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信息技术(159939)

信息技术:更新招募说明书(2019年2月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
广 发 中 证 全指 信 息 技术 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金 更 新 的招 募 说 明 书 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 广发 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
时 间 :二 〇一 九年 二 月 
 
【重 要提示】 
本基金于 2014 年 11 月 26 日经中国证监会证 监许可[2014]1269 号文准予募集注册。本
基金合同于2015 年 1 月 8 日生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经 中国证监会 注册,但 中国证监 会对本基金募集 的注册,并 不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照 恪尽职守、 诚实信用 、谨慎勤 勉的原则管理和 运用基金财 产,但不保证
基金一定盈利, 也不保证最 低收益。本 基金投 资于证券市场, 基金净值会 因为证券市 场波动
等因素产生波动 ,投资人在 投资本基金 前,需 充分了解本基金 的产品特性 ,并承担基 金投资
中出现的各类风 险,包括: 因政治、经 济、社 会等环境因素对 证券价格产 生影响而形 成的系
统性风险,个别 证券特有的 非系统性风 险,基 金管理人在基金 管理实施过 程中产生的 基金管
理风险,本基金 的特定风险 等等。本基 金为股 票型基金,风险 与收益高于 混合型基金 、债券
型基金与货币市 场基金。本 基金为指数 型 基金 ,主要采用完全 复制法跟踪 标的指数中 证全指
信息技术指数的 表现,具有 与标的指数 、以及 标的指数所代表 的股票市场 相似的风险 收益特
征。 
本基金为交易型 开放式指数 证券投资 基金(ETF ) ,将在深圳 证券交易所 上市。由 于本基
金的标的指数组 合证券横跨 深圳及上海 两个证 券交易所,本基 金的申购、 赎回采用组 合证券
“场外实物申购 、赎回”的 模式办理, 其申购 、赎回流程与组 合证券仅在 深圳或上海 证券交
易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情况下, 投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确认,申购
所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可 用。如投资人需 要通过申购赎回代理券商参与
本基金的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户,且该两个账户的
证件号码及名称 属于同一投 资人所有, 同时用 以申购、赎回的 深圳证券交 易所股票的 托管证
券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应 为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购
基金份额时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人提醒 投资人基金 投资的“ 买者自负 ”原则,在投资 人作出投资 决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。


本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 1 月 8 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年12 月31 日(财务数据未经审计) 。


目录 第一 部分


绪言 ............................................................. 1 第二 部分


释义 ............................................................. 2 第三 部分


基金管 理人 ....................................................... 7 第四 部分


基金托 管人 ...................................................... 16 第五 部分


相关服 务机构 .................................................... 18 第六 部分


基金合 同的生效 .................................................. 22 第七 部分


基金份 额折算与变 更登记 ........................................... 23 第八 部分


基金份 额的上市交 易 .............................................. 24 第九 部分


基金份 额的申购与 赎回............................................. 26 第十 部分


基金的 投资 ...................................................... 45 第十 一部分 基金 的业绩 ..................................................... 56 第十 二部分


基金 的财产 .................................................... 58 第十 三部分


基金 资产估值 .................................................. 59 第十 四部分


基金 的收益与分 配 .............................................. 64 第十 五部分


基金 费用与税收 ................................................ 66 第十 六部分


基金 的会计与审 计 .............................................. 69 第十 七部分


基金 的信息披露 ................................................ 70 第十 八部分


风险 揭示 ...................................................... 76 第十 九部分


基金 合同的变更 、终止和基 金财产的 清算 ........................... 82 第二 十部分


基金 合同的内容 摘要............................................. 84 第二 十一部分


基 金托管协议 的内容摘要 ....................................... 99 第二 十二部分


对 基金份额持 有人的服务 ...................................... 109 第二 十三部分


招 募说明书存 放及查阅方 式 .................................... 110


第二 十四部分


其 他应披露事 项 ............................................. 111 第二 十五部分


备 查文件 ................................................... 112


1 第一 部分


绪言 《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简 称 “招募说明书” 或 “本招募说明书” ) 依照 《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “ 《运作办 法》 ”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“ 《销售办法》 ”)、《 证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露 办法》 ” ) 、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 (以下简称“ 《流动 性风险管理规定》 ” )以及《广发中证 全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 (以下简称“基金合同” ) 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券 投资基金(以下简称“基金”或 “本基金” ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托 或授权任何其 他人提供未在本招募说明书中载 明的信息,或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并 经中国证券监督管理委员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。





2 第二 部分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、 招募说明书: 指 《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 2、基金或本基金:指广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 3、基金管理人:指广发基金管理有限公司


4、基金托管人:指中国银行股份有限公司 5、 基金合同或本基金合同: 指 《广发中证全指 信息技术交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、 基金份额发售公告: 指 《广发中证全指信息 技术交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过, 自2013 年6 月1 日起实施的 《中华 人 民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其 不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 : 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、 同年8 月 8 日实施的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 深交所 《业务细则》 : 指 《深圳证券交易所 交易型开放式指数基金业务实施细则》 及 其不时做出的修订 14、 《登记结算 业务实施细 则》 :指《 中国证券 登记结算有限责 任公司关于 深圳证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 15、 《流动性风险管理规定》 : 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布 、 同年10 月 1 日实施 3 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、交易型开放 式指数证券 投资基金 :指深交 所《业务细则》 定义的“交 易型开放式指 数基金” 17、ETF 联接基金 :指将绝 大多数基金 财产投 资于本基金,与 本基金 的 投资目标类 似, 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20、基金合同当 事人:指受 基金合同 约束,根 据基金合同享有 权利并承担 义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者 :指依法可 以投资证 券投资基 金的、在中华人 民共和国境 内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机 构投资者: 指符合《 合格境外 机构投资者境内 证券投资管 理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格 境外机构投 资者: 《人 民币合 格境外机构投资 者境内证券 投资试点办 法》 (包括其不时修 订)及相关 法律法规规 定可以 投资于在中国境 内依法募集 的证券投资 基金的 中国境外的机构投资者 25、投资人:指 个 人投资者 、机构投 资者、合 格境外机构投资 者、人民币 合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业 务:指基金 管理人或 销售机构 宣传推介基金, 发售基金份 额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 28、销售机构:指直销机构和 销售机构 29、直销机构:指广发基金管理有限公司 30、 销售机构: 指符合《销 售办法》 和中国证 监会规定的其他 条件,取得 基金代销业务 资格并与基金 管 理人签订了 基金销售服 务代理 协议,代为办理 基金销售业 务的机构, 包括发 售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司) 31、发售代理机 构:指符合 《销售办 法》和中 国证监会规定的 其他条件, 由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构


4 32、申购赎回代 理券商:指 符合《销 售办法》 和中国证监会规 定的其他条 件,由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 33、基金销售网点:指直销机构的直销中心及 销售机构 的代销网点 34、登记结算业 务:指《登 记结算业 务实施细 则》定义的基金 份额的登记 、托管和结算 业务 35、登记结算机 构:指办理 登记结算 业务的机 构。基金的登记 结算机构为 中国证券登记 结算有限责任公司 36、基金账户: 指登记结算 机构为投 资人开立 的、记录其持有 的、基金管 理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 37、基金交易账 户:指销售 机构为投 资人开立 的、记录投资人 通过该销售 机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 38、基金合同生 效日:指基 金募集达 到法律法 规规定及基金合 同规定的条 件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 39、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期 :指自基金 份额发售 之日起至 发售结束之日止 的期间,最 长不得超过 3 个月 41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n 日:指自T 日起 第n 个工作日( 不包 含T 日) 45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、 《业务规则 》 :指深圳 证券交易所 发布实施 的《深圳证券交 易所交易型 开放式指数基 金业务实施细则》 , 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任 公司关于深圳证 券交易所交 易型开放式 基金登 记结算业务实施 细则》及销 售机构业务 规则等 相关业务规则和实施细则 48、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 49、申购:指基 金合同生效 后,投资 人根据基 金合同和招募说 明书的规定 申请购买基金 5 份额的行为 50、赎回:指基 金合同生效 后,基金 份额持有 人按基金合同规 定的条件要 求将基金份额 兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价: 指投资人申 购基金份 额时,按 基金合同和招募 说明书规定 应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、赎回对价: 指基金份额 持有人赎 回基金份 额时,基金管理 人按基金合 同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 54、标的指数: 指中证指数 有限公司 编制并发 布的中证全指信 息技术指 数 及其未来可能 发生的变更 55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、完全复制法 :指一种构 建跟踪指 数的投资 组合的方法。通 过购买标的 指数中的所有 成份证券,并且 按照每种成 份证券在标 的指数 中的权重确定购 买的比例, 以达到复制 指数的 目的 57、最小申购赎 回单位:指 本基金申 购份额、 赎回份额的最低 数量,投资 人申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 58、现金替代: 指申购或赎 回过程中 ,投资人 按基金合同和招 募说明书的 规定,用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金替代退 补款:指投 资人 支付 的现金替 代与基金购入被 替代成份证 券的成本及相 关费用的差额。 若现金替代 大于本基金 购入被 替代成份证券的 成本及相关 费用,则本 基金需 向投资人退还差 额,若现金 替代小于本 基金购 入被替代成份证 券的成本及 相关费用, 则投资 人需向本基金补缴差额 60、现金差额: 指最小申购 赎回单位 的资产净 值与按当日收盘 价计算的最 小申购赎回单 位中的组合证券 市值和现金 替代之差; 投资人 申购或赎回时应 支付或应获 得的现金差 额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 61、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布 的当日现金差额 预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 62、基金份额参 考净值:指 基金管理 人或者基 金管理人委托中 证指数有限 公司根据申购 赎回清单和组合 证券内各只 证券的实时 成交数 据计算并由深圳 证券交易所 在交易时间 内发布 6 的基金份额参考净值,简称IOPV 63、转托管:指 基金份额持 有人在本 基金的不 同销售机构之间 实施的变更 所持基金份额 销售机构的操作 64、元:指人民币元 65、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 67、基金净值增 长率:指收 益评价日 基金份额 净值与基金上市 前一日基金 份额净值之比 减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计算) 68、标的指数同 期增长率: 指收益评 价日标的 指数收盘值与基 金上市前一 日标的指数收 盘值之比减去1 乘以100% (期间如发生基金份 额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计 算) 69、基金资产总 值:指基金 拥有的各 类有价证 券、银行存款本 息、基金应 收申购款及其 他资产的价值总和 70、基金资产 净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 71、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 72、基金资产估 值:指计算 评估基金 资产和负 债的价值,以确 定基金资产 净值和基金份 额净值的过程 73、流动性受限 资产:指由 于法律法 规、监管 、合同或操作障 碍等原因无 法以合理价格 予以变现的资产, 包括但不限于到期日在10 个 交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议 约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 74、指定媒介:指中国 证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 75、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


7 第三 部分


基金管 理人 一、 概况 1、名称: 广发基金管理有限公司 2、住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-49848(集中办公区) 3、办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33 楼 4、法定代表人: 孙树明 5、设立时间:2003 年8 月5 日 6、电话:020-83936666 全国统一客服热线 :95105828 7、联系人: 邱春杨 8、注册资本:1.2688 亿元人民币 9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简 称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前 海香江金融 控股集团有 限公司 、康美药业股份 有限公司和 广州科技金 融创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135 %、15.763 %、15.763 %、9.458 %和 7.881%的股权。 二、 主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。 曾任财政部条法司副处长、 处长, 中国经济开 发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员 会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监 会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会 8 委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发 证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股 (香港)有限公司董事, 证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广 发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经 理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股 份有限公司监事长。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士: 董事, 硕士, 现任深圳香江控股 股份有限公司董事长, 南方香江 集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海 马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合 作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公 司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。


9 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼 职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长, 海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会 理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司独立董事。 曾任辽宁大学 工 商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广 州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司 工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事 会秘书。 吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发 基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:职工监事,学士,现任广发 基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州 新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限 公司董事,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员, 10 深圳证券交易所第四 届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ,广发国 际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审 核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理,广发聚 富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰 混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 瑞元资本管理 有限公司董事。 邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程 部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深 300 指数证券投资基金基 金 经理、广发中证500 指数证券投资基金基金经 理,瑞元资本管理有限公司董事。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事 长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中 国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工 作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基 11 金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、广 发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基 金基金经理、 广发集丰债券型证券投资基金基金经理、 广发集源债券型证券投资基金基金经理。 王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公 司工作。 4、基金经理 陆志明先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研 究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资 部副总经理、 广发中小板300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理 (自2011 年 6 月 3 日至 2016 年7 月28 日) 、 广发中小板300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自2011 年 6 月9 日至 2016 年7 月 28 日) 、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理(自 2012 年 5 月7 日至2016 年7 月28 日) 、 广发中证百度 百发策略100 指数型证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广 发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自 2015 年7 月23 日至2016 年7 月28 日) 、 广发 中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 7 月9 日至 2018 年 10 月9 日) 、 广发中证全指原材料 交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自2015 年 8 月18 日至2018 年12 月 20 日) 、 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2015 年8 月18 日至2018 年12 月20 日) 。 现任广发 基金管理有限公司量化投资部副总经理、 广发中 证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年6 月3 日起任职) 、广 发 中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自2014 年12 月 1 日起任职) 、 广 发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2015 年1 月8 日起任职) 、 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2015 年1 月 29 日起任职) 、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 3 月 23 日起任职) 、广发中证全指可选消费 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理 (自2015 年 4 月15 日起任职) 、 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年5 月6 日起任职) 、广发中证全指能源交易型开放式 指 数证券投资基金基金经理 (自2015 年 6 月25 日起任职) 、 广发中证全指原材料交易型开放式指 数证券投资基金基金经理 (自2015 年 6 月25 日起任职) 、 广发中证全指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金基金经理(自 2015 年7 月1 日起任职) 、广发中证全指金融地产交易型开 放 12 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年7 月9 日起任职) 、广发中证全指 工 业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自2017 年 6 月13 日起任职) 、 广发中证全指工 业 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017 年 6 月13 日起任职) 。 霍华明先生,理学硕士,持有中国证 券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司 注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF 基金助理兼研究员。现任广发中证全指医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自2017 年 4 月20 日起任职) 、 广发中证全指 信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自2017 年 4 月20 日起任职) 、 广发中证全 指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017 年4 月 20 日起 任 职 ) 、广 发中 证 全指 医 药卫 生交 易 型开 放 式指 数 证 券投 资基 金 发起 式 联接 基金 基 金经 理 (自 2017 年 4 月 20 日起任职) 、广发中证 基建工 程指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年2 月1 日起任职) 、 广发中证京津冀协同发展 主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2018 年4 月19 日起任职) 、 广发中证京津冀协 同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自2018 年 4 月19 日起 任职) 。 5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 策略 投资部总经理李 巍先生、价 值投资部总 经理傅 友兴先生、成长 投资部总经 理刘格菘先 生和研 究发展部总经理 孙迪先生等 成员组成, 朱平先 生担任投委会主 席。基金管 理人固定收 益投委 会由副总经理张 芊女士、债 券投资部总 经理谢 军先生、现金投 资部总经理 温秀娟女士 、债券 投资部副总经理 代宇女士和 固定收益研 究部副 总经理韩晟先生 等成员组成 ,张芊女士 担任投 委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的 职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认 定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


