?
(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;?
(3 )对基金财产进行估值和变现;?
(4 )制作清算报告;?
(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?
(6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;?
(7 )对基金剩余财产进行分配。?
5 、 基金财产清算的期限为6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的, 清算期限相
应顺延。?
(四)清算费用?
清算费 用是 指 基金财 产清 算 小组在 进行 基 金清算 过程 中 发生的 所有 合 理费用 ,清 算 费用由 基金 财 产清算小
组优先从基金财产中支付。?
(五)基金财产清算剩余资产的分配?
依据基 金财 产 清算的 分配 方 案,将 基金 财 产清算 后的 全 部剩余 资产 扣 除基金 财产 清 算费用 、交 纳 所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。?
(六)基金财产清算的公告?清算过 程中 的 有关重 大事 项 须及时 公告 ; 基金财 产清 算 报告经 会计 师 事务所 审计 并 由律师 事务 所 出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。?
(七)基金财产清算账册及文件的保存?
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以 上。?
八、争议的处理和适用的法律?
各方当事人同意, 因 《基金合 同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的,
应提交 中国 国 际经济 贸易 仲 裁委员 会, 仲 裁委员 会根 据 该会届 时有 效 的仲裁 规则 进 行仲裁 ,仲 裁 地点为北
京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。?
争议处理期间, 《基金合同》 当 事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履行基金合同规定的义务,
维护基金份额持有人的合法权益。?
本《基金合同》受中国法律(为本合同之目的不包括香港、澳门及台湾地区法律)管辖。?
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式?
《基金 合同 》 正本一 式六 份 ,除上 报有 关 监管机 构二 份 外,基 金管 理 人、基 金托 管 人各持 有二 份 ,每份具
有同等的法律效力。?
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。?
二十、基金托管协议的内容摘要?
(一)托管协议当事人?
1 、基金管理人:?
名称:招商基金管理有限公司??
住所:深圳市福田区深南大道7088 号?
法定代表人:? 李浩?
成立时间:? 2002 年12 月27 日?
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号?
注册资本:13.1 亿元人民币?
组织形式:? 有限责任公司?
存续期间:持续经营?
电话:? (0755 )83199596?
2 、基金托管人:?
名称:宁波银行股份有限公司?
注册地址:浙江省宁波市宁东路345 号?
办公地址:浙江省宁波市宁东路345 号?
法定代表人:陆华裕?
成立日期:1997 年 4 月10 日?
基金托管业务批准文号:证监许可[2012]1432 号?
组织形式:股份有限公司?
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元?
存续期间:持续经营?
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查?
1 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。?
本基金 主要 投 资于标 的指 数 成份券 及备 选 成份券 ,为 更 好实现 投资 目 标,还 可以 投 资于具 有良 好 流动性的
金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。?
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。?
基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份券、 备选成份券的资产不低于基金资产净值的? 90% 且不低于非现金基金资产的? 80% ; 每个交易日 终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5% ,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
2 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。?
(1 )本 基金 投 资于标的 指数 成份券、 备选 成份券的 资产 不低于基 金资 产净值的? 90% 且不低于 非现 金基金
资产的? 80% ;?
(2 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% ; 在全 国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为1 年 ,债券回购到期后不展期;?
(3 )基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ;?
(4 )本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;?
(5 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15% ; 因证券市场波动、 基
金规模 变动 等 基金管 理人 之 外的因 素致 使 基金不 符合 前 述所规 定比 例 限制的 ,基 金 管理人 不得 主 动新增流
动性受限资产的投资;?
(6 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;?
(7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。?
除上述第 (4 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 项以外, 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整, 但中国 证
监会规定的特殊情形除外。?
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内 ,本 基 金的投 资范 围 、投资 策略 应 当符合 基金 合 同的约 定。 基 金托管 人对 基 金的投 资的 监 督与检查
自基金合同生效之日起开始。?
如果法 律法 规 或监管 部门 对 基金合 同约 定 投资组 合比 例 限制进 行变 更 的,以 变更 后 的规定 为准 。 法律法规
或监管 部门 取 消上述 限制 , 如适用 于本 基 金,基 金管 理 人在履 行适 当 程序后 ,则 本 基金投 资不 再 受相关限
制,但须提前公告。?
3 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:?
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:?
(1 )承销证券;?
(2 )违反规定向他人贷款或者提供担保;?
(3 )从事承担无限责任的投资;?
(4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;?