13 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回清单;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其 他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、 基金管理人和 基金经理的 承诺 1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会 的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1 ) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 ) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 ) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4 ) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 ) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以 下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同或托管协议; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权; (7 ) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息;


14 (8 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9 )贬 损同行,以抬高自己; (10 )以不正当手段谋求业务发展; (11 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1 ) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2 )不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3 ) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息; (4 )不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、 基金管理人的 内部控制制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控 制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责, 各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知 悉并承诺遵守,在授权范围内承 担各自职责。


15 2、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、 建立以合规风控部门对各岗位、 各部门、 各 机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和监督。 4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对 公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。


16 第四 部分


基金托 管人 一、 基本 情况 名称:中国银行股份有限公司 (简称中国银行 ) 住所及 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 成立时间:1983 年10 月31 日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露 联系人:王永民 传真:(010)66594942 客服服务中心电话:95566 二、 基金 托管部门及主 要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998 年,现有员 工110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信 托从业经验 ,且具有海 外工作 、学习或培训经 历,60 %以 上的员工具 有硕士 以上学位或高级 职称。为给 客户提供专 业化的 托管服务,中国 银行已在境 内、外分行 开展托 管业务。


作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金(一对多、一 对一) 、 社保基金、 保险资金 、QFII、RQFII 、QDII、 境外三类 机构、券商 资 产管理计划、信 托计划、企 业年金、银 行理财 产品、股权基金 、私募基金 、资金托管 等门类 齐全、产品丰富 的托管业务 体系。在国 内,中 国银行首家开展 绩效评估、 风险分析等 增值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三、 证券 投资基金托管 情况 截至2018 年12 月31 日,中国银行已托管700 只证券投资基金,其中境内基金662 只, QDII 基金38 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合 型、 货币型、 指数型、FOF 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


17 四、 托管 业务的内部控 制制度 中国银行托管业 务部风险管 理与控制 工作是中 国银行全面风险 控制工作的 组成部分 ,秉 承中国银行风险 控制理念, 坚持“规范 运作、 稳健经营”的原 则。中国银 行托管业务 部风险 控制工作贯穿业 务各环节, 通过风险识 别与评 估、风险控制措 施设定及制 度建设、内 外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。2017 年, 中国银行 继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”双 准则的内部控制 审计报告。 中国银行托 管业务 内控制度完善, 内控措施严 密,能够有 效保证 托管资产的安全。 五、 托管 人对管理人运 作基金进行 监督的方法 和程序 根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《公开 募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 的 相 关规定,基金托 管人发现基 金管理人 的投资指 令违反法律、行 政法规和其 他有关规定 ,或者 违反基金合同约 定的,应当 拒绝执行 ,及时通 知基金管理人, 并及时向国 务院证券监 督管理 机构报告。基金 托管人如发 现基金管 理人依据 交易程序已经生 效的投资指 令违反法律 、行政 法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院 证券监督管理机构报告。


18 第五 部分


相关服 务机构 一、 基金份额发售 机构 1、网下现金发售 直销机构和网下股票发售直销机构 本公司通过在广州、 北京、 上海设立的分公司为投资者办理本基金的开户、 申购等业务: (1 )广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际 广场南塔10 楼 直销中心电话:020-89899073





传真:020-89899069


020-89899070 (2 )北京分公司 地址:北京市西城区金融大街9 号楼11 层1101 单元(电梯楼层12 层1201 单元) 电话:010-68083113 传真:010-68083078 (3 )上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4 )网上交易 投资者可以通过 本公司网上 交易系统 办理本基 金的开户、认购 等业务,具 体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828 (免长途费)或020-83936999 客服传真:020-34281105 (5 )投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2、网上现金发售代理机构 投资者可以到以 下 销售机构 办理本基 金的募集 期的认购业务: 爱建证券、 安信证券、渤 海证券、财达证 券、财富证 券、财富里 昂、财 通证券、长城证 券、长江证 券、诚浩证 券、川 财证券、大通证 券、大同证 券、德邦证 券、第 一创业、东北证 券、东方证 券、东海证 券、东 莞证券、东吴证 券、东兴证 券、高华证 券、方 正证券、光大证 券、广发证 券、广州证 券、国 19 都证券、国海证 券、国金证 券、国开证 券、国 联证券、国盛证 券、国泰君 安、国信证 券、国 元证券、海通证 券、恒泰长 财、恒泰证 券、红 塔证券、宏源证 券、宏信证 券、华安证 券、华 宝证券、华创证 券、华福证 券、华林证 券、华 龙证券、华融证 券、华泰联 合、华泰证 券、华 西证券、华鑫证 券、江海证 券、金元证 券、开 源证券、联讯证 券、民生证 券、民族证 券、南 京证券、平安证 券、齐鲁证 券、日信证 券、瑞 银证券、山西证 券、上海证 券、申银万 国、世 纪证券、首创证 券、天风证 券、天源证 券、万 和证券、万联证 券、西部证 券、西藏同 信、西 南证券、厦门证 券、湘财证 券、新时 代 证券、 信达证券、兴业 证券、银河 证券、银泰 证券、 英大证券、招商 证券、浙商 证券、中航 证券、 中金公司、中山 证券、中投 证券、中天 证券、 中信建投、中信 浙江、中信 万通、中信 证券、 中银证券、中邮 证券、中原 证券(排名 不分先 后) 3、网下股票发售代理机构 (1 )名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大 都会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东 省广州天河 北路大都 会广场 5 、18、19、36、38 、39、41 、42、43、44 楼 法定代 表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn 4、 销售机构 (1 )名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86 号 办公地址:济南市经七路86 号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752


20 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn 投资人可直接通 过具有基金 销售业务 资格及深 圳证券交易所会 员资格的证 券公司办理网 上现金认购业务。详见本基金《发售公告》 。 本基金募集期结 束前获得基 金代销资 格的深交 所会员可通过深 交所网上系 统办理本基金 的网上现金认购业务。 基金管理人可根 据有关法律 法规要求 ,选择其 他符合要求的机 构代理销售 本基金或变更 上述发售代理机构,并及时公告。 二、 登记结算机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址: 北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人: 周明 联系人: 崔巍 电话:010-50938888 传真:010-59378907 三、 出具法律意见 书的律师事 务所 名称: 广东广信君达律师事务所 住所: 广州市天河区珠江新城珠江东路6 号广 州周大福金融中心 (广州东塔)10、29 层 负责人 :王晓华 电话:020-37181333 传真: 020-37181388 经办律师: 刘智、林晓纯 联系人: 刘智 四、 审计基金资产 的会计师事 务所 名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址: 北京市东城区东长安街1 号东方广 场安永大楼17 层01-12 室


21 法人代表: 毛鞍宁 电话:020-28812888 传真:020-28812618 经办注册会计师: 赵雅、李明明


22 第六 部分


基金合 同的生效 一、 基金合同的生 效 本基金合同已于2015 年 1 月 8 日生效,自该 日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、 基金存续期内 的基金份额 持有人数量 和资 产规 模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人 应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作 日出现前述情形 的,基金管 理人应当向 中国证 监会报告并提出 解决方案, 如转换运作 方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。





23 第 七 部分


基金份 额折算与变 更登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、 基金份额折 算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 二、 基金份额折 算的原则 基金份额折算由 基金管理人 向登记结 算机构申 请办理,并由登 记结算机构 进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后 ,本基金的 基金份额 总额与基 金份额持有人持 有的基金份 额数额将发生 调整,但调整后 的基金份额 持有人持有 的基金 份额占基金份额 总额的比例 不发生变化 。基金 份额折算对基金 份额持有人 的权益无实 质性影 响。基金份额折 算后,基金 份额持有人 将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折 算过程 中发 生不可抗 力或登记 结算机构遇特殊 情况无法办 理,基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折 算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


24 第 八 部分


基金份 额的 上市交易 一、 基金份额的上 市 《基金合同》生 效后,具备 下列条件 的,基金 管理人可依据《 深圳证券交 易所证券投资 基金上市规则》 ,向深圳证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元人民币; 2、基金份额持有人不少于1,000 人; 3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基 金管理人应 与深圳证 券交易所 签订上市协议书 。基金份额 获准在深圳证 券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市交易公 告书。 二、 基金份额的交 易 基金份额在深圳 交易所的上 市交易、 暂停或终 止上市交易,应 遵照《深圳 证券交易所交 易规则》 、 《深圳 证券交易所 证券投资基 金上市 规则》 、 《深圳证 券交易所交 易型开放式 指数基 金业务实施细则》等有关规定。 三、 暂停上市交易


基金份额上市交 易期间出现 下列情形 之一的, 深圳证券交易所 可暂停基金 的上市交易, 并报中国证监会备案:


1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;


2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;


3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;


4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。


当暂停上市情形 消除后,基 金管理人 可向深圳 证券交易所提出 恢复上市申 请,经深圳证 券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。


四、 终止上市交易


25 基金份额上市交 易后,有下 列情形之 一的,深 圳证券交易所可 终止基金的 上市交易 ,并 报中国证监会备案:


1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。


基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基 金终止上市公告。


若因上述 1、3 、4、5 项 等原因使本 基金不再 具备上市条件而 被深圳证券 交易所终止上 市的,本基金将 在履行适当 程序后由交 易型开 放式指数证券投 资基金变更 为以中证全 指信息 技术指数为标的 指数的指数 基金。若届 时本基 金管理人已有以 该指数作为 标的指数的 指数基 金,基金管理人 将本着维护 基金份额持 有人合 法权益的原则, 选取其他合 适的指数作 为标的 指数,报中国证监会备案并及时公告。 五、 基金份额参考 净值的计算 与公告 基金管理人或者 基金管理人 委托中证 指数有限 公司在相关证券 交易所开市 后根据申购赎 回清单和组合证 券内各只证 券的实时成 交数据 计算基金份额参 考净值(IOPV )并由深圳 证券 交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净 值=(申购 赎回清单 中必须用 现金替代的替代 金额+申购 赎回清单中可 以用现金替代成份证 券的数量与最 新成交价相 乘之和+ 申 购 赎 回 清单 中 禁 止 用 现金 替 代 成 份 证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额) /最小申购赎回单位对 应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六、 在不违反法 律 法规及不损 害基金份额 持有人利 益的前提下 ,本基金可以 申请在包括 境外 交易所在内的 其他证券交 易所上市交 易,而无 需召开持有人 大会审议。


26 第 九 部分


基金份 额的申购 与 赎回 一、 申购与赎回的 场所 基金投资者应当 在申购赎回 代理券商 办理基金 申购、赎回业务 的营业场所 或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根 据情况变更 或增减基 金申购赎 回代理券商,并 予以公告。 在相关条件许 可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。 二、 申购与赎回的 开放日及时 间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日 办理基金份 额的申购 和赎回, 具体办理时间为 上海证券交 易所和深圳证 券交易所的正常 交易日的交 易时间,但 基金管 理人根据法律法 规、中国证 监会的要求 或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视 情况对前述 开放日及开 放时间 进行相应的调整 ,但应在实 施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起 不超过 3 个 月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金可在基金 上市交易之 前开始办 理申购、 赎回,但在基金 申请上市期 间,可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始 与赎回开始 时间后, 基金管理 人应在申购、赎 回开放日前 依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、 申购与赎回的 原则 1、 申购、 赎回应遵守深交所 《业务细则》 和 《登记结算业务实施细则》 及其他相关规定。


27 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 基金管理人可在 法律法规允 许的情况 下,对上 述原则进行调整 。基金管理 人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申购与赎回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据 申购赎回代 理券商或 基金管理 人规定的程序, 在开放日的 具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申 购申请时须 按申购赎 回清单备 足申购对价,投 资人在提交 赎回申请时须 持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在T+1 日进行确认 。 对于投资人提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日基 金管理人公布的 申购赎回清 单,相应冻 结投资 人账户内的组合 证券、现金 替代款和预 估现金 差额。T+1 日,基 金管理人对 冻结情况符 合要 求的申购申请予 以确认。如 冻结情况不 符合要 求,则申购申请失败。 对于投资人提交的赎回申请,申购赎回代理券 商根据投资人提交的赎回申请以及 T 日基 金管理人公布的申购赎回清单, 相应冻结投资人账户内的基金份额、 预估现金差额。T+1 日, 基金管理人根据 冻结情况对 投资人的赎 回申请 予以确认。如投 资人持有的 符合要求的 基金份 额不足或未能根 据要求准备 足额的现金 ,或本 基金投资组合内 不具备足额 的符合要求 的赎回 对价,则赎回申请失败。 投资人可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销 售网点查询有关申请的确认情况。投资人 应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回 过程中涉及 的组合证 券和基金 份额交收适用中 国证券登记 结 算有限责任 公司及相关证券交易所最新的相关规则。 T+1 日,登记结算 机构根据 基金管理人 对申购 、赎回申请的确 认信息, 为投资者办 理组 28 合证券、基金份 额的清算交 收,并将结 果发送 给相关证券交易 所、申购赎 回代理券商 、基金 管理人和基金托管人。通常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管 理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算, T+2 日进行交收, 登记结算机 构可以依据 相关 规则对此提供代 收代付服务 并完成交收 。对于 确认失败的申请 ,登记结算 机构将对冻 结的组 合证券和基金份 额予以 解冻 ,申购赎回 代理券 商将对冻结的资金予以解冻。 如果登记结算机 构在清算交 收时发生 清算交收 参与方不能正常 履约的情形 ,则依据《登 记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 投资者应按照本 基金合同的 约定和申 购赎回代 理券商的规定按 时足额支付 应付的现金差 额、现金替代和 现金替代退 补款。因投 资人原 因导致现金差额 、现金替代 和现金替代 退补款 未能按时足额交 收的,基金 管理人有权 为基金 的利益向该投资 人追偿并要 求其承担由 此导致 的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申 购的部分或 全部组合 证券或者 用以赎回的部分 或全部基金 份额因 被国家 有权机关冻结或 强制执行导 致不足额的 ,基金 管理人有权指示 申购赎回代 理券商及登 记结算 机构依法进行相 应处置;如 该情况导致 其他基 金份额持有人或 基金资产遭 受损失的, 基金管 理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 4、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益、 并不违背交易所和登记结算机构相关规则 的情况下可更改 上述程序。 基金管理人 最迟须 于新规则开始日 前按照《信 息披露办法 》的有 关规定在指定媒介公告。 五、 申购与赎回的 数额限制 1、 投资人申购、 赎回的基金份额须为最小申购 赎回单位的整数倍。 本基金最小申 购赎回单 位为2,000,000 份。 2、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当 采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。