(5 )向其基金管理人、基金托管人出资;?
(6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?
(7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 重 大利害关
系的公 司发 行 的证券 或者 承 销期内 承销 的 证券, 或者 从 事其他 重大 关 联交易 的, 应 当符合 本基 金 的投资目
标和投 资策 略 ,遵循 持有 人 利益优 先原 则 ,防范 利益 冲 突,建 立健 全 内部审 批机 制 和评估 机制 , 按照市场
公平合 理价 格 执行。 相关 交 易必须 事先 得 到基金 托管 人 同意, 并按 法 律法规 予以 披 露。重 大关 联 交易应提
交基金 管理 人 董事会 审议 , 并经过 三分 之 二以上 的独 立 董事通 过。 基 金管理 人董 事 会应至 少每 半 年对关联
交易事项进行审查。?
法律法 规或 监 管部门 取消 或 变更上 述禁 止 性规定 ,如 适 用于本 基金 , 则本基 金投 资 不再受 相关 限 制或按变
更后的规定执行。?4 、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金管理人参与银行间债券市场进行监
督。?
(1 )基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。?
基金管 理人 向 基金托 管人 提 供符合 法律 法 规及行 业标 准 的银行 间市 场 交易对 手的 名 单,并 按照 审 慎的风险
控制原 则在 该 名单中 约定 各 交易对 手所 适 用的交 易结 算 方式。 基金 管 理人应 定期 或 不定期 对银 行 间市场现
券及回 购交 易 对手的 名单 进 行更新 ,名 单 中增加 或减 少 银行间 市场 交 易对手 时须 提 前书面 通知 基 金托管人
对名单 进行 更 新。基 金管 理 人收到 基金 托 管人书 面确 认 后,被 确认 调 整的名 单开 始 生效, 新名 单 生效前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。?
如果基 金托 管 人发现 基金 管 理人与 不在 名 单内的 银行 间 市场交 易对 手 进行交 易, 应 及时提 醒基 金 管理人撤
销交易 ,经 提 醒后基 金管 理 人仍执 行交 易 并造成 基金 资 产损失 的, 基 金托管 人不 承 担责任 ,发 生 此种情形
时,基金托管人有权报告中国证监会。?
(2 )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制?
基金管 理人 在 银行间 市场 进 行现券 买卖 和 回购交 易时 , 需按交 易对 手 名单中 约定 的 该交易 对手 所 适用的交
易结算 方式 进 行交易 。如 果 基金托 管人 发 现基金 管理 人 没有按 照事 先 约定的 交易 方 式进行 交易 时 ,基金托
管人应 及时 提 醒基金 管理 人 与交易 对手 重 新确定 交易 方 式,经 提醒 后 仍未改 正时 造 成基金 资产 损 失的,基
金托管人不承担责任。?
(3 ) 基金管理人在参与银行间债券市场交易时, 有责任对交易对手的资信风险进行风险控制。 基金托管人
的监督 责任 仅 限于根 据已 提 供的名 单, 审 核交易 对手 是 否在名 单内 列 明,如 果基 金 托管人 在运 作 中严格遵
循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。?
5 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。?
基金管 理人 、 基金托 管人 应 当与存 款银 行 建立定 期对 账 机制, 确保 基 金银行 存款 业 务账目 及核 算 的真实、
准确。 基金 托 管人应 加强 对 基金银 行存 款 业务的 监督 与 核查, 严格 审 查、复 核相 关 协议、 账户 资 料、投资
指令、 存款 证 实书等 有关 文 件,切 实履 行 托管职 责。 基 金管理 人在 签 署银行 存款 协 议前, 应将 草 拟的银行
存款协议送基金托管人审核。?
6 、 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产净值计算、 基金份额净值计
算、应 收资 金 到账、 基金 费 用开支 及收 入 确定、 基金 收 益分配 、相 关 信息披 露、 基 金宣传 推介 材 料中登载
基金业绩表现数据等进行监督和核查。?
7 、基 金托 管人 发现基 金管 理 人的投 资运 作 及其他 运作 违 反《基 金法 》 、 《基金 合同 》 、 基金托 管协 议 有关规
定时, 应及 时 以书面 形式 通 知基金 管理 人 限期纠 正, 基 金管理 人收 到 书面通 知后 应 在下一 个工 作 日及时核
对,并以书面形式向基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。?
在限期 内, 基 金托管 人有 权 随时对 书面 通 知事项 进行 复 查,督 促基 金 管理人 改正 。 基金管 理人 对 基金托管
人通知 的违 规 事项未 能在 限 期内纠 正的 , 基金托 管人 应 报告中 国证 监 会。基 金托 管 人有义 务要 求 基金管理
人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。?
对于依 据交 易 程序尚 未成 交 的且基 金托 管 人在交 易前 能 够监控 的投 资 指令, 基金 托 管人发 现该 投 资指令违
反有关 法律 法 规规定 或者 违 反《基 金合 同 》约定 的, 应 当拒绝 执行 , 立即书 面通 知 基金管 理人 , 并向中国
证监会报告。?
对于必 须于 估 值完成 后方 可 获知的 监控 指 标或依 据交 易 程序已 经成 交 的投资 指令 , 基金托 管人 发 现该投资
指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。?
基金管 理人 应 积极配 合和 协 助基金 托管 人 的监督 和核 查 ,必须 在规 定 时间内 答复 基 金托管 人并 改 正,就基
金托管 人的 合 理疑义 进行 解 释或举 证, 对 基金托 管人 按 照法律 法规 要 求需向 中国 证 监会报 送基 金 监督报告
的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。?
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时书面通知基金管理人限期纠正。?
基金管 理人 无 正当理 由, 拒 绝、阻 挠基 金 托管人 根据 本 协议规 定行 使 监督权 ,或 采 取拖延 、欺 诈 等手段妨
碍基金 托管 人 进行有 效监 督 ,情节 严重 或 经基金 托管 人 提出书 面警 告 仍不改 正的 , 基金托 管人 应 报告中国证监会。?
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查?
基金管 理人 对 基金托 管人 履 行托管 职责 情 况进行 核查 , 核查事 项包 括 但不限 于基 金 托管人 安全 保 管基金财
产、开 设基 金 财产的 资金 账 户、证 券账 户 等投资 所需 其 他账户 、复 核 基金管 理人 计 算的基 金资 产 净值、各
类基金 份额 的 基金份 额净 值 、根据 基金 管 理人指 令办 理 清算交 收、 相 关信息 披露 和 监督基 金投 资 运作等行
为。?
基金管 理人 发 现基金 托管 人 擅自挪 用基 金 财产、 未对 基 金财产 实行 分 账管理 、无 故 未执行 或无 故 延迟执行
基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定
时,基 金管 理 人应及 时以 书 面形式 通知 基 金托管 人限 期 纠正, 基金 托 管人收 到通 知 后应及 时核 对 确认并以
书面形 式向 基 金管理 人发 出 回函。 在限 期 内,基 金管 理 人有权 随时 对 通知事 项进 行 复查, 督促 基 金托管人
改正, 并予 协 助配合 。基 金 托管人 对基 金 管理人 通知 的 违规事 项未 能 在限期 内纠 正 的,基 金管 理 人应报告
中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。?
基金管 理人 发 现基金 托管 人 有重大 违规 行 为,应 立即 报 告中国 证监 会 和银行 业监 督 管理机 构, 同 时通知基
金托管人限期纠正。?
基金托 管人 应 积极配 合基 金 管理人 的核 查 行为, 包括 但 不限于 :提 交 相关资 料以 供 基金管 理人 核 查托管财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。?
基金托 管人 无 正当理 由, 拒 绝、阻 挠基 金 管理人 根据 本 协议规 定行 使 监督权 ,或 采 取拖延 、欺 诈 等手段妨
碍基金 管理 人 进行有 效监 督 ,情节 严重 或 经基金 管理 人 提出警 告仍 不 改正的 ,基 金 管理人 应报 告 中国证监
会。?
(四)基金财产的保管?
1 、基金财产保管的原则?
(1 ) 基金财产应独立于基金管理人、 基金托管人的固有财产。 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金 托
管人固 有财 产 的债务 相抵 销 ,不同 基金 财 产的债 权债 务 ,不得 相互 抵 销。基 金管 理 人、基 金托 管 人以其自
有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。?
(2 ) 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任
何财产。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。?
(3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户。?
(4 ) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务
实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。?
(5 ) 基金托管人根据基金管理人的指令, 按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方
可另行协商解决。?