29 3、 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允 许的情况下, 调整上述规定的数量或比例限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证 监会备案。


六、 申购和赎回的 对价、费用 1、 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投 资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 申 购对价是指投资 者申购基金 份额时应交 付的组 合证券、现金替 代、现金差 额及其他对 价。赎 回对价是指投资 者赎回基金 份额时,基 金管理 人应交付给赎回 人的组合证 券、现金替 代、现 金差额及其他对价。 2、 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前 通知深圳证券交易所及登记结算机构,并在深 圳证券交易所及基金管理人网站公告。T 日的 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计 算日发售在外的基金份额总数,保留到小数点后 4 位,小数点后 5 位四舍五入。如遇特殊情 况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 3、投资人在申购或赎回基金份额 时,申购赎 回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七、 申购、赎回清 单的内容与 格式 1、申 购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、 现金替代标志、 现金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、T-1 日 现金差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申 购、赎回过 程中,投 资者按基 金合同和招募说 明书的规定 ,用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是 为了在相关 成份股停 牌等情况 下便利投资者的 申购、提高 基金运作的效 30 率,基金管理人 在制定具体 的现金替代 方法时 遵循公平及公开 的原则,以 保护基金份 额持有 人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。 (1 ) 现金替代分为 3 种类型: 禁止现金替代 ( 标志为 “禁止”)、 可以现金替代 (标志为 “允许”) 和必须现金替代 (标志为 “必须”) 。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2 )可以现金替代 ①适用情形:在 通过“可以 现金替代 比例上限 ”来控制可以现 金替代比例 的前 提下,如 无特殊情况,将 除设置为 “ 必须现金替 代 ” 和 “禁止现金替代 ”情形以外 的股票设置 为 “可 以现金替代 ”。 采用可以现 金替代时, 应充分 考虑由此引发的 市场套利行 为对基金份 额持有 人可能造成的利益损害。 ②替代金额:对于可以现金 替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价× (1+现金替代保证金率 ) 对于使用现金替 代的证券, 基金管理 人需在证 券恢复交易后买 入,而实际 买入价格加上 相关交易费用后 与申购时的 最新 价格可 能有所 差异。为便于操 作,基金管 理人在申购 赎回清 单中预先确定 现 金替代保证 金率 ,并据 此收取 替代金额。如果 预先收取的 金额高于基 金购入 该部分证券的实 际成本,则 基金管理人 将退还 多收取的差额; 如果预先收 取的金额低 于基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资 人收取欠缺的差额。 ③替代金额 的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布 现金 替代保证金率 ,并据此 在 T+2 日收取替代 金额。 在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 (简称为 T+3 日) 内, 基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T +3 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括买入价格 与交易费用 )的差额, 确定基 金应退还投资者 或投资者应 补交的款项 ;若未 能购入全部被替 代的证券, 则以替代金 额与所 购入的部分被替 代证券实际 购入成本加 上按照 T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额 ,确定基金应退还投资者或投资者 31 应补交的款项。 特例情况:若自 T+1 日起,相关证券交易所正 常交易日已达到 20 日而该证券正常交易 日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被 替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘 价计算的未购入 的部分被替 代证券价值 的差额 ,确定基金应退 还投资者或 投资者应补 交的款 项。 T +3 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下, 则 为 T+1 日起第 21 个交易日), 基金管理人 将应退款和补款 的明细数据 发送给申购 赎回代 理券商和基金托 管人,现金 替代多退少 补资金 的清算和交收在 T +3 日后 2 个工作日 (若在 特例情况下, 则为 T+1 日起第 22 个交易日 ) 内 完成,登记结算机构对此提供代收代付服务。 ④替代限制:为 有效控制基 金的跟踪 偏离度和 跟踪误差,基金 管理人可规 定投资 人使用 可以现金替代的 比例合计不 得超过申购 基金份 额资产净值的一 定比例。现 金替代比例 的计算 公式为: 现金替代比例(% )= 1 i T-1 T-1 n i ? ? ? ? 第 只 替 代 证 券 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价 申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值 说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 (3 )必须现金替代 ①适用情形:必 须现金替代 的证券一 般是 因标 的指数调整将被 剔除 、或基 金管理人出于 保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对 于必须现金 替代的证 券,基金 管理人将在申购 赎回清单中 公告替代的一 定数量的现金, 即 “ 固定替代金额 ” 。 固定替代 金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其 经除权调整的 T-1 日收盘价 。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日 申购赎回清单中公布的当日现金差额的估 计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为: T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产净值- (申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调 整后的开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权 调整后的开盘参考价乘积之和)


32 其中,T 日经除权调整后的开盘参考价主要根 据中证指数公司所提供的标的指数成份证 券调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基 金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小 申购、赎回单位 的基金资产 净值”需扣 减相应 的收益分配数额 。预估现金 差额的数值 可能为 正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告 ,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)


T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交 收。


现金差额的数值 可能为正、 为负或为 零。在投 资人申购时,如 现金差额为 正数,则投资 人应根据其申购 的基金份额 支付相应的 现金, 如现金差额为负 数,则投资 人将根据其 申购的 基金份额获得相 应的现金; 在投资人赎 回时, 如现金差额为正 数,则投资 人将根据其 赎回的 基金份额获得相 应的现金, 如现金差额 为负数 ,则投资者应根 据其赎回的 基金份额支 付相应 的现金。


6、 申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基本 信息


最新公告日期: 20141204 基金名称: 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称: 广发基金管理有限公司 基金代码: xxxxxx 标的指数代码: 000993





T-1 日 信息内 容


现金差额(单位:元) : 0 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) : 2000000 基金份额净值(单位:元) : 1.0000


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T 日 信息内容


预估现金差额(单位:元) : -78016 可以现金替代比例上限: 40.000% 是否需要公布IOPV: 是 最小申购、赎回单位(单位:份) : 2000000 最小申购赎回单位现金红利(单位:元) : 0 申购赎回组合证券只数: 247 是否开放申购: 是 是否开放赎回: 是 是否开放保证金申购: 否 组合 信息内容 证券 代码 证券 简称 股票 数量 现金 替代标 志 现金 替代 保证 金率 固定 替代金 额 300052 中青宝 100 允许 21.00% - 300053 欧比特 100 允许 21.00% - 300059 东方财富 700 允许 21.00% - 002214 大立科技 100 允许 21.00% - 002218 拓日新能 200 允许 21.00% - 002230 科大讯飞 400 允许 21.00% - 002232 启明信息 200 允许 21.00% - 002236 大华股份 500 允许 21.00% - 002241 歌尔声学 600 允许 21.00% - 002253 川大智胜 100 允许 21.00% - 002261 拓维信息 200 允许 21.00% - 002268 卫士通 100 允许 21.00% - 002273 水晶光电 200 允许 21.00% - 002279 久其软件 100 允许 21.00% - 002288 超华科技 200 允许 21.00% -


34 002308 威创股份 300 允许 21.00% - 002309 中利科技 200 允许 21.00% - 002312 三泰电子 200 允许 21.00% - 002315 焦点科技 100 允许 21.00% - 002331 皖通科技 100 允许 21.00% - 002354 科冕木业 100 允许 21.00% - 002368 太极股份 100 允许 21.00% - 002371 七星电子 100 允许 21.00% - 002376 新北洋 200 允许 21.00% - 002389 南洋科技 200 允许 21.00% - 002401 中海科技 100 允许 21.00% - 002402 和而泰 100 允许 21.00% - 002405 四维图新 400 允许 21.00% - 002410 广联达 300 允许 21.00% - 002414 高德红外 200 允许 21.00% - 002415 海康威视 900 允许 21.00% - 002421 达实智能 100 允许 21.00% - 002436 兴森科技 100 允许 21.00% - 002439 启明星辰 200 允许 21.00% - 002449 国星光电 200 允许 21.00% - 002456 欧菲光 500 允许 21.00% - 002474 榕基软件 300 允许 21.00% - 002475 立讯精密 200 允许 21.00% - 002484 江海股份 100 允许 21.00% - 002512 达华智能 100 允许 21.00% - 002528 英飞拓 100 允许 21.00% - 002544 杰赛科技 200 允许 21.00% - 002577 雷柏科技 100 允许 21.00% -


35 002579 中京电子 100 允许 21.00% - 002600 江粉磁材 100 允许 21.00% - 002609 捷顺科技 100 允许 21.00% - 002610 爱康科技 100 允许 21.00% - 002618 丹邦科技 100 允许 21.00% - 002635 安洁科技 100 允许 21.00% - 002636 金安国纪 100 允许 21.00% - 002638 勤上光电 200 允许 21.00% - 002642 荣之联 100 允许 21.00% - 002649 博彦科技 100 允许 21.00% - 002654 万润科技 100 允许 21.00% - 002655 共达电声 100 允许 21.00% - 002657 中科金财 100 允许 21.00% - 002658 雪迪龙 100 允许 21.00% - 002660 茂硕电源 100 允许 21.00% - 002690 美亚光电 100 允许 21.00% - 300002 神州泰岳 500 允许 21.00% - 300010 立思辰 100 允许 21.00% - 300014 亿纬锂能 200 允许 21.00% - 300017 网宿科技 100 允许 21.00% - 300020 银江股份 100 允许 21.00% - 300025 华星创业 100 允许 21.00% - 300028 金亚科技 200 允许 21.00% - 300032 金龙机电 100 允许 21.00% - 300033 同花顺 100 允许 21.00% - 300036 超图软件 100 允许 21.00% - 300044 赛为智能 100 允许 21.00% - 300047 天源迪科 100 允许 21.00% -


36 300050 世纪鼎利 100 允许 21.00% - 300051 三五互联 100 允许 21.00% - 300068 南都电源 300 允许 21.00% - 300075 数字政通 100 允许 21.00% - 300076 GQY 视讯 100 允许 21.00% - 300077 国民技术 200 允许 21.00% - 300078 中瑞思创 100 允许 21.00% - 300088 长信科技 200 允许 21.00% - 300096 易联众 300 允许 21.00% - 300099 尤洛卡 100 允许 21.00% - 300102 乾照光电 100 允许 21.00% - 300104 乐视网 300 允许 21.00% - 300111 向日葵 700 允许 21.00% - 300113 顺网科技 100 允许 21.00% - 300114 中航电测 100 允许 21.00% - 300115 长盈精密 200 允许 21.00% - 300118 东方日升 300 允许 21.00% - 300127 银河磁体 100 允许 21.00% - 300128 锦富新材 100 允许 21.00% - 300130 新国都 100 允许 21.00% - 300131 英唐智控 100 允许 21.00% - 300137 先河环保 200 允许 21.00% - 300150 世纪瑞尔 100 允许 21.00% - 300155 安居宝 100 允许 21.00% - 300162 雷曼光电 100 允许 21.00% - 300165 天瑞仪器 100 允许 21.00% - 300166 东方国信 100 允许 21.00% - 300168 万达信息 300 允许 21.00% -


37 300170 汉得信息 300 允许 21.00% - 600667 太极实业 600 允许 21.00% - 600703 三安光电 900 允许 21.00% - 600718 东软集团 700 允许 21.00% - 300182 捷成股份 100 允许 21.00% - 300183 东软载波 100 允许 21.00% - 300188 美亚柏科 100 允许 21.00% - 300203 聚光科技 100 允许 21.00% - 300205 天喻信息 200 允许 21.00% - 300207 欣旺达 100 允许 21.00% - 300209 天泽信息 100 允许 21.00% - 300212 易华录 100 允许 21.00% - 300219 鸿利光电 100 允许 21.00% - 300223 北京君正 100 允许 21.00% - 300226 上海钢联 100 允许 21.00% - 300227 光韵达 100 允许 21.00% - 300229 拓尔思 100 允许 21.00% - 300231 银信科技 100 允许 21.00% - 300232 洲明科技 100 允许 21.00% - 300241 瑞丰光电 100 允许 21.00% - 300245 天玑科技 100 允许 21.00% - 300253 卫宁软件 100 允许 21.00% - 300256 星星科技 100 允许 21.00% - 300259 新天科技 100 允许 21.00% - 300269 联建光电 100 允许 21.00% - 300271 华宇软件 100 允许 21.00% - 300274 阳光电源 300 允许 21.00% - 300275 梅安森 100 允许 21.00% -


38 300287 飞利信 100 允许 21.00% - 300288 朗玛信息 100 允许 21.00% - 300290 荣科科技 100 允许 21.00% - 300296 利亚德 100 允许 21.00% - 300297 蓝盾股份 100 允许 21.00% - 300299 富春通信 100 允许 21.00% - 300300 汉鼎股份 100 允许 21.00% - 300301 长方照明 100 允许 21.00% - 300303 聚飞光电 100 允许 21.00% - 300306 远方光电 100 允许 21.00% - 300310 宜通世纪 100 允许 21.00% - 300311 任子行 100 允许 21.00% - 300315 掌趣科技 400 允许 21.00% - 300323 华灿光电 200 允许 21.00% - 300324 旋极信息 100 允许 21.00% - 300327 中颖电子 100 允许 21.00% - 300333 兆日科技 100 允许 21.00% - 300339 润和软件 100 允许 21.00% - 300348 长亮科技 100 允许 21.00% - 300349 金卡股份 100 允许 21.00% - 300352 北信源 100 允许 21.00% - 300356 光一科技 100 允许 21.00% - 300359 全通教育 100 允许 21.00% - 300365 恒华科技 100 允许 21.00% - 300366 创意信息 100 允许 21.00% - 300367 东方网力 100 允许 21.00% - 300369 绿盟科技 100 允许 21.00% - 300370 安控科技 100 允许 21.00% -


39 300371 汇中股份 100 允许 21.00% - 300373 扬杰科技 100 允许 21.00% - 300377 赢时胜 100 允许 21.00% - 300378 鼎捷软件 100 允许 21.00% - 300379 东方通 100 允许 21.00% - 300380 安硕信息 100 允许 21.00% - 300383 光环新网 100 允许 21.00% - 600100 同方股份 1200 允许 21.00% - 600149 廊坊发展 300 允许 21.00% - 600151 航天机电 600 允许 21.00% - 600171 上海贝岭 400 允许 21.00% - 600183 生益科技 700 允许 21.00% - 600237 铜峰电子 400 允许 21.00% - 600271 航天信息 400 允许 21.00% - 600288 大恒科技 200 允许 21.00% - 600289 亿阳信通 400 允许 21.00% - 600330 天通股份 400 允许 21.00% - 600360 华微电子 400 允许 21.00% - 600363 联创光电 300 允许 21.00% - 600366 宁波韵升 300 允许 21.00% - 600401 海润光伏 400 允许 21.00% - 600410 华胜天成 400 允许 21.00% - 600446 金证股份 100 允许 21.00% - 600460 士兰微 500 允许 21.00% - 600478 科力远 300 允许 21.00% - 600536 中国软件 200 允许 21.00% - 600537 亿晶光电 200 允许 21.00% - 600563 法拉电子 100 允许 21.00% -


40 600570 恒生电子 400 允许 21.00% - 600571 信雅达 100 允许 21.00% - 600584 长电科技 600 允许 21.00% - 600588 用友软件 500 允许 21.00% - 600601 方正科技 1700 允许 21.00% - 600602 仪电电子 400 允许 21.00% - 600654 飞乐股份 600 允许 21.00% - 600728 佳都科技 200 允许 21.00% - 600756 浪潮软件 200 允许 21.00% - 600797 浙大网新 600 允许 21.00% - 600800 天津磁卡 400 允许 21.00% - 600804 鹏博士 900 允许 21.00% - 600845 宝信软件 100 允许 21.00% - 600850 华东电脑 100 允许 21.00% - 600884 杉杉股份 200 允许 21.00% - 601012 隆基股份 300 允许 21.00% - 601231 环旭电子 100 允许 21.00% - 601519 大智慧 600 允许 21.00% - 603000 人民网 200 允许 21.00% - 000021 长城开发 500 允许 21.00% - 000049 德赛电池 100 允许 21.00% - 000050 深天马A 300 允许 21.00% - 000066 长城电脑 500 允许 21.00% - 000413 东旭光电 600 允许 21.00% - 000503 海虹控股 600 允许 21.00% - 000532 力合股份 200 允许 21.00% - 000536 华映科技 200 允许 21.00% - 000636 风华高科 400 允许 21.00% -


41 000725 京东方A 7900 允许 21.00% - 000727 华东科技 200 允许 21.00% - 000733 振华科技 200 允许 21.00% - 000748 长城信息 200 允许 21.00% - 000823 超声电子 200 允许 21.00% - 000938 紫光股份 100 允许 21.00% - 000948 南天信息 100 允许 21.00% - 000970 中科三环 700 允许 21.00% - 000977 浪潮信息 200 允许 21.00% - 000988 华工科技 500 允许 21.00% - 000997 新 大 陆 300 允许 21.00% - 002008 大族激光 700 允许 21.00% - 002017 东信和平 100 允许 21.00% - 002025 航天电器 200 允许 21.00% - 002049 同方国芯 200 允许 21.00% - 002055 得润电子 200 允许 21.00% - 002056 横店东磁 200 允许 21.00% - 002063 远光软件 300 允许 21.00% - 002065 东华软件 600 允许 21.00% - 002079 苏州固锝 300 允许 21.00% - 002093 国脉科技 300 允许 21.00% - 002095 生意宝 100 允许 21.00% - 002104 恒宝股份 400 允许 21.00% - 002106 莱宝高科 400 允许 21.00% - 002129 中环股份 300 允许 21.00% - 002138 顺络电子 100 允许 21.00% - 002139 拓邦股份 100 允许 21.00% - 002152 广电运通 300 允许 21.00% -


42 002153 石基信息 100 允许 21.00% - 002156 通富微电 200 允许 21.00% - 002161 远望谷 400 允许 21.00% - 002177 御银股份 400 允许 21.00% - 002179 中航光电 100 允许 21.00% - 002185 华天科技 400 允许 21.00% - 002195 海隆软件 100 允许 21.00% - 002197 证通电子 100 允许 21.00% - 说明:上表仅为示例,以实际公布为 准。 八、 拒绝或暂停申 购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、 当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允 价值存在重 大不确定性 时,经 与基金托管人协 商确认后, 基金管理人 应当暂 停接受基金申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 6、 相关证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记 结算机构等因异常情况无法办理申购, 或 者指数编制单位 、相关证券 交易所等因 异常情 况使申购赎回清 单无法编制 或编制不当 。上述 异常情况指基金 管理人无法 预见并不可 控制的 情形,包括但不 限于系统故 障、网络故 障、通 讯故障、电力故障、数据错误等。 7、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 8、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 9、法律法规规定或中国证监 会认定的其他情形。


43 发生上述第 1、2、3、4、5 、6、8 项暂停申购 情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接 受投资人的申购 申请时,基 金管理人应 当根据 有关规定在指定 媒介上刊登 暂停申购公 告。如 果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、 暂停赎回的情 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。 3、 当前 一估值日基金资产净值50% 以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允 价值存在重 大不确定性 时,经 与基金托管人协 商确认后, 基金管理人 应当采 取延缓支付赎回对价款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 6、 相关证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记 结算机构等因异常情况无法办理赎回, 或 者指数编制单位 、相关证券 交易所等因 异常情 况使申购赎回清 单无法编制 或编制不当 。上述 异常情况指基金 管理 人无法 预见并不可 控制的 情形,包括但不 限于系统故 障、网络故 障、通 讯故障、电力故障、数据错误等。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时,基金管理人 应在当日报 中国证监会 备案, 已确认的赎回申 请,基金管 理人应足额 支付, 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、 基金 份额的非 交易过户等 其他 业务 登记 结算机构可 依据其业务 规则,受 理基金份 额的非交易过户 、冻结与解 冻等业务,并 收取一定的手续费用。 十一 、其他申购赎 回方式


44 1、 联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基金的投资目标类似, 紧密跟 踪业绩比较基准 ,追求跟踪 偏离度和跟 踪误差 最小化,采用开 放式运作方 式的基金。 如果本 基金推出联接基 金,在本基 金上市之前 ,联接 基金可以用股票 或现金特殊 申购本基金 基金份 额,不收取申购费用。 2、 在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证 券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 3、 在条件允许时, 基金管理人也可采取其他合 理的申购、 赎回方式, 并于新的申购、 赎 回方式开始执行前予 以公告。 4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。


5、 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代 理协议,报中国证监会备案并公告。 十二 、基金管理 人可在法律法 规允许的范 围内,在 不影响基金 份额持有人实 质利益的前 提下 ,根据市场情 况对上述申 购和赎回的 安排进行 补充和调整并 提前公告。


45 第十 部分


基金的 投资 一、 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、 投资范围 本基金主要投资 于标的指数 即中证全 指信息技 术指数的成份股 、备选成份 股。为更好地 实现投资目标, 本基金可少 量投资于非 成份股 (包括中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核 准上市的股票) 、 债券、 权证、 股指期货、 货币 市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具,但须符 合中国证监 会的相关规 定。在 建仓完成后,本 基金投资于 标的指数成 份股、 备选成份股的比 例不低于基 金资产净值 的 95% ,权证、股指期 货及其他金 融工具的投 资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法 规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种,基金管理 人在履行适 当程序后,可 以将其纳入投资范围。 三、 投资理念 本基金遵循指数 化投资理念 ,在有效 分散风险 的基础上以较低 的成本获得 标的指数所代 表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 四、 投资策略 本基金主要采取 完全复制法 ,即按照 标的指数 的成份股的构成 及其权重构 建指数化投资 组合,并根据标 的指数成份 股及其权重 的变动 进行相应的调整 。本基金投 资于标的指 数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。 一般情形下,本 基金将根据 标的指数 成份股的 构成及其权重构 建股票资产 投资组合,但 在标的指数成份 股发生调整 、配股、增 发、分 红等公司行为导 致成份股的 构成及权重 发生变 化时,由于交易 成本、交易 制度、个别 成份股 停牌或者流动性 不足等原因 导致基金无 法及时 完成投资组合的同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 以更紧密的跟踪标的指数。 本基金将根据市 场情况,结 合经验判断 ,综合 考虑相关性、估 值、流动性 等因素挑选 标的指 46 数中其他成份股 或备选成份 股进行替代 ,以期 在规定的风险承 受限度之内 ,尽量缩小 跟踪误 差。 在正常情况下, 本基金力争 控制投资 组合的净 值增长率与业绩 比较基准之 间的 日均跟踪 偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金可投资股 指期货和其 他经中国 证监会允 许的衍生金融产 品,如期权 、权证以及其 他与标的指数或 标的指数成 份股、备选 成份股 相关的衍生工具 ,包括融资 融券等。本 基金投 资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 力争提高投资效率、 降低交易成本、 缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 1、投资决策依据 有关法律、法规 、基金合同 以及标的 指数的相 关规定是基金管 理人运用基 金财产的决策 依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实 行投资决策 委员会领 导下的基 金经理负责制。 投资决策委 员会负责决定 有关标的指数重 大调整的应 对决策、其 他重大 组合调整决策以 及重大的单 项投资决策 。基金 经理决定日常标 的指数跟踪 维护过程中 的组合 构建、调整决策 以及每日申 购、赎回清 单的编 制等决策。 3、投资管理程序 研究、投资决策 、组合构建 、交易执 行、绩效 评估、组合监控 与调整等流 程的有机配合 共同构成了本基 金的投资管 理程序。严 格的投 资管理程序可以 保证投资理 念的正确执 行,避 免重大风险的发生。 (1 ) 研究: 数量投资部依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部 研究力量 的研究成果,开 展指数跟踪 、成份股公 司行为 等相关信息的搜 集与分析、 流动性分析 、误差 及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2 ) 投资决策: 投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事 项时召开投资决 策会议,决 策相关事项 。基金 经理根据投资决 策委员会的 决议,进行 基金投 资管理的日常决策。 (3 ) 组合构建: 根据标的指数, 结合研究报告 , 基金经理主要以完全复制标的指数成份 股权重的方法构 建组合。在 追求跟踪偏 离度和 跟踪误差最小化 的前提下, 基金经理将 采取适 当的方法,提高 投资效率、降低交易成本、控制投资风险。


47 (4 )交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5 ) 绩效评估: 绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供 相关的绩效评估 报告。绩效 评估能够确 认组合 是否实现了投资 预期、组合 误差的来源 及投资 策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6 ) 组合监控与调整: 基金经理将跟踪标的指 数的变动, 结合成份股基本面情况、 流动 性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确 保 基金份额 持有人利 益的前提 下,有权根据环 境变化和实 际需要对上述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 五、 投资组合管理 1、投资组合构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1 ) 确定目标组合: 基金管理人主要采用完全 复制标的指数成份股的构成及权重的方法 确定目标组合; (2 ) 制定建仓策略: 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策略; (3 ) 组合调整: 基金经理在规定的时间内, 采 用适当的方法和措施对组合进行调整, 直 至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理 (1 ) 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为信息以 及成份股公司其 他重大信息 ,包括但不 限于成 份股发生配股、 增发、分红 、停牌、复 牌等, 分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2 ) 标的指数的跟踪与分析: 跟踪标的指数的调整等变化, 确定标的指数变化是否与预 期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3 ) 每日申购赎回情况的跟踪与分析: 跟踪基金申购和赎回情况, 分析其对投资组合的 影响。 (4 ) 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析: 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的 差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。 (5 ) 组合调整: 找出将实际组合调整为目标组 合的最优方案, 确定组合交易计划; 如发 48 生标的指数成份 股调整、成 份股公司发 生并购 重组等重大事项 ,基金经理 召集会议, 决定基 金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6 )每日申购赎回清单的制作:基金经理以T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础, 考虑T 日将会发 生的上市公司变动等情况,制 作T 日的申购赎回清单并公告。 3、投资组合的定期管理 (1 )每月 每月末,根据基 金合同中基 金管理费 、基金托 管费等的支付要 求,及时检 查组合中的现 金比例,进行支付现金的准备。 每月末,基金经 理对投资操 作、投资 组合表现 、跟踪误差等进 行分析,分 析最近投资组 合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2 )每半年 根据标的指数的 编制规则及 调整公告 ,基金经 理依据投资决策 委员会的决 策,在标的指 数成份股调整生 效前,分析 并制定投资 组合调 整策略,尽量减 少因成份股 变动带来的 跟踪偏 离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 (1 )每日对基金的跟踪偏离度进行分析; (2 )每月末对本基金的运行情况进行量化评估; (3 ) 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析 基金的跟踪误差 和跟踪偏离 度的产生原 因、现 金控制情况、标 的指数成份 股调整前后 的操作 以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝 对值小于0.2%, 年化跟踪误差不超过2%。 当跟踪偏离度和 年化跟踪误 差超过上述 目标范 围时,基金管理 人将通过归 因分析模型 找出跟 踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 六、 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%; (2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;


49 (3 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ; (4 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额 , 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (5 ) 本基金投资于股指期货的, 在任何交易日 日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不 得超过基金资产 净值的 10%; 在任何交易 日日 终,持有的买入 期货合约价 值与有价证 券市值 之和, 不得超过基金资产净值的100%, 其中,有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以 内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在任 何交易日日终, 持有的卖出 期货合约价 值不得 超过基金持有的 股票总市值 的 20% ;在任 何交 易日内交易(不 包括平仓) 的股指期货 合约的 成交金额不得超 过上 一交易 日基金资产 净值的 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证 金一倍的现金; (6 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的10%; (7 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (8 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的10%; (9 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10 )基金财产 参与股票发 行申购, 本基金所 申报的金额不超 过本基金的 总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11 )基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12 )本基金与 私募类证券 资管产品 及中国证 监会认定的其他 主体为交易 对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (13 )本基金主 动投资于 流动性受限 资产的市 值合计不得超过 基金资产 净值的 15%,因 证券市场波动、 上市公司股 票停牌、基 金规模 变动等基金管理 人之外的因 素致使基金 不符合 该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


(14 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。


除上述第(12) 、 (13)项 外, 因 证券及期 货市场波动、上 市公司合并 、基金规模变 动、标的指数成 份股调整、 标的指数成 份股流 动性限制等基金 管理人之外 的因素致使 基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。


50 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及 监管政策等 对本基金 合同约定 投资组合比例限 制进行变更 的,本基金在 履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定, 不需经基金份额持有人大会审议, 法律法规或监管 部门取消上 述限制,如 适用于 本基金,基金管 理人在履行 适当程序后 ,则本 基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5 ) 向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买 卖基金管理 人、基金 托管人及 其控股股东、实 际控制人或 者与其有其他 重大利害关系的 公司发行的 证券或承销 期内承 销的证券,或者 从事其他重 大关联交易 的,应 当遵循基金份额 持有人利益 优先的原则 ,防范 利益冲突,符合 国务院证券 监督管理机 构的规 定,并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 七、 基金的融资、 融券 及转融 通 本基金可以根据 届时有效的 有关法律 法规和监 管部门的有关规 定进行融资 、融券以及转 融通等相关业务 。待基金参 与融资融券 和转融 通业务的相关规 定颁布后, 基金管理人 可以在 不改变本基金既 有投资目标 、策略和风 险收益 特征并在控制风 险的前提下 ,参与融资 融券业 务以及通过证券 金融公司办 理转融通业 务,以 提高投资效率及 进行风险管 理。届时基 金参与 融资融券、转融 通等业务的 风险控制原 则、具 体参与比例限制 、费用收支 、信息披露 、估值 方法及其他相关 事项按照中 国证监会的 规定及 其他相关法律法 规的要求执 行,无需召 开基金 份额持有人 大会。