(6 ) 对于因基金认 (申) 购、 基金投资过程中产生的应收财产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期 并通 知 基金托 管人 , 到账日 基金 财 产没有 到达 基 金托管 人处 的 ,基金 托管 人 应及时 通知 基 金管理人
采取措 施进 行 催收。 由此 给 基金造 成损 失 的,基 金管 理 人应负 责向 有 关当事 人追 偿 基金的 损失 , 基金托管
人予以必要的协助配合,但对此不承担相应责任。?
2 、募集资金的验证?
募集期 内销 售 机构按 销售 与 服务代 理协 议 的约定 ,将 认 购资金 划入 基 金管理 人在 具 有托管 资格 的 商业银行
开设的招商中债 1‐5 年农发行债券指数证券投资基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募
集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运
作办法 》等 有 关规定 后, 由 基金管 理人 聘 请具有 从事 证 券业务 资格 的 会计师 事务 所 进行验 资, 出 具验资报
告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名 以上(含 2 名 )中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理
人应将 募集 的 属于本 基金 财 产的全 部资 金 划入基 金托 管 人为基 金开 立 的资产 托管 专 户中, 基金 托 管人在收
到资金当日出具确认文件。?
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。?3 、基金的银行账户的开立和管理?
基金托 管人 以 本基金 的名 义 在其营 业机 构 开设资 产托 管 专户, 保管 基 金的银 行存 款 ,并根 据基 金 管理人合
法合规 的指 令 办理资 金收 付 。该账 户的 开 设和管 理由 基 金托管 人承 担 。账户 预留 印 鉴为托 管人 托 管业务专
用章及 监管 名 章各一 枚, 托 管账户 的开 立 应遵循 宁波 银 行《单 位银 行 结算账 户管 理 协议》 的相 关 规定。基
金托管 人负 责 账户预 留印 鉴 的保管 和使 用 。该账 户为 不 可提现 账户 。 本基金 的一 切 货币收 支活 动 ,均需通
过基金 托管 人 的资产 托管 专 户进行 。资 产 托管专 户的 开 立和使 用, 限 于满足 开展 本 基金业 务的 需 要。基金
托管人 和基 金 管理人 不得 假 借本基 金的 名 义开立 其他 任 何银行 账户 ; 亦不得 使用 基 金的任 何银 行 账户进行
本基金业务以外的活动。?
资产托 管专 户 的管理 应符 合 《人民 币银 行 结算账 户管 理 办法》 、 《 现金 管理暂 行条 例》 、 《人 民币 利率 管理规
定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。?
4 、基金证券账户与和结算备付金账户的开设和管理?
基金托 管人 在 中国证 券登 记 结算有 限责 任 公司上 海分 公 司、深 圳分 公 司为本 基金 开 立基金 托管 人 与本基金
联名的证券账户。?
基金证 券账 户 的开立 和使 用 ,仅限 于满 足 开展本 基金 业 务的需 要。 基 金托管 人和 基 金管理 人不 得 出借或未
经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。?
基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。?
基金托 管人 以 自身法 人名 义 在中国 证券 登 记结算 有限 责 任公司 开立 结 算备付 金账 户 ,并代 表所 托 管的基金
完成与 中国 证 券登记 结算 有 限责任 公司 的 一级法 人清 算 工作, 基金 管 理人应 予以 积 极协助 。结 算 备付金、
证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。?
若中国 证监 会 或其他 监管 机 构在本 托管 协 议订立 日之 后 允许基 金从 事 其他投 资品 种 的投资 业务 , 涉及相关
账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。?
5 、债券托管账户的开立和管理?
(1 ) 《基 金合 同》生 效后 , 基金管 理人 负 责以本 基金 的 名义申 请并 取 得进入 全国 银 行间同 业拆 借 市场的交
易资格 ,并 代 表基金 进行 交 易;基 金托 管 人负责 以本 基 金的名 义在 中 央国债 登记 结 算有限 责任 公 司和银行
间市场 清算 所 股份有 限公 司 开设银 行间 债 券市场 债券 托 管自营 账户 , 并由基 金托 管 人负责 基金 的 债券的后
台匹配及资金的清算。?
(2 ) 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议, 正本由基金托
管人保管,基金管理人保存副本。?
6 、定期存款(包括协议存款)账户的开设与管理?