51 八、 标的指数和 业 绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指信息技术指数。 中证全指信息技术指数由中证指数有限公司在 2011 年 7 月 11 日发布,选取中证全指指 数全部样本股中 属于信息技 术行业的个 股组成 中证全指信息技 术指数样本 。中证全指 信息技 术指数以 2004 年 12 月31 日为基日,基点为 1000 点,旨在反映沪深两市 A 股中信息技术行 业类股票的整体表现,为投资人投资信息技术行业提供投资标的。 如果指数编制单 位变更或停 止中证全 指信息技 术指数的编制、 发布或授权 ,或中证全指 信息技术指数由 其他指数替 代、或由于 指数编 制方法的重大变 更等事项导 致本基金管 理人认 为中证全指信息 技术指数不 宜继续作为 标的指 数,或证券市场 有其他代表 性更强、更 适合投 资的指数推出时 ,本基金管 理人可以依 据维护 投资者合法权益 的原则,在 履行适当程 序后变 更本基金的标的 指数、业绩 比较基准和 基金名 称。其中,若变 更标的指数 对基金投资 范围和 投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项) , 则无需召开基 金份额持有人大会, 基金管理人应与基 金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告。 九、 风险收益特征 本基金为股票型 基金,风险 与收益高 于混合型 基金、债券型基 金与货币市 场基金。本基 金为指数型基金 ,主要采用 完全复制法 跟踪标 的指数的表现, 具有与标的 指数、以及 标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十、 基金投资组合 报告 基金管理人的董 事会及董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 2 月 15 日复核了本 报告中的财务指 标、净值表 现和投资组 合报告 等内容,保证复 核内容不存 在虚假记载 、误导 性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2018 年12 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。


1、 报告期末基 金资产组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)


52 1 权益投资 340,381,900.15 98.52 其中:股票 340,381,900.15 98.52 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备 付金合计 5,081,803.14 1.47 7 其他资产 48,499.92 0.01 8 合计 345,512,203.21 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表的合计项不含可退替代款估值增 值。 2、 报告期末按 行业分类的股 票投资组合


(1) 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 194,124,870.71 56.28 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应 业 - - E 建筑业 - -


53 F 批发和零售业 3,560,553.16 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,815,662.28 41.12 J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 455,347.20 0.13 S 综合 377,034.00 0.11 合计 340,383,613.15 98.68 (2) 报告期末按 行业分类的 港股通投资股 票投资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002415 海康威视 674,993 17,387,819.68 5.04 2 000725 京东方A 4,334,400 11,399,472.00 3.30 3 300059 东方财富 661,423 8,003,218.30 2.32 4 002230 科大讯飞 267,807 6,598,764.48 1.91 5 002475 立讯精密 451,373 6,346,304.38 1.84


54 6 600703 三安光电 447,526 5,061,519.06 1.47 7 002008 大族激光 156,330 4,746,178.80 1.38 8 600570 恒生电子 90,460 4,702,110.80 1.36 9 600271 航天信息 204,614 4,683,614.46 1.36 10 002236 大华股份 328,897 3,769,159.62 1.09 4、 报告期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本 基金投资的股 指期货交易 情况说明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10 、报告期末 本基金 投资的 国债期货交 易情况说明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。 (2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。


55 11 、 投资组合报告附注 (1 ) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本 报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 ) 报告期内本基金投 资的前十名股票未超 出基金合同规定的备选股票库。 (3 )其他各项 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 7,307.08 2 应收证券清算款 40,177.99 3 应收股利 - 4 应收利息 1,014.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,499.92 (4 )报告期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


56 第十 一部分 基金 的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至2018 年12 月31 日。 1. 本基金本 报告期单位基 金资产净值 增长率与同期 业绩比较基准 收益率比较 表 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 2015.1.8 -2015.12 .31 44.10% 3.10% 75.38% 3.19% -31.28% -0.09% 2016.1.1 -2016.12 .31 -24.43% 2.08% -25.78% 2.11% 1.35% -0.03% 2017.1.1 -2017.12 .31 0.85% 1.12% -1.97% 1.15% 2.82% -0.03% 2018.1.1 -2018.12 .31 -33.29% 1.93% -35.22% 1.96% 1.93% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 -26.74% 2.17% -17.34% 2.22% -9.40% -0.05% 2. 自 基金合同生 效以来基金 份额累计净值 增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率变 动的 比较


57 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年1 月8 日 至2018 年12 月31 日)


58 第十 二部分


基金 的财产 一、 基金资产总值 基金资产总值是 指购买的各 类证券及 票据价值 、银行存款本息 和基金应收 的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基金财产的账 户 基金托管人根据 相关法律法 规、规范 性文件为 本基金开立资金 账户、证券 账户、期货账 户以及投资所需 的其他专用 账户。开立 的基金 专用账户与基金 管理人、基 金托管人、 基金销 售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、 基金财产的保 管和处分 本基金财产独立 于基金管理 人、基金 托管人和 基金销售机构的 财产,并由 基金托管人保 管。基金管理人 、基金托管 人、基金登 记结算 机构和基金销售 机构以其自 有的财产承 担其自 身的法律责任 , 其债权人不 得对本基金 财产行 使请求冻结、扣 押或其他权 利。除依法 律法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基 金托管人因 依法解散 、被依法 撤销或者被依法 宣告破产等 原因进行清算 的,基金财产不 属于其清算 财产。基金 管理人 管理运作基金财 产所产生的 债权,不得 与其固 有资产产生的债 务相互抵销 ;基金管理 人管理 运作不同基金的 基金财产所 产生的债权 债务不 得相互抵销。


59 第十 三部分


基金 资产估值 一、 估值日 本基金的估值日 为本基金相 关的证券 交易场所 的交易日以及国 家法律法规 规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、 估值对象 基金所拥有的股 票、权证、 股指期货 、债券和 银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 三、 估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价)估值;估 值日无交易 的,且最近 交易日 后经济环境未发 生重大变化 或证券发行 机构未 发生影响证券价 格的重大事 件的,以最 近交易 日的市价(收盘 价)估值; 如最近交易 日后经 济环境发生 了重 大变化或证 券发行机构 发生影 响证券价格的重 大事件的, 可参考类似 投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:


(1 ) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


(2 ) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(3 ) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一股票的估值方 法估值;非 公开发行有 明确锁 定期的股票,按 监管机构或 行业协会有 关规定 确定公允价值。


3、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1 )对在交易 所市场上市 交易或挂牌 转让的 固定收益品种( 另有规定的 除外) ,选 取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


60 (2 ) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3 ) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


4、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。


5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。


6、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。


7、本基金投资股指期货合约 ,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的, 从其规定。


9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


10、相关法律法 规以及监管 部门有强 制规定的 ,从其规定。如 有新增事项 ,按国家最新 规定估值 。


如基金管理人或 基金托管人 发现基金 估值违反 基金合同订明的 估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或 者未能充分 维护基金份 额持有 人利益时,应立 即通知对方 ,共同查明 原因, 双方协商解决。 根据有关法律法 规,基金资 产净值计 算和基金 会计核算的义务 由基金管理 人承担。本基 金的基金会计责 任方由基金 管理人担任 ,因此 ,就与本基金有 关的会计问 题,如经相 关各方 在平等基础上充 分讨论后, 仍无法达成 一致的 意见,按照基金 管理人对基 金资产净值 的计算 结果对外予以公布。 四、 估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


61 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定暂停估值 时除外。基 金管理人每 个工作 日对基金资产估 值后,将基 金份额净值 结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、 估值错误的处 理 基金管理人和基 金托管人将 采取必要 、适当、 合理的措施确保 基金资产估 值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、 或投资人自身的 过错造成估 值错误,导 致其他 当事人遭受损失 的,过错的 责任人应当 对由于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直 接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值 错误发生的 费用由 估值错误责任方 承担;由于 估值错误责 任方未 及时更正已产生 的估值错误 ,给当事人 造成损 失的,由估值错 误责任方对 直接损失承 担赔偿 责任;若估值错 误责任方已 经积极协调 ,并且 有协助义务的当 事人有足够 的时间进行 更正而 未更正,则其应 当承担相应 赔偿责任。 估值错 误责任方应对更 正的情况向 有关当事人 进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任方仍应对估值 错误负责。 如果由于获 得不当 得利的当事人不 返还或不全 部返还不当 得利造 成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付 的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的 当事人 享有要求交付不 当得利的权 利;如果获 得不当 62 得利的当事人已 经将此部分 不当得利返 还给受 损方,则受损方 应当将其已 经 获得的赔 偿额加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 ) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记结算机构交易数据的, 由基金登记结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、 暂停估值的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基金份额持有 人的利益,决定延迟估值时;


4、 经与基金托管人协商确认, 当前一估值日基 金资产净值50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格 且采用估值 技术仍导致 公允价 值存在重大不确 定性时,基 金管理人应 当暂停 基金估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


63 七、 基金净值的确 认 用于基金信息 披 露的基金资 产净值和 基金份额 净值由基金管理 人负责计算 ,基金托管人 负责进行复核。 基金管理人 应于每个开 放日交 易结束后计算当 日的基金资 产净值和基 金份额 净值并发送给基 金托管人。 基金托管人 对净值 计算结果复核确 认后发送给 基金管理人 ,由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、 特殊情形的处 理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第9 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计 政策变更、市场 规则变更等 ,基金管理 人和基 金托管人虽然已 经采取必要 、适当、合 理的措 施进行检查,但 未能发现错 误的,由此 造成的 基金资产估值错 误,基金管 理人和基金 托管人 免除赔偿责任。 但基金管理 人、基金托 管人应 当积极采取必要 的措施减轻 或消除由此 造成的 影响。


64 第十 四 部分


基金 的收益 与分配 一、 基金利润的构 成 基金利润指基金 利息收入、 投资收益 、公允价 值变动收益和其 他收入扣除 相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、 基金可供分配 利润 基金可供分配利 润指截至收 益分配基 准日基金 未分配利润与未 分配利润中 已实现收益的 孰低数。 三、 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、当基金份额 净值增长率 超过标的 指数同期 增长率达到 1%以 上时,可进 行收益分配。 在收益评价日, 基金管理人 计算基金份 额净值 增长率和标的指 数同期增长 率。基金份 额净值 增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以100% (期 间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计算) ; 标的指数同期增长率为收 益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以100% (期间如发 生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ; 2、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽 可能贴近标的指数同期增长率为原则进 行收益分配。基 于本基金的 性质和特点 ,本基 金收益分配不须 以弥补浮动 亏损为前提 ,收益 分配后有可能使 除息后的基 金份额净值 低于面 值;在符合基金 收益分配条 件的前提下 ,本基 金收益每年最多分配12 次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;


4、 《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益 分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、 收益分配方案


65 基金收益分配方 案中应载明 截止收益 分配基准 日的可供分配利 润、基金收 益分配对象、 分配时间、分配数额及 比例、分配方式等内容。 五、 收益分配方案 的确定、公 告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 六、 基金收益分配 中发生的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


66 第十 五 部分


基金 费用与税收 一、 基金费用的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费 10、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日 计算,逐日 累计至每 月月末, 按月支付,由基 金管理人向 基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E ×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费


67 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日 计算,逐日 累计至每 月月末, 按月支付,由基 金管理人向 基金托管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取 。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金的指数 许可使用费 按前一日基 金资产净 值的 0.03%的年费 率计提。指 数许可使用 费计算方法如下: H=E ×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,计费期间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。 指数许 可使用费 自基金合同 生效之日 起每日计 算,逐日累计, 按季支付。 指数许可使用 费的支付由基金 管理人向基 金托管人发 送划付 指令,经基金托 管人复核后 于下一个季 度开始 后10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 上述 “一、 基金费用的种类中第4-10 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、 不列入基金费 用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关 的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


68 五、 费用调整


基金管理人和基 金托管人协 商一致后 ,可根据 基金发展情况调 整基金管理 费率和基金托 管费等相关费率。


调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。


基金管理人必须于新的费率实施日前2 个工作 日在至少一种指定媒介上公告。


69 第十 六 部分


基金 的会计与审 计 一、 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日 ; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于2 个月, 可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、 基金的年度审 计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人 相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国 证监会备案。


70 第十 七 部分


基金 的信息披露 一、 本基金的信 息披露应符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息 披露办法》 、 《 基金合同》 及其 他有关规定 。 相关法律对 信息披露的 方式、登 载 媒介 、报 备方式等规定 发生变化时 ,本 基金 从其最新规定 。 二、 信息披露义务 人 本 基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金管 理人 、基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持 有人 大会 的基 金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本 基 金信 息披 露义 务人 按 照法 律法 规和 中国 证监 会 的规 定披 露基 金信 息 ,并 保证 所披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金信 息披 露义 务人 应 当在 中国 证监 会规 定时 间 内, 将应 予披 露的 基 金信 息通 过中 国 证监会指定的媒 介披露,并 保证基金投 资者能 够按照《基金合 同》约定的 时间和方式 查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、 本基金信息披 露义务人承 诺公开披露 的基金信 息,不得有下 列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开 披露的信息应 采用中文文 本。如同 时采用外文 文本的,基金 信息披露义 务人 应保证两种文 本的内容一 致。两种文 本发生歧 义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、 公开披露的基 金信息