基金投 资定 期 存款在 存款 机 构开立 的银 行 账户, 包括 实 体或虚 拟账 户 。定期 存款 账 户户名 应与 托 管专户保
持一致, 该账户的预留印鉴必须有一枚托管人监管印章。 基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投
资和支 取事 宜 。对于 任何 的 定期存 款投 资 ,基金 管理 人 都必须 和存 款 机构签 订定 期 存款协 议, 协 议内容应
至少包含起息日、 到期日、 存 款金额、 存款账户、 存款利率、 存款是否可以提前支取、 定存到期支取账户、
存款证 实书 如 何交接 以及 存 款证实 书不 得 转让质 押等 条 款。定 期存 款 协议作 为划 款 指令附 件, 定 期存款协
议中必 须有 如 下明确 条款 : “ 存款证 实书 或 存单不 得被 质 押或以 任何 方 式被抵 押, 并 不得用 于转 让 和背书;
本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户 (明确户名、 开 户行、 账号等) , 不得划入其他任何
账户” 。 如定期存款协议中未体现前述条款, 托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。 协议须约定基金托
管人经 办行 名 称、地 址和 账 户,并 将本 基 金托管 专户 指 定为唯 一回 款 账户, 协议 中 涉及基 金托 管 人相关职
责的约定须由基金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。存款证实书原件由托管人保管。?
7 、其他账户的开设和管理?
在本托 管协 议 订立日 之后 , 本基金 被允 许 从事符 合法 律 法规规 定和 《 基金合 同》 约 定的其 他投 资 品种的投
资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基
金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。?
8 、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管?基金财 产投 资 的有关 实物 证 券由基 金托 管 人存放 于基 金 托管人 的保 管 库;其 中实 物 证券也 可存 入 中央国债
登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司、 银行间市场清算所股份
有限公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属于基 金托 管 人实际 有效 控 制下的 实物 证 券在基 金托 管 人保管 期间 的 损坏、 灭失 , 由此产 生的 责 任应由基
金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。?
9 、与基金财产有关的重大合同的保管?
由基金 管理 人 代表基 金签 署 的与基 金有 关 的重大 合同 的 原件分 别应 由 基金托 管人 、 基金管 理人 保 管。除本
协议另 有规 定 外,基 金管 理 人在代 表基 金 签署与 基金 有 关的重 大合 同 时应保 证基 金 一方持 有两 份 以上的正
本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通
过专人 送达 、 挂号邮 寄等 安 全方式 将合 同 原件送 达基 金 托管人 处。 合 同原件 应存 放 于基金 管理 人 和基金托
管人各自文件保管部门15 年 以上。?
对于无 法取 得 二份以 上的 正 本的, 基金 管 理人应 向基 金 托管人 提供 加 盖授权 业务 章 的合同 传真 件 ,未经双
方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。?
(五)基金资产净值计算与会计核算?
1 、基金资产净值的计算、复核的时间和程序?
(1 )基金资产净值?
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。?
各类基 金份 额 净值是 按照 每 个工作 日闭 市 后,各 类基 金 资产净 值除 以 当日该 类基 金 份额的 余额 数 量计算,
精确到0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 国家另有规定的, 从其规定。?
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。?
(2 )复核程序?
基金管 理人 每 个工作 日对 基 金资产 估值 后 ,将基 金资 产 净值、 各类 基 金份额 的基 金 份额净 值结 果 发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。?
2 、基金资产估值方法?
(1 )证券交易所上市的有价证券的估值?
1 ) 交易所上市实行净价交易的债券, 对于存在活跃市场的情况下, 按第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值 净价 进 行估值 ;估 值 日没有 交易 的 ,且最 近交 易 日后经 济环 境 未发生 重大 变 化,按 第三 方 估值机构
提供的 相应 品 种当日 的估 值 净价进 行估 值 ;如最 近交 易 日后经 济环 境 发生了 重大 变 化的, 采用 估 值技术确
定公允价值;?
2 ) 交易所上市未实行净价交易的债券, 对于存在活跃市场的情况下, 按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的相 应品 种 当日的 估值 全 价减去 收盘 价 或估值 全价 中 所含的 债券 应 收利息 得到 的 净价进 行估 值 ;估值日
没有交 易的 , 且最近 交易 日 后经济 环境 未 发生重 大变 化 ,按最 近交 易 日收盘 价或 第 三方估 值机 构 提供的相
应品种 当日 的 估值全 价减 去 收盘价 或估 值 全价中 所含 的 债券应 收利 息 得到的 净价 进 行估值 ;如 最 近交易日
后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值;?
3 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。?
(2 ) 首次公开发行未上市的债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。?
(3 ) 全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种, 采用第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 ?
(4 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。?