71 公开披露的 基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《基 金合 同》 是界 定《 基金 合同 》 当事 人的各 项 权利 、义 务关 系, 明确 基金 份额 持 有 人大会召开的规 则及具体程 序,说明基 金产品 的特性等涉及基 金投资者重 大利益的事 项的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排 、基金投资 、基金产品 特性、 风险揭示、信息 披露及基金 份额持有人 服务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘 要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的15 日前 向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构 报送更新的招募 说明书,并 就有关更新 内容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基 金 管理 人应 当就 基金 份 额发 售的 具体 事宜 编制 基 金份 额 发 售公 告, 并 在披 露招 募说 明 书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基 金 管理 人应 当在 收到 中 国证 监会 确认 文件 的次 日 在指 定媒 介上 登载 《 基金 合同 》生 效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《 基 金合 同》 生效 后, 在 开始 办理 基金 份额 申购 或 者赎 回前 ,基 金管 理 人应 当至 少每 周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基 金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最后 一个 市场 交 易日 基金 资产 净值 和 基金 份额 净值 。 基金管理人应当 在前款规定 的市场交易 日的次 日,将基金资产 净值、基金 份额净值和 基金份 72 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等 信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 对价的计算方式 及有关申购 、赎回费率 ,并保 证投资人能够在 基金份额发 售网点查阅 或者复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (七)申购、赎回 清单 在 开 始办 理基 金份 额申 购 或者 赎回 之后 ,基 金管 理 人应 当在 每个 开放 日 ,通 过网 站以 及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基 金 管理 人确 定基 金份 额 折算 日后 应至 少提 前两 个 工作 日将 基金 份额 折 算日 公告 登载 于 指定报刊及网站上。 基 金 份额 进行 折算 并由 登 记结 算机 构完 成基 金份 额 的变 更登 记后 ,基 金 管理 人应 将基 金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基 金 份额 获准 在证 券交 易 所上 市交 易的 ,基 金管 理 人应 当在 基金 份额 上 市交 易前 至少 3 个工作日,将基金份额上市 交易公告书登载在指定媒介上。 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90 日内, 编 制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登载于网站上, 将年度报告 摘要登载在 指定媒 介上。基金年度 报告的财务 会计报告应 当经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个 工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒介上。 《基金合同 》生效不足 2 个月的,基金管理人 可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场 73 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基 金 管理 人应 当在 年度 报 告和 半年 度报 告中 披露 基 金组 合资 产情 况及 其 流动 性风 险分 析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形, 基金管理人应当在季 度报告、半年度 报告、年度 报告等定期 报告文 件中披露该投资 者的类别、 报告期末持 有份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并在公开披露日 分别报中国 证监会和基 金管理 人主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构 备案。 前 款 所称 重大 事件 ,是 指 可能 对基 金份 额持 有人 权 益或 者基 金份 额的 价 格产 生重 大影 响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管 理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、 基金 管理 人、 基金 托 管人 基金 托管 部门 的主 要 业务 人员 在一 年内 变 动超 过百 分之 三 十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、 基金 管理 人及 其董 事 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、基 金经 理受 到 严重 行政 处罚 , 基金托管人及其基金托管部门负责人 受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项;


74 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、本基金变更标的指数; 27、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 28、基金推出新业务或服务; 29、中国证监会规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在 《 基金 合同 》存 续期 限 内, 任何 公共 媒介 中出 现 的或 者在 市场 上流 传 的消 息可 能对 基 金份额价格产生 误导性影响 或者引起较 大波动 的,相关信息披 露义务人知 悉后应当立 即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基 金 份额 持有 人大 会决 定 的事 项, 应当 依法 报国 务 院 证 券监 督管 理机 构 备案 ,并 予以 公 告。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、 信息披露事务 管理 基 金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建立 健全 信息 披露 管 理制 度, 指定 专人 负 责管 理信 息披 露 事务。 基 金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基金 信息 ,应 当符 合 中国 证监 会相 关基 金 信息 披露 内容 与 格式准则的规定。


75 基 金 托管 人应 当按 照相 关 法律 法规 、中 国证 监会 的 规定 和《 基金 合同 》 的约 定, 对基 金 管理人编制的基 金资产净值 、基金份额 净值、 基金份额申购赎 回对价、基 金定期报告 和定期 更新的招募说明 书等公开披 露的相关基 金信息 进行复核、审查 ,并向基金 管理人出具 书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法在 指定 媒介 上披 露 信息 外, 还可 以根 据 需要 在其 他公 共 媒介披露信息, 但是其他公 共媒介不得 早于指 定媒介披露信息 ,并且在不 同媒介上披 露同一 信息的内容应当一致。 为 基 金信 息披 露义 务人 公 开披 露的 基金 信息 出具 审 计报 告、 法律 意见 书 的专 业机 构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、 信息披露文件 的存放与查 阅 招 募 说明 书公 布后 ,应 当 分别 置备 于基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金 销 售机 构的 住所 , 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八、 暂停或延迟披 露基金信息 的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1 )不可抗力; (2 )基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他 原因暂停营业时; (3 ) 出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的 任何情况; (4 )法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。


76 第十 八部分


风险 揭示 一、 投资于本基金 的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受 到经济因素 、政治因 素、投资 心理和交易制度 等各种因素 的影响,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1 ) 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2 )经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3 ) 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏 受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前景、行业 竞争、人员 素质等,这 些都会 导致企业的盈利 发生变化。 如果基金所 投资的 上市公司经营不 善,其股票 价格可能下 跌,或 者能够用于分配 的利润减少 ,使基金投 资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4 ) 购买力风险。 基金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现 金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 基金运作过程中 由于基金投 资策略、 人为因素 、管理系统设置 不当造成操 作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1 ) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2 ) 操作风险: 指基金投资决策执行中, 由于 投资指令不明晰、 交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3 )技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、 职业道德风险 : 是指公司员工不遵守职业操 守, 发生违法、 违规行为而可能导致的损 失。 4、合规性风险 指基金管理或运 作过程中, 违反国家 法律、法 规的规定,或者 基金投资违 反法规及基金 77 合同有关规定的风险。 5、流动性风险 流动性风险是指 在开放式基 金运作过 程中,可 能会发生基金管 理人未能以 合理价格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项或对价的风险。 本基金为 ETF,正 常情况下 投资于标的 指数成 份股、备选成份 股的资产 比例不低于 基金 资产净值的 95%; 投资标的为 流动性良好 的的 金融工具;本基 金在组合构 建过程中, 将遵循 指数化投资理念,在有效分散风险的基础上,通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟 踪,保持组合的流动性,防范流动性风险。本基金流动性良好。 (1 )基金申购、赎回安排 投资人具体请参 见基金合同 “第八部分 基金 份额的申购与赎 回” ,详细 了解本基金 的申 购以及赎回安排 。在本基金 发生流动性 风险时 ,基金管理人可 以综合利用 备用的流动 性风险 管理工具以减少 或应对基金 的流 动性风 险,投 资者可能面临赎 回申请被暂 停接受、赎 回款项 被延缓支付、 基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好, 并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。 (2 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与 基金托管人 协商,在 确保投资 者得到公平对待 的前提下, 可依照法律法 规及基金合同的 约定,综合 运用各类流 动性风 险管理工具,对 赎回申请等 进行适度调 整,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同 “第八部分 基金份额的申购与赎回” 中的 “八、 暂停赎回的 情形” ,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投 资人的部分 或全部赎 回申请可 能被拒绝,同时 投资人完成 基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同 “第八部分 基金份额的申购与赎回” 中的 “八、 暂停赎回的 情形” ,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投 资人接收赎 回款项的 时间将可 能比一般正常情 形下有所延 迟,可能对投 资者的资金安排带来不利影响。 3)暂停基金估值


78 投资人 具体请参见基金合同 “第十六部分、 基 金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” , 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投 资人一方面 没有可供 参考的基 金份额净值,另 一方面基金 将暂停接受基 金申购赎回申请,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 4)中国证监会认定的其他措施。 6、本基金特有的风险 (1 )行业投资的风险 本基金的主要投 资方向是信 息技术行 业,须承 受政府政策变化 、行业景气 度变化等影响 信息技术行业的因素所带来的行业风险。 (2 )标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并 不能 完全代表整 个股票市 场。标的 指数成份股的平 均回报率与 整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 (3 )标的指数波动的风险 标的指数成份股 的价格可能 受到政治 因素、经 济因素、上市公 司经营状况 、投资者心理 和交易制度等各 种因素的影 响而波动, 导致指 数波动,从而使 基金收益水 平发生变化 ,产生 风险。 (4 )基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3) 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪 偏离度。 4) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使 本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5) 由于基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6) 在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的 管理能力, 例如跟踪指数的水平、 技术手 段、买入卖出的 时机选择等 ,都会对本 基金的 收益产生影响, 从而影响本 基金对标的 指数的 79 跟踪程度。 7) 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指 数中该股票 的权重可能 不完全 相同;因缺乏卖 空、对冲机 制及其他工 具造成 的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等, 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (5 )标的指数变更的风险


尽管可能性很小 ,但根据基 金合同规 定,如出 现变更标的指数 的情形,本 基金将变更标 的指数。基于原 标的指数的 投资政策将 会改变 ,投资组合将随 之调整,基 金的收益风 险特征 将与新的标的指数保持一致,投 资人须承担此项调整带来的风险与成本。 (6 )基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通 过有效的套 利机制使 基金份额 二级市场交易价 格的折溢价 控制在一定范 围内,但基金份 额在证券交 易所的交易 价格受 诸多因素影响, 存在不同于 基金份额净 值的情 形,即存在价格折溢价的风险。 (7 )参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值 (IOPV) , 并由 深圳证券交易所在交易时间发布, 供投资人交易、 申购、 赎回基金份额时参考。IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资人若参考 IOPV 进行投资决策 可能导致损失,需投资人自行承担后果。 (8 )退市风险 因本基金不再符 合证券交易 所上市条 件被终止 上市,或被基金 份额持有人 大会决议提前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (9 )投资人申购失败的风险 本基金的申购赎 回清单中, 可能仅允 许对部分 成份股 使用现金 替代。因此 ,投资人在进 行申购时,可能 存在因个别 成份股涨停 、临时 停牌等原因而无 法买入申购 所需的足够 的成份 股,导致申购失败的风险。 (10 )投资人赎回失败的风险 在投资人提交赎 回申请时, 如本基金 投资组合 内不具备足额的 符合要求的 赎回对价,可 能导致出现赎回失败的情形。 另外,基金管理 人可能根据 成份股市 值规模变 化等因素调整最 小申购赎回 单位,由此可 80 能导致投资人按 原最小申购 赎回单位申 购并持 有的基金份额, 可能无法按 照新的最小 申购赎 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 (11 )基金份额赎回对价的变 现风险 本基金赎回对价 主要为组合 证券,在 组合证券 变现过程中,由 于市场变化 、部分成份股 流动性差等因素, 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异, 存在变现风险。 (12 )第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申 购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对投资人申购赎回服务的风险。


2) 登记结算机构可能调整结算制度, 如对投资人基金份额、 组合证券及资金的结算方式 发生变化,制度 调整可能给 投资人带来 理解偏 差的风险。同样 的风险还可 能来自于证 券交易 所及其他代理机构。


3) 证券交易所、 登记结算机构及其他代理机构可能违约, 导致基金或投资人利益受损的 风险。 (13 )申购赎回清单现金标识设置风险 基金管理人在进 行申购赎回 清单的现 金替代标 识设置时,将充 分考虑由此 引发的市场套 利等行为对基金 份额持有人 可能造成的 利益损 害。但基金管理 人不能保证 极端情况下 申购赎 回清单现金标识设置的完全合理性。 7、其他风险 (1 ) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险。 (2 )因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3 ) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4 )因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5 )对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6 ) 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金 资产的损失, 影响基金收益水平, 从而带 来风险; (7 )其他意外导致的风险。


81 二、 声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本 基金还通过基金管理人指定的销售代理机 构销售,基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。





82 第十 九部分


基金 合同的变更 、终止和基 金财产的 清算 一、 《 基金合同》 的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基 金份额持有 人大会决议 通过。 对于可不经基金 份额持有人 大会决议通 过的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金 合同》变更 的基金份 额持有人 大会决议生效后 方可执行, 该决议应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、 《 基金合同》 的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托 管人职责终止, 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、 基金财产的清 算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组 成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事证券相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及 中国证监会指定 的人员组成 。基金财产 清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;


83 (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6 个月。 四、 清算费用 清算费用是指基 金财产清算 小组在进 行基金清 算过程中发生的 所有合理费 用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、 基金财产清算 剩余资产的 分配 依据基金财产清 算的分配方 案,将基 金财产清 算后的全部剩余 资产扣除基 金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、 基金财产清算 的公告 清算过程中的有 关重大事项 须及时公 告;基金 财产清算报告经 会计师事务 所审计并由律 师事务所出具法 律意见书后 报中国证监 会备案 并公告。基金 财 产清算公告 于基金财产 清算报 告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。 七、 基金财产清算 账册及文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。


84 第二十 部分


基金 合同的内容 摘要 一、 基金合同当事 人及权利义 务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募集资金; (2 ) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财 产; (3 ) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基 金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》及国家 有关法律规 定,应呈报 中国证 监会和其他监管 部门,并采 取必要措施 保护基 金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9 ) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算 业务并获 得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 )在符合有 关法律法规 和《基金 合同》的 前提下,经与基 金托管人协 商一致后,决 定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13 )依照法律 法规为基金 的利益对 被投资公 司行使股东权利 ,为基金的 利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (14 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


(15 )以基金管 理人的名义 ,代表基 金份额持 有人的利益行使 诉讼权利或 者实施其他法 律行为; (16 )选择、更 换律师事务 所、会计 师事务所 、证券经纪商或 其他为基金 提供服务的外 85 部机构; (17 )在符合有 关法律、法 规的前提 下,制订 和调整有关基金 认购、申购 、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 ) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监 会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购 、赎回和登记结算事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 ) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基金财产和基金 管理人的财 产相互独立 ,对所 管理的不同基金 分别管理, 分别记账, 进行证 券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有 关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作 基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 ) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购对价、 赎回对价的方法符合 《基 金合同》等法律 文件的规定 ,按有关规 定计算 并公告基金资产 净值,确定 基金份额申 购、赎 回的对价,编制申购赎回清单; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 )保守基金 商业秘密, 不泄露基金 投资计 划、投资意向等 。除《基金 法》 、 《基 金合 同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 )按《基金 合同》的约 定确定基 金收益分 配方案,及时向 基金份额持 有人分配基金 收益; (14 )按规定受 理申购与赎 回申请, 及时、足 额支付投资人申 购或赎回之 基金份额的投 资人应收对价;


86 (15 )依据《基 金法》 、 《 基金合同》 及其他有 关规定召集基金 份额持有人 大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年 以上; (17 )确保需要 向基金投资 者提供的 各项文件 或资料在规定时 间发出,并 且保证投资者 能够按照《基金 合同》规定 的时间和方 式,随 时查阅到与基金 有关的公开 资料,并在 支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基 金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 )面临解散 、依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时,及时报 告中国证监 会并通知基金 托管人; (20 )因违反《 基金合同》 导致基金 财产的损 失或损害基金份 额持有人合 法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金 托管人按法 律法规和 《基金合 同》规定履行自 己的义务, 基金托管人违 反《基金合同》 造成基金财 产损失时, 基金管 理人应为基金份 额持有人利 益向基金托 管人追 偿; (22 )当基金管 理人将其义 务委托第 三方处理 时,应当对第三 方处理有关 基金事务的行 为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管 理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金 认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 ) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; (2 ) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3 ) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如 发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 87 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户和期货账户、 为基金办理证券交易资金清 算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设立专 门的基金托管部门, 具有符合要求 的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的安全,保证其 托管的基金 财产与基金 托管人 自有财产以及不 同的基金财 产相互独立 ;对所 托管的不同的基 金分别设置 账户,独立 核算, 分账管理,保证 不同基金之 间在账户设 置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有 关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账 户和期货账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 ) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净 值、 基金份额申购、 赎回对价的现金部分; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 )对基金财 务会计报告 、季度、 半年度和 年度基金报告出 具意见,说 明基金管理人 在各重要方面的 运作是否严 格按照《基 金合同 》的规定进行; 如果基金管 理人有未执 行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上; (12 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对;


88 (13 )依据基金 管理人的指 令或有关 规定向基 金份额持有人支 付基金收益 和赎回对价的 现金部分; (14 )依据《基 金法》 、 《 基金合同》 及其他有 关规定,召集基 金份额持有 人大会或配 合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (15 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (16 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (17 )面临解散 、依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时,及时报 告中国证监 会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (18 )因违反《 基金合同》 导致基金 财产损失 时,应承担赔偿 责任,其赔 偿责任不因其 退任而免除; (19 )按规定监 督基金管理 人按法律 法规和《 基金合同》规定 履行自己的 义务,基金管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损 失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (20 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有 本基金基金 份额的行 为即视为 对《基金合同》 的承认和接 受,基金投资 者自依据《基金 合同》取得 基金份额, 即成为 本基金份额持有 人和《基金 合同》的当 事人, 直至其不再持有 本基金的基 金份额。基 金份额 持有人作为《基 金合同》当 事人并不以 在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法 》 及其他有关规 定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 ) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作;


89 (8 ) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机 构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法 》 及其他有关规 定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 ) 缴纳基金认购款项和认购股票、 申购对价 、 赎回对价及法律法规和 《基金合同》 所 规定的费用; (5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基金份额持有 人大会 基金份额持有人 大会由基金 份额持有 人组成, 基金份额持有人 的合法授权 代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。 未来,若本基金推出本基金的联接基金,则: 鉴于本基金和本 基金的联接 基金(即 “广发中 证全指信息技术 交易型开放 式指数证券投 资基金联接基金 ” ,以下简称 “联接基金 ” )的 相关性,联接基 金的基金份额 持有人可以 凭所 持有的联接基金 的份额直接 参加或者委 派代表 参加本基金的基 金份额持有 人大会表决 。在计 算参会份额和计 票时,联接 基金基金份 额持有 人持有的享有表 决权的基金 份额数和表 决票数 为:在本基金基 金份额持有 人大会的权 益登记 日,联接基金持 有本基金份 额的总数乘 以该基 金份额持有人所 持有的联接 基金份额占 联接基 金总份额的比例 ,计算结果 按照四舍五 入的方 法,保留到整数位。 联接基金的基金 管理人不应 以联接基 金的名义 代表联接基金的 全体基金份 额持有人以本 基金的基金份额 持有 人的身 份行使表决 权,但 可接受联接基金 的特定基金 份额持有人 的委托 90 以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金 管理人代表 联接基金 的基金份 额持有人提议召 开或召集本 基金份额持有 人大会的,须先 遵照联接基 金基金合同 的约定 召开联接基金的 基金份额持 有人大会, 联接基 金的基金份额持 有人大会决 定提议召开 或召集 本基金份额持有 人大会的, 由联接基金 的基金 管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开 基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 ) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; (6 )变更基金类别,基金合同另有约定的除外; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 单独或合计持有本基金总份额10% 以上 (含10% ) 基金份额的基金份额持有人 (以 基金管理人收到 提议当日的 基金份额计 算,下 同)就同一事项 书面要求召 开基金份额 持有人 大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )终止基金 上市,但因 基金不再 具备上市 条件而被深圳证 券交易所终 止上市的情形 除外; (14 ) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规 定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金 托管费和其他应由基金承担的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取;


91 (3 ) 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或 变更收费方式; (4 ) 因相应的法律法规、 深圳证券交易所或者 登记结算机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (5 ) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人 利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6 ) 基金管理人、 相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托 管、非交易过户等业务的规则; (7 )标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准; (8 )基金推出新业务或服务; (9 ) 按照中证指数有限公司的要求, 根据指数使用许可协议的约定, 变更标的指数许可 使用费费率和计算方法; (10 )在不违反 法律法规的 情况下, 调整基金 的申购赎回方式 及申购对价 、赎回对价组 成; (11 )在不违反 法律法规的 情况下, 调整基金 份额净值、申购 赎回清单的 计算和公告时 间或频率; (12 )按照法律 法规和《基 金合同》 规定不需 召开基金份额持 有人大会的 以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外 , 基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日 内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基 金 管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金 托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4、代表基金份额 10%以上(含 10% )的基金份 额持有人就同一事项书面要求召 开基金份 额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面 告知提出提 议的基 金份额持有人代 表和基金托 管人。基金 管理人 决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日 内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份 92 额10%以上 (含10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提 议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开; 5、代表基金份额 10%以上(含 10% )的基金份 额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基 金管理人、 基金托管人 都不召 集的,单独或合 计代表基金 份额 10% 以上 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有 人依法自行召集 基金份额持 有人大会的 ,基金 管理人、基金托 管人应当配 合,不得阻 碍、干 扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 ) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于 代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式并进 行表决的情况下, 由 会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大 会所采取的 具体通讯方 式、委 托的公证机关及 其联系方式 和联系人、 书面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知 基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督;如召 集人为基金 托管人,则 应另行 书面通知基金管 理人到指定 地点对表决 意见的 计票进行监督; 如召集人为 基金份额持 有人, 则应另行书面通 知基金管理 人和基金托 管人到 指定地点对表决 意见的计票 进行监督。 基金管 理人或基金托管 人拒不派代 表对书面表 决意见 的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。


93 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人 大会可通过 现场开会 方式、通 讯开会或法律法 规和监管机 关允许的其他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场开会时基金管 理人和基金 托管人的授 权代表 应当列席基金份 额持有人大 会,基金管 理人或 托管人不派代表 列席的,不 影响表决效 力。现 场开会同时符合 以下条件时 ,可以进行 基金份 额持有人大会议程: (1 ) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受 托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2 ) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将 其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 ) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议 通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; (2 ) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人)到指定地点 对书面表决 意见的计票 进行监 督。会议召集人 在基金托管 人(如果基 金托管 人为召集人,则 为基金管理 人)和公证 机关的 监督下按照会议 通知规定的 方式收取基 金份额 持有人的书面表 决意见;基 金托管人或 基金管 理人经通知不参 加收取书面 表决意见的 ,不影 响表决效力; (3 ) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4 )上述第(3)项中直 接出具书面 意见的基 金份额持有人或 受托代表他 人出具书面意 见的代理人,同 时提交的持 有基金份额 的凭证 、受托出具书面 意见的代理 人出具的委 托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。


94 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第1 款第 (2 ) 项、 或者第2 款第 (3) 项规定比例的, 召集人可以 在原公告的 基金份 额持有人大会召 开时间的三 个月以后、 六个月 以内,就原定审 议事项重新 召集基金 份 额持有 人大会。重新召 集的基金份 额持有人大 会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召 开,基金份额持 有人可以采 用书面、网 络、电 话、短信或其他 方式进行表 决,具体方 式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、 网络、 电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系 基金份额持 有人利益 的重大事 项,如《基 金合 同》的重大 修改、决定终 止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人 大会的召集 人发出召 集会议的 通知后,对原有 提案的修改 应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方 式下,首先 由大会主 持人按照 下列第七条规定 程序确定和 公布监票人, 然后由大会主持 人宣读提案 ,经讨论后 进行表 决,并形成大会 决议。大会 主持人为基 金管理 人授权出席会议 的代表,在 基金管理人 授权代 表未能主持大会 的情况下, 由基金托管 人授权 其出席会议的代 表主持;如 果基金管理 人授权 代表和基金托管 人授权代表 均未能主持 大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 (含50% ) 选举产生一名基金 份额持有人作为 该次基金份 额持有人大 会的主 持人。基金管理 人和基金托 管人拒不出 席或主 持基金份额持有人大会,不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当 制作出席会 议人员的 签名册。 签名册载明参加 会议人员姓 名(或单位名 称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权 的基金份额、 委托人姓名 (或单位名称) 和联 系方式等事项。


95 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前30 日 公布提案, 在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议 须经参加大会的基金份 额持有人或其代理人所持表决权的50%以 上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金 份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上(含三 分之二)通 过方可做出 。转换 基金运作方式、 更换基金管 理人或者基 金托管 人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进 行表决时, 除非在计 票时有充 分的相反证据证 明,否则提 交符合会议通 知中规定的确认 投资者身份 文件的表决 视为有 效出席的投资者 ,表面符合 会议通知规 定的书 面表决意见视为 有效表决, 表决意见模 糊不清 或相互矛盾的视 为弃权表决 ,但应当计 入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人 大会的各项 提案或同 一项提案 内并列的各项议 题应当分开 审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1 ) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出 席会议的基 金份额持有 人和代 理人中选举两名 基金份额持 有人代表与 大会召 集人授权的一名 监督员共同 担任监票人 ;如大 会 由基金份额持 有人自行召 集或大会虽 然由基 金管理人或基金 托管人召集 ,但是基金 管理人 或基金托管人未 出席大会的 ,基金份额 持有人 大会的主持人应 当在会议开 始后宣布在 出席会 议的基金份额持 有人中选举 三名基金份 额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 ) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。


96 (3 ) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布表决结果后立 即对所投票 数要求进行 重新清 点。监票人应当 进行重新清 点,重新清 点以 一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情 况下,计票 方式为: 由大会召 集人授权的两名 监督员在基 金托管人授权 代表(若由基金 托管人召集 ,则为基金 管理人 授权代表)的监 督下进行计 票,并由公 证机关 对其计票过程予 以公证。基 金管理人或 基金托 管人拒派代表对 书面表决意 见的计票进 行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人 大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决, 在公告基金 份额持有人 大会决 议时,必须将公 证书全文、 公证机构、 公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额 持有人大会 决议对全体 基金份 额持有人、基金 管理人、基 金托管人均 有约束 力。 (九)本部分关 于基金份额 持有人大 会召开事 由、召开条件、 议事程序、 表决条件等规 定,凡是直接引 用法律法规 或监管规则 的部分 ,如将来法律法 规或监管规 则修改导致 相关内 容被取消或变更 的,基金管 理人经与基 金托管 人协商一致报监 管机关并提 前公告后, 可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基金合同的变 更、终止与 基金财产的 清算 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基 金份额持有 人大会决议 通过。 对于可不经基金 份额持有人 大会决议通 过的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


97 2、关于《基金 合同》变更 的基金份 额持有人 大会决议生效后 方可执行, 该决议应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组 成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事证券相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及 中国证监会指定 的人员组成 。基金财产 清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金财产清算小组职责: 基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6 个月。 (四) 清算费用 清算费用是指基 金财产清算 小组在进 行基金清 算过程中发生的 所有合理费 用,清算费用 98 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清 算的分配方 案,将基 金财产清 算后的全部剩余 资产扣除基 金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有 关重大事项 须及时公 告;基金 财产清算报告经 会计师事务 所审计并由律 师事务所出具法 律意见书后 报中国证监 会备案 并公告。基金财 产清算公告 于基金财产 清算报 告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 四、 争议的处理和 适用的法律 各方当事人同意 ,因《基金 合同》而 产生的或 与《基金合同》 有关的一切 争议,如经友 好协商未能解决 的,应提交 中国国际经 济贸易 仲裁委员会根据 该会当时有 效的仲裁规 则进行 仲裁,仲裁地点 为北京,仲 裁裁决是终 局性的 并对各方当事人 具有约束力 ,仲裁费由 败诉方 承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、 基金合同存放 地和投资者 取得合同的 方式 《基金合同》可 印制成册, 供投资者 在基金管 理人、基金托管 人、销售机 构的办公场所 和营业场所查阅。


99 第二 十 一部分


基 金托管协议 的内容摘要 一、 托管协议当事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-49848 (集中办公区) 法定代表人: 孙树明 成立时间: 2003 年8 月5 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 1.2688 亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:陈四清 成立时间:


1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收 人民币存款 ;发放短 期、中期 和长期贷款;办 理结算;办 理票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政 府债券;买卖政 府债券;从 事同业拆借 ;提供 信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款;外汇 兑换;国际 结算;同业 外汇拆 借;外汇票据的 承兑和贴现 ;外汇借款 ;外汇 担保;结汇、售 汇;发行和 代理发行股 票以外 的外币有价证券 ;买卖和代 理买卖股票 以外的 外币有价证券; 自营外汇买 卖;代客外 汇买卖 ;外汇信用卡的 发行和代理 国外信用卡 的发行 及付款;资信调 查、咨询、 见证业务; 组织或 参加银团贷款; 国际贵金属 买卖;海外 分支机 100 构经营与当地法 律许可的一 切银行业务 ;在港 澳地区的分行依 据当地法令 可发行或参 与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、 基金托管人对 基金管理人 的业务监督 和核查 (一)基金托管 人根据有关 法律法规 的规定及 《基金合同》的 约定,建立 相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金主要投资 于标的指数 即中证全 指信息技 术指数的成份股 、备选成份 股。为更好地 实现投资目标, 本基金可少 量投资于非 成份股 (包括中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核 准上市的股票) 、 债券、 权证、 股指期货、 货币 市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具,但须符 合中国证监 会的相关规 定。在 建仓完成后,本 基金投资于 标的指数成 份股、 备选成份股的资 产比例不低 于基金资产 净值 的 95%,权证、股 指期货及其 他金融工具 的投 资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种,基金管理 人在履行适 当程序后 ,可 以将其纳入投资范围。 基金管理人应将 拟投资的标 的指数成 份股和备 选成份股等各投 资品种的具 体范围提供给 基金托管人。基 金管理人可 以根据实际 情况的 变化,对各投资 品种的具体 范围予以更 新和调 整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督: (1 )本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ; (2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ; (4)本 基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (5 ) 本基金投资于股指期货的, 在任何交易日 日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不 得超过基金资产 净值的 10%; 在任何交易 日日 终,持有的买入 期货合约价 值与有价证 券市值 之和, 不得超过基金资产净值的100%, 其中,有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以 内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在任 何交易日日终, 持有的卖出 期货合约价 值不得 超过基金持有的 股票总市值 的 20% ;在任 何交 101 易日内交易(不 包括平仓) 的 股指期货 合约的 成交金额不得超 过上一交易 日基金资产 净值的 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证 金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (6 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的10%; (7 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (8 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的10%; (9 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10 )基金财产 参与股票发 行申购, 本基金所 申报的金额不超 过本基金的 总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11 )基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12 )本基金与 私募类证券 资管产品 及中国证 监会认定的其他 主体为交易 对手开展逆回 购交易的,可接 受质押品的 资质要求应 当与基 金合同约定的投 资范围保持 一致。本基 金管理 人承诺本基金与 私募类证券 资管产品及 中国证 监会认定的其他 主体为交易 对手开展逆 回购交 易的,可接受 质 押品的资质 要求与本基 金合同 约定的投资范围 保持一致, 并承担由于 不一致 所导致的风险或损失;