(5 )持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。?
(6 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。?
(7 )相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。?(8 ) 当发生大额申购或赎回情形时, 经与基金托管人协商一致后, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。?
如基金 管理 人 或基金 托管 人 发现基 金估 值 违反基 金合 同 订明的 估值 方 法、程 序及 相 关法律 法规 的 规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。?
根据有 关法 律 法规, 基金 资 产净值 计算 和 基金会 计核 算 的义务 由基 金 管理人 承担 。 本基金 的基 金 会计责任
方由基 金管 理 人担任 ,因 此 ,就与 本基 金 有关的 会计 问 题,如 经相 关 各方在 平等 基 础上充 分讨 论 后,仍无
法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。?
3 、估值差错处理?
基金管 理人 和 基金托 管人 将 采取必 要、 适 当、合 理的 措 施确保 基金 资 产估值 的准 确 性、及 时性 。 当任一类
基金份额的基金份额净值小数点后4 位以 内(含第4 位 )发生估值错误时,视为基金份额净值错误。?
当事人应按照以下约定处理:?
(1 )估值错误类型?
本基金 运作 过 程中, 如果 由 于基金 管理 人 或基金 托管 人 、或登 记机 构 、或销 售机 构 、或投 资人 自 身的过错
造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( “受损
方” )的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。?
上述估 值错 误 的主要 类型 包 括但不 限于 : 资料申 报差 错 、数据 传输 差 错、数 据计 算 差错、 系统 故 障差错、
下达指令差错等。?
(2 )估值错误处理原则?
1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更
正估值 错误 发 生的费 用由 估 值错误 责任 方 承担; 由于 估 值错误 责任 方 未及时 更正 已 产生的 估值 错 误,给当
事人造 成损 失 的,由 估值 错 误责任 方对 直 接损失 承担 赔 偿责任 ;若 估 值错误 责任 方 已经积 极协 调 ,并且有
协助义 务的 当 事人有 足够 的 时间进 行更 正 而未更 正, 则 其应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值错 误责 任 方应对更
正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。?
2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当
事人负责,不对第三方负责。?
3 ) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误
负责。如果由 于获得不当得 利的当事人不 返还或不全部 返还不当得利 造成其他当事 人的利益损失 ( “受损
方” ) ,则 估值 错误责 任方 应 赔偿受 损方 的 损失, 并在 其 支付的 赔偿 金 额的范 围内 对 获得不 当得 利 的当事人
享有要 求交 付 不当得 利的 权 利;如 果获 得 不当得 利的 当 事人已 经将 此 部分不 当得 利 返还给 受损 方 ,则受损
方应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获 得的不 当得 利 返还的 总和 超 过其实 际损 失 的差额 部分 支 付给估值
错误责任方。?
4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。?
(3 )估值错误处理程序?
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:?
1 )查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;?
2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;?
3 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;?
4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估值 错
误的更正向有关当事人进行确认。?
(4 )基金份额净值估值错误处理的方法如下:?
1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施 防
止损失进一步扩大。?
2 ) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到本类基金份额净值的0.25% 时, 基 金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到本类基金份额净值的0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。?
3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。?
4 、特殊情形的处理?
(1 )基金管理人按估值方法的第(6 )项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;?
(2 ) 由于证券交易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因, 基金管理
人和基 金托 管 人虽然 已经 采 取必要 、适 当 、合理 的措 施 进行检 查, 但 是未能 发现 该 错误的 ,由 此 造成的基
金资产 估值 错 误,基 金管 理 人和基 金托 管 人应免 除赔 偿 责任。 但基 金 管理人 、基 金 托管人 应当 积 极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。?
5 、基金账册的建立?
基金管 理人 和 基金托 管人 在 《基金 合同 》 生效后 ,应 按 照相关 各方 约 定的同 一记 账 方法和 会计 处 理原则,
分别独 立地 设 置、登 录和 保 管本基 金的 全 套账册 ,对 相 关各方 各自 的 账册定 期进 行 核对, 互相 监 督,以保
证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。?
经对账 发现 相 关各方 的账 目 存在不 符的 , 基金管 理人 和 基金托 管人 必 须及时 查明 原 因并纠 正, 保 证相关各
方平行 登录 的 账册记 录完 全 相符。 若当 日 核对不 符, 暂 时无法 查找 到 错账的 原因 而 影响到 基金 资 产净值的
计算和公告的,以基金管理人的账册为准。?