(13 )本基金主 动投资于 流动性受限 资产的市 值合计不得超过 基金资产 净值的 15%,因 证券市场波动、 上市公司股 票停牌、基 金规模 变动等基金管理 人之外的因 素致使基金 不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14 )法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(12) 、 (13)项 外,因证券 及期货市 场波动、上市公 司合并、基 金规模变动、 标的指数成份股 调整、标的 指数成份股 流动性 限制等基金管理 人 之外的因 素致使基金 投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及 监管政策等 对本金合 同约定投 资组合比例限制 进行变更的 ,本基金在履 行适当程序后可 相应调整禁 止行为和投 资比例 限制规定,不需 经基金份额 持有人大会 审议, 102 法律法规或监管 部门取消上 述限制,如 适用于 本基金,基金管 理人在履行 适当程序后 ,则本 基金投资不再受相关限制。 (二) 基金托管 人应根据有 关法律法 规的规定 及《基金合同》 的约定,对 基金资产净值 计算、基金份额 净值计算、 应收资金到 账、基 金费用开支及收 入确定、基 金收益分配 、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三)基金托管 人在上述第 (一) 、 ( 二)款的 监督和核查中发 现基金管理 人违反法律法 规的规定及本协 议的约定, 应及时通知 基金管 理人限期纠正, 基金管理人 收到通知后 应及时 核对确认并以书 面形式对基 金托管人发 出回函 并改正。在限期 内,基金托 管人有权随 时对通 知事项进行复查 。基金管理 人对基金托 管人通 知的违规事项未 能在限期 内 纠正的,基 金托管 人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管 人发现基金 管理人的 投资指令 违反法律法规及 本协议的规 定,应当拒绝 执行,立即通知 基金管理人 ,并依照法 律法规 的规定及时向中 国证监会报 告。基金托 管人发 现基金管理人依 据交易程序 已经生效的 指令违 反法律法规和其 他有关规定 ,或者违反 《基金 合同》 、 本协议约定的, 应当立即通知基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。 (五)基金管理 人应积极配 合和协助 基金托管 人的监督和核查 ,包括但不 限于:在规定 时间内答复基金 托管人并改 正,就基金 托管人 的疑义进行解释 或举证,对 基金托管人 按照法 规要求需向中国 证监会报送 基金监督报 告的, 基金管理人应积 极配合提供 相关数据资 料和制 度等。 三、 基金管理人对 基金托管人 的业务核查 (一)在本协议 的有效期内 ,在不违 反公平、 合理原则以及不 妨碍基金托 管人遵守相关 法律法规及其行 业监管要求 的基础上, 基金管 理人有权对基金 托管人履行 本协议的情 况进行 必要的核查,核 查事项包括 但不限于基 金托管 人安全保管基金 财产、开设 基金财产的 资金账 户、证券账户、 期货账户以 及投资所需 的其他 专用账户、复核 基金管理人 计算的基金 资产净 值和基金份额净 值、根据基 金管理人指 令办理 清算交收、相关 信息披露和 监督基金投 资运作 等行为。 (二)基金管理 人发现基金 托管人擅 自挪用基 金财产、未对基 金财产实行 分账管理、无 正当理由未执行或延 迟执行基金管 理 人 资 金 划拨 指 令 、 泄 露 基 金 投资 信 息 等 违 反法 律 法 规 、 103 《基金合同》及 本协议有关 规定时,应 及时以 书面形式通知基 金托管人限 期纠正,基 金托管 人收到通知后应 及时核对并 以书面形式 对基金 管理人发出回函 。在限期内 ,基金管理 人有权 随时对通知事项 进行复查, 督促基金托 管人改 正。基金托管人 对基金管理 人通知的违 规事项 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (三)基金托管 人应积极配 合基金管 理人的核 查行为,包括但 不限于:提 交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、 基金财产的保 管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人 应安全保管 基金财产, 未经基 金管理人的合法 合规指令或 法律法规、 《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 及其他有关法律法规规定外, 基金托管 人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 基金募集期满或 基金管理人 宣布停止 募集时, 募集的基金份额 总额、基金 募集金额(含 网下股票认购募集的股票市值) 、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规 定后,募集的属 于本基金财 产的全部资 金划入 基金托管人为本 基金开立的 资产托管专 户中, 网下股票认购所 募集的股票 应划入以基 金托管 人和本基金联名 方式开立的 证券账户下 ,基金 托管人在收到资 金和股票当 日出具确认 文件。 同时,由基金管 理人在法定 期限内聘请 具有从 事相关业务资格 的会计师事 务所对基金 进行验 资,并出具验资 报告,出具 的验资报 告 应由参 加验资的2 名以上(含 2 名)中国注册会计师 签字方为有效。 若基金募集期限 届满,未能 达到《基 金合同》 生效的条件,由 基金管理人 、登记结算机 构按规定办理退款、股票解冻事宜,基金托管人应提供协助。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、 基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托 104 管人保管和使用 。本基金的 一切货币收 支活动 ,包括但不限于 投资、支付 赎回金额、 支付基 金收益、收取申 购款、支付 或收取现金 差额、 支付或收取现金 替代、支付 或收取现 金 替代退 补款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、 本基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管理人不得假借 本基金的名 义开立其他 任何银 行账户;亦不得 使用本基金 的银行账户 进行本 基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基 金名义在基 金托管人 认可的存 款银行的指定营 业网点开立 存款账户,基 金托管人负责该 账户银行预 留印鉴的保 管和使 用。在上述账户 开立和账户 相关信息变 更过程 中,基金管理人应提前向基金托管人提供 开户或账户变更所需的相关资料。 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、 基金托管人应当代表本基金, 以基金托管人 和本基金联名的方式在中国证券登记结算 有限责任公司开设证券账户。 2、 本基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管理人不得出借 或转让本基 金的证券账 户,亦 不得使用本基金 的证券账户 进行本基金 业务以 外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托 管人所托管 的包括本基 金在内 的全部基金在证 券交易所进 行证券投资 所涉及 的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的, 涉及相关 账户的开设、使 用的,若无 相关规定, 则基金 托管人应当比照 并遵守上述 关于账户开 设、使 用的规定。 (六)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 基金托管人应根 据登记结算 机构的结 算通知或 者基金管理 人的 指令办理本 基金因申购、 赎回产生的现金替代和现金差额的结算。 (七)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后 ,基金管理 人负责以 基金的名 义申请并取得进 入全国银行 间同业拆借市 场的交易资格, 并代表基金 进行交易; 基金托 管人负责以基金 的名义在中 央国债登记 结算有 105 限责任公司开设 银行间债券 市场债券托 管账户 ,并代表基金进 行银行间债 券市场债券 和资金 的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (八)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的 实物证券、 银行定期 存款存单 等有价凭证由基 金托管人负 责妥善 保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照 法律法规保 管由基金 管理人代 表基金签署的与 基金有关的 重大合同及有 关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本 的 原件提交给基金 托管人。除 本协议另有 规定外 ,基金管理人在 代表基金签 署与基金有 关的重 大合同时应保证 基金一方持 有两份以上 的正本 ,以便基金管理 人和基金托 管人至少各 持有一 份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 五、 基金资产净值 计算和会计 核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 估 值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基 金会计核算业务 指引》及其 他法律法规 的规定 。用于基金信息 披露的基金 资产净值和 基金份 额净值由基金管 理人负责计 算,基金托 管人复 核。基金管理人 应于每个开 放日结束后 计算得 出当日的该基金 份额净值, 并在盖章后 以双方 约定的方式发送 给基金托管 人。基金托 管人应 对净值计 算结果 进行复核, 并以双方约 定的方 式将复核结果传 送给基金管 理人,由基 金管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序以及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 5、 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发 生差错时, 视为基金份额净值 估值错误。当基 金份额净值 出现错误时 ,基金 管理人应当立即 予以纠正, 并采取合理 的措施 防止损失进一步 扩大;当计 价错误达 到基金份 额净值的 0.25%时, 基金管理人 应当报中国证 106 监会备案; 当计价错误达到基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当在报中国证监会备案的 同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误, 导致该基金财产或基金份额持有 人的实际损失, 基金管理人 应对此承担 责任。 若基金托管人计 算的净值数 据正确,则 基金托 管人对该损失不 承担责任; 若基金托管 人计算 的净值数据也不 正确,则基 金托管人也 应承担 未正确履行复核 义务的部分 责任。如果 上述错 误造成了基金财 产或基金份 额持有人的 不当得 利,且基金管理 人及基金托 管人已各自 承担了 赔偿责任,则基 金管理人应 负责向不当 得利之 主体主张返还不 当得利。如 果返还金额 不足以 弥补基金管理人 和基金托管 人已承担的 赔偿金 额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券 、期货交易 所及其登记 结算公司 发送的数据错误 ,或国家会 计政策变更、 市场规则变更, 或由于其他 不可抗力原 因,基 金管理人和基金 托管人虽 然 已经采取必 要、适 当、合理的措施 进行检查, 但是未能发 现该错 误的,由此造成 的基金资产 估值错误, 基金管 理人和基金托管 人可以免除 赔偿责任。 但基金 管理人和基金托 管人应当积 极采取必要 的措施 减轻或消除由此造成的影响。 8、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异, 且双方经协商未能达 成一致,基金管 理人可以按 照其对基金 份额净 值的计算结果对 外予以公布 ,基金托管 人可以 将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基 金托管人在 《基金合 同》生效 后,应按照双方 约定的同一 记账方法和会 计处理原则,分 别独立地设 置、登记和 保管基 金的全套账册, 对双方各自 的账册定期 进行核 对,互相监督, 以保证基金 财产的安全 。若双 方对会计处理方 法存在分歧 ,应以基金 管理人 的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基 金托管人应 定期就会 计数据和 财务指标进行核 对。如发现 存在不符,双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由 基金管理人 和基金托 管人每月 分别独立编制。 月度报表的 编制,应于每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《 基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 107 于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应 在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完 毕 并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以 公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日 内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内 予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内 编制完毕并于会计年度终了后90 日内予以公 告。 基金合同生效不足两个月的, 基金管理人 可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月 度报表完成 当日,将 报表盖章 后提供给基金托 管人复核; 基金托管人在 收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结 果书面通知基金管理人 。基金管理人在季度报 告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成 复核,并将复核 结果书面通 知基金管理 人。基 金管理人在半年 度报告完成 当日,将有 关报告 提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后10 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面 通知基金管理人 。基金管理 人在年度报 告完成 当日,将有关报 告提供基金 托管人复核 ,基金 托管人应在收到后15 个工作日内完成复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人 和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在 复 核过程中, 发现双方 的报表存 在不符时,基金 管理人和基 金托管人应共 同查明原因,进 行调整,调 整以双方认 可的账 务处理方式为准 ;若双方无 法达成一致 以基金 管理人的账务处 理为准。核 对无误后, 基金托 管人在基金管理 人提供的报 告上加盖托 管业务 部门公章或者出 具加盖托管 业务部门公 章的复 核意见书,双方 各自留存一 份。如果基 金管理 人与基金托管人 不能于应当 发布公告之 日之前 就相关报表达成 一致,基金 管理人有权 按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、 基金份额持有 人名册的保 管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供


108 对于每半年度最 后一个交易 日的基金 份额持有 人名册,基金管 理人应在每 半年度结束后 5 个工作日内定 期向基金托 管人提供。 对于基 金募集期结束时 的基金份额 持有人名册 、基金 权益登记日的基 金份额持有 人 名册以及 基金份 额持有人大会登 记日的基金 份额持有人 名册, 基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日 内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥 善保管基金 份额持有 人名册。 如基金托管人无 法妥善保存 持有人名册, 基金管理人应及 时向中国证 监会报告, 并代为 履行保管基金份 额持有人名 册的职责。 基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、 争议解决方式 基金管理人与基 金托管人之 间因本协 议产生的 或与本协议有关 的争议可通 过友好协商解 决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式 解决的, 则任何一 方有权将争议提 交位于北京 的中国国际 经济贸 易仲裁委员会, 并按其时有 效的仲裁规 则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 八、 托管协议的变 更、终止与 基金财产的 清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事 人经协商一 致,可以 对协议进 行变更。变更后 的新协议, 其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基 金托管人应 按照《基 金合同》 及有关法律法规 的规定对本 基金的财产进 行清算。


109 第二 十 二部分


对 基金份额持 有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。


基金管理人根据 基金份额持 有人的需 要和市场 的变化,有权增 加或变更服 务项目。基金 管理人提供的主要服务内容如下: 一、 持有人交易记 录查询服务 投资人可通过办 理基金交易 业务的会 员单位或 通过其提供的自 助、电话、 网上服务手 段 查询交易记录。 二、 信息定制服务 基金份额持有人 如预留电子 邮件地址 ,可订制 电子邮件服务, 内容包括基 金净值播报、 基金季报解读及 相关基金资 讯信息等; 如预留 手机号码,可订 制手机短信 服务,内容 包括基 金净值播报、重 大市场变化 点评等。未 预留相 关资料的基金份 额持有人可 通过我司客 户服务 中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 三、 投诉受理 基金份额持有人 可以通过基 金管理人 提供的网 站在线客服、呼 叫中心人工 坐席、书信、 电子邮件、传真 等渠道对基 金管理人和 销售机 构 所提供的服务 进行投诉。 基金份额持 有人还 可以通过 销售机构的服务电话进行投诉。 四、 服务联系方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828 (免长途费)或020-83936999 ,该电话可转人 工服务。 传真:020-34281105 2、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gf-funds.com.cn


110 第二 十 三部分


招 募说明书存 放及查阅方 式 本基金招募说明 书存放在基 金管理人 、基金托 管人的办公场所 和营业场所 ,投资人可免 费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


111 第二 十 四部分


其 他应披露事 项 公告事项 披露日期 关于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金流动性服务业务的公告 2019-01-04


112 第二 十 五 部分


备 查文件 (一 )中国证监 会批准广发中 证全指信息 技术交易 型开放式指 数证券投资基 金募集的文 件 (二) 《广发中证 全指信息技 术交易型开放 式指数 证券投资基金 基金合同》 (三) 《广发中证 全指信息技 术交易型开放 式指数 证券投资基金 托管协议》 (四 )法律意见书 (五 )基金管理人 业务资格批 件、营业执 照 (六 )基金托管人 业务资格批 件、营业执 照