6 、基金定期报告的编制和复核?
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作
日内完成。?
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基 金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,
并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。 基金管理人在每个季度结束之日起15 个工作日内完成季
度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年度报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日
内完成年度报告编制并公告。?
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将
有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管
理人。 基金管理人在7 个工作 日内完成季度报告, 在季度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后7 个工 作日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在30 日内 完
成半年度报告, 在半年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后30 日内进
行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完 成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 ?
基金托 管人 在 复核过 程中 , 发现相 关各 方 的报表 存在 不 符时, 基金 管 理人和 基金 托 管人应 共同 查 明原因,
进行调 整, 调 整以相 关各 方 认可的 账务 处 理方式 为准 。 核对无 误后 , 基金托 管人 在 基金管 理人 提 供的报告
上加盖 业务 印 鉴或者 出具 加 盖托管 业务 部 门公章 的复 核 意见书 ,相 关 各方各 自留 存 一份。 如果 基 金管理人
与基金 托管 人 不能于 应当 发 布公告 之日 之 前就相 关报 表 达成一 致, 基 金管理 人有 权 按照其 编制 的 报表对外
发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。?
基金托 管人 在 对财务 会计 报 告、定 期报 告 复核完 毕后 , 需盖章 确认 或 出具相 应的 复 核确认 书, 以 备有权机
构对相关文件审核时提示。?
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国
证监会派出机构备案。?
7 、暂停估值的情形?
(1 )基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?
(2 )因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?
(3 )当 前一 估 值日基金 资产 净值? 50% 以上 的资产出 现无 可参考的 活跃 市场价格 且采 用估值技 术仍 导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值;?
(4 )法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。?(六)基金份额持有人名册的保管?
基金份 额持 有 人名册 的内 容 必须包 括基 金 份额持 有人 的 名称和 持有 的 基金份 额。 基 金份额 持有 人 名册由基
金的基 金登 记 机构根 据基 金 管理人 的指 令 编制和 保管 , 基金管 理人 和 基金托 管人 应 按照目 前相 关 规则分别
保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文档的形式。 基金管理人和基金托管人保管期限为15
年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。?
在基金 托管 人 要求或 编制 半 年报和 年报 前 ,基金 管理 人 应将有 关资 料 送交基 金托 管 人,不 得无 故 拒绝或延
误提供 ,并 保 证其真 实性 、 准确性 和完 整 性。基 金托 管 人不得 将所 保 管的基 金份 额 持有人 名册 用 于基金托
管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。?
(七)争议解决方式?
相关各 方当 事 人同意 ,因 本 协议而 产生 的 或与本 协议 有 关的一 切争 议 ,除经 友好 协 商可以 解决 的 ,应提交
中国国 际经 济 贸易仲 裁委 员 会根据 该会 届 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁 ,仲裁 地点 为 北京, 仲裁 裁 决是终局
性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。?
争议处 理期 间 ,相关 各方 当 事人应 恪守 基 金管理 人和 基 金托管 人职 责 ,继续 忠实 、 勤勉、 尽责 地 履行《基
金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。?
本协议受中国法律(为本协议之目的不包括香港、澳门及台湾地区法律)管辖。?
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算?
1 、托管协议的变更与终止?
(1 )托管协议的变更程序?
本协议 双方 当 事人经 协商 一 致,可 以对 协 议的内 容进 行 变更。 变更 后 的托管 协议 , 其内容 不得 与 《基金合
同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。?
(2 )基金托管协议终止的情形?
发生以下情况,在履行相关程序后,本托管协议终止:?
1 ) 《基金合同》终止;?
2 )基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;?
3 )基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;?
4 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。?
2 、基金财产的清算?
(1 )基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织
基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?
(2 ) 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业 务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。?
(3 ) 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。?
(4 )基金财产清算程序:?
1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?
2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;?
3 )对基金财产进行估值和变现;?
4 )制作清算报告;?
5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?
6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;?
7 )对基金剩余财产进行分配。?
(5 ) 基金财产清算的期限为6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的, 清算期限
相应顺延。?
(6 )清算费用?清算费 用是 指 基金财 产清 算 小组在 进行 基 金清算 过程 中 发生的 所有 合 理费用 ,清 算 费用由 基金 财 产清算小
组优先从基金剩余财产中支付。?
(7 )基金财产清算剩余资产的分配?
依据基 金财 产 清算的 分配 方 案,将 基金 财 产清算 后的 全 部剩余 资产 扣 除基金 财产 清 算费用 、交 纳 所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。?
3 、基金财产清算的公告?
清算过 程中 的 有关重 大事 项 须及时 公告 ; 基金财 产清 算 报告经 会计 师 事务所 审计 并 由律师 事务 所 出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。?
4 、基金财产清算账册及文件的保存?
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以 上。?
二十一、对基金份额持有人的服务?
本基金 管理 人 承诺向 基金 份 额持有 人提 供 下列服 务。 同 时,基 金管 理 人有权 根据 投 资人的 需要 和 市场的变
化,对以下服务内容进行相应调整。?
(一)网上开户与交易服务?
客户持有指定银行的账户,通过招商基金官网交易平台,可以实现在线开户交易。?
招商基金网址:www.cmfchina.com?
(二)资料的寄送服务?
1 、 本基金管理人将按照份额持有人的定制情况, 提供纸质、 电子邮件或短信方式对账单。 客户可通过招 商
基金客 户服 务 热线或 者网 站 进行账 单服 务 定制或 更改 。 服务费 用由 本 基金管 理人 承 担,客 户无 需 额外承担
费用。?
2 、 由于交易对账单记录信息属于个人隐私, 如果客户选择邮寄方式, 请务必预留正确的通讯地址及联系方
式,并 及时 进 行更新 。本 基 金管理 人提 供 的资料 邮寄 服 务原则 上采 用 邮政平 信邮 寄 方式, 并不 对 邮寄资料
的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。?
3 、 电子邮件对账单经互联网传送, 可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容, 也无法完全保
证其安 全性 与 及时性 。因 此 招商基 金管 理 公司不 对电 子 邮件或 短信 息 电子化 账单 的 送达做 出承 诺 和保证,
也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。?
4 、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。?
(三)信息发送服务?
基金份 额持 有 人可以 通过 招 商基金 管理 公 司网站 、客 户 服务热 线提 交 信息定 制申 请 ,基金 管理 人 通过手机
短讯或E‐MAIL 方式发送基金份额持有人定制的信息。 可定制的信息包括: 基金净值、 投研观点、 公司最新
公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,适时调整定制信息的内容。?
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机号码及 EMAIL 地址的
基金份 额持 有 人发送 基金 分 红、节 日问 候 、产品 推广 等 信息。 如基 金 份额持 有人 不 希望接 收到 该 类信息,
可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。?
(四)网络在线服务?
基金份额持有 人通过基金账 号/ 开户证件号 码及登录密码 登录招商基金 网站,可享有 账户查询、信 息定制、
资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。?
招商基金网址:www.cmfchina.com??
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com?
(五)招商基金客服热线电话服务?
招商基金客户服务热线提供全天候24 小时 的自动语音查询服务。 基金份额持有人可进行基金账户余额、 交
易情况、基金份额净值等信息的查询。?
招商基金客户服务热线提供每周六天 (法定节假日除外) , 每天不少于7 小时的人工咨询服务。 基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务。?
招商基金全国统一客户服务热线:?400‐887‐9555 (免长途话费)?
(六)客户投诉受理服务?
基金份 额持 有 人可以 通过 直 销和代 销机 构 网点柜 台的 意 见簿、 基金 公 司网站 、客 户 服务热 线、 书 信及电子
邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。?
对于工 作日 期 间受理 的投 诉 ,原则 上是 及 时回复 ,对 于 不能及 时回 复 的投诉 ,基 金 公司将 在承 诺 的时限内
进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处理。?
二十二、其他应披露事项?
无。?
二十三、招募说明书的存放及查阅方式?
(一)招募说明书的存放地点?
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售机构的住所, 并刊登在基金管理人的网站上。?
(二)招募说明书的查阅方式?
投资人 可在 办 公时间 免费 查 阅本招 募说 明 书,也 可按 工 本费购 买本 招 募说明 书的 复 印件, 但应 以 本基金招
募说明书的正本为准。?
二十四、备查文件?
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以下文件:?
(一)中国证监会准予招商中债1‐5 年农发 行债券指数证券投资基金注册的文件;?
(二) 《招商中债1‐5 年农发行 债券指数证券投资基金基金合同》 ;?
(三) 《招商中债1‐5 年农发行 债券指数证券投资基金托管协议》 ;?
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;?
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;?
(六)律师事务所法律意见书;?
(七)中国证监会要求的其他文件。